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MSCIA股(512990)

MSCIA股:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MSCI 中国 A 股 交 易 型 开 放 式 指 数 
证券投资基金 
2017 年 半 年度 报 告 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十六日 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 
1 
 
§ 1 重 要提示及目录 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计。 
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 
2 
 
1.2 目录 
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1 
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3 
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................. 4 
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 4 
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 5 
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................... 9 
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 ( 未经审 计) ....................................................................................................... 9 
6.1 资 产负 债表 ....................................................................................................................................... 10 
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 11 
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值 )变动 表 ................................................................................................... 12 
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 13 
§ 7 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 31 
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 31 
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................... 31 
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ....................................... 32 
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................... 53 
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................... 54 
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................... 54 
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ....................... 54 
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....................... 54 
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................... 54 
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 54 
7.11 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 55 
7.12 投 资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 55 
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 56 
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................. 57 
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 57 
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 59 
§ 12 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 60 



MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 3 § 2 基 金简介 2.1 基 金基 本情 况 基金名 称 MSCI 中国 A 股交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金 基金简 称 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 场内简 称


MSCIA 股 基金主 代码 512990 交易代 码 512990 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 2 月 12 日 基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 377,503,247 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2015 年 3 月 25 日 2.2 基 金产 品说 明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数 , 追 求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 , 以 期获 得与 标的 指 数收益 相似 的回 报。 投资策 略 本基金 主要 采用 组合 复制 策略及 适当 的替 代性 策略 以更好 的跟 踪标 的指 数 , 实现基 金投 资目 标。 业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为 MSCI 中国 A 股 指数 。 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 基金 , 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券 基金与 货币 市场 基金 。 基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 , 在 股 票 基 金 中 属 于 较 高 风 险、较 高收 益的 产品 。 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 李彬 王永民 联系电 话 400-818-6666 010-66594896 电子邮 箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 注册地 址 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1号 办公地 址 北京市西城区金融大街33 号通 泰大厦B 座8层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1号 邮政编 码 100033 100818 法定代 表人 杨明辉 田国立 2.4 信 息披 露方 式 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 4 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 2.5 其 他相 关资 料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号 注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 33 号通泰 大 厦 B 座 8 层 § 3 主 要财务指标和基金净 值表现 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 6,120,153.51 本期利 润 32,237,926.82 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0974 本期加 权平 均净 值利 润率 9.50% 本期基 金份 额净 值增 长率 9.33% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2017 年6月30 日) 期末可 供分 配利 润 29,854,306.09 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0791 期末基 金资 产净 值 407,357,553.09 期末基 金份 额净 值 1.0791 3.1.3 累 计期 末指 标 报告期 末(2017 年6月30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 7.91% 注: ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平 要低于 所列 数字 。 ② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 ③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去一 个月 5.87% 0.61% 5.29% 0.64% 0.58% -0.03% MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 5 过去三 个月 3.92% 0.66% 2.40% 0.67% 1.52% -0.01% 过去六 个月 9.33% 0.61% 5.85% 0.61% 3.48% 0.00% 过去一 年 17.13% 0.69% 9.54% 0.70% 7.59% -0.01% 自基金 合同 生 效起至 今 7.91% 1.80% 1.31% 1.86% 6.60% -0.06% 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较 MSCI 中国 A 股交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2015 年 2 月 12 日至 2017 年 6 月 30 日) § 4 管 理人报告 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况 4.1.1基 金管 理人 及其 管理 基金的 经验 华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日, 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管 理公司之一。公司总部设 在北京,在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公 司, 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、 境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内 地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 6 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。 华夏基 金是 境 内 ETF 基金资产管 理规 模最 大的 基金 管理公 司之 一, 在 ETF 基金管理 方面 积累 了 丰富的 经验 , 目前 旗下 管 理华夏 沪 深 300ETF 、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、 华夏中 证 500ETF 、 华夏 上证 50ETF 、华夏 中小板 ETF 、华夏消 费 ETF 、华夏金融 ETF 、华夏 医药 ETF 、华夏恒生 ETF 、华 夏沪港 通恒 生 ETF 和华夏 快线 ETF , 初步形 成了 覆 盖宽基 指数、 大盘 蓝筹 指 数、 中小 盘指 数、 行 业 指数、 海外 市场 指数 等的 产品线 。今 年 6 月,A 股 成功纳 入 MSCI 新 兴市 场 指数, 作为 境内 率先 推 出的跟 踪 MSCI 中国 A 股 指数 的 ETF 基金,华 夏 MSCI 中国 A 股 ETF 受到市 场广泛 关注 。 在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中, 华夏基金获得 “2 016 年度被 动 投资金 牛基 金公 司 ” 奖。 在客户 服务 方面 ,2017 年 上半年 , 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 , 努 力提 高客户 使用 的便 利 性和服 务体 验: (1) 下 调旗 下开放 式基 金在 直销 机构 及华夏 财富 的申 购、 赎回 等业务 最低 数量 限制 , 更好地 满足 客户 理财 需求 ; (2) 新增 开通 华夏 财富 宝 货币、 华夏 薪金 宝货 币网 上交易 快速 赎回 业务 , 并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份, 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ; (3 ) 网上交 易 上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务, 并与 花旗 银行、 青岛 农商 银行、 国美 基金等 代销 机构 合作 , 拓宽客 户交 易渠 道, 提高 客户交 易便 利性 ; (4 ) 开 展 “ 华 夏基 金 19 周年 司庆 ” 、 “4 月 万物 生长 , 定 投 让理财 生花 ” 、 “ 知识 就是 红包 ” 等多 项客 户活 动, 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经 理小组 )及 基金 经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张弘弢 本基金 的基 金 经理、 董事 总 经理 2015-02-12 - 17 年 硕士 。 2000 年 4 月 加入 华 夏基 金管理 有限 公司, 曾任 研 究发 展部总 经理、 数量 投资 部 副总 经理, 上 证能 源交 易型 开 放式 指数发 起式 证券 投资 基金 基 金经理 (2013 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 28 日期 间) 等。 荣膺 本基金 的基 金 经理、 数量 投 资部高 级副 总 裁 2016-10-20 - 7 年 北京大 学光 华管 理学 院会 计 学硕士 。 2010 年 7 月加 入 华夏 基金管 理有 限公 司, 曾 任 研究 发展部 高级 产品 经理, 数 量投 资部研 究员 、 投 资经 理、 基金 经理助 理等 。 注: ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 7 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明 报告期内,本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基 金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研 究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 , 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高 效的原则管理和运用基金 资产,在严格控制投资风 险的基础上,为基金份额 持有人谋求最大利益, 没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ,制定并严格遵守相 应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内,本公司 严格执行了《证券投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期内,未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券当日 成交 量 5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 本基金 跟踪 的标 的指 数为 MSCI 中国 A 股指 数,MSCI 中国 A 股指数 是国 际指 数公司 MSCI 为 中国 A 股市 场创 建的 独立 国家指 数, 旨在 为当 前投资 A 股市 场的 广大 投资 者提 供一个 股票 表现 基准 , 该指数 力图 反映 国 内 A 股 投资者 的投 资过 程和 制约 因素, 同时 也可 成为 国际 投资者 了解 和参 与中 国 A 股 市场 的一 个工 具。 该 指数自 2005 年 5 月 起正 式发布 ,以 A 股沪 深两 市 大中盘 股票 为成 份股 样 本,以其经调整的自由流 通市值为权数计算得到。 本基金主要采用组合复制 策略及适当的替代性策 略以更 好地 跟踪 标的 指数 ,实现 基金 投资 目标 。 上半年 , 国际方 面 , 美 国 经济持 续复 苏, 美联 储加 息 50bp ; 欧洲 经济 继续 改 善, 但政 治不确 定 性仍是重大风险隐患。国 内方面,经济企稳态势延 续,出口形势转暖,消费 保持平稳,在供给侧改 革、基建与房地 产投资拉 动等因素影响下 ,工业品 价格脱离底部低 位,企业 利润增长加快, 但 CPI 仍总体可控。报告期内, 外汇市场较为稳定,货币 政策保持中性,但监管部 门重点防范潜在风险, 房地产 领域 维持 高压 、金 融领域 严格 推进 “ 去 杠杆 ” ,市场 资金 利率 中枢 有一 定的抬 升。 市场方面,一季度在国内 外基本面企稳确认、工业 品价格持续上涨、企业盈 利恢复、居民消费 升级等因素带动下,市场 走出了一波震荡上涨行情 。二季度期初,工业品价 格 环比回落、金融领域MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 8 加强监 管等 因素 对风 险偏 好形成 一定 压制 ,市 场有 所调整 ,但 在雄 安新 区、 监管节 奏调 整、A 股纳 入 MSCI 等因素 影响 下, 市场走 出了 一波 以蓝 筹龙 头股板 块为 代表 的震 荡上 涨行情 。 基金投资运作方面,报告 期内,本基金在做好跟踪 标的指数的基础上,认真 应对投资者日常申 购、赎 回及 成份 股调 整等 工作。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 截至 2017 年 6 月 30 日, 本基金 份额 净值 为 1.0791 元,本 报告 期份 额净 值增 长率 为 9.33%,同 期业绩 比较 基准 增长 率为 5.85% 。 本基 金本 报告 期跟 踪偏离 度为+3.48% ,与 业 绩比较 基准 产生 偏离 的主要 原因 为成 份股 分红 、日常 运作 费用 、指 数结 构调整 、申 购赎 回等 产生 的差异 。 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望 展望下半年,国际方面, 在经济保持平稳增长的前 提下,美国预期还会有一 次加息,利率抬升 一定程度后美联储或将启 动缩表程序;英国退欧对 欧洲的负面影响继续消散 ,短期政治风险继续减 弱,在依旧宽松的货币政 策下预计欧洲经济走势仍 持续缓慢回暖。国内方面 ,在供给侧结构性改革 深入实 施 、 创 新驱 动发 展战 略加快 推进 的背 景下 , 我国 实体经 济运 行当 中的 积极 变化还 会继 续增 加 , 稳中向好的发展态势将进 一步巩固;货币政策仍然 会维持上半年的中性偏紧 的态势,在长期性的金 融严监管之下,股市的推 动因素基本面重于资金面 ,但整体宏观环境仍然利 好股市,在基本面继 续 向好的 情况 下,MSCI 中国 A 股 指数 有望 有较好 的 投资机 会。 本基金 将会 根据 基金 合同 要求, 在紧 密跟 踪标 的指 数的基 础上 ,做 好相 关投 资工作 。 珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 , 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为 信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 , 规范 运作, 审慎 投资, 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的 回报。 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 根据中国证监会相关规定 及基金合同约定,本基金 管理人应严格按照新准则 、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所持有的 投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规 要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25% 以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按 照商业合同约定提供定价 服务。其中,本基金管理 人为了确保估值工作的合 规开展,建立了负责估 值工作决策和执行的专门 机构,组成人员包括主管 基金运营的公司领导或其 授权人、督察长、 投资 风控工作负责人、证券研 究工作负责人、合规负责 人及基金会计工作负责人 等,以上人员具有丰富 的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时,根据基金管理公司 制定的相关制度,估值 工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内,参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 9 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 本基金基金合同规定,本 基金的收益分配原则为: 每份基金份额享有同等分 配权。基金收益评 价日核 定的 基金 累计 报酬 率超过 同期 标的 指数 累计 报酬率 达 到 1% 以 上时 , 可 进行收 益分 配 。 基 金收 益分配 采用 现金 方式 。在 符合基 金收 益 分 配条 件的 情况下 ,本 基金 收益 每年 最多分 配 4 次 ,每 次 基 金收益分配数额的确定原 则为使收益分配后基金累 计报酬率尽可能贴近标的 指数同期累计报酬率。 若基金 合同 生效 不 满 3 个 月则可 不进 行收 益分 配。 法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ,从 其规 定。 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ,符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 报告期内,本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值 低于五 千万 元的 情形 。 § 5 托 管人报告 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声明 本报告 期内 ,中 国银 行股 份有限 公司 (以 下称 “ 本 托 管人 ” )在 MSCI 中国 A 股交易 型开 放式 指 数证券投 资基金(以下称 “ 本基金 ” )的托管过 程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其 他有关法律 法规、基金合同和托管协 议的有关规定,不存在损 害基金份额持有人利益的 行为,完全尽职尽责地 履行了 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 (注 : 财务 会计报 告中 的 “ 金融 工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内) 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。 § 6 半 年度财务会计报告( 未经审计) MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 10 6.1 资 产负 债表 会计主 体:MSCI 中国 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 报告截 止日 :2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 12,933,107.81 12,854,628.00 结算备 付金


8,528,092.48 2,888,999.49 存出保 证金


4,776,187.27 4,914,047.05 交易性 金融 资产 6.4.7.2 377,320,129.39 302,125,249.67 其中: 股票 投资


377,320,129.39 302,125,249.67 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 9,500,000.00 5,700,000.00 应收证 券清 算款


280,836.17 1,016,202.32 应收利 息 6.4.7.5 10,477.39 12,647.16 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


413,348,830.51 329,511,773.69 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


