华富天益货币市场基金
2017年半年度报告
2017年6 月30日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月26日 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月25 日起至2017年 6月 30日止。 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 40
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 40
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 41
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 42
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 43
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 49
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
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12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华富天益货币市场基金
基金简称 华富天益货币
基金主代码 004198
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 1月 25日
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 30,404,909,535.00份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 华富天益货币 A 华富天益货币 B
下属分级基金的交易代码： 004198 004199
报告期末下属分级基金的份额总额 149,954.83 份 30,404,759,580.17份
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准
的投资回报。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金
融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，
合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精
细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，实现基金的投资目标。
业绩比较基准
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均
风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
风险收益特征 同期七天通知存款利率（税后）。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华富基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 满志弘 朱萍
联系电话 021-68886996 021-61618888
电子邮箱 manzh@hffund.com zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话
400-700-8001 95528
传真 021-68887997 021-63602540 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
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注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区陆家嘴环路1000号31层
上海市中山东一路 12 号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴环路
1000号31层
上海市中山东一路 12 号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 章宏韬 高国富
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证
券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华富基金管理有限公司
上海市浦东新区陆家嘴环路1000号
31层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1）本基金合同生效未满一年。
2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3）由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本
期利润的金额相等。
4）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
5）本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富天益货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2829% 0.0013% 0.1110% 0.0000% 0.1719% 0.0013%
过去三个月 0.8990% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.5624% 0.0010%
自基金合同 1.4460% 0.0017% 0.5807% 0.0000% 0.8653% 0.0017%
基金级别 华富天益货币 A 华富天益货币 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2017年 1月 25日 -
2017年6月 30日 )
报告期( 2017年 1月 25 日 -
2017年 6月30日)
本期已实现收益 2,162.78 428,548,601.31
本期利润 2,162.78 428,548,601.31
本期净值收益率 1.4460% 1.5501%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末基金资产净值 149,954.83 30,404,759,580.17
期末基金份额净值 - -
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
累计净值收益率 1.4460% 1.5501% 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
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生效起至今
华富天益货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3027% 0.0013% 0.1110% 0.0000% 0.1917% 0.0013%
过去三个月 0.9595% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.6229% 0.0010%
自基金合同
生效起至今
1.5501% 0.0017% 0.5807% 0.0000% 0.9694% 0.0017%
注：业绩比较基准收益率＝同期七天通知存款利率（税后） ，业绩比较基准在每个交易日实现再平
衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为 2017 年 1月 25 日到 2017年 7 月 25 日。本报告
期内，本基金仍在建仓期。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号
文核准开业，4月 19 日在上海正式注册成立。注册资本 2.5亿元，公司股东为华安证券股份有限
公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2017 年 6 月
30日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长
趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证
券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华
富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型
证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富分
级债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券
投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华
富旺财保本混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配
置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资
基金、华富安享保本混合型证券投资基金、华富安福保本混合型证券投资基金、华富诚鑫灵活配
置混合型证券投资基金、华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券
投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华
富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产
业升级灵活配置混合型证券投资基金三十三只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
胡伟
华富天
益货币
市场基
金经理、
华富弘
2017 年 1 月 25
日
- 十三年
中南财经政法大学经济学
学士、本科学历，曾任珠海
市商业银行资金营运部交
易员，从事债券研究及债券
交易工作，2006 年11 月加华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
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鑫灵活
配置混
合型基
金经理、
华富保
本混合
型基金
经理、 华
富收益
增强债
券型基
金经理、
华富恒
富分级
债券型
基金经
理、 华富
恒财分
级债券
型基金
经理、 华
富恒稳
纯债债
券型基
金经理、
华富旺
财保本
混合型
基金经
理、 华富
恒利债
券型基
金经理、
华富安
福保本
混合型
基金经
理、 华富
灵活配
置混合
型基金
经理、 华
富天盈
货币市
入华富基金管理有限公司，
曾任债券交易员、华富货币
市场基金基金经理助理、固
定收益部副总监、2009 年
10月 19 日至 2014年 11 月
17 日任华富货币市场基金
基金经理、2014 年 8 月 7
日至2015年2月11日任华
富灵活配置混合型基金基
金经理。 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
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场基金
经理、 公
司公募
投资决
策委员
会委员、
公司总
经理助
理、 固定
收益部
总监
姚姣姣
华富天
益货币
市场基
金基金
经理、 华
富货币
市场基
金基金
经理、 华
富天盈
货币市
场基金
经理、 华
富恒稳
纯债债
券型基
金基金
经理
2017 年 1 月 25
日
- 五年
复旦大学金融学研究生学
历、硕士学位。先后任职于
广发银行股份有限公司、上
海农商银行股份有限公司，
2016 年 11 月加入华富基金
管理有限公司。
