华 泰 柏 瑞 量化 智 慧 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 报告 期末 本基 金 投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 48
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 48
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 48
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华泰柏 瑞量 化智 慧灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 华泰柏 瑞量 化智 慧混 合
基金主 代码 001244
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 3 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 486,054,241.14 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
利用定 量投 资模 型， 在有 效控制 风险 的前 提下 ，追 求
资产的 长期 增值 ，力 争实 现超越 业绩 比较 基准 的投 资
回报。
投资策 略
本基金 投资 策略 如下 ：
1、股 票投 资策 略
本基金 主要 通过 定量 投资 模型， 选取 并持 有预 期收 益
较好的 股票 构成 投资 组合 ， 在有 效控 制风 险的 前提 下，
力争实 现超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报。 但在 极端 市
场情况 下， 为保 护投 资者 的本金 安全 ，股 票资 产比 例
可降 至0% 。
2、固 定收 益资 产投 资策 略
本基金 固定 收益 资产 投资 的目的 是在 保证 基金 资产 流
动性的 基础 上， 有效 利用 基金资 产， 提高 基金 资产 的
投资收 益。
3、资 产支 持证 券投 资策 略
在对市 场利 率环 境深 入研 究的基 础上 ，本 基金 投资 于
资产支 持证 券将 采用 久期 配置策 略与 期限 结构 配置 策
略，结 合定 量分 析和 定性 分析的 方法 ，综 合分 析资 产
支持证 券的 利率 风险 、提 前偿付 风险 、流 动性 风险 、
税收溢 价等 因素 ，选 择具 有较高 投资 价值 的资 产支 持
证券进 行配 置。
4、权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 其投 资原 则 为 有利 于
基金资 产增 值， 有利 于加 强基金 风险 控制 。本 基金 在
权证投 资中 将对 权证 标的 证券的 基本 面进 行研 究， 同
时综合 考虑 权证 定价 模型 、市场 供求 关系 、交 易制 度
设计等 多种 因素 对权 证进 行定价 。
5、其 他金 融衍 生工 具投 资 策略 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
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在法律 法规 允许 的范 围内 ，本基 金可 基于 谨慎 原则 运
用股指 期货 等相 关金 融衍 生工具 对基 金投 资组 合进 行
管理， 以套 期保 值为 目的 ，对冲 系统 性风 险和 某些 特
殊情况 下的 流动 性风 险， 提高投 资效 率。 本基 金主 要
采用流 动性 好、 交易 活跃 的衍生 品合 约， 通过 多头 或
空头套 期保 值等 策略 进行 套期保 值操 作。 若法 律法 规
或监管 机构 以后 允许 基金 投资如 期权 、互 换等 其他 金
融衍生 品种 ， 本 基金 将以 风险管 理和 组合 优化 为目 的，
根据届 时法 律法 规的 相关 规定参 与投 资。
业绩比 较基 准
95%*中证 500 指 数收 益率+5%* 银 行活 期存 款利 率（ 税
后）
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 预期风 险与 收益 高于 债券 型
基金与 货币 市场 基金 ，低 于股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 陈晖 郭明
联系电 话 021-38601777 010-66105799
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-0001 95588
传真 021-38601799 010-66105798
注册地 址
上海市 浦东 新区 民生 路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 民生 路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200135 100140
法定代 表人 贾波 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1
号楼 17 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 民生 路1199 弄证 大
五道口 广 场 1 号楼 17 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 38,393,762.14
本期利 润 58,457,803.87
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1278
本期加 权平 均净 值利 润率 11.80%
本期基 金份 额净 值增 长率 13.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 55,462,362.63
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1141
期末基 金资 产净 值 563,602,887.10
期末基 金份 额净 值 1.1595
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 15.95%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与 未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.91% 0.92% 5.12% 0.89% 2.79% 0.03%
过去三 个月 5.72% 0.91% -3.90% 0.97% 9.62% -0.06%
过去六 个月 13.00% 0.83% -1.87% 0.85% 14.87% -0.02%
过去一 年 23.15% 0.86% 0.29% 0.86% 22.86% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
15.95% 1.82% -41.59% 2.12% 57.54% -0.30%
华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2015 年 6 月3 日至 2017 年6 月30 日。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2015 年 6 月 3 日， 按 基金合 同规 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起 6
个月内为建仓期。 截至报 告日本基金的各项 投资比 例已达到基金合同 第十二 条（二）投资范围 、
（四）基金投 资组合比 例 限制中规定的 各项比例 ， 股票资产的投 资比例占 基 金资产的 0-95%；在
扣除股 指期 货合 约需 缴 纳 的交易 保证 金后 ， 现 金和 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例不 低
于基金 资 产净 值的 5%。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基 金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
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准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金 、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合 型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 交易 型 货币市 场基 金、 华泰 柏瑞 中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
华泰柏瑞激励 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞精选 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华泰柏瑞 量化对冲 稳 健收益定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、华 泰 柏瑞天添宝 货币市场
基金、华泰柏 瑞爱利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华泰柏瑞多 策略灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华泰柏瑞 睿利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新经 济沪港深 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华泰 柏瑞鼎利 灵 活 配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 行业竞争 优 势灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 享 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞兴利 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华泰 柏瑞锦利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 泰利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 华 泰柏 瑞裕 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞价 值精 选 30 灵 活 配置混 合型 证券 投资
基金、华泰柏 瑞国企改 革 主题灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞盛 利 灵活配置混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 量化 创优灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，公 司基 金
管理规 模 为916.45 亿元 。 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
