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中小ETF(510220)

中小ETF:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基
金 
2017年半年度报告 
 
2017年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2017年8 月26日 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 
第 2 页 共 65 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2017年1 月1日起至2017年6 月30 日止。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 3 页 共 65 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 16 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 4 页 共 65 页


6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 54 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 56 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 56 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 56 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 56 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 56 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 57 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 57 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 57 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 59 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 59 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 60 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 61 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 61 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 61 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 61 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 61 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 5 页 共 65 页


10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 64 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 64 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................... 错误!未定义书签。 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 65 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 65 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 65 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 6 页 共 65 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金主代码 510220 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年1月 26日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 17,729,161.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2011-03-28


2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。 投资策略 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份 股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特 殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股 票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本 基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表 现。 业绩比较基准 上证中小盘指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金,股票最低仓 位为 95%, 并采用完全复制的被动式投资策略: 一方面, 相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言,其 风险和收益较高,属于股票型基金中高风险、高收益 的产品;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基 金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基 本一致。


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2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈晖 王永民 联系电话 021-38601777 010-66594896 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场1号17 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场1号17 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 200135 100818 法定代表人 贾波 田国立


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.huatai-pb.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1 号楼 17 层及基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号投资广场 22-23层


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017年6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -278,769.97 本期利润 212,896.15 加权平均基金份额本期利润 0.0165 本期加权平均净值利润率 0.42% 本期基金份额净值增长率 3.19% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月 30 日 ) 期末可供分配利润 6,007,211.69 期末可供分配基金份额利润 0.3388 期末基金资产净值 70,875,223.08 期末基金份额净值 3.9977 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 10.33% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、 对期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.47% 0.65% 4.75% 0.65% 0.72% 0.00% 过去三个月 -0.42% 0.77% -1.95% 0.77% 1.53% 0.00% 过去六个月 3.19% 0.67% 1.98% 0.67% 1.21% 0.00% 过去一年 8.43% 0.75% 7.37% 0.75% 1.06% 0.00% 过去三年 61.07% 2.02% 58.57% 1.99% 2.50% 0.03% 自基金合同 生效起至今 10.33% 1.68% 24.15% 1.68% -13.82% 0.00% 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 9 页 共 65 页





3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、图示日期为2011年 1月26日至2017年6月30日。


2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各项 投资比例已达到基金合同第十七条(二)投资范围中规定的比例,即投资于指数成份股、备选成 份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 10 页 共 65 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准,于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原 AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有 限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基 金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币 市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资 基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投 资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证 券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华 泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵 活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱 动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配 置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券 投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场 基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 11 页 共 65 页


券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资 基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券 投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至 2017 年 6 月 30 日,公司基金 管理规模为916.45亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 柳军 指数投 资部总 监、本 基金的 基金经 理 2011 年 1 月 26 日 - 16 年 16 年证券(基金)从业经历, 复旦大学财务管理硕士,2000 年至 2001 年在上海汽车集团 财务有限公司从事财务工作, 2001 年至 2004 年任华安基金 管理有限公司高级基金核算 员, 2004年7月起加入本公司, 历任基金事务部总监、基金经 理助理。2009年 6月起任华泰 柏瑞(原友邦华泰)上证红利 交易型开放式指数基金基金经 理。2010 年 10 月起任指数投 资部副总监。2011年 1月起担 任上证中小盘 ETF 及华泰柏瑞 上证中小盘 ETF 联接基金基金 经理。2012年5月起担任华泰 柏瑞沪深 300ETF 及华泰柏瑞 沪深 300ETF 联接基金基金经 理。2015年 2月起任指数投资 部总监。2015年 5月起任华泰 柏瑞中证 500 ETF及华泰柏瑞 中证 500ETF 联接基金的基金 经理。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基 金管理公司作出决定之日。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 12 页 共 65 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《上证中小盘交易型 开放式指数证券投资基金基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责, 为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基 金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通 过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资 指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模 块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报 告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为 进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为 的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报 告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均 没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当 日成交量 5%的同日反向交易。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 13 页 共 65 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析





2017上半年A股市场分化显著,大盘蓝筹稳步走强,中小盘股票则经历估值下调。截至 6 月 底,沪深300指数累计涨幅 10.78%,中证500 和中证 1000 指数分别下跌-2.00%和-12.07%。从投 资线索来看,一方面,市场对于经济“周期复苏”的预期,驱动钢铁、有色金属、建筑建材等板 块上涨;另一方面,得益于资金对具有低估值、稳定盈利、高分红类型股票的追捧,消费、医药 生物、金融服务等板块表现亮眼。 我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投 资。本报告期内,本基金的累计跟踪偏离为1.210%,日均绝对跟踪偏离度为 0.021%,期间日跟踪 误差为0.030%,较好地实现了本基金的投资目标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 3.9977元;本报告期基金份额净值增长率为 3.19%,业绩 比较基准收益率为1.98%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望





对于下半年经济走势我们并不悲观。在政策打压房地产投机和金融降杠杆的大背景下,宏观 经济展现出较好的韧性。下半年三、四线房地产数据有望超预期,而经过前期较为严格的金融降 杠杆,经济和市场出现系统性风险的可能性大幅降低。但年内经济发生显著好转的概率也不大, 加之当前市场情绪偏低,我们认为当前风格将得以延续。具有稳定业绩增长、估值合理、高分红 等价值蓝筹仍是首选。需要特别指出的是,伴随股价上涨,当前龙头白马股的估值已处于历史相 对高位,价值资金抱团现象显著。此外,随着本轮调整,小盘股估值趋于合理,后期有望超跌反 弹。





本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数 基本一致的投资回报。华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 14 页 共 65 页


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将 估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研 究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工 作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定 价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率 达到 1%以上,方可进行收益分配。截至本报告期末,本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注:截止本报告期末,本基金自 2017年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 14 日连续 20 个工作日基金资产 净值低于 5000万的情形,但无基金份额持有人数量低于 200人的情况。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 15 页 共 65 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在上证中小盘交易型开放式指数 证券投资基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责 地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 16 页 共 65 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日: 2017年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 1,143,044.97 478,516.28 结算备付金


8,105.58 - 存出保证金


3,158.58 1.28 交易性金融资产 6.4.7.2 69,844,189.76 23,926,994.40 其中:股票投资


69,844,189.76 23,926,994.40 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


50,756.45 - 应收利息 6.4.7.5 162.50 104.86 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


71,049,417.84 24,405,616.82 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


28,239.69 10,419.02 应付托管费


5,647.92 2,083.82 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 10,965.80 3,810.98 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 17 页 共 65 页


应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 129,341.35 260,000.00 负债合计


174,194.76 276,313.82 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 64,868,011.39 22,791,450.01 未分配利润 6.4.7.10 6,007,211.69 1,337,852.99 所有者权益合计


70,875,223.08 24,129,303.00 负债和所有者权益总计


71,049,417.84 24,405,616.82 注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值3.9977元,基金份额总额17,729,161.00份。


6.2 利润表 会计主体:上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至 2017年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月 1日至 2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016 年6 月 30日 一、收入


568,761.65 -6,871,017.44 1.利息收入


4,890.91 1,694.66 其中:存款利息收入 6.4.7.11 4,889.70 1,689.37 债券利息收入


1.21 5.29 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


46,604.52 -1,643,577.16 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -457,772.10 -1,858,052.76 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 273.59 5,079.71 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 504,103.03 209,395.89 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 491,666.12 -5,226,805.45 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 25,600.10 -2,329.49 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 18 页 共 65 页


