华夏兴华混合型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 4
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 5
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................... 9
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ....................................................................................................... 9
6.1 资 产负 债表 ......................................................................................................................................... 9
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 10
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ................................................................................................... 11
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 12
§ 7 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 26
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 26
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................... 27
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ....................................... 27
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................... 29
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................... 30
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................... 31
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ....................... 31
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....................... 31
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................... 31
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 31
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 31
7.12 投 资组 合 报 告附 注 ......................................................................................................................... 31
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 32
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................. 33
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 33
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 35
§ 12 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 35
华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏兴 华混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 华夏兴 华混 合
基金主 代码 519908
交易代 码 519908
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 12 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 711,300,345.65 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
密切跟 踪经 济动 向 ， 挖 掘 中国经 济发 展过 程中 所蕴 含的机 会 ， 更 好地 分享 中
国经济 较快 成长 的发 展成 果，力 争实 现基 金资 产的 长期、 持续 增值 。
投资策 略
本基金 通过 对宏 观经 济环 境、 政策 形势 、 证 券市 场 走势的 综合 分析 ， 主 动判
断市场 时机 ， 进行积 极的 资产配 置 ， 合 理确定 基金 在股票 、 债券 等各类 资 产
类别上 的投 资比 例 ， 并 随 着各类 资产 风险 收益 特征 的相对 变化 ， 适时 进行 动
态调整 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数× 70% ＋ 上 证国债 指数× 30% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合基 金 ， 风 险 与收益 高于 债券 基金 与货 币市场 基金 ， 低于 股票 基
金，属 于较 高风 险、 较高 收益的 品种 。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街1 号院1 号
楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 杨明辉 王洪章
2.4 信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 13,421,754.40
本期利 润 74,760,532.88
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1070
本期加 权平 均净 值利 润率 5.81%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.26%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2017 年6月30 日)
期末可 供分 配利 润 648,565,345.48
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.9118
期末基 金资 产净 值 1,339,733,052.84
期末基 金份 额净 值 1.883
3.1.3 累 计期 末指 标 报告期 末(2017 年6月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 101.19%
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 5.97% 0.91% 3.52% 0.47% 2.45% 0.44%
过去三 个月 -1.41% 0.92% 4.30% 0.43% -5.71% 0.49%
过去六 个月 6.26% 0.86% 7.60% 0.40% -1.34% 0.46%
过去一 年 13.16% 0.83% 11.82% 0.47% 1.34% 0.36% 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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过去三 年 67.68% 1.99% 53.63% 1.23% 14.05% 0.76%
自基金 转型 以
来至今
101.19% 1.80% 41.93% 1.14% 59.26% 0.66%
3.2.2 自基 金转型 以来 基 金 份额累 计净 值增 长率 变动 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 变动 的比 较
