华 富 安 享 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 49 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华富安 享保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 华富安 享保 本混 合
基金主 代码 002280
交易代 码 002280
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 1 月21 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 892,871,573.95 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 采取 恒定 比例 组合 保险策 略CPPI （Constant
Proportion Portfolio Insurance ） ，通 过动 态调 整
资产组 合， 在确 保本 金安 全的前 提下 ，力 争实 现保 本
周期内 基金 资产 的稳 定增 值。
投资策 略
根据恒 定比 例组 合保 险原 理，本 基金 将根 据市 场的 波
动、组 合安 全 垫 （即 基金 净资产 超过 基金 价值 底线 的
数额） 的大 小动 态调 整保 本资产 与风 险资 产投 资的 比
例，通 过对 保本 资产 的投 资实现 保本 周期 到期 时投 资
本金的 安全 ，通 过对 收益 资产的 投资 寻求 保本 周期 间
资产的 稳定 增值 。
业绩比 较基 准 两年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属证 券投 资基 金中 的
低风险 品种 ，其 预期 风险 与预期 收益 率低 于股 票型 基
金、非 保本 的混 合型 基金 ，高于 货币 市场 基金 和债 券
型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份 有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 郭明
联系电 话 021-68886996 （010 ）66105799
电子邮 箱 manzh@hffund.com custody@icbc.com.cn 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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客户服 务电 话
400-700-8001 95588
传真 021-68887997 （010 ）66105798
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区陆家 嘴环 路1000 号31 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路 1000 号31 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代 表人 章宏韬 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.hffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华富基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1000 号
31 层
基金保 证人 北京首 创融 资担 保有 限公 司
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院 长
安兴融 中心 4 号楼 3 层 03B-03G
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,769,418.23
本期利 润 13,999,505.98
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0139
本期加 权平 均净 值利 润率 1.37%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.39%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 18,714,858.72
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0210
期末基 金资 产净 值 911,586,432.67
期末基 金份 额净 值 1.021
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.10%
注：1 ） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数，
表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 ， 即 6 月30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.79% 0.05% 0.17% 0.00% 0.62% 0.05%
过去三 个月 0.59% 0.06% 0.51% 0.01% 0.08% 0.05%
过去六 个月 1.39% 0.06% 1.02% 0.01% 0.37% 0.05%
过去一 年 1.90% 0.08% 2.08% 0.01% -0.18% 0.07%
自基金 合同 2.10% 0.08% 3.03% 0.01% -0.93% 0.07% 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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生效起 至今
注： 本基 金在 保本 周期 内 的业绩 比较 基准 为 ： 两 年 期银行 定期 存款 收益 率 （ 税后） ， 业绩 比较 基准
在每个 交易 日实 现再 平衡 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据《华 富安享保 本 混合型证券投 资基金基 金 合同》的规定 ，本基金 的 资产配置范 围为：股
票、权证等风 险资产占 基 金资产的比例 不高于 40% ，其中基金持 有的全部 权 证的市值不超 过基金
资产净 值 的 3% ；债 券、 货 币市场 工具 等保 本资 产占 基金资 产的 比例 不低 于 60% ，其 中现 金或 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 投资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5%； 其他 金融 工具 的投资 比例 符合 法 律
法规和 监管 机构 的规 定。 本基金 建仓 期 为 2016 年 1 月 21 日到 2016 年 7 月 21 日，建 仓期 结束 时
各项资产配置 比例符合 合 同约定。本报 告期内， 本 基金严格执行 了《华富 安 享保本混 合 型证券投
资基金 基金 合同 》的 相关 规定。
华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月 19 日 在 上海正 式注 册成 立。 注册 资本 2.5 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 （集 团） 有限 公司 。截止 2017 年 6 月
30 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势混合型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指 数证 券 投资 基金 、 华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 混合型证券投 资基金、 华 富中小板 指 数增强型
证券投资基金 、华富保 本 混合型证券投 资基金、 华 富灵活配置混 合型证券 投 资基金、华 富恒富分
级债券型证券 投资基金 、 华富恒财分级 债券型证 券 投资基金、华 富智慧城 市 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富恒稳纯 债 债券型证券投 资基金、 华 富国泰民安灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富旺财保本混 合型证券 投 资基金、华富 永鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华富健康文 娱灵活配
置混合型证券 投资基金 、 华富恒利债券 型证券投 资 基金、华富物 联世界灵 活 配置混合型 证券投资
基金、华富安 享保本混 合 型证券投资基 金、华富 安 福保本混合型 证券投资 基 金、华富诚 鑫灵活 配
置混合型证券 投资基金 、 华富元鑫灵活 配置混合 型 证券投资基金 、华富益 鑫 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富华鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富弘鑫灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富天鑫灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华富天益 货 币市场基金、 华富天盈 货 币市场基金 、华富产
