华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 4
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 5
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................... 9
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 10
6.1 资 产负 债表 ....................................................................................................................................... 10
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ................................................................................................... 12
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 13
§ 7 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 29
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 29
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................... 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ....................................... 30
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................... 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................... 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ....................... 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....................... 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................... 40
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 40
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 40
7.12 投 资组 合 报 告附 注 ......................................................................................................................... 41
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 41
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................. 43
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 43
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 45
§ 12 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 45
华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 华夏沪 深 300ETF
场内简 称 华夏 300
基金主 代码 510330
交易代 码 510330
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 25 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,360,749,828 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年 1 月 16 日
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采用 组合 复制 策略及 适当 的替 代性 策略 以更好 的跟 踪标 的指 数 ，
实现基 金投 资目 标。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为沪 深 300 指数 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 基金 ， 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券 基金与 货币 市场 基金 。
基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 ， 在 股 票 基 金 中 属 于 较 高 风
险、较 高收 益的 产品 。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 郭明
联系电 话 400-818-6666 010-66105799
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-818-6666 95588
传真 010-63136700 010-66105798
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 杨明辉 易会满
2.4 信 息披 露方 式 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 112,235,318.86
本期利 润 1,864,149,617.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4157
本期加 权平 均净 值利 润率 11.29%
本期基 金份 额净 值增 长率 11.84%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2017 年6月30 日)
期末可 供分 配利 润 6,550,033,954.21
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.5020
期末基 金资 产净 值 17,203,526,021.53
期末基 金份 额净 值 3.9451
3.1.3 累 计期 末指 标 报告期 末(2017 年6月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 66.96%
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 5.61% 0.65% 4.98% 0.68% 0.63% -0.03%
过去三 个月 6.99% 0.61% 6.10% 0.62% 0.89% -0.01%
过去六 个月 11.84% 0.56% 10.78% 0.57% 1.06% -0.01% 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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过去一 年 19.19% 0.66% 16.26% 0.67% 2.93% -0.01%
过去三 年 81.73% 1.74% 69.36% 1.75% 12.37% -0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
66.96% 1.61% 53.99% 1.61% 12.97% 0.00%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2012 年 12 月 25 日至 2017 年 6 月 30 日）
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1基 金管 理人 及其 管理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基 金是 境 内 ETF 基金资产管 理规 模最 大的 基金 管理公 司之 一， 在 ETF 基金管理 方面 积累 了
丰富的 经验 ， 目前 旗下 管 理华夏 沪 深 300ETF 、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、 华夏中 证 500ETF 、 华夏
上证 50ETF 、华夏 中小板 ETF 、华夏消 费 ETF 、华夏金融 ETF 、华夏 医药 ETF 、华夏恒生 ETF 、华
夏沪港 通恒 生 ETF 和华夏 快线 ETF ， 初步形 成了 覆 盖宽基 指数、 大盘 蓝筹 指 数、 中小 盘指 数、 行 业
指数、 海外 市场 指数 等的 产品线 。今 年 6 月，A 股 成功纳 入 MSCI 新 兴市 场 指数， 作为 境内 率先 推
出的跟 踪 MSCI 中国 A 股 指数 的 ETF 基金，华 夏 MSCI 中国 A 股 ETF 受到市 场广泛 关注 。
在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获得 “2 016 年度被 动
投资金 牛基 金公 司 ” 奖。
在客户 服务 方面 ，2017 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 下 调旗 下开放 式基 金在 直销 机构 及华夏 财富 的申 购、 赎回 等业务 最低 数量 限制 ，
更好地 满足 客户 理财 需求 ； （2） 新增 开通 华夏 财富 宝 货币、 华夏 薪金 宝货 币网 上交易 快速 赎回 业务 ，
并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份， 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ； （3 ） 网上交 易
上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务， 并与 花旗 银行、 青岛 农商 银行、 国美 基金等 代销 机构 合作 ，
拓宽客 户交 易渠 道， 提高 客户交 易便 利性 ； （4 ） 开 展 “ 华 夏基 金 19 周年 司庆 ” 、 “4 月 万物 生长 ， 定 投
让理财 生花 ” 、 “ 知识 就是 红包 ” 等多 项客 户活 动， 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张弘弢
本基金 的基 金
经理、 董事 总
经理
2012-12-25 - 17 年
硕士 。 2000 年 4 月 加入 华 夏基
金管理 有限 公司， 曾任 研 究发
展部总 经理、 数量 投资 部 副总
经理， 上 证能 源交 易型 开 放式
指数发 起式 证券 投资 基金 基
金经理 （2013 年 3 月 28 日至
2016 年 3 月 28 日期 间） 等。
赵宗庭
本基金 的基 金
经理、 数量 投
资部高 级副 总
裁
2017-04-17 - 9 年
对外经 济贸 易大 学经 济学 硕
士。 曾任 华夏 基金 管理 有 限公
司研究 发展 部产 品经 理、 数量
投资部 研究 员， 嘉 实基 金 管理
有限公 司指 数投 资部 基金 经
理助理， 嘉实 国际 资产 管 理有
限公司 基金 经理 。2016 年 11
月加入 华夏 基金 管理 有限 公
司。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
本基金 跟踪 的标 的指 数为 沪深 300 指 数， 沪深 300 指数由 沪 深 A 股 中规模 大 、 流动 性好 、 最 具
代表性 的 300 只 股票 组成 ，自 2005 年 4 月 8 日 起 正式发 布， 以综 合反 映沪 深 A 股市 场整 体表 现。
沪深 300 指数 是内 地首 只 股指期 货的 标的 指数 。本 基金主 要采 用组 合复 制策 略及适 当的 替代 性策 略
以更好 地跟 踪标 的指 数， 实现基 金投 资目 标。
上半年，国际方面，随着 终端消费需求改善，私人 部门投资回暖，内生增长 动力增强，美国经
济持续复苏，美联储连续 加息两次；伴随政治风险 减退，信心指数和景气指 数上升，欧洲经济逐渐
复苏。国内方面，经济运 行延续了稳中向好的态势 ，稳的格局更加巩固，好 的态 势更加明显，总体
形势好于预期；供给侧结 构性改革稳步推进，工业 经济增长动力逐步增强； 投资结构持续优化，制
造业投资、民间投资增速 回升；居民收入与经济同 步增长，消费结构加快升 级，消费继续发挥经济
增长主要动力的作用；战 略性新兴、高技术产业等 新兴行业继续保持较高增 长，成为推动经济稳步
增长的 重要 动力 。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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市场方 面，1 季度 A 股市 场延续 了去 年下 半年 震荡 向上的 趋势 行情 ，进 入 4 月后， 大盘 指数 开
始回落，沪深两市成交疲 软；5 月上旬行情步入低 谷，资金开始青睐蓝筹股 ，大盘股与中小盘股走
势有所 分化 ；6 月 ，在 A 股纳 入 MSCI 以及 较为 宽 松的货 币政 策等 因素 的刺 激下， 市场 走出 一波 反
弹行情 。