注：任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，
对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行
为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购
赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》 ，对证券的一级市场申
购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部
纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上
确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年，中国宏观经济运行仍然较稳，工业生产总体平稳，CPI 温和上涨，PPI 高点
回落并短期趋于稳定。总的来看，经济稳中有落趋势不改，但短期下行压力可控。政策方面，央
行稳健中性（略紧）操作思路贯穿于上半年，加之去杠杆监管政策仍在路上，以及海外市场的偏
鹰派货币政策拐点显现，资金面整体维持紧平衡。
上半年，债券市场收益率整体震荡上行，10 年期国债收益率从去年末 3.01%一度震荡上行至
3.69%，收益率上行幅度接近 70个bp，较去年收益率低位2.64%上行超过100个 bp。回顾上半年
债市走势，宏观经济的超预期增长是利率上行的基础性力量；同时，叠加货币政策持续偏紧，金
融监管在4月和 5月全面升级进一步加剧了债市调整。 在债市收益率在5 月调整至阶段性高点后，
随着金融监管协调加强，货币政策又在边际上有所放松，加之人民币贬值压力缓解，6 月资金面
好于预期，这些变化都使得债券市场的悲观情绪有所缓和，6月份市场迎来了反弹行情。
本货币基金在预判资金面前提下，以合理安排现金流为主要目标，以短久期存款、存单以及
短期融资券为主要投资标的，在保证流动性和安全性的前提下，实现一定的收益性。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金于 2017 年 1 月 25 日正式成立。上半年华富天益货币 A 类基金份额净值收益率为
1.4460%，期间业绩比较基准 0.5807%，期间年化收益率 3.3377%。华富天益货币 B 类基金份额净
值收益率为1.5501%，期间业绩比较基准 0.5807%，期间年化收益率 3.5763%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，虽然上半年基本面表现强劲，但是下半年经济仍难言乐观。预计三季度固定资产
投资增速面临较为明显的下行压力，尤其是房地产投资增速和基础设施建设投资增速的下行压力
相对较大，而制造业投资年内有望能够继续保持温和增长。通胀方面，年初以来消费需求总体平
稳，CPI保持在低位运行，叠加原油等商品价格疲弱，经济进入去库存阶段，PPI下行趋势不改，
预计下半年很难看到通胀压力的上升。二季度以来的债券市场调整主要是受到金融去杠杆加快推
进和货币政策偏紧的影响，债券市场对基本面的反映有所钝化，在三季度经济基本面尚未出现趋
势性改变的阶段，金融去杠杆如何推进以及货币政策如何选择，仍然是决定市场变化的核心力量。
展望后市操作，在金融杠杆持续推进的背景下，货币政策也很难掉头转向明显宽松。本货币
基金将维持资金面中性预期，以确保流动性为主要目标，合理安排现金流，增加预防性头寸管理，
维持组合低久期、高流动性、低杠杆。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，
并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保
基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主
席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金
核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验
和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允
的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投
资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式， 每日计算当日收益并按基金份额面值1.00华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
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元分配后转入持有人权益，每日结转当日收益到基金份额持有人基金账户。本基金在本半年度 A
级应分配收益 2,162.78 元，B 级应分配收益 428,548,601.31 元，已全部分配，符合法律法规和
《基金合同》的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
从 2017 年 3 月 1 日起至本报告期末（2017 年 6 月 30 日） ，本基金基金资产净值存在连续六
十个工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有人数仍不满二
百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，积极采取相关措施，并将严
格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人” ）在对华富天益货币市
场基金 的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管理办
法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不
存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管理办法》 、
《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对华富
天益货币市场基金 的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基金费
用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内， 由华富基金管理有限公司 编制本托管人复核的本报告中的财务指标、 净值表现、
收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人
复核范围内） 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华富天益货币市场基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 18,563,470,678.60 -
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 4,666,452,298.33 -
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
4,666,452,298.33 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 7,135,554,152.49 -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 45,105,732.12 -
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
30,410,582,861.54 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
3,742,712.85 -
应付托管费
1,247,570.95 -
应付销售服务费
249,543.96 -
应付交易费用 6.4.7.7 249,542.69 - 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 19 页 共 51 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 183,956.09 -
负债合计
5,673,326.54 -
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 30,404,909,535.00 -
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
30,404,909,535.00 -
负债和所有者权益总计
30,410,582,861.54 -
注：本基金合同于2017年 1月25日生效，报告期为 2017 年1 月 25日至 2017 年 6月 30 日，无
上年度可比期间。报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
30,404,909,535.00份。A级基金份额净值1.0000 元，A 级份额 149,954.83 份，B 级基金份额净
值1.0000元，B级份额 30,404,759,580.17份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：华富天益货币市场基金
本报告期：2017年1月 25 日(基金合同生效日)至2017 年6 月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月25日(基金
合同生效日)至2017 年
6月 30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年 6月 30日
一、收入
452,834,241.77 -
1.利息收入
452,834,241.69 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 274,964,348.45 -
债券利息收入
38,682,633.18 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
139,187,260.06 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
- -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - - 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 20 页 共 51 页
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
0.08 -
减：二、费用
24,283,477.68 -
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 17,118,047.77 -
2．托管费 6.4.10.2.2 5,706,015.96 -
3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,141,354.29 -
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出
68,911.28 -
其中：卖出回购金融资产支出
68,911.28 -
6．其他费用 6.4.7.20 249,148.38 -
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
428,550,764.09 -
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
428,550,764.09 -
注：本基金合同于2017年 1月25日生效，报告期为 2017 年1 月 25日至 2017 年 6月 30 日，无
上年度可比期间。后附报表附注为本财务报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富天益货币市场基金
