恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 .................................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 5
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 5
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 10
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 10
6.1 资 产负 债表 ....................................................................................................................................... 10
6.2 利 润表. .............................................................................................................................................. 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 .................................................................................................... 12
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 13
§ 7 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 27
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 27
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区 ）证券 市场 的权 益投 资分 布 .................................................................... 27
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益 投资组 合 .................................................................................................... 28
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有权 益投 资明 细 ........................................ 28
7.5 报 告期 内权 益投 资组 合 的重大 变动 ................................................................................................ 28
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分 类的债 券投 资组 合 .................................................................................... 28
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细 .................................... 28
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ........................ 28
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 金融 衍生 品投 资明 细 ........................ 28
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .................................. 28
7.11 投 资组 合报 告附 注.......................................................................................................................... 29
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 30
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................. 30
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 30
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 33
§ 12 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 33
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 恒生交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
基金简 称 华夏恒 生 ETF 联接
基金主 代码 000071
交易代 码 000071
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 21 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 968,361,857.14 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
本基金 主要 通过 对恒 生 ETF 基金份额的投 资 ， 追 求跟 踪标的 指数 ， 获得 与
指数收 益相 似的 回报 。
投资策 略
本基金 主要 通过 交易 所买 卖或申 购赎 回的 方式 投资 于目标 ETF 。根据 投资
者申购 、 赎回 的现 金流 情 况， 本基 金将 综合 恒生 ETF 的流动性、 折溢 价率 、
标的指数 成份 股流动 性等 因素分析 ，对 投资组 合进 行监控和 调整 ，密切 跟
踪标的 指数 。 基金 还将 适 度参与 恒 生 ETF 基金份额 交易和 申购 、 赎回 的组
合套利， 以增 强基金 收益 。基金也 可以 通过买 入恒 生指数成 份股 来跟踪 标
的指数 。 为 了更 好地 实现 投资目 标， 基金 还可 投资 于境外 证券 市场 的股 票、
债券、跟 踪同 一标的 指数 的其他基 金、 金融衍 生工 具等产品 ，并 在法规 允
许的条 件下 参与 证券 借贷 ，以增 加收 益。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 经人民 币汇 率调 整的 恒生 指数收 益率× 95%＋人
民币活 期存 款税 后利 率× 5% 。
风险收 益特 征
本基金 为恒 生 ETF 的联接 基金， 恒 生 ETF 为股票 型 指数基 金， 因此 本基
金的风 险与 收益 高于 混合 基金、 债券 基金 与货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 李彬 王永民
联系电 话 400-818-6666 010-66594896
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95566
传真 010-63136700 010-66594942
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1号 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
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邮政编 码 100033 100818
法定代 表人 杨明辉 田国立
2.4 境 外资 产托 管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 中国银 行（ 香港 ）有 限公 司
注册地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
