华 泰 柏 瑞 量化 增 强 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本基金 名称 自2015 年 8 月6 日 起， 由 “ 华泰 柏瑞 量 化指数 增强 股票 型证 券投 资基金 ”更 名为
“华泰柏瑞量 化增强混 合 型证券投资基 金 ”，基 金 简称为 “华泰 柏瑞量化 增 强混合” ， 基金代码
保持不 变。 本基 金、 基金 管理人 更名 等的 详细 内容 见我公 司 2015 年 8 月 6 日 刊登在 中国 证券 报、
上海证券报、 证券时报 的 《华泰柏瑞基 金管理有 限 公司关于旗下 部分股票 型 证券投资基 金更名并
修改基 金合 同的 公告 》 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对 本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股 票 投资 明细 ................................ 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
7.6 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 55
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 华泰柏 瑞量 化增 强混 合
场内简 称 -
基金主 代码 000172
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 2 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,777,243,905.05 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为指 数增 强型 混合 投资基 金， 在力 求有 效控 制
投资风 险的 前提 下， 力争 实现达 到
或超越 业绩 比较 基准 的投 资收益 ，谋 求基 金资 产的 长
期增值 。
本基金 力争 将对 业绩 比较 基准的 年化 跟踪 误差 控制 在
8%以内 。
投资策 略
本基金 股票 资产 跟踪 的标 的指数 为沪 深300 指 数。 以
增强指 数投 资收 益为 目的 的股票 投资 策略 如下: 利用
定量投 资模 型 （ 如： 多因 子 alpha 、 风险 估测 、 交 易 成
本等模 型） ，选 取并 持有 预期收 益较 好的 股票 构成 投
资组合 ，在 严格 控制 组合 预期跟 踪误 差的 基础 上， 力
求超越 标的 指数 投资 回报 。一般 情况 下， 本基 金股 票
资产投 资比 例不 低于 基金 资产 的85% 。债 券投 资策 略:
将具体 采用 期限 结构 配置 、市场 转换 、信 用利 差和 相
对价值 判断 、信 用风 险评 估、现 金管 理等 管理 手段 进
行个券 选择 。同 时运 用金 融衍生 工具 投资 策略 和融 资
融券和 转融 资转 融券 。
业绩比 较基 准
95%× 沪深300 指数 收益 率 ＋2.5%( 指 年收 益率 ，评 价
时按期 间折 算)
风险收 益特 征 本基金 是一 只混 合型 基金 ，其预 期风 险与 预期 收益 高华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电 话 021-38601777 010-66594896
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地 址
上海市 浦东 新区 民生 路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 民生 路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 200135 100818
法定代 表人 贾波 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1
号楼 17 层 及基 金托 管人 住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 民生 路1199 弄证 大
五道口 广 场1 号楼 17 层
华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 281,403,565.90
本期利 润 553,935,697.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1856
本期加 权平 均净 值利 润率 12.55%
本期基 金份 额净 值增 长率 14.27%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 634,726,501.02
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2285
期末基 金资 产净 值 4,427,012,647.86
期末基 金份 额净 值 1.594
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 147.10%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.20% 0.69% 4.94% 0.64% 2.26% 0.05%
过去三 个月 7.05% 0.69% 6.46% 0.59% 0.59% 0.10%
过去六 个月 14.27% 0.65% 11.61% 0.54% 2.66% 0.11%
过去一 年 25.72% 0.72% 18.38% 0.64% 7.34% 0.08%
过去三 年 129.44% 1.75% 78.96% 1.66% 50.48% 0.09%
自合同 生效 147.10% 1.61% 77.03% 1.54% 70.07% 0.07% 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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日至今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：图 示日 期 为2013 年8 月2 日至 2017 年 6 月 30 日。
按基金 合同 规定 ，本 基金 自基金 合同 生效 日 起 6 个 月内为 建仓 期， 截至 报告 日本基 金的 各项 投 资
比例已 达到 基金 合同 第十 四条 （ 二） 投资 范围 ： 本 基金股 票资 产投 资比 例不 低于基 金资 产 的 60% ；
现金和 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 率不 低于基 金资 产净 值 的5%。。
3.3 其 他指 标
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 交易 型 货币市 场基 金、 华泰 柏瑞 中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
华泰柏瑞激励 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞精选 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华泰柏瑞 量化对冲 稳 健收益定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、华 泰 柏瑞天添宝 货币市场
基金、华泰柏 瑞爱利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华泰柏瑞多 策略灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华泰柏瑞 睿利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新经 济沪港深 灵 活配置混合 型证券投华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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资基金、华泰 柏瑞鼎利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 行业竞争 优 势灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 享 利灵活配置混 合型证券 投 资基 金、华泰 柏瑞兴利 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华泰 柏瑞锦利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 泰利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 华 泰柏 瑞裕 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞价 值精 选 30 灵 活 配置混 合型 证券 投资
基金、华泰柏 瑞国企改 革 主题灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞盛 利 灵活配置混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 量化 创优灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金。 截 至 2017 年 6 月 30 日， 公 司基 金
管理规 模 为916.45 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
田汉卿
副总经
理、 本 基
金的基
金经理
2013 年8 月2 日 - 15
副总经 理。 曾在 美国 巴克
莱全球 投资 管理 有限 公司
（BGI ）担 任投 资经 理，
2012 年8 月加 入华 泰柏 瑞
基金管 理有 限公 司，2013
年 8 月 起任 华泰 柏瑞 量化
增强混 合型 证券 投资 基金
的基金 经理 ，2013 年10
月起任 公司 副总 经理 ，
2014 年12 月起 任华 泰柏
瑞量化 优选 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 的基 金经
理，2015 年 3 月起 任华 泰
柏瑞量 化先 行混 合型 证券
投资基 金的 基金 经理 和华
泰柏瑞 量化 驱动 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 的基
金经理 ，2015 年 6 月起 任
华泰柏 瑞量 化智 慧灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金的
基金经 理和 华泰 柏瑞 量化
绝对收 益策 略定 期开 放 混
合型发 起式 证券 投资 基金
的基金 经理 。2016 年 5 月
起任华 泰柏 瑞量 化对 冲稳
健收益 定期 开放 混合 型发
起式证 券投 资基 金的 基金
经理 。2017 年3 月 起任 华华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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泰柏瑞 惠利 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 的基 金经