4,957,183.29 - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


150,941.34 143,016.49 应付托 管费


30,188.30 28,603.30 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 23,321.62 15,700.11 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 11 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 829,642.87 133,923.29 负债合 计


5,991,277.42 321,243.19 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 377,503,247.00 333,515,418.00 未分配 利润 6.4.7.10 29,854,306.09 -4,324,887.50 所有者 权益 合计


407,357,553.09 329,190,530.50 负债和 所有 者权 益总 计


413,348,830.51 329,511,773.69 注:报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.0791 元, 基金 份额 总额 377,503,247 份。 6.2 利 润表 会计主 体:MSCI 中国 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


33,479,224.49 -84,745,684.24 1.利息 收入


130,566.74 130,360.76 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 94,572.95 129,686.92 债券利 息收 入


84.63 180.03 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


35,909.16 493.81 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


7,230,164.75 -38,923,425.45 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 3,632,280.87 -35,532,847.89 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 1,946.07 34,755.15 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.16 989,440.00 -6,132,540.00 股利收 益 6.4.7.17 2,606,497.81 2,707,207.29 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 26,117,773.31 -45,911,017.02 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.19 719.69 -41,602.53 减:二、费用


1,241,297.67 1,475,724.02 1.管理 人报 酬


840,286.45 959,242.42 2.托管 费


168,057.28 191,848.46 3.销售 服务 费


- - 4.交易 费用 6.4.7.20 70,277.94 123,994.07 5.利息 支出


- - MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 12 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其他 费用 6.4.7.21 162,676.00 200,639.07 三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “- ” 号 填列) 32,237,926.82 -86,221,408.26 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填列)


32,237,926.82 -86,221,408.26 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值 )变动 表 会计主 体:MSCI 中国 A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 333,515,418.00 -4,324,887.50 329,190,530.50 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 32,237,926.82 32,237,926.82 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以 “- ” 号填 列) 43,987,829.00 1,941,266.77 45,929,095.77 其中:1.基 金申 购款 73,987,829.00 3,087,486.43 77,075,315.43 2.基金 赎回 款 -30,000,000.00 -1,146,219.66 -31,146,219.66 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 377,503,247.00 29,854,306.09 407,357,553.09 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 488,515,418.00 43,855,075.60 532,370,493.60 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - -86,221,408.26 -86,221,408.26 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以 “- ” 号填 列) -90,000,000.00 10,993,384.44 -79,006,615.56 其中:1.基 金申 购款 75,000,000.00 -6,687,807.27 68,312,192.73 2.基金 赎回 款 -165,000,000.00 17,681,191.71 -147,318,808.29 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 13 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 398,515,418.00 -31,372,948.22 367,142,469.78 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 杨明 辉,主 管会 计工 作负 责人 :汪贵 华, 会计 机构 负责 人:汪 贵华 6.4 报 表附 注 6.4.1基 金基 本情 况 MSCI 中国 A 股交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金( 以下简 称 “ 本基 金 ” ) 已获 中国证 券监 督管 理 委员会 ( 以下 简称 “ 中国 证 监会 ” ) 证 监许 可[2014]870 号 《关 于准 予 MSCI 中国 A 股 交易 型开 放式指 数证券 投资 基金 及其 联接 基金注 册的 批复 》 , 由 华夏 基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券 投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金销售 管理 办法 》 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 、 《MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》及其 他有关法律法规负责公开 募集。本基金为交易型 开放式 , 存 续期 限为 不定 期 。 本基 金自2015 年1 月19 日至 2015 年2 月6 日期 间 共募集 4,136,470,618.00 元(不含认购资金利息) ,业经德勤华永会计师事 务所(特殊普通合伙)德 师报(验)字(15 )第 0145 号验 资报 告予 以验 证 。 经向 中国 证监 会备 案, 《MSCI 中国 A 股交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金 基金合 同》 于 2015 年 2 月 12 日正 式生 效, 基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 4,136,570,680 份 基金 份额 , 其 中认 购资 金利 息 折合 100,062 份 基金 份额 。 本基金 的基 金管 理人 为华 夏基金 管理 有限 公司 , 基金托 管人 为中 国银 行股 份有限 公司 。 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《MSCI 中国 A 股交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 基金合同》的有关规定, 本基金主要投资于标的指 数成份股、备选成份股、 替代性股票。为更好地 实现投 资目 标, 基 金还 可 投资于 非成 份股、 债券 ( 含中小 企业 私募 债券 ) 、 股 指期货、 权证、 货币 市 场工具、国债期货以及法 律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会 相关规 定) 。 6.4.2 会计 报表 的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 -基 本 准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以 下简称 “ 中 国基 金业 协会 ”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证 监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 14 中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。 6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期 间的 经营 成 果 和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 6.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明 本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计 政策、 会计 估计 一致 。 6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明 6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差错 更正 的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 根据财 税[2004]78 号 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税[2005]103 号《关 于股 权分 置 试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税 [2012]85 号《 关于实 施上市 公司 股息红 利差别 化个人 所得 税政策 有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有 关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关 于 金融 机构 同 业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作, 主要 税项列 示如 下: 1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 或增 值税 征收范 围, 不征 收营 业税 或增值 税。 2、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 或增 值税, 暂不 征收 企业 所得 税。 3、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。 4、国 债、 地方 政府 债利 息 收入, 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。 5、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入, 暂不 征收企 业所 得税 。 6、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入, 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税 , 暂 不 征收企 业所 得税 。 基金 从 上市公 司分 配取 得的 股息 红利所 得 , 持 股期 限 在 1 个月以 内( 含 1 个月 )的 ,全额 计入 应纳 税所 得额 ,持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 (含 1 年 )的 ,MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 15 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额,持 股期 限超 过 1 年的 ,暂免 征收 个人 所得 税。 7、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 8、 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 暂 免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。 6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明 6.4.7.1 银行 存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存 款 12,933,107.81 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 12,933,107.81 6.4.7.2 交易 性金 融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 385,597,384.59 377,320,129.39 -8,277,255.20 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 385,597,384.59 377,320,129.39 -8,277,255.20 注:股 票投 资的 估值 增值 和股票 投资 的公 允价 值均 包含可 退替 代款 的估 值增 值。 6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 合同/名义 金额 公允价 值 备注 资产 负债 利率衍 生工 具 - - - - 货币衍 生工 具 - - - - MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 16 权益衍 生工 具 23,704,420.00 - - - 其中: 股指 期货 23,704,420.00 - - - 其他衍 生工 具 - - - - 合计 23,704,420.00 - - - 注:期货投资采用当日无 负债结算制度,相关价值 已包含在结算备付金中, 具体投资情况详见 下表( 买入 持仓 量以 正数 表示, 卖出 持仓 量以 负数 表示) : 代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明 IF1707 沪深 300 股 指期货 IF1707 合约 15.00 16,413,300.00 591,600.00 买入股 指期 货多 头 合约的 目的 是进 行 更有效 地流 动性 管 理。 IC1707 中证 500 股 指期货 IC1707 合约 4.00 4,882,400.00 125,080.00 买入股 指期 货多 头 合约的 目的 是进 行 更有效 地流 动性 管 理。 IC1709 中证 500 股 指期货 IC1709 合约 2.00 2,408,720.00 28,600.00 买入股 指期 货多 头 合约的 目的 是进 行 更有效 地流 动性 管 理。 公允价 值变 动总 额合 计 745,280.00 股指期 货投 资本 期收 益 989,440.00 股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 865,260.00 6.4.7.4 买入 返售 金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 银行间 同业 市场 买入 返售 金融资 产 - - 交易所 市场 买入 返售 金融 资产 9,500,000.00 - 合计 9,500,000.00 - 6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 无。 6.4.7.5 应收 利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 17 2017 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 2,797.81 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 4,485.44 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 3,178.24 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 15.90 合计 10,477.39 6.4.7.6 其他 资产 无。 6.4.7.7 应付 交易 费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 23,321.62 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 23,321.62 6.4.7.8 其他 负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 99,177.14 指数使 用费 58,820.07 应退替 代款 579,294.86 可退替 代款 92,350.80 合计 829,642.87 6.4.7.9 实收 基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 333,515,418.00 333,515,418.00 本期申 购 73,987,829.00 73,987,829.00 本期赎 回(以 “- ” 号填 列) -30,000,000.00 -30,000,000.00 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 18 本期末 377,503,247.00 377,503,247.00 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 126,357,800.59 -130,682,688.09 -4,324,887.50 本期利 润 6,120,153.51 26,117,773.31 32,237,926.82 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 17,676,414.75 -15,735,147.98 1,941,266.77 其中: 基金 申购 款 29,287,737.61 -26,200,251.18 3,087,486.43 基金赎 回款 -11,611,322.86 10,465,103.20 -1,146,219.66 本期已 分配 利润 - - - 本期末 150,154,368.85 -120,300,062.76 29,854,306.09 6.4.7.11 存 款利 息收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 50,848.30 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 43,609.23 其他 115.42 合计 94,572.95 6.4.7.12 股 票投 资收 益 6.4.7.12.1 股票 投资 收益 项 目构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 4,887,531.83 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -1,255,250.96 股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 3,632,280.87 6.4.7.12.2 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价 收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 40,130,415.83 减:卖 出股 票成 本总 额 35,242,884.00 买卖股 票差 价收 入 4,887,531.83 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 19 6.4.7.12.3 股票 投资 收益 —— 赎回 差价 收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 赎回基 金份 额对 价总 额 31,146,219.66 减:现 金支 付赎 回款 总额 11,918,049.66 减:赎 回股 票成 本总 额 20,483,420.96 赎回差 价收 入 -1,255,250.96 6.4.7.13 债 券投 资收 益 单位 :人 民币 元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 卖 出 债 券( 债 转股 及 债券到 期 兑 付) 成 交总额 275,030.70 减: 卖出 债券 ( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成本总 额 273,000.00 减:应 收利 息总 额 84.63 买卖债 券差 价收 入 1,946.07 6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益 无。 6.4.7.15 贵 金属 投资 收益 6.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成 无。 6.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益 —— 买 卖贵 金属 差价 收入 无。 6.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益 —— 赎 回差 价收 入 无。 6.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益 —— 申 购差 价收 入 无。 6.4.7.16 衍 生工 具收 益 6.4.7.16.1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价 收入 无。 6.4.7.16.2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益 单位: 人民 币元 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 20 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 股指期 货投 资收 益 989,440.00 合计 989,440.00 6.4.7.17 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 2,606,497.81 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 2,606,497.81 6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 25,252,513.31 —— 股 票投 资 25,252,513.31 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 865,260.00 —— 权 证投 资 - —— 期 货投 资 865,260.00 4.其他 - 合计 26,117,773.31 6.4.7.19 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 - 申购费 19,990.00 替代损 益 -19,270.31 合计 719.69 6.4.7.20 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 21 交易所 市场 交易 费用 70,277.94 银行间 市场 交易 费用 - 合计 70,277.94 6.4.7.21 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 审计费 用 29,752.78 信息披 露费 39,671.58 银行费 用 3,216.00 上市费 29,752.78 指数使 用费 60,282.86 合计 162,676.00 6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明 6.4.8.1 或有 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无或 有事 项。 6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。 6.4.9 关联 方关 系 6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。 6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行 ” ) 基金托 管人 中信证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 中信期 货有 限公 司(“ 中 信 期货 ”) 基金管 理人 股东 控股 的公 司 MSCI 中国 A 股交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接 基金 该基金 是本 基金 的联 接基 金 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易 6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股票 交易 无。 6.4.10.1.2 权证 交易 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 22 无。 6.4.10.1.3 债券 交易 无。 6.4.10.1.4 债券 回购 交易 无。 6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金 无。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基金 管理 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 840,286.45 959,242.42 注: ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.5% 的 年费 率计提 , 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 ② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为: 日基 金管 理人 报酬 =前一 日基 金资 产净 值× 0.5%/ 当年 天数 。 6.4.10.2.2 基金 托管 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 168,057.28 191,848.46 注: ①支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1% 的 年费 率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 ② 基金 托管 费计 算公 式为 :日基 金托 管费 =前 一日 基金资 产净 值× 0.1%/ 当年 天数。 6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 无。 6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况 6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 无。 6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 23 份额单 位: 份 关联方 名称 本期 末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金 份额 持有的 基金 份额占 基金 总份额 的比 例 持有的 基金 份额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 99,323,083.00 26.31% 93,172,883.00 27.94% 注:除基金管理人之外的 其他关联方投资本基金的 相关费用符合基金招募说 明书、交易所、登 记结算 机构 的有 关规 定。 6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行活 期存 款 12,933,107.81 50,848.30 18,854,441.50 70,014.56 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况 金额单 位: 人民 币元 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 中信证 券股 份有限 公司 113011 光大转 债 老股东 优 先配售 2,650 265,000.00 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 中信证 券股 份有限 公司 110032 三一转 债 老股东 优 先配售 680 68,000.00 中信证 券股 份有限 公司 600489 中金黄 金 老股东 配 售 8,382 52,136.04 6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项 的说明 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 24 本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额为 201,477,080.00 元 ( 上 年 度 可 比 期 间 : 356,145,420.00 元) , 支付 给中信 期货 的佣 金 为 4,936.17 元 (上 年度 可比 期间 :15,916.01 元) 。 6.4.11 利 润分 配情 况 本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。 6.4.12 期末 (2017 年 6 月 30 日 )本 基金 持有 的流 通 受限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备 注 002879 长缆 科技 2017-06-05 2017-07-07 新发 流通 受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017-06-15 2017-07-17 新发 流通 受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017-06-28 2017-07-06 新发 流通 受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017-06-30 2017-07-10 新发 流通 受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017-06-26 2017-07-03 新发 流通 受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017-06-30 2017-07-12 新发 流通 受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017-06-27 2017-07-05 新发 流通 受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017-06-27 2017-07-05 新发 流通 受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017-06-23 2017-07-03 新发 流通 受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票 金额单 位: 人民 币元 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 25 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 601989 中国 重工 2017-05-31 重大事 项 6.21 - - 245,765 2,432,221.87 1,526,200.65 - 600050 中国 联通 2017-04-05 重大事 项 7.47 2017-08-21 8.22 197,467 1,107,787.22 1,475,078.49 - 600795 国电 电力 2017-06-05 重大事 项 3.60 - - 261,700 988,575.03 942,120.00 - 601088 中国 神华 2017-06-05 重大事 项 22.29 - - 39,252 720,407.29 874,927.08 - 600100 同方 股份 2017-04-21 重大事 项 14.12 - - 47,448 723,948.80 669,965.76 - 000100 TCL 集团 2017-04-21 重大事 项 3.43 2017-07-26 3.72 193,800 891,240.06 664,734.00 - 000656 金科 股份 2017-05-05 重大事 项 6.54 2017-07-05 5.92 83,700 538,417.99 547,398.00 - 002252 上海 莱士 2017-04-21 重大事 项 20.24 - - 24,631 433,942.68 498,531.44 - 601727 上海 电气 2017-06-22 重大事 项 7.57 2017-07-03 7.54 62,800 979,985.42 475,396.00 - 600643 爱建 集团 2017-04-17 重大事 项 14.98 2017-08-02 16.48 28,263 344,959.87 423,379.74 - 000503 海虹 控股 2017-05-11 重大事 项 24.93 - - 16,962 638,358.05 422,862.66 - 601919 中远 海控 2017-05-17 重大事 项 5.35 2017-07-26 5.89 68,800 439,894.96 368,080.00 - 600959 江苏 有线 2017-06-19 重大事 项 10.57 - - 34,510 399,639.26 364,770.70 - 002129 中环 股份 2016-04-25 重大事 项 8.27 - - 41,300 459,854.62 341,551.00 - 000887 中鼎 股份 2017-04-27 重大事 项 22.09 2017-07-14 19.88 15,370 326,692.17 339,523.30 - 600666 奥瑞 德 2017-04-27 重大事 项 17.40 - - 17,760 366,877.89 309,024.00 - 600485 信威 集团 2016-12-26 重大事 项 14.59 - - 21,100 375,349.52 307,849.00 - 600673 东阳 光科 2016-11-15 重大事 项 7.29 - - 41,080 310,424.64 299,473.20 - 002426 胜利 精密 2017-01-16 重大事 项 7.68 - - 38,600 356,537.69 296,448.00 - 002509 天广 中茂 2017-06-12 重大事 项 9.20 - - 31,600 238,838.67 290,720.00 - 002075 沙钢 2016-09-19 重大事 16.12 - - 16,700 206,650.52 269,204.00 - MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 26 股份 项 601872 招商 轮船 2017-05-02 重大事 项 5.16 - - 49,645 294,624.17 256,168.20 - 600655 豫园 商城 2016-12-20 重大事 项 11.32 - - 22,100 295,831.11 250,172.00 - 600172 黄河 旋风 2017-06-30 重大事 项 8.23 2017-07-14 8.00 28,420 302,427.70 233,896.60 - 002127 南极 电商 2017-06-29 重大事 项 12.08 2017-07-06 12.61 18,700 222,978.87 225,896.00 - 002049 紫光 国芯 2017-02-20 重大事 项 30.82 2017-07-17 27.74 7,306 302,163.85 225,170.92 - 002013 中航 机电 2017-05-12 重大事 项 10.33 2017-08-02 11.36 20,527 264,216.31 212,043.91 - 600490 鹏欣 资源 2017-02-21 重大事 项 7.91 - - 26,800 288,267.94 211,988.00 - 600654 *ST 中 安 2017-06-07 重大事 项 13.48 - - 15,700 402,227.36 211,636.00 - 601717 郑煤 机 2017-04-24 重大事 项 7.79 - - 23,500 183,487.79 183,065.00 - 600634 富控 互动 2017-04-19 重大事 项 18.03 2017-07-17 17.21 10,100 200,719.21 182,103.00 - 600277 亿利 洁能 2017-03-06 重大事 项 7.83 - - 22,900 203,778.54 179,307.00 - 600146 商赢 环球 2017-01-05 重大事 项 35.73 - - 5,000 169,171.42 178,650.00 - 600255 鑫科 材料 2017-06-26 重大事 项 4.04 - - 43,800 223,865.04 176,952.00 - 600568 中珠 医疗 2017-04-25 重大事 项 19.16 2017-07-27 6.15 9,000 157,922.15 172,440.00 - 002312 *ST 三 泰 2017-03-31 重大事 项 6.82 2017-07-24 7.16 25,025 368,455.19 170,670.50 - 601608 中信 重工 2017-04-19 重大事 项 5.54 2017-07-26 5.26 30,500 208,634.22 168,970.00 - 002399 海普 瑞 2017-04-28 重大事 项 20.23 - - 8,302 179,496.45 167,949.46 - 002642 荣之 联 2017-04-10 重大事 项 25.06 2017-07-07 22.54 6,500 241,365.61 162,890.00 - 002025 航天 电器 2016-09-12 重大事 项 24.95 2017-07-04 22.46 6,500 168,019.47 162,175.00 - 002358 森源 电气 2017-05-12 重大事 项 17.02 2017-07-12 16.68 9,500 214,546.59 161,690.00 - 000061 农 产 品 2017-06-28 重大事 项 9.06 - - 17,400 240,153.33 157,644.00 - 002547 春兴 2017-02-20 重大事 10.89 2017-08-18 9.80 14,000 150,791.09 152,460.00 - MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 27 精工 项 600577 精达 股份 2017-06-26 重大事 项 4.80 2017-07-10 4.50 31,100 186,557.66 149,280.00 - 000034 神州 数码 2017-03-21 重大事 项 24.45 2017-07-18 22.01 6,000 122,703.50 146,700.00 - 002122 天马 股份 2017-04-24 重大事 项 10.30 2017-07-24 11.15 14,200 169,460.75 146,260.00 - 002622 融钰 集团 2017-04-20 重大事 项 12.30 - - 11,800 138,099.66 145,140.00 - 000935 四川 双马 2017-01-17 重大事 项 23.06 - - 6,100 187,115.53 140,666.00 - 600057 象屿 股份 2017-06-27 重大事 项 10.17 2017-07-04 10.17 13,800 152,322.27 140,346.00 - 600289 亿阳 信通 2017-05-10 重大事 项 10.94 2017-08-18 12.03 12,600 198,980.79 137,844.00 - 002505 大康 农业 2017-03-13 重大事 项 3.50 - - 38,660 157,313.66 135,310.00 - 002128 露天 煤业 2017-03-17 重大事 项 8.70 2017-08-14 9.57 15,400 137,023.39 133,980.00 - 600701 工大 高新 2017-06-12 重大事 项 11.14 - - 11,600 146,023.00 129,224.00 - 002610 爱康 科技 2017-05-12 重大事 项 2.44 2017-08-02 2.44 52,300 184,760.88 127,612.00 - 002418 康盛 股份 2017-03-20 重大事 项 9.31 2017-07-10 9.30 13,600 147,384.24 126,616.00 - 002070 *ST 众 和 2017-05-02 重大事 项 10.17 - - 12,300 346,138.34 125,091.00 - 600653 申华 控股 2017-05-08 重大事 项 3.26 - - 37,900 191,865.55 123,554.00 - 000662 天夏 智慧 2017-06-05 重大事 项 16.00 - - 7,100 140,515.63 113,600.00 - 002681 奋达 科技 2017-06-22 重大事 项 12.59 2017-07-03 12.70 8,800 162,443.69 110,792.00 - 601001 大同 煤业 2017-06-22 重大事 项 5.25 2017-07-21 5.78 20,100 143,150.80 105,525.00 - 002256 兆新 股份 2017-06-05 重大事 项 4.39 - - 21,200 141,021.89 93,068.00 - 000838 财信 发展 2017-05-02 重大事 项 6.59 - - 9,600 142,285.11 63,264.00 - 002638 勤上 股份 2017-04-26 重大事 项 8.14 - - 1,200 11,964.00 9,768.00 - 注:上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。 6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 28 6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购 无。 6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购 无。 6.4.13 金融 工具 风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构 本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风 险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险 管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后,通过正式报告的方 式,将分析结果及时传 达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会,协助制定风 险控制决策,实现风险 管理目 标。 本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ,估测各种金融工具风险 可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析 的角度出发,判断风险损 失的严重性;从定量分析 的角度出发, 根据本基 金的投资目标,结合基金 资产所运用的金融工具特 征,通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量 化报告,参考压力测试结 果,确定风险损失的限度 和相应置信程度,及时对 各种风险进行监督、检 查和评 估, 并制 定相 应决 策,将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息, 债券发行人信用评 级降低 导致 债券 价格 下降 ,或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ,而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。 本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库,对发行 人及债券投资 进行 内部评 级, 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度, 以控 制可 能出现 的信 用风 险。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下,基金管理人可能无法 迅速、低成本地调 整基金 投资 组合 ,从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。 本基金 所投 资的 证券 在证 券交易 所或 银行 间市 场交 易, 除在 “ 6.4.1 2 期 末本 基 金持有 的流 通受 限 证券” 中列 示的 部分 基金 资 产流通 暂时 受限 制的 情况 外,其 余均 能及 时变 现。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性,本基金管理 人通过监测组合 敏 感性指 标来 衡量 市场 风险 。 6.4.13.4.1 利率 风险 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 29 利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动,从 而影响基金投资收 益的风 险。 本基金为指数型基金,采 用完全复制策略。本基金 主要投资于标的指数成份 股、备选成份股。 因此, 利率 风险 不是 本基 金的主 要风 险。 6.4.13.4.2 外汇 风险 本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ,因 此无 重大 外汇风 险。 6.4.13.4.3 其他 价格 风险 其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基 金的其 他价 格风 险主 要为 市场价 格变 化或 波动 所引 起的股 票资 产损 失的 可能 性。 本基金为指数型基金,采 用完全复制策略。本基金 主要投资于标的指数成份 股、备选成份股。 本基金 管理 人通 常用 敏感 性指标 来衡 量市 场价 格风 险。 6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产 -股 票投 资 377,320,129.39 92.63 302,125,249.67 91.78 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 合计 377,320,129.39 92.63 302,125,249.67 91.78 6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏感 性分 析 假设 1、估 测组 合市 场价 格风 险 的数据 为 MSCI 中国 A 股 指数变 动时 ,各 类持 仓资 产相应 的 理论变 动值 对基 金资 产净 值的影 响金 额。 2、假 定 MSCI 中国 A 股指 数变 化 5% , 其他 市场 变量 均不发 生变 化。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 +5% 20,190,677.12 16,008,535.50 -5% -20,190,677.12 -16,008,535.50 6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项 6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法





