华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
2017年半年度报告
2017年6 月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月26日 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年1 月1日起至2017年6 月30 日止。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 7
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 8
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10
3.3 其他指标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 44
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44
7.13 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 50 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
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§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................... 错误！未定义书签。
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 52
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
基金简称 华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接
基金主代码 460220
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年1月 26日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 57,173,965.12份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510220
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年1月26日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011年3月28日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
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2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。
投资策略
本基金为华泰柏瑞上证中小盘 ETF的联接基金。华泰
柏瑞上证中小盘 ETF是采用完全复制法实现对上证中
小盘指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通
过投资于华泰柏瑞上证中小盘 ETF实现对业绩比较基
准的紧密跟踪。 在投资运作过程中，本基金将在综合
考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定
采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式
对华泰柏瑞上证中小盘 ETF 进行投资。
业绩比较基准
上证中小盘指数 × 95% ＋银行活期存款税后收益率
× 5%
风险收益特征
本基金为华泰柏瑞上证中小盘 ETF的联接基金，采用
主要投资于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基
金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的
业绩表现与上证中小盘指数的表现密切相关。本基金
的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特
殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股
票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本
基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表
现。
业绩比较基准 上证中小盘指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓
位为 95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方
面，相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，
其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收
益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型
基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持
基本一致。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电话 021-38601777 010-66594896
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 200135 100818
法定代表人 贾波 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区民生路 1199弄上海证大五道口广
场 1号 17层及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司
上海市浦东新区民生路1199弄证大
五道口广场1 号楼 17 层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1 月1 日 - 2017年6月 30 日 )
本期已实现收益 -93,077.92
本期利润 -287,822.02
加权平均基金份额本期利润 -0.0074
本期加权平均净值利润率 -0.72%
本期基金份额净值增长率 2.74%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 2,916,270.98
期末可供分配基金份额利润 0.0510
期末基金资产净值 60,090,236.10
期末基金份额净值 1.0510
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 5.10%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.15% 0.61% 4.51% 0.62% 0.64% -0.01%
过去三个月 -0.30% 0.72% -1.84% 0.73% 1.54% -0.01%
过去六个月 2.74% 0.63% 1.90% 0.64% 0.84% -0.01%
过去一年 6.48% 0.71% 7.05% 0.72% -0.57% -0.01%
过去三年 53.21% 1.87% 56.14% 1.89% -2.93% -0.02%
自基金合同
生效起至今
5.10% 1.57% 24.29% 1.60% -19.19% -0.03%
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、图示日期为2011年 1月26日至2017年6月30日
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项
投资比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围中规定的比例，即投资于华泰柏瑞上证中小盘
ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%； 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场
基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
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券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至 2017 年 6 月 30 日，公司基金
管理规模为916.45亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
柳军
指数投
资部总
监、本
基金的
基金经
理
2011年1月26
日
- 16年
16年证券（基金）从业经历，复
旦大学财务管理硕士， 2000年至
2001 年在上海汽车集团财务有
限公司从事财务工作， 2001年至
2004 年任华安基金管理有限公
司高级基金核算员，2004 年 7
月起加入本公司，历任基金事务
部总监、基金经理助理。2009
年6 月起任华泰柏瑞（原友邦华
泰）上证红利交易型开放式指数
基金基金经理。2010 年 10 月起
任指数投资部副总监。2011年1
月起担任上证中小盘ETF及华泰
柏瑞上证中小盘ETF联接基金基
金经理。 2012年 5月起担任华泰
柏瑞沪深 300ETF 及华泰柏瑞沪
深 300ETF 联接基金基金经理。
2015 年 2 月起任指数投资部总
监。 2015年 5月起任华泰柏瑞中
证 500 ETF 及华泰柏瑞中证
500ETF联接基金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基
金管理公司作出决定之日。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞货币市场
证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份
额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的
约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通
过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资