理。2017 年 5 月起 任华 泰
柏瑞量 化创 优灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金的 基金
经理。 本科 与研 究生 毕业
于清华 大学, MBA 毕 业于
美国加 州大 学伯 克利 分校
哈斯商 学院 。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。任职 日期指基
金管理 公司 作出 决定 之日 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《公 开募集证 券 投资基金运 作管理办 法》 及其他相关 法律、法 规的 规定以及《 华泰柏 瑞
量化指数增强 股票型证 券 投资基金基金 合同》的 约 定，在严格控 制风险的 基 础上，忠实 履行基金
管理职责，为 基金份额 持 有人谋求最大 利益。在 本 报告期内，基 金投资管 理 符合有关法 律、法规
的规定 及基 金合 同的 约定 ，不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平 交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关 管理 制度 健全 ， 投 资决策 流程 完善 ， 各项 制 度执行 情况 良好 。 交易 价 差分析 表明 公司 旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输 送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的 同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平， 只在 少数 情况 下 “ 存在显 著的 倾向 性” 。 针对 这些少 量的 “具 有显 著倾 向性” 的交 易价 差进
行研究表明， 交易价差 方 向没有规律性 ，即没有 明 确的利益输送 方向。造 成 少量显著交 易价差的
原因来自两方 面：一是 报 告期内股票市 场的波动 幅 度较大，为基 金之间股 票 交易出现显 著价差创
造了客观条件 ；二是不 同 基金经理在报 告期内的 投 资策略存在差 异，对证 券 买卖时点的 把握也不华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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同，导 致股 票买 卖存 在价 差。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 本报 告期 公司旗 下基 金所 管 理
的投资 组合 没有 参与 交易 所公开 竞价 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 5% 的 同日反 向交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年一 季度 大盘 整体 走势 为窄幅 震荡 向上 行，3、4 月份监 管机 构密 集出 台了 多个监 管政 策，
短期从 严监 管政 策叠 加, 对 市场影 响较 大， 但这 些不 利影响 在 4 、5 月份 市场 的 波动中 基本 反应 了。
随着 IPO 发 行规 模趋 缓、 减持新 规出 台以 及央 行逆 回购和 MLF 等操 作释 放流 动性， 市场 流动 性 问
题逐步 缓解 。 5 月24 日上 证综指 走出 双重 底后 ， 市 场 在一些 行业 龙头 股的 带领 下出现 了较 强反 弹 。
本报告期内本基金正常运 作, 量化模型运行平稳，投 资组合获取了与预期基本 吻合的超额收
益，主 动 风 险也 相对 较低 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.5940 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 14.27%，业
绩比较 基准 收益 率 为11.61% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 下半 年, 我们 认 为除非 发生 系统 性风 险, 股 市应该 有不 错的 机会 。
尽管 17 年 境外 境内 的不 确 定性因 素仍 然会 有， 国内 经济基 本面 没有 出现 实质 性改变 ， 仍 面临
调结构的压力 ，但我们 认 为在不发生系 统风险的 前 提下，A 股市 场下半年 应 该有不错的 表现。根
本的驱 动因 素还 是大 量资 金依然 缺少 更好 的投 资方 向， 而 A 股 市场 在风 险释 放之后 是一 个不 错 的华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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选择。
本基金还是会 一贯坚持 利 用基本面信息 选股的策 略 ，顺应市场的 变化，在 有 效控制主动投 资
风险的 前提 下， 力求 继续 获得超 越市 场的 超额 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 、金融工 程 和基金事务部 门负责人 ， 基金经理不参 与估值流 程 。参与人员 的相关工
作经历均在五 年以上。 参 与各方之间不 存在任何 重 大利 益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定
价服务 均来 自独 立第 三方 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 规定 ， 在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ， 基金 收益 分配 每 年至 多 12 次； 每
次基金收益分 配比例不 得 低于收益分配 基准日可 供 分配利润的 25%；基 金的 收益分配比例 以收益
分配基准日可 供分配利 润 为基准计算， 收益分配 基 准日可供分配 利润以收 益 分配基准日 资产负债
表中未分配利 润与未分 配 利润中已实现 收益的孰 低 数为准。截止 本报告期 末 ，本基金可 分配收益
为634,726,501.02 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警的 情形 。
华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 华泰 柏瑞 量化 增强混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《 证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 增强混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 292,862,765.16 144,647,510.41
结算备 付金
7,798,625.56 62,655,244.88
存出保 证金
999,406.07 1,046,332.84
交易性 金融 资产 6.4.7.2 4,035,375,736.98 2,979,117,651.48
其中： 股票 投资
3,955,679,736.98 2,917,210,651.48
基金投 资
- -
债券投 资
79,696,000.00 61,907,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 50,000,000.00
应收证 券清 算款
219,153,638.67 256,774.03
应收利 息 6.4.7.5 1,315,425.07 1,219,839.46
应收股 利
- -
应收申 购款
2,515,303.18 591,119.04
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
4,560,020,900.69 3,239,534,472.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
121,444,722.40 1,172,594.42
应付管 理人 报酬
3,887,171.99 2,684,123.95
应付托 管费
971,793.01 671,030.98
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 6,051,255.48 3,160,560.98 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 653,309.95 403,629.63
负债合 计
133,008,252.83 8,091,939.96
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,777,243,905.05 2,317,143,270.01
未分配 利润 6.4.7.10 1,649,768,742.81 914,299,262.17
所有者 权益 合计
4,427,012,647.86 3,231,442,532.18
负债和 所有 者权 益总 计
4,560,020,900.69 3,239,534,472.14
注：1. 报告 截止 日2017 年 6 月30 日， 基金 份额 净 值1.594 元 ， 基 金份 额总 额2,777,243,905.05
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 增强混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
599,372,142.52 -362,485,934.03
1.利息 收入
1,827,065.14 3,026,283.19
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,227,709.56 984,275.98
债券利 息收 入
498,148.39 1,152,605.17
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
101,207.19 889,402.04
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
323,049,031.98 -246,973,478.52
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 276,203,863.69 -248,865,287.65
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 191,839.27 -402,040.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -22,519,005.71
股利收 益 6.4.7.16 46,653,329.02 24,812,854.84
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
272,532,131.30 -119,802,501.30
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,963,914.10 1,263,762.60 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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减： 二、费用