减:二、费用


355,865.50 324,753.94 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 124,867.65 66,668.55 2.托管费 6.4.10.2.2 24,973.53 13,333.69 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 25,593.61 8,899.31 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.20 180,430.71 235,852.39 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 212,896.15 -7,195,771.38 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 212,896.15 -7,195,771.38


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至 2017年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1 月 1日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 22,791,450.01 1,337,852.99 24,129,303.00 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 212,896.15 212,896.15 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 42,076,561.38 4,456,462.55 46,533,023.93 其中:1.基金申购款 42,076,561.38 4,456,462.55 46,533,023.93 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 64,868,011.39 6,007,211.69 70,875,223.08 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 19 页 共 65 页


项目 上年度可比期间 2016年 1 月 1日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 26,450,281.43 7,661,261.37 34,111,542.80 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -7,195,771.38 -7,195,771.38 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) - 61,778.37 61,778.37 其中:1.基金申购款 3,658,831.42 232,939.80 3,891,771.22 2.基金赎回款 -3,658,831.42 -171,161.43 -3,829,992.85 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -320,937.38 -320,937.38 五、期末所有者权益(基 金净值) 26,450,281.43 206,330.98 26,656,612.41


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______韩勇______














______房伟力______














____赵景云____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")证监基金字[2010]第1535号 《关于核准上证中小盘交易型开放式指数证 券投资基金及其联接基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为交易型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 348,418,327.00元(含募集股票市值),业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验 字(2011)第022号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《上证中小盘交易型开放式指数证券华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 20 页 共 65 页


投资基金基金合同》于 2011 年 1 月 26 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 348,427,447.00 份基金份额,其中认购资金利息折合 9,120.00 份基金份额。本基金的基金管理 人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《上证中小盘交易 型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明 书》的有关规定,本基金于 2011年3月11 日进行了基金份额折算,折算比例为0.27331199,并 于 2011 年 3 月 14 日进行了变更登记。 经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2011] 第55号文审核同意,本基金 95,229,161.00份基金份额于 2011年3 月28 日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的主要投资范围为标的指数成份股和备选成份股,该部分资产比例不低 于基金资产净值的 95%;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国 证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩基准为上证中小盘指数。


本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2017年8月26日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》 、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务 报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 21 页 共 65 页


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券 的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 22 页 共 65 页


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 活期存款 1,143,044.97 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 1,143,044.97


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 73,553,547.52 69,844,189.76 -3,709,357.76 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 73,553,547.52 69,844,189.76 -3,709,357.76 注:股票投资的公允价值和公允价值变动包含可退替代款的公允价值和公允价值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:截至本报告期末,本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:截至本报告期末,本基金买入返售金融资产余额为 0。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:截至本报告期末,本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 23 页 共 65 页


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 157.50 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3.60 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1.40 合计 162.50


6.4.7.6 其他资产 注:截至本报告期末,本基金无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 10,965.80 银行间市场应付交易费用 - 合计 10,965.80


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 79,341.35 应付指数使用费 50,000.00 合计 129,341.35


华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 24 页 共 65 页


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月1日至2017年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 6,229,161.00 22,791,450.01 本期申购 11,500,000.00 42,076,561.38 本期赎回(以"-"号填列) - - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 17,729,161.00 64,868,011.39 注:投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,932,900.47 -8,595,047.48 1,337,852.99 本期利润 -278,769.97 491,666.12 212,896.15 本期基金份额交易 产生的变动数 18,147,691.51 -13,691,228.96 4,456,462.55 其中:基金申购款 18,147,691.51 -13,691,228.96 4,456,462.55 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 27,801,822.01 -21,794,610.32 6,007,211.69


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 4,747.26 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 127.94 其他 14.50 合计 4,889.70


华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 25 页 共 65 页


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -457,772.10 股票投资收益——赎回差价收入 -








股票投资收益——申购差价收入 -








合计 -457,772.10














6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 卖出股票成交总额 5,486,134.56 减:卖出股票成本总额 5,943,906.66 买卖股票差价收入 -457,772.10


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 273.59 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 273.59


华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 26 页 共 65 页


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 4,274.80 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 4,000.00 减:应收利息总额 1.21 买卖债券差价收入 273.59


6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 注:本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 504,103.03 基金投资产生的股利收益 - 合计 504,103.03


华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 27 页 共 65 页


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 1.交易性金融资产 491,666.12 ——股票投资 491,666.12 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 491,666.12 注:股票投资包含可退替代款估值增(减)值。 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金赎回费收入 - 替代损益 25,600.10 合计 25,600.10 注:替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买入成本 与申购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 交易所市场交易费用 25,593.61 银行间市场交易费用 - 合计 25,593.61


华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 28 页 共 65 页


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 19,835.79 上市费 29,752.78 银行划款手续费 1,089.36 指数使用费 100,000.00 合计 180,430.71


6.4.7.21 分部报告 注:本基金无分部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证 券投资基金联接基金(“上证中小盘ETF联 接基金”) 本基金的基金管理人管理的其他基金 注:关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的


华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 29 页 共 65 页


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注:本报告期本基金与关联方未进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 注:本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 注:本报告期本基金无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年 6 月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 124,867.65 66,668.55 其中: 支付销售机构的客 户维护费 - - 注:本基金应支付基金管理人报酬,按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提,计算方法如 下: H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日的基金资产净值 基 金管理人报酬每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前 3 个工作日内 从基金资产中一次性支付给基金管理人。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 30 页 共 65 页


6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年 6 月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 24,973.53 13,333.69 注:本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提,计算方法 如下: H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金 托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金 资产中一次性支取。 6.4.10.2.3 销售服务费 注:本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期内与上年度可比期间,基金管理人未投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 上 证 中 小 盘 ETF联接基金 14,026,177.00 79.1100% 2,599,377.00 41.7300%


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6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有 限公司 1,143,044.97 4,747.26 302,763.65 1,642.35 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 注:本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。


6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2017 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 603933 睿能 科技 2017年 6月28 日 2017 年7月 6日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017年 6月30 日 2017 年7月 10日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 603331 百达 精工 2017年 6月27 日 2017 年7月 5日 新股流 通受限 9.63 9.63 874 8,416.62 8,416.62 - 603617 君禾 股份 2017年 6月23 日 2017 年7月 3日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 32 页 共 65 页


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 600795 国电 电力 2017 年 6 月 5 日 重 大 资 产 重 组 3.60 - - 157,600 512,216.00 567,360.00 - 601727 上海 电气 2017 年 6 月 22 日 审 核 公 司 资 产 重 组 事 项 7.57 2017 年 7 月 3 日 7.54 41,300 329,662.00 312,641.00 - 600643 爱建 集团 2017 年 4 月 17 日 重 大 资 产 重 组 14.98 2017 年 8 月 2 日 16.48 20,340 290,233.01 304,693.20 - 601919 中远 海控 2017 年 5 月 17 日 重 大 资 产 重 组 5.35 2017 年 7 月 27 日 6.48 54,300 316,398.00 290,505.00 - 600666 奥瑞 德 2017 年 5 月 31 日 重 大 资 产 重 组 17.40 - - 10,560 192,626.00 183,744.00 - 601872 招商 2017 发 5.16 - - 27,591 169,947.66 142,369.56 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 33 页 共 65 页


