华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 4
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 6
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................... 9
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 10
6.1 资 产负 债表 ....................................................................................................................................... 10
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ................................................................................................... 12
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 13
§ 7 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 25
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 25
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................... 25
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ....................................... 25
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................... 25
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................... 27
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................... 27
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ....................... 27
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....................... 27
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................... 27
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 27
7.11 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 27
7.12 投 资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 28
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 28
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................. 29
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 29
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 31
§ 12 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 32
华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏新 锦安 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 华夏新 锦安 混合
基金主 代码 002875
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 9 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,859,822.32 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏新 锦安 混 合 A 华夏新 锦安 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002875 002876
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 2,859,822.32 份 -
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在控制 风险 的前 提下 ，把 握市场 机会 ，追 求资 产的 稳健增 值。
投资策 略
本基金 主要 通过 采取 资产 配置策 略 、 股 票投 资策 略、 固定收 益品 种投 资策 略、
资产支 持证 券投 资策 略、 权 证投资 策略、 股指 期货 投资 策略、 期 权投 资策 略、
国债期 货投 资策 略等 投资 策略以 实现 投资 目标 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 50% ＋上证 国债 指数 收益 率× 50% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 基金 ， 风 险与收 益高 于债 券基 金与 货币市 场基 金 ， 属 于较 高
风险、 较高 收益 的品 种。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 张燕
联系电 话 400-818-6666 0755-83199084
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95555
传真 010-63136700 0755-83195201
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦
邮政编 码 100033 518040
法定代 表人 杨明辉 李建红
2.4 信 息披 露方 式 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通 泰大厦 B
座 8 层
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
华夏新 锦安 混 合 A 华夏新 锦安 混 合 C
本期已 实现 收益 -3,858,366.69 -
本期利 润 13,027,928.62 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0307 -
本期加 权平 均净 值利 润率 3.09% -
本期基 金份 额净 值增 长率 14.88% -
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
华夏新 锦安 混 合 A 华夏新 锦安 混 合 C
期末可 供分 配利 润 392,740.03 -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1373 -
期末基 金资 产净 值 3,252,562.35 -
期末基 金份 额净 值 1.1373 -
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
华夏新 锦安 混 合 A 华夏新 锦安 混 合 C
基金份 额累 计净 值增 长率 13.73% -
注： ① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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华夏新 锦安 混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 -0.30% 0.01% 2.56% 0.33% -2.86% -0.32%