田汉卿
副总经
理、 本 基
金的基
金经理
2015 年6 月3 日 - 15
副总经 理。 曾在 美国 巴克
莱全球 投资 管理 有限 公司
（BGI ）担 任投 资经 理，
2012 年8 月加 入华 泰柏 瑞
基金管 理有 限公 司，2013
年 8 月 起任 华泰 柏瑞 量化
增强混 合型 证券 投资 基金
的基金 经理 ，2013 年10
月起任 公司 副总 经理 ，
2014 年12 月起 任华 泰柏
瑞量化 优选 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 的基 金经
理，2015 年 3 月起 任华 泰
柏瑞量 化先 行混 合型 证券
投资基 金的 基金 经理 和华
泰柏瑞 量化 驱动 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 的基
金经理 ，2015 年 6 月起 任
华泰柏 瑞量 化智 慧灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金的
基金经 理和 华泰 柏瑞 量化
绝对收 益策 略定 期开 放 混
合型发 起式 证券 投资 基金
的基金 经理 。2016 年 5 月
起任华 泰柏 瑞量 化对 冲稳
健收益 定期 开放 混合 型发
起式证 券投 资基 金的 基金
经理 。2017 年3 月 起任 华
泰柏瑞 惠利 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 的基 金经
理。2017 年 5 月起 任华 泰
柏瑞量 化创 优灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金的 基金
经理。 本科 与研 究生 毕业
于清华 大学, MBA 毕业 于
美国加 州大 学伯 克利 分校
哈斯商 学院 。
华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及其他 相关 法律 、 法规 的 规定以 及本 基金 的 《基
金合同》的约 定，在严 格 控制风险的基 础上，忠 实 履行基金管理 职责，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益。在本 报告期内 ， 基金投资管理 符合有关 法 律、法规的规 定及基金 合 同的约定， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关 管理 制度 健全 ， 投 资决策 流程 完善 ， 各项 制 度执行 情况 良好 。 交易 价 差分析 表明 公司 旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相 同
证券时的 同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平， 只在 少数 情况 下 “ 存在显 著的 倾向 性” 。 针对 这些少 量的 “具 有显 著倾 向性” 的交 易价 差进
行研究表明， 交易价差 方 向没有规律性 ，即没有 明 确的利益输送 方向。造 成 少量显著交 易价差的
原因来自两方 面：一是 报 告期内股票市 场的波动 幅 度较大，为基 金之间股 票 交易出现显 著价差创
造了客观条件 ；二是不 同 基金经理在报 告期内的 投 资策略存在差 异，对证 券 买卖时点的 把握也不
同，导 致股 票买 卖存 在价 差。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 公司旗下 所 有投资组合参 与交易所 公 开竞价交易中 ，同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的本 基金 合 计发 生 3 次 ， 为 量化 投资 因投资 策略 需要 ， 与
其他组 合发 生反 向交 易， 不存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年一 季度 大盘 整体 走势 为窄幅 震荡 向上 行，3、4 月份监 管机 构密 集出 台了 多个监 管政 策，华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
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短期从 严监 管政 策叠 加, 对 市场影 响较 大， 但这 些不 利影响 在 4 、5 月份 市场 的 波动中 基本 反应 了。
随着 IPO 发 行规 模趋 缓、 减持新 规出 台以 及央 行逆 回购和 MLF 等操 作释 放流 动性， 市场 流动 性问
题逐步 缓解 。 5 月24 日上 证综指 走出 双重 底后 ， 市 场 在一些 行业 龙头 股的 带领 下出现 了较 强反 弹 。
本报告期内本基金正常运 作, 量化模型运行平稳，投 资组合获取了与预期基本 吻合的超额收
益，主 动风 险也 相对 较低 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.1595 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 13.00%，业
绩比较 基准 收益 率为-1.87%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 下半 年, 我们 认 为除非 发生 系统 性风 险, 股 市应该 有不 错的 机会 。
尽管 17 年 境外 境内 的不 确 定性因 素仍 然会 有， 国内 经济基 本面 没有 出现 实质 性改变 ， 仍 面临
调结构的压力 ，但我们 认 为在不发生系 统风险的 前 提下，A 股市 场下半年 应 该有不错的 表现。根
本的驱 动因 素还 是大 量资 金依然 缺少 更好 的投 资方 向， 而 A 股 市场 在风 险释 放之后 是一 个不 错 的
选择。
本基金还是会 一贯坚持 利 用基本面信息 选股的策 略 ， 顺应市场的 变化，在 有 效控制主动投 资
风险的 前提 下， 力求 继续 获得超 越市 场的 超额 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程 的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 、金融工 程 和基金事务部 门负责人 ， 基金经理不参 与估值流 程 。参与人员 的相关工
作经历均在五 年以上。 参 与各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定
价服务 均来 自独 立第 三方 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金合同 的规定， 在 符合有关基金 分红条件 的 前提下，本基 金每年收 益 分配次数最多 为
12 次 ，每 次收 益分 配比 例 不得低 于该 次可 供分 配利 润的 25% ； 基金 收益 分配 后每份 基金 份额 的净
值不能 低于 面值 。本 报告 期内， 基金 未进 行利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本 基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
注：无 。 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对华泰柏 瑞量化智 慧 灵活配置混合 型证券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 华泰柏瑞 量 化智慧灵活配 置混合型 证 券投资基金的 管理人——华泰柏瑞基金 管
理有限公司在 华泰柏瑞 量 化智慧灵活配 置混合型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、
基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内，华 泰 柏瑞量化智 慧灵活配
置混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对华泰柏 瑞 基金管理有限 公司编制 和 披露的华泰柏 瑞量化智 慧 灵活配置混合 型
证券投 资基 金2017 年半 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 智慧灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 19,143,512.63 13,632,000.29
结算备 付金
3,071,711.36 7,070,204.89
存出保 证金
115,421.49 7,249,660.64 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
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交易性 金融 资产 6.4.7.2 543,315,491.62 329,116,032.55
其中： 股票 投资
528,327,491.62 309,116,032.55
基金投 资
- -
债券投 资
14,988,000.00 20,000,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 10,000,000.00
应收证 券清 算款
1,079,314.41 148,859.22
应收利 息 6.4.7.5 313,356.24 496,619.20
应收股 利
- -
应收申 购款
2,328,632.65 24,840.22
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
569,367,440.40 367,738,217.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,912,632.83 -
应付赎 回款
1,511,269.93 929,926.17
应付管 理人 报酬
638,641.98 474,085.16
应付托 管费
106,440.32 79,014.18
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 416,753.62 488,516.75
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 178,814.62 361,779.40
负债合 计
5,764,553.30 2,333,321.66
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 486,054,241.14 356,094,970.68
未分配 利润 6.4.7.10 77,548,645.96 9,309,924.67
所有者 权益 合计
563,602,887.10 365,404,895.35
负债和 所有 者权 益总 计
569,367,440.40 367,738,217.01
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.1595 元， 基金 份额 总额486054241.14 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 智慧灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
