华夏中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 5
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 6
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................... 9
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 10
6.1 资 产负 债表 ....................................................................................................................................... 10
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ................................................................................................... 12
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 13
§ 7 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 27
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 27
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................... 28
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ....................................... 28
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................... 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................... 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................... 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ....................... 34
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....................... 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................... 35
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 35
7.11 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 35
7.12 投 资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 35
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 36
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................. 37
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 37
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 39
§ 12 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 39
华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
基金简 称 华夏中 证 500ETF 联接
基金主 代码 001052
交易代 码 001052
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 5 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,126,257,351.25 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目标 基金 基本 情况
基金名 称 华夏中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 512500
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 5 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 5 月 29 日
基金管 理人 名称 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
通过对 目标 ETF 基金份 额的投 资， 追求 跟踪 标的 指数， 获得 与指 数收 益相
似的回 报。
投资策 略
本基金 主要 通过 交易 所买 卖或申 购赎 回的 方式 投资 于目 标 ETF 。 根据投资 者
申购、 赎回 的现 金流 情况 ，本基 金将 综合 目标 ETF 的流动性、 折溢 价率 、
标的指 数成 份股 流动 性等 因素分 析 ， 对 投资 组合 进 行监控 和调 整 ， 密 切跟 踪
标的指 数 。 基 金也 可以 通 过买入 标的 指数 成份 股来 跟踪标 的指 数 。 为 了更 好
地实现 投资 目标 ， 基金 还 将投资 于股 指期 货和 其他 经中国 证监 会允 许的 衍生
工具 ， 如 权证 以及 其他 与 标的指 数或 标的 指数 成份 股相关 的衍 生工 具 。 基 金
投资股 指期 货将 根据 风险 管理的 原则 ， 主要 选择 流 动性好 、 交易 活跃 的股 指
期货合 约 ， 以提 高投 资效 率， 从而 更好地 跟踪 标的 指数 ， 实 现投资 目标 。 基
金还可 适度 参与 目标 ETF 基金份额交 易和 申购 、 赎回以 及股 指期 货之 间的
投资操 作， 以增 强基 金收 益。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为： 中证 500 指数 收益 率× 95% ＋人 民币 活期 存款 税后
利率× 5% 。
风险收 益特 征
本基金 为目 标 ETF 的联 接 基金， 目 标 ETF 为股票 型 指数基 金， 因此 本基 金
的风险 与收 益高 于混 合基 金、债 券基 金与 货币 市场 基金。
2.2.1 目标 基金 产品 说明 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采用 组合 复制 策略及 适当 的替 代性 策略 以更好 的跟 踪标 的指 数 ，
实现基 金投 资目 标。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为 ― 中证 500 指数 ‖ 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 基金 ， 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债券 基金与 货币 市场 基金 。
基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 ， 在 股 票 基 金 中 属 于 较 高 风
险、较 高收 益的 产品 。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街1 号院1 号
楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 杨明辉 王洪章
2.4 信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通 泰大厦 B
座 8 层
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -11,976,903.10
本期利 润 -8,363,271.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0074 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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本期加 权平 均净 值利 润率 -1.13%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.36%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2017 年6月30 日)
期末可 供分 配利 润 -391,912,676.27
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3480
期末基 金资 产净 值 734,344,674.98
期末基 金份 额净 值 0.652
3.1.3 累 计期 末指 标 报告期 末(2017 年6月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -34.80%
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 5.33% 0.83% 5.12% 0.89% 0.21% -0.06%
过去三 个月 -3.12% 0.93% -3.90% 0.97% 0.78% -0.04%
过去六 个月 -1.36% 0.82% -1.87% 0.85% 0.51% -0.03%
过去一 年 1.09% 0.84% 0.29% 0.86% 0.80% -0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
-34.80% 2.05% -26.17% 2.15% -8.63% -0.10%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 5 月 5 日至 2017 年 6 月 30 日） 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1基 金管 理人 及其 管理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批
RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基 金是 境 内 ETF 基金资产管 理规 模最 大的 基金 管理公 司之 一， 在 ETF 基金管理 方面 积累 了