办公地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
邮政编 码 -
2.5 信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.6 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通泰 大厦 B
座 8 层
§ 3 主 要财务指标和 基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 46,603,451.10
本期利 润 180,707,776.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1680
本期加 权平 均净 值利 润率 12.88%
本期 基 金份 额 净 值增 长率 14.37%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 259,201,670.79
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2677
期末基 金资 产净 值 1,322,092,927.74
期末基 金份 额净 值 1.3653
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 36.53%
注： ① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
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相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.28% 0.67% -1.00% 0.65% 0.72% 0.02%
过去三 个月 5.38% 0.64% 4.25% 0.63% 1.13% 0.01%
过去六 个月 14.37% 0.66% 12.93% 0.65% 1.44% 0.01%
过去一 年 25.60% 0.76% 24.45% 0.78% 1.15% -0.02%
过去三 年 30.65% 1.07% 20.64% 1.09% 10.01% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
36.53% 0.98% 34.38% 1.02% 2.15% -0.04%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
恒生交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2012 年 8 月 21 日 至 2017 年 6 月 30 日)
§ 4 管 理人报告 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
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4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批
RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基 金是 境 内 ETF 基金资产管 理规 模最 大的 基金 管理公 司之 一， 在 ETF 基金管理 方面 积累 了
丰富的 经验 ， 目前 旗下 管 理华夏 沪 深 300ETF 、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、 华夏中 证 500ETF 、 华夏
上证 50ETF 、华夏 中小板 ETF 、华夏消 费 ETF 、华夏金融 ETF 、华夏 医药 ETF 、华夏恒生 ETF 、华
夏沪港 通恒 生 ETF 和华夏 快线 ETF ， 初步形 成了 覆 盖宽基 指数、 大盘 蓝筹 指 数、 中小 盘指 数、 行 业
指数、 海外 市场 指数 等的 产品线 。今 年 6 月，A 股 成功纳 入 MSCI 新 兴市 场 指数， 作为 境内 率先 推
出的跟 踪 MSCI 中国 A 股 指数 的 ETF 基金，华 夏 MSCI 中国 A 股 ETF 受到市 场广泛 关注 。
在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获得 ―2 016 年度被 动
投资金 牛基 金公 司 ‖ 奖。
在客户 服务 方面 ，2017 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 下 调旗 下开放 式基 金在 直销 机构 及华夏 财富 的申 购、 赎回 等业务 最低 数量 限制 ，
更好地 满足 客户 理财 需求 ； （2） 新增 开通 华夏 财富 宝 货币、 华夏 薪金 宝货 币网 上交易 快 速 赎回 业务 ，
并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份， 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ； （3 ） 网上交 易
上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务， 并与 花旗 银行、 青岛 农商 银行、 国美 基金等 代销 机构 合作 ，
拓宽客 户交 易渠 道， 提高 客户交 易便 利性 ； （4 ） 开 展 ― 华 夏基 金 19 周年 司庆 ‖ 、 ―4 月 万物 生长 ， 定 投
让理财 生花 ‖ 、 ― 知识 就是 红包 ‖ 等多 项客 户活 动， 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张弘弢
本基金 的基
金经理 、董
事总经 理
2012-08-21 - 17 年
硕士。2000 年 4
月加入 华夏 基金
管理有 限公 司 ， 曾
任研究 发展 部总
经理 、 数 量投 资部恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
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副总经 理 ， 上 证能
源交易 型开 放式
指数发 起式 证券
投资基 金基 金经
理（2013 年 3 月
28 日至 2016 年 3
月 28 日期 间 ） 等。
徐猛
本基金 的基
金经理 、数
量投资 部总
监
2015-12-21 - 14 年
清华大 学工 学硕
士。 曾任 财富 证券
助理研 究员 ， 原中
关村证 券研 究员
等。2006 年 2 月
加入华 夏基 金管
理有限 公司 ， 曾任
数量投 资部 基金
经理助 理 ， 上 证原
材料交 易型 开放
式指数 发起 式证
券投资 基金 基金
经理（2016 年 1
月 29 日至 2016 年
3 月 28 日 期间 ）
等。
王路
本基金 的基
金经理 、数
量投资 部执
行总经 理、
首席量 化投
资官
2012-08-21 2017-02-10 19 年
博士 。 曾 任美 国纽
约德意 志资 产管
理公司 基金 经理
及定量 股票 研究
负责人 、 美国 纽约
法兴银 行组 合经
理、 大成 基金 国际
业务部 副总 监等 。
2008 年 11 月 加入
华夏基 金管 理有
限公司 ， 曾任 数量
投资部 总经 理 ， 上
证原材 料交 易型
开放式 指数 发起
式证券 投资 基金
基金经 理（2013
年 3 月 28 日至
2016 年 3 月 28 日
期间） 等。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
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4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
本基金跟踪的标的指数为 香港恒生指 数，业绩比较 基准为：经人民币汇率调 整的恒生指数收益
率× 95% ＋ 人民 币活 期存 款 税后利 率× 5% 。 恒生 指数 目 前是以 香港 股市 中市 值最 大及成 交最 活跃 的 50
家蓝筹股票为成份股样本 ，以其经调整的流通市值 为权数计算得到的加权平 均股价指数。该指数自
1969 年 11 月 24 日 起正 式 发布， 是香 港股 市最 有影 响力的 标杆 性指 数。 本基 金主要 通过 交易 所买 卖
或申购 赎回 的方 式投 资于 目标 ETF （恒生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 ） ， 从 而实现 基金 投资 目标 ，
基金也 可以 通过 买入 恒生 指数成 份股 来跟 踪标 的指 数。
