上证金融地产交易型开放式指数发起式
证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 4
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 5
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................... 9
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 10
6.1 资 产负 债表 ....................................................................................................................................... 10
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ................................................................................................... 12
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 13
§ 7 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 26
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 26
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................... 26
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ....................................... 27
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................... 28
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................... 29
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................... 29
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ....................... 29
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....................... 29
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................... 30
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 30
7.11 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 30
7.12 投 资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 30
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 31
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................. 32
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 32
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 34
§ 12 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 34
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 上证金 融地 产交 易型 开放 式指数 发起 式证 券投 资基 金
基金简 称 华夏金 融 ETF
场内简 称 金融行 业
基金主 代码 510650
交易代 码 510650
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 28 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 31,952,472 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年 5 月 8 日
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数 ， 追 求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 ， 以 期获 得与 标的 指
数收益 相似 的回 报。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法及其 他合 理方 法构 建基 金的股 票投 资组 合 ， 并 根
据标的 指数 成份 股及 权重 的变动 对股 票投 资组 合进 行相应 地调 整 。 如 市场 流
动性不 足 、 个 别成 份股 被 限制投 资等 原因 导致 基金 无法获 得足 够数 量的 股票
时， 基金 管理 人将搭 配使 用其他 合理 方法 （如 买入 非成份 股等 ） 进行适 当 的
替代。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为上 证金融 地产 行业 指数 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 基金 ， 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券 基金与 货币 市场 基金 。
基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 ， 在 股 票 基 金 中 属 于 较 高 风
险、较 高收 益的 产品 。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街1 号院1 号
楼 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
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邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 杨明辉 王洪章
2.4 信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 1,743,040.66
本期利 润 5,771,869.43
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1720
本期加 权平 均净 值利 润率 11.46%
本期基 金份 额净 值增 长率 11.69%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2017 年6月30 日)
期末可 供分 配利 润 8,825,068.62
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2762
期末基 金资 产净 值 52,018,778.57
期末基 金份 额净 值 1.6280
3.1.3 累 计期 末指 标 报告期 末(2017 年6月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 62.80%
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
①－ ③ ②－④ 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
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② 准差④
过去一 个月 3.87% 0.77% 3.07% 0.81% 0.80% -0.04%
过去三 个月 10.16% 0.83% 9.41% 0.85% 0.75% -0.02%
过去六 个月 11.69% 0.71% 11.24% 0.72% 0.45% -0.01%
过去一 年 17.24% 0.72% 15.22% 0.73% 2.02% -0.01%
过去三 年 84.87% 1.87% 76.81% 1.89% 8.06% -0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
62.80% 1.75% 45.37% 1.79% 17.43% -0.04%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
