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华夏沪深300ETF联接(000051)

华夏沪深300ETF联接:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
华夏沪深 300 交易型开放式指数 
证券投资基金联接基金 
2017 年 半 年度 报 告 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十六日 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 
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§ 1 重 要提示及目录 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计。 
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 
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1.2 目录 
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1 
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3 
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................. 4 
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 5 
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 6 
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 10 
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 ( 未经审 计) ..................................................................................................... 10 
6.1 资 产负 债表 ....................................................................................................................................... 10 
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 12 
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值 )变动 表 ................................................................................................... 13 
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 14 
§ 7 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 28 
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 28 
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................... 29 
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ....................................... 29 
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................... 37 
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................... 38 
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................... 39 
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ....................... 39 
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....................... 39 
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................... 39 
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 39 
7.11 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 39 
7.12 投 资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 39 
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 40 
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................. 41 
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 41 
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 43 
§ 12 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 44 



华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 3 § 2 基 金简介 2.1 基 金基 本情 况 基金名 称 华夏沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 基金简 称 华夏沪 深 300ETF 联接 基金主 代码 000051 交易代 码 000051 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 7 月 10 日 基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 8,948,421,185.77 份 基金合 同存 续期 不定期 2.1.1 目标 基金 基本 情况 基金名 称 华夏沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金主 代码 510330 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 25 日 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2013 年 1 月 16 日 基金管 理人 名称 华夏基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司 2.2 基 金产 品说 明 投资目 标 采用指 数化 投资 方式 , 追 求对标 的指 数的 有效 跟踪 , 获 得与 标的 指数 收益 相 似的回 报及 适当 的其 他收 益。 投资策 略 本基金 主要 通过 交易 所买 卖或申 购赎 回的 方式 投资 于目标 ETF 的份额。 根 据投资 者申 购、 赎回 的现 金流情 况, 本基 金将 综合 目标 ETF 的流动性、 折 溢价率 、标 的指 数成 份股 流动性 等因 素分 析, 对投 资组合 进行 监控 和调 整 , 密切跟 踪标 的指 数。 基金 也可以 通过 买入 标的 指数 成份股 来跟 踪标 的指 数 。 基金还 可适 度参 与目 标 ETF 基金份额交 易和 申购 、 赎回之 间的 套利 ,以 增 强基金 收益 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 沪深 300 指 数收 益率× 95% +1% (指 年收 益率 ,评 价时应 按期 间折 算) 。 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 基金 , 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券 基金与 货币 市场 基金 。 2.2.1 目标 基金 产品 说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 投资策 略 本基金 主要 采用 组合 复制 策略及 适当 的替 代性 策略 以更好 的跟 踪标 的指 数 , 实现基 金投 资目 标。 业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为沪 深 300 指数 。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 4 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 基金 , 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债券 基金与 货币 市场 基金 。 基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 , 在 股 票 基 金 中 属 于 较 高 风 险、较 高收 益的 产品 。 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 李彬 郭明 联系电 话 400-818-6666 010-66105799 电子邮 箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 400-818-6666 95588 传真 010-63136700 010-66105798 注册地 址 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号 办公地 址 北京市西城区金融大街33 号通 泰大厦B 座8层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号 邮政编 码 100033 100140 法定代 表人 杨明辉 易会满 2.4 信 息披 露方 式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报 》 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 2.5 其 他相 关资 料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 33 号通 泰大厦 B 座 8 层 § 3 主 要财务指标和基金净 值表现 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 250,681,208.80 本期利 润 1,110,511,968.05 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1188 本期加 权平 均净 值利 润率 10.75% 本期基 金份 额净 值增 长率 11.31% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2017 年6月30 日) 期末可 供分 配利 润 1,620,335,583.42 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 5 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1811 期末基 金资 产净 值 10,568,756,769.19 期末基 金份 额净 值 1.181 3.1.3 累 计期 末指 标 报告期 末(2017 年6月30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 18.10% 注: ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平 要低于 所列 数字 。 ② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 ③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去一 个月 5.35% 0.61% 4.81% 0.64% 0.54% -0.03% 过去三 个月 6.68% 0.58% 6.04% 0.59% 0.64% -0.01% 过去六 个月 11.31% 0.53% 10.73% 0.54% 0.58% -0.01% 过去一 年 18.34% 0.63% 16.45% 0.64% 1.89% -0.01% 过去三 年 77.86% 1.66% 18.45% 1.66% 59.41% 0.00% 自基金 合同 生 效起至 今 18.10% 1.46% 15.54% 1.50% 2.56% -0.04% 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较 华夏沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2009 年 7 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日) 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 6 § 4 管 理人报告 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况 4.1.1基 金管 理人 及其 管理 基金的 经验 华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日, 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管 理公司之一。公司总部设 在北京,在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公 司, 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、 境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内 地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。 华夏基 金是 境 内 ETF 基金资产管 理规 模最 大的 基金 管理公 司之 一, 在 ETF 基金管理 方面 积累 了 丰富的 经验 , 目前 旗下 管 理华夏 沪 深 300ETF 、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、 华夏中 证 500ETF 、 华夏 上证 50ETF 、华夏 中小板 ETF 、华夏消 费 ETF 、华夏金融 ETF 、华夏 医药 ETF 、华夏恒生 ETF 、华 夏沪港 通恒 生 ETF 和华夏 快线 ETF , 初步形 成了 覆 盖宽基 指数、 大盘 蓝筹 指 数、 中小 盘指 数、 行 业 指数、 海外 市场 指数 等的 产品线 。今 年 6 月,A 股 成功纳 入 MSCI 新 兴市 场 指数, 作为 境内 率先 推 出的跟 踪 MSCI 中国 A 股 指数 的 ETF 基金,华 夏 MSCI 中国 A 股 ETF 受到市 场广泛 关注 。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 7 在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中, 华夏基金获得 ―2 016 年度被 动 投资金 牛基 金公 司 ‖ 奖。 在客户 服务 方面 ,2017 年 上半年 , 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 , 努 力提 高客户 使用 的便 利 性和服 务体 验: (1) 下 调旗 下开放 式基 金在 直销 机构 及华夏 财富 的申 购、 赎回 等业务 最低 数量 限制 , 更好地 满足 客户 理财 需求 ; (2) 新增 开通 华夏 财富 宝 货币、 华夏 薪金 宝货 币网 上交易 快速 赎回 业务 , 并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份, 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ; (3 ) 网上交 易 上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务, 并与 花旗 银行、 青岛 农商 银行、 国美 基金等 代销 机构 合作 , 拓宽客 户交 易渠 道, 提高 客户交 易便 利性 ; (4 ) 开 展 ― 华 夏基 金 19 周年 司庆 ‖ 、 ―4 月 万物 生长 , 定 投 让理财 生花 ‖ 、 ― 知识 就是 红包 ‖ 等多 项客 户活 动, 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经 理小组 )及 基金 经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张弘弢 本基金 的基 金 经理、 董事 总 经理 2009-07-10 - 17 年 硕士 。 2000 年 4 月 加入 华 夏基 金管理 有限 公司, 曾任 研 究发 展部总 经理、 数量 投资 部 副总 经理, 上 证能 源交 易型 开 放式 指数发 起式 证券 投资 基金 基 金经理 (2013 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 28 日期 间) 等。 赵宗庭 本基金 的基 金 经理、 数量 投 资部高 级副 总 裁 2017-04-17 - 9 年 对外经 济贸 易大 学经 济学 硕 士。 曾任 华夏 基金 管理 有 限公 司研究 发展 部产 品经 理、 数量 投资部 研究 员, 嘉 实基 金 管理 有限公 司指 数投 资部 基金 经 理助理, 嘉实 国际 资产 管 理有 限公司 基金 经理 。2016 年 11 月加入 华夏 基金 管理 有限 公 司。 方军 本基金 的基 金 经理、 数量 投 资部总 监 2009-07-10 2017-03-24 18 年 硕士 。 1999 年 7 月 加入 华 夏基 金管理 有限 公司 ,曾 任研 究 员、 华夏 成长 证券 投资 基 金基 金经理 助理、 兴华 证券 投 资基 金基金 经理 助理、 华夏 回 报证 券投资 基金 基金 经理 助理 、 数 量投资 部副 总经 理等 。 注: ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明 报告期内,本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基 金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研 究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 , 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高 效的原则管理和运用基金 资产,在严格控制投资风 险的基础上,为基金份额 持有人谋求最大利益, 没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合,制定并严格遵守相 应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内,本公司 严格执行了《证券投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期内,未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券当日 成交 量 5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 本基金 跟踪 的标 的指 数为 沪深 300 指 数, 业绩 基准 为沪 深 300 指数 收益 率× 95% +1% (指 年收 益率, 评价 时应 按期 间折 算) 。 沪深 300 指数 由沪 深 A 股中 规模 大、 流动 性 好、最 具代 表性的 300 只股票 组成 ,于 2005 年 4 月 8 日 正式 发布 ,以 综合 反映沪 深 A 股 市场 整体 表 现。沪 深 300 指 数是 内地首只股指期货的标的 指数。本基金的投资策略 主要通过交易所买卖或申 购赎回的方式投资于目 标 ETF (华夏沪 深 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金) 的份 额, 从而 实现 基金投 资目 标。 基金 也 可以通 过买 入标 的指 数成 份股来 跟踪 标的 指数 。 上半年 ,国际方面,随着 终端消费需求改善,私人 部门投资回暖,内生增长 动力增强,美国经 济持续复苏,美联储连续 加息两次;伴随政治风险 减退,信心指数和景气指 数上升,欧洲经济逐渐 复苏。国内方面,经济运 行延续了稳中向好的态势 ,稳的格局更加巩固,好 的态势更加明显,总体 形势好于预期;供给侧结 构性改革稳步推进,工业 经济增长动力逐步增强; 投资结构持续优化,制 造业投资、民间投资增速 回升;居民收入与经济同 步增长,消费结构加快升 级,消费继续发挥经济 增长主要动力的作用;战 略性新兴、高技术产业等 新兴行业继续保持较高增 长,成为推动经济稳步 增长的 重要 动力 。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 9 市场方 面,1 季度 A 股市 场延续 了去 年下 半年 震荡 向上的 趋势 行情 ,进 入 4 月后, 大盘 指数 开 始回落,沪深两市成交疲 软;5 月上旬行情步入低 谷,资金开始青睐蓝筹股 ,大盘股与中小盘股走 势有所 分化 ;6 月 ,在 A 股纳 入 MSCI 以及 较为 宽 松的货 币政 策等 因素 的刺 激下, 市场 走出 一波 反 弹行情 。 报告期 内, 本基 金在 做好 跟踪标 的指 数的 基础 上, 认真应 对投 资者 日常 申购 、赎回 等工 作。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 截至 2017 年 6 月 30 日 , 本基金 份额 净值 为 1.181 元,本 报告 期份 额净 值增 长率为 11.31%,同 期业绩 比较 基准 增长 率 为 10.73% 。 本基 金本 报告 期 跟踪偏 离度 为+0.58% , 与 业绩比 较基 准产 生偏 离 的主要 原因 为成 份股 分红 、日常 运作 费用 、指 数结 构调整 、申 购赎 回等 产生 的差异 。 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望 下半年,国际方面,在经 济保持平稳增长的前提下 ,美国预期还会加息一次 ,利率抬升一定程 度后美联储或将启动缩表 程序;英国退欧对欧洲的 负面影响继续消散,短期 政治风险继续减弱,但 欧洲经济走势仍存在不确 定性。国内方面,在供给 侧结构性改革深入实施、 创新驱动发展战略加快 推进的背景下,我国实体 经济运行当中的积极变化 还会继续 增加,稳中向好 的发展态势将会进一步 巩固和扩大;货币政策仍 会维持上半年的中性偏紧 的态势,在金融去杠杆及 严监管之下,股市的推 动因素基本面重于资金面 ,但整体宏观环境仍然利 好股市,在基本面继续向 好的情况下,沪深 300 指数将 会有 较好 的投 资机 会。 本基金 将会 根据 基金 合同 要求, 在紧 密跟 踪标 的指 数的基 础上 ,做 好相 关投 资工作 。 珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 , 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 ― 为 信任奉 献回 报 ‖ 的经 营理 念 , 规范 运作, 审慎 投资, 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的 回报。 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 根据中国证监会相关规定 及基金合同约定,本基金 管理人应严格按照新准则 、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所持有的 投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规 要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25% 以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按 照商业合同约定提供定价 服务。其中,本基金管理 人为了确保估值工作的合 规开展,建立了负责估 值工作决策和执行的专门 机构,组成人员包括主管 基金运营的 公司领导或其 授权人、督察长、投资 风控工作负责人、证券研 究工作负责人、合规负责 人及基金会计工作负责人 等,以上人员具有丰富 的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时,根据基金管理公司 制定的相关制度,估值华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 10 工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内,参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ,符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 报告期内,本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值 低于五 千万 元的 情形 。 § 5 托 管人报告 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明 本报告 期内 ,本 基金 托管 人在对 华夏 沪深 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 的托 管 过程中,严格遵守《证券 投资基金法》及其他法律 法规和基金合同的有关规 定,不存在任何损害基 金份额 持有 人利 益的 行为 ,完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明 本报告 期内 ,华 夏沪 深 300 交易 型开 放式指 数证 券 投资基 金联 接基 金的 管理 人 —— 华夏 基金 管 理有限 公司 在华 夏沪 深 300 交易 型开 放式指 数证 券 投资基 金联 接基 金的 投资 运作、 基金 资产 净值 计 算、基金份额申购赎回价 格计算、基金费用开支等 问题上,不存在任何损害 基金份额持有人利益的 行为, 在各 重要 方面 的运 作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。 本报告 期内 ,华 夏沪 深 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金未 进行 利润分 配。 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 本托管 人依 法对 华夏 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的华夏 沪深 300 交 易型 开 放式指 数 证 券投 资 基金联 接基 金 2017 年半 年 度报告 中财 务指 标、 净值 表现、 利润 分配 情况、 财 务会计 报告 、 投 资组 合 报告等 内容 进行 了核 查, 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 § 6 半 年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 华夏 沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 报告截 止日 :2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 11 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 290,963,923.21 506,611,505.51 结算备 付金


