金 元顺安 丰利债 券 型证 券投资 基金
2017 年半年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业 银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一七年八月二十六日 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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§1 重 要提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本半 年度报告 已经 三分之 二以 上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日复 核了 本报 告
中 的财 务指标 、净 值表现、 利润 分配情 况、 财务会计 报告 、投资 组合 报告等内 容， 保证复 核内 容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................................. 6
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................................... 6
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................................... 6
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................................. 7
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................................... 7
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................................... 7
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ......................................................................................................... 9
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................................. 9
3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................... 10
§4 管理人 报告 ....................................................................................................................................... 12
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ........................................................................................................... 12
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................... 13
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................................... 13
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ................................................................... 14
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................................... 15
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................................... 15
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................................... 17
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ....................................... 17
§5 托管人 报告 ....................................................................................................................................... 18
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................................... 18
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ............... 18
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ............................... 18 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ............................................................................................... 19
6.1 资产负 债表 ....................................................................................................................................... 19
6.2 利润表 ............................................................................................................................................... 21
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................................... 22
6.4 报表附 注 ........................................................................................................................................... 24
§7 投资 组 合报 告 ................................................................................................................................... 51
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 51
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合 ..................................................................................................... 51
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值 比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ......................................... 52
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ................................................................................................. 53
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ............................................................................................. 56
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ..................................... 56
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ......................... 57
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ......................... 57
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ..................................... 57
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ........................................................................... 57
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ........................................................................... 57
7.12 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................... 58
§8 基金份 额持 有人 信息 ....................................................................................................................... 60
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数 及持 有人 结构 ......................................................................................... 60
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ............................................................................. 60
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 情况 ............................................. 60
§9 开放式 基金 份额 变动 ....................................................................................................................... 61
§ 10 重大事 件揭 示 ................................................................................................................................... 62
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................................... 62
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ............................................... 62 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................................... 62
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................................... 63
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ................................................................................................... 63
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................................................... 63
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ....................................................................................... 63
10.8 其 他重 大事 件 ................................................................................................................................... 66
§ 11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ................................................................................................... 68
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ............................................... 68
§ 12 备查文 件目 录 ................................................................................................................................... 69
12.1 备 查文 件目 录 ................................................................................................................................... 69
12.2 存放地 点 ........................................................................................................................................... 69
12.3 查阅方 式 ........................................................................................................................................... 69
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§ 2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金元顺 安丰 利债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 金元顺 安 丰 利债 券
基金主 代码 620003
