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华夏新经济(001683)

华夏新经济:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
华夏新经济灵活配置混合型发起式 
证券投资基金 
2017 年 半 年度 报 告 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十六日 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 
1 
 
§ 1 重 要提示及目录 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计。 
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 
2 
 
1.2 目录 
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1 
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3 
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................. 4 
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 4 
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 5 
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................... 8 
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 ( 未经审 计) ....................................................................................................... 9 
6.1 资 产负 债表 ......................................................................................................................................... 9 
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 10 
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值 )变动 表 ................................................................................................... 11 
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 12 
§ 7 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 25 
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 25 
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................... 25 
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ....................................... 26 
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................... 33 
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................... 34 
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................... 34 
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ....................... 34 
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....................... 35 
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................... 35 
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 35 
7.11 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 35 
7.12 投 资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 35 
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 36 
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................. 37 
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 37 
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ................................................................... 错误!未定义书签。39 
§ 12 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 39 



华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 3 § 2 基 金简介 2.1 基 金基 本情 况 基金名 称 华夏新 经济 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金 基金简 称 华夏新 经济 混合 基金主 代码 001683 交易代 码 001683 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 7 月 13 日 基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 40,010,876,218.02 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说 明 投资目 标 把握经 济深 化改 革方 向 , 挖掘新 经济 主题 行业 中的 优秀上 市公 司 , 追 求基 金 资产的 长期 、持 续增 值。 投资策 略 本基金 通过 对宏 观经 济环 境、 政策 形势 、 证 券市 场 走势的 综合 分析 , 主 动判 断市场 时机 , 进行积 极的 资产配 置 , 合 理确定 基金 在股票 、 债券 等各类 资 产 类别上 的投 资比 例 , 并 随 着各类 资产 风险 收益 特征 的相对 变化 , 适时 进行 动 态调整 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 50% +上证 国债 指数 收益 率× 50% 。 风险收 益特 征 本基金 属于 混合 基金 , 风 险与收 益高 于债 券基 金与 货币市 场基 金 , 低 于股 票 基金, 属于 较高 风险 、较 高收益 的品 种。 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 李彬 王永民 联系电 话 400-818-6666 010-66594896 电子邮 箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 注册地 址 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1号 办公地 址 北京市西城区金融大街33 号通 泰大厦B 座8层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1号 邮政编 码 100033 100818 法定代 表人 杨明辉 田国立 2.4 信 息披 露方 式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 4 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 2.5 其 他相 关资 料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 33 号通 泰大厦 B 座 8 层 § 3 主 要财务指标和基金净 值表现 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 405,309,838.26 本期利 润 2,746,501,483.58 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0850 本期加 权平 均净 值利 润率 8.55% 本期基 金份 额净 值增 长率 8.47% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2017 年6月30 日) 期末可 供分 配利 润 1,511,590,117.91 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0378 期末基 金资 产净 值 42,008,524,208.89 期末基 金份 额净 值 1.050 3.1.3 累 计期 末指 标 报告期 末(2017 年6月30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 5.00% 注: ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平 要低于 所列 数字 。 ② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 ③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去一 个月 5.42% 0.59% 2.56% 0.33% 2.86% 0.26% 过去三 个月 4.90% 0.62% 3.11% 0.31% 1.79% 0.31% 过去六 个月 8.47% 0.55% 5.50% 0.29% 2.97% 0.26% 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 5 过去一 年 15.01% 0.63% 8.90% 0.34% 6.11% 0.29% 自基金 合同 生 效起至 今 5.00% 1.26% -0.59% 0.80% 5.59% 0.46% 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较 华夏新 经济 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2015 年 7 月 13 日至 2017 年 6 月 30 日) § 4 管 理人报告 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况 4.1.1基 金管 理人 及其 管理 基金的 经验 华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日, 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管 理公司之一。公司总部设 在北京,在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公 司, 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、 境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内 地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 6 华夏基金以深入的投资研 究为基础,尽力捕捉市场 机会,为投资人谋求良好 的回报。根据银河 证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 , 在 基金 分类 排名中 (截 至 2017 年 6 月 30 日 数据) , 华 夏大 盘 精选混 合 在 137 只普 通偏 股型基 金(A 类 )中 排名 第 5 ;华 夏消 费升 级混 合 A 在 256 只灵 活配 置型 基金( 股票 上下 限 0-95%+ 基准股 票比 例 30%-60%)( A 类) 中排 名第 2 ;华 夏回报 混合 A 和华夏 回 报二号 混合 分别 在 172 只 绝对收 益目 标基 金(A 类 )中排 名第 2 和第 3; 华 夏全球 股票(QDII) 在 56 只 QDII 股票型基金(A 类 ) 中排 名第 3 ; 华 夏安 康债 券 C 在 126 只 普通 债券 型 基金 ( 二级 非 A 类) 中排名 第 9 ;华 夏可 转债 增强债 券 A 在 17 只可 转 换债券 型基 金(A 类) 中 排名 第 3。 在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中, 华夏基金获得 “2 016 年度被 动 投资金 牛基 金公 司 ” 奖。 在客户 服务 方面 ,2017 年 上半年 , 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 , 努 力提 高客户 使用 的便 利 性和服 务体 验: (1) 下 调旗 下开放 式基 金在 直销 机构 及华夏 财富 的申 购、 赎回 等业务 最低 数量 限制 , 更好地 满足 客户 理财 需求 ; (2) 新增 开通 华夏 财富 宝 货币、 华夏 薪金 宝货 币网 上交 易 快速 赎回 业务 , 并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份, 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ; (3 ) 网上交 易 上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务, 并与 花旗 银行、 青岛 农商 银行、 国美 基金等 代销 机构 合作 , 拓宽客 户交 易渠 道, 提高 客户交 易便 利性 ; (4 ) 开 展 “ 华 夏基 金 19 周年 司庆 ” 、 “4 月 万物 生长 , 定 投 让理财 生花 ” 、 “ 知识 就是 红包 ” 等多 项客 户活 动, 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经 理小组 )及 基金 经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 彭海伟 本基金 的基 金 经理、 股票 投 资部总 监 2015-07-13 - 13 年 中国科 学院 管理 科学 与工 程 学硕士 。 2004 年 9 月加 入 原中 信基金 , 曾 任研 究员, 华 夏基 金研究 员、 基金 经理 助理 , 华 夏红利 混合 型证 券投 资基 金 基金经 理(2014 年 1 月 17 日 至 2016 年 9 月 14 日期 间) 等。 注: ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明 报告期内,本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基 金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研 究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 , 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 7 效的原则管理和运用基金 资产,在严格控制投资风 险的基础上,为基金份额 持有人谋求最大利益, 没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合,制定并严格遵守相 应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内,本公司 严格执行了《证券投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期内,未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券当日 成交 量 5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 上半年 , 市 场整 体呈 现出 震荡走 势。1 季 度, 受 经济 持续回 暖影 响, 上证 指数 上涨 3.83% ;4、5 月份, 监管 机构 出台一 系 列强监 管措 施, 市场出 现 一定幅 度的 调整 ;6 月份,A 股成 功纳 入 MSCI 新兴市场指数,相关的权 重股票出现较大幅度上涨 。分板块来看,业绩稳定 增长、分红率相对较高 的食品饮料、家电行业涨 幅相对较大,而估值相对 较高的计算机、传媒、军 工等行业则持续消化估 值,出 现一 定幅 度的 下跌 。 报告期 内, 本基 金总 体仓 位稳定 ,操 作相 对稳 健。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 截至 2017 年 6 月 30 日 , 本基金 份额 净值 为 1.050 元, 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 8.47% , 同 期 业绩比 较基 准增 长率 为 5.50% 。 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望 展望下半年,虽然经济继 续向上的动能不足,但也 无需过分悲观,中国经济 依然体现出较强的 韧性。 微观 层面 ,国 内市 场竞争 和供 给侧 结构 性改 革促使 行业 内集 中度 提高 ,龙头 ROE 逐步 提升 。 金融去杠杆价格维度基本 到位,量的维度可能还需 要半年的时间。基于上述 背景,预计股市在下半 年大幅 向下 的风 险不 大, 存在结 构性 行情 。 下半年 ,本 基金 将根 据市 场情况 进一 步优 化组 合结 构。 珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 , 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为 信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 , 规范 运作, 审慎 投资, 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 8 回报。 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 根据中国证监会相关规定 及基金合同约定,本基金 管理人应严格按照新准则 、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所持有的 投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规 要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25% 以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适 当性 发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按 照商业合同约定提供定价 服务。其中,本基金管理 人为了确保估值工作的合 规开展,建立了负责估 值工作决策和执行的专门 机构,组成人员包括主管 基金运营的公司领导或其 授权人、督察长、投资 风控工作负责人、证券研 究工作负责人、合规负责 人及基金会计工作负责人 等,以上人员具有丰富 的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时,根据基金管理公司 制定的相关制度,估值 工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内,参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ,符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 § 5 托 管人报告 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明 本报告 期内,中国银 行股份有限 公司(以下称 “ 本托管人 ” )在华夏 新经济灵活配置混 合型发起 式证券投 资基金(以下称 “ 本基金 ” )的托管过 程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其 他有关法律 法规、基金合同和托管协 议的有关规定,不存在损 害基金份额持有人利益的 行为,完全尽职尽责地 履行了 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 (注 : 财务 会计报 告中 的 “ 金融 工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内) 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 9 § 6 半 年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 华夏 新经 济灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金 报告截 止日 :2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 2,840,730,553.67 2,176,466,467.48 结算备 付金