1,765,268.00 - 存出保 证金


239,600.29 147,930.21 交易性 金融 资产 6.4.7.2 10,285,969,679.34 9,732,751,635.59 其中: 股票 投资


133,395,490.97 87,618,102.97 基金投 资


9,904,103,019.50 9,644,720,931.05 债券投 资


248,471,168.87 412,601.57 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 20,000,000.00 应收证 券清 算款


4,710,488.02 - 应收利 息 6.4.7.5 1,175,560.97 123,687.05 应收股 利


- - 应收申 购款


2,915,802.98 2,248,910.05 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


10,587,740,322.81 10,261,883,668.41 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


17,905,018.36 6,814,418.24 应付管 理人 报酬


263,889.28 262,065.67 应付托 管费


52,777.86 52,413.11 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 587,225.70 580,385.18 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 174,642.42 77,023.52 负债合 计


18,983,553.62 7,786,305.72 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 8,948,421,185.77 9,663,024,827.37 未分配 利润 6.4.7.10 1,620,335,583.42 591,072,535.32 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 12 所有者 权益 合计


10,568,756,769.19 10,254,097,362.69 负债和 所有 者权 益总 计


10,587,740,322.81 10,261,883,668.41 注: 报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.181 元 , 基金 份额 总 额 8,948,421,185.77 份。 6.2 利 润表 会计主 体: 华夏 沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


1,112,635,012.23 -1,524,824,120.66 1.利息 收入


3,048,983.09 3,177,937.16 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,555,975.43 1,512,210.46 债券利 息收 入


1,118,196.66 1,652,958.00 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


374,811.00 12,768.70 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 ―- ‖ 填 列)