报告期内，本基金在做好 跟踪标的指数的基础上， 认真应对投资者日常申购 、赎回以及成份股
调整等 工作 。
为进一 步促 进本 基金 的市 场流动 性和 平稳 运行， 报 告期内 ， 本 基金的 流动 性 服务商 包括 中 信证
券股份有限公司、中国银 河证券股份有限公司、中 国国际金融有限公司、招 商证券股份有限公司、
海通证 券股 份有 限公 司、 国信证 券股 份有 限公 司、 中信建 投证 券股 份有 限公 司、 联讯 证券 股份 有 限
公司等 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 3.9451 元， 本报 告期 份 额 净值 增 长率 为 11.84%，同
期沪 深 300 指数 增长 率 为 10.78% 。 本基 金本 报告 期 跟踪偏 离度 为+1.06% ， 与 业绩比 较基 准产 生偏 离
的主要 原因 为成 份股 分红 、日常 运作 费用 、指 数结 构调整 、申 购赎 回等 产生 的差异 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
下半年，国际方面，在经 济保持平稳增长的前提下 ，美国预期还会加息一次 ，利率抬升一定程
度后美联储或将启动缩表 程序；英国退欧对欧洲的 负面影响继续消散，短期 政治风险继续减弱，但
欧洲经济走势仍存在不确 定性。国内方面，在供给 侧结构性改革深入实施、 创新驱动发展战略加 快
推进的背景下，我国实体 经济运行当中的积极变化 还会继续增加，稳中向好 的发展态势将会进一步
巩固和扩大；货币政策仍 会维持上半年的中性偏紧 的态势，在金融去杠杆及 严监管之下，股市的推
动因素基本面重于资金面 ，但整体宏观环境仍然利 好股市，在基本面继续向 好的情况下，沪深 300
指数将 会有 较好 的投 资机 会。
本基金 将会 根据 基金 合同 要求， 在紧 密跟 踪标 的指 数的基 础上 ，做 好相 关投 资工作 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人应严格按照新准则 、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规
要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25%华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按
照商业合同约定提供定价 服务。其中，本基金管理 人为了确保估值工作的合 规开展，建立了负责估
值工作决策和执行的专门 机构，组成人员包括主管 基金运营的公司领导或其 授权人、督察长、投资
风控工作负责人、证券研 究工作负责人、合规负责 人及基金会计工作负责人 等，以上人员具有丰富
的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时，根据基金管理公司 制定的相关制度，估值
工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金基金合同规定，本 基金的收益分配原则为： 每份基金份额享有同等分 配权。基金收益评
价日核 定的 基金 累计 报酬 率超过 同期 标的 指数 累计 报酬率 达 到 1% 以 上时 ， 可 进行收 益分 配 。 基 金收
益分配 采用 现金 方式 。在 符合基 金收 益分 配条 件的 情况下 ，本 基金 收益 每年 最多分 配 4 次 ，每 次 基
金收益分配数额的确定原 则为使收益分配后基金累 计报酬率尽可能贴近标的 指数同期累计报酬率。
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 华夏 沪深 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的托 管过 程中 ，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告 期内 ，华 夏沪 深 300 交易 型开 放式指 数证 券 投资基 金的 管理 人—— 华 夏基金 管理 有限 公
司在华 夏沪 深 300 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 的投资 运作 、基 金资 产净 值计算 、基 金份 额申 购
赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。
本报告 期内 ，华 夏沪 深 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
10
本托管 人依 法对 华夏 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的华夏 沪深 300 交 易型 开 放式指 数证 券投 资
基金 2017 年半 年度 报告 中 财务指 标、 净值 表现、 利 润分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 230,349,200.29 407,816,857.87
结算备 付金
201,091,276.18 529,246,153.97
存出保 证金
83,136,604.56 268,760,830.89
交易性 金融 资产 6.4.7.2 16,700,276,805.39 14,753,399,336.38
其中： 股票 投资
16,693,907,587.19 14,746,925,352.88
基金投 资
- -
债券投 资
6,369,218.20 6,473,983.50
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 160,000,000.00 -
应收证 券清 算款
1,695,212.19 197,688,426.75
应收利 息 6.4.7.5 133,651.52 357,804.59
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
17,376,682,750.13 16,157,269,410.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
162,209,891.28 - 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
11
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
6,878,516.98 7,016,699.11
应付托 管费
1,375,703.40 1,403,339.80
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 953,902.42 866,780.06
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,738,714.52 3,066,442.61
负债合 计
173,156,728.60 12,353,261.58
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 10,653,492,067.32 11,181,188,994.97
未分配 利润 6.4.7.10 6,550,033,954.21 4,963,727,153.90
所有者 权益 合计
17,203,526,021.53 16,144,916,148.87
负债和 所有 者权 益总 计
17,376,682,750.13 16,157,269,410.45
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 3.9451 元， 基金 份额 总 额 4,360,749,828 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入
1,917,813,225.67 -2,493,564,704.90
1.利息 收入
7,574,851.73 7,420,828.92
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 6,721,512.24 7,412,185.79
债券利 息收 入
17,783.07 8,643.13
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
835,556.42 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
157,602,565.27 -107,146,470.43
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -57,115,538.54 -146,208,093.15
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 565,728.67 308,714.12
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 78,454,443.16 -97,096,140.00
股利收 益 6.4.7.17 135,697,931.98 135,849,048.60
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18 1,751,914,298.98 -2,393,753,292.00 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
12
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.19 721,509.69 -85,771.39
减：二、费用
53,663,607.83 50,169,923.45
1.管理 人报 酬
40,908,531.91 38,190,849.40
2.托管 费
8,181,706.33 7,638,169.88
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.20 1,998,524.57 1,928,850.14
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其他 费用 6.4.7.21 2,574,845.02 2,412,054.03
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
1,864,149,617.84 -2,543,734,628.35
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
1,864,149,617.84 -2,543,734,628.35
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
11,181,188,994.97 4,963,727,153.90 16,144,916,148.87
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 1,864,149,617.84 1,864,149,617.84
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-527,696,927.65 -277,842,817.53 -805,539,745.18
其中：1.基 金申 购款 19,788,634.80 9,854,256.77 29,642,891.57
2.基金 赎回 款 -547,485,562.45 -287,697,074.30 -835,182,636.75
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
10,653,492,067.32 6,550,033,954.21 17,203,526,021.53
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 11,361,485,445.12 6,586,161,598.27 17,947,647,043.39 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
13
金净值 ）
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -2,543,734,628.35 -2,543,734,628.35
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
263,848,463.98 82,667,668.39 346,516,132.37
其中：1.基 金申 购款 543,088,088.18 177,858,129.92 720,946,218.10
2.基金 赎回 款 -279,239,624.20 -95,190,461.53 -374,430,085.73
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
11,625,333,909.10 4,125,094,638.31 15,750,428,547.41
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情 况
华夏沪 深 300 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 （以 下简称 “ 本 基金 ” ）经 中国 证券监 督管 理委 员
会（以 下简 称 “ 中国 证监 会 ” ）证 监许 可[2012]1653 号 《关于 核准 华夏 沪深 300 交易型 开放 式指 数证
券投资 基金 募集 的批 复》 的核准 ， 由 华夏 基金 管理 有限公 司依 照 《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 、
《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 、 《 华夏 沪深 300 交 易型 开放式 指 数
