华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 5
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 6
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................... 9
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 10
6.1 资 产负 债表 ....................................................................................................................................... 10
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ................................................................................................... 11
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 13
§ 7 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 28
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 29
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................... 29
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ....................................... 30
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................... 31
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................... 33
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................... 33
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ....................... 33
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....................... 33
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................... 33
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 33
7.11 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 33
7.12 投 资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 33
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 34
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................. 35
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 35
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 38
§ 12 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 38
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏医 疗健 康混 合型 发起 式证券 投资 基金
基金简 称 华夏医 疗健 康混 合
基金主 代码 000945
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 2 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,391,613,305.98 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏医 疗健 康混 合 A 华夏医 疗健 康混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000945 000946
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,975,039,305.13 份 416,574,000.85 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
围绕中 国大 健康 产业 发展 的主线 ， 在合 理控 制投 资 风险的 基础 上 ， 追 求基 金
资产的 长期 增值 。
投资策 略
本基金 通过 对宏 观经 济环 境、 政 策形 势、 证券 市场 走势的 综合 分析 ， 主 动判
断市场 时机 ， 进 行积 极的 资产配 置， 合理 确定 基金 在股票 、 债 券等 各类 别资
产中的 投资 比例 ， 并随 着 各类资 产风 险收 益特 征的 相对变 化 ， 适 时进 行动 态
调整。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 中证医 药卫 生指 数收 益率× 65%+ 上证 国债 指数 收
益率× 35% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 基金 ， 风 险与收 益高 于债 券基 金与 货币市 场基 金 ， 低 于股 票
基金， 属于 较高 风险 、较 高收益 的品 种。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院1 号
楼 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 杨明辉 王洪章
2.4 信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通 泰大厦 B
座 8 层
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
华夏医 疗健 康混 合 A 华夏医 疗健 康混 合 C
本期已 实现 收益 -128,501,736.36 -29,173,469.04
本期利 润 168,087,492.73 36,382,890.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0787 0.0792
本期加 权平 均净 值利 润率 5.70% 5.80%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.26% 6.02%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
华夏医 疗健 康混 合 A 华夏医 疗健 康混 合 C
期末可 供分 配利 润 -305,751,334.82 -70,678,669.67
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1548 -0.1697
期末基 金资 产净 值 2,850,397,692.93 594,009,748.99
期末基 金份 额净 值 1.443 1.426
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
华夏医 疗健 康混 合 A 华夏医 疗健 康混 合 C
基金份 额累 计净 值增 长率 44.30% 42.60%
注： ① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
华夏医 疗健 康混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 5.64% 0.60% 3.13% 0.51% 2.51% 0.09%
过去三 个月 2.85% 0.63% 2.28% 0.46% 0.57% 0.17%
过去六 个月 6.26% 0.61% 5.20% 0.43% 1.06% 0.18%
过去一 年 13.89% 0.65% 9.03% 0.47% 4.86% 0.18%
自基金 合同 生
效起至 今
44.30% 1.89% 23.08% 1.30% 21.22% 0.59%
华夏医 疗健 康混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 5.63% 0.59% 3.13% 0.51% 2.50% 0.08%
过去三 个月 2.74% 0.62% 2.28% 0.46% 0.46% 0.16%
过去六 个月 6.02% 0.61% 5.20% 0.43% 0.82% 0.18%
过去一 年 13.35% 0.65% 9.03% 0.47% 4.32% 0.18%
自基金 合同 生
效起至 今
42.60% 1.89% 23.08% 1.30% 19.52% 0.59%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏医 疗健 康混 合型 发起 式证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 2 月 2 日至 2017 年 6 月 30 日）