根据企业会计 准则的 相关规定,以公允价值计 量的金融工具,其公允价 值的计量可分为三个层MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 30 次:





第 一层 次: 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具, 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允 价值。





第 二层 次: 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具, 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依 据做必 要调 整确 定公 允价 值; 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 , 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非 活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。





第三层次:对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具, 可以其他反映市场参与 者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。 6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值








截至 2017 年 6 月 30 日 止 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为 377,320,228.39 元 ,第 二层 次的余 额为 0 元 ,第 三层 次的余 额为 0 元 。 ( 截至 2016 年 12 月 31 日 止, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第一 层次 的余额 为 302,125,249.67 元, 第二 层次 的余 额为 0 元,第 三层 次的 余额 为 0 元。 ) 6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动








对于持有的非 公开发 行股票,本基金于限售期 内将相关股票公允价值所 属层次列入第二层次, 于限售 期满 并恢 复市 价估 值之日 起从 第二 层次 转入 第一层 次。 6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额





本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。 6.4.14.5 增 值税





根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地 产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定:(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本 收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) , 不征 收增 值税 ;(2) 纳税 人购 入基 金、 信 托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 , 不 属于金 融商 品转 让; (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生 的增值 税应 税行 为, 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。





此 外, 根据 财政 部、 国家税 务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布的 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增 值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税 有关问题的通知》的规定 ,资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为,暂适用简 易计税 方法 ,按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增 值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从 资管产品管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 31 营成果 无影 响。 § 7 投 资组合报告 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 377,320,129.39 91.28 其中: 股票 377,320,129.39 91.28 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 9,500,000.00 2.30 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,461,200.29 5.19 7 其他各 项资 产 5,067,500.83 1.23 8 合计 413,348,830.51 100.00 注:股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。 7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 2,249,328.25 0.55 B 采矿业 10,894,637.32 2.67 C 制造业 172,586,212.17 42.37 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 12,225,761.02 3.00 E 建筑业 14,372,530.17 3.53 F 批发和 零售 业 12,523,482.51 3.07 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 11,178,806.90 2.74 H 住宿和 餐饮 业 135,500.00 0.03 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 16,937,254.52 4.16 J 金融业 89,433,439.49 21.95 K 房地产 业 22,024,898.85 5.41 L 租赁和 商务 服务 业 3,738,917.15 0.92 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 32 M 科学研 究和 技术 服务 业 188,605.43 0.05 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,055,043.01 0.50 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 826,005.00 0.20 R 文化、 体育 和娱 乐业 4,008,287.53 0.98 S 综合 1,941,519.07 0.48 合计 377,320,228.39 92.63 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) 1 601318 中国平 安 263,238 13,059,237.18 3.21 2 600036 招商银 行 344,552 8,238,238.32 2.02 3 601166 兴业银 行 410,316 6,917,927.76 1.70 4 600519 贵州茅 台 13,375 6,310,993.75 1.55 5 600000 浦发银 行 426,848 5,399,627.20 1.33 6 000651 格力电 器 127,964 5,268,277.88 1.29 7 000002 万