证券投资基金基金合同》 及其他有关法律法规负责 公开募集。本基金为交易 型开放式，存续期限为
不定期 。本 基金 自 2012 年 12 月 17 日至 2012 年 12 月 19 日期 间共 募 集 602,764,295.00 元 （不 含认
购资金 利息 ） ， 业经 德勤 华 永会计 师事 务所 有限 公司 德师报 （验 ）字 （12 ）第 0075 号 验资 报告 予以
验证。 经向 中国 证监 会备 案 ， 《 华夏 沪深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2012 年
12 月 25 日 正式 生效， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 602,808,845 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利
息折 合 44,550 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 华夏基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国工 商
银行股 份有 限公 司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华夏 沪深 300 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 基
金合同》的有关规定，本 基金主要投资于标的指数 成份股、备选成份股。为 更好地实现投资目标，
基金还可投资于非成份股 、债券、股指期货、权证 以及法律法规或中国 证监 会允许基金投资的其他华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
14
金融工 具。
根据 《 华夏 沪深 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金招募 说明 书》 ， 基金 管理 人华夏 基金 管理 有
限公司 确定 2013 年 1 月 9 日为基 金份 额折 算日 。 折 算 后的基 金份 额净 值与 2013 年 1 月 9 日沪深 300
指数收 盘值 的千 分之 一基 本一致 。折 算前 基金 份额 总额为 16,020,609,566 份 ，本次 基金 份额 折算 比
例为 0.40932601 ，折 算后 基金份 额总 额 为 6,557,649,828 份。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称 “ 中 国基 金业 协会 ”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状
况以 及 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本 报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 税[2004]78 号 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税[2005]103 号《关 于股 权分 置
试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号《 关于实 施上市 公司 股息红 利差别 化个人 所得 税政策 有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101
号 《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
15
关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机构 同 业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 及 其他 相关 财
税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 或增 值税 征收范 围， 不征 收营 业税 或增值 税。
2、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 或增 值税， 暂不 征收 企业 所得 税。
3、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。
4、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。
5、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
6、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入， 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴
20% 的 个人 所得 税 ， 暂不 征收企 业所 得税 。 基金 从 上市公 司分 配取 得的 股息 红利所 得 ， 持 股期 限 在 1
个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，全额 计入 应纳 税所 得额 ，持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额，持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得 税。
7、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
8、 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 230,349,200.29
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 230,349,200.29
6.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 15,256,944,046.25 16,693,907,587.19 1,436,963,540.94
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 5,833,000.00 6,369,218.20 536,218.20
银行间 市场 - - -
合计 5,833,000.00 6,369,218.20 536,218.20 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
16
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 15,262,777,046.25 16,700,276,805.39 1,437,499,759.14
注：股 票投 资的 估值 增值 和股票 投资 的公 允价 值均 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
合同/名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 413,911,200.00 - - -
其中： 股指 期货 413,911,200.00 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 413,911,200.00 - - -
注：期货投资采用当日无 负债结算制度，相关价值 已包含在结算备付金中， 具体投资情况详见
下表（ 买入 持仓 量以 正数 表示， 卖出 持仓 量以 负数 表示） ：
代码 名称 持仓量 合约市 值
公允价 值变
动
风险说 明
IF1709
沪深 300 股指
期货 IF1709
合约
380.00 413,911,200.00 22,943,516.84
买入股 指期 货多 头
合约的 目的 是进 行
更有效 地流 动性 管
理。
公允价 值变 动总 额合 计 22,943,516.84
股指期 货投 资本 期收 益 78,454,443.16
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 50,174,696.84
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 买入 返售 金融
资产
160,000,000.00 -
合计 160,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券
无。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
17
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 16,467.54
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 106,760.52
应收债 券利 息 10,264.06
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 159.40
合计 133,651.52
6.4.7.6 其他 资产
无。
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 953,902.42
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 953,902.42
6.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应退替 代款 166,897.84
可退替 代款 223,696.29
预提费 用 119,012.93
应付指 数使 用费 1,229,107.46
合计 1,738,714.52
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
18
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,576,749,828.00 11,181,188,994.97
本期申 购 8,100,000.00 19,788,634.80
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -224,100,000.00 -547,485,562.45
本期末 4,360,749,828.00 10,653,492,067.32
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 11,382,797,409.14 -6,419,070,255.24 4,963,727,153.90
本期利 润 112,235,318.86 1,751,914,298.98 1,864,149,617.84
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-539,752,239.07 261,909,421.54 -277,842,817.53
其中： 基金 申购 款 20,205,837.45 -10,351,580.68 9,854,256.77
基金赎 回款 -559,958,076.52 272,261,002.22 -287,697,074.30
本期已 分配 利润 - - -
本期末 10,955,280,488.93 -4,405,246,534.72 6,550,033,954.21
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,433,255.48
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 5,286,291.17
其他 1,965.59
合计 6,721,512.24
6.4.7.12 股 票投 资收 益
6.4.7.12.1 股票 投资 收益 项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -76,062,605.23
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 18,947,066.69
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -57,115,538.54
6.4.7.12.2 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
19
卖出股 票成 交总 额 1,015,515,953.21
减：卖 出股 票成 本总 额 1,091,578,558.44
买卖股 票差 价收 入 -76,062,605.23
6.4.7.12.3 股票 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 835,182,636.75
减：现 金支 付赎 回款 总额 263,861,531.75
减：赎 回股 票成 本总 额 552,374,038.31
赎回差 价收 入 18,947,066.69
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖 出 债 券（ 债 转股 及 债券到 期 兑 付） 成
交总额
19,480,386.80
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
18,913,000.00
减：应 收利 息总 额 1,658.13
买卖债 券差 价收 入 565,728.67
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益
无。
6.4.7.15 贵 金属 投资 收益
6.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成
无。
6.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益 —— 买 卖贵 金属 差价 收入