指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模
块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报
告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。本报告期公司旗下基金所管理
的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017上半年A股市场分化显著，大盘蓝筹稳步走强，中小盘股票则经历估值下调。截至 6 月
底，沪深300指数累计涨幅 10.78%，中证500 和中证 1000 指数分别下跌-2.00%和-12.07%。从投
资线索来看，一方面，市场对于经济“周期复苏”的预期，驱动钢铁、有色金属、建筑建材等板
块上涨；另一方面，得益于资金对具有低估值、稳定盈利、高分红类型股票的追捧，消费、医药
生物、金融服务等板块表现亮眼。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为0.853%，日均绝对跟踪偏离度为 0.034%，期间日跟踪
误差为0.045%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0510元；本报告期基金份额净值增长率为 2.74%，业绩
比较基准收益率为1.90%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于下半年经济走势我们并不悲观。在政策打压房地产投机和金融降杠杆的大背景下，宏观
经济展现出较好的韧性。下半年三、四线房地产数据有望超预期，而经过前期较为严格的金融降
杠杆，经济和市场出现系统性风险的可能性大幅降低。但年内经济发生显著好转的概率也不大，
加之当前市场情绪偏低，我们认为当前风格将得以延续。具有稳定业绩增长、估值合理、高分红
等价值蓝筹仍是首选。需要特别指出的是，伴随股价上涨，当前龙头白马股的估值已处于历史相
对高位，价值资金抱团现象显著。此外，随着本轮调整，小盘股估值趋于合理，后期有望超跌反
弹。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与业绩基准
基本一致的投资回报。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数最多为12
次；每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若
基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。截至本报告期末，本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：截止本报告期末，本基金自 2017年1 月 1 日至 2017 年3 月 14 日连续 20 个工作日基金资产
净值低于5000万的情形，但无基金份额持有人数量低于 200人的情况。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在华泰柏瑞上证中小盘交易型开
放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
第 18 页 共 52 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,278,720.73 957,218.06
结算备付金
13,953.39 -
存出保证金
54,614.02 853.52
交易性金融资产 6.4.7.2 56,720,068.70 10,069,986.50
其中：股票投资
647,620.91 -
基金投资
56,072,447.79 10,069,986.50
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
76,394.71 -
应收利息 6.4.7.5 697.32 205.97
应收股利
- -
应收申购款
417.38 374.45
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
60,144,866.25 11,028,638.50
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
9,825.36 -
应付管理人报酬
1,669.35 241.69
应付托管费
333.86 48.34
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 3,122.61 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
第 19 页 共 52 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 39,678.97 200,000.00
负债合计
54,630.15 200,290.03
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 57,173,965.12 10,589,033.38
未分配利润 6.4.7.10 2,916,270.98 239,315.09
所有者权益合计
60,090,236.10 10,828,348.47
负债和所有者权益总计
60,144,866.25 11,028,638.50
注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0510元，基金份额总额57,173,965.12份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2017年1月1日至 2017年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年 6月 30日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6月 30日
一、收入
-194,859.33 -2,553,940.72
1.利息收入
12,463.86 3,411.86
其中：存款利息收入 6.4.7.11 12,433.45 3,411.86
债券利息收入
30.41 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-15,333.42 97,065.02
其中：股票投资收益 6.4.7.12 31,352.91 -
基金投资收益 6.4.7.13 -52,542.91 -2,577.49
债券投资收益 6.4.7.14 75.00 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 5,781.58 99,642.51
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 -194,744.10 -2,655,590.94
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 2,754.33 1,173.34
减：二、费用
92,962.69 107,922.34 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
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1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,743.00 2,416.03
2．托管费 6.4.10.2.2 1,748.61 483.14
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.20 41,595.04 38.85
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.21 40,876.04 104,984.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-287,822.02 -2,661,863.06
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-287,822.02 -2,661,863.06
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2017年1月1日至 2017年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
10,589,033.38 239,315.09 10,828,348.47
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -287,822.02 -287,822.02
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
46,584,931.74 2,964,777.91 49,549,709.65
其中：1.基金申购款 48,517,917.74 3,051,559.62 51,569,477.36
2.基金赎回款 -1,932,986.00 -86,781.71 -2,019,767.71
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
57,173,965.12 2,916,270.98 60,090,236.10
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
第 21 页 共 52 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
10,093,387.65 2,574,585.02 12,667,972.67
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -2,661,863.06 -2,661,863.06
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,133,414.83 -61,755.28 1,071,659.55
其中：1.基金申购款 2,460,593.17 -62,403.53 2,398,189.64
2.基金赎回款 -1,327,178.34 648.25 -1,326,530.09
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
11,226,802.48 -149,033.32 11,077,769.16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国