249,365,640.65 71,531,531.19 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 7,690,722.46 2,997,611.90 基金投 资收 益 6.4.7.13 240,665,981.60 66,781,047.32 债券投 资收 益 6.4.7.14 - 274,250.00 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.15 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.16 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.17 - - 股利收 益 6.4.7.18 1,008,936.59 1,478,621.97 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 ―- ‖ 号填列 ) 6.4.7.19 859,830,759.25 -1,600,142,439.82 4.汇兑 收益 (损 失以 ―- ‖ 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 ―- ‖ 号 填列) 6.4.7.20 389,629.24 608,850.81 减:二、费用


2,123,044.18 2,041,395.99 1.管理 人报 酬


1,543,053.08 1,480,701.00 2.托管 费


308,610.68 296,140.18 3.销售 服务 费


- - 4.交易 费用 6.4.7.21 96,291.77 97,023.70 5.利息 支出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其他 费用 6.4.7.22 175,088.65 167,531.11 三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “- ” 号 填列) 1,110,511,968.05 -1,526,865,516.65 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填列)


1,110,511,968.05 -1,526,865,516.65 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 13 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值 )变动 表 会计主 体: 华夏 沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 9,663,024,827.37 591,072,535.32 10,254,097,362.69 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 1,110,511,968.05 1,110,511,968.05 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以 ―- ‖ 号填 列) -714,603,641.60 -81,248,919.95 -795,852,561.55 其中:1.基 金申 购款 563,912,849.89 60,787,765.74 624,700,615.63 2.基金 赎回 款 -1,278,516,491.49 -142,036,685.69 -1,420,553,177.18 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 ―- ‖ 号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 8,948,421,185.77 1,620,335,583.42 10,568,756,769.19 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 9,874,658,867.15 1,513,302,983.38 11,387,961,850.53 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - -1,526,865,516.65 -1,526,865,516.65 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以 ―- ‖ 号填 列) 168,751,817.38 -11,138,214.59 157,613,602.79 其中:1.基 金申 购款 926,056,412.78 -22,626,617.44 903,429,795.34 2.基金 赎回 款 -757,304,595.40 11,488,402.85 -745,816,192.55 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 ―- ‖ 号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 10,043,410,684.53 -24,700,747.86 10,018,709,936.67 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 14 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 杨明 辉,主 管会 计工 作负 责人 :汪贵 华, 会计 机构 负责 人:汪 贵华 6.4 报 表附 注 6.4.1基 金基 本情 况 华夏沪 深 300 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 ( 原名 华夏 沪深 300 指 数证券 投资 基金 , 以下简 称 ― 本基 金 ‖ ) 经中 国 证券监 督管 理委 员会 (以 下简称 ― 中 国证 监会 ‖ ) 证 监 许可[2009]531 号 《 关 于核准 华夏 沪深 300 指 数 证券投 资基 金募 集的 批复 》核准 ,由 华夏 基金 管理 有限公 司依 照《 中华 人 民共和国证券投资基金法 》 、 《证券投资 基金销售管理 办法》 、 《证券投 资基金运 作管理办法》 、 《 华夏 沪深 300 指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 及其 他有 关法 律法规 负责 公开 募集 。 本基 金为契 约型 开放 式 , 存续期 限为 不定 期。 本基 金自 2009 年 7 月 6 日至 2009 年 7 月 8 日 期间 共募 集 24,771,692,420.44 元 (不含 认购 资金 利息 ) , 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字 (2009)第 718 号予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案, 《 华夏 沪 深 300 指数 证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2009 年 7 月 10 日正式 生效 ,基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 24,771,957,170.09 份 基金 份额 ,其中 认购 资金 利 息 折合 264,749.65 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管 理人 为华夏 基金 管理 有限 公司 ,基金 托管 人为 中国 工 商银行 股份 有限 公司 。 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华夏 沪深 300 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联 接基金 基金 合同 》 的 有关 规定, 本基 金主 要投 资于 目标 ETF 基金份 额、 标的 指数成 份股 、 备 选成 份 股。为更好地实现投资目 标,基金还可投资于非成 份股、债券、权证以及法 律法规或中国证监会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具。 6.4.2 会计 报表 的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 -基 本 准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称 ― 企业 会计 准则 ‖) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以 下简称 ― 中 国基 金业 协会 ‖) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证 监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。 6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 6.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 15 本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计 政策、 会计 估计 一致 。 6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明 6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差错 更正 的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 根据财 税[2004]78 号 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税[2005]103 号《关 于股 权分 置 试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税 [2012]85 号《 关于实 施上市 公司 股息红 利差别 化个人 所得 税政策 有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有 关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机构 同 业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作, 主要 税项列 示如 下: 1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 或增 值税 征收范 围, 不征 收营 业税 或增值 税。 2、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 或增 值税, 暂不 征收 企业 所得 税。 3、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。 4、国 债、 地方 政府 债利 息 收入, 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。 5、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入, 暂不 征收企 业所 得税 。 6、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入, 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税 , 暂不 征收企 业所 得税 。 基金 从 上市公 司分 配取 得的 股息 红利所 得 , 持 股期 限 在 1 个月以 内( 含 1 个月 )的 ,全额 计入 应纳 税所 得额 ,持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 (含 1 年 )的 , 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额,持 股期 限超 过 1 年的 ,暂免 征收 个人 所得 税。 7、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 8、 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 暂 免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。 6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 16 6.4.7.1 银行 存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存 款 290,963,923.21 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 290,963,923.21 6.4.7.2 交易 性金 融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 116,048,560.27 133,395,490.97 17,346,930.70 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 248,496,450.00 248,471,168.87 -25,281.13 银行间 市场 - - - 合计 248,496,450.00 248,471,168.87 -25,281.13 资产支 持证 券 - - - 基金 6,617,425,958.75 9,904,103,019.50 3,286,677,060.75 其他 - - - 合计 6,981,970,969.02 10,285,969,679.34 3,303,998,710.32 6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债 无。 6.4.7.4 买入 返售 金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额 无。 6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 无。 6.4.7.5 应收 利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 56,772.26 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 17 应收结 算备 付金 利息 794.40 应收债 券利 息 1,117,886.51 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 107.80 合计 1,175,560.97 6.4.7.6 其他 资产 无。 6.4.7.7 应付 交易 费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 586,589.70 银行间 市场 应付 交易 费用 636.00 合计 587,225.70 6.4.7.8 其他 负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 20,915.50 预提费 用 153,726.92 合计 174,642.42 6.4.7.9 实收 基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 9,663,024,827.37 9,663,024,827.37 本期申 购 563,912,849.89 563,912,849.89 本期赎 回(以 ―- ‖ 号填 列) -1,278,516,491.49 -1,278,516,491.49 本期末 8,948,421,185.77 8,948,421,185.77 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 2,313,284,373.12 -1,722,211,837.80 591,072,535.32 本期利 润 250,681,208.80 859,830,759.25 1,110,511,968.05 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 18 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -178,862,559.82 97,613,639.87 -81,248,919.95 其中: 基金 申购 款 141,719,913.69 -80,932,147.95 60,787,765.74 基金赎 回款 -320,582,473.51 178,545,787.82 -142,036,685.69 本期已 分配 利润 - - - 本期末 2,385,103,022.10 -764,767,438.68 1,620,335,583.42 6.4.7.11 存 款利 息收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 1,551,208.48 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 3,230.70 其他 1,536.25 合计 1,555,975.43 6.4.7.12 股 票投 资收 益 6.4.7.12.1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价 收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 39,329,673.15 减:卖 出股 票成 本总 额 31,638,950.69 买卖股 票差 价收 入 7,690,722.46 6.4.7.12.2 股票 投资 收益 —— 赎回 差价 收入 无。 6.4.7.12.3 股票 投资 收益 —— 申购 差价 收入 无。 6.4.7.13 基 金投 资收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出/ 赎 回基 金成 交总 额 830,105,905.46 减:卖 出/ 赎 回基 金成 本总 额 589,439,923.86 基金投 资收 益 240,665,981.60 6.4.7.14 债 券投 资收 益 无。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 19 6.4.7.15 资 产支 持证 券投 资 收益 无。 6.4.7.16 贵 金属 投资 收益 6.4.7.16.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成 无。 6.4.7.16.2 贵金 属投 资收 益 —— 买 卖贵 金属 差价 收入 无。 6.4.7.16.3 贵金 属投 资收 益 —— 赎 回差 价收 入 无。 6.4.7.16.4 贵金 属投 资收 益 —— 申 购差 价收 入 无。 6.4.7.17 衍 生工 具收 益 6.4.7.17.1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价 收入 无。 6.4.7.17.2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益 无。 6.4.7.18 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 1,008,936.59 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 1,008,936.59 6.4.7.19 公 允价 值变 动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 859,830,759.25 —— 股 票投 资 11,197,239.60 —— 债 券投 资 -58,182.70 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 848,691,702.35 —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 20 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 859,830,759.25 6.4.7.20 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 389,629.24 合计 389,629.24 6.4.7.21 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 96,291.77 银行间 市场 交易 费用 - 合计 96,291.77 6.4.7.22 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 审计费 用 34,712.18 信息披 露费 119,014.74 银行费 用 12,361.73 银行间 账户 维护 费 9,000.00 合计 175,088.65 6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明 6.4.8.1 或有 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无或 有事 项。 6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。 6.4.9 关联 方关 系 6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。 6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 21 华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国工 商银 行股 份有 限公 司( ― 中国 工商 银行 ‖ ) 基金托 管人 中信证 券股 份有 限公 司( ― 中信证 券 ‖ ) 基金管 理人 的股 东 华夏沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 ( ― 目标 ET F ‖ ) 本基金 是该 基金 的联 接基 金 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易 6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股票 交易 无。 6.4.10.1.2 权证 交易 无。 6.4.10.1.3 债券 交易 无。 6.4.10.1.4 债券 回购 交易 无。 6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金 无。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基金 管理 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,543,053.08 1,480,701.00 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,282,963.72 4,071,536.19 注: ① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值扣 除基 金资 产中目 标 ETF 份额 所对应 资产 净值 后剩 余部 分( 剩余 部分 若为 负数 则 取 0) 的 0.5% 年费 率计 提 ,逐日 累计 至每 月月 底, 按月支 付。 ② 基金管理 人报酬计 算公式 为:日基 金管理人 报酬=( 前 一日的 基金资产 净值 – 前一日 基金资 产 中目标 ETF 份额所对应资产净值)× 0.5%/ 当年天数 。若前一日的基金资产 净 值扣除基金资产中目 标 ETF 份额所 对应 资产净 值 后剩余 部分 为负 数, 则 按 0 计算 。 ③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服务及销售华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 22 活动中产生的相关费用, 该费用按照代销机构所代 销基金的份额保有量作为 基数进行计算,从基金 管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ,不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。 6.4.10.2.2 基金 托管 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 308,610.68 296,140.18 注: ① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值扣 除基 金资 产中 目标 ETF 份额所 对 应资产 净值 后剩 余部 分( 剩 余部分 若为 负数 则取 0) 的 0.1% 的年 费率计 提, 逐 日累计 至每 月月 底, 按 月支付 。 ② 基 金 托 管 费 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 =( 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 – 前 一 日 基 金 资 产 中 目 标 ETF 份额所 对应 资产净 值)× 0.1%/ 当年 天数。 若前 一日 的基金 资产 净值 扣除 基金 资产中 目 标 ETF 份额 所对应 资产 净值 后剩 余部 分为负 数, 则 按 0 计 算。 6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 无。 6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情况 6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 无。 6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况 无。 6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行活 期存 款 290,963,923.21 1,551,208.48 519,598,272.40 1,499,830.02 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。 6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况 金额单 位: 人民 币元 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 23 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 中信证 券股 份有限 公司 - - - - - 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 中信证 券股 份有限 公司 600489 中金黄 金 老股东 配 售 1,800 11,196.00 6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项 的说明 截至 2017 年 6 月 30 日止, 本基金 持有 2,510,482,122 份目标 ETF 基金份额(2016 年 12 月 31 日: 2,734,074,422 份) ,占 其总 份额的 比例 为 57.57%(2016 年 12 月 31 日:59.74%) 。 6.4.11 利 润分 配情 况 本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。 6.4.12 期末 (2017 年 6 月 30 日 )本 基金 持有 的流 通 受限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备 注 002882 金龙 羽 2017-06-15 2017-07-17 新发 流通 受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017-06-28 2017-07-06 新发 流通 受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017-06-30 2017-07-10 新发 流通 受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017-06-26 2017-07-03 新发 流通 受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017-06-30 2017-07-12 新发 流通 受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017-06-27 2017-07-05 新发 流通 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 24 受限 300671 富满 电子 2017-06-27 2017-07-05 新发 流通 受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017-06-23 2017-07-03 新发 流通 受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 600050 中国 联通 2017-04-05 重大事 项 6.85 2017-08-21 8.22 89,600.00 409,209.14 613,760.00 - 601989 中国 重工 2017-05-31 重大事 项 6.21 - - 83,700.00 561,600.78 519,777.00 - 601088 中国 神华 2017-06-05 重大事 项 22.29 - - 18,400.00 274,351.87 410,136.00 - 000100 TCL 集团 2017-04-21 重大事 项 3.43 2017-07-26 3.72 117,700.00 416,968.75 403,711.00 - 600795 国电 电力 2017-06-05 重大事 项 3.60 - - 109,400.00 338,085.01 393,840.00 - 000503 海虹 控股 2017-05-11 重大事 项 24.93 - - 15,500.00 521,176.50 386,415.00 - 600100 同方 股份 2017-04-21 重大事 项 14.12 - - 18,100.00 266,701.49 255,572.00 - 601727 上海 电气 2017-06-22 重大事 项 7.57 2017-07-03 7.54 29,100.00 240,764.65 220,287.00 - 601919 中远 海控 2017-05-17 重大事 项 5.35 2017-07-26 5.89 37,500.00 207,688.99 200,625.00 - 002252 上海 莱士 2017-04-21 重大事 项 20.24 - - 9,180.00 192,230.86 185,803.20 - 600959 江苏 有线 2017-06-19 重大事 项 10.57 - - 14,470.00 153,909.83 152,947.90 - 300518 盛讯 达 2016-12-13 重大事 项 113.30 2017-07-10 101.97 1,306.00 29,019.32 147,969.80 - 600485 信威 集团 2016-12-26 重大事 项 14.59 - - 9,200.00 160,244.15 134,228.00 - 601872 招商 轮船 2017-05-02 重大事 项 5.16 - - 19,100.00 97,050.28 98,556.00 - 002129 中环 股份 2016-04-25 重大事 项 8.27 - - 10,000.00 87,972.00 82,700.00 - 600666 奥瑞 2017-04-27 重大事 17.40 - - 3,200.00 68,076.00 55,680.00 - 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 25 德 项 601608 中信 重工 2017-04-19 重大事 项 5.54 2017-07-26 5.26 9,600.00 56,224.00 53,184.00 - 600654 *ST 中 安 2017-06-07 重大事 项 13.48 - - 1,200.00 20,916.00 16,176.00 - 注:上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。 6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券 6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购 无。 6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购 无。 6.4.13 金融 工具 风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构 本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风 险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险 管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后,通过正式报告的方 式,将分析结果及时传 达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会,协助制定风 险控制决策,实现风险 管理目 标。 本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ,估测各种金融工具风险 可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析 的角度出发,判断风险损 失的严重性;从定量分析 的角度出发, 根据本基 金的投资目标,结合基金 资产所运用的金融工具特 征,通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量 化报告,参考压力测试结 果,确定风险损失的限度 和相应置信程度,及时对 各种风险进行监督、检 查和评 估, 并制 定相 应决 策,将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息, 债券发行人信用评 级降低 导致 债券 价格 下降 ,或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ,而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。 本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库,对发行 人及债券投资 进行 内部评 级, 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度, 以控 制可 能出现 的信 用风 险。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下,基金管理人可能无法 迅速、低成本地调 整基金 投资 组合 ,从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 26 本基金 所投 资的 证券 在证 券交易 所或 银行 间市 场交 易, 除在 ― 6.4.1 2 期 末本 基 金持有 的流 通受 限 证券‖ 中列 示的 部分 基金 资 产流通 暂时 受限 制的 情况 外,其 余均 能及 时变 现。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性,本基金管理 人通过监测组合 敏 感性指 标来 衡量 市场 风险 。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动,从 而影响基金投资收 益的风 险。 本基金 为 ETF 联接基 金, 主要通 过投 资于 目 标 ETF 基金份 额、 标的 指数 成份 股、 备 选成 份股 来 跟踪标 的指 数。 因此 ,利 率风险 不是 本基 金的 主要 风险。 6.4.13.4.2 外汇 风险 本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ,因 此无 重大 外汇风 险。 6.4.13.4.3 其他 价格 风险 其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基 金为 ETF 联接基 金, 主要 投资于 目 标 ETF 基金份额 、 标的 指数 成份 股、 备选 成份股 。 本 基金 的其 他 价格风 险与 目 标 ETF 基金相似。 本基金 管理 人通 常用 敏感 性指标 来衡 量市 场价 格风 险。 6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 交易性 金融 资产 -股 票投 资 133,395,490.97 1.26 87,618,102.97 0.85 交易性 金融 资产 -基 金投 资 9,904,103,019.50 93.71 9,644,720,931.05 94.06 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 合计 10,037,498,510.47 94.97 9,732,339,034.02 94.91 6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏感 性分 析 假设 1、估 测组 合市 场价 格风 险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时, 各类 持仓 资产 相应 的理论 变 动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。 2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% , 其他 市场 变量 均不 发生变 化。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 27 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 +5% 532,906,620.84 529,162,694.40 -5% -532,906,620.84 -529,162,694.40 6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项 6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法





