亚债中国债券指数基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 5
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 6
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................... 9
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 10
6.1 资 产负 债表 ....................................................................................................................................... 10
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ................................................................................................... 12
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 13
§ 7 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 27
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 27
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................... 27
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ....................................... 28
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................... 28
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................... 28
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................... 28
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ....................... 29
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....................... 29
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................... 29
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 29
7.11 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 29
7.12 投 资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 29
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 30
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................. 31
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 31
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 34
§ 12 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 34
亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 亚债中 国债 券指 数基 金
基金简 称 华夏亚 债中 国指 数
基金主 代码 001021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 5 月 25 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,189,078,012.49 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏亚 债中 国指 数 A 华夏亚 债中 国指 数 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001021 001023
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 4,180,729,953.97 份 8,348,058.52 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本基金 追求 取得 在扣 除各 项费用 之前 与标 的指 数相 似的总 回报 。
投资策 略
本基金 为被 动管 理基 金 ， 主要采 用代 表性 分层 抽样 复制策 略 ， 投 资于 标的 指
数中具 有代 表性 的部 分成 份券 ， 或 选择 非成 份券 作 为替代 ， 使得 债券 投资 组
合的总 体特 征（ 如久 期、 剩余期 限分 布和 到期 收益 率等） 与标 的指 数相 似。
此外 ， 本 基金 还将 积极 参 与风险 低且 可控 的债 券回 购等投 资 ， 以 弥补 基金 费
用、增 加基 金收 益。
业绩比 较基 准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 标 的 指 数 。 本 基 金 标 的 指 数 为 Markit 指数公司
（Markit Indices Limited ）编制并 发布 的 iBoxx? 亚 债 中国指 数。
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 基金 ， 风 险与收 益低 于股 票基 金、 混合基 金， 高于 货币 市场
基金。 本基 金主 要投 资于 政府债 券， 风险 和收 益低 于投资 范围 包括 股票 、 可
转换公 司债 及普 通企 业债 的债券 基金 。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 陆志俊
联系电 话 400-818-6666 95559
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95559
传真 010-63136700 021-62701216
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
上海市 浦东 新区 银城 中路188 号
办公地 址 北京市西城区金融大街33 号通 上海市 浦东 新区 银城 中路188 号 亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
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泰大厦B 座8层
邮政编 码 100033 200120
法定代 表人 杨明辉 牛锡明
2.4 信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通 泰大厦 B
座 8 层
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
华夏亚 债中 国指 数 A 华夏亚 债中 国指 数 C
本期已 实现 收益 61,280,670.77 180,709.73
本期利 润 -61,532,533.48 -252,726.33
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0154 -0.0184
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.37% -1.67%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.40% -1.52%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
