华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 10 日起 至 6 月 30 日 止。 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 5
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 6
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................... 9
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ....................................................................................................... 9
6.1 资 产负 债表 ......................................................................................................................................... 9
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ................................................................................................... 12
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 12
§ 7 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 31
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................... 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ....................................... 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................... 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................... 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ....................... 43
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....................... 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................... 43
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 43
7.11 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 44
7.12 投 资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 44
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 45
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................. 45
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 46
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 47
§ 12 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 48
华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏新 锦祥 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 华夏新 锦祥 混合
基金主 代码 003698
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月 10 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 500,277,029.51 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏新 锦祥 混 合 A 华夏新 锦祥 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003698 003699
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 500,277,029.51 份 -
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在控制 风险 的前 提下 ，把 握市场 机会 ，追 求资 产的 稳健增 值。
投资策 略
本 基 金 通 过 定 性 分 析 与 定 量 分 析 相 结 合 的 方 法 分 析 宏 观 经 济 和 资 本 市 场 发
展趋势 ， 采 用 “ 自 上而 下 ” 的分析 视角 ， 综 合考 量宏 观经济 发展 前景 ， 评 估各
类资产 的预 期收 益与 风险 ， 合理 确定 本基 金在 股票 、 债券 、 现 金等 各类 别资
产上的 投资 比例 ， 并随 着 各类资 产风 险收 益特 征的 相对变 化 ， 适 时做 出动 态
调整。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准： 沪深 300 指 数收 益率× 50% ＋上证 国债 指数 收益 率
× 50% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 基金 ， 风 险与收 益高 于债 券基 金与 货币市 场基 金 ， 属 于较 高
风险、 较高 收益 的品 种。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 张燕
联系电 话 400-818-6666 0755-83199084
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95555
传真 010-63136700 0755-83195201
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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邮政编 码 100033 518040
法定代 表人 杨明辉 李建红
2.4 信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通 泰大厦 B
座 8 层
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月 10 日（基 金合 同生 效日 ）
至 2017 年 6 月 30 日）
华夏新 锦祥 混 合 A 华夏新 锦祥 混 合 C
本期已 实现 收益 6,747,180.89 -
本期利 润 14,833,812.64 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0297 -
本期加 权平 均净 值利 润率 2.95% -
本期基 金份 额净 值增 长率 2.97% -
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
华夏新 锦祥 混 合 A 华夏新 锦祥 混 合 C
期末可 供分 配利 润 6,747,956.35 -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0135 -
期末基 金资 产净 值 515,111,415.67 -
期末基 金份 额净 值 1.0297 -
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
华夏新 锦祥 混 合 A 华夏新 锦祥 混 合 C
基金份 额累 计净 值增 长率 2.97% -
注： ① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
④ 本基 金合 同 于 2017 年 1 月 10 日生 效。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
华夏新 锦祥 混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 1.98% 0.17% 2.56% 0.33% -0.58% -0.16%
过去三 个月 2.53% 0.17% 3.11% 0.31% -0.58% -0.14%
自基金 合同 生
效起至 今
2.97% 0.14% 4.67% 0.28% -1.70% -0.14%
华夏新 锦祥 混 合 C
2017 年 1 月 10 日至 6 月 30 日期 间， 华 夏新 锦祥 混 合 C 类基 金份 额为 零。
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏新 锦祥 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2017 年 1 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日）
华夏新 锦祥 混 合 A
注： ① 本基 金合 同 于 2017 年 1 月 10 日生 效。 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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② 根据 华夏 新锦 祥灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金的 基金合 同规 定， 本基 金自 基金合 同生 效之 日
起 6 个 月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合本 基金 合同 第十二 部分 “ 二 、投 资范 围 ” 、“ 四 、投 资限 制 ” 的
有关约 定。
②2017 年 1 月 10 日至 6 月 30 日期 间， 华夏 新锦 祥 混合 C 类 基金 份额 为零 。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批
RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2017 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏大 盘
精选混 合 在 137 只普 通偏 股型基 金（A 类 ）中 排名 第 5 ；华 夏消 费升 级混 合 A 在 256 只灵 活配 置型
基金（ 股票 上下 限 0-95%+ 基准股 票比 例 30%-60%）（ A 类） 中排 名第 2 ；华 夏回报 混合 A 和华夏 回
报二号 混合 分别 在 172 只 绝对收 益目 标基 金（A 类 ）中排 名第 2 和第 3； 华 夏全球 股票(QDII) 在 56
只 QDII 股票型基金（A 类 ） 中排 名第 3 ； 华 夏安 康债 券 C 在 126 只 普通 债券 型 基金 （ 二级 非 A 类）
中排名 第 9 ；华 夏可 转债 增强债 券 A 在 17 只可 转 换债券 型基 金（A 类） 中 排名 第 3。
在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获得 “2 016 年度被 动
投资金 牛基 金公 司 ” 奖。
在客户 服务 方面 ，2017 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 下 调旗 下开放 式基 金在 直销 机构 及华夏 财富 的申 购、 赎回 等业务 最低 数量 限制 ，
更好地 满足 客户 理财 需求 ； （2） 新增 开通 华夏 财富 宝 货币、 华夏 薪金 宝货 币网 上交 易 快速 赎回 业务 ，
并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份， 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ； （3 ） 网上交 易
上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务， 并与 花旗 银行、 青岛 农商 银行、 国美 基金等 代销 机构 合作 ，华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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拓宽客 户交 易渠 道， 提高 客户交 易便 利性 ； （4 ） 开 展 “ 华 夏基 金 19 周年 司庆 ” 、 “4 月 万物 生长 ， 定 投
让理财 生花 ” 、 “ 知识 就是 红包 ” 等多 项客 户活 动， 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
刘鲁旦
本基金 的基
金经理 、董
事总经 理、
固定收 益总
监
2017-01-10 - 13 年
美国波 士顿 学院 金融 学
专业博 士。 曾任 德意 志银
行美国 公司 全球 市场 部
新兴市 场研 究员 、美 国
SAC 资 本管 理公 司高 级
分析师 、 美 国摩 根士 丹利
资产管 理公 司固 定收 益
投资部 投资 经理 、 副 总裁
等。 2009 年 5 月 加入 华夏
基金管 理有 限公 司， 曾任
固定收 益部 投资 经理 、 固
定收益 部副 总经 理等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情 况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