根据企业会计 准则的 相关规定,以公允价值计 量的金融工具,其公允价 值的计量可分为三个层 次:





第 一层 次: 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具, 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允 价值。





第 二层 次: 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具, 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依 据做必 要调 整确 定公 允价 值; 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 , 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非 活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。





第三层次:对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具, 可以其他反映市场参与 者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。 6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值








截至 2017 年 6 月 30 日 止 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为 10,037,280,919.34 元 , 第 二 层次的 余额 为 248,688,760.00 元 , 第 三层 次的 余额 为 0 元。 (截 至 2016 年 12 月 31 日 止: 第一 层次 的余额 为 9,732,751,635.59 元, 第 二层 次的 余额 为 0 元, 第 三层 次的 余额 为 0 元。 ) 6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动








对于特殊事项 停牌的 股票、收盘价异常的债券 ,本基金将相关股票和债 券公允价值所属层次于 其进行估值调整之日起从 第一层次转入第二层次或 第 三层次,于股票复牌、 债券收盘价能体现公允 价值并恢复市价估值之日 起从第二层次或第三层次 转入第一层次。对于持有 的非公开发行股票,本 基金于限售期内将相关股 票公允价值所属层次列入 第二层次,于限售期满并 恢复市价估值之日起从 第二层 次转 入第 一层 次 。 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资产 支持 证券和 私募 债券 除外) , 本 基金 于 2015 年 3 月 20 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准 》 所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 ,并 将其公 允 价 值从 第一 层次 调整至 第二 层次 。 6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 28





本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。 6.4.14.5 增 值税





根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地 产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定:(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本 收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) , 不征 收增 值税 ;(2) 纳税 人购 入基 金、 信 托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到 期 , 不 属于金 融商 品转 让; (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生 的增值 税应 税行 为, 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。





此 外, 根据 财政 部、 国家税 务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布的 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增 值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税 有关问题的通知》的规定 ,资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为,暂适用简 易计税 方法 ,按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增 值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从 资管产品管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经 营成果 无影 响。 § 7 投 资组合报告 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 133,395,490.97 1.26 其中: 股票 133,395,490.97 1.26 2 基金投 资 9,904,103,019.50 93.54 3 固定收 益投 资 248,471,168.87 2.35 其中: 债券 248,471,168.87 2.35 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 292,729,191.21 2.76 8 其他各 项资 产 9,041,452.26 0.09 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 29 9 合计 10,587,740,322.81 100.00 7.2 期 末投 资目 标基 金明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(%) 1 华夏沪 深 300ETF 股票型 交易型 开 放式 华夏基 金管 理有 限公司 9,904,103,019.50 93.71 7.3 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 7.3.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 425,621.00 0.00 B 采矿业 3,298,765.00 0.03 C 制造业 56,791,900.89 0.54 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,623,592.00 0.02 E 建筑业 5,026,765.82 0.05 F 批发和 零售 业 2,828,765.83 0.03 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,957,665.65 0.03 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,103,846.91 0.07 J 金融业 37,355,499.20 0.35 K 房地产 业 8,602,852.20 0.08 L 租赁和 商务 服务 业 1,348,146.00 0.01 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,828,329.05 0.02 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 438,600.00 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 2,273,245.22 0.02 S 综合 491,896.20 0.00 合计 133,395,490.97 1.26 7.4 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) 1 601318 中国平 安 100,500 4,985,805.00 0.05 2 000651 格力电 器 102,446 4,217,701.82 0.04 3 000333 美的集 团 96,300 4,144,752.00 0.04 4 000002 万