业升级 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 三十 三只 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
尹培俊
华富诚 鑫灵 活配
置混合 型基 金基
金经理 、华 富强
化回报 债券 型基
金基金 经理 、华
2016 年 1 月
21 日
- 十一年
华东师 范大 学经 济学 学
士，本 科学 历。 曾任 上海
君创财 经顾 问有 限公 司顾
问部项 目经 理、 上海 远东
资信评 估有 限公 司集 团部华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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富货币 市场 基金
基金经 理、 华富
安享保 本混 合型
基金基 金经 理、
华富华 鑫灵 活配
置混合 型基 金基
金经理 、固 定收
益部副 总监 、公
司公募 投资 决策
委员会 委员
高级分 析师 、新 华财 经有
限公司 信用 评级 部高 级分
析师、 上海 新世 纪资 信评
估投资 服务 有限 公司 高级
分析师 、德 邦证 券有 限责
任公司 固定 收益 部高 级经
理，2012 年加 入华 富基 金
管理有 限公 司， 曾任 固定
收益部 信用 研究 员、 固定
收益部 总监 助理 。
张恵
华富安 享保 本混
合型基 金基 金经
理、华 富恒 利债
券型基 金基 金经
理、华 富旺 财保
本混合 型基 金基
金经理 、华 富保
本混合 型基 金基
金经理 、华 富灵
活配置 混合 型基
金基金 经理 、华
富元鑫 灵活 配置
混合型 基金 基金
经理、 华富 益鑫
灵活配 置混 合型
基金基 金经 理、
华富永 鑫灵 活配
置混合 型基 金基
金经理
2016 年 1 月
21 日
- 十年
合肥工 业大 学产 业经 济学
硕士、 研究 生学 历，2007
年 6 月 加入 华富 基金 管理
有限公 司， 先后 担任 研究
发展部 助理 行业 研究 员、
行业研 究员 、 固 收研 究员 ，
2012 年5 月21 日至2014
年3 月19 日任 华富 策略 精
选混合 型基 金基 金经 理 助
理，2014 年3 月20 日至
2014 年11 月18 日 任华 富
保本混 合型 基金 基金 经理
助理。
注： 任职 日期 指该 基金 成 立之日 。 证券 从业 年限 的 计算标 准上 ， 证券 从业 的 含义遵 从行 业协 会 《证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 ，
对本基金的管 理始终按 照 基金合同、招 募说明书 的 要求和公司制 度的规定 进 行。本基金 的交易行
为合法合规， 未发现异 常 情况；相关信 息披露真 实 、完整、准确 、及时； 基 金各种账户 类、申购
赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ，未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
基本面 来看 ，2017 年上 半 年经济 整体 维持 复苏 态势 ， 惯性 仍在 。 资 金面 和政 策面来 看， 央行
仍然维持稳健 中性货币 政 策，资金面整 体平稳， 金 融去杠杆仍在 进行，市 场 风险偏好受 到 压制。
上半年债市基 本维持调 整 走势，6 月份 美联储加 息 兑现后市场迎 来一波反 弹 。本基金在 上半年二
季度基本完成 对组合的 调 仓以满足避险 基金新规 要 求，债券仓位 控制组合 久 期，权益仓 位根据安
全垫适 度波 段操 作， 净值 恢复增 长。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于2016 年1 月21 日正式 成立 。 截 止2017 年6 月 30 日， 本基 金份 额净 值为 1.021 元，
累计份 额净 值 为 1.021 元 。报告 期， 本基 金份 额净 值增长 率 为 1.39% ，同 期 业绩比 较基 准收 益率
为1.02% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
目前来看，经 济基本面 已 经逐步 有利于 债券市场 ， 经济逐步回落 的概率较 大 ，而从绝对回 报
角度，债券收 益率配置 价 值也具备。但 现阶段政 策 面和资金面的 反复和波 动 仍然会对市 场形成掣华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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肘，而金融去 杠杆仍然 在 行进过程中， 后续债券 市 场需要观察市 场出清程 度 和速度。而 美联储加
息和缩 表也 依然 会对 国内 债券市 场形 成负 面影 响。 从配置 角度 ， 我 们对 债市 的观点 仍然 相对 中性 ，
长端利 率债 或有 波段 机会 ，短 端 1-3 年中 高等 级资 产仍然 是更 为明 确的 机会 。本基 金大 类资 产 配
置上将 严格 遵 守CPPI 保 本 策略， 债券 仓位 严控 信用 风险和 久期 风险 ， 在 资金 成本较 低的 情况 下适
度杠杆，权益 仓位严格 控 制大幅波动 和 回撤，力 争 做到积极而不 激进、稳 健 而不消极。 本基金将
在较低风险程 度下，认 真 研究各个潜在 投资领域 的 机会，稳健地 做好配置 策 略，均衡投 资，降低
业绩波 动， 力争 为基 金持 有人获 取合 理的 投资 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主
席为公司总经 理，成员 包 括总经理、副 总 经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金
核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分析经验
和会计核算经 验等证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允
的情况，可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突， 一切以投
资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富安 享保本混 合 型证券投资基 金
基金合 同 》 的 有关 规定 ， 本 期利 润 为13,999,505.98 元 ， 期 末可 供分 配利 润 为18,714,858.72 元。
本报告 期内 未进 行利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对华富安 享保本混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为 ， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 华富安享 保 本混合型证券 投资基金 的 管理人 ——华 富基金管 理 有限公司在华 富
安享保本混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，华 富安 享保 本混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意 见
本 托 管 人 依 法 对 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 华 富 安 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华富 安享 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 30,332,374.38 2,457,076.58
结算备 付金
18,151,079.64 33,508,324.40
存出保 证金
79,626.65 40,585.62
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,184,024,050.81 1,363,537,177.96
其中： 股票 投资
47,589,203.11 30,746,846.26
基金投 资
- -
债券投 资
1,136,434,847.70 1,332,790,331.70
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,482,419.25 5,329,409.64
应收利 息 6.4.7.5 22,585,594.85 24,375,410.18
应收股 利
- -
应收申 购款
3,963.23 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,257,659,108.81 1,429,247,984.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
341,869,328.69 245,400,000.00
应付证 券清 算款
1,182,335.55 7,313,218.09
应付赎 回款
1,628,779.46 295,168.12
应付管 理人 报酬
909,461.49 1,203,677.11
应付托 管费
151,576.92 200,612.87
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 95,324.36 124,882.95 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
20,214.94 5,818.27