证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2010]第1535号 《关于核准上证中小盘
交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币 482,542,072.50元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普
华永道中天验字(2011)第 26 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华泰柏瑞上证中小盘
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2011 年 1 月 26 日正式生效，基金合同生华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
第 22 页 共 52 页
效日的基金份额总额为482,562,901.50份基金份额， 其中认购资金利息折合20,829.00份基金份
额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以
下简称“中国银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
华泰柏瑞上证中小盘 ETF、上证中小盘指数成份股及备选成份股、非成份股、债券、新股（一级
市场初次发行和增发） 、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。正常情况下，本基金资产中投资于华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的比例不低于基金资产净值
的 90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基
准为上证中小盘指数 × 95% ＋银行活期存款税后收益率 × 5%。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2017年8月26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金联接基金基金合同》和中国证监会
允许的如财务报表附注6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本年度采用的会计政策和会计估计与上年度相一致。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
第 23 页 共 52 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券
的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
第 24 页 共 52 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 3,278,720.73
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计 3,278,720.73
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 628,693.51 647,620.91 18,927.40
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 58,174,788.38 56,072,447.79 -2,102,340.59
其他 - - -
合计 58,803,481.89 56,720,068.70 -2,083,413.19
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为 0。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
第 25 页 共 52 页
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 666.42
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 6.30
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 24.60
合计 697.32
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 3,122.61
银行间市场应付交易费用 -
合计 3,122.61
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 5.58
预提费用 39,673.39
合计 39,678.97 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
第 26 页 共 52 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,589,033.38 10,589,033.38
本期申购 48,517,917.74 48,517,917.74
本期赎回(以"-"号填列) -1,932,986.00 -1,932,986.00
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 57,173,965.12 57,173,965.12
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,744,768.97 -4,505,453.88 239,315.09
本期利润 -93,077.92 -194,744.10 -287,822.02
本期基金份额交易
产生的变动数
20,556,524.92 -17,591,747.01 2,964,777.91
其中：基金申购款 21,414,793.39 -18,363,233.77 3,051,559.62
基金赎回款 -858,268.47 771,486.76 -86,781.71
本期已分配利润 - - -
本期末 25,208,215.97 -22,291,944.99 2,916,270.98
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6月 30日
活期存款利息收入 11,705.37
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 528.41
其他 199.67
合计 12,433.45 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
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6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -2,659.14
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 34,012.05
合计 31,352.91
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
卖出股票成交总额 735,766.00
减：卖出股票成本总额 738,425.14
买卖股票差价收入 -2,659.14
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
申购基金份额总额 46,532,850.00
减：现金支付申购款总额 10,325,689.93
减：申购股票成本总额 36,173,148.02
申购差价收入 34,012.05
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
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6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
卖出/赎回基金成交总额 331,145.90
减：卖出/赎回基金成本总额 383,688.81
基金投资收益 -52,542.91
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
75.00
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 75.00
6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
255,550.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
249,925.00
减：应收利息总额 5,550.00
买卖债券差价收入 75.00
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
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6.4.7.14.3 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6月 30日
股票投资产生的股利收益 5,781.58
基金投资产生的股利收益 -
合计 5,781.58
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 -194,744.10
——股票投资 18,927.40
——债券投资 -
——基金投资 -213,671.50
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -194,744.10
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
第 30 页 共 52 页
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入 1,367.04
转换费收入 1,387.29
合计 2,754.33
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
交易所市场交易费用 41,595.04
银行间市场交易费用 -
合计 41,595.04
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年 6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 14,878.20
银行划款手续费 1,202.65
合计 40,876.04
6.4.7.22 分部报告
