天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 1 页 共 45 页
天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
2017年06月30日
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：广发证券股份有限公司
送出日期：2017年08月28日天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 2 页 共 45 页
§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年
度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 3 页 共 45 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 天弘中证800
基金主代码
001588
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年07月16日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 230,218,416.08份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 天弘中证800A 天弘中证800C
下属两级基金的交易代码
001588 001589
报告期末下属两级基金的份
额总额
211,427,502.63份 18,790,913.45份
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 4 页 共 45 页
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 广发证券股份有限公司
姓名 童建林 崔瑞娟
联系电话
022-83310208 020-87555888
信息披露负责
人
电子邮箱
service@thfund.com.cn cuirj@gf.com.cn
客户服务电话
4007109999 95575
传真
022-83865569 020-87555129
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
报告期（2017年01月01日-2017年06月30日）
3.1.1 期间数据和指标
天弘中证800A 天弘中证800C
本期已实现收益 537,385.45 -38,628.99
本期利润 4,824,924.46 809,859.37
加权平均基金份额本期利润 0.0505 0.0731
本期基金份额净值增长率 7.39% 7.26%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年06月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.1459 -0.1502
期末基金资产净值 180,579,910.29 15,969,118.74
期末基金份额净值 0.8541 0.8498
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金合同于2015年7月16日生效。天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 5 页 共 45 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
(天弘中证800A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 5.71% 0.60% 4.84% 0.60% 0.87% 0.00%
过去三个月 4.30% 0.61% 2.94% 0.62% 1.36% -0.01%
过去六个月 7.39% 0.57% 6.61% 0.57% 0.78% 0.00%
过去一年 11.85% 0.65% 10.83% 0.66% 1.02% -0.01%
自基金合同生效日起
至今（2015年07月
16日-2017年06月30日）
-14.59% 1.57% -9.63% 1.58% -4.96% -0.01%
阶段
(天弘中证800C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 5.68% 0.59% 4.84% 0.60% 0.84% -0.01%
过去三个月 4.23% 0.61% 2.94% 0.62% 1.29% -0.01%
过去六个月 7.26% 0.56% 6.61% 0.57% 0.65% -0.01%
过去一年 11.57% 0.65% 10.83% 0.66% 0.74% -0.01%
自基金合同生效日起
至今（2015年07月
16日-2017年06月30日）
-15.02% 1.57% -9.63% 1.58% -5.39% -0.01%
注：本基金投资组合的业绩比较基准为：中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%。中证800指数成份股由中证500和沪深300成份股一起构成，中证800指数综合反映沪深证券市
场内大中小市值公司的整体状况。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 6 页 共 45 页
益率变动的比较
业 业 业 业 800A 业 业 业 业 业 业
2015-07-16 2015-10-29 2016-02-03 2016-05-18 2016-08-24 2016-12-07 2017-03-20 2017-06-30
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
业 业 业 业 800C 业 业 业 业 业 业
2015-07-16 2015-10-29 2016-02-03 2016-05-18 2016-08-24 2016-12-07 2017-03-20 2017-06-30
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
注：1、本基金合同于2015年7月16日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监
基 金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人
民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称 股权比例天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 7 页 共 45 页
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司
51%
天津信托有限责任公司
16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
15.6%
芜湖高新投资有限公司
5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合
伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合
伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合
伙）
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合
伙）
3.5%
合计
100%
截至2017年6月30日，本基金管理人共管理55只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周
期策略混合型证券投资基金、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘添利债
券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货
币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、
天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型
证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、
天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中
证500指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘云端生活优选灵活
配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互
联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新
价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股
票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中
证全指房地产指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资
基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发
起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发
起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘上证
50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证
800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘
中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 8 页 共 45 页
资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、天弘裕利
灵活配置混合型证券投资基金、天弘乐享保本混合型证券投资基金、天弘价值精选灵
活配置混合型发起式证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、天弘喜
