鹏华沪深 300 交易型 开放式指 数
证券投资 基金
更新的 招 募说明书 摘要
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
二零一七年 九月
更新的招募说明书摘要
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重 要提 示
本基金 经2013 年 5 月9 日 中国证 券监 督管 理委 员会 下发的 《关 于 核 准鹏 华沪 深 300 交
易型开放 式指 数 证券 投资 基金 募集 的批 复》 （ 证 监许 可[2013]640 号 文 ）核 准 ，进行募 集。
根据相 关法 律法 规， 本基 金基金 合同 已 于 2013 年 7 月 19 日生 效， 基 金管 理人 于该日 起正 式
开始对 基金 财产 进行 运作 管理。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资人在 投资
本基金 前，应 全面了 解本 基金的 产品特 性，充 分考 虑自身 的风险 承受能 力， 理性判 断市场 ，
并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险， 包括 但不 限于 ： 市场 风险 、 管 理风 险、 操作风 险、 本基
金特有 风险 及其 他风 险， 等等。
本基金 为交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 （ETF ） ， 已经在 深圳 证券 交易 所上 市。 由于 本
基金的 标的 指数 组合 证券 横跨深 圳及 上海 两个 证券 交易所 ， 本 基金 的申 购、 赎 回流程 参照 国
际通行 的ETF 运 作方 式， 采用组 合证 券 “场 外实 物 申购、 赎回” 的模式 办理 ， 其申购 、 赎 回
流程与 组合 证券 仅在 深圳 或上海 交易 所上 市 的ETF 产品有 所差 异。 通常 情况 下， 投 资人 的申
购、 赎回 申请 在T＋1 日 确 认， 申购 所得 ETF 份 额及 赎回所 得组 合证 券 在T＋2 日可用 。 如投
资人需 要通 过申 购赎 回代 理券商 参与 本基 金的 申购 、 赎回， 则应 同时 持有 并使 用深 圳 A 股账
户与上 海 A 股 账户 ，且 该 两个账 户的 证件 号码 及名 称属于 同一 投资 人所 有， 同时用 以申 购、
赎回的深 圳证 券交易 所股 票的托管 证券 公司和 上海 A 股账户 的指 定交易 证券 公司应为 同 一
申购赎 回代 理券 商。 投资 人认购 或申 购基 金份 额时 应认真 阅读 本招 募说 明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ， 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成对 本
基金表 现的 保证 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈利 ，也不 保证 最低收 益。 基 金管理 人提 醒投资 人基金 投资的 “买 者自负 ”原则 ，
在投资 人作 出投 资决 策后 ， 基金 运营 状况 与基 金净 值变化 引致 的投 资风 险， 由投资 人自 行承
担。 基金 管理 人管理 的其 他基金 的业 绩并 不构 成对 本基金 表现 的保 证。 投资 有风险 ， 投资 人
在投资 本基 金前 应认 真阅 读本基 金 的 招募 说明 书和 基金合 同。
本摘要 根据 本基 金的 基金 合同和 基金 招募 说明 书编 写 ， 并 经中 国证 监会 核准。 基金合 同
是约定 基金 当事 人之 间权 利、 义务 的法 律文件 。 基 金投资 人自 依基 金合 同取 得基金 份额 ， 即
成为基 金份 额持 有人 和本 基金合 同的 当事 人 ， 其 持有 基金份 额的 行为 本身 即表 明其对 基金 合 更新的招募说明书摘要
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同的承 认和接 受 ，并 按照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定 享有权 利、承
担义务 。基 金投 资人 欲了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。
本招募 说明 书 中 涉及 与托 管相关 的基 金信 息 已 经本 基金托 管人 复核 。 本招 募说 明书所 载
内容截 止日 为 2017 年 7 月 18 日， 有 关财 务数 据和 净值表 现截 止日 为 2017 年 6 月 30 日 （未
经审计 ） 。
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一、 基金管理人
（一）基金管理人概 况
1、名 称： 鹏华 基金 管理 有 限公司
2、住 所： 深圳 市福 田区 福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层
3、设 立日 期：1998 年 12 月 22 日
4、法 定代 表人 ：何 如
5、办 公地 址： 深圳 市福 田 区福华 三 路 168 号深 圳国 际商会 中 心 43 层
6、电 话： （0755 ）82021233 传真 ： （0755 ）82021155
7、联 系人 ： 吕 奇志
8、注 册资 本： 人民 币 1.5 亿元
9、股 权结 构 ：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例
国信证 券股 份有 限公 司 7,500 50%
意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 150 1%
总计 15,000 100%
（二）主要人员情况
1 、基 金管 理人 董事 会成 员
何如先 生， 董 事长， 硕士 ， 高级 会计师 ， 国籍 ： 中 国。 历任 中国 电子 器件 公 司深圳 公司
副总会 计师 兼财 务处 处长 、 总会 计师 、 常 务副 总经 理、 总 经理 、 党 委书 记， 深圳发 展银 行行
长助理 、 副行 长、 党 委委 员、 副 董事长 、 行长 、 党 委副书 记， 现 任国 信证 券 股份有 限公 司董
事长、 党委 书记 ，鹏 华基 金管理 有限 公司 董事 长。
邓召明 先生， 董事， 经济 学博士 ， 讲师 ， 国籍 ： 中 国。 历任 北京 理工 大学 管 理与经 济学
院讲师 、 中国 兵器 工业 总公 司主任 科员 、 中国 证监 会处 长、 南方 基金 管理 有限 公司 副总经 理、
中国证 监会 第六 、七 届发 审委委 员， 现任 鹏华 基金 管理有 限公 司总 裁、 党总 支书记 。
孙煜扬 先生 ， 董 事， 经济 学博士 ， 国 籍： 中国。 历 任贵州 省政 府经 济体 制改 革委员 会主 更新的招募说明书摘要
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任科员 、 中共 深圳市 委政 策研究 室副 处长 、 深 圳证 券结算 公司 常务 副总 经理 、 深 圳证 券交 易
所首任 行政 总监 、 香 港深 业 （集团） 有限 公司 助理 总经 理、 香 港深 业控 股有 限公 司 副总经 理、
中国高 新技术 产业投 资管 理有限 公司董 事长兼 行政 总裁、 鹏华基 金管理 有限 公司董 事总裁 、