交易代 码 620003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 3 月 23 日
基金管 理人 金元顺 安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业 银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,229,179,414.48 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在注重 资产 安全 性和 流动 性的前 提下 ，追 求超 越业 绩比较 基准 的稳
健收益 和总 回报 。
投资策 略
基于 “ 自上 而下 ”的 原则 ，本基 金采 用久 期控 制下 的主动 性投 资策
略，并 本着 风险 收益 配比 最优、 兼顾 流动 性的 原则 确定债 券各 类属
资产的 配置 比例 。经 过对 历史数 据的 统计 分析 发现 ，债券 市场 收益
率受到 宏观 经济 形势 和债 券市场 供需 两方 面不 同程 度的影 响， 因此
本基金 在债 券投 资过 程中 ，将采 用若 干定 量模 型来 对宏观 和市 场两
方面数 据进 行分 析， 并运 用适当 的策 略来 构建 债券 组合。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 系 债 券型 基金 ，其 风险收 益低 于股 票型 基金 和混合 型基 金，金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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高于货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金元顺 安基 金管 理有 限公 司 中国农 业 银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 凌有法 林葛
联系电 话 021-68881801 010-66060069
电子邮 箱 service@jysa99.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 400-666-0666 95599
传真 021-68881875 010-68121816
注册地 址
中国（上海 ）自由贸易试验区花园 石
桥路 33 号 花旗 集团 大厦 3608 室
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69 号
办公地 址
中国（上海 ）自由贸易试验区花园 石
桥路 33 号 花旗 集团 大厦 3608 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯
晨世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 任开宇 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.jysa99.com
基金半 年度 报告 备置 地 点 本基金 管理 人、 基金 托管 人办公 地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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注册登 记机 构 金元顺 安基 金管 理有 限公 司 中国 （ 上海） 自由 贸易 试 验区花 园石 桥路33
号花旗 集团 大厦3608 室
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙 ） 北京市东城区东长安街1 号东 方 广 场 东 方 经
贸城安 永大 楼16 层
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§3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 30,962,242.13
本期利 润 70,325,402.49
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0315
本期加 权平 均净 值利 润率 3.00%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.09%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末 （2017 年 6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润 151,054,276.71
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0678
期末基 金资 产净 值 2,380,233,691.19
期末基 金份 额净 值 1.068
3.1.3 累计期末指标 报告期末 （2017 年 6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 29.69%
注：
1、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 表 中的 “期 末” 均指 报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
4、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基准收
益率标准差 ④
①－③ ②－ ④
过去一 个月 1.52% 0.17% 0.90% 0.06% 0.62% 0.11%
过去三 个月 3.59% 0.27% -0.88% 0.08% 4.47% 0.19%
过去六 个月 3.09% 0.22% -2.11% 0.08% 5.20% 0.14%
过去一 年 3.89% 0.18% -3.50% 0.10% 7.39% 0.08%
过去三 年 25.95% 0.26% 6.87% 0.12% 19.08% 0.14%
自基金 成立
起至今
29.69% 0.27% 24.67% 0.08% 5.02% 0.19%
注：
1、 本基 金合 同生 效日 为 2009 年 3 月 23 日， 业绩 基准 累计增 长率 以 2009 年 3 月 22 日指 数为 基 准 ；
2、 本 基金 对债 券等 固定 收 益类品 种的 投资 比例 不低 于基金 资产 的 80% ， 其中 对可转 换债 券 （含 分
离交易可转 债）的投 资比 例不高于基 金资产 的 40% ，对固定收 益类以外 的其 他资产（包 括股票、 权证
等）的投资 比例不高 于基 金资产的 20% ，持 有现金 或到期日在 一年以内 的政 府债券不低 于基金资 产净
值的 5% ；
3、 本 基金 在 2015 年 11 月 27 日将 基金 业绩 比较 基 准由 “ 中信 标普 全债 指数 ”更改 为 “ 中债 综合
指数 ” 。
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金 份额 累计净值增 长率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率变动的比
较
金元顺 安丰 利债 券型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2009 年 3 月 23 日至 2017 年 6 月 30 日） 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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注：
1、 本基 金合 同生 效日 为 2009 年 3 月 23 日 ， 业绩 基准 累计增 长率 以 2009 年 3 月 22 日指 数为 基 准 ；
2、 本 基金 对债 券等 固定 收 益类品 种的 投资 比例 不低 于基金 资产 的 80% ， 其中 对可转 换债 券 （含 分
离交易可转 债）的投 资比 例不高于基 金资产 的 40% ，对固定收 益类以外 的其 他资产（包 括股票、 权证
等）的投资 比例不高 于基 金资产的 20% ，持 有现金 或到期日在 一年以内 的政 府债券不低 于基金资 产净
值的 5% 。
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§4 管 理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金元顺 安基 金管 理有 限公 司（以 下简 称 “ 金元 顺安 ”）成 立于 2006 年 11 月 ，由金 元证 券股 份 有
限 公司 （以下 简称 “金元证 券 ” ）与比 利时 联合资产 管理 公司（ 以下 简称 “比 联资 管 ”） 共同 发起设
立 的中 外合资 基金 管理有限 公司 。公司 总部 设在上海 陆家 嘴，旗 下设 立了北京 分公 司，以 及一 个子公
司—— 上海 金元 百利 资产 管理有 限公 司。
2012 年 3 月， 经中 国证 监 会核准 ，比 联资 管将 所持 有的 49% 股权 转让 于惠 理 基金管 理香 港有 限公
司（以 下简 称 “ 惠理 香港 ” ）， 公司 更名 为金 元惠 理基金 管理 有限 公司 。
2012 年 10 月， 经中 国证 监会核 准， 公司 双方 股东 按持股 比例 向公 司增 资人 民币 9,500 万元 ， 公 司
注册资 本增 加 至 24,500 万 元。
2016 年 3 月， 经中 国证 监 会核准 ，惠 理香 港将 所持 有的 49% 股权 转让 于上 海 泉意金 融信 息服 务有
限公司 （ 以下 简称 “ 泉意 金融 ” ） ， 公司 更名 为金 元 顺安基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “金 元顺 安 ” ） 。
金 元顺 安始 终坚 持 以“ 取信 于市 场、 取信 于社会 ”作 为行 为准 则， 遵循“ 诚实 信用 ，勤 勉尽 责，
以 专业 经营方 式管 理和运作 基金 财产和 客户 资产，在 合法 、合规 的前 提下，为 基金 份额持 有人 谋求最
大 利益 ，从而 使公 司稳步、 健康 发展 ” 的投 资理念。 遵守 法律、 行政 法规和中 国证 券监督 管理 委员会
的 规定 ，遵守 社会 公德、商 业道 德，诚 实守 信，遵循 基金 份额持 有人 利益优先 、公 平对待 其管 理的不
同基金 财产 和客 户资 产的 原则， 接受 政府 和社 会公 众的监 督， 承担 社会 责任 。
截止至 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金管 理人 管理 金元 顺安 宝 石动 力混 合 型 证券 投资基 金 、 金元 顺 安
成 长动 力灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、金 元顺安丰 利债 券型证 券投 资基金、 金元 顺安价 值增 长混合
型 证券 投资基 金、 金元顺安 核心 动力混 合型 证券投资 基金 、金元 顺安 消费主题 混合 型证券 投资 基金、
金 元顺 安保本 混合 型证券投 资基 金、金 元顺 安新经济 主题 混合型 证券 投资基金 、金 元顺安 丰祥 债券型
证 券投 资基金 、金 元顺安金 元宝 货币市 场基 金、金元 顺安 沣楹债 券型 证券投资 基金 、金元 顺安 金通宝
货币市 场基 金 、 金 元顺 安 桉盛债 券型 证券 投资 基金 和金元 顺安 桉泰 债券 型证 券投资 基金 共 14 只 开放 式
证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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姓名 职务 任本基金的基金经理 （助
理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李杰 本基
金基
金经
理
2012-06-14 - 10
金元顺 安丰 祥债 券型 证券 投资基 金 、 金 元顺 安保 本
混合型 证券 投资 基金 、 金 元顺安 丰利 债券 型证 券投
资基金 、 金元 顺安 沣楹 债 券型证 券投 资基 金和 金元
顺安金 元宝 货币 市场 基金 基金经 理 ， 上 海交 通大 学
理学硕 士 。 曾 任国 联安 基 金管理 有限 公司 数量 策略
分析员 、 固 定收 益高级 研 究员。 2012 年 4 月加 入金
元顺安 基金 管理 有限 公司 。 10 年 证券、 基金 等金 融
行业从 业经 历， 具有 基金 从业资 格。
注：
1、 此处 的任 职日 期、 离任 日期均 指公 司做 出决 定之 日， 若该 基金 经理 自基 金 合同生 效日 起即 任职 ，
则任职 日期 为基 金合 同生 效日；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本 报告 期内 ，本 基金管 理人 严格 遵守 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、《 公开 募集 证券 投资
基 金运 作管理 办法 》和《证 券投 资基金 销售 管理办法 》、 《 金元 顺安 丰利债券 型证 券投资 基金 基金合
同 》和 其他有 关法 律法规的 规定 ，本着 诚实 信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运用 基金 资产， 在严 格控制
风险的 基础 上， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。
本 报告 期内 ，基 金运作 整体 合法 合规 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为。基 金的 投资 范围 、投 资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本 基金 管理 人高 度重视 投资 者利 益保 护。 本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 公司 投资 交易 业务
流 程及 公平交 易制 度。公司 投资 交易行 为监 控体系由 稽核 监察部 和交 易室监督 ，确 保公平 交易 制度的金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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执行和 实现 。
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人对旗 下开 放式 基金 与其 他投资 组合 之间 的收 益率 差异 、 分 投资 类别 （ 股
票、债 券） 的收 益率 差异 进行了 分析 ，未 发现 旗下 投资组 合之 间存 在不 公平 交易现 象。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本 基金 管理 人《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》、 《金元 顺安 基金 管理 有限 公司
公 平交 易管理 制度 》及其他 相关 法律法 规和 公司内部 规章 制度， 制定 了《金元 顺安 基金管 理有 限公司
异常交 易监 控与 报告 制度 》 ， 涵 盖了 所有 可投 资证 券的一 级市 场申 购、 二级 市场交 易所 公开 竞价 交易 、
交 易所 大宗交 易、 银行间债 券交 易以及 非公 开发行股 票申 购、以 公司 名义进行 的一 级市场 债券 交易等
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常情 况。
本 基金 管理 人采 用定量 分析 和定 性分 析相 结合的 方式 ，建 立并 严格 执行有 效的 异常 交易 日常 监控
制 度， 形成定 期交 易监控报 告， 按照报 告路 线实行及 时报 告的机 制。 本报告期 内， 未发现 异常 交易行
为。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年上 半年 经济 增速 底 部企稳 ，GDP 同 比增 长 6.9% ， 比去 年年 底有 所回 升。 分项看 ， 上 半年 固
定资产 投资 同比 增速 回升 至 8.6% ， 其中 房地产 开发 投资和 制造 业投 资增 速分 别回升 至 8.5% 和 5.5% ，
而基础 设施 建设 投资 增速 有所下 滑 至 16.85% ； 社会 消费品 零售 总额 依然 保持 稳健， 半年 增 速 10.4% 说
明消费 需求 依然 较强 。 工 业 增加值 回升 至 6.9% ， PMI 指数持 续维 持在 51 以上， CPI 累计 同比 增长 1.41% ，
PPI 在 供给 侧改 革背 景下 同 比大幅 转正 ，上 半年 累计 同比增 长 6.60% ，反 应实 体经济 企稳 。
上 半年 央行 采取 中性偏 紧的 货币 政策 ，政 策监管 和金 融去 杠杆 成为 市场主 基调 ，部 分银 行同 业存
单在 6 月中 下旬 甚至 突 破 5% 的高 位。 在此 环境下 ， 上半 年 M2 同比 增长 9.4% ， 首度 落入 个位 数增 长区
间，显 示金 融监 管大 有成 效。
上证综 指半 年上 涨 2.86% ，中证 转债 上 涨 2.58% ， 中债综 合指 数下 跌 2.11% 。