利灵活配置混合型证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘聚利灵活配置
混合型证券投资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金、天弘金明灵活配置混
合型证券投资基金、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置
混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
刘冬
本基金
基金经
理。
2015年07月 2017年04月 11年
男，经济学硕士。2007年
7月至2008年10月在长江
证券股份有限公司研究部
任宏观策略研究员。
2008年11月加盟本公司，
历任本公司投资部固定收
益研究员、宏观策略研究
员、基金经理助理等。
张子法
本基金
基金经
理。
2017年04月 － 15年
男，软件工程硕士。历任
华夏基金管理有限公司金
融工程师量化研究员。
2014年3月加盟本公司，
历任股票研究员、基金经
理助理。
注：1、上述任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。
2、上述离任日期为本基金管理人对外披露的离任日期。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未
履行基金合同承诺的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相
关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风
险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 9 页 共 45 页
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得
到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为
目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权
审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管
理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强
对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系
等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平
交易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口
（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平
交易原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平
交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能
显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易
价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止
可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司
名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果
符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金在运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 10 页 共 45 页
对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。
本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素，当由于申赎变动、指
数成分股权重调整等原因引发组合调整时，在操作过程中坚守合规第一、风控第一的
前提下，结合市场趋势预判与量化分析，应用指数复制和其他合理方法优化组合结构，
最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差，力争投资回报与所跟踪指数保持一致，努力
为投资者提供一个良好的指数投资工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止2017年6月30日，本基金A级份额净值为0.8541元，C级份额净值为0.8498元。
报告期内份额净值增长率A级为7.39%，C级为7.26%，同期业绩比较基准增长率为
6.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年，按照全国金融工作会议的精神，经济去杠杆特别是国有企业去杠杆将被
作为重点工作，在非金融企业债务偏高，楼市整体仍属偏热的情况下，货币政策预计
会保持稳健，短期内难再宽松。再加上固定资产投资，工业生产和PPP在二季度出现了
放缓，企业盈利增长的放缓压力可能会逐步显现，市场出现整体性机会的要素尚不充
分。但市场上也有不少积极因素，6月底MSCI宣布纳入A股将为股市注入新的资金和活
力，政治局会议要求实施好积极的财政政策，结构性减税政策的持续落实也将减轻企
业税负，十九大的召开又将释放改革开放想象空间，故市场大概率还是以结构性机会
为主。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金
的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审
核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，
负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关
法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利
益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的
IT运维总监、投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基
金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专
业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相
关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 11 页 共 45 页
案不具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估
值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间
不存在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对天弘中证800指数型发起式证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，天弘中证800指数型发起式证券投资基金的管理人--天弘基金管理有
限公司在天弘中证800指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基
金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，天弘中证800指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证800指数型发起式证
券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 12 页 共 45 页
6.1 资产负债表
会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2017年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 13,072,714.03 748,453.38
结算备付金 80,856.00 2,184.20
存出保证金 127,616.69 1,317.91
交易性金融资产 6.4.7.2 183,434,952.60 9,716,027.39
其中：股票投资 183,434,952.60 9,716,027.39
基金投资 － －
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款 107,699.36 －
应收利息 6.4.7.5 2,674.29 167.82
应收股利 － －
应收申购款 23,758.35 14,747.24
递延所得税资产 － －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计 196,850,271.32 10,482,897.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 6.4.7.3 － －
衍生金融负债 － －天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 13 页 共 45 页
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － 15.95
应付赎回款 54,794.82 20,125.49
应付管理人报酬 78,088.28 4,380.81
应付托管费 15,617.62 876.15
应付销售服务费 3,111.94 978.59
应付交易费用 6.4.7.7 47,154.09 624.20
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 6.4.7.8 102,475.54 138,003.88
负债合计 301,242.29 165,005.07
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 230,218,416.08 12,995,799.45
