华夏恒利 6 个月定期开放债券型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 4
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 5
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................... 8
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ....................................................................................................... 9
6.1 资 产负 债表 ......................................................................................................................................... 9
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ................................................................................................... 12
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 13
§ 7 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 25
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 26
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................... 26
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ....................................... 26
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................... 26
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................... 26
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................... 27
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ....................... 27
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....................... 27
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................... 27
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 27
7.11 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 28
7.12 投 资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 28
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 28
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................. 29
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 29
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 31
§ 12 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 32
华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏恒 利 6 个月 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
基金简 称 华夏恒 利定 开债 券
基金主 代码 002552
交易代 码 002552
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 29 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,484,928,717.86 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在控制 风险 的前 提下 ，追 求较高 的绝 对回 报。
投资策 略
本基金 主要 通过 采取 债券 类属配 置策 略、 久期 管理 策略、 收益 率曲 线策 略 、
信用债 券投 资策 略 、 国 债 期货投 资策 略 、 资 产支 持 证券投 资策 略等 投资 策略
以实现 投资 目标 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基
金，高 于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 张建春
联系电 话 400-818-6666 010-63639180
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95595
传真 010-63136700 010-63639132
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区太 平桥 大街25 号、 甲25
号中国 光大 中心
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街25 号中国
光大中 心
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 杨明辉 唐双宁
2.4 信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通 泰大厦 B
座 8 层
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -13,559,222.10
本期利 润 8,094,126.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0037
本期加 权平 均净 值利 润率 0.36%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.59%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2017 年6月30 日)
期末可 供分 配利 润 26,024,737.16
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0175
期末基 金资 产净 值 1,510,953,455.02
期末基 金份 额净 值 1.018
3.1.3 累 计期 末指 标 报告期 末(2017 年6月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 1.80%
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 1.29% 0.09% 0.90% 0.06% 0.39% 0.03%
过去三 个月 0.59% 0.08% -0.88% 0.08% 1.47% 0.00%
过去六 个月 0.59% 0.08% -2.11% 0.08% 2.70% 0.00%
过去一 年 0.30% 0.10% -3.50% 0.10% 3.80% 0.00%
自基金 合同 生 1.80% 0.09% -3.97% 0.09% 5.77% 0.00% 华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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效起至 今
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏恒 利 6 个月 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2016 年 3 月 29 日至 2017 年 6 月 30 日）