上证金 融地 产交 易型 开放 式指数 发起 式证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年 3 月 28 日至 2017 年 6 月 30 日）
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1基 金管 理人 及其 管理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
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境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批
RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基 金是 境 内 ETF 基金资产管 理规 模最 大的 基金 管理公 司之 一， 在 ETF 基金管理 方面 积累 了
丰富的 经验 ， 目前 旗下 管 理华夏 沪 深 300ETF 、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、 华夏中 证 500ETF 、 华夏
上证 50ETF 、华夏 中小板 ETF 、华夏消 费 ETF 、华夏金融 ETF 、华夏 医药 ETF 、华夏恒生 ETF 、华
夏沪港 通恒 生 ETF 和华夏 快线 ETF ， 初步形 成了 覆 盖宽基 指数、 大盘 蓝筹 指 数、 中小 盘指 数、 行 业
指数、 海外 市场 指数 等的 产品线 。今 年 6 月，A 股 成功纳 入 MSCI 新 兴市 场 指数， 作为 境内 率先 推
出的跟 踪 MSCI 中国 A 股 指数 的 ETF 基金，华 夏 MSCI 中国 A 股 ETF 受到市 场广泛 关注 。
在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获得 “2 016 年度被 动
投资金 牛基 金公 司 ” 奖。
在客户 服务 方面 ，2017 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 下 调旗 下开放 式基 金在 直销 机构 及华夏 财富 的申 购、 赎回 等业务 最低 数量 限制 ，
更好地 满足 客户 理财 需求 ； （2） 新增 开通 华夏 财富 宝 货币、 华夏 薪金 宝货 币网 上交易 快速 赎回 业务 ，
并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份， 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ； （3 ） 网上交 易
上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务， 并与 花旗 银行、 青岛 农商 银行、 国美 基金等 代销 机构 合作 ，
拓宽客 户交 易渠 道， 提高 客户交 易便 利性 ； （4 ） 开 展 “ 华 夏基 金 19 周年 司庆 ” 、 “4 月 万物 生长 ， 定 投
让理财 生花 ” 、 “ 知识 就是 红包 ” 等多 项客 户活 动， 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐猛
本基金 的基 金
经理、 数量 投
资部总 监
2013-04-08 - 14 年
清华大 学工 学硕 士。 曾 任 财富
证券助 理研 究员， 原中 关 村证
券研究 员等 。 2006 年 2 月 加入
华夏基 金管 理有 限公 司， 曾任
数量投 资部 基金 经理 助理 ， 上
证原材 料交 易型 开放 式指 数
发起式 证券 投资 基金 基金 经
理（ 2016 年 1 月 29 日至 2016
年 3 月 28 日期 间） 等。
王路
本基金 的基 金
经理、 数量 投
2013-03-28 2017-02-10 19 年
博士。 曾 任美 国纽 约德 意 志资
产管理 公司 基金 经理 及定 量上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
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资部执 行总 经
理、首 席量 化
投资官
股票研 究负 责人、 美国 纽 约法
兴银行 组合 经理、 大成 基 金国
际业务 部副 总监 等。2008 年
11 月 加入 华夏 基金 管理 有 限
公司， 曾任 数量 投资 部总 经
理， 上证 原材 料交 易型 开 放式
指数发 起式 证券 投资 基金 基
金经理 （2013 年 3 月 28 日至
2016 年 3 月 28 日期 间） 等。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
本基金跟踪的标的指数为 上证金融地产行业指数， 是上证行业指数系列的组 成部分。上证行业
指数选 择上 海证 券市 场各 行业中 规模 大、 流 动性 好 的股票 组成 样本 股， 自 2009 年 1 月 9 日起 正式 发
布，以反映上海证券市场 不同行业公司股票的整体 表现。本基金主要采取完 全复制法及其他合理方
法构建 基金 的股 票投 资组 合， 并根 据标 的指 数成 份股 及权重 的变 动对 股票 投资 组合进 行相 应地 调 整 。
上半年，国际方面，美国 经济数据持续改善，美联 储两次加息；欧元区经济 恢复好于 预期。国上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
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内方面，我国经济延续了 稳中向好的发展态势，投 资、出口、消费均超出市 场预期，与此同时，经
济增长新动能发挥了积极 作用，经济增长质量不断 提高。在经济取得良好开 局的同时，政府也高度
重视房地产领域与金融领 域的潜在风险，出台了较 为严格的监管政策。报告 期内，货币政策维持中
性，汇 率相 对稳 定。
市场方 面， 在经 济增 长超 预期的 带动 下，A 股市 场 整体呈 震荡 向上 的走 势， 同时， 结构 分化 较
为明显 ，大 盘蓝 筹的 表现 明显好 于中 小创 业板 块。
基金投资运作方面，报告 期内，本基金进行了成份 股的定期调整，在做好跟 踪标的指数的基础
上，认 真应 对投 资 者 日常 申购、 赎回 等工 作。
为促进本基金的市场流动 性和平稳运行，经上海证 券交易所同意，部分证券 公司被确认为本基
金的流动性服务商。目前 ，本基金的流动性服务商 包括中信证券股份有限公 司、中国银河证券股份
有限公 司、 国信 证券 股份 有限公 司等 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.6280 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 11.69%，同
期上证 金融 地产 行业 指数 增长率 为 11.24% 。 本基 金 本报告 期跟 踪偏 离度 为+0.45% ， 与业 绩比 较基 准
产生偏 离的 主要 原因 为成 份股分 红、 日常 运作 费用 、指数 结构 调整 、申 购赎 回等产 生的 差异 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下 半年 ，国 际方 面， 美联储 预计 仍会 加息 1 次 ，而各 国央 行尤 其是 美联 储的缩 表节 奏将 是
牵动市场神经的新增变量 ，特朗普政府的政策走向 仍是市场的不确定因素。 国内方面，政府在维持
经济基本平稳的同时，改 革层面预计会有所加快， 货币政策大概率维持中性 。如果经济或政策超预
期，市 场情 绪有 望继 续恢 复，A 股 市场 有望 呈震 荡 上涨走 势， 代表 低估 值金 融蓝筹 股的 上证 金融 地
产行业 指数 或有 相对 较好 的表现 。
我们将继续有效控制基金 的跟踪偏离度和跟踪误差 ，以实现投资者获取指数 投资收益及其他模
式盈利 的投 资目 标。 同时 ， 我们 也将 积极 争取 推动 产品的 进一 步创 新， 充分 发挥 ETF 的功能 ， 为 各
类投资 者提 供更 多、 更好 的投资 机会 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人应严格按照新准则 、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
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要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25%
以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按
照商业合同约定提供定价 服务。其中，本基金管理 人为了确保估值工作的合 规开展，建立了负责估
值工作决策和执行的专门 机构，组成人员包括主管 基金运营的公司领导或其 授权人、督察长、 投资
风控工作负责人、证券研 究工作负责人、合规负责 人及基金会计工作负责人 等，以上人员具有丰富