华夏亚 债中 国指 数 A 华夏亚 债中 国指 数 C
期末可 供分 配利 润 502,196,026.19 789,414.84
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1201 0.0946
期末基 金资 产净 值 4,704,956,674.78 9,183,565.24
期末基 金份 额净 值 1.125 1.100
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
华夏亚 债中 国指 数 A 华夏亚 债中 国指 数 C
基金份 额累 计净 值增 长率 24.10% 21.48%
注： ① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
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③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
华夏亚 债中 国指 数 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 0.81% 0.13% 0.98% 0.15% -0.17% -0.02%
过去三 个月 -0.62% 0.13% -0.74% 0.14% 0.12% -0.01%
过去六 个月 -1.40% 0.12% -1.24% 0.14% -0.16% -0.02%
过去一 年 -1.40% 0.15% -1.08% 0.15% -0.32% 0.00%
过去三 年 13.38% 0.17% 13.86% 0.15% -0.48% 0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
24.10% 0.15% 24.97% 0.14% -0.87% 0.01%
华夏亚 债中 国指 数 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 0.82% 0.13% 0.98% 0.15% -0.16% -0.02%
过去三 个月 -0.72% 0.13% -0.74% 0.14% 0.02% -0.01%
过去六 个月 -1.52% 0.13% -1.24% 0.14% -0.28% -0.01%
过去一 年 -1.70% 0.16% -1.08% 0.15% -0.62% 0.01%
过去三 年 12.34% 0.17% 13.86% 0.15% -1.52% 0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
21.48% 0.15% 24.97% 0.14% -3.49% 0.01%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
亚债中 国债 券指 数基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2011 年 5 月 25 日至 2017 年 6 月 30 日）
华夏亚 债中 国指 数 A 亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
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华夏亚 债中 国指 数 C
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验 亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
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华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批
RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2017 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏大 盘
精选混 合 在 137 只普 通偏 股型基 金（A 类 ）中 排名 第 5 ；华 夏消 费升 级混 合 A 在 256 只灵 活配 置型
基金（ 股票 上下 限 0-95%+ 基准股 票比 例 30%-60%）（ A 类） 中排 名第 2 ；华 夏回报 混合 A 和华夏 回
报二号 混合 分别 在 172 只 绝对收 益目 标基 金（A 类 ）中排 名第 2 和第 3； 华 夏全球 股票(QDII) 在 56
只 QDII 股票型基 金 （A 类 ） 中排 名第 3 ； 华 夏安 康债 券 C 在 126 只 普通 债券 型 基金 （ 二级 非 A 类）
中排名 第 9 ；华 夏可 转债 增强债 券 A 在 17 只可 转 换债券 型基 金（A 类） 中 排名 第 3。
在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获得 “2 016 年度被 动
投资金 牛基 金公 司 ” 奖。
在客户 服务 方面 ，2017 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 下 调旗 下开放 式基 金在 直销 机构 及华夏 财富 的申 购、 赎回 等业务 最低 数量 限制 ，
更好地 满足 客户 理财 需求 ； （2） 新增 开通 华夏 财富 宝 货币、 华夏 薪金 宝货 币网 上交易 快速 赎回 业务 ，
并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份， 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ； （3 ） 网上交 易
上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务， 并与 花旗 银行、 青岛 农商 银行、 国美 基金等 代销 机构 合作 ，
拓宽客 户交 易渠 道， 提高 客户交 易便 利性 ； （4 ） 开 展 “ 华 夏基 金 19 周年 司庆 ” 、 “4 月 万物 生长 ， 定 投
让理财 生花 ” 、 “ 知识 就是 红包 ” 等多 项客 户活 动， 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
柳万军
本基金 的基
金经理 、固
定收益 部总
监
2015-07-16 - 10 年
中国人 民银 行研 究生 部
金融学 硕士 。 曾 任中 国人
民银行 上海 总部 副主 任
科员、 泰康 资产 固定 收益
部投资 经理 、 交 银施 罗德亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
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基金固 定收 益部 基金 经
理助理 等。 2013 年 6 月加
入华夏 基金 管理 有限 公
司， 曾 任固 定收 益部 研究
员等。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
上半年，国际方面，欧美 经济弱复苏，特朗普交易 逆转，美元指数和美债到 期收益率回落。国
内方面，经济平稳运行， 出口向好，人民币汇率稳 中有升，通胀保持温和， 工业价格高位回落。在
多部门配合之下，金融去 杠杆初显成效。基于上述 背景，上半年债市继续调 整，收益率曲线平坦化
上行，2 季 度后 半段 由于 监管协 同和 货币 政策 边际 缓和， 债市 迎来 反弹 。
报告期 内， 本基 金保 持了 与指数 接近 的久 期。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 华夏亚 债中 国指 数 A 基金 份额净 值 为 1.125 元 ，本 报告期 份额 净值 增亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
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长率为-1.40% ； 华夏 亚 债 中 国指 数 C 基金 份额 净值 为 1.100 元 ， 本 报告 期份 额净 值增长 率为-1.52% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-1.24% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，虽然加强金 融监管依然是大势所趋， 但经历了上半年对资产价 格的大幅冲击后，
监管已经明显开始注意协 调，另外，金融去杠杆带 来的非信贷融资大幅下降 对经济的负面影响可能