注：本基金无分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金并无须作披露的或有事项。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
第 31 页 共 52 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本报告期本基金与关联方未进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
注：本报告期本基金无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年 6
月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
8,743.00 2,416.03
其中： 支付销售机构的客
户维护费
11,602.58 12,357.88
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提，计算方法如华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
第 32 页 共 52 页
下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日的基金资产净值 基
金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年 6
月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,748.61 483.14
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，计算方法
如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金
托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金
资产中一次性支取。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
第 33 页 共 52 页
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至 2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有
限公司
3,278,720.73 11,705.37 819,387.19 3,349.90
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有 14,026,177份目标ETF基金份额，占目标ETF基金总份额的比例
为 79.11%。（2016 年6月 30 日：本基金持有2,751,177 份目标 ETF 基金份额，占目标 ETF 基金
总份额的比例为38.06%。）
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2017 年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600795
国电
电力
2017
年6
月5
日
重大
资产
重组
3.60 - - 4,700 15,745.00 16,920.00 -
601727 上海 2017 发行 7.57 2017 7.54 1,300 8,879.00 9,841.00 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
第 34 页 共 52 页
电气 年6
月22
日
股份
购买
资产
年7
月3
日
600643
爱建
集团
2017
年4
月17
日
重大
资产
重组
14.98
2017
年8
月2
日
16.48 500 6,895.00 7,490.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无
债券作为质押。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无
债券作为质押。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。同时，本
基金相对于采用抽样复制的指数型基金而言， 其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基
金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金管理人建立的风险管理体系由"组织、制度、流程和报告"等四个方面构成。组织是指
由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险
管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及
其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作
的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管
理工作的总结和披露。
本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各
种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
第 35 页 共 52 页
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时
可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对
交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因
而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限
责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；基金在银行间同业市
场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。本基
金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信
用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6 月 30 日，本基金未持有信用类债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以
合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券在证券交易所上市， 因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限
制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，适用于本基金的市场风险包括利率风险和其他价格风险。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
第 36 页 共 52 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款及结算备付金， 其余金融资产和金融负债均不计息，
因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理
人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月 30日
1 个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,278,720.73 - - - - - 3,278,720.73
结算备付金
13,953.39 - - - - - 13,953.39
存出保证金
54,614.02 - - - - - 54,614.02
交易性金融资产
- - - - - 56,720,068.70 56,720,068.70
应收证券清算款
- - - - - 76,394.71 76,394.71
应收利息
- - - - - 697.32 697.32
应收申购款
- - - - - 417.38 417.38
其他资产
- - - - - - -
资产总计 3,347,288.14 - - - - 56,797,578.11 60,144,866.25
负债
应付赎回款 - - - - - 9,825.36 9,825.36
应付管理人报酬 - - - - - 1,669.35 1,669.35
应付托管费 - - - - - 333.86 333.86
应付交易费用 - - - - - 3,122.61 3,122.61
其他负债 - - - - - 39,678.97 39,678.97
负债总计 - - - - - 54,630.15 54,630.15
利率敏感度缺口 3,347,288.14 - - - - 56,742,947.96 60,090,236.10
上年度末
2016年12月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 957,218.06 - - - - - 957,218.06
存出保证金 853.52 - - - - - 853.52
交易性金融资产 - - - - - 10,069,986.50 10,069,986.50
应收利息 - - - - - 205.97 205.97
应收申购款 - - - - - 374.45 374.45 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
第 37 页 共 52 页
资产总计 958,071.58 - - - - 10,070,566.92 11,028,638.50
负债
应付管理人报酬 - - - - - 241.69 241.69
应付托管费 - - - - - 48.34 48.34
其他负债 - - - - - 200,000.00 200,000.00
负债总计 - - - - - 200,290.03 200,290.03
利率敏感度缺口 958,071.58 - - - - 9,870,276.89 10,828,348.47
注：各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。于 2017
年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：截至2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的联接基金。华泰柏瑞上证中小盘 ETF 是采用完全复制法