轮船 年 5 月 2 日 行 股 份 购 买 资 产 600172 黄河 旋风 2017 年 6 月 30 日 重 大 事 项 8.23 2017 年 7 月 14 日 8.00 13,420 133,361.06 110,446.60 - 601717 郑煤 机 2017 年 4 月 24 日 重 大 资 产 重 组 7.79 - - 13,600 117,697.05 105,944.00 - 601608 中信 重工 2017 年 4 月 19 日 发 行 股 票 购 买 资 产 5.54 2017 年 7 月 26 日 5.26 17,509 120,186.82 96,999.86 - 600255 鑫科 材料 2017 年 6 月 26 日 重 大 资 产 重 组 4.04 - - 23,543 114,986.07 95,113.72 - 600568 中珠 医疗 2017 年 4 月 25 日 重 大 资 产 重 组 19.16 2017 年 7 月 26 日 - 4,874 95,260.37 93,385.84 - 600634 富控 互动 2017 年 4 月 19 日 重 大 资 产 重 组 18.03 2017 年 7 月 17 日 17.21 5,000 91,050.00 90,150.00 - 601069 西部 2017 发 26.26 - - 3,200 63,852.09 84,032.00 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 34 页 共 65 页


黄金 年 5 月 26 日 行 股 票 及 支 付 现 金 购 买 资 产 600289 亿阳 信通 2017 年 6 月 26 日 发 行 股 票 购 买 资 产 10.94 2017 年 8 月 18 日 12.03 6,804 102,470.55 74,435.76 - 600057 象屿 股份 2017 年 6 月 27 日 筹 划 配 股 事 项 10.17 2017 年 7 月 4 日 10.07 7,190 79,384.28 73,122.30 - 600673 东阳 光科 2016 年 11 月 15 日 重 大 事 项 7.29 - - 8,954 77,655.36 65,274.66 - 600653 申华 控股 2017 年 5 月 8 日 重 大 资 产 重 组 3.26 2017 年 8 月 24 日 3.59 19,800 86,699.49 64,548.00 - 601001 大同 煤业 2017 年 6 月 22 日 重 大 事 项 5.25 2017 年 7 月 21 日 5.78 11,588 75,860.10 60,837.00 - 600460 士兰 微 2017 年 5 月 22 日 重 大 资 产 6.07 2017 年 8 月 15 日 6.68 9,900 68,737.05 60,093.00 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 35 页 共 65 页


重 组 600490 鹏欣 资源 2017 年 2 月 21 日 重 大 资 产 重 组 7.91 - - 7,448 65,249.97 58,913.68 - 600655 豫园 商城 2017 年 5 月 17 日 重 大 资 产 重 组 11.32 - - 5,053 81,197.45 57,199.96 - 603126 中材 节能 2017 年 6 月 27 日 发 行 股 份 购 买 资 产 16.46 - - 3,435 45,698.16 56,540.10 - 600654 *ST 中安 2017 年 6 月 7 日 重 大 资 产 重 组 13.48 - - 3,937 130,546.36 53,070.76 - 603501 韦尔 股份 2017 年 6 月 5 日 重 大 资 产 重 组 20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 - 600277 亿利 洁能 2017 年 3 月 6 日 重 大 资 产 重 组 7.83 - - 4,262 40,441.53 33,371.46 - 603861 白云 电器 2017 年 6 月 15 日 重 大 资 产 24.27 - - 1,200 35,221.41 29,124.00 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 36 页 共 65 页


重 组 600636 *ST 爱富 2016 年 5 月 9 日 重 大 资 产 重 组 13.86 2017 年 8 月 4 日 14.55 1,498 23,061.13 20,762.28 -


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元,无债券 作为质押。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元,无债券 作为质押。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型股票基金,采用完全复制策略,跟踪上证中小盘指数。本基金在日常经营活 动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。同时,本基金相对于采用抽样复制 的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。本基金的基金管理人从 事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取 得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。


本基金管理人建立的风险管理体系由"组织、制度、流程和报告"等四个方面构成。组织是指 由公司总经理领导,以风险控制委员会为核心,由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险 管理机构,它是风险管理体系的运作基础;制度是指风险管理相关的规章制度,是对组织职能及 其工作流程等的具体规定;流程是风险管理的工作流程,它详细规定了各部门之间风险管理工作 的内容和程序;报告是对流程的必要反映和记录,既是风险管理工作的重要环节,也是对风险管 理工作的总结和披露。


本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 37 页 共 65 页


种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失 的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时 可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对 交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行,因 而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限 责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;基金在银行间同业市 场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易,以控制相应的信用风险。本基 金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信 用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行 票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0%(2016年12月31 日:0%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品 种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以 合理的价格变现。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持大部分证券在证券交易所上市, 因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限 制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回 购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价 值。





本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金 份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 38 页 共 65 页


6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,适用于本基金的市场风险包括利率风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款及结算备付金, 其余金融资产和金融负债均不计息, 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理 人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017年6月30日 1 个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 1,143,044.97 - - - - - 1,143,044.97 结算备付金 8,105.58 - - - - - 8,105.58 存出保证金 3,158.58 - - - - - 3,158.58 交易性金融资产 - - - - - 69,844,189.76 69,844,189.76 应收证券清算款 - - - - - 50,756.45 50,756.45 应收利息 - - - - - 162.50 162.50 资产总计 1,154,309.13 - - - - 69,895,108.71 71,049,417.84 负债











应付管理人报酬 - - - - - 28,239.69 28,239.69 应付托管费 - - - - - 5,647.92 5,647.92 应付交易费用 - - - - - 10,965.80 10,965.80 其他负债 - - - - - 129,341.35 129,341.35 负债总计 - - - - - 174,194.76 174,194.76 利率敏感度缺口 1,154,309.13 - - - - 69,720,913.95 70,875,223.08 上年度末 2016年12月 31 日 1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 478,516.28 - - - - - 478,516.28 存出保证金 1.28 - - - - - 1.28 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 39 页 共 65 页


交易性金融资产 - - - - - 23,926,994.40 23,926,994.40 应收利息 - - - - - 104.86 104.86 其他资产 - - - - - - - 资产总计 478,517.56 - - - - 23,927,099.26 24,405,616.82 负债











应付管理人报酬 - - - - - 10,419.02 10,419.02 应付托管费 - - - - - 2,083.82 2,083.82 应付交易费用 - - - - - 3,810.98 3,810.98 其他负债 - - - - - 260,000.00 260,000.00 负债总计 - - - - - 276,313.82 276,313.82 利率敏感度缺口 478,517.56 - - - - 23,650,785.44 24,129,303.00 注:各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。于 2017 年6月30日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:截至2017年6月30日,本基金持有交易性债券投资占基金资产净值比例为 0%(2016年 12 月31日:0%) ,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月 31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足) 导 致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组 合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方 法对基金进行风险度量,包括跟踪误差等指标来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对 风险进行跟踪和控制。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 40 页 共 65 页


本基金投资组合中投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%, 也可少量投资于新股、债券、非成份股、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 于2017年6月30日,本基金面临的整体其他价格风险列示如下: 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 69,844,189.76 98.55 23,926,994.40 99.16 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 69,844,189.76 98.55 23,926,994.40 99.16 注:股票投资包含可退替代款估值增(减)值。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“上证中小盘指数”以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末( 2017年6月 30 日 ) 上年度末( 2016年 12月 31日 ) 上证中小盘指数上涨 5% 253.83 120.00 上证中小盘指数下跌 5% -253.83 -120.00