逐渐显 现。 总体 来说 ，下 半年债 市基 本面 较上 半年 较为有 利。
投资操 作上 ，本 基金 将继 续保持 与指 数接 近的 久期 配置。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏 基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人应严格按照新准则 、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规
要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25%
以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按
照商业合同约定提供定价 服务。其中，本基金管理 人为了确保估值工作的合 规开展，建立了负责估
值工作决策和执行的专门 机构，组成人员包括主管 基金运营的公司领导或其 授权人、督察长、投资
风控工作负责人、证券研 究工作负责人、合规负责 人及基金会计工作负责人 等，以上人员具有丰富
的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时，根据基金管理公司 制定的相关制度，估值
工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
2017 年上 半年 度， 基 金托 管人在 亚债 中国 债券 指数 基金的 托管 过程 中， 严格 遵守了 《证 券投 资亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
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基金法》及其他有关法律 法规、基金合同、托管协 议，尽职尽责地履行了托 管人应尽的义务，不存
在任何 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
2017 年上 半年 度， 华 夏基 金管理 有限 公司 在亚 债中 国债券 指数 基金 投资 运作 、 基金 资产 净值 的
计算、基金份额申购赎回 价格的计算、基金费用开 支等问题上，托管人未发 现损害基金持有人利益
的行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
2017 年上 半年 度， 由华 夏 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 亚债中 国债 券指 数
基金的半年度报告中财务 指标、净值表现、收益分 配情 况、财务会计报告相 关内容、投资组合报告
等内容 真实 、准 确、 完整 。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 亚债 中国 债券 指数基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 6,284,585.66 23,691,027.06
结算备 付金
8,895,000.00 4,530,000.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 4,622,383,368.60 4,186,550,530.30
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
4,622,383,368.60 4,186,550,530.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 15,000,000.00 53,000,000.00
应收证 券清 算款
10,008,227.40 -
应收利 息 6.4.7.5 52,812,565.45 69,274,533.14
应收股 利
- - 亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
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应收申 购款
10,496.50 5,325,447.25
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
4,715,394,243.61 4,342,371,537.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 176,113.57
应付赎 回款
21,669.84 89,763.18
应付管 理人 报酬
790,923.41 1,038,776.93
应付托 管费
353,637.71 556,487.64
应付销 售服 务费
3,259.50 5,817.02
应付交 易费 用 6.4.7.7 15,086.09 19,361.09
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 69,427.04 60,045.81
负债合 计
1,254,003.59 1,946,365.24
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 4,189,078,012.49 3,803,988,664.06
未分配 利润 6.4.7.10 525,062,227.53 536,436,508.45
所有者 权益 合计
4,714,140,240.02 4,340,425,172.51
负债和 所有 者权 益总 计
4,715,394,243.61 4,342,371,537.75
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 华夏 亚债 中国 指 数 A 基 金份 额净 值 1.125 元，华 夏亚 债中
国指 数 C 基金 份额 净值 1.100 元 ；华 夏亚 债中 国指 数 基金份 额总 额 4,189,078,012.49 份 （其 中 A 类
4,180,729,953.97 份，C 类 8,348,058.52 份 ）。
6.2 利 润表
会计主 体： 亚债 中国 债券 指数基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入
-54,060,531.17 50,039,600.57
1.利息 收入
76,061,949.97 52,271,691.51 亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
12
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 212,135.87 148,701.95
债券利 息收 入
74,607,274.24 52,014,395.24
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,242,539.86 108,594.32
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-6,889,386.14 8,042,780.92
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -6,889,386.14 8,042,780.92
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18 -123,246,640.31 -10,286,242.56
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.19 13,545.31 11,370.70
减：二、费用
7,724,728.64 6,655,023.37
1.管理 人报 酬
5,125,548.37 4,202,073.77
2.托管 费
2,423,356.43 2,251,110.92
3.销售 服务 费
30,178.62 90,241.27
4.交易 费用 6.4.7.20 9,785.15 23,200.00
5.利息 支出
2,200.65 7,618.57
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,200.65 7,618.57
6.其他 费用 6.4.7.21 133,659.42 80,778.84
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
-61,785,259.81 43,384,577.20
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