本报告期：2017 年1月 25 日 至 2017年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 25日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
200,081,717.58 - 200,081,717.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 428,550,764.09 428,550,764.09
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
30,204,827,817.42 - 30,204,827,817.42
其中：1.基金申购款 60,427,099,477.56 - 60,427,099,477.56 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 21 页 共 51 页
2.基金赎回款 -30,222,271,660.14 - -30,222,271,660.14
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -428,550,764.09 -428,550,764.09
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
30,404,909,535.00 - 30,404,909,535.00
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- - -
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
- - -
注：本基金合同于2017年 1月25日生效，报告期为 2017 年1 月 25日至 2017 年 6月 30 日，无
上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______章宏韬______
______余海春______
____陈大毅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 51 页
6.4.1 基金基本情况
华富天益货币市场基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称中
国证监会） （证监许可[2016] 3136 号）核准，基金合同于 2017 年 01 月 25 日生效。本基金为契
约型开放式，存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具《验资报告》 （天健验（2016）6-10 号） 。有关基金设立文件已按规定向中国证监会
备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发
展银行股份有限公司。
根据《华富天益货币市场基金基金合同》的规定，本基金的投资范围限于
以下金融工具，包括： （一）现金； （二）期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、
中央银行票据、同业存单； （三）剩余期限在397天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融
资工具、资产支持证券； （四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场
工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为编制基础。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财
务状况、经营成果和净值变动等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金合同于2017年1月25日生效，无上年度可比期间。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1 日起至 6 月 30 日止。本期会计报表的实际编制期间为 2017 年
1月 25 日至 2017年6月30 日。 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 51 页
6.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投
资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至
到期投资。
(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债） 、其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金
融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负
债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入
初始确认金额。
本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的
交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余
成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权
益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
本基金采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债
时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩
并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者
进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣
除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 51 页
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法
处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利
得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；
处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动
收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的
利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投
资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该
金融负债或其一部分。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
(1) 估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利
用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使
用的输入值分以下层级，并依次使用：
1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包
括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以
外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入
值等；
3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值， 包括不能直接观察或无法由可观察
市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据
做出的财务预测等。
(2) 估值方法及关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和
债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
1) 对于特殊事项停牌股票，本基金根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 （证监会公告〔2008〕38号） ，参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 51 页
票估值的参考方法》进行估值。
2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会《关于进一步加强基金投资非公开发
行股票风险控制有关问题的通知》 （基金部通知〔2006〕37 号） ，若在证券交易所挂牌的同一股票
的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的
市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的
初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部
分确认为估值增值。
3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会《关于证券投资基金执行<企业会计
准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （证监会计字〔2007〕21号）采用估值技术确定
公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结
果由中央国债登记结算有限公司独立提供。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回
分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按
直线法近似计算。
6.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 51 页
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的按直线法近似计算。
6.4.4.10 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以红利再投资形式分配。当日申购的基金份额自
下一个工作日起享有基金的分配权益，当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配
权益。 “每日分配、按日支付” 。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已
实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金会计政策无变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期本基金会计估计无变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 （财税〔2008〕1号） 、 《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 （财税〔2012〕85 号） 、 《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 （财税〔2015〕101 号） 、 《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》 （财税〔2016〕36 号） 、 《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》 （财税〔2016〕46 号） 、 《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通