上半年 ， 美 国经 济继 续复 苏， 美 联储 2 次 提高 联邦 基金 利 率， 共提 高 50 个基 点， 定 量式 缩表 也
提上日程。国内经济增长 超预期，房地产投资稳健 增长，外需逐步改善，政 府积极推动结构调整与
转型为经济注入新动力。 货币政策回归稳健中性， 监管趋严，金融去杠杆， 人民币对美元汇率相对
稳定，货币市场利率明显 提高。中国香港市场受发 达市场和中国内地市场的 双重影响，在南向资金
流入以 及海 外资 金回 流的 背景下 ，中 国香 港市 场出 现持续 上涨 走势 。
报告期内，本基金在做好 跟踪标的指数的基础上， 认真应对投资者日常申购 、赎回以及结构调
整等工 作。 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
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4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基金 份额 净值 为 1.3653 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 14.37%，同
期业绩 比较 基准 增长 率 为 12.93% 。 本基 金本 报告 期 跟踪偏 离度 为+1.44% ， 与 业绩比 较基 准产 生偏 离
的主要 原因 为成 份股 分红 、日常 运作 费用 、指 数结 构调整 、申 购赎 回等 产生 的差异 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，国际方面， 美国经济预期持续改善， 美联储继续加息、实施缩 表的可能性较大。
国内方面，经济增长势头 依然向好，改革层面预计 会有所加快，货币政策大 概率维持中性，防控系
统性金 融风 险依 然会 放在 重要位 置。
市场方 面，A 股与 香港 市 场的互 联互 通机 制增 加了 香港市 场的 流动 性。 如果 主要发 达国 家的 经
济能够维持稳定，国内经 济能够在货币政策、改革 红利释放的推动下进一步 改善，则目前仍然处于
历史相 对较 低估 值水 平的 恒生指 数将 会有 较好 的投 资机会 ；反 之， 可能 面临 压力。
本基金将根据基金合同要 求，在紧密跟踪标的指数 的基础上，认真应对申购 赎回等工作，力争
和业绩 比较 基准 保持 一致 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 ― 为
信任奉 献回 报 ‖ 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人应严格按照新准则 、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规
要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25%
以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按
照商业合同约定提供定价 服务。其中，本基金管理 人为了确保估值工作的合 规开展，建立了负责估
值工作决策和执行的专门 机构， 组成人员包括主管 基金运营的公司领导或其 授权人、督察长、投资
风控工作负责人、证券研 究工作负责人、合规负责 人及基金会计工作负责人 等，以上人员具有丰富
的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时，根据基金管理公司 制定的相关制度，估值
工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
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低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 ― 本托管人 ‖ ）在恒生 交易型开放式指数 证券投资
基金联接 基金（以下称 ― 本基金 ‖ ）的托管过程 中，严格遵守《 证券投资基金法》及其他 有关法律法
规、基金合同和托管协议 的有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 ― 金融
工具风 险及 管理 ‖ 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整 。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 恒生 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 59,230,288.24 45,109,328.03
结算备 付金
17,275,485.84 7,405,593.01
存出保 证金
1,549,104.62 631,630.28
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,249,183,891.58 1,065,096,352.63
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
1,249,183,891.58 1,065,096,352.63 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
11
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 4,458.01 10,681.32
应收股 利
- -
应收申 购款
2,293,297.00 1,483,121.03
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,329,536,525.29 1,119,736,706.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
7,293,363.65 2,708,840.43
应付管 理人 报酬
40,190.09 31,430.50
应付托 管费
10,047.55 7,857.59
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 99,996.26 66,526.99
负债合 计
7,443,597.55 2,814,655.51
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 968,361,857.14 935,629,614.87
未分配 利润 6.4.7.10 353,731,070.60 181,292,435.92
所有者 权益 合计
1,322,092,927.74 1,116,922,050.79
负债和 所有 者权 益总 计
1,329,536,525.29 1,119,736,706.30
注： 报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基 金份 额净 值 1.3653 元， 基 金份 额总 额 968,361,857.14 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 恒生 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
12
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入
181,096,420.65 11,899,682.07
1.利息 收入
160,441.12 26,745.15
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 160,441.12 26,745.15
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 ―- ‖ 填 列）
47,191,982.09 -871,074.99
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益 6.4.7.13 45,541,954.49 -167,990.20
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 1,650,027.60 -703,084.79
股利收 益 6.4.7.17 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 ―- ‖ 号
填列）
6.4.7.18 134,104,325.09 12,591,711.98
4.汇兑 收益 （损 失以 ―- ‖ 号 填列）
-1,086,879.84 114,069.67