华夏医 疗健 康混 合 A 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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华夏医 疗健 康混 合 C
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批
RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2017 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏大 盘
精选混 合 在 137 只普 通偏 股型基 金（A 类 ）中 排名 第 5 ；华 夏消 费升 级混 合 A 在 256 只灵 活配 置型
基金（ 股票 上下 限 0-95%+ 基准股 票比 例 30%-60%）（ A 类） 中排 名第 2 ；华 夏回报 混合 A 和华夏 回
报二号 混合 分别 在 172 只 绝对收 益目 标基 金（A 类 ）中排 名第 2 和第 3； 华 夏全球 股票(QDII) 在 56
只 QDII 股票型基金（A 类 ） 中排 名第 3 ； 华 夏安 康债 券 C 在 126 只 普通 债券 型 基金 （ 二级 非 A 类）
中排名 第 9 ；华 夏可 转债 增强债 券 A 在 17 只可 转 换债券 型基 金（A 类） 中 排名 第 3。
在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获得 “2 016 年度被 动
投资金 牛基 金公 司 ” 奖。
在客户 服务 方面 ，2017 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 下 调旗 下开放 式基 金在 直销 机构 及华夏 财富 的申 购、 赎回 等业务 最低 数量 限制 ，
更好地 满足 客户 理财 需求 ； （2） 新增 开通 华夏 财富 宝 货币、 华夏 薪金 宝货 币网 上交 易 快速 赎回 业务 ，
并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份， 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ； （3 ） 网上交 易
上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务， 并与 花旗 银行、 青岛 农商 银行、 国美 基金等 代销 机构 合作 ，
拓宽客 户交 易渠 道， 提高 客户交 易便 利性 ； （4 ） 开 展 “ 华 夏基 金 19 周年 司庆 ” 、 “4 月 万物 生长 ， 定 投
让理财 生花 ” 、 “ 知识 就是 红包 ” 等多 项客 户活 动， 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
陈斌
本基金 的基
金经理 、股
票投资 部高
级副总 裁
2015-02-02 - 8 年
清华大 学北 京协 和医 学
院内科 学博 士。2009 年 7
月加入 华夏 基金 管理 有
限公司 ， 曾 任投 资研 究部
研究员 等。 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
上半年 ， 市 场走 出震 荡行 情， 个股出 现一 九分 化， 代表大 市值 股票 的上 证 50 指数和 代表 中大 市
值医药 股的 中证 医药 指数 大幅跑 赢沪 深指 数和 申万 医药生 物指 数。
报告期内，本基金优化了 持仓组合，精选并集中持 有了中大市值龙头医药股 中基本面具有持续
性的个股，并坚定持有被 市场风格错杀而基本面扎 实的优质成长股，同时及 时减持了基本面出现恶
化的个股。从结果来看， 配置的大市值龙头公司受 到市场风格追捧，获得了 突出的超额收益；基于
长期价 值的 优质 成长 股则 表现持 续低 迷， 但本 基金 从产业 价值 出发 ，坚 持了 对这部 分个 股的 持仓 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 华夏医 疗健 康混 合 A 基金 份额净 值 为 1.443 元 ，本 报告期 份额 净值 增
长率为 6.26% ； 华夏 医疗 健康混 合 C 基 金份 额净 值 为 1.426 元 ，本 报告 期份 额净值 增长 率为 6.02% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 5.20% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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展望未 来，经济结构 调整将持续 深化，金融去 杠杆和资金 “ 脱虚入 实 ” 将是未来一段 时间的主 基
调。 证 券市 场整 体将 呈现 出弱势 特征 ， 一 方面， 资金 抱团与 大市 值股 票的 现象 趋于极 致， 另一 方面 ，
部分优质成长股持续下跌 将逐步进入价值区间，上 述两个 方向都存在价值挖 掘的机会。本基金将根
据 GARP 策略 积极 寻找 成 长性突 出同 时价 格合 理的 投资机 会。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人应严格按照新准则 、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规
要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25%
以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按
照商业合同约定提供定价 服务。其中，本基金管理 人为了确保估值工作的合 规开展，建立了负责估
值工作决策和执行的专门 机构，组成人员包括主管 基金运营的公司领导或其 授权人、督察长、投资
风控工作负责人、证券研 究工作负责人、合规负责 人及基金会计工作负责人 等，以上人员具有丰富
的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时，根据基金管理公司 制定的相关制度，估值
工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 医疗 健康 混合型 发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 44,720,326.28 243,518,250.62
结算备 付金
301,484,089.11 11,314,121.14
存出保 证金
280,903.74 342,531.69
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,970,875,965.06 3,517,202,076.21
其中： 股票 投资
2,970,875,965.06 3,517,202,076.21
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 140,272,270.14 300,000,000.00
应收证 券清 算款
4,994,770.35 2,849,667.85
应收利 息 6.4.7.5 114,415.53 323,595.27
应收股 利
- -
应收申 购款
381,364.18 427,388.20
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,463,124,104.39 4,075,977,630.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
11
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 4,812,866.88
应付赎 回款
11,363,667.63 5,177,071.70
应付管 理人 报酬
4,216,557.88 5,261,389.78
应付托 管费
702,759.66 876,898.27
应付销 售服 务费
246,790.46 293,418.55
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,097,947.31 1,569,313.09
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 88,939.53 83,469.08
负债合 计
18,716,662.47 18,074,427.35
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 2,391,613,305.98 2,993,517,129.73
未分配 利润 6.4.7.10 1,052,794,135.94 1,064,386,073.90
所有者 权益 合计
3,444,407,441.92 4,057,903,203.63
负债和 所有 者权 益总 计
3,463,124,104.39 4,075,977,630.98
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 华夏 医疗 健康 混 合 A 基 金份 额净 值 1.443 元，华 夏医 疗健
康混 合 C 基金 份额 净值 1.426 元 ；华 夏医 疗健 康混 合 基金份 额总 额 2,391,613,305.98 份（ 其中 A 类
1,975,039,305.13 份，C 类 416,574,000.85 份） 。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 医疗 健康 混合型 发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入