无。
6.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益 —— 赎 回差 价收 入
无。
6.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益 —— 申 购差 价收 入
无。
6.4.7.16 衍 生工 具收 益
6.4.7.16.1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价 收入
无。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
20
6.4.7.16.2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股指期 货投 资收 益 78,454,443.16
合计 78,454,443.16
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 135,697,931.98
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 135,697,931.98
6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 1,701,739,602.14
—— 股 票投 资 1,701,844,367.44
—— 债 券投 资 -104,765.30
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 50,174,696.84
—— 权 证投 资 -
—— 期 货投 资 50,174,696.84
4.其他 -
合计 1,751,914,298.98
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 721,509.69
合计 721,509.69
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
21
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,998,524.57
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,998,524.57
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 39,671.58
银行费 用 1,320.22
上市费 29,752.78
指数使 用费 2,454,511.87
合计 2,574,845.02
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 工商 银行 ” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东
中信期 货有 限公 司（ “ 中 信 期货 ” ） 基金管 理人 股东 控股 的公 司
华夏沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基
金（ “ 华夏 沪深 300ETF 联接 ” ）
该基金 是本 基金 的联 接基 金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
22
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
无。
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
无。
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 40,908,531.91 38,190,849.40
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.5% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.5%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 8,181,706.33 7,638,169.88
注： ①支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.1%/ 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
23
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中信证 券 934,768.00 0.02% 300.00 0.00%
华夏沪 深
300ETF 联接
2,510,482,122.00 57.57% 2,734,074,422.00 59.74%
注：除基金管理人之外的 其他关联方投资本基金的 相关费用符合基金招募说 明书、交易所、登
记结算 机构 的有 关规 定。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行活 期存 款 230,349,200.29 1,433,255.48 463,804,662.54 1,468,360.21
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中信证 券股
份有限 公司
113011 光大转 债
老股 东优
先配售
189,130.00 18,913,000.00
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中信证 券股
份有限 公司
110032 三一转 债
老股东 优
先配售
37,820 3,782,000.00
中信证 券股 600489 中金黄 金 老股东 配 449,393 2,795,224.46 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
24
份有限 公司 售
中信证 券股
份有限 公司
113009 广汽转 债
老股东 优
先配售
9,150 915,000.00
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项 的说明
本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额为 7,023,079,260.00 元（上年度可比期间 ：
7,262,706,420.00 元） ，支 付给中 信期 货的 佣金 为 231,762.12 元 （上 年度 可比 期间：239,669.76 元 ） 。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末 （2017 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
002879
长缆
科技
2017-06-05 2017-07-07
新发
流通
受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017-06-15 2017-07-17
新发
流通
受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017-06-28 2017-07-06
新发
流通
受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017-06-30 2017-07-10
新发
流通
受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017-06-26 2017-07-03
新发
流通
受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017-06-30 2017-07-12
新发
流通
受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017-06-27 2017-07-05
新发
流通
受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017-06-27 2017-07-05
新发
流通
受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617 君禾 2017-06-23 2017-07-03 新发 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
25
股份 流通
受限
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600050
中国
联通
2017-04-05
重大事
项
7.47 2017-08-21 8.22 12,907,300 69,594,242.86 96,417,531.00 -
601989
中国
重工
2017-05-31
重大事
项
6.21 - - 14,606,410 133,957,795.76 90,705,806.10 -
601088
中国
神华
2017-06-05
重大事
项
22.29 - - 3,139,883 57,760,106.05 69,987,992.07 -
600795
国电
电力
2017-06-05
重大事
项
3.60 - - 18,715,785 72,048,405.91 67,376,826.00 -
300104
乐视
网
2017-04-17
重大事
项
30.68 - - 1,701,354 98,076,786.52 52,197,540.72 -
000100
TCL
集团
2017-04-21
重大事
项
3.43 2017-07-26 3.72 11,973,179 47,069,682.14 41,068,003.97 -
600100
同方
股份
2017-04-21
重大事
项
14.12 - - 2,771,326 35,348,281.67 39,131,123.12 -
601727
上海
电气
2017-06-22
重大事
项
7.57 2017-07-03 7.54 5,030,016 56,102,612.87 38,077,221.12 -
600485
信威
集团
2016-12-26
重大事
项
14.59 - - 2,219,869 56,149,502.20 32,387,888.71 -
601919
中远
海控
2017-05-17
重大事
项
5.35 2017-07-26 5.89 6,008,727 61,023,297.46 32,146,689.45 -
002252
上海
莱士
2017-04-21
重大事
项
20.24 - - 1,581,458 25,000,100.85 32,008,709.92 -
000503
海虹
控股
2017-05-11
重大事
项
24.93 - - 1,150,867 33,372,400.01 28,691,114.31 -
600959
江苏
有线
2017-06-19
重大事
项
10.57 - - 2,473,767 32,369,720.70 26,147,717.19 -
002426
胜利
精密
2017-01-16
重大事
项
7.68 - - 2,744,000 26,210,391.56 21,073,920.00 -
600666
奥瑞
德
2017-04-27
重大事
项
17.40 - - 1,141,860 22,153,110.72 19,868,364.00 -
002129
中环
股份
2016-04-25
重大事
项
8.27 - - 2,344,861 28,546,815.37 19,392,000.47 -
002049
紫光
国芯
2017-02-20
重大事
项
30.82 2017-07-17 27.74 584,600 19,930,278.55 18,017,372.00 -
601872
招商
轮船
2017-05-02
重大事
项
5.16 - - 3,291,000 23,222,572.57 16,981,560.00 - 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
26
600654
*ST
中安
2017-06-07
重大事
项
13.48 - - 1,169,900 22,310,512.16 15,770,252.00 -
601608
中信
重工
2017-04-19
重大事
项
5.54 2017-07-26 5.26 2,026,568 14,504,267.01 11,227,186.72 -
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购
无。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风险
管理目 标。
本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性；从定量分析 的角度出发， 根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发行人信用评
级降低 导致 债券 价格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库，对发行 人及债券投资 进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金 所投 资的 证券 在证 券交易 所或 银行 间市 场交 易， 除在 “ 6.4.1 2 期 末本 基 金持有 的流 通受 限华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
27
证券” 中列 示的 部分 基金 资 产流通 暂时 受限 制的 情况 外，其 余均 能及 时变 现。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性，本基金管理 人通过监测组合敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动，从 而影响基金投资收