科A 144,800 3,615,656.00 0.03 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 30 5 002415 海康威 视 78,550 2,537,165.00 0.02 6 600036 招商银 行 95,700 2,288,187.00 0.02 7 000858 五 粮 液 40,345 2,245,602.70 0.02 8 600519 贵州茅 台 4,700 2,217,695.00 0.02 9 000725 京东方 A 505,700 2,103,712.00 0.02 10 600000 浦发银 行 156,474 1,979,396.10 0.02 11 601166 兴业银 行 115,700 1,950,702.00 0.02 12 600016 民生银 行 219,400 1,803,468.00 0.02 13 000001 平安银 行 182,696 1,715,515.44 0.02 14 601328 交通银 行 255,000 1,570,800.00 0.01 15 601668 中国建 筑 139,200 1,347,456.00 0.01 16 601288 农业银 行 354,800 1,248,896.00 0.01 17 600887 伊利股 份 56,400 1,217,676.00 0.01 18 000063 中兴通 讯 50,600 1,201,244.00 0.01 19 002450 康得新 52,586 1,184,236.72 0.01 20 600837 海通证 券 75,100 1,115,235.00 0.01 21 002304 洋河股 份 12,800 1,111,168.00 0.01 22 000776 广发证 券 63,000 1,086,750.00 0.01 23 001979 招商蛇 口 50,500 1,078,680.00 0.01 24 000538 云南白 药 11,100 1,041,735.00 0.01 25 601169 北京银 行 112,880 1,035,109.60 0.01 26 600104 上汽集 团 32,500 1,009,125.00 0.01 27 601601 中国太 保 29,200 989,004.00 0.01 28 600900 长江电 力 61,300 942,794.00 0.01 29 601766 中国中 车 90,300 913,836.00 0.01 30 002024 苏宁云 商 78,700 885,375.00 0.01 31 601211 国泰君 安 41,900 859,369.00 0.01 32 002230 科大讯 飞 20,700 825,930.00 0.01 33 002142 宁波银 行 41,500 800,950.00 0.01 34 000423 东阿阿 胶 11,100 797,979.00 0.01 35 600276 恒瑞医 药 15,660 792,239.40 0.01 36 000568 泸州老 窖 14,919 754,603.02 0.01 37 002241 歌尔股 份 39,000 751,920.00 0.01 38 300070 碧水源 39,857 743,333.05 0.01 39 002456 欧菲光 40,500 735,885.00 0.01 40 600030 中信证 券 43,200 735,264.00 0.01 41 601988 中国银 行 195,600 723,720.00 0.01 42 000166 申万宏 源 128,010 716,856.00 0.01 43 300072 三聚环 保 19,050 705,802.50 0.01 44 002236 大华股 份 30,800 702,548.00 0.01 45 000069 华侨城 A 69,800 702,188.00 0.01 46 002736 国信证 券 52,300 692,975.00 0.01 47 002466 天齐锂 业 12,700 690,245.00 0.01 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 31 48 000338 潍柴动 力 51,500 679,800.00 0.01 49 000783 长江证 券 70,600 668,582.00 0.01 50 300059 东方财 富 54,800 658,696.00 0.01 51 600048 保利地 产 66,000 658,020.00 0.01 52 002008 大族激 光 18,000 623,520.00 0.01 53 600050 中国联 通 89,600 613,760.00 0.01 54 601390 中国中 铁 69,200 599,964.00 0.01 55 601818 光大银 行 147,800 598,590.00 0.01 56 600518 康美药 业 27,500 597,850.00 0.01 57 002594 比亚迪 11,600 579,420.00 0.01 58 600028 中国石 化 97,600 578,768.00 0.01 59 000625 长安汽 车 39,600 571,032.00 0.01 60 000413 东旭光 电 49,900 559,878.00 0.01 61 600019 宝钢股 份 82,064 550,649.44 0.01 62 600015 华夏银 行 59,520 548,774.40 0.01 63 000768 中航飞 机 29,500 543,980.00 0.01 64 300124 汇川技 术 21,299 543,976.46 0.01 65 601688 华泰证 券 30,300 542,370.00 0.01 66 002673 西部证 券 37,276 530,064.72 0.01 67 002475 立讯精 密 18,000 526,320.00 0.00 68 601989 中国重 工 83,700 519,777.00 0.00 69 002202 金风科 技 33,300 515,151.00 0.00 70 601186 中国铁 建 42,700 513,681.00 0.00 71 000963 华东医 药 10,300 511,910.00 0.00 72 002739 万达电 影 10,000 509,700.00 0.00 73 000895 双汇发 展 21,100 501,125.00 0.00 74 601006 大秦铁 路 55,200 463,128.00 0.00 75 000728 国元证 券 37,650 460,083.00 0.00 76 300024 机器人 23,200 452,400.00 0.00 77 000623 吉林敖 东 19,760 452,306.40 0.00 78 600703 三安光 电 22,700 447,190.00 0.00 79 002508 老板电 器 10,100 439,148.00 0.00 80 002044 美年健 康 25,800 438,600.00 0.00 81 002065 东华软 件 20,000 435,800.00 0.00 82 002007 华兰生 物 11,920 435,080.00 0.00 83 000793 华闻传 媒 42,900 434,148.00 0.00 84 600690 青岛海 尔 28,256 425,252.80 0.00 85 600585 海螺水 泥 18,600 422,778.00 0.00 86 000157 中联重 科 93,500 419,815.00 0.00 87 601628 中国人 寿 15,500 418,190.00 0.00 88 000540 中天金 融 60,000 417,000.00 0.00 89 601088 中国神 华 18,400 410,136.00 0.00 90 000100 TCL 集团 117,700 403,711.00 0.00 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 32 91 600958 东方证 券 28,900 401,999.00 0.00 92 601336 新华保 险 7,700 395,780.00 0.00 93 600795 国电电 力 109,400 393,840.00 0.00 94 002465 海格通 信 36,500 392,010.00 0.00 95 000503 海虹控 股 15,500 386,415.00 0.00 96 601939 建设银 行 62,300 383,145.00 0.00 97 000826 启迪桑 德 10,900 382,808.00 0.00 98 000630 铜陵有 色 134,400 381,696.00 0.00 99 002310 东方园 林 22,800 381,216.00 0.00 100 600089 特变电 工 36,885 381,022.05 0.00 101 601901 方正证 券 38,200 379,326.00 0.00 102 000709 河钢股 份 90,400 378,776.00 0.00 103 601009 南京银 行 33,780 378,673.80 0.00 104 000009 中国宝 安 45,780 370,360.20 0.00 105 300017 网宿科 技 30,677 370,271.39 0.00 106 002081 金 螳 螂 33,700 370,026.00 0.00 107 000060 中金岭 南 33,000 369,600.00 0.00 108 600340 华夏幸 福 11,000 369,380.00 0.00 109 601377 兴业证 券 49,675 369,085.25 0.00 110 000876 新 希 望 44,814 368,371.08 0.00 111 002146 荣盛发 展 37,000 365,190.00 0.00 112 600999 招商证 券 21,200 365,064.00 0.00 113 600309 万华化 学 12,680 363,155.20 0.00 114 002027 分众传 媒 26,000 357,760.00 0.00 115 601398 工商银 行 68,000 357,000.00 0.00 116 600741 华域汽 车 14,600 353,904.00 0.00 117 601899 紫金矿 业 102,700 352,261.00 0.00 118 002074 国轩高 科 11,100 350,205.00 0.00 119 601857 中国石 油 45,100 346,819.00 0.00 120 002500 山西证 券 36,100 345,838.00 0.00 121 000750 国海证 券 62,800 345,400.00 0.00 122 600660 福耀玻 璃 13,000 338,520.00 0.00 123 601985 中国核 电 43,300 338,173.00 0.00 124 601669 中国电 建 42,600 337,392.00 0.00 125 000425 徐工机 械 89,100 334,125.00 0.00 126 600009 上海机 场 8,900 332,059.00 0.00 127 300144 宋城演 艺 15,441 322,253.67 0.00 128 000559 万向钱 潮 29,320 311,378.40 0.00 129 000792 盐湖股 份 29,700 310,365.00 0.00 130 601607 上海医 药 10,700 309,016.00 0.00 131 000686 东北证 券 29,900 300,495.00 0.00 132 002195 二三四 五 41,900 299,585.00 0.00 133 600886 国投电 力 37,800 298,620.00 0.00 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 33 134 000402 金 融 街 25,400 297,688.00 0.00 135 000983 西山煤 电 33,500 293,795.00 0.00 136 600031 三一重 工 35,500 288,615.00 0.00 137 600196 复星医 药 9,300 288,207.00 0.00 138 300027 华谊兄 弟 35,595 287,963.55 0.00 139 600068 葛洲坝 25,600 287,744.00 0.00 140 300033 同花顺 4,600 286,166.00 0.00 141 600029 南方航 空 32,600 283,620.00 0.00 142 002411 必康股 份 9,800 283,416.00 0.00 143 600010 包钢股 份 126,960 278,042.40 0.00 144 601600 中国铝 业 61,000 275,720.00 0.00 145 002385 大北农 43,600 274,244.00 0.00 146 000917 电广传 媒 24,100 272,330.00 0.00 147 601888 中国国 旅 9,000 271,260.00 0.00 148 601788 光大证 券 18,100 270,233.00 0.00 149 600066 宇通客 车 12,300 270,231.00 0.00 150 002183 怡 亚 通 31,300 270,119.00 0.00 151 600637 东方明 珠 12,300 266,541.00 0.00 152 000415 渤海金 控 39,500 265,835.00 0.00 153 600606 绿地控 股 33,900 265,098.00 0.00 154 600406 国电南 瑞 15,000 264,750.00 0.00 155 000008 神州高 铁 35,800 260,624.00 0.00 156 600100 同方股 份 18,100 255,572.00 0.00 157 601099 太平洋 63,250 254,265.00 0.00 158 002470 金正大 33,400 251,502.00 0.00 159 601933 永辉超 市 35,500 251,340.00 0.00 160 601555 东吴证 券 22,300 250,429.00 0.00 161 600535 天士力 6,000 249,240.00 0.00 162 601618 中国中 冶 49,700 248,997.00 0.00 163 600893 航发动 力 9,000 245,700.00 0.00 164 600522 中天科 技 19,900 239,795.00 0.00 165 002602 世纪华 通 6,600 239,316.00 0.00 166 