华夏兴 华混 合型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年 4 月 12 日至 2017 年 6 月 30 日）
注： 自 2013 年 4 月 12 日 起，由 《兴 华证 券投 资基 金基金 合同 》修 订而 成的 《华夏 兴华 混合 型
证券投 资基 金基 金合 同》 生效。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1基 金管 理人 及其 管理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批
RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2017 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏大 盘
精选混 合 在 137 只普 通偏 股型基 金（A 类 ）中 排名 第 5 ；华 夏消 费升 级混 合 A 在 256 只灵 活配 置型
基金（ 股票 上下 限 0-95%+ 基准股 票比 例 30%-60%）（ A 类） 中排 名第 2 ；华 夏回报 混合 A 和华夏 回
报二号 混合 分别 在 172 只 绝对收 益目 标基 金（A 类 ）中排 名第 2 和第 3； 华 夏全球 股票(QDII) 在 56
只 QDII 股票型基 金 （A 类 ） 中排 名第 3 ； 华 夏安 康债 券 C 在 126 只 普通 债券 型 基金 （ 二级 非 A 类）
中排名 第 9 ；华 夏可 转债 增强债 券 A 在 17 只可 转 换债券 型基 金（A 类） 中 排名 第 3。
在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获得 “2 016 年度被 动
投资金 牛基 金公 司 ” 奖。
在客户 服务 方面 ，2017 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 下 调旗 下开放 式基 金在 直销 机构 及华夏 财富 的申 购、 赎回 等业务 最低 数量 限制 ，
更好地 满足 客户 理财 需求 ； （2） 新增 开通 华夏 财富 宝 货币、 华夏 薪金 宝货 币网 上交易 快速 赎回 业务 ，
并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份， 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ； （3 ） 网上交 易
上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务， 并与 花旗 银行、 青岛 农商 银行、 国美 基金等 代销 机构 合作 ，
拓宽客 户交 易渠 道， 提高 客户交 易便 利性 ； （4 ） 开 展 “ 华 夏基 金 19 周年 司庆 ” 、 “4 月 万物 生长 ， 定 投
让理财 生花 ” 、 “ 知识 就是 红包 ” 等多 项客 户活 动， 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
阳琨
本基金 的基 金
经理、 公司 副
总经理 、投 资
总监
2013-04-12 - 22 年
北京大 学 MBA 。 曾任 宝盈 基
金基金 经理 助理， 益民 基 金投
资部部 门经 理， 中 国对 外 经济
贸易信 托投 资有 限公 司财 务
部部门 经理 等 。 2006 年 8 月加
入华夏 基金 管理 有限 公司 ， 曾
任策略 研究 员、 股 票投 资 部副
总经理， 兴和 证券 投资 基 金基
金经理 （2009 年 1 月 1 日至
2012 年 1 月 12 日期 间） 、 兴华
证券投 资基 金基 金经 理 （2007
年 6 月 12 日至 2013 年 4 月 11
日期间 ） 、 华夏 盛世 精选 混 合华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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型证券 投资 基金 基金 经理
（2009 年 12 月 18 日至 2015
年 9 月 1 日 期间 ）等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
上半年，股票市场出现较 明显的分化行情。年初以 来，实体经济延续了复苏 趋势，商品价格和
企业利 润明 显恢 复 ， 房 地产 销售也 呈现 出超 乎市 场预 期的韧 性 。 在 经济 环境 总体 稳健向 好的 背景 下 ，
政府抓 住时 机推 出了 一系 列防范 金融 风险 的措 施， 尤其是 4 月份 以后 ，监 管 机构加 强了 去杠 杆的 政
策力度，国内流动性环境 出现了一定程度的收紧， 债券市场有所调整，十年 期国债收益率创出年内
新高，利率曲线平坦化。 受经济复苏和监管加强的 双重影响，市场投资者倾 向于持有优质资产，行
业龙头白马股受到普遍追 捧。家电、白酒以及制造 业的部分优质公司股价表 现 突出，而大部分中小
市值股 票则 持续 下跌 。此 外，港 股通 效应 持续 发酵 ，香港 市场 受益 于资 金流 入，表 现良 好。
报告期 内，本基金保 持了相对稳 定的股票投资 比例和区域 市场配置，继 续坚持 “ 自下而上 ” 精选
个股。 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.883 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 6.26% ， 同 期
业绩比 较基 准增 长率 为 7.60% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下 一阶 段， 我们 基本 维持前 期的 市场 判断 。一 方面， 我们 认为 金融 去杠 杆在 2 季 度得 到 市
场普遍关注，短期政策 冲 击效应较明显，3 季度可 能迎来一定的喘息时段， 但从中长期看，去杠杆
对总体流动性环境的压力 可能持续，广谱资产价格 可能继续承压。另一方面 ，宏观经济的复苏仍具
有持续性，海外经济复苏 的态势良好，进出口部门 可能为企业盈利增长提供 动力。我们认为，未来
一个阶段 的股市会继续呈现结构性 分化的格局，个股 “ 业绩为王 ” 的趋势将会延续。因 此，我们计 划
继续坚持 选股不选时的策略，继续 强调 “ 自下 而上 ” 精选个股 ，承担个股集中度较高的 风险，争取 以
专业投 资为 持有 人提 供合 理的回 报。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏 基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人应严格按照新准则 、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规
要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25%
以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按
照商业合同约定提供定价 服务。其中，本基金管理 人为了确保估值工作的合 规开展，建立了负责估
值工作决策和执行的专门 机构，组成人员包括主管 基金运营的公司领导或其 授权人、督察长、投资
风控工作负责人、证券研 究工作负责人、合规负责 人及基金会计工作负责人 等，以上人员具有丰富
的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时，根据基金管理公司 制定的相关制度，估值
工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 兴华 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 4,849,081.17 91,900,713.36
结算备 付金
200,835,245.59 2,431,737.35
存出保 证金
266,448.78 390,787.98
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,150,079,901.67 1,135,846,661.64
其中： 股票 投资
1,139,942,901.67 1,075,634,661.64
基金投 资
- -
债券投 资
10,137,000.00 60,212,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 317,522.20 1,259,901.33
应收股 利
- -
应收申 购款
231,715.95 88,821.48
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 218,378.00 218,378.00
资产总 计
1,356,798,293.36 1,232,137,001.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