知》 （财税〔2016〕70 号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(一) 2016 年 5 月 1 日前，发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收营业税。
(二) 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运
用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(三) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税；
(四) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 51 页
的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所
得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企
业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
活期存款 63,470,678.60
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 18,500,000,000.00
合计： 18,563,470,678.60
注：其他存款所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行
存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 4,666,452,298.33 4,662,801,000.00 -3,651,298.33 -0.0120%
合计 4,666,452,298.33 4,662,801,000.00 -3,651,298.33 -0.0120%
注1：偏离金额＝影子定价－摊余成本；
注2：偏离度＝偏离金额/摊余成本确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 51 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 7,135,554,152.49 -
合计 7,135,554,152.49 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 1,419,682.33
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 10,688,611.03
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 30,831,898.65
应收买入返售证券利息 2,165,540.11
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 45,105,732.12
注：应收其他存款利息所列金额为基金投资于有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损
失的银行存款利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 249,542.69 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 51 页
合计 249,542.69
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提审计费 23,020.91
预提信息披露费 151,935.18
预提中债帐户维护费 4,500.00
预提上清所账户维护费 4,500.00
合计 183,956.09
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
华富天益货币 A
项目
本期
2017年1月25日(基金合同生效日)至2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 79,717.58 79,717.58
本期申购 133,601.36 133,601.36
本期赎回(以"-"号填列) -63,364.11 -63,364.11
本期末 149,954.83 149,954.83
金额单位：人民币元
华富天益货币 B
项目
本期
2017年1月25日(基金合同生效日)至2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 200,002,000.00 200,002,000.00
本期申购 60,426,965,876.20 60,426,965,876.20
本期赎回(以"-"号填列) -30,222,208,296.03 -30,222,208,296.03
本期末 30,404,759,580.17 30,404,759,580.17
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 51 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
华富天益货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 2,162.78 - 2,162.78
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -2,162.78 - -2,162.78
本期末 - - -
单位：人民币元
华富天益货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 428,548,601.31 - 428,548,601.31
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -428,548,601.31 - -428,548,601.31
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月25日(基金合同生效日)至2017年
6 月 30 日
活期存款利息收入 10,271,628.84
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 264,541,327.22
结算备付金利息收入 151,392.39
其他 -
合计 274,964,348.45
注：其他存款利息收入所列金额为基金投资于有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损
失的银行存款利息收入。 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 51 页
6.4.7.12 股票投资收益
注：本基金本报告期无股票投资收益
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月25日(基金合同生效日)至2017年
6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
9,925,388,000.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
9,920,000,000.00
减：应收利息总额 5,388,000.00
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期内无股利收益
6.4.7.17 公允价值变动收益
注：本基金本报告期内无公允价值变动收益
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月25日(基金合同生效日)至2017
年6月30日
基金赎回费收入 - 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 51 页
其他 0.08
合计 0.08
注：其他所列金额为银行间回购对手方违约退款余额。
6.4.7.19 交易费用
注：本基金本报告期内无交易费用。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月25日(基金合同生效日)至
2017年6月30日
审计费用 23,020.91
信息披露费 151,935.18
银行汇划费用 61,692.29
债券帐户维护费 12,000.00
其他 500.00
合计 249,148.38
注：其他所列金额为上清所查询服务费。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 51 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 本基金于2017年1月25 日正式成立，
无上年度可比期间。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本报告期内和上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月25日(基金合同生效
日)至2017年6月 30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
17,118,047.77 -
其中：支付销售机构的
客户维护费
8.68 -
注：本基金合同于2017年1月25日生效，无上年度可比期间。
基金管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×0.15%÷
当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值） 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月25日(基金合同生效
日)至2017年6月 30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
5,706,015.96 -
注：本基金合同于2017年1月25日生效，无上年度可比期间。
基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×0.05%÷
当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值） 。 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 51 页
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年1月25日(基金合同生效日)至2017年6月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富天益货币A 华富天益货币 B 合计
华富基金管理有限公司
（管理人）
0.20 1,141,015.59 1,141,015.79
上海浦东发展银行（托管
人）
- - -
华安证券股份有限公司
（管理人股东）
157.12 - 157.12
合计 157.32 1,141,015.59 1,141,172.91
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富天益货币A 华富天益货币B 合计
注：本基金合同于2017年1月25日生效，无上年度可比期间。
本基金A类按前一日基金资产净值的 0.25%计提，B类按前一日基金资产净值的 0.01%计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
A类日基金销售服务费＝A类前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数
B类日基金销售服务费＝B类前一日基金资产净值 × 0.01% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期和上年度可比期间内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华富天益货币 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017年6月 30日