的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时，根据基金管理公司 制定的相关制度，估值
工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金基金合同规定，本 基金收益分配应遵循下列 原则：本基金的每份基金 份额享有同等分配
权。 基金 收益 评价 日核 定 的基金 累计 报酬 率超 过同 期标的 指数 累计 报酬 率达 到 1% 以 上时 ， 可进 行收
益分配。基金收益分配采 用现金方式。 在符合基金 收益分配条件的情况下， 本基金收益每年最多分
配 2 次， 每次 基金 收益 分 配数额 的确 定原 则为 使收 益分配 后基 金累 计报 酬率 尽可能 贴近 标的 指数 同
期累计 报酬 率。 法律 法规 、监管 机构 、登 记结 算机 构、上 海证 券交 易所 另有 规定的 从其 规定 。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
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本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 金融 地产 交易型 开放 式指 数发 起式 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 562,979.98 577,875.24
结算备 付金
433,187.99 -
存出保 证金
687.79 459.45
交易性 金融 资产 6.4.7.2 51,148,499.95 49,717,249.55
其中： 股票 投资
51,148,499.95 49,717,249.55
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 341.16 130.58
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
52,145,696.87 50,295,714.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- - 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
11
应付管 理人 报酬
21,316.56 21,965.68
应付托 管费
4,263.33 4,393.13
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,078.26 861.03
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 99,260.15 50,000.00
负债合 计
126,918.30 77,219.84
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 31,952,472.00 34,452,472.00
未分配 利润 6.4.7.10 20,066,306.57 15,766,022.98
所有者 权益 合计
52,018,778.57 50,218,494.98
负债和 所有 者权 益总 计
52,145,696.87 50,295,714.82
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.6280 元， 基金 份额 总额 31,952,472 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 上证 金融 地产 交易型 开放 式指 数发 起式 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入
6,038,811.00 -15,653,437.51
1.利息 收入
3,002.00 4,850.42
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,984.12 4,850.42
债券利 息收 入
17.88 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
2,003,799.28 -1,684,647.68
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,535,799.80 -2,427,941.32
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 6,102.12 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 76,260.00 -
股利收 益 6.4.7.17 385,637.36 743,293.64
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18 4,028,828.77 -13,936,411.39
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- - 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
12
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.19 3,180.95 -37,228.86
减：二、费用
266,941.57 424,481.75
1.管理 人报 酬
124,888.79 251,286.26
2.托管 费
24,977.76 50,257.21
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.20 6,894.87 15,853.53
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其他 费用 6.4.7.21 110,180.15 107,084.75
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
5,771,869.43 -16,077,919.26
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
5,771,869.43 -16,077,919.26
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 上证 金融 地产 交易型 开放 式指 数发 起式 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
34,452,472.00 15,766,022.98 50,218,494.98
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 5,771,869.43 5,771,869.43
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-2,500,000.00 -1,471,585.84 -3,971,585.84
其中：1.基 金申 购款 18,000,000.00 9,143,045.43 27,143,045.43
2.基金 赎回 款 -20,500,000.00 -10,614,631.27 -31,114,631.27
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
31,952,472.00 20,066,306.57 52,018,778.57
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
82,952,472.00 45,578,666.67 128,531,138.67 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
13
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -16,077,919.26 -16,077,919.26
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-40,000,000.00 -12,810,832.34 -52,810,832.34
其中：1.基 金申 购款 144,000,000.00 55,504,674.37 199,504,674.37
2.基金 赎回 款 -184,000,000.00 -68,315,506.71 -252,315,506.71
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
42,952,472.00 16,689,915.07 59,642,387.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情 况
上证金 融地产交易型 开放式指数 发起式证券投 资基金（以 下简称 “ 本基金” ）经中国 证券监督 管
