华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年八月二十六日 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 .............................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 5
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 6
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 11
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 11
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 11
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ................................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 15
§ 7 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 30
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ..................................... 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................ 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ..................... 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................. 40
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 40
7.11 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 40
7.12 投 资组 合报 告附 注 ...................................................................................................................... 40
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 41
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................. 42
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 42
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 45
§ 12 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 45
华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏沪 深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金
基金简 称 华夏沪 深 300 指 数增 强
基金主 代码 001015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 10 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 320,852,504.70 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏沪 深 300 指 数增 强 A 华夏沪 深 300 指 数增 强 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001015 001016
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 236,291,401.64 份 84,561,103.06 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
通过量化方法进行 积极的 投资组合管理与风 险控制 ，力争在控制本 基金
净值增 长率 与业 绩比 较基 准之间 的年 跟踪 误差 不超 过 7.75% 的 基础 上， 追
求获得 超越 标的 指数 的回 报。
投资策 略
本基金 主要 通过 采取 股票 投资策 略 、 债 券投 资策 略 、 股 指期 货投 资策 略、
国债期 货投 资策 略等 投资 策略以 实现 投资 目标 。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 ＝95%× 沪深 300 指 数收 益率 ＋1.5% （ 指年 收益 率，
评价时 按期 间折 算） 。
风险收 益特 征
本基金为股票指数 增强型 基金，属于较高预 期风险 、较高预期收益 的证
券投资基金品种， 其预期 风险与收益高于混 合型基 金、债券型基金 与货
币市场 基金 。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名 李彬 林葛
联系电 话 400-818-6666 010-66060069
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95599
传真 010-63136700 010-68121816
注册地 址
北京市 顺义 区天 竺空 港工 业区
A 区
北京市 东城 区建 国门 内大 街69号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街33 号通
泰大厦B 座8层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28号
凯晨世 贸中 心东 座F9
邮政编 码 100033 100031 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
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法定代 表人 杨明辉 周慕冰
2.4 信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通 泰大厦 B
座 8 层
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
华夏沪 深 300 指 数增 强
A
华夏沪 深 300 指 数增 强 C
本期已 实现 收益 5,314,851.60 1,477,229.36
本期利 润 31,743,891.91 11,802,110.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1396 0.1334
本期加 权平 均净 值利 润率 11.40% 11.02%
本期基 金份 额净 值增 长率 11.62% 11.39%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
华夏沪 深 300 指 数增 强 A 华夏沪 深 300 指 数增 强 C
期末可 供分 配利 润 72,395,870.58 24,583,832.40
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3064 0.2907
期末基 金资 产净 值 308,687,272.22 109,144,935.46
期末基 金份 额净 值 1.306 1.291
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
华夏沪 深 300 指 数增 强
A
华夏沪 深 300 指 数增 强 C
基金份 额累 计净 值增 长率 30.60% 29.10%
注： ① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
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③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
华夏沪 深 300 指 数增 强 A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.58% 0.61% 4.85% 0.64% 0.73% -0.03%
过去三 个月 6.01% 0.60% 6.17% 0.59% -0.16% 0.01%
过去六 个月 11.62% 0.55% 10.98% 0.54% 0.64% 0.01%
过去一 年 21.60% 0.65% 16.95% 0.64% 4.65% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
30.60% 1.78% 12.69% 1.71% 17.91% 0.07%
华夏沪 深 300 指 数增 强 C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.56% 0.61% 4.85% 0.64% 0.71% -0.03%
过去三 个月 5.91% 0.60% 6.17% 0.59% -0.26% 0.01%
过去六 个月 11.39% 0.55% 10.98% 0.54% 0.41% 0.01%
过去一 年 21.11% 0.65% 16.95% 0.64% 4.16% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
29.10% 1.79% 12.69% 1.71% 16.41% 0.08%
3.2.1 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏沪 深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2015 年 2 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日）
华夏沪 深 300 指 数增 强 A 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
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华夏沪 深 300 指 数增 强 C
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
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华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港 、 深 圳 、 上 海 设有子 公司 。 公司 是首 批 全国社 保基 金管 理人 、 首 批企业 年金 基金 管理 人、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批
RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基 金是 境 内 ETF 基金资产管 理规 模最 大的 基金 管理公 司之 一， 在 ETF 基金管理 方面 积累 了
丰富的 经验 ， 目前 旗下 管 理华夏 沪 深 300ETF 、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、 华夏中 证 500ETF 、 华夏
上证 50ETF 、华夏 中小板 ETF 、华夏消 费 ETF 、华夏金融 ETF 、华夏 医药 ETF 、华夏恒生 ETF 、华
夏沪港 通恒 生 ETF 和华夏 快线 ETF ， 初步形 成了 覆 盖宽基 指数、 大盘 蓝筹 指 数、 中小 盘指 数、 行 业
指数、 海外 市场 指数 等的 产品线 。今 年 6 月，A 股 成功纳 入 MSCI 新 兴市 场 指数， 作为 境内 率先 推
出的跟 踪 MSCI 中国 A 股 指数 的 ETF 基金，华 夏 MSCI 中国 A 股 ETF 受到市 场广泛 关注 。
在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获得 “2 016 年度被 动
投资金 牛基 金公 司 ” 奖。
在客户 服务 方面 ，2017 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 下调 旗下开 放式 基金 在直 销机 构及华 夏财 富的 申购 、 赎 回等业 务最 低数 量限 制 ，
更好地 满足 客户 理财 需求 ； （2） 新增 开通 华夏 财富 宝 货币 、 华夏 薪金 宝货 币网 上交易 快速 赎回 业务 ，