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本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
64,836,389.08 -40,659,927.36
1.利息 收入
389,723.51 699,640.19
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 169,933.29 242,468.07
债券利 息收 入
162,255.48 243,398.91
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
57,534.74 213,773.21
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
44,228,144.10 -20,366,450.71
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 35,987,908.82 -20,952,572.77
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 7,680.00 -88,310.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 3,271,640.00 -4,000,001.15
股利收 益 6.4.7.16 4,960,915.28 4,674,433.21
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
20,064,041.73 -21,057,767.95
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 154,479.74 64,651.11
减： 二、费用
6,378,585.21 6,093,337.53
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,677,148.69 3,703,925.89
2．托 管费 6.4.10.2.2 612,858.04 617,321.00
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,883,824.20 1,580,396.00
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 204,754.28 191,694.64
三、利润总额（ 亏损 总额 以“-”
号填列）
58,457,803.87 -46,753,264.89
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
58,457,803.87 -46,753,264.89
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 智慧灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
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项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
356,094,970.68 9,309,924.67 365,404,895.35
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 58,457,803.87 58,457,803.87
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
129,959,270.46 9,780,917.42 139,740,187.88
其中：1.基 金申 购款 258,985,899.35 21,601,731.81 280,587,631.16
2. 基金 赎回 款 -129,026,628.89 -11,820,814.39 -140,847,443.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
486,054,241.14 77,548,645.96 563,602,887.10
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
581,687,655.03 12,760,766.71 594,448,421.74
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -46,753,264.89 -46,753,264.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-19,842,701.86 1,116,527.83 -18,726,174.03
其中：1.基 金申 购款 17,142,177.30 -2,404,463.22 14,737,714.08
2. 基金 赎回 款 -36,984,879.16 3,520,991.05 -33,463,888.11
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 561,844,953.17 -32,875,970.35 528,968,982.82 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
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金净值 ）
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华泰柏瑞量化 智慧灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “中国证 监会 ”) 证监 许可[2015]439 号《关于准 予华泰柏瑞 量化智慧灵活 配置
混合型证券投 资基金注 册 的批复》核准 ，由华泰 柏 瑞基金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证
券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞量化智慧 灵活配置 混 合型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
906,808,361.90 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2015) 第664 号
验资报 告 。 经 向中 国证 监 会备案 ， 《 华泰 柏瑞 量化 智 慧灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于
2015 年 6 月 3 日正 式生 效 ，基金 合同 生效 日的 基金 份额总 额为 906,942,174.07 份基 金份 额， 其
中认购资金利 息折合 133,812.17 份基金份 额。本基 金的基金管理 人为华泰柏 瑞基金管理有 限公
司，基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞量化智慧 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资组合比 例 为：本基金股 票资产的 投 资比例占基 金资产的
0-95% ； 在 扣除 股指 期货 合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 现金 和到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 投资
比例不低于基 金资产净 值 的 5%。本基 金的业绩 比较 基准为：本基 金的业绩 比 较基准为 95%*中证
500 指 数收 益率+5%* 银行 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2017 年8 月26 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
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“中国基金 业协会 ”)颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《 华泰柏 瑞 量化智慧灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 基 金 合同》 和在 财务 报表 附注6.4.4 所列 示的 中国 证监 会 、 中国 基金 业协 会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2017 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于 企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
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个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税 ，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 19,143,512.63
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 19,143,512.63
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 509,616,841.55 528,327,491.62 18,710,650.07
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 14,927,085.00 14,988,000.00 60,915.00
合计 14,927,085.00 14,988,000.00 60,915.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 524,543,926.55 543,315,491.62 18,771,565.07
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,406.87
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,596.00
应收债 券利 息 308,301.37
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 52.00
合计 313,356.24
6.4.7.6 其 他资 产
注：无 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 416,666.12
银行间 市场 应付 交易 费用 87.50
合计 416,753.62
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 296.13
预提费 用 178,518.49
合计 178,814.62 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
第 21 页 共 49 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 356,094,970.68 356,094,970.68