科A 206,775 5,163,171.75 1.27 8 000333 美的集 团 107,297 4,618,062.88 1.13 9 600016 民生银 行 538,737 4,428,418.14 1.09 10 600030 中信证 券 220,280 3,749,165.60 0.92 11 601668 中国建 筑 364,405 3,527,440.40 0.87 12 601328 交通银 行 536,446 3,304,507.36 0.81 13 600887 伊利股 份 147,816 3,191,347.44 0.78 14 000858 五 粮 液 51,829 2,884,802.14 0.71 15 002415 海康威 视 84,176 2,718,884.80 0.67 16 601398 工商银 行 491,400 2,579,850.00 0.63 17 000725 京东方 A 618,850 2,574,416.00 0.63 18 600837 海通证 券 172,036 2,554,734.60 0.63 19 601169 北京银 行 277,171 2,541,658.07 0.62 20 601601 中国太 保 66,742 2,260,551.54 0.55 21 601766 中国中 车 221,630 2,242,895.60 0.55 22 600104 上汽集 团 70,962 2,203,370.10 0.54 23 601211 国泰君 安 104,300 2,139,193.00 0.53 24 600900 长江电 力 133,689 2,056,136.82 0.50 25 000001 平安银 行 208,588 1,958,641.32 0.48 26 600276 恒瑞医 药 38,397 1,942,504.23 0.48 27 601288 农业银 行 536,100 1,887,072.00 0.46 28 600518 康美药 业 82,762 1,799,245.88 0.44 29 600048 保利地 产 180,060 1,795,198.20 0.44 30 601988 中国银 行 438,100 1,620,970.00 0.40 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 33 31 002450 康得新 69,698 1,569,598.96 0.39 32 601989 中国重 工 245,765 1,526,200.65 0.37 33 601688 华泰证 券 82,800 1,482,120.00 0.36 34 600050 中国联 通 197,467 1,475,078.49 0.36 35 601390 中国中 铁 169,900 1,473,033.00 0.36 36 601818 光大银 行 362,700 1,468,935.00 0.36 37 600028 中国石 化 232,300 1,377,539.00 0.34 38 000063 中兴通 讯 56,839 1,349,357.86 0.33 39 601006 大秦铁 路 158,103 1,326,484.17 0.33 40 001979 招商蛇 口 59,874 1,278,908.64 0.31 41 601186 中国铁 建 104,900 1,261,947.00 0.31 42 600690 青岛海 尔 83,468 1,256,193.40 0.31 43 601939 建设银 行 203,947 1,254,274.05 0.31 44 000776 广发证 券 71,900 1,240,275.00 0.30 45 002304 洋河股 份 13,733 1,192,161.73 0.29 46 000538 云南白 药 12,677 1,189,736.45 0.29 47 601009 南京银 行 101,150 1,133,891.50 0.28 48 600019 宝钢股 份 168,006 1,127,320.26 0.28 49 002230 科大讯 飞 27,969 1,115,963.10 0.27 50 002024 苏宁云 商 99,000 1,113,750.00 0.27 51 600585 海螺水 泥 48,615 1,105,018.95 0.27 52 600703 三安光 电 55,800 1,099,260.00 0.27 53 600015 华夏银 行 116,948 1,078,260.56 0.26 54 600309 万华化 学 37,247 1,066,754.08 0.26 55 000166 申万宏 源 182,841 1,023,909.60 0.25 56 000423 东阿阿 胶 13,934 1,001,715.26 0.25 57 002466 天齐锂 业 18,280 993,518.00 0.24 58 601901 方正证 券 100,000 993,000.00 0.24 59 600009 上海机 场 26,449 986,812.19 0.24 60 002241 歌尔股 份 51,020 983,665.60 0.24 61 002456 欧菲光 53,510 972,276.70 0.24 62 600660 福耀玻 璃 36,500 950,460.00 0.23 63 600031 三一重 工 116,159 944,372.67 0.23 64 600795 国电电 力 261,700 942,120.00 0.23 65 600089 特变电 工 91,010 940,133.30 0.23 66 601985 中国核 电 118,100 922,361.00 0.23 67 002236 大华股 份 39,750 906,697.50 0.22 68 601377 兴业证 券 122,000 906,460.00 0.22 69 601899 紫金矿 业 262,700 901,061.00 0.22 70 600999 招商证 券 51,990 895,267.80 0.22 71 601088 中国神 华 39,252 874,927.08 0.21 72 600068 葛洲坝 76,976 865,210.24 0.21 73 000568 泸州老 窖 16,926 856,117.08 0.21 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 34 74 600196 复星医 药 27,521 852,875.79 0.21 75 603288 海天味 业 20,800 848,224.00 0.21 76 601933 永辉超 市 116,400 824,112.00 0.20 77 002594 比亚迪 16,408 819,579.60 0.20 78 600741 华域汽 车 33,588 814,173.12 0.20 79 600886 国投电 力 102,876 812,720.40 0.20 80 601336 新华保 险 15,800 812,120.00 0.20 81 600066 宇通客 车 36,919 811,110.43 0.20 82 002142 宁波银 行 41,492 800,795.60 0.20 83 002008 大族激 光 22,641 784,284.24 0.19 84 600637 东方明 珠 36,118 782,677.06 0.19 85 000839 中信国 安 77,400 773,226.00 0.19 86 600958 东方证 券 55,200 767,832.00 0.19 87 000625 长安汽 车 53,152 766,451.84 0.19 88 601607 上海医 药 26,366 761,450.08 0.19 89 600010 包钢股 份 346,306 758,410.14 0.19 90 002475 立讯精 密 25,905 757,462.20 0.19 91 601857 中国石 油 98,400 756,696.00 0.19 92 000069 华侨城 A 74,950 753,997.00 0.19 93 601600 中国铝 业 166,686 753,420.72 0.18 94 600340 华夏幸 福 22,352 750,580.16 0.18 95 600487 亨通光 电 26,700 748,935.00 0.18 96 600029 南方航 空 85,300 742,110.00 0.18 97 601669 中国电 建 92,900 735,768.00 0.18 98 000338 潍柴动 力 55,200 728,640.00 0.18 99 000413 东旭光 电 64,100 719,202.00 0.18 100 600406 国电南 瑞 40,691 718,196.15 0.18 101 000783 长江证 券 75,734 717,200.98 0.18 102 601788 光大证 券 47,600 710,668.00 0.17 103 600109 国金证 券 59,600 698,512.00 0.17 104 600705 中航资 本 122,636 692,893.40 0.17 105 002673 西部证 券 48,232 685,859.04 0.17 106 601628 中国人 寿 25,400 685,292.00 0.17 107 002202 金风科 技 44,087 682,025.89 0.17 108 601618 中国中 冶 135,742 680,067.42 0.17 109 600535 天士力 16,283 676,395.82 0.17 110 600100 同方股 份 47,448 669,965.76 0.16 111 601099 太平洋 165,860 666,757.20 0.16 112 000100 TCL 集团 193,800 664,734.00 0.16 113 600816 安信信 托 48,502 659,142.18 0.16 114 002460 赣锋锂 业 13,900 642,875.00 0.16 115 002572 索菲亚 15,500 635,500.00 0.16 116 600383 金地集 团 54,974 630,551.78 0.15 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 35 117 600739 辽宁成 大 34,861 628,543.83 0.15 118 600111 北方稀 土 55,227 625,721.91 0.15 119 002508 老板电 器 14,380 625,242.40 0.15 120 601888 中国国 旅 20,736 624,983.04 0.15 121 000768 中航飞 机 33,760 622,534.40 0.15 122 600570 恒生电 子 13,225 617,343.00 0.15 123 600522 中天科 技 51,138 616,212.90 0.15 124 601555 东吴证 券 54,753 614,876.19 0.15 125 600153 建发股 份 47,435 613,334.55 0.15 126 600352 浙江龙 盛 64,200 611,826.00 0.15 127 600804 鹏博士 34,400 610,600.00 0.15 128 000623 吉林敖 东 26,590 608,645.10 0.15 129 000895 双汇发 展 24,950 592,562.50 0.15 130 000963 华东医 药 11,894 591,131.80 0.15 131 600085 同仁堂 16,537 578,133.52 0.14 132 601012 隆基股 份 33,700 576,270.00 0.14 133 600547 山东黄 金 19,765 571,801.45 0.14 134 600867 通化东 宝 31,280 570,547.20 0.14 135 600893 航发动 力 20,772 567,075.60 0.14 136 600221 海航控 股 174,900 563,178.00 0.14 137 002739 万达电 影 10,900 555,573.00 0.14 138 600177 雅戈尔 54,460 551,135.20 0.14 139 000656 金科股 份 83,700 547,398.00 0.13 140 002310 东方园 林 32,650 545,908.00 0.13 141 600176 中国巨 石 49,232 540,567.36 0.13 142 600820 隧道股 份 52,600 531,260.00 0.13 143 000402 金 融 街 45,300 530,916.00 0.13 144 600219 南山铝 业 156,250 529,687.50 0.13 145 600208 新湖中 宝 117,400 528,300.00 0.13 146 600489 中金黄 金 52,548 527,056.44 0.13 147 600674 川投能 源 53,664 526,980.48 0.13 148 000661 长春高 新 4,060 524,186.60 0.13 149 600271 航天信 息 25,300 522,192.00 0.13 150 002085 万丰奥 威 26,844 522,115.80 0.13 151 002065 东华软 件 23,733 517,142.07 0.13 152 002007 华兰生 物 14,167 517,095.50 0.13 153 000157 中联重 科 114,500 514,105.00 0.13 154 600115 东方航 空 74,376 505,756.80 0.12 155 600079 人福医 药 25,776 505,725.12 0.12 156 600118 中国卫 星 18,127 504,655.68 0.12 157 002271 东方雨 虹 13,548 502,630.80 0.12 158 600201 生物股 份 14,102 501,608.14 0.12 159 000630 铜陵有 色 175,990 499,811.60 0.12 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 36 160 002252 上海莱 士 24,631 498,531.44 0.12 161 000793 华闻传 媒 49,091 496,800.92 0.12 162 000540 中天金 融 71,350 495,882.50 0.12 163 002340 格林美 81,908 495,543.40 0.12 164 002736 国信证 券 37,303 494,264.75 0.12 165 002465 海格通 信 45,848 492,407.52 0.12 166 603799 华友钴 业 8,100 492,318.00 0.12 167 600018 上港集 团 77,500 491,350.00 0.12 168 600027 华电国 际 99,900 482,517.00 0.12 169 600369 西南证 券 85,700 480,777.00 0.12 170 600415 小商品 城 66,400 480,736.00 0.12 171 601727 上海电 气 62,800 475,396.00 0.12 172 000709 河钢股 份 112,623 471,890.37 0.12 173 601229 上海银 行 18,400 469,936.00 0.12 174 000998 隆平高 科 21,200 466,824.00 0.11 175 000066 中国长 城 51,722 466,015.22 0.11 176 000826 启迪桑 德 13,050 458,316.00 0.11 177 000060 中金岭 南 40,384 452,300.80 0.11 178 600023 浙能电 力 82,700 451,542.00 0.11 179 601018 宁波港 79,913 451,508.45 0.11 180 000009 中国宝 安 55,543 449,342.87 0.11 181 600110 诺德股 份 31,600 445,244.00 0.11 182 601155 新城控 股 23,900 443,106.00 0.11 183 600879 航天电 子 49,998 439,482.42 0.11 184 002044 美年健 康 25,800 438,600.00 0.11 185 601238 广汽集 团 16,800 437,808.00 0.11 186 000728 国元证 券 35,800 437,476.00 0.11 187 600315 上海家 化 13,460 436,777.00 0.11 188 600682 南京新 百 11,800 435,420.00 0.11 189 600332 白云山 14,937 433,770.48 0.11 190 600008 首创股 份 65,900 433,622.00 0.11 191 600362 江西铜 业 25,364 427,637.04 0.10 192 000997 新 大 陆 18,820 427,025.80 0.10 193 002405 四维图 新 21,600 426,816.00 0.10 194 600643 爱建集 团 28,263 423,379.74 0.10 195 000750 国海证 券 76,900 422,950.00 0.10 196 000503 海虹控 股 16,962 422,862.66 0.10 197 600266 北京城 建 28,800 418,752.00 0.10 198 000039 中集集 团 23,171 417,773.13 0.10 199 600718 东软集 团 26,555 412,930.25 0.10 200 600516 方大炭 素 29,000 412,380.00 0.10 201 000778 新兴铸 管 61,244 410,334.80 0.10 202 601992 金隅股 份 63,402 410,210.94 0.10 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 37 203 600297 广汇汽 车 54,430 409,857.90 0.10 204 600157 永泰能 源 113,580 405,480.60 0.10 205 600584 长电科 技 25,128 403,304.40 0.10 206 000559 万向钱 潮 37,796 401,393.52 0.10 207 000050 深天马 A 19,400 399,058.00 0.10 208 000581 威孚高 科 15,386 398,497.40 0.10 209 000425 徐工机 械 106,200 398,250.00 0.10 210 603993 洛阳钼 业 78,700 398,222.00 0.10 211 002081 金 螳 螂 36,155 396,981.90 0.10 212 601800 中国交 建 24,900 395,661.00 0.10 213 600642 申能股 份 62,770 395,451.00 0.10 214 600895 张江高 科 23,400 394,992.00 0.10 215 600170 上海建 工 102,929 393,188.78 0.10 216 000786 北新建 材 24,804 392,895.36 0.10 217 002146 荣盛发 展 39,742 392,253.54 0.10 218 000686 东北证 券 38,975 391,698.75 0.10 219 600436 片仔癀 6,397 390,472.88 0.10 220 601333 广深铁 路 85,800 387,816.00 0.10 221 600839 四川长 虹 106,200 384,444.00 0.09 222 600388 龙净环 保 24,750 384,367.50 0.09 223 601111 中国国 航 39,300 383,175.00 0.09 224 002074 国轩高 科 12,100 381,755.00 0.09 225 600150 中国船 舶 16,646 380,694.02 0.09 226 600426 华鲁恒 升 32,384 380,188.16 0.09 227 000415 渤海金 控 56,400 379,572.00 0.09 228 002092 中泰化 学 29,594 375,843.80 0.09 229 601258 庞大集 团 133,100 372,680.00 0.09 230 002500 山西证 券 38,800 371,704.00 0.09 231 000876 新 希 望 45,000 369,900.00 0.09 232 601919 中远海 控 68,800 368,080.00 0.09 233 000917 电广传 媒 32,470 366,911.00 0.09 234 601168 西部矿 业 47,569 365,805.61 0.09 235 600978 宜华生 活 36,300 364,815.00 0.09 236 600959 江苏有 线 34,510 364,770.70 0.09 237 600649 城投控 股 34,631 363,971.81 0.09 238 600498 烽火通 信 14,300 362,505.00 0.09 239 601198 东兴证 券 21,000 362,040.00 0.09 240 600256 广汇能 源 87,178 360,916.92 0.09 241 002050 三花智 控 22,066 360,117.12 0.09 242 600872 中炬高 新 19,600 358,680.00 0.09 243 600525 长园集 团 26,380 358,504.20 0.09 244 002183 怡 亚 通 41,500 358,145.00 0.09 245 600827 百联股 份 21,908 356,005.00 0.09 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 38 246 000792 盐湖股 份 33,958 354,861.10 0.09 247 600663 陆家嘴 14,840 350,817.60 0.09 248 600061 国投安 信 22,400 348,320.00 0.09 249 600138 中青旅 16,538 348,290.28 0.09 250 600166 福田汽 车 122,600 348,184.00 0.09 251 002311 海大集 团 19,020 347,495.40 0.09 252 600497 驰宏锌 锗 