- - 存出保 证金


1,540.92 26,593.75 交易性 金融 资产 6.4.7.2 30,463,946,705.05 28,157,653,099.10 其中: 股票 投资


30,463,946,705.05 28,154,562,765.50 基金投 资


- - 债券投 资


- 3,090,333.60 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 8,700,000,000.00 8,400,000,000.00 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 5,263,256.10 8,568,922.88 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


42,009,942,055.74 38,742,715,083.21 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


- - 应付托 管费


1,343,463.09 1,358,374.71 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 - - 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 10 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 74,383.76 100,000.00 负债合 计


1,417,846.85 1,458,374.71 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 40,010,876,218.02 40,010,909,881.40 未分配 利润 6.4.7.10 1,997,647,990.87 -1,269,653,172.90 所有者 权益 合计


42,008,524,208.89 38,741,256,708.50 负债和 所有 者权 益总 计


42,009,942,055.74 38,742,715,083.21 注:报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日, 基金 份额 净 值 1.050 元, 基金 份额 总 额 40,010,876,218.02 份。 6.2 利 润表 会计主 体: 华夏 新经 济灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


2,754,561,249.95 -4,658,330,104.32 1.利息 收入


42,560,354.75 64,792,663.35 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 24,695,119.34 59,620,286.81 债券利 息收 入


3,857.11 2,583.17 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


17,861,378.30 5,169,793.37 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


370,809,249.88 436,337,847.66 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -32,417,039.37 97,707,719.90 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 881,705.12 1,185,763.61 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.16 - - 股利收 益 6.4.7.17 402,344,584.13 337,444,364.15 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 2,341,191,645.32 -5,168,565,413.22 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.19 - 9,104,797.89 减:二、费用


8,059,766.37 8,948,581.90 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 11 1.管理 人报 酬


- - 2.托管 费


7,965,250.45 8,167,737.68 3.销售 服务 费


- - 4.交易 费用 6.4.7.20 4.74 691,740.08 5.利息 支出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其他 费用 6.4.7.21 94,511.18 89,104.14 三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “- ” 号 填列) 2,746,501,483.58 -4,667,278,686.22 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填列)