益的风 险。
本基金为指数型基金，采 用完全复制策略。本基金 主要投资于标的指数成份 股、备选成份股。
因此， 利率 风险 不是 本基 金的主 要风 险。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其他 价格 风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的 市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金的其 他价 格风 险主 要为 市场价 格变 化或 波动 所引 起的股 票资 产损 失的 可能 性。
本基金为指数型基金，采 用完全复制策略。本基金 主要投资于标的指数成份 股、备选成份股。
本基金 管理 人通 常用 敏感 性指标 来衡 量市 场价 格风 险。
6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 16,693,907,587.19 97.04 14,746,925,352.88 91.34
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 16,693,907,587.19 97.04 14,746,925,352.88 91.34
6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏感 性分 析
假设
1、估 测组 合市 场价 格风 险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时， 各类 持仓 资产 相应 的理论 变
动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。
2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
28
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
+5% 840,621,716.55 833,400,571.60
-5% -840,621,716.55 -833,400,571.60
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值
截至 2017 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
16,700,276,805.39 元， 第 二层次 的余 额为 0 元 ，第 三层次 的余 额为 0 元 。 （ 截 至 2016 年 12 月 31 日
止：第 一层 次的 余额 为 14,753,399,336.38 元， 第二 层 次的余 额 为 0 元 ，第 三层 次的余 额 为 0 元 。 ）
6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
对于收盘价异 常的债 券，本基金将相关债券公 允价值所属层次于其进行 估值调整之日起从第一
层次转入第二层次或第三 层次，于债券收盘价能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属
层次列入第二层次，于限 售期满并恢复市价估值之 日起从第二层次转入第一 层次。对于在证券交易
所上市 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种( 可 转换 债券 、资 产支持 证券 和私 募债 券除 外) ，本 基金 于 2015 年
3 月 20 日 起改 为采 用中 证 指数有 限公 司根 据 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015
年 1 季度 固定 收益 品种 的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值，并 将其 公允 价值 从
第一层 次调 整至 第二 层次 。
6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
6.4.14.5 增 值税 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
29
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此 外， 根据 财政 部、 国家税 务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布的 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管 产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 16,693,907,587.19 96.07
其中： 股票 16,693,907,587.19 96.07
2 固定收 益投 资 6,369,218.20 0.04
其中： 债券 6,369,218.20 0.04
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 160,000,000.00 0.92
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 431,440,476.47 2.48
7 其他各 项资 产 84,965,468.27 0.49
8 合计 17,376,682,750.13 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
30
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 40,100,962.68 0.23
B 采矿业 536,496,310.69 3.12
C 制造业 6,000,102,057.17 34.88
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 452,541,500.30 2.63
E 建筑业 773,421,557.07 4.50
F 批发和 零售 业 360,173,572.44 2.09
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 485,924,720.08 2.82
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 857,202,656.05 4.98
J 金融业 5,739,431,362.47 33.36
K 房地产 业 889,912,061.05 5.17
L 租赁和 商务 服务 业 146,318,588.68 0.85
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 138,013,866.96 0.80
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 32,999,992.00 0.19
R 文化、 体育 和娱 乐业 192,430,043.80 1.12
S 综合 48,838,327.75 0.28
合计 16,693,907,579.19 97.04
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 601318 中国平 安 17,367,594 861,606,338.34 5.01
2 600036 招商银 行 16,535,414 395,361,748.74 2.30
3 600519 贵州茅 台 804,960 379,820,376.00 2.21
4 601166 兴业银 行 19,982,800 336,910,008.00 1.96
5 000651 格力电 器 7,715,830 317,660,721.10 1.85
6 000333 美的集 团 7,256,377 312,314,466.08 1.82
7 600016 民生银 行 37,902,608 311,559,437.76 1.81
8 000002 万
科Ａ 10,914,820 272,543,055.40 1.58
9 601328 交通银 行 44,049,301 271,343,694.16 1.58
10 601668 中国建 筑 24,045,067 232,756,248.56 1.35
11 600000 浦发银 行 18,021,781 227,975,529.65 1.33
12 601288 农业银 行 61,285,725 215,725,752.00 1.25
13 600030 中信证 券 12,619,400 214,782,188.00 1.25 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
31
14 600887 伊利股 份 9,746,692 210,431,080.28 1.22
15 600837 海通证 券 12,973,564 192,657,425.40 1.12
16 002415 海康威 视 5,920,267 191,224,624.10 1.11
17 601398 工商银 行 34,579,938 181,544,674.50 1.06
18 601169 北京银 行 19,503,098 178,843,408.66 1.04
19 600104 上汽集 团 5,618,830 174,464,671.50 1.01
20 601601 中国太 保 5,038,550 170,655,688.50 0.99
21 000858 五 粮 液 3,044,175 169,438,780.50 0.98
22 600900 长江电 力 10,581,403 162,741,978.14 0.95
23 000725 京东方 Ａ 38,102,400 158,505,984.00 0.92
24 601766 中国中 车 15,600,783 157,879,923.96 0.92
25 601211 国泰君 安 7,230,120 148,289,761.20 0.86
26 600276 恒瑞医 药 2,709,021 137,049,372.39 0.80
27 000001 平安银 行 13,763,426 129,238,570.14 0.75
28 601988 中国银 行 33,790,052 125,023,192.40 0.73
29 600048 保利地 产 11,406,644 113,724,240.68 0.66
30 601390 中国中 铁 11,951,526 103,619,730.42 0.60
31 600518 康美药 业 4,758,289 103,445,202.86 0.60
32 601818 光大银 行 25,530,482 103,398,452.10 0.60
33 600028 中国石 化 16,852,377 99,934,595.61 0.58
34 600050 中国联 通 12,907,300 96,417,531.00 0.56
35 600019 宝钢股 份 14,174,897 95,113,558.87 0.55
36 600015 华夏银 行 10,278,662 94,769,263.64 0.55
37 601688 华泰证 券 5,236,298 93,729,734.20 0.54
38 601989 中国重 工 14,606,410 90,705,806.10 0.53
39 000063 中兴通 讯 3,814,229 90,549,796.46 0.53
40 002450 康得新 3,962,490 89,235,274.80 0.52
41 601186 中国铁 建 7,377,486 88,751,156.58 0.52
42 002304 洋河股 份 966,654 83,915,233.74 0.49
43 000776 广发证 券 4,744,740 81,846,765.00 0.48
44 001979 招商蛇 口 3,801,461 81,199,206.96 0.47
45 601006 大秦铁 路 9,533,700 79,987,743.00 0.46
46 000538 云南白 药 834,458 78,313,883.30 0.46
47 600703 三安光 电 3,923,531 77,293,560.70 0.45
48 600690 青岛海 尔 4,888,344 73,569,577.20 0.43
49 600585 海螺水 泥 3,205,618 72,863,697.14 0.42
50 601628 中国人 寿 2,669,881 72,033,389.38 0.42
51 601088 中国神 华 3,139,883 69,987,992.07 0.41
52 600958 东方证 券 4,991,200 69,427,592.00 0.40
53 601336 新华保 险 1,336,941 68,718,767.40 0.40
54 600795 国电电 力 18,715,785 67,376,826.00 0.39
55 002024 苏宁云 商 5,970,115 67,163,793.75 0.39
56 601939 建设银 行 10,766,315 66,212,837.25 0.38 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
32
57 601901 方正证 券 6,598,443 65,522,538.99 0.38
58 601009 南京银 行 5,828,428 65,336,677.88 0.38
59 600340 华夏幸 福 1,894,838 63,628,660.04 0.37
60 600999 招商证 券 3,666,882 63,143,708.04 0.37
61 600309 万华化 学 2,190,748 62,743,022.72 0.36
62 002230 科大讯 飞 1,559,248 62,213,995.20 0.36
63 600089 特变电 工 6,001,281 61,993,232.73 0.36
64 600741 华域汽 车 2,527,774 61,273,241.76 0.36