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 215,654.73 434,517.88
负债合 计
346,072,676.14 254,977,895.29
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 892,871,573.95 1,165,784,554.39
未分配 利润 6.4.7.10 18,714,858.72 8,485,534.70
所有者 权益 合计
911,586,432.67 1,174,270,089.09
负债和 所有 者权 益总 计
1,257,659,108.81 1,429,247,984.38
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.021 元， 基金 份额 总额892,871,573.95 份。
后附报 表附 注为 本财 务报 表的组 成部 分。
6.2 利 润表
会计主 体： 华富 安享 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月21 日(基
金合同生效日)至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
26,175,478.24 11,863,613.31
1.利息 收入
25,018,446.70 21,188,320.48
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 727,455.06 5,980,564.98
债券利 息收 入
24,290,991.64 14,914,030.96
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 293,724.54
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-15,323,961.34 -2,175,619.21
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -946,666.85 -3,313,173.06
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -14,661,449.69 1,137,553.85
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 284,155.20 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
15,768,924.21 -7,334,431.32
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- - 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 712,068.67 185,343.36
减： 二、费用
12,175,972.26 8,954,859.43
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 6,112,972.71 6,698,584.36
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,018,828.76 1,116,430.74
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 214,897.65 87,626.14
5．利 息支 出
4,596,276.05 840,257.71
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,596,276.05 840,257.71
6．其 他费 用 6.4.7.20 232,997.09 211,960.48
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
13,999,505.98 2,908,753.88
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
13,999,505.98 2,908,753.88
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华富 安享 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,165,784,554.39 8,485,534.70 1,174,270,089.09
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 13,999,505.98 13,999,505.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-272,912,980.44 -3,770,181.96 -276,683,162.40
其中：1.基 金申 购款 144,329.92 2,250.07 146,579.99
2. 基金 赎回 款 -273,057,310.36 -3,772,432.03 -276,829,742.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - - 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
892,871,573.95 18,714,858.72 911,586,432.67
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 21 日( 基金合同生效日)至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,274,235,540.38 - 1,274,235,540.38
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,908,753.88 2,908,753.88
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-14,097,687.19 56,248.93 -14,041,438.26
其中：1.基 金申 购款 4,908,742.74 -20,839.54 4,887,903.20
2. 基金 赎回 款 -19,006,429.93 77,088.47 -18,929,341.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,260,137,853.19 2,965,002.81 1,263,102,856.00
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 章宏 韬______
______ 余 海春______
____ 陈大 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华富安 享保 本混 合型 证券 投资基 金 （ 以下 简称 本基 金或基 金） 经中 国证 券监 督管理 委员 会 （ 以
下简称 中国 证监 会） （[2015]2908 号） 核准 。基 金合 同于 2016 年 1 月 21 日生 效。本 基金 为契 约
型开放式，存 续期限不 定 期。设 立时募 集资金到 位 情况经天健会 计师事务 所 （特殊普通 合伙）验
资并出 具 《验 资报 告》 （天 健验 （2016 ）6-9 号） 。 有 关基金 设立 文件 已按 规定 向中国 证监 会备 案。华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本基金的管理 人和基金 份 额登记机构为 华富基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国工商 银行股份
有限公 司。
根据《华富安 享保本混 合 型证券投资基 金》的规 定 ，本基金的资 产配置范 围 为：股票、权 证
等风险资产占 基金资产 的 比例不高于 40%，其 中基 金持有的全部 权证的市 值 不超过基金资 产净值
的 3% ；债 券、 货币 市场 工 具等保 本资 产占 基金 资产 的比例 不低 于 60% ， 其中 现金或 到期 日在 一年
以内的 政府 债 券 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 其他 金融 工具 的投 资比 例符合 法律 法规 和监
管机构 的规 定。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税务 总 局 《关 于企 业所 得税若 干 优惠政 策的 通知 》 （财 税 〔2008 〕1 号） 、 《 关华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 （财税〔2012 〕85 号） 、 《关于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2015 〕101 号） 、 《关 于全 面推
开营业税改征 增值税试 点 的通知》 （财税 〔2016 〕36 号） 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点
金融业有关政 策的通知》 （ 财税〔2016 〕46 号） 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政 策的通
知》 （ 财税 〔2016 〕70 号 ）及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