并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份， 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ； （3 ） 网上交 易
上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务， 并与 花旗 银行 、 青岛 农商 银行 、 国 美基金 等代 销机 构合 作 ，
拓宽客 户交 易渠 道， 提高 客户交 易便 利性 ； （4 ） 开 展 “ 华 夏基 金 19 周年 司庆 ” 、 “4 月 万物 生长 ， 定 投
让理财 生花 ” 、 “ 知识 就是 红包 ” 等多 项客 户活 动， 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
宋洋
本基金 的
基金经
理、数 量
投资部 总
监
2016-11-18 - 7 年
中国科 学院 数
学与系 统科 学
研究院 博士 。
曾任嘉 实基 金
管理有 限公 司
研究员 、投 资
经理。2016 年
3 月加 入华 夏华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
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基金管 理有 限
公司， 曾任 数
量投资 部研 究
员等。
王路
本基金 的
基金经
理、数 量
投资部 执
行总经
理、首 席
量化投 资
官
2015-02-10 2017-02-10 19 年
博士。 曾任 美
国纽约 德意 志
资产管 理公 司
基金经 理及 定
量股票 研究 负
责人、 美国 纽
约法兴 银行 组
合经理 、大 成
基金国 际业 务
部副总 监等 。
2008 年 11 月加
入华夏 基金 管
理有限 公司 ，
曾任数 量投 资
部总经 理， 上
证原材 料交 易
型开放 式指 数
发起式 证券 投
资基金 基金 经
理（2013 年 3
月 28 日至 2016
年 3 月 28 日期
间）等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
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基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
本基金 跟踪 的标 的指 数为 沪深 300 指 数， 业绩 比较 基 准为： 沪深 300 指数 收益 率× 95% ＋1.5% （指
年收益 率， 评价 时应 按期 间折算 ） 。 沪深 300 指 数 由沪深 A 股中 规模 大、流 动性好 、最 具代 表性 的
300 只 股票 组成 ， 自 2005 年 4 月 8 日 起正 式发 布 ， 以综合 反映 沪 深 A 股市 场 整体表 现 。 沪 深 300 指
数是内地首只股指期货的 标的指数。本基金股票投 资方面主要采用指数增强 量化投资策略，在严格
控制跟 踪误 差的 基础 上， 力求获 得超 越标 的指 数的 超额收 益。
上半年 ，国 际方 面， 全球 经济在 1 季度 延续 了复 苏 势头， 发达 经济 体普 遍通 胀回升 ，欧 美经 济
指标向 好， 但随 着 2 季度 的到来 ，全 球制 造业 采 购 经理指 数（PMI ）增长 放 缓，同 时欧 洲大 选也 增
加了全 球经 济的 不确 定性 ； 美联 储于 3 月和 6 月两 次加 息 25bp ， 并 公布 了年 内缩表 的计 划。 国内 方
面，1 季度，工业企业效 益明显好转，收入增速和 利润增速均出现了较快的 增长，工业企业利润有
所恢复 ，产 成品 库存 有所 回升；2 季 度， 宏观 经济 指标有 所回 落， 但经 济韧 性依然 较强 。
市场方面，期初受国内经 济复苏、海外市场大涨等 多重因素的影响，市场情 绪持续高涨，走出
一波震荡向上的行情。3 月份，在美联储加息、房 地产政策的再度收紧以及 外围市场的大跌等多重
因素的 影响 下 ，A 股 出现 窄幅震 荡 。4 月监 管 部 门 加强落 实 “ 金融 防风 险 ” ， 市场流 动性 出现 恶化 ，A
股市场随之下跌调整。5 月中旬，随着市场调整幅 度到位，市场风险偏好回 暖，市场整体呈现出震
荡上行 的态 势。
基金投资运作方面，报告 期内，本基金以多因子量 化投资策略为主，在控制 基金与标的指数跟
踪偏离度的基础上，力争 获取更高的超额收益。同 时，本基金秉承尽职尽责 的态度，应对成份股调
整及投 资者 日常 申购 、赎 回等可 能对 基金 带来 的冲 击。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 华夏沪 深 300 指 数增强 A 基金份 额净 值为 1.306 元 ，本报 告期 份额 净
值增长 率 为 11.62% ； 华 夏 沪深 300 指 数增 强 C 基 金 份额净 值 为 1.291 元 ， 本 报告期 份额 净值 增长 率
为 11.39% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为 10.98% 。 本 基金本 报告 期 A 类份额 跟 踪偏离 度为+0.64% ， C
类份额 跟踪 偏离 度为+0.41% 。 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
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4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，国际方面， 全球经济将继续延续复苏 势头，全球流动性继续趋 紧，同时，英国脱
欧谈判的正式启动、德国 联邦议会选举、朝鲜半岛 问题等一系列政治事件也 是需要关注的因素。国
内方面，盈利增速可能会 有所趋缓，生产与需求将 出现回落，但考虑到外需 回升的支撑，短期增速
依然会较为平稳；流动性 周期带来利率上行，在金 融强监管、货币政策逐步 收紧以及美联储加息等
多重压力之下，利率中枢 易上难下。在去杠杆、强 监管的大背景下，如果经 济企稳或有超预期的政
策举措 ，沪 深 300 指数 将 会有较 好的 投资 机会 ；反 之，则 可能 呈震 荡走 势。
我们将 继续 有效 控制 基金 的跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 ， 以实现 投资 者获 取指 数 投 资收益 及超 额收
益。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人 谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人应严格按照新准则 、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规
要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25%
以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按
照商业合同约定提供定价 服务。其中，本基金管理 人为了确保估值工作的合 规开展，建立了负责估
值工作决策 和执行的专门 机构，组成人员包括主管 基金运营的公司领导或其 授权人、督察长、投资
风控工作负责人、证券研 究工作负责人、合规负责 人及基金会计工作负责人 等，以上人员具有丰富
的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时，根据基金管理公司 制定的相关制度，估值
工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金基金合同规定，本 基金的收益分配原则为： 由于基金费用的不同，不 同类别的基金份额
在收益分配数额方面可能 有所不同，基金管理人可 对各类别基金份额分别制 定收益分配方案，同一
类别内的每一基金份额享 有同等分配权。在符合有 关基金分红条件的前提下 ，本基金每年收益分配
次数最 多 为 12 次， 每 次收 益分配 比例 不得 低于 该次 可供分 配利 润 的 20% ， 若 《基金 合同》 生效 不满
3 个月可不进行收益分配 。本基金收益分配方式分 为现金分红与红利再投资 ，若投资者不选择，默
认是现 金分 红方 式。 基 金 收益分 配后 基金 份额 净值 不能低 于面 值。 法 律法 规 或监管 机关 另有 规 定 的，
从其规 定。 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
11
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
在托管 本基 金的 过程 中， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《证券 投资 基金法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人 — 华夏基金管理有限公
司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金 的投 资 运作， 进行 了认真 、 独 立的 会计核 算和 必要 的投
资监督 ，认 真履 行了 托管 人的义 务， 没有 从事 任何 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本托管人认为，华夏基金 管理有限公司在本基金的 投资运作、基金资产净值 的计算、基金份额
申购赎 回价 格的 计算、 基 金费用 开支 及利 润分 配等 问题上 ， 不 存在损 害基 金 份额持 有人 利益 的行 为；
在报告期内，严格遵守了 《证券投资基金法》等有 关法律法规，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管 人认 为， 华 夏基 金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合 《 证券投 资基 金 信息披 露管 理办 法》
及其他相关法律法规的规 定，基金管理人所编制和 披露的本基金半年度报告 中的财务指标、净值表
现、收益分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等信息真实、准确、完整 ，未发现有损害基金持
有人利 益的 行为 。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 沪 深 300 指数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
12
资产：
银行存 款 6.4.7.1 6,621,169.37 22,413,365.75
结算备 付金
19,408,223.37 8,989,149.75
存出保 证金
66,508.88 3,175,565.27
交易性 金融 资产 6.4.7.2 396,183,483.85 261,175,924.70
其中： 股票 投资
396,183,483.85 261,107,519.30
基金投 资
- -
债券投 资
- 68,405.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 3,000,000.00 -
应收证 券清 算款
- 2,001,110.00
应收利 息 6.4.7.5 11,287.95 14,287.53
应收股 利
- -
应收申 购款
488,075.96 861,736.10
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
425,778,749.38 298,631,139.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,782,156.46 -
应付赎 回款
2,692,868.71 708,837.58
应付管 理人 报酬
338,467.18 251,922.92
应付托 管费
67,693.44 50,384.56
应付销 售服 务费
45,242.39 41,756.45
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,905,143.31 1,434,669.68
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 114,970.21 52,460.07
负债合 计
7,946,541.70 2,540,031.26
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 320,852,504.70 253,828,679.02 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
13
未分配 利润 6.4.7.10 96,979,702.98 42,262,428.82
所有者 权益 合计
417,832,207.68 296,091,107.84
负债和 所有 者权 益总 计
425,778,749.38 298,631,139.10
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 华夏 沪深 300 指 数增 强 A 基 金份 额净 值 1.306 元 ，华 夏沪
