华夏鼎融债券型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 5
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 7
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 10
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 11
6.1 资 产负 债表 ....................................................................................................................................... 11
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ................................................................................................... 13
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 14
§ 7 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 33
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................... 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ....................................... 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................... 45
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................... 47
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................... 47
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ....................... 47
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....................... 48
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................... 48
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 48
7.11 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 48
7.12 投 资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 48
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 49
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................. 50
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 50
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 52
§ 12 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 52
华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏鼎 融债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 华夏鼎 融债 券
基金主 代码 003301
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 7 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 500,727,772.28 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏鼎 融债 券 A 华夏鼎 融债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003301 003302
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 500,607,751.64 份 120,020.64 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在有效 控制 风险 的前 提下 ，追求 持续 、稳 定的 收益 。
投资策 略
基金根 据宏 观经 济运 行状 况、 政策 形势、 利率 走势、 信用状 况等 的综 合判 断，
并结合 各大 类资 产的 估值 水平和 风险 收益 特征 ， 在 基 金合同 规定 的范 围内 决
定各类 资产 的配 置比 例 ， 并随着 各类 资产 风险 收益 特征的 相对 变化 ， 适时 进
行动态 调整 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金 、 混 合
型基金 ，高 于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院1 号
楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 杨明辉 王洪章 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2.4 信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通 泰大厦 B
座 8 层
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
华夏鼎 融债 券 A 华夏鼎 融债 券 C
本期已 实现 收益 3,855,244.34 1,138.83
本期利 润 3,248,675.98 -575.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0065 -0.0027
本期加 权平 均净 值利 润率 0.65% -0.27%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.65% 0.45%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
华夏鼎 融债 券 A 华夏鼎 融债 券 C
期末可 供分 配利 润 3,060,048.02 420.39
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0061 0.0035
期末基 金资 产净 值 503,667,799.66 120,441.03
期末基 金份 额净 值 1.0061 1.0035
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
华夏鼎 融债 券 A 华夏鼎 融债 券 C
基金份 额累 计净 值增 长率 0.61% 0.35%
注： ① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
华夏鼎 融债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 1.11% 0.06% 0.90% 0.06% 0.21% 0.00%
过去三 个月 0.49% 0.08% -0.88% 0.08% 1.37% 0.00%
过去六 个月 0.65% 0.07% -2.11% 0.08% 2.76% -0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
0.61% 0.07% -4.50% 0.11% 5.11% -0.04%
华夏鼎 融债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 1.08% 0.06% 0.90% 0.06% 0.18% 0.00%
过去三 个月 0.39% 0.08% -0.88% 0.08% 1.27% 0.00%
过去六 个月 0.45% 0.07% -2.11% 0.08% 2.56% -0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
0.35% 0.07% -4.50% 0.11% 4.85% -0.04%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏鼎 融债 券型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2016 年 11 月 7 日至 2017 年 6 月 30 日）
华夏鼎 融债 券 A 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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华夏鼎 融债 券 C
注： ① 本基 金合 同 于 2016 年 11 月 7 日生 效。
② 根据 华夏 鼎融 债券 型证 券投资 基金 的基 金合 同规 定，本 基金 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 内
使基金 的投 资组 合比 例符 合本基 金合 同第 十二 部分 “ 二、投 资范 围 ” 、“ 四 、投 资限制 ” 的 有关 约定 。
华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批
RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2017 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏大 盘
精选混 合 在 137 只普 通偏 股型基 金（A 类 ）中 排名 第 5 ；华 夏消 费升 级混 合 A 在 256 只灵 活配 置型
基金（ 股票 上下 限 0-95%+ 基准股 票比 例 30%-60%）（ A 类） 中排 名第 2 ；华 夏回报 混合 A 和华夏 回
报二号 混合 分别 在 172 只 绝对收 益目 标基 金（A 类 ）中排 名第 2 和第 3； 华 夏全球 股票(QDII) 在 56
只 QDII 股票型基金（A 类 ） 中排 名第 3 ； 华 夏安 康债 券 C 在 126 只 普通 债券 型 基金 （ 二级 非 A 类）
中排名 第 9 ；华 夏可 转债 增强债 券 A 在 17 只可 转 换债券 型基 金（A 类） 中 排名 第 3。
在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获得 “2 016 年度被 动
投资金 牛基 金公 司 ” 奖。
在客户 服务 方面 ，2017 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 下 调旗 下开放 式基 金在 直销 机构 及华夏 财富 的申 购、 赎回 等业务 最低 数量 限制 ，
更好地 满足 客户 理财 需求 ； （2） 新增 开通 华夏 财富 宝 货币、 华夏 薪金 宝货 币网 上交 易 快速 赎回 业务 ，
并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份， 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ； （3 ） 网上交 易
上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务， 并与 花旗 银行、 青岛 农商 银行、 国美 基金等 代销 机构 合作 ，
拓宽客 户交 易渠 道， 提高 客户交 易便 利性 ； （4 ） 开 展 “ 华 夏基 金 19 周年 司庆 ” 、 “4 月 万物 生长 ， 定 投
让理财 生花 ” 、 “ 知识 就是 红包 ” 等多 项客 户活 动， 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年
限
说明 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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任职日 期 离任日 期
韩会永
本基金 的基
金经理 、董
事总经 理
2016-11-07 - 17 年
经济学 硕士 。 曾 任职 于招
商银行 北京 分行 。 2000 年
5 月加 入华 夏基 金管 理有
限公司 ， 曾 任研 究发 展部
副总经 理、 基金 经理 助
理、 固 定收 益副 总监 、 固
定收益 部总 经理 、 华 夏现
金增利 证券 投资 基金 基
金经理 （2005 年 4 月 12
日至 2006 年 1 月 24 日期
间，2007 年 1 月 6 日至
2008 年 2 月 4 日期 间） ，
华夏债 券投 资基 金基 金
经理（2004 年 2 月 27 日
至 2012 年 4 月 5 日期 间） 、
华夏保 证金 理财 货币 市
场基金 基金 经理 （2013 年
2 月 4 日至 2015 年 4 月 2
日期间 ）等 。
张弘弢
本基金 的基
金经理 、董
事总经 理
2016-12-29 - 17 年
硕士。 2000 年 4 月加 入华
夏基金 管理 有限 公司 ， 曾
任研究 发展 部总 经理 、 数
量投资 部副 总经 理， 上证
能源交 易型 开放 式指 数
发起式 证券 投资 基金 基
金经理 （2013 年 3 月 28
日至 2016 年 3 月 28 日期
间）等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
本基金的投资目标为通过 风险均衡方 法进行资产配 置，积极管理，力求有效 控制风险，实现基
金资产长期持续增值。风 险均衡策略的本质为从风 险贡献的维度确定基金内 部的股票和债券的配置
比例，在不同经济周期和 不同市场环境中，捕获不 同资产风险溢价水平的策 略，以期获取长期绝对
收益。 当前 本基 金处 于建 仓期， 整体 操作 风格 目标 以稳健 为主 。
上半年，国际方面，美国 经济复苏，美联储两次加 息，并明确即将开启缩表 进程，特朗普交易
逆转，美元指数和美债收 益率回落；欧洲经济继续 复苏。国内方面，经济平 稳运行，消费与固定资
产投资平稳增长，由于外 围经济复苏势头良好，出 口明显回暖。通胀在食 品 价格走低影响下保持温
和，工业品价格高位回落 。在多部门配合下，金融 去杠杆初显成效。货币政 策方面，上半年央行维
持中性 货币 政策 ，人 民币 汇率稳 中有 升。
市场方面，在基本面平稳 、金融去杠杆的宏观背景 下，债券方面，上半年收 益率曲线平坦化上
行，中债总 财富指数 上半 年下跌 0.64% ，而 信用利 差处于历史 低位，信 用债 估值偏贵； 股票市场 ，
保持分 化走 势， 低估 值大 盘蓝筹 股票 走势 较强 ，创 业板等 中小 市值 股票 走势 偏弱。
报告期 内， 本基 金在 债券 端基于 基本 面和 政策 变化 ，1 季 度维 持了 较短 的久 期 ，2 季 度加 强了 中
段配置，适度拉长了久期 ；在股票端，我 们基于对 市场的理解和判断，主要 以多因子量化策略进行