153.23 -
应付赎 回款
2,008,363.32 513,448.35
应付管 理人 报酬
1,618,552.13 1,566,312.40
应付托 管费
269,758.68 261,052.08
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 11,803,077.19 12,151,384.89
应交税 费
783,413.95 783,413.95
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 581,922.02 580,546.59
负债合 计
17,065,240.52 15,856,158.26
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 675,866,333.70 652,181,853.72
未分配 利润 6.4.7.10 663,866,719.14 564,098,989.16
所有者 权益 合计
1,339,733,052.84 1,216,280,842.88
负债和 所有 者权 益总 计
1,356,798,293.36 1,232,137,001.14
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.883 元 ，基 金份额 总 额 711,300,345.65 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 兴华 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
11
一、收入
88,071,173.09 -175,652,659.16
1.利息 收入
1,019,854.91 826,400.88
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 643,016.13 573,788.86
债券利 息收 入
268,783.91 252,612.02
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
108,054.87 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
25,670,772.37 -174,902,923.69
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 19,301,415.62 -178,314,043.56
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,600.00 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 6,370,956.75 3,411,119.87
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18 61,338,778.48 -1,630,730.82
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.19 41,767.33 54,594.47
减：二、费用
13,310,640.21 15,984,505.77
1.管理 人报 酬
9,543,715.43 9,370,489.30
2.托管 费
1,590,619.20 1,561,748.28
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.20 2,070,994.71 4,941,415.32
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其他 费用 6.4.7.21 105,310.87 110,852.87
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
74,760,532.88 -191,637,164.93
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
74,760,532.88 -191,637,164.93
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 兴华 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
652,181,853.72 564,098,989.16 1,216,280,842.88
二、 本期 经营 活动 产生 的 - 74,760,532.88 74,760,532.88 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
12
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
23,684,479.98 25,007,197.10 48,691,677.08
其中：1.基 金申 购款 74,791,418.46 73,412,784.18 148,204,202.64
2.基金 赎回 款 -51,106,938.48 -48,405,587.08 -99,512,525.56
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
675,866,333.70 663,866,719.14 1,339,733,052.84
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
747,589,382.28 748,303,013.05 1,495,892,395.33
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -191,637,164.93 -191,637,164.93
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-49,904,019.59 -32,329,114.38 -82,233,133.97
其中：1.基 金申 购款 49,101,574.74 34,135,845.10 83,237,419.84
2.基金 赎回 款 -99,005,594.33 -66,464,959.48 -165,470,553.81
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
697,685,362.69 524,336,733.74 1,222,022,096.43
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉 ， 主管 会计 工作 负责 人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情 况
根据原 兴华证券投资 基金（以下 简称 “ 基 金兴华 ” ）基金份 额持有人大会 审议通过的 《关于兴华
证券投 资基 金转 型有 关事 项的议 案》 ， 并经 中国 证券 监督管 理委 员会 （以 下简 称 “ 中 国证 监会 ” ） 证 监
许可[2013]277 号 《 关于 核 准兴华 证券 投资 基金 基金 份额持 有人 大会 有关 转换 基金运 作方 式决 议的 批华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
13
复》及 上海 证券 交易所 上 证基字[2013]95 号 《关于 终止兴 华证 券投 资基金 上 市的决 定》 的同 意，基
金兴华 于 2013 年 4 月 11 日进行 终止 上市 权利 登记 ，2013 年 4 月 12 日 终止 上市。 原《 兴华 证券 投
资基金 基金 合同 》 于终 止上 市日起 失效 ， 《 华夏 兴华 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于同 一日 起生 效，
同时基金 兴华更名为华夏兴华混合 型证券投资基金（以下简 称 “ 本基金 ” ） 。本基金为契 约型开放式 ，
存续期限为不定期。本基 金的基金管理人为华夏基 金管理有限公司，基金托 管人为中国建设银行股
份有限 公司 。 根据 基金 管 理人 2015 年 7 月 2 日刊 登 的 《华 夏基 金管理 有限 公 司关于 修订 华夏 兴华 混
合型证 券投 资基 金基 金合 同的公 告》 ，本 基金 自 2015 年 7 月 2 日起 增加 H 类 基金份 额类 别。
根据 《华 夏兴 华混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书》 ， 基金管 理人 华夏 基金 管理 有限公 司确 定 2013
年 5 月 15 日为 基金 兴华 基 金份额 折算 基准 日 。 经 本基 金管理 人计 算并 经基 金托 管人复 核的 折算 前基
金份额 净值 为 1.052 元， 精 确到小 数点 后 第 9 位为 1.052420524 元 （ 第 10 位舍 去 ） ， 本 基金 管理 人按