45,436,445.32 23,821,215.88
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 21,740,037.76 11,480,610.59
2．托 管费 6.4.10.2.2 5,435,009.40 2,870,152.56
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 18,031,964.79 9,244,541.38
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 229,433.37 225,911.35
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
553,935,697.20 -386,307,149.91
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
553,935,697.20 -386,307,149.91
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 增强混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,317,143,270.01 914,299,262.17 3,231,442,532.18
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 553,935,697.20 553,935,697.20
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
460,100,635.04 181,533,783.44 641,634,418.48
其中：1. 基 金申 购款 1,714,259,914.57 809,602,943.30 2,523,862,857.87
2. 基金 赎回 款 -1,254,159,279.53 -628,069,159.86 -1,882,228,439.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 2,777,243,905.05 1,649,768,742.81 4,427,012,647.86 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,713,677,868.67 1,303,101,551.44 3,016,779,420.11
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -386,307,149.91 -386,307,149.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-371,155,190.13 -140,522,942.24 -511,678,132.37
其中：1. 基 金申 购款 324,196,700.09 200,837,411.64 525,034,111.73
2. 基金 赎回 款 -695,351,890.22 -341,360,353.88 -1,036,712,244.10
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,342,522,678.54 776,271,459.29 2,118,794,137.83
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投 资基 金( 原名 为华 泰 柏瑞量 化指 数增 强股 票型 证券投 资基 金，
以下简称 “本 基金 ”)经 中 国证券监督管 理委员会(以 下简称 “中国 证监会 ”) 证 监许可[2013]610
号《关于核准 华泰柏瑞 量 化指数增强股 票型证券 投 资基金募集的 批复》核 准 ，由华泰柏 瑞基金管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《华泰柏 瑞量化指 数 增强股票型 证券投 资
基金基金合同 》负责公 开 募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募集 不包括认华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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购资金 利息 共募 集人 民 币333,108,260.81 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道
中天验 字(2013) 第441 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 华泰 柏 瑞量化 指数 增强 股票
型证券投资基 金基金合 同 》于 2013 年 8 月 2 日 正式生效，基 金合同生 效 日的基金份额 总额为
333,186,365.72 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合78,104.91 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为华 泰柏 瑞基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。
本基金 名称 自2015 年 8 月6 日 起， 由 “ 华泰 柏瑞 量 化指数 增强 股票 型证 券投 资基金 ”更 名为
“华泰 柏瑞 量化 增强 混合 型证券 投资 基金 ”， 基金 简称为 “华泰 柏 瑞量 化增 强混合 ” ， 基金 代码 保
持不变 。 本基 金、 基金 管 理人更 名等 的详 细内 容见 我公 司2015 年8 月6 日 刊 登在中 国证 券报 、 上
海证券报、证 券时报的 《 华泰柏瑞基金 管理有限 公 司关于旗下部 分股票型 证 券投资基金 更名并修
改基金 合同 的公 告》 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞量化增强 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票、 债券 、 权 证 、 股 指期 货 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具(须 符合 中国
证监会 相关 规定)。 本基 金 股票资 产投 资比 例不 低于 基金资 产 的 60% ； 现 金和 到 期日在 一年 以内 的
政府债 券的 投资 比率 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。本 基金的 业绩 比较 基准 为 95 %× 沪深 300 指 数收
益率＋2.5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2017 年8 月26 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华泰柏
瑞量化 增强 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会 计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2017 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业 所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继 续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 292,862,765.16
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 292,862,765.16
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,663,778,803.11 3,955,679,736.98 291,900,933.87
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 79,698,160.00 79,696,000.00 -2,160.00
合计 79,698,160.00 79,696,000.00 -2,160.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,743,476,963.11 4,035,375,736.98 291,898,773.87 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 77,085.79
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,478.62
应收债 券利 息 1,234,410.96
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 449.70
合计 1,315,425.07
6.4.7.6 其 他资 产
注：无 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 6,050,750.48
银行间 市场 应付 交易 费用 505.00
合计 6,051,255.48
华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
第 24 页 共 56 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 454,955.67
预提费 用 198,354.28
合计 653,309.95
6.4.7.9 实 收基 金
金额 单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,317,143,270.01 2,317,143,270.01
本期申 购 1,714,259,914.57 1,714,259,914.57
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,254,159,279.53 -1,254,159,279.53
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,777,243,905.05 2,777,243,905.05
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 310,058,896.44 604,240,365.73 914,299,262.17
本期利 润 281,403,565.90 272,532,131.30 553,935,697.20
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
43,264,038.68 138,269,744.76 181,533,783.44
其中： 基金 申购 款 267,523,478.79 542,079,464.51 809,602,943.30
基金赎 回款 -224,259,440.11 -403,809,719.75 -628,069,159.86
本期已 分配 利润 - - -
本期末 634,726,501.02 1,015,042,241.79 1,649,768,742.81