本期申 购 258,985,899.35 258,985,899.35
本期赎 回( 以"-" 号填列) -129,026,628.89 -129,026,628.89
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 486,054,241.14 486,054,241.14
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 11,176,858.16 -1,866,933.49 9,309,924.67
本期利 润 38,393,762.14 20,064,041.73 58,457,803.87
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
5,891,742.33 3,889,175.09 9,780,917.42
其中： 基金 申购 款 14,222,312.20 7,379,419.61 21,601,731.81
基金赎 回款 -8,330,569.87 -3,490,244.52 -11,820,814.39
本期已 分配 利润 - - -
本期末 55,462,362.63 22,086,283.33 77,548,645.96
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 107,572.57
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 61,419.98
其他 940.74
合计 169,933.29
华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
第 22 页 共 49 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 568,822,768.56
减：卖 出股 票成 本总 额 532,834,859.74
买卖股 票差 价收 入 35,987,908.82
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
7,680.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 7,680.00
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
20,494,000.00
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
19,992,320.00
减：应 收利 息总 额 494,000.00
买卖债 券差 价收 入 7,680.00
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
单位： 人民 币元 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
第 23 页 共 49 页
项目
本期收 益金 额
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
国债期 货投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 3,271,640.00
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,960,915.28
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,960,915.28
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 20,597,121.73
—— 股 票投 资 20,543,886.73
—— 债 券投 资 53,235.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -533,080.00
—— 股 指期 货投 资 -533,080.00
3.其他 -
合计 20,064,041.73
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 145,601.72
转换费 收入 8,878.02
合计 154,479.74
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
第 24 页 共 49 页
交易所 市场 交易 费用 1,883,636.70
银行间 市场 交易 费用 187.50
合计 1,883,824.20
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
银行划 款手 续费 3,735.79
银行间 账户 服务 费 22,500.00
合计 204,754.28
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至报 告日 ，本 基金 并无 须作披 露的 资产 负债 表日 后事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( “中 国工 商银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额 单位 ：人 民币 元 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
第 25 页 共 49 页
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券股份
有限公司
177,022,906.56 13.66% - -
6.4.10.1.2 债 券交 易
注： 无。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
华泰证券股份
有限公司
40,000,000.00 25.81% - -
6.4.10.1.4 权 证交 易
注： 无。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券股份
有限公司
164,874.92 13.84% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券股份
有限公司
- - - -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。权 证交 易不计 佣金 。 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
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2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,677,148.69 3,703,925.89
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,336,823.71 2,603,829.74
注：支付基金 管理人华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前 一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
612,858.04 617,321.00
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：无 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月
30 日
- - 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
第 27 页 共 49 页
基 金合 同生效 日（ 2015
年6 月 3 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 4,516,711.83 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 4,516,711.83 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.93% -
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
19,143,512.63 107,572.57 14,168,069.87 114,074.38
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：无 。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002879 长缆 2017 年62017 年 新股流 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
第 28 页 共 49 页
科技 月 5 日 7 月 7
日
通受限
002882
金龙
羽
2017 年6
月15 日
2017 年
7 月 17
日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年6
月28 日
2017 年
7 月 6
日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年6
月30 日
2017 年
7 月 10
日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017 年6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年6
月23 日
2017 年
7 月 3
日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600057
象屿
股份
2017
年 6 月
27 日
重大
事项
10.17
2017 年7
月 4 日
10.17 648,204 7,113,117.70 6,592,234.68 -
002600
江粉
磁材
2017
年 2 月
27 日
重大
资产
重组
11.46
2017 年8
月 9 日
6.25 151,900 1,640,908.00 1,740,774.00 -
000662
天夏
智慧
2017
年 6 月
5 日
重大
资产
重组
16.00 - - 83,900 1,570,634.00 1,342,400.00 -
002025
航天
电器
2016
年 9 月
12 日
重大
资产
重组
24.95
2017 年7
月 4 日
22.46 8,700 215,293.00 217,065.00 -
注： 本 基金 截至2017 年 06 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
第 29 页 共 49 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：无 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 其 预期风险和预 期收益高 于 债券型基金和 货币市场 基 金，但低于股 票
型基金。本基 金在日常 经 营活动中面临 的与这些 金 融工具相关的 风险主要 包 括信用风险 、流动性
风险及市场风 险。本基 金 的基金管理人 从事风险 管 理的主要目标 是争取 将 以 上风险控制 在限定的
范围之 内， 追求 基金 资产 的长期 稳健 增值 。