注：根 据华 夏恒 利 6 个 月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金的 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生
效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 本基 金合同 第十 二部 分 “ 二、 投 资范围 ” 、 “ 四 、 投资 限
制” 的 有关 约定 。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1基 金管 理人 及其 管理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批
RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2017 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏大 盘
精选混 合 在 137 只普 通偏 股型基 金（A 类 ）中 排名 第 5 ；华 夏消 费升 级混 合 A 在 256 只灵 活配 置型
基金（ 股票 上下 限 0-95%+ 基准股 票比 例 30%-60%）（ A 类） 中排 名第 2 ；华 夏回报 混合 A 和华夏 回
报二号 混合 分别 在 172 只 绝对收 益目 标基 金（A 类 ）中排 名第 2 和第 3； 华 夏全球 股票(QDII) 在 56
只 QDII 股票型基金（A 类 ） 中排 名第 3 ； 华 夏安 康债 券 C 在 126 只 普通 债券 型 基金 （ 二级 非 A 类）
中排名 第 9 ；华 夏可 转债 增强债 券 A 在 17 只可 转 换债券 型基 金（A 类） 中 排名 第 3。
在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获得 “2 016 年度被 动
投资金 牛基 金公 司 ” 奖。
在客户 服务 方面 ，2017 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 下 调旗 下开放 式基 金在 直销 机构 及华夏 财富 的申 购、 赎回 等业务 最低 数量 限制 ，
更好地 满足 客户 理财 需求 ； （2） 新增 开通 华夏 财富 宝 货币、 华夏 薪金 宝货 币网 上交 易 快速 赎回 业务 ，
并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份， 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ； （3 ） 网上交 易
上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务， 并与 花旗 银行、 青岛 农商 银行、 国美 基金等 代销 机构 合作 ，
拓宽客 户交 易渠 道， 提高 客户交 易便 利性 ； （4 ） 开 展 “ 华 夏基 金 19 周年 司庆 ” 、 “4 月 万物 生长 ， 定 投
让理财 生花 ” 、 “ 知识 就是 红包 ” 等多 项客 户活 动， 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
柳万军
本基金 的基 金
经理、 固定 收
益部总 监
2016-03-29 - 10 年
中国人 民银 行研 究生 部金 融
学硕士。 曾任 中国 人民 银 行上
海总部 副主 任科 员、 泰 康 资产
固定收 益部 投资 经理、 交 银施
罗德基 金固 定收 益部 基金 经
理助理 等 。 2013 年 6 月 加 入华
夏基金 管理 有限 公司， 曾 任固
定收益 部研 究员 等。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明 华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
上半年，国际方面，美国 经济增长平稳，劳动力市 场数据改善但通胀偏弱； 特朗普政府政策兑
现不及预期叠加油价下跌 拖累，长期通胀预期受挫 ，虽然货币政策稳步回归 正常化，但长端利率下
行，美元指数维持弱势。 欧元区经济复苏势头良好 ，宽松退出提上日程，但 短期对国内市场影响有
限。国内方面，经济增长较为平稳，通胀保持低位，PPI 涨幅缓慢回落，受美元走弱影响，人民 币
汇率稳 中有 升， 贬值 预期 走弱， 外汇 占款 流出 有所 下降。
市场方面，1 季度央行先 后两次抬升政策利率，银 行间市场资金利率和同业 利率随之上行，债
市表现不佳；2 季度起 ， 三会掀起强有力的金融监 管风暴，银行同业利率飙 升，债券市场在供需失
衡的冲击下出现快速调整 ；随后在货币政策维稳和 监管协调加强下，市场悲 观预期好转，债券资产
有所修 复并 回归 平稳 。转 债市场 上半 年在 供给 放量 和流动 性不 佳的 预期 压制 下表现 一般 ，但 在 5 月
底流动 性预 期改 善后 表现 亮眼。
报告期内，本基金对信用 品种进行了少量调仓，对 利率债进行了波段操作， 总体维持了偏中性
的久期 和仓 位。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.018 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 0.59% ， 同 期华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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业绩比 较基 准增 长率为-2.11% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，金融强监管 带来实体融资回落，对经 济的负面影响会逐步显现 ，利率可能进入逐
步筑顶回落的通道。货币 政策掣肘减弱，资金利率 抬升逐步传导至实体，货 币政策中期延续中性偏
友好态度的概率较高。在 监管协调的政策取向下， 集中冲击大概率已过，金 融去杠杆成效显现，监
管黑天鹅再现的概率不大 。本轮熊市的几个负面驱 动因素影响逐步减弱，债 市或将逐步转向中性偏
乐观。 转债 层面 ，下 半年 供给进 一步 扩大 ，交 易机 会增强 。
下半年 ，本 基金 将基 本维 持债券 仓位 ，并 积极 参与 长端利 率债 和可 转债 的交 易机会 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人应严格按照新准则 、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规
要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25%
以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按
照商业合同约定提供定价 服务。其中，本基金管理 人为了确保估值工作的合 规开展，建立了负责估
值工作决策和执行的专门 机构，组成人员包括主管 基金运营的公司领导或其 授权人、督察长、投资
风控工作负责人、证券研 究工作负责人、合规负责 人及基金会计工作负责人 等，以上人员具有丰富
的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时，根据基金管理公司 制定的相关制度，估值
工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明 华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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本报告 期内 ， 中 国光 大银 行股份 有限 公司 在 华 夏恒 利 6 个月 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金托管
过程中，严格遵守了《证 券投资基金法 》 、 《证券投 资基金运作管理办法 》 、 《 证券投资基金信息披 露
管理办法》及其他法律法 规、基金合同、托管协议 等的规定，依法安全保管 了基金的全部资产， 华
夏恒利 6 个月 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金 的 投资 运作进 行了 全面 的会 计核 算和应 有的 监督 ，对 发
现的问题及时提出了意见 和建议。同时，按规定如 实、独立地向监管机构提 交了本基金运作情况报
告，没有发生任何损害基 金份额持有人利益的行为 ，诚实信用、勤勉尽责地 履行了作为基金托管人
所应尽 的义 务 。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期内， 中国光大银 行股份有限公司依据《证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办
法》 、 《证券投资基 金信息 披露管理办法》及其他法 律法规、基金合同、托管 协议等的规定，对基金