( 一) 2016 年 5 月 1 日前 ，发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税 。
对基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 暂免 征收 营业 税。
( 二) 2016 年 5 月 1 日起 ，金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，对 金 融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
( 三) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入， 暂免 征收 企业所 得税 ；
( 四) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限在1 个月 以内 （含
1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年）
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减 按25% 计入 应纳 税所得 额 。 上 述所
得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券的 企
业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 332,374.38
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 30,000,000.00
合计： 30,332,374.38
注：其他存款 所列金额 为 基金投资于有 存款期限 、 但根据协议可 提前支取 且 没有利息损 失的银行
存款。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 46,250,307.38 47,589,203.11 1,338,895.73
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 300,291,644.04 295,122,747.70 -5,168,896.34
银行间 市场 845,450,817.29 841,312,100.00 -4,138,717.29
合计 1,145,742,461.33 1,136,434,847.70 -9,307,613.63
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,191,992,768.71 1,184,024,050.81 -7,968,717.90
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 报告 期末 无买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 811.90
应收定 期存 款利 息 511,875.45
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 8,168.00
应收债 券利 息 22,064,703.70
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 35.80
合计 22,585,594.85
注：本 表列 示的 其他 为应 收结算 保证 金利 息。 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 92,076.60
银行间 市场 应付 交易 费用 3,247.76
合计 95,324.36
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 12,339.24
应付信 息披 露 158,684.51
应付审 计费 44,630.98
合计 215,654.73
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,165,784,554.39 1,165,784,554.39
本期申 购 144,329.92 144,329.92
本期赎 回( 以"-" 号填列) -273,057,310.36 -273,057,310.36
本期末 892,871,573.95 892,871,573.95
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 31,878,734.75 -23,393,200.05 8,485,534.70
本期利 润 -1,769,418.23 15,768,924.21 13,999,505.98 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-7,300,796.72 3,530,614.76 -3,770,181.96
其中： 基金 申购 款 3,593.58 -1,343.51 2,250.07
基金赎 回款 -7,304,390.30 3,531,958.27 -3,772,432.03
本期已 分配 利润 - - -
本期末 22,808,519.80 -4,093,661.08 18,714,858.72
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 57,354.32
定期存 款利 息收 入 511,875.45
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 157,690.72
其他 534.57
合计 727,455.06
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 63,232,988.20
减：卖 出股 票成 本总 额 64,179,655.05
买卖股 票差 价收 入 -946,666.85
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益 — — 买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-14,661,449.69
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 50 页
合计 -14,661,449.69
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
1,102,458,702.16
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
1,092,203,334.91
减：应 收利 息总 额 24,916,816.94
买卖债 券差 价收 入 -14,661,449.69
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 284,155.20
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 284,155.20
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 15,768,924.21
—— 股 票投 资 2,086,876.22
—— 债 券投 资 13,682,047.99 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 50 页
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 15,768,924.21
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 711,815.90
转换费 收入 252.77
- -
合计 712,068.67
6.4.7.19 交 易费 用
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 208,722.65
银行间 市场 交易 费用 6,175.00
合计 214,897.65
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 158,684.51
银行汇 划费 用 11,081.60
债券帐 户维 护费 18,000.00
其他 600.00
- -
合计 232,997.09
注：本 表列 示的 其他 为支 付上清 所查 询服 务费。 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（ “ 华安证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交 易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月21 日( 基金 合同 生效日)至
2016年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华安证 券 46,712,743.88 32.90% 54,105,102.45 99.15%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月21 日( 基金 合同 生效日)至
2016年6月30 日 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
华安证 券 282,486,516.31 48.87% 232,176,054.72 44.84%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月21 日( 基金 合同 生效日)至