深 300 指 数增 强 C 基金份 额净 值 1.291 元； 华 夏沪 深 300 指数 增强基 金份 额总 额 320,852,504.70 份 （ 其
中 A 类 236,291,401.64 份，C 类 84,561,103.06 份）。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 沪 深 300 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入
48,907,938.51 -24,979,108.15
1.利息 收入
279,247.65 167,975.68
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 220,356.15 167,892.62
债券利 息收 入
36.60 83.06
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
58,854.90 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
11,601,128.78 -17,289,507.55
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 6,792,057.10 -18,046,342.10
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 4,258.45 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 1,050,000.00 -1,835,580.00
股利收 益 6.4.7.17 3,754,813.23 2,592,414.55
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18 36,753,921.73 -8,210,700.53
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.19 273,640.35 353,124.25
减：二、费用
5,361,935.82 2,879,962.36
1.管理 人报 酬
1,909,469.39 1,301,689.41
2.托管 费
381,893.91 260,337.88
3.销售 服务 费
265,264.12 220,404.58
4.交易 费用 6.4.7.20 2,599,787.29 1,018,298.71
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其他 费用 6.4.7.21 205,521.11 79,231.78 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
14
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
43,546,002.69 -27,859,070.51
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
43,546,002.69 -27,859,070.51
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 沪 深 300 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
253,828,679.02 42,262,428.82 296,091,107.84
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 43,546,002.69 43,546,002.69
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
67,023,825.68 11,171,271.47 78,195,097.15
其中：1.基 金申 购款 147,591,048.27 29,698,470.98 177,289,519.25
2.基金 赎回 款 -80,567,222.59 -18,527,199.51 -99,094,422.10
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配 利润 产生 的基 金
净值变 动（ 净值 减少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
320,852,504.70 96,979,702.98 417,832,207.68
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
217,130,717.97 45,715,303.66 262,846,021.63
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -27,859,070.51 -27,859,070.51
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
42,556,233.80 590,271.24 43,146,505.04
其中：1.基 金申 购款 114,696,956.56 3,352,973.70 118,049,930.26
2.基金 赎回 款 -72,140,722.76 -2,762,702.46 -74,903,425.22
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
- - - 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
15
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
259,686,951.77 18,446,504.39 278,133,456.16
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金 基本 情况
华夏沪 深 300 指数 增强 型 证券投 资基 金（ 以下 简称 “ 本基金 ” ） 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （以
下简称 “ 中 国证 监会 ” ） 证 监许可[2014]147 号 《关 于 核准华 夏沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金募 集
的批复 》核 准、 机构 部函[2015]70 号《 关于 华夏 沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 延期 募集 备案 的
回函》确认，由华夏基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金 法》 、 《证券投资基 金销
售管理 办法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《华 夏沪深 300 指 数增 强型 证 券投资 基金 基金 合同 》
及其他 有关 法律 法规 负责 公开募 集。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 为不 定期 。 本基 金 自 2015 年
1 月 19 日至 2015 年 2 月 6 日期间 共募集 688,054,988.40 元（ 不含 认购 资金 利 息） ， 业经 德勤 华永 会
计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 德 师报 （验 ） 字 （15）第 0128 号验 资报 告予 以 验证。 经向 中国 证监 会
备案， 《华 夏沪 深 300 指 数 增强型 证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2015 年 2 月 10 日正式 生效 ， 基 金合 同
生效日 的基 金份 额总 额 为 688,241,559.41 份 基金 份额 ，其中 认购 资金 利息 折 合 186,571.01 份 基金 份
额。本 基金 的基 金管 理人 为华夏 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 农业 银行股 份有 限公 司。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 华夏 沪深 300 指 数增 强型 证券 投资基 金基 金合 同 》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包 括国内依 法发行上市的股票、债
券 （ 含中 小企 业私 募债 券） 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 股指期 货 、 国 债期 货以 及 法律法 规或 中国 证监 会
允许基 金投 资的 其他 金融 工具（ 但须 符合 中国 证监 会相关 规定 ） 。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称 “ 中 国基 金业 协会 ”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
16
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状
况以 及 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 税[2004]78 号 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税[2005]103 号《关 于股 权分 置
试点改 革有 关税 收政 策问 题的 通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号《 关于实 施上市 公司 股息红 利差别 化个人 所得 税政策 有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101
号 《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机构 同 业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 及 其他 相关 财
税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
1、以 发行 基 金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 或增 值税 征收范 围， 不征 收营 业税 或增值 税。
2、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 或增 值税， 暂不 征收 企业 所得 税。
3、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。
4、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。
5、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
6、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入， 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴
20% 的 个人 所得 税 ， 暂不 征收企 业所 得税 。 基金 从 上市公 司分 配取 得的 股息 红利所 得 ， 持 股期 限 在 1
个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，全额 计入 应纳 税所 得额 ，持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额，持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得 税。
7、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
17
8、 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 6,621,169.37
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 6,621,169.37
6.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 366,666,986.66 396,183,483.85 29,516,497.19
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债
券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 366,666,986.66 396,183,483.85 29,516,497.19