在报告 期， 本基 金配 置较 短期限 债券 并灵 活投 资股 票，防 御中 追求 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基金 净值 增长 率为 3.09% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为-2.11% 。 本 基 金 超越 基准 5.20% 。
金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
15
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
当前供 给侧 改革 成效 显著 ， 海外 经济 也持 续复 苏， 国内工 业品 价格 持续 走强 ， 企业 盈利 大幅 好转 ，
工 业增 加值同 比持 续回升， 制造 业投资 也有 回暖。受 益于 棚改货 币化 ，三四线 城市 的地产 投资 走强对
实 体经 济构成 一定 支撑。货 币政 策与流 动性 方面，防 范金 融风险 仍是 主线，货 币政 策放松 的可 能性不
大,但 维稳 形势 下整 体流 动 性也不 会太 紧。
当前债 券收 益率 曲线 显得 十分平 坦 ， 一 方面 在中 性 偏紧的 资金 面环 境下 短端 利率维 持在 相对 高位 ，
而 长端 利率在 经济 中长期悲 观预 期下稳 定在 一定水平 ，不 过伴随 经济 数据连续 出现 强劲表 现， 市场对
基 本面 的判断 或出 现一定分 歧， 带动长 端收 益率上行 。但 从中长 期看 ，国内经 济结 构仍有 失衡 问题，
新 周期 可能难 以出 现，因此 短期 内我们 还是 选择防御 策略 为主， 等待 时机。股 票方 面继续 坚持 从下而
上选择 有良 好业 绩和 合理 估值的 个股 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各 方及人员（或小组） 的职 责分工
1、估 值工 作小 组的 职责 分 工
公 司建 立估 值工 作小组 对证 券估 值负 责。 估值工 作小 组由 分管 运营 的副总 经理 、基 金事 务部 、投
资研究 部、 交易 部、 监察 稽核部 等部 门总 监组 成。 每个成 员都 可以 指定 一个 临时或 者长 期的 授权 人 员 。
估值工 作小 组职 责：
（1 ） 制定 估值 制度 并在 必 要时修 改；
（2 ） 确保 估值 方法 符合 现 行法规 ；
（3 ） 批准 证券 估值 的步 骤 和方法 ；
（4 ） 对异 常情 况做 出决 策 。
分 管运 营的 副总 经理担 任估 值工 作小 组的 组 长， 分管 运营 的副 总经 理在基 金事 务部 总监 或者 其他
两个估 值小 组成 员的 建议 下，可 以提 议召 集估 值工 作小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
2、基 金事 务部 的职 责分 工
基 金事 务部 负责 日常证 券资 产估 值。 该部 门和公 司投 资部 相互 独立 。在按 照本 估值 制度 和相 关法
规估值 后， 基金 事务 部定 期将证 券估 值表 向估 值工 作小组 报告 ，至 少每 月一 次。 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
16
基金事 务部 职责 ：
（1 ） 获得 独立 、完 整的 证 券价格 信息 ；
（2 ） 每日 证券 估值 ；
（3 ） 检查 价格 波动 并进 行 一般准 确性 评估 ；
（4 ） 向交 易员 或基 金经 理 核实价 格异 常波 动， 并在 必要时 向估 值 工 作小 组报 告；
（5 ） 对每 日证 券价 格信 息 和估值 结果 进行 记录 ；
（6 ） 对估 值调 整和 人工 估 值进行 记录 ；
（7 ） 向估 值工 作小 组报 送 月度估 值报 告。
基金事 务部 总监 认为 必要 时，可 以提 议召 开估 值工 作小组 会议 。
3、投 资研 究部 的职 责分 工
（1 ） 接受 监察 稽核 部对 所 投资证 券价 格异 常波 动的 问询；
（2 ） 对停 牌证 券、 价格 异 常波动 证券 、退 市证 券提 出估值 建议 ；
（3 ） 评价 并确 认基 金事 务 部提供 的估 值报 告；
（4 ） 向估 值工 作小 组报 告 任何他/ 她认 为可 能的 估值 偏差。
4、交 易部 的职 责分 工
（1 ） 对基 金事 务部 的证 券 价格信 息需 求做 出即 时回 应；
（2 ） 通知 基金 事务 部关 于 证券停 牌、 价格 突发 性异 常波动 、退 市等 特定 信息 ；
（3 ） 评价 并确 认基 金事 务 部提供 的估 值报 告。
5、监 察稽 核部 的职 责分 工
（1 ） 监督 证券 的整 个估 值 过程；
（2 ） 确保 估值 工作 小组 制 定的估 值政 策得 到遵 守；
（3 ） 确保 公司 的估 值制 度 和方法 符合 现行 法律 、法 规的要 求；
（4 ） 评价 现行 估值 方法 是 否恰当 反应 证券 公允 价值 的风险 ；
（5 ） 对于 估值 表中 价格 异 常波动 的证 券向 投资 部问 讯；
（6 ） 对于 认为 不合 适或 者 不再合 适的 估值 方法 提交 估值工 作小 组讨 论。
4.6.2 参与估值流程各方之 间存在的任何重大利 益冲 突 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
17
本公 司 参与 估值 流程 各方 之间不 存在 任何 重大 利益 冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本报告 期内 本基 金未 进行 利润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本 基金 本报 告期 内未出 现连 续二 十个 工作 日基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低
于五千 万元 的情 形 。
金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
18
§5 托 管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在 托管 本基 金的 过程中 ，本 基金 托管 人中 国农业 银行 股份 有限 公司 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》
相 关法 律法规 的规 定以及基 金合 同、托 管协 议的约定 ，对 本基 金 基金 管理人—— 金 元顺安 基金 管理有
限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金 的投资 运作 ， 进 行了 认真 、 独立 的会 计核 算和 必 要 的
投资监 督， 认真 履行 了托 管人的 义务 ，没 有从 事任 何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资 运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本 托管 人认 为， 金元顺 安基 金管 理有 限公 司在本 基金 的投 资运 作、 基金资 产净 值的 计算 、基 金份
额申购 赎回 价格 的计 算、 基金费 用开 支及 利润 分配 等问题 上， 不存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 ；
在 报告 期内， 严格 遵守了《 证券 投资基 金法 》等有关 法 律 法规， 在各 重要方面 的运 作严格 按照 基金合
同的规 定进 行。
5.3 托管人对本半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本 托管 人认 为， 金元顺 安基 金管 理有 限公 司的信 息披 露事 务符 合《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办
法 》及 其他相 关法 律法规的 规定 ，基金 管理 人所编制 和披 露的本 基金 半年度报 告中 的财务 指标 、净值
表 现、 收益分 配情 况、财务 会计 报告、 投资 组合报告 等信 息真实 、准 确、完整 ，未 发现有 损害 基金持
有人利 益的 行为 。
金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
19
§6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 金元 顺安 丰利 债券型 证券 投资 基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
金额单 位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 2,778,287.57 139,879,683.78
结算备 付金
2,945,256.22 2,923,561.37
存出保 证金
394,918.57 609,142.99
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,654,326,109.13 2,517,341,908.46
其中： 股票 投资 6.4.7.2 446,270,063.08 93,784,632.66
基金投 资 6.4.7.2 - -
债券投 资 6.4.7.2 2,208,056,046.05 2,423,557,275.80
资产支 持证 券投 资 6.4.7.2 - -
贵金属 投资 6.4.7.2 - -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 32,398,163.32 44,875,987.09
应收股 利
- -
应收申 购款
39.96 -
递延所 得税 资产
- - 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
20
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,692,842,774.77 2,705,630,283.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
308,548,817.17 347,999,731.50
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
11,826.92 16.41
应付管 理 人 报酬
1,356,618.11 1,695,445.15
应付托 管费
387,605.17 484,412.90
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,301,337.83 1,108,481.21
应交税 费
704,225.84 704,225.84
应付利 息
167,238.47 178,965.28
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 131,414.07 55,000.04
负债合 计
312,609,083.58 352,226,278.33
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,229,179,414.48 2,272,415,295.36
未分配 利润 6.4.7.10 151,054,276.71 80,988,710.00 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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所有者 权益 合计
2,380,233,691.19 2,353,404,005.36
负债和 所有 者权 益总 计
2,692,842,774.77 2,705,630,283.69
注：
报告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.068 元，基 金份 额总 额 2,229,179,414.48 份。
6.2 利润表
会计主 体： 金元 顺安 丰利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
金额单 位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
一、收入
88,281,513.10 34,432,843.60
1.利息 收入
51,706,973.39 20,832,354.65
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 175,395.39 184,238.77
债券 利 息收 入
50,891,643.67 20,166,686.40
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
639,934.33 481,429.48
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-2,859,917.76 5,806,274.53
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 36,446,649.88 6,007,456.81
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -42,785,481.69 -1,927,181.73
资产支 持 证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - - 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
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衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 3,478,914.05 1,725,999.45
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ” 号填列 ）
6.4.7.18 39,363,160.36 7,787,443.88
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.19 71,297.11 6,770.54
减：二、费用
17,956,110.61 9,665,776.78
1.管理 人报 酬 6.4.10.2.1 8,128,832.07 4,235,433.42
2.托管 费 6.4.10.2.2 2,322,523.36 1,210,123.86
3.销售 服务 费 6.4.10.2.3 - 2,420,247.70
4.交易 费用 6.4.7.20 2,413,875.41 1,389,454.13
5.利息 支出
4,910,620.53 287,548.41
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,910,620.53 287,548.41
6.其他 费用 6.4.7.21 180,259.24 122,969.26
三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ”
号填列）
70,325,402.49 24,767,066.82
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损 以 “- ” 号
填列）
70,325,402.49 24,767,066.82
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 金元 顺安 丰利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
金额单 位： 人民 币元 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
23
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金净值 ） 2,272,415,295.36 80,988,710.00 2,353,404,005.36
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 70,325,402.49 70,325,402.49
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数（ 净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
-43,235,880.88 -259,835.78 -43,495,716.66
其中：1. 基 金申 购款 48,972,913.13 3,275,501.32 52,248,414.45
2. 基金 赎回 款 -92,208,794.01 -3,535,337.10 -95,744,131.11
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金净值 ） 2,229,179,414.48 151,054,276.71 2,380,233,691.19