投资管 理。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 华夏鼎 融债 券 A 基金份 额 净值 为 1.0061 元， 本报 告 期份额 净值 增长 率
为 0.65% ；华夏 鼎融 债券 C 基金 份额 净值为 1.0035 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为 0.45% ； 同期 业
绩比较 基准 增长 率为-2.11% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，国际方面， 预计美联储仍会加息，并 逐步推进缩表。国内方面 ，经济依旧会维持华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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平稳，不会出现明显下滑 ，通胀压力温和可控。虽 然加强金融 监管依然是大 势所趋，但经历了上半
年对资产价格的大幅冲击 ，监管已明显注意协调； 金融去杠杆带来的非信贷 融资大幅下降对经济的
负面影响可能逐渐显现。 总体来说下半年债市的基 本面较上半年更为有利； 股票市场方面，如果经
济能够 维持 稳定 或政 府出 台超预 期的 改革 或提 振市 场的政 策， 股票 市场 也会 有相对 较好 的表 现。
投资策略上，本基金将继 续沿用风险均衡投资策略 ，通过分散化配置资产与 稳健的投资理念，
以实现 基金 资产 长期 持续 增值。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人应严格按照新准则 、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规
要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25%
以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按
照商业合同约定提供定价 服务。其中，本基金管理 人为了确保估值工作的合 规开展，建立了负责估
值工作决策和执行的专门 机构，组成人员包括主管 基金运营的公司领导或其 授权人、督察长、投资
风控工作负责人、证券研 究工作负责人、合规负责 人及基金会计工作负责人 等，以上人员具有丰富
的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时，根据基金管理公司 制定的相关制度，估值
工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金 未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 鼎融 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 4,378,649.95 2,057,696.47
结算备 付金
306,651.52 13,586,363.64
存出保 证金
14,968.25 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 523,709,695.55 478,710,027.00
其中： 股票 投资
33,780,808.44 28,025,027.00
基金投 资
- -
债券投 资
401,024,715.11 354,989,000.00
资产支 持证 券投 资
88,904,172.00 95,696,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 10,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 5,926,754.44 5,876,366.12
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - - 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
12
资产总 计
534,336,719.71 510,230,453.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
30,000,000.00 8,150,000.00
应付证 券清 算款
- 51,257.62
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
246,757.09 254,582.15
应付托 管费
82,252.34 84,860.71
应付销 售服 务费
41.72 161.70
应付交 易费 用 6.4.7.7 129,352.49 27,069.68
应交税 费
- -
应付利 息
10,732.22 420.90
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 79,343.16 -
负债合 计
30,548,479.02 8,568,352.76
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 500,727,772.28 501,853,084.95
未分配 利润 6.4.7.10 3,060,468.41 -190,984.48
所有者 权益 合计
503,788,240.69 501,662,100.47
负债和 所有 者权 益总 计
534,336,719.71 510,230,453.23
注： 报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 华夏鼎 融债 券 A 基金份 额净 值 1.0061 元， 华夏鼎 融债 券 C
基金份 额净 值 1.0035 元 ； 华夏鼎 融债 券基 金份 额总 额 500,727,772.28 份 （ 其 中 A 类 500,607,751.64
份，C 类 120,020.64 份）。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 鼎融 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
一、收入
5,669,023.41
1.利息 收入
7,847,682.90
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 58,017.30
债券利 息收 入
5,913,386.21
资产支 持证 券利 息收 入
1,824,592.12
买入返 售金 融资 产收 入
51,687.27 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
13
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-1,570,382.05
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -525,672.37
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,330,319.45
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 6,882.87
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 -
股利收 益 6.4.7.17 278,726.90
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18 -608,282.46
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.19 5.02
减：二、费用
2,420,922.70
1.管理 人报 酬
1,489,120.88
2.托管 费
496,373.57
3.销售 服务 费
437.06
4.交易 费用 6.4.7.20 301,698.98
5.利息 支出
35,166.75
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
35,166.75
6.其他 费用 6.4.7.21 98,125.46
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
3,248,100.71
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
3,248,100.71
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 鼎融 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
501,853,084.95 -190,984.48 501,662,100.47
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 3,248,100.71 3,248,100.71
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-1,125,312.67 3,352.18 -1,121,960.49
其中：1.基 金申 购款 23,008.50 2.56 23,011.06 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
14
2.基金 赎回 款 -1,148,321.17 3,349.62 -1,144,971.55
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
500,727,772.28 3,060,468.41 503,788,240.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金 基本 情况
华夏鼎 融债 券型 证券 投资 基金 （以 下简 称 “ 本 基金 ” ） 已获中 国证 券监 督管 理委 员会 （以 下简 称 “ 中
国证监会 ” ）证监许 可[2016]1963 号 《关于 准予华 夏 鼎融债券 型证券投 资基金 注册的批 复》 ，由 华夏
基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《证券 投资基金 销售管理办法 》 、 《公开
募集证券投资基金运作管 理办法》 、 《华夏鼎 融债券 型证券投资基金基金合同 》及其他有关法律法规
负责公 开募 集。 本基 金为 契约型 开放 式， 存续 期限 为不定 期。 本基 金自 2016 年 10 月 28 日至 2016
年 11 月 2 日 共募 集 501,730,574.69 元（ 不含 认购 资 金利息 ） ， 业经 德勤 华永 会 计师事 务所 （特 殊普
通合伙 ）德 师报 （验 ）字 （16）第 1052 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 华夏 鼎融 债
券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2016 年 11 月 7 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为
501,853,084.95 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金利 息折 合 122,510.26 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为
华夏基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
根 据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华夏 鼎融债券型证券投资基金 基金合同》的有关
规定，本基金的投资范围 为具有良好流动性的金融 工具，包括国内依法发行 上市的股票、债券、货
币市场工具、国债期货以 及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证
监会相关规定） 。本基金主 要投资于固定收益类金融 工具，包括国债、央行票 据、金融债、次级债、
地方政 府债、 企业 债和 公 司债 （含 中小 企业 私募 债 券） 、 中 期票 据、 短 期融 资 券、 资产 支持 证券、 可
转换债 券 （含 可分 离交 易 可转债 ） 、 可 交换 债券 、 债 券回购 、 同业 存单 、 银行 存款以 及法 律法 规或监
管部门 允许 基金 投资 的其 他固定 收益 类金 融工 具。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称 “ 中 国基 金业 协会 ”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
15
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状
况以 及 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重要 会计 政策 和会 计 估计
6.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
6.4.4.2 记账 本位 币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金融 资产 和金 融负 债的分 类
1、金 融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金目 前暂 无金 融资产 分类 为可 供出 售金 融资产 及持 有至 到期 投资 。
本基金目前持有的股票投 资、债券投资、资产支持 证券投资和衍生工具分类 为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的 金融资产。除衍生工具所 产生的金融资产在资产负 债表中以衍生金融资产
列示外，以公允价值计量 且其公允价值变动计入损 益的金融资产在资产负债 表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有 的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和各类应收款
项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。
2、金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债包括交易性金融负 债及衍生金融负债等。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金融 资产 和金 融负 债的初 始确 认、 后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同 的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利、债券或资产支持证 券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独 确认为应收项目。应收款 项和其他金融负债的相关 交易费用计入初始确认华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
16
金额。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 及金融负债按照公允价值 进行后续计量，应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上 几乎 所有的风险和报酬