照 1.052420524 的 折算 比 例对原 兴华 证券 投资 基金 进行了 基金 份额 折算 ，折 算后的 基金 份额 净值 为
1.000 元， 折算 后的 基金 份 额为折 算前 的基 金份 额乘 以折算 比例 ， 采 用截 尾法 保留到 整数 位， 所产 生
的 误 差 归 入 基 金 财 产 。 折 算 前 原 兴 华 证 券 投 资 基 金 份 额 总 额 为 20 亿 份 ， 折 算 后 基 金 份 额 总 额 为
2,104,814,287 份。
本基金 于基 金合 同生 效后 自 2013 年 4 月 18 日至 2013 年 5 月 10 日 期间 内开 放集中 申购 ，共 募
集 1,355,413,663.50 元， 其 中用于 折合 基金 份额 的集 中申购 资金 利息 共 计 353,522.99 元， 业 经德 勤华
永会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 德 师报 （验 ） 字 （13）第 0084 号 审验 报告 予以验 证。 上述 集中 申
购募集 资金 折合 为 1,355,413,663.50 份 基金 份额， 其中 集中申 购资 金利 息折 合 353,522.99 份基 金份 额。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华夏 兴华混合型证券投资基金 基金合同》等有关
规定，本基金的投资范围 为具有良好流动性的 金融 工具，包括国内依法发行 的股票（包括创业板、
中小板股票） 、 债券（含中 小企业私募债券 ） 、货币市 场工具、权证、资产支持 证券、股指期货以及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称 “ 中 国基 金业 协会 ”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
14
况以 及 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 税[2004]78 号 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税[2005]103 号《关 于股 权分 置
试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号《 关于实 施上市 公司 股息红 利差别 化个人 所得 税政策 有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101
号 《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财 税[2016]46 号 《财政 部、 国 家税 务总 局 关于进 一步 明确 全面 推
开营改 增试 点金 融业 有关 政策的 通知 》 、 财 税[2016]70 号 《财 政部、 国家 税务 总 局关于 金融 机构 同业
往来等 增值 税政 策的补 充 通知》 、财税[2015]125 号 《财政 部、 国家 税务总 局 、证监 会关 于内 地与香
港基金 互认 有关 税收 政策 的 通知 》及 其他 相关 财税 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 或增 值税 征收范 围， 不征 收营 业税 或增值 税。
2、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 或增 值税， 暂不 征收 企业 所得 税。
3、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。
4、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。
5、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
6、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入， 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴
个人所 得税 ， 暂不征 收企 业 所得税 。 其中 对内地 投资 者 取得上 述收 入按 照 20% 代 扣代缴 个人 所得 税，
应纳税 所得 额按 如下 方式 确认： 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个月 以 内
（含 1 个月 ）的 ，全 额计 入应纳 税所 得额 ，持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，减 按 50%
计入应 纳税 所得 额， 持股 期限超 过 1 年 的， 暂免 征 收个人 所得 税； 对香 港市 场投资 者取 得的 股息 、华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
15
红利收 入按 照 10% 的 税率 代扣所 得税 。
7、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
8、 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 4,849,081.17
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 4,849,081.17
6.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,001,778,549.60 1,139,942,901.67 138,164,352.07
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 10,000,347.95 10,137,000.00 136,652.05
合计 10,000,347.95 10,137,000.00 136,652.05
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,011,778,897.55 1,150,079,901.67 138,301,004.12
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额
无。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券
无。 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
16
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 35,237.46
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 9,375.80
应收债 券利 息 272,789.04
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 119.90
合计 317,522.20
6.4.7.6 其他 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
其他应 收款 218,378.00
待摊费 用 -
合计 218,378.00
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 11,803,077.19
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 11,803,077.19
6.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 2,578.86
预提费 用 79,343.16
合计 581,922.02
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
17
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 686,378,177.02 652,181,853.72
本期申 购 78,708,352.66 74,791,418.46
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -53,786,184.03 -51,106,938.48
本期末 711,300,345.65 675,866,333.70
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 612,482,541.79 -48,383,552.63 564,098,989.16
本期利 润 13,421,754.40 61,338,778.48 74,760,532.88
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
22,661,049.29 2,346,147.81 25,007,197.10