未分配利润 6.4.7.10 -33,669,387.05 -2,677,906.58
所有者权益合计 196,549,029.03 10,317,892.87
负债和所有者权益总计 196,850,271.32 10,482,897.94
注：报告截止日2017年6月30日，天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额净值
0.8541元，天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值0.8498元，基金份额总额
230,218,416.08份，其中天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类基金份额211,427,502.63份，
天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类基金份额18,790,913.45份。
6.2 利润表
会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金
本报告期：2017年01月01日-2017年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
2017年01月01日-
2017年06月30日
上年度可比期间
2016年01月01日-
2016年06月30日
一、收入 6,062,592.02 -1,505,463.52
1.利息收入 34,152.03 3,075.71天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 14 页 共 45 页
其中：存款利息收入
6.4.7
.11
34,152.03 3,075.71
债券利息收入 － －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入 － －
2.投资收益 890,733.29 -136,971.46
其中：股票投资收益
6.4.7
.12
-432,442.86 -208,602.70
基金投资收益 － －
债券投资收益
6.4.7
.13
－ －
资产支持证券投资收
益
6.4.7
.13.2
－ －
贵金属投资收益
6.4.7
.14
－ －
衍生工具收益
6.4.7
.15
－ －
股利收益
6.4.7
.16
1,323,176.15 71,631.24
3.公允价值变动收益
6.4.7
.17
5,136,027.37 -1,372,330.52
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7
.18
1,679.33 762.75
减：二、费用 427,808.19 113,028.84
1．管理人报酬 209,631.04 22,797.76
2．托管费 41,926.12 4,559.50
3．销售服务费 10,972.15 4,719.36
4．交易费用
6.4.7
.19
84,813.92 2,133.52天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 15 页 共 45 页
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支
出
－ －
6．其他费用
6.4.7
.20
80,464.96 78,818.70
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
5,634,783.83 -1,618,492.36
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
5,634,783.83 -1,618,492.36
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：天弘中证800指数型发起式证券投资基金
本报告期：2017年01月01日-2017年06月30日
单位：人民币元
本期
2017年01月01日-2017年06月30日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
12,995,799.45 -2,677,906.58 10,317,892.87
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
－ 5,634,783.83 5,634,783.83
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
217,222,616.63 -36,626,264.30 180,596,352.33
其中：1.基金申购款 226,101,513.00 -38,251,329.14 187,850,183.86
2.基金赎回款 -8,878,896.37 1,625,064.84 -7,253,831.53
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益 230,218,416.08 -33,669,387.05 196,549,029.03天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 16 页 共 45 页
（基金净值）
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月30日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
11,263,417.37 -1,029,205.25 10,234,212.12
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
－ -1,618,492.36 -1,618,492.36
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
1,060,036.97 -275,163.75 784,873.22
其中：1.基金申购款 4,633,924.73 -1,146,642.76 3,487,281.97
2.基金赎回款 -3,573,887.76 871,479.01 -2,702,408.75
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
12,323,454.34 -2,922,861.36 9,400,592.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
基金管理人负责人
韩海潮
—————————
主管会计工作负责人
薄贺龙
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
天弘中证800指数型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1339号《关于准予天弘中证800指数型
发起式证券投资基金注册的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公
开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2015年7月15日，首天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 17 页 共 45 页
次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元，业经普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第959号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案，《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》于2015年7月16日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金的基金
管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。
根据《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘中证800指数
型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据申购费用收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别。收取申购费用的，而不是从本类别基金资产中计提
销售服务费的，称为天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类(以下简称“A类基金”
)；不收取申购费用的，而是在本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证
800指数型发起式证券投资基金C类(以下简称“C类基金”)。本基金A类和C类两种收费模
式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额
净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额
总数。投资者可自行选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互
转换。
本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少
于1,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺
持有期限不少于三年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证800指数型发起式证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，以
中证800指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基
金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、
资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资
产的90%，投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产