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金净值 ） 33,105,691.16 8,043,462.63 41,149,153.79
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 24,767,066.82 24,767,066.82
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数（ 净值 减少 以 “- ”
号填列 ）
2,146,044,081.50 450,651,587.40 2,596,695,668.90
其中：1. 基 金申 购款 2,149,646,439.70 451,424,198.82 2,601,070,638.52
2. 基金 赎回 款 -3,602,358.20 -772,611.42 -4,374,969.62
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ” 号填 列）
- - - 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
24
五、 期末 所有 者权 益 （基 金净值 ） 2,179,149,772.66 483,462,116.85 2,662,611,889.51
报表 附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 张嘉 宾，主 管会 计工 作负 责人 ：符刃 ，会 计机 构负 责人 ：季泽
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金 元顺 安丰 利债 券型证 券投 资基 金 （ 原名 为 ： 金 元比 联丰 利债 券型 证券投 资基 金， 以下 简称 “本
基金 ” ） ， 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会 （以 下简 称 “中 国证 监会 ” ） 证监 许可[2009]101 号 文 《关 于同 意
金元比 联丰 利债 券型 证券 投资基 金募 集的 批复 》 的 核准 ， 由 基金 管理 人金 元 比联基 金管 理有 限公 司 （ 系
金元顺 安基 金管 理有 限公 司的前 身 ） 向社 会公 开发 行募集 ，基 金合 同于 2009 年 3 月 23 日 正式 生效 ，
首次设 立募 集规 模 为 1,474,806,481.51 份基 金份 额。
本 基金 为契 约型 开放式 ，存 续期 限不 定。 本基金 的基 金管 理人 与注 册登记 机构 为金 元顺 安基 金管
理有限 公司 ，基 金托 管 人 为中国 农业 银行 股份 有限 公司。
经 金元 比联 第二 届董事 会第 七次 会议 及第 二届股 东会 第五 次会 议审 议通过 ，并 由中 国证 监会 证监
许可[2012]276 号文 核准 ， 金元比 联基 金管 理有 限公 司已于 2012 年 3 月 15 日 完成相 关工 商变 更登 记手
续， 并 且变 更公 司名 称为 “金元 惠理 基金 管理 有限 公司 ” 。 随 后， 报请中 国证 监会同 意， 将 “ 金元 丰利
债券 型 证券 投资 基金 ” 更 名为 “ 金元 惠理 丰利 债券 型证券 投资 基金 ” ， 并于 2012 年 5 月 2 日 公告 。
2015 年 2 月 5 日 ，经 金元 惠理基 金管 理有 限公 司股 东金元 证券 股份 有限 公司 及惠理 基金 管理 香 港
有限公 司以 书面 表决 的方 式 达成 更名 决议 。 金元 惠 理基金 管理 有限 公司 于 2015 年 3 月 6 日 完成 相关 工
商变更 登记 手续 ， 并 且变 更公司 名称 为 “ 金元 顺安 基金管 理有 限公 司 ” ， 并 于 2015 年 3 月 10 日进行公
告。 经 本基 金管 理人 与基 金托管 人协 商一 致， 并报 中国证 监会 备案 后， “ 金元 惠理丰 利债 券型 证券 投 资
基金 ” 相应 更名 为 “ 金元 顺安丰 利债 券型 证券 投资 基金 ” ，并 于 2015 年 7 月 15 日 进行 公告 。
本 基金 主要 投资 于固定 收益 类金 融工 具， 包括国 内依 法公 开发 行、 上市的 国债 、央 行票 据、 金融
债、信 用等 级 为 BBB+ 及 以上的 企业 （公 司） 债、 可转换 债券 （含 分离 交易 可转债 ） 、 资产 支持 证券和
债 券回 购等， 以及 股票等权 益类 品种和 法律 法规或监 管机 构允许 基金 投资的其 它金 融工具 。基 于 “自
上 而下 ” 的原 则， 本基金采 用久 期控制 下的 主动性投 资策 略，并 本着 风险收益 配比 最优、 兼顾 流动性金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
25
的原则 确定 债券 各类 属资 产的配 置比 例。2015 年中 信标准 普尔 指数 信息 服务 （北京 ）有 限公 司终 止 维
护中信 标普 全债 指数 。本 基金管 理人 经与 基金 托管 人协商 一致 ，并 报中 国证 监会备 案后 ，决 定自 2015
年 11 月 27 日 起， 将本 基 金业绩 基准 从 “ 中信 标普 全债指 数 ” 变更 为 “ 中债 综合指 数 ” 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本 财 务报 表系 按照 财政 部颁 布 的《 企业 会 计准 —— 基 本 准则 》以 及其 后颁 布及 修 订的 具体 会计准
则、 应 用指 南、 解 释以 及 其他相 关规 定 （ 以下 合称 “企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同时， 对于 在具 体会 计核
算和信 息披 露方 面， 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会修 订的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中
国证监 会制 定的 《 关于 进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、 《 关 于证券 投资 基金 执行< 企业
会计准 则> 估 值业 务及 份额 净值计 价有 关事 项的 通知 》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《 证券 投资
基金信 息披 露内 容与 格式 准则》 第 2 号 《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》
第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度
报告> 》 、 其他 中国 证监 会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财 务 状
况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 半年 度会 计报 表所 采用的 会计 政策 、会 计估 计 与上 年度 会计 报表 相一 致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1、印 花税 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
26
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ） 交
易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整 由 出让 方按 证 券
（股票 ）交 易印 花税 税率 缴纳印 花税 ，受 让方 不再 征收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通
知 》的 规定， 股权 分置改革 过程 中因非 流通 股股东向 流通 股股东 支付 对价而发 生的 股权转 让， 暂免征
收印花 税。
2、营 业税 、增 值税
根据 财政部、 国家税务总局财 税[2004]78 号文 《关于证 券投资基 金税收政策的通 知》的规 定，自
2004 年 1 月 1 日 起， 对证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ）管 理人 运用 基 金
买卖股 票、 债券 的差 价收 入，继 续免 征营 业税；
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2016]36 号文 《 关于 全 面推开 营业 税改 增值 税试 点的通 知 》 的 规定 ，
经国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围 内全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点， 金融 业纳 入 试 点
范围 ， 由 缴纳 营业 税改 为 缴纳增 值税 。 对证 券投 资 基金 （封 闭式 证券 投资 基 金， 开放 式证 券投 资基 金）
管 理人 运用基 金买 卖股票、 债券 的转让 收入 免征增值 税； 国债、 地方 政府债利 息收 入以及 金融 同业往
来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文 《关 于 进一步 明确 全面 推开 营改 增试点 金融 业有 关政
策 的通 知》的 规定 ，金融机 构开 展的质 押式 买入返售 金融 商品业 务及 持有政策 性金 融债券 取得 的利息
收入属 于金 融同 业往 来利 息收入 免征 增值 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文《 关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通 知 》
的 规定 ，金融 机构 开展的买 断式 买入返 售金 融商品业 务、 同业存 款、 同业存单 以及 持有金 融债 券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入免 征增 值税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文《 关 于明确 金融 、房 地产 开发 、教育 辅助 服务 等 增
值 税政 策的通 知》 的规定， 资管 产品运 营过 程中发生 的增 值税 应 税行 为，以资 管产 品管理 人为 增值税
纳税人 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2017]2 号文 《关 于 资管产 品增 值税 政策 有关 问题的 补充 通知 》 的
规定，2017 年 7 月 1 日（ 含）以 后， 资管 产品 运营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 以资 管产 品管 理 人
为增值 税纳 税人 ， 按 照现 行规定 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2017 年 7 月 1 日 前运营 过程 中发 生的 增值金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
27
税 应税 行为， 未缴 纳增值税 的， 不再缴 纳； 已缴纳增 值税 的，已 纳税 额从资管 产品 管理人 以后 月份的
增值税 应纳 税额 中抵 减。
3、企 业所 得税
根据 财政部、 国家税务总局财 税[2004]78 号文 《关于证 券投资基 金税收政策的通 知》的规 定，自
2004 年 1 月 1 日 起， 对证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ）管 理人 运用 基 金
买卖股 票、 债券 的差 价收 入，继 续免 征企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2005]103 号文 《关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》
的 规定 ，股权 分置 改革中非 流通 股股东 通过 对价方式 向流 通股股 东支 付的股份 、现 金等收 入， 暂免征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ， 对
证 券投 资基金 从证 券市场中 取得 的收入 ，包 括买卖股 票、 债券的 差价 收入，股 权的 股息、 红利 收入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
4、个 人所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2005]103 号文 《关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》
的 规定 ，股权 分置 改革中非 流通 股股东 通过 对价方式 向流 通股股 东支 付的股份 、现 金等收 入， 暂免征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]132 号 《财 政 部国家 税务 总局 关于 储蓄 存款利 息所 得有 关 个
人所得 税政 策的 通知 》的 规定， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款利 息所 得暂免 征收 个 人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别 化 个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资 基金从 公开 发行 和转 让 市 场
取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以内 （含 1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得
额；持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年 （含 1 年 ）的 ， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1 年
的，暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局、中 国证 监会 财税[2015]101 号 文《 关于 上市 公司 股息红 利差 别化 个 人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定 ， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金 从公开 发行 和转 让市 场 取
得的上 市公 司股 票， 持股 期限超 过 1 年的 ，股 息红 利所得 暂免 征收 个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
28
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 2,778,287.57
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 2,778,287.57
6.4.7.2 交易性金融资产
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 439,224,048.53 446,270,063.08 7,046,014.55
贵金属 投资- 金交 所黄 金合 约 - - -
债券
交易所 市场 405,517,766.60 403,460,046.05 -2,057,720.55
银行间 市场 1,808,736,272.37 1,804,596,000.00 -4,140,272.37
合计 2,214,254,038.97 2,208,056,046.05 -6,197,992.92
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,653,478,087.50 2,654,326,109.13 848,021.63
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债余 额。 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
29
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易 中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
金额单 位： 人民 币元
项目
本期 末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,925.21
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,192.86
应收债 券利 息 32,392,885.32
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 159.93
合计 32,398,163.32