理委员会（以下简 称 “ 中国 证监会 ” ）证监许可[2012]1225 号《关于 核准上证金 融地产交易型开 放式
指数发起式证券投资基金 募集的批复》的核准，由 华夏基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证
券投资基金法 》 、 《证券投 资基金销售管理办法 》 、 《 证券投资基金运作管理办 法》 、 《上证金融 地产交
易型开放式指数发起式证 券投资基金基金合同》及 其他有关法律法规负责公 开募集。本基金为交易
型开放式，存续期限为不定 期。本基金自 2013 年 2 月 25 日至 2013 年 3 月 22 日期间共募集
1,096,370,065.00 元 （不 含 认购资 金利 息） ， 业 经德 勤 华永会 计师 事务 所 （特 殊普 通合伙 ） 德师 报 （验 ）
字（13 ）第 0045 号验 资报 告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《上 证金 融地 产 交易型 开放 式指 数发
起式证 券投 资基 金基 金合 同》于 2013 年 3 月 28 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为
1,096,452,472 份 基金 份额 ， 其中 认购 资金 利息 折合 82,407 份基 金份 额。 本基 金的基 金管 理人 为华 夏
基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上证 金融地产交易型开放式指 数发起式证券投资
基金基金合同》的有关规 定，本基金投资于标的指 数成份股、备选成份股、 替代性股票。为更好地
实现投资目标，基金还可 投资于非成份股、债券、 股指期货、权证以及法律 法规或中国证监会允许
基金投 资的 其他 金融 工具 。 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
14
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称 “ 中 国基 金业 协会 ”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状
况以 及 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政 策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 税[2004]78 号 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号《 关于实 施上市 公司 股息红 利差别 化个人 所得 税政策 有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101
号 《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机构 同 业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 及 其他 相关 财
税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 或增 值税 征收范 围， 不征 收营 业税 或增值 税。
2、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 或增 值税， 暂不 征收 企业 所得 税。
3、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
15
4、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。
5、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
6、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入， 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴
20% 的 个人 所得 税 ， 暂不 征收企 业所 得税 。 基金 从 上市公 司分 配取 得的 股息 红利所 得 ， 持 股期 限 在 1
个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，全额 计入 应纳 税所 得额 ，持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额，持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得 税。
7、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
8、 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 562,979.98
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 562,979.98
6.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 46,611,182.04 51,148,499.95 4,537,317.91
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 46,611,182.04 51,148,499.95 4,537,317.91
注：股 票投 资的 估值 增值 和股票 投资 的公 允价 值均 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
16
无。
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额
无。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券
无。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 129.58
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 211.28
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.30
合计 341.16
6.4.7.6 其他 资产
无。
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,078.26
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,078.26
6.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 89,260.15 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
17
指数使 用费 10,000.00
合计 99,260.15
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 34,452,472.00 34,452,472.00
本期申 购 18,000,000.00 18,000,000.00
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -20,500,000.00 -20,500,000.00
本期末 31,952,472.00 31,952,472.00
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,700,496.26 8,065,526.72 15,766,022.98
本期利 润 1,743,040.66 4,028,828.77 5,771,869.43
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-618,468.30 -853,117.54 -1,471,585.84
其中： 基金 申购 款 4,228,502.58 4,914,542.85 9,143,045.43
基金赎 回款 -4,846,970.88 -5,767,660.39 -10,614,631.27
本期已 分配 利润 - - -
本期末 8,825,068.62 11,241,237.95 20,066,306.57
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,082.21
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 899.18
其他 2.73
合计 2,984.12
6.4.7.12 股 票投 资收 益
6.4.7.12.1 股票 投资 收益 项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 239,193.31
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 1,296,606.49 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