国信证 券股 份有 限公 司副 总裁、 国信 证券 股份 有限 公司公 司顾 问。
周中国 先生 ， 董 事， 会计 学硕士 研究 生， 国籍 ： 中 国。 曾 任深 圳市 华为 技术 有限公 司定
价中心 经理 助理 ；2000 年 7 月起 历任 国信 证券 有 限责任 公司 资 金 财务 总部 业务经 理、 外派
财务经 理、 高级 经理 、 总 经理助 理、 副总 经理 、 国 信证券 股份 有限 公司 人力 资源总 部副 总经
理、资 金财 务总 部副 总经 理；2015 年 6 月 至今 任国 信证券 股份 有限 公司 资金 财务总 部总 经
理。
Massimo Mazzini 先生， 董事， 经济 和商 学学 士。 国籍： 意大 利。 曾在 安达 信（Arthur
Andersen MBA ） 从事 风险 管理和 资产 管理 工作 ，历 任 CA AIPG SGR 投资 总 监、CAAM AI
SGR 及 CA AIPG SGR 首 席执行 官和 投资 总监 、东 方汇理 资产 管理 股份 有限 公司（CAAM
SGR ） 投资 副总 监、 农业 信贷另 类投 资集 团（Credit Agricole Alternative Investments Group ）
国际执 行委 员会 委员 、意 大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
投资方 案部 投资 总监、Epsilon 资产 管理 股份 公司 （Epsilon SGR ） 首席执 行官 ， 欧利盛 资本
股份公 司（Eurizon Capital S.A. ） （卢 森堡 ）首 席执 行官和 总经 理。 现任 意大 利欧利 盛资 本
资产管 理股 份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）市 场 及业务 发展 总监 。
Andrea Vismara 先生 ， 董 事， 法学 学士 ， 律 师， 国 籍： 意大 利。 曾在 意大 利 多家律 师事
务所担 任律 师， 先后 在法 国农业 信贷 集团 （Credit Agricole Group ） 东方 汇理 资产管 理股 份
有限公 司 （CAAM SGR ） 法 务部 、 产 品开 发部 ， 欧 利盛 资本资 产管 理股 份公 司 （Eurizon Capital
SGR S.p.A. ） 治理 与股 权部 工 作， 现 在担 任意 大 利欧 利 盛资 本 资产 管理 股 份公 司 （Eurizon
Capital SGR S.p.A ） 董事 会 秘书兼 任企 业事 务部 总经 理， 欧 利盛 资本 股份 公司 （Eurizon Capital
S.A. ）（ 卢森 堡） 企业 服 务部总 经理 。
史际春 先生， 独立 董事， 法学博 士， 国 籍： 中 国。 历任安 徽大 学讲 师、 中 国 人民大 学副
教授， 现任 中国 人民 大学 法学院 教授 、 博 士生 导师 ， 国务 院特 殊津 贴专 家， 兼任中 国法 学会
经济法 学研 究会 副会 长、 北京市 人大 常委 会和 法制 委员会 委员 。
张元先 生， 独立 董事 ， 大 学本科 ， 国 籍： 中国 。 曾 任新疆 军区 干事 、 秘 书、 编辑， 甘肃
省委研 究室 干事 、 副 处长 、 处长 、 副 主任， 中央 金 融工作 委员 会研 究室 主任 ， 中国 银监 会政
策法规 部（ 研究 局） 主任 （局长 ）等 职务 ；2005 年 6 月至 2007 年 12 月 ，任 中央国 债登 记 更新的招募说明书摘要
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结算有 限 责 任公 司董 事长 兼党委 书记 ；2007 年 12 月至 2010 年 12 月 ， 任 中央 国债登 记结 算
有限责 任公 司监 事长 兼党 委副书 记。
高臻女 士， 独 立董 事， 工 商管理 硕士， 国籍： 中国 。 曾任中 国进 出口 银行 副 处长， 负 责
贷款管理 和运 营，项 目涉 及制造业 、能 源、电 信、 跨国并购 ；2007 年 加入曼 达林投资 顾问
有限公 司， 现任 曼达 林投 资顾问 有限 公司 执行 合伙 人。
2 、基 金管 理人 监事 会成 员
黄俞先 生， 监 事会 主席， 研究生 学历， 国籍： 中国 。 曾在中 农信 公司、 正大 财务公 司 工
作，曾 任鹏 华基 金管 理有 限公司 董事 、监 事， 现任 深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 董事长 。
陈冰女 士 ， 监 事 ， 本 科学 历 ， 国 籍 ： 中 国。 曾任 国信 证 券股份 有限 公司 资金 财务 部会计 、
上海营 业部 财务 科副 科长 、 资 金财 务部 财务科 副经 理、 资金 财务 部资金 科经 理、 资金 财务 部
主任会 计师 兼科 经理 、 资 金财务 部总 经理 助理 、 资 金财务 总部 副总 经理 等， 现任国 信证 券 资
金财务 总部 副总 经理 兼资 金运营 部总 经理 、融 资融 券部总 经理 。
SANDRO VESPRINI 先生 ，监事 ，工 商管 理学 士， 国籍： 意大 利。 先后 在米 兰军医 院
出 纳 部 、税 务 师事 务 所 、菲 亚 特 汽车 发 动机 和 变 速器 平 台 管控 管 理团 队 工 作、 圣 保罗 IMI
资产管 理 SGR 企 业经 管部 、圣保 罗财 富管 理企 业管 控部工 作、 曾任 欧利 盛资 本资产 管理 股
份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财 务管 理和 投 资经理 ，现 任欧 利盛 资本 资产管 理股 份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务 负责 人。
于丹女 士， 职工 监事， 法 学硕士 ， 国 籍： 中 国。 历 任北京 市金 杜 （ 深圳） 律 师事务 所律
师；2011 年 7 月 加盟 鹏华 基金管 理有 限公 司， 历任 监察稽 核部 法务 主管 ，现 任监察 稽核 部
总经理 助理 。
郝文高 先生 ， 职 工监 事， 大专学 历， 国籍 ： 中 国。 历任深 圳奥 尊电 脑有 限公 司证券 基金
事业部 副经 理、 招商 基金 管理有 限公 司基 金事 务部 总监；2011 年 7 月加 盟鹏 华基金 管理 有
限公司 ，现 任登 记结 算部 总经理 。
刘嵚先 生， 职工 监事， 管 理学硕 士， 国籍： 中国。 历任毕 马威 （中 国） 管 理 顾问公 司咨
询顾问 ， 南 方基 金管 理有 限公司 北京 分公 司副 总经 理；2014 年 10 月 加入 鹏华 基金管 理有 限
公司， 现任 首席 市场 官兼 市场发 展部 、北 京分 公司 总经理 。
3 、高 级管 理人 员情 况
何如先 生， 董事 长， 简历 同前。
邓召明 先生 ，董 事， 总裁 ，简历 同前 。
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高阳先 生 ， 副 总裁 ， 特许 金融分 析师 （CFA ） ， 经 济学硕 士 ， 国 籍 ： 中 国。 历任 中 国国
际金融 有限 公司 经理 ， 博 时基金 管理 有限 公司 博时 价值增 长基 金基 金经 理、 固定收 益部 总经
理、 基 金裕 泽基 金经 理、 基金裕 隆基 金经 理、 股票 投资部 总经 理， 现任 鹏华 基金管 理有 限公
司副总 裁。