管理人 —— 华夏基金管理 有限公司 的投资运作、信 息披露等行为进行了复核 、监督，未发现基金管
理人在投资运作、基金资 产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基 金费用开支等方面存在
损害基金份额持有人利益 的行为。该基金在运作中 遵守了有关法律法规的要 求，各重要方面由投资
管理人 依据 基金 合同 及实 际运作 情况 进行 处理 。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整 发 表意 见
中国光大银行股份有限公 司依法对基金管理人 —— 华夏基金管理有限公司编 制的《 华夏恒利 6
个月定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告 》 进行了 复核 ， 认 为报 告中相 关财 务指 标、 净
值表现 、财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 恒 利 6 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 3,176,204.89 23,089,500.40
结算备 付金
12,260,757.73 16,619,492.29
存出保 证金
98,426.73 16,213.57
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,015,773,580.52 3,474,189,810.90 华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,878,110,580.52 3,142,448,810.90
资产支 持证 券投 资
137,663,000.00 331,741,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 24,694,881.64 48,384,153.78
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,056,003,851.51 3,562,299,170.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
544,200,000.00 534,200,000.00
应付证 券清 算款
135,422.40 20,073,390.26
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
493,052.91 1,020,629.35
应付托 管费
123,263.24 255,157.33
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 6,375.00 5,825.00
应交税 费
- -
应付利 息
17,899.18 43,226.10
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 74,383.76 70,000.00
负债合 计
545,050,396.49 555,668,228.04
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 1,484,928,717.86 2,972,337,818.97
未分配 利润 6.4.7.10 26,024,737.16 34,293,123.93
所有者 权益 合计
1,510,953,455.02 3,006,630,942.90
负债和 所有 者权 益总 计
2,056,003,851.51 3,562,299,170.94
注： ① 报告 截止 日 2017 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净 值 1.018 元， 基金 份额 总 额 1,484,928,717.86
份。
② 本基 金合 同 于 2016 年 3 月 29 日 生效 ，上 年度 可比 期间 自 2016 年 3 月 29 日至 2016 年 6 月华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
11
30 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 恒 利 6 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 3 月 29 日 （基金
合同生效日）至 2016 年
6 月 30 日
一、收入
23,781,953.90 35,130,213.12
1.利息 收入
54,464,837.74 16,342,939.64
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 320,606.32 5,541,049.52
债券利 息收 入
48,986,706.73 10,796,680.27
资产支 持证 券利 息收 入
4,347,442.23 -
买入返 售金 融资 产收 入
810,082.46 5,209.85
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-52,336,232.34 814,311.10
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -46,066,348.64 814,311.10
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 -6,269,883.70 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18 21,653,348.50 17,972,962.38
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.19 - -
减：二、费用
15,687,827.50 4,547,257.90
1.管理 人报 酬
4,443,845.65 2,044,471.98
2.托管 费
1,110,961.40 511,118.02
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.20 15,630.26 8,438.59
5.利息 支出
10,024,406.43 1,935,490.91
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
10,024,406.43 1,935,490.91
6.其他 费用 6.4.7.21 92,983.76 47,738.40
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
8,094,126.40 30,582,955.22
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
8,094,126.40 30,582,955.22
注： 本 基金 合同 于 2016 年 3 月 29 日 生效， 上年 度可 比期间 自 2016 年 3 月 29 日至 2016 年 6 月华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
12
30 日。
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 恒 利 6 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,972,337,818.97 34,293,123.93 3,006,630,942.90
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 8,094,126.40 8,094,126.40
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-1,487,409,101.11 -16,362,513.17 -1,503,771,614.28
其中：1.基 金申 购款 201,310.20 2,268.45 203,578.65
2.基金 赎回 款 -1,487,610,411.31 -16,364,781.62 -1,503,975,192.93
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,484,928,717.86 26,024,737.16 1,510,953,455.02
项目
上年度可比期间
2016 年 3 月 29 日（基金 合同生效日）至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,003,400,958.87 - 2,003,400,958.87
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 30,582,955.22 30,582,955.22