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应付交易费用
金额单 位： 人民 币元
项目 本期末 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
30
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,274,807.82
银行间 市场 应付 交易 费用 26,530.01
合计 1,301,337.83
6.4.7.8 其他负债
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2.64
预提信 息披 露费 用 94,219.55
审计费 用 37,191.88
合计 131,414.07
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面 金额
上年度 末 2,272,415,295.36 2,272,415,295.36
本期申 购 48,972,913.13 48,972,913.13
本期赎 回（ 以 “- ”号 填列 ） -92,208,794.01 -92,208,794.01
本期末 2,229,179,414.48 2,229,179,414.48
注： 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
31
申购含 红利 再投 、转 换入 份额， 赎回 含转 换出 份额 。
6.4.7.10 未分配利润
金额单 位： 人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 227,498,542.35 -146,509,832.35 80,988,710.00
本期利 润 30,962,242.13 39,363,160.36 70,325,402.49
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -3,739,733.79 3,479,898.01 -259,835.78
其中： 基金 申购 款 5,540,604.31 -2,265,102.99 3,275,501.32
基金赎 回款 -9,280,338.10 5,745,001.00 -3,535,337.10
本期已 分配 利润 - - -
本期末 254,721,050.69 -103,666,773.98 151,054,276.71
6.4.7.11 存款利息收入
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 102,635.59
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 29,138.60
其他 43,621.20
合计 175,395.39
6.4.7.12 股票投资收益 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
32
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,029,105,608.02
减：卖 出股 票 成 本总 额 992,658,958.14
买卖股 票差 价收 入 36,446,649.88
6.4.7.13 债券投资收益
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 1,789,086,428.71
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 1,787,450,367.57
减：应 收利 息总 额 44,421,542.83
债券投 资收 益 -42,785,481.69
6.4.7.14 资产支持证券投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
6.4.7.17 股利收益
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
33
股票投 资产 生的 股利 收益 3,478,914.05
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,478,914.05
6.4.7.18 公允价值变动收益
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1. 交易 性金 融资 产 39,363,160.36
—— 股 票投 资 13,951,377.22
—— 债 券投 资 25,411,783.14
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 39,363,160.36
6.4.7.19 其他收入
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 71,297.11 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
34
配股手 续费 -
新股手 续费 返还 -
印花税 返还 -
转换费 收入 -
其他 -
合计 71,297.11
6.4.7.20 交易费用
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 2,393,125.41
银行间 市场 交易 费用 15,750.00
转托管 费 5,000.00
合计 2,413,875.41
6.4.7.21 其他费用
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 37,191.88
信息披 露费 94,219.55
银行汇 划手 续费 29,967.81
转托管 费 -
上市年 费 - 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
35
持有人 大会 费 用 -
银行间 债券 账户 维护 费 9,000.00
账户维 护费 9,180.00
债券结 算费 -
其他费 用 700.00
合计 180,259.24
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披露 的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
金元顺 安基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业 银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
金元证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海泉 意金 融信 息服 务有 限公司 基金管 理人 的股 东
上海金 元百 利资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
36
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
金元证 券股 份有 限公 司 136,452,403.02 59.45% 49,972,993.15 52.20%
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购 交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 的关 联方佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 8,128,832.07 4,235,433.42
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 40,042.67 11,194.41
注：
1、 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的 0.70% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E× 0.70%/ 当年 天数 ， 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
37
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费，
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 。
2、 基金 管理 人的 管理 费每 日计算 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 ， 由 基金 管理人 向基 金托 管人
发送基 金管 理费 划款 指令 ，基金 托管 人复 核后 于次 月前 3 个工 作日 内从 基金 资产中 一次 性支 付给 基 金
管理人 ，若 遇法 定节 假日 、公休 日等 ，支 付日 期顺 延。
3 、 根据《 开放 式证券 投资基 金销 售费 用管理 规定 》 ，基 金管 理人 与基金 销售 机构 在基 金销 售协议
中 约定 依据销 售机 构销售基 金的 保有量 提取 一定比例 的客 户维护 费， 用以向基 金销 售机构 支付 客户服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ，客 户维 护费 从基 金管理 费中 列支 。
6.4.10.2.2 基金托管费
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,322,523.36 1,210,123.86
注：
1、 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的 0.20% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E× 0.20%/ 当年 天数 ，
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费，
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 。
2、 基金 托管 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 ； 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月前 3 个 工作日 内从 基金 资产 中一 次性支 取， 若遇 法定 节 假
日、公 休日 等， 支付 日期 顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
金额单 位： 人民 币元
获得销售服务费的各 关联 方名称 本期 上年度可比期间 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
38
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
当期发生的基金应支 付的 销售服务费
金元顺 安基 金管 理有 限公 司 - 2,344,274.09
农业银 行股 份有 限公 司 - 21,977.64
金元证 券股 份有 限公 司 - 48,777.24
合计 - 2,415,028.97
注：
1、2016 年 7 月 18 日前 ， 基金的 销售 服务 费按 前一 日的基 金资 产净 值的 0.40% 的年 费率 计提 。本
基金销 售服 务费 将专 门用 于本基 金的 销售 与基 金份 额持有 人服 务， 计算 方法 如下：
H=E× 0.40%/ 当 年 天数 ，
H 为 本基 金份 额每 日应 计 提的销 售服 务费 ，
E 为 本基 金份 额前 一日 基 金资产 净值 。
2、 基金 销售 服务 费每 日计 算， 逐日 累计 至每 月月 末 ， 按 月支 付 ， 由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送
基金销 售服 务费 划款 指令 ，基金 托管 人复 核后 于次 月前 2 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 取。 若 遇
法定节 假日 、公 休日 等， 支付日 期顺 延。
3、自 2016 年 7 月 18 日 起 ，本基 金不 再计 提销 售服 务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券 （ 含回 购） 交易
本 基金 本报 告期 及 上年 度可 比期 间均 未通 过银行 间同 业市 场与 关联 方进行 银行 间债 券（ 含回 购）
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
39
期初持 有的 基金 份额 17,500,400.00 20,000,400.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 2,500,000.00
期末持 有的 基金 份额 17,500,400.00 17,500,400.00
期末持 有的 基金 份额 占基
金总份 额比 例
0.79% 0.77%
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末均 未有除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金 的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
金额单 位： 人民 币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农 业银 行股
份有限 公司
2,778,287.57 102,635.59 80,177,141.69 161,606.45
注：
本 基 金 的 证 券 交 易 结 算 资 金 通 过 托 管 银 行 备 付 金 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ，
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止 期间 获得 的 利息收 入为 人民 币 29,138.60 元，2017 年 6 月 30 日
止结算 备付 金余 额为 人民 币 2,945,256.22 元。
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间获 得的 利息收 入为 人民 币 21,571.33 元，2016 年 6 月
30 日 止结 算备 付金 余额 为 人民 币 4,392,982.23 元。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联 方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.11 利润分配情况 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
40
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末未 因认 购新发/ 增发 证券 而持 有流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （股） 期末成本总额 期末估值总额
备
注
002409
雅克
科技
2017-
04-24
重大
资产
重组
21.13 - - 288,500 6,682,485.04 6,096,005.00 -
300271
华宇
软件
2017-
06-22
拟披
露重
大事
项
16.59
2017-
07-04
16.80 1,557,656 24,946,201.68 25,841,513.04 -
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
金额单 位： 人 民 币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
011756017 17 三安 SCP002 2017-07-03 99.98 300,000 29,994,000.00
041670004 16 怡 亚通 CP001 2017-07-03 100.69 200,000 20,138,000.00
120227 12 国开 27 2017-07-04 100.51 200,000 20,102,000.00
150406 15 农发 06 2017-07-04 99.92 800,000 79,936,000.00
011753037 17 义 乌国 资 SCP002 2017-07-04 100.41 400,000 40,164,000.00
011756030 17 昆 山国 创 SCP002 2017-07-04 100.13 300,000 30,039,000.00
041767005 17 云 工投 CP001 2017-07-04 99.99 50,000 4,999,500.00 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
41
101658065 16 龙盛 MTN001 2017-07-04 96.77 400,000 38,708,000.00
011754038 17 金隅 SCP002 2017-07-05 100.28 500,000 50,140,000.00
合计