实现对上证中小盘指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于华泰柏瑞上证中小盘
ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效
率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对华泰柏瑞
上证中小盘ETF进行投资。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括跟踪误差等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对
风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
第 38 页 共 52 页
项目
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 647,620.91 1.08 - -
交易性金融资产－基金投资 56,072,447.79 93.31 10,069,986.50 93.00
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 56,720,068.70 94.39 10,069,986.50 93.00
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除“ 上证中小盘指数”以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2017年6月
30 日 ）
上年度末（ 2016年 12月
31日 ）
上证中小盘指数上涨 5% 282.09 50.00
上证中小盘指数下跌 5% -282.09 -50.00
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：本基金运用跟踪误差法管理风险，未采用风险价值法。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
注：无。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
第 39 页 共 52 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 647,620.91 1.08
其中：股票 647,620.91 1.08
2 基金投资 56,072,447.79 93.23
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,292,674.12 5.47
8 其他各项资产 132,123.43 0.22
9 合计 60,144,866.25 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 40,821.00 0.07
C 制造业 331,311.79 0.55
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
48,004.00 0.08
E 建筑业 52,086.12 0.09
F 批发和零售业 50,506.00 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 37,294.00 0.06
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
18,211.00 0.03
J 金融业 54,331.00 0.09
K 房地产业 7,092.00 0.01 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
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L 租赁和商务服务业 7,964.00 0.01
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 647,620.91 1.08
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期没有通过沪港通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600276 恒瑞医药 720 36,424.80 0.06
2 600019 宝钢股份 3,600 24,156.00 0.04
3 600585 海螺水泥 800 18,184.00 0.03
4 600795 国电电力 4,700 16,920.00 0.03
5 601009 南京银行 1,500 16,815.00 0.03
6 600703 三安光电 800 15,760.00 0.03
7 600660 福耀玻璃 600 15,624.00 0.03
8 600089 特变电工 1,503 15,525.99 0.03
9 601899 紫金矿业 4,400 15,092.00 0.03
10 600009 上海机场 400 14,924.00 0.02
11 601607 上海医药 500 14,440.00 0.02
12 600309 万华化学 500 14,320.00 0.02
13 601669 中国电建 1,800 14,256.00 0.02
14 600196 复星医药 400 12,396.00 0.02
15 600068 葛洲坝 1,100 12,364.00 0.02
16 600031 三一重工 1,500 12,195.00 0.02
17 600741 华域汽车 500 12,120.00 0.02
18 600010 包钢股份 5,460 11,957.40 0.02 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
第 41 页 共 52 页
19 601600 中国铝业 2,600 11,752.00 0.02
20 601618 中国中冶 2,200 11,022.00 0.02
21 600816 安信信托 800 10,872.00 0.02
22 601933 永辉超市 1,500 10,620.00 0.02
23 600271 航天信息 500 10,320.00 0.02
24 600705 中航资本 1,800 10,170.00 0.02
25 601727 上海电气 1,300 9,841.00 0.02
26 600570 恒生电子 200 9,336.00 0.02
27 600153 建发股份 700 9,051.00 0.02
28 600739 辽宁成大 500 9,015.00 0.02
29 601555 东吴证券 800 8,984.00 0.01
30 600804 鹏博士 500 8,875.00 0.01
31 600674 川投能源 900 8,838.00 0.01
32 600867 通化东宝 480 8,755.20 0.01
33 600023 浙能电力 1,600 8,736.00 0.01
34 600221 海航控股 2,700 8,694.00 0.01
35 600352 浙江龙盛 900 8,577.00 0.01
36 600487 亨通光电 300 8,415.00 0.01
37 600118 中国卫星 300 8,352.00 0.01
38 600535 天士力 200 8,308.00 0.01
39 600525 长园集团 600 8,154.00 0.01
40 600820 隧道股份 800 8,080.00 0.01
41 600415 小商品城 1,100 7,964.00 0.01
42 600079 人福医药 400 7,848.00 0.01
43 601111 中国国航 800 7,800.00 0.01
44 603993 洛阳钼业 1,500 7,590.00 0.01
45 600643 爱建集团 500 7,490.00 0.01
46 600219 南山铝业 2,200 7,458.00 0.01
47 600682 南京新百 200 7,380.00 0.01
48 600157 永泰能源 2,000 7,140.00 0.01
49 600201 生物股份 200 7,114.00 0.01
50 600663 陆家嘴 300 7,092.00 0.01
51 600085 同仁堂 200 6,992.00 0.01
52 600642 申能股份 1,100 6,930.00 0.01
53 600362 江西铜业 400 6,744.00 0.01
54 600008 首创股份 1,000 6,580.00 0.01
55 600315 上海家化 200 6,490.00 0.01
56 601992 金隅股份 1,000 6,470.00 0.01
57 600170 上海建工 1,666 6,364.12 0.01 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
第 42 页 共 52 页
58 601333 广深铁路 1,300 5,876.00 0.01
59 600583 海油工程 900 5,616.00 0.01
60 601168 西部矿业 700 5,383.00 0.01
61 600166 福田汽车 1,800 5,112.00 0.01
62 600839 四川长虹 1,400 5,068.00 0.01
63 600176 中国巨石 80 878.40 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600015 华夏银行 587,595.00 5.43
2 600019 宝钢股份 535,482.00 4.95
3 600276 恒瑞医药 491,622.00 4.54
4 600900 长江电力 488,978.00 4.52
5 601939 建设银行 382,995.00 3.54
6 601009 南京银行 324,526.00 3.00
7 600089 特变电工 316,760.51 2.93
8 601600 中国铝业 309,841.53 2.86
9 601669 中国电建 306,426.00 2.83
10 601099 太平洋 294,354.00 2.72
11 600703 三安光电 290,244.00 2.68
12 600068 葛洲坝 282,623.00 2.61
13 600031 三一重工 282,564.00 2.61
14 600705 中航资本 275,732.00 2.55
15 600383 金地集团 256,770.00 2.37
16 600066 宇通客车 252,738.00 2.33
17 600340 华夏幸福 250,762.00 2.32
18 601607 上海医药 250,159.00 2.31
19 600196 复星医药 248,266.00 2.29