本基金的基金 管理人建 立 的风险管理体 系由“组 织 、制度、流程 和报告” 等 四个方面构成 。
组织是指由公 司总经理 领 导，以风险控 制委员会 为 核心，由督察 长、风险 管 理部、法律 监察部组
成的风险管理 机构，它 是 风险管理体系 的运作基 础 ；制度是指风 险管理相 关 的规章制度 ，是对组
织职能及其工 作流程等 的 具体规定；流 程是风险 管 理的工作流程 ，它详细 规 定了各部门 之间风险
管理工作的内 容和程序 ； 报告是对流程 的必要反 映 和记录，既是 风险管理 工 作的重要环 节，也是
对风险 管理 工作 的总 结和 披露。
本基 金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很 小； 基金 在银 行间 同 业市场 仅与 达到 本基 金管 理人既 定信 用政 策标 准的 交易对 手进 行交 易，华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
第 30 页 共 49 页
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信 用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 14,988,000.00 20,000,000.00
合计 14,988,000.00 20,000,000.00
注：未 评级 的债 券均 为国 债、央 行票 据及 政策 性金 融债。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注： 无 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申 购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因 此 除附 注7.4.12 中列示 的部 分基 金资华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
第 31 页 共 49 页
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 金 融资产均能以 合理价格 适 时变现。此 外，本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求， 其上限一 般 不超过基金 持有的债
券投资 的公 允价 值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
注： 无。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金 流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入 及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
和债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
19,143,512.63 - - - - - 19,143,512.63
结算备 付金
3,071,711.36 - - - - - 3,071,711.36
存出保 证金
115,421.49 - - - - - 115,421.49 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
第 32 页 共 49 页
交易性 金融 资产
14,988,000.00 - - - - 528,327,491.62 543,315,491.62
应收证 券清 算款
- - - - - 1,079,314.41 1,079,314.41
应收利 息
- - - - - 313,356.24 313,356.24
应收申 购款
- - - - - 2,328,632.65 2,328,632.65
资产总 计 37,318,645.48 - - - - 532,048,794.92 569,367,440.40
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 2,912,632.83 2,912,632.83
应付赎 回款 - - - - - 1,511,269.93 1,511,269.93
应付管 理人 报酬 - - - - - 638,641.98 638,641.98
应付托 管费 - - - - - 106,440.32 106,440.32
应付交 易费 用 - - - - - 416,753.62 416,753.62
其他负 债 - - - - - 178,814.62 178,814.62
负 债总 计 - - - - - 5,764,553.30 5,764,553.30
利率敏 感度 缺口 37,318,645.48 - - - - 526,284,241.62 563,602,887.10
上年度 末
2016 年12 月31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 13,632,000.29 - - - - - 13,632,000.29
结算备 付金 7,070,204.89 - - - - - 7,070,204.89
存出 保 证金 7,249,660.64 - - - - - 7,249,660.64
交易性 金融 资产 20,000,000.00 - - - - 309,116,032.55 329,116,032.55
买入返 售金 融资 产 10,000,000.00 - - - - - 10,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - - 148,859.22 148,859.22
应收利 息 - - - - - 496,619.20 496,619.20
应收申 购款 - - - - - 24,840.22 24,840.22
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 57,951,865.82 - - - - 309,786,351.19 367,738,217.01
负债
应付证 券清 算款 - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - 929,926.17 929,926.17
应付管 理人 报酬 - - - - - 474,085.16 474,085.16
应付托 管费 - - - - - 79,014.18 79,014.18
应付交 易费 用 - - - - - 488,516.75 488,516.75
其他负 债 - - - - - 361,779.40 361,779.40
负债总 计 - - - - - 2,333,321.66 2,333,321.66
利率敏 感度 缺口 57,951,865.82 - - - - 307,453,029.53 365,404,895.35
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注 ： 于 2017 年 6 月 30 日 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
2.66%(2016 年 6 月 30 日：3.78%) ， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金 资 产净 值无重 大影 响(2016华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
第 33 页 共 49 页
年6 月30 日： 同)。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 股票 资产 的投 资比 例占基 金资 产的 0-95% ； 在 扣除股 指期 货合 约需 缴 纳 的交易 保证 金
后，现金和 到期日在 一年 以内的政府 债券的投 资比 例不低于基 金 资产净 值的 5%。此外， 本基金
的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格 实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基金 进行风险
度量， 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 528,327,491.62 93.74 309,116,032.55 84.60
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 528,327,491.62 93.74 309,116,032.55 84.60
华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
第 34 页 共 49 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 6.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基 金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末（2016 年 12 月
31 日
）
1. 业绩比较基准( 附注
6.4.1) 上升 5%
2,800.19 1,630.00
2. 业绩比较基准( 附注
6.4.1) 下降 5%
-2,800.19 -1,630.00
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 528,327,491.62 92.79
其中： 股票 528,327,491.62 92.79
2 固定收 益投 资 14,988,000.00 2.63
其中： 债券 14,988,000.00 2.63
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,215,223.99 3.90
7 其他各 项资 产 3,836,724.79 0.67
8 合计 569,367,440.40 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票 投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 8,356,760.64 1.48
B 采矿业 19,319,489.46 3.43
C 制造业 367,265,362.09 65.16 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
第 35 页 共 49 页
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
2,629,134.48 0.47
E 建筑业 6,164,155.24 1.09
F 批发和 零售 业 11,802,921.88 2.09
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,904,120.18 1.76
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
33,697,914.61 5.98
J 金融业 5,194,745.08 0.92
K 房地产 业 32,259,166.68 5.72
L 租赁和 商务 服务 业 10,219,121.68 1.81
M 科学研 究和 技术 服务 业 6,115,232.00 1.09