邢彪先 生， 副 总裁， 工商 管理硕 士、 法 学硕 士， 国 籍： 中国 。 历 任中国 人民 大学校 办 科
员， 中 国证 监会 办公 厅副 处级秘 书， 全国 社保 基金 理事会 证券 投资 部处 长、 股权资 产部 （实
业投资 部） 副主 任， 并 于 2014 年至 2015 年期 间担 任中国 证监 会 第 16 届 主板 发审委 专职 委
员，现 任鹏 华基 金管 理有 限公司 副总 裁。
高鹏先 生， 副总 裁， 经济 学硕士 ， 国 籍： 中国。 历 任博时 基金 管理 有限 公司 监察法 律部
监察稽 核经 理 ， 鹏 华基 金管 理有限 公司 监察 稽核 部副 总经理 、 监察 稽 核 部总 经理 、 职 工监 事、
督察长 ，现 任鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁、 电子 商务部 总经 理。
苏波先 生， 副总 裁， 管理 学博士 ， 国 籍： 中国。 历 任深圳 经济 特区 证券 公司 研究所 副所
长、 投资 部经 理， 南方 基 金管理 有限 公司 渠道 服务 二部总 监助 理 ， 易方 达基 金管理 有限 公司
信息技 术部总 经理助 理， 鹏华基 金管理 有限公 司总 裁助理 、机构 理财部 总经 理、职 工监事 ，
现任鹏 华基 金管 理有 限公 司副总 裁。
高永杰 先生， 督察 长， 法 学硕士 ， 国籍 ： 中国 。 历 任中共 中央 办公 厅秘 书局 干部， 中 国
证监会 办公 厅新 闻处 干部 、 秘书 处副 处级 秘书 、 发 行监管 部副 处长 、 人 事教 育部副 处长 、 处
长， 现 任鹏 华基 金管 理有 限公司 督察 长。
韩亚庆先 生， 副总裁 ，经 济学硕士 ，国 籍：中 国。 历任国家 开发 银行资 金局 主任科员 、
全国社 会保 障基 金理 事会 投资部 副调 研员 、 南 方基 金管理 有限 公司 固定 收益 部基金 经理 、 固
定收益 部总 监 ， 现 任鹏 华基 金管理 有限 公司 副总 裁 、 固 定收益 投资 总监 、 固定 收益 部总经 理 。
4 、本 基金 基金 经理
崔俊杰 先生 ， 国 籍中 国， 管理学 硕士 ，9 年证 券从 业 经验。2008 年 7 月加 盟鹏 华基金 管
理有限 公司 ， 历 任产 品规 划部产 品设 计师 、 量 化投 资部量 化研 究员 ， 先 后从 事产品 设计 、 量
化研究 工作 ，2013 年 3 月 起担任 鹏华 深证 民营 ETF 基金及 其 联 接基 金基 金经 理，2013 年 3
月起兼 任鹏 华上 证民 企 50ETF 基金及 其联 接基 金基 金经理 ，2013 年 7 月起 兼任鹏 华沪 深
300ETF 基金基金 经理 ， 2014 年 12 月 起兼 任鹏 华资 源分级 基金 基金 经理 ， 2014 年 12 月 起兼
任鹏华 传媒 分级 基金 基金 经理，2015 年 4 月 起兼 任 鹏华银 行分 级基 金基 金经 理，2015 年 8
月至 2016 年 7 月兼 任鹏 华 医药分 级 （2016 年 7 月已 转型为 鹏华 中证 医药 卫生 （LOF ））基 更新的招募说明书摘要
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金基金 经理 ，2016 年 7 月 起兼任 鹏华 中证 医药 卫生 （LOF ） 基金基金 经理 ，2016 年 11 月起
兼任鹏华香港银行指数（LOF ）基金基金经理，现同时担任量化及衍生品投资 部副总经理。
崔俊杰 先生 具备 基金 从业 资格。
崔俊杰 管理 其他 基金 情况 ：
2013 年 3 月起 担任 鹏华 深 证民 营 ETF 基金及其 联接 基金基 金经 理， 2013 年 3 月起兼 任
鹏华上 证民 企 50ETF 基金及其联 接基 金基 金经 理， 2014 年 12 月起 兼任 鹏华 资源分 级基 金
基金经 理， 2014 年 12 月起 兼任鹏 华传 媒分 级基 金基 金经理 ， 2015 年 4 月 起兼 任鹏华 银行 分
级基金 基金 经理 ， 2015 年 8 月至 2016 年 7 月 兼任 鹏 华医药 分级 （2016 年 7 月 已转型 为鹏 华
中证医 药卫 生 （LOF ） ） 基金基金 经理 ，2016 年 7 月 起兼任 鹏华 中证 医药 卫生 （LOF ） 基金
基金经 理，2016 年 11 月 起兼任 鹏华 香港 银行 指数 （LOF ） 基金基金 经理 ， 现同时 担任 量化
及衍生 品投 资部 副总 经理 。
本基金 历任 基金 经理 ：
无
5 、投 资决 策委 员会 成员 情 况
邓召明 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 董事 、总 裁、 党总支 书记 。
高阳先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
邢彪先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高鹏先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
韩亚庆 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
梁浩先 生 ， 鹏 华基金 管理 有限公 司研 究部 总经 理， 鹏华新 兴产 业混 合、 鹏华 医药科 技 股
票基金 基金 经理。
赵强先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司资 产配 置与 基金 投资 部 FOF 投资副总 监。
6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
二、 基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
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办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田 青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行成 立于1954 年10 月 ， 是 一家 国内 领先、 国际知 名的 大型 股份 制商 业银行 ，
总部设 在北 京。 本行于 2005 年 10 月 在香 港联 合交 易所挂 牌上 市( 股票 代码 939)，于 2007
年9 月 在上 海证 券交 易所 挂牌上 市( 股票 代码601939) 。
资产负 债稳 步增 长。 2016 年 末， 本 集团 资产 总额20.96 万亿元 ， 较 上年 增加2.61 万 亿元，
增幅14.25% ，其 中客 户贷 款总额11.76 万 亿元 ，较 上 年增加1.27 万亿 元， 增幅12.13% 。负 债
总额19.37 万亿 元， 较上 年 增加2.47 万 亿元 ，增 幅14.61% ， 其中 客户 存款 总额15.40 万亿 元 ，
较上年 增加1.73 万亿 元， 增幅12.69% 。
核心财 务指 标表 现良 好。 积极消 化五 次降 息、 利率 市场化 等因 素影 响， 本集 团实现 净 利
润2,323.89 亿元 ，较 上年 增长1.53% 。手 续费 及佣 金 净收入1,185.09 亿元 ，在 营业收 入中 的
占比较 上年 提升0.83 个百 分点 。 平均 资产 回报 率1.18% ，加 权平 均净 资产 收益 率15.44%，净