6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注:本基金运用跟踪误差法管理风险,未采用风险价值法。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注:无。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 41 页 共 65 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 69,844,189.76 98.30 其中:股票 69,844,189.76 98.30 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,151,150.55 1.62 7 其他各项资产 54,077.53 0.08 8 合计 71,049,417.84 100.00 注:股票投资包含可退替代款估值增(减)值 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 204,680.57 0.29 B 采矿业 3,971,274.72 5.60 C 制造业 33,266,964.28 46.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 5,309,252.24 7.49 E 建筑业 2,498,417.56 3.53 F 批发和零售业 4,196,087.13 5.92 G 交通运输、仓储和邮政业 4,946,271.49 6.98 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,243,458.61 4.58 J 金融业 5,971,897.38 8.43 K 房地产业 3,254,914.31 4.59 L 租赁和商务服务业 1,124,418.44 1.59 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 42 页 共 65 页


M 科学研究和技术服务业 178,833.80 0.25 N 水利、环境和公共设施管理业 101,449.00 0.14 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 63,903.00 0.09 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,011,479.14 1.43 S 综合 500,888.09 0.71 合计 69,844,189.76 98.55


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期没有通过沪港通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600900 长江电力 89,842 1,381,769.96 1.95 2 600276 恒瑞医药 23,382 1,182,895.38 1.67 3 600015 华夏银行 88,560 816,523.20 1.15 4 600019 宝钢股份 120,355 807,582.05 1.14 5 600703 三安光电 33,105 652,168.50 0.92 6 600690 青岛海尔 42,200 635,110.00 0.90 7 600585 海螺水泥 27,700 629,621.00 0.89 8 601939 建设银行 92,829 570,898.35 0.81 9 600795 国电电力 157,600 567,360.00 0.80 10 601009 南京银行 49,421 554,009.41 0.78 11 600309 万华化学 18,898 541,238.72 0.76 12 600089 特变电工 51,773 534,815.09 0.75 13 600009 上海机场 13,686 510,624.66 0.72 14 600660 福耀玻璃 19,400 505,176.00 0.71 15 601899 紫金矿业 143,332 491,628.76 0.69 16 601669 中国电建 61,800 489,456.00 0.69 17 600741 华域汽车 20,117 487,636.08 0.69 18 601377 兴业证券 64,700 480,721.00 0.68 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 43 页 共 65 页


19 601607 上海医药 16,185 467,422.80 0.66 20 600886 国投电力 56,281 444,619.90 0.63 21 600196 复星医药 13,944 432,124.56 0.61 22 600031 三一重工 52,925 430,280.25 0.61 23 600068 葛洲坝 38,193 429,289.32 0.61 24 601600 中国铝业 90,860 410,687.20 0.58 25 601888 中国国旅 13,600 409,904.00 0.58 26 600066 宇通客车 18,400 404,248.00 0.57 27 600010 包钢股份 182,980 400,726.20 0.57 28 600637 东方明珠 18,200 394,394.00 0.56 29 601099 太平洋 94,412 379,536.24 0.54 30 601933 永辉超市 52,902 374,546.16 0.53 31 601618 中国中冶 73,785 369,662.85 0.52 32 600893 航发动力 13,400 365,820.00 0.52 33 601555 东吴证券 31,966 358,978.18 0.51 34 600383 金地集团 31,191 357,760.77 0.50 35 600535 天士力 8,557 355,457.78 0.50 36 600705 中航资本 62,024 350,435.60 0.49 37 600816 安信信托 25,187 342,291.33 0.48 38 600109 国金证券 29,200 342,224.00 0.48 39 600522 中天科技 27,430 330,531.50 0.47 40 600487 亨通光电 11,700 328,185.00 0.46 41 600570 恒生电子 6,887 321,485.16 0.45 42 600271 航天信息 15,506 320,043.84 0.45 43 600406 国电南瑞 18,100 319,465.00 0.45 44 601727 上海电气 41,300 312,641.00 0.44 45 601018 宁波港 54,747 309,320.55 0.44 46 600739 辽宁成大 16,933 305,301.99 0.43 47 600643 爱建集团 20,340 304,693.20 0.43 48 600201 生物股份 8,468 301,206.76 0.42 49 600352 浙江龙盛 31,517 300,357.01 0.42 50 600674 川投能源 30,443 298,950.26 0.42 51 600023 浙能电力 54,420 297,133.20 0.42 52 600177 雅戈尔 29,224 295,746.88 0.42 53 601919 中远海控 54,300 290,505.00 0.41 54 600867 通化东宝 15,870 289,468.80 0.41 55 601992 金隅股份 44,618 288,678.46 0.41 56 600018 上港集团 45,000 285,300.00 0.40 57 601012 隆基股份 16,618 284,167.80 0.40 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 44 页 共 65 页


58 600221 海航控股 88,017 283,414.74 0.40 59 600415 小商品城 38,729 280,397.96 0.40 60 600804 鹏博士 15,662 278,000.50 0.39 61 600115 东方航空 40,791 277,378.80 0.39 62 603993 洛阳钼业 53,711 271,777.66 0.38 63 601111 中国国航 27,596 269,061.00 0.38 64 601998 中信银行 42,300 266,067.00 0.38 65 601225 陕西煤业 37,500 265,125.00 0.37 66 600820 隧道股份 26,184 264,458.40 0.37 67 600085 同仁堂 7,398 258,634.08 0.36 68 600208 新湖中宝 56,989 256,450.50 0.36 69 600153 建发股份 19,600 253,428.00 0.36 70 603288 海天味业 6,214 253,406.92 0.36 71 600682 南京新百 6,800 250,920.00 0.35 72 603799 华友钴业 4,100 249,198.00 0.35 73 600219 南山铝业 73,442 248,968.38 0.35 74 600079 人福医药 12,665 248,487.30 0.35 75 600525 长园集团 18,277 248,384.43 0.35 76 600663 陆家嘴 10,200 241,128.00 0.34 77 600315 上海家化 7,388 239,740.60 0.34 78 600061 国投安信 15,400 239,470.00 0.34 79 600489 中金黄金 23,862 239,335.86 0.34 80 600436 片仔癀 3,894 237,689.76 0.34 81 600157 永泰能源 66,022 235,698.54 0.33 82 600176 中国巨石 21,394 234,906.12 0.33 83 601155 新城控股 12,600 233,604.00 0.33 84 600642 申能股份 36,781 231,720.30 0.33 85 600362 江西铜业 13,617 229,582.62 0.32 86 600118 中国卫星 8,186 227,898.24 0.32 87 600332 白云山 7,813 226,889.52 0.32 88 600150 中国船舶 9,900 226,413.00 0.32 89 600398 海澜之家 23,831 226,156.19 0.32 90 600110 诺德股份 15,939 224,580.51 0.32 91 600297 广汇汽车 29,660 223,339.80 0.32 92 601633 长城汽车 16,733 222,381.57 0.31 93 600170 上海建工 58,211 222,366.02 0.31 94 600008 首创股份 33,380 219,640.40 0.31 95 600369 西南证券 39,036 218,991.96 0.31 96 600584 长电科技 13,611 218,456.55 0.31 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 45 页 共 65 页