239,954,395.60 -490,931,394.07
1.利息 收入
2,115,719.63 1,643,713.49
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,395,435.36 1,643,713.49
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
720,284.27 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-125,617,682.30 -175,841,846.99
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -138,273,095.17 -188,931,178.77
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - - 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
12
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 12,655,412.87 13,089,331.78
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18 362,145,588.43 -319,225,646.43
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.19 1,310,769.84 2,492,385.86
减：二、费用
35,484,012.57 36,766,448.82
1.管理 人报 酬
26,649,447.83 27,114,533.30
2.托管 费
4,441,574.71 4,519,088.94
3.销售 服务 费
1,558,272.10 1,631,401.57
4.交易 费用 6.4.7.20 2,736,490.59 3,407,152.54
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其他 费用 6.4.7.21 98,227.34 94,272.47
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
204,470,383.03 -527,697,842.89
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
204,470,383.03 -527,697,842.89
6.3所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 医疗 健康 混合型 发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,993,517,129.73 1,064,386,073.90 4,057,903,203.63
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 204,470,383.03 204,470,383.03
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-601,903,823.75 -216,062,320.99 -817,966,144.74
其中：1.基 金申 购款 160,215,549.60 60,626,372.22 220,841,921.82
2.基金 赎回 款 -762,119,373.35 -276,688,693.21 -1,038,808,066.56
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 2,391,613,305.98 1,052,794,135.94 3,444,407,441.92 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
13
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,088,455,503.62 1,351,896,816.71 4,440,352,320.33
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -527,697,842.89 -527,697,842.89
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-282,448,607.33 -78,767,839.58 -361,216,446.91
其中：1.基 金申 购款 610,528,549.20 123,477,050.30 734,005,599.50
2.基金 赎回 款 -892,977,156.53 -202,244,889.88 -1,095,222,046.41
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,806,006,896.29 745,431,134.24 3,551,438,030.53
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉 ， 主管 会计 工作 负责 人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金 基本 情况
华夏医 疗健康混合型 发起式证券 投资基金（以 下简称 “ 本基金 ” ）已获中国证券监督 管理委员 会
（以下简称 “ 中国证 监会 ” ）证监许可[2014]1263 号 《关于准予华夏医 疗健康 混合型发起式证券 投资
基金注 册的 批复 》 ， 由华 夏 基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基
金销售管理办法 》 、 《公开 募集证券投资基金运作管 理办法》 、 《华夏 医疗健康 混合型发起式证券投 资
基金基金合同》及其他有 关法律法规负责公开募集 。本基金为契约型开放式 ，存续期限为不定期。
本基金 自 2015 年 1 月 5 日至 2015 年 1 月 28 日期 间共 募集 1,771,956,294.51 元 （ 不含认 购资 金利 息） ，
业经德 勤华 永会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 德师 报（验 ）字 （15 ）第 0088 号验资 报告 予以 验证 。
经向中 国证 监会 备案 ， 《 华 夏医疗 健康 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2015 年 2 月 2 日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,772,503,603.03 份基金份额，其 中认购资金利息折合
547,308.52 份基金份额。 本基金的基金管理人为华 夏基金管理有限公司，基 金托管人为中国建设银
行股份 有限 公司 。 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
14
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华夏 医疗健康混合型发起式证 券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金 的投资范围为具有良好流 动性的金融工具，包括国 内依法发行上市的股票
（包括创业板、中小板及 其他经中国证监会核准上 市的股票） 、债 券（含中小 企业私募债券） 、货币
市场工具、权证、资产支 持证券、股指期货、国债 期货、期权以及法律法规 或中国证监会允许基金
投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会相 关规 定） 。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称 “ 中 国基 金业 协会 ”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状
况以 及 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本 报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 税[2004]78 号 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税[2005]103 号《关 于股 权分 置
试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号《 关于实 施上市 公司 股息红 利差别 化个人 所得 税政策 有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101
号 《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
15
关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机构 同 业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 及 其他 相关 财
税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 或增 值税 征收范 围， 不征 收营 业税 或增值 税。
2、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 或增 值税， 暂不 征收 企业 所得 税。