过去三 个月 9.40% 1.05% 3.11% 0.31% 6.29% 0.74%
过去六 个月 14.88% 0.77% 5.50% 0.29% 9.38% 0.48%
自基金 合同 生
效起至 今
13.73% 0.58% 7.17% 0.33% 6.56% 0.25%
华夏新 锦安 混 合 C
2016 年 8 月 9 日至 2017 年 6 月 30 日期 间， 华夏 新锦安 混 合 C 类基 金份 额 为零。
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏新 锦安 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2016 年 8 月 9 日至 2017 年 6 月 30 日）
华夏新 锦安 混 合 A
注： ① 本基 金合 同 于 2016 年 8 月 9 日 生效 。
② 根据 华夏 新锦 安灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金的 基金合 同规 定， 本基 金自 基金合 同生 效之 日
起 6 个 月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合本 基金 合同 第十二 部分 “ 二 、投 资范 围 ” 、“ 四 、投 资限 制 ” 的
有关约 定。 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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③2016 年 8 月 9 日至 2017 年 6 月 30 日 期间 ， 华 夏新锦 安混 合 C 类 基金 份 额为零 。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批
RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2017 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏大 盘
精选混 合 在 137 只普 通偏 股型基 金（A 类 ）中 排名 第 5 ；华 夏消 费升 级混 合 A 在 256 只灵 活配 置型
基金（ 股票 上下 限 0-95%+ 基准股 票比 例 30%-60%）（ A 类） 中排 名第 2 ；华 夏回报 混合 A 和华夏 回
报二号 混合 分别 在 172 只 绝对收 益目 标基 金（A 类 ）中排 名第 2 和第 3； 华 夏全球 股票(QDII) 在 56
只 QDII 股票型基金（A 类 ） 中排 名第 3 ； 华 夏安 康债 券 C 在 126 只 普通 债券 型 基金 （ 二级 非 A 类）
中排名 第 9 ；华 夏可 转债 增强债 券 A 在 17 只可 转 换债券 型基 金（A 类） 中 排名 第 3。
在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获得 “2 016 年度被 动
投资金 牛基 金公 司 ” 奖。
在客户 服务 方面 ，2017 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 下 调旗 下开放 式基 金在 直销 机构 及华夏 财富 的申 购、 赎回 等业务 最低 数量 限制 ，
更好地 满足 客户 理财 需求 ； （2） 新增 开通 华夏 财富 宝 货币、 华夏 薪金 宝货 币网 上交易 快速 赎回 业务 ，
并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份， 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ； （3 ） 网上交 易
上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务， 并与 花旗 银行、 青岛 农商 银行、 国美 基金等 代销 机构 合作 ，
拓宽客 户交 易渠 道， 提高 客户交 易便 利性 ； （4 ） 开 展 “ 华 夏基 金 19 周年 司庆 ” 、 “4 月 万物 生长 ， 定 投
让理财 生花 ” 、 “ 知识 就是 红包 ” 等多 项客 户活 动， 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
韩会永
本基金 的基
金经理 、董
事总经 理
2016-08-09 - 17 年
经济学 硕士 。 曾 任职 于招
商银行 北京 分行 。 2000 年
5 月加 入华 夏基 金管 理有
限公司 ， 曾 任研 究发 展部
副总经 理、 基金 经理 助
理、 固 定收 益副 总监 、 固
定收益 部总 经理 、 华 夏现
金增利 证券 投资 基金 基
金经理 （2005 年 4 月 12
日至 2006 年 1 月 24 日期
间，2007 年 1 月 6 日至
2008 年 2 月 4 日期 间） ，
华夏债 券投 资基 金基 金
经理（2004 年 2 月 27 日
至 2012 年 4 月 5 日期 间） 、
华夏保 证金 理财 货币 市
场基金 基金 经理 （2013 年
2 月 4 日至 2015 年 4 月 2
日期间 ）等 。
佟巍
本基金 的基
金经理 、股
票投资 部总
监
2016-09-14 - 9 年
美国密 歇根 大学 工业 工
程、 金 融工 程硕 士。 曾任
雷曼兄 弟亚 洲投 资有 限
公司、 野村 国际 （香 港）
有限公 司结 构化 信贷 交
易部交 易员 等。2009 年 1
月加入 华夏 基金 管理 有
限公司 ， 曾 任研 究员 、 投
资经理 等。
陈伟彦
本基金 的基
金经理 、股
票投资 部高
级副总 裁
2017-03-07 - 10 年
厦门大 学统 计学 硕士 。 曾
任华泰 联合 证券 有限 责
任公司 研究 员等 。 2010 年
3 月加 入华 夏基 金管 理有
限公司 ， 曾 任研 究员 、 基
金经理 助理 等。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
上半年，全球经济处于复 苏通道。国 内经济走势平 稳，消费稳中趋好，消费 升级仍在持续。尤
其值得关注的是，很多传 统行业在总需求平稳增长 或疲弱的背景下，行业集 中度提升，龙头企业盈
利提升亦好于行业水平。 这些都反映了中国经济具 有很强的韧性，以及中国 经济在结构调整过程中
开始呈 现新 的特 征。
A 股 市场 继续 演绎 结构 性 行情， 大多 数优 质行 业龙 头企业 上涨 明显 ，而 创业 板在年 初上 涨后 持
续下跌 。市 场追 逐长 期确 定性成 长公 司， 估值 体系 正趋势 性地 与国 际接 轨。
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 华夏新 锦安 混 合 A 份额 净 值为 1.1373 元 ， 本 报告 期 份额净 值增 长率 为
14.88% ，同 期业 绩比 较基 准增长 率 为 5.50% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，国内经济增 速可能环比回落，但预计 整体仍将处于平稳运行区 间，消费仍有望平
稳较快增长，行业集中度 提升亦会持续。经济去杠 杆的持续推进和金融监管 加强从长期看有利于实
体经济 发展 。基 于上 述背 景，预 计市 场仍 将维 持震 荡格局 ，且 仍会 有很 多结 构性投 资机 会。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人应严格按照新准则 、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规
要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25%
以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按
照商业合同约定提供定价 服务。其中，本基金管理 人为了确保估值工 作的合 规开展，建立了负责估
值工作决策和执行的专门 机构，组成人员包括主管 基金运营的公司领导或其 授权人、督察长、投资
风控工作负责人、证券研 究工作负责人、合规负责 人及基金会计工作负责人 等，以上人员具有丰富
的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时，根据基金管理公司 制定的相关制度，估值