其中： 基金 申购 款 71,017,064.37 2,395,719.81 73,412,784.18
基金赎 回款 -48,356,015.08 -49,572.00 -48,405,587.08
本期已 分配 利润 - - -
本期末 648,565,345.48 15,301,373.66 663,866,719.14
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 569,389.57
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 70,097.11
其他 3,529.45
合计 643,016.13
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 715,704,074.10
减：卖 出股 票成 本总 额 696,402,658.48
买卖股 票差 价收 入 19,301,415.62
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
18
卖 出 债 券（ 债 转股 及 债券到 期 兑 付） 成
交总额
51,235,000.00
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
50,001,600.00
减：应 收利 息总 额 1,235,000.00
买卖债 券差 价收 入 -1,600.00
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益
无。
6.4.7.15 贵 金属 投资 收益
6.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成
无。
6.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益 —— 买 卖贵 金属 差价 收入
无。
6.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益 —— 赎 回差 价收 入
无。
6.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益 —— 申 购差 价收 入
无。
6.4.7.16 衍 生工 具收 益
6.4.7.16.1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价 收入
无。
6.4.7.16.2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
无。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,370,956.75
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 6,370,956.75
6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 61,338,778.48 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
19
—— 股 票投 资 61,412,178.48
—— 债 券投 资 -73,400.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 61,338,778.48
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 41,767.33
合计 41,767.33
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,070,994.71
银行间 市场 交易 费用 -
合计 2,070,994.71
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 39,671.58
银行费 用 7,167.71
银行间 账户 维护 费 18,000.00
其他 800.00
合计 105,310.87
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
20
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设 银行 ” ） 基金托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
无。
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
无。
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 9,543,715.43 9,370,489.30
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 699,534.76 631,743.64
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数 。
③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服务及销售华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
21
活动中产生的相关费用， 该费用按照代销机构所代 销基金的份额保有量作为 基数进行计算，从基金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,590,619.20 1,561,748.28
注： ① 支付基 金托管人 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的年 费率 计提，逐日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期 初 持 有 的 基 金 份
额
124,156,009.58 124,156,009.58
期间申购/ 买 入 总 份
额
- -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出
总份额
- -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
124,156,009.58 124,156,009.58
期 末 持 有 的 基 金 份
额
占基金 总份 额比 例
17.45% 16.91%
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
22
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行活 期存 款 4,849,081.17 569,389.57 193,768,039.26 547,344.79
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末 （2017 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
002879
长缆
科技
2017-06-05 2017-07-07
新发
流通
受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017-06-15 2017-07-17
新发
流通
受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017-06-28 2017-07-06
新发
流通
受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017-06-30 2017-07-10
新发
流通
受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017-06-26 2017-07-03
新发
流通
受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017-06-30 2017-07-12
新发
流通
受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017-06-27 2017-07-05
新发
流通
受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017-06-27 2017-07-05
新发
流通
受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617 君禾 2017-06-23 2017-07-03 新发 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
23
股份 流通
受限
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