5.其他 收入 （损 失以 ―- ‖ 号 填列） 6.4.7.19 726,552.19 38,230.26
减：二、费用
388,644.46 119,467.71
1.管理 人报 酬
210,497.24 30,387.19
2.托管 费
52,624.31 7,596.86
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.20 42,072.12 17,562.78
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其他 费用 6.4.7.21 83,450.79 63,920.88
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
180,707,776.19 11,780,214.36
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
180,707,776.19 11,780,214.36
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 恒生 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
935,629,614.87 181,292,435.92 1,116,922,050.79 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 180,707,776.19 180,707,776.19
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 ―- ‖ 号填 列）
32,732,242.27 -8,269,141.51 24,463,100.76
其中：1.基 金申 购款 467,858,095.08 137,808,824.69 605,666,919.77
2.基金 赎回 款 -435,125,852.81 -146,077,966.20 -581,203,819.01
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 ―- ‖ 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
968,361,857.14 353,731,070.60 1,322,092,927.74
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
79,611,169.45 6,360,651.56 85,971,821.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 11,780,214.36 11,780,214.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 ―- ‖ 号填 列）
407,975,506.27 24,465,563.54 432,441,069.81
其中：1.基 金申 购款 437,778,376.63 25,243,243.50 463,021,620.13
2.基金 赎回 款 -29,802,870.36 -777,679.96 -30,580,550.32
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 ―- ‖ 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
487,586,675.72 42,606,429.46 530,193,105.18
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金 基本 情况
恒生交 易型开放式指 数证券投资 基金联接基金 （以下简称 ― 本基金 ‖ ）经中国证券监 督管理委 员
会 （ 以下 简称 ― 中国 证监 会 ‖ ） 证 监许 可[2012]822 号 《关 于核 准恒 生交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金
及联接 基金 募集 的批 复》 的核准 ， 由 华夏 基金 管理 有限公 司依 照 《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 、
《证券投资基金销售管理 办法》 、 《证券投 资基金运 作管理办法》 、 《 恒生交易 型开放式指数证券投 资
基金联接基金基金合同》 及其他有关法律法规负责 公开募集。本基金为契约 型开放式，存续期限为恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
14
不定期 。本 基金 自 2012 年 7 月 18 日至 2012 年 8 月 17 日 期间 共募 集 854,626,463.99 元（ 不含 认购
资金利 息） ，业 经安 永华 明 会计师 事务 所安 永华 明（2012 ） 验字 第 60739337_B02 号验 资报 告予 以验
证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《恒生 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金基 金合同 》 于 2012 年 8
月 21 日正 式生 效， 基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 854,728,243.64 份 基金 份额， 其中 认购 资金 利
息折合 101,779.65 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为华 夏基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国
银行股 份有 限公 司， 境外 资产托 管人 为中 国 银 行（ 香港） 有限 公司 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《恒生 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基
金合同 》 的 有关规 定， 本 基金主 要投 资于 目 标 ETF 基金份 额及 跟踪 标的 指数 的股票 组合 ， 基金 在境
内可投资于货币市场工具 等法律法规或中国证监会 允许基金投资的金融工具 。此外，基金还可投资
于境外 证券 市场 的股 票 、 债券 、 基 金、 金融 衍生 工 具 （ 包括 但不 限于 远期 合 约、 互换 、 期 货、 期权 、
权证等 ）以 及中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称 ― 企业 会计 准则 ‖) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称 ― 中 国基 金业 协会 ‖) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状
况以 及 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计 差错 的内 容和 更正 金额 。 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
15
6.4.6 税项
根据财 税[2004]78 号 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业 所得 税
若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财 税[2016]46
号 《关 于进 一步 明确 全面 推开营 改增 试点 金融 业有 关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机构
同业往 来等 增值 税政 策的 补充通 知》 及其 他相 关境 内外税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 或增 值税 征收范 围， 不征 收营 业税 或增值 税。
2、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 或增 值税， 暂不 征收 企业 所得 税。
3、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。
4、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。
5、对 基金 取得 的股 票的 股 息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及 其他 收入 ，暂 不征 收 企业 所得 税。