丰富的 经验 ， 目前 旗下 管 理华夏 沪 深 300ETF 、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、 华夏中 证 500ETF 、 华夏
上证 50ETF 、华夏 中小板 ETF 、华夏消 费 ETF 、华夏金融 ETF 、华夏 医药 ETF 、华夏恒生 ETF 、华
夏沪港 通恒 生 ETF 和华夏 快线 ETF ， 初步形 成了 覆 盖宽基 指数、 大盘 蓝筹 指 数、 中小 盘指 数、 行 业
指数、 海外 市场 指数 等的 产品线 。今 年 6 月，A 股 成功纳 入 MSCI 新 兴市 场 指数， 作为 境内 率先 推
出的跟 踪 MSCI 中国 A 股 指数 的 ETF 基金，华 夏 MSCI 中国 A 股 ETF 受到市 场广泛 关注 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获得 ―2 016 年度被 动
投资金 牛基 金公 司 ‖ 奖。
在客户 服务 方面 ，2017 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 下 调旗 下开放 式基 金在 直销 机构 及华夏 财富 的申 购、 赎回 等业务 最低 数量 限制 ，
更好地 满足 客户 理财 需求 ； （2） 新增 开通 华夏 财富 宝 货币、 华夏 薪金 宝货 币网 上交易 快速 赎回 业务 ，
并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份， 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ； （3 ） 网上交 易
上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务， 并与 花旗 银行、 青岛 农商 银行、 国美 基金等 代销 机构 合作 ，
拓宽客 户交 易渠 道， 提高 客户交 易便 利性 ； （4 ） 开 展 ― 华 夏基 金 19 周年 司庆 ‖ 、 ―4 月 万物 生长 ， 定 投
让理财 生花 ‖ 、 ― 知识 就 是 红包 ‖ 等多 项客 户活 动， 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
荣膺
本基金 的基 金
经理、 数量 投
资部高 级副 总
裁
2016-10-20 - 7 年
北京大 学光 华管 理学 院会 计学
硕士。2010 年 7 月加 入华 夏基
金管理 有限 公司 ，曾 任研 究发
展部高 级产 品经 理， 数量 投资
部研究 员、 投资 经理 、基 金经
理助理 等。
方军
本基金 的基 金
经理、 数量 投
资部总 监
2015-05-05 2017-03-24 18 年
硕士。1999 年 7 月加 入华 夏基
金管理 有限 公司， 曾任 研究 员、
华夏成 长证 券投 资基 金基 金经
理助理 、兴 华证 券投 资基 金基
金经理 助理 、华 夏回 报证 券投
资基金 基金 经理 助理 、数 量投
资部副 总经 理等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
8
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
本基金 跟踪 的标 的指 数为 中证 500 指 数， 基金 业绩 比较基 准为 ： 中 证 500 指 数收益 率× 95% ＋人
民币活 期存 款税 后利 率× 5% 。中证 500 指 数成 份股 是在扣 除沪 深 300 指数 样 本股及 最近 一年 日均 总
市值排 名 前 300 名 的股 票 后，选 取成 交金 额及 日均 总市值 排名 在 前 500 名 的 股票， 中 证 500 指 数综
合反映沪深证券市场内小 市值公司的整体状况。本 基金通过交易所买卖或申 购赎回的方式投资于目
标 ETF （中证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 ） ， 从而 实现 基金 投资 目标 ， 基金 也可 以通 过买 入
中证 500 指 数成 份股 来跟 踪标的 指数 。
上半年 ， 国际方 面 ， 美 国 经济持 续复 苏， 美联 储加 息 50bp ； 欧洲 经济 继续 改 善， 但政 治不确 定
性仍是重大风险隐患。国 内方面，经济企稳态势延 续，出口形势转暖，消费 保持平稳，在供给侧改
革、基建与房地 产投资拉 动等因素影响下 ，工业品 价格脱离底部低 位，企业 利润增长加快， 但 CPI
仍总体可控。报告期内， 外汇市场较为稳定，货币 政策保持中性，但监管部 门重点防范潜在风险，
房地产 领域 维持 高压 、金 融领域 严格 推进 ― 去 杠杆 ‖ ，市场 资金 利率 中枢 有一 定的抬 升。
市场方面，一季度在国内 外基本面企稳确认、工业 品价格持续上涨、企业盈 利恢复、居民消费
升级等因素带动下，市场 走出了一波震荡上涨行情 。二季度期初， 工业品价 格环比回落、金融领域
加强监 管等 因素 对风 险偏 好形成 一定 压制 ，市 场有 所调整 ，但 在雄 安新 区、 监管节 奏调 整、A 股纳
入 MSCI 等因素 影响 下， 市场走 出了 一波 以蓝 筹龙 头股板 块为 代表 的震 荡上 涨行情 。
基金投资运作方面，报告 期内，本基金在做好跟踪 标的指数的基础上，认真 应对投资者日常申
购、赎 回等 工作 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 0.652 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-1.36% ， 同 期
业绩比较基准增 长率为-1.87% 。本基金本报告 期跟踪 偏离度为+0.51% ， 与业绩 比较基准 产生偏 离的华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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主要原 因为 成份 股分 红、 日常运 作费 用、 指数 结构 调整、 申购 赎回 等产 生的 差异。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，国际方面， 在经济保持平稳增长的前 提下，美国预期还会有一 次加息，利率抬升
一定程度后美联储或将启 动缩表程序；英国退欧对 欧洲的负面影响继续消散 ，短期政治风险继续减
弱，在依旧宽松的货币政 策下预计欧洲经济走势仍 持续缓慢回暖。国内方面 ，在供给侧结构性改革
深入实 施 、 创 新驱 动发 展战 略加快 推进 的背 景下 ， 我国 实体经 济运 行当 中的 积极 变化还 会继 续增 加 ，
稳中向好的发展态势将进 一步巩固； 货币政策仍会 维持上半年的中性偏紧的 态势，在长期性的金融
严监管之下，股市的推动 因素基本面重于资金面， 但整体宏观环境仍然利好 股市，在基本面继续向
好的情 况下 ，中 证 500 指 数有望 有较 好的 投资 机会 。
本基金 将会 根据 基金 合同 要求， 在紧 密跟 踪标 的指 数的基 础上 ，做 好相 关投 资工作 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 ― 为
信任奉 献回 报 ‖ 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人应严格按照新准则 、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规
要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25%
以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按
照商业合同约定提供定价 服务。其中，本基金管理 人为了确保估值工作的合 规开展，建立了负责估
值工作决策和执行的专门 机构，组成人员包括主管 基金运营的公司领导或其 授权人、督察长、 投资
风控工作负责人、证券研 究工作负责人、合规负责 人及基金会计工作负责人 等，以上人员具有丰富
的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时，根据基金管理公司 制定的相关制度，估值
工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资 产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
10
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 40,221,063.40 41,196,053.20
结算备 付金
5,330,498.45 -
存出保 证金
3,909,073.14 4,813.42
交易性 金融 资产 6.4.7.2 678,626,509.42 715,573,333.20
其中： 股票 投资
1,967,236.60 103,948.00
基金投 资
676,659,272.82 715,469,385.20
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 13,500,000.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 15,334.89 9,046.71 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
11
应收股 利
- -
应收申 购款
91,127.03 95,074.90
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
741,693,606.33 756,878,321.43
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
5,331,913.17 -
应付赎 回款
1,905,312.73 425,420.48
应付管 理人 报酬
24,835.34 17,200.93
应付托 管费
4,967.07 3,440.18
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 10,596.85 3,231.38
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 71,306.19 60,909.76
负债合 计
7,348,931.35 510,202.73
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 1,126,257,351.25 1,144,131,338.97
未分配 利润 6.4.7.10 -391,912,676.27 -387,763,220.27
所有者 权益 合计
734,344,674.98 756,368,118.70