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 买入 返售 金融
资产
3,000,000.00 -
合计 3,000,000.00 - 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
18
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券
无。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 993.51
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 10,042.35
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 222.19
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 29.90
合计 11,287.95
6.4.7.6 其他 资产
无。
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,905,143.31
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,905,143.31
6.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 5,462.84
预提费 用 59,507.37
应付指 数使 用费 50,000.00
合计 114,970.21
6.4.7.9 实收 基金
华夏沪 深 300 指 数增 强 A
金额单 位： 人民 币元 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
19
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 168,467,849.12 168,467,849.12
本期申 购 109,960,839.80 109,960,839.80
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -42,137,287.28 -42,137,287.28
本期末 236,291,401.64 236,291,401.64
华夏沪 深 300 指 数增 强 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 85,360,829.90 85,360,829.90
本期申 购 37,630,208.47 37,630,208.47
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -38,429,935.31 -38,429,935.31
本期末 84,561,103.06 84,561,103.06
6.4.7.10 未 分配 利润
华夏沪 深 300 指 数增 强 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 59,283,222.46 -30,603,695.05 28,679,527.41
本期利 润 5,314,851.60 26,429,040.31 31,743,891.91
本期基金份额交 易产生 的
变动数
23,318,376.60 -11,345,925.34 11,972,451.26
其中： 基金 申购 款 38,460,597.44 -16,530,597.04 21,930,000.40
基金赎 回款 -15,142,220.84 5,184,671.70 -9,957,549.14
本期已 分配 利润 - - -
本期末 87,916,450.66 -15,520,580.08 72,395,870.58
华夏沪 深 300 指 数增 强 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 29,065,750.03 -15,482,848.62 13,582,901.41
本期利 润 1,477,229.36 10,324,881.42 11,802,110.78
本期基金份 额交易产生的
变动数
-321,121.47 -480,058.32 -801,179.79
其中： 基金 申购 款 12,921,232.12 -5,152,761.54 7,768,470.58
基金赎 回款 -13,242,353.59 4,672,703.22 -8,569,650.37
本期已 分配 利润 - - -
本期末 30,221,857.92 -5,638,025.52 24,583,832.40 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
20
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 87,418.39
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 131,285.81
其他 1,651.95
合计 220,356.15
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 824,528,914.14
减：卖 出股 票成 本总 额 817,736,857.04
买卖股 票差 价收 入 6,792,057.10
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖 出 债 券（ 、 债转 股 及债券 到 期 兑付 ）
成交总 额
67,435.20
减：卖 出债 券 （、 债 转股及 债 券 到期 兑
付）成 本总 额
63,000.00
减：应 收利 息总 额 176.75
买卖债 券差 价收 入 4,258.45
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益
无。
6.4.7.15 贵 金属 投资 收益
6.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成
无。
6.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益 —— 买 卖贵 金属 差价 收入
无。
6.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益 —— 赎 回差 价收 入
无。 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
21
6.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益 —— 申 购差 价收 入
无。
6.4.7.16 衍 生工 具收 益
6.4.7.16.1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价 收入
无。
6.4.7.16.2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股指期 货投 资收 益 1,050,000.00
合计 1,050,000.00
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,754,813.23
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,754,813.23
6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 36,344,361.73
—— 股 票投 资 36,349,767.13
—— 债 券投 资 -5,405.40
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 409,560.00
—— 权 证投 资 -
—— 期 货投 资 409,560.00
3.其他 -
合计 36,753,921.73
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
22
基金赎 回费 收入 273,640.35
合计 273,640.35
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,599,787.29
银行间 市场 交易 费用 -
合计 2,599,787.29
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 39,671.58
指数使 用费 138,072.82
银行费 用 7,760.92
其他 180.00
合计 205,521.11
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 农业 银行 ” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东
中信证 券 （ 山东 ） 有 限责任 公司 （ “ 中信 证券 （山 东） ” ） 基金管 理人 股东 控股 的公 司
上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
中信期 货有 限公 司（ “ 中 信 期货 ” ） 基金管 理人 股东 控股 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
23
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
无。
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
无。
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,909,469.39 1,301,689.41
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 316,563.17 269,770.44
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.0% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 1.0%/ 当年 天数 。
③ 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售
活动中 产生 的相 关费 用， 该费用 按照 代销 机构 所代 销基金 的份 额保 有量 作为 基数进 行计 算， 从基 金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 381,893.91 260,337.88 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
24
注： ①支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.2% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.2%/ 当年 天数。
6.4.10.2.3 销售 服务 费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华夏沪 深 300 指 数增
强 A
华夏沪 深 300 指 数增 强 C 合计
华夏基 金管 理有 限
公司
- 136,066.62 136,066.62
中国农 业银 行 - 40,249.73 40,249.73
中信证 券 - 769.83 769.83
中信证 券（ 山东 ） - 235.93 235.93
华夏财 富 - 96.69 96.69
合计 - 177,418.80 177,418.80
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华夏沪 深300 指 数增
强A
华夏沪 深300 指 数增 强C 合计
华夏基 金管 理有 限
公司
- 108,928.55 108,928.55
中国农 业银 行 - 39,093.02 39,093.02
中信证 券 - 568.10 568.10
中信证 券（ 山东 ） - 177.41 177.41
华夏财 富 - - -
合计 - 148,767.08 148,767.08
注： ① 支 付基 金销 售机 构的 基金销 售服 务费 按 C 类 基 金份额 前一 日基 金资 产净 值 0.5% 的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付给 基金 管理 人，再 由基 金管 理人 计算 并支付 给各 基金 销售 机
构。
② 基金 销售 服务 费计 算公 式为：C 类日 基金 销售 服 务费＝ 前一 日 C 类 基金 资 产净值× 0.5%/ 当年
天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
25
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行活 期存 款 6,621,169.37 87,418.39 28,740,662.05 113,908.63
