华富中小板指数增强型证券投资基金
2017年半年度报告
2017 年6月30 日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年 8 月26 日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年1 月1日起至 2017年 6 月30 日止。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 ?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 ?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15?
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17?华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18?
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36?
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43?
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44?
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45?
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45?
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47?
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48?
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48?
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49?
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 51?
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 51?华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 51?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52?
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 52?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 52?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 52?
华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华富中小板指数增强型证券投资基金
基金简称 华富中小板指数增强
基金主代码 410010
交易代码 410010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月9日
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,979,504.07份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为股票指数增强型基金，以被动跟踪标的指数
为主，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪
误差不超过 7.75%。 在分享中小板市场平均收益的基础
之上，力争通过增强手段实现超越比较基准的投资收
益，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
作为指数增强型基金，本基金的投资策略是在指数化
投资的基础之上，采用适度的主动投资辅助提高收益，
降低投资风险。指数化投资部分本基金采用完全复制
的方法，按照标的指数的成分股组成及其权重构建指
数化投资组合，并按照标的指数成分股及其权重的变
动进行相应调整。主动投资部分本基金将采用定量结
合定性的方法适度调整资产配置及精选个股，在一定
的跟踪误差范围内追求超越指数的收益。
业绩比较基准
中小板指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税
后)*10%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高收益的
投资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合型基
金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
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名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 满志弘 田青
联系电话 021-68886996 010-67595096
电子邮箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区陆家嘴环路1000号31层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴环
路1000号31层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 章宏韬 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.hffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华富基金管理有限公司
上海市浦东新区陆家嘴环路1000号
31层
华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日 - 2017年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -310,282.15
本期利润 327,473.64
加权平均基金份额本期利润 0.0522
本期加权平均净值利润率 4.02%
本期基金份额净值增长率 3.33%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 2,001,446.28
期末可供分配基金份额利润 0.3347
期末基金资产净值 7,980,950.35
期末基金份额净值 1.335
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 33.50%
注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，
表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.37% 0.71% 7.00% 0.78% -0.63% -0.07%
过去三个月 1.21% 0.72% 2.73% 0.77% -1.52% -0.05%
过去六个月 3.33% 0.71% 6.69% 0.75% -3.36% -0.04%
过去一年 -6.64% 0.79% 0.94% 0.79% -7.58% 0.00%
过去三年 30.63% 1.92% 42.29% 1.77% -11.66% 0.15%华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
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自基金合同
生效起至今
33.50% 1.64% 44.85% 1.58% -11.35% 0.06%
注：业绩比较基准收益率＝中小板指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10%，业绩比
较基准在每个交易日实现再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：根据《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：
投资于股票资产占基金资产的比例为 85%-95%，其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的
比例不低于股票资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金建仓期为 2011 年 12 月 9 日到
2012年 6月9 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行
了《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定。
华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号
文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立。注册资本 2.5 亿元，公司股东为华安证券股份有限
公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2017 年 6 月
30 日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长
趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证
券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华
富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型
证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富分
级债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券
投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华
富旺财保本混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配
置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资
基金、华富安享保本混合型证券投资基金、华富安福保本混合型证券投资基金、华富诚鑫灵活配
置混合型证券投资基金、华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券
投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华
富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产
业升级灵活配置混合型证券投资基金三十三只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
朱蓓
华富中小板指
数增强型基金
基金经理、华
富量子生命力
混合型基金基
2012年12
月19日
- 十年
上海交通大学安泰管理
学院会计学硕士、研究
生学历，曾担任平安资
产管理有限责任公司量
化投资部投资经理助华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
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金经理、华富
中证 100 指数
基金基金经理
理， 2009 年11 月进入华
富基金管理有限公司，
曾任金融工程研究员、
产品设计经理。
注：任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、
基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》 ，对证券的一级市场申
购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部
纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上
确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来，政策监管有所加强，对资本市场有显著影响。四月份以来，金融监管政策频繁出
台，影子银行收缩明显，金融去杠杆初见成效。五月份以来，为了对冲年中各种流动性缺口，货华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
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币政策出现放松迹象。2017 年上半年，市场呈 N 型震荡，价值白马股表现好于成长股。沪深 300
指数上涨 10.78%，中小板指数上涨 7.33%。其中，表现最好的三个行业分别为家用电器、食品饮
料、非银金融，表现最差的三个行业分别为农林牧渔、纺织服装、综合。
作为中小板指数增强型基金，本基金的仓位和结构会严格按照基金合同的要求进行配置，将
跟踪误差控制在基金合同要求的范围内，同时力争实现超越比较基准的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金于 2011 年12月 9日正式成立。截止 2017 年6 月30 日，本基金份额净值为 1.335 元，
累计份额净值为 1.335 元。报告期，本基金份额净值增长率为 3.33%，同期业绩比较基准收益率
为 6.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
进入下半年，前期对市场影响较大的监管及政策因素，将由“紧货币+严监管”逐渐转向“严
监管+稳货币”。 监管政策在一定程度上与杠杆变化密切相关， 而杠杆变化与企业盈利有关， 因此，
严监管对 EPS 不利。同时，货币政策在很大程度上与无风险利率相关，进而对股票估值有显著影
响，所以紧货币对 PE 不利。