上年度末
2016年12月 31 日 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 51 页
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
上海浦东发
展银行
30,404,759,580.17 100.0000% - -
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
本表列示“持有的基金份额占基金总份额的比例” 为占期末基金份额总额的比例。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月25日(基金合同生效日)至
2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发展
银行股份有限
公司
63,470,678.60 10,271,628.84 - -
注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
华富天益货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
2,162.78 - - 2,162.78 -
华富天益货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
428,548,601.31 - - 428,548,601.31 -
华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 51 页
6.4.12 期末（ 2017 年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定
适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理
下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和
监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况
和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部
风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分
析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券不得超过该证券的 10%。 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 51 页
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年 12月 31 日
A-1 0.00 -
A-1 以下 0.00 -
未评级 0.00 -
合计 - -
注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括短期融资券、一年期以内的资产支持证券
等债券基金可投资的短期信用产品，不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产品。信
用等级按期末评级结果列示。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月 30日
上年度末
2016年12月 31 日
AAA 0.00 -
AAA 以下 0.00 -
未评级 0.00 -
合计 0.00 -
注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，具体
包括短期融资券、公司债、企业债、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、商业银行债、非
银行金融债等基金可投资的信用产品，不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产品。
短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用产品的长期信用评级指债券评级。信用等级
按期末评级结果列示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额
持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180 天。本基金能够通
过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求，还可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，正回购余额在每个交易日均不超过基金资产净值的 20%。本基金所持华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 51 页
有的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)
无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年 6月30日
1 个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
4,983,470,678.60 11,780,000,000.00 1,800,000,000.00 - - - 18,563,470,678.60
交易性金融资产
639,410,634.89 2,917,295,871.37 1,109,745,792.07 - - - 4,666,452,298.33
买入返售金融资产
7,135,554,152.49 - - - - - 7,135,554,152.49
应收利息
- - - - - 45,105,732.12 45,105,732.12
其他资产
- - - - - - -
资产总计 12,758,435,465.98 14,697,295,871.37 2,909,745,792.07 - - 45,105,732.12 30,410,582,861.54
负债
应付管理人报酬 - - - - - 3,742,712.85 3,742,712.85
应付托管费 - - - - - 1,247,570.95 1,247,570.95
应付销售服务费 - - - - - 249,543.96 249,543.96
应付交易费用 - - - - - 249,542.69 249,542.69
其他负债 - - - - - 183,956.09 183,956.09
负债总计 - - - - - 5,673,326.54 5,673,326.54
利率敏感度缺口 12,758,435,465.98 14,697,295,871.37 2,909,745,792.07 - - 39,432,405.58 30,404,909,535.00
上年度末
2016 年12 月 31 日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
负债
注：本基金合同于 2017 年 1 月 25 日生效，无上年度可比期间。本表各期限按金融资产或金融负
债的重新定价日或到期日孰早作为期限分类标准。 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
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6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除利率外其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017年6月30日 ）
上年度末（ 2016 年12月31
日 ）
市场利率下降 25 基
点
2,850,078.03 -
市场利率上升 25 基
点
-2,840,660.55
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
注：本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，因此无重大其他
价格风险。
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
注：本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，因此无重大其他
价格风险。
6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险
-
假设
1.置信区间 （95%）
2.观察期（1年）
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2017 年 6 月 30
日）
上年度末（2016 年 12
月31日）
合计 1,304,294,101.19 -
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 4,666,452,298.33 15.34
其中：债券 4,666,452,298.33 15.34
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 7,135,554,152.49 23.46
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 18,563,470,678.60 61.04
4 其他各项资产 45,105,732.12 0.15
5 合计 30,410,582,861.54 100.00
注：本表列示的其他各项资产详见 7.9.3 期末其他各项资产构成。
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.03
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%
7.3 基金投资组合平均剩余期限
华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 51 页
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 49
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 53
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 49.46 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 14.42 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 26.42 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 5.99 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） 3.58 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 99.87 -
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
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比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,519,981,169.89 5.00
其中：政策性金融债 1,519,981,169.89 5.00
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,146,471,128.44 10.35
8 其他 - -
9 合计 4,666,452,298.33 15.35