工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
本基金 自 2017 年 4 月 14 日至 2017 年 6 月 30 日出 现基金 资产 净值 低于 五千 万元的 情形 。基 金
管理人 于 2017 年 7 月 15 日发布 《华 夏基 金管 理有 限公司 关于 以通 讯方 式召 开华夏 新锦 安灵 活配 置
混合型证券投资基金基金 份额持有人大会的公告 》 ， 审议关于终止本基金基金 合同有关事项的议案，
该议案 于 2017 年 8 月 15 日通过 ，基 金份 额持 有人 大会决 议自 同日 起生 效。 根据决 议生 效公 告， 本
基金 自 2017 年 8 月 18 日 起进入 清算 流程 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
10
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本半年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计报 告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 新锦 安灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 3,262,542.85 2,503,770.57
结算备 付金
- 5,191,530.52
存出保 证金
50,926.22 35,561.81
交易性 金融 资产 6.4.7.2 - 1,157,004,934.28
其中： 股票 投资
- 63,135,219.88
基金投 资
- -
债券投 资
- 1,093,869,714.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 9,900,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 675.92 12,454,205.50
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,314,144.99 1,187,090,002.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 310,091.80 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
11
应付赎 回款
11.18 -
应付管 理人 报酬
1,608.28 603,319.54
应付托 管费
268.04 100,553.25
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 187.73 53,592.34
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 59,507.41 40,000.00
负债合 计
61,582.64 1,107,556.93
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 2,859,822.32 1,197,973,899.18
未分配 利润 6.4.7.10 392,740.03 -11,991,453.43
所有者 权益 合计
3,252,562.35 1,185,982,445.75
负债和 所有 者权 益总 计
3,314,144.99 1,187,090,002.68
注： 报告 截止 日 2017 年 6 月 30 日， 华夏 新锦 安混 合 A 基 金份 额净 值 1.1373 元 ； 华 夏新 锦安 混
合基金 份额 总 额 2,859,822.32 份 （其 中 A 类 2,859,822.32 份，C 类 0.00 份） 。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 新锦 安灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
一、收入
14,948,999.14
1.利息 收入
6,947,642.98
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 272,215.63
债券利 息收 入
6,446,156.65
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
229,270.70
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-14,878,270.46
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 2,562,234.56
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -17,440,505.02
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 -
股利收 益 6.4.7.17 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 6.4.7.18 16,886,295.31 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
12
号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.19 5,993,331.31
减：二、费用
1,921,070.52
1.管理 人报 酬
1,315,910.40
2.托管 费
219,318.40
3.销售 服务 费
-
4.交易 费用 6.4.7.20 303,718.48
5.利息 支出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6.其他 费用 6.4.7.21 82,123.24
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
13,027,928.62
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
13,027,928.62
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 新锦 安灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,197,973,899.18 -11,991,453.43 1,185,982,445.75
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 13,027,928.62 13,027,928.62
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-1,195,114,076.86 -643,735.16 -1,195,757,812.02
其中：1.基 金申 购款 2,600,428.55 375,761.93 2,976,190.48
2.基金 赎回 款 -1,197,714,505.41 -1,019,497.09 -1,198,734,002.50
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,859,822.32 392,740.03 3,252,562.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
13
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金 基本 情况
华夏新 锦安灵活配置 混合型证券 投资基金（以 下简称 “ 本基金 ” ）已获中国证券监督 管理委员 会
（以下简称 “ 中国证监会” ）证监许可[2016]1126 号 《关于准予华夏新锦安灵 活配置混合型证券投资
基金注 册的 批复 》 ， 由华 夏 基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基
金销售管理办法 》 、 《公开 募集证券投资基金运作管 理办法》 、 《华夏 新锦安灵 活配置混合型证券投 资
基金基金合同》及其他有 关法律法规负责公开募集 。本基金为契约型开放式 ，存续期限为不定期。
本基金 自 2016 年 8 月 2 日至 2016 年 8 月 5 日 共募 集 600,716,278.14 元 （ 不 含认购 资金 利息 ） ， 业 经