002352 顺丰控 股 4,500 239,220.00 0.00 167 002558 巨人网 络 5,160 238,495.20 0.00 168 000959 首钢股 份 33,800 236,262.00 0.00 169 600705 中航资 本 41,700 235,605.00 0.00 170 002174 游族网 络 7,300 231,848.00 0.00 171 600109 国金证 券 19,600 229,712.00 0.00 172 600816 安信信 托 16,880 229,399.20 0.00 173 600111 北方稀 土 20,200 228,866.00 0.00 174 002555 三七互 娱 8,900 227,573.00 0.00 175 600383 金地集 团 19,700 225,959.00 0.00 176 601800 中国交 建 14,200 225,638.00 0.00 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 34 177 000977 浪潮信 息 12,800 221,696.00 0.00 178 601727 上海电 气 29,100 220,287.00 0.00 179 000627 天茂集 团 27,200 219,776.00 0.00 180 600570 恒生电 子 4,600 214,728.00 0.00 181 600271 航天信 息 10,400 214,656.00 0.00 182 002152 广电运 通 25,800 214,398.00 0.00 183 601018 宁波港 36,721 207,473.65 0.00 184 600023 浙能电 力 37,900 206,934.00 0.00 185 600739 辽宁成 大 11,400 205,542.00 0.00 186 002714 牧原股 份 7,400 201,428.00 0.00 187 600352 浙江龙 盛 21,100 201,083.00 0.00 188 000671 阳 光 城 34,500 200,790.00 0.00 189 601919 中远海 控 37,500 200,625.00 0.00 190 601992 金隅股 份 31,000 200,570.00 0.00 191 600674 川投能 源 20,400 200,328.00 0.00 192 600547 山东黄 金 6,900 199,617.00 0.00 193 601225 陕西煤 业 27,800 196,546.00 0.00 194 002131 利欧股 份 59,500 195,755.00 0.00 195 600177 雅戈尔 19,180 194,101.60 0.00 196 600221 海航控 股 60,000 193,200.00 0.00 197 000738 航发控 制 9,800 191,786.00 0.00 198 000938 紫光股 份 3,136 191,672.32 0.00 199 600018 上港集 团 30,100 190,834.00 0.00 200 000718 苏宁环 球 32,300 189,278.00 0.00 201 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.00 202 002292 奥飞娱 乐 11,100 187,590.00 0.00 203 600804 鹏博士 10,500 186,375.00 0.00 204 002252 上海莱 士 9,180 185,803.20 0.00 205 600115 东方航 空 27,300 185,640.00 0.00 206 600415 小商品 城 25,300 183,172.00 0.00 207 603993 洛阳钼 业 36,100 182,666.00 0.00 208 000156 华数传 媒 12,200 181,902.00 0.00 209 601111 中国国 航 18,500 180,375.00 0.00 210 600208 新湖中 宝 39,900 179,550.00 0.00 211 600085 同仁堂 5,100 178,296.00 0.00 212 600820 隧道股 份 17,500 176,750.00 0.00 213 601198 东兴证 券 10,200 175,848.00 0.00 214 600436 片仔癀 2,800 170,912.00 0.00 215 600153 建发股 份 13,141 169,913.13 0.00 216 002424 贵州百 灵 9,000 169,740.00 0.00 217 300133 华策影 视 14,900 166,880.00 0.00 218 600157 永泰能 源 46,100 164,577.00 0.00 219 600362 江西铜 业 9,600 161,856.00 0.00 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 35 220 600663 陆家嘴 6,840 161,697.60 0.00 221 600489 中金黄 金 16,000 160,480.00 0.00 222 600061 国投安 信 10,300 160,165.00 0.00 223 600170 上海建 工 41,369 158,029.58 0.00 224 601229 上海银 行 6,100 155,794.00 0.00 225 601155 新城控 股 8,347 154,753.38 0.00 226 002153 石基信 息 6,800 154,564.00 0.00 227 000961 中南建 设 23,700 154,524.00 0.00 228 300251 光线传 媒 18,700 153,153.00 0.00 229 600118 中国卫 星 5,500 153,120.00 0.00 230 601216 君正集 团 31,300 153,057.00 0.00 231 600959 江苏有 线 14,470 152,947.90 0.00 232 600682 南京新 百 4,100 151,290.00 0.00 233 600332 白云山 5,200 151,008.00 0.00 234 600297 广汇汽 车 19,890 149,771.70 0.00 235 601633 长城汽 车 11,200 148,848.00 0.00 236 300518 盛讯达 1,306 147,969.80 0.00 237 600008 首创股 份 22,400 147,392.00 0.00 238 600369 西南证 券 26,200 146,982.00 0.00 239 600150 中国船 舶 6,400 146,368.00 0.00 240 601333 广深铁 路 31,500 142,380.00 0.00 241 002299 圣农发 展 9,500 141,265.00 0.00 242 600485 信威集 团 9,200 134,228.00 0.00 243 600688 上海石 化 20,300 134,183.00 0.00 244 300315 掌趣科 技 15,700 128,112.00 0.00 245 600583 海油工 程 20,500 127,920.00 0.00 246 601117 中国化 学 18,300 127,917.00 0.00 247 600718 东软集 团 8,100 125,955.00 0.00 248 600498 烽火通 信 4,900 124,215.00 0.00 249 600649 城投控 股 11,762 123,618.62 0.00 250 600895 张江高 科 7,200 121,536.00 0.00 251 600256 广汇能 源 29,100 120,474.00 0.00 252 600827 百联股 份 7,400 120,250.00 0.00 253 600373 中文传 媒 5,100 119,901.00 0.00 254 600588 用友网 络 6,800 116,416.00 0.00 255 600074 保千里 9,000 115,290.00 0.00 256 600060 海信电 器 7,300 110,741.00 0.00 257 600919 江苏银 行 11,600 107,764.00 0.00 258 601718 际华集 团 12,200 107,238.00 0.00 259 600376 首开股 份 9,300 106,392.00 0.00 260 601866 中远海 发 29,400 105,840.00 0.00 261 000555 神州信 息 6,200 103,540.00 0.00 262 600909 华安证 券 10,100 101,909.00 0.00 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 36 263 601997 贵阳银 行 6,400 101,184.00 0.00 264 600038 中直股 份 2,200 100,694.00 0.00 265 601998 中信银 行 16,000 100,640.00 0.00 266 601872 招商轮 船 19,100 98,556.00 0.00 267 600977 中国电 影 5,200 97,344.00 0.00 268 600021 上海电 力 7,900 95,511.00 0.00 269 600037 歌华有 线 6,500 94,640.00 0.00 270 600737 中粮糖 业 9,500 89,680.00 0.00 271 600549 厦门钨 业 4,000 85,960.00 0.00 272 600372 中航电 子 4,900 85,113.00 0.00 273 601118 海南橡 胶 14,600 82,928.00 0.00 274 002129 中环股 份 10,000 82,700.00 0.00 275 600685 中船防 务 3,000 82,140.00 0.00 276 600482 中国动 力 3,200 80,928.00 0.00 277 600446 金证股 份 4,600 80,868.00 0.00 278 601877 正泰电 器 4,000 80,360.00 0.00 279 002797 第一创 业 8,220 75,706.20 0.00 280 601375 中原证 券 7,400 74,444.00 0.00 281 600704 物产中 大 10,200 74,358.00 0.00 282 601021 春秋航 空 2,200 73,986.00 0.00 283 601881 中国银 河 6,000 71,160.00 0.00 284 002831 裕同科 技 900 67,500.00 0.00 285 002841 视源股 份 900 66,798.00 0.00 286 002839 张家港 行 4,200 66,024.00 0.00 287 601958 金钼股 份 9,000 64,530.00 0.00 288 600233 圆通速 递 3,100 60,729.00 0.00 289 601611 中国核 建 4,900 58,653.00 0.00 290 601163 三角轮 胎 2,200 57,860.00 0.00 291 600871 石化油 服 16,800 56,112.00 0.00 292 600666 奥瑞德 3,200 55,680.00 0.00 293 600926 杭州银 行 3,640 54,054.00 0.00 294 601608 中信重 工 9,600 53,184.00 0.00 295 603160 汇顶科 技 500 50,150.00 0.00 296 603858 步长制 药 700 50,148.00 0.00 297 601966 玲珑轮 胎 2,200 49,346.00 0.00 298 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00 299 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00 300 600188 兖州煤 业 3,600 44,064.00 0.00 301 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00 302 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.00 303 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 304 601127 小康股 份 1,662 33,156.90 0.00 305 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 37 306 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00 307 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00 308 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 309 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00 310 600654 *ST 中安 1,200 16,176.00 0.00 311 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00 312 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00 313 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00 314 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 315 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00 316 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00 317 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00 7.5 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 7.5.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 000333 美的集 团 3,123,343.00 0.03 2 000002 万