的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持
不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基
准：中证800指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 18 页 共 45 页
指引》、《天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金2017年6月30日的财务状况以及2017上半年度的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一年度会计报告所
采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策
的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金
融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自
2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 19 页 共 45 页
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至
1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定
计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构、注册登记机
构
广发证券股份有限公司("广发证券") 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2017年01月01日-2017年06月
30日
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月
30日 关联方名称
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
广发证券
206,138,378.3
4
100.00% 3,118,689.83 100.00%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 20 页 共 45 页
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2017年01月01日-2017年06月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
广发证券
47,679.76 100.00% 47,154.09 100.00%
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
广发证券
721.54 100.00% 423.18 100.00%
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日-
2017年06月30日
上年度可比期间
2016年01月01日-
2016年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费
209,631.04 22,797.76
其中：支付销售机构的客户维护费 1,840.06 545.39
注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X
0.50% / 当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的
保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费
用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 21 页 共 45 页
关联方名称
本期
2017年01月01日-
2017年06月30日
上年度可比期间
2016年01月01日-
2016年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费
41,926.12 4,559.50
注：支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2017年01月01日-2017年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
天弘中证800A 天弘中证800C 合计
天弘基金管理有限公
司
－
9,861.12 9,861.12
广发证券 －
20.37 20.37
合计 －
9,881.49 9,881.49
上年度可比期间2016年01月01日-2016年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
天弘中证800A 天弘中证800C 合计
天弘基金管理有限公
司
－
4,659.37 4,659.37
合计 －
4,659.37 4,659.37
注：基金支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金
销售机构。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为
0.25%。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 22 页 共 45 页
份额单位：份
本期
2017年01月01日-2017年06月
30日
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月
30日 项目
天弘中证800A
天弘中证
800C
天弘中证800A
天弘中证
800C
期初持有的基金份额
5,000,000.00
5,000,000.
00
5,000,000.00
5,000,000.
00
期间申购/买入总份额 － － － －
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/卖出总
份额
－ － － －
期末持有的基金份额
5,000,000.00
5,000,000.
00
5,000,000.00
5,000,000.
00
占基金总份额比例
2.17% 2.17% 40.57% 40.57%
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年01月01日-2017年06月
30日
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月
30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发证券活期
存款
13,072,714.03 31,175.38
660,501.86 3,013.85
注：本基金的银行存款存放在具有基金托管资格的中国建设银行股份有限公司，按银行同业利率计
息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券交易。天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 23 页 共 45 页
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.2.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60330
5
旭升
股份
2017-06-
30
2017-
07-10
新股尚未
上市流通
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26
60333
1
百达
精工
2017-06-
27
2017-
07-05
新股尚未
上市流通
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37
60361
7
君禾
股份
2017-06-
23
2017-
07-03
新股尚未
上市流通
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76
60393
3
睿能
科技
2017-06-
28
2017-
07-06
新股尚未
上市流通
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40
00287
9
长缆
科技
2017-06-
05
2017-
07-07
新股尚未
上市流通
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26
00288
2
金龙
羽
2017-06-
15
2017-
07-17
新股尚未
上市流通
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20
30067
0
大烨
智能
2017-06-
26
2017-
07-03
新股尚未
上市流通
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87
30067
1
富满
电子
2017-06-
27
2017-
07-05
新股尚未
上市流通
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62
30067
2
国科
微
2017-06-
30
2017-
07-13
新股尚未
上市流通
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60046
8
百利
电气
2017-
05-16
重大资产
重组
6.50 4,055 33,341.76 26,357.50
60065
4
*ST中
安
2017-
06-07
重大资产
重组
13.48 700 13,470.69 9,436.00
60066
6
奥瑞
德
2017-
04-27
重大资产
重组
17.40 9,600
167,135.0
0
167,040.0
0
60005
0
中国
联通
2017-
04-05
重大事项
7.47
2017-
08-21
8.22 7,200 48,176.81 53,784.00天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 24 页 共 45 页
60010
0
同方
股份
2017-
04-21
重大资产
重组
14.37