6、 基 金在 境外 证券 交易 所 进行交 易或 取得 的源 自境 外证券 市场 的收 益， 其涉 及的税 收政 策， 按
照相关 国家 或地 区税 收法 律和法 规执 行。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 59,230,288.24
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 59,230,288.24
6.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 1,086,106,336.82 1,249,183,891.58 163,077,554.76
其他 - - -
合计 1,086,106,336.82 1,249,183,891.58 163,077,554.76
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
16
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
合同/名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 22,379,670.40 - - -
其中： 股指 期货 22,379,670.40 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 22,379,670.40 - - -
注：期 货投 资采 用当 日无 负债结 算制 度， 相关 价值 已包含 在结 算备 付金 中， 具体投 资情 况详 见
下表（ 买入 持仓 量以 正数 表示， 卖出 持仓 量以 负数 表示） ：
金额单 位： 人民 币元
代码 名称
持仓量
（买/卖）
（单位 ： 手）
合约市 值 公允价 值变 动
HIN7
HANG SENG IDX FUT
Jul17
20 22,379,670.40 5,207.52
公允价 值变 动总 额合 计 5,207.52
股指期 货投 资本 期收 益
1,650,027.60
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动
-85,361.62
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额
无。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券
无。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,286.61
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 134.50
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 - 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
17
其他 36.90
合计 4,458.01
6.4.7.6 其他 资产
无。
6.4.7.7 应付 交易 费用
无。
6.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 27,487.00
预提费 用 64,466.77
应付指 数使 用费 8,042.49
合计 99,996.26
6.4.7.9 实收 基金
金额 单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 935,629,614.87 935,629,614.87
本期申 购 467,858,095.08 467,858,095.08
本期赎 回（以 ―- ‖ 号填 列） -435,125,852.81 -435,125,852.81
本期末 968,361,857.14 968,361,857.14
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 208,684,493.82 -27,392,057.90 181,292,435.92
本期利 润 46,603,451.10 134,104,325.09 180,707,776.19
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
3,913,725.87 -12,182,867.38 -8,269,141.51
其中： 基金 申购 款 106,025,665.81 31,783,158.88 137,808,824.69
基金赎 回款 -102,111,939.94 -43,966,026.26 -146,077,966.20
本期已 分配 利润 - - -
本期末 259,201,670.79 94,529,399.81 353,731,070.60
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
18
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 131,685.85
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 23,773.90
其他 4,981.37
合计 160,441.12
6.4.7.12 股 票投 资收 益
6.4.7.12.1 股票 投资 收益 项 目构成
无。
6.4.7.12.2 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价 收入
无。
6.4.7.12.3 股票 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
无。
6.4.7.12.4 股票 投资 收益 —— 申购 差价 收入
无。
6.4.7.13 基 金投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出/ 赎 回基 金成 交总 额 363,582,372.91
减：卖 出/ 赎 回基 金成 本总 额 318,040,418.42
基金投 资收 益 45,541,954.49
6.4.7.14 债 券投 资收 益
无。
6.4.7.15 资 产支 持证 券投 资 收益
无。
6.4.7.16 衍 生工 具收 益
6.4.7.16.1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价 收入
无。
6.4.7.16.2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目 本期 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
19
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股指期 货投 资收 益 1,650,027.60
合计 1,650,027.60
6.4.7.17 股 利收 益
无。
6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 134,189,686.71
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 134,189,686.71
——其他 -
2.衍生 工具 -85,361.62
—— 权 证投 资 -
—— 股 指期 货投 资 -85,361.62
3.其他 -
合计 134,104,325.09
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 726,552.19
合计 726,552.19
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 42,072.12
银行间 市场 交易 费用 -
合计 42,072.12
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 24,795.19 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
20
信息披 露费 39,671.58
指数使 用费 13,935.80
银行费 用 5,048.22
合计 83,450.79
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司(" 中国银 行") 基金托 管人
恒生交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 （" 目标 ETF" ） 本基金 是该 基金 的联 接基 金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