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 农业 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项 的说明
本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额为 133,273,980.00 元 （ 上 年 度 可 比 期 间 ：
286,869,420.00 元） ， 支付 给中信 期货 的佣 金 为 3,265.17 元 （上 年度 可比 期间 ：7,028.28 元 ） 。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末 （2017 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002879
长缆
科技
2017-06-05 2017-07-07
新发
流通
受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017-06-15 2017-07-17
新发
流通
受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017-06-28 2017-07-06
新发
流通
受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305 旭升 2017-06-30 2017-07-10 新发 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
26
股份 流通
受限
300670
大烨
智能
2017-06-26 2017-07-03
新发
流通
受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017-06-30 2017-07-12
新发
流通
受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017-06-27 2017-07-05
新发
流通
受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017-06-27 2017-07-05
新发
流通
受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017-06-23 2017-07-03
新发
流通
受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
601989
中国
重工
2017-05-31
重大事
项
6.21 - - 331,800 2,492,759.56 2,060,478.00 -
601088
中国
神华
2017-06-05
重大事
项
22.29 - - 68,300 1,210,343.90 1,522,407.00 -
600666
奥瑞
德
2017-04-27
重大事
项
17.40 - - 79,680 1,408,302.00 1,386,432.00 -
601872
招商
轮船
2017-05-02
重大事
项
5.16 - - 215,700 1,177,978.00 1,113,012.00 -
600050
中国
联通
2017-04-05
重大事
项
6.85 2017-08-21 8.22 148,500 977,173.18 1,017,225.00 -
002013
中航
机电
2017-05-12
重大事
项
10.33 2017-08-02 11.36 74,550 841,401.86 770,101.50 -
600655
豫园
商城
2016-12-20
重大事
项
11.32 - - 65,700 737,195.00 743,724.00 -
600100
同方
股份
2017-04-21
重大事
项
14.12 - - 39,900 560,439.26 563,388.00 -
002175
东方
网络
2017-03-09
重大事
项
14.23 2017-07-13 14.74 33,600 548,587.80 478,128.00 -
600559
老白
干酒
2017-01-23
重大事
项
22.69 - - 16,600 393,517.00 376,654.00 -
600643 爱建 2017-04-17 重大事 16.31 2017-08-02 16.48 22,000 308,149.00 358,820.00 - 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
27
集团 项
300252
金信
诺
2017-04-27
重大事
项
21.65 2017-07-27 19.49 10,600 283,714.70 229,490.00 -
002650
加加
食品
2017-04-20
重大事
项
5.88 - - 34,294 236,017.74 201,648.72 -
600657
信达
地产
2017-02-20
重大事
项
5.76 2017-08-10 6.19 29,300 176,082.35 168,768.00 -
300100
双林
股份
2017-04-05
重大事
项
25.96 - - 4,630 131,547.90 120,194.80 -
600289
亿阳
信通
2017-05-10
重大事
项
10.94 2017-08-18 12.03 6,700 74,388.00 73,298.00 -
002610
爱康
科技
2017-05-12
重大事
项
2.44 2017-08-02 2.44 28,100 77,771.00 68,564.00 -
600795
国电
电力
2017-06-05
重大事
项
3.60 - - 1,000 3,313.41 3,600.00 -
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购
无。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风险
管理目 标。
本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性；从定量分析 的角度出发， 根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
28
信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发行人信用评
级降低 导致 债券 价格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库，对发行 人及债券投资 进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金 所投 资的 证券 在证 券交易 所或 银行 间市 场交 易， 除在 “ 6.4.1 2 期 末本 基 金持有 的流 通受 限
证券” 中列 示的 部分 基金 资 产流通 暂时 受限 制的 情况 外，其 余均 能及 时变 现。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性，本基金管理 人通过监测组合 敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动，从 而影响基金投资收
益的风 险。
本基金 为指 数增 强型 基金 ，以沪 深 300 指数 为标 的 指数， 基金 股票 投资 方面 将主要 采用 指数 增
强量化 投资 策略 。因 此， 利率风 险不 是本 基金 的主 要风险 。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其他 价格 风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金的其 他价 格风 险主 要 为 市场价 格变 化或 波动 所引 起的股 票资 产损 失的 可能 性。
本基金为指数增强型基金 ，主要采用指数增强量化 投资策略，运用多因子分 析模型构建投资组
合， 同 时优 化组合 交易 并 严格控 制组 合风 险。 本 基 金管理 人通 常用 敏感 性指 标来衡 量市 场价 格风 险 。
6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
29
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 396,183,483.85 94.82 261,107,519.30 88.18
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 396,183,483.85 94.82 261,107,519.30 88.18
6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏感 性分 析
假设
1、估 测组 合市 场价 格风 险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时， 各类 持仓 资产 相应 的理论 变
动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。
2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
+5% 20,036,979.70 15,334,558.48
-5% -20,036,979.70 -15,334,558.48
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值
截至 2017 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
394,329,310.85 元， 第二 层次的 余额 为 1,854,173.00 元， 第三 层次 的余 额 为 0 元。 （ 截 至 2016 年 12
月 31 日止 ： 第 一层 次的 余 额为 261,175,924.70 元， 第 二层次 的余 额 为 0 元 ， 第 三 层次的 余额 为 0 元。 ）
6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
对于特殊事项 停牌的 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。 对于持有 的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
30
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。
6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
6.4.14.5 增 值税
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此 外， 根据 财政 部、 国家税 务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布的 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行 为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 396,183,483.85 93.05
其中： 股票 396,183,483.85 93.05
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 3,000,000.00 0.70
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- - 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
31
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,029,392.74 6.11
7 其他各 项资 产 565,872.79 0.13
8 合计 425,778,749.38 100.00
7.2 报告 期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
7.2.1.1 指数 投资 期末 按行 业分类 的股 票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 432,798.00 0.10
B 采矿业
11,872,293.00
2.84
C 制造业 105,728,663.37 25.30
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 10,169,429.00 2.43
E 建筑业 13,529,918.00 3.24
F 批发和 零售 业 6,782,746.50 1.62
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,967,895.00 2.15
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 8,405,317.00 2.01