已转移 时， 终止 确认 该金 融资产 。终 止确 认的 金融 资产的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日结 转。
6.4.4.5 金融 资产 和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的股票投资、 债券投资、资产支持证券 投资和衍生工具按如下原 则确定公允价值并
进行估 值：
1、 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
2、 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无交 易且 最 近交易 日后 经济 环境 发 生 了重大 变化 或证 券
发行机构发生了影响证券 价格的重大事件，参考类 似投资品种的现行市价及 重大变化等因素，调整
最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
3、 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场参 与者 普 遍认同 且被 以往 市场 实际 交易价 格验 证具 有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
6.4.4.6 金融 资产 和金 融负 债的抵 销
本基金持有的资产和承担 的负债基本为金融资产和 金融负债。当本基金依法 有权抵销债权债务
且交易 双方 准备 按净 额结 算时， 金融 资产 与金 融负 债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
6.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。对于曾经
实施份额拆分或折算的基 金，由于基金份额拆分或 折算引起的实收基金份额 变动于基金份额拆分日
或基金份额折算日根据拆 分前或折算前的基金份额 数及确定的拆分或折算比 例计算认列。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 对 于已开放转换业务的
基金，上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的 转入基金的实收基金增加 和转出基金的实收基金
减少。
6.4.4.8 损益 平准 金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
17
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率计算的利息扣除在适用 情况下由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间 收到的款项，根据资产
支持证券的预计收益率区 分属于资产支持证券投资 本金部分和投资收益部分 ，将本金部分冲减资产
支持证 券投 资成 本， 并将 投资收 益部 分确 认为 利息 收入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；处置时其公允 价值与初始确认金 额之间 的差额确认为投资收益， 其中包括从公允价值变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的按直
线法近 似计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
按直线 法近 似计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益 分配 政 策
同一类别内的每一基金份 额享有同等分配权。本基 金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金 红利按分红权益再投资日 的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。
期末可 供分 配利 润指 期末 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现收 益的孰 低数 。
由于本 基 金 A 类 基金份 额 不收取 销售 服务 费， 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务 费， 各 基金 份额 类
别对应 的可 分配 收益 有所 不同。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 其 他重 要的 会计 政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
1、 对于 特殊 事项 停牌 股票 ， 根据 中国 证监 会公 告[2008]38 号 《关 于进 一步规 范 证券投 资基 金估华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
18
值业务 的指 导意 见》 ， 本基 金参考 《 中国 证券 业协 会基 金估值 工作 小组 关于 停牌 股票估 值的 参考 方法 》
对重大 影响 基金 资产 净值 的特殊 事项 停牌 股票 进行 估值。
2、 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。
3、 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结 果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
4 、对于 在证券交 易所上市或 挂牌转让 的固定收 益品种( 可 转换债 券、资产 支持证 券和私募 债券
除外)，于 2015 年 3 月 20 日起按 照中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基 金业协 会估 值核 算工 作
小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 税[2004]78 号 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税[2005]103 号《关 于股 权分 置
试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号《 关于实 施上市 公司 股息红 利差别 化个人 所得 税政策 有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101
号 《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财 税[2016]46 号 《财政 部、 国 家税 务总 局 关于进 一步 明确 全面 推
开营改 增试 点金 融业 有关 政策的 通知 》 、 财 税[2016]70 号 《财 政部、 国家 税务 总 局关于 金融 机构 同业
往来等 增值 税政 策的补 充 通知》 、财税[2015]125 号 《财政 部、 国家 税务总 局 、证监 会关 于内 地与香华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
19
港基金 互认 有关 税收 政策 的通知 》及 其他 相关 财税 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 或增 值税 征收范 围， 不征 收营 业税 或增值 税。
2、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 或增 值税， 暂不 征收 企业 所得 税。
3、存 款利 息收 入不 征收 增 值 税。
4、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。
5、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
6、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入， 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴
个人所 得税 ， 暂不征 收企 业 所得税 。 其中 对内地 投资 者 取得上 述收 入按 照 20% 代 扣代缴 个人 所得 税，
应纳税 所得 额按 如下 方式 确认： 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个月 以 内
（含 1 个月 ）的 ，全 额计 入应纳 税所 得额 ，持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，减 按 50%
计入应 纳税 所得 额， 持股 期限超 过 1 年 的， 暂免 征 收个人 所得 税； 对香 港市 场投资 者取 得的 股息 、
红利收 入按 照 10% 的 税率 代扣所 得税 。
7、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
8、 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 4,378,649.95
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 4,378,649.95
6.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 32,132,194.02 33,780,808.44 1,648,614.42
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 69,157,313.90 68,575,715.11 -581,598.79
银行间 市场 335,458,185.07 332,449,000.00 -3,009,185.07 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
20
合计 404,615,498.97 401,024,715.11 -3,590,783.86
资产支 持证 券 89,126,139.13 88,904,172.00 -221,967.13
基金 - - -
其他 - - -
合计 525,873,832.12 523,709,695.55 -2,164,136.57
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额
无。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券
无。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,579.35
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 138.00
应收债 券利 息 5,304,464.72
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 619,572.37
合计 5,926,754.44
6.4.7.6 其他 资产
无。
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 127,452.49
银行间 市场 应付 交易 费用 1,900.00
合计 129,352.49
6.4.7.8 其他 负债 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
21
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 79,343.16
合计 79,343.16
6.4.7.9 实收 基金
华夏鼎 融债 券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 501,374,679.32 501,374,679.32
本期申 购 9,965.22 9,965.22
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -776,892.90 -776,892.90
本期末 500,607,751.64 500,607,751.64
华夏鼎 融债 券 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 478,405.63 478,405.63
本期申 购 13,043.28 13,043.28
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -371,428.27 -371,428.27
本期末 120,020.64 120,020.64
注：本 基金 自 2016 年 10 月 28 日至 2016 年 11 月 2 日期间 公开 发售 ，共 募集 有效净 认购 资金
501,730,574.69 元。 根 据 《 华夏鼎 融债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 的 规定 ， 本基 金的 认购 资金 在
募集期 间产 生的 利 息 122,510.26 元在 本基 金合 同生 效 后，折 算 为 122,510.26 份 基金份 额， 计入 基金
份额持 有者 账户 。
6.4.7.10 未 分配 利润
华夏鼎 融债 券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,363,850.61 -1,554,371.25 -190,520.64
本期利 润 3,855,244.34 -606,568.36 3,248,675.98
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 -4,860.90 6,753.58 1,892.68 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
22
变动数
其中： 基金 申购 款 85.80 -60.96 24.84
基金赎 回款 -4,946.70 6,814.54 1,867.84
本期已 分配 利润 - - -
本期末 5,214,234.05 -2,154,186.03 3,060,048.02
华夏鼎 融债 券 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,019.02 -1,482.86 -463.84
本期利 润 1,138.83 -1,714.10 -575.27
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-1,220.18 2,679.68 1,459.50
其中： 基金 申购 款 54.79 -77.07 -22.28
基金赎 回款 -1,274.97 2,756.75 1,481.78
本期已 分配 利润 - - -
本期末 937.67 -517.28 420.39
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 43,628.40
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 14,304.93
其他 83.97
合计 58,017.30
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 104,331,299.74
减：卖 出股 票成 本总 额 104,856,972.11
买卖股 票差 价收 入 -525,672.37
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖 出 债 券（ 债 转股 及 债券到 期 兑 付） 成
交总额