无。
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
无。
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
21
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 210,497.24 30,387.19
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 343,377.16 80,094.57
注： ① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值扣 除基 金资 产中目 标 ETF 份额
所对应 资产 净值 后剩 余部分( 剩 余部 分若 为负 数则 取 0) 的 0.60% 年费 率计 提， 逐日 累 计至 每月 月底 ，
按月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管理 人报 酬 ＝ （前 一日 的基金 资产 净 值 –前 一日 基金 资产
中目 标 ETF 份额所对 应资 产净值 ）× 0.60%/ 当年 天数 。若前 一日 的基 金资 产净 值扣除 基金 资产 中目
标 ETF 份额所对 应资 产净 值后剩 余部 分为 负数 ，则 按 0 计 算。
③ 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售
活动中 产生 的相 关费 用， 该费用 按照 代销 机构 所代 销基金 的份 额保 有量 作为 基数进 行计 算， 从基金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 52,624.31 7,596.86
注： ① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值扣 除基 金资 产中 目标 ETF 份额所 对
应资产 净值 后剩 余部 分( 剩 余部分 若为 负数 则 取 0) 的 0.15% 的 年费 率计 提， 逐 日 累计至 每月 月底 ， 按
月支付 。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝（ 前一 日的基 金资 产净 值 – 前一 日基金 资产 中目 标
ETF 份额所 对应 资产净 值 ）× 0.15%/ 当 年天 数。 若前 一日的 基金 资产 净值 扣除 基金资 产中 目 标 ETF
份额所 对应 资产 净值 后剩 余部分 为负 数， 则 按 0 计 算。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
22
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行活 期
存款
59,230,288.24 131,685.85 35,349,931.00 21,679.62
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项 的说明
截至 2017 年 6 月 30 日 止 ，本基 金持 有 890,874,263 份目 标 ETF 基金份额(2016 年 12 月 31 日：
875,613,575 份) ， 占其 总份 额的比 例 为 68.45%(2016 年 12 月 31 日：64.79%) 。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末 （2017 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
无。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购
无。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
23
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风险
管理目 标。
本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性；从定量分析 的角度出发， 根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发行人信用评
级降低 导致 债券 价格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库，对发行 人及债券投资进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金 所投 资的 证券 在证 券交易 所 、银 行间 市场 或 场外市 场交 易 ，除 在 ―6.4. 1 2 期末 本基 金持 有
的流通 受限 证券 ‖ 中 列示 的 部分基 金资 产流 通暂 时受 限制的 情况 外， 其余 均能 及时变 现。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性，本基金管理 人通过监测组合敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动，从 而影响基金投资收
益的风 险。
本基金 为 ETF 联接基 金， 主要通 过投 资于 目 标 ETF 基金份 额、 标的 指数 成份 股、 备 选成 份股 来
跟踪标 的指 数。 因此 ，利 率风险 不是 本基 金的 主要 风险。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 ，并通 过外 汇远 期投 资交 易对上 述外 汇风 险进 行管 理。 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
24
6.4.13.4.2.1 外汇 风险 敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6月30 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 38,327,315.85 8.33 - 38,327,324.18
交易性 金融 资
产
- - - -
衍生金 融资 产 - - - -
应收证 券清 算
款
- - - -
应收利 息 517.43 - - 517.43
应收股 利 - - - -
应收申 购款 102,996.49 - - 102,996.49
其他资 产 - 18,443,639.29 - 18,443,639.29
资产合 计 38,430,829.77 18,443,647.62 - 56,874,477.39
以外币 计价 的负 债
应付在 途资 金 - - - -
应付证 券清 算
款
- - - -
应付换 汇款 - - - -
应付赎 回款 122,082.95 - - 122,082.95
应付赎 回费 460.18 - - 460.18
负债合 计 122,543.13 - - 122,543.13
项目
上年度 末
2016 年12 月31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 14,522,384.39 0.23 - 14,522,384.62
交易性 金融 资
产
- - - -
衍生金 融资 产 - - - -
应收证 券清 算
款
- - - -
应收利 息 220.74 - - 220.74
应收股 利 - - - -
应收申 购款 184,456.29 - - 184,456.29
其他资 产 - 2,383,777.01 - 2,383,777.01
资产合 计 14,707,061.42 2,383,777.24 - 17,090,838.66 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
25
以外币 计价 的负 债
应付在 途资 金 - - - -
应付证 券清 算
款
- - - -
应付换 汇款 - - - -
应付赎 回款 120,846.49 - - 120,846.49
应付赎 回费 455.41 - - 455.41
负债合 计 121,301.90 - - 121,301.90
6.4.13.4.2.2 外汇 风险 的敏 感性分 析
假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
所有外 币相 对人 民币 升 值 5% 2,837,596.71 848,476.84
所有外 币相 对人 民币 贬 值 5% -2,837,596.71 -848,476.84