2016年6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
华安证 券 8,828,500,000.00 39.64% 12,524,400,000.00 93.71%
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华安证 券 43,139.11 33.01% 23,895.13 25.95%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月21 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华安证 券 49,602.71 99.13% 9,290.01 95.54%
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月21 日( 基金 合同 生效日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 6,112,972.71 6,698,584.36 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,970,158.68 2,249,968.97
注： 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值1.2% 的年 费 率逐日 计提 ， 按月 支付 。 计算方 法 H ＝E× 年管
理费率 ÷当 年天 数（H 为 每日应 计提 的基 金管 理费 ，E 为 前一 日基 金资 产净 值） 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月21 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,018,828.76 1,116,430.74
注： 基金 托管 费按 前一 日 基金资 产净 值0.2% 的年 费 率逐日 计提 ， 按月 支付 。 计算方 法 H ＝E× 年托
管费率 ÷当 年天 数（H 为 每日应 计提 的基 金托 管费 ，E 为 前一 日基 金资 产净 值） 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内本 基金管 理人 没有 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其 他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间内 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 没有 投资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月21 日(基 金合 同生效 日)至2016 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银
行股份 有限
公司
332,374.38 57,354.32 990,545.04 225,462.95
注：本 表仅 列示 活期 存款 余额及 产生 利息 。 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间内 未参 与关联 方承 销证 券
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 暂时 停牌 的股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报 告 期 末 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 为 人 民 币
180,869,328.69 元 ，是 以 如下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
111793764
17 南 京银
行CD049
2017 年7 月
5 日
96.72 500,000 48,360,000.00
111792605
17 南 京银
行CD021
2017 年7 月
5 日
96.78 500,000 48,390,000.00
041651036
16 中 煤能
源CP001
2017 年7 月
5 日
100.42 400,000 40,168,000.00
1282471
12 青 城投
MTN1
2017 年7 月
5 日
100.92 10,000 1,009,200.00
1282447
12 甬 城投
MTN1
2017 年7 月
5 日
101.07 500,000 50,535,000.00
合计
1,910,000 188,462,200.00
- 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 50 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期 末，基金 从 事证券交易所 债券正回 购 交易形成的卖 出回购证 券 款余额为人民 币
161,000,000.00 元，于 2017 年 7 月 3 日到期 。该 类 交易要 求本 基金 在回 购期 内持有 的证 券交 易
所交易 的债 券和/或 在新 质 押式回 购下 转入 质押 库的 债券， 按证 券交 易所 规定 的 比例折 算为 标准 券
后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人已建立董 事会领导 下 的架构清晰、 控制有效 、 系统全面、切 实可行的 风 险 控制体系 ，并设定
适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ，通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
董事会下设风 险管理委 员 会，负责对公 司风险管 理 制度进行审查 并提供咨 询 和建议。总经 理
下设投资决策 委员会和 风 险控制委员会 ，负责对 公 司经营及基金 运作中的 风 险进行研究 、评估和
监控。公司设 督察长， 组 织、指导公司 监察稽核 工 作，监督检查 基金及公 司 运作的合法 合规情况
和公司的内部 风险控制 情 况。公司设有 独立的监 察 稽核部门，监 察稽核部 有 权对公司各 部门内部
风险控制制度 的建立和 落 实情况进行检 查，对公 司 的内部风险控 制制度的 合 理性、有效 性进行分
析，提 出改 进意 见， 上报 总经理 ，通 报督 察长 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生 的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末 上年度 末 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 50 页
2017 年6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
A-1
40,168,000.00 9,949,000.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 109,946,000.00
合计
40,168,000.00 119,895,000.00
注：数据按市 值计算， 未 包括应收利息 。列示对 象 包括短期融资 券、一年 期 以内的资产 支持 证券
等基金可投资 的短期信 用 产品 ，不包括 国债、地 方 政府债、政策 性金融债 等 利率债产品 。信用等
级按期 末评 级结 果列 示。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
339,138,044.20 161,470,160.00
AAA 以下
204,136,803.50 986,372,171.70
- - -
- - -
未评级
0.00 0.00
合计
543,274,847.70 1,147,842,331.70
注：数据按市 值计算， 未 包括应收利息 。列示对 象 包括期末本基 金所投资 的 所有信用产 品，具体
包括短期融资 券、公司 债 、企业债、资 产支持证 券 、可转债、分 离交易可 转 债、商业银 行债、非
银行金融债等 基金可投 资 的信用产品 ， 不包括国 债 、地方政府债 、政策性 金 融债等利率 债产品 。
短期信用产品 的长期信 用 评级指主体评 级，长期 信 用产品的长期 信用评级 指 债券评级。 信用等级
按期末 评级 结果 列示 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品 种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金所持大部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 银 行间同业市 场交易。
因此除 在附 注6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ， 其 余均 能及
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过基金持 有的债券 投 资的公允价值 。本基金 所 持有的金融负 债的合约 约 定到期日均 为一个月华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 50 页
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 对流 动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 市场价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年