负债和 所有 者权 益总 计
741,693,606.33 756,878,321.43
注： 报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.652 元 ， 基金 份额 总 额 1,126,257,351.25 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入
-8,136,918.11 -157,753,021.07
1.利息 收入
193,842.05 202,128.06
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 163,704.68 202,128.06 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
12
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
30,137.37 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 ―- ‖ 填 列）
-12,004,047.50 -4,588,602.59
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -29,410.24 -4,592,955.37
基金投 资收 益 6.4.7.13 -12,441,449.85 -
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.15 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.16 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.17 453,221.18 -
股利收 益 6.4.7.18 13,591.41 4,352.78
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 ―- ‖
号填列 ）
6.4.7.19 3,613,631.71 -153,486,148.73
4.汇兑 收益 （损 失以 ―- ‖ 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 ―- ‖ 号 填列） 6.4.7.20 59,655.63 119,602.19
减：二、费用
226,353.28 277,023.36
1.管理 人报 酬
112,514.46 152,808.40
2.托管 费
22,502.93 30,561.68
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.21 20,383.98 17,646.55
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其他 费用 6.4.7.22 70,951.91 76,006.73
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
-8,363,271.39 -158,030,044.43
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
-8,363,271.39 -158,030,044.43
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,144,131,338.97 -387,763,220.27 756,368,118.70
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -8,363,271.39 -8,363,271.39
三、 本期 基金 份额 交易 产 -17,873,987.72 4,213,815.39 -13,660,172.33 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
13
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 ―- ‖ 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 126,743,872.97 -44,318,030.17 82,425,842.80
2.基金 赎回 款 -144,617,860.69 48,531,845.56 -96,086,015.13
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
―- ‖ 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,126,257,351.25 -391,912,676.27 734,344,674.98
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,133,171,667.46 -245,098,443.75 888,073,223.71
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -158,030,044.43 -158,030,044.43
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 ―- ‖ 号填 列）
53,375,447.77 -17,626,621.74 35,748,826.03
其中：1.基 金申 购款 219,613,843.75 -81,533,862.58 138,079,981.17
2.基金 赎回 款 -166,238,395.98 63,907,240.84 -102,331,155.14
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
―- ‖ 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,186,547,115.23 -420,755,109.92 765,792,005.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情 况
华夏中 证 500 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金（ 以下 简称 ― 本 基金 ‖ ）已获 中国 证券 监
督管理 委员 会 （以 下简 称 ― 中国证 监会 ‖ ） 证监 许可[2015]113 号 《关 于准 予华 夏 中证 500 交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 及联 接基金 注册 的批 复》 ， 由华 夏基金 管理 有限 公司 依照 《中华 人民 共和国 证 券
投资基金法》 、 《 证券投资 基金销售管理办 法 》 、 《公 开募集证券投资基金运作 管理办法》 、 《华 夏中证
500 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金 合同》及其他有关法律法 规负责公开募集。本基华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
14
金为契 约型 开放 式， 存 续 期限为 不定 期。 本 基金 自 2015 年 4 月 8 日至 2015 年 4 月 28 日 期间 共募 集
1,638,340,615.47 元 （不 含 认购资 金利 息） ， 业 经德 勤 华永会 计师 事务 所 （特 殊普 通合伙 ） 德师 报 （验 ）
字（15 ）第 0536 号验 资报 告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《华 夏中 证 500 交易型 开放 式指 数 证
券投资 基金 联接 基金 基金 合同》 于 2015 年 5 月 5 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为
1,639,232,278.45 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 891,662.98 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理 人
为华夏 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 建设 银行股 份有 限公 司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华夏 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联
接基金 基金 合同 》 的 有关 规定， 本基 金主 要投 资于 目标 ETF 基金份 额、 标的 指数成 份股 、 备 选成 份
股。为更好地实现投资目 标，基金还可投资于非成 份股、债券（含中小企业 私募债券） 、股 指期货、
权证、国债期货、货币市 场工具以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符
合中国 证监 会相 关规 定） 。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称 ― 企业 会计 准则 ‖) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称 ― 中 国基 金业 协会 ‖) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状
况以 及 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会 计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
15
6.4.6 税项
根据财 税[2004]78 号 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税[2005]103 号《关 于股 权分 置
试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号《 关于实 施上市 公司 股息红 利差别 化个人 所得 税政策 有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101
号 《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机构 同 业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 及 其他 相关 财
税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 或增 值税 征收范 围， 不征 收营 业税 或增值 税。