23,30
0
347,668.8
6
334,821.0
0
60027
7
亿利
洁能
2017-
03-06
重大资产
重组
7.83 600 3,911.25 4,698.00
60028
9
亿阳
信通
2017-
05-10
重大事项
10.94
2017-
08-18
12.03 5,700 72,415.31 62,358.00
60046
0
士兰
微
2017-
05-12
重大资产
重组
6.07
2017-
08-15
6.68 9,400 58,123.70 57,058.00
60048
5
信威
集团
2016-
12-26
重大资产
重组
14.59 900 22,317.22 13,131.00
60054
5
新疆
城建
2017-
06-22
重大事项
11.96
2017-
07-03
12.44 6,702 87,433.33 80,155.92
60064
3
爱建
集团
2017-
04-17
重大资产
重组
14.98
2017-
08-02
16.48
14,80
0
223,246.3
2
221,704.0
0
60065
5
豫园
商城
2016-
12-20
重大资产
重组
11.32 701 11,757.70 7,935.32
60065
7
信达
地产
2017-
02-20
重大资产
重组
5.76
2017-
08-10
6.19 500 2,945.69 2,880.00
60067
3
东阳
光科
2016-
11-15
重大资产
重组
7.29 1,500 12,382.23 10,935.00
60079
5
国电
电力
2017-
06-05
重大资产
重组
3.60
149,9
00
528,891.4
1
539,640.0
0
60095
9
江苏
有线
2017-
06-19
重大资产
重组
10.57
19,32
0
202,751.6
8
204,212.4
0
60100
1
大同
煤业
2017-
06-22
重大事项
5.25
2017-
07-21
5.78
10,40
0
63,224.77 54,600.00
60108
8
中国
神华
2017-
06-05
重大事项
22.29
24,80
0
476,177.6
2
552,792.0
0
60160
8
中信
重工
2017-
04-19
重大事项
5.54
2017-
07-26
5.26
13,50
0
79,506.63 74,790.00
60171
7
郑煤
机
2017-
04-24
重大资产
重组
7.79
11,60
0
98,722.03 90,364.00
60172
7
上海
电气
2017-
06-22
重大资产
重组
7.57
2017-
07-03
7.54
40,20
0
351,526.3
9
304,314.0
0
60187
2
招商
轮船
2017-
05-02
重大事项
5.16
27,70
0
152,232.1
2
142,932.0
0
60191
9
中远
海控
2017-
05-17
重大资产
重组
5.35
2017-
07-26
5.89
48,70
0
298,966.3
8
260,545.0
0
60198
9
中国
重工
2017-
05-31
重大资产
重组
6.21
115,0
00
916,369.6
1
714,150.0
0
00069
3
*ST华
泽
2016-
03-01
重大事项
12.50 200 3,902.00 2,500.00天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 25 页 共 45 页
00202
5
航天
电器
2016-
09-12
重大资产
重组
24.95
2017-
07-04
22.46 200 6,157.00 4,990.00
00212
9
中环
股份
2016-
04-25
重大事项
8.27 1,000 15,541.30 8,270.00
00216
8
深圳
惠程
2017-
01-23
重大资产
重组
16.99 600 7,064.93 10,194.00
00239
9
海普
瑞
2017-
04-28
重大事项
20.23 4,920
104,674.9
5
99,531.60
00006
1
农 产
品
2017-
06-28
重大事项
9.06 9,200
104,015.4
0
83,352.00
00009
9
中信
海直
2017-
05-04
重大资产
重组
11.26 5,500 69,351.00 61,930.00
00010
0
TCL
集团
2017-
04-21
重大事项
3.48
2017-
07-26
3.72
97,60
0
358,650.0
7
339,648.0
0
00050
3
海虹
控股
2017-
05-11
重大资产
重组
24.93
10,00
0
329,728.6
1
249,300.0
0
00065
6
金科
股份
2017-
05-05
重大事项
6.54
2017-
07-05
5.92
51,10
1
306,256.3
2
334,200.5
4
00201
3
中航
机电
2017-
05-12
重大事项
10.33
2017-
08-02
11.36
13,27
5
162,372.8
4
137,130.7
5
00204
9
紫光
国芯
2017-
02-20
重大资产
重组
30.82
2017-
07-17
27.74 300 12,090.25 9,246.00
00212
2
天马
股份
2017-
04-24
重大资产
重组
10.30
2017-
07-24
11.15 8,002 80,701.10 82,420.60
00212
7
南极
电商
2017-
06-29
重大事项
12.08
2017-
07-06
12.61 9,700
117,187.0
0
117,176.0
0
00212
8
露天
煤业
2017-
03-17
重大资产
重组
8.70
2017-
08-14
9.57 500 4,088.27 4,350.00
00225
2
上海
莱士
2017-
04-21
重大事项
20.24
12,92
0
260,493.8
6
261,500.8
0
00235
8
森源
电气
2017-
05-12
重大资产
重组
17.02
2017-
07-12
16.68 5,100 96,670.00 86,802.00
00242
6
胜利
精密
2017-
01-16
重大事项
7.68 1,200 11,671.80 9,216.00
00250
5
大康
农业
2017-
03-13
重大资产
重组
3.50 1,240 4,556.40 4,340.00
00264
2
荣之
联
2017-
04-10
重大事项
25.06
2017-
07-07
22.54 250 7,054.00 6,265.00
00268
1
奋达
科技
2017-
06-22
重大事项
12.59
2017-
07-03
12.70 5,101 72,144.92 64,221.59
30008
8
长信
科技
2016-
09-12
重大资产
重组
15.75
2017-
08-09
14.50 600 6,167.10 9,450.00天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 26 页 共 45 页
30010
4
乐视
网
2017-
04-17
重大资产
重组
28.64
12,70
1
402,865.7
5
363,756.6
4
30013
4
大富
科技
2017-
02-09
重大资产
重组
23.36 300 7,851.00 7,008.00
30029
1
华录
百纳
2017-
04-19
重大资产
重组
20.02 3,200 65,086.33 64,064.00
注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年6月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年6月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)
公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为176,899,772.84元，属于第二层次的余额为
6,535,179.76元，无属于第三层次的余额。(2016年12月31日：第一层次的余额为
9,333,898.53 元，第二层次382,128.86元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 27 页 共 45 页
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层
次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年
12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期
间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，
不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到
期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资
管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发
生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产
品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上
述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 28 页 共 45 页
1
权益投资
183,434,952.60 93.19
其中：股票
183,434,952.60 93.19
2
固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5
买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6
银行存款和结算备付金合计
13,153,570.03 6.68
6
其他资产
261,748.69 0.13
7
合计
196,850,271.32 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 905,917.01 0.46
B
采矿业 5,864,566.07 2.98