3、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。
4、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。
5、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
6、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入， 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴
20% 的 个人 所得 税 ， 暂不 征收企 业所 得税 。 基金 从 上市公 司分 配取 得的 股息 红利所 得 ， 持 股期 限 在 1
个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，全额 计入 应纳 税所 得额 ，持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额，持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得 税。
7、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
8、 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 44,720,326.28
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 44,720,326.28
6.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,909,754,583.56 2,970,875,965.06 61,121,381.50
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - - 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
16
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,909,754,583.56 2,970,875,965.06 61,121,381.50
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
银行间 同业 市场 买入 返售
金融资 产
140,272,270.14 -
合计 140,272,270.14 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券
无。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 87,913.46
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 14,167.90
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 12,207.77
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 126.40
合计 114,415.53
6.4.7.6 其他 资产
无。
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
17
交易所 市场 应付 交易 费用 2,096,861.16
银行间 市场 应付 交易 费用 1,086.15
合计 2,097,947.31
6.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 9,596.37
预提费 用 79,343.16
合计 88,939.53
6.4.7.9 实收 基金
华夏医 疗健 康混 合 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 2,487,314,833.37 2,487,314,833.37
本期申 购 112,313,440.29 112,313,440.29
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -624,588,968.53 -624,588,968.53
本期末 1,975,039,305.13 1,975,039,305.13
华夏医 疗健 康混 合 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 506,202,296.36 506,202,296.36
本期申 购 47,902,109.31 47,902,109.31
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -137,530,404.82 -137,530,404.82
本期末 416,574,000.85 416,574,000.85
6.4.7.10 未 分配 利润
华夏医 疗健 康混 合 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -229,728,588.34 1,119,555,705.93 889,827,117.59
本期利 润 -128,501,736.36 296,589,229.09 168,087,492.73
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
52,478,989.88 -235,035,212.40 -182,556,222.52 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
18
其中： 基金 申购 款 -11,992,675.11 55,269,619.71 43,276,944.60
基金赎 回款 64,471,664.99 -290,304,832.11 -225,833,167.12
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -305,751,334.82 1,181,109,722.62 875,358,387.80
华夏医 疗健 康混 合 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -52,910,560.05 227,469,516.36 174,558,956.31
本期利 润 -29,173,469.04 65,556,359.34 36,382,890.30
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
11,405,359.42 -44,911,457.89 -33,506,098.47
其中： 基金 申购 款 -5,888,640.27 23,238,067.89 17,349,427.62
基金赎 回款 17,293,999.69 -68,149,525.78 -50,855,526.09
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -70,678,669.67 248,114,417.81 177,435,748.14
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,293,064.38
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 99,276.79
其他 3,094.19
合计 1,395,435.36
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,227,826,781.65
减：卖 出股 票成 本总 额 1,366,099,876.82
买卖股 票差 价收 入 -138,273,095.17
6.4.7.13 债 券投 资收 益
无。
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益
无。
6.4.7.15 贵 金属 投资 收益 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
19
6.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成
无。
6.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益 —— 买 卖贵 金属 差价 收入
无。
6.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益 —— 赎 回差 价收 入
无。
6.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益 —— 申 购差 价收 入
无。
6.4.7.16 衍 生工 具收 益
6.4.7.16.1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价 收入
无。
6.4.7.16.2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
无。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 12,655,412.87
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 12,655,412.87
6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 362,145,588.43
—— 股 票投 资 362,145,588.43