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
第 25 页 共 56 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 867,364.56
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 349,044.07
其他 11,300.93
合计 1,227,709.56
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 5,806,014,804.06
减：卖 出股 票成 本总 额 5,529,810,940.37
买卖股 票差 价收 入 276,203,863.69
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、 债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
191,839.27
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 191,839.27
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
74,293,063.30
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付） 72,488,314.00 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
第 26 页 共 56 页
成本总 额
减：应 收利 息总 额 1,612,910.03
买卖债 券差 价收 入 191,839.27
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：无 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：无 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 46,653,329.02
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 46,653,329.02
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 272,532,131.30
—— 股 票投 资 272,332,977.30
—— 债 券投 资 199,154.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 - 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
第 27 页 共 56 页
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 272,532,131.30
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,950,601.03
转换费 收入 13,313.07
合计 1,963,914.10
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 财产 。
2、 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 用及 基金 申购 补差费 用构 成， 其中 赎回 费用 的 25% 的部 分归
入基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 18,031,614.79
银行间 市场 交易 费用 350.00
合计 18,031,964.79
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,765.71
银行划 款手 续费 22,079.09
银行间 账户 服务 费 9,000.00
合计 229,433.37
6.4.7.21 分 部报 告
无。
华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
第 28 页 共 56 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截止资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截止资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金 发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记人、 基金 直销 机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 照一 般商 业条 款而 订立的 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
无。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华 泰 证 券 股 份 有 限 公
司
2,642,877,478.96 21.85% - -
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 债券 交易 。 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
第 29 页 共 56 页
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券股份有限
公司
2,438,091.50 21.86% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
- - - - -
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
21,740,037.76 11,480,610.59
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,424,273.62 1,398,303.08
注： 支 付基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1% / 当年 天 数。 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
第 30 页 共 56 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,435,009.40 2,870,152.56
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间无 发生 关联 方销 售服务 费。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期 及2016 年 度 ，基金 管理 人未 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期 及2016 年 度 ，基金 管理 人之 外的 其他 关联方 未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股
份有限 公司
292,862,765.16 867,364.56 81,648,815.22 596,897.42
注：本 基金 的 银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
第 31 页 共 56 页
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 股 停牌 停 期末 复牌 复牌 数量（ 股） 期末 期末估 值总 额 备注 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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码 票
名
称
日期 牌
原
因
估值单
价
日期 开盘单
价
成本总 额
600057
象
屿
股
份
2017
年6
月27
日
临
时
停
牌
10.17
2017
年 7
月 4
日
10.07 4,396,089 48,014,388.20 44,708,225.13 -
600643
爱
建
集
团
2017
年4
月17
日
临
时
停
牌
14.98
2017
年 8
月 2
日
16.48 2,015,562 26,696,219.96 30,193,118.76 -
002600
江
粉
磁
材
2017
年2
月27
日
临
时
停
牌
11.46
2017
年 8
月 9
日
6.25 1,607,100 17,644,456.38 18,417,366.00 -
000662
天
夏
智
慧
2017
年6
月29
日
临
时
停
牌
16.00 - - 804,192 15,434,474.22 12,867,072.00 -
601919
中
远
海
控
2017
年5
月17
日
临
时
停
牌
5.35
2017
年 7
月 26
日
5.89 940,900 5,051,690.00 5,033,815.00 -
601088
中
国
神
华
2017
年6
月5
日
临
时
停
牌
22.29 - - 159,311 2,626,089.84 3,551,042.19 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交 易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 内无 银行 间市场 债券 正回 购。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 内无 交易 所市场 债券 正回 购。
华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 56 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 其 预期风险与预 期收益高 于 债券型基金与 货币市场 基 金，低于股票 型
基金。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的风 险主要包 括 信用风险、 流动性风
险及市场风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标是 争取将以 上 风险控制在 限定的范
围之内 ，使 本基 金在 风险 和收益 之间 取得 最 佳 的平 衡以实 现风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人建 立 的风险管理体 系由“组 织 、制度、流程 和报告” 等 四个方面构成 。
组织是指由公 司总经理 领 导，以风险控 制委员会 为 核心，由督察 长、风险 管 理部、法律 监察部组
成的风险管理 机构，它 是 风险管理体系 的运作基 础 ；制度是指风 险管理相 关 的规章制度 ，是对组
织职能及其工 作流程等 的 具体规定；流 程是风险 管 理的工作流程 ，它详细 规 定了各部门 之间风险
管理工作的内 容和程序 ； 报告是对流程 的必要反 映 和记录，既是 风险管理 工 作的重要环 节，也是
对风险 管理 工作 的总 结和 披露。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的 风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，违约风 险可能性