2,746,501,483.58 -4,667,278,686.22 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值 )变动 表 会计主 体: 华夏 新经 济灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 40,010,909,881.40 -1,269,653,172.90 38,741,256,708.50 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 2,746,501,483.58 2,746,501,483.58 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以 “- ” 号填 列) -33,663.38 520,799,680.19 520,766,016.81 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 -33,663.38 520,799,680.19 520,766,016.81 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 40,010,876,218.02 1,997,647,990.87 42,008,524,208.89 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 40,010,964,336.86 1,309,259,986.33 41,320,224,323.19 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - -4,667,278,686.22 -4,667,278,686.22 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 12 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以 “- ” 号填 列) -41,584.16 -126,396,731.69 -126,438,315.85 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 -41,584.16 -126,396,731.69 -126,438,315.85 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 40,010,922,752.70 -3,484,415,431.58 36,526,507,321.12 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 杨明 辉,主 管会 计工 作负 责人 :汪贵 华, 会计 机构 负责 人:汪 贵华 6.4 报 表附 注 6.4.1基 金基 本情 况 华夏新 经济灵活配置 混合型发起 式证券投资基 金(以下简 称 “ 本基 金 ” )已获中国证 券监督管 理 委员会(以下简称 “ 中国证 监会 ” )证监许可[2015]1583 号《关于准予华 夏新经 济灵活配置混合 型发 起式证 券投 资基 金注 册的 批复》 , 由华 夏基 金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《证券投资基金销售管理 办法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管理办法 》 、 《 华夏新经 济灵活配置 混 合型发起式证券投资基金 基金合同》及其他有关法 律法规负责公开募集。本 基金为契约型开放式, 存续期 限为 不定 期。 本基 金于 2015 年 7 月 13 日共 募集 40,010,991,069.56 元 (无 认购资 金利 息) , 业 经德勤 华永 会计 师事 务所 (特 殊普 通合 伙 ) 德 师报 (验 ) 字 (15)第 1183 号 验资报 告予 以验 证 。 经 向中国 证监 会备 案, 《 华夏 新经济 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2015 年 7 月 13 日正式 生效 ,基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 40,010,991,069.56 份 基金 份额 。本基 金的 基金 管 理 人为华 夏基 金管 理 有 限公 司,基 金托 管人 为中 国银 行股份 有限 公司 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华夏 新经济灵活配置混合型发 起式证券投资基金 基金合同》的有关规定, 本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市 的股票 (包 括创 业板、 中小 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票) 、 债券 (含 中小企 业私 募债 券) 、 货币市场工具、权证、资 产支持证券、股指期货、 国债期货、期权以及法律 法规或中国证监会允许 基金投 资的 其他 金融 工具 (但须 符合 中国 证监 会相 关规定 ) 。 6.4.2 会计 报表 的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 -基 本华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 13 准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以 下简称 “ 中 国基 金业 协会 ”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证 监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。 6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反 映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 6.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明 本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计 政策、 会计 估计 一致 。 6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明 6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差错 更正 的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 根据财 税[2004]78 号 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税[2005]103 号《关 于股 权分 置 试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税 [2012]85 号《 关于实 施上市 公司 股息红 利差别 化个人 所得 税政策 有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有 关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机构 同 业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作, 主要 税项列 示如 下: 1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 或增 值税 征收范 围, 不征 收营 业税 或增值 税。 2、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 或增 值税, 暂不 征收 企业 所得 税。 3、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。 4、国 债、 地方 政府 债利 息 收入, 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。 5、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入, 暂不 征收企 业所 得税 。 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 14 6、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入, 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税 , 暂不 征收企 业所 得税 。 基金 从 上市公 司分 配取 得的 股息 红利所 得 , 持 股期 限 在 1 个月以 内( 含 1 个月 )的 ,全额 计入 应纳 税所 得额 ,持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 (含 1 年 )的 , 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额,持 股期 限超 过 1 年的 ,暂免 征收 个人 所得 税。 7、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 8、 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 暂 免征收 印花 税、 企 业 所得 税和个 人所 得税 。 6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明 6.4.7.1 银行 存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存 款 2,840,730,553.67 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 2,840,730,553.67 6.4.7.2 交易 性金 融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 30,330,918,844.82 30,463,946,705.05 133,027,860.23 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 30,330,918,844.82 30,463,946,705.05 133,027,860.23 6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债 无。 6.4.7.4 买入 返售 金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 15 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 交易所 市场 买入 返售 金融 资产 8,700,000,000.00 - 合计 8,700,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 无。 6.4.7.5 应收 利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 1,792,988.54 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 3,470,266.86 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 0.70 合计 5,263,256.10 6.4.7.6 其他 资产 无。 6.4.7.7 应付 交易 费用 无。 6.4.7.8 其他 负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 74,383.76 合计 74,383.76 6.4.7.9 实收 基金 金额单 位: 人民 币元 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 16 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 40,010,909,881.40 40,010,909,881.40 本期申 购 - - 本期赎 回(以 “- ” 号填 列) -33,663.38 -33,663.38 本期末 40,010,876,218.02 40,010,876,218.02 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 1,021,734,538.66 -2,291,387,711.56 -1,269,653,172.90 本期利 润 405,309,838.26 2,341,191,645.32 2,746,501,483.58 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 84,545,740.99 436,253,939.20 520,799,680.19 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 84,545,740.99 436,253,939.20 520,799,680.19 本期已 分配 利润 - - - 本期末 1,511,590,117.91 486,057,872.96 1,997,647,990.87 6.4.7.11 存 款利 息收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 20,544,709.40 定期存 款利 息收 入 4,044,444.44 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 105,783.07 其他 182.43 合计 24,695,119.34 6.4.7.12 股 票投 资收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 108,002,671.79 减:卖 出股 票成 本总 额 140,419,711.16 买卖股 票差 价收 入 -32,417,039.37 6.4.7.13 债 券投 资收 益 单位 :人 民币 元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 17 卖 出 债 券( 债 转股 及 债券到 期 兑 付) 成 交总额 4,735,960.80 减: 卖出 债券 ( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成本总 额 3,852,000.00 减:应 收利 息总 额 2,255.68 买卖债 券差 价收 入 881,705.12 6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益 无。 6.4.7.15 贵 金属 投资 收益 6.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成 无。 6.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益 —— 买 卖贵 金属 差价 收入 无。 6.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益 —— 赎 回差 价收 入 无。 6.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益 —— 申 购差 价收 入 无。 6.4.7.16 衍 生工 具收 益 6.4.7.16.1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价 收入 无。 