65 002142 宁波银 行 3,125,917 60,330,198.10 0.35
66 000423 东阿阿 胶 838,379 60,271,066.31 0.35
67 601857 中国石 油 7,788,212 59,891,350.28 0.35
68 600660 福耀玻 璃 2,247,231 58,517,895.24 0.34
69 601985 中国核 电 7,486,163 58,466,933.03 0.34
70 601669 中国电 建 7,358,800 58,281,696.00 0.34
71 600009 上海机 场 1,545,095 57,647,494.45 0.34
72 601899 紫金矿 业 16,636,300 57,062,509.00 0.33
73 000568 泸州老 窖 1,124,748 56,889,753.84 0.33
74 002241 歌尔股 份 2,943,064 56,742,273.92 0.33
75 300070 碧水源 3,014,970 56,229,190.50 0.33
76 601377 兴业证 券 7,515,209 55,838,002.87 0.32
77 002456 欧菲光 3,048,415 55,389,700.55 0.32
78 000166 申万宏 源 9,646,777 54,021,951.20 0.31
79 601607 上海医 药 1,849,500 53,413,560.00 0.31
80 300072 三聚环 保 1,437,650 53,264,932.50 0.31
81 002236 大华股 份 2,323,879 53,007,679.99 0.31
82 000069 华侨城 Ａ 5,262,145 52,937,178.70 0.31
83 002736 国信证 券 3,944,356 52,262,717.00 0.30
84 300104 乐视网 1,701,354 52,197,540.72 0.30
85 002466 天齐锂 业 956,800 52,002,080.00 0.30
86 600886 国投电 力 6,526,980 51,563,142.00 0.30
87 000338 潍柴动 力 3,882,724 51,251,956.80 0.30
88 000783 长江证 券 5,319,212 50,372,937.64 0.29
89 600196 复星医 药 1,612,877 49,983,058.23 0.29
90 600031 三一重 工 6,138,300 49,904,379.00 0.29
91 600068 葛洲坝 4,429,945 49,792,581.80 0.29
92 300059 东方财 富 4,124,700 49,578,894.00 0.29
93 600029 南方航 空 5,628,944 48,971,812.80 0.28
94 600010 包钢股 份 21,925,425 48,016,680.75 0.28
95 601600 中国铝 业 10,542,646 47,652,759.92 0.28
96 002008 大族激 光 1,368,590 47,407,957.60 0.28
97 601888 中国国 旅 1,565,614 47,187,605.96 0.27
98 600066 宇通客 车 2,130,315 46,803,020.55 0.27
99 601788 光大证 券 3,130,700 46,741,351.00 0.27 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
33
100 600637 东方明 珠 2,118,237 45,902,195.79 0.27
101 600606 绿地控 股 5,852,900 45,769,678.00 0.27
102 000625 长安汽 车 3,127,100 45,092,782.00 0.26
103 000839 中信国 安 4,399,350 43,949,506.50 0.26
104 601099 太平洋 10,927,678 43,929,265.56 0.26
105 002594 比亚迪 871,730 43,542,913.50 0.25
106 601933 永辉超 市 6,137,060 43,450,384.80 0.25
107 601555 东吴证 券 3,847,772 43,210,479.56 0.25
108 600535 天士力 1,039,640 43,186,645.60 0.25
109 601618 中国中 冶 8,586,300 43,017,363.00 0.25
110 600893 航发动 力 1,562,656 42,660,508.80 0.25
111 000413 东旭光 电 3,760,000 42,187,200.00 0.25
112 600383 金地集 团 3,618,375 41,502,761.25 0.24
113 600522 中天科 技 3,441,300 41,467,665.00 0.24
114 600406 国电南 瑞 2,336,240 41,234,636.00 0.24
115 000100 TCL 集团 11,973,179 41,068,003.97 0.24
116 300124 汇川技 术 1,602,424 40,925,908.96 0.24
117 000768 中航飞 机 2,219,108 40,920,351.52 0.24
118 600705 中航资 本 7,195,546 40,654,834.90 0.24
119 002673 西部证 券 2,806,870 39,913,691.40 0.23
120 600109 国金证 券 3,394,311 39,781,324.92 0.23
121 002475 立讯精 密 1,359,230 39,743,885.20 0.23
122 600816 安信信 托 2,922,914 39,722,401.26 0.23
123 600111 北方稀 土 3,495,351 39,602,326.83 0.23
124 600100 同方股 份 2,771,326 39,131,123.12 0.23
125 601800 中国交 建 2,448,557 38,907,570.73 0.23
126 002202 金风科 技 2,509,228 38,817,757.16 0.23
127 000963 华东医 药 778,740 38,703,378.00 0.22
128 002739 万达电 影 752,228 38,341,061.16 0.22
129 601727 上海电 气 5,030,016 38,077,221.12 0.22
130 000895 双汇发 展 1,587,624 37,706,070.00 0.22
131 600271 航天信 息 1,791,374 36,973,959.36 0.21
132 600570 恒生电 子 791,674 36,955,342.32 0.21
133 601018 宁波港 6,336,100 35,798,965.00 0.21
134 600023 浙能电 力 6,541,750 35,717,955.00 0.21
135 600739 辽宁成 大 1,946,283 35,091,482.49 0.20
136 600177 雅戈尔 3,445,532 34,868,783.84 0.20
137 600352 浙江龙 盛 3,651,280 34,796,698.40 0.20
138 600674 川投能 源 3,529,530 34,659,984.60 0.20
139 000728 国元证 券 2,834,441 34,636,869.02 0.20
140 601992 金隅股 份 5,348,000 34,601,560.00 0.20
141 600547 山东黄 金 1,191,414 34,467,607.02 0.20
142 000623 吉林敖 东 1,491,899 34,149,568.11 0.20 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
34
143 300024 机器人 1,750,707 34,138,786.50 0.20
144 601225 陕西煤 业 4,809,700 34,004,579.00 0.20
145 600221 海航控 股 10,540,100 33,939,122.00 0.20
146 002508 老板电 器 759,907 33,040,756.36 0.19
147 002044 美年健 康 1,941,176 32,999,992.00 0.19
148 600018 上港集 团 5,201,075 32,974,815.50 0.19
149 002065 东华软 件 1,510,774 32,919,765.46 0.19
150 000793 华闻传 媒 3,233,794 32,725,995.28 0.19
151 002007 华兰生 物 894,530 32,650,345.00 0.19
152 600485 信威集 团 2,219,869 32,387,888.71 0.19
153 600804 鹏博士 1,813,227 32,184,779.25 0.19
154 601919 中远海 控 6,008,727 32,146,689.45 0.19
155 600115 东方航 空 4,717,200 32,076,960.00 0.19
156 002252 上海莱 士 1,581,458 32,008,709.92 0.19
157 000157 中联重 科 7,042,570 31,621,139.30 0.18
158 600415 小商品 城 4,363,504 31,591,768.96 0.18
159 603993 洛阳钼 业 6,230,337 31,525,505.22 0.18
160 000540 中天金 融 4,518,350 31,402,532.50 0.18
161 601111 中国国 航 3,193,678 31,138,360.50 0.18
162 600208 新湖中 宝 6,893,453 31,020,538.50 0.18
163 601998 中信银 行 4,913,978 30,908,921.62 0.18
164 600085 同仁堂 879,200 30,736,832.00 0.18
165 600820 隧道股 份 3,025,008 30,552,580.80 0.18
166 601198 东兴证 券 1,768,000 30,480,320.00 0.18
167 002465 海格通 信 2,751,569 29,551,851.06 0.17
168 600436 片仔癀 483,622 29,520,286.88 0.17
169 600153 建发股 份 2,272,205 29,379,610.65 0.17
170 000826 启迪桑 德 821,398 28,847,497.76 0.17
171 000630 铜陵有 色 10,124,855 28,754,588.20 0.17
172 002310 东方园 林 1,716,587 28,701,334.64 0.17
173 000503 海虹控 股 1,150,867 28,691,114.31 0.17
174 000709 河钢股 份 6,810,000 28,533,900.00 0.17
175 600157 永泰能 源 7,968,325 28,446,920.25 0.17
176 600362 江西铜 业 1,663,969 28,054,517.34 0.16
177 300017 网宿科 技 2,314,532 27,936,401.24 0.16
178 002081 金 螳 螂 2,543,310 27,925,543.80 0.16
179 000009 中国宝 安 3,446,975 27,886,027.75 0.16
180 000060 中金岭 南 2,483,512 27,815,334.40 0.16
181 600663 陆家嘴 1,175,663 27,792,673.32 0.16
182 000876 新 希 望 3,380,450 27,787,299.00 0.16
183 600489 中金黄 金 2,766,022 27,743,200.66 0.16
184 600061 国投安 信 1,776,220 27,620,221.00 0.16
185 002146 荣盛发 展 2,788,092 27,518,468.04 0.16 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
35
186 600170 上海建 工 7,137,675 27,265,918.50 0.16
187 601229 上海银 行 1,059,300 27,054,522.00 0.16
188 002027 分众传 媒 1,961,576 26,991,285.76 0.16
189 601155 新城控 股 1,448,400 26,853,336.00 0.16
190 002074 国轩高 科 843,900 26,625,045.00 0.15
191 601216 君正集 团 5,410,866 26,459,134.74 0.15
192 600118 中国卫 星 947,891 26,389,285.44 0.15
193 600332 白云山 901,370 26,175,784.80 0.15
194 600959 江苏有 线 2,473,767 26,147,717.19 0.15
195 002500 山西证 券 2,720,444 26,061,853.52 0.15
196 600682 南京新 百 706,000 26,051,400.00 0.15
197 000750 国海证 券 4,731,655 26,024,102.50 0.15
198 600297 广汇汽 车 3,439,540 25,899,736.20 0.15
199 601633 长城汽 车 1,932,812 25,687,071.48 0.15