( 单位 ： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
000403
ST 生
化
2017-06-22
重大事
项
30.93 - - 1,259,981 38,045,025.18 38,971,212.33 -
002013
中航
机电
2017-05-12
重大事
项
10.33 2017-08-02 11.36 1,500,000 19,119,618.27 15,495,000.00 -
002856
美芝
股份
2017-06-19
重大事
项
31.86 - - 1,230 14,280.30 39,187.80 -
603501
韦尔
股份
2017-06-05
重大事
项
20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 -
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购
无。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风险
管理目 标。
本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性 ；从定量分析 的角度出发，根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
24
信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发行人信用评
级降低 导致 债券 价格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库，对发行 人及债券投资进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金管理人通过限制投 资集中度来管理投资品种 变现的流动性风险。本基 金所投资的证券在
证券交 易所 或银 行间 市场 交易 ， 除 在 “6.4 .12 期末 本 基金持 有的 流通 受限 证券 ” 中列示 的部 分基 金资 产
流通暂 时受 限制 的情 况外 ，其余 均能 及时 变现 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性，本基金管理 人通过监测组合敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动，从 而影响基金投资收
益的风险。截至本期末， 本基金持有极少量债券资 产，因此市场利率的变动 对于本基金资产净值无
重大影 响。
本基金管理人定期对组合 中债券投资部分面临的利 率风险进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其他 价格 风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金的其 他价 格风 险主 要为 市场价 格变 化或 波动 所引 起的股 票资 产损 失的 可能 性。
本基金通过投资组合的分 散化降低市场价格风险。 此外，本基金管理人对本 基金所持有的股票
价格实 施监 控， 定期 运用 多种定 量方 法进 行风 险度 量和分 析， 以对 风险 进行 跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
25
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 1,139,942,901.67 85.09 1,075,634,661.64 88.44
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 1,139,942,901.67 85.09 1,075,634,661.64 88.44
6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏感 性分 析
假设
1、估 测组 合市 场价 格风 险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时， 股票 资产 相应 的理 论变动 值
对基金 资产 净值 的影 响金 额。
2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
+5% 58,370,776.28 40,863,360.80
-5% -58,370,776.28 -40,863,360.80
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值
截至 2017 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
1,139,942,901.67 元， 第二 层次的 余额 为 10,137,000.00 元， 第三 层次 的余 额为 0 元。 （ 截至 2016 年
12 月 31 日 止： 第一 层次 的 余额 为 1,075,634,661.64 元 ， 第 二层次 的余 额 为 60,212,000.00 元， 第 三层
次的余 额 为 0 元 。 ）
6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
对于特殊事项 停牌的 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
26
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。
6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允 价 值本 期未 发生 变动。
6.4.14.5 增 值税
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日起 执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值 税
政策有 关问 题的 补充 通知 》及 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税有 关
问题的通知》的规定，资 管产品管理人运营资管产 品过程中发生的增值税应 税行为，暂适用简易计
税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管 产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策对本基金截 至本 财务报表批准报出日 止的财务状况和经营成
果无影 响。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,139,942,901.67 84.02
其中： 股票 1,139,942,901.67 84.02
2 固定收 益投 资 10,137,000.00 0.75
其中： 债券 10,137,000.00 0.75
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
27
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 205,684,326.76 15.16
7 其他各 项资 产 1,034,064.93 0.08
8 合计 1,356,798,293.36 100.00
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 10,020,000.00 0.75
C 制造业 953,025,273.06 71.14
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 113,626,753.06 8.48
E 建筑业 77,966.04 0.01
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,639.62 0.00
J 金融业 187,943.49 0.01
K 房地产 业 53,472,326.40 3.99
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 9,525,000.00 0.71
合计 1,139,942,901.67 85.09
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 300156 神雾环 保 3,699,855 121,207,249.80 9.05
2 000820 神雾节 能 2,819,978 107,102,764.44 7.99
3 300097 智云股 份 3,712,059 100,225,593.00 7.48
4 000858 五粮液 1,199,950 66,789,217.00 4.99
5 600563 法拉电 子 1,146,170 56,632,259.70 4.23
6 601155 新城控 股 2,884,160 53,472,326.40 3.99 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
28