利息收 益率2.20%， 成本 收 入比为27.49% ， 资本 充足 率14.94% ， 均居 同业 领先 水平。
2016 年， 本 集团 先后 获得 国内外 知名 机构 授予 的 100 余项 重要 奖项 。 荣 获 《欧 洲货币 》
“2016 中 国最 佳银 行 ” ， 《 环球金 融》 “2016 中 国最 佳 消费者 银行 ” 、 “2016 亚太 区最佳 流动
性管理 银行 ” ， 《 机构 投资 者》 “ 人民 币国际 化服 务钻 石奖” ， 《亚 洲银 行家》 “中 国最佳 大型 零
售银行 奖”及 中国银 行业 协会“ 年度最 具社会 责任 金融机 构奖” 。 本集 团在英 国《银 行家》
2016 年 “世 界银 行 1000 强排名 ”中 ，以 一级 资本 总额继 续位 列全 球第2； 在美国 《财 富》
2016 年世 界500 强 排名 第22 位。
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ， 下设 综合 处、 基金市 场处 、 证券 保险 资产 市场处 、
理财信 托股 权市 场处、QFII 托管 处、 养 老金 托管 处、 清算处、 核算 处、 跨 境托 管运营 处、 监
督稽核处 等10 个职能 处室 ，在上海 设有 投资托 管服 务上海备 份中 心，共 有员 工220余 人。 自 更新的招募说明书摘要
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2007 年 起， 托管 部连 续聘 请外部 会计 师事 务所 对托 管业务 进行 内部 控制 审计 ， 并已 经成 为常
规化的 内控 工作 手段 。
（二） 主要 人员 情况
赵观甫 ， 资 产托 管业 务部 总经理 ， 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总
行信贷 二部 、 行长 办公 室工 作， 并在 中国 建设 银行 河北 省分行 营业 部 、 总 行个 人银 行业务 部、
总行审 计部 担任 领导 职务 ， 长 期从 事信 贷业务 、 个 人银行 业务 和内 部审 计等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
龚毅 ， 资 产托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 北京 市分 行国 际部 、 营 业部 并
担任副 行长 ， 长 期从 事信 贷业务 和集 团客 户业 务等 工作， 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理经
验。
黄秀莲 ， 资产 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托 管
业务管 理 等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
原玎 ， 资 产托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部， 长期从 事 海
外机构 及海 外业 务管 理、 境内外 汇业 务管 理、 国外 金融机 构客 户营 销拓 展等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、 企 业年 金等 产品 在 内的托 管业 务
体系， 是目 前国 内托 管业 务品种 最齐 全的 商业 银行 之一。 截至 2017 年一 季度 末，中 国建 设
银行已 托 管719 只证 券投 资基金 。 中 国建 设银 行专 业高效 的托 管服 务能 力和 业务水 平， 赢得
了业内 的高 度认 同。 中国 建设银 行连 续 11 年 获得 《 全球托 管人 》 、 《 财资 》 、 《 环球金 融》 “中
国最佳托 管银 行” 、 “ 中国 最佳次托 管银 行” 、 “ 最佳 托管专家 ——QFII ” 等奖 项，并 在 2016
年被《 环球 金融 》评 为中 国市场 唯一 一家 “最 佳托 管银行 ” 。
三、 相关服务机构
（一） 基金销 售机 构
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1 、申 购赎 回代 理券 商（ 简 称“一 级交 易商 ”）
（1） 中国 银河 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号2-6 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 共炎
联系电 话：010 －66568430
联系人 ：邓 颜
客户服 务电 话：400-8888-888 或95551
网址：www.chinastock.com.cn
（2） 中信 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：张 佑君
联系人 ：张 于爱
联系电 话：010-60833799
传真：010-60833739
网址：www.citics.com
（3） 中信 建投 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立路 ６６ 号４ 号楼
办公地 址： 北京 市东 城区 朝内大 街１ ８８ 号
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：权 唐
传真：010-65182261
客服电 话：4008888108
公司网 站：www.csc108.com
（4） 国信 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券大 厦 16 －26 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券大 厦 16 －26 层
法定代 表人 ：何 如
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11
联系电 话：0755 －82130833
传真：0755-82133952
联系人 ：周 杨
客户服 务电 话 ：95536
网址：www.guosen.com.cn
（5） 中信 证券 （山 东） 有 限责任 公司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层（1507-1510 室）
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
联系电 话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服 务电 话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
（6） 招商 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系电 话：0755-82943666
联系人 ：林 生迎
客户服 务电 话：95565
网址：www.newone.com.cn
（7） 长江 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ： 杨 泽柱
联系电 话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人 ：李 良