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 362,145,588.43 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
20
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 1,310,769.84
合计 1,310,769.84
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,736,490.59
银行间 市场 交易 费用 -
合计 2,736,490.59
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 39,671.58
银行费 用 11,024.18
银行间 账户 维护 费 7,500.00
其他 360.00
合计 98,227.34
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设 银行 ” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
21
中信证 券 （ 山东 ） 有 限责任 公司 （ “ 中信 证券 （山 东） ” ） 基金管 理人 股东 控股 的公 司
中信期 货有 限公 司（ “ 中 信 期货 ” ） 基金管 理人 股东 控股 的公 司
上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
中信证 券 736,663,461.22 43.81% 1,219,368,605.46 48.04%
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
无。
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
中信证 券 300,000,000.00 54.55% - -
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 591,283.08 43.49% 540,280.78 25.77%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期佣 金 占当期 佣金 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
22
总量的 比例 总额的 比例
中信证 券 901,484.16 48.19% 700,420.73 41.29%
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、经 手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 26,649,447.83 27,114,533.30
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,126,695.86 6,296,969.22
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数 。
③ 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售
活动中 产生 的相 关费 用， 该费用 按照 代销 机构 所代 销基金 的份 额保 有量 作为 基数进 行计 算， 从基 金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,441,574.71 4,519,088.94
注： ① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数。
6.4.10.2.3 销售 服务 费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华夏医 疗健 康混 合 A 华夏医 疗健 康混 合 C 合计 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
23
华夏基 金管 理有 限
公司
- 1,008,192.43 1,008,192.43
中信证 券 - 9,807.65 9,807.65
中信证 券（ 山东 ） - 3,378.65 3,378.65
中信期 货 - 18.71 18.71
华夏财 富 - 793.87 793.87
合计 - 1,022,191.31 1,022,191.31
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华夏医 疗健 康混 合A 华夏医 疗健 康混 合C 合计
华夏基 金管 理有 限
公司
- 1,056,907.51 1,056,907.51
中信证 券 - 11,808.81 11,808.81
中信证 券（ 山东 ） - 2,983.34 2,983.34
中信期 货 - 5.74 5.74
华夏财 富 - - -
合计 - 1,071,705.40 1,071,705.40
注： ① 支付 基金 销售 机构 的基金 销售 服务 费 按 C 类 基金份 额前 一日 基金 资产 净值 0.50% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 给基 金管 理人， 再由 基金 管理 人计 算并支 付给 各基 金销 售
机构。
② 基金 销售 服务 费计 算公 式为： C 类日 基金 销售 服务 费＝前 一 日 C 类基 金资 产 净值× 0.50%/ 当年
天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
华夏医 疗健 康混 合
A
华夏医 疗健 康混 合C
华夏医 疗健 康混 合
A
华夏医 疗健 康混 合
C
期初持 有的 基金 份额 9,001,620.18 - 9,001,620.18 -
期间申购/ 买入总份
额
- - - -
期间因 拆分 变动 份额 - - - - 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
24
减： 期 间赎 回/ 卖 出总
份额
- - - -
期末持 有的 基金 份额 9,001,620.18 - 9,001,620.18 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.46% - 0.40% -
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行活 期存 款 44,720,326.28 1,293,064.38 109,712,070.75 1,570,015.17
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末 （2017 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
002879
长缆
科技
2017-06-05 2017-07-07
新发
流通
受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017-06-15 2017-07-17
新发
流通
受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
300670
大烨
智能
2017-06-26 2017-07-03
新发
流通
受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300671 富满 2017-06-27 2017-07-05 新发 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
25
电子 流通
受限
300672
国科
微
2017-06-30 2017-07-12
新发
流通
受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603305
旭升
股份
2017-06-30 2017-07-10
新发
流通
受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017-06-27 2017-07-05
新发
流通
受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017-06-23 2017-07-03
新发
流通
受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
603933
睿能
科技
2017-06-28 2017-07-06
新发
流通
受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000403
ST 生
化
2017-06-22
重大事
项
30.93 - - 10,794,798.00 311,949,388.48 333,883,102.14 -
300267
尔康
制药
2017-05-10
重大事
项
11.46 - - 2,392,210.00 34,531,994.30 27,414,726.60 -
300109
新开
源
2017-03-27
重大事
项
42.11 - - 12,689.00 693,883.44 534,333.79 -
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购
无
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
26
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风险
管理目 标。