6.4.7.16.2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益 无。 6.4.7.17 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 402,344,584.13 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 402,344,584.13 6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 2,341,191,645.32 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 18 —— 股 票投 资 2,341,800,978.92 —— 债 券投 资 -609,333.60 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 2,341,191,645.32 6.4.7.19 其 他收 入 无。 6.4.7.20 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 4.74 银行间 市场 交易 费用 - 合计 4.74 6.4.7.21 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 审计费 用 49,588.57 信息披 露费 24,795.19 银行费 用 1,527.42 银行间 账户 维护 费 18,000.00 其他 600.00 合计 94,511.18 6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明 6.4.8.1 或有 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无或 有事 项。 6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。 6.4.9 关联 方关 系 6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 19 6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行 ” ) 基金托 管人 中信证 券股 份有 限公 司( “ 中信证 券 ” ) 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易 6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股票 交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 中信证 券 - - 335,424,872.64 52.40% 6.4.10.1.2 权证 交易 无。 6.4.10.1.3 债券 交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 中信证 券 4,735,960.80 100.00% 2,913,720.80 36.57% 6.4.10.1.4 债券 回购 交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债券 回购成 交总 额的比 例 中信证 券 17,097,000,000.00 100.00% - - 6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金 无。 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 20 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基金 管理 费 根据《华夏基金管理有限 公司关于华夏新经济灵活 配置混合型发起式证券投 资基金调整管理费 和托管费并修订基金合同 与托管协议的公告》和《 华夏新经济灵活配置混合 型发起式证券投资基金 基金合 同》 ,本 基金 不收 取 管理费 。 6.4.10.2.2 基金 托管 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 7,965,250.45 8,167,737.68 注: ① 支付基 金托管人 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.05% 的年 费率 计提,逐日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。 ② 基金 托管 费计 算公 式为 :日基 金托 管费 =前 一日 基金资 产净 值× 0.05%/ 当年 天数。 6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 无。 6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况 6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期初持 有的 基金 份额 10,000,000.00 10,000,000.00 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减 :期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 10,000,000.00 10,000,000.00 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.02% 0.02% 6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况 无。 6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 21 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行活 期存 款 2,840,730,553.67 20,544,709.40 2,844,620,873.34 48,577,444.79 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况 无。 6.4.11 利 润分 配情 况 本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。 6.4.12 期末 (2017 年 6 月 30 日 )本 基金 持有 的流 通 受限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券 无。 6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备 注 600795 国电 电力 2017-06-05 重大事 项 3.60 - - 156,388,432 806,868,852.63 562,998,355.20 - 000100 TCL 集团 2017-04-21 重大事 项 3.43 2017-07-26 3.72 49,669,951 237,644,251.03 170,367,931.93 - 300088 长信 科技 2016-09-12 重大事 项 15.75 2017-08-09 14.50 9,766,402 95,813,195.66 153,820,831.50 - 300104 乐视 网 2017-04-17 重大事 项 28.64 - - 2,239,073 106,905,711.48 64,127,050.72 - 000061 农产 品 2017-06-28 重大事 项 9.06 - - 3,862,361 59,730,307.33 34,992,990.66 - 300291 华录 百纳 2017-04-19 重大事 项 20.02 - - 1,598,947 53,861,201.35 32,010,918.94 - 600673 东阳 光科 2016-11-15 重大事 项 7.29 - - 3,738,877 31,969,555.43 27,256,413.33 - 300267 尔康 制药 2017-05-10 重大事 项 11.46 - - 1,381,200 21,598,812.60 15,828,552.00 - 002013 中航 机电 2017-05-12 重大事 项 10.33 2017-08-02 11.36 1,376,977 17,359,154.93 14,224,172.41 - 600655 豫园 商城 2016-12-20 重大事 项 11.32 - - 1,202,872 19,696,241.33 13,616,511.04 - 600468 百利 电气 2017-05-16 重大事 项 6.50 - - 1,484,432 16,696,735.16 9,648,808.00 - 002049 紫光 2017-02-20 重大事 30.82 2017-07-17 27.74 310,800 13,668,687.68 9,578,856.00 - 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 22 国芯 项 注:上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。 6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券 6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购 无。 6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购 无。 6.4.13 金融 工具 风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构 本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风 险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险 管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后,通过正式报告的方 式,将分析结果及时传 达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会,协助制定风 险控制决策,实现风险 管理目 标。 本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ,估测各种金融工具风险 可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析 的角度出发,判断风险损 失的严重性;从定量分析 的角度出发, 根据本基 金的投资目标,结合基金 资产所运用的金融工具特 征,通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量 化报告,参考压力测试结 果,确定风险损失的限度 和相应置信程度,及时对 各种风险进行监督、检 查和评 估, 并制 定相 应决 策,将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息, 债券发行人信用评 级降低 导致 债券 价格 下降 ,或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ,而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。 本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库,对发行 人及债券投资 进行 内部评 级, 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度, 以控 制可 能出现 的信 用风 险。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下,基金管理人可能无法 迅速、低成本地调 整基金 投资 组合 ,从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。 本基金管理人通过限制投 资集中度来管理投资品种 变现的流动性风险。本基 金所投资的证券在 证券交 易所 或银 行间 市场 交易 , 除 在 “6.4 .12 期末 本 基金持 有的 流通 受限 证券 ” 中列示 的部 分基 金资 产 流通暂 时受 限制 的情 况外 ,其余 均能 及时 变现 。 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 23 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指由于市 场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性,本基金管理 人通过监测组合敏 感性指 标来 衡量 市场 风险 。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动,从 而影响基金投资收 益的风险。截至本期末, 本基金未持有债券资产, 因此市场利率的变动对于 本基金资产净值无重大 影响。 本基金管理人定期对组合 中债券投资部分面临的利 率风险进行监控,并通过 调整投资组合的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 6.4.13.4.2 外汇 风险 本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ,因 此无 重大 外汇风 险。 6.4.13.4.3 其他 价格 风险 其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基 金的其 他价 格风 险主 要为 市场价 格变 化或 波动 所引 起的股 票资 产损 失的 可能 性。 本基金通过投资组合的分 散化降低市场价格风险。 此外,本基金管理人对本 基金所持有的股票 价格实 施监 控, 定期 运用 多种定 量方 法进 行风 险度 量和分 析, 以对 风险 进行 跟踪和 控制 。 6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 交易性 金融 资产 -股 票投 资 30,463,946,705.05 72.52 28,154,562,765.50 72.67 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 合计 30,463,946,705.05 72.52 28,154,562,765.50 72.67 6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏感 性分 析 假设 1、估 测组 合市 场价 格风 险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时, 股票 资产 相应 的理 论变动 值 对基金 资产 净值 的影 响金 额。 2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% , 其他 市场 变量 均不 发生变 化。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 24 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 +5% 1,560,972,629.17 1,305,949,393.88 -5% -1,560,972,629.17 -1,305,949,393.88 6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项 6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法