-61,785,259.81 43,384,577.20
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 亚债 中国 债券 指数基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,803,988,664.06 536,436,508.45 4,340,425,172.51
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -61,785,259.81 -61,785,259.81 亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
13
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
385,089,348.43 50,410,978.89 435,500,327.32
其中：1.基 金申 购款 523,701,338.85 67,310,774.32 591,012,113.17
2.基金 赎回 款 -138,611,990.42 -16,899,795.43 -155,511,785.85
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
4,189,078,012.49 525,062,227.53 4,714,140,240.02
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,370,209,318.61 300,409,778.47 2,670,619,097.08
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 43,384,577.20 43,384,577.20
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
1,016,610,660.22 134,629,488.79 1,151,240,149.01
其中：1.基 金申 购款 1,272,975,529.28 167,765,392.28 1,440,740,921.56
2.基金 赎回 款 -256,364,869.06 -33,135,903.49 -289,500,772.55
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,386,819,978.83 478,423,844.46 3,865,243,823.29
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金 基本 情况
亚债中 国债 券指 数基 金 （ 以下简 称 “ 本基 金 ” ） 经中 国证券 监督 管理 委员 会 （ 以下简 称 “ 中国 证监
会” ）证监许可[2011]392 号《关于同意 亚债中国 债 券指数基金转 为开放式 证 券投资基金的 批复》 的
核准，由华夏基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 证券投资基金销售管理
办法》 、 《证券投 资基金运 作管理办法》 、 《 亚债中国 债券指数基金基金合同》 及其他有关法律法规 负亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
14
责公开 募集 。本 基金 为契 约型开 放式 ，存 续期 限为 不定期 。本 基金 自 2011 年 4 月 26 日至 2011 年 5
月 23 日期 间共 募集 2,927,040,240.19 元 （不 含认 购资 金利息 ） ， 业 经德 勤华 永会 计师事 务所 有限 公司
德师报 （验 ）字 （11 ）第 0038 号验 资报 告予 以验 证 。经向 中国 证监 会备 案， 《 亚债中 国债 券指 数基
金基金 合同 》 于 2011 年 5 月 25 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 2,927,413,641.76 份
基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 373,401.57 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 华夏 基金 管理 有
限公司 ，基 金托 管人 为交 通银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人民共 和国证 券投资基金法》和《亚债 中国债券指数基金基金合 同》的有关规定，
本基金主要投资于标的指 数成份券。为了更好地实 现投资目标，本基金还可 以投资于非成份券，以
及法律、法规或中国证监 会允许基金投资的其他金 融工具，但是这些金融工 具限于以人民币计价的
债券、 货币 市场 金融 产品 、现金 或类 似现 金的 产品 。本基 金不 得投 资于 股票 。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称 “ 中 国基 金业 协会 ”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状
况以 及 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息 。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项 亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
15
根据财 税[2004]78 号 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业 所得 税
若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财 税[2016]46
号 《关 于进 一步 明确 全面 推开营 改增 试点 金融 业有 关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机构
同业往 来等 增值 税政 策的 补充通 知》 及其 他相 关税 务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 或增 值税 征收范 围， 不征 收营 业税 或增值 税。
2、基 金买 卖债 券的 差价 收 入免征 营业 税或 增值 税， 暂不征 收企 业所 得税 。
3、 存 款利 息收 入不 征收 增 值税。
4、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。
5、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 6,284,585.66
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 6,284,585.66
6.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 90,597,824.08 91,816,368.60 1,218,544.52
银行间 市场 4,603,697,244.12 4,530,567,000.00 -73,130,244.12
合计 4,694,295,068.20 4,622,383,368.60 -71,911,699.60
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,694,295,068.20 4,622,383,368.60 -71,911,699.60
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
无。 亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
16
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 买入 返售 金融
资产
15,000,000.00 -
合计 15,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券
无。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,679.60
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,002.80
应收债 券利 息 52,802,281.68
应收买 入返 售证 券利 息 2,601.37