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - - 华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
13
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,003,400,958.87 30,582,955.22 2,033,983,914.09
注： 本 基金 合同 于 2016 年 3 月 29 日 生效， 上年 度可 比期间 自 2016 年 3 月 29 日至 2016 年 6 月
30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情 况
华夏恒 利 6 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 （以 下简称 “ 本 基金 ” ）已 获中 国证券 监督 管理 委
员会 （以 下简 称 “ 中 国证 监 会 ” ） 证监 许可[2016]446 号 《 关于 准予 华夏 恒利 6 个月定 期开 放债 券型 证
券投资 基金 注册 的批 复》 ， 由华夏 基金 管理 有限 公司 依照 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券
投资基 金销 售管 理办 法》 、 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 、 《华 夏恒 利 6 个月 定期 开放 债 券
型证券投资基金基金合同 》及其他有关法律法规负 责公开募集。本基金为契 约型开放式，存续期限
为不定 期。 本基金 自 2016 年 3 月 21 日至 2016 年 3 月 25 日期 间共 募集 2,003,040,218.46 元 （不 含认
购资金 利息 ） ， 业经 德勤 华 永会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）德 师报 （验 ）字 （16）第 0173 号 验资
报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 华夏 恒利 6 个月定 期开 放债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 于
2016 年 3 月 29 日正 式生 效， 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 2,003,400,958.87 份 基金 份额 ， 其 中
认购资 金利 息折 合 360,740.41 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为华 夏基 金管 理有限 公司 ，基 金 托
管人为 中国 光大 银行 股份 有限公 司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华夏 恒利 6 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 基
金合同》的有关规定，本 基金的投资范围为具有良 好流动性的金融工具，包 括国内依法发行上市的
债券、货币市场工具、国 债期货以及法律法规 或中 国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符
合中国 证监 会相 关规 定） 。
本基金主要投资于国债、 央行票据、金融债、次级 债、地方政府债、企业债 、公司债、中期票
据、 短 期融 资券 、 资 产支 持证券 、 可 转换 债券 （含 分离交 易可 转债 ） 、 可交 换 债券、 国债 期货 、 债 券
回购、 银行 存款、 大额 可转 让存单 等固 定收 益类 资产 。 基金 不直 接投 资于 股票、 权证等 权益 类资 产 ，
但可持有因可转债转股所 形成的股票、因持有该股 票所派发的权证以及因投 资分离交易可转债而产
生的权 证等 。 因上 述原 因持 有的股 票和 权证 等资 产 ， 基 金将在 其可 交易 之日 起 的 10 个 交易 日内 卖出 。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础 华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
14
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称 “ 中 国基 金业 协会 ”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状
况以 及 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 税[2004]78 号 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税[2005]103 号《关 于股 权分 置
试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号《 关于实 施上市 公司 股息红 利差别 化个人 所得 税政策 有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101
号 《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机构 同 业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 及 其他 相关 财
税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 或增 值税 征收范 围， 不征 收营 业税 或增值 税。
2、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 或增 值税， 暂不 征收 企业 所得 税。
3、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。
4、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。 华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
15
5、对 基金 取得 的债 券 的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
6、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入， 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴
20% 的 个人 所得 税 ， 暂不 征收企 业所 得税 。 基金 从 上市公 司分 配取 得的 股息 红利所 得 ， 持 股期 限 在 1
个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，全额 计入 应纳 税所 得额 ，持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额，持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得 税。
7、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
8、 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 3,176,204.89
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 3,176,204.89
6.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 800,302,867.86 776,747,580.52 -23,555,287.34
银行间 市场 1,113,638,332.84 1,101,363,000.00 -12,275,332.84
合计 1,913,941,200.70 1,878,110,580.52 -35,830,620.18
资产支 持证 券 138,217,917.81 137,663,000.00 -554,917.81
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,052,159,118.51 2,015,773,580.52 -36,385,537.99
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产 华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
16
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额
无。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券