- - 3,150,000 314,220,500.00
注：
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事 银行间 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券 款
余额 308,548,817.47 元， 于 2017 年 7 月 5 日 到期 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出 回
购证券 款余 额 。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 财务 风险 主要 包括 信用风 险、 流动 性风 险及 市场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险 ， 并 设定 适当 的风 险 限额及 内部 控制 流程 ，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本 基金 管理 人将 风险管 理融 入公 司各 个业 务层面 的全 面控 制过 程之 中，并 建立 了三 道防 线： 以各
岗 位职 责为基 础， 形成第一 道防 线；通 过相 关岗位之 间、 相关部 门之 间相互监 督制 衡，形 成第 二道防
线 ；由 督察长 、风 险控制委 员会 、监察 稽核 部对公司 各机 构 、各 部门 、各岗位 、各 项业务 进行 监督、
检查、 评价 ，形 成的 第三 道防线 。
6.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指基 金在交 易过 程中 因交 易对 手未履 行合 约责 任， 或者 基金所 投资 证券 之发 行人 出现
违 约、 拒绝支 付到 期本息， 导致 基金资 产损 失和收益 变化 的风险 。本 基金均投 资于 具有良 好信 用等级
的证券 ，且 通过 分散 化投 资以降 低信 用风 险。
本基金投资 于一家上 市公 司发行的股 票市值不 超过 基金资产净 值的 10% ，且 本基金与由 本基金 管
理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行的 证券 ，不得 超过 该证 券 的 10% 。
本基金 的银 行存 款均 存放 于信用 良好 的银 行 ， 申 购 交 易均 通过 具有 基金 销售 资格的 金融 机构 进行 。
另 外， 在交易 所进 行的交易 均与 中国证 券登 记结算有 限责 任公司 完成 证券交收 和款 项清算 ，因 此违约金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
42
风 险发 生的可 能性 很小；基 金在 进行银 行间 同业市场 交易 前均对 交易 对手进行 信用 评估， 以控 制相应
的信用 风险 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
金额单 位： 人民 币元
短期信用评级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年末
2016 年 12 月 31 日
A-1 200,638,000.00 361,063,000.00
A-1 以下 - -
未评级 819,241,000.00 190,522,000.00
合计 1,019,879,000.00 551,585,000.00
注：
未评级 债券 为国 债、 政策 性金融 债和 超短 期融 资券 。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
金额单 位： 人民 币元
长期信用评级
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年末
2016 年 12 月 31 日
AAA 176,963,262.30 389,018,638.00
AAA 以下 680,506,183.75 1,073,027,212.00
未评级 330,707,600.00 409,926,425.80
合计 1,188,177,046.05 1,871,972,275.80
注：
未评级 债券 为国 债和 政策 性金融 债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。本基 金的 流动 性风 险一 方面来 自于 基金 份额金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
43
持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 ，另 一方 面来自 于投 资品 种所 处的 交易市 场不 活跃 而带 来的
变现困 难。
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 和银 行间 同业 市场交 易； 因此 ，本 年末 本基金 的资 产均 能及
时变现 。此 外， 本基 金可 通过卖 出回 购金 融资 产方 式借入 短期 资金 应对 流动 性需求 ，其 上限 一般 不超
过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 并同 时通过 风险 管理 人员 设定 流动性 比例 要求 ，对
流动性 指标 进行 持续 的监 测和分 析。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险， 包括 利率 风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受 市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。本基 金的 生息 资产
主要为 银行 存款 、 清 算备 付金、 存出 保证 金及 债券 投资等 。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
金额单 位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,778,287.57 - - - 2,778,287.57
结算备 付金 2,945,256.22 - - - 2,945,256.22
存出保 证金 394,918.57 - - - 394,918.57
交易性 金融 资
产
1,441,124,000.00 761,816,413.00 5,115,633.05 446,270,063.08 2,654,326,109.13
衍生金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算
款
- - - - - 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
44
应收利 息 - - - 32,398,163.32 32,398,163.32
应收申 购款 - - - 39.96 39.96
买入返 售金 融
资产
- - - - -
资产总 计 1,447,242,462.36 761,816,413.00 5,115,633.05 478,668,266.36 2,692,842,774.77
负债
应付赎 回费 - - - 2.64 2.64
应付管 理人 报
酬
- - - 1,356,618.11 1,356,618.11
应付托 管费 - - - 387,605.17 387,605.17
应付交 易费 用 - - - 1,301,337.83 1,301,337.83
应付销 售服 务
费
- - - - -
卖出回 购金 融
资产款
308,548,817.17 - - - 308,548,817.17
应付利 息 - - - 167,238.47 167,238.47
应付证 券清 算
款
- - - - -
其他负 债 - - - - -
应交税 金 - - - 704,225.84 704,225.84
预提费 用 - - - 131,411.43 131,411.43
应付赎 回款 - - - 11,826.92 11,826.92
负债总 计 308,548,817.17 - - 4,060,266.41 312,609,083.58
利率敏 感度 缺
口
1,138,693,645.19 761,816,413.00 5,115,633.05 474,607,999.95 2,380,233,691.19
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
45
资产
银行存 款 139,879,683.78 - - - 139,879,683.78
结算备 付金 2,923,561.37 - - - 2,923,561.37
存出保 证金 609,142.99 - - - 609,142.99
交易性 金融 资
产
867,555,000.00 1,325,185,133.00 230,817,142.80 93,784,632.66 2,517,341,908.46
衍生金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算
款
- - - - -
应收利 息 - - - 44,875,987.09 44,875,987.09
应收申 购款 - - - - -
买入返 售金 融
资产
- - - - -
资产总 计 1,010,967,388.14 1,325,185,133.00 230,817,142.80 138,660,619.75 2,705,630,283.69
负债
应付赎 回费 - - - 0.04 0.04
应付管 理人 报
酬
- - - 1,695,445.15 1,695,445.15
应付托 管费 - - - 484,412.90 484,412.90
应付交 易费 用 - - - 1,108,481.21 1,108,481.21
应付销 售服 务
费
- - - - -
卖出回 购金 融
资产款
347,999,731.50 - - - 347,999,731.50
应付利 息 - - - 178,965.28 178,965.28
应付证 券清 算
款
- - - - - 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
46
其他负 债 - - - - -
应交税 金 - - - 704,225.84 704,225.84
预提费 用 - - - 55,000.00 55,000.00
应付赎 回款 - - - 16.41 16.41
负债总 计 347,999,731.50 - - 4,226,546.83 352,226,278.33
利率敏 感度 缺
口
662,967,656.64 1,325,185,133.00 230,817,142.80 134,434,072.92 2,353,404,005.36
注：
表 中所 示为 本基 金资产 及交 易形 成负 债的 公允价 值， 并按 照合 约规 定的重 新定 价日 或到 期日 孰早
者进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设
以中央 国债 登记 结算 有限 责 任公 司公 布 的 2017 年 6 月 30 日和 2016 年 12 月 31 日各 债券 的
基点价 值（BP 价 值） 为主 要计算 依据
债券持 仓结 构保 持不 变
银行存 款、 清 算 备付 金和 存出保 证金 均以 活期 存款 利率或 相对 固定 的利 率计 息，假 定利 率
变动仅 影响 该类 资产 的未 来收益 ，而 对其 本身 的公 允价值 无重 大影 响； 卖出 回购金 融资 产
款的利 息支 出在 交易 时已 确定， 不受 利率 变化 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
基准 利 率下 降 1 个基 点 增加 25.39 万元 增加 50.84 万元
基准 利 率上 升 1 个基 点 减少 25.39 万元 减少 50.84 万元
注：
上表为 利率 风险 的敏 感性 分析， 反映 了在 其他 变量 不变的 假设 下， 利率 发生 合理、 可能 的变 动时 ，
为交易 而持 有的 债券 公允 价值的 变动 将对 基金 净值 产生的 影响 。
金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
47
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本 基 金所 面临 的其 他价 格风 险 主要 系市 场价 格风 险。 市 场价 格风 险是 指基 金所 持 金融 工具 的公允
价 值或 未来现 金流 量因除市 场利 率和外 汇汇 率以外的 市 场 价格因 素变 动而发生 波动 的风险 。本 基金主
要 投资 于证券 交易 所上市或 银行 间同业 市场 交易的股 票和 债券， 所面 临的最大 市场 价格风 险由 所持有
的 金融 工具的 公允 价值决定 。本 基金通 过投 资组合的 分散 化降低 市场 价格风险 ，并 且本基 金管 理人每
日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
交易性 金融 资产 ——
股票投 资
446,270,063.08 18.75 93,784,632.66 3.99
交易性 金融 资产 ——
债券投 资
2,208,056,046.05 92.77 2,423,557,275.80 102.98
交易性 金融 资产 ——
贵金属 投资
- - - -
衍生金 融资 产—— 权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 2,654,326,109.13 111.52 2,517,341,908.46 106.97
注：
本基金对债 券等固定 收益 类品种的投 资比例不 低于 基金资产 的 80% ，其 中对 可转换债券 （含分 离
交易可 转债 ） 的 投 资比 例 不高于 基金 资产 的 40% ， 对固定 收益 类以 外的 其他 资产 （包 括股 票、 权证 等）
的投资比例 不高于基 金资 产的 20% ， 持有现 金或到 期日在一年 以内的政 府债 券不低于基 金资产净 值的
5% 。于 资产 负债 表日 ，本 基金面 临的 整体 市场 价格 风险列 示如 上。 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
48
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
本基金 的市 场价 格风 险主 要源于 证券 市场 的系 统性 风险， 即与 基金 投资 组合 中股票 投资 的
贝塔系 数紧 密相 关
以下分 析中 ，除 市场 基准 发生变 动， 其他 影响 基金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净 值的 影响 金额 （ 单位 ： 人民币 万元 ）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
沪深 300 指数 下跌 5% 减少 2,314.78 万元 减少 69.61 万元
沪深 300 指数 上涨 5% 增加 2,314.78 万元 增加 69.61 万元
注：
本 基金 管理 人运 用资本 —— 资产 定价 模型 方法对 本基 金的 市场 价格 风险进 行分 析。 上表 为市 场价
格 风险 的敏感 性分 析，反映 了在 其他变 量不 变的假设 下， 证券市 场组 合的价格 发生 合理、 可能 的变动
时，将 对基 金资 产净 值产 生的影 响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法 管理风险
风险价 值 （VaR ） 含义 是指 ： 在市 场正 常波 动下 ， 某 一金融 资产 或证 券组 合的 最大可 能损 失。 更 为
确 切的 是指， 在一 定概率水 平（ 置信度 ）下 ，某一金 融资 产或证 券组 合价值在 未来 特定时 期内 的最大
可能损 失。 用公 式表 示为 ：Prob （ Δ P> V a R ） = 1 ? α 或 Prob （ Δ P< V a R ） =α ，
其中 Prob 表 示： 资产 价值 损失小 于可 能损 失上 限的 概率 。 △ Ρ 表 示： 某一 金融 资产在 一定 持有 期 △t
的价值 损失 额。V AR 表示 ：给定 置信 水 平 α 下的在 险价值 ，即 可能 的损 失上 限。 α 为： 给定 的置 信 水
平。
置信区 间 在 99% 的置 信水 平下 采用 风险价 值模 型来 管理 风险
观察期 以资产 负债 表日 前 120 个 交易日 为观 察期
假设
本基金 的基 金净 值日 对数 收益率 服从 正态 分布
预测期 间本 基金 的资 产组 合的结 构保 持不 变 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
49
分析
风险价 值
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 万元 ）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
合计 增加 1,101.30 万元 增加 220.21 万元
注：
上述分析衡 量了在 99% 的 置信水平下 ，所持有 的权 益类资产组 合在资产 负债 表日后一个 交易日 内
由于市 场价 格风 险所 导致 的最大 潜在 损失 。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计 量的金融工具