C
制造业 79,728,080.61 40.56
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
5,379,996.77 2.74
E
建筑业 7,360,660.12 3.74
F
批发和零售业 5,501,867.28 2.80
G
交通运输、仓储和邮政业 5,217,349.13 2.65
H
住宿和餐饮业 54,200.00 0.03
I
信息传输、软件和信息技术服务业 9,317,657.03 4.74
J
金融业 45,822,450.02 23.31
K
房地产业 10,461,796.38 5.32天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 29 页 共 45 页
L
租赁和商务服务业 2,160,339.45 1.10
M
科学研究和技术服务业 123,545.20 0.06
N
水利、环境和公共设施管理业 1,623,237.80 0.83
O
居民服务、修理和其他服务业 － －
P
教育 60,144.00 0.03
Q
卫生和社会工作 402,740.80 0.20
R
文化、体育和娱乐业 2,168,182.25 1.10
S
综合 635,876.50 0.32
合计 182,788,606.42 93.00
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 － －
B
采矿业 2,500.00 0.00
C
制造业 626,770.56 0.32
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
－ －
E
建筑业 － －
F
批发和零售业 － －
G
交通运输、仓储和邮政业 － －
H
住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务业 17,075.62 0.01
J
金融业 － －
K
房地产业 － －
L
租赁和商务服务业 － －
M
科学研究和技术服务业 － －
N
水利、环境和公共设施管理业 － －
O
居民服务、修理和其他服务业 － －
P
教育 － －
Q
卫生和社会工作 － －天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 30 页 共 45 页
R
文化、体育和娱乐业 － －
S
综合 － －
合计 646,346.18 0.33
注：由于指数成份股调整，上表所列示股票中，百利电气(证券代码：600468)、*ST中安（证券代
码：600654）、奥瑞德（证券代码：600666）、*ST华泽（证券代码：000693）、航天电器（证券
代码：002025）、中环股份（证券代码：002129）、深圳惠程（证券代码：002168）、海普瑞（证
券代码：002399）被调出成份股后停牌，故以积极投资股票列示（下同）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601318
中国平安 137,900 6,841,219.00 3.48
2 600036
招商银行 131,000 3,132,210.00 1.59
3 600519
贵州茅台 6,400 3,019,840.00 1.54
4 000651
格力电器 65,400 2,692,518.00 1.37
5 601166
兴业银行 158,300 2,668,938.00 1.36
6 000333
美的集团 61,450 2,644,808.00 1.35
7 600016
民生银行 300,300 2,468,466.00 1.26
8 000002
万
科Ａ 92,501 2,309,749.97 1.18
9 601328
交通银行 349,000 2,149,840.00 1.09
10 601668
中国建筑 190,500 1,844,040.00 0.94
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的年度报告正文。
7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600666
奥瑞德 9,600 167,040.00 0.08
2 002399
海普瑞 4,920 99,531.60 0.05
3 603801
志邦股份 1,406 47,522.80 0.02天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 31 页 共 45 页
4 300666
江丰电子 2,276 43,448.84 0.02
5 600468
百利电气 4,055 26,357.50 0.01
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601318
中国平安
4,949,755.00 47.97
2 601166
兴业银行
2,683,066.00 26.00
3 600519
贵州茅台
2,611,876.00 25.31
4 600016
民生银行
2,592,093.00 25.12
5 600036
招商银行
2,538,883.00 24.61
6 000333
美的集团
2,391,681.00 23.18
7 000651
格力电器
2,385,635.00 23.12
8 601328
交通银行
2,227,056.88 21.58
9 000002
万
科Ａ
2,211,991.00 21.44
10 601668
中国建筑
1,989,473.00 19.28
11 600000
浦发银行
1,837,602.00 17.81
12 600030
中信证券
1,691,068.00 16.39
13 601288
农业银行
1,676,715.00 16.25
14 600837
海通证券
1,556,233.00 15.08
15 600887
伊利股份
1,528,803.00 14.82
16 601169
北京银行
1,460,677.26 14.16
17 601398
工商银行
1,374,977.00 13.33
18 601766
中国中车
1,358,232.00 13.16
19 000858
五 粮 液
1,309,748.00 12.69
20 000001
平安银行
1,230,113.00 11.92
21 000725
京东方Ａ
1,215,948.00 11.78天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 32 页 共 45 页
22 600900
长江电力
1,185,820.00 11.49
23 600104
上汽集团
1,184,440.00 11.48
24 601601
中国太保
1,121,900.00 10.87
25 601211
国泰君安
1,107,453.00 10.73
26 002415
海康威视
1,054,052.00 10.22
27 601988
中国银行
1,008,567.00 9.77
28 600276
恒瑞医药
1,001,729.20 9.71
29 601989
中国重工
936,498.00 9.08
30 601390
中国中铁
922,729.00 8.94
31 600048
保利地产
921,445.43 8.93
32 601186
中国铁建
851,507.00 8.25
33 601818
光大银行
840,787.11 8.15
34 600028
中国石化
817,246.00 7.92
35 600019
宝钢股份
768,925.00 7.45
36 600015
华夏银行
764,405.00 7.41
37 601688
华泰证券
744,824.00 7.22
38 600518
康美药业
742,860.00 7.20
39 002304
洋河股份
704,390.00 6.83
40 001979
招商蛇口
638,985.00 6.19
41 002450
康得新
626,457.00 6.07
42 600958
东方证券
597,072.00 5.79
43 601006
大秦铁路
590,838.00 5.73
44 000538
云南白药
583,813.00 5.66
45 600340
华夏幸福
567,107.00 5.50
46 600585
海螺水泥
548,999.00 5.32
47 000063
中兴通讯
534,885.00 5.18
48 002024
苏宁云商
533,801.00 5.17
49 300070
碧水源
525,387.11 5.09
50 600089
特变电工
524,745.20 5.09
51 601009
南京银行
524,283.00 5.08
52 601628
中国人寿
521,741.00 5.06天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 33 页 共 45 页
53 600795
国电电力
520,078.00 5.04
54 600703
三安光电
515,798.00 5.00
55 601899
紫金矿业
500,447.00 4.85
56 601939
建设银行
500,026.00 4.85
57 000166
申万宏源
499,599.00 4.84
58 601857
中国石油
493,535.00 4.78
59 002736
国信证券
489,896.68 4.75
60 601669
中国电建
485,936.00 4.71
61 300072
三聚环保
482,068.22 4.67
62 601088
中国神华
474,253.00 4.60
63 000768
中航飞机
473,208.57 4.59
64 600999
招商证券
472,575.00 4.58
65 600690
青岛海尔
455,985.00 4.42
66 601377
兴业证券
455,705.00 4.42
67 000423
东阿阿胶
450,084.00 4.36
68 600068
葛洲坝
447,140.00 4.33
69 002142
宁波银行
446,081.00 4.32
70 601985
中国核电
445,445.00 4.32
71 601336
新华保险
444,973.00 4.31
72 000783
长江证券
437,037.00 4.24
73 600893
航发动力
434,815.97 4.21
74 601901
方正证券
428,078.00 4.15
75 600309
万华化学
422,667.00 4.10
76 600009
上海机场
422,249.00 4.09
77 601600
中国铝业