18
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 1,535,799.80
6.4.7.12.2 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 4,735,124.17
减：卖 出股 票成 本总 额 4,495,930.86
买卖股 票差 价收 入 239,193.31
6.4.7.12.3 股票 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 31,114,631.27
减：现 金支 付赎 回款 总额 468,006.27
减：赎 回股 票成 本总 额 29,350,018.51
赎回差 价收 入 1,296,606.49
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖 出 债 券（ 债 转股 及 债券到 期 兑 付） 成
交总额
210,120.00
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
204,000.00
减：应 收利 息总 额 17.88
买卖债 券差 价收 入 6,102.12
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益
无。
6.4.7.15 贵 金属 投资 收益
6.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成
无。
6.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益 —— 买 卖贵 金属 差价 收入
无。
6.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益 —— 赎 回差 价收 入
无。 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
19
6.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益 —— 申 购差 价收 入
无。
6.4.7.16 衍 生工 具收 益
6.4.7.16.1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价 收入
无。
6.4.7.16.2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股指期 货投 资收 益 76,260.00
合计 76,260.00
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 385,637.36
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 385,637.36
6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 4,028,828.77
—— 股 票投 资 4,028,828.77
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
—— 期 货投 资 -
4.其他 -
合计 4,028,828.77
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目 本期 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
20
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 3,180.95
合计 3,180.95
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 6,894.87
银行间 市场 交易 费用 -
合计 6,894.87
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 39,671.58
银行费 用 920.00
上市费 29,752.78
指数使 用费 20,000.00
合计 110,180.15
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司（" 中国 建设 银行" ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司(" 中信证 券") 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
21
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
无。
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
无。
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 124,888.79 251,286.26
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.5% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.5%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 24,977.76 50,257.21
注： ①支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.1%/ 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
22
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中信证 券 282,139.00 0.88% 183,668.00 0.53%
注：除基金管理人之外的 其他关联方投资本基金的 相关费用符合基金招募说 明书、交易所、登
记结算 机构 的有 关规 定。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行活 期存 款 562,979.98 2,082.21 1,024,620.70 4,575.99
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中信证 券股
份有限 公司
113011 光大转 债
老股东 优
先配售
2,040 204,000.00
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中信证 券股 - - - - - 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
23
份有限 公司
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末 （2017 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
无。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购
无。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风险
管理目 标。
本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性；从定量分析 的角度出发， 根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发行人信用评
级降低 导致 债券 价格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库，对发行 人及债券投资进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
24
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金 所投 资的 证券 在证 券交易 所或 银行 间市 场交 易， 除在 “ 6.4.1 2 期 末本 基 金持有 的流 通受 限
证券” 中列 示的 部分 基金 资 产流通 暂时 受限 制的 情况 外，其 余均 能及 时变 现。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性，本基金管理 人通过监测组合敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动，从 而影响基金投资收
益的风 险。
本基金为指数型基金，采 用完全复制策略。本基金 主要投资于标的指数成份 股、备选成份股。