186,593,917.10 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
23
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
185,377,380.00
减：应 收利 息总 额 2,546,856.55
买卖债 券差 价收 入 -1,330,319.45
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额 37,178,672.71
减：卖 出资 产支 持证 券成 本总额 36,646,228.00
减：应 收利 息总 额 525,561.84
资产支 持证 券投 资收 益 6,882.87
6.4.7.15 贵 金属 投资 收益
6.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成
无。
6.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益 —— 买 卖贵 金属 差价 收入
无。
6.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益 —— 赎 回差 价收 入
无。
6.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益 —— 申 购差 价收 入
无。
6.4.7.16 衍 生工 具收 益
6.4.7.16.1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价 收入
无。
6.4.7.16.2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
无。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 278,726.90
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 278,726.90
6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
24
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -608,282.46
—— 股 票投 资 2,311,116.88
—— 债 券投 资 -2,787,399.34
—— 资 产支 持证 券投 资 -132,000.00
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -608,282.46
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 5.02
合计 5.02
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 297,898.98
银行间 市场 交易 费用 3,800.00
合计 301,698.98
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 39,671.58
银行费 用 7,982.30
银行间 账户 维护 费 10,500.00
其他 300.00
合计 98,125.46
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有 事项 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
25
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设 银行 ” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东
上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
中信证 券 134,236,080.99 63.14%
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例
中信证 券 39,254,963.90 100.00%
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
中信证 券 144,120,000.00 29.33% 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
26
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 101,514.56 58.18% 54,471.04 42.74%
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、经 手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,489,120.88
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 176.44
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.6% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.6%/ 当年 天数 。
③ 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售
活动中 产生 的相 关费 用， 该费用 按照 代销 机构 所代 销基金 的份 额保 有量 作为 基数进 行计 算， 从基 金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 496,373.57
注： ①支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.2% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.2%/ 当年 天数。
6.4.10.2.3 销售 服务 费
单位： 人民 币元 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
27
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华夏鼎 融债 券 A 华夏鼎 融债 券 C 合计
华夏基 金管 理有 限
公司
- 318.72 318.72
华夏财 富 - 118.34 118.34
合计 - 437.06 437.06
注： ① 支付 基金 销售 机构 的基金 销售 服务 费 按 C 类 基金份 额前 一日 基金 资产 净值 0.40% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 给基 金管 理人， 再由 基金 管理 人计 算并支 付给 各基 金销 售
机构。
② 基金 销售 服务 费计 算公 式为： C 类日 基金 销售 服务 费＝前 一 日 C 类基 金资 产 净值× 0.40%/ 当年
天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行活 期存 款 4,378,649.95 43,628.40
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末 （2017 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
28
无。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600485
信威
集团
2016-12-26
重大事
项
14.59 - - 11,400 187,378.00 166,326.00 -
600643
爱建
集团
2017-04-17
重大事
项
16.31 2017-08-02 16.48 8,200 124,007.14 133,742.00 -
601989
中国
重工
2017-05-31
重大事
项
6.21 - - 15,700 120,873.25 97,497.00 -
600657
信达
地产
2017-02-20
重大事
项
5.76
2017-08-10 6.19
16,700 98,615.00 96,192.00 -
600050
中国
联通
2017-04-05
重大事
项
6.85
2017-08-21 8.22
13,300 87,599.15 91,105.00 -
601088
中国
神华
2017-06-05
重大事
项
22.29 - - 3,700 73,188.00 82,473.00 -
002013
中航
机电
2017-05-12
重大事
项
10.33 2017-08-02 11.36 7,950 89,391.00 82,123.50 -
300201
海伦
哲
2017-02-06
重大事
项
8.69
2017-08-21 8.99
9,400 74,634.00 81,686.00 -
000656
金科
股份
2017-05-05
重大事
项
6.54 2017-07-05 5.92 11,800 71,462.00 77,172.00 -
600136
当代
明诚
2017-02-13
重大事
项
16.79 - - 4,500 69,252.00 75,555.00 -
002675
东诚
药业
2017-01-03
重大事
项
14.26 2017-07-17 12.84 5,100 78,502.00 72,726.00 -
600959
江苏
有线
2017-06-19
重大事
项
10.57 - - 6,700 72,899.00 70,819.00 -
600795
国电
电力
2017-06-05
重大事
项
3.60 - - 16,600 58,274.30 59,760.00 -
300440
运达
科技
2017-02-20
重大事
项
13.12 - - 4,400 63,252.56 57,728.00 -
300134
大富
科技
2017-02-09
重大事
项
23.36 - - 2,400 54,926.00 56,064.00 -
600655
豫园
商城
2016-12-20
重大事
项
11.32 - - 4,800 53,297.00 54,336.00 -
600602
云赛
智联
2017-06-22
重大事
项
7.51 2017-07-04 7.80 6,900 47,965.00 51,819.00 -
002076
雪莱
特
2017-03-20
重大事
项
7.07 - - 7,200 48,119.00 50,904.00 - 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
29
002070
*ST 众
和
2017-05-02
重大事
项
10.17 - - 4,900 65,205.00 49,833.00 -
002499
科林
环保
2017-04-20
重大事
项
28.92 2017-07-11 26.03 1,700 49,008.00 49,164.00 -
600100
同方
股份
2017-04-21
重大事
项
14.12 - - 3,100 43,555.41 43,772.00 -
002331
皖通
科技
2017-05-02
重大事
项
14.16 - - 2,600 40,423.00 36,816.00 -
600559
老白
干酒
2017-01-23
重大事
项
22.69 - - 1,600 37,930.67 36,304.00 -
002312
*ST 三
泰
2017-03-31
重大事
项
6.82 2017-07-24 7.16 4,960 38,709.60 33,827.20 -
002610
爱康
科技
2017-05-12
重大事
项
2.44 2017-08-02 2.44 5,200 14,709.68 12,688.00 -
002358
森源
电气
2017-05-12
重大事
项
17.02 2017-07-12 16.68 700 13,547.07 11,914.00 -
000571
新大
洲 A
2017-05-15
重大事
项
8.11
2017-08-14
8.41 1,000 7,679.71 8,110.00 -
300085
银之
杰
2017-06-30
重大事
项
18.50 2017-07-07 18.88 80 1,651.78 1,480.00 -
000061
农产
品
2017-06-28
重大事
项
9.06 - - 60 686.03 543.60 -
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 30,000,000.00 元 ，于 2017 年 7 月 3 日到 期。该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的证 券
交易所 交易 的债 券和/ 或在 新质押 式回 购下 转入 质押 库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准
券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风 险华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
30
管理目 标。
本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性；从定量分析 的角度出发，根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发 行人信用评
级降低 导致 债券 价格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库，对发行 人及债券投资进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金管理人通过限制投 资集中度来管理投资品种 变现的流动性风险。本基 金所投资的证券在
证券交 易所 或银 行间 市场 交易 ， 除 在 “6.4 .12 期末 本 基金持 有的 流通 受限 证券 ” 中列示 的部 分基 金资 产
流通暂 时受 限制 的情 况外 ，其余 均能 及时 变现 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性，本基金管理 人通过监测组合敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动，从 而影响基金投资收
益的风 险。
本基金管理人定期对组合 中债券投资部分面临的利 率风险进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率 风险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 4,378,649.95 - - 4,378,649.95
结算备 付金 306,651.52 - - 306,651.52 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
31
结算保 证金 14,968.25 - - 14,968.25
债券投 资 114,842,895.11 266,259,820.00 19,922,000.00 401,024,715.11
资产支 持证 券 57,350,172.00 31,554,000.00 - 88,904,172.00
买入返 售金 融资 产 - - - -
应收直 销申 购款 - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
30,000,000.00 - - 30,000,000.00
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 2,057,696.47 - - 2,057,696.47