53,000 347,150.00 0.09 253 600588 用友网 络 20,119 344,437.28 0.08 254 002129 中环股 份 41,300 341,551.00 0.08 255 002179 中航光 电 10,918 340,532.42 0.08 256 002038 双鹭药 业 11,677 340,384.55 0.08 257 600056 中国医 药 13,100 339,945.00 0.08 258 002294 信立泰 9,526 339,697.16 0.08 259 000887 中鼎股 份 15,370 339,523.30 0.08 260 002407 多氟多 15,400 338,646.00 0.08 261 000983 西山煤 电 38,475 337,425.75 0.08 262 600482 中国动 力 13,300 336,357.00 0.08 263 600583 海油工 程 53,818 335,824.32 0.08 264 600521 华海药 业 15,881 334,136.24 0.08 265 600074 保千里 26,000 333,060.00 0.08 266 000028 国药一 致 4,108 332,337.20 0.08 267 002185 华天科 技 45,864 332,055.36 0.08 268 600011 华能国 际 45,000 330,300.00 0.08 269 600291 西水股 份 15,000 330,000.00 0.08 270 600038 中直股 份 7,200 329,544.00 0.08 271 002422 科伦药 业 19,944 329,474.88 0.08 272 600919 江苏银 行 35,100 326,079.00 0.08 273 002384 东山精 密 13,200 326,040.00 0.08 274 002555 三七互 娱 12,700 324,739.00 0.08 275 600699 均胜电 子 10,100 324,109.00 0.08 276 600252 中恒集 团 79,800 322,392.00 0.08 277 600528 中铁工 业 22,501 321,539.29 0.08 278 002195 二三四 五 44,810 320,391.50 0.08 279 601998 中信银 行 50,700 318,903.00 0.08 280 600977 中国电 影 16,900 316,368.00 0.08 281 002004 华邦健 康 40,367 316,073.61 0.08 282 600161 天坛生 物 8,140 315,913.40 0.08 283 000977 浪潮信 息 18,200 315,224.00 0.08 284 600751 天海投 资 55,300 314,657.00 0.08 285 600376 首开股 份 27,500 314,600.00 0.08 286 000878 云南铜 业 23,805 313,987.95 0.08 287 601117 中国化 学 44,900 313,851.00 0.08 288 601216 君正集 团 64,094 313,419.66 0.08 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 39 289 000970 中科三 环 21,200 313,336.00 0.08 290 002385 大北农 49,777 313,097.33 0.08 291 000008 神州高 铁 42,700 310,856.00 0.08 292 600158 中体产 业 18,177 310,826.70 0.08 293 000598 兴蓉环 境 55,000 309,100.00 0.08 294 600666 奥瑞德 17,760 309,024.00 0.08 295 600485 信威集 团 21,100 307,849.00 0.08 296 600037 歌华有 线 21,100 307,216.00 0.08 297 000488 晨鸣纸 业 23,806 307,097.40 0.08 298 600614 鹏起科 技 27,800 305,800.00 0.08 299 601098 中南传 媒 16,396 305,621.44 0.08 300 002573 清新环 境 16,200 304,884.00 0.07 301 600755 厦门国 贸 33,300 303,696.00 0.07 302 000400 许继电 气 16,892 303,380.32 0.07 303 600635 大众公 用 55,645 303,265.25 0.07 304 600060 海信电 器 19,900 301,883.00 0.07 305 002583 海能达 18,700 300,883.00 0.07 306 600673 东阳光 科 41,080 299,473.20 0.07 307 600298 安琪酵 母 11,500 297,505.00 0.07 308 002426 胜利精 密 38,600 296,448.00 0.07 309 600325 华发股 份 35,500 296,425.00 0.07 310 600373 中文传 媒 12,600 296,226.00 0.07 311 600875 东方电 气 30,800 295,064.00 0.07 312 600688 上海石 化 44,600 294,806.00 0.07 313 600435 北方导 航 20,600 294,786.00 0.07 314 002273 水晶光 电 14,250 293,977.50 0.07 315 000938 紫光股 份 4,800 293,376.00 0.07 316 002601 龙蟒佰 利 17,900 293,202.00 0.07 317 002223 鱼跃医 疗 12,362 292,732.16 0.07 318 002280 联络互 动 26,800 291,584.00 0.07 319 002030 达安基 因 13,371 291,354.09 0.07 320 601718 际华集 团 33,100 290,949.00 0.07 321 002509 天广中 茂 31,600 290,720.00 0.07 322 002108 沧州明 珠 21,690 289,561.50 0.07 323 600503 华丽家 族 41,800 288,838.00 0.07 324 002410 广联达 15,359 288,749.20 0.07 325 600606 绿地控 股 36,900 288,558.00 0.07 326 600409 三友化 工 28,500 286,995.00 0.07 327 000671 阳 光 城 49,165 286,140.30 0.07 328 002470 金正大 38,000 286,140.00 0.07 329 600704 物产中 大 39,120 285,184.80 0.07 330 002217 合力泰 28,800 284,544.00 0.07 331 002051 中工国 际 13,704 284,083.92 0.07 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 40 332 600868 梅雁吉 祥 58,200 284,016.00 0.07 333 603589 口子窖 7,300 283,167.00 0.07 334 600549 厦门钨 业 13,173 283,087.77 0.07 335 000999 华润三 九 8,900 282,575.00 0.07 336 600967 内蒙一 机 20,700 282,141.00 0.07 337 600884 杉杉股 份 17,100 281,637.00 0.07 338 002366 台海核 电 6,000 281,460.00 0.07 339 002131 利欧股 份 85,550 281,459.50 0.07 340 002439 启明星 辰 15,100 280,860.00 0.07 341 002019 亿帆医 药 16,800 280,224.00 0.07 342 002138 顺络电 子 15,000 278,700.00 0.07 343 000046 泛海控 股 31,750 277,177.50 0.07 344 000960 锡业股 份 20,355 277,031.55 0.07 345 600418 江淮汽 车 26,229 276,715.95 0.07 346 600809 山西汾 酒 7,953 275,889.57 0.07 347 600022 山东钢 铁 133,920 275,875.20 0.07 348 600143 金发科 技 45,700 275,571.00 0.07 349 600567 山鹰纸 业 76,800 274,944.00 0.07 350 600021 上海电 力 22,700 274,443.00 0.07 351 002219 恒康医 疗 22,780 274,271.20 0.07 352 600998 九州通 12,700 273,812.00 0.07 353 601997 贵阳银 行 17,300 273,513.00 0.07 354 600307 酒钢宏 兴 95,900 273,315.00 0.07 355 600122 宏图高 科 24,600 273,060.00 0.07 356 002408 齐翔腾 达 24,600 272,568.00 0.07 357 000738 航发控 制 13,900 272,023.00 0.07 358 000566 海南海 药 20,500 271,830.00 0.07 359 002359 齐星铁 塔 6,900 270,825.00 0.07 360 600633 浙数文 化 14,000 270,480.00 0.07 361 002491 通鼎互 联 20,100 270,144.00 0.07 362 002075 沙钢股 份 16,700 269,204.00 0.07 363 000078 海王生 物 44,550 268,636.50 0.07 364 601633 长城汽 车 20,192 268,351.68 0.07 365 000825 太钢不 锈 61,200 266,220.00 0.07 366 002411 必康股 份 9,200 266,064.00 0.07 367 600909 华安证 券 26,300 265,367.00 0.07 368 000979 中弘股 份 101,250 265,275.00 0.07 369 600737 中粮糖 业 28,100 265,264.00 0.07 370 000089 深圳机 场 28,300 264,605.00 0.06 371 601179 中国西 电 47,300 262,988.00 0.06 372 600600 青岛啤 酒 7,486 262,758.60 0.06 373 000627 天茂集 团 32,500 262,600.00 0.06 374 601877 正泰电 器 13,020 261,571.80 0.06 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 41 375 600777 新潮能 源 68,460 261,517.20 0.06 376 000988 华工科 技 17,900 261,161.00 0.06 377 600004 白云机 场 14,100 260,286.00 0.06 378 601866 中远海 发 72,200 259,920.00 0.06 379 002001 新 和 成 13,373 259,569.93 0.06 380 600312 平高电 气 18,878 259,383.72 0.06 381 600808 马钢股 份 73,265 259,358.10 0.06 382 600885 宏发股 份 6,500 259,285.00 0.06 383 002400 省广股 份 32,175 258,365.25 0.06 384 000820 神雾节 能 6,800 258,264.00 0.06 385 600811 东方集 团 39,600 258,192.00 0.06 386 000930 中粮生 化 23,900 257,642.00 0.06 387 600594 益佰制 药 16,874 257,497.24 0.06 388 600499 科达洁 能 32,408 257,319.52 0.06 389 600717 天津港 20,600 257,294.00 0.06 390 002078 太阳纸 业 35,000 257,250.00 0.06 391 002603 以岭药 业 14,700 256,662.00 0.06 392 601872 招商轮 船 49,645 256,168.20 0.06 393 601200 上海环 境 9,569 255,396.61 0.06 394 601000 唐山港 48,900 255,258.00 0.06 395 600511 国药股 份 7,028 254,694.72 0.06 396 601801 皖新传 媒 18,400 254,288.00 0.06 397 000758 中色股 份 36,200 253,762.00 0.06 398 601588 北辰实 业 40,900 253,580.00 0.06 399 000806 银河生 物 18,700 252,450.00 0.06 400 000401 冀东水 泥 16,400 252,396.00 0.06 401 000513 丽珠集 团 3,706 252,378.60 0.06 402 601699 潞安环 能 32,260 252,273.20 0.06 403 600125 铁龙物 流 28,032 251,166.72 0.06 404 600655 豫园商 城 22,100 250,172.00 0.06 405 002635 安洁科 技 6,900 249,918.00 0.06 406 002174 游族网 络 7,800 247,728.00 0.06 407 000697 炼石有 色 12,100 247,687.00 0.06 408 603019 中科曙 光 8,800 247,632.00 0.06 409 600446 金证股 份 13,981 245,785.98 0.06 410 600477 杭萧钢 构 16,100 245,686.00 0.06 411 002191 劲嘉股 份 26,212 245,344.32 0.06 412 000059 华锦股 份 24,500 245,245.00 0.06 413 600797 浙大网 新 19,700 244,083.00 0.06 414 002424 贵州百 灵 12,936 243,972.96 0.06 415 600711 盛屯矿 业 36,700 243,688.00 0.06 416 601375 中原证 券 24,200 243,452.00 0.06 417 600881 亚泰集 团 47,900 243,332.00 0.06 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 42 418 002221 东华能 源 22,300 243,293.00 0.06 419 600500 中化国 际 25,400 242,824.00 0.06 420 600598 北大荒 21,800 242,198.00 0.06 421 600062 华润双 鹤 8,800 241,384.00 0.06 422 000816 智慧农 业 32,400 241,056.00 0.06 423 600572 康恩贝 34,650 239,778.00 0.06 424 600478 科力远 27,730 238,755.30 0.06 425 000006 深振业 A 26,974 237,640.94 0.06 426 600240 华业资 本 26,191 237,290.46 0.06 427 002714 牧原股 份 8,700 236,814.00 0.06 428 002176 江特电 机 27,100 236,312.00 0.06 429 002640 跨境通 11,100 235,875.00 0.06 430 000516 国际医 学 42,300 235,611.00 0.06 431 600856 中天能 源 20,900 235,334.00 0.06 432 002292 奥飞娱 乐 13,900 234,910.00 0.06 433 600970 中材国 际 27,000 234,630.00 0.06 434 600160 巨化股 份 19,500 234,585.00 0.06 435 603766 隆鑫通 用 32,200 234,416.00 0.06 436 600172 黄河旋 风 28,420 233,896.60 0.06 437 002477 雏鹰农 牧 52,700 233,461.00 0.06 438 002501 利源精 制 20,500 233,085.00 0.06 439 002431 棕榈股 份 21,150 233,073.00 0.06 440 600372 中航电 子 13,400 232,758.00 0.06 441 002353 杰瑞股 份 14,700 232,554.00 0.06 442 000729 燕京啤 酒 34,606 232,552.32 0.06 443 600694 大商股 份 5,927 230,975.19 0.06 444 600874 创业环 保 11,800 230,926.00 0.06 445 002701 奥瑞金 36,104 230,704.56 0.06 446 002444 巨星科 技 14,800 230,584.00 0.06 447 000807 云铝股 份 31,800 229,596.00 0.06 448 000031 中粮地 产 30,489 229,582.17 0.06 449 000547 航天发 展 21,900 228,855.00 0.06 450 002602 世纪华 通 6,300 228,438.00 0.06 451 000800 一汽轿 车 22,446 228,275.82 0.06 452 600550 保变电 气 21,200 228,112.00 0.06 453 600282 南钢股 份 60,900 225,939.00 0.06 454 002127 南极电 商 18,700 225,896.00 0.06 455 600601 方正科 技 60,700 225,804.00 0.06 456 000959 首钢股 份 32,300 225,777.00 0.06 457 600715 文投控 股 10,000 225,600.00 0.06 458 600565 迪马股 份 40,900 225,359.00 0.06 459 002049 紫光国 芯 7,306 225,170.92 0.06 460 000418 小天鹅 A 4,800 224,592.00 0.06 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 43 461 600393 粤泰股 份 31,000 224,440.00 0.06 462 000712 锦龙股 份 13,710 224,432.70 0.06 463 002028 思源电 气 14,000 223,160.00 0.05 464 600026 中远海 能 33,600 222,768.00 0.05 465 000829 天音控 股 20,600 222,480.00 0.05 466 600380 健康元 24,500 222,460.00 0.05 467 002522 浙江众 成 13,600 222,360.00 0.05 468 600120 浙江东 方 8,200 220,416.00 0.05 469 600392 盛和资 源 16,700 220,273.00 0.05 470 600622 嘉宝集 团 13,520 220,105.60 0.05 471 600320 振华重 工 42,465 219,968.70 0.05 472 600771 广誉远 5,500 219,725.00 0.05 473 002343 慈文传 媒 5,800 219,588.00 0.05 474 600151 航天机 电 26,500 218,095.00 0.05 475 002250 联化科 技 15,238 217,903.40 0.05 476 600200 江苏吴 中 16,500 217,800.00 0.05 477 002152 广电运 通 26,100 216,891.00 0.05 478 000158 常山股 份 13,700 216,460.00 0.05 479 600183 生益科 技 17,500 215,950.00 0.05 480 002595 豪迈科 技 9,700 215,631.00 0.05 481 600863 内蒙华 电 71,500 215,215.00 0.05 482 600064 南京高 科 14,200 214,420.00 0.05 483 600210 紫江企 业 34,900 214,286.00 0.05 484 002589 瑞康医 药 13,880 213,752.00 0.05 485 000592 平潭发 展 38,700 213,624.00 0.05 486 000898 鞍钢股 份 37,735 213,580.10 0.05 487 000939 凯迪生 态 41,850 213,435.00 0.05 488 002013 中航机 电 20,527 212,043.91 0.05 489 600490 鹏欣资 源 26,800 211,988.00 0.05 490 600787 中储股 份 26,800 211,988.00 0.05 491 600654 *ST 中安 15,700 211,636.00 0.05 492 002262 恩华药 业 13,984 211,577.92 0.05 493 600039 四川路 桥 50,846 211,519.36 0.05 494 601880 大连港 71,430 211,432.80 0.05 495 601231 环旭电 子 13,400 210,514.00 0.05 496 600759 洲际油 气 34,580 209,554.80 0.05 497 002032 苏 泊 尔 5,100 209,355.00 0.05 498 600410 华胜天 成 23,560 208,741.60 0.05 499 601991 大唐发 电 46,100 208,372.00 0.05 500 000860 顺鑫农 业 10,330 206,703.30 0.05 501 000012 南