因此， 利率 风险 不是 本基 金的主 要风 险。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其他 价格 风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市 场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金的其 他价 格风 险主 要为 市场价 格变 化或 波动 所引 起的股 票资 产损 失的 可能 性。
本基金为指数型基金，采 用完全复制策略。本基金 主要投资于标的指数成份 股、备选成份股。
本基金 管理 人通 常用 敏感 性指标 来衡 量市 场价 格风 险。
6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 51,148,499.95 98.33 49,717,249.55 99.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 51,148,499.95 98.33 49,717,249.55 99.00
6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏感 性分 析
假设 1、估 测组 合市 场价 格风 险 的数据 为上 证金 融地 产行 业指数 变动 时， 各类 持仓 资产相 应上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
25
的理论 变动 值对 基金 资产 净值的 影响 金额 。
2、假 定上 证金 融地 产行 业 指数变 化 5% ，其 他市 场变 量均不 发生 变化 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
+5% 2,591,950.23 2,515,193.32
-5% -2,591,950.23 -2,515,193.32
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值
截至 2017 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
51,148,499.95 元， 第二 层 次的余 额为 0 元 ，第 三层 次的余 额为 0 元 。 （ 截至 2016 年 12 月 31 日 止：
第一层 次的 余额 为 49,717,249.55 元， 第二 层次 的余 额为 0 元， 第三 层次 的余 额为 0 元。 ）
6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
对于持有的非 公开发 行股票，本基金于限售期 内将相关股票公允价值所 属层次列入第二层次，
于限售 期满 并恢 复市 价估 值之日 起从 第二 层次 转入 第一层 次。
6.4.14.4 第 三层 次公 允 价 值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
6.4.14.5 增 值税
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
26
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值 税
政策有 关问 题的 补充 通知 》及 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税有 关
问题的通知》的规定，资 管产品管理人运营资管产 品过程中发生的增值税应 税行为，暂适用简易计
税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额 从资管 产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策对本基金截 至本财务报表批准报出日 止的财务状况和经营成
果无影 响。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 51,148,499.95 98.09
其中： 股票 51,148,499.95 98.09
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 996,167.97 1.91
7 其他各 项资 产 1,028.95 0.00
8 合计 52,145,696.87 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
27
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 48,828,245.05 93.87
K 房地产 业 2,320,254.90 4.46
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 51,148,499.95 98.33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 601318 中国平 安 173,310 8,597,909.10 16.53
2 600036 招商银 行 182,481 4,363,120.71 8.39
3 601166 兴业银 行 212,833 3,588,364.38 6.90
4 600016 民生银 行 401,485 3,300,206.70 6.34
5 601328 交通银 行 458,758 2,825,949.28 5.43
6 600030 中信证 券 141,700 2,411,734.00 4.64
7 600000 浦发银 行 188,906 2,389,660.90 4.59
8 601288 农业银 行 657,051 2,312,819.52 4.45
9 600837 海通证 券 140,519 2,086,707.15 4.01
10 601398 工商银 行 382,567 2,008,476.75 3.86
11 601601 中国太 保 57,235 1,938,549.45 3.73
12 601169 北京银 行 205,881 1,887,928.77 3.63
13 601211 国泰君 安 79,600 1,632,596.00 3.14
14 601988 中国银 行 363,770 1,345,949.00 2.59
15 600048 保利地 产 121,402 1,210,377.94 2.33
16 601818 光大银 行 273,018 1,105,722.90 2.13
17 601688 华泰证 券 60,538 1,083,630.20 2.08
18 600015 华夏银 行 103,447 953,781.34 1.83
19 601336 新华保 险 16,129 829,030.60 1.59 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
28
20 601628 中国人 寿 29,327 791,242.46 1.52
21 600958 东方证 券 54,900 763,659.00 1.47
22 600340 华夏幸 福 21,012 705,582.96 1.36
23 600999 招商证 券 40,922 704,676.84 1.35
24 601009 南京银 行 50,300 563,863.00 1.08
25 601788 光大证 券 32,800 489,704.00 0.94
26 600606 绿地控 股 51,700 404,294.00 0.78
27 601998 中信银 行 51,300 322,677.00 0.62
28 601229 上海银 行 9,900 252,846.00 0.49
29 601881 中国银 河 11,800 139,948.00 0.27
30 600919 江苏银 行 14,800 137,492.00 0.26
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 601009 南京银 行 578,400.00 1.15
2 600036 招商银 行 357,334.00 0.71
3 600340 华夏幸 福 345,263.00 0.69
4 601229 上海银 行 248,088.00 0.49
5 601398 工商银 行 214,810.00 0.43
6 600030 中信证 券 213,378.00 0.42
7 601628 中国人 寿 210,622.00 0.42
8 601166 兴业银 行 194,113.00 0.39
9 601318 中国平 安 189,844.00 0.38
10 601336 新华保 险 185,931.00 0.37
11 600606 绿地控 股 177,371.00 0.35
12 601688 华泰证 券 164,619.00 0.33
13 601881 中国银 河 144,150.00 0.29
14 600919 江苏银 行 140,110.00 0.28
15 600837 海通证 券 136,808.00 0.27
16 601601 中国太 保 134,746.00 0.27
17 601288 农业银 行 118,040.00 0.24
18 601211 国泰君 安 114,510.00 0.23
19 600016 民生银 行 91,505.00 0.18
20 600000 浦发银 行 80,934.00 0.16