结算备 付金 13,586,363.64 - - 13,586,363.64
结算保 证金 - - - -
债券投 资 99,956,000.00 235,561,000.00 19,472,000.00 354,989,000.00
资产支 持证 券 39,962,000.00 55,734,000.00 - 95,696,000.00
买入返 售金 融资 产 10,000,000.00 - - 10,000,000.00
应收直 销申 购款 - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
8,150,000.00 - - 8,150,000.00
注：本 表所 示为 本基 金生 息资产 及负 债的 公允 价值 ，并按 照合 约规 定的 利率 重新定 价日 或到 期
日孰早 者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感性分 析
假设
1、该 利率 敏感 性分 析数 据 结果为 基于 本基 金报 表日 组合持 有固 定收 益类 资产 的利率 风险
状况测 算的 理论 变动 值对 基金资 产净 值的 影响 金额 。
2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
利率下 降 25 个 基点 2,986,810.58 3,047,081.29
利率上 升 25 个 基点 -2,950,147.67 -3,047,081.29
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其他 价格 风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金主要投资于固定收益类 金融工具，主要风险为利 率风险和信用风险，其他 的市场因素对本基金资
产净值 无重 大影 响。
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
32
6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的 金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值
截至 2017 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
102,717,030.65 元， 第二 层 次的余 额为 420,992,664.90 元， 第三 层次 的余 额为 0 元。 （截 至 2016 年
12 月 31 日 止： 第一 层次 的余额 为 103,759,027.00 元，第 二层 次的 余额 为 374,951,000.00 元 ，第 三
层次的 余额 为 0 元。 ）
6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的 重 大变 动
对于特殊事项 停牌的 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。
6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
6.4.14.5 增 值税
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值 税
政策有 关问 题的 补充 通知 》及 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税有 关华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
33
问题的通知》的规定，资 管产品管理人运营资管产 品过程中发生的增值税应 税行为，暂适用简易计
税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管 产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策对本基金截 至本财务报表批准报出日 止的财务状况和经营成
果无影 响。
§ 7 投 资组合 报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 33,780,808.44 6.32
其中： 股票 33,780,808.44 6.32
2 固定收 益投 资 489,928,887.11 91.69
其中： 债券 401,024,715.11 75.05
资产支 持证 券 88,904,172.00 16.64
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,685,301.47 0.88
7 其他各 项资 产 5,941,722.69 1.11
8 合计 534,336,719.71 100.00
7.2 报 告期 末 按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 85,731.00 0.02
B 采矿业 1,186,436.40 0.24
C 制造业 15,459,110.16 3.07
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,546,316.00 0.31
E 建筑业 1,187,140.26 0.24
F 批发和 零售 业 1,518,768.50 0.30
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 965,543.50 0.19
H 住宿和 餐饮 业 23,268.00 0.00 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
34
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,696,718.82 0.34
J 金融业 6,542,187.60 1.30
K 房地产 业 2,553,488.00 0.51
L 租赁和 商务 服务 业 403,285.80 0.08
M 科学研 究和 技术 服务 业 32,253.00 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 52,576.00 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 489,538.20 0.10
S 综合 38,447.20 0.01
合计 33,780,808.44 6.71
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 601318 中国平 安 16,700 828,487.00 0.16
2 000002 万科 A 32,540 812,523.80 0.16
3 600900 长江电 力 39,200 602,896.00 0.12
4 601668 中国建 筑 51,400 497,552.00 0.10
5 600519 贵州茅 台 900 424,665.00 0.08
6 000651 格力电 器 10,060 414,170.20 0.08
7 002142 宁波银 行 18,200 351,260.00 0.07
8 600036 招商银 行 14,500 346,695.00 0.07
9 600309 万华化 学 12,000 343,680.00 0.07
10 601398 工商银 行 65,200 342,300.00 0.07
11 601009 南京银 行 30,100 337,421.00 0.07
12 601166 兴业银 行 19,900 335,514.00 0.07
13 600016 民生银 行 40,600 333,732.00 0.07
14 601988 中国银 行 89,300 330,410.00 0.07
15 601997 贵阳银 行 20,600 325,686.00 0.06
16 600919 江苏银 行 35,000 325,150.00 0.06
17 601211 国泰君 安 15,700 322,007.00 0.06
18 000623 吉林敖 东 13,780 315,424.20 0.06
19 600089 特变电 工 29,138 300,995.54 0.06
20 601899 紫金矿 业 84,800 290,864.00 0.06
21 600031 三一重 工 31,300 254,469.00 0.05
22 000750 国海证 券 43,100 237,050.00 0.05
23 600816 安信信 托 17,400 236,466.00 0.05
24 000338 潍柴动 力 17,820 235,224.00 0.05
25 600637 东方明 珠 10,800 234,036.00 0.05
26 601390 中国中 铁 26,000 225,420.00 0.04 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
35
27 000563 陕国 投 A 42,200 218,174.00 0.04
28 000725 京东 方 A 50,340 209,414.40 0.04
29 000776 广发证 券 11,400 196,650.00 0.04
30 600837 海通证 券 13,200 196,020.00 0.04
31 000686 东北证 券 19,400 194,970.00 0.04
32 600999 招商证 券 11,300 194,586.00 0.04
33 601555 东吴证 券 17,300 194,279.00 0.04
34 600271 航天信 息 9,200 189,888.00 0.04
35 600886 国投电 力 24,000 189,600.00 0.04
36 600104 上汽集 团 6,100 189,405.00 0.04
37 600705 中航资 本 33,500 189,275.00 0.04
38 600887 伊利股 份 8,600 185,674.00 0.04
39 000540 中天金 融 26,680 185,426.00 0.04
40 000425 徐工机 械 48,300 181,125.00 0.04
41 600804 鹏博士 9,900 175,725.00 0.03
42 601601 中国太 保 5,000 169,350.00 0.03
43 600485 信威集 团 11,400 166,326.00 0.03
44 600023 浙能电 力 30,400 165,984.00 0.03
45 601000 唐山港 31,600 164,952.00 0.03
46 600674 川投能 源 16,200 159,084.00 0.03
47 601766 中国中 车 15,600 157,872.00 0.03
48 000333 美的集 团 3,660 157,526.40 0.03
49 600219 南山铝 业 45,300 153,567.00 0.03
50 002491 通鼎互 联 11,400 153,216.00 0.03
51 000630 铜陵有 色 53,500 151,940.00 0.03
52 600048 保利地 产 14,800 147,556.00 0.03
53 002195 二三四 五 20,300 145,145.00 0.03
54 002001 新和成 7,400 143,634.00 0.03
55 600717 天津港 11,300 141,137.00 0.03
56 600873 梅花生 物 24,100 136,647.00 0.03
57 000709 河钢股 份 32,600 136,594.00 0.03
58 300136 信维通 信 3,400 136,068.00 0.03
59 002271 东方雨 虹 3,640 135,044.00 0.03
60 002146 荣盛发 展 13,600 134,232.00 0.03
61 600028 中国石 化 22,600 134,018.00 0.03
62 000402 金融街 11,420 133,842.40 0.03
63 600643 爱建集 团 8,200 133,742.00 0.03
64 002223 鱼跃医 疗 5,600 132,608.00 0.03
65 600498 烽火通 信 5,200 131,820.00 0.03
66 600718 东软集 团 8,400 130,620.00 0.03
67 002460 赣锋锂 业 2,800 129,500.00 0.03
68 600252 中恒集 团 32,000 129,280.00 0.03
69 600201 生物股 份 3,600 128,052.00 0.03 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
36
70 603198 迎驾贡 酒 6,500 123,695.00 0.02
71 600741 华域汽 车 5,100 123,624.00 0.02
72 600487 亨通光 电 4,400 123,420.00 0.02
73 002152 广电运 通 14,850 123,403.50 0.02
74 600649 城投控 股 11,600 121,916.00 0.02
75 000876 新希望 14,620 120,176.40 0.02
76 600703 三安光 电 6,000 118,200.00 0.02
77 601012 隆基股 份 6,900 117,990.00 0.02
78 000050 深天 马 A 5,700 117,249.00 0.02
79 002470 金正大 15,200 114,456.00 0.02
80 601607 上海医 药 3,900 112,632.00 0.02
81 601006 大秦铁 路 13,300 111,587.00 0.02
82 600039 四川路 桥 26,100 108,576.00 0.02
83 600606 绿地控 股 13,600 106,352.00 0.02
84 601333 广深铁 路 23,200 104,864.00 0.02
85 002304 洋河股 份 1,200 104,172.00 0.02
86 002092 中泰化 学 8,200 104,140.00 0.02
87 300296 利亚德 5,500 103,400.00 0.02
88 000625 长安汽 车 7,100 102,382.00 0.02
89 000786 北新建 材 6,400 101,376.00 0.02
90 600755 厦门国 贸 11,000 100,320.00 0.02
91 600518 康美药 业 4,600 100,004.00 0.02
92 601225 陕西煤 业 14,100 99,687.00 0.02
93 600380 健康元 10,900 98,972.00 0.02
94 002236 大华股 份 4,300 98,083.00 0.02
95 601989 中国重 工 15,700 97,497.00 0.02
96 600183 生益科 技 7,800 96,252.00 0.02
97 600657 信达地 产 16,700 96,192.00 0.02
98 600019 宝钢股 份 14,300 95,953.00 0.02
99 000516 国际医 学 17,200 95,804.00 0.02
100 600884 杉杉股 份 5,800 95,526.00 0.02
101 000063 中兴通 讯 4,000 94,960.00 0.02
102 600120 浙江东 方 3,500 94,080.00 0.02
103 000538 云南白 药 1,000 93,850.00 0.02
104 000423 东阿阿 胶 1,300 93,457.00 0.02