无。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 13,838.30
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 5,510.72
应收债 券利 息 23,971,090.79
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 704,441.83
合计 24,694,881.64
6.4.7.6 其他 资产
无。
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 6,375.00
合计 6,375.00
6.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 74,383.76
合计 74,383.76
6.4.7.9 实收 基金 华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
17
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,972,337,818.97 2,972,337,818.97
本期申 购 201,310.20 201,310.20
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -1,487,610,411.31 -1,487,610,411.31
本期末 1,484,928,717.86 1,484,928,717.86
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 78,678,864.40 -44,385,740.47 34,293,123.93
本期利 润 -13,559,222.10 21,653,348.50 8,094,126.40
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-31,557,050.63 15,194,537.46 -16,362,513.17
其中： 基金 申购 款 4,093.75 -1,825.30 2,268.45
基金赎 回款 -31,561,144.38 15,196,362.76 -16,364,781.62
本期已 分配 利润 - - -
本期末 33,562,591.67 -7,537,854.51 26,024,737.16
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 184,746.66
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 135,280.33
其他 579.33
合计 320,606.32
6.4.7.12 股 票投 资收 益
无。
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖 出 债 券（ 债 转股 及 债券到 期 兑 付） 成
交总额
3,527,790,564.70
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
3,528,375,029.32 华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
18
减：应 收利 息总 额 45,481,884.02
买卖债 券差 价收 入 -46,066,348.64
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额 220,381,158.60
减：卖 出资 产支 持证 券成 本总额 223,748,000.00
减：应 收利 息总 额 2,903,042.30
资产支 持证 券投 资收 益 -6,269,883.70
6.4.7.15 贵 金属 投资 收益
6.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成
无。
6.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益 —— 买 卖贵 金属 差价 收入
无。
6.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益 —— 赎 回差 价收 入
无。
6.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益 —— 申 购差 价收 入
无。
6.4.7.16 衍 生工 具收 益
6.4.7.16.1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价 收入
无。
6.4.7.16.2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
无。
6.4.7.17 股 利收 益
无。
6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 21,653,348.50
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 21,983,348.50
—— 资 产支 持证 券投 资 -330,000.00 华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
19
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 21,653,348.50
6.4.7.19 其 他收 入
无。
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,830.26
银行间 市场 交易 费用 13,800.00
合计 15,630.26
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 39,671.58
银行费 用 -
银行间 账户 维护 费 18,000.00
其他 600.00
合计 92,983.76
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系 华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
20
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国光 大银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 光大 银行 ” ） 基金托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
无。
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
无。
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年3 月29 日 （基 金合 同 生
效日） 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,443,845.65 2,044,471.98
注： ① 支付基 金管理人 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.40% 的年 费率计提，逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.40%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年3 月29 日 （基 金合 同 生
效日） 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,110,961.40 511,118.02
注： ① 支付基 金托管人 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.10% 的年 费率 计提，逐日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。 华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
21
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.10%/ 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国光 大银
行
- - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年3 月29 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国光 大银
行
- - - - 210,000,000.00 96,657.53