2、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 或增 值税， 暂不 征收 企业 所得 税。
3、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。
4、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。
5、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
6、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入， 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴
20% 的 个人 所得 税 ， 暂不 征收企 业所 得税 。 基金 从 上市公 司分 配取 得的 股息 红利所 得 ， 持 股期 限 在 1
个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，全 额 计入 应纳 税所 得额 ，持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额，持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得 税。
7、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
8、 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 40,221,063.40
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 40,221,063.40
6.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位： 人民 币元 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
16
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,154,755.00 1,967,236.60 -187,518.40
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 996,157,031.68 676,659,272.82 -319,497,758.86
其他 - - -
合计 998,311,786.68 678,626,509.42 -319,685,277.26
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
合同/名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 19,529,600.00 - - -
其中： 股指 期货 19,529,600.00 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 19,529,600.00 - - -
注：期货投资采用当日无 负债结算制度，相关价值 已包含在结算备付金中， 具体投资情况详见
下表（ 买入 持仓 量以 正数 表示， 卖出 持仓 量以 负数 表示） ：
代码 名称 持仓量 合约市 值( 元)
公允价 值变 动
( 元)
风险说 明
IC1707
中证 500 股指
期货 IC1707 合
约
16 19,529,600.00 617,938.82
买入股 指期 货
多头合 约的 目
的是进 行更 有
效的流 动性 管
理
公允价 值变 动总 额合 计( 元) 617,938.82
股指期 货投 资本 期收 益( 元) 453,221.18
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动( 元) 617,938.82
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额
单位： 人民 币元 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
17
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
合计 13,500,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券
无。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 8,619.12
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,668.03
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 4,046.34
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1.40
合计 15,334.89
6.4.7.6 其他 资产
无。
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 10,596.85
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 10,596.85
6.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,881.83
预提费 用 69,424.36
合计 71,306.19
6.4.7.9 实收 基金 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
18
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,144,131,338.97 1,144,131,338.97
本期申 购 126,743,872.97 126,743,872.97
本期赎 回（以 ―- ‖ 号填 列） -144,617,860.69 -144,617,860.69
本期末 1,126,257,351.25 1,126,257,351.25
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -42,593,692.53 -345,169,527.74 -387,763,220.27
本期利 润 -11,976,903.10 3,613,631.71 -8,363,271.39
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
623,509.93 3,590,305.46 4,213,815.39
其中： 基金 申购 款 -5,597,709.30 -38,720,320.87 -44,318,030.17
基金赎 回款 6,221,219.23 42,310,626.33 48,531,845.56
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -53,947,085.70 -337,965,590.57 -391,912,676.27
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 148,992.29
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 14,641.13
其他 71.26
合计 163,704.68
6.4.7.12 股 票投 资收 益
6.4.7.12.1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 10,072,355.76
减：卖 出股 票成 本总 额 10,101,766.00
买卖股 票差 价收 入 -29,410.24
6.4.7.12.2 股票 投资 收益 —— 赎回 差价 收入 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
19
无。
6.4.7.12.3 股票 投资 收益 —— 申购 差价 收入
无。
6.4.7.13 基 金投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出/ 赎 回基 金成 交总 额 30,796,812.99
减：卖 出/ 赎 回基 金成 本总 额 43,238,262.84
基金投 资收 益 -12,441,449.85
6.4.7.14 债 券投 资收 益
无。
6.4.7.15 资 产支 持证 券投 资 收益
无。
6.4.7.16 贵 金属 投资 收益
6.4.7.16.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成
无。
6.4.7.16.2 贵金 属投 资收 益 —— 买 卖贵 金属 差价 收入
无。
6.4.7.16.3 贵金 属投 资收 益 —— 赎 回差 价收 入
无。
6.4.7.16.4 贵金 属投 资收 益 —— 申 购差 价收 入
无。
6.4.7.17 衍 生工 具收 益
6.4.7.17.1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价 收入
无。
6.4.7.17.2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股指期 货投 资收 益 453,221.18
合计 453,221.18 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
20
6.4.7.18 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 13,591.41
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 13,591.41
6.4.7.19 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 2,995,692.89
—— 股 票投 资 -193,952.40
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 3,189,645.29
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 617,938.82
—— 权 证投 资 -
—— 股 指期 货投 资 617,938.82
4.其他 -
合计 3,613,631.71
6.4.7.20 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 17,564.08
其他 42,091.55
合计 59,655.63
6.4.7.21 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 20,383.98
银行间 市场 交易 费用 -
合计 20,383.98