上半年，美联储继续加息 ，但特朗普政策低于预期 ，欧洲经济也开始企稳， 美元走弱，美国债
利率下 行。 中国 经济 增速 平稳，1 季度 央行 提升 公 开市场 操作 利率 ，正 式将 理财纳 入 MPA 考核 ，2
季度银 监会 等出 台力 度较 强的金 融监 管政 策， 社会 融资总 量和 货币 供应 量增 速均出 现下 降。
上半年 债券 市场 继续 调整 ，在 2 季 度后 半段 随着 央 行对资 金面 态度 的缓 和， 债市有 所上 涨， 但
同业存单利率仍然维持相 对高位，去杠杆政策使得 利率债总体需求不强，高 等级信用利差继走阔后
重新收 窄。 股票 市场 风格 分化明 显， 主板 除 2 季 度 上半段 受去 杠杆 政 策 等影 响调整 幅度 较大 外， 总
体表现 相对 平稳 ，创 业板 表现较 弱。 可转 债市 场总 体先抑 后扬 ，因 正股 不同 表现分 化。
报告期 内， 本基 金主 要持 有短久 期品 种， 适度 持有 二级市 场股 票并 进行 了新 股申购 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 华夏新 锦祥 混 合 A 份额 净 值为 1.0297 元 ， 本 报告 期 份额净 值增 长率 为
2.97% ， 同期 业绩 比较 基准 增长率 为 4.67% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
下半年，美联储有望开始 缩表，全球货币政策进入 温和收缩区间。中国经济 增速在融资收缩和
地方债务监管加强的背景 下可能走弱，从而使得货 币政策立场逐步转入相对 温和。目前债券到期收
益率仍然维持相对偏高的 位置，具有一定配置价值 。股市在去杠杆背景下预 计继续保持分化，业绩
稳定并 有一 定成 长性 的股 票有望 获得 超额 收益 。
下半年 ，本 基金 将择 机进 行利率 债的 波段 操作 ，并 继续进 行新 股申 购。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额 持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人应严格按照新准则 、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规
要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25%
以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按
照商业合同约定提供定价 服务。其中，本基金管理 人为了确保估值工作的合 规开展，建立了负责估
值工作决策和执行的专门 机构，组成人员包括主管 基金运营的公司领导或其 授权人、督察长、投资
风控工作负责人、证券研 究工作负责人、合规负责 人及基金会计工作负责人 等，以上人员具有丰富华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时，根据基金管理公司 制定的相关制度，估值
工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本半年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计报 告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产 负 债表
会计主 体： 华夏 新锦 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
资产：
- 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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银行存 款 6.4.7.1 6,930,797.99
结算备 付金
931,343.18
存出保 证金
40,765.71
交易性 金融 资产 6.4.7.2 499,719,849.60
其中： 股票 投资
132,728,477.08
基金投 资
-
债券投 资
297,057,350.60
资产支 持证 券投 资
69,934,021.92
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 5,000,000.00
应收证 券清 算款
195,255.11
应收利 息 6.4.7.5 2,706,186.09
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
515,524,197.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
负债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
10.23
应付管 理人 报酬
251,099.44
应付托 管费
41,849.88
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 43,485.40
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 76,337.06
负债合 计
412,782.01
所有者权益：
-
实收基 金 6.4.7.9 500,277,029.51
未分配 利润 6.4.7.10 14,834,386.16
所有者 权益 合计
515,111,415.67
负债和 所有 者权 益总 计
515,524,197.68
注： ①报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日 ， 华 夏新 锦祥 混 合 A 基 金份 额净 值 1.0297 元； 华夏 新锦 祥华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
11
混合基 金份 额总 额 500,277,029.51 份 （其 中 A 类 500,277,029.51 份，C 类 0.00 份）。
② 本基 金合 同 于 2017 年 1 月 10 日生 效， 本报 告期 自 2017 年 1 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 新锦 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 10 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 10 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年
6 月 30 日
一、收入
16,800,601.18
1.利息 收入
6,890,094.80
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 266,529.26
债券利 息收 入
3,461,475.04
资产支 持证 券利 息收 入
1,445,525.50
买入返 售金 融资 产收 入
1,716,565.00
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
1,823,348.99
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 821,553.27
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -9,894.30
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 21,796.69
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 -
股利收 益 6.4.7.17 989,893.33
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18 8,086,631.75
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.19 525.64
减：二、费用
1,966,788.54
1.管理 人报 酬
1,414,327.43
2.托管 费
235,721.21
3.销售 服务 费
-
4.交易 费用 6.4.7.20 226,958.01
5.利息 支出
442.43
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
442.43
6.其他 费用 6.4.7.21 89,339.46
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
14,833,812.64
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
14,833,812.64 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
12
注： 本基 金合 同于 2017 年 1 月 10 日 生效 ， 本 报告 期 自 2017 年 1 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日。
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 新锦 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 10 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 10 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
500,154,903.51 - 500,154,903.51
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 14,833,812.64 14,833,812.64
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
122,126.00 573.52 122,699.52
其中：1.基 金申 购款 139,723.12 713.73 140,436.85
2.基金 赎回 款 -17,597.12 -140.21 -17,737.33
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
500,277,029.51 14,834,386.16 515,111,415.67
注： 本基 金合 同于 2017 年 1 月 10 日 生效 ， 本 报告 期 自 2017 年 1 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金 基本 情况
华夏新 锦祥灵活配置 混合型证券 投资基金（以 下简称 “ 本基金 ” ）已获中国证券监督 管理委员 会
（以下 简称 “ 中 国证 监会 ” ）证监 许可[2016] 2421 号 《关于 准予 华夏 新锦 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资
基金注 册的 批复 》 ， 由华 夏 基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基
金销售管理办法 》 、 《公开 募集证券投资基金运作管 理办法》 、 《华夏 新锦祥灵 活配置混合型证券投 资
基金基金合同》及其他有 关法律法规负责公开募集 。本基金为契约型开放式 ，存续期限为不定期。
本基金 自 2016 年 12 月 22 日至 2017 年 1 月 5 日共 募 集 500,154,846.64 元 （ 不 含认购 资金 利息 ） ， 业
经安永 华明 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）安 永华 明（2017 ） 验字 第 60739337_A01 号 验资 报告 予华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
13
以验证 。经 向中 国证 监会 备案， 《华 夏新 锦祥 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 1
月 10 日正 式生 效， 基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 500,154,903.51 份 基金 份额， 其中 认购 资金 利
息折合 56.87 份基 金份 额 。本基 金的 基金 管理 人为 华夏基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为招 商银 行
股份有 限公 司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华夏 新锦祥灵活配置混合型证 券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金 的投资范围为具有良好流 动性的金融工具，包括国 内依法发行上市的股票
（包括 中小 板、 创业 板及 其他中 国证 监会 核准 上市 的股票 ） 、 债券 （包 括国 债 、 央行 票据 、 金 融债 券、
企业债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超 短期融资券、公开发行的 次级债券、政府支持机
构债券、政府支持债券、 地方政府债券、中小企业 私募债券、可转换债券及 其他经中国证监会允许
投资的债券） 、 衍生品（包 括权证、股指期货、国债 期货、股票期权等 ） 、货币 市场工具（含 同业存
单） 、 资产 支持 证券 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称 “ 中 国基 金业 协会 ”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状
况以及 2017 年 1 月 10 日( 基金合 同生 效日) 至 2017 年 6 月 30 日止 期间 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情
况等有 关信 息。
6.4.4 重要 会计 政策 和会 计 估计