本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性；从定量分析 的角度出发， 根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发行人信用评
级降低 导致 债券 价格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库，对发行 人及债券投资 进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金管理人通过限制投 资集中度来管理投资品种 变现的流动性风险。本基 金所投资的证券在
证券交 易所 或银 行间 市场 交易 ， 除 在 “6.4 .12 期末 本 基金持 有的 流通 受限 证券 ” 中列示 的部 分基 金资 产
流通暂 时受 限制 的情 况外 ，其余 均能 及时 变现 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指由于市 场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性，本基金管理 人通过监测组合敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动，从 而影响基金投资收
益的风险。截至本期末， 本基金未持有债券资产， 因此市场利率的变动对于 本基金资产净值无重大
影响。
本基金管理人定期对组合 中债券投资部分面临的利 率风险进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
27
6.4.13.4.3 其他 价格 风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金的其 他价 格风 险主 要为 市场价 格变 化或 波动 所引 起的股 票资 产损 失的 可能 性。
本基金通过投资组合的分 散化降低市场价格风险。 此外，本基金管理人对本 基金所持有的股票
价格实 施监 控， 定期 运用 多种定 量方 法进 行风 险度 量和分 析， 以对 风险 进行 跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 2,970,875,965.06 86.25 3,517,202,076.21 86.68
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 2,970,875,965.06 86.25 3,517,202,076.21 86.68
6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏感 性分 析
假设
1、估 测组 合市 场价 格风 险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时， 股票 资产 相应 的理 论变动 值
对基金 资产 净值 的影 响金 额。
2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
+5% 109,877,847.57 122,046,912.04
-5% -109,877,847.57 -122,046,912.04
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
28
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值
截至 2017 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
2,970,341,631.27 元， 第二 层次的 余额 为 534,333.79 元，第 三层 次的 余额 为 0 元。 （ 截至 2016 年 12
月 31 日止 ：第 一层 次的 余 额为 3,517,202,076.21 元 ， 第二层 次的 余额 为 0 元， 第三层 次的 余额 为 0
元。 ）
6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
对于特殊事项 停牌的 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。
6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
6.4.14.5 增 值税
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此 外， 根据 财政 部、 国家税 务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布的 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
§ 7 投 资组合报告 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
29
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,970,875,965.06 85.79
其中： 股票 2,970,875,965.06 85.79
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 140,272,270.14 4.05
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 346,204,415.39 10.00
7 其他各 项资 产 5,771,453.80 0.17
8 合计 3,463,124,104.39 100.00
7.2 报 告期 末 按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 17,975,226.00 0.52
C 制造业 2,337,053,016.40 67.85
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 14,541,980.00 0.42
E 建筑业 6,866.98 0.00
F 批发和 零售 业 587,860,600.52 17.07
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,639.62 0.00
J 金融业 187,943.49 0.01
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 4,134,857.09 0.12
R 文化、 体育 和娱 乐业 9,107,834.96 0.26
S 综合 - - 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
30
合计 2,970,875,965.06 86.25
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 601607 上海医 药 11,704,789 338,034,306.32 9.81
2 000403 ST 生化 10,794,798 333,883,102.14 9.69
3 600594 益佰制 药 18,516,035 282,554,694.10 8.20
4 300199 翰宇药 业 18,147,415 278,381,346.10 8.08
5 300003 乐普医 疗 12,171,845 269,119,492.95 7.81
6 600518 康美药 业 12,018,264 261,277,059.36 7.59
7 000963 华东医 药 5,026,686 249,826,294.20 7.25
8 600276 恒瑞医 药 4,751,830 240,395,079.70 6.98
9 000915 山大华 特 3,327,024 122,667,374.88 3.56
10 002614 奥佳华 4,192,200 76,214,196.00 2.21
11 600079 人福医 药 3,453,850 67,764,537.00 1.97
12 300318 博晖创 新 9,255,843 65,531,368.44 1.90
13 300281 金明精 机 3,105,004 49,928,464.32 1.45
14 600521 华海药 业 2,001,805 42,117,977.20 1.22
15 300206 理邦仪 器 4,255,571 36,725,577.73 1.07
16 000597 东北制 药 2,717,265 30,379,022.70 0.88
17 002020 京新药 业 2,542,291 30,126,148.35 0.87
18 300267 尔康制 药 2,392,210 27,414,726.60 0.80
19 600529 山东药 玻 1,008,603 24,781,375.71 0.72
20 300331 苏大维 格 856,069 18,533,893.85 0.54
21 000968 蓝焰控 股 1,243,100 17,975,226.00 0.52
22 300630 普利制 药 409,318 14,776,379.80 0.43
23 603555 贵人鸟 657,783 14,708,027.88 0.43
24 300332 天壕环 境 1,439,800 14,541,980.00 0.42
25 600161 天坛生 物 260,427 10,107,171.87 0.29
26 300144 宋城演 艺 436,408 9,107,834.96 0.26
27 002007 华兰生 物 234,000 8,541,000.00 0.25
28 000590 启迪古 汉 449,065 7,288,324.95 0.21
29 300122 智飞生 物 307,500 5,876,325.00 0.17
30 600557 康缘药 业 289,500 4,808,595.00 0.14