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 13,669,477.60 2.43
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 270,522.00 0.05
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,459,368.00 0.26
S 综合 - -
合计 528,327,491.62 93.74
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 通过沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002195 二三四 五 2,086,569 14,918,968.35 2.65
2 002449 国星光 电 860,293 14,237,849.15 2.53
3 000069 华侨城 Ａ 1,184,710 11,918,182.60 2.11
4 600312 平高电 气 838,100 11,515,494.00 2.04
5 002636 金安国 纪 663,040 11,450,700.80 2.03
6 002078 太阳纸 业 1,508,300 11,086,005.00 1.97
7 600966 博汇纸 业 2,133,400 11,072,346.00 1.96
8 002365 永安药 业 330,236 9,992,941.36 1.77
9 601636 旗滨集 团 2,065,331 9,314,642.81 1.65
10 600688 上海石 化 1,406,600 9,297,626.00 1.65
11 601231 环旭电 子 536,400 8,426,844.00 1.50
12 600153 建发股 份 624,800 8,078,664.00 1.43 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
第 36 页 共 49 页
13 000426 兴业矿 业 871,855 7,864,132.10 1.40
14 000338 潍柴动 力 581,040 7,669,728.00 1.36
15 600048 保利地 产 764,600 7,623,062.00 1.35
16 600383 金地集 团 660,126 7,571,645.22 1.34
17 300228 富瑞特 装 647,520 7,291,075.20 1.29
18 600409 三友化 工 659,100 6,637,137.00 1.18
19 600801 华新水 泥 695,000 6,623,350.00 1.18
20 600057 象屿股 份 648,204 6,592,234.68 1.17
21 000921 海信科 龙 375,966 6,470,374.86 1.15
22 600479 千金药 业 432,407 6,256,929.29 1.11
23 002648 卫星石 化 373,500 6,162,750.00 1.09
24 603018 中设集 团 188,800 6,115,232.00 1.09
25 000911 南宁糖 业 535,500 6,099,345.00 1.08
26 600529 山东药 玻 243,707 5,987,880.99 1.06
27 002714 牧原股 份 216,862 5,902,983.64 1.05
28 002597 金禾实 业 265,988 5,814,497.68 1.03
29 000002 万
科Ａ 231,596 5,782,952.12 1.03
30 600664 哈药股 份 961,200 5,584,572.00 0.99
31 002559 亚威股 份 512,851 5,579,818.88 0.99
32 000597 东北制 药 482,740 5,397,033.20 0.96
33 300400 劲拓股 份 359,427 5,362,650.84 0.95
34 000060 中金岭 南 475,100 5,321,120.00 0.94
35 600708 光明地 产 796,630 5,289,623.20 0.94
36 002320 海峡股 份 353,601 5,014,062.18 0.89
37 600761 安徽合 力 375,130 4,914,203.00 0.87
38 000903 云内动力 1,060,186 4,823,846.30 0.86
39 000822 山东海 化 590,800 4,797,296.00 0.85
40 600507 方大特 钢 540,400 4,609,612.00 0.82
41 000488 晨鸣纸 业 346,700 4,472,430.00 0.79
42 300324 旋极信 息 241,576 4,406,346.24 0.78
43 600285 羚锐制 药 389,800 4,377,454.00 0.78
44 002536 西泵股 份 346,263 4,286,735.94 0.76
45 002533 金杯电 工 549,900 4,157,244.00 0.74
46 300316 晶盛机 电 327,400 4,089,226.00 0.73
47 000036 华联控 股 445,000 4,049,500.00 0.72
48 601699 潞安环 能 503,300 3,935,806.00 0.70
49 300113 顺网科 技 145,727 3,920,056.30 0.70
50 300342 天银机 电 255,436 3,897,953.36 0.69
51 600475 华光股 份 192,200 3,830,546.00 0.68 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
第 37 页 共 49 页
52 000951 中国重 汽 246,917 3,775,360.93 0.67
53 600201 生物股 份 106,100 3,773,977.00 0.67
54 002385 大北农 588,451 3,701,356.79 0.66
55 300494 盛天网 络 158,900 3,684,891.00 0.65
56 601006 大秦铁 路 425,800 3,572,462.00 0.63
57 600019 宝钢股 份 528,400 3,545,564.00 0.63
58 300299 富春股 份 183,900 3,503,295.00 0.62
59 600183 生益科 技 283,379 3,496,896.86 0.62
60 300306 远方光 电 199,900 3,464,267.00 0.61
61 002329 皇氏集 团 358,000 3,440,380.00 0.61
62 002543 万和电 气 138,532 3,403,731.24 0.60
63 002402 和而泰 345,200 3,403,672.00 0.60
64 600816 安信信 托 246,138 3,345,015.42 0.59
65 000936 华西股 份 466,300 3,273,426.00 0.58
66 000415 渤海金 控 473,500 3,186,655.00 0.57
67 002057 中钢天 源 247,830 3,169,745.70 0.56
68 603198 迎驾贡 酒 160,700 3,058,121.00 0.54
69 002587 奥拓电 子 395,850 2,984,709.00 0.53
70 002626 金达威 205,800 2,932,650.00 0.52
71 300049 福瑞股 份 170,200 2,871,274.00 0.51
72 601668 中国建 筑 287,500 2,783,000.00 0.49
73 000530 大冷股 份 384,500 2,768,400.00 0.49
74 600104 上汽集 团 88,100 2,735,505.00 0.49
75 601339 百隆东 方 450,100 2,678,095.00 0.48
76 600741 华域汽 车 110,140 2,669,793.60 0.47
77 300349 金卡智 能 95,396 2,663,456.32 0.47
78 002029 七 匹 狼 275,490 2,636,439.30 0.47
79 002582 好想你 218,422 2,625,432.44 0.47
80 002440 闰土股 份 165,600 2,527,056.00 0.45
81 002477 雏鹰农 牧 553,900 2,453,777.00 0.44
82 002148 北纬通 信 224,730 2,420,342.10 0.43
83 002452 长高集 团 347,600 2,388,012.00 0.42
84 002064 华峰氨 纶 481,256 2,319,653.92 0.41
85 002686 亿利达 169,400 2,317,392.00 0.41
86 002496 辉丰股 份 460,400 2,283,584.00 0.41
87 002334 英威腾 314,400 2,279,400.00 0.40
88 000581 威孚高 科 78,500 2,033,150.00 0.36
89 002068 黑猫股 份 237,800 1,999,898.00 0.35
90 300184 力源信 息 160,400 1,995,376.00 0.35 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
第 38 页 共 49 页
91 600188 兖州煤 业 157,919 1,932,928.56 0.34
92 002562 兄弟科 技 139,900 1,927,822.00 0.34
93 002285 世联 行 229,907 1,843,854.14 0.33
94 300410 正业科 技 49,866 1,800,162.60 0.32
95 600219 南山铝 业 530,300 1,797,717.00 0.32
96 600282 南钢股 份 484,300 1,796,753.00 0.32
97 002511 中顺洁 柔 134,576 1,780,440.48 0.32
98 002600 江粉磁 材 151,900 1,740,774.00 0.31
99 002283 天润曲 轴 271,700 1,738,880.00 0.31
100 000400 许继电 气 96,700 1,736,732.00 0.31
101 600491 龙元建 设 158,200 1,697,486.00 0.30
102 601318 中国平 安 33,497 1,661,786.17 0.29
103 600502 安徽水 利 213,900 1,644,891.00 0.29
104 600900 长江电 力 106,246 1,634,063.48 0.29
105 601233 桐昆股 份 115,400 1,599,444.00 0.28
106 002599 盛通股 份 101,948 1,497,616.12 0.27
107 002083 孚日股 份 188,200 1,437,848.00 0.26
108 002601 龙蟒佰 利 85,104 1,394,003.52 0.25
109 601225 陕西煤 业 196,900 1,392,083.00 0.25
110 601899 紫金矿 业 391,500 1,342,845.00 0.24
111 000662 天夏智 慧 83,900 1,342,400.00 0.24