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 52,812,565.45
6.4.7.6 其他 资产
无。
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 11,836.09
银行间 市场 应付 交易 费用 3,250.00
合计 15,086.09
6.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目 本期末 亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
17
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2.68
预提费 用 69,424.36
合计 69,427.04
6.4.7.9 实收 基金
华夏亚 债中 国指 数 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 3,789,925,485.34 3,789,925,485.34
本期申 购 512,113,781.79 512,113,781.79
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -121,309,313.16 -121,309,313.16
本期末 4,180,729,953.97 4,180,729,953.97
华夏亚 债中 国指 数 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 14,063,178.72 14,063,178.72
本期申 购 11,587,557.06 11,587,557.06
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -17,302,677.26 -17,302,677.26
本期末 8,348,058.52 8,348,058.52
6.4.7.10 未 分配 利润
华夏亚 债中 国指 数 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 397,442,705.47 137,348,215.52 534,790,920.99
本期利 润 61,280,670.77 -122,813,204.25 -61,532,533.48
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
43,472,649.95 7,495,683.35 50,968,333.30
其中： 基金 申购 款 56,638,593.04 9,440,106.59 66,078,699.63
基金赎 回款 -13,165,943.09 -1,944,423.24 -15,110,366.33
本期已 分配 利润 - - -
本期末 502,196,026.19 22,030,694.62 524,226,720.81
华夏亚 债中 国指 数 C
单位： 人民 币元 亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
18
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,141,748.04 503,839.42 1,645,587.46
本期利 润 180,709.73 -433,436.06 -252,726.33
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-533,042.93 -24,311.48 -557,354.41
其中： 基金 申购 款 973,498.04 258,576.65 1,232,074.69
基金赎 回款 -1,506,540.97 -282,888.13 -1,789,429.10
本期已 分配 利润 - - -
本期末 789,414.84 46,091.88 835,506.72
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 155,104.01
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 51,463.95
其他 5,567.91
合计 212,135.87
6.4.7.12 股 票投 资收 益
无。
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖 出 债 券（ 债 转股 及 债券到 期 兑 付） 成
交总额
314,937,034.43
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
316,758,506.14
减：应 收利 息总 额 5,067,914.43
买卖债 券差 价收 入 -6,889,386.14
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益
无。
6.4.7.15 贵 金属 投资 收益
6.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成
无。
6.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益 —— 买 卖贵 金属 差价 收入 亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
19
无。
6.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益 —— 赎 回差 价收 入
无。
6.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益 —— 申 购差 价收 入
无。
6.4.7.16 衍 生工 具收 益
6.4.7.16.1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价 收入
无。
6.4.7.16.2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
无。
6.4.7.17 股 利收 益
无。
6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -123,246,640.31
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -123,246,640.31
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -123,246,640.31
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 13,545.31
合计 13,545.31
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元 亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
20
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 10.15
银行间 市场 交易 费用 9,775.00
合计 9,785.15
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 39,671.58
银行费 用 5,235.06
银行间 账户 维护 费 9,000.00
其他 50,000.00
合计 133,659.42
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司（ “ 交通银 行 ” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 权证 交易
无。 亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
21
6.4.10.1.3 债券 交易
无。
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
无。
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,125,548.37 4,202,073.77
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 13,424.00 11,553.43
注： ① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 在前 一日 基金资 产净 值的 基础 上按 基金合 同约 定的 费