德勤华 永会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 德师 报 （ 验） 字 （16）第 0782 号验 资 报告 予以 验证 。 经 向
中国证 监会 备案 ， 《 华夏 新 锦安灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2016 年 8 月 9 日 正式 生
效， 基 金合 同生 效日 的基 金 份额总 额 为 600,824,432.08 份基金 份额 ， 其 中认 购资 金 利息折 合 108,153.94
份基金 份额 。 本基 金的 基金 管理人 为华 夏基 金管 理有 限公司 ， 基金 托管 人为 招商 银行股 份有 限 公 司 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华夏 新锦安灵活配置混合型证 券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金 的投资范围为具有良好流 动性的金融工具，包括国 内依法发行上市的股票
（包括 中小 板、 创业 板及 其他中 国证 监会 核准 上市 的股票 ） 、 债券 （包 括国 债 、 央行 票据 、 金 融债 券、
企业债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、 政府支持机构债券、政
府支持 债券 、 地方 政府 债券 、 中 小企 业私 募债 券、 可转 换债券 及其 他经 中国 证监 会允许 投资 的债 券） 、
衍生品（包括权证、股指 期货、国债期货、期权等 ） 、货币市场工具（含同业 存单） 、资产支 持证券
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称 “ 中 国基 金业 协会 ”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状
况以 及 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
14
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本 报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 税[2004]78 号 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税[2005]103 号《关 于股 权分 置
试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号《 关于实 施上市 公司 股息红 利差别 化个人 所得 税政策 有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101
号 《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财 税[2016]46 号 《财政 部、 国 家税 务总 局 关于进 一步 明确 全面 推
开营改 增试 点金 融业 有关 政策的 通知 》 、 财 税[2016]70 号 《财 政部、 国家 税务 总 局关于 金融 机构 同业
往来等 增值 税政 策的补 充 通知》 、财税[2015]125 号 《财政 部、 国家 税务总 局 、证监 会关 于内 地与香
港基金 互认 有关 税收 政策 的通知 》及 其他 相关 财税 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 或增 值税 征收范 围， 不征 收营 业税 或增值 税。
2、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 或增 值税， 暂不 征收 企业 所得 税。
3、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。
4、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。
5、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
6、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入， 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴
个人所 得税 ， 暂不征 收企 业 所得税 。 其中 对内地 投资 者 取得上 述收 入按 照 20% 代 扣代缴 个人 所得 税，
应纳税 所得 额按 如下 方式 确认： 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个月 以 内
（含 1 个月 ）的 ，全 额计 入应纳 税所 得额 ，持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，减 按 50%
计入应 纳税 所得 额， 持股 期限超 过 1 年 的， 暂免 征 收个人 所得 税； 对香 港市 场投资 者取 得的 股息 、
红利收 入按 照 10% 的 税率 代扣所 得税 。
7、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
8、 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 暂华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
15
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 3,262,542.85
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 3,262,542.85
6.4.7.2 交易 性金 融资 产
无。
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额
无。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券
无。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 652.92
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 23.00
合计 675.92
6.4.7.6 其他 资产
无。 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
16
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 187.73
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 187.73
6.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 0.04
预提费 用 59,507.37
合计 59,507.41
6.4.7.9 实收 基金
华夏新 锦安 混 合 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 1,197,973,899.18 1,197,973,899.18
本期申 购 2,600,428.55 2,600,428.55
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -1,197,714,505.41 -1,197,714,505.41
本期末 2,859,822.32 2,859,822.32
华夏新 锦安 混 合 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） - -
本期末 - -
6.4.7.10 未 分配 利润
华夏新 锦安 混 合 A
单位： 人民 币元 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
17
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,456,308.90 -16,447,762.33 -11,991,453.43
本期利 润 -3,858,366.69 16,886,295.31 13,027,928.62