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12
客户服 务电 话：95579 或4008888999
网址：www.95579.com
（8） 申万 宏源 证 券 有限 公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层
法定代 表人 ：李 梅
联系电 话：021-33388229
联系人 ：李 玉婷
客户服 务电 话：95523 或4008895523
传真：021-33388224
网址：www.swhysc.com
（9） 光大 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：李 芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服 务电 话：95525
公司网 站：www.ebscn.com
（10） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层及 第
04 层 01 、02 、03 、05 、11、12、13、15 、16 、18 、19 、20 、21 、22 、23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋04 、18-21 层
法定代 表人 ：高 涛
联系人 ：万 玉琳
联系电 话：0755-82023442
客户服 务热 线：400 600 8008 、95532
网址：www.china-invs.cn
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13
（11） 华西 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街198 号华 西证券 大厦
办公地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街198 号华 西证券 大厦
法定代 表人 ：杨 炯洋
联系人 ：谢 国梅
联系电 话：010-52723273
传真：028-86150040
客户服 务咨 询电 话：95584
网址：www.hx168.com.cn
（12） 中泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号2316 室
法定代 表人 ：李 玮
联系电 话：021-20315290
联系人 ：许 曼华
客户服 务电 话：95538
网址：www.zts.com.cn
（13） 平安 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
法定代 表人 ：詹 露阳
联系人 ：周 一涵
联系电 话：021 －38637463
传真：0755-82435367
客户服 务电 话：95511-8
网址：stock.pingan.com
（14） 华泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号 华泰 证券 广场
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14
法定代 表人 ：周 易
联系人 ：庞 晓芸
联系电 话：0755-82492193
传真：0755-82492962
客户服 务电 话：95597
网址：www.htsc.com.cn
2 、二 级市 场交 易代 理券 商
包括具 有经 纪业 务资 格及 深圳证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。
3 、 基金 管理 人可 以根 据相 关法律 法规 要求 ， 选择 其他 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ，
并及时 公告 。
（二） 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：周 明
联系人 ：崔 巍
联系电 话：010-59378856
传真：010-59378907
（三） 律师 事务 所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：韩 炯
联系电 话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人 ：黎 明
经办律 师： 吕红 、黎 明
（四） 会计 师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
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15
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：陈 熹
经办注 册会 计师 ：许 康玮 、陈熹
四、 基金的名称
本基金 名称 ： 鹏 华沪 深 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
五、 基金的运作方式与类 型
本基金 是交 易型 开放 式指 数、股 票型 证券 投资 基金 ，存续 期间 为不 定期 。
六、 基金的投资目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
七、 基金的投资方向
本基金主要投资于标 的指 数成份股及其备选成 份股 （投资比例不低于基 金资 产净值的
90 ％） 。 此外， 为更 好的实 现投资 目标， 本基金 将少 量投资 于非标 的指数 成份 股（包 含中小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 新股 （ 首次 发行 或增 发等） 、 金融 衍生 产
品（权 证、 股指 期货 等） 、 债券以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
八、 基金的投资策略
本基金 采用 被动 式指 数投 资方法 ， 按照 成份 股在 标的 指数中 的基 准权 重构 建指 数化投 资
组合， 并根 据标 的指 数成 份股及 其权 重的 变化 进行 相应调 整。
更新的招募说明书摘要
16
当预期 成份 股发 生调 整或 成份股 发生 配股 、 增 发 、 分红等 行为 时 ， 或因 基金 的申购 和赎
回等对 本基金 跟踪标 的指 数的效 果可能 带来影 响时 ，或因 某些特 殊情况 导致 流动性 不足时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时 ， 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当
变通和 调整 ，力 求降 低跟 踪误差 。
本基金 力争 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.2 ％， 年跟踪 误差 不超 过 2 ％。 如因指 数
编制规 则调 整或 其他 因素 导致跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差超过 上述 范围 ， 基金 管理 人应采 取合 理
措施避 免跟 踪偏 离度 、跟 踪误差 进一 步扩 大。
本基金 可投 资权 证 、 股指 期货和 其他 经中 国证 监会 允许的 金融 衍生 产品 。 本 基金通 过对
权证标 的证 券基 本面 的研 究， 并结 合权 证定价 模型 及价值 挖掘 策略 、 价 差策 略、 双向 权证 策