31 600763 通策医 疗 164,801 4,134,857.09 0.12
32 300471 厚普股 份 263,400 4,006,314.00 0.12
33 600587 新华医 疗 174,731 3,106,717.18 0.09
34 002365 永安药 业 85,700 2,593,282.00 0.08
35 600664 哈药股 份 173,700 1,009,197.00 0.03
36 002529 海源机 械 53,700 939,750.00 0.03
37 300109 新开源 12,689 534,333.79 0.02 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
31
38 300147 香雪制 药 30,486 313,091.22 0.01
39 603833 欧派家 居 2,329 255,863.94 0.01
40 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.01
41 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00
42 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
43 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
44 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
45 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
46 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
47 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
48 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
49 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
50 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
51 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
52 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
53 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
54 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
55 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
56 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
57 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
58 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
59 603316 诚邦股 份 323 6,866.98 0.00
60 600285 羚锐制 药 36 404.28 0.00
61 002236 大华股 份 8 182.48 0.00
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 000915 山大华 特 123,017,895.84 3.03
2 002614 奥佳华 67,947,386.90 1.67
3 300199 翰宇药 业 37,989,380.88 0.94
4 600594 益佰制 药 32,243,046.19 0.79
5 000597 东北制 药 29,162,745.88 0.72
6 600529 山东药 玻 20,915,407.85 0.52
7 300332 天壕环 境 17,981,625.06 0.44
8 000968 蓝焰控 股 15,541,304.99 0.38
9 600276 恒瑞医 药 15,305,457.04 0.38
10 300630 普利制 药 15,009,505.53 0.37
11 300003 乐普医 疗 14,994,616.92 0.37
12 600079 人福医 药 13,992,260.88 0.34
13 300216 千山药 机 10,942,450.99 0.27 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
32
14 600557 康缘药 业 9,994,894.08 0.25
15 300206 理邦仪 器 8,559,980.30 0.21
16 002007 华兰生 物 7,996,679.83 0.20
17 300122 智飞生 物 5,628,250.00 0.14
18 300471 厚普股 份 3,998,733.50 0.10
19 002365 永安药 业 2,497,969.00 0.06
20 603833 欧派家 居 116,636.32 0.00
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600276 恒瑞医 药 167,432,781.82 4.13
2 600161 天坛生 物 122,353,944.31 3.02
3 600587 新华医 疗 120,966,542.94 2.98
4 601607 上海医 药 118,768,987.62 2.93
5 600594 益佰制 药 88,015,947.08 2.17
6 002551 尚荣医 疗 77,270,839.84 1.90
7 300147 香雪制 药 70,821,588.31 1.75
8 603555 贵人鸟 50,140,093.82 1.24
9 002399 海普瑞 46,237,319.45 1.14
10 600557 康缘药 业 42,120,569.77 1.04
11 000963 华东医 药 41,557,739.24 1.02
12 600518 康美药 业 41,000,130.65 1.01
13 600079 人福医 药 35,008,963.43 0.86
14 600572 康恩贝 33,033,102.15 0.81
15 300003 乐普医 疗 25,502,977.91 0.63
16 300331 苏大维 格 21,009,126.56 0.52
17 002007 华兰生 物 19,088,095.85 0.47
18 600703 三安光 电 13,767,938.68 0.34
19 300216 千山药 机 12,069,585.58 0.30
20 002064 华峰氨 纶 10,755,844.20 0.27
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 457,628,177.24
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,227,826,781.65
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 2017 年 2 月 6 日 ST 生化 收到 了深 圳证 券交 易 所下发 的《 关于 对振 兴生 化股份 有限 公司 及相
关当事 人给 予通 报批 评处 分的决 定》 。本 基金 投资 该 股票的 投资 决 策程 序符 合相 关 法律 法规 的要 求。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 280,903.74 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
34
2 应收证 券清 算款 4,994,770.35
3 应收股 利 -
4 应收利 息 114,415.53
5 应收申 购款 381,364.18
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,771,453.80
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 000403 ST 生化 333,883,102.14 9.69 重大事 项
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华夏医疗健康混
合 A
74,154 26,634.29 142,062,269.16 7.19% 1,832,977,035.97 92.81%
华夏医疗健康混
合 C
18,320 22,738.76 4,014,291.85 0.96% 412,559,709.00 99.04%
合计 92,474 25,862.55 146,076,561.01 6.11% 2,245,536,744.97 93.89%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人 所 有 从 业
人员持 有本 基金
华夏医 疗健 康混 合 A 3,998,852.05 0.20%
华夏医 疗健 康混 合 C 1,005,620.15 0.24%
合计 5,004,472.20 0.21%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
35
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基
金 投 资 和 研 究 部 门 负 责
人持有 本开 放式 基金
华夏医 疗健 康混 合 A >100