6.4.7.22 其 他费 用 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
21
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 39,671.58
银行费 用 1,167.55
其他费 用 360.00
合计 70,951.91
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人
华夏中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （" 目标
ETF" ）
本基金 是该 基金 的联 接基 金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
无。
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
无。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
22
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 112,514.46 152,808.40
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 501,649.04 869,890.50
注： ① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值扣 除基 金资 产中目 标 ETF 份额
所对应 资产 净值 后剩 余部 分( 剩余 部分 若为 负数 则 取 0) 的 0.5% 年费 率计 提 ，逐日 累计 至每 月月 底，
按月支 付。
② 基金管理 人报酬计 算公式 为：日基 金管理人 报酬＝( 前 一日的 基金资产 净值 – 前一日 基金资 产
中目 标 ETF 份额所 对应 资 产净值) × 0.5%/ 当 年天 数 。若前 一日 的基 金资 产净 值扣除 基金 资产 中目 标
ETF 份额所 对应 资产净 值 后剩余 部分 为负 数， 则 按 0 计算 。
③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服务及销售
活动中产生的相关费用， 该费用按照代销机构所代 销基金的份额保有量作为 基数进行计算，从基金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ， 不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 22,502.93 30,561.68
注： ① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值扣 除基 金资 产中 目标 ETF 份额所 对
应资产 净值 后剩 余部 分( 剩 余部分 若为 负数 则取 0) 的 0.1% 的年 费率计 提， 逐 日累计 至每 月月 底， 按
月支付 。
② 基金托管费计算公式为：日基金托管费＝（前一日的基金资产净值 – 前一日基金资产中目 标
ETF 份额所 对应 资产净 值 ）× 0.1%/ 当年 天数 。 若 前 一日的 基金 资产 净值 扣除 基金资 产中 目 标 ETF 份
额所对 应资 产净 值后 剩余 部分为 负数 ，则 按 0 计算 。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
23
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行活 期存 款 40,221,063.40 148,992.29 47,622,111.71 200,469.56
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项 的说明
截至 2017 年 6 月 30 日 止 ，本基 金持 有目 标 ETF 基金份额 226,694,118 份(2016 年 12 月 31 日：
236,097,342 份) ， 占其 总份 额的比 例 为 75.76%(2016 年 12 月 31 日：75.57%) 。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末 （2017 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
( 单位 ： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600673
东阳
光科
2016-11-15
重大事
项
7.29 - - 11,200 81,648.00 81,648.00 -
600655
豫园
商城
2016-12-20
重大事
项
11.32 - - 6,300 71,946.00 71,316.00 -
600277 亿利 2017-03-06 重大事 7.83
5,400 42,282.00 42,282.00 - 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
24
洁能 项
600657
信达
地产
2017-02-20
重大事
项
5.76 2017-08-10 6.19 4,900 28,812.00 28,224.00 -
600643
爱建
集团
2017-04-17
重大事
项
16.31 2017-08-02 16.48 1,300 18,213.00 21,203.00 -
601717
郑煤
机
2017-04-24
重大事
项
7.79 - - 900 7,911.00 7,011.00 -
600545
新疆
城建
2017-06-22
重大事
项
11.96 2017-07-03 12.44 500 6,530.00 5,980.00 -
600289
亿阳
信通
2017-05-10
重大事
项
10.94 2017-08-18 12.03 400 5,140.00 4,376.00 -
600460
士兰
微
2017-05-12
重大事
项
6.07 2017-08-15 6.68 700 4,522.00 4,249.00 -
601001
大同
煤业
2017-06-22
重大事
项
5.25 2017-07-21 5.78 700 4,382.00 3,675.00 -
600468
百利
电气
2017-05-16
重大事
项
6.50 - - 300 2,640.00 1,950.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购
无。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风险
管理目 标。
本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性；从定量分析 的角度出发， 根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
25
信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发行人信用评
级降低 导致 债券 价格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库，对发行 人及债券投资 进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金 所投 资的 证券 在证 券交易 所或 银行 间市 场交 易， 除在 ― 6.4.1 2 期 末本 基 金持有 的流 通受 限
证券‖ 中列 示的 部分 基金 资 产流通 暂时 受限 制的 情况 外，其 余均 能及 时变 现。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性，本基金管理 人通过监测组合 敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动，从 而影响基金投资收
益的风 险。
本基金 为 ETF 联接基 金， 主要通 过投 资于 目 标 ETF 基金份 额、 标的 指数 成份 股、 备 选成 份股 来
跟踪标 的指 数。 因此 ，利 率风险 不是 本基 金的 主要 风险。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其他 价格 风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金为 ETF 联接基 金， 主要 投资于 目 标 ETF 基金份额 、 标的 指数 成份 股、 备选 成份股 。 本 基金 的其 他
价格风 险与 目 标 ETF 基金相似。
本基金 管理 人通 常用 敏感 性指标 来衡 量市 场价 格风 险。
6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ） 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
26
交易性 金融 资产 －股 票投 资 1,967,236.60 0.27 103,948.00 0.01
交易性 金融 资产 －基 金投 资 676,659,272.82 92.14 715,469,385.20 94.59
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 678,626,509.42 92.41 715,573,333.20 94.60
6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏感 性分 析
假设
1、估 测组 合市 场价 格风 险 的数据 为中 证 500 指 数变 动时， 各类 持仓 资产 相应 的理论 变
动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。
2、假 定中 证 500 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
+5% 37,429,548.08 39,686,635.19
-5% -37,429,548.08 -39,686,635.19
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值
截至 2017 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
678,605,306.42 元， 第二 层 次的余 额 为 21,203.00 元， 第三层 次的 余额 为 0 元。 （ 截至 2016 年 12 月
31 日 止： 第一 层次 的余 额 为 715,573,333.20 元 ，第 二层次 的余 额 为 0 元， 第三 层 次的 余额为 0 元。 ）
6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
对于特殊事项 停牌的 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从 第二层次或