6.4.13.4.3 其他 价格 风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金为 ETF 联接基 金， 主要 投资于 目 标 ETF 基金份额 、 标的 指数 成份 股、 备选 成份股 。 本 基金 的其 他
价格风 险与 目 标 ETF 基金相似。
本基金 管理 人通 常用 敏感 性指标 来衡 量市 场价 格风 险。
6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投
资
- - - -
交易性 金融 资产 —基 金投
资
1,249,183,891.58 94.49 1,065,096,352.63 95.36
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 1,249,183,891.58 94.49 1,065,096,352.63 95.36
6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏感 性分 析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为恒 生指 数变 动时 ， 各类持 仓资 产相 应的 理 论变动 值
对基金 资产 净值 的影 响金 额。
2、假 定恒 生指 数变 化 5% ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
26
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
+5% 65,972,437.09 56,493,917.33
-5% -65,972,437.09 -56,493,917.33
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值
截至 2017 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
1,249,183,891.58 元， 第二 层次的 余额 为 0 元， 第三 层 次的余 额 为 0 元 。 （ 截至 2016 年 12 月 31 日止 ：
第一层 次的 余额 为 1,065,096,352.63 元， 第二 层次 的 余额 为 0 元 ，第 三层 次的 余额 为 0 元 。 ）
6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
本基金本期及 上年度 可比期间持有的以公允价 值计量的金融工具的公允 价值所属层次未发生重
大变动 。
6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价 值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
6.4.14.5 增 值税
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上 述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
27
此 外， 根据 财政 部、 国家税 务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布的 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税 额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 普通 股 - -
存托凭 证 - -
2 基金投 资 1,249,183,891.58 93.96
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 76,505,774.08 5.75
8 其他各 项资 产 3,846,859.63 0.29
9 合计 1,329,536,525.29 100.00
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区 ）证券 市场 的权 益投 资分 布
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
28
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益 投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有权 益投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
7.5 报 告期 内权益 投 资组 合 的重大 变动
7.5.1 累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 权益 投资 明细
本基金 本报 告期 未持 有权 益投资 。
7.5.2 累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 权益 投资 明细
本基金 本报 告期 未持 有权 益投资 。
7.5.3 权益 投资 的买 入成 本 总额及 卖出 收入 总额
本基金 本报 告期 未持 有权 益投资 。
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分 类的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 金融 衍生 品投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 衍生品 类别 衍生品 名称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 股指期 货
HANG SENG
IDX FUT Jul17
- -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
注：期 货投 资采 用当 日无 负债结 算制 度， 相关 价值 已包含 在结 算备 付金 中， 具体投 资情 况详 见
下表（ 买入 持仓 量以 正数 表示， 卖出 持仓 量以 负数 表示） ：
金额单 位： 人民 币元
代码 名称
持仓量
（买/卖）
（单位 ： 手）
合约市 值 公允价 值变 动 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
29
HIN7
HANG SENG IDX FUT
Jul17 20 22,379,670.40 5,207.52
公允价 值变 动总 额合 计 5,207.52
股指期 货投 资本 期收 益
1,650,027.6
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动
-85,361.62
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型
运作方
式
管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1
华夏恒 生
ETF
股票型
交易型
开放式
华夏基 金管
理有限 公司
1,249,183,891.58 94.49
2 - - - - - -
3 - - - - - -
4 - - - - - -
5 - - - - - -
6 - - - - - -
7 - - - - - -
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - -
7.11 投资 组合 报告 附注
7.11.1 报告期内，本基金 投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.11.3 期 末其 他各 项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,549,104.62
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,458.01
5 应收申 购款 2,293,297.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,846,859.63
7.11.4 期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
30
7.11.5 期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.6 投 资组 合报 告附 注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
35,570 27,224.12 664,041,396.41 68.57% 304,320,460.73 31.43%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