6.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本会计 报表 的实 际编 制期 间为 2017 年 1 月
10 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2017 年 6 月 30 日。
6.4.4.2 记账 本位 币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金融 资产 和金 融负 债的分 类
1、金 融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
14
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金目 前暂 无金 融资产 分类 为可 供出 售金 融资产 及持 有至 到期 投资 。
本基金目前持有的股票投 资、债券投资、资产支持 证券投资和衍生工具分类 为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的 金融资产。除衍生工具所 产生的金融资产在资产负 债表中以衍生金融资产
列示外，以公允价值计量 且其公允价值变动计入损 益的金融资产在资产负债 表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和各类应收款
项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。
2、金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债包括交易性金融负 债及衍生金融负债等。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金融 资产 和金 融负 债的初 始确 认、 后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利、债券或资产支持证 券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独 确认为应收项目。应收款 项和其他金融负债的相关 交易费用计入初始确认
金额。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 及金融负债按照公允价值 进行后续计量，应
收款项 和其 他金 融负 债采 用 实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬
已转移 时， 终止 确认 该金 融资产 。终 止确 认的 金融 资产的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日结 转。
6.4.4.5 金融 资产 和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的股票投资、 债券投资、资产支持证券 投资和衍生工具按如下原 则确定公允价值并
进行估 值：
1、 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交 易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
2、 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无交 易且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 或证 券
发行机构发生了影响证券 价格的重大事件，参考类 似投资品种的现行市价及 重大变化等因素，调整华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
15
最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
3、 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场参 与者 普 遍认同 且被 以往 市场 实际 交易价 格验 证具 有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
6.4.4.6 金融 资产 和金 融负 债的抵 销
本基金持有的资产和承担 的负债基本为金融资产和 金融负债。当本基金依法 有权抵销债权债务
且交易 双方 准备 按净 额结 算时， 金融 资产 与金 融负 债按抵 销 后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
6.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。对于曾经
实施份额拆分或折算的基 金，由于基金份额拆分或 折算引起的实收基金份额 变动于基金份额拆分日
或基金份额折算日根据拆 分前或折算前的基金份额 数及确定的拆分或折算比 例计算认列。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 对于已开放转换业务的
基金，上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的 转入基金的实收基金增加 和转出基金的实收基金
减少。
6.4.4.8 损益 平准 金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率计算的利 息扣除在适用 情况下由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间 收到的款项，根据资产
支持证券的预计收益率区 分属于资产支持证券投资 本金部分和投资收益部分 ，将本金部分冲减资产
支持证 券投 资成 本， 并将 投资收 益部 分确 认为 利息 收入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；处置时其公允 价值与初始确认金额之间 的差额确认为投资收益， 其中包括从公允价值变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际 利率法与直线 法差异较小的按直华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
16
线法近 似计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
按直线 法近 似计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益 分配 政 策
同一类别内的每一基金份 额享有同等分配权。本基 金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金 红利按分红权益再投资日 的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。
期末可 供分 配利 润指 期末 资产负 债表 中 未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现收 益的孰 低数 。
由于本 基 金 A 类 基金份 额 不收取 销售 服务 费， 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务 费， 各 基金 份额 类
别对应 的可 分配 收益 有所 不同。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 其 他重 要的 会计 政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
1、 对于 特殊 事项 停牌 股票 ， 根据 中国 证监 会公 告[2008]38 号 《关 于进 一步规 范 证券投 资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ， 本基 金参考 《 中国 证券 业协 会基 金估值 工作 小组 关于 停牌 股票估 值的 参考 方法 》
对重大 影响 基金 资产 净值 的特殊 事项 停牌 股票 进行 估值。
2、 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。
3、 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
4 、对于 在证券交 易所上市或 挂牌转让 的固定收 益品种( 可 转换债 券、资产 支持证 券和私募 债券华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
17
除外)，于 2015 年 3 月 20 日起按 照中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基 金业协 会估 值核 算工 作
小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 税[2004]78 号 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税[2005]103 号《关 于股 权分 置
试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号《 关于实 施上市 公司 股息红 利差别 化个人 所得 税政策 有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101
号 《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机构 同 业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 及 其他 相关 财
税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 或增 值税 征收范 围， 不征 收营 业税 或增值 税。
2、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 或增 值税， 暂不 征收 企业 所得 税。
3、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。
4、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。
5、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
6、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入， 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴
20% 的 个人 所得 税 ， 暂不 征收企 业所 得税 。 基金 从 上市公 司分 配取 得的 股息 红利所 得 ， 持 股期 限 在 1
个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，全额 计入 应纳 税所 得额 ，持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额，持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得 税。
7、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
8、 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
18
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 6,930,797.99
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 6,930,797.99
6.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 125,267,998.24 132,728,477.08 7,460,478.84
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 4,171,560.00 4,181,950.60 10,390.60
银行间 市场 292,259,637.69 292,875,400.00 615,762.31
合计 296,431,197.69 297,057,350.60 626,152.91
资产支 持证 券 69,934,021.92 69,934,021.92 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 491,633,217.85 499,719,849.60 8,086,631.75
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 买入 返售 金融
资产
5,000,000.00 -
合计 5,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券
无。
6.4.7.5 应收 利息 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
19
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,474.20
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 419.10
应收债 券利 息 1,984,988.37
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 719,304.42
合计 2,706,186.09
6.4.7.6 其他 资产
无。
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 41,475.40
银行间 市场 应付 交易 费用 2,010.00
合计 43,485.40
6.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 0.02
预提费 用 76,337.04
合计 76,337.06
6.4.7.9 实收 基金
华夏新 锦祥 混 合 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 500,154,903.51 500,154,903.51