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
27
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。
6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
6.4.14.5 增 值税
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此 外， 根据 财政 部、 国家税 务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布的 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管 理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,967,236.60 0.27
其中： 股票 1,967,236.60 0.27
2 基金投 资 676,659,272.82 91.23
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 13,500,000.00 1.82
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 - - 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
28
资产
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 45,551,561.85 6.14
8 其他各 项资 产 4,015,535.06 0.54
9 合计 741,693,606.33 100.00
7.2 期 末投 资目 标基 金明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(%)
1
华夏中 证
500ETF
股票型
交易型 开
放式
华夏基 金管 理有
限公司
676,659,272.82 92.14
7.3 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.3.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 6,034.00 0.00
B 采矿业 89,639.00 0.01
C 制造业 1,165,280.60 0.16
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 42,396.00 0.01
E 建筑业 27,409.00 0.00
F 批发和 零售 业 206,563.00 0.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 81,663.00 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 26,771.00 0.00
J 金融业 27,803.00 0.00
K 房地产 业 165,353.00 0.02
L 租赁和 商务 服务 业 17,996.00 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 47,523.00 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,474.00 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 40,072.00 0.01
S 综合 16,260.00 0.00
合计 1,967,236.60 0.27
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％) 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
29
1 600673 东阳光 科 11,200 81,648.00 0.01
2 600655 豫园商 城 6,300 71,316.00 0.01
3 600143 金发科 技 11,200 67,536.00 0.01
4 601168 西部矿 业 6,200 47,678.00 0.01
5 600151 航天机 电 5,600 46,088.00 0.01
6 600645 中源协 和 2,100 45,003.00 0.01
7 600859 王府井 2,700 43,605.00 0.01
8 600277 亿利洁 能 5,400 42,282.00 0.01
9 600657 信达地 产 4,900 28,224.00 0.00
10 600481 双良节 能 4,900 26,019.00 0.00
11 600388 龙净环 保 1,600 24,848.00 0.00
12 600487 亨通光 电 800 22,440.00 0.00
13 600551 时代出 版 1,400 22,106.00 0.00
14 600201 生物股 份 600 21,342.00 0.00
15 600643 爱建集 团 1,300 21,203.00 0.00
16 600158 中体产 业 1,200 20,520.00 0.00
17 601012 隆基股 份 1,100 18,810.00 0.00
18 600325 华发股 份 2,160 18,036.00 0.00
19 600970 中材国 际 2,000 17,380.00 0.00
20 600219 南山铝 业 5,100 17,289.00 0.00
21 600525 长园集 团 1,200 16,308.00 0.00
22 600315 上海家 化 500 16,225.00 0.00
23 600079 人福医 药 800 15,696.00 0.00
24 600584 长电科 技 900 14,445.00 0.00
25 600879 航天电 子 1,600 14,064.00 0.00
26 600466 蓝光发 展 1,600 13,808.00 0.00
27 600266 北京城 建 900 13,086.00 0.00
28 600056 中国医 药 500 12,975.00 0.00
29 600516 方大炭 素 900 12,798.00 0.00
30 600521 华海药 业 600 12,624.00 0.00
31 600426 华鲁恒 升 1,040 12,209.60 0.00
32 600166 福田汽 车 4,200 11,928.00 0.00
33 600176 中国巨 石 1,080 11,858.40 0.00
34 603589 口子窖 300 11,637.00 0.00
35 600978 宜华生 活 1,100 11,055.00 0.00
36 600614 鹏起科 技 1,000 11,000.00 0.00
37 601000 唐山港 2,100 10,962.00 0.00
38 600511 国药股 份 300 10,872.00 0.00
39 600138 中青旅 500 10,530.00 0.00
40 600298 安琪酵 母 400 10,348.00 0.00
41 600260 凯乐科 技 400 10,136.00 0.00
42 600161 天坛生 物 260 10,090.60 0.00
43 600755 厦门国 贸 1,100 10,032.00 0.00 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
30
44 600435 北方导 航 700 10,017.00 0.00
45 600528 中铁工 业 700 10,003.00 0.00
46 600635 大众公 用 1,800 9,810.00 0.00
47 600503 华丽家 族 1,400 9,674.00 0.00
48 600633 浙数文 化 500 9,660.00 0.00
49 600699 均胜电 子 300 9,627.00 0.00
50 600160 巨化股 份 800 9,624.00 0.00
51 600500 XD 中 化国 1,000 9,560.00 0.00
52 600808 马钢股 份 2,700 9,558.00 0.00
53 600418 江淮汽 车 900 9,495.00 0.00
54 601231 环旭电 子 600 9,426.00 0.00
55 600594 益佰制 药 600 9,156.00 0.00
56 600872 中炬高 新 500 9,150.00 0.00
57 600122 宏图高 科 800 8,880.00 0.00
58 600717 天津港 700 8,743.00 0.00
59 600183 生益科 技 700 8,638.00 0.00
60 600881 亚泰集 团 1,700 8,636.00 0.00
61 601699 潞安环 能 1,100 8,602.00 0.00
62 600811 东方集 团 1,300 8,476.00 0.00
63 600596 新安股 份 1,000 8,450.00 0.00
64 603019 中科曙 光 300 8,442.00 0.00
65 601880 大连港 2,800 8,288.00 0.00
66 600307 酒钢宏 兴 2,900 8,265.00 0.00
67 600312 平高电 气 600 8,244.00 0.00
68 600884 杉杉股 份 500 8,235.00 0.00
69 600062 华润双 鹤 300 8,229.00 0.00
70 600967 内蒙一 机 600 8,178.00 0.00
71 600240 华业资 本 900 8,154.00 0.00
72 600664 哈药股 份 1,400 8,134.00 0.00
73 600120 浙江东 方 300 8,064.00 0.00
74 600409 三友化 工 800 8,056.00 0.00
75 600022 山东钢 铁 3,900 8,034.00 0.00
76 600026 中远海 能 1,200 7,956.00 0.00
77 600499 科达洁 能 1,000 7,940.00 0.00
78 600392 盛和资 源 600 7,914.00 0.00
79 600787 中储股 份 1,000 7,910.00 0.00
80 600874 创业环 保 400 7,828.00 0.00
81 600863 内蒙华 电 2,600 7,826.00 0.00
82 600694 大商股 份 200 7,794.00 0.00
83 600478 科力远 900 7,749.00 0.00
84 600094 大名城 1,000 7,670.00 0.00
85 600198 大唐电 信 600 7,662.00 0.00
86 600017 日照港 1,700 7,650.00 0.00 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