6 月30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
332,374.38 30,000,000.00 - - - - 30,332,374.38
结算备
付金
18,151,079.64 - - - - - 18,151,079.64
存出保
证金
79,626.65 - - - - - 79,626.65
交易性
金融资
产
49,960,000.00 229,469,000.00 698,130,903.50 158,874,944.20 - 47,589,203.11 1,184,024,050.81
应收证
券清算
款
- - - - - 2,482,419.25 2,482,419.25
应收利
息
- - - - - 22,585,594.85 22,585,594.85
应收申
购款
- - - - - 3,963.23 3,963.23
资产总
计
68,523,080.67 259,469,000.00 698,130,903.50 158,874,944.20 - 72,661,180.44 1,257,659,108.81 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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负债
卖出回
购金融
资产款
341,869,328.69 - - - - - 341,869,328.69
应付证
券清算
款
- - - - - 1,182,335.55 1,182,335.55
应付赎
回款
- - - - - 1,628,779.46 1,628,779.46
应付管
理人报
酬
- - - - - 909,461.49 909,461.49
应付托
管费
- - - - - 151,576.92 151,576.92
应付交
易费用
- - - - - 95,324.36 95,324.36
应付利
息
- - - - - 20,214.94 20,214.94
其他负
债
- - - - - 215,654.73 215,654.73
负债总
计
341,869,328.69 - - - - 4,203,347.45 346,072,676.14
利率敏
感度缺
口
-273,346,248.02 259,469,000.00 698,130,903.50 158,874,944.20 - 68,457,832.99 911,586,432.67
上年度
末
2016 年
12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
2,457,076.58 - - - - - 2,457,076.58
结算备
付金
33,508,324.40 - - - - - 33,508,324.40
存出保
证金
40,585.62 - - - - - 40,585.62
交易性
金融资
产
60,000,000.00 60,408,000.00 505,477,733.60 706,904,598.10 - 30,746,846.26 1,363,537,177.96
应收证
券清算
款
- - - - - 5,329,409.64 5,329,409.64
应收利 - - - - - 24,375,410.18 24,375,410.18 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 50 页
息
资产总
计
96,005,986.60 60,408,000.00 505,477,733.60 706,904,598.10 - 60,451,666.08 1,429,247,984.38
负债
卖出回
购金融
资产款
245,400,000.00 - - - - - 245,400,000.00
应付证
券清算
款
- - - - - 7,313,218.09 7,313,218.09
应付赎
回款
- - - - - 295,168.12 295,168.12
应付管
理人报
酬
- - - - - 1,203,677.11 1,203,677.11
应付托
管费
- - - - - 200,612.87 200,612.87
应付交
易费用
- - - - - 124,882.95 124,882.95
应付利
息
- - - - - 5,818.27 5,818.27
其他负
债
- - - - - 434,517.88 434,517.88
负债总
计
245,400,000.00 - - - - 9,577,895.29 254,977,895.29
利率敏
感度缺
口
-149,394,013.40 60,408,000.00 505,477,733.60 706,904,598.10 - 50,873,770.79 1,174,270,089.09
注：本 表按 照金 融资 产或 金融负 债的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者作 为期 限分 类标准 。
6.4.13.4.1.2 利率 风 险的敏 感性 分析
假设 除利率 外其 他市 场变 量保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 基
点
1,659,969.43 5,286,878.95
市场利 率上 升 25 基
点
-1,649,897.06 -5,238,832.69
华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 50 页
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价 格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 47,589,203.11 5.22 30,746,846.26 2.62
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,136,434,847.70 124.67 1,332,790,331.70 113.50
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,184,024,050.81 129.89 1,363,537,177.96 116.12
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指 数外 其他 市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指数 上升 5% 69,275.57 -
沪深 300 指数 下降 5% -69,275.57 -
6.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
-
假设
1.置信 区间
95%
2.观察 期 1 年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2017 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2016 年12 月 31
日） 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 50 页
合计 286,538,439.57 17,705,449.90
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 50 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 47,589,203.11 3.78
其中： 股票 47,589,203.11 3.78
2 固定收 益投 资 1,136,434,847.70 90.36
其中： 债券 1,136,434,847.70 90.36
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 48,483,454.02 3.86
7 其他各 项资 产 25,151,603.98 2.00
8 合计 1,257,659,108.81 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、 牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 35,902,903.11 3.94
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 5,198,400.00 0.57
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 6,487,900.00 0.71
K 房地产 业 - - 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 50 页
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 47,589,203.11 5.22
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601607 上海医 药 180,000 5,198,400.00 0.57
2 002048 宁波华 翔 240,000 5,006,400.00 0.55
3 000933 神火股 份 600,000 4,374,000.00 0.48
4 002045 国光电 器 260,000 4,131,400.00 0.45