略等寻 求权 证的 合理 估值 水平， 追求 稳定 的当 期收 益。 本 基金 投资 股指 期货 将根据 风险 管理
的原则 ， 以 套期 保值 为目 的， 主 要选 择流 动性 好、 交易活 跃的 股指 期货 合约 。 本基 金力 争利
用股指 期货 的杠 杆作 用， 降低股 票仓 位频 繁调 整的 交易成 本和 跟踪 误差 ， 达 到有效 跟踪 标的
指数的 目的 。
基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组 ， 授 权特定 的管 理人 员负 责股 指期货 的
投资审 批事 项 ， 同 时针 对股 指期货 交易 制定 投资 决策 流程和 风险 控制 等制 度并 报 董事 会 批 准 。
本基金 通过 久期 配置 、 类 属配置 、 期 限结 构配 置等 ， 采取 积极 主动 的投 资策 略， 在 严格
控制风 险的 前提 下， 发掘 和利用 市场 失衡 提供 的投 资机会 ，实 现债 券组 合增 值。
1 、构 建投 资组 合
构建基 金投 资组 合的 过程 主要分 为三 步 ： 确 定目 标组 合、 制定 建仓 策略 和逐 步调 整组 合 。
本基金 采取 完全 复制 法确 定目标 组合 ， 主要 投资 范围 为标的 指数 成份 股及 其备 选成份 股 。
基金管 理人 将对 标的 指数 成份股 的流 动性 和交 易成 本等因 素进 行分 析 ， 制 定合 理的建 仓策 略 ，
并在基 金合 同生 效之 日 起 3 个月 内达 到合 同约 定的 投资比 例 。 此 后， 如因 证 券市场 波动 、 上
市公司 合并 、 基 金规 模变 动、 标 的指 数成 份股 调整 、 标的 指数 成份 股流 动性 限制、 基金 申购
或赎回 带来 现金 、 股权 分置 改革中 支付 对价 等基 金管 理人之 外的 因素 致 使 基金 不符合 这一 投
资比例 的， 基金 管理 人将 在 10 个工 作日 内进 行调 整 。
2 、日 常投 资组 合管 理
（1）可 能引起 跟踪误 差各 种因素的 跟踪 与分析 ：基 金管理人 将对 标的指 数成 份股的 调
整、股本 变化、分红、停/ 复牌、市 场流动性、标的指数编制 方法的变化、基金每日申 购赎
回情况 等因 素进 行密 切跟 踪，分 析其 对指 数跟 踪的 影响。
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17
（2）投 资组合 的调整 ：利 用数量化 分析 模型， 优选 组合调整 方案 ，并利 用自 动化指 数
交易系 统 调 整投 资组 合， 以实现 更好 的跟 踪标 的指 数的目 的。
（3） 编制 并公 告申 购赎 回 清单： 以 T-1 日基 金持 有 的证券 及其 比例 为基 础， 根据上 市
公司公 告， 考 虑 T 日可 能 发生的 上市 公司 变动 情况 ，编 制 T 日的 申购 赎回 清 单并公 告。
3 、定 期投 资组 合管 理
基金管 理人 将定 期（ 每月 或每半 年） 进行 投资 组合 管理， 主要 完成 下列 事项 ：
（1） 定期 对投 资组 合的 跟 踪误差 进行 归因 分析 ，制 定改进 方案 ；
（2） 根据 标的 指数 的编 制 规则及 调整 公告 ，制 定组 合调整 方案 ；
（3）根 据本基 金合同 中基 金管理费 、基 金托管 费等 的支付要 求， 及时检 查组 合中现 金
的比例 ，进 行每 月支 付 现 金的准 备。
4 、投 资绩 效评 估
（1） 每日 对基 金的 绩效 进 行评估 ，主 要是 对跟 踪偏 离度进 行评 估；
（2） 每月 末， 金融 工程 小 组对基 金的 运行 情况 进行 量化评 估；
（3）每 月末， 基金经 理根 据量化评 估报 告，重 点分 析基金的 跟踪 偏离度 和跟 踪误差 产
生原因 、现 金的 控制 情况 、标的 指数 调整 成份 股前 后的操 作、 未来 成份 股的 变化等 。
九、 基金的业绩比较基准
标的指 数， 即沪 深 300 指 数。
沪深 300 指数 是由 上海 和 深圳证 券市 场中 选 取 300 只 A 股 作为 样本 编制 而成 的成份 股
指数 。 沪 深 300 指数 样本 覆盖了 沪深 市场 六成 左右 的市值 ， 具有 良好的 市场 代表性 ， 能够 较
好的反 映沪 深两 地交 易 所 A 股 市场 的整 体表 现， 并 向投资 人提 供投 资标 的。
标的指 数发 生变 更时 ， 业 绩比较 基准 随之 发生 变更 ， 基金 管理 人应 在取 得基 金托管 人同
意后， 报中 国证 监会 备案 并公告 。
十、 基金的风险收益特征
本基金 属于 股票 型基 金， 其风险 与预 期收 益高 于混 合型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场基
金， 为证 券投 资基金 中较 高风险 、 较高 预期收 益的 品种 。 同 时本 基金为 交易 型开放 式指 数 基
金， 采 用完 全复 制法 跟踪 标的指 数表 现， 具有 与标 的指数 以及 标的 指数 所代 表的证 券市 场相 更新的招募说明书摘要
18
似的风 险收 益特 征。
十一、 基金的投资组合报告
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
本基金 的托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定 ， 已 于 2017 年 7 月 17
日 复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
本报告 中所 列财 务数 据截 至 2017 年6 月30 日 （未 经审计 ）。
1、 报告期 末基 金资 产组 合情 况
序
号
项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 29,661,416.46 97.97
其中： 股票 29,661,416.46 97.97
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金
合计
612,698.64 2.02
8 其他资 产 411.78 0.00
9 合计 30,274,526.88 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值 ， 而 2. （1 ） 的 合计 项不 含可 退替代 款估 值
增值。
2 、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
（1） 报告 期末 指数 投资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 71,656.60 0.24
B 采矿业 956,076.59 3.21
更新的招募说明书摘要
19
C 制造业 10,647,185.91 35.72
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生
产和供 应业
806,868.90 2.71
E 建筑业 1,373,444.13 4.61
F 批发和 零售 业 634,834.87 2.13
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 862,896.09 2.90
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