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基金 资产上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
29
净值比 例（ ％）
1 601318 中国平 安 722,080.00 1.44
2 601901 方正证 券 704,578.80 1.40
3 601166 兴业银 行 427,533.00 0.85
4 601198 东兴证 券 346,836.00 0.69
5 600663 陆家嘴 305,442.20 0.61
6 600061 国投安 信 298,833.00 0.60
7 600036 招商银 行 206,706.00 0.41
8 601628 中国人 寿 172,581.00 0.34
9 601398 工商银 行 134,178.00 0.27
10 601328 交通银 行 126,562.00 0.25
11 600000 浦发银 行 110,487.00 0.22
12 600340 华夏幸 福 109,472.00 0.22
13 600016 民生银 行 94,760.45 0.19
14 601336 新华保 险 92,801.00 0.18
15 600606 绿地控 股 92,492.00 0.18
16 601288 农业银 行 91,872.00 0.18
17 600837 海通证 券 87,869.00 0.17
18 600030 中信证 券 81,208.00 0.16
19 601211 国泰君 安 79,779.00 0.16
20 601688 华泰证 券 74,193.00 0.15
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 4,539,282.00
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 4,735,124.17
注： “ 买入 股票成 本 ” 、 “ 卖出 股票收 入 ” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
30
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 2017 年 5 月 24 日中 信证券 收到 了中 国证 券监 督管理 委员 会下 发的 《行 政处罚 事先 告知 书》 。
2017 年 5 月 23 日 海通 证 券收到 中国 证券 监督 管理 委员会 下发 的《 行政 处罚 事先告 知书 》 。2016 年
11 月 28 日海 通证 券收 到 了中国 证券 监督 管理 委员 会下发 的 《 行政 处罚 决定 书》 。 本基 金为 指数 型基
金，采取完全复制策略， 中信证券、海通证券系标 的指数成份股，该股票的 投资决策程序符合相关
法律法 规的 要求 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 687.79
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 341.16
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
31
9 合计 1,028.95
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,022 31,264.65 4,778,248.00 14.95% 27,174,224.00 85.05%
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持 有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 欧明媚 3,642,000.00 11.40%
2 梁桐灿 2,038,000.00 6.38%
3
华夏基 金－ 杭州 银行 －华
夏资本 管理 有限 公司
2,000,000.00 6.26%
4 许玉善 1,532,800.00 4.80%
5
华夏基 金－ 招商 银行 －华
夏资本 管理 有限 公司
1,000,000.00 3.13%
6 王鹤龄 629,700.00 1.97%
7 金怡 591,000.00 1.85%
8 郭益华 529,405.00 1.66%
9 信诚人 寿保 险有 限公 司 484,700.00 1.52%
10
中国银 河证 券股 份有 限公
司
436,446.00 1.37%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
32
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 - -
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人 持 有 本 开 放 式
基金
0
本基金基金经理 持 有 本 开 放 式 基
金
0
8.5 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况
截至 2016 年 3 月 28 日 ， 上证金 融地 产交 易型 开放 式指数 发起 式证 券投 资基 金的基 金合 同生 效
届满三 年。
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 3 月 28 日 ）基 金份 额总 额 1,096,452,472
本报告 期期 初基 金份 额总 额 34,452,472
本报告 期 基 金总 申购 份额 18,000,000
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 20,500,000
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 31,952,472
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
33
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内 未受到任何处
分。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国泰君 安证 券 2 9,267,656.17 100.00% 1,217.23 100.00% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本表列示外，本基金 还选择了光大证券、海通 证券、申万宏源证券、中 国银河证券、中信
建投证 券的 交易 单元 作为 本基金 交易 单元 ，本 报告 期无股 票交 易及 应付 佣金 。
④ 本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 回购交 易 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
34
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
国泰君 安证 券 210,120.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华夏基 金管 理有 限公 司关 于调整 上证 金融 地
产交易 型开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 基
金经理 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-02-11
2
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 认购 关
联方承 销证 券的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-20
3
华夏基 金管 理有 限公 司关 于青岛 分公 司营 业
场所变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-03
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
§ 12 备查文件目录
12.1 备 查文 件目 录
12.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
12.1.2 《上 证金 融地 产交 易 型开放 式指 数发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
12.1.3 《上 证金 融地 产交 易 型开放 式指 数发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
12.1.4 法律 意见 书；
12.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
12.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告
35
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 六日