银 行存 款、 结算 备付金 、存 出保 证金 、应 收款项 、卖 出回 购金 融资 产款以 及其 他金 融负 债， 因其
剩余期 限不 长， 公允 价值 与账面 价值 相若 。
6.4.14.1.2 以公允价值计量 的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工 具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中属 于 第
一层次 的余 额为 人民 币 418,811,578.09 元， 第二层 次 的余额 为人 民 币 2,235,514,531.04 元 ，无 属于 第三
层次的 余额 。 （ 于 2016 年 6 月 30 日， 本基 金持 有的 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 工 具
中属于 第一 层次 的余 额为 人民币 522,170,108.12 元 ，第二 层次 的余 额为 人民 币 2,088,547,000.00 元，无
属于第 三层 次的 余额 。 ）
6.4.14.1.2.2 公允价值所属 层次间的重大变动
对 于证 券交 易所 上市的 债券 ，若 出现 重大 事项停 牌、 交易 不活 跃、 或属于 非公 开发 行等 情况 ，本
基 金分 别于停 牌日 至交易恢 复活 跃日期 间、 交易不活 跃期 间及限 售期 间不将相 关债 券的公 允价 值列入
第 一层 次；并 根据 估值调整 中采 用的 不 可观 察输入值 对于 公允价 值的 影响程度 ，确 定相关 债券 公允价
值应属 第二 层次 或第 三层 次。
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发 （2014 ）24 号 《关 于发 布< 中 国证 券投 资基金 业协 会估 值 核
算工作 小组 关于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准> 的 通知 》的 规定 ，自 2015 年 4 月 10 日金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
50
起 ，交 易所上 市交 易或挂牌 转让 的固定 收益 品种（可 转换 债券、 资产 支持证券 和私 募债券 除外 ）采用
第 三方 估值机 构提 供的估值 数据 进行估 值， 相关固定 收益 品种的 公允 价值所属 层级 从第一 层次 转入第
二层次 。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允 价值余额和本期变动 金额
本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融工 具本 期末和 上期 末均 不以 第三 层次
公允价 值计 量。
6.4.14.2 承诺事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他事项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 要说 明的 其他 事项。
金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
51
§ 7 投 资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投 资 446,270,063.08 16.57
其中： 股票 446,270,063.08 16.57
2 固定收 益投 资 2,208,056,046.05 82.00
其中： 债券 2,208,056,046.05 82.00
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,723,543.79 0.21
7 其他各 项资 产 32,793,121.85 1.22
8 合计 2,692,842,774.77 100.00
7.2 期末按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - - 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
52
C 制造业 321,067,292.54 13.49
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 49,876,061.28 2.10
F 批发和 零售 业 24,462,000.00 1.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,054,520.28 0.34
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 42,810,188.98 1.80
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 446,270,063.08 18.75
7.2.2 报告期末按行业分类 的港 股通投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 的股 票。
7.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
53
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 000333 美的集 团 1,437,251 61,859,283.04 2.60
2 000858 五粮液 923,460 51,399,783.60 2.16
3 600068 葛洲坝 4,437,372 49,876,061.28 2.10
4 600089 特变电 工 4,246,817 43,869,619.61 1.84
5 002705 新宝股 份 2,415,945 36,311,653.35 1.53
6 002242 九阳股 份 1,534,842 30,190,342.14 1.27
7 000568 泸州老 窖 573,729 29,019,212.82 1.22
8 300271 华宇软 件 1,557,656 25,841,513.04 1.09
9 002007 华兰生 物 697,147 25,445,865.50 1.07
10 600511 国药股 份 675,000 24,462,000.00 1.03
11 002043 兔宝宝 1,672,151 23,142,569.84 0.97
12 300287 飞利信 1,553,583 14,261,891.94 0.60
13 000768 中航飞 机 657,431 12,123,027.64 0.51
14 002409 雅克科 技 288,500 6,096,005.00 0.26
15 600548 深高速 528,832 4,780,641.28 0.20
16 600350 山东高 速 528,045 3,273,879.00 0.14
17 002279 久其软 件 215,680 2,706,784.00 0.11
18 300282 汇冠股 份 76,300 1,609,930.00 0.07
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例 （% ） 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
54
1 600717 天津港 193,333,749.95 8.22
2 000333 美的集 团 59,967,962.03 2.55
3 600350 山东高 速 57,700,212.44 2.45
4 600548 深高速 54,871,016.91 2.33
5 002242 九阳股 份 53,378,425.31 2.27
6 300230 永利股 份 51,232,081.58 2.18
7 600759 洲际油 气 50,651,774.00 2.15
8 000858 五粮液 49,743,457.58 2.11
9 600089 特变电 工 49,210,858.00 2.09
10 600068 葛洲坝 48,686,159.60 2.07
11 600160 巨化股 份 47,201,098.24 2.01
12 300067 安诺其 35,877,372.03 1.52
13 601601 中国太 保 35,123,764.84 1.49
14 002705 新宝股 份 35,118,430.59 1.49
15 600018 上港集 团 32,520,409.37 1.38
16 300282 汇冠股 份 30,623,605.41 1.30
17 000568 泸州老 窖 28,541,654.70 1.21
18 000671 阳光城 26,782,285.00 1.14
19 002007 华兰生 物 25,300,715.95 1.08
20 300271 华宇软 件 24,946,201.68 1.06
注：
本项的 “买 入金 额 ” 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
55
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例 （% ）
1 600717 天津港 257,866,211.84 10.96
2 000671 阳光城 94,228,051.45 4.00
3 600160 巨化股 份 48,805,246.72 2.07
4 600759 洲际油 气 48,337,455.10 2.05
5 300230 永利股 份 48,152,799.63 2.05
6 600350 山东高 速 47,115,589.79 2.00
7 600548 深高速 46,173,603.98 1.96
8 601601 中国太 保 33,807,946.00 1.44
9 600018 上港集 团 32,581,200.73 1.38
10 300067 安诺其 31,355,385.28 1.33
11 002434 万里扬 24,920,970.11 1.06
12 603328 依顿电 子 24,526,128.51 1.04
13 000905 厦门港 务 23,240,027.00 0.99
14 601211 国泰君 安 22,913,443.29 0.97
15 300282 汇冠股 份 22,398,206.34 0.95
16 002531 天顺风 能 22,274,818.23 0.95
17 002279 久其软 件 22,193,434.40 0.94
18 000778 新兴铸 管 21,239,094.45 0.90
19 002242 九阳股 份 21,040,871.28 0.89
20 000429 粤高 速 A 20,393,707.66 0.87
注：
本项的 “卖 出金 额 ” 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
56
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,331,193,011.34
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,029,105,608.02
注：
本项的 “买 入股 票的 成本 ” 、“ 卖出 股票 的收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债 券 50,681,600.00 2.13
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 280,026,000.00 11.76
其中： 政策 性金 融债 280,026,000.00 11.76
4 企业债 券 314,043,900.00 13.19
5 企业短 期融 资券 961,475,000.00 40.39
6 中期票 据 538,589,000.00 22.63
7 可转债 4,836,546.05 0.20
8 同业存 单 58,404,000.00 2.45
9 其他 - -
10 合计 2,208,056,046.05 92.77
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ） 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
57
1 120227 12 国开 27 1,000,000 100,510,000.00 4.22
2 011751024 17 邮 政集 团 SCP001 1,000,000 100,250,000.00 4.21
3 018005 国开 1701 1,000,000 99,580,000.00 4.18
4 150406 15 农发 06 800,000 79,936,000.00 3.36
5 101360021 13 陕 煤化 MTN002 500,000 51,335,000.00 2.16
7.7 期末按公允价值占基金 资 产净值比例大小排 序 的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序 的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序 的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 投资 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本基金投资国债期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本基金投资国债期 货的投资评价 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
58
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十 名证券的发行主体本 期 未 出现被监管部门立案 调查， 或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.12.2 基金投资的前十名 股票未超出基金合同 规定 的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
金额单 位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 394,918.57
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 32,398,163.32
5 应收申 购款 39.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 32,793,121.85
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 113011 光大转 债 4,201,749.30 0.18
2 128013 洪涛转 债 177,283.75 0.01
金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
59
7.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比例
（% ）
流通受限情况说明
1 300271 华宇软 件 25,841,513.04 1.09 拟披露 重大 事项
7.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
60
§8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期末基金份额持有人户 数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人户
数（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份额
比例
1,547 1,440,969.24 2,219,467,869.23 99.56% 9,711,545.25 0.44%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本 基金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 4,184.99 0.00019%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况
项目 持有份额总数（份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
61
§9 开 放式 基金份 额变 动
份额单 位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年 3 月 23 日 ）基 金份 额总 额 1,474,806,481.51
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,272,415,295.36
本报告 期基 金总 申购 份额 48,972,913.13
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 92,208,794.01