率每日 计算 ， 逐日 累计 至 每月月 底 ， 按 月支 付。 其 计算公 式为 ： 日基 金管 理 人报酬= 前一 日基 金资 产
净值× 管 理费 的年 费率/ 当 年天数 。
② 根据 本基 金管 理 人 2017 年 2 月 8 日 发布 的公 告， 自 2017 年 2 月 7 日 起， 基 金管理 人报 酬的
年费率 由 0.28% 调整 为 0.22% 。
③ 根据 本基 金管 理 人 2017 年 6 月 27 日发 布的 公告 ， 自 2017 年 6 月 26 日 起， 基金管 理人 报酬
的年费 率 由 0.22% 调 整为 0.13% 。
④ 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售
活动中 产生 的相 关费 用， 该费用 按照 代销 机构 所代 销基金 的份 额保 有量 作为 基数进 行计 算， 从基 金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,423,356.43 2,251,110.92
注： ① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 在前 一日 基金 资产净 值的 基础 上按 基金 合同约 定的 费率 每
日计算 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 基金 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值×亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
22
托管费 的年 费率/ 当年 天数 。
② 根据 本基 金管 理 人 2017 年 2 月 8 日 发布 的公 告， 自 2017 年 2 月 7 日 起， 基 金托管 费的 年费
率由 0.15% 调整 为 0.10% 。
③ 根据 本基 金管 理 人 2017 年 6 月 27 日发 布的 公告 ， 自 2017 年 6 月 26 日 起， 基金托 管费 的年
费率 由 0.10% 调 整为 0.05% 。
6.4.10.2.3 销售 服务 费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华夏亚 债中 国指 数 A 华夏亚 债中 国指 数 C 合计
华夏基 金管 理有 限
公司
- 9,409.07 9,409.07
交通银 行 - 4,450.92 4,450.92
中信证 券 - 1.81 1.81
合计 - 13,861.80 13,861.80
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华夏亚 债中 国指 数A 华夏亚 债中 国指 数C 合计
华夏基 金管 理有 限
公司
- 18,341.53 18,341.53
交通银 行 - 5,836.20 5,836.20
中信证 券 - 41,255.19 41,255.19
合计 - 65,432.92 65,432.92
注： ① 支付 基金 销售 机构 的基金 销售 服务 费 按 C 类 基金份 额前 一日 基金 资产 净值 0.40% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 给基 金管 理人， 再由 基金 管理 人计 算并支 付给 各基 金销 售
机构。
② 基金 销售 服务 费计 算公 式为： C 类日 基金 销售 服务 费＝前 一 日 C 类基 金资 产 净值× 0.40%/ 当年
天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
23
联方名 称
交通银 行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
交通银 行 106,281,583.90 41,224,104.92 - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行活 期存 款 6,284,585.66 155,104.01 5,485,459.45 120,646.71
注： ① 本基 金的 活期 银行 存款由 基金 托管 人交 通银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息。
② 除此 之外 ，本 基金 用于 证券交 易结 算的 资金 通过 “ 交通银 行基 金托 管结 算资 金专用 存款 账户 ”
转存于 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司， 按银 行同 业利率 计息 。 于 2017 年 6 月 30 日的 相关 余额 在
资产负 债表 中的 “ 结 算备 付 金 ” 科 目中 单独 列示 （2016 年 6 月 30 日： 同） 。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末 （2017 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
无。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券 亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
24
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购
无。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风险
管理目 标。
本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性 ；从定量分析 的角度出发，根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发行人信用评
级降低 导致 债券 价格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对 手库，对发行 人及债券投资进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金管理人通过限制投 资集中度来管理投资品种 变现的流动性风险。本基 金所投资的证券在
证券交 易所 或银 行间 市场 交易 ， 除 在 “6.4 .12 期末 本 基金持 有的 流通 受限 证券 ” 中列示 的部 分基 金资 产
流通暂 时受 限制 的情 况外 ，其余 均能 及时 变现 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性，本基金管理 人通过监测组合敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。 亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
25
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动，从 而影响基金投资收
益的风 险。
本基金管理人定期对组合 中债券投资部分面临的利 率风险进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率 风险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 6,284,585.66 - - 6,284,585.66
结算备 付金 8,895,000.00 - - 8,895,000.00
结算保 证金 - - - -
债券投 资 238,767,700.00 1,860,965,929.60 2,522,649,739.00 4,622,383,368.60
资产支 持证 券 - - - -
买入返 售金 融资 产 15,000,000.00 - - 15,000,000.00
应收直 销申 购款 99.40 - - 99.40
卖出回 购金 融资 产
款
- - - -
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 23,691,027.06 - - 23,691,027.06
结算备 付金 4,530,000.00 - - 4,530,000.00
结算保 证金 - - - -
债券投 资 219,555,200.00 1,482,518,277.50 2,484,477,052.80 4,186,550,530.30
资产支 持证 券 - - - -
买入返 售金 融资 产 53,000,000.00 - - 53,000,000.00