1,547,385.57 5.19
J 金融业 10,202,813.37 34.23
K 房地产 业 1,578,614.96 5.30
L 租赁和 商务 服务 业 255,897.40 0.86
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
241,918.25 0.81
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 57,800.00 0.19
R 文化、 体育 和娱 乐业 337,652.08 1.13
S 综合 86,371.74 0.29
合计 29,661,416.46 99.52
（2） 报告 期末 积极 投资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
注：无 。
3 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的股 票投 资明 细
（1） 报告 期末 指数 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前十 名股 票投资 明
细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 601318 中国平 安 30,882 1,532,056.02 5.14
2 600036 招商银 行 29,399 702,930.09 2.36
3 600519 贵州茅 台 1,421 670,498.85 2.25
4 601166 兴业银 行 35,620 600,553.20 2.02
5 000651 格力电 器 13,758 566,416.86 1.90
6 000333 美的集 团 12,905 555,431.20 1.86
7 600016 民生银 行 67,560 555,343.20 1.86
8 000002 万
科Ａ 19,440 485,416.80 1.63
9 601328 交通银 行 78,540 483,806.40 1.62
更新的招募说明书摘要
20
10 601668 中国建 筑 42,820 414,497.60 1.39
（2） 报告 期末 积极 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前五 名股 票投资 明 细
注：无 。
4 、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
注：无 。
5 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细
注：无 。
6 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
注：无 。
7 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
注：无 。
8 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
注：无 。
9 、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 发生 股指期 货投 资。
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性好 、
交易活 跃的 股指 期 货 合约 。 本基 金力 争利 用股 指期 货的杠 杆作 用， 降低 股票 仓位频 繁调 整的
交易成 本和 跟踪 误差 ，达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
（1） 本期 国债 期货 投资 政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
（2） 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
（3） 本期 国债 期货 投资 评 价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
11 、投 资组 合报 告附 注
（1）本 基金投 资的前 十名 证券本期 没有 发行主 体被 监管部门 立案 调查的 、或 在报告 编 更新的招募说明书摘要
21
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 证券 。
（2） 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
（3） 其他 资产 构成
序
号
名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 292.87
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 118.91
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 411.78
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
注：无 。
（5） 报告 期末 指数 投资 前 十名股 票中 存在 流通 受限 情况的 说明
注：无 。
（6 ）报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 存在 流通 受限情 况的 说明
注：无 。
（7） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
十二、 基金的业绩
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 财产 ， 但 不保 证基金 一定
盈利 。 基 金的 过往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险 ， 投资 人在做 出投 资决策 前应 仔 细
阅读本 基金 的招 募说 明书 。
本基金 基金 合同 生效 以来 的投资 业绩 与同 期基 准的 比较如 下表 所示 （ 本报 告中 所列财 务
数据未 经审 计） ：
成立时 间
净值增
长率 1
净值增长
率标准差
业绩比 较基
准收益 率 3
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
1-3 2-4
更新的招募说明书摘要
22
2 准差4
2013 年7 月19 日 （基
金 合 同 生 效 日 ） 至
2013 年12 月 31 日
2.69%
1.11% 3.77% 1.19% -1.08% -0.08%
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
53.95%
1.21% 51.66% 1.21% 2.29% 0.00%
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
4.82%
2.47% 5.58% 2.48% -0.76% -0.01%
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
-11.83%
1.39% -11.28% 1.40% -0.55% -0.01%
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日
10.19%