112 300193 佳士科 技 158,000 1,312,980.00 0.23
113 002394 联发股 份 84,887 1,250,385.51 0.22
114 600438 通威股 份 222,901 1,243,787.58 0.22
115 300061 康耐特 61,615 1,134,948.30 0.20
116 601908 京运通 230,300 1,105,440.00 0.20
117 600028 中国石 化 183,000 1,085,190.00 0.19
118 600089 特变电 工 105,000 1,084,650.00 0.19
119 600782 新钢股 份 290,200 1,059,230.00 0.19
120 300230 永利股 份 63,820 1,055,582.80 0.19
121 603568 伟明环 保 47,400 1,024,788.00 0.18
122 600628 新世界 80,100 925,155.00 0.16
123 000800 一汽轿 车 90,000 915,300.00 0.16
124 300040 九洲电 气 88,500 897,390.00 0.16
125 000688 建新矿 业 111,900 895,200.00 0.16
126 002502 骅威文 化 90,900 853,551.00 0.15
127 002463 沪电股 份 186,000 846,300.00 0.15
128 600681 百川能 源 53,200 750,652.00 0.13
129 000528 柳
工 85,900 742,176.00 0.13 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
第 39 页 共 49 页
130 603869 北部湾 旅 26,700 726,507.00 0.13
131 600035 楚天高 速 127,600 703,076.00 0.12
132 002615 哈尔斯 57,320 647,716.00 0.11
133 000830 鲁西化 工 93,300 643,770.00 0.11
134 603518 维格娜 丝 26,300 643,298.00 0.11
135 600751 天海投 资 108,000 614,520.00 0.11
136 600757 长江传 媒 81,100 605,817.00 0.11
137 002445 中南文 化 44,300 569,255.00 0.10
138 600335 国机汽 车 45,600 545,376.00 0.10
139 000529 广弘控 股 58,928 539,191.20 0.10
140 002370 亚太药 业 17,640 517,204.80 0.09
141 002612 朗姿股 份 35,600 482,024.00 0.09
142 002088 鲁阳节 能 39,450 472,216.50 0.08
143 300233 金城医 药 22,200 465,978.00 0.08
144 000823 超声电 子 32,200 464,324.00 0.08
145 600338 西藏珠 峰 11,920 452,840.80 0.08
146 603369 今世缘 34,300 452,760.00 0.08
147 002712 思美传 媒 20,400 440,232.00 0.08
148 002315 焦点科 技 16,500 411,510.00 0.07
149 600585 海螺水 泥 17,800 404,594.00 0.07
150 600348 阳泉煤 业 57,000 386,460.00 0.07
151 300220 金运激 光 17,000 316,370.00 0.06
152 002611 东方精 工 22,000 315,480.00 0.06
153 600808 马钢股 份 81,900 289,926.00 0.05
154 600661 新南洋 12,600 270,522.00 0.05
155 002139 拓邦股 份 24,179 260,407.83 0.05
156 600461 洪城水 业 33,900 244,419.00 0.04
157 300158 振东制 药 14,500 235,190.00 0.04
158 002025 航天电 器 8,700 217,065.00 0.04
159 300418 昆仑万 维 8,400 192,108.00 0.03
160 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.03
161 000417 合肥百 货 20,400 168,300.00 0.03
162 300141 和顺电 气 13,300 165,718.00 0.03
163 002425 凯撒文 化 14,700 134,358.00 0.02
164 300451 创业软 件 4,200 127,596.00 0.02
165 300323 华灿光 电 8,300 115,204.00 0.02
166 300170 汉得信 息 10,200 105,162.00 0.02
167 600325 华发股 份 11,800 98,530.00 0.02
168 000960 锡业股 份 6,900 93,909.00 0.02 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
第 40 页 共 49 页
169 600755 厦门国 贸 9,874 90,050.88 0.02
170 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
171 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
172 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
173 603326 我乐家 居 1,452 40,612.44 0.01
174 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.01
175 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
176 600123 兰花科 创 4,200 32,004.00 0.01
177 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
178 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
179 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
180 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
181 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
182 300362 天翔环 境 1,200 20,460.00 0.00
183 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
184 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
185 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
186 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
187 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
188 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
189 300171 东富龙 700 8,183.00 0.00
190 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
191 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 13,806,811.28 3.78
2 002449 国星光 电 13,057,250.58 3.57
3 002636 金安国 纪 12,839,645.09 3.51
4 002195 二三四 五 12,771,150.38 3.50
5 600312 平高电 气 12,016,315.72 3.29
6 002365 永安药 业 11,434,591.37 3.13
7 300036 超图软 件 11,137,953.60 3.05
8 002148 北纬通 信 11,123,722.09 3.04 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
第 41 页 共 49 页
9 601318 中国平 安 11,047,346.00 3.02
10 600900 长江电 力 10,930,826.76 2.99
11 000069 华侨城 Ａ 10,867,810.91 2.97
12 600966 博汇纸 业 10,724,962.00 2.94
13 002543 万和电 气 10,542,274.68 2.89
14 002440 闰土股 份 10,047,453.75 2.75
15 002023 海特高 新 10,033,633.39 2.75
16 600383 金地集 团 9,917,084.87 2.71
17 000338 潍柴动 力 9,469,885.80 2.59
18 600688 上海石 化 9,270,386.99 2.54
19 002408 齐翔腾 达 8,395,837.39 2.30
20 600739 辽宁成 大 8,306,522.87 2.27
21
600643 爱建集 团
7,972,219.21
2.18
22
600529 山东药 玻
7,850,783.01
2.15
23
601231 环旭电 子
7,839,211.78
2.15
24
601636 旗滨集 团
7,683,520.00
2.10
25
002714 牧原股 份
7,628,181.07
2.09
26
600153 建发股 份
7,549,913.00
2.07
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 16,256,440.78 4.45
2 600309 万华化 学 12,791,640.54 3.50
3 300036 超图软 件 11,659,856.03 3.19
4 600258 首旅酒 店 11,506,500.58 3.15
5 601633 长城汽 车 11,249,472.81 3.08
6 002146 荣盛发 展 11,125,001.92 3.04
7 000921 海信科 龙 11,090,622.94 3.04
8 600900 长江电 力 10,882,289.82 2.98
9 000915 山大华 特 10,619,634.20 2.91
10 600879 航天电 子 10,429,543.60 2.85
11 002285 世联行 10,250,916.96 2.81
12 000002 万
科Ａ 9,461,698.78 2.59 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
第 42 页 共 49 页
13 002148 北纬通 信 9,321,655.45 2.55