105 000413 东旭光 电 8,300 93,126.00 0.02
106 600383 金地集 团 8,100 92,907.00 0.02
107 000793 华闻传 媒 9,100 92,092.00 0.02
108 600050 中国联 通 13,300 91,105.00 0.02
109 600811 东方集 团 13,600 88,672.00 0.02
110 002153 石基信 息 3,900 88,647.00 0.02
111 600522 中天科 技 7,300 87,965.00 0.02
112 600176 中国巨 石 7,960 87,400.80 0.02 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
37
113 601186 中国铁 建 7,200 86,616.00 0.02
114 600312 平高电 气 6,300 86,562.00 0.02
115 000581 威孚高 科 3,300 85,470.00 0.02
116 002450 康得新 3,780 85,125.60 0.02
117 600893 航发动 力 3,100 84,630.00 0.02
118 002589 瑞康医 药 5,480 84,392.00 0.02
119 002670 国盛金 控 5,300 84,270.00 0.02
120 600597 光明乳 业 6,600 84,150.00 0.02
121 300182 捷成股 份 8,800 84,128.00 0.02
122 600582 天地科 技 18,200 83,538.00 0.02
123 601857 中国石 油 10,800 83,052.00 0.02
124 000960 锡业股 份 6,100 83,021.00 0.02
125 601088 中国神 华 3,700 82,473.00 0.02
126 000090 天健集 团 7,400 82,140.00 0.02
127 002013 中航机 电 7,950 82,123.50 0.02
128 002646 青青稞 酒 4,700 82,062.00 0.02
129 600160 巨化股 份 6,800 81,804.00 0.02
130 002456 欧菲光 4,500 81,765.00 0.02
131 300201 海伦哲 9,400 81,686.00 0.02
132 000703 恒逸石 化 5,700 81,168.00 0.02
133 600073 上海梅 林 8,400 80,220.00 0.02
134 600266 北京城 建 5,500 79,970.00 0.02
135 000963 华东医 药 1,600 79,520.00 0.02
136 600216 浙江医 药 8,000 79,280.00 0.02
137 601928 凤凰传 媒 8,100 79,056.00 0.02
138 002572 索菲亚 1,900 77,900.00 0.02
139 000656 金科股 份 11,800 77,172.00 0.02
140 600166 福田汽 车 27,000 76,680.00 0.02
141 600029 南方航 空 8,800 76,560.00 0.02
142 600835 上海机 电 3,600 76,104.00 0.02
143 600136 当代明 诚 4,500 75,555.00 0.01
144 002024 苏宁云 商 6,700 75,375.00 0.01
145 000418 小天 鹅 A 1,600 74,864.00 0.01
146 600221 海航控 股 23,200 74,704.00 0.01
147 000528 柳工 8,600 74,304.00 0.01
148 600415 小商品 城 10,100 73,124.00 0.01
149 601628 中国人 寿 2,700 72,846.00 0.01
150 600585 海螺水 泥 3,200 72,736.00 0.01
151 002675 东诚药 业 5,100 72,726.00 0.01
152 002354 天神娱 乐 3,380 72,670.00 0.01
153 600547 山东黄 金 2,500 72,325.00 0.01
154 600967 内蒙一 机 5,300 72,239.00 0.01
155 600959 江苏有 线 6,700 70,819.00 0.01 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
38
156 600639 浦东金 桥 3,900 70,668.00 0.01
157 600535 天士力 1,700 70,618.00 0.01
158 603993 洛阳钼 业 13,900 70,334.00 0.01
159 002317 众生药 业 5,600 69,552.00 0.01
160 000157 中联重 科 15,400 69,146.00 0.01
161 600850 华东电 脑 3,200 68,384.00 0.01
162 300083 劲胜精 密 7,400 68,376.00 0.01
163 300269 联建光 电 3,400 68,102.00 0.01
164 600875 东方电 气 7,100 68,018.00 0.01
165 600694 大商股 份 1,700 66,249.00 0.01
166 000021 深科技 7,700 66,066.00 0.01
167 600500 中化国 际 6,800 65,008.00 0.01
168 002277 友阿股 份 10,000 64,500.00 0.01
169 600068 葛洲坝 5,600 62,944.00 0.01
170 002714 牧原股 份 2,300 62,606.00 0.01
171 002601 龙蟒佰 利 3,800 62,244.00 0.01
172 002550 千红制 药 10,400 61,776.00 0.01
173 600177 雅戈尔 6,100 61,732.00 0.01
174 600551 时代出 版 3,900 61,581.00 0.01
175 002436 兴森科 技 9,700 61,110.00 0.01
176 600325 华发股 份 7,300 60,955.00 0.01
177 600060 海信电 器 4,000 60,680.00 0.01
178 600795 国电电 力 16,600 59,760.00 0.01
179 601098 中南传 媒 3,200 59,648.00 0.01
180 002449 国星光 电 3,600 59,580.00 0.01
181 600729 重庆百 货 2,200 59,048.00 0.01
182 600497 驰宏锌 锗 8,900 58,295.00 0.01
183 002463 沪电股 份 12,700 57,785.00 0.01
184 300440 运达科 技 4,400 57,728.00 0.01
185 600978 宜华生 活 5,700 57,285.00 0.01
186 000823 超声电 子 3,920 56,526.40 0.01
187 300134 大富科 技 2,400 56,064.00 0.01
188 300166 东方国 信 4,160 55,868.80 0.01
189 600118 中国卫 星 2,000 55,680.00 0.01
190 000541 佛山照 明 6,000 54,660.00 0.01
191 600894 广日股 份 4,600 54,464.00 0.01
192 600655 豫园商 城 4,800 54,336.00 0.01
193 601888 中国国 旅 1,800 54,252.00 0.01
194 300339 润和软 件 4,300 54,180.00 0.01
195 600018 上港集 团 8,500 53,890.00 0.01
196 601699 潞安环 能 6,700 52,394.00 0.01
197 002376 新北洋 3,800 52,136.00 0.01
198 600602 云赛智 联 6,900 51,819.00 0.01 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
39
199 601985 中国核 电 6,600 51,546.00 0.01
200 002727 一心堂 2,800 51,520.00 0.01
201 300316 晶盛机 电 4,100 51,209.00 0.01
202 002007 华兰生 物 1,400 51,100.00 0.01
203 002027 分众传 媒 3,700 50,912.00 0.01
204 002076 雪莱特 7,200 50,904.00 0.01
205 002518 科士达 3,480 50,877.60 0.01
206 601800 中国交 建 3,200 50,848.00 0.01
207 002070 *ST 众和 4,900 49,833.00 0.01
208 300251 光线传 媒 6,060 49,631.40 0.01
209 002499 科林环 保 1,700 49,164.00 0.01
210 300032 金龙机 电 3,500 48,825.00 0.01
211 601233 桐昆股 份 3,500 48,510.00 0.01
212 000685 中山公 用 4,400 48,180.00 0.01
213 600699 均胜电 子 1,500 48,135.00 0.01
214 600037 歌华有 线 3,300 48,048.00 0.01
215 000027 深圳能 源 7,100 47,783.00 0.01
216 002425 凯撒文 化 5,200 47,528.00 0.01
217 002400 省广股 份 5,900 47,377.00 0.01
218 000830 鲁西化 工 6,800 46,920.00 0.01
219 000030 富奥股 份 5,220 46,666.80 0.01
220 600761 安徽合 力 3,500 45,850.00 0.01
221 603368 柳州医 药 800 45,800.00 0.01
222 600348 阳泉煤 业 6,700 45,426.00 0.01
223 600064 南京高 科 3,000 45,300.00 0.01
224 002573 清新环 境 2,400 45,168.00 0.01
225 000952 广济药 业 3,000 45,090.00 0.01
226 000732 泰禾集 团 2,700 45,036.00 0.01
227 601992 金隅股 份 6,800 43,996.00 0.01
228 600100 同方股 份 3,100 43,772.00 0.01
229 601636 旗滨集 团 9,700 43,747.00 0.01
230 000778 新兴铸 管 6,500 43,550.00 0.01
231 600826 兰生股 份 2,400 43,440.00 0.01
232 603858 步长制 药 600 42,984.00 0.01
233 600067 冠城大 通 6,200 42,594.00 0.01
234 000488 晨鸣纸 业 3,300 42,570.00 0.01
235 000597 东北制 药 3,800 42,484.00 0.01
236 600373 中文传 媒 1,800 42,318.00 0.01
237 300138 晨光生 物 3,220 42,246.40 0.01
238 600297 广汇汽 车 5,600 42,168.00 0.01
239 300274 阳光电 源 3,800 42,142.00 0.01
240 000036 华联控 股 4,600 41,860.00 0.01
241 600382 广东明 珠 2,900 41,789.00 0.01 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
40
242 002419 天虹股 份 2,900 41,702.00 0.01
243 600269 赣粤高 速 8,000 41,680.00 0.01
244 000926 福星股 份 3,400 41,480.00 0.01
245 000921 海信科 龙 2,400 41,304.00 0.01
246 002501 利源精 制 3,600 40,932.00 0.01
247 002106 莱宝高 科 4,000 40,520.00 0.01
248 600879 航天电 子 4,600 40,434.00 0.01
249 002118 紫鑫药 业 5,900 40,297.00 0.01
250 300020 银江股 份 2,900 40,136.00 0.01
251 002308 威创股 份 3,040 39,672.00 0.01
252 600711 盛屯矿 业 5,900 39,176.00 0.01
253 300049 福瑞股 份 2,300 38,801.00 0.01
254 000883 湖北能 源 7,700 38,654.00 0.01
255 300102 乾照光 电 4,500 38,430.00 0.01
256 601018 宁波港 6,800 38,420.00 0.01
257 002202 金风科 技 2,480 38,365.60 0.01
258 000807 云铝股 份 5,300 38,266.00 0.01
259 000039 中集集 团 2,120 38,223.60 0.01
260 002131 利欧股 份 11,550 37,999.50 0.01
261 300317 珈伟股 份 2,600 37,960.00 0.01
262 600138 中青旅 1,800 37,908.00 0.01
263 002078 太阳纸 业 5,100 37,485.00 0.01
264 300073 当升科 技 1,500 37,410.00 0.01
265 002561 徐家汇 2,800 36,988.00 0.01
266 002331 皖通科 技 2,600 36,816.00 0.01
267 002244 滨江集 团 5,300 36,676.00 0.01
268 600022 山东钢 铁 17,780 36,626.80 0.01
269 600642 申能股 份 5,800 36,540.00 0.01
270 600782 新钢股 份 10,000 36,500.00 0.01
271 600559 老白干 酒 1,600 36,304.00 0.01
272 002640 跨境通 1,700 36,125.00 0.01
273 600033 福建高 速 9,400 35,814.00 0.01
274 600808 马钢股 份 9,900 35,046.00 0.01
275 002484 江海股 份 3,500 34,720.00 0.01
276 300206 理邦仪 器 4,000 34,520.00 0.01
277 002701 奥瑞金 5,400 34,506.00 0.01
278 601179 中国西 电 6,200 34,472.00 0.01
279 300439 美康生 物 1,600 34,400.00 0.01
280 002312 *ST 三泰 4,960 33,827.20 0.01
281 002191 劲嘉股 份 3,600 33,696.00 0.01
282 002093 国脉科 技 3,800 33,440.00 0.01
283 300310 宜通世 纪 2,500 33,050.00 0.01
284 600260 凯乐科 技 1,300 32,942.00 0.01 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
41