很小；基金在 银行间同 业 市场仅与达到 本基金管 理 人既定信用政 策标准的 交 易对手进行 交易，以
控制相 应的 信用 风险 。
华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 56 页
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 信 用
类债券 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
79,696,000.00 61,907,000.00
合计
79,696,000.00 61,907,000.00
注：未 评级 的债 券包 括政 策性金 融债 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：无 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险， 本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
第 35 页 共 56 页
券在证 券交 易所 上市 ， 因 此 除附 注6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的
情况外，其余 金融资产 均 能以合理价 格 适时变现 。 此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资 产方式借
入短期 资金 应对 流动 性需 求，其 上限 一般 不超 过基 金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流 量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产为银行存 款、存出 保 证金和结算备 付金，其 余 金融资产和金 融
负债均 不计 息， 因此 本基 金的收 入及 经营 活动 的现 金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
292,862,765.16 - - - - - 292,862,765.16
结算备 付金
7,798,625.56 - - - - - 7,798,625.56
存出保 证金
999,406.07 - - - - - 999,406.07
交易性 金融 资
产
- - 79,696,000.00 - - 3,955,679,736.98 4,035,375,736.98
应收证 券清 算
款
- - - - - 219,153,638.67 219,153,638.67
应收利 息
- - - - - 1,315,425.07 1,315,425.07 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 56 页
应收申 购款
- - - - - 2,515,303.18 2,515,303.18
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 301,660,796.79 - 79,696,000.00 - - 4,178,664,103.90 4,560,020,900.69
负债
应付赎 回款 - - - - - 121,444,722.40 121,444,722.40
应付管 理人 报
酬
- - - - - 3,887,171.99 3,887,171.99
应付托 管费 - - - - - 971,793.01 971,793.01
应付交 易费 用 - - - - - 6,051,255.48 6,051,255.48
其他负 债 - - - - - 653,309.95 653,309.95
负债总 计 - - - - - 133,008,252.83 133,008,252.83
利率敏 感度 缺
口
301,660,796.79 - 79,696,000.00 - - 4,045,655,851.07 4,427,012,647.86
上年度 末
2016 年 12 月
31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 144,647,510.41 - - - - - 144,647,510.41
结算备 付金 62,655,244.88 - - - - - 62,655,244.88
存出保 证金 1,046,332.84 - - - - - 1,046,332.84
交易性 金融 资
产
- - 61,907,000.00 - - 2,917,210,651.48 2,979,117,651.48
买入返 售金 融
资产
50,000,000.00 - - - - - 50,000,000.00
应收证 券清 算
款
- - - - - 256,774.03 256,774.03
应收利 息 - - - - - 1,219,839.46 1,219,839.46
应收申 购款 - - - - - 591,119.04 591,119.04
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 258,349,088.13 - 61,907,000.00 - - 2,919,278,384.01 3,239,534,472.14
负债
应付赎 回款 - - - - - 1,172,594.42 1,172,594.42
应付管 理人 报
酬
- - - - - 2,684,123.95 2,684,123.95
应付托 管费 - - - - - 671,030.98 671,030.98
应付交 易费 用 - - - - - 3,160,560.98 3,160,560.98
其他负 债 - - - - - 403,629.63 403,629.63
负债总 计 - - - - - 8,091,939.96 8,091,939.96
利率敏 感度 缺
口
258,349,088.13 - 61,907,000.00 - - 2,911,186,444.05 3,231,442,532.18
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
第 37 页 共 56 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：截 至 2017 年 6 月 30 日， 本基 金持 有的 交易 性债券 投资 公允 价值 占 基 金资产 净值 的比 例为
1.80%(2016 年 12 月31 日：1.92% ) ，因 此市 场利 率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票，所面
临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ， 也可能来 源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，运用量化 投资策略 ， 实现增强指数 收
益的目标。本 基金利用 定 量投资模型， 选取并持 有 预期收益较好 的股票构 成 投资组合， 在严格控
制组合预期跟 踪误差的 基 础上，力求超 越标的指 数 投资回报。一 般情况下 ， 本基金股票 资产投资
比例不 低于 基金 资产 的 85% 。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定量 方
法对基金进行 风险度量 ， 包括跟踪误差 等指标来 测 试本基金面临 的潜在价 格 风险，及时 可靠地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 3,955,679,736.98 89.35 2,917,210,651.48 90.28
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 79,696,000.00 1.80 61,907,000.00 1.92
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投 资 - - - -
其他 - - - - 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
第 38 页 共 56 页
合计 4,035,375,736.98 91.15 2,979,117,651.48 92.19
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准( 附注7.4.1)
上升 5%
21,633.02 16,217.00
业绩比 较基 准( 附注7.4.1)
下降 5%
-21,633.02 -16,217.00
华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
第 39 页 共 56 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 3,955,679,736.98 86.75
其中： 股票 3,955,679,736.98 86.75
2 固定收 益投 资 79,696,000.00 1.75
其中： 债券 79,696,000.00 1.75
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 300,661,390.72 6.59
7 其他各 项资 产 223,983,772.99 4.91
8 合计 4,560,020,900.69 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 26,226,959.96 0.59
B 采矿业 122,937,881.73 2.78
C 制造业 1,660,114,728.26 37.50
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
31,118,961.62 0.70
E 建筑业 65,409,179.96 1.48
F 批发和 零售 业 45,048,899.62 1.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 204,748,007.34 4.62
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
120,977,992.05 2.73
J 金融业 1,214,754,908.62 27.44
K 房地产 业 231,670,730.93 5.23 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
第 40 页 共 56 页
L 租赁和 商务 服务 业 120,150,125.29 2.71
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,155,908.32 0.46
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 92,365,453.28 2.09
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,955,679,736.98 89.35
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 3,612,818 179,231,900.98 4.05
2 601006 大秦铁 路 12,193,370 102,302,374.30 2.31