31
87 600597 光明乳 业 600 7,650.00 0.00
88 600572 康恩贝 1,100 7,612.00 0.00
89 600064 南京高 科 500 7,550.00 0.00
90 600348 阳泉煤 业 1,100 7,458.00 0.00
91 603766 隆鑫通 用 1,000 7,280.00 0.00
92 600125 铁龙物 流 800 7,168.00 0.00
93 600565 迪马股 份 1,300 7,163.00 0.00
94 600410 华胜天 成 800 7,088.00 0.00
95 600366 宁波韵 升 400 7,056.00 0.00
96 600600 青岛啤 酒 200 7,020.00 0.00
97 601717 郑煤机 900 7,011.00 0.00
98 600750 江中药 业 200 6,950.00 0.00
99 600809 山西汾 酒 200 6,938.00 0.00
100 600416 湘电股 份 500 6,850.00 0.00
101 601689 拓普集 团 200 6,698.00 0.00
102 600282 南钢股 份 1,800 6,678.00 0.00
103 600039 四川路 桥 1,600 6,656.00 0.00
104 600557 康缘药 业 400 6,644.00 0.00
105 600291 西水股 份 300 6,600.00 0.00
106 600200 江苏吴 中 500 6,600.00 0.00
107 601929 吉视传 媒 1,900 6,574.00 0.00
108 600187 国中水 务 1,300 6,565.00 0.00
109 600169 太原重 工 1,700 6,562.00 0.00
110 600993 马应龙 300 6,534.00 0.00
111 600086 东方金 钰 600 6,486.00 0.00
112 600848 上海临 港 300 6,468.00 0.00
113 600687 刚泰控 股 500 6,440.00 0.00
114 600316 洪都航 空 400 6,428.00 0.00
115 600380 健康元 700 6,356.00 0.00
116 600835 上海机 电 300 6,342.00 0.00
117 600851 海欣股 份 700 6,286.00 0.00
118 600751 天海投 资 1,100 6,259.00 0.00
119 600611 大众交 通 1,100 6,072.00 0.00
120 600759 洲际油 气 1,000 6,060.00 0.00
121 600108 亚盛集 团 1,400 6,034.00 0.00
122 600545 新疆城 建 500 5,980.00 0.00
123 603355 莱克电 气 100 5,877.00 0.00
124 600267 海正药 业 500 5,840.00 0.00
125 600536 中国软 件 300 5,748.00 0.00
126 600073 上海梅 林 600 5,730.00 0.00
127 600270 外运发 展 300 5,679.00 0.00
128 600422 昆药集 团 500 5,670.00 0.00
129 601311 XD 骆 驼股 400 5,664.00 0.00 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
32
130 603077 和邦生 物 1,100 5,599.00 0.00
131 600098 广州发 展 700 5,537.00 0.00
132 600765 中航重 机 400 5,512.00 0.00
133 600639 浦东金 桥 300 5,436.00 0.00
134 600329 中新药 业 300 5,433.00 0.00
135 600729 重庆百 货 200 5,368.00 0.00
136 600284 浦东建 设 500 5,360.00 0.00
137 600300 维维股 份 1,000 5,340.00 0.00
138 600587 新华医 疗 300 5,334.00 0.00
139 600496 精工钢 构 1,100 5,313.00 0.00
140 600770 综艺股 份 700 5,250.00 0.00
141 603188 亚邦股 份 300 5,232.00 0.00
142 600171 上海贝 岭 500 5,085.00 0.00
143 600651 飞乐音 响 600 5,082.00 0.00
144 600428 中远海 特 800 4,976.00 0.00
145 600058 五矿发 展 400 4,964.00 0.00
146 600216 浙江医 药 500 4,955.00 0.00
147 600563 法拉电 子 100 4,941.00 0.00
148 601678 滨化股 份 700 4,865.00 0.00
149 603883 老百姓 100 4,865.00 0.00
150 601777 力帆股 份 600 4,824.00 0.00
151 600894 广日股 份 400 4,736.00 0.00
152 600720 祁连山 600 4,698.00 0.00
153 600628 新世界 400 4,620.00 0.00
154 600458 时代新 材 400 4,580.00 0.00
155 600880 博瑞传 播 700 4,571.00 0.00
156 600517 置信电 气 600 4,542.00 0.00
157 600220 江苏阳 光 1,300 4,459.00 0.00
158 600773 西藏城 投 400 4,428.00 0.00
159 600805 XD 悦 达投 600 4,410.00 0.00
160 600586 金晶科 技 900 4,401.00 0.00
161 600395 盘江股 份 600 4,398.00 0.00
162 600289 亿阳信 通 400 4,376.00 0.00
163 600292 远达环 保 400 4,312.00 0.00
164 603528 多伦科 技 300 4,311.00 0.00
165 600460 士兰微 700 4,249.00 0.00
166 600736 苏州高 新 600 4,242.00 0.00
167 601233 桐昆股 份 300 4,158.00 0.00
168 601886 江河集 团 400 4,100.00 0.00
169 600006 东风汽 车 700 4,095.00 0.00
170 600580 卧龙电 气 600 4,092.00 0.00
171 600790 轻纺城 600 4,086.00 0.00
172 600971 恒源煤 电 500 4,065.00 0.00 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
33
173 600869 智慧能 源 600 4,038.00 0.00
174 600280 中央商 场 500 3,965.00 0.00
175 603369 今世缘 300 3,960.00 0.00
176 600259 广晟有 色 100 3,904.00 0.00
177 600195 中牧股 份 200 3,878.00 0.00
178 600862 中航高 科 400 3,876.00 0.00
179 600801 华新水 泥 400 3,812.00 0.00
180 603198 迎驾贡 酒 200 3,806.00 0.00
181 600338 西藏珠 峰 100 3,799.00 0.00
182 600743 华远地 产 900 3,798.00 0.00
183 603001 奥康国 际 200 3,758.00 0.00
184 600757 长江传 媒 500 3,735.00 0.00
185 600141 兴发集 团 300 3,711.00 0.00
186 600059 古越龙 山 400 3,700.00 0.00
187 601001 大同煤 业 700 3,675.00 0.00
188 603169 兰石重 装 300 3,645.00 0.00
189 600826 兰生股 份 200 3,620.00 0.00
190 600748 上实发 展 500 3,600.00 0.00
191 600335 国机汽 车 300 3,588.00 0.00
192 600053 九鼎投 资 100 3,496.00 0.00
193 600537 亿晶光 电 700 3,486.00 0.00
194 601002 晋亿实 业 400 3,460.00 0.00
195 600640 号百控 股 200 3,380.00 0.00
196 603567 珍宝岛 200 3,366.00 0.00
197 603806 福斯特 100 3,201.00 0.00
198 600251 冠农股 份 400 3,188.00 0.00
199 600831 广电网 络 300 2,985.00 0.00
200 601016 节能风 电 800 2,944.00 0.00
201 603328 依顿电 子 200 2,830.00 0.00
202 603005 晶方科 技 100 2,799.00 0.00
203 600776 东方通 信 400 2,712.00 0.00
204 603698 航天工 程 100 2,520.00 0.00
205 603568 伟明环 保 100 2,162.00 0.00
206 600618 氯碱化 工 200 2,136.00 0.00
207 600468 百利电 气 300 1,950.00 0.00
208 600917 重庆燃 气 200 1,886.00 0.00
209 600184 光电股 份 100 1,876.00 0.00
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.5.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
本基金 本报 告期 无股 票买 入。
7.5.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
34
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600525 长园集 团 143,263.00 0.02
2 600522 中天科 技 136,551.00 0.02
3 600201 生物股 份 123,954.00 0.02
4 600487 亨通光 电 119,326.00 0.02
5 600643 爱建集 团 108,160.00 0.01
6 600436 片仔癀 107,866.00 0.01
7 600682 南京新 百 106,770.00 0.01
8 601012 隆基股 份 104,400.00 0.01
9 600584 长电科 技 103,302.00 0.01