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年3 月29 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国光 大银 行活 期存 款 3,176,204.89 184,746.66 36,346,677.27 126,866.91
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 光大 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末 （2017 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券 华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
22
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单 位：
张)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
011751058
17 兖州
煤业
SCP00
3
2017-06-30 2017-07-03
新
发
流
通
受
限
99.94 99.94 400,000 39,976,000.00 39,976,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
无。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 544,200,000.00 元，分 别 于 2017 年 7 月 27 日 前先 后到 期。该 类交 易要求 本基 金在 回购 期
内持有 的证 券交 易所 交易 的债券 和/ 或 在新 质押 式回 购下转 入质 押库 的债 券， 按证券 交易 所规 定的 比
例折算 为标 准券 后， 不低 于债券 回购 交易 的余 额。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风险
管理目 标。
本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性；从定量分析 的角度出发， 根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
23
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发行人信用评
级降低 导致 债券 价格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库，对发行 人及债券投资 进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金管理人通过限制投 资集中度来管理投资品种 变现的流动性风险。本基 金所投资的证券在
证券交 易所 或银 行间 市场 交易 ， 除 在 “6.4 .12 期末 本 基金持 有的 流通 受限 证券 ” 中列示 的部 分基 金资 产
流通暂 时受 限制 的情 况外 ，其余 均能 及时 变现 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指由于市 场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性，本基金管理 人通过监测组合敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动，从 而影响基金投资收
益的风 险。
本基金管理人定期对组合 中债券投资部分面临的利 率风险进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率 风险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 3,176,204.89 - - 3,176,204.89
结算备 付金 12,260,757.73 - - 12,260,757.73
结算保 证金 98,426.73 - - 98,426.73
债券投 资 547,976,140.52 1,193,009,440.00 137,125,000.00 1,878,110,580.52
资产支 持证 券 30,000,000.00 107,663,000.00 - 137,663,000.00
买入返 售金 融资 产 - - - -
应收直 销申 购款 - - - -
卖出回 购金 融资 产 544,200,000.00 - - 544,200,000.00 华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
24
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 23,089,500.40 - - 23,089,500.40
结算备 付金 16,619,492.29 - - 16,619,492.29
结算保 证金 16,213.57 - - 16,213.57
债券投 资 421,858,963.40 2,418,117,847.50 302,472,000.00 3,142,448,810.90
资产支 持证 券 99,906,000.00 231,835,000.00 - 331,741,000.00
买入返 售金 融资 产 - - - -
应收直 销申 购款 - - - -
卖出回 购金 融资 产 534,200,000.00 - - 534,200,000.00
注：本表所示为本基金生 息资产及负债的公允价值 ，并按照合约规定的利率 重新定价日或到期
日孰早 者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感性分 析
假设
1、该 利率 敏感 性分 析数 据 结果为 基于 本基 金报 表日 组合持 有固 定收 益类 资产 的利率 风险
状况测 算的 理论 变动 值对 基金资 产净 值的 影响 金额 。
2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
利率上 升 25 个 基点 -12,203,119.08 -25,112,746.77
利率下 降 25 个 基点 12,369,160.87 25,436,714.97
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其他 价格 风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金主要 投资 于固 定收 益类 金融工 具 ， 主要 风险 为利 率风险 和信 用风 险， 其 他 的市场 因素 对本 基金 资
产净值 无重 大影 响。
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
25
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值
截至 2017 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
93,209,450.00 元， 第二 层 次的余 额 为 1,922,564,130.52 元 ，第 三层 次的 余额 为 0 元。 （截 至 2016 年
12 月 31 日 止： 第一 层次 的余额 为 288,237,318.40 元，第 二层 次的 余额 为 3,185,952,492.50 元 ，第 三
层次的 余额 为 0 元。 ）
6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
对于特殊事项 停牌的 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或
第三层 次转 入第 一层 次。
6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
6.4.14.5 增 值税
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此 外， 根据 财政 部、 国家税 务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布的 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
§ 7 投 资组合报告 华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
26
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 2,015,773,580.52 98.04
其中： 债券 1,878,110,580.52 91.35
资产支 持证 券 137,663,000.00 6.70
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,436,962.62 0.75
7 其他各 项资 产 24,793,308.37 1.21
8 合计 2,056,003,851.51 100.00