5 601688 华泰证 券 230,000 4,117,000.00 0.45
6 002311 海大集 团 209,976 3,836,261.52 0.42
7 000800 一汽轿 车 350,000 3,559,500.00 0.39
8 000597 东北制 药 317,248 3,546,832.64 0.39
9 600271 航天信 息 165,000 3,405,600.00 0.37
10 600525 长园集 团 249,905 3,396,208.95 0.37
11 600557 康缘药 业 150,000 2,491,500.00 0.27
12 601601 中国太 保 70,000 2,370,900.00 0.26
13 000400 许继电 气 120,000 2,155,200.00 0.24
7.4 报 告期 内 股票 投资 组合的 重大 变动
华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 50 页
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000597 东北制 药 6,499,272.12 0.55
2 002048 宁波华 翔 5,133,018.00 0.44
3 002683 宏大爆 破 5,059,448.40 0.43
4 600557 康缘药 业 4,430,774.75 0.38
5 000983 西山煤 电 4,416,618.00 0.38
6 000683 远兴能 源 4,405,758.90 0.38
7 002045 国光电 器 4,263,073.00 0.36
8 600761 安徽合 力 4,060,401.00 0.35
9 000933 神火股 份 4,030,808.15 0.34
10 601169 北京银 行 4,005,500.00 0.34
11 600919 江苏银 行 3,866,500.00 0.33
12 002311 海大集 团 3,566,198.92 0.30
13 000800 一汽轿 车 3,500,618.00 0.30
14 000400 许继电 气 3,483,558.50 0.30
15 600271 航天信 息 3,430,369.08 0.29
16 000975 银泰资 源 3,133,067.72 0.27
17 601601 中国太 保 3,057,206.00 0.26
18 300136 信维通 信 2,898,589.00 0.25
19 600873 梅花生 物 1,597,300.00 0.14
20 000937 冀中能 源 1,490,492.00 0.13
注：本表列示 “ 买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600009 上海机 场 5,325,909.67 0.45
2 002683 宏大爆 破 4,471,248.68 0.38
3 000983 西山煤 电 4,417,139.00 0.38
4 601169 北京银 行 4,047,500.00 0.34 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 50 页
5 600919 江苏银 行 3,920,507.65 0.33
6 000683 远兴能 源 3,792,500.00 0.32
7 600873 梅花生 物 3,763,792.45 0.32
8 600761 安徽合 力 3,664,969.60 0.31
9 300136 信维通 信 3,267,116.00 0.28
10 600894 广日股 份 3,263,677.00 0.28
11 000975 银泰资 源 2,809,165.94 0.24
12 600273 嘉化能 源 2,760,993.54 0.24
13 600298 安琪酵 母 2,752,300.00 0.23
14 000597 东北制 药 2,474,527.00 0.21
15 600030 中信证 券 2,416,500.00 0.21
16 600557 康缘药 业 1,656,678.80 0.14
17 000937 冀中能 源 1,539,339.00 0.13
18 601318 中国平 安 1,446,800.00 0.12
19 000400 许继电 气 1,319,478.00 0.11
20 601688 华泰证 券 1,229,700.00 0.10
注： 本表 列示 “ 卖出 金额 ”按卖 出成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 未 考虑 相关 交易 费
用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 78,935,135.68
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 63,232,988.20
注：本 表列 示“ 买入 股票 成本（ 成交 ）总 额” 及“ 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 未考 虑相 关交 易费用 。买 入包 括新 股、 配股、 债转 股及 行权
等获得 的股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,960,000.00 5.48
其中： 政策 性金 融债 49,960,000.00 5.48
4 企业债 券 401,864,144.20 44.08
5 企业短 期融 资券 40,168,000.00 4.41 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 50 页
6 中期票 据 100,948,000.00 11.07
7 可转债 （可 交换 债） 294,703.50 0.03
8 同业存 单 543,200,000.00 59.59
9 其他 - -
10 合计 1,136,434,847.70 124.67
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1180015 11 海 控债 690,000 69,683,100.00 7.64
2 136032 15 红美 01 700,000 69,615,000.00 7.64
3 124101 12 赣 高速 590,000 59,241,900.00 6.50
4 111697844
16 东 莞农 村
商业银 行
CD074
600,000 57,972,000.00 6.36
5 1282447
12 甬 城投
MTN1
500,000 50,535,000.00 5.54
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 50 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立
案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 79,626.65
2 应收证 券清 算款 2,482,419.25
3 应收股 利 -
4 应收利 息 22,585,594.85
5 应收申 购款 3,963.23
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,151,603.98
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分 项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 50 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,076 175,900.63 1,089,594.91 0.12% 891,781,979.04 99.88%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
1,287,601.20 0.1442%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100
华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 1 月 21 日 ） 基金 份额 总额 1,274,235,540.38
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,165,784,554.39
本报告 期基 金总 申购 份额 144,329.92
减:本 报告 期基 金 总 赎回 份 额 273,057,310.36
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 892,871,573.95
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘姚姣 姣 女士 为华
富货币 市场 基金 基金 经理 。
2 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘姚姣 姣 女士 为华
富恒稳 纯债 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 。
3 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘姚姣 姣 女士 为华
富天益 货币 市场 基金 基金 经理。
4 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富成长 趋势 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