根据企业会计 准则的 相关规定,以公允价值计 量的金融工具,其公允价 值的计量可分为三个层 次:





第 一层 次: 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具, 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允 价值。





第 二层 次: 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具, 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依 据做必 要调 整确 定公 允价 值; 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 , 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非 活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。





第三层次:对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具, 可以其他反映市场参与 者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。 6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值








截至 2017 年 6 月 30 日 止 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为 29,355,475,313.32 元, 第 二层次 的余 额 为 1,108,471,391.73 元 ,第 三层 次的 余 额为 0 元 。 ( 截至 2016 年 12 月 31 日止 :第 一层 次的余 额 为 28,157,653,099.10 元 ,第 二层 次的 余额 为 0 元 ,第 三层 次的 余 额为 0 元。 ) 6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动





对于特殊事项 停牌的 股票,本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第 一层次转入第二层次或第 三层次,于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或 第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票,本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属 层次列 入第 二层 次, 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。 6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额





本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。 6.4.14.5 增 值税





根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地 产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定:(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本 收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) , 不征 收增 值税 ;(2) 纳税 人购 入基 金、 信华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 25 托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 , 不 属于金 融商 品转 让; (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生 的增值 税应 税行 为, 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。





此 外, 根据 财 政 部、 国家税 务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布的 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增 值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税 有关问题的通知》的规定 ,资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为,暂适用简 易计税 方法 ,按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增 值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从 资管产品管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止 的财务状况和经 营成果 无影 响。 § 7 投 资组合报告 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 30,463,946,705.05 72.52 其中: 股票 30,463,946,705.05 72.52 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 8,700,000,000.00 20.71 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,840,730,553.67 6.76 7 其他各 项资 产 5,264,797.02 0.01 8 合计 42,009,942,055.74 100.00 7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 196,809,790.60 0.47 B 采矿业 128,138,058.04 0.31 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 26 C 制造业 13,041,166,715.71 31.04 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 920,549,306.00 2.19 E 建筑业 1,129,397,637.75 2.69 F 批发和 零售 业 785,415,796.38 1.87 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,185,561,809.11 2.82 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,319,963,700.99 3.14 J 金融业 7,848,800,968.60 18.68 K 房地产 业 2,184,616,450.11 5.20 L 租赁和 商务 服务 业 438,994,727.48 1.05 M 科学研 究和 技术 服务 业 20,921,134.00 0.05 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 869,182,101.77 2.07 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 61,870,884.74 0.15 R 文化、 体育 和娱 乐业 269,016,828.17 0.64 S 综合 63,540,795.60 0.15 合计 30,463,946,705.05 72.52 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) 1 600000 浦发银 行 159,481,295 2,017,438,381.75 4.80 2 600036 招商银 行 66,312,080 1,585,521,832.80 3.77 3 601166 兴业银 行 85,915,204 1,448,530,339.44 3.45 4 600887 伊利股 份 44,119,114 952,531,671.26 2.27 5 000069 华侨 城 A 70,843,965 712,690,287.90 1.70 6 601288 农业银 行 197,479,257 695,126,984.64 1.65 7 600518 康美药 业 30,894,333 671,642,799.42 1.60 8 601668 中国建 筑 61,843,294 598,643,085.92 1.43 9 600804 鹏博士 32,070,438 569,250,274.50 1.36 10 600795 国电电 力 156,388,432 562,998,355.20 1.34 11 002456 欧菲光 30,825,045 560,091,067.65 1.33 12 000651 格力电 器 12,940,217 532,748,733.89 1.27 13 000001 平安银 行 53,822,432 505,392,636.48 1.20 14 600048 保利地 产 49,990,259 498,402,882.23 1.19 15 000002 万科 A 17,355,579 433,368,807.63 1.03 16 600703 三安光 电 21,323,661 420,076,121.70 1.00 17 000413 东旭光 电 34,078,650 382,362,453.00 0.91 18 600705 中航资 本 64,904,772 366,711,961.80 0.87 19 002146 荣盛发 展 34,203,104 337,584,636.48 0.80 20 000333 美的集 团 7,699,493 331,386,178.72 0.79 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 27 21 600104 上汽集 团 10,551,853 327,635,035.65 0.78 22 600019 宝钢股 份 45,893,588 307,945,975.48 0.73 23 601006 大秦铁 路 35,879,098 301,025,632.22 0.72 24 601336 新华保 险 5,608,189 288,260,914.60 0.69 25 600009 上海机 场 7,537,765 281,234,012.15 0.67 26 601939 建设银 行 45,547,636 280,117,961.40 0.67 27 601607 上海医 药 8,666,550 250,289,964.00 0.60 28 000625 长安汽 车 17,242,363 248,634,874.46 0.59 29 002236 大华股 份 10,360,090 236,313,652.90 0.56 30 601888 中国国 旅 7,810,510 235,408,771.40 0.56 31 601009 南京银 行 18,861,044 211,432,303.24 0.50 32 002065 东华软 件 9,502,558 207,060,738.82 0.49 33 600699 均胜电 子 6,400,008 205,376,256.72 0.49 34 002241 歌尔股 份 10,601,200 204,391,136.00 0.49 35 002230 科大讯 飞 4,841,351 193,169,904.90 0.46 36 600196 复星医 药 6,061,746 187,853,508.54 0.45 37 000768 中航飞 机 10,128,903 186,776,971.32 0.44 38 000423 东阿阿 胶 2,590,918 186,261,095.02 0.44 39 000400 许继电 气 10,144,460 182,194,501.60 0.43 40 002340 格林美 29,298,063 177,253,281.15 0.42 41 600115 东方航 空 25,441,974 173,005,423.20 0.41 42 000776 广发证 券 9,917,962 171,084,844.50 0.41 43 000100 TCL 集团 49,669,951 170,367,931.93 0.41 44 601633 长城汽 车 12,350,253 164,134,862.37 0.39 45 600376 首开股 份 14,323,277 163,858,288.88 0.39 46 600068 葛洲坝 14,464,971 162,586,274.04 0.39 47 600066 宇通客 车 7,288,312 160,124,214.64 0.38 48 600108 亚盛集 团 36,002,948 155,172,705.88 0.37 49 300088 长信科 技 9,766,402 153,820,831.50 0.37 50 600029 南方航 空 17,365,715 151,081,720.50 0.36 51 600011 华能国 际 20,098,975 147,526,476.50 0.35 52 600143 金发科 技 24,284,720 146,436,861.60 0.35 53 600332 白云山 4,940,150 143,461,956.00 0.34 54 601600 中国铝 业 31,543,494 142,576,592.88 0.34 55 000568 泸州老 窖 2,776,931 140,457,169.98 0.33 56 000623 吉林敖 东 5,873,222 134,438,051.58 0.32 57 000970 中科三 环 8,912,442 131,725,892.76 0.31 58 600688 上海石 化 19,645,656 129,857,786.16 0.31 59 000703 恒逸石 化 8,251,647 117,503,453.28 0.28 60 000718 苏宁环 球 19,825,219 116,175,783.34 0.28 61 600416 湘电股 份 8,313,270 113,891,799.00 0.27 62 000620 新华联 16,008,700 