7 002635 安洁科 技 1,260,919 45,670,486.18 3.41
8 300332 天壕环 境 4,299,949 43,429,484.90 3.24
9 002043 兔宝宝 2,894,151 40,055,049.84 2.99
10 000403 ST 生化 1,259,981 38,971,212.33 2.91
11 600518 康美药 业 1,700,000 36,958,000.00 2.76
12 600452 涪陵电 力 800,720 36,568,882.40 2.73
13 002387 黑牛食 品 2,335,200 36,008,784.00 2.69
14 002450 康得新 1,575,800 35,487,016.00 2.65
15 300424 航新科 技 722,076 34,060,324.92 2.54
16 600116 三峡水 利 2,999,856 33,628,385.76 2.51
17 002366 台海核 电 700,000 32,837,000.00 2.45
18 603515 欧普照 明 856,000 30,918,720.00 2.31
19 000568 泸州老 窖 599,965 30,346,229.70 2.27
20 300545 联得装 备 290,470 21,000,981.00 1.57
21 002529 海源机 械 999,975 17,499,562.50 1.31
22 002662 京威股 份 2,384,899 17,171,272.80 1.28
23 002050 三花智 控 1,000,000 16,320,000.00 1.22
24 002583 海能达 999,920 16,088,712.80 1.20
25 002013 中航机 电 1,500,000 15,495,000.00 1.16
26 002037 久联发 展 999,929 13,519,040.08 1.01
27 000596 古井贡 酒 250,900 12,783,355.00 0.95
28 600871 石化油 服 3,000,000 10,020,000.00 0.75
29 000881 中广核 技 500,000 9,525,000.00 0.71
30 002064 华峰氨 纶 1,907,000 9,191,740.00 0.69
31 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.01
32 002880 卫光生 物 998 75,548.60 0.01
33 300630 普利制 药 1,488 53,716.80 0.00
34 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00
35 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
36 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
37 300633 开立医 疗 2,324 43,272.88 0.00
38 300658 延江股 份 1,110 43,101.30 0.00
39 603855 华荣股 份 2,728 41,792.96 0.00
40 002856 美芝股 份 1,230 39,187.80 0.00
41 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.00
42 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
43 603501 韦尔股 份 1,657 33,388.55 0.00
44 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
45 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
46 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
47 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
48 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
49 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
29
50 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
51 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
52 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
53 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
54 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
55 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
56 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
57 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
58 002616 长青集 团 200 2,262.00 0.00
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 002304 洋河股 份 56,441,244.97 4.64
2 300424 航新科 技 53,083,917.26 4.36
3 300332 天壕环 境 48,707,746.47 4.00
4 600563 法拉电 子 48,307,775.75 3.97
5 000858 五粮液 48,262,039.50 3.97
6 601155 新城控 股 44,234,790.61 3.64
7 002635 安洁科 技 39,586,144.80 3.25
8 600116 三峡水 利 35,969,109.44 2.96
9 000568 泸州老 窖 29,553,029.29 2.43
10 600428 中远海 特 26,598,303.97 2.19
11 002078 太阳纸 业 25,738,017.47 2.12
12 300097 智云股 份 21,115,684.01 1.74
13 002013 中航机 电 19,119,618.27 1.57
14 300545 联得装 备 18,646,602.58 1.53
15 002573 清新环 境 17,582,930.79 1.45
16 001979 招商蛇 口 17,371,011.71 1.43
17 002064 华峰氨 纶 16,540,329.80 1.36
18 002450 康得新 15,792,787.97 1.30
19 000333 美的集 团 14,937,636.00 1.23
20 603369 今世缘 14,467,394.00 1.19
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 002304 洋河股 份 59,777,805.42 4.91 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
30
2 002450 康得新 40,281,073.66 3.31
3 600276 恒瑞医 药 39,006,880.10 3.21
4 600782 新钢股 份 35,007,090.06 2.88
5 600566 济川药 业 29,511,839.92 2.43
6 600428 中远海 特 26,142,025.33 2.15
7 002078 太阳纸 业 25,254,398.43 2.08
8 601607 上海医 药 23,074,757.79 1.90
9 002470 金正大 22,273,290.82 1.83
10 002064 华峰氨 纶 21,774,864.15 1.79
11 002353 杰瑞股 份 20,935,025.67 1.72
12 600271 航天信 息 20,083,302.88 1.65
13 000902 新洋丰 19,109,992.96 1.57
14 002573 清新环 境 19,078,523.46 1.57
15 300097 智云股 份 18,089,831.92 1.49
16 001979 招商蛇 口 18,087,603.67 1.49
17 600518 康美药 业 16,931,152.89 1.39
18 000333 美的集 团 16,921,701.20 1.39
19 000403 ST 生化 16,322,871.98 1.34
20 600325 华发股 份 15,307,544.00 1.26
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 699,298,720.03