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
146,202.65 -789,937.81 -643,735.16
其中： 基金 申购 款 695,293.26 -319,531.33 375,761.93
基金赎 回款 -549,090.61 -470,406.48 -1,019,497.09
本期已 分配 利润 - - -
本期末 744,144.86 -351,404.83 392,740.03
华夏新 锦安 混 合 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 - - -
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 260,389.70
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 11,297.95
其他 527.98
合计 272,215.63
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 119,553,337.25
减：卖 出股 票成 本总 额 116,991,102.69
买卖股 票差 价收 入 2,562,234.56
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位： 人民 币元 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
18
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖 出 债 券（ 债 转股 及 债券到 期 兑 付） 成
交总额
1,163,917,548.53
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
1,167,334,217.44
减：应 收利 息总 额 14,023,836.11
买卖债 券差 价收 入 -17,440,505.02
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益
无。
6.4.7.15 贵 金属 投资 收益
6.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成
无。
6.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益 —— 买 卖贵 金属 差价 收入
无。
6.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益 —— 赎 回差 价收 入
无。
6.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益 —— 申 购差 价收 入
无。
6.4.7.16 衍 生工 具收 益
6.4.7.16.1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价 收入
无。
6.4.7.16.2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
无。
6.4.7.17 股 利收 益
无。
6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 16,886,295.31
—— 股 票投 资 3,183,472.27
—— 债 券投 资 13,702,823.04
—— 资 产支 持证 券投 资 - 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
19
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 16,886,295.31
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 5,993,331.31
合计 5,993,331.31
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 292,755.98
银行间 市场 交易 费用 10,962.50
合计 303,718.48
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 39,671.58
银行费 用 4,015.87
银行间 账户 维护 费 18,000.00
其他 600.00
合计 82,123.24
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
基金管理人公告以通讯方 式召开基金份额持有人大 会，审议《关于终止华夏 新锦安灵活配置混
合型证 券投 资基 金基 金合 同有关 事项 的议 案》 ， 该 基 金份额 持有 人大 会决 议 自 2017 年 8 月 15 日起 生
效，本 基金 自 2017 年 8 月 18 日起 进入 基金 清算 流 程。 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
20
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
招商银 行股 份有 限公 司 (“ 招商银 行 ” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
中信证 券 169,722,645.90 100.00%
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例
中信证 券 81,992,112.00 100.00%
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
中信证 券 1,217,300,000.00 100.00%
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
21
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 158,062.36 100.00% 187.73 100.00%
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、经 手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,315,910.40
注： ① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.60% 的年 费率计 提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.60%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 219,318.40
注： ① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.10% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.10%/ 当年 天数。
6.4.10.2.3 销售 服务 费
无。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
22
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行活 期存 款 3,262,542.85 260,389.70
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 招商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末 （2017 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
无。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购
无。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可 测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风险
管理目 标。