113,821,857.00 0.27 63 600340 华夏幸 福 3,316,108 111,354,906.64 0.27 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 28 64 002396 星网锐 捷 5,521,370 106,838,509.50 0.25 65 002465 海格通 信 9,724,334 104,439,347.16 0.25 66 000090 天健集 团 9,399,187 104,330,975.70 0.25 67 002056 横店东 磁 13,906,168 104,296,260.00 0.25 68 600335 国机汽 车 8,324,367 99,559,429.32 0.24 69 600759 洲际油 气 16,160,330 97,931,599.80 0.23 70 300017 网宿科 技 7,869,244 94,981,775.08 0.23 71 600535 天士力 2,252,193 93,556,097.22 0.22 72 600122 宏图高 科 8,427,900 93,549,690.00 0.22 73 601233 桐昆股 份 6,676,554 92,537,038.44 0.22 74 002736 国信证 券 6,469,328 85,718,596.00 0.20 75 000402 金融街 7,307,533 85,644,286.76 0.20 76 600060 海信电 器 5,602,969 84,997,039.73 0.20 77 600118 中国卫 星 3,024,527 84,202,831.68 0.20 78 600761 安徽合 力 6,398,822 83,824,568.20 0.20 79 002081 金螳螂 7,492,179 82,264,125.42 0.20 80 002450 康得新 3,580,066 80,623,086.32 0.19 81 600292 远达环 保 7,211,400 77,738,892.00 0.19 82 600398 海澜之 家 8,121,841 77,076,271.09 0.18 83 002007 华兰生 物 2,097,383 76,554,479.50 0.18 84 600426 华鲁恒 升 6,476,886 76,038,641.64 0.18 85 300274 阳光电 源 6,853,603 76,006,457.27 0.18 86 002063 远光软 件 7,124,803 74,240,447.26 0.18 87 601788 光大证 券 4,928,140 73,577,130.20 0.18 88 600337 美克家 居 13,012,250 73,519,212.50 0.18 89 600663 陆家嘴 3,102,455 73,342,036.20 0.17 90 300124 汇川技 术 2,850,826 72,810,096.04 0.17 91 600894 广日股 份 6,136,800 72,659,712.00 0.17 92 600481 双良节 能 13,313,000 70,692,030.00 0.17 93 600373 中文传 媒 2,982,361 70,115,307.11 0.17 94 000876 新希望 8,514,594 69,989,962.68 0.17 95 000826 启迪桑 德 1,927,316 67,687,337.92 0.16 96 600276 恒瑞医 药 1,314,022 66,476,372.98 0.16 97 300104 乐视网 2,239,073 64,127,050.72 0.15 98 600510 黑牡丹 8,301,298 63,587,942.68 0.15 99 300199 翰宇药 业 4,134,653 63,425,577.02 0.15 100 300202 聚龙股 份 3,773,782 62,342,878.64 0.15 101 600600 青岛啤 酒 1,759,478 61,757,677.80 0.15 102 002385 大北农 9,725,194 61,171,470.26 0.15 103 002223 鱼跃医 疗 2,574,939 60,974,555.52 0.15 104 002475 立讯精 密 2,085,091 60,968,060.84 0.15 105 600816 安信信 托 4,486,005 60,964,807.95 0.15 106 603001 奥康国 际 3,230,713 60,705,097.27 0.14 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 29 107 300003 乐普医 疗 2,721,750 60,177,892.50 0.14 108 600315 上海家 化 1,845,029 59,871,191.05 0.14 109 600008 首创股 份 9,090,004 59,812,226.32 0.14 110 000895 双汇发 展 2,507,068 59,542,865.00 0.14 111 000728 国元证 券 4,821,790 58,922,273.80 0.14 112 002271 东方雨 虹 1,580,137 58,623,082.70 0.14 113 000921 海信科 龙 3,406,119 58,619,307.99 0.14 114 600528 中铁工 业 3,999,400 57,151,426.00 0.14 115 603366 日出东 方 7,445,001 56,954,257.65 0.14 116 600038 中直股 份 1,240,911 56,796,496.47 0.14 117 601866 中远海 发 15,538,922 55,940,119.20 0.13 118 600410 华胜天 成 6,307,970 55,888,614.20 0.13 119 600372 中航电 子 3,210,772 55,771,109.64 0.13 120 600594 益佰制 药 3,635,215 55,473,380.90 0.13 121 002202 金风科 技 3,576,010 55,320,874.70 0.13 122 000559 万向钱 潮 5,195,818 55,179,587.16 0.13 123 300115 长盈精 密 1,887,550 55,078,709.00 0.13 124 600597 光明乳 业 4,236,741 54,018,447.75 0.13 125 601021 春秋航 空 1,602,084 53,878,084.92 0.13 126 000738 航发控 制 2,665,800 52,169,706.00 0.12 127 002375 亚厦股 份 5,814,466 51,806,892.06 0.12 128 002064 华峰氨 纶 10,745,100 51,791,382.00 0.12 129 600219 南山铝 业 15,038,287 50,979,792.93 0.12 130 300146 汤臣倍 健 3,681,108 50,578,423.92 0.12 131 000877 天山股 份 3,925,400 49,734,818.00 0.12 132 002194 武汉凡 谷 5,617,013 49,710,565.05 0.12 133 001696 宗申动 力 6,564,400 49,692,508.00 0.12 134 600885 宏发股 份 1,239,718 49,452,351.02 0.12 135 002594 比亚迪 969,840 48,443,508.00 0.12 136 600085 同仁堂 1,368,450 47,841,012.00 0.11 137 300058 蓝色光 标 6,102,274 47,719,782.68 0.11 138 300072 三聚环 保 1,278,399 47,364,682.95 0.11 139 002665 首航节 能 6,528,219 47,003,176.80 0.11 140 601208 东材科 技 6,535,900 46,012,736.00 0.11 141 002051 中工国 际 2,212,826 45,871,882.98 0.11 142 600787 中储股 份 5,695,081 45,048,090.71 0.11 143 300251 光线传 媒 5,436,000 44,520,840.00 0.11 144 600270 外运发 展 2,297,617 43,493,889.81 0.10 145 600176 中国巨 石 3,826,693 42,017,089.14 0.10 146 600298 安琪酵 母 1,618,703 41,875,846.61 0.10 147 600325 华发股 份 4,965,840 41,464,764.00 0.10 148 300133 华策影 视 3,641,429 40,784,004.80 0.10 149 600993 马应龙 1,829,091 39,837,601.98 0.09 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 30 150 002294 信立泰 1,115,000 39,760,900.00 0.09 151 600120 浙江东 方 1,453,886 39,080,455.68 0.09 152 601801 皖新传 媒 2,826,326 39,059,825.32 0.09 153 000581 威孚高 科 1,501,604 38,891,543.60 0.09 154 002022 科华生 物 2,238,600 38,884,482.00 0.09 155 000671 阳光城 6,620,180 38,529,447.60 0.09 156 600138 中青旅 1,798,855 37,883,886.30 0.09 157 002470 金正大 4,866,230 36,642,711.90 0.09 158 600805 悦达投 资 4,843,960 35,603,106.00 0.08 159 600280 中央商 场 4,438,200 35,194,926.00 0.08 160 002482 广田集 团 3,907,825 35,131,346.75 0.08 161 000061 农产品 3,862,361 34,992,990.66 0.08 162 000538 云南白 药 371,300 34,846,505.00 0.08 163 601012 隆基股 份 2,005,500 34,294,050.00 0.08 164 000999 华润三 九 1,068,198 33,915,286.50 0.08 165 600511 国药股 份 935,800 33,913,392.00 0.08 166 300244 迪安诊 断 1,066,727 33,559,231.42 0.08 167 600572 康恩贝 4,828,167 33,410,915.64 0.08 168 002440 闰土股 份 2,132,304 32,538,959.04 0.08 169 000729 燕京啤 酒 4,780,665 32,126,068.80 0.08 170 000049 德赛电 池 618,900 32,065,209.00 0.08 171 300291 华录百 纳 1,598,947 32,010,918.94 0.08 172 600859 王府井 1,960,339 31,659,474.85 0.08 173 600500 中化国 际 3,251,300 31,082,428.00 0.07 174 600651 飞乐音 响 3,666,601 31,056,110.47 0.07 175 600240 华业资 本 3,406,720 30,864,883.20 0.07 176 603288 海天味 业 742,766 30,289,997.48 0.07 177 600259 广晟有 色 773,731 30,206,458.24 0.07 178 600366 宁波韵 升 1,688,038 29,776,990.32 0.07 179 600790 轻纺城 4,364,310 29,720,951.10 0.07 180 600584 长电科 技 1,837,600 29,493,480.00 0.07 181 600021 上海电 力 2,433,500 29,421,015.00 0.07 182 002479 富春环 保 2,425,121 28,858,939.90 0.07 183 600825 新华传 媒 4,034,000 28,601,060.00 0.07 184 002050 三花智 控 1,749,500 28,551,840.00 0.07 185 002437 誉衡药 业 3,896,325 28,365,246.00 0.07 186 300015 爱尔眼 科 1,217,182 28,311,653.32 0.07 187 600251 冠农股 份 3,490,900 27,822,473.00 0.07 188 002344 海宁皮 城 3,313,034 27,564,442.88 0.07 189 600673 东阳光 科 3,738,877 27,256,413.33 0.06 190 600198 大唐电 信 2,100,394 26,822,031.38 0.06 191 002648 卫星石 化 1,573,850 25,968,525.00 0.06 192 002244 滨江集 团 3,734,461 25,842,470.12 0.06 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 31 193 000415 渤海金 控 3,819,302 25,703,902.46 0.06 194 000669 金鸿能 源 1,405,859 25,488,223.67 0.06 195 600284 浦东建 设 2,370,784 25,414,804.48 0.06 196 600200 江苏吴 中 1,899,411 25,072,225.20 0.06 197 600881 亚泰集 团 4,924,700 25,017,476.00 0.06 198 000997 新大陆 1,102,400 25,013,456.00 0.06 199 600587 新华医 疗 1,378,334 24,506,778.52 0.06 200 000961 中南建 设 3,581,020 23,348,250.40 0.06 201 600026 中远海 能 3,507,000 23,251,410.00 