玻A 22,100 206,193.00 0.05 502 002266 浙富控 股 42,180 205,838.40 0.05 503 600198 大唐电 信 16,103 205,635.31 0.05 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 44 504 002022 科华生 物 11,838 205,626.06 0.05 505 002643 万润股 份 13,900 205,164.00 0.05 506 600687 刚泰控 股 15,900 204,792.00 0.05 507 002389 南洋科 技 9,700 204,282.00 0.05 508 002390 信邦制 药 23,450 204,249.50 0.05 509 600067 冠城大 通 29,700 204,039.00 0.05 510 600664 哈药股 份 35,109 203,983.29 0.05 511 000027 深圳能 源 30,292 203,865.16 0.05 512 600685 中船防 务 7,432 203,488.16 0.05 513 601118 海南橡 胶 35,800 203,344.00 0.05 514 000563 陕国投 A 39,308 203,222.36 0.05 515 002002 鸿达兴 业 25,771 201,786.93 0.05 516 002261 拓维信 息 17,200 201,412.00 0.05 517 000600 建投能 源 16,400 201,228.00 0.05 518 002299 圣农发 展 13,500 200,745.00 0.05 519 002462 嘉事堂 5,100 200,379.00 0.05 520 000666 经纬纺 机 8,800 200,112.00 0.05 521 000937 冀中能 源 32,629 199,689.48 0.05 522 600348 阳泉煤 业 29,400 199,332.00 0.05 523 000883 湖北能 源 39,700 199,294.00 0.05 524 002434 万里扬 12,500 199,000.00 0.05 525 600086 东方金 钰 18,400 198,904.00 0.05 526 600416 湘电股 份 14,500 198,650.00 0.05 527 601898 中煤能 源 33,700 198,156.00 0.05 528 000690 宝新能 源 33,100 197,938.00 0.05 529 002672 东江环 保 11,700 197,613.00 0.05 530 002517 恺英网 络 5,600 197,064.00 0.05 531 600316 洪都航 空 12,225 196,455.75 0.05 532 002268 卫 士 通 11,660 196,121.20 0.05 533 000727 华东科 技 69,300 196,119.00 0.05 534 002665 首航节 能 27,220 195,984.00 0.05 535 000587 金洲慈 航 13,100 195,190.00 0.05 536 002155 湖南黄 金 20,329 194,548.53 0.05 537 600566 济川药 业 5,100 193,953.00 0.05 538 000687 华讯方 舟 12,800 193,792.00 0.05 539 002368 太极股 份 6,997 193,746.93 0.05 540 000732 泰禾集 团 11,600 193,488.00 0.05 541 000021 深科技 22,500 193,050.00 0.05 542 000921 海信科 龙 11,200 192,752.00 0.05 543 600108 亚盛集 团 44,700 192,657.00 0.05 544 600597 光明乳 业 15,060 192,015.00 0.05 545 000766 通化金 马 12,000 191,760.00 0.05 546 002018 华信国 际 27,980 191,663.00 0.05 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 45 547 600728 佳都科 技 24,720 191,332.80 0.05 548 601928 凤凰传 媒 19,600 191,296.00 0.05 549 002281 光迅科 技 8,600 191,092.00 0.05 550 002249 大洋电 机 29,000 190,820.00 0.05 551 600017 日照港 42,400 190,800.00 0.05 552 002489 浙江永 强 29,900 190,762.00 0.05 553 601611 中国核 建 15,900 190,323.00 0.05 554 600557 康缘药 业 11,436 189,951.96 0.05 555 000519 中兵红 箭 15,073 189,919.80 0.05 556 000718 苏宁环 球 32,370 189,688.20 0.05 557 600343 航天动 力 10,929 189,508.86 0.05 558 600267 海正药 业 16,162 188,772.16 0.05 559 600645 中源协 和 8,801 188,605.43 0.05 560 600094 大名城 24,500 187,915.00 0.05 561 603077 和邦生 物 36,900 187,821.00 0.05 562 000901 航天科 技 6,900 187,404.00 0.05 563 600226 瀚叶股 份 21,200 187,196.00 0.05 564 002308 威创股 份 14,300 186,615.00 0.05 565 600269 赣粤高 速 35,800 186,518.00 0.05 566 002354 天神娱 乐 8,660 186,190.00 0.05 567 600611 大众交 通 33,677 185,897.04 0.05 568 600491 龙元建 设 17,300 185,629.00 0.05 569 000088 盐 田 港 17,660 185,606.60 0.05 570 002373 千方科 技 13,600 185,504.00 0.05 571 600495 晋西车 轴 26,060 183,723.00 0.05 572 000961 中南建 设 28,150 183,538.00 0.05 573 600366 宁波韵 升 10,400 183,456.00 0.05 574 002375 亚厦股 份 20,557 183,162.87 0.04 575 601717 郑煤机 23,500 183,065.00 0.04 576 002153 石基信 息 8,037 182,681.01 0.04 577 600169 太原重 工 47,261 182,427.46 0.04 578 002421 达实智 能 29,800 182,376.00 0.04 579 600634 富控互 动 10,100 182,103.00 0.04 580 000667 美好置 业 55,000 182,050.00 0.04 581 600835 上海机 电 8,600 181,804.00 0.04 582 002440 闰土股 份 11,900 181,594.00 0.04 583 600765 中航重 机 13,161 181,358.58 0.04 584 600562 国睿科 技 6,585 181,350.90 0.04 585 600270 外运发 展 9,566 181,084.38 0.04 586 601636 旗滨集 团 40,100 180,851.00 0.04 587 002023 海特高 新 17,600 180,752.00 0.04 588 600667 太极实 业 25,900 180,523.00 0.04 589 600652 游久游 戏 16,500 180,180.00 0.04 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 46 590 002544 杰赛科 技 7,900 180,120.00 0.04 591 600277 亿利洁 能 22,900 179,307.00 0.04 592 000528 柳