应收直 销申 购款 299.40 - - 299.40
卖出回 购金 融资 产
款
- - - -
注：本 表所 示为 本基 金生 息资产 及负 债的 公允 价值 ，并按 照合 约规 定的 利率 重新定 价日 或到 期
日孰早 者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感性分 析
假设
1、该 利率 敏感 性分 析数 据 结果为 基于 本基 金报 表日 组合持 有固 定收 益类 资产 的利率 风险
状况测 算的 理论 变动 值对 基金资 产净 值的 影响 金额 。
2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 上年度 末 亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
26
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
利率下 降 25 个 基点 72,233,093.65 67,830,099.20
利率上 升 25 个 基点 -69,986,086.65 -65,720,862.71
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其他 价格 风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金主要 投资 于固 定收 益类 金融工 具 ， 主要 风险 为利 率风险 和信 用风 险， 其 他 的市场 因素 对本 基金 资
产净值 无重 大影 响。
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值
截至 2017 年 6 月 30 日止， 本基 金持 有的 以公 允价值 计量 的金 融工 具第 一层次 的余 额为 0 元，
第二层 次的 余额 为 4,622,383,368.60 元， 第三 层次 的 余额 为 0 元 。 （ 截至 2016 年 12 月 31 日止 ： 第 一
层次的 余额 为 0 元， 第二 层次的 余额 为 4,186,550,530.30 元 ，第 三层 次的 余额 为 0 元 。 ）
6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
本基金本期及 上年度 可比期间持有的以公允价 值计量的金融工具的公允 价值所属层次未发生重
大变动 。
6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
6.4.14.5 增 值税
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
27
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此 外， 根据 财政 部、 国家税 务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布的 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 4,622,383,368.60 98.03
其中： 债券 4,622,383,368.60 98.03
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 15,000,000.00 0.32
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,179,585.66 0.32
7 其他各 项资 产 62,831,289.35 1.33
8 合计 4,715,394,243.61 100.00
7.2 报 告期 末 按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
28
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 3,179,662,368.60 67.45
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,442,721,000.00 30.60
其中： 政策 性金 融债 1,442,721,000.00 30.60
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,622,383,368.60 98.05
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 160007
16 附 息国
债 07
2,900,000 280,720,000.00 5.95
2 160006
16 附 息国
债 06
1,600,000 153,568,000.00 3.26
3 160210 16 国开 10 1,600,000 147,024,000.00 3.12
4 120004
12 附 息国
债 04
1,400,000 140,112,000.00 2.97
5 160405 16 农发 05 1,400,000 130,732,000.00 2.77 亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
29
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 10,008,227.40
3 应收股 利 -
4 应收利 息 52,812,565.45
5 应收申 购款 10,496.50
6 其他应 收款 - 亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
30
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 62,831,289.35
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华夏亚债中国指
数 A
2,907 1,438,159.60 4,150,826,566.98 99.28% 29,903,386.99 0.72%
华夏亚债中国指
数 C
914 9,133.54 997.01 0.01% 8,347,061.51 99.99%
合计 3,821 1,096,330.28 4,150,827,563.99 99.09% 38,250,448.50 0.91%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人 所 有 从 业
人员持 有本 基金
华夏亚 债中 国指 数 A 238,308.83 0.01%
华夏亚 债中 国指 数 C - -
合计 238,308.83 0.01%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基
金 投 资 和 研 究 部 门 负 责
人持有 本开 放式 基金
华夏亚 债中 国指 数 A 0
华夏亚 债中 国指 数 C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本
开放式 基金
华夏亚 债中 国指 数 A 0
华夏亚 债中 国指 数 C 0 亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
31
合计 0
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
项目 华夏亚 债中 国指 数 A 华夏亚 债中 国指 数 C
基金合 同生 效日 （2011 年 5 月 25
日）基 金份 额总 额
2,546,819,166.36 380,594,475.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,789,925,485.34 14,063,178.72
本报告 期 基 金总 申购 份额 512,113,781.79 11,587,557.06
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 121,309,313.16 17,302,677.26
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,180,729,953.97 8,348,058.52
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
亚债中 国债 券指 数基 金 于 2016 年 12 月 23 日、2017 年 5 月 25 日分 别公 告以 通 讯方式 召开 基金
份额持 有人 大会 ， 审 议 《 关于亚 债中 国债 券指 数基 金降低 管理 费率 和托 管费 率有关 事项 的议 案》 ， 基