本期申 购 139,723.12 139,723.12 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
20
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -17,597.12 -17,597.12
本期末 500,277,029.51 500,277,029.51
华夏新 锦祥 混 合 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） - -
本期末 - -
注：本 基金 自 2016 年 12 月 22 日至 2017 年 1 月 5 日期间 公开 发售 ，共 募集 有效净 认购 资金
500,154,846.64 元。 根 据 《 华夏新 锦祥 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 的 规定 ， 本基 金 的
认购资 金在 募集 期间 产生 的利 息 56.87 元 在本 基金 合同生 效后 ， 折算 为 56.87 份基金 份额 ， 计入 基 金
份额持 有者 账户 。
6.4.7.10 未 分配 利润
华夏新 锦祥 混 合 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 6,747,180.89 8,086,631.75 14,833,812.64
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
775.46 -201.94 573.52
其中： 基金 申购 款 896.71 -182.98 713.73
基金赎 回款 -121.25 -18.96 -140.21
本期已 分配 利润 - - -
本期末 6,747,956.35 8,086,429.81 14,834,386.16
华夏新 锦祥 混 合 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 - - -
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 - - - 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
21
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 10 日 （ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年 6 月 30
日
活期存 款利 息收 入 230,859.42
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 35,454.26
其他 215.58
合计 266,529.26
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 10 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年 6 月 30
日
卖出股 票成 交总 额 32,385,927.46
减：卖 出股 票成 本总 额 31,564,374.19
买卖股 票差 价收 入 821,553.27
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
卖 出 债 券（ 债 转股 及 债券到 期 兑 付） 成
交总额
266,639,129.56
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
264,565,424.30
减：应 收利 息总 额 2,083,599.56
买卖债 券差 价收 入 -9,894.30
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额 26,477,798.04
减：卖 出资 产支 持证 券成 本总额 26,086,028.31
减：应 收利 息总 额 369,973.04
资产支 持证 券投 资收 益 21,796.69
6.4.7.15 贵 金属 投资 收益 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
22
6.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成
无。
6.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益 —— 买 卖贵 金属 差价 收入
无。
6.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益 —— 赎 回差 价收 入
无。
6.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益 —— 申 购差 价收 入
无。
6.4.7.16 衍 生工 具收 益
6.4.7.16.1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价 收入
无。
6.4.7.16.2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
无。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 989,893.33
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 989,893.33
6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 8,086,631.75
—— 股 票投 资 7,460,478.84
—— 债 券投 资 626,152.91
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 8,086,631.75 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
23
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 44.39
其他 481.25
合计 525.64
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 223,973.01
银行间 市场 交易 费用 2,985.00
合计 226,958.01
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
审计费 用 38,651.84
信息披 露费 37,685.20
银行费 用 9,502.42
银行间 账户 维护 费 3,000.00
其他 500.00
合计 89,339.46
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
招商银 行股 份有 限公 司 (“ 招商银 行 ” ） 基金托 管人 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
24
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
中信证 券 187,578,687.31 100.00%
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例
中信证 券 35,878,654.30 100.00%
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
中信证 券 5,038,200,000.00 100.00%
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 174,697.96 100.00% 41,475.40 100.00%
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、经 手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
25
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,414,327.43
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 424,111.15
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.6% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.6%/ 当年 天数 。
③ 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售
活动中 产生 的相 关费 用， 该费用 按照 代销 机构 所代 销基金 的份 额保 有量 作为 基数进 行计 算， 从基 金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 235,721.21
注： ①支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.1%/ 当年 天数。
6.4.10.2.3 销售 服务 费
无。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
26
2017 年1 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行活 期存 款 6,930,797.99 230,859.42
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 招商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末 （2017 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002879
长缆
科技
2017-06-05 2017-07-07
新发
流通
受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017-06-15 2017-07-17
新发
流通
受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017-06-28 2017-07-06
新发
流通
受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017-06-30 2017-07-10
新发
流通
受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017-06-26 2017-07-03
新发
流通
受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017-06-30 2017-07-12
新发
流通
受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017-06-27 2017-07-05
新发
流通
受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017-06-27 2017-07-05
新发
流通
受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617 君禾 2017-06-23 2017-07-03 新发 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
27
股份 流通
受限
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
601989
中国
重工
2017-05-31
重大事
项
6.21 - - 106,200 778,154.32 659,502.00 -
600050
中国
联通
2017-04-05
重大事
项
6.85
2017-08-21
8.22 75,100 520,033.12 514,435.00 -
300104
乐视
网
2017-04-17
重大事
项
28.64 - - 17,200 608,648.53 492,608.00 -
601088
中国
神华
2017-06-05
重大事
项
22.29 - - 19,500 338,818.33 434,655.00 -
600795
国电
电力
2017-06-05
重大事
项
3.60 - - 104,600 347,647.71 376,560.00 -
002252
上海
莱士
2017-04-21
重大事
项
20.24 - - 18,600 388,588.97 376,464.00 -
000100
TCL
集团
2017-04-21
重大事
项
3.43 2017-07-26 3.72 96,400 351,098.85 330,652.00 -
000503
海虹
控股
2017-05-11
重大事
项
24.93 - - 12,100 517,771.67 301,653.00 -
601919
中远
海控
2017-05-17
重大事
项
5.35 2017-07-26 5.89 43,400 262,458.66 232,190.00 -
600100
同方
股份
2017-04-21
重大事
项
14.12 - - 15,800 217,354.16 223,096.00 -
600666
奥瑞
德
2017-04-27
重大事
项
17.40 - - 10,880 192,861.00 189,312.00 -
601727
上海
电气
2017-06-22
重大事
项
7.57 2017-07-03 7.54 24,500 166,526.00 185,465.00 -
601872
招商
轮船
2017-05-02
重大事
项
5.16 - - 18,800 99,759.15 97,008.00 -
600289
亿阳
信通
2017-05-10
重大事
项
10.94
2017-08-18
12.03 3,600 40,364.00 39,384.00 -
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
28
无。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风险
管理目 标。