285 600482 中国动 力 1,300 32,877.00 0.01
286 000701 厦门信 达 2,600 32,500.00 0.01
287 000828 东莞控 股 2,700 32,400.00 0.01
288 300008 天海防 务 3,900 32,253.00 0.01
289 000825 太钢不 锈 7,400 32,190.00 0.01
290 600640 号百控 股 1,900 32,110.00 0.01
291 002680 长生生 物 2,100 32,109.00 0.01
292 600567 山鹰纸 业 8,900 31,862.00 0.01
293 002465 海格通 信 2,940 31,575.60 0.01
294 002582 好想你 2,600 31,252.00 0.01
295 002726 龙大肉 食 1,700 30,787.00 0.01
296 600020 中原高 速 6,100 30,744.00 0.01
297 600185 格力地 产 4,500 30,555.00 0.01
298 601700 风范股 份 5,100 30,549.00 0.01
299 000690 宝新能 源 5,100 30,498.00 0.01
300 300006 莱美药 业 4,700 30,456.00 0.01
301 002233 塔牌集 团 2,500 30,425.00 0.01
302 002503 搜于特 4,300 30,229.00 0.01
303 000429 粤高 速 A 3,500 29,890.00 0.01
304 300037 新宙邦 1,300 29,874.00 0.01
305 002251 步步高 2,400 29,736.00 0.01
306 600307 酒钢宏 兴 10,400 29,640.00 0.01
307 300026 红日药 业 6,280 29,578.80 0.01
308 600552 凯盛科 技 3,800 29,336.00 0.01
309 002496 辉丰股 份 5,900 29,264.00 0.01
310 600736 苏州高 新 4,100 28,987.00 0.01
311 600596 新安股 份 3,400 28,730.00 0.01
312 600845 宝信软 件 1,700 28,645.00 0.01
313 600106 重庆路 桥 5,500 28,435.00 0.01
314 002179 中航光 电 900 28,071.00 0.01
315 300194 福安药 业 4,000 27,800.00 0.01
316 300158 振东制 药 1,700 27,574.00 0.01
317 601222 林洋能 源 3,700 27,491.00 0.01
318 000758 中色股 份 3,900 27,339.00 0.01
319 002370 亚太药 业 900 26,388.00 0.01
320 600820 隧道股 份 2,600 26,260.00 0.01
321 002187 广百股 份 2,100 26,187.00 0.01
322 002339 积成电 子 1,900 25,916.00 0.01
323 600861 北京城 乡 2,000 25,700.00 0.01
324 000726 鲁泰 A 2,120 25,143.20 0.00
325 000547 航天发 展 2,400 25,080.00 0.00
326 600282 南钢股 份 6,700 24,857.00 0.00
327 600742 一汽富 维 1,300 24,843.00 0.00 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
42
328 600053 九鼎投 资 700 24,472.00 0.00
329 601388 怡球资 源 6,900 24,426.00 0.00
330 600075 新疆天 业 2,800 24,416.00 0.00
331 600583 海油工 程 3,900 24,336.00 0.00
332 600435 北方导 航 1,700 24,327.00 0.00
333 600291 西水股 份 1,100 24,200.00 0.00
334 600743 华远地 产 5,700 24,054.00 0.00
335 600105 永鼎股 份 2,900 23,403.00 0.00
336 002444 巨星科 技 1,500 23,370.00 0.00
337 000735 罗牛山 3,700 23,125.00 0.00
338 601579 会稽山 1,900 23,104.00 0.00
339 000949 新乡化 纤 5,000 23,100.00 0.00
340 002664 信质电 机 800 22,896.00 0.00
341 600038 中直股 份 500 22,885.00 0.00
342 600619 海立股 份 2,100 22,848.00 0.00
343 600566 济川药 业 600 22,818.00 0.00
344 600170 上海建 工 5,943 22,702.26 0.00
345 603806 福斯特 700 22,407.00 0.00
346 000530 大冷股 份 3,080 22,176.00 0.00
347 600664 哈药股 份 3,800 22,078.00 0.00
348 000937 冀中能 源 3,600 22,032.00 0.00
349 002408 齐翔腾 达 1,980 21,938.40 0.00
350 002406 远东传 动 2,700 21,843.00 0.00
351 600963 岳阳林 纸 2,900 21,837.00 0.00
352 300116 坚瑞沃 能 2,000 21,500.00 0.00
353 603012 创力集 团 2,600 21,476.00 0.00
354 000598 兴蓉环 境 3,800 21,356.00 0.00
355 000712 锦龙股 份 1,300 21,281.00 0.00
356 600438 通威股 份 3,800 21,204.00 0.00
357 002603 以岭药 业 1,200 20,952.00 0.00
358 002026 山东威 达 2,300 20,861.00 0.00
359 300230 永利股 份 1,260 20,840.40 0.00
360 603345 安井食 品 800 20,480.00 0.00
361 000601 韶能股 份 2,800 19,964.00 0.00
362 600737 中粮糖 业 2,100 19,824.00 0.00
363 600200 江苏吴 中 1,500 19,800.00 0.00
364 002221 东华能 源 1,760 19,201.60 0.00
365 000789 万年青 2,700 19,143.00 0.00
366 600509 天富能 源 2,500 19,025.00 0.00
367 002048 宁波华 翔 900 18,774.00 0.00
368 002604 龙力生 物 2,000 18,620.00 0.00
369 600528 中铁工 业 1,300 18,577.00 0.00
370 600390 五矿资 本 1,500 18,165.00 0.00 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
43
371 600770 综艺股 份 2,400 18,000.00 0.00
372 603669 灵康药 业 800 17,856.00 0.00
373 603123 翠微股 份 2,000 17,760.00 0.00
374 002100 天康生 物 2,200 17,666.00 0.00
375 300379 东方通 900 17,640.00 0.00
376 600308 华泰股 份 3,100 17,608.00 0.00
377 600267 海正药 业 1,500 17,520.00 0.00
378 600220 江苏阳 光 5,100 17,493.00 0.00
379 000652 泰达股 份 3,300 17,490.00 0.00
380 000536 华映科 技 3,000 17,430.00 0.00
381 300099 精准信 息 1,800 17,262.00 0.00
382 002269 美邦服 饰 4,600 17,158.00 0.00
383 002403 爱仕达 1,300 17,134.00 0.00
384 002707 众信旅 游 1,300 17,069.00 0.00
385 002534 杭锅股 份 1,800 17,028.00 0.00
386 002615 哈尔斯 1,500 16,950.00 0.00
387 002437 誉衡药 业 2,300 16,744.00 0.00
388 002533 金杯电 工 2,200 16,632.00 0.00
389 600754 锦江股 份 600 16,260.00 0.00
390 300050 世纪鼎 利 1,600 16,112.00 0.00
391 600236 桂冠电 力 2,800 15,960.00 0.00
392 600759 洲际油 气 2,600 15,756.00 0.00
393 300336 新文化 1,000 15,460.00 0.00
394 600395 盘江股 份 2,100 15,393.00 0.00
395 000552 靖远煤 电 4,300 15,351.00 0.00
396 600338 西藏珠 峰 400 15,196.00 0.00
397 600426 华鲁恒 升 1,290 15,144.60 0.00
398 600188 兖州煤 业 1,200 14,688.00 0.00
399 000550 江铃汽 车 700 14,490.00 0.00
400 002322 理工环 科 600 14,376.00 0.00
401 600098 广州发 展 1,800 14,238.00 0.00
402 002110 三钢闽 光 1,100 14,102.00 0.00
403 002042 华孚色 纺 1,300 13,897.00 0.00
404 600765 中航重 机 1,000 13,780.00 0.00
405 000635 英力特 800 13,560.00 0.00
406 600483 福能股 份 1,300 13,481.00 0.00
407 601689 拓普集 团 400 13,396.00 0.00
408 002788 鹭燕医 药 400 13,320.00 0.00
409 002254 泰和新 材 1,000 13,300.00 0.00
410 000589 黔轮 胎 A 2,300 12,765.00 0.00
411 002610 爱康科 技 5,200 12,688.00 0.00
412 603520 司太立 400 12,556.00 0.00
413 600345 长江通 信 600 12,366.00 0.00 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
44
414 002431 棕榈股 份 1,120 12,342.40 0.00
415 002358 森源电 气 700 11,914.00 0.00
416 300071 华谊嘉 信 1,400 11,340.00 0.00
417 002064 华峰氨 纶 2,300 11,086.00 0.00
418 600461 洪城水 业 1,500 10,815.00 0.00
419 600960 渤海活 塞 1,400 10,682.00 0.00
420 600704 物产中 大 1,450 10,570.50 0.00
421 600628 新世界 900 10,395.00 0.00
422 002181 粤传媒 1,900 10,279.00 0.00
423 300433 蓝思科 技 340 9,890.60 0.00
424 600867 通化东 宝 540 9,849.60 0.00
425 601566 九牧王 600 9,672.00 0.00
426 300494 盛天网 络 400 9,276.00 0.00
427 600469 风神股 份 1,200 9,012.00 0.00
428 600716 凤凰股 份 1,700 8,738.00 0.00
429 600801 华新水 泥 900 8,577.00 0.00
430 603567 珍宝岛 500 8,415.00 0.00
431 000571 新大 洲 A 1,000 8,110.00 0.00
432 600475 华光股 份 400 7,972.00 0.00
433 000661 长春高 新 60 7,746.60 0.00
434 002699 美盛文 化 560 7,728.00 0.00
435 000978 桂林旅 游 800 7,408.00 0.00
436 600295 鄂尔多 斯 700 7,140.00 0.00
437 300532 今天国 际 300 7,086.00 0.00
438 600258 首旅酒 店 300 7,008.00 0.00
439 002493 荣盛石 化 700 6,832.00 0.00
440 600326 西藏天 路 600 6,624.00 0.00
441 603889 新澳股 份 400 6,056.00 0.00
442 002502 骅威文 化 600 5,634.00 0.00
443 600797 浙大网 新 400 4,956.00 0.00
444 000065 北方国 际 200 4,756.00 0.00
445 002652 扬子新 材 600 4,326.00 0.00
446 300443 金雷风 电 200 4,284.00 0.00
447 000049 德赛电 池 80 4,144.80 0.00
448 002508 老板电 器 90 3,913.20 0.00
449 002032 苏泊尔 90 3,694.50 0.00
450 000513 丽珠集 团 40 2,724.00 0.00
451 000999 华润三 九 80 2,540.00 0.00
452 000858 五粮液 40 2,226.40 0.00
453 002396 星网锐 捷 80 1,548.00 0.00
454 002690 美亚光 电 80 1,534.40 0.00
455 300085 银之杰 80 1,480.00 0.00
456 002311 海大集 团 80 1,461.60 0.00 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
45
457 000400 许继电 气 80 1,436.80 0.00
458 001979 招商蛇 口 60 1,281.60 0.00
459 000792 盐湖股 份 120 1,254.00 0.00
460 002415 海康威 视 30 969.00 0.00
461 000915 山大华 特 26 958.62 0.00
462 300137 先河环 保 40 952.00 0.00
463 002479 富春环 保 80 952.00 0.00
464 000919 金陵药 业 80 865.60 0.00
465 300059 东方财 富 72 865.44 0.00
466 300144 宋城演 艺 40 834.80 0.00
467 300146 汤臣倍 健 60 824.40 0.00
468 000026 飞亚 达 A 60 746.40 0.00
469 002758 华通医 药 50 702.00 0.00
470 000009 中国宝 安 80 647.20 0.00
471 000739 普洛药 业 80 587.20 0.00
472 002475 立讯精 密 20 584.80 0.00