5 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘陈启 明 先生 为华
富成长 趋势 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
6 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘姚姣 姣 女士 为 华
富天盈 货币 市场 基金 基金 经理。
7 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，刘 文正先 生 不再 担任
华富国 泰民 安灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
8 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，刘 文正先 生 不再 担任
华富智 慧城 市灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
9 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作 需 要 ，增 聘高靖 瑜 女士 为华
富策略 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
10 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 翁海 波先生 不再 担 任
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
11 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 高靖瑜 女士 为 华
富智慧 城市 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
12 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 翁海 波先生 不再 担 任
华富智 慧城 市灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
13 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经 理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
14 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增 聘 龚炜先 生为 华 富
天鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
15 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 翁海波 先生 为 华
富天鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。
16 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
物联世 界灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
17 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审 议 通过， 因工 作需 要， 增聘 翁海波 先生 为 华
富物联 世界 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
18 、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 2 17,792,240.33 12.53% 16,307.09 12.48% -
广发证 券 1 16,012,420.00 11.28% 14,592.06 11.17% -
华安证 券 2 46,712,743.88 32.90% 43,139.11 33.01% -
长江证 券 1 2,708,665.52 1.91% 2,468.37 1.89% -
天风证 券 1 31,992,660.19 22.53% 29,794.98 22.80% -
东方证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 7,597,007.07 5.35% 6,922.95 5.30% -
太平洋 证券 2 - - - - -
中 银 国 际 证
券 有 限 责 任
公司
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西南证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 19,157,162.68 13.49% 17,457.90 13.36% -
注：1) 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） ， 我 公司修 订了租 用证 券公 司专 用交 易单元 的选 择标 准和 程序 ， 在比 较了 多家 证 券
经营机构的财 务状况、 经 营状况、研究 水平后， 选 择了研究能力 强、内部 管 理规范、信 息资讯服
务能力 强的 券商 租用 了基 金专用 交易 单元 。
2)本报告期本 基金新增 天 风证券、广发 证券、安 信 证券、中银国 际证券、 方 正证券、长 江证券、
东方证 券、 西南 证券 各1 个席位 ，太 平洋 证 券2 个 席位。
3)此处的佣金 指基金通 过 单一券商的交 易单元进 行 股票、权证等 交易而合 计 支 付该券商 的佣金合
计，不 单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
招商证 券 136,794,412.91 23.67% 2,613,300,000.00 11.73% - -
广发证 券 2,190,296.37 0.38% 913,500,000.00 4.10% - -
华安证 券 282,486,516.31 48.87% 8,828,500,000.00 39.64% - -
长江证 券 8,231,430.13 1.42% 315,500,000.00 1.42% - -
天风证 券 146,245,747.22 25.30% 8,773,400,000.00 39.39% - -
东方证 券 - - - - - -
方正证 券 - - 411,400,000.00 1.85% - -
太平洋 证券 - - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
- - - - - -
西南证 券 - - - - - -
安信证 券 2,058,066.32 0.36% 418,100,000.00 1.88% - -
注：债 券交 易中 企业 债及 可分离 债券 的成 交金 额按 净价统 计， 可转 债的 成交 金额按 全价 统计 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1
《华富 安享 保本 混合 型证 券投资
基金 2016 年第4 季 度报 告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2017 年 1 月 19 日
2
《华富 安享 保本 混合 型证 券投资
基金招 募说 明书 更新 及摘 要
（2017 年第 1 号） 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2017 年 3 月 6 日
3
《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金增 加上 海万得
投资顾 问有 限公 司为 代销 机构的
公告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2017 年 3 月 8 日
4
《华富 安享 保本 混合 型证 券投资
基金2016 年年 度报 告及 摘 要》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2017 年 3 月 29 日
5
《华富 安享 保本 混合 型证 券投资
基金 2017 年第1 季 度报 告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2017 年 4 月 24 日
6
《华富 基金 管理 有限 公司 关于增
加注册 资本 及修 改公 司章 程的公
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《 证
券时报 》上 公告
2017 年 6 月 20 日
华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
华富安享保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、华 富安 享保 本混 合型 证 券投资 基金 基金 合同
2 、华 富安 享保 本混 合型 证 券投资 基金 托管 协议
3 、华 富安 享保 本混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书
4 、报 告期 内华 富安 享保 本 混合型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
12.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人 办公时间预约查阅, 相 关 公开 披 露 信 息 也 可 以 登 录 基金 管 理 人 网 站
查阅。