97 600027 华电国际 44,328 214,104.24 0.30 98 601333 广深铁路 46,854 211,780.08 0.30 99 600688 上海石化 30,648 202,583.28 0.29 100 600879 航天电子 22,600 198,654.00 0.28 101 600583 海油工程 31,469 196,366.56 0.28 102 600516 方大炭素 13,705 194,885.10 0.27 103 600004 白云机场 10,514 194,088.44 0.27 104 600266 北京城建 13,200 191,928.00 0.27 105 601117 中国化学 27,336 191,078.64 0.27 106 601168 西部矿业 24,828 190,927.32 0.27 107 600291 西水股份 8,600 189,200.00 0.27 108 601216 君正集团 38,688 189,184.32 0.27 109 600718 东软集团 12,100 188,155.00 0.27 110 600325 华发股份 22,472 187,641.20 0.26 111 601991 大唐发电 41,433 187,277.16 0.26 112 601098 中南传媒 10,002 186,437.28 0.26 113 600388 龙净环保 11,904 184,869.12 0.26 114 600839 四川长虹 51,036 184,750.32 0.26 115 600426 华鲁恒升 15,677 184,047.98 0.26 116 600666 奥瑞德 10,560 183,744.00 0.26 117 600166 福田汽车 64,492 183,157.28 0.26 118 600161 天坛生物 4,713 182,911.53 0.26 119 600056 中国医药 7,042 182,739.90 0.26 120 600521 华海药业 8,668 182,374.72 0.26 121 600256 广汇能源 43,490 180,048.60 0.25 122 600498 烽火通信 7,088 179,680.80 0.25 123 600649 城投控股 16,754 176,084.54 0.25 124 600588 用友网络 10,244 175,377.28 0.25 125 600074 保千里 13,600 174,216.00 0.25 126 601258 庞大集团 62,183 174,112.40 0.25 127 600373 中文传媒 7,400 173,974.00 0.25 128 600260 凯乐科技 6,849 173,553.66 0.24 129 600895 张江高科 10,259 173,171.92 0.24 130 600528 中铁工业 12,050 172,194.50 0.24 131 600827 百联股份 10,548 171,405.00 0.24 132 600704 物产中大 23,356 170,265.24 0.24 133 600435 北方导航 11,774 168,485.94 0.24 134 600138 中青旅 8,000 168,480.00 0.24 135 600699 均胜电子 5,200 166,868.00 0.24 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 46 页 共 65 页


136 600978 宜华生活 16,532 166,146.60 0.23 137 600060 海信电器 10,827 164,245.59 0.23 138 600376 首开股份 14,279 163,351.76 0.23 139 601718 际华集团 18,200 159,978.00 0.23 140 601000 唐山港 30,322 158,280.84 0.22 141 600158 中体产业 9,222 157,696.20 0.22 142 600497 驰宏锌锗 23,836 156,125.80 0.22 143 600503 华丽家族 22,190 153,332.90 0.22 144 600022 山东钢铁 74,205 152,862.30 0.22 145 601866 中远海发 42,233 152,038.80 0.21 146 600909 华安证券 15,000 151,350.00 0.21 147 601997 贵阳银行 9,500 150,195.00 0.21 148 600614 鹏起科技 13,620 149,820.00 0.21 149 600038 中直股份 3,261 149,255.97 0.21 150 601898 中煤能源 25,366 149,152.08 0.21 151 600755 厦门国贸 16,273 148,409.76 0.21 152 600298 安琪酵母 5,700 147,459.00 0.21 153 603019 中科曙光 5,200 146,328.00 0.21 154 600873 梅花生物 25,797 146,268.99 0.21 155 600808 马钢股份 41,240 145,989.60 0.21 156 600418 江淮汽车 13,700 144,535.00 0.20 157 600717 天津港 11,571 144,521.79 0.20 158 600635 大众公用 26,461 144,212.45 0.20 159 600977 中国电影 7,700 144,144.00 0.20 160 600021 上海电力 11,908 143,967.72 0.20 161 601872 招商轮船 27,591 142,369.56 0.20 162 601231 环旭电子 9,042 142,049.82 0.20 163 600160 巨化股份 11,698 140,726.94 0.20 164 600037 歌华有线 9,656 140,591.36 0.20 165 600600 青岛啤酒 3,985 139,873.50 0.20 166 603589 口子窖 3,600 139,644.00 0.20 167 600633 浙数文化 7,211 139,316.52 0.20 168 600062 华润双鹤 5,063 138,878.09 0.20 169 600500 中化国际 14,380 137,472.80 0.19 170 600122 宏图高科 12,371 137,318.10 0.19 171 601588 北辰实业 22,110 137,082.00 0.19 172 600872 中炬高新 7,476 136,810.80 0.19 173 600511 国药股份 3,742 135,610.08 0.19 174 600594 益佰制药 8,800 134,288.00 0.19 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 47 页 共 65 页


175 601699 潞安环能 17,061 133,417.02 0.19 176 601238 广汽集团 5,100 132,906.00 0.19 177 600566 济川药业 3,451 131,241.53 0.19 178 600392 盛和资源 9,950 131,240.50 0.19 179 601880 大连港 44,243 130,959.28 0.18 180 600549 厦门钨业 6,023 129,434.27 0.18 181 600143 金发科技 21,436 129,259.08 0.18 182 600737 中粮糖业 13,681 129,148.64 0.18 183 600884 杉杉股份 7,838 129,091.86 0.18 184 600811 东方集团 19,708 128,496.16 0.18 185 600868 梅雁吉祥 26,300 128,344.00 0.18 186 600409 三友化工 12,734 128,231.38 0.18 187 600881 亚泰集团 25,155 127,787.40 0.18 188 600372 中航电子 7,300 126,801.00 0.18 189 600312 平高电气 9,227 126,778.98 0.18 190 600809 山西汾酒 3,640 126,271.60 0.18 191 600183 生益科技 10,209 125,979.06 0.18 192 600026 中远海能 18,945 125,605.35 0.18 193 600797 浙大网新 10,062 124,668.18 0.18 194 600967 内蒙一机 9,140 124,578.20 0.18 195 600685 中船防务 4,541 124,332.58 0.18 196 600307 酒钢宏兴 43,388 123,655.80 0.17 197 600863 内蒙华电 41,027 123,491.27 0.17 198 600094 大名城 16,000 122,720.00 0.17 199 600664 哈药股份 21,094 122,556.14 0.17 200 600446 金证股份 6,953 122,233.74 0.17 201 600482 中国动力 4,824 121,998.96 0.17 202 600320 振华重工 23,337 120,885.66 0.17 203 600499 科达洁能 15,202 120,703.88 0.17 204 600970 中材国际 13,876 120,582.44 0.17 205 600787 中储股份 15,225 120,429.75 0.17 206 600567 山鹰纸业 33,567 120,169.86 0.17 207 600478 科力远 13,896 119,644.56 0.17 208 600572 康恩贝 17,112 118,415.04 0.17 209 600874 创业环保 6,033 118,065.81 0.17 210 601021 春秋航空 3,492 117,435.96 0.17 211 600348 阳泉煤业 17,098 115,924.44 0.16 212 600017 日照港 25,563 115,033.50 0.16 213 600125 铁龙物流 12,762 114,347.52 0.16 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 48 页 共 65 页