3 600030 中信证 券 5,908,931 100,570,005.62 2.27
4 601288 农业银 行 28,325,200 99,704,704.00 2.25
5 601398 工商银 行 18,986,042 99,676,720.50 2.25
6 600688 上海石 化 14,324,939 94,687,846.79 2.14
7 000069 华侨城 Ａ 8,985,888 90,398,033.28 2.04
8 601231 环旭电 子 5,640,974 88,619,701.54 2.00
9 600383 金地集 团 7,354,065 84,351,125.55 1.91
10 000415 渤海金 控 11,209,792 75,441,900.16 1.70
11 600741 华域汽 车 3,065,622 74,310,677.28 1.68
12 601601 中国太 保 2,010,611 68,099,394.57 1.54
13 002195 二三四 五 9,177,990 65,622,628.50 1.48
14 600016 民生银 行 7,889,200 64,849,224.00 1.46
15 000002 万
科Ａ 2,563,442 64,009,146.74 1.45
16 600312 平高电 气 4,554,686 62,581,385.64 1.41
17 601636 旗滨集 团 13,785,540 62,172,785.40 1.40
18 002385 大北农 9,726,134 61,177,382.86 1.38
19 002078 太阳纸 业 8,321,908 61,166,023.80 1.38 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
第 41 页 共 56 页
20 000651 格力电 器 1,380,200 56,822,834.00 1.28
21 601668 中国建 筑 5,863,854 56,762,106.72 1.28
22 601818 光大银 行 13,784,888 55,828,796.40 1.26
23 000426 兴业矿 业 6,078,066 54,824,155.32 1.24
24 600816 安信信 托 3,946,176 53,628,531.84 1.21
25 002636 金安国 纪 3,003,165 51,864,659.55 1.17
26 000921 海信科 龙 3,003,395 51,688,427.95 1.17
27 600585 海螺水 泥 2,268,721 51,568,028.33 1.16
28 601997 贵阳银 行 3,101,914 49,041,260.34 1.11
29 002146 荣盛发 展 4,957,650 48,932,005.50 1.11
30 600409 三友化 工 4,845,107 48,790,227.49 1.10
31 601939 建设银 行 7,728,323 47,529,186.45 1.07
32 600019 宝钢股 份 6,793,145 45,582,002.95 1.03
33 601328 交通银 行 7,327,500 45,137,400.00 1.02
34 000776 广发证 券 2,616,153 45,128,639.25 1.02
35 600057 象屿股 份 4,396,089 44,708,225.13 1.01
36 600966 博汇纸 业 8,513,660 44,185,895.40 1.00
37 600031 三一重 工 5,402,116 43,919,203.08 0.99
38 300316 晶盛机 电 3,493,849 43,638,174.01 0.99
39 600153 建发股 份 3,316,534 42,882,784.62 0.97
40 300324 旋极信 息 2,185,519 39,863,866.56 0.90
41 000060 中金岭 南 3,307,597 37,045,086.40 0.84
42 600837 海通证 券 2,464,634 36,599,814.90 0.83
43 600015 华夏银 行 3,961,496 36,524,993.12 0.83
44 600664 哈药股 份 5,969,800 34,684,538.00 0.78
45 600219 南山铝 业 9,861,000 33,428,790.00 0.76
46 002559 亚威股 份 3,018,458 32,840,823.04 0.74
47 600201 生物股 份 920,860 32,754,990.20 0.74
48 601225 陕西煤 业 4,601,800 32,534,726.00 0.73
49 600643 爱建集 团 2,015,562 30,193,118.76 0.68
50 002601 龙蟒佰 利 1,825,423 29,900,428.74 0.68
51 000488 晨鸣纸 业 2,101,770 27,112,833.00 0.61
52 002320 海峡股 份 1,858,307 26,350,793.26 0.60
53 002714 牧原股 份 963,518 26,226,959.96 0.59
54 000166 申万宏 源 4,615,376 25,846,105.60 0.58
55 601111 中国国 航 2,620,976 25,554,516.00 0.58
56 600029 南方航 空 2,889,573 25,139,285.10 0.57
57 000338 潍柴动 力 1,885,035 24,882,462.00 0.56
58 601166 兴业银 行 1,444,776 24,358,923.36 0.55 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
第 42 页 共 56 页
59 600438 通威股 份 4,336,497 24,197,653.26 0.55
60 000936 华西股 份 3,182,644 22,342,160.88 0.50
61 601555 东吴证 券 1,866,145 20,956,808.35 0.47
62 603198 迎驾贡 酒 1,100,365 20,939,945.95 0.47
63 002449 国星光 电 1,261,816 20,883,054.80 0.47
64 603369 今世缘 1,571,148 20,739,153.60 0.47
65 601211 国泰君 安 987,106 20,245,544.06 0.46
66 603018 中设集 团 622,288 20,155,908.32 0.46
67 000581 威孚高 科 777,714 20,142,792.60 0.45
68 000903 云内动 力 4,308,858 19,605,303.90 0.44
69 600036 招商银 行 778,479 18,613,432.89 0.42
70 002600 江粉磁 材 1,607,100 18,417,366.00 0.42
71 300342 天银机 电 1,200,711 18,322,849.86 0.41
72 000822 山东海 化 2,244,668 18,226,704.16 0.41
73 601233 桐昆股 份 1,222,082 16,938,056.52 0.38
74 600708 光明地 产 2,494,292 16,562,098.88 0.37
75 002142 宁波银 行 856,798 16,536,201.40 0.37
76 600104 上汽集 团 531,683 16,508,757.15 0.37
77 000750 国海证 券 2,976,700 16,371,850.00 0.37
78 601899 紫金矿 业 4,576,800 15,698,424.00 0.35
79 600018 上港集 团 2,471,602 15,669,956.68 0.35
80 600089 特变电 工 1,352,600 13,972,358.00 0.32
81 601339 百隆东 方 2,310,835 13,749,468.25 0.31
82 002555 三七互 娱 513,329 13,125,822.53 0.30
83 000662 天夏智 慧 804,192 12,867,072.00 0.29
84 600028 中国石 化 2,098,000 12,441,140.00 0.28
85 600801 华新水 泥 1,277,040 12,170,191.20 0.27
86 601788 光大证 券 813,500 12,145,555.00 0.27
87 000036 华联控 股 1,333,053 12,130,782.30 0.27
88 600642 申能股 份 1,921,595 12,106,048.50 0.27
89 000725 京东方 Ａ 2,799,800 11,647,168.00 0.26
90 002496 辉丰股 份 2,312,920 11,472,083.20 0.26
91 000001 平安银 行 1,216,800 11,425,752.00 0.26
92 600183 生益科 技 852,490 10,519,726.60 0.24
93 600900 长江电 力 664,924 10,226,531.12 0.23
94 600999 招商证 券 570,873 9,830,433.06 0.22
95 600879 航天电 子 1,106,212 9,723,603.48 0.22
96 002402 和而泰 908,793 8,960,698.98 0.20
97 002582 好想你 720,166 8,656,395.32 0.20 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
第 43 页 共 56 页
98 600282 南钢股 份 2,325,600 8,627,976.00 0.19
99 002686 亿利达 622,405 8,514,500.40 0.19
100 601998 中信银 行 1,337,700 8,414,133.00 0.19
101 002334 英威腾 1,059,100 7,678,475.00 0.17
102 000425 徐工机 械 1,981,200 7,429,500.00 0.17
103 000800 一汽轿 车 704,500 7,164,765.00 0.16
104 000597 东北制 药 609,938 6,819,106.84 0.15
105 000066 中国长 城 726,276 6,543,746.76 0.15
106 000728 国元证 券 517,694 6,326,220.68 0.14
107 600499 科达洁 能 772,844 6,136,381.36 0.14
108 002533 金杯电 工 808,251 6,110,377.56 0.14
109 000783 长江证 券 624,800 5,916,856.00 0.13
110 600048 保利地 产 570,268 5,685,571.96 0.13
111 002366 台海核 电 117,228 5,499,165.48 0.12
112 600309 万华化 学 183,230 5,247,707.20 0.12
113 601628 中国人 寿 190,300 5,134,294.00 0.12
114 601919 中远海 控 940,900 5,033,815.00 0.11