J 金融业 134,128,339.82 32.10
K 房地产 业 18,294,563.08 4.38
L 租赁和 商务 服务 业 4,042,536.00 0.97
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,135,706.00 0.51
S 综合 - -
合计 324,490,204.77 77.66
7.2.1.2 积极 投资 期末 按行 业分类 的股 票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
1,381,751.00
0.33
C 制造业 38,400,319.46 9.19
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,324,622.00 0.56
E 建筑业 4,060,590.00 0.97
F 批发和 零售 业 2,907,110.00 0.70 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
32
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,332,692.00 1.04
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 5,400,350.62 1.29
J 金融业 6,245,229.00 1.49
K 房地产 业 4,118,183.00 0.99
L 租赁和 商务 服务 业 432,640.00 0.10
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,089,792.00 0.50
S 综合 - -
合计 71,693,279.08 17.16
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细
7.3.1 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 601318 中国平 安 369,362 18,324,048.82 4.39
2 000651 格力电 器 220,652 9,084,242.84 2.17
3 600519 贵州茅 台 19,144 9,033,096.40 2.16
4 000002 万科 A 303,104 7,568,506.88 1.81
5 600036 招商银 行 309,100 7,390,581.00 1.77
6 002142 宁波银 行 379,100 7,316,630.00 1.75
7 600016 民生银 行 861,200 7,079,064.00 1.69
8 601166 兴业银 行 418,800 7,060,968.00 1.69
9 601009 南京银 行 625,700 7,014,097.00 1.68
10 601997 贵阳银 行 437,100 6,910,551.00 1.65
11 601211 国泰君 安 334,200 6,854,442.00 1.64
12 601988 中国银 行 1,841,900 6,815,030.00 1.63
13 601398 工商银 行 1,285,200 6,747,300.00 1.61
14 601939 建设银 行 1,081,400 6,650,610.00 1.59
15 600919 江苏银 行 713,800 6,631,202.00 1.59
16 601668 中国建 筑 654,200 6,332,656.00 1.52
17 600816 安信信 托 375,300 5,100,327.00 1.22
18 000725 京东 方 A 1,118,700 4,653,792.00 1.11
19 600900 长江电 力 288,900 4,443,282.00 1.06
20 000686 东北证 券 425,620 4,277,481.00 1.02
21 000776 广发证 券 245,300 4,231,425.00 1.01
22 601555 东吴证 券 374,300 4,203,389.00 1.01 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
33
23 000750 国海证 券 760,600 4,183,300.00 1.00
24 600837 海通证 券 277,500 4,120,875.00 0.99
25 600999 招商证 券 236,600 4,074,252.00 0.98
26 600705 中航资 本 719,800 4,066,870.00 0.97
27 600887 伊利股 份 187,400 4,045,966.00 0.97
28 600104 上汽集 团 128,000 3,974,400.00 0.95
29 000333 美的集 团 83,172 3,579,722.88 0.86
30 601601 中国太 保 104,300 3,532,641.00 0.85
31 601766 中国中 车 321,800 3,256,616.00 0.78
32 600048 保利地 产 314,400 3,134,568.00 0.75
33 601390 中国中 铁 328,300 2,846,361.00 0.68
34 600741 华域汽 车 115,600 2,802,144.00 0.67
35 600028 中国石 化 461,600 2,737,288.00 0.66
36 600703 三安光 电 131,900 2,598,430.00 0.62
37 300296 利亚德 130,900 2,460,920.00 0.59
38 601607 上海医 药 83,900 2,423,032.00 0.58
39 002304 洋河股 份 27,600 2,395,956.00 0.57
40 000338 潍柴动 力 180,300 2,379,960.00 0.57
41 600089 特变电 工 224,663 2,320,768.79 0.56
42 002236 大华股 份 101,200 2,308,372.00 0.55
43 600637 东方明 珠 105,600 2,288,352.00 0.55
44 601006 大秦铁 路 270,100 2,266,139.00 0.54
45 600309 万华化 学 78,820 2,257,404.80 0.54
46 000538 云南白 药 23,200 2,177,320.00 0.52
47 601899 紫金矿 业 634,700 2,177,021.00 0.52
48 000423 东阿阿 胶 29,800 2,142,322.00 0.51
49 000625 长安汽 车 147,500 2,126,950.00 0.51
50 600518 康美药 业 97,700 2,123,998.00 0.51
51 600893 中航动 力 77,400 2,113,020.00 0.51
52 000063 中兴通 讯 88,332 2,097,001.68 0.50
53 000413 东旭光 电 183,700 2,061,114.00 0.49
54 601989 中国重 工 331,800 2,060,478.00 0.49
55 600019 宝钢股 份 305,900 2,052,589.00 0.49
56 002450 康得新 85,400 1,923,208.00 0.46
57 600522 中天科 技 157,800 1,901,490.00 0.46
58 000963 华东医 药 37,300 1,853,810.00 0.44
59 601186 中国铁 建 152,000 1,828,560.00 0.44
60 600383 金地集 团 157,400 1,805,378.00 0.43
61 000709 河钢股 份 403,800 1,691,922.00 0.40
62 600029 南方航 空 190,500 1,657,350.00 0.40
63 600547 山东黄 金 57,100 1,651,903.00 0.40
64 600023 浙能电 力 300,400 1,640,184.00 0.39
65 000623 吉林敖 东 70,850 1,621,756.50 0.39 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
34
66 002024 苏宁云 商 144,000 1,620,000.00 0.39
67 600221 海航控 股 496,800 1,599,696.00 0.38
68 600674 川投能 源 161,800 1,588,876.00 0.38
69 603993 洛阳钼 业 311,100 1,574,166.00 0.38
70 601628 中国人 寿 57,200 1,543,256.00 0.37
71 600415 小商品 城 213,100 1,542,844.00 0.37
72 600498 烽火通 信 60,800 1,541,280.00 0.37
73 600535 天士力 37,100 1,541,134.00 0.37
74 600804 鹏博士 86,700 1,538,925.00 0.37
75 600585 海螺水 泥 67,000 1,522,910.00 0.36
76 601088 中国神 华 68,300 1,522,407.00 0.36
77 600018 上港集 团 238,200 1,510,188.00 0.36
78 000157 中联重 科 333,200 1,496,068.00 0.36
79 000540 中天金 融 212,200 1,474,790.00 0.35
80 600068 葛洲坝 128,700 1,446,588.00 0.35
81 600886 国投电 力 179,500 1,418,050.00 0.34
82 000630 铜陵有 色 486,600 1,381,944.00 0.33
83 600060 海信电 器 90,000 1,365,300.00 0.33
84 601888 中国国 旅 43,400 1,308,076.00 0.31
85 600219 南山铝 业 383,300 1,299,387.00 0.31
86 002146 荣盛发 展 130,200 1,285,074.00 0.31
87 600118 中国卫 星 44,600 1,241,664.00 0.30
88 002027 分众传 媒 86,600 1,191,616.00 0.29
89 000425 徐工机 械 316,200 1,185,750.00 0.28
90 601225 陕西煤 业 166,600 1,177,862.00 0.28
91 002007 华兰生 物 31,400 1,146,100.00 0.27
92 002456 欧菲光 63,000 1,144,710.00 0.27
93 300251 光线传 媒 135,900 1,113,021.00 0.27
94 601872 招商轮 船 215,700 1,113,012.00 0.27
95 601800 中国交 建 67,700 1,075,753.00 0.26
96 601985 中国核 电 137,700 1,075,437.00 0.26
97 002195 二三四 五 149,500 1,068,925.00 0.26
98 000402 金融街 91,200 1,068,864.00 0.26
99 600037 歌华有 线 72,000 1,048,320.00 0.25
100 601992 金隅股 份 158,700 1,026,789.00 0.25
101 600373 中文传 媒 43,500 1,022,685.00 0.24
102 600050 中国联 通 148,500 1,017,225.00 0.24
103 600649 城投控 股 94,900 997,399.00 0.24
104 600177 雅戈尔 94,860 959,983.20 0.23
105 002131 利欧股 份 270,200 888,958.00 0.21
106 600297 广汇汽 车 117,650 885,904.50 0.21
107 002470 金正大 117,500 884,775.00 0.21
108 601018 宁波港 145,400 821,510.00 0.20 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
35
109 002202 金风科 技 53,000 819,910.00 0.20
110 603858 步长制 药 11,300 809,532.00 0.19
111 000876 新希望 96,384 792,276.48 0.19
112 002152 广电运 通 94,650 786,541.50 0.19
113 002013 中航机 电 74,550 770,101.50 0.18
114 002465 海格通 信 65,500 703,470.00 0.17
115 600100 同方股 份 39,900 563,388.00 0.13
116 002153 石基信 息 24,400 554,612.00 0.13