本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性；从定量分析 的角度出发， 根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发行人信用评
级降低 导致 债券 价格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库，对发行 人及债券投资进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金管理人通过限制投 资集中度来管理投资品种 变现的流动性风险。本基 金所投资的证券在
证券交 易所 或银 行间 市场 交易 ， 除 在 “6.4 .12 期末 本 基金持 有的 流通 受限 证券 ” 中列示 的部 分基 金资 产
流通暂 时受 限制 的情 况外 ，其余 均能 及时 变现 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性，本基金管理 人通过监测组合敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动，从 而影响基金投资收
益的风 险。 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
29
本基金管理人定期对组合 中债券投资部分面临的利 率风险进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率 风险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 6,930,797.99 - - 6,930,797.99
结算备 付金 931,343.18 - - 931,343.18
结算保 证金 40,765.71 - - 40,765.71
债券投 资 295,657,070.60 1,400,280.00 - 297,057,350.60
资产支 持证 券 43,549,021.92 26,385,000.00 - 69,934,021.92
买入返 售金 融资 产 5,000,000.00 - - 5,000,000.00
应收直 销申 购款 - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - -
注：本 表所 示为 本基 金生 息资产 及负 债的 公允 价值 ，并按 照合 约规 定的 利率 重新定 价日 或到 期
日孰早 者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感性分 析
假设
1、该 利率 敏感 性分 析数 据 结果为 基于 本基 金报 表日 组合持 有固 定收 益类 资产 的利率 风险
状况测 算的 理论 变动 值对 基金资 产净 值的 影响 金额 。
2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
利率下 降 25 个 基点 498,969.73
利率上 升 25 个 基点 -497,228.35
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其他 价格 风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金的其 他价 格风 险主 要为 市场价 格变 化或 波动 所引 起的股 票资 产损 失的 可能 性。
本基金通过投资组合的分 散化降低市场价格风险。 此外，本基金管理人对本 基金所持有的股票
价格实 施监 控， 定期 运用 多种定 量方 法进 行风 险度 量和分 析， 以对 风险 进行 跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
30
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 132,728,477.08 25.77
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
合计 132,728,477.08 25.77
6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏感 性分 析
假设
1、估 测组 合市 场价 格风 险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时， 股票 资产 相应 的理 论变动 值
对基金 资产 净值 的影 响金 额。
2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
+5% 6,498,386.24
-5% -6,498,386.24
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的 金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值
截至 2017 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
201,740,096.60 元， 第二 层次的 余额 为 297,979,753.00 元 ，第 三层 次的 余额 为 0 元。
6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
对于特殊事项 停牌的 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
31
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。
6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
6.4.14.5 增 值税
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值 税
政策有 关问 题的 补充 通知 》及 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税有 关
问题的通知》的规定，资 管产品管理人运营资管产 品过程中发生的增值税应 税行为，暂适用简易计
税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管 产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策对本基金截 至本财务报表批准报出日 止的财务状况和经营成
果无影 响。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 132,728,477.08 25.75
其中： 股票 132,728,477.08 25.75
2 固定收 益投 资 366,991,372.52 71.19
其中： 债券 297,057,350.60 57.62
资产支 持证 券 69,934,021.92 13.57
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 5,000,000.00 0.97
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 - - 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
32
资产
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,862,141.17 1.53
7 其他各 项资 产 2,942,206.91 0.57
8 合计 515,524,197.68 100.00
7.2 报 告期 末 按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 276,545.00 0.05
B 采矿业 3,718,041.00 0.72
C 制造业 49,257,995.07 9.56
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 3,510,647.00 0.68
E 建筑业 6,203,270.18 1.20
F 批发和 零售 业 3,100,374.70 0.60
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,722,314.60 0.72
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 5,778,399.93 1.12
J 金融业 44,752,749.00 8.69
K 房地产 业 7,101,112.60 1.38
L 租赁和 商务 服务 业 1,284,481.00 0.25
M 科学研 究和 技术 服务 业 7,560.00 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,153,454.00 0.22
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 480,990.00 0.09
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,761,155.00 0.34
S 综合 619,388.00 0.12
合计 132,728,477.08 25.77
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 601318 中国平 安 139,600 6,925,556.00 1.34
2 000001 平安银 行 626,900 5,886,591.00 1.14
3 000002 万科 A 106,600 2,661,802.00 0.52
4 002142 宁波银 行 136,000 2,624,800.00 0.51
5 000651 格力电 器 63,300 2,606,061.00 0.51
6 000333 美的集 团 57,800 2,487,712.00 0.48
7 002415 海康威 视 65,100 2,102,730.00 0.41
8 000858 五粮液 36,100 2,009,326.00 0.39 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
33
9 600519 贵州茅 台 4,200 1,981,770.00 0.38
10 600016 民生银 行 236,100 1,940,742.00 0.38
11 601166 兴业银 行 108,100 1,822,566.00 0.35
12 601288 农业银 行 457,400 1,610,048.00 0.31
13 601328 交通银 行 238,300 1,467,928.00 0.28
14 600000 浦发银 行 113,740 1,438,811.00 0.28
15 000776 广发证 券 82,200 1,417,950.00 0.28
16 601668 中国建 筑 138,100 1,336,808.00 0.26
17 600900 长江电 力 84,400 1,298,072.00 0.25
18 601398 工商银 行 247,200 1,297,800.00 0.25
19 600837 海通证 券 85,100 1,263,735.00 0.25
20 601601 中国太 保 37,300 1,263,351.00 0.25
21 000725 京东 方 A 297,300 1,236,768.00 0.24
22 600887 伊利股 份 55,400 1,196,086.00 0.23
23 002310 东方园 林 65,300 1,091,816.00 0.21
24 002081 金螳螂 94,100 1,033,218.00 0.20
25 002304 洋河股 份 11,900 1,033,039.00 0.20
26 002450 康得新 45,600 1,026,912.00 0.20
27 002024 苏宁云 商 89,200 1,003,500.00 0.19
28 600104 上汽集 团 31,900 990,495.00 0.19
29 600015 华夏银 行 107,040 986,908.80 0.19
30 601169 北京银 行 105,500 967,435.00 0.19
31 000063 中兴通 讯 40,300 956,722.00 0.19
32 601766 中国中 车 89,200 902,704.00 0.18
33 000166 申万宏 源 151,600 848,960.00 0.16
34 002736 国信证 券 62,000 821,500.00 0.16
35 601211 国泰君 安 38,900 797,839.00 0.15
36 000783 长江证 券 83,400 789,798.00 0.15
37 000538 云南白 药 8,400 788,340.00 0.15
38 000983 西山煤 电 88,900 779,653.00 0.15
39 601818 光大银 行 187,500 759,375.00 0.15
40 601688 华泰证 券 41,400 741,060.00 0.14
41 001979 招商蛇 口 34,600 739,056.00 0.14
42 600048 保利地 产 74,000 737,780.00 0.14
43 002456 欧菲光 38,750 704,087.50 0.14
44 000625 长安汽 车 48,600 700,812.00 0.14
45 000768 中航飞 机 38,000 700,720.00 0.14
46 000338 潍柴动 力 52,900 698,280.00 0.14
47 601988 中国银 行 182,800 676,360.00 0.13
48 601006 大秦铁 路 80,400 674,556.00 0.13
49 600276 恒瑞医 药 13,200 667,788.00 0.13
50 601989 中国重 工 106,200 659,502.00 0.13
51 002466 天齐锂 业 12,100 657,635.00 0.13 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
34
52 000750 国海证 券 119,500 657,250.00 0.13
53 601628 中国人 寿 24,000 647,520.00 0.13