14 601636 旗滨集 团 9,267,127.91 2.54
15 002543 万和电 气 9,236,248.71 2.53
16 600816 安信信 托 9,031,648.17 2.47
17 600438 通威股 份 8,800,513.50 2.41
18 002050 三花智控 8,781,994.06 2.40
19 600643 爱建集 团 8,607,159.88 2.36
20 002709 天赐材 料 8,482,112.84 2.32
21 002023 海特高 新
8,468,685.32
2.32
22 600739 辽宁成 大
8,197,443.57
2.24
23 002408 齐翔腾 达
8,116,709.80
2.22
24 002182 云海金 属
7,849,196.68
2.15
25 300113 顺网科 技
7,552,928.94
2.07
26 600761 安徽合 力
7,400,526.93
2.03
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 731,502,432.08
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 568,822,768.56
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 14,988,000.00 2.66
其中： 政策 性金 融债 14,988,000.00 2.66
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 14,988,000.00 2.66 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
第 43 页 共 49 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160308 16 进出 08 150,000 14,988,000.00 2.66
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 股 指期 货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查的， 也 没有在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 115,421.49
2 应收证 券清 算款 1,079,314.41
3 应收股 利 -
4 应收利 息 313,356.24
5 应收申 购款 2,328,632.65
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
第 44 页 共 49 页
8 其他 -
9 合计 3,836,724.79
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 报告 期末 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额 单位 ：份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,028 69,159.68 208,689,999.97 42.94% 277,364,241.17 57.06%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
168,871.19 0.03%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
该只基 金的 基金 经理 持有 该只基 金份 额总 量的 数量 区间 为 0 至 10 万份 。
华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 3 日 ） 基金 份额 总 额 906,942,174.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 356,094,970.68
本报告 期基 金总 申购 份额 258,985,899.35
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 129,026,628.89
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 486,054,241.14
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人 及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
瑞银证 券 2 536,493,521.43 41.40% 490,363.72 41.16% -
中金公 司 2 225,704,064.68 17.42% 210,209.74 17.64% -
华泰证 券 2 177,022,906.56 13.66% 164,874.92 13.84% -
方正证 券 1 153,219,271.52 11.82% 139,630.12 11.72% -
长江证 券 2 114,084,664.46 8.80% 103,966.48 8.73% -
招商证 券 2 89,417,902.21 6.90% 82,447.75 6.92% -
上海证 券 2 - - - - -
爱建证 券 1 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
广发证 券 3 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 2 - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准：
1）资 金雄 厚， 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好， 经营 行 为规范 ，最 近一 年未 因重 大违规 行为 而受 到有 关管 理机关 的处 罚。
3）内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求。
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 研究 实力 较强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能 及时、 定期 、 全 面 地为基 金提 供宏 观经
济、行业情况 、市场走 向 、股票分析的 研究报告 及 周到的信息服 务， 并能 根 据基金投资 的特定要
求，提 供专 题研 究报 告。
华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
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2、选择代理 证券买卖 的证 券经营机构 的程序 基 金管 理人根据以 上标准进 行考 察后确定证 券经营
机构的 选择 。基 金管 理人 与被选 择的 证券 经营 机构 签订交 易单 元租 用协 议和 证券研 究服 务协 议。
3、上 述交 易单 元均 系本 报 告期内 租用 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
瑞银证 券 - - - - - -
中金公 司 - - 110,000,000.00 70.97% - -
华泰证 券 - - 40,000,000.00 25.81% - -
方正证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
招商证 券 - - 5,000,000.00 3.23% - -
上海证 券 - - - - - -
爱建证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
德邦证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
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1 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基 金 2017 年第 1 季 度报告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017-04-24
2 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基 金 2016 年 年度 报 告摘要
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017-03-29
3 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基 金 2016 年 年度 报 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017-03-29
4 华 泰 柏 瑞 基 金 关 于 增 加 中 国 银 河 证 券
为 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 混 合 代 销 机 构 同
时 开 通 基 金 转 换 、 定 投 及 申 购 定 投 费
率优惠 等业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017-03-28
5 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基 金 2016 年第 4 季 度报告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017-01-19
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：无 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 华泰 柏 瑞量化 智慧 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 募集 的文 件
2 、 《华 泰柏 瑞量 化智 慧灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》
3 、 《华 泰柏 瑞量 化智 慧灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》
4 、 《华 泰柏 瑞量 化智 慧灵 活配置 混合 型证 券 投 资基 金托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、华 泰柏 瑞量 化智 慧灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 的公告
12.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层
托管人 住所
华泰柏瑞量化智慧混合 2017 年 半年度报告
第 49 页 共 49 页
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司。
客户服 务热 线：400-888-0001 （ 免长 途费 ） 021-3878 4638
公司网 址：www.huatai-pb.com
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 26 日