200 600008 首创股 份 3,864,388 25,427,673.04 0.15
201 600369 西南证 券 4,526,058 25,391,185.38 0.15
202 000425 徐工机 械 6,742,012 25,282,545.00 0.15
203 600150 中国船 舶 1,105,313 25,278,508.31 0.15
204 300315 掌趣科 技 3,078,538 25,120,870.08 0.15
205 601333 广深铁 路 5,437,058 24,575,502.16 0.14
206 300144 宋城演 艺 1,164,808 24,309,542.96 0.14
207 000559 万向钱 潮 2,206,814 23,436,364.68 0.14
208 000792 盐湖股 份 2,233,164 23,336,563.80 0.14
209 600688 上海石 化 3,513,266 23,222,688.26 0.13
210 000686 东北证 券 2,251,256 22,625,122.80 0.13
211 002195 二三四 五 3,161,390 22,603,938.50 0.13
212 000402 金 融 街 1,916,812 22,465,036.64 0.13
213 000983 西山煤 电 2,526,560 22,157,931.20 0.13
214 600583 海油工 程 3,544,400 22,117,056.00 0.13
215 601117 中国化 学 3,163,400 22,112,166.00 0.13
216 600718 东软集 团 1,394,957 21,691,581.35 0.13
217 300027 华谊兄 弟 2,678,786 21,671,378.74 0.13
218 300033 同花顺 344,333 21,420,955.93 0.12
219 600649 城投控 股 2,028,188 21,316,255.88 0.12
220 002411 必康股 份 736,381 21,296,138.52 0.12
221 600498 烽火通 信 838,176 21,247,761.60 0.12
222 002426 胜利精 密 2,744,000 21,073,920.00 0.12
223 600895 张江高 科 1,241,250 20,952,300.00 0.12
224 600827 百联股 份 1,285,551 20,890,203.75 0.12
225 600256 广汇能 源 5,022,985 20,795,157.90 0.12
226 600373 中文传 媒 883,311 20,766,641.61 0.12
227 002385 大北农 3,287,509 20,678,431.61 0.12
228 000917 电广传 媒 1,818,087 20,544,383.10 0.12 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
36
229 002183 怡 亚 通 2,378,000 20,522,140.00 0.12
230 600704 物产中 大 2,761,320 20,130,022.80 0.12
231 600588 用友网 络 1,174,272 20,103,536.64 0.12
232 600074 保千里 1,563,900 20,033,559.00 0.12
233 000415 渤海金 控 2,975,600 20,025,788.00 0.12
234 600666 奥瑞德 1,141,860 19,868,364.00 0.12
235 000008 神州高 铁 2,702,030 19,670,778.40 0.11
236 002129 中环股 份 2,344,861 19,392,000.47 0.11
237 600060 海信电 器 1,257,937 19,082,904.29 0.11
238 002470 金正大 2,517,408 18,956,082.24 0.11
239 600376 首开股 份 1,655,100 18,934,344.00 0.11
240 600919 江苏银 行 2,036,400 18,918,156.00 0.11
241 601718 际华集 团 2,112,336 18,567,433.44 0.11
242 601866 中远海 发 5,086,600 18,311,760.00 0.11
243 002049 紫光国 芯 584,600 18,017,372.00 0.10
244 002558 巨人网 络 388,977 17,978,516.94 0.10
245 002602 世纪华 通 494,170 17,918,604.20 0.10
246 002352 顺丰控 股 334,800 17,797,968.00 0.10
247 000959 首钢股 份 2,545,146 17,790,570.54 0.10
248 600909 华安证 券 1,741,000 17,566,690.00 0.10
249 002174 游族网 络 552,756 17,555,530.56 0.10
250 601997 贵阳银 行 1,106,200 17,489,022.00 0.10
251 600038 中直股 份 377,629 17,284,079.33 0.10
252 002555 三七互 娱 669,225 17,112,083.25 0.10
253 601872 招商轮 船 3,291,000 16,981,560.00 0.10
254 600977 中国电 影 897,700 16,804,944.00 0.10
255 000977 浪潮信 息 961,213 16,648,209.16 0.10
256 600021 上海电 力 1,371,961 16,587,008.49 0.10
257 000627 天茂集 团 2,049,100 16,556,728.00 0.10
258 300168 万达信 息 1,127,400 16,403,670.00 0.10
259 600037 歌华有 线 1,116,339 16,253,895.84 0.09
260 002152 广电运 通 1,946,275 16,173,545.25 0.09
261 600654 *ST 中安 1,169,900 15,770,252.00 0.09
262 600737 中粮糖 业 1,645,700 15,535,408.00 0.09
263 002714 牧原股 份 557,600 15,177,872.00 0.09
264 000671 阳 光 城 2,597,400 15,116,868.00 0.09
265 600549 厦门钨 业 694,530 14,925,449.70 0.09
266 002131 利欧股 份 4,496,100 14,792,169.00 0.09
267 600372 中航电 子 845,664 14,689,183.68 0.09
268 600685 中船防 务 526,975 14,428,575.50 0.08
269 000738 航发控 制 733,751 14,359,507.07 0.08
270 000938 紫光股 份 234,900 14,357,088.00 0.08
271 601118 海南橡 胶 2,521,526 14,322,267.68 0.08 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
37
272 000718 苏宁环 球 2,432,700 14,255,622.00 0.08
273 002292 奥飞娱 乐 838,267 14,166,712.30 0.08
274 600482 中国动 力 558,000 14,111,820.00 0.08
275 600446 金证股 份 802,541 14,108,670.78 0.08
276 601877 正泰电 器 685,265 13,766,973.85 0.08
277 000156 华数传 媒 918,995 13,702,215.45 0.08
278 601021 春秋航 空 384,700 12,937,461.00 0.08
279 601375 中原证 券 1,285,300 12,930,118.00 0.08
280 002424 贵州百 灵 678,921 12,804,450.06 0.07
281 300133 华策影 视 1,120,803 12,552,993.60 0.07
282 601881 中国银 河 1,033,800 12,260,868.00 0.07
283 002153 石基信 息 513,276 11,666,763.48 0.07
284 000961 中南建 设 1,783,700 11,629,724.00 0.07
285 300251 光线传 媒 1,410,900 11,555,271.00 0.07
286 601608 中信重 工 2,026,568 11,227,186.72 0.07
287 601958 金钼股 份 1,552,400 11,130,708.00 0.06
288 600233 圆通速 递 543,058 10,638,506.22 0.06
289 002299 圣农发 展 712,900 10,600,823.00 0.06
290 601163 三角轮 胎 384,400 10,109,720.00 0.06
291 601611 中国核 建 841,200 10,069,164.00 0.06
292 600871 石化油 服 2,896,100 9,672,974.00 0.06
293 600926 杭州银 行 646,920 9,606,762.00 0.06
294 603858 步长制 药 120,746 8,650,243.44 0.05
295 601966 玲珑轮 胎 384,400 8,622,092.00 0.05
296 603160 汇顶科 技 78,800 7,903,640.00 0.05
297 000555 神州信 息 463,400 7,738,780.00 0.04
298 600188 兖州煤 业 617,502 7,558,224.48 0.04
299 002797 第一创 业 618,240 5,693,990.40 0.03
300 601127 小康股 份 285,400 5,693,730.00 0.03
301 002841 视源股 份 71,480 5,305,245.60 0.03
302 002831 裕同科 技 70,600 5,295,000.00 0.03
303 002839 张家港 行 316,900 4,981,668.00 0.03
304 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.00
305 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00
306 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
307 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
308 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.00
309 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
310 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
311 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
312 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
313 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
314 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
38
315 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
316 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
317 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
318 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
319 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
320 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
321 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
322 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
323 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 002415 海康威 视 49,535,606.34 0.31
2 601318 中国平 安 46,658,057.59 0.29
3 600522 中天科 技 39,302,638.40 0.24
4 601992 金隅股 份 36,178,600.00 0.22
5 600000 浦发银 行 34,966,819.80 0.22
6 002456 欧菲光 34,084,347.38 0.21
7 002508 老板电 器 33,227,587.79 0.21
8 002044 美年健 康 29,854,598.15 0.18
9 600436 片仔癀 26,691,018.46 0.17
10 601229 上海银 行 26,103,159.48 0.16