473 002626 金达威 40 570.00 0.00
474 002507 涪陵榨 菜 50 562.00 0.00
475 000061 农产品 60 543.60 0.00
476 002492 恒基达 鑫 50 466.50 0.00
477 002281 光迅科 技 20 444.40 0.00
478 000863 三湘印 象 60 439.20 0.00
479 000620 新华联 60 426.60 0.00
480 000728 国元证 券 30 366.60 0.00
481 002414 高德红 外 20 366.00 0.00
482 002482 广田集 团 40 359.60 0.00
483 000650 仁和药 业 60 358.80 0.00
484 002068 黑猫股 份 40 336.40 0.00
485 000415 渤海金 控 40 269.20 0.00
486 002279 久其软 件 20 251.00 0.00
487 000727 华东科 技 80 226.40 0.00
488 002155 湖南黄 金 20 191.40 0.00
489 002169 智光电 气 20 150.40 0.00
490 000882 华联股 份 40 144.40 0.00
491 002519 银河电 子 10 78.70 0.00
492 002148 北纬通 信 4 43.08 0.00
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600837 海通证 券 1,045,499.00 0.21 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
46
2 600036 招商银 行 985,712.04 0.20
3 601211 国泰君 安 901,080.00 0.18
4 600000 浦发银 行 870,890.69 0.17
5 002142 宁波银 行 863,825.96 0.17
6 000002 万科 A 784,000.00 0.16
7 601318 中国平 安 737,478.00 0.15
8 600016 民生银 行 673,094.00 0.13
9 601328 交通银 行 657,825.00 0.13
10 601166 兴业银 行 654,027.00 0.13
11 000776 广发证 券 646,516.00 0.13
12 600900 长江电 力 617,702.00 0.12
13 600999 招商证 券 551,929.00 0.11
14 601398 工商银 行 508,422.00 0.10
15 601555 东吴证 券 504,954.00 0.10
16 000783 长江证 券 488,397.00 0.10
17 601601 中国太 保 480,570.00 0.10
18 002024 苏宁云 商 480,499.00 0.10
19 600309 万华化 学 440,806.00 0.09
20 600015 华夏银 行 426,341.13 0.08
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600000 浦发银 行 975,212.40 0.19
2 600837 海通证 券 972,007.00 0.19
3 600036 招商银 行 848,488.00 0.17
4 601328 交通银 行 726,747.00 0.14
5 600015 华夏银 行 713,610.85 0.14
6 601211 国泰君 安 592,449.62 0.12
7 002142 宁波银 行 531,332.46 0.11
8 601318 中国平 安 510,815.00 0.10
9 000776 广发证 券 472,580.60 0.09
10 002294 信立泰 459,905.25 0.09
11 000783 长江证 券 449,546.20 0.09
12 000999 华润三 九 432,137.87 0.09
13 600688 上海石 化 428,451.00 0.09
14 000858 五粮液 427,601.22 0.09
15 601688 华泰证 券 420,811.00 0.08
16 601601 中国太 保 418,328.00 0.08
17 000876 新希望 415,945.55 0.08
18 601988 中国银 行 402,702.00 0.08 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
47
19 600585 海螺水 泥 393,413.00 0.08
20 601169 北京银 行 391,438.00 0.08
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 108,301,636.67
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 104,331,299.74
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 44,520,000.00 8.84
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 247,124,817.90 49.05
其中： 政策 性金 融债 247,124,817.90 49.05
4 企业债 券 19,274,000.00 3.83
5 企业短 期融 资券 70,243,000.00 13.94
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 86,897.21 0.02
8 同业存 单 19,776,000.00 3.93
9 其他 - -
10 合计 401,024,715.11 79.60
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 160206 16 国开 06 1,200,000 115,248,000.00 22.88
2 150316 15 进出 16 500,000 49,000,000.00 9.73
3 160403 16 农发 03 300,000 28,908,000.00 5.74
4 011698991
16 冀 中能
源 SCP005
200,000 20,086,000.00 3.99
5 011698989
16 河 钢集
SCP006
200,000 20,072,000.00 3.98
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
48
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 116477 万科 4A1 200,000.00 20,000,000.00 3.97
2 1589279
15 开元 8 优
先
200,000.00 19,830,000.00 3.94
3 142435 16 平安 3A 200,000.00 12,554,000.00 2.49
4 146139 17 京保 2A 100,000.00 10,000,000.00 1.98
5 116478 京东 6 优 A 100,000.00 10,000,000.00 1.98
6 116455 京东 5 优 A 90,000.00 9,000,000.00 1.79
7 116465 16 平安 A 200,000.00 7,520,172.00 1.49
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
49
1 存出保 证金 14,968.25
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,926,754.44
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,941,722.69
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华夏鼎 融债 券 A 185 2,705,987.85 500,121,222.22 99.90% 486,529.42 0.10%
华夏鼎 融债 券 C 70 1,714.58 - - 120,020.64 100.00%
合计 255 1,963,638.32 500,121,222.22 99.88% 606,550.06 0.12%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人 所 有 从 业
人员持 有本 基金
华夏鼎 融债 券 A 115,251.88 0.02%
华夏鼎 融债 券 C 18,572.10 15.47%
合计 133,823.98 0.03%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基
金 投 资 和 研 究 部 门 负 责
华夏鼎 融债 券 A 0~10
华夏鼎 融债 券 C 0 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
50
人持有 本开 放式 基金 合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本
开放式 基金
华夏鼎 融债 券 A 0~10
华夏鼎 融债 券 C 0
合计 0~10
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
项目 华夏鼎 融债 券 A 华夏鼎 融债 券 C
基金合 同生 效日 （2016 年 11 月 7
日）基 金份 额总 额
501,374,679.32 478,405.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 501,374,679.32 478,405.63
本报告 期 基 金总 申购 份额 9,965.22 13,043.28
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 776,892.90 371,428.27
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 500,607,751.64 120,020.64
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、 基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处
分。 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
51
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信证 券 2 134,236,080.99 63.14% 101,514.56 58.18% -
华泰证 券 1 78,368,619.96 36.86% 72,981.45 41.82% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较 强的 研究 能力 ，能 及时、 全面 、定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、公 司和证 券市 场研 究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本 表列 示外 ，本 基金 还选择 东方 证券 、国 泰君 安证券 、国 信证 券、 海通 证券、 中信 建投 证
券、平 安证 券、 申万 宏源 证券、 中国 银河 证券 、招 商证券 、中 金公 司、 西部 证券、 方正 证券 、高 华
证券、 万联 证券 、东 莞证 券、国 海证 券、 广州 证券 、长江 证券 、长 城证 券、 信达证 券、 华创 证券 、
民族证 券、 国盛 证券 、万 和证券 、东 兴证 券、 天风 证券 、 民生 证券 、东 吴证 券和川 财证 券的 交易 单
元作为 本基 金交 易单 元， 本报告 期无 股票 交易 及应 付佣金 。
④ 在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，天 风证 券的 部分 交易单 元、 国盛 证券 、万 和证券 和东 兴证 券
的交易 单元 为本 基金 本期 新增的 交易 单元 ，本 期没 有剔除 的券 商交 易单 元。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
52
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
中信证 券 39,254,963.90 100.00% 144,120,000.00 29.33%
华泰证 券 - - 347,200,000.00 70.67%
10.8 其 他重 大事 件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华夏鼎 融债 券型 证券 投资 基金开 放日 常申 购、
赎回、 转换 转出 业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-02-03
2
关于限 制华 夏鼎 融债 券型 证券投 资基 金申 购
业务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-05-04
3
华夏基 金管 理有 限公 司关 于青岛 分公 司营 业
场所变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-03
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过
20% 的 时间
区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017-01-01
至
2017-06-30
500,121,222.22 - - 500,121,222.22 99.88%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形， 在市 场
流动性 不足 的情 况下 ，如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回， 基金 管理 人可 能无 法以合 理的 价格 及时 变
现基金 资产 ，有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响， 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。
在特定 情况 下， 若持 有基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ，可 能导 致在其 赎回 后本 基金 资
产规模 持续 低于5000 万元 ，面临 转换 运作 方式 、与 其他基 金合 并或 者终 止基 金合同 等情 形。
§ 12 备查文件目录
12.1 备 查文 件目 录
12.1.1 中国 证监 会准 予基 金注册 的文 件；
12.1.2 《华 夏鼎 融债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 ； 华夏鼎融债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
53
12.1.3 《华 夏鼎 融债 券型 证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
12.1.4 法律 意见 书；
12.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
12.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 六日