54 600028 中国石 化 107,500 637,475.00 0.12
55 601390 中国中 铁 73,300 635,511.00 0.12
56 002673 西部证 券 44,000 625,680.00 0.12
57 000568 泸州老 窖 12,300 622,134.00 0.12
58 300072 三聚环 保 16,600 615,030.00 0.12
59 600019 宝钢股 份 91,600 614,636.00 0.12
60 000423 东阿阿 胶 8,400 603,876.00 0.12
61 600518 康美药 业 26,700 580,458.00 0.11
62 600585 海螺水 泥 24,900 565,977.00 0.11
63 601186 中国铁 建 46,600 560,598.00 0.11
64 002594 比亚迪 11,100 554,445.00 0.11
65 600309 万华化 学 19,280 552,179.20 0.11
66 000728 国元证 券 44,500 543,790.00 0.11
67 002241 歌尔股 份 27,600 532,128.00 0.10
68 600050 中国联 通 75,100 514,435.00 0.10
69 000009 中国宝 安 63,000 509,670.00 0.10
70 601336 新华保 险 9,900 508,860.00 0.10
71 002202 金风科 技 32,400 501,228.00 0.10
72 600690 青岛海 尔 33,200 499,660.00 0.10
73 002230 科大讯 飞 12,500 498,750.00 0.10
74 300104 乐视网 17,200 492,608.00 0.10
75 600009 上海机 场 13,000 485,030.00 0.09
76 000686 东北证 券 47,900 481,395.00 0.09
77 000069 华侨 城 A 47,800 480,868.00 0.09
78 600703 三安光 电 24,000 472,800.00 0.09
79 002500 山西证 券 48,100 460,798.00 0.09
80 000895 双汇发 展 19,300 458,375.00 0.09
81 300070 碧水源 24,200 451,330.00 0.09
82 000060 中金岭 南 39,400 441,280.00 0.09
83 601088 中国神 华 19,500 434,655.00 0.08
84 300124 汇川技 术 16,900 431,626.00 0.08
85 002236 大华股 份 18,600 424,266.00 0.08
86 601985 中国核 电 53,600 418,616.00 0.08
87 600029 南方航 空 47,300 411,510.00 0.08
88 300059 东方财 富 34,200 411,084.00 0.08
89 300024 机器人 20,900 407,550.00 0.08
90 601607 上海医 药 13,900 401,432.00 0.08
91 000709 河钢股 份 95,700 400,983.00 0.08
92 600637 东方明 珠 18,300 396,561.00 0.08
93 000157 中联重 科 88,200 396,018.00 0.08
94 000963 华东医 药 7,800 387,660.00 0.08 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
35
95 600023 浙能电 力 69,600 380,016.00 0.07
96 000630 铜陵有 色 133,800 379,992.00 0.07
97 600795 国电电 力 104,600 376,560.00 0.07
98 002252 上海莱 士 18,600 376,464.00 0.07
99 600958 东方证 券 26,800 372,788.00 0.07
100 600741 华域汽 车 15,300 370,872.00 0.07
101 300017 网宿科 技 30,693 370,464.51 0.07
102 600886 国投电 力 46,700 368,930.00 0.07
103 002008 大族激 光 10,600 367,184.00 0.07
104 601939 建设银 行 58,200 357,930.00 0.07
105 601857 中国石 油 46,400 356,816.00 0.07
106 601009 南京银 行 31,500 353,115.00 0.07
107 601899 紫金矿 业 102,900 352,947.00 0.07
108 601901 方正证 券 35,500 352,515.00 0.07
109 600606 绿地控 股 45,000 351,900.00 0.07
110 000559 万向钱 潮 32,840 348,760.80 0.07
111 000623 吉林敖 东 14,950 342,205.50 0.07
112 600999 招商证 券 19,700 339,234.00 0.07
113 000425 徐工机 械 89,200 334,500.00 0.06
114 000100 TCL 集团 96,400 330,652.00 0.06
115 002044 美年健 康 19,400 329,800.00 0.06
116 000413 东旭光 电 29,200 327,624.00 0.06
117 002027 分众传 媒 23,700 326,112.00 0.06
118 002007 华兰生 物 8,900 324,850.00 0.06
119 600522 中天科 技 26,900 324,145.00 0.06
120 002739 万达电 影 6,300 321,111.00 0.06
121 601555 东吴证 券 28,500 320,055.00 0.06
122 600018 上港集 团 50,300 318,902.00 0.06
123 000415 渤海金 控 46,600 313,618.00 0.06
124 002465 海格通 信 29,100 312,534.00 0.06
125 600271 航天信 息 14,900 307,536.00 0.06
126 002475 立讯精 密 10,500 307,020.00 0.06
127 600340 华夏幸 福 9,100 305,578.00 0.06
128 600109 国金证 券 25,900 303,548.00 0.06
129 600089 特变电 工 29,385 303,547.05 0.06
130 600031 三一重 工 37,300 303,249.00 0.06
131 000503 海虹控 股 12,100 301,653.00 0.06
132 601377 兴业证 券 40,500 300,915.00 0.06
133 002065 东华软 件 13,800 300,702.00 0.06
134 300144 宋城演 艺 14,400 300,528.00 0.06
135 601669 中国电 建 36,200 286,704.00 0.06
136 600660 福耀玻 璃 11,000 286,440.00 0.06
137 000540 中天金 融 41,100 285,645.00 0.06 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
36
138 600383 金地集 团 24,500 281,015.00 0.05
139 002074 国轩高 科 8,900 280,795.00 0.05
140 600674 川投能 源 28,400 278,888.00 0.05
141 600177 雅戈尔 26,880 272,025.60 0.05
142 000793 华闻传 媒 26,800 271,216.00 0.05
143 002508 老板电 器 6,200 269,576.00 0.05
144 600705 中航资 本 47,700 269,505.00 0.05
145 000792 盐湖股 份 25,650 268,042.50 0.05
146 601888 中国国 旅 8,800 265,232.00 0.05
147 601111 中国国 航 26,900 262,275.00 0.05
148 000876 新希望 31,500 258,930.00 0.05
149 601018 宁波港 45,400 256,510.00 0.05
150 000738 航发控 制 13,100 256,367.00 0.05
151 600221 海航控 股 78,000 251,160.00 0.05
152 601788 光大证 券 16,800 250,824.00 0.05
153 002146 荣盛发 展 25,400 250,698.00 0.05
154 000008 神州高 铁 34,200 248,976.00 0.05
155 000959 首钢股 份 35,500 248,145.00 0.05
156 601992 金隅股 份 38,200 247,154.00 0.05
157 600068 葛洲坝 21,800 245,032.00 0.05
158 600196 复星医 药 7,900 244,821.00 0.05
159 600115 东方航 空 35,600 242,080.00 0.05
160 600893 航发动 力 8,800 240,240.00 0.05
161 601099 太平洋 58,700 235,974.00 0.05
162 600010 包钢股 份 107,080 234,505.20 0.05
163 601800 中国交 建 14,700 233,583.00 0.05
164 601600 中国铝 业 51,400 232,328.00 0.05
165 601919 中远海 控 43,400 232,190.00 0.05
166 600816 安信信 托 17,080 232,117.20 0.05
167 600066 宇通客 车 10,400 228,488.00 0.04
168 002602 世纪华 通 6,300 228,438.00 0.04
169 601225 陕西煤 业 31,900 225,533.00 0.04
170 600100 同方股 份 15,800 223,096.00 0.04
171 000826 启迪桑 德 6,300 221,256.00 0.04
172 002470 金正大 28,900 217,617.00 0.04
173 002411 必康股 份 7,400 214,008.00 0.04
174 600535 天士力 5,100 211,854.00 0.04
175 601933 永辉超 市 29,900 211,692.00 0.04
176 601618 中国中 冶 42,200 211,422.00 0.04
177 600739 辽宁成 大 11,700 210,951.00 0.04
178 600352 浙江龙 盛 21,700 206,801.00 0.04
179 002195 二三四 五 28,830 206,134.50 0.04
180 000402 金融街 17,400 203,928.00 0.04 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
37
181 600406 国电南 瑞 11,400 201,210.00 0.04
182 600373 中文传 媒 8,500 199,835.00 0.04
183 002385 大北农 31,000 194,990.00 0.04
184 002183 怡亚通 22,500 194,175.00 0.04
185 600111 北方稀 土 17,000 192,610.00 0.04
186 600666 奥瑞德 10,880 189,312.00 0.04
187 600547 山东黄 金 6,500 188,045.00 0.04
188 601727 上海电 气 24,500 185,465.00 0.04
189 600415 小商品 城 25,600 185,344.00 0.04
190 600061 国投安 信 11,800 183,490.00 0.04
191 600008 首创股 份 27,700 182,266.00 0.04
192 600570 恒生电 子 3,900 182,052.00 0.04
193 600170 上海建 工 47,299 180,682.18 0.04
194 300027 华谊兄 弟 22,300 180,407.00 0.04
195 601333 广深铁 路 38,800 175,376.00 0.03
196 300033 同花顺 2,800 174,188.00 0.03
197 000917 电广传 媒 15,100 170,630.00 0.03
198 002152 广电运 通 20,250 168,277.50 0.03
199 601155 新城控 股 8,900 165,006.00 0.03
200 601198 东兴证 券 9,500 163,780.00 0.03
201 600804 鹏博士 9,100 161,525.00 0.03
202 600153 建发股 份 12,300 159,039.00 0.03
203 603993 洛阳钼 业 30,400 153,824.00 0.03
204 600208 新湖中 宝 33,600 151,200.00 0.03
205 300015 爱尔眼 科 6,500 151,190.00 0.03
206 600820 隧道股 份 14,900 150,490.00 0.03
207 600085 同仁堂 4,300 150,328.00 0.03
208 002558 巨人网 络 3,240 149,752.80 0.03
209 300168 万达信 息 10,200 148,410.00 0.03
210 002174 游族网 络 4,600 146,096.00 0.03
211 601229 上海银 行 5,700 145,578.00 0.03
212 000718 苏宁环 球 24,600 144,156.00 0.03
213 600118 中国卫 星 5,100 141,984.00 0.03
214 600489 中金黄 金 14,100 141,423.00 0.03