117 600583 海油工 程 86,000 536,640.00 0.13
118 601699 潞安环 能 63,300 495,006.00 0.12
119 600737 中粮糖 业 48,800 460,672.00 0.11
120 002714 牧原股 份 15,900 432,798.00 0.10
121 600795 国电电 力 1,000 3,600.00 0.00
7.3.2 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（ ％）
1 000563 陕国 投 A 870,700.00 4,501,519.00 1.08
2 603198 迎驾贡 酒 144,000.00 2,740,320.00 0.66
3 002491 通鼎互 联 169,300.00 2,275,392.00 0.54
4 600039 四川路 桥 526,500.00 2,190,240.00 0.52
5 601000 唐山港 376,700.00 1,966,374.00 0.47
6 600597 光明乳 业 147,600.00 1,881,900.00 0.45
7 000090 天健集 团 168,500.00 1,870,350.00 0.45
8 002646 青青稞 酒 104,200.00 1,819,332.00 0.44
9 600160 巨化股 份 145,900.00 1,755,177.00 0.42
10 600717 天津港 133,800.00 1,671,162.00 0.40
11 000703 恒逸石 化 100,700.00 1,433,968.00 0.34
12 600666 奥瑞德 79,680.00 1,386,432.00 0.33
13 002670 国盛金 控 87,100.00 1,384,890.00 0.33
14 002354 天神娱 乐 53,500.00 1,150,250.00 0.28
15 000541 佛山照 明 125,500.00 1,143,305.00 0.27
16 601233 桐昆股 份 79,000.00 1,094,940.00 0.26
17 002425 凯撒文 化 118,940.00 1,087,111.60 0.26
18 600551 时代出 版 67,200.00 1,061,088.00 0.25
19 601928 凤凰传 媒 105,400.00 1,028,704.00 0.25
20 600064 南京高 科 66,300.00 1,001,130.00 0.24
21 000732 泰禾集 团 59,700.00 995,796.00 0.24
22 002106 莱宝高 科 91,900.00 930,947.00 0.22
23 002308 威创股 份 70,300.00 917,415.00 0.22
24 300020 银江股 份 65,400.00 905,136.00 0.22
25 000039 中集集 团 49,000.00 883,470.00 0.21 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
36
26 600642 申能股 份 125,600.00 791,280.00 0.19
27 002093 国脉科 技 87,200.00 767,360.00 0.18
28 601179 中国西 电 134,100.00 745,596.00 0.18
29 000030 富奥股 份 83,300.00 744,702.00 0.18
30 600655 豫园商 城 65,700.00 743,724.00 0.18
31 600639 浦东金 桥 40,300.00 730,236.00 0.17
32 300037 新宙邦 31,300.00 719,274.00 0.17
33 000960 锡业股 份 52,700.00 717,247.00 0.17
34 000429 粤高 速 A 81,400.00 695,156.00 0.17
35 600382 广东明 珠 46,500.00 670,065.00 0.16
36 300026 红日药 业 137,200.00 646,212.00 0.15
37 600736 苏州高 新 90,300.00 638,421.00 0.15
38 000581 威孚高 科 24,300.00 629,370.00 0.15
39 600201 生物股 份 17,600.00 626,032.00 0.15
40 600850 华东电 脑 28,800.00 615,456.00 0.15
41 600312 平高电 气 44,700.00 614,178.00 0.15
42 000758 中色股 份 86,300.00 604,963.00 0.14
43 002001 新和成 30,996.00 601,632.36 0.14
44 600053 九鼎投 资 16,700.00 583,832.00 0.14
45 600075 新疆天 业 66,360.00 578,659.20 0.14
46 600166 福田汽 车 197,400.00 560,616.00 0.13
47 002444 巨星科 技 34,300.00 534,394.00 0.13
48 300339 润和软 件 40,700.00 512,820.00 0.12
49 300116 坚瑞沃 能 47,500.00 510,625.00 0.12
50 600566 济川药 业 13,400.00 509,602.00 0.12
51 600782 新钢股 份 138,600.00 505,890.00 0.12
52 600664 哈药股 份 86,400.00 501,984.00 0.12
53 600582 天地科 技 107,000.00 491,130.00 0.12
54 300230 永利股 份 29,160.00 482,306.40 0.12
55 002603 以岭药 业 27,600.00 481,896.00 0.12
56 002175 东方网 络 33,600.00 478,128.00 0.11
57 000598 兴蓉环 境 84,500.00 474,890.00 0.11
58 002518 科士达 31,000.00 453,220.00 0.11
59 600835 上海机 电 20,900.00 441,826.00 0.11
60 600640 号百控 股 25,600.00 432,640.00 0.10
61 000528 柳工 49,400.00 426,816.00 0.10
62 600348 阳泉煤 业 61,900.00 419,682.00 0.10
63 600120 浙江东 方 15,100.00 405,888.00 0.10
64 600380 健康元 44,200.00 401,336.00 0.10
65 000536 华映科 技 68,300.00 396,823.00 0.09
66 300379 东方通 20,200.00 395,920.00 0.09
67 600267 海正药 业 33,800.00 394,784.00 0.09
68 002048 宁波华 翔 18,900.00 394,254.00 0.09 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
37
69 000685 中山公 用 34,700.00 379,965.00 0.09
70 600559 老白干 酒 16,600.00 376,654.00 0.09
71 000027 深圳能 源 55,800.00 375,534.00 0.09
72 002437 誉衡药 业 49,900.00 363,272.00 0.09
73 600643 爱建集 团 22,000.00 358,820.00 0.09
74 600338 西藏珠 峰 9,400.00 357,106.00 0.09
75 600894 广日股 份 27,800.00 329,152.00 0.08
76 600216 浙江医 药 32,500.00 322,075.00 0.08
77 002322 理工环 科 13,400.00 321,064.00 0.08
78 601689 拓普集 团 9,100.00 304,759.00 0.07
79 600098 广州发 展 38,300.00 302,953.00 0.07
80 002110 三钢闽 光 22,100.00 283,322.00 0.07
81 002277 友阿股 份 40,500.00 261,225.00 0.06
82 600845 宝信软 件 15,300.00 257,805.00 0.06
83 300494 盛天网 络 10,200.00 236,538.00 0.06
84 601700 风范股 份 38,500.00 230,615.00 0.06
85 300252 金信诺 10,600.00 229,490.00 0.05
86 600628 新世界 19,000.00 219,450.00 0.05
87 600475 华光股 份 11,000.00 219,230.00 0.05
88 002650 加加食 品 34,294.00 201,648.72 0.05
89 600801 华新水 泥 20,000.00 190,600.00 0.05
90 600826 兰生股 份 10,200.00 184,620.00 0.04
91 600879 航天电 子 20,200.00 177,558.00 0.04
92 600657 信达地 产 29,300.00 168,768.00 0.04
93 603806 福斯特 5,200.00 166,452.00 0.04
94 002419 天虹股 份 11,400.00 163,932.00 0.04
95 603567 珍宝岛 9,600.00 161,568.00 0.04
96 002561 徐家汇 11,900.00 157,199.00 0.04
97 002503 搜于特 21,000.00 147,630.00 0.04
98 300443 金雷风 电 6,300.00 134,946.00 0.03
99 300100 双林股 份 4,630.00 120,194.80 0.03
100 000726 鲁泰 A 9,600.00 113,856.00 0.03
101 002187 广百股 份 8,100.00 101,007.00 0.02
102 600289 亿阳信 通 6,700.00 73,298.00 0.02
103 002610 爱康科 技 28,100.00 68,564.00 0.02
104 002078 太阳纸 业 8,600.00 63,210.00 0.02
105 002191 劲嘉股 份 6,100.00 57,096.00 0.01
106 603801 志邦股 份 1,406.00 47,522.80 0.01
107 603043 广州酒 家 1,810.00 45,738.70 0.01
108 300666 江丰电 子 2,276.00 43,448.84 0.01
109 603335 迪生力 2,230.00 24,864.50 0.01
110 002879 长缆科 技 1,313.00 23,660.26 0.01
111 002881 美格智 能 989.00 22,608.54 0.01 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
38
112 603679 华体科 技 809.00 21,438.50 0.01
113 603938 三孚股 份 1,246.00 20,932.80 0.01
114 002882 金龙羽 2,966.00 18,389.20 0.00
115 603933 睿能科 技 857.00 17,311.40 0.00
116 603305 旭升股 份 1,351.00 15,212.26 0.00
117 300669 沪宁股 份 841.00 14,650.22 0.00
118 300670 大烨智 能 1,259.00 13,760.87 0.00
119 300672 国科微 1,257.00 10,659.36 0.00
120 603331 百达精 工 999.00 9,620.37 0.00
121 300671 富满电 子 942.00 7,639.62 0.00
122 603617 君禾股 份 832.00 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600000 浦发银 行 19,480,692.40 6.58
2 600036 招商银 行 18,981,096.60 6.41
3 600837 海通证 券 17,458,464.02 5.90
4 600016 民生银 行 13,272,780.00 4.48
5 601009 南京银 行 11,956,609.72 4.04
6 601318 中国平 安 9,375,242.54 3.17
7 601328 交通银 行 9,279,847.00 3.13
8 000776 广发证 券 8,945,467.91 3.02
9 000750 国海证 券 8,508,736.89 2.87
10 601939 建设银 行 8,476,884.58 2.86