0.56% 10.78% 0.57% -0.59% -0.01%
自 基 金 合 同 生 效 日
至2017 年6 月30 日
61.00
% 1.61% 63.31% 1.62% -2.31% -0.01%
十三、 基金的费用与税收
（一）基金费用的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金合 同生 效后 的标 的 指数许 可使 用费 ；
4 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ；
5 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券 交易 费用 ；
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9 、基 金的 上市 费和 年费 ；
10 、基 金收 益分 配中 发生 的费用 ；
11 、按 照国 家有 关规 定和 基金合 同约 定， 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。
（二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
更新的招募说明书摘要
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本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产 净值的 0.5 ％ 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 ：
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 ， 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ，
自动在 次月 前5 个工 作日 内、 按 照指 定的 账户 路径 进行资 金支 付， 基金 管理 人无需 再出 具资
金划拨 指令 。 若 遇法 定节 假日、 公休 假等 ， 支 付日 期顺延 。 费 用自 动扣 划后 ， 基金 管理 人应
进行核 对， 如发 现数 据不 符，及 时联 系基 金托 管人 协商解 决。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1 ％的 年费率 计提 。 托管 费的 计 算方法 如 下 ：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 ， 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ，
自动在 次月 前5 个工 作日 内、 按 照指 定的 账户 路径 进行资 金支 付， 基金 管理 人无需 再出 具资
金划拨 指令 。 若 遇法 定节 假日、 公休 日等 ， 支 付日 期顺延 。 费 用自 动扣 划后 ， 基金 管理 人应
进行核 对， 如发 现数 据不 符，及 时联 系基 金托 管人 协商解 决。
3 、标 的指 数许 可使 用费
本基金的 标的 指数许 可使 用费按 前 一日 基金资 产净 值的 0.03 ％ 的年费 率计提 。标的 指
数许可 使用 费的 计算 方法 如下：
H ＝E× 年标 的指 数许 可使 用费率 ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的标 的指 数许可 使用 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
标的指 数许 可使 用费 每日 计算， 逐日 累计 至每 季季 末，按 季支 付（ 当季 不足 50,000 元
的， 按50,000 元 计算 ） ， 计费期 间不 足一 季度 的， 根据实 际天 数按 比例 计算 。 由基 金管 理人
向基金 托管 人发 送标 的指 数许可 使用 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次季 前 10 个 工作 日
内从基 金财 产中 一次 性支 付给标 的指 数供 应商 。 若遇 法定节 假日 、 公休 日等 ， 支 付日期 顺 延 。
上述“ （一 ）基 金费 用的 种 类”中 第 4 －11 项 费用 ， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定， 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。
更新的招募说明书摘要
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（三）不列入基金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、基 金合 同生 效前 的相 关 费用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四）基金管理费、 基金 托管费和标的指数许 可使 用费的调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 降低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 此项 调整 不需要 基
金份额 持有 人大 会决 议通 过。 基金 管理 人必 须依 照有 关规定 最迟 于新 的费 率实 施日前 在指 定
媒体上 刊登 公告 。
标的指 数供 应商 根据 相应 指数许 可协 议变 更标 的指 数许可 使用 费率 和计 算方 式时 ， 基 金
管理人 需依 照有 关规 定最 迟于新 的费 率和 计费 方式 实施日 在指 定媒 体上 刊登 公告。
（五）基金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十四、 招募说明书更新说明
本基金 管理 人根 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作
管理办 法》 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及 其它
有关法 律法 规的 规定 ， 结 合本基 金管 理人 对本 基金 实施的 投资 管理 活动 ， 对 本基金 管理 人原
公告的 本基 金招 募说 明书 进行了 更新 ，主 要更 新的 内容如 下：
1 、在 “重 要提 示” 部分 明 确了更 新招 募说 明书 内容 的截止 日期 、有 关财 务数 据和净 值
表现的 截止 日期 。
2 、对 “三 、基 金管 理人 ” 部分内 容进 行了 更新 。
3、对“ 四 、基 金托 管人 ” 部分内 容进 行了 更新 。
4、对 “九 、基 金份 额的 申 购与赎 回” 内容 进行 了更 新。
更新的招募说明书摘要
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5 、更 新了 “十 、基 金的 投 资” 投 资组 合报 告内 容， 披露截 止 至 2017 年 6 月 30 日的 数
据。
6、对 “十 一、 基金 的业 绩 ” 部 分内 容进 行了 更新 。
7、对 “ 二 十二 、对 基金 份 额持有 人的 服务 ” 部分 内 容进行 了更 新。
8 、对 “二 十三 、其 他应 披 露事项 ”内 容进 行了 更新 。
鹏华基金管理有限公 司
2017 年 9 月