421,997.00 4.09
78 300059
东方财富
414,200.00 4.01
79 002466
天齐锂业
412,837.00 4.00
80 000625
长安汽车
406,175.00 3.94
81 601099
太平洋
404,040.00 3.92
82 002241
歌尔股份
402,784.84 3.90
83 600886
国投电力
402,502.00 3.90天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 34 页 共 45 页
84 000568
泸州老窖
395,365.90 3.83
85 600010
包钢股份
393,675.00 3.82
86 600660
福耀玻璃
393,233.00 3.81
87 002230
科大讯飞
392,987.00 3.81
88 600741
华域汽车
387,879.89 3.76
89 601788
光大证券
381,617.00 3.70
90 000338
潍柴动力
380,776.00 3.69
91 000839
中信国安
376,160.00 3.65
92 002456
欧菲光
376,139.88 3.65
93 600606
绿地控股
374,142.00 3.63
94 600196
复星医药
373,287.00 3.62
95 002594
比亚迪
372,401.00 3.61
96 601618
中国中冶
372,400.00 3.61
97 300104
乐视网
372,326.00 3.61
98 002673
西部证券
370,155.42 3.59
99 600637
东方明珠
369,680.00 3.58
100 601555
东吴证券
369,382.00 3.58
101 600109
国金证券
367,190.00 3.56
102 600029
南方航空
365,433.00 3.54
103 600705
中航资本
360,787.00 3.50
104 600066
宇通客车
360,631.80 3.50
105 601800
中国交建
356,528.00 3.46
106 000069
华侨城Ａ
353,880.00 3.43
107 600111
北方稀土
344,539.00 3.34
108 600031
三一重工
342,875.00 3.32
109 601888
中国国旅
341,453.00 3.31
110 601607
上海医药
340,662.00 3.30
111 000100
TCL 集团
335,256.00 3.25
112 600383
金地集团
335,137.00 3.25
113 601727
上海电气
334,002.00 3.24
114 000728
国元证券
333,094.00 3.23天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 35 页 共 45 页
115 600535
天士力
332,455.00 3.22
116 002202
金风科技
331,087.00 3.21
117 000709
河钢股份
331,074.00 3.21
118 002739
万达电影
330,641.00 3.20
119 000413
东旭光电
329,942.00 3.20
120 600100
同方股份
328,485.00 3.18
121 002236
大华股份
318,094.00 3.08
122 300136
信维通信
317,497.00 3.08
123 600522
中天科技
315,518.00 3.06
124 000503
海虹控股
314,655.00 3.05
125 002460
赣锋锂业
313,894.00 3.04
126 600547
山东黄金
308,486.00 2.99
127 300024
机器人
308,187.00 2.99
128 002008
大族激光
307,453.00 2.98
129 600406
国电南瑞
303,835.00 2.94
130 600271
航天信息
302,342.52 2.93
131 000963
华东医药
300,549.86 2.91
132 600023
浙能电力
298,747.00 2.90
133 000793
华闻传媒
298,448.00 2.89
134 000895
双汇发展
298,262.00 2.89
135 300124
汇川技术
295,722.96 2.87
136 000656
金科股份
294,983.00 2.86
137 601992
金隅股份
290,141.00 2.81
138 601018
宁波港
290,046.00 2.81
139 601919
中远海控
289,455.00 2.81
140 600221
海航控股
289,333.00 2.80
141 600487
亨通光电
288,437.00 2.80
142 000157
中联重科
288,192.00 2.79
143 002475
立讯精密
285,632.00 2.77
144 601933
永辉超市
284,727.00 2.76
145 002146
荣盛发展
280,814.00 2.72天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 36 页 共 45 页
146 600489
中金黄金
280,229.00 2.72
147 000623
吉林敖东
279,800.00 2.71
148 002065
东华软件
276,654.00 2.68
149 600739
辽宁成大
275,411.00 2.67
150 600804
鹏博士
275,184.00 2.67
151 002465
海格通信
272,520.00 2.64
152 600150
中国船舶
271,665.00 2.63
153 300156
神雾环保
271,066.00 2.63
154 600352
浙江龙盛
269,912.00 2.62
155 002007
华兰生物
269,776.00 2.61
156 600177
雅戈尔
269,765.00 2.61
157 000009
中国宝安
269,665.00 2.61
158 600208
新湖中宝
268,236.00 2.60
159 600201
生物股份
267,571.00 2.59
160 600820
隧道股份
266,220.00 2.58
161 000066
中国长城
266,054.00 2.58
162 600115
东方航空
265,650.00 2.57
163 600867
通化东宝
263,780.00 2.56
164 000630
铜陵有色
262,819.00 2.55
165 600816
安信信托
262,417.00 2.54
166 600674
川投能源
261,844.00 2.54
167 002508
老板电器
261,698.00 2.54
168 002310
东方园林
261,182.00 2.53
169 600157
永泰能源
260,239.00 2.52
170 600415
小商品城
260,054.00 2.52
171 002572
索菲亚
258,789.00 2.51
172 600153
建发股份
258,560.78 2.51
173 000540
中天金融
258,165.00 2.50
174 601198
东兴证券
256,132.00 2.48
175 002085
万丰奥威
255,773.00 2.48
176 601998
中信银行
253,671.00 2.46天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 37 页 共 45 页
177 000750
国海证券
251,565.00 2.44
178 600118
中国卫星
250,520.88 2.43
179 000826
启迪桑德
250,456.00 2.43
180 600018
上港集团
249,850.00 2.42
181 600219
南山铝业
248,959.00 2.41
182 600525
长园集团
246,681.00 2.39
183 002252
上海莱士
246,511.00 2.39
184 300017
网宿科技
246,486.00 2.39
185 601012
隆基股份
246,373.00 2.39
186 603993
洛阳钼业
246,143.00 2.39
187 002044
美年健康
245,702.00 2.38
188 601258
庞大集团
243,982.00 2.36
189 600170
上海建工
238,569.00 2.31
190 601225
陕西煤业
238,221.00 2.31
191 002405
四维图新
237,973.00 2.31
192 600008
首创股份
234,970.00 2.28
193 601111
中国国航
234,364.00 2.27
194 600718
东软集团
234,075.62 2.27
195 600079
人福医药
232,513.00 2.25
196 600584
长电科技
231,827.00 2.25
197 601333
广深铁路
231,314.00 2.24
198 002081
金 螳 螂
231,246.00 2.24
199 000425
徐工机械
229,471.00 2.22
200 600663
陆家嘴
228,438.00 2.21
201 000060
中金岭南
227,617.00 2.21
202 002092
中泰化学
227,121.00 2.20
203 000876
新 希 望
225,037.00 2.18
204 600649
城投控股
223,063.51 2.16
205 600362
江西铜业
223,058.74 2.16
206 600369
西南证券
222,698.00 2.16
207 002340
格林美
220,704.00 2.14天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 38 页 共 45 页
208 600682
南京新百
220,203.00 2.13
209 600176
中国巨石
220,035.58 2.13
210 000686
东北证券
218,729.00 2.12
211 002500
山西证券
218,374.00 2.12
212 600085
同仁堂
216,273.00 2.10
213 300315
掌趣科技
214,711.00 2.08
214 300115
长盈精密
214,006.00 2.07
215 600642
申能股份