215 600436 片仔癀 2,306 140,758.24 0.03
216 002555 三七互 娱 5,500 140,635.00 0.03
217 601216 君正集 团 28,600 139,854.00 0.03
218 600157 永泰能 源 38,800 138,516.00 0.03
219 601866 中远海 发 38,300 137,880.00 0.03
220 000671 阳光城 23,600 137,352.00 0.03
221 600369 西南证 券 24,400 136,884.00 0.03
222 600362 江西铜 业 8,100 136,566.00 0.03
223 600663 陆家嘴 5,700 134,748.00 0.03 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
38
224 000977 浪潮信 息 7,700 133,364.00 0.03
225 601718 际华集 团 15,100 132,729.00 0.03
226 600688 上海石 化 19,800 130,878.00 0.03
227 300251 光线传 媒 15,900 130,221.00 0.03
228 002424 贵州百 灵 6,800 128,248.00 0.02
229 600332 白云山 4,400 127,776.00 0.02
230 600297 广汇汽 车 16,940 127,558.20 0.02
231 601633 长城汽 车 9,500 126,255.00 0.02
232 002589 瑞康医 药 8,160 125,664.00 0.02
233 600682 南京新 百 3,400 125,460.00 0.02
234 600150 中国船 舶 5,400 123,498.00 0.02
235 002714 牧原股 份 4,500 122,490.00 0.02
236 600498 烽火通 信 4,800 121,680.00 0.02
237 600021 上海电 力 9,800 118,482.00 0.02
238 002292 奥飞娱 乐 6,900 116,610.00 0.02
239 000938 紫光股 份 1,900 116,128.00 0.02
240 000156 华数传 媒 7,700 114,807.00 0.02
241 002131 利欧股 份 33,850 111,366.50 0.02
242 601021 春秋航 空 3,300 110,979.00 0.02
243 601117 中国化 学 15,600 109,044.00 0.02
244 600583 海油工 程 17,300 107,952.00 0.02
245 600060 海信电 器 7,100 107,707.00 0.02
246 000961 中南建 设 16,300 106,276.00 0.02
247 600718 东软集 团 6,800 105,740.00 0.02
248 300133 华策影 视 9,300 104,160.00 0.02
249 600649 城投控 股 9,900 104,049.00 0.02
250 600895 张江高 科 6,100 102,968.00 0.02
251 600827 百联股 份 6,300 102,375.00 0.02
252 600704 物产中 大 13,550 98,779.50 0.02
253 600588 用友网 络 5,700 97,584.00 0.02
254 600074 保千里 7,600 97,356.00 0.02
255 601872 招商轮 船 18,800 97,008.00 0.02
256 601997 贵阳银 行 6,000 94,860.00 0.02
257 600737 中粮糖 业 9,900 93,456.00 0.02
258 002153 石基信 息 4,100 93,193.00 0.02
259 600376 首开股 份 8,100 92,664.00 0.02
260 601877 正泰电 器 4,400 88,396.00 0.02
261 002299 圣农发 展 5,700 84,759.00 0.02
262 600977 中国电 影 4,500 84,240.00 0.02
263 600038 中直股 份 1,800 82,386.00 0.02
264 600037 歌华有 线 5,600 81,536.00 0.02
265 600161 天坛生 物 2,080 80,724.80 0.02
266 002092 中泰化 学 6,100 77,470.00 0.02 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
39
267 600549 厦门钨 业 3,400 73,066.00 0.01
268 600372 中航电 子 4,100 71,217.00 0.01
269 600685 中船防 务 2,600 71,188.00 0.01
270 600482 中国动 力 2,800 70,812.00 0.01
271 601118 海南橡 胶 12,200 69,296.00 0.01
272 600446 金证股 份 3,900 68,562.00 0.01
273 601881 中国银 河 5,500 65,230.00 0.01
274 600648 外高桥 3,400 62,968.00 0.01
275 000960 锡业股 份 4,600 62,606.00 0.01
276 000555 神州信 息 3,700 61,790.00 0.01
277 300182 捷成股 份 6,300 60,228.00 0.01
278 601958 金钼股 份 7,600 54,492.00 0.01
279 600233 圆通速 递 2,700 52,893.00 0.01
280 000860 顺鑫农 业 2,500 50,025.00 0.01
281 600811 东方集 团 7,300 47,596.00 0.01
282 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
283 600871 石化油 服 14,200 47,428.00 0.01
284 600850 华东电 脑 2,200 47,014.00 0.01
285 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
286 002179 中航光 电 1,410 43,977.90 0.01
287 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
288 000581 威孚高 科 1,600 41,440.00 0.01
289 000596 古井贡 酒 800 40,760.00 0.01
290 603160 汇顶科 技 400 40,120.00 0.01
291 300136 信维通 信 1,000 40,020.00 0.01
292 600289 亿阳信 通 3,600 39,384.00 0.01
293 600418 江淮汽 车 3,700 39,035.00 0.01
294 000426 兴业矿 业 4,300 38,786.00 0.01
295 002831 裕同科 技 500 37,500.00 0.01
296 002261 拓维信 息 3,200 37,472.00 0.01
297 600188 兖州煤 业 3,000 36,720.00 0.01
298 000039 中集集 团 2,000 36,060.00 0.01
299 600748 上实发 展 5,000 36,000.00 0.01
300 600312 平高电 气 2,600 35,724.00 0.01
301 603369 今世缘 2,700 35,640.00 0.01
302 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
303 001696 宗申动 力 4,500 34,065.00 0.01
304 000418 小天 鹅 A 700 32,753.00 0.01
305 603198 迎驾贡 酒 1,700 32,351.00 0.01
306 000681 视觉中 国 1,900 29,754.00 0.01
307 600183 生益科 技 2,400 29,616.00 0.01
308 002249 大洋电 机 4,500 29,610.00 0.01
309 600823 世茂股 份 5,820 28,518.00 0.01 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
40
310 000878 云南铜 业 2,100 27,699.00 0.01
311 002444 巨星科 技 1,600 24,928.00 0.00
312 600483 福能股 份 2,400 24,888.00 0.00
313 601801 皖新传 媒 1,800 24,876.00 0.00
314 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
315 000685 中山公 用 2,200 24,090.00 0.00
316 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
317 600252 中恒集 团 5,800 23,432.00 0.00
318 002001 新和成 1,200 23,292.00 0.00
319 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
320 002106 莱宝高 科 2,200 22,286.00 0.00
321 600525 长园集 团 1,600 21,744.00 0.00
322 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
323 000078 海王生 物 3,500 21,105.00 0.00
324 000541 佛山照 明 2,300 20,953.00 0.00
325 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
326 002019 亿帆医 药 1,200 20,016.00 0.00
327 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
328 000027 深圳能 源 2,700 18,171.00 0.00
329 002244 滨江集 团 2,600 17,992.00 0.00
330 000400 许继电 气 1,000 17,960.00 0.00
331 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
332 600380 健康元 1,900 17,252.00 0.00
333 002308 威创股 份 1,300 16,965.00 0.00
334 300199 翰宇药 业 1,100 16,874.00 0.00
335 600839 四川长 虹 4,600 16,652.00 0.00
336 000690 宝新能 源 2,600 15,548.00 0.00
337 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
338 002317 众生药 业 1,200 14,904.00 0.00
339 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
340 002414 高德红 外 800 14,640.00 0.00
341 000547 航天发 展 1,400 14,630.00 0.00
342 603883 老百姓 300 14,595.00 0.00
343 603885 吉祥航 空 920 13,965.60 0.00
344 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
345 002051 中工国 际 600 12,438.00 0.00
346 600879 航天电 子 1,400 12,306.00 0.00
347 002281 光迅科 技 500 11,110.00 0.00
348 600409 三友化 工 1,100 11,077.00 0.00
349 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
350 000012 南玻 A 1,100 10,263.00 0.00
351 600284 浦东建 设 900 9,648.00 0.00
352 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
41
353 600808 马钢股 份 2,700 9,558.00 0.00
354 601699 潞安环 能 1,100 8,602.00 0.00
355 600348 阳泉煤 业 1,200 8,136.00 0.00
356 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
357 002440 闰土股 份 500 7,630.00 0.00
358 603698 航天工 程 300 7,560.00 0.00
359 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
360 000726 鲁泰 A 600 7,116.00 0.00
361 600256 广汇能 源 1,700 7,038.00 0.00
362 601678 滨化股 份 1,000 6,950.00 0.00
363 600770 综艺股 份 900 6,750.00 0.00
364 600801 华新水 泥 700 6,671.00 0.00
365 600022 山东钢 铁 3,000 6,180.00 0.00
366 000939 凯迪生 态 1,200 6,120.00 0.00
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期末 基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期末 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 000001 平安银 行 6,205,614.40 1.20