10 600219 南山铝 业 101,030.00 0.01
11 600079 人福医 药 98,392.00 0.01
12 600315 上海家 化 88,836.00 0.01
13 600879 航天电 子 87,945.45 0.01
14 600166 福田汽 车 82,940.00 0.01
15 600266 北京城 建 80,160.00 0.01
16 600614 鹏起科 技 79,348.00 0.01
17 600521 华海药 业 79,008.00 0.01
18 600497 驰宏锌 锗 77,802.62 0.01
19 600978 宜华生 活 75,658.00 0.01
20 600503 华丽家 族 70,307.00 0.01
注： ― 卖出 金额 ‖ 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 -
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 10,072,355.76
注： ― 买入 股票成 本 ‖ 、 ― 卖出 股票收 入 ‖ 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.6 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
35
7.9 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本 基金 投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值
公允价 值变
动
风险说 明
IC1707
中证 500 股指
期货 IC1707
合约
16.00 19,529,600.00 617,938.82
买入股 指期 货多 头合
约的目 的是 进行 更有
效的流 动性 管理
公允价 值变 动总 额合 计 617,938.82
股指期 货投 资本 期收 益 453,221.18
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 617,938.82
7.11.2 本 基金 投资 股指 期 货的投 资政 策
本基金为指数型基金，主 要投资标的为指数成份股 和备选成份股。基金留存 的现金头寸根据基
金合同规定，投资于标的 指数为基础资产的股指期 货，旨在配合基金日常投 资管理需要，更有效地
进行流 动性 管理 ，以 更好 地跟踪 标的 指数 ，实 现投 资目标 。
7.12 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.12.1 本期 国债 期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12.2 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12.3 本期 国债 期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.13 投 资组 合报 告附 注
7.13.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.13.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.13.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
36
1 存出保 证金 3,909,073.14
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,334.89
5 应收申 购款 91,127.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,015,535.06
7.13.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.13.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600673 东阳光 科 81,648.00 0.01 重大事 项
2 600655 豫园商 城 71,316.00 0.01 重大事 项
3 600277 亿利洁 能 42,282.00 0.01 重大事 项
4 600657 信达地 产 28,224.00 0.00 重大事 项
7.13.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
32,480 34,675.41 16,622,067.19 1.48% 1,109,635,284.06 98.52%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 327,830.17 0.03%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人 持 有 本 开 放 式
基金
0
本基金基金经理 持 有 本 开 放 式 基
金
0
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 5 月 5 日） 基金 份额 总额 1,639,232,278.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,144,131,338.97
本报告 期 基 金总 申购 份额 126,743,872.97
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 144,617,860.69
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,126,257,351.25
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处
分。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
38
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通证 券 2 10,072,355.76 100.00% 7,365.47 100.00% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本 表列 示外 ，本 基金 无其他 交易 单元 。
④ 本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
海通证 券 - - 81,500,000.00 100.00%
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华夏基 金管 理有 限公 司关 于在直 销机 构及 华
夏财富 调整 旗下 部分 开放 式基金 申购 、赎 回
等业务 数量 限制 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-01-16 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
39
2
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增天 津国 美基 金销 售有限 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-02-15
3
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增上 海联 泰资 产管 理有限 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-02-16
4
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增北 京君 德汇 富投 资咨询 有限 公司 为
代销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-07
5
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管 理有 限公 司
为代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-17
6
华夏基 金管 理有 限公 司关 于调整 华夏 中证
500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基
金基金 经理 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-25
7
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增中 银国 际证 券有 限责任 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-04-07
8
华夏基 金管 理有 限公 司关 于青岛 分公 司营 业
场所变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-03
9
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金在 上海 华夏 财富 投资 管理有 限公 司网 上
交易平 台开 通定 期定 额申 购业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-16
10
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增浙 江金 观诚 财富 管理有 限公 司为 代
销机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-29
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
§ 12 备查文件目录
12.1 备 查文 件目 录
12.1.1 中国 证监 会准 予基 金注册 的文 件；
12.1.2 《华 夏中 证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》 ；
12.1.3 《华 夏中 证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 托管 协议 》 ；
12.1.4 法律 意见 书； 华夏中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告
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12.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
12.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 六日