工 20,700 178,848.00 0.04 593 600146 商赢环 球 5,000 178,650.00 0.04 594 000703 恒逸石 化 12,500 178,000.00 0.04 595 000543 皖能电 力 30,400 177,232.00 0.04 596 600750 江中药 业 5,100 177,225.00 0.04 597 601958 金钼股 份 24,694 177,055.98 0.04 598 600255 鑫科材 料 43,800 176,952.00 0.04 599 600391 航发科 技 6,600 176,682.00 0.04 600 600575 皖江物 流 42,000 176,400.00 0.04 601 002285 世联行 21,960 176,119.20 0.04 602 002276 万马股 份 17,400 175,566.00 0.04 603 002302 西部建 设 7,900 175,143.00 0.04 604 002326 永太科 技 12,600 174,636.00 0.04 605 600582 天地科 技 38,000 174,420.00 0.04 606 000777 中核科 技 8,700 173,652.00 0.04 607 600069 银鸽投 资 19,000 173,470.00 0.04 608 002117 东港股 份 6,700 173,396.00 0.04 609 000596 古井贡 酒 3,400 173,230.00 0.04 610 000685 中山公 用 15,800 173,010.00 0.04 611 002055 得润电 子 7,600 172,748.00 0.04 612 600568 中珠医 疗 9,000 172,440.00 0.04 613 000501 鄂武商 A 9,330 172,231.80 0.04 614 002372 伟星新 材 9,200 171,856.00 0.04 615 002570 贝因美 12,600 171,360.00 0.04 616 002437 誉衡药 业 23,500 171,080.00 0.04 617 601666 平煤股 份 32,400 170,748.00 0.04 618 002312 *ST 三泰 25,025 170,670.50 0.04 619 002089 新 海 宜 25,100 169,927.00 0.04 620 002056 横店东 磁 22,600 169,500.00 0.04 621 600729 重庆百 货 6,300 169,092.00 0.04 622 601608 中信重 工 30,500 168,970.00 0.04 623 002709 天赐材 料 4,100 168,797.00 0.04 624 600076 康欣新 材 18,800 168,636.00 0.04 625 000751 锌业股 份 34,300 168,413.00 0.04 626 600072 中船科 技 10,000 168,200.00 0.04 627 600259 广晟有 色 4,304 168,028.16 0.04 628 000975 银泰资 源 13,300 167,979.00 0.04 629 002399 海普瑞 8,302 167,949.46 0.04 630 600823 世茂股 份 34,274 167,942.60 0.04 631 600273 嘉化能 源 17,900 167,902.00 0.04 632 000016 深康佳 A 34,300 167,727.00 0.04 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 47 633 002047 宝鹰股 份 19,400 167,616.00 0.04 634 603188 亚邦股 份 9,600 167,424.00 0.04 635 600466 蓝光发 展 19,400 167,422.00 0.04 636 002503 搜于特 23,800 167,314.00 0.04 637 000615 京汉股 份 12,100 167,101.00 0.04 638 002542 中化岩 土 13,800 166,842.00 0.04 639 601021 春秋航 空 4,956 166,670.28 0.04 640 600175 美都能 源 38,300 166,605.00 0.04 641 000882 华联股 份 46,000 166,060.00 0.04 642 600098 广州发 展 20,881 165,168.71 0.04 643 000875 吉电股 份 32,700 165,135.00 0.04 644 600807 天业股 份 17,500 165,025.00 0.04 645 000620 新华联 23,200 164,952.00 0.04 646 000591 太阳能 32,080 164,891.20 0.04 647 002445 中南文 化 12,800 164,480.00 0.04 648 600422 昆药集 团 14,500 164,430.00 0.04 649 601929 吉视传 媒 47,500 164,350.00 0.04 650 600770 综艺股 份 21,910 164,325.00 0.04 651 601890 亚星锚 链 18,900 164,241.00 0.04 652 002244 滨江集 团 23,700 164,004.00 0.04 653 601966 玲珑轮 胎 7,300 163,739.00 0.04 654 000848 承德露 露 16,389 163,562.22 0.04 655 600073 上海梅 林 17,100 163,305.00 0.04 656 600428 中远海 特 26,200 162,964.00 0.04 657 002642 荣之联 6,500 162,890.00 0.04 658 600745 中茵股 份 8,700 162,777.00 0.04 659 000090 天健集 团 14,640 162,504.00 0.04 660 002025 航天电 器 6,500 162,175.00 0.04 661 601011 宝泰隆 25,200 162,036.00 0.04 662 000902 新洋丰 18,000 162,000.00 0.04 663 002358 森源电 气 9,500 161,690.00 0.04 664 600986 科达股 份 11,900 161,364.00 0.04 665 002325 洪涛股 份 22,080 161,184.00 0.04 666 600399 抚顺特 钢 25,750 160,680.00 0.04 667 601163 三角轮 胎 6,100 160,430.00 0.04 668 600033 福建高 速 42,100 160,401.00 0.04 669 002036 联创电 子 9,700 160,050.00 0.04 670 002011 盾安环 境 14,100 160,035.00 0.04 671 002512 达华智 能 9,900 159,885.00 0.04 672 001696 宗申动 力 21,100 159,727.00 0.04 673 000650 仁和药 业 26,700 159,666.00 0.04 674 600216 浙江医 药 16,100 159,551.00 0.04 675 002130 沃尔核 材 24,800 159,464.00 0.04 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 48 676 601233 桐昆股 份 11,500 159,390.00 0.04 677 600648 外高桥 8,581 158,920.12 0.04 678 002396 星网锐 捷 8,200 158,670.00 0.04 679 600284 浦东建 设 14,800 158,656.00 0.04 680 603000 人民网 11,972 157,671.24 0.04 681 000061 农 产 品 17,400 157,644.00 0.04 682 603678 火炬电 子 5,650 157,239.50 0.04 683 002151 北斗星 通 5,600 156,520.00 0.04 684 603588 高能环 境 10,000 156,000.00 0.04 685 000652 泰达股 份 29,335 155,475.50 0.04 686 600330 天通股 份 17,700 155,406.00 0.04 687 600155 宝硕股 份 10,500 155,190.00 0.04 688 601777 力帆股 份 19,300 155,172.00 0.04 689 000426 兴业矿 业 17,100 154,242.00 0.04 690 601689 拓普集 团 4,600 154,054.00 0.04 691 002657 中科金 财 5,300 153,647.00 0.04 692 002707 众信旅 游 11,700 153,621.00 0.04 693 000601 韶能股 份 21,500 153,295.00 0.04 694 002210 飞马国 际 8,880 152,469.60 0.04 695 002547 春兴精 工 14,000 152,460.00 0.04 696 000881 中广核 技 8,000 152,400.00 0.04 697 002180 纳思达 6,300 152,208.00 0.04 698 002156 通富微 电 14,900 151,682.00 0.04 699 000958 东方能 源 18,700 151,096.00 0.04 700 600323 瀚蓝环 境 10,400 150,904.00 0.04 701 002413 雷科防 务 13,460 150,752.00 0.04 702 601311 骆驼股 份 10,600 150,096.00 0.04 703 600185 格力地 产 22,100 150,059.00 0.04 704 000541 佛山照 明 16,420 149,586.20 0.04 705 002429 兆驰股 份 48,630 149,294.10 0.04 706 000801 四川九 洲 15,600 149,292.00 0.04 707 600577 精达股 份 31,100 149,280.00 0.04 708 000062 深圳华 强 5,600 148,568.00 0.04 709 002073 软控股 份 17,487 148,289.76 0.04 710 002064 华峰氨 纶 30,700 147,974.00 0.04 711 000733 振华科 技 9,300 147,870.00 0.04 712 600123 兰花科 创 19,300 147,066.00 0.04 713 002237 恒邦股 份 14,000 146,860.00 0.04 714 000034 神州数 码 6,000 146,700.00 0.04 715 600171 上海贝 岭 14,400 146,448.00 0.04 716 002479 富春环 保 12,300 146,370.00 0.04 717 002122 天马股 份 14,200 146,260.00 0.04 718 600261 阳光照 明 22,200 145,854.00 0.04 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 49 719 000918 嘉凯城 19,400 145,694.00 0.04 720 000928 中钢国 际 15,400 145,684.00 0.04 721 600536 中国软 件 7,593 145,481.88 0.04 722 002581 未名医 药 7,100 145,195.00 0.04 723 002622 融钰集 团 11,800 145,140.00 0.04 724 002190 成飞集 成 5,400 144,720.00 0.04 725 000726 鲁


泰A 12,200 144,692.00 0.04 726 600006 东风汽 车 24,700 144,495.00 0.04 727 002005 德豪润 达 30,237 144,230.49 0.04 728 600206 有研新 材 16,600 144,088.00 0.04 729 600587 新华医 疗 8,093 143,893.54 0.04 730 600662 强生控 股 17,917 143,873.51 0.04 731 600058 五矿发 展 11,580 143,707.80 0.04 732 600053 九鼎投 资 4,100 143,336.00 0.04 733 600651 飞乐音 响 16,900 143,143.00 0.04 734 600736 苏州高 新 20,200 142,814.00 0.04 735 002663 普邦股 份 26,296 142,787.28 0.04 736 600517 置信电 气 18,800 142,316.00 0.03 737 600458 时代新 材 12,413 142,128.85 0.03 738 600851 海欣股 份 15,800 141,884.00 0.03 739 603444 吉比特 500 141,665.00 0.03 740 002563 森马服 饰 16,700 141,616.00 0.03 741 600329 中新药 业 7,812 141,475.32 0.03 742 002506 协鑫集 成 30,800 141,372.00 0.03 743 600639 浦东金 桥 7,800 141,336.00 0.03 744 601016 节能风 电 38,400 141,312.00 0.03 745 601222 林洋能 源 19,000 141,170.00 0.03 746 000935 四川双 马 6,100 140,666.00 0.03 747 600057 象屿股 份 13,800 140,346.00 0.03 748 002428 云南锗 业 13,100 139,908.00 0.03 749 600855 航天长 峰 6,600 139,788.00 0.03 750 603111 康尼机 电 11,450 139,690.00 0.03 751 002242 九阳股 份 7,100 139,657.00 0.03 752 600020 中原高 速 27,600 139,104.00 0.03 753 600763 通策医 疗 5,500 137,995.00 0.03 754 600289 亿阳信 通 12,600 137,844.00 0.03 755 600773 西藏城 投 12,400 137,268.00 0.03 756 600612 老凤祥 2,800 137,116.00 0.03 757 000969 安泰科 技 15,700 137,061.00 0.03 758 600331 宏达股 份 25,100 137,046.00 0.03 759 000040 东旭蓝 天 10,400 136,760.00 0.03 760 600317 营口港 39,832 136,623.76 0.03 761 000558 莱茵体 育 17,900 136,040.00 0.03 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 50 762 600812 华北制 药 22,700 135,973.00 0.03 763 000150 宜华健 康 5,600 135,912.00 0.03 764 002329 皇氏集 团 14,100 135,501.00 0.03 765 600754 锦江股 份 5,000 135,500.00 0.03 766 002505 大康农 业 38,660 135,310.00 0.03 767 600873 梅花生 物 23,800 134,946.00 0.03 768 002636 金安国 纪 7,800 134,706.00 0.03 769 002680 长生生 物 8,800 134,552.00 0.03 770 600783 鲁信创 投 7,900 134,537.00 0.03 771 603888 新华网 4,150 134,418.50 0.03 772 600859 王府井 8,306 134,141.90 0.03 773 002128 露天煤 业 15,400 133,980.00 0.03 774 600400 红豆股 份 19,450 133,816.00 0.03 775 000065 北方国 际 5,600 133,168.00 0.03 776 600438 通威股 份 23,700 132,246.00 0.03 777 002283 天润曲 轴 20,600 131,840.00 0.03 778 002433 太安堂 14,200 131,350.00 0.03 779 002099 海翔药 业 19,700 131,202.00 0.03 780 600880 博瑞传 播 19,889 129,875.17 0.03 781 002498 汉缆股 份 35,400 129,564.00 0.03 782 000572 海马汽 车 25,000 129,250.00 0.03 783 600701 工大高 新 11,600 129,224.00 0.03 784 002482 广田集 团 14,300 128,557.00 0.03 785 000982 *ST 中绒 25,900 128,464.00 0.03 786 002550 千红制 药 21,600 128,304.00 0.03 787 002345 潮宏基 11,800 128,266.00 0.03 788 000156 华数传 媒 8,600 128,226.00 0.03 789 600337 美克家 居 22,690 128,198.50 0.03 790 002161 远 望 谷 15,800 127,980.00 0.03 791 600595 中孚实 业 26,500 127,730.00 0.03 792 000739 普洛药 业 17,400 127,716.00 0.03 793 002610 爱康科 技 52,300 127,612.00 0.03 794 002481 双塔食 品 19,100 127,397.00 0.03 795 002303 美盈森 16,500 127,380.00 0.03 796 000989 九 芝 堂 6,700 127,032.00 0.03 797 002418 康盛股 份 13,600 126,616.00 0.03 798 600292 远达环 保 11,730 126,449.40 0.03 799 002318 久立特 材 15,450 126,381.00 0.03 800 002203 海亮股 份 15,500 126,170.00 0.03 801 002367 康力电 梯 10,800 126,144.00 0.03 802 600280 中央商 场 15,800 125,294.00 0.03 803 002070 *ST 众和 12,300 125,091.00 0.03 804 600862 中航高 科 12,900 125,001.00 0.03 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 51 805 002041 登海种 业 9,385 124,351.25 0.03 806 600653 申华控 股 37,900 123,554.00 0.03 807 002284 亚太股 份 11,100 123,210.00 0.03 808 600894 广日股 份 10,400 123,136.00 0.03 809 002029 七 匹 狼 12,812 122,610.84 0.03 810 000555 神州信 息 7,300 121,910.00 0.03 811 600748 上实发 展 16,850 121,320.00 0.03 812 600580 卧龙电 气 17,669 120,502.58 0.03 813 002371 北方华 创 5,000 119,600.00 0.03 814 601010 文峰股 份 28,300 119,143.00 0.03 815 002215 诺 普 信 14,000 118,440.00 0.03 816 600481 双良节 能 22,300 118,413.00 0.03 817 600433 冠豪高 新 21,416 118,216.32 0.03 818 002721 金一文 化 7,900 117,947.00 0.03 819 002123 梦网荣 信 10,400 115,544.00 0.03 820 002658 雪迪龙 6,500 115,375.00 0.03 821 002269 美邦服 饰 30,900 115,257.00 0.03 822 002095 生 意 宝 3,300 114,048.00 0.03 823 002251 步 步 高 9,200 113,988.00 0.03 824 600869 智慧能 源 16,900 113,737.00 0.03 825 000662 天夏智 慧 7,100 113,600.00 0.03 826 000802 北京文 化 7,800 113,568.00 0.03 827 000767 漳泽电 力 33,100 113,533.00 0.03 828 600896 览海投 资 13,400 113,498.00 0.03 829 000861 海印股 份 30,900 113,403.00 0.03 830 002157 正邦科 技 24,700 112,385.00 0.03 831 600395 盘江股 份 15,200 111,416.00 0.03 832 600757 长江传 媒 14,900 111,303.00 0.03 833 002681 奋达科 技 8,800 110,792.00 0.03 834 000676 智度股 份 7,400 110,778.00 0.03 835 600686 金龙汽 车 8,300 110,390.00 0.03 836 002309 中利集 团 8,800 110,088.00 0.03 837 601127 小康股 份 5,500 109,725.00 0.03 838 600300 维维股 份 20,500 109,470.00 0.03 839 600180 瑞茂通 7,733 108,571.32 0.03 840 600103 青山纸 业 27,200 108,256.00 0.03 841 002298 中电鑫 龙 9,900 107,613.00 0.03 842 600826 兰生股 份 5,900 106,790.00 0.03 843 002488 金固股 份 9,200 106,444.00 0.03 844 002414 高德红 外 5,800 106,140.00 0.03 845 601001 大同煤 业 20,100 105,525.00 0.03 846 002364 中恒电 气 7,700 105,413.00 0.03 847 600096 云天化 14,200 105,080.00 0.03 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 52 848 002416 爱施德 9,700 104,663.00 0.03 849 002239 奥特佳 24,140 104,526.20 0.03 850 000626 远大控 股 5,600 104,160.00 0.03 851 002631 德尔未 来 7,000 103,110.00 0.03 852 600139 西部资 源 12,300 102,213.00 0.03 853 600825 新华传 媒 14,400 102,096.00 0.03 854 000681 视觉中 国 6,500 101,790.00 0.02 855 002690 美亚光 电 5,244 100,579.92 0.02 856 601369 陕鼓动 力 15,068 99,750.16 0.02 857 002344 海宁皮 城 11,884 98,874.88 0.02 858 600650 锦江投 资 5,500 98,670.00 0.02 859 000869 张