2 601318 中国平 安 5,310,274.08 1.03
3 002142 宁波银 行 2,741,203.60 0.53
4 601166 兴业银 行 2,715,975.00 0.53
5 600016 民生银 行 2,646,019.52 0.51
6 000002 万科 A 2,506,530.98 0.49
7 000333 美的集 团 2,206,151.00 0.43
8 000651 格力电 器 2,008,995.00 0.39
9 601328 交通银 行 1,915,395.00 0.37
10 600000 浦发银 行 1,913,613.12 0.37
11 000776 广发证 券 1,837,906.00 0.36
12 601288 农业银 行 1,816,845.00 0.35
13 600519 贵州茅 台 1,674,713.13 0.33
14 000858 五粮液 1,616,029.51 0.31
15 600837 海通证 券 1,593,809.00 0.31
16 002415 海康威 视 1,590,863.87 0.31
17 601398 工商银 行 1,421,260.00 0.28
18 601668 中国建 筑 1,366,426.00 0.27
19 601169 北京银 行 1,353,697.00 0.26
20 002183 怡亚通 1,347,753.85 0.26
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期末 基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
42
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期末 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 601166 兴业银 行 870,931.77 0.17
2 002183 怡亚通 867,407.29 0.17
3 300070 碧水源 665,560.92 0.13
4 600000 浦发银 行 472,338.00 0.09
5 600016 民生银 行 464,974.00 0.09
6 601328 交通银 行 408,444.00 0.08
7 000333 美的集 团 380,796.20 0.07
8 000776 广发证 券 370,607.07 0.07
9 002085 万丰奥 威 344,378.66 0.07
10 000778 新兴铸 管 329,559.60 0.06
11 000002 万科 A 328,938.80 0.06
12 000826 启迪桑 德 327,485.55 0.06
13 601288 农业银 行 314,597.00 0.06
14 000651 格力电 器 309,521.00 0.06
15 601688 华泰证 券 302,564.50 0.06
16 601169 北京银 行 271,589.00 0.05
17 000166 申万宏 源 262,019.00 0.05
18 600837 海通证 券 258,961.00 0.05
19 000039 中集集 团 257,540.35 0.05
20 000001 平安银 行 256,647.38 0.05
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 156,832,372.43
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 32,385,927.46
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 2,697,030.00 0.52
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,963,000.00 3.88
其中： 政策 性金 融债 19,963,000.00 3.88
4 企业债 券 1,400,280.00 0.27
5 企业短 期融 资券 154,244,400.00 29.94 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
43
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 84,640.60 0.02
8 同业存 单 118,668,000.00 23.04
9 其他 - -
10 合计 297,057,350.60 57.67
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 111709245
17 浦 发银
行 CD245
500,000 49,450,000.00 9.60
2 111717122
17 光 大银
行 CD122
500,000 49,440,000.00 9.60
3 011760026
17 中 化工
SCP002
300,000 30,021,000.00 5.83
4 011760064
17 蒙 高路
SCP002
200,000 20,056,000.00 3.89
5 011759008
17 晋能
SCP001
200,000 20,032,000.00 3.89
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 116511 徐工 2A3 200,000.00 20,000,000.00 3.88
2 119238 南方 A2 100,000.00 10,019,021.92 1.95
3 142914 花呗 21A1 100,000.00 10,000,000.00 1.94
4 116539 京东 7 优 A 100,000.00 10,000,000.00 1.94
5 116516 徐工 2A8 100,000.00 10,000,000.00 1.94
6 142793 弘信 优 02 100,000.00 5,385,000.00 1.05
7 142792 弘信 优 01 200,000.00 3,530,000.00 0.69
8 142761 17 聚 01A2 10,000.00 1,000,000.00 0.19
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
44
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 40,765.71
2 应收证 券清 算款 195,255.11
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,706,186.09
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,942,206.91
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
45
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华夏新锦祥混合
A
224 2,233,379.60 499,999,000.00 99.94% 278,029.51 0.06%
华夏新锦祥混合
C
- - - - - -
合计 224 2,233,379.60 499,999,000.00 99.94% 278,029.51 0.06%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人 所 有 从 业
人员持 有本 基金
华夏新 锦祥 混 合 A 16,416.93 0.00%
华夏新 锦祥 混 合 C - -
合计 16,416.93 0.00%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基
金 投 资 和 研 究 部 门 负 责
人持有 本开 放式 基金
华夏新 锦祥 混 合 A 0~10
华夏新 锦祥 混 合 C 0
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本
开放式 基金
华夏新 锦祥 混 合 A 0~10
华夏新 锦祥 混 合 C 0
合计 0~10
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
项目 华夏新 锦祥 混 合 A 华夏新 锦祥 混 合 C
基金合 同生 效日 （2017 年 1 月 10
日）基 金份 额总 额
500,154,903.51 -
基 金合 同生 效日起 至报 告期 期末
基金总 申购 份额
139,723.12 -
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期
期末 基 金总 赎回 份额
17,597.12 - 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
46
基 金合 同生 效日起 至报 告期 期末
基金拆 分变 动份 额
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 500,277,029.51 -
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处
分。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信证 券 2 187,578,687.31 100.00% 174,697.96 100.00% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
47
ⅳ 有较 强的 研究 能力 ，能 及时、 全面 、定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、公 司和证 券市 场研 究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和 研 究实 力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 本基 金合 同 于 2017 年 1 月 10 日生 效， 除本 表列 示 外，本 基金 还选 择了 光大 证券、 国泰 君安
证券、 申万 宏源 证券 、招 商证券 、中 金公 司、 中银 国际证 券、 中信 建投 证券 、华泰 证券 和中 信证 券
（山东 ）的 交易 单元 作为 本基金 交易 单元 ，本 报告 期无股 票交 易及 应付 佣金 。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
中信证 券 35,878,654.30 100.00% 5,038,200,000.00 100.00%
10.8 其 他重 大事 件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华夏新 锦祥 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基
金合同 生效 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-01-11
2
华夏新 锦祥 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 A
类基金 份额 开放 日常 申购 、赎回 业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-04-06
3
关于限 制华 夏新 锦祥 灵活 配置混 合型 证券 投
资基 金 A 类 基金 份额申 购 业务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-04-06
4
关于华 夏新 锦祥 灵活 配置 混合型 证券 投资 基
金 A 类 基金 份额 暂停申 购 业务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-05-04
5
华夏基 金管 理有 限公 司关 于青岛 分公 司营 业
场所变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-03
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
48
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过
20% 的 时间
区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017-01-10
至
2017-06-30
499,999,000.00 - - 499,999,000.00 99.94%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形， 在市 场
流动性 不足 的情 况下 ，如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回， 基金 管理 人可 能无 法以合 理的 价格 及时 变
现基金 资产 ，有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响， 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。
在特定 情况 下， 若持 有基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ，可 能导 致在其 赎回 后本 基金 资
产规模 持续 低于5000 万元 ，面临 转换 运作 方式 、与 其他基 金合 并或 者终 止基 金合同 等情 形。
§ 12 备查文件目录
12.1 备 查文 件目 录
12.1.1 中国 证监 会准 予基 金注册 的文 件；
12.1.2 《华 夏新 锦祥 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
12.1.3 《华 夏新 锦祥 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
12.1.4 法律 意见 书；
12.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
12.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 六日