115 601186 中国铁 建 418,400 5,033,352.00 0.11
116 600167 联美控 股 236,300 5,019,012.00 0.11
117 600519 贵州茅 台 9,300 4,388,205.00 0.10
118 600398 海澜之 家 419,100 3,977,259.00 0.09
119 600681 百川能 源 267,000 3,767,370.00 0.09
120 600566 济川药 业 95,400 3,628,062.00 0.08
121 601088 中国神 华 159,311 3,551,042.19 0.08
122 300306 远方光 电 200,701 3,478,148.33 0.08
123 600751 天海投 资 453,000 2,577,570.00 0.06
124 601898 中煤能 源 428,725 2,520,903.00 0.06
125 300323 华灿光 电 177,500 2,463,700.00 0.06
126 300451 创业软 件 77,618 2,358,034.84 0.05
127 002329 皇氏集 团 244,400 2,348,684.00 0.05
128 601390 中国中 铁 261,100 2,263,737.00 0.05
129 000530 大冷股 份 311,450 2,242,440.00 0.05
130 002064 华峰氨 纶 459,300 2,213,826.00 0.05
131 300184 力源信 息 174,125 2,166,115.00 0.05
132 600035 楚天高 速 384,700 2,119,697.00 0.05
133 600507 方大特 钢 246,714 2,104,470.42 0.05
134 000960 锡业股 份 151,929 2,067,753.69 0.05
135 000596 古井贡 酒 39,600 2,017,620.00 0.05
136 603568 伟明环 保 91,000 1,967,420.00 0.04 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
第 44 页 共 56 页
137 002088 鲁阳节 能 164,076 1,963,989.72 0.04
138 600479 千金药 业 99,100 1,433,977.00 0.03
139 601699 潞安环 能 174,871 1,367,491.22 0.03
140 600491 龙元建 设 122,200 1,311,206.00 0.03
141 002452 长高集 团 181,000 1,243,470.00 0.03
142 002007 华兰生 物 29,300 1,069,450.00 0.02
143 600705 中航资 本 124,100 701,165.00 0.02
144 600808 马钢股 份 117,900 417,366.00 0.01
145 002283 天润曲 轴 53,900 344,960.00 0.01
146 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.00
147 300362 天翔环 境 4,525 77,151.25 0.00
148 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00
149 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
150 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
151 603326 我乐家 居 1,452 40,612.44 0.00
152 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.00
153 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
154 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
155 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
156 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
157 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
158 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
159 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
160 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
161 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
162 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
163 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
164 600271 航天信息 600 12,384.00 0.00
165 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
166 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
167 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
第 45 页 共 56 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000069 华侨城 Ａ 124,147,876.23 3.84
2 600966 博汇纸 业 113,220,788.53 3.50
3 600688 上海石 化 108,314,498.98 3.35
4 601006 大秦铁 路 106,118,188.25 3.28
5 601601 中国太 保 101,532,673.07 3.14
6 601288 农业银 行 94,662,215.97 2.93
7 600030 中信证 券 91,807,942.62 2.84
8 002195 二三四 五 91,176,549.26 2.82
9 600153 建发股 份 88,185,349.88 2.73
10 600312 平高电 气 85,808,389.99 2.66
11 000002 万
科Ａ 83,530,546.86 2.58
12 002449 国星光 电 80,326,672.15 2.49
13 000415 渤海金 控 78,749,032.64 2.44
14 601231 环旭电 子 76,209,256.86 2.36
15 000338 潍柴动 力 74,791,356.98 2.31
16 002636 金安国 纪 73,537,809.81 2.28
17 600383 金地集 团 72,673,509.95 2.25
18 600816 安信信 托 71,220,021.00 2.20
19 600036 招商银 行 67,779,429.73 2.10
20 601398 工商银 行 66,669,812.93 2.06
注：本 项买 入金 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑其他 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600309 万华化 学 128,918,903.51 3.99
2 601211 国泰君 安 119,892,689.29 3.71
3 601633 长城汽 车 115,851,349.70 3.59
4 601318 中国平 安 105,582,535.18 3.27
5 600036 招商银 行 101,551,275.28 3.14
6 600816 安信信 托 95,069,524.18 2.94
7 002142 宁波银 行 88,671,630.14 2.74
8 600104 上汽集 团 88,127,198.00 2.73 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
第 46 页 共 56 页
9 000921 海信科 龙 84,897,620.46 2.63
10 600048 保利地 产 78,891,063.97 2.44
11 601601 中国太 保 75,755,879.42 2.34
12 000338 潍柴动 力 72,408,728.86 2.24
13 600966 博汇纸 业 71,857,373.10 2.22
14 600028 中国石 化 71,699,537.32 2.22
15 600761 安徽合 力 71,490,271.32 2.21
16 000069 华侨城 Ａ 69,993,150.63 2.17
17 002449 国星光 电 68,626,936.56 2.12
18 600056 中国医 药 67,132,566.64 2.08
19 600900 长江电 力 65,701,631.24 2.03
20 600739 辽宁成 大 64,593,725.70 2.00
注：本 项卖 出金 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑其他 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,295,947,048.57
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,806,014,804.06
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,696,000.00 1.80
其中： 政策 性金 融债 79,696,000.00 1.80
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 79,696,000.00 1.80
华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
第 47 页 共 56 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170401 17 农发 01 800,000 79,696,000.00 1.80
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金 本报 告期 末投 资的 前十名 证券 中， 中信 证券 （600030) 于2017 年5 月 24 日收到 中国 证
监会处罚决定 。因公司 在 司度（上海） 贸易有限 公 司从事证券交 易时间连 续 计算不足半 年的情况
下， 违 规为 其提 供融 资融 券服务 。 对 中信 证券 责令 改正， 给予 警告 ， 没 收违 法 所得61,655,849.78
元，并处以 308,279,248.90 元罚款；对 直接负责人 笪新亚、宋成给 予警告， 并分别处以人民 币
10 万元罚款 。在监管 机构 的指导下，公 司持续完 善 相关内控机制 ，依法合 规 地开展各项 业务,目华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
第 48 页 共 56 页