华夏医 疗健 康混 合 C 10~50
合计 >100
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本
开放式 基金
华夏医 疗健 康混 合 A >100
华夏医 疗健 康混 合 C 0
合计 >100
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额
占基金 总
份额比 例
发起份 额总
数
发起份
额占基
金总份
额比例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金 9,001,620.18 0.38% 9,000,000.00 0.38% 不少于 三年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 1,337,168.94 0.06% 1,000,000.00 0.04% 不少于 三年
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,338,789.12 0.44% 10,000,000.00 0.42% -
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
项目 华夏医 疗健 康混 合 A 华夏医 疗健 康混 合 C
基金合 同生 效日 （2015 年 2 月 2
日）基 金份 额总 额
1,624,787,177.69 147,716,425.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,487,314,833.37 506,202,296.36
本报告 期 基 金总 申购 份额 112,313,440.29 47,902,109.31
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 624,588,968.53 137,530,404.82
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,975,039,305.13 416,574,000.85
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
36
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处
分。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信证 券 2 736,663,461.22 43.81% 591,283.08 43.49% -
方正证 券 1 346,673,691.67 20.62% 253,523.06 18.65% -
华泰证 券 1 332,339,249.82 19.76% 309,509.01 22.77% -
天风证 券 1 113,233,359.39 6.73% 82,807.13 6.09% -
国海证 券 1 76,840,077.10 4.57% 56,193.08 4.13% -
东方证 券 1 21,954,851.54 1.31% 16,055.54 1.18% -
海通证 券 1 19,079,907.67 1.13% 17,769.14 1.31% -
万联证 券 1 18,867,931.32 1.12% 17,571.70 1.29% -
平安证 券 1 10,075,722.24 0.60% 9,383.59 0.69% -
招商证 券 1 5,801,024.22 0.34% 5,402.39 0.40% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较 强的 研究 能力 ，能 及时、 全面 、定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、公 司和证 券市 场研 究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本 表列 示外 ，本 基金 还选择 了川 财证 券 、 东莞 证券、 东吴 证券 、东 兴证 券、高 华证 券、 广
州证券 、国 盛证 券、 国泰 君安证 券、 国信 证券 、华 创证券 、民 生证 券、 民族 证券、 申万 宏源 证券 、
天风证 券、 万和 证券 、西 部证券 、信 达证 券、 中国 银河证 券、 长城 证券 、长 江证券 、招 商证 券、 中
金公司 、中 信建 投证 券交 易单元 作为 本基 金交 易单 元，本 报告 期无 股票 交易 及应付 佣金 。
④ 在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，天 风证 券的 部分 交易单 元、 国盛 证券 、万 和证券 、东 兴证 券
为本基 金本 期新 增的 交易 单元。 本期 没有 剔除 的券 商交易 单元 。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币 元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
中信证 券 - - 300,000,000.00 54.55%
方正证 券 - - 250,000,000.00 45.45%
华泰证 券 - - - -
天风证 券 - - - -
国海证 券 - - - -
东方证 券 - - - -
海通证 券 - - - -
万联证 券 - - - -
平安证 券 - - - -
招商证 券 - - - -
10.8 其 他重 大事 件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华夏基 金管 理有 限公 司关 于在直 销机 构及 华
夏财富 调整 旗下 部分 开放 式基金 申购 、 赎 回等
业务数 量限 制的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-01-16
2
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增天 津国 美基 金销 售有限 公司 为代 销
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-02-15 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
38
机构的 公告
3
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增上 海联 泰资 产管 理有限 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-02-16
4
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增北 京君 德汇 富投 资咨询 有限 公司 为
代销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-07
5
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管 理有 限公 司
为代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-17
6
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增方 正证 券股 份有 限公司 为代 销机 构
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-27
7
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增中 银国 际证 券有 限责任 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-04-07
8
华夏基 金管 理有 限公 司关 于青岛 分公 司营 业
场所变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-03
9
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金在 上海 华夏 财富 投资 管理有 限公 司网 上
交易平 台开 通定 期定 额申 购业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-16
10
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增浙 江金 观诚 财富 管理有 限公 司为 代
销机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-29
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
§ 12 备查文件目录
12.1 备 查文 件目 录
12.1.1 中国 证监 会准 予基 金注册 的文 件；
12.1.2 《华 夏医 疗健 康混 合 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
12.1.3 《华 夏医 疗健 康混 合 型发起 式证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
12.1.4 法律 意见 书；
12.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照； 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
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12.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 六日