11 600682 南京新 百 25,996,846.44 0.16
12 600519 贵州茅 台 23,235,326.78 0.14
13 600036 招商银 行 21,827,234.49 0.14
14 601117 中国化 学 20,652,103.03 0.13
15 601166 兴业银 行 20,524,816.66 0.13
16 002411 必康股 份 19,926,090.30 0.12
17 600016 民生银 行 19,800,051.00 0.12
18 600340 华夏幸 福 19,324,700.00 0.12
19 600919 江苏银 行 19,178,813.00 0.12
20 600104 上汽集 团 18,777,245.72 0.12
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 002456 欧菲光 33,711,998.65 0.21 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
39
2 600867 通化东 宝 32,110,583.70 0.20
3 002085 万丰奥 威 27,809,685.80 0.17
4 601166 兴业银 行 25,494,241.66 0.16
5 000778 新兴铸 管 25,213,411.84 0.16
6 600000 浦发银 行 24,014,929.49 0.15
7 601258 庞大集 团 22,247,269.92 0.14
8 300015 爱尔眼 科 21,892,835.04 0.14
9 000039 中集集 团 20,751,610.98 0.13
10 600839 四川长 虹 20,173,776.34 0.12
11 300002 神州泰 岳 19,317,332.29 0.12
12 300058 蓝色光 标 18,544,998.57 0.11
13 600875 东方电 气 17,935,140.96 0.11
14 600252 中恒集 团 17,881,340.49 0.11
15 300182 捷成股 份 16,830,185.78 0.10
16 000651 格力电 器 16,809,288.33 0.10
17 600873 梅花生 物 16,600,774.42 0.10
18 000333 美的集 团 15,736,028.67 0.10
19 601200 上海环 境 14,232,543.31 0.09
20 300146 汤臣倍 健 14,231,738.07 0.09
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,862,943,753.29
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,015,515,953.21
注： “ 买入 股票成 本 ” 、 “ 卖出 股票收 入 ” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 6,369,218.20 0.04
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
40
10 合计 6,369,218.20 0.04
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 123001 蓝标转 债 23,590 2,472,467.90 0.01
2 110031 航信转 债 20,470 2,117,416.80 0.01
3 113009 广汽转 债 9,150 1,131,397.50 0.01
4 110034 九州转 债 5,120 647,936.00 0.00
5 - - - - -
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值
公允价 值变
动
风险说 明
IF1709
沪深 300 股指
期货 IF1709
合约
380.00 413,911,200.00 22,943,516.84
买入股 指期 货多 头
合约的 目的 是进 行
更有效 地流 动性 管
理。
公允价 值变 动总 额合 计 22,943,516.84
股指期 货投 资本 期收 益 78,454,443.16
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 50,174,696.84
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金为指数型基金，主 要投资标的为指数成份股 和备选成份股。基金留存 的现金头寸根据基
金合同规定，投资于标的 指数为基础资产的股指期 货，旨在配合基金日常投 资管理需要，更有效地
进行流 动性 管理 ，以 更好 地跟踪 标的 指数 ，实 现投 资目标 。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
41
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 83,136,604.56
2 应收证 券清 算款 1,695,212.19
3 应收股 利 -
4 应收利 息 133,651.52
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 84,965,468.27
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 123001 蓝标转 债 2,472,467.90 0.01
2 110031 航信转 债 2,117,416.80 0.01
3 113009 广汽转 债 1,131,397.50 0.01
4 110034 九州转 债 647,936.00 0.00
7.12.5 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
42
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 华夏沪 深 300ETF 联接
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总份
额比例
2,827 1,542,536.20 1,812,031,709.00 41.55% 38,235,997.00 0.88% 2,510,482,122.00 57.57%
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持 有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
中央汇 金投 资有 限责 任公
司
1,790,942,652.00 41.07%
2
新韩法 国巴 黎资 产运 用株
式会社 －新 韩法 巴中 国内
地指 数 RQFII 股票集成 投
资信托 基金
3,983,058.00 0.09%
3 联讯证 券股 份有 限公 司 3,699,935.00 0.08%
4 李成玉 3,043,900.00 0.07%
5
复华证 券投 资信 托股 份有
限公司 －客 户资 金
1,536,000.00 0.04%
6 国信证 券股 份有 限公 司 1,420,000.00 0.03%
7 吕俐 1,368,300.00 0.03%
8 沙天韵 1,240,000.00 0.03%
9
长江证 券－ 建行 －长 江证
券超越 理财 核心 成长 集合
资产管 理计 划
1,133,000.00 0.03%
10 黄巧君 1,114,000.00 0.03%
11
中国工 商银 行股 份有 限公
司－华 夏沪 深 300 交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金
联接基 金
2,510,482,122.00 57.57%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 - -
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人 持 有 本 开 放 式
基金
0 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
43
本基金基金经理 持 有 本 开 放 式 基
金
0
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年 12 月 25 日 ）基 金份 额总 额 602,808,845
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,576,749,828
本报告 期 基 金总 申购 份额 8,100,000
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 224,100,000
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,360,749,828
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处
分。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
44
单元
数量
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国泰君 安证 券 1 1,582,531,627.69 56.73% 207,811.90 56.73% -
中银国 际证 券 1 948,837,875.16 34.01% 124,599.29 34.01% -
国金证 券 3 258,168,610.11 9.25% 33,899.44 9.25% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和 研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本表列示外，本基金 还选择了信达证券、中国 银河证券、中信建投证券 、上海证券、中投
证券、中泰证券、新时代 证券、东北证券、天风证 券、兴业证券、中金公司 、中信证券和长江证券
的交易 单元 作为 本基 金交 易单元 ，本 报告 期无 股票 交易及 应付 佣金 。
④ 在上述租用的券商交易 单元中，中信证券、中金 公司和天风证券的交易单 元为本基金本期新
增的交 易单 元。 本期 没有 剔除的 券商 交易 单元 。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
国泰君 安证 券 19,480,386.80 100.00% 4,941,000,000.00 100.00%
中银国 际证 券 - - - -
国金证 券 - - - - 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
45
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 认购 关
联方承 销证 券的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-20
2
华夏基 金管 理有 限公 司关 于增聘 华夏 沪深
300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 经
理的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-04-19
3
华夏基 金管 理有 限公 司关 于青岛 分公 司营 业
场所变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-03
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金
份额比 例
达到或 者
超过 20%
的时间 区
间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额占
比
机构 1
2017-01-01
至
2017-06-30
1,790,942,652.00 - - 1,790,942,652.00 41.07%
华 夏 沪
深
300ETF
联接
1
2017-01-01
至
2017-06-30
2,734,074,422.00 27,800.00 223,620,100.00 2,510,482,122.00 57.57%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形， 在市 场流
动性不 足的 情况 下 ， 如 遇 投资者 巨额 赎回 或集 中赎 回， 基金 管理 人可 能无 法 以合理 的价 格及 时变 现基
金资产 ，有 可能 对基 金净 值产生 一定 的影 响， 甚至 可能引 发基 金的 流动 性风 险。
在特定 情况 下 ， 若 持有 基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ， 可能 导 致在其 赎回 后本 基金 资产
规模持 续低 于5000 万 元， 面临转 换运 作方 式、 与其 他基金 合并 或者 终止 基金 合同等 情形 。
§ 12 备查文件目录
12.1 备 查文 件目 录
12.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
12.1.2 《华 夏沪 深 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 ； 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
46
12.1.3 《华 夏沪 深 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
12.1.4 法律 意见 书；
12.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
12.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 六日