213,768.00 2.07
216 002074
国轩高科
212,716.00 2.06
217 600583
海油工程
212,332.00 2.06
218 002407
多氟多
212,251.00 2.06
219 300296
利亚德
212,193.00 2.06
220 600643
爱建集团
211,876.00 2.05
221 600436
片仔癀
211,587.00 2.05
222 600061
国投安信
210,964.00 2.04
223 000917
电广传媒
210,609.00 2.04
224 000792
盐湖股份
209,388.00 2.03
225 601633
长城汽车
209,175.00 2.03
226 600266
北京城建
208,980.00 2.03
227 300027
华谊兄弟
208,364.15 2.02
注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 000651
格力电器
539,657.00 5.23
2 000333
美的集团
522,756.00 5.07
3 000002
万
科Ａ
484,702.00 4.70
4 601166
兴业银行
334,412.00 3.24
5 601318
中国平安
319,346.00 3.10天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 39 页 共 45 页
6 000858
五 粮 液
303,151.00 2.94
7 600867
通化东宝
264,792.88 2.57
8 600016
民生银行
257,219.00 2.49
9 000001
平安银行
239,523.00 2.32
10 600036
招商银行
238,222.00 2.31
11 002085
万丰奥威
231,685.80 2.25
12 601328
交通银行
219,630.00 2.13
13 600000
浦发银行
216,977.71 2.10
14 600519
贵州茅台
204,192.00 1.98
15 601258
庞大集团
187,523.00 1.82
16 600887
伊利股份
181,412.00 1.76
17 601288
农业银行
179,508.00 1.74
18 601668
中国建筑
178,584.00 1.73
19 300015
爱尔眼科
178,272.50 1.73
20 600030
中信证券
160,832.00 1.56
注：本项 "卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
187,863,413.56
卖出股票收入（成交）总额
18,848,072.86
注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 40 页 共 45 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未
发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
127,616.69
2
应收证券清算款
107,699.36
3
应收股利 －
4
应收利息
2,674.29
5
应收申购款
23,758.35
6
其他应收款 －
7
待摊费用 －
8
其他 －
9
合计
261,748.69天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 41 页 共 45 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600666
奥瑞德 167,040.00 0.08 重大资产重组
2 002399
海普瑞 99,531.60 0.05 重大事项
3 600468
百利电气 26,357.50 0.01 重大资产重组
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
天弘中
证800A
1,050 201,359.53
209,184,05
7.41
98.94%
2,243,445.
22
1.06%
天弘中
证800C
245 76,697.61
17,289,541
.60
92.01%
1,501,371.
85
7.99%
合计
1,295 177,774.84 226,473,59 98.37% 3,744,817. 1.63%天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 42 页 共 45 页
9.01 07
注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、C类分级基金，比例的分母采
用A、C类各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用A、C类分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
天弘中证800A
350.98 0.00
天弘中证800C － －
基金管理人所有从业人员
持有本开放式基金
合计
350.98 0.00
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本基金本报告期末未有本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金
经理持有本开放式基金份额的情况。
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000.
00
4.34%
10,000,000.
00
4.34% 三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
10,000,000.
00
4.34%
10,000,000.
00
4.34%
§9
开放式基金份额变动
单位：份
天弘中证800A 天弘中证800C天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 43 页 共 45 页
基金合同生效日(2015年07月16日)
基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 7,120,937.77 5,874,861.68
本报告期基金总申购份额 205,860,187.16 20,241,325.84
减：本报告期基金总赎回份额 1,553,622.30 7,325,274.07
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 211,427,502.63 18,790,913.45
注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，熊军先生已任职本公司副总经理职务，具体信息请参见基金管理人
于2017年4月26日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 基金改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 44 页 共 45 页
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商
的佣金
券商
名称
交易
单元
数量
成交
金额
占股
票
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
比例
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
备
注
广发
证券
2
206,1
38,37
8.34
100.0
0%
－ － － － － －
47,67
9.76
100.0
0%
注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司
经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市
场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务；
2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的
证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议；
3、本基金报告期内新租用交易单元：无；
4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构
1
2017/1/1-
2017/4/13
10,000
,000.0
0
- -
10,000,000
.00
4.34%
机构
2
2017/4/14-
2017/6/30
-
71,863
,696.2
5
-
71,863,696
.25
31.22%
机构
3
2017/4/14-
2017/6/30
-
47,908
,731.5
8
-
47,908,731
.58
20.81%
产品特有风险天弘中证800指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要
第 45 页 共 45 页
基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，
保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此可
能导致的特有风险主要包括：
（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风
险；
（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对赎回申请的风险；
（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；
（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行
投票表决时，可能拥有较大话语权；
（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十
个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并
或者终止基金合同等风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
天弘基金管理有限公司
二〇一七年八月二十八日