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 49,805,000.00 3.30
2 央行票 据 - - 华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
27
3 金融债 券 137,125,000.00 9.08
其中： 政策 性金 融债 137,125,000.00 9.08
4 企业债 券 813,181,130.52 53.82
5 企业短 期融 资 券 360,567,000.00 23.86
6 中期票 据 482,956,000.00 31.96
7 可转债 （可 交换 债） 5,121,450.00 0.34
8 同业存 单 29,355,000.00 1.94
9 其他 - -
10 合计 1,878,110,580.52 124.30
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 136455 16 银河 G1 1,300,000 127,179,000.00 8.42
2 101652038
16 希 望六
和 MTN001
1,300,000 126,399,000.00 8.37
3 122366 14 武 钢债 987,100 98,729,742.00 6.53
4 136436 16 远洋 01 1,000,000 98,170,000.00 6.50
5 136634 16 黔 高速 1,000,000 94,120,000.00 6.23
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 1589279
15 开元 8 优
先
500,000.00 49,575,000.00 3.28
2 142371 中融 优 A2 400,000.00 40,000,000.00 2.65
3 142919 汇通 10A3 300,000.00 30,000,000.00 1.99
4 142343 易鑫 优 A 300,000.00 14,088,000.00 0.93
5 142297 国控 一 A2 40,000.00 4,000,000.00 0.26
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策 华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
28
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 98,426.73
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,694,881.64
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 24,793,308.37
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息 华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
29
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
214 6,938,919.24 1,482,327,506.28 99.82% 2,601,211.58 0.18%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 17,284.75 0.00%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人 持 有 本 开 放 式
基金
0~10
本基金基金经理 持 有 本 开 放 式 基
金
0~10
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年 3 月 29 日 ）基 金份 额总 额 2,003,400,958.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,972,337,818.97
本报告 期 基 金总 申购 份额 201,310.20
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,487,610,411.31
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,484,928,717.86
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
30
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内 未受到任何处
分。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中国银 河证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。 华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
31
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
中国银 河证 券 861,021,451.01 95.29% 15,916,200,000.00 100.00%
中金公 司 42,570,201.81 4.71% - -
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华夏基 金管 理有 限公 司关 于在直 销机 构及 华
夏财富 调整 旗下 部分 开放 式基金 申购 、赎 回
等业务 数量 限制 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-01-16
2
华夏恒 利 6 个月 定期 开放 债券型 证券 投资 基
金开放 日常 申购 、赎 回业 务的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-24
3
关于限 制华 夏恒 利 6 个月 定期开 放债 券型 证
券投资 基金 申购 业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-24
4
华夏基 金管 理有 限公 司关 于青岛 分公 司营 业
场所变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-03
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金
份额比 例
达到或 者
超过 20%
的时间 区
间
期初份 额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额
份额占
比
机
构
1
2017-01-01
至
2017-06-30
2,967,476,021.28 - 1,485,148,515.00 1,482,327,506.28 99.82%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形， 在市 场
流动性 不足 的情 况下 ，如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回， 基金 管理 人可 能无 法以合 理的 价格 及时 变
现基金 资产 ，有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响， 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。
在特定 情况 下， 若持 有基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ，可 能导 致在其 赎回 后本 基金 资
产规模 持续 低于5000 万元 ，面临 转换 运作 方式 、与 其他基 金合 并或 者终 止基 金合同 等情 形。 华夏恒利 6 个月定期开放债券 型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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§ 12 备查文件目录
12.1 备 查文 件目 录
12.1.1 中国 证监 会准 予基 金注册 的文 件；
12.1.2 《华 夏恒 利 6 个月 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
12.1.3 《华 夏恒 利 6 个月 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
12.1.4 法律 意见 书；
12.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
12.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 六日