裕A 2,645 98,394.00 0.02 860 600640 号百控 股 5,799 98,003.10 0.02 861 002588 史丹利 12,600 96,894.00 0.02 862 002699 美盛文 化 7,000 96,600.00 0.02 863 000815 美利云 7,400 96,348.00 0.02 864 000810 创维数 字 7,900 95,827.00 0.02 865 002093 国脉科 技 10,700 94,160.00 0.02 866 600775 南京熊 猫 9,200 94,024.00 0.02 867 600726 华电能 源 20,900 93,632.00 0.02 868 002256 兆新股 份 21,200 93,068.00 0.02 869 000607 华媒控 股 12,300 92,988.00 0.02 870 600676 交运股 份 12,400 92,380.00 0.02 871 002527 新时达 8,500 90,355.00 0.02 872 601908 京运通 18,200 87,360.00 0.02 873 002653 海思科 6,624 86,178.24 0.02 874 002698 博实股 份 7,300 85,921.00 0.02 875 000550 江铃汽 车 4,125 85,387.50 0.02 876 002519 银河电 子 10,370 81,611.90 0.02 877 000838 财信发 展 9,600 63,264.00 0.02 878 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01 879 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01 880 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01 881 603326 我乐家 居 1,452 40,612.44 0.01 882 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 883 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01 884 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.01 885 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01 886 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.01 887 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 888 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00 889 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00 890 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 53 891 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00 892 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 893 002638 勤上股 份 1,200 9,768.00 0.00 894 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00 895 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00 896 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 7.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 601166 兴业银 行 1,605,984.00 0.49 2 000333 美的集 团 1,388,762.00 0.42 3 601318 中国平 安 1,247,749.10 0.38 4 000651 格力电 器 999,814.00 0.30 5 000002 万


科A 990,190.40 0.30 6 600036 招商银 行 826,255.00 0.25 7 000858 五 粮 液 751,983.00 0.23 8 603288 海天味 业 740,183.75 0.22 9 600016 民生银 行 706,672.00 0.21 10 601328 交通银 行 680,466.00 0.21 11 600519 贵州茅 台 677,881.00 0.21 12 600000 浦发银 行 634,117.00 0.19 13 000725 京东方 A 555,446.00 0.17 14 002415 海康威 视 501,897.00 0.15 15 000066 中国长 城 487,951.03 0.15 16 600019 宝钢股 份 481,219.28 0.15 17 600030 中信证 券 453,152.00 0.14 18 000001 平安银 行 421,160.00 0.13 19 601668 中国建 筑 420,050.00 0.13 20 002304 洋河股 份 418,382.26 0.13 注: “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 600016 民生银 行 1,367,635.00 0.42 2 000651 格力电 器 1,292,706.94 0.39 3 601288 农业银 行 592,301.00 0.18 4 000066 中国长 城 427,524.00 0.13 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 54 5 000002 万


科A 410,234.61 0.12 6 000748 长城信 息 363,792.72 0.11 7 600005 武钢股 份 353,815.28 0.11 8 600015 华夏银 行 331,892.00 0.10 9 000333 美的集 团 294,852.97 0.09 10 600996 贵广网 络 258,250.00 0.08 11 603986 兆易创 新 248,655.00 0.08 12 000538 云南白 药 236,242.00 0.07 13 601818 光大银 行 230,725.00 0.07 14 600276 恒瑞医 药 229,064.00 0.07 15 601200 上海环 境 222,962.00 0.07 16 601375 中原证 券 215,678.35 0.07 17 601169 北京银 行 213,481.00 0.06 18 300616 尚品宅 配 205,264.20 0.06 19 000725 京东方 A 195,284.00 0.06 20 601228 广州港 194,370.00 0.06 注: “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额 金额单 位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 83,108,743.37 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 40,130,415.83 注: “ 买入 股票成 本 ” 、 “ 卖出 股票收 入 ” 均按 买卖成 交金 额(成 交单 价乘以 成交数 量)填 列, 不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 55 代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明 IF1707 沪深 300 股指 期货 IF1707 合约 15 16,413,300.00 591,600.00 买入股 指期 货多 头合 约的目 的是 进行 更有 效地流 动性 管理 。 IC1707 中证 500 股指 期货 IC1707 合约 4 4,882,400.00 125,080.00 买入股 指期 货多 头合 约的目 的是 进行 更有 效地流 动性 管理 。 IC1709 中证 500 股指 期货 IC1709 合约 2 2,408,720.00 28,600.00 买入股 指期 货多 头合 约的目 的是 进行 更有 效地流 动性 管理 。 公允价 值变 动总 额合 计 745,280.00 股指期 货投 资本 期收 益 989,440.00 股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 865,260.00 7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策 本基金为指数型基金,主 要投资标的为指数成份股 和备选成份股。基金留存 的现金头寸根据基 金合同规定,投资于基础 资产与标的指数相关性较 高的股指期货组合,旨在 配合基金日常投资管理 需要, 更有 效地 进行 流动 性管理 ,以 更好 地跟 踪标 的指数 ,实 现投 资目 标。 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 7.12 投 资组 合报 告附 注 7.12.1 2017 年 5 月 24 日中 信证券 收到 了中 国证 券监 督管理 委员 会下 发的 《行 政处罚 事先 告知 书》 。 本基金为指数型基金,采 取完全复制策略,中信证 券系标的指数成份股,该 股票的投资决策程序符 合相关 法律 法规 的要 求。 7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 4,776,187.27 2 应收证 券清 算款 280,836.17 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 56 3 应收股 利 - 4 应收利 息 10,477.39 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,067,500.83 7.12.4 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 § 8 基 金份额持有人信息 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构 份额单 位: 份 持有人 户 数( 户) 户均持 有的基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 4,488 84,113.91 92,806,937.00 24.58% 185,373,227.00 49.11% 99,323,083.00 26.31% 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持 有人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 中邮创 业基 金- 华夏 银行 -华夏 银行 股份 有限 公司 30,412,312.00 8.98% 2 厦门市 担保 有限 公司 5,500,000.00 1.62% 3 安英慧 5,038,800.00 1.49% 4 张凯风 3,618,600.00 1.07% 5 蒋化民 3,500,000.00 1.03% 6 田雪芝 3,153,600.00 0.93% 7 曹茂秋 2,622,800.00 0.77% 8 深圳博 普科 技有 限公 司 2,410,000.00 0.71% 9 易方达 资产 管理( 香港) 有 限公司 -客 户资 金(交易 所) 2,315,200.00 0.68% MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 57 10 金怡 2,156,500.00 0.64% 11 中国银 行股 份有 限公 司- MSCI 中国 A 股交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 99,323,083.00 29.34% 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 - - 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人 持 有 本 开 放 式 基金 0 本基金基金经理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 § 9 开 放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2015 年 2 月 12 日 )基 金份 额总 额 4,136,570,680


本报告 期期 初基 金份 额总 额 333,515,418 本报告 期 基 金总 申购 份额 73,987,829 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 30,000,000 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 377,503,247 § 10 重大事件揭示 10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。 10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。 10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 10.4 基 金投 资策 略的 改变 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 58 本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。 10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处 分。 10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 国泰君 安证 券 4 79,710,437.22 67.70% 10,467.40 67.71% - 中国银 河证 券 5 38,027,784.47 32.30% 4,992.03 32.29% - 注: ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ 经营 行为 规范 ,在 近一 年内无 重大 违规 行为 。 ⅱ 公司 财务 状况 良好 。 ⅲ 有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。 ⅳ 有较强的研究能力,能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究 报告, 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ,提 供专 门的 研究报 告。 ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ,能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。 ② 券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力 进行评 估, 确定 选用 交易 单元的 券商 。 ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 ③ 除本表列示外,本基金 还选择了东方证券、高华 证券、国信证券、海通证 券、华泰证券、瑞 银证券、申万宏源证券、 太平洋证券、天风证券、 西部证券、兴业证券、招 商证券、中金公司、中 信建投证券、中信证券、 中银国际证券、万和证券 的交易单元作为本基金交 易单元,本报告期无股MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 59 票交易 及应 付佣 金。 ④ 在上述租用的券商交易 单元中,太平洋证券、天 风证券和万和证券的交易 单元为本基金本期 新增的 交易 单元 。本 期没 有剔除 的券 商交 易单 元。 10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 国泰君 安证 券 275,030.70 100.00% 90,000,000.00 100.00% 中国银 河证 券 - - - - 10.8 其 他重 大事 件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 认购 关 联方承 销证 券的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-03-20 2 华夏基 金管 理有 限公 司关 于新增 华夏 快线 交 易型货 币市 场基 金、MSCI 中国 A 股交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 申购赎 回代 办证 券 公司的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-06-02 3 华夏基 金管 理有 限公 司关 于青岛 分公 司营 业 场所变 更的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-06-03 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比例 达到 或者超 过 20% 的 时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 1 2017-01-01 至 2017-06-30 93,172,883.00 13,983,800.00 7,833,600.00 99,323,083.00 26.31% 产品特 有风 险 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年 度报告 60 本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形, 在市 场 流动性 不足 的情 况下 ,如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回, 基金 管理 人可 能无 法以合 理的 价格 及时 变 现基金 资产 ,有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响, 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。 在特定 情况 下, 若持 有基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ,可 能导 致在其 赎回 后本 基金 资 产规模 持续 低于5000 万元 ,面临 转换 运作 方式 、与 其他基 金合 并或 者终 止基 金合同 等情 形。 § 12 备查文件目录 12.1 备 查文 件目 录 12.1.1 中国 证监 会准 予基 金注册 的文 件; 12.1.2 《MSCI 中国 A 股 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 ; 12.1.3 《MSCI 中国 A 股 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议》 ; 12.1.4 法律 意见 书; 12.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照; 12.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。 12.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。 12.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 , 投 资者 可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。 华夏基 金管 理有 限公 司 二〇一 七年 八月 二十 六日