科A 2,785,753.00 0.03 3 000001 平安银 行 1,879,991.00 0.02 4 601318 中国平 安 1,876,495.00 0.02 5 002415 海康威 视 1,428,102.00 0.01 6 000725 京东方 A 1,220,139.00 0.01 7 002142 宁波银 行 977,888.00 0.01 8 002450 康得新 880,884.00 0.01 9 000625 长安汽 车 733,083.66 0.01 10 300072 三聚环 保 731,346.50 0.01 11 000063 中兴通 讯 654,075.00 0.01 12 002304 洋河股 份 643,328.00 0.01 13 000776 广发证 券 611,405.00 0.01 14 002466 天齐锂 业 605,496.60 0.01 15 300070 碧水源 597,670.00 0.01 16 600000 浦发银 行 588,124.00 0.01 17 002736 国信证 券 574,666.00 0.01 18 601211 国泰君 安 571,662.04 0.01 19 001979 招商蛇 口 568,371.00 0.01 20 002739 万达电 影 525,297.00 0.01 注: ― 买入 金额 ‖ 按买 入成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 38 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 000538 云南白 药 2,254,490.56 0.02 2 000568 泸州老 窖 1,319,524.66 0.01 3 600690 青岛海 尔 1,292,711.00 0.01 4 600016 民生银 行 972,498.00 0.01 5 601018 宁波港 918,447.00 0.01 6 600271 航天信 息 892,998.00 0.01 7 600019 宝钢股 份 876,393.00 0.01 8 600837 海通证 券 864,333.00 0.01 9 000623 吉林敖 东 850,191.07 0.01 10 601318 中国平 安 833,631.00 0.01 11 000858 五 粮 液 798,233.42 0.01 12 000651 格力电 器 573,803.86 0.01 13 000793 华闻传 媒 572,841.60 0.01 14 002142 宁波银 行 557,748.58 0.01 15 600153 建发股 份 513,671.00 0.01 16 600519 贵州茅 台 503,798.00 0.00 17 000792 盐湖股 份 499,318.61 0.00 18 000001 平安银 行 470,426.75 0.00 19 601166 兴业银 行 396,218.00 0.00 20 600036 招商银 行 395,200.00 0.00 注: ― 卖出 金额 ‖ 按卖 出成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额 金额单 位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 57,087,665.52 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 39,329,673.15 注: ― 买入 股票成 本 ‖ 、 ― 卖出 股票收 入 ‖ 均按 买卖成 交金 额(成 交单 价乘以 成交数 量)填 列, 不 考虑相 关交 易费 用。 7.6 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 248,075,000.00 2.35 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 39 7 可转债 (可 交换 债) 396,168.87 0.00 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 248,471,168.87 2.35 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) 1 020177 17 贴债 21 2,500,000 248,075,000.00 2.35 2 123001 蓝标转 债 2,487 260,662.47 0.00 3 110031 航信转 债 1,310 135,506.40 0.00 4 - - - - - 5 - - - - - 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 7.11.1 报 告期 末本 基金 投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 7.11.2 本 基金 投资 股指 期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 7.12 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 7.12.1 本期 国债 期货 投资 政策 本基金 本报 告 期 末无 国债 期货投 资。 7.12.2 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 7.12.3 本期 国债 期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 7.13 投 资组 合报 告附 注 7.13.1 报告期内, 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求,未发现本 基金投资的前十名证券华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 40 的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ,或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 7.13.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 7.13.3 期末 其他 各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 239,600.29 2 应收证 券清 算款 4,710,488.02 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,175,560.97 5 应收申 购款 2,915,802.98 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 9,041,452.26 7.13.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 123001 蓝标转 债 260,662.47 0.00 2 110031 航信转 债 135,506.40 0.00 7.13.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 7.13.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 § 8 基 金份额持有人信息 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 230,066 38,895.02 3,240,303,223.47 36.21% 5,708,117,962.30 63.79% 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 41 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 3,027,543.62 0.03% 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人 持 有 本 开 放 式 基金 10~50 本基金基金经理 持 有 本 开 放 式 基 金 10~50 § 9 开 放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2009 年 7 月 10 日 )基 金份 额总 额 24,771,957,170.09