20 601888 中国国旅 243,918.00 2.25
21 601899 紫金矿业 243,760.00 2.25
22 601618 中国中冶 222,852.00 2.06
23 600739 辽宁成大 220,877.00 2.04
注：不考虑相关交易费用。本基金基金合同于报告期内生效，占比计算采用期末基金资产净值。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
第 43 页 共 52 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600900 长江电力 38,124.00 0.35
2 600276 恒瑞医药 27,475.00 0.25
3 603380 易德龙 26,500.00 0.24
4 600340 华夏幸福 23,086.00 0.21
5 600015 华夏银行 23,034.00 0.21
6 603920 世运电路 22,520.00 0.21
7 601939 建设银行 16,551.00 0.15
8 600690 青岛海尔 15,624.00 0.14
9 601009 南京银行 14,532.00 0.13
10 600009 上海机场 14,232.00 0.13
11 601952 苏垦农发 13,930.00 0.13
12 600703 三安光电 13,576.00 0.13
13 600089 特变电工 13,455.00 0.12
14 601669 中国电建 12,195.00 0.11
15 600886 国投电力 12,112.00 0.11
16 600196 复星医药 12,064.00 0.11
17 600068 葛洲坝 11,693.00 0.11
18 600066 宇通客车 11,646.00 0.11
19 600660 福耀玻璃 11,300.00 0.10
20 601618 中国中冶 11,242.00 0.10
注：不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 37,540,266.67
卖出股票收入（成交）总额 735,766.00
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
第 44 页 共 52 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注： 本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1
中小盘
ETF
指数型
交易型开
放式
华泰柏瑞
基金管理
有限公司
56,072,447.79 93.31
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
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7.13 投资组合报告附注
7.13.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.13.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 54,614.02
2 应收证券清算款 76,394.71
3 应收股利 -
4 应收利息 697.32
5 应收申购款 417.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 132,123.43
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600795 国电电力 16,920.00 0.03 停牌
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
640 89,334.32 47,010,154.19 82.22% 10,163,810.93 17.78%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
9,469.70 0.0165%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年1月 26 日）基金份额总额 482,562,901.50
本报告期期初基金份额总额 10,589,033.38
本报告期基金总申购份额 48,517,917.74
减:本报告期基金总赎回份额 1,932,986.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 57,173,965.12
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。报告期内基金未改聘
为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 1 36,262,726.56 94.83% 33,772.28 94.83% -
中信建投 1 1,976,770.60 5.17% 1,841.24 5.17% -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1） 具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
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2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营
机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
广发证券 - - - - - - 118,480.10 31.81%
中信建投 255,444.59 100.00% - - - - 254,037.30 68.19%
银河证券 - - - - - - - -
长城证券 - - - - - - - -
德邦证券 - - - - - - - -
西南证券 - - - - - - - -
南京证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
申银万国 - - - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
财达证券 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
财通证券 - - - - - - - -
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
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10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
2017年第1季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2017年 4月 24日
2 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
2016年年度报告摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2017年 3月 29日
3 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
2016年年度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2017年 3月 29日
4 关于旗下上证中小盘交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基
金基金份额净值计算位数变更及
修改基金合同和托管协议的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2017年 2月 28日
5 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
2016年第4季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2017年 1月 19日
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 2017/3/15-2017/6/30 - 47,010,154.19 - 47,010,154.19 82.22
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金期内共有 1 家机构持有基金份额超过 20%,累计达 82.22%,本期未有赎回，如果这些份额
持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下
影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申
请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应
对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大
额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资
产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模
缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目
标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资
产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风
险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将
完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2017 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件
2、《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
3、《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
4、《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场1号楼 17层及托管人住所
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017 年 8月 26日