前公司 的经 营情 况正 常。
报告期内基金 投资的前 十 名证券的其他 发行主体 ， 没有出现被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金 合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 999,406.07
2 应收证 券清 算款 219,153,638.67
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,315,425.07
5 应收申 购款 2,515,303.18
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 223,983,772.99
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情 况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
36,665 75,746.46 2,321,124,296.12 83.58% 456,119,608.93 16.42%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
3,653,950.66 0.1316%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 8 月 2 日 ） 基金 份额 总 额 333,186,365.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,317,143,270.01
本报告 期基 金总 申购 份额 1,714,259,914.57
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,254,159,279.53
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,777,243,905.05
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 及基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 托管 人的 托管 业务 部 门及其 相关 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚
等情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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例
华泰证 券 2 2,642,877,478.96 21.85% 2,438,091.50 21.86% -
广发证 券 1 1,944,470,943.55 16.07% 1,810,893.35 16.24% -
中信证 券 1 1,472,852,992.30 12.17% 1,371,674.67 12.30% -
国金证 券 1 1,315,984,718.65 10.88% 1,199,262.11 10.75% -
招商证 券 1 1,069,750,045.78 8.84% 974,866.55 8.74% -
西南证 券 1 895,031,105.78 7.40% 833,549.53 7.47% -
国泰君 安 1 611,848,852.32 5.06% 557,581.82 5.00% -
方正证 券 1 602,027,178.37 4.98% 548,629.03 4.92% -
中金公 司 1 513,110,104.57 4.24% 477,863.03 4.28% -
国信证 券 1 485,317,580.94 4.01% 442,269.44 3.97% -
海通证 券 1 454,373,034.65 3.76% 414,069.52 3.71% -
中信建 投 1 89,859,872.10 0.74% 83,688.17 0.75% -
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
华安证 券 2 - - - - -
财通证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构， 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：
1） 具 有相 应的 业务 经营 资格；
2） 诚 信记 录良 好， 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ，未受 监管 机构 重大 处罚 ；
3） 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 。 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 具备 研究 实力 ， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业
情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供
专题研 究报 告。
2、选 择代 理证 券买 卖的 证 券经营 机构 的程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券经 营 机构的选择。 基金管理 人 与被选择的 证券经营
机构签 订交 易单 元租 用协 议和证 券研 究服 务协 议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
中信证 券 - - 70,000,000.00 48.28% - -
国金证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
西南证 券 10,681,063.30 100.00% 25,000,000.00 17.24% - -
国泰君 安 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
中金公 司 - - 50,000,000.00 34.48% - -
国信证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
德邦证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
财通证 券 - - - - - - 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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长城证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
南京证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
注：无 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投
资基 金2017 年 第一 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 24 日
2
华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投
资基 金2016 年 年度 报告 摘 要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 29 日
3
华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投
资基 金2016 年 年度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 29 日
4
华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投
资基 金2016 年第 4 季度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 19 日
华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170116~20170
210
405,858,588
.52
507,178,050
.14
262,932,662
.94
650,103,975
.72
23.4
1
2
20170410~20170
630
405,858,588
.52
507,178,050
.14
262,932,662
.94
650,103,975
.72
23.4
1
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
本基金报 告期内 有单一 机 构持有基 金份额 超过 20% 的情形。 如果这 些份额 持 有比例较 大的投 资者
赎回， 可能导 致巨额 赎回 ， 从而引发流 动性风 险， 可能对基 金产生 如下影 响 ： （1 ） 延期办理赎
回 申 请或 暂 停赎 回的 风 险。 当 发生 巨 额赎 回时 ， 投资 者 可能 面 临赎 回申 请延期 办 理、 延 缓支 付
或暂停赎 回的风 险。 （2 ） 基金 净值大 幅波动 的风 险。 基 金管理 人为了 应对 大额赎回 可能短 时间
内 进 行资 产 变现 ，这 将 对基 金 资产 净 值产 生不 利 影响 ， 同时 可 能发 生大 额赎回 费 用归 入 基金 资
产、 基金份 额净值 保留位 数四舍五 入等问 题， 这些 都可能会 造成基 金资产 净 值的较大 波动。 （3）
基金投 资 目 标偏 离的 风 险。 单 一投 资 者大 额赎 回 后可 能 导致 基 金规 模缩 小，基 金 将面 临 投资 银
行 间 债券 、 交易 所债 券 时交 易 困难 的 情形 ，从 而 使得 实 现基 金 投资 目标 存在一 定 的不 确 定性 。
（4） 基 金合同 提前终止 的风险。 如果投 资者大 额 赎回可能 导致基 金资产 规 模过小， 不能满 足存
续 的 条件 ， 基金 将根 据 基金 合 同的 约 定面 临合 同 终止 清 算、 转 型等 风险 。本基 金 管理 人 将密 切
关注申赎 动向， 审 慎评估 大额申赎 对基金 持有集 中 度的影响， 同时将 完善流 动性风险 管控机 制，
最大限度 的保护 基金份 额 持有人的 合法权 益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：无 。 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件
2 、本 基金 的《 基金 合同 》
3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》
4 、本 基金 的《 托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、本 基金 的公 告
12.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五道 口广 场1 号 17 层 及托 管人 住所
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司。
客户服 务热 线：400-888-0001 （ 免长 途费 ） 021-3878 4638
公司网 址：www.huatai-pb.com
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 26 日