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 170203 17 国开 03 6,300,000 629,943,723.95 2.07
2 111717126
17 光大银
行 CD126
5,000,000 495,622,872.37 1.63
3 170401 17 农发 01 3,400,000 339,636,932.53 1.12
4 150417 15 农发 17 3,200,000 320,076,306.76 1.05
5 111697479
16 贵阳银
行 CD038
3,000,000 297,167,922.18 0.98
6 111799954
17 宁波银
行 CD112
3,000,000 297,133,009.21 0.98
7 111798052
17 九江银
行 CD095
2,000,000 198,868,303.91 0.65
8 111798127
17 江西银
行 CD052
2,000,000 198,863,118.68 0.65
9 111799563
17 江西银
行 CD060
2,000,000 198,248,462.32 0.65
10 111795915
17 吉林银
行 CD056
1,500,000 149,698,643.82 0.49
华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
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7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0000%
报告期内偏离度的最低值 -0.0176%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0092%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本报告期内本基金偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本报告期内本基金偏离度的绝对值未达到0.5%。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。
本基金所持有的债券（包括票据）的估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按
票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，
每日计提收益或损失。
7.9.2
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本
报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 45,105,732.12
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 - 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
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8 合计 45,105,732.12
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
华
富
天
益
货
币A
112 1,338.88 0.00 0.00% 149,954.83 100.00%
华
富
天
益
货
币B
1 30,404,759,580.17 30,404,759,580.17 100.00% 0.00 0.00%
合
计
113 269,069,995.88 30,404,759,580.17 100.00% 149,954.83 0.00%
注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为
占期末基金份额总额的比例。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本期末基金管理人的从业人员未持有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：本期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本开放式
基金
华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
华富天益货币 A 华富天益货币 B
基金合同生效日（2017 年 1 月 25 日）基金
份额总额
79,717.58 200,002,000.00
本报告期期初基金份额总额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
133,601.36 60,426,965,876.20
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总
赎回份额
63,364.11 30,222,208,296.03
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 149,954.83 30,404,759,580.17
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华
富货币市场基金基金经理。
2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华
富恒稳纯债债券型证券投资基金基金经理。
3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华
富天益货币市场基金基金经理。
4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华
富成长趋势混合型证券投资基金基金经理的职务。
5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘陈启明先生为华
富成长趋势混合型证券投资基金基金经理。
6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华
富天盈货币市场基金基金经理。
7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，刘文正先生不再担任
华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，刘文正先生不再担任
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘高靖瑜女士为华
富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
10、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，翁海波先生不再担任
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
11、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘高靖瑜女士为华
富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
12、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，翁海波先生不再担任
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
13、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚炜先生为华富
灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
14、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚炜先生为华富
天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
15、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘翁海波先生为华
富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
16、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚炜先生为华富
物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
17、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘翁海波先生为华
富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
18、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
民生证券 2 - - - - -
注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） ，我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证
券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯
服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。
2)本报告期本基金租用券商交易单元无变更。
华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
民生证券 - - 61,880,000,000.00 100.00% - -
注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：无
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《华富天益货币市场基金基金
合同生效公告》
在《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》上公告
2017年1月26
日
2
《华富天益货币市场基金开放
日常申购、赎回、转换及定投业
务的公告》
在《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》上公告
2017年 2月 3
日
3
《关于华富天益货币市场基金
暂停大额申购、定投及转换转入
业务的公告》
在《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》上公告
2017年2月22
日
4
《华富天益货币市场基金2017
年第 1季度报告》
在《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》上公告
2017年4月24
日
5
《华富基金管理有限公司关于
增加注册资本及修改公司章程
的公告》
在《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》上公告
2017年6月20
日
华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 2.21-6.30 0.00 30,404,759,580.17 0.00 30,404,759,580.17 100.00%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
无
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
华富天益货币市场基金 2017 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、华富天益货币市场基金基金合同
2、华富天益货币市场基金托管协议
3、华富天益货币市场基金招募说明书
4、报告期内华富天益货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