本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性；从定量分析 的角度出发，根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的 金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
23
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发行人信用评
级降低 导致 债券 价格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库，对发行 人及债券投资进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金管理人通过限制投 资集中度来管理投资品种 变现的流动性风险。本基 金所投资的证券在
证券交 易所 或银 行间 市场 交易 ， 除 在 “6.4 .12 期末 本 基金持 有的 流通 受限 证券 ” 中列示 的部 分基 金资 产
流通暂 时受 限制 的情 况外 ，其余 均能 及时 变现 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性，本基金管理 人通过监测组合敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动，从 而影响基金投资收
益的风险。截至本期末， 本基金未持有债券资产， 因此市场利率的变动对于 本基金资产净值无重大
影响。
本基金管理人定期对组合 中债券投资部分面临的利 率风险进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其他 价格 风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金主要投资于固定收益类 金融工具，主要风险为利 率风险和信用风险，其他 的市场因素对本基金资
产净值 无重 大影 响。
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
24
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃 市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值
截至 2017 年 6 月 30 日止， 本基 金持 有的 以公 允价值 计量 的金 融工 具第 一层次 的余 额为 0 元，
第二层 次的 余额 为 0 元， 第三层 次的 余额 为 0 元。 （ 截至 2016 年 12 月 31 日 止 ： 第一 层次 的余 额 为
63,135,219.88 元 ，第 二层 次的余 额为 1,093,869,714.40 ，第 三层 次的 余额 为 0 元。 ）
6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
对于特殊事项 停牌的 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次 。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。
6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
6.4.14.5 增 值税
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值 税
政策有 关问 题的 补充 通知 》及 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税有 关
问题的通知》的规定，资 管产品管理人运营资管产 品过程 中发生的增值税应 税行为，暂适用简易计
税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
25
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管 产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策对本基金截 至本财务报表批准报出日 止的财务状况和经营成
果无影 响。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,262,542.85 98.44
7 其他各 项资 产 51,602.14 1.56
8 合计 3,314,144.99 100.00
7.2 报 告期 末 按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600104 上汽集 团 7,107,180.10 0.60
2 601009 南京银 行 5,315,897.00 0.45 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
26
3 600519 贵州茅 台 5,000,451.16 0.42
4 002142 宁波银 行 4,130,384.00 0.35
5 600050 中国联 通 3,654,608.00 0.31
6 600015 华夏银 行 3,654,491.59 0.31
7 600018 上港集 团 3,504,793.00 0.30
8 601818 光大银 行 3,442,257.00 0.29
9 000729 燕京啤 酒 2,368,491.00 0.20
10 600600 青岛啤 酒 2,354,451.00 0.20
11 000333 美的集 团 2,349,651.00 0.20
12 600060 海信电 器 1,769,789.00 0.15
13 600900 长江电 力 1,378,638.00 0.12
14 600068 葛洲坝 1,194,141.00 0.10
15 600567 山鹰纸 业 1,166,588.00 0.10
16 000089 深圳机 场 1,067,288.00 0.09
17 000858 五粮液 710,209.80 0.06
18 603626 科森科 技 47,030.75 0.00
19 603768 常青股 份 44,961.60 0.00
20 603517 绝味食 品 39,018.25 0.00
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 9,720,357.62 0.82
2 600104 上汽集 团 7,644,306.08 0.64
3 601398 工商银 行 6,554,053.61 0.55
4 600900 长江电 力 6,007,261.23 0.51
5 601009 南京银 行 5,733,472.00 0.48
6 000858 五粮液 5,720,000.63 0.48
7 000001 平安银 行 5,074,085.73 0.43
8 601818 光大银 行 4,875,545.00 0.41
9 600276 恒瑞医 药 4,821,027.61 0.41
10 002142 宁波银 行 4,213,612.58 0.36
11 600018 上港集 团 3,941,018.00 0.33
12 002508 老板电 器 3,782,772.90 0.32
13 600050 中国联 通 3,748,364.00 0.32
14 600315 上海家 化 3,731,536.00 0.31
15 600015 华夏银 行 3,532,581.00 0.30
16 300156 神雾环 保 3,186,159.32 0.27
17 600612 老凤祥 3,041,985.23 0.26
18 002043 兔宝宝 2,833,593.43 0.24
19 600600 青岛啤 酒 2,615,450.00 0.22 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
27
20 000729 燕京啤 酒 2,295,902.88 0.19
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 50,672,410.54
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 119,553,337.25
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的 股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
28
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 50,926.22