金份额 持有 人大 会决 议分 别自 2017 年 2 月 7 日、2017 年 6 月 26 日 起生 效。 自决议 生效 日起 ， 亚 债
中国债 券指 数基 金执 行调 整后的 管理 费率 及托 管费 率。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
32
分。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元 数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
华泰证 券 1 - - - - -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较 强的 研究 能力 ，能 及时、 全面 、定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、公 司和证 券市 场研 究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本 表列 示外 ，本 基金 还选择 了海 通证 券、 申万 宏源证 券、 中信 建投 证券 的交易 单元 作为 本
基金交 易单 元， 本报 告期 无股票 交易 及应 付佣 金。
④ 本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更 。
⑤ 此处 佣金 指基 金通 过单 一券商 进行 债券 交易 而支 付该券 商的 佣金 。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例 亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
33
华泰证 券 9,912,800.00 100.00% 6,565,300,000.00 100.00%
10.8 其 他重 大事 件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华夏基 金管 理有 限公 司关 于在直 销机 构及 华
夏财富 调整 旗下 部分 开放 式基金 申购 、 赎 回等
业务数 量限 制的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-01-16
2
亚债中 国债 券指 数基 金基 金份额 持有 人大 会
表决结 果暨 决议 生效 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-02-08
3
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增天 津国 美基 金销 售有限 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-02-15
4
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增上 海联 泰资 产管 理有限 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-02-16
5
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增北 京君 德汇 富投 资咨询 有限 公司 为
代销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-07
6
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管 理有 限公 司
为代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-17
7
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增中 银国 际证 券有 限责任 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-04-07
8
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金在 财通 证券 股份 有限 公司开 通定 期定 额
申购业 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-05-17
9
华夏基 金管 理有 限公 司关 于以通 讯方 式召 开
亚债中 国债 券指 数基 金基 金份额 持有 人大 会
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-05-25
10
华夏基 金管 理有 限公 司关 于以通 讯方 式召 开
亚债中 国债 券指 数基 金基 金份额 持有 人大 会
的第一 次提 示性 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-05-26
11
华夏基 金管 理有 限公 司关 于以通 讯方 式召 开
亚债中 国债 券指 数基 金基 金份额 持有 人大 会
的第二 次提 示性 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-05-27
12
华夏基 金管 理有 限公 司关 于青岛 分公 司营 业
场所变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-03
13
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金在 上海 华夏 财富 投资 管理有 限公 司网 上
交易平 台开 通定 期定 额申 购业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-16
14
亚债中 国债 券指 数基 金基 金份额 持有 人大 会
表决结 果暨 决议 生效 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-27 亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
34
15
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增浙 江金 观诚 财富 管理有 限公 司为 代
销机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-29
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金
份额比 例
达到或 者
超过 20% 的
时间区 间
期初份 额 申购份 额
赎回份
额
持有份 额 份额占 比
机
构
1
2017-01-01
至
2017-06-30
3,644,096,656.81 329,896,134.75 - 3,973,992,791.56 94.87%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形， 在市 场
流动性 不足 的情 况下 ，如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回， 基金 管理 人可 能无 法以合 理的 价格 及时 变
现基金 资产 ，有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响， 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。
在特定 情况 下， 若持 有基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ，可 能导 致在其 赎回 后本 基金 资
产规模 持续 低于5000 万元 ，面临 转换 运作 方式 、与 其他基 金合 并或 者终 止基 金合同 等情 形。
§ 12 备查文件目录
12.1 备 查文 件目 录
12.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
12.1.2 《亚 债中 国债 券指 数 基金基 金合 同》 ；
12.1.3 《亚 债中 国债 券指 数 基金托 管协 议》 ；
12.1.4 法律 意见 书；
12.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
12.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可亚债中国债券指数基金 2017 年 半年度报告
35
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 六日