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 715,704,074.10
注： “ 买入 股票成 本 ” 、 “ 卖出 股票收 入 ” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 10,137,000.00 0.76
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
31
10 合计 10,137,000.00 0.76
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 1282544
12 豫 交投
MTN4
100,000 10,137,000.00 0.76
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 2017 年 2 月 6 日 ST 生化 收到 了深 圳证 券交 易 所下发 的《 关于 对振 兴生 化股份 有限 公司 及相
关当事 人给 予通 报批 评处 分的决 定》 。本 基金 投资 该 股票的 投资 决 策程 序符 合相 关 法律 法规 的要 求。 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
32
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 266,448.78
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 317,522.20
5 应收申 购款 231,715.95
6 其他应 收款 218,378.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,034,064.93
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 000403 ST 生化 38,971,212.33 2.91 重大事 项
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
40,075 17,749.23 165,491,575.61 23.27% 545,808,770.04 76.73%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 958,670.37 0.13% 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
33
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人 持 有 本 开 放 式
基金
50~100
本基金基金经理 持 有 本 开 放 式 基
金
10~50
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 4 月 12 日 ）基 金份 额总 额 2,000,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 686,378,177.02
本报告 期 基 金总 申购 份额 78,708,352.66
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 53,786,184.03
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 711,300,345.65
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处
分。 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
34
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国都证 券 1 527,054,877.37 37.35% 490,845.60 39.90% -
广发证 券 3 464,718,408.56 32.93% 360,193.34 29.28% -
申万宏 源证 券 1 186,553,368.16 13.22% 173,736.20 14.12% -
中金公 司 1 175,569,259.57 12.44% 163,506.40 13.29% -
国海证 券 1 57,196,090.50 4.05% 41,827.22 3.40% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人 。
③ 除本表列示外，本基金 还选择了国泰君安证券、 国信证券、中国银河证券 、国元证券、浙商
证券 、 中 信建 投证 券和 招商 证券的 交易 单元 作为 本基 金交易 单元 ， 本报 告期 无股 票交易 及应 付 佣 金 。
④ 在上述租用的券商交易 单元中，本基金本期没有 新增的交易单元。本期没 有剔除的券商交易
单元。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 回购交 易 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
35
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
国都证 券 - - - -
广发证 券 - - - -
申万宏 源证 券 - - - -
中金公 司 - - - -
国海证 券 - - - -
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华夏基 金管 理有 限公 司关 于在直 销机 构及 华
夏财富 调整 旗下 部分 开放 式基金 申购 、赎 回
等业务 数量 限制 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-01-16
2
华夏基 金管 理有 限公 司关 于华夏 兴华 混合 型
证券投 资基 金新 增花 旗银 行（中 国） 有限 公
司为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-02-06
3
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增上 海联 泰资 产管 理有限 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-02-16
4
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管 理有 限公 司
为代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-17
5
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增中 银国 际证 券有 限责任 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-04-07
6
华夏基 金管 理有 限公 司关 于青岛 分公 司营 业
场所变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-03
7
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金在 上海 华夏 财富 投资 管理有 限公 司网 上
交易平 台开 通定 期定 额申 购业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-16
8
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增浙 江金 观诚 财富 管理有 限公 司为 代
销机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-29
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
§ 12 备查文件目录 华夏兴华混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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12.1 备 查文 件目 录
12.1.1 中国 证监 会核 准基 金兴华 转型 的文 件；
12.1.2 《华 夏兴 华混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 ；
12.1.3 《华 夏兴 华混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
12.1.4 法律 意见 书；
12.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
12.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 六日