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 675.92
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 51,602.14
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华 夏 新 锦 安 混
合 A
240 11,915.93 2,600,428.55 90.93% 259,393.77 9.07%
华 夏 新 锦 安 混
合 C
- - - - - - 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
29
合计 240 11,915.93 2,600,428.55 90.93% 259,393.77 9.07%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人 所 有 从 业
人员持 有本 基金
华夏新 锦安 混 合 A 139,414.05 4.87%
华夏新 锦安 混 合 C - -
合计 139,414.05 4.87%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基
金 投 资 和 研 究 部 门 负 责
人持有 本开 放式 基金
华夏新 锦安 混 合 A 0~10
华夏新 锦安 混 合 C 0
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本
开放式 基金
华夏新 锦安 混 合 A 10~50
华夏新 锦安 混 合 C 0
合计 10~50
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
项目 华夏新 锦安 混 合 A 华夏新 锦安 混 合 C
基金合 同生 效日 （2016 年 8 月 9
日）基 金份 额总 额
600,824,432.08 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,197,973,899.18 -
本报告 期 基 金总 申购 份额 2,600,428.55 -
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,197,714,505.41 -
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,859,822.32 -
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
30
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处
分。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信证 券 2 169,722,645.90 100.00% 158,062.36 100.00% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较 强的 研究 能力 ，能 及时、 全面 、定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、公 司和证 券市 场研 究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本 表列 示外 ，本 基金 还选择 了光 大证 券、 国泰 君安证 券、 申万 宏源 证券 、招商 证券 、中 金
公司、 中银 国际 证券 、中 信建投 证券 、华 泰证 券和 中信证 券（ 山东 ）的 交易 单元作 为本 基金 交易 单华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
31
元，本 报告 期无 股票 交易 及应付 佣金 。
④ 在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，中 金公 司的 部分 交易单 元为 本基 金本 期新 增的交 易单 元， 本
期没有 剔除 的券 商 交 易单 元。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
中信证 券 81,992,112.00 100.00% 1,217,300,000.00 100.00%
10.8 其 他重 大事 件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华夏基 金管 理有 限公 司关 于增聘 华夏 新锦 安
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理的 公
告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-09
2
华夏新 锦安 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 C
类基金 份额 开放 日常 申购 、 赎回 、 转 换转 出业
务的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-17
3
关于华 夏新 锦安 灵活 配置 混合型 证券 投资 基
金 C 类基 金份 额限 制申 购 业务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-17
4
关于华 夏新 锦安 灵活 配置 混合型 证券 投资 基
金暂停 申购 业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-04-19
5
华夏基 金管 理有 限公 司关 于青岛 分公 司营 业
场所变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-03
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金
份额比 例
达到或 者
超过 20%
的时间 区
间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机
构
1
2017-01-01
至
2017-04-14
1,197,338,474.17 - 1,197,338,474.17 - - 华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
32
2
2017-04-19
至
2017-06-30
- 2,600,428.55 - 2,600,428.55 90.93%
个
人
1
2017-04-17
至
2017-04-18
99,898.14 - - 99,898.14 3.49%
2
2017-04-17
至
2017-04-18
159,844.23 - 159,844.23 - -
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形， 在市 场
流动性 不足 的情 况下 ，如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回， 基金 管理 人可 能无 法以合 理的 价格 及时 变
现基金 资产 ，有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响， 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。
在特定 情况 下， 若持 有基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ，可 能导 致在其 赎回 后本 基金 资
产规模 持续 低于5000 万元 ，面临 转换 运作 方式 、与 其他基 金合 并或 者终 止基 金合同 等情 形。
§ 12 备查文件目录
12.1 备 查文 件目 录
12.1.1 中国 证监 会准 予基 金注册 的文 件；
12.1.2 《华 夏新 锦安 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
12.1.3 《华 夏新 锦安 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
12.1.4 法律 意见 书；
12.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
12.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 六日