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,229,179,414.48
金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
62
§ 10 重 大事 件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未举 行基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本 基金 管理 人于 2017 年 1 月 23 日公 告， 《 金元 顺安金 通宝 货币 市场 基金 基金合 同》 正式 生效 ，
闵杭先 生担 任该 基金 的基 金经理 ；
2、 本基 金管 理人 于 2017 年 1 月 26 日公 告， 増 聘郭 建新先 生担 任金 元顺 安金 通宝货 币市 场基 金 的
基金经 理；
3、本 基金 管理 人于 2017 年 3 月 25 日公 告， 聘任 陈 嘉楠女 士担 任公 司副 总经 理。
4、 、 本 基金 管理 人于 2017 年 3 月 31 日公 告， 《 金元 顺安桉 盛债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 正 式
生效， 闵杭 先生 担任 该基 金的基 金经 理；
5、本 基金 管理 人于 2017 年 4 月 6 日公 告， 増聘 郭 建新先 生担 任金 元顺 安桉 盛债券 型证 券投 资基
金的基 金经 理；
6、本 基金 管理 人于 2017 年 6 月 10 日 公告， 《金 元 顺安桉 泰债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 正式
生效， 闵杭 先生 担任 该基 金的基 金经 理；
7、 本基 金管 理人 于 2017 年 6 月 20 日公 告， 増 聘郭 建新先 生担 任金 元顺 安桉 泰债券 型证 券投 资 基
金的基 金经 理；
8、 本基 金管 理人 于 2017 年 6 月 29 日公 告， 増 聘孔 祥鹏先 生担 任 金 元顺 安 成 长动力 灵活 配置 混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理；
9、 本基 金管 理人 于 2017 年 6 月 29 日公 告， 増 聘孔 祥鹏先 生担 任 金 元顺 安新 经济主 题混 合型 证 券
投资基 金 的 基金 经理 。
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，未 发生 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业 务 的诉 讼。 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
63
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 的投 资策略 未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，未 发生 改聘 会计师 事务 所的 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受 稽查 或处 罚 等情况
本报告 期内 ，未 发生 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员受 稽核 或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期股 票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金总
量的比例
恒 泰 证 券 股 份
有限公 司
2 2,046,166,817.46 86.69% 868,157.62 75.20% -
国 信 证 券 股 份
有限公 司
1 314,119,691.90 13.31% 286,256.95 24.80% -
金 元 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - - -
招 商 证 券 股 份
有限公 司
2 - - - - -
东 方 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - - -
方 正 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - - -
广 发 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - - - 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
64
兴 业 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - - -
国 金 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - - -
华 泰 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - - -
国 泰 君 安 证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
中 国 国 际 金 融
有限公 司
2 - - - - -
中 信 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - - -
北 京 高 华 证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
中 国 民 族 证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
中 国 中 投 证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
海 通 证 券 股 份
有限公 司
2 - - - - -
注：
1、 专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中 国证 监会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》 （证 监基 字<1998>29 号 ） 和 《 关于
完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48 号 ） 的有关 规定 ，我 公司 制定
了租用 证券 公司 专用 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
（1 ） 选择 标准
1） 公司 具有 较强 的研 究实 力， 能够 出具 高质 量的 各 种研究 报告 。 研究 及投 资 建议质 量较 高 、 报 告
出具及 时、 能及 时地 交流 和对需 求做 出反 应， 有较 广泛的 信息 网络 ， 能 及时 提供准 确的 信息 资讯 服 务 。
2） 公 司资 信状 况较 好， 无 重大不 良记 录。
3） 公 司经 营规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求。
4） 能够 对持 有人 提供 较高 质量的 服务 。 能够 向持 有 人提供 咨询 、 查询 等服 务 ； 可 以向 投资 人提 供
及时、 主动 的信 息以 及其 它增值 服务 ，无 被持 有人 投诉的 记录 。 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
65
（2 ） 选择 流程
公 司投 研和 市场 部门定 期对 券商 服务 质量 根据选 择标 准进 行量 化评 比，并 根据 评比 的结 果选 择交
易单元 。
2、 截至 本报 告期 末 2017 年 6 月 30 日止， 本基 金新 租用海 通证 券股 份有 限公 司 1 个 上海 交易 单元 、
1 个深 圳交 易单 元。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
恒泰证券
股份有限
公司
93,064,677.08 40.55% 2,349,200,000.00 100.00% - -
国信证券
股份有限
公司
- - - - - -
金元证券
股份有限
公司
136,452,403.02 59.45% - - - -
招商证券
股份有限
公司
- - - - - -
东方证券
股份有限
公司
- - - - - -
方正证券
股份有限
公司
- - - - - -
广发证券
股份有限
公司
- - - - - -
兴业证券
- - - - - - 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
66
股份有限
公司
国金证券
股份有限
公司
- - - - - -
华泰证券
股份有限
公司
- - - - - -
国泰君安
证券股份
有限公 司
- - - - - -
中国国际
金融有限
公司
- - - - - -
中信证券
股份有限
公司
- - - - - -
北京高华
证券有限
责任公 司
- - - - - -
中国民族
证券有限
责任公 司
- - - - - -
中国中投
证券股份
有限公 司
- - - - - -
海通证券
股份有限
公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
金 元 顺 安 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2016 年第 4 季 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-01-19
2
金元顺 安基 金关 于参加 交 通银行 手机 银
行基金 申购 及定 期定额 投 资费率 优惠 活
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-02-23 金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
67
动的公 告
3
金元顺 安基 金管 理有限 公 司旗下 开放 式
基金参 加北 京 肯 特瑞财 富 费率优 惠活 动
的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-03-22
4
金元顺 安基 金管 理有限 公 司关于 将同 业
存单列 为金 元顺 安丰利 债 券型证 券投 资
基金、 金元 顺安 丰祥债 券 型证券 投资 基
金投资 范围 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-03-25
5
金 元 顺 安 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2016 年年 度报 告（ 正文 ）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-03-29
6
金 元 顺 安 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2016 年年 度报 告（ 摘要 ）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-03-29
7
金元顺 安基 金管 理有限 公 司旗下 部分 基
金增加 万得 投顾 为代 销机 构的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-03-29
8
金元顺 安基 金关 于参加 广 发证券 网上 、
手机委 托系 统基 金申购 资 费率优 惠活 动
的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-04-10
9
金元顺 安基 金关 于参加 交 通银行 手机 银
行基金 申购 及定 期定额 投 资费率 优惠 活
动的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-04-22
10
金 元 顺 安 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第 1 季 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-04-24
11
金元顺 安基 金管 理有限 公 司旗下 基金 增
加金斧 子为 销售 服务 机构 的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-04-27
12
金元顺 安丰 利债 券型证 券 投资基 金更 新
招募说 明书[2017 年 1 号]
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-05-06
13
金元顺 安丰 利债 券型证 券 投资基 金更 新
招募说 明书 摘要[2017 年 1 号]
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-05-06
14
金元顺 安基 金管 理有限 公 司旗下 基金 增
加中期 资产 为销 售服 务机 构的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-05-12
15
金元顺 安基 金管 理有限 公 司旗下 开放 式
基金参 加钱 景基 金费 率优 惠活动 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证
券时报 》 和 www.jysa99.com
2017-05-17
金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
68
§ 11 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况
份额单 位： 份
投资
者类
别
报告期内持有基金份 额变 化情况 报告期末持有基金情 况
序
号
持有基金份额比例达 到
或者超过 20% 的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 1 月 1 日-2017
年 6 月 30 日
882,426,835.72 - - 882,426,835.72 39.59%
机构 2
2017 年 1 月 1 日-2017
年 6 月 30 日
479,952,901.18 - - 479,952,901.18 21.53%
产品特有风险
? 持有份 额比 例较 高的 投资 者 （ “比 例投 资者 ” ） 大额 赎回时 易使 本基 金发 生巨 额赎回 或连 续巨 额 赎
回， 中小 投资 者可 能面 临 赎回申 请需 要与 高比 例投 资者按 同比 例部 分延 期办 理的风 险 ， 赎 回款 项
延期获 得。
? 基金净 值大 幅波 动的 风险
高比例 投资 者大 额赎 回时 ，基金 管理 人进 行基 金财 产变现 可 能 会对 基金 资产 净值造 成较 大波 动 ；
若高比 例投 资者 赎回 的基 金份额 收取 赎回 费， 相应 的赎回 费用 按约 定将 部分 或全部 归入 基金 资
产，可 能对 基金 资产 净值 造成较 大波 动。
? 基金规 模较 小导 致的 风险
高比例 投资 者赎 回后 ， 可 能导致 基金 规模 较小 ， 从 而使得 基金 投资 及运 作管 理的难 度增 加。 本 基
金管理 人将 继续 勤勉 尽责 ，执行 相关 投资 策略 ，力 争实现 投资 目标 。
金元顺安 丰利债 券 型证 券投 资基金 2017 年半年度报告
69
§ 12 备 查文 件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 金元 顺 安丰利 债券 型证 券投 资基 金 募集 注册 的文 件 ；
2、《 金 元顺 安丰 利债 券型 证券投 资基 金 基 金合 同》 ；
3、《 金 元顺 安丰 利债 券 型 证券投 资基 金 基 金招 募说 明书》 ；
4、《 金 元顺 安丰 利债 券型 证券投 资基 金 托 管协 议》 ；
5、关 于申 请募 集注 册 金 元 顺安丰 利债 券型 证券 投资 基金 的 法律 意见 书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 ；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照 ；
8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 。
12.2 存放地点
金元顺 安基 金管 理有 限公 司
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区花 园石 桥 路 33 号花 旗 集团大 厦 3608 室
12.3 查阅方式
投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 至 办 公 地 点 进 行 查 询 ， 或 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站
www.jysa99.com 查阅。 投 资者对 本报 告书 存有 疑问 ， 可咨 询本 基金 管理 人金 元顺安 基金 管理 有限 公司 ，
本公司 客服 电 话 400-666-0666、021-68881898 。
金元顺 安基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 六日