11 601988 中国银 行 8,225,080.00 2.78
12 601211 国泰君 安 8,168,008.00 2.76
13 000002 万科 A 7,854,453.98 2.65
14 601555 东吴证 券 7,234,881.86 2.44
15 002142 宁波银 行 6,941,255.03 2.34
16 601166 兴业银 行 6,870,208.00 2.32
17 601997 贵阳银 行 6,848,983.88 2.31
18 000725 京东 方 A 6,792,748.00 2.29
19 600919 江苏银 行 6,761,610.00 2.28
20 600999 招商证 券 6,599,278.01 2.23
21 601169 北京银 行 6,430,402.29 2.17
22 600519 贵州茅 台 6,348,869.89 2.14
23 601688 华泰证 券 6,013,748.47 2.03
24 601601 中国太 保 5,978,143.97 2.02
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
39
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600000 浦发银 行 19,773,683.15 6.68
2 600837 海通证 券 17,678,818.79 5.97
3 601328 交通银 行 16,053,810.00 5.42
4 600036 招商银 行 14,317,842.90 4.84
5 000001 平安银 行 10,477,693.46 3.54
6 600015 华夏银 行 10,420,830.67 3.52
7 601688 华泰证 券 9,621,319.38 3.25
8 601988 中国银 行 7,872,039.00 2.66
9 601398 工商银 行 7,256,345.00 2.45
10 601818 光大银 行 7,111,229.00 2.40
11 601211 国泰君 安 6,824,126.54 2.30
12 601318 中国平 安 6,493,907.60 2.19
13 601555 东吴证 券 6,324,323.90 2.14
14 601166 兴业银 行 6,273,706.46 2.12
15 601169 北京银 行 5,953,327.88 2.01
16 601601 中国太 保 5,758,576.82 1.94
17 000858 五粮液 5,661,798.91 1.91
18 600016 民生银 行 5,420,739.62 1.83
19 000783 长江证 券 5,347,013.80 1.81
20 601009 南京银 行 5,257,032.47 1.78
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 916,463,054.46
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 824,528,914.14
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法 规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 66,508.88
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,287.95
5 应收申 购款 488,075.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 565,872.79 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
41
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
7.12.5.1 期 末指 数投 资前 十 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投 资前 五 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华夏沪 深 300 指
数增 强 A
9,632 24,531.91 57,003,754.68 24.12% 179,287,646.96 75.88%
华夏沪 深 300 指
数增 强 C
4,513 18,737.23 9,339.54 0.01% 84,551,763.52 99.99%
合计 14,145 22,683.10 57,013,094.22 17.77% 263,839,410.48 82.23%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从
业人员 持有 本基 金
华夏沪 深 300 指 数增 强
A
791,199.28 0.33%
华夏沪 深 300 指 数增 强
C
5,282.36 0.01%
合计 796,481.64 0.25%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门 负
责人 持 有本 开放 式基 金
华夏沪 深 300 指 数增 强
A
50~100
华夏沪 深 300 指 数增 强
C
0 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
42
合计 50~100
本基金 基金 经理 持有 本
开放式 基金
华夏沪 深 300 指 数增 强
A
0
华夏沪 深 300 指 数增 强
C
0
合计 0
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
项目 华夏沪 深 300 指 数增 强 A 华夏沪 深 300 指 数增 强 C
基金合 同生 效日 （2015 年 2 月
10 日 ）基 金份 额总 额
578,687,452.07 109,554,107.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额 168,467,849.12 85,360,829.90
本报告 期基 金总 申购 份额 109,960,839.80 37,630,208.47
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 42,137,287.28 38,429,935.31
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 236,291,401.64 84,561,103.06
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金 管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
43
分。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
申万宏 源证 券 1 766,665,120.91 44.14% 713,990.27 44.14% -
长江证 券 1 726,730,321.18 41.84% 676,804.29 41.84% -
安信证 券 1 243,049,880.32 13.99% 226,355.43 13.99% -
东吴证 券 1 641,245.82 0.04% 468.97 0.03% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较 强的 研究 能力 ，能 及时、 全面 、定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、公 司和证 券市 场研 究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了高 华证 券 、 光 大 证券 、 广 发证 券 、 国 海证 券、 国泰 君安 证券 、
国信证 券、 海通 证券 、 华 泰证券 、 华 西证 券、 西部 证券、 中国 银河 证券 、 中 投证券 、 中 信建 投证 券、
中银国 际证 券的 交易 单元 作为本 基金 交易 单元 ，本 报告期 无股 票交 易及 应付 佣金。
④ 本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
44
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
申万宏 源证 券 67,435.20 100.00% 214,500,000.00 68.51%
长江证 券 - - - -
安信证 券 - - 37,000,000.00 11.82%
东吴证 券 - - 61,600,000.00 19.67%
10.8 其 他重 大事 件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华夏基 金管 理有 限公 司关 于在直 销机 构及 华
夏财富 调整 旗下 部分 开放 式基金 申购 、 赎 回等
业务数 量限 制的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-01-16
2
华夏基 金管 理有 限公 司关 于调整 华夏 沪深
300 指 数增 强型 证券 投资 基金基 金经 理的 公
告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-02-11
3
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增天 津国 美基 金销 售有限 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-02-15
4
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增上 海联 泰资 产管 理有限 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-02-16
5
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增北 京君 德汇 富投 资咨询 有限 公司 为
代销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-07
6
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管 理有 限公 司
为代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-17
7
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增方 正证 券股 份有 限公司 为代 销机 构
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-27
8
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增中 银国 际证 券有 限责任 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-04-07
9
华夏基 金管 理有 限公 司关 于青岛 分公 司营 业
场所变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-03
10
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金在 上海 华夏 财富 投资 管理有 限公 司网 上
交易平 台开 通定 期定 额申 购业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-16
11
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增浙 江金 观诚 财富 管理有 限公 司为 代
销机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-29 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告
45
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
§ 12 备查文件目录
12.1 备 查文 件目 录
12.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
12.1.2 《华 夏沪 深 300 指 数 增强型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
12.1.3 《华 夏沪 深 300 指 数 增强型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
12.1.4 法律 意见 书；
12.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
12.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 六日