本报告 期期 初基 金份 额总 额 9,663,024,827.37 本报告 期 基 金总 申购 份额 563,912,849.89 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,278,516,491.49 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,948,421,185.77 § 10 重大事件揭示 10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。 10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。 10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 10.4 基 金投 资策 略的 改变 本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。 10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 42 分。 10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 光大证 券 1 54,062,423.70 58.32% 7,098.40 58.31% - 海通证 券 1 38,642,475.90 41.68% 5,076.05 41.69% - 注: ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ 经营 行为 规范 ,在 近一 年内无 重大 违规 行为 。 ⅱ 公司 财务 状况 良好 。 ⅲ 有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。 ⅳ 有较强的研究能力,能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究 报告, 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ,提 供专 门的 研究报 告。 ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ,能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。 ② 券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力 进行评 估, 确定 选用 交易 单元的 券商 。 ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 ③ 除本表列示外,本基金 还选择了广发证券、中信 证券的交易单元作为本基 金交易单元,本报 告期无 股票 交易 及应 付佣 金。 ④ 本报 告期 内, 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。 10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 43 光大证 券 - - - - 海通证 券 - - 410,000,000.00 100.00% 10.8 其 他重 大事 件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 华夏基 金管 理有 限公 司关 于在直 销机 构及 华 夏财富 调整 旗下 部分 开放 式基金 申购 、赎 回 等业务 数量 限制 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-01-16 2 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增天 津国 美基 金销 售有限 公司 为代 销 机构的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-02-15 3 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增上 海联 泰资 产管 理有限 公司 为代 销 机构的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-02-16 4 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增北 京君 德汇 富投 资咨询 有限 公司 为 代销机 构的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-03-07 5 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管 理有 限公 司 为代销 机构 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-03-17 6 华夏基 金管 理有 限公 司关 于调整 华夏 沪深 300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基 金基金 经理 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-03-25 7 华夏基 金管 理有 限公 司关 于增聘 华夏 沪深 300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基 金基金 经理 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-04-19 8 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金在 财通 证券 股份 有限 公司开 通定 期定 额 申购业 务的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-05-17 9 华夏基 金管 理有 限公 司关 于青岛 分公 司营 业 场所变 更的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-06-03 10 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金在 上海 华夏 财富 投资 管理有 限公 司网 上 交易平 台开 通定 期定 额申 购业务 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-06-16 11 华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式 基金新 增浙 江金 观诚 财富 管理有 限公 司为 代 销机构 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及 网站 2017-06-29 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 投资 者类 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 持有基 金份 期初份 额 申购份 赎回份 持有份 额 份额占 比 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 44 别 号 额比例 达到 或者超 过 20% 的 时间 区间 额 额 机构 1 2017-01-01 至 2017-06-30 3,165,171,812.25 - - 3,165,171,812.25 35.37% 产品特 有风 险 本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形, 在市 场 流动性 不足 的情 况下 ,如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回, 基金 管理 人可 能无 法以合 理的 价格 及时 变 现基金 资产 ,有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响, 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。 在特定 情况 下, 若持 有基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ,可 能导 致在其 赎回 后本 基金 资 产规模 持续 低于5000 万元 ,面临 转换 运作 方式 、与 其他基 金合 并或 者终 止基 金合同 等情 形。 § 12 备查文件目录 12.1 备 查文 件目 录 12.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件; 12.1.2 《华 夏沪 深 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》 ; 12.1.3 《华 夏沪 深 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 托管 协议 》 ; 12.1.4 法律 意见 书; 12.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照; 12.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。 12.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。 12.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 , 投 资者 可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。 华夏基 金管 理有 限公 司 二〇一 七年 八月 二十 六日