214 600601 方正科技 30,679 114,125.88 0.16 215 601877 正泰电器 5,673 113,970.57 0.16 216 600711 盛屯矿业 17,031 113,085.84 0.16 217 601118 海南橡胶 19,652 111,623.36 0.16 218 601375 中原证券 11,024 110,901.44 0.16 219 601689 拓普集团 3,300 110,517.00 0.16 220 600172 黄河旋风 13,420 110,446.60 0.16 221 600198 大唐电信 8,604 109,873.08 0.16 222 600597 光明乳业 8,569 109,254.75 0.15 223 600565 迪马股份 19,800 109,098.00 0.15 224 600410 华胜天成 12,280 108,800.80 0.15 225 600416 湘电股份 7,880 107,956.00 0.15 226 600687 刚泰控股 8,300 106,904.00 0.15 227 601717 郑煤机 13,600 105,944.00 0.15 228 600486 扬农化工 2,493 105,229.53 0.15 229 600120 浙江东方 3,908 105,047.04 0.15 230 600582 天地科技 22,864 104,945.76 0.15 231 600039 四川路桥 25,104 104,432.64 0.15 232 600210 紫江企业 17,000 104,380.00 0.15 233 603766 隆鑫通用 14,250 103,740.00 0.15 234 600086 东方金钰 9,465 102,316.65 0.14 235 600282 南钢股份 27,400 101,654.00 0.14 236 601929 吉视传媒 28,862 99,862.52 0.14 237 600466 蓝光发展 11,500 99,245.00 0.14 238 600502 安徽水利 12,780 98,278.20 0.14 239 600323 瀚蓝环境 6,757 98,044.07 0.14 240 600200 江苏吴中 7,400 97,680.00 0.14 241 601958 金钼股份 13,616 97,626.72 0.14 242 603000 人民网 7,400 97,458.00 0.14 243 601608 中信重工 17,509 96,999.86 0.14 244 600316 洪都航空 6,016 96,677.12 0.14 245 600317 营口港 28,111 96,420.73 0.14 246 600366 宁波韵升 5,466 96,420.24 0.14 247 600270 外运发展 5,088 96,315.84 0.14 248 600611 大众交通 17,350 95,772.00 0.14 249 600835 上海机电 4,517 95,489.38 0.13 250 600557 康缘药业 5,747 95,457.67 0.13 251 600759 洲际油气 15,700 95,142.00 0.13 252 600255 鑫科材料 23,543 95,113.72 0.13 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 49 页 共 65 页


253 600765 中航重机 6,894 94,999.32 0.13 254 600169 太原重工 24,584 94,894.24 0.13 255 600151 航天机电 11,500 94,645.00 0.13 256 600751 天海投资 16,600 94,454.00 0.13 257 600648 外高桥 5,100 94,452.00 0.13 258 600267 海正药业 8,053 94,059.04 0.13 259 600562 国睿科技 3,400 93,636.00 0.13 260 600380 健康元 10,300 93,524.00 0.13 261 600568 中珠医疗 4,874 93,385.84 0.13 262 600108 亚盛集团 21,591 93,057.21 0.13 263 600343 航天动力 5,352 92,803.68 0.13 264 600116 三峡水利 8,273 92,740.33 0.13 265 600187 国中水务 18,337 92,601.85 0.13 266 603077 和邦生物 18,163 92,449.67 0.13 267 600391 航发科技 3,431 91,847.87 0.13 268 600563 法拉电子 1,846 91,210.86 0.13 269 601808 中海油服 8,198 90,505.92 0.13 270 600634 富控互动 5,000 90,150.00 0.13 271 600233 圆通速递 4,600 90,114.00 0.13 272 600098 广州发展 11,346 89,746.86 0.13 273 600729 重庆百货 3,332 89,430.88 0.13 274 600639 浦东金桥 4,803 87,030.36 0.12 275 601163 三角轮胎 3,300 86,790.00 0.12 276 600651 飞乐音响 10,210 86,478.70 0.12 277 601611 中国核建 7,200 86,184.00 0.12 278 600073 上海梅林 9,002 85,969.10 0.12 279 601666 平煤股份 16,300 85,901.00 0.12 280 600993 马应龙 3,881 84,528.18 0.12 281 600175 美都能源 19,344 84,146.40 0.12 282 601069 西部黄金 3,200 84,032.00 0.12 283 600728 佳都科技 10,828 83,808.72 0.12 284 603188 亚邦股份 4,800 83,712.00 0.12 285 600422 昆药集团 7,382 83,711.88 0.12 286 600871 石化油服 25,000 83,500.00 0.12 287 600495 晋西车轴 11,716 82,597.80 0.12 288 600750 江中药业 2,375 82,531.25 0.12 289 600330 天通股份 9,347 82,066.66 0.12 290 600926 杭州银行 5,500 81,675.00 0.12 291 600667 太极实业 11,700 81,549.00 0.12 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 50 页 共 65 页


292 600694 大商股份 2,083 81,174.51 0.11 293 600770 综艺股份 10,803 81,022.50 0.11 294 600269 赣粤高速 15,492 80,713.32 0.11 295 601311 骆驼股份 5,700 80,712.00 0.11 296 600587 新华医疗 4,501 80,027.78 0.11 297 600399 抚顺特钢 12,734 79,460.16 0.11 298 600578 京能电力 18,500 79,365.00 0.11 299 600284 浦东建设 7,403 79,360.16 0.11 300 600216 浙江医药 7,989 79,170.99 0.11 301 601890 亚星锚链 9,100 79,079.00 0.11 302 600259 广晟有色 2,000 78,080.00 0.11 303 600963 岳阳林纸 10,284 77,438.52 0.11 304 600185 格力地产 11,400 77,406.00 0.11 305 600645 中源协和 3,590 76,933.70 0.11 306 600171 上海贝岭 7,500 76,275.00 0.11 307 600652 游久游戏 6,967 76,079.64 0.11 308 601801 皖新传媒 5,406 74,710.92 0.11 309 600289 亿阳信通 6,804 74,435.76 0.11 310 601222 林洋能源 9,975 74,114.25 0.10 311 601966 玲珑轮胎 3,300 74,019.00 0.10 312 600988 赤峰黄金 5,800 73,950.00 0.10 313 600756 浪潮软件 3,728 73,777.12 0.10 314 600773 西藏城投 6,660 73,726.20 0.10 315 601011 宝泰隆 11,400 73,302.00 0.10 316 601016 节能风电 19,900 73,232.00 0.10 317 600057 象屿股份 7,190 73,122.30 0.10 318 603883 老百姓 1,500 72,975.00 0.10 319 600745 中茵股份 3,900 72,969.00 0.10 320 600536 中国软件 3,802 72,846.32 0.10 321 600428 中远海特 11,639 72,394.58 0.10 322 600058 五矿发展 5,800 71,978.00 0.10 323 603858 步长制药 1,000 71,640.00 0.10 324 600662 强生控股 8,800 70,664.00 0.10 325 600855 航天长峰 3,334 70,614.12 0.10 326 600206 有研新材 8,122 70,498.96 0.10 327 600123 兰花科创 9,231 70,340.22 0.10 328 600517 置信电气 9,279 70,242.03 0.10 329 603885 吉祥航空 4,620 70,131.60 0.10 330 601777 力帆股份 8,717 70,084.68 0.10 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 51 页 共 65 页