0.06 202 600580 卧龙电 气 3,405,961 23,228,654.02 0.06 203 603899 晨光文 具 1,323,960 23,036,904.00 0.05 204 601311 骆驼股 份 1,622,788 22,978,678.08 0.05 205 600546 山煤国 际 4,795,300 22,969,487.00 0.05 206 601000 唐山港 4,328,460 22,594,561.20 0.05 207 002041 登海种 业 1,685,390 22,331,417.50 0.05 208 002701 奥瑞金 3,487,392 22,284,434.88 0.05 209 600509 天富能 源 2,918,201 22,207,509.61 0.05 210 300147 香雪制 药 2,147,619 22,056,047.13 0.05 211 600037 歌华有 线 1,498,335 21,815,757.60 0.05 212 002371 北方华 创 906,500 21,683,480.00 0.05 213 600436 片仔癀 354,978 21,667,857.12 0.05 214 600557 康缘药 业 1,296,462 21,534,233.82 0.05 215 600498 烽火通 信 836,881 21,214,933.35 0.05 216 600141 兴发集 团 1,625,466 20,107,014.42 0.05 217 002551 尚荣医 疗 1,236,290 19,941,357.70 0.05 218 600737 中粮糖 业 2,087,709 19,707,972.96 0.05 219 600387 海越股 份 1,499,513 19,448,683.61 0.05 220 002480 新筑股 份 2,433,208 19,295,339.44 0.05 221 600320 振华重 工 3,613,374 18,717,277.32 0.04 222 600351 亚宝药 业 2,381,600 18,624,112.00 0.04 223 603555 贵人鸟 829,700 18,552,092.00 0.04 224 600823 世茂股 份 3,754,370 18,396,413.00 0.04 225 000525 红太阳 933,200 17,366,852.00 0.04 226 002508 老板电 器 396,237 17,228,384.76 0.04 227 600151 航天机 电 2,072,700 17,058,321.00 0.04 228 600180 瑞茂通 1,195,400 16,783,416.00 0.04 229 000900 现代投 资 1,812,921 16,678,873.20 0.04 230 300267 尔康制 药 1,381,200 15,828,552.00 0.04 231 000685 中山公 用 1,444,400 15,816,180.00 0.04 232 002477 雏鹰农 牧 3,397,803 15,052,267.29 0.04 233 600004 白云机 场 815,200 15,048,592.00 0.04 234 002250 联化科 技 1,050,200 15,017,860.00 0.04 235 002225 濮耐股 份 2,625,389 14,308,370.05 0.03 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 32 236 002013 中航机 电 1,376,977 14,224,172.41 0.03 237 000939 凯迪生 态 2,769,600 14,124,960.00 0.03 238 000681 视觉中 国 889,200 13,924,872.00 0.03 239 603698 航天工 程 542,600 13,673,520.00 0.03 240 000869 张裕 A 367,139 13,657,570.80 0.03 241 601515 东风股 份 1,208,143 13,652,015.90 0.03 242 600655 豫园商 城 1,202,872 13,616,511.04 0.03 243 002285 世联行 1,678,718 13,463,318.36 0.03 244 300273 和佳股 份 1,099,100 13,365,056.00 0.03 245 600803 新奥股 份 972,279 13,359,113.46 0.03 246 600649 城投控 股 1,175,433 12,353,800.83 0.03 247 002004 华邦健 康 1,560,662 12,219,983.46 0.03 248 600056 中国医 药 459,630 11,927,398.50 0.03 249 600058 五矿发 展 943,500 11,708,835.00 0.03 250 600685 中船防 务 414,992 11,362,480.96 0.03 251 600664 哈药股 份 1,924,832 11,183,273.92 0.03 252 000726 鲁泰 A 931,100 11,042,846.00 0.03 253 000513 丽珠集 团 162,133 11,041,257.30 0.03 254 601126 四方股 份 1,163,400 10,982,496.00 0.03 255 002653 海思科 765,032 9,953,066.32 0.02 256 600468 百利电 气 1,484,432 9,648,808.00 0.02 257 002049 紫光国 芯 310,800 9,578,856.00 0.02 258 600566 济川药 业 242,000 9,203,260.00 0.02 259 002327 富安娜 1,089,000 9,049,590.00 0.02 260 002267 陕天然 气 1,027,900 9,035,241.00 0.02 261 601200 上海环 境 326,455 8,713,083.95 0.02 262 600850 华东电 脑 400,660 8,562,104.20 0.02 263 600062 华润双 鹤 302,100 8,286,603.00 0.02 264 600435 北方导 航 517,000 7,398,270.00 0.02 265 002678 珠江钢 琴 572,945 7,264,942.60 0.02 266 601226 华电重 工 1,062,700 7,247,614.00 0.02 267 601965 中国汽 研 762,700 7,161,753.00 0.02 268 000031 中粮地 产 871,172 6,559,925.16 0.02 269 603000 人民网 444,463 5,853,577.71 0.01 270 600563 法拉电 子 114,486 5,656,753.26 0.01 271 002588 史丹利 687,600 5,287,644.00 0.01 272 600617 国新能 源 551,960 5,260,178.80 0.01 273 002299 圣农发 展 286,039 4,253,399.93 0.01 274 002269 美邦服 饰 1,128,400 4,208,932.00 0.01 275 002221 东华能 源 357,140 3,896,397.40 0.01 276 600808 马钢股 份 1,006,400 3,562,656.00 0.01 277 600017 日照港 729,200 3,281,400.00 0.01 278 000848 承德露 露 316,290 3,156,574.20 0.01 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 33 279 600895 张江高 科 169,755 2,865,464.40 0.01 280 000401 冀东水 泥 168,300 2,590,137.00 0.01 281 002573 清新环 境 125,000 2,352,500.00 0.01 282 000550 江铃汽 车 84,975 1,758,982.50 0.00 283 600389 江山股 份 105,592 1,750,715.36 0.00 284 002444 巨星科 技 79,908 1,244,966.64 0.00 285 603005 晶方科 技 35,800 1,002,042.00 0.00 286 600525 长园集 团 50,160 681,674.40 0.00 287 002595 豪迈科 技 28,400 631,332.00 0.00 288 000028 国药一 致 4,800 388,320.00 0.00 289 002273 水晶光 电 17,460 360,199.80 0.00 290 600776 东方通 信 48,500 328,830.00 0.00 291 603369 今世缘 5,625 74,250.00 0.00 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 7.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 600019 宝钢股 份 101,362,579.50 0.26 2 601200 上海环 境 6,640,092.29 0.02 3 - - - - 4 - - - - 5 - - - - 6 - - - - 7 - - - - 8 - - - - 9 - - - - 10 - - - - 11 - - - - 12 - - - - 13 - - - - 14 - - - - 15 - - - - 16 - - - - 17 - - - - 18 - - - - 19 - - - - 20 - - - - 注: “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 34 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 600005 武钢股 份 101,362,579.50 0.26 2 600649 城投控 股 6,640,092.29 0.02 3 - - - - 4 - - - - 5 - - - - 6 - - - - 7 - - - - 8 - - - - 9 - - - - 10 - - - - 11 - - - - 12 - - - - 13 - - - - 14 - - - - 15 - - - - 16 - - - - 17 - - - - 18 - - - - 19 - - - - 20 - - - - 注: “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额 金额单 位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 108,002,671.79 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 108,002,671.79 注: “ 买入 股票成 本 ” 、 “ 卖出 股票收 入 ” 均按 买卖成 交金 额(成 交单 价乘以 成交数 量)填 列, 不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 35 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产 净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 7.12 投 资组 合报 告附 注 7.12.1 报告期内, 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求,未发现本 基金投资的前十名证券 的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ,或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,540.92 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,263,256.10 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,264,797.02 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 36 7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 § 8 基 金份额持有人信息 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 206 194,227,554.46 40,010,000,000.00 100.00% 876,218.02 0.00% 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 122,772.33 0.00% 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人 持 有 本 开 放 式 基金 0~10 本基金基金经理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 8.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 项目 持有份 额总 数 持有份 额占 基金总 份额 比例 发起份 额总 数 发起份 额 占基金 总 份额比 例 发起份 额 承诺持 有 期限 基金管 理人 固有 资金 10,000,000.00 0.02% 10,000,000.00 0.02% 不少于 三年 基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - - 基金经 理等 人员 - - - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 0.02% 10,000,000.00 0.02% - 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 37 § 9 开 放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2015 年 7 月 13 日 )基 金份 额总 额 40,010,991,069.56