209,885.66 0.02%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年 8 月 21 日） 基金 份额 总 额 854,728,243.64
本报告 期期 初基 金份 额总 额 935,629,614.87
本报告 期 基 金总 申购 份额 467,858,095.08
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 435,125,852.81
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 968,361,857.14
§ 10 重大事件揭示 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
31
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处
分。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
UBS - - - 2,754.43 100.00% -
中国银 河证 券 2 - - - - -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较 强的 研究 能力 ，能 及时、 全面 、定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、公 司和证 券市 场研 究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序： 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
32
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 基金交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
基金成
交总额
的比例
UBS - - - - - -
中国银 河证 券 - - - - 731,323,708.84 100.00%
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于恒 生交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联
接基金 中国 香港 证券 市 场 2017 年节 假日 暂停
申购、 赎回 、定 期定 额等 业务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-01-14
2
华夏基 金管 理有 限公 司关 于在直 销机 构及 华
夏财富 调整 旗下 部分 开放 式基金 申购 、 赎 回等
业务数 量限 制的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-01-16
3
华夏基 金管 理有 限公 司关 于调整 恒生 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金经 理
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-02-11
4
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增天 津国 美基 金销 售有限 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-02-15
5
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增上 海联 泰资 产管 理有限 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-02-16
6
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增北 京君 德汇 富投 资咨询 有限 公司 为
代销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-07
7
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管 理有 限公 司
为代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-17
8 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 中国证 监会 指定 报刊 及 2017-05-17 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
33
基金在 财通 证券 股份 有限 公司开 通定 期定 额
申购业 务的 公告
网站
9
华夏基 金管 理有 限公 司关 于青岛 分公 司营 业
场所变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-03
10
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金在 上海 华夏 财富 投资 管理有 限公 司网 上
交易平 台开 通定 期定 额申 购业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-16
11
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增浙 江金 观诚 财富 管理有 限公 司为 代
销机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-29
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金
份额比 例
达到或 者
超过 20%
的时间 区
间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额占
比
机
构
1
2017-02-13
至
2017-06-12
166,249,708.55 79,044,344.32 145,137,880.99 100,156,171.88 10.34%
2
2017-01-01
至
2017-06-30
249,492,861.80 39,521,776.93 80,000,000.00 209,014,638.73 21.58%
3
2017-01-01
至
2017-06-30
272,949,975.07 - - 272,949,975.07 28.19%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形， 在市 场
流动性 不足 的情 况下 ，如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回， 基金 管理 人可 能无 法以合 理的 价格 及时 变
现基金 资产 ，有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响， 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。
在特定 情况 下， 若持 有基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ，可 能导 致在其 赎回 后本 基金 资
产规模 持续 低于5000 万元 ，面临 转换 运作 方式 、与 其他基 金合 并或 者终 止基 金合同 等情 形。
§ 12 备查文件目录
12.1 备 查文 件目 录
12.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件； 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度 报告
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12.1.2 《恒 生交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 合同 》 ；
12.1.3 《恒 生交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金托管 协议 》 ；
12.1.4 法律 意见 书；
12.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
12.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 六日