331 600677 航天通信 5,100 70,023.00 0.10 332 600623 华谊集团 6,200 69,998.00 0.10 333 600458 时代新材 6,100 69,845.00 0.10 334 603369 今世缘 5,250 69,300.00 0.10 335 600363 联创光电 4,941 69,223.41 0.10 336 600084 中葡股份 9,300 69,099.00 0.10 337 600894 广日股份 5,800 68,672.00 0.10 338 601886 江河集团 6,661 68,275.25 0.10 339 600790 轻纺城 9,978 67,950.18 0.10 340 600736 苏州高新 9,600 67,872.00 0.10 341 600195 中牧股份 3,500 67,865.00 0.10 342 600595 中孚实业 14,015 67,552.30 0.10 343 600395 盘江股份 9,198 67,421.34 0.10 344 600188 兖州煤业 5,476 67,026.24 0.09 345 600880 博瑞传播 10,200 66,606.00 0.09 346 600377 宁沪高速 6,781 66,453.80 0.09 347 600807 天业股份 7,000 66,010.00 0.09 348 603556 海兴电力 1,500 65,835.00 0.09 349 600673 东阳光科 8,954 65,274.66 0.09 350 600758 红阳能源 7,300 65,262.00 0.09 351 600783 鲁信创投 3,809 64,867.27 0.09 352 603888 新华网 2,000 64,780.00 0.09 353 603816 顾家家居 1,100 64,658.00 0.09 354 600338 西藏珠峰 1,700 64,583.00 0.09 355 600653 申华控股 19,800 64,548.00 0.09 356 600329 中新药业 3,557 64,417.27 0.09 357 601126 四方股份 6,800 64,192.00 0.09 358 600006 东风汽车 10,953 64,075.05 0.09 359 600626 申达股份 6,789 64,020.27 0.09 360 603377 东方时尚 1,700 63,903.00 0.09 361 601878 浙商证券 3,747 63,736.47 0.09 362 600405 动力源 7,876 63,480.56 0.09 363 600280 中央商场 8,000 63,440.00 0.09 364 600059 古越龙山 6,811 63,001.75 0.09 365 603198 迎驾贡酒 3,300 62,799.00 0.09 366 603899 晨光文具 3,600 62,640.00 0.09 367 600596 新安股份 7,339 62,014.55 0.09 368 600757 长江传媒 8,286 61,896.42 0.09 369 600580 卧龙电气 9,008 61,434.56 0.09 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 52 页 共 65 页


370 601001 大同煤业 11,588 60,837.00 0.09 371 600869 智慧能源 8,980 60,435.40 0.09 372 603160 汇顶科技 600 60,180.00 0.08 373 600460 士兰微 9,900 60,093.00 0.08 374 600236 桂冠电力 10,467 59,661.90 0.08 375 600292 远达环保 5,500 59,290.00 0.08 376 601002 晋亿实业 6,850 59,252.50 0.08 377 600650 锦江投资 3,300 59,202.00 0.08 378 600640 号百控股 3,500 59,150.00 0.08 379 600490 鹏欣资源 7,448 58,913.68 0.08 380 601158 重庆水务 8,239 58,908.85 0.08 381 601139 深圳燃气 6,693 57,894.45 0.08 382 600859 王府井 3,556 57,429.40 0.08 383 601908 京运通 11,929 57,259.20 0.08 384 600655 豫园商城 5,053 57,199.96 0.08 385 600350 山东高速 9,200 57,040.00 0.08 386 603118 共进股份 4,180 56,973.40 0.08 387 600537 亿晶光电 11,420 56,871.60 0.08 388 600846 同济科技 6,952 56,797.84 0.08 389 603444 吉比特 200 56,666.00 0.08 390 603126 中材节能 3,435 56,540.10 0.08 391 600321 国栋建设 12,500 55,500.00 0.08 392 600826 兰生股份 3,000 54,300.00 0.08 393 600862 中航高科 5,600 54,264.00 0.08 394 600180 瑞茂通 3,848 54,025.92 0.08 395 600096 云天化 7,300 54,020.00 0.08 396 600481 双良节能 10,020 53,206.20 0.08 397 600654 *ST 中安 3,937 53,070.76 0.07 398 600571 信雅达 3,800 52,820.00 0.07 399 600501 航天晨光 3,500 52,325.00 0.07 400 601515 东风股份 4,611 52,104.30 0.07 401 600288 大恒科技 4,907 52,014.20 0.07 402 600996 贵广网络 4,300 51,471.00 0.07 403 603308 应流股份 3,395 49,091.70 0.07 404 600831 广电网络 4,925 49,003.75 0.07 405 603528 多伦科技 3,400 48,858.00 0.07 406 600744 华银电力 9,900 48,708.00 0.07 407 600775 南京熊猫 4,710 48,136.20 0.07 408 603005 晶方科技 1,700 47,583.00 0.07 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 53 页 共 65 页


409 600526 菲达环保 4,600 47,426.00 0.07 410 600776 东方通信 6,852 46,456.56 0.07 411 603169 兰石重装 3,800 46,170.00 0.07 412 601127 小康股份 2,300 45,885.00 0.06 413 603698 航天工程 1,800 45,360.00 0.06 414 600830 香溢融通 4,600 45,356.00 0.06 415 603979 金诚信 2,540 45,008.80 0.06 416 600429 三元股份 6,846 44,704.38 0.06 417 603801 志邦股份 1,311 44,311.80 0.06 418 600335 国机汽车 3,700 44,252.00 0.06 419 600119 长江投资 3,000 44,100.00 0.06 420 600630 龙头股份 3,800 44,004.00 0.06 421 603868 飞科电器 700 43,288.00 0.06 422 601500 通用股份 3,000 42,660.00 0.06 423 603568 伟明环保 1,950 42,159.00 0.06 424 600551 时代出版 2,600 41,054.00 0.06 425 603328 依顿电子 2,800 39,620.00 0.06 426 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.05 427 603999 读者传媒 1,700 37,944.00 0.05 428 601020 华钰矿业 1,700 37,451.00 0.05 429 601595 上海电影 1,500 37,320.00 0.05 430 600936 广西广电 4,600 37,122.00 0.05 431 603567 珍宝岛 2,200 37,026.00 0.05 432 603508 思维列控 700 37,016.00 0.05 433 600515 海航基础 3,600 36,972.00 0.05 434 601969 海南矿业 3,500 36,960.00 0.05 435 600864 哈投股份 4,446 36,946.26 0.05 436 603258 电魂网络 900 36,936.00 0.05 437 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.05 438 601968 宝钢包装 4,700 34,263.00 0.05 439 603777 来伊份 900 33,417.00 0.05 440 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.05 441 600277 亿利洁能 4,262 33,371.46 0.05 442 603116 红蜻蜓 1,700 31,246.00 0.04 443 603358 华达科技 600 30,396.00 0.04 444 603708 家家悦 1,820 29,939.00 0.04 445 603861 白云电器 1,200 29,124.00 0.04 446 603727 博迈科 900 29,034.00 0.04 447 603228 景旺电子 600 28,950.00 0.04 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 54 页 共 65 页