本报告 期期 初基 金份 额总 额 40,010,909,881.40 本报告 期 基 金总 申购 份额 - 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 33,663.38 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 40,010,876,218.02 § 10 重大事件揭示 10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。 10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。 10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 10.4 基 金投 资策 略的 改变 本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。 10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处 分。 10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票成 交总额 佣金 占当期 佣金总 量的比华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 38 的比例 例 中信证 券 2 - - - - - 注: ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ 经营 行为 规范 ,在 近一 年内无 重大 违规 行为 。 ⅱ 公司 财务 状况 良好 。 ⅲ 有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。 ⅳ 有较强的研究能力,能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究 报告, 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ,提 供专 门的 研究报 告。 ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ,能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。 ② 券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力 进行评 估, 确定 选用 交易 单元的 券商 。 ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 ③ 除本 表列 示外 , 本基 金 还选择 了东 方证 券 、 高 华 证券 、 国 泰君 安证 券、 国信 证券 、 海 通证 券、 华泰证券、瑞银证券、申 万宏源证券、太平洋证券 、天风证券、西部证券、 兴业证券、中国银河证 券、招 商证券、中金公司 、中信建投证券、中银国 际证券、万和证券的交易 单元作为本基金交易单 元,本 报告 期无 股票 交易 及应付 佣金 。 ④ 在上述租用的券商交易 单元中,太平洋证券、天 风证券、万和证券的交易 单元为本基金本期 新增的 交易 单元 。本 期没 有剔除 的券 商交 易单 元。 10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 中信证 券 4,735,960.80 100.00% 17,097,000,000.00 100.00% 10.8 其 他重 大事 件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 华夏基 金管 理有 限公 司关 于在直 销机 构及 华 夏财富 调整 旗下 部分 开放 式基金 申购 、赎 回 等业务 数量 限制 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-01-16 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017 年半年 度报告 39 2 华夏基 金管 理有 限公 司关 于青岛 分公 司营 业 场所变 更的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-06-03 § 11 备查文件目录 11.1 备查 文件 目录 11.1.1 中 国证 监会 准予 基 金注册 的文 件; 11.1.2 《华 夏新 经济 灵活 配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 ; 11.1.3 《华 夏新 经济 灵活 配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金托 管协 议》 ; 11.1.4 法 律意 见书 ; 11.1.5 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照; 11.1.6 基 金托 管人 业务 资 格批件 、营 业执 照。 11.2 存放 地点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。 11.3 查阅 方式 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 , 投 资者 可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。 华夏基 金管 理有 限公 司 二〇一 七年 八月 二十 六日