448 603515 欧普照明 800 28,896.00 0.04 449 600278 东方创业 2,003 26,359.48 0.04 450 601858 中国科传 2,100 26,292.00 0.04 451 601038 一拖股份 2,800 25,844.00 0.04 452 603298 杭叉集团 1,200 24,876.00 0.04 453 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.04 454 603339 四方冷链 900 23,274.00 0.03 455 603043 广州酒家 905 22,869.35 0.03 456 601811 新华文轩 1,400 21,784.00 0.03 457 603679 华体科技 809 21,438.50 0.03 458 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.03 459 600636 *ST 爱富 1,498 20,762.28 0.03 460 600917 重庆燃气 2,200 20,746.00 0.03 461 603326 我乐家居 726 20,306.22 0.03 462 603569 长久物流 600 20,058.00 0.03 463 603877 太平鸟 700 19,593.00 0.03 464 603025 大豪科技 700 18,480.00 0.03 465 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.02 466 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.02 467 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.02 468 603331 百达精工 874 8,416.62 0.01 469 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.01 注:股票明细不包含可退替代款估值增(减)值。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601377 兴业证券 476,192.00 1.97 2 600637 东方明珠 375,830.00 1.56 3 600893 航发动力 349,879.00 1.45 4 600109 国金证券 344,180.00 1.43 5 601727 上海电气 320,250.00 1.33 6 600900 长江电力 296,636.00 1.23 7 600585 海螺水泥 279,296.00 1.16 8 601998 中信银行 257,607.00 1.07 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 55 页 共 65 页


9 600276 恒瑞医药 227,480.00 0.94 10 600886 国投电力 213,770.00 0.89 11 600406 国电南瑞 192,694.00 0.80 12 600271 航天信息 184,680.00 0.77 13 600867 通化东宝 165,518.00 0.69 14 600690 青岛海尔 164,424.00 0.68 15 600660 福耀玻璃 164,081.00 0.68 16 600977 中国电影 150,202.00 0.62 17 600208 新湖中宝 149,954.66 0.62 18 601997 贵阳银行 149,815.00 0.62 19 600649 城投控股 148,410.00 0.62 20 600909 华安证券 146,550.00 0.61 注:不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600340 华夏幸福 445,313.55 1.85 2 600606 绿地控股 274,720.00 1.14 3 600959 江苏有线 216,480.40 0.90 4 600252 中恒集团 158,638.01 0.66 5 600240 华业资本 129,646.00 0.54 6 600064 南京高科 110,887.00 0.46 7 601928 凤凰传媒 101,810.24 0.42 8 600401 *ST 海润 90,915.00 0.38 9 600851 海欣股份 86,846.72 0.36 10 600261 阳光照明 79,897.60 0.33 11 600812 华北制药 76,577.10 0.32 12 600805 悦达投资 67,918.46 0.28 13 600063 皖维高新 66,952.80 0.28 14 600220 江苏阳光 65,561.68 0.27 15 600586 金晶科技 65,393.32 0.27 16 600133 东湖高新 65,212.05 0.27 17 603866 桃李面包 62,562.00 0.26 18 600053 九鼎投资 61,380.00 0.25 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 56 页 共 65 页


19 601369 陕鼓动力 60,876.80 0.25 20 603868 飞科电器 60,150.00 0.25 注:不考虑相关交易费用。本基金基金合同于报告期内生效,占比计算采用期末基金资产净值。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 15,162,101.90 卖出股票收入(成交)总额 5,486,134.56 注:不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 57 页 共 65 页


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1








本基金本报告期末投资的前十名证券中,青岛海尔(600690)子公司重庆新日日顺家电销售 有限公司上海分公司、重庆海尔家电销售有限公司上海分公司于 2016 年8月15 日收到上海市物 价局处罚决定。 因前述公司对上海区域的经销商采取限定终端零售最低价格的管控措施,构成 “限 定向第三人转售商品最低价格”垄断协议的行为。对前述公司要求立即停止该行为,并处以共计 1,200 余万元的罚款。上述行政处罚事项未影响公司正常的生产经营活动,未对公司造成重大影 响。 报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体,没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2


基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 58 页 共 65 页


7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,158.58 2 应收证券清算款 50,756.45 3 应收股利 - 4 应收利息 162.50 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 54,077.53 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600795 国电电力 567,360.00 0.80 停牌 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 59 页 共 65 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 524 33,834.28 437,645.00 2.47% 3,265,339.00 18.42% 8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构


项目 持有份额(份) 占总份额比例 本基金的联接基金 14,026,177.00 79.11%


8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 福建省嘉诚资产管理有限公司-嘉 诚 2号私募证券投资基金 413,272.00 2.33% 2 徐钧 108,134.00 0.61% 3 陈密 107,800.00 0.61% 4 钟鸣 100,000.00 0.56% 5 郭秀琴 100,000.00 0.56% 6 沈曙明 96,295.00 0.54% 7 薛成奇 94,700.00 0.53% 8 刘飞跃 67,900.00 0.38% 9 王秀芬 65,240.00 0.37% 10 邝紫葡 64,351.00 0.36% 注:前十名持有人为除华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金之外的前十名持有人。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告 第 60 页 共 65 页


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:1、本报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011 年1 月 26 日)基金份额总额 348,427,447.00 本报告期期初基金份额总额 6,229,161.00 本报告期基金总申购份额 11,500,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 17,729,161.00


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人无重大人事变动。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。报告期内基金未改聘 为其审计的会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 2 19,833,085.94 100.00% 18,471.04 100.00% - 注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准:公司应选择财务状况良好,经营行为规范,具 备研究实力的证券公司及专业研究机构,向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的 提供交易单元的券商应当满足下列基本条件:1)具有相应的业务经营资格;2)诚信记录良好, 最近两年无重大违法违规行为,未受监管机构重大处罚; 3)资金雄厚,信誉良好。内部管理规 范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;4)具备基金运作所需的 高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信 息服务;5)具备研究实力,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时全面地为基金提供宏观经 济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要 求,提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准 进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协 议和证券研究服务协议。3、本报告期内,本基金未新增租用专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国泰君安 4,274.80 100.00% - - - -


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10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 调整上证中小盘ETF最小申购赎回 单位的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017年 5月 11日 2 上证中小盘交易型开放式指数证 券投资基金2017 年第 1季度报告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017年 4月 24日 3 上证中小盘交易型开放式指数证 券投资基金2016年年度报告摘要 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017年 3月 29日 4 上证中小盘交易型开放式指数证 券投资基金2016 年年度报告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017年 3月 29日 5 关于旗下上证中小盘交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基 金基金份额净值计算位数变更及 修改基金合同和托管协议的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017年 2月 28日 6 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放 式指数证券投资基金 2016年第 4 季度报告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017年 1月 19日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 - - - - - - - 个 人 - - - - - - -








ET F 联 接 基 金 1 2017/4/1-2017/6 /30 2,599,377. 00 23,010,200. 00 11,583,400. 00 14,026,177. 00 79.1 1 产品特有风险 本基金期内共有 1 家机构持有基金份额超过 20%,累计达 79.11%,本期共赎回 500,000.00 份,如 果这些份额持有比例较大的投资者赎回,可能导致巨额赎回,从而引发流动性风险,可能对基 金产生如下影响:(1)延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时,投资者可能 面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。(2)基金净值大幅波动的风险。基金管 理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现,这将对基金资产净值产生不利影响,同时 可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题,这些都可能会 造成基金资产净值的较大波动。(3)基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导 致基金规模缩小,基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形,从而使得实现 基金投资目标存在一定的不确定性。(4)基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能 导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、 转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向,审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响, 同时将完善流动性风险管控机制,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。


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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件


2、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》





3、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》





4、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》





5、基金管理人业务资格批件、营业执照





6、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场1号楼 17层及托管人住所


12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2017 年 8月 26日