6 月份市场整体虽然出现反弹，但热点扩散，成交低迷。市场整体资金净流出缩减，未来进
一步缩减空间有限。上证 50 指数上行力度减弱，强势行业中家电、食品饮料呈加速上涨，银行上
行减弱且资金转为净流出。下半年，我们对市场持谨慎态度，本基金将严格控制仓位，寻求更加
均衡的配置结构。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，
并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保
基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主
席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金
核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验
和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
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的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投
资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富中小板指数增强型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本期利润为 327,473.64 元，期末可供分配利润为 2,001,446.28 元。
本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
从 2014 年 9 月 4 日起至本报告期末（2017 年 6 月 30 日） ，本基金基金资产净值存在连续六
十个工作日低于五千万元的情形， 至本报告期期末 （2017 年6 月30 日） 基金资产净值仍低于 5000
万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，积极采取相关措施，并将严
格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华富中小板指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2017 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 51,685.17 2,208,099.26
结算备付金
51,262.85 30,020.33
存出保证金
2,436.62 1,770.30
交易性金融资产 6.4.7.2 7,258,944.13 7,628,005.31
其中：股票投资
6,833,838.73 7,628,005.31
基金投资
- -
债券投资
425,105.40 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,000,000.00 -
应收证券清算款
- 813,416.29
应收利息 6.4.7.5 5,210.02 213.93
应收股利
--
应收申购款
3,063.24 1,997.60
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
8,372,602.03 10,683,523.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
- 1,443,323.90
应付赎回款
40,246.06 -
应付管理人报酬
6,324.99 6,244.30
应付托管费
948.74 936.62
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 1,845.22 8,458.88华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
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应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 342,286.67 455,000.00
负债合计
391,651.68 1,913,963.70
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 5,979,504.07 6,786,488.05
未分配利润 6.4.7.10 2,001,446.28 1,983,071.27
所有者权益合计
7,980,950.35 8,769,559.32
负债和所有者权益总计
8,372,602.03 10,683,523.02
注：报告截止日 2017 年6 月30 日，基金份额净值 1.335 元，基金份额总额 5,979,504.07 份。后
附报表附注为本财务报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：华富中小板指数增强型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017年6 月30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年6月30日
一、收入
530,493.47 -1,100,364.39
1.利息收入
18,138.55 12,205.84
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,477.97 2,776.47
债券利息收入
2,689.68 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
12,970.90 9,429.37
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-128,804.62 -41,537.94
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -170,521.82 -88,332.32
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 140.00 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 --
贵金属投资收益 6.4.7.14 --
衍生工具收益 6.4.7.15 --
股利收益 6.4.7.16 41,577.20 46,794.38
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
637,755.79 -1,073,469.67
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 17 页 共 52 页
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
3,403.75 2,437.38
减：二、费用
203,019.83 220,450.32
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 40,579.33 38,708.82
2．托管费 6.4.10.2.2 6,086.83 5,806.26
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.19 13,730.25 8,514.54
5．利息支出
80.08 -
其中：卖出回购金融资产支出
80.08 -
6．其他费用 6.4.7.20 142,543.34 167,420.70
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
327,473.64 -1,320,814.71
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
327,473.64 -1,320,814.71
注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富中小板指数增强型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
6,786,488.05 1,983,071.27 8,769,559.32
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 327,473.64 327,473.64
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-806,983.98 -309,098.63 -1,116,082.61
其中：1.基金申购款 2,795,005.70 806,079.91 3,601,085.61
2.基金赎回款 -3,601,989.68 -1,115,178.54 -4,717,168.22
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基 5,979,504.07 2,001,446.28 7,980,950.35华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 18 页 共 52 页
金净值）
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
5,023,068.10 3,699,326.18 8,722,394.28
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,320,814.71 -1,320,814.71
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
221,587.95 -123,631.26 97,956.69
其中：1.基金申购款 2,633,334.46 865,775.64 3,499,110.10
2.基金赎回款 -2,411,746.51 -989,406.90 -3,401,153.41
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
5,244,656.05 2,254,880.21 7,499,536.26
注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______章宏韬______
______余海春______
____陈大毅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华富中小板指数增强型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会
（以下简称中国证监会） （证监许可[2011]1352 号）核准，基金合同于 2011 年 12 月 9 日生效。
成立时的基金份额为 674,571,640.23份。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集资
金到位情况经天健正信会计师事务所审验， 并出具 《验资报告》 （天健正信验 （2011） 综字第 020175
号） 。有关基金设立文件已按规定向中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富
基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 19 页 共 52 页
好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（其中包括创业板、中小板股票及其他经中
国证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为编制基础。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财
务状况、经营成果和净值变动等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金会计政策无变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期本基金会计估计无变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 （财税〔2008〕1 号） 、 《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 （财税〔2012〕85 号） 、 《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 （财税〔2015〕101 号） 、 《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》 （财税〔2016〕36 号） 、 《关于进一步明确全面推开营改增试点华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 20 页 共 52 页
金融业有关政策的通知》 （财税〔2016〕46 号） 、 《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通
知》 （财税〔2016〕70 号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(一) 2016 年 5 月 1 日前，发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收营业税。
(二) 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运
用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(三) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税；
(四) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所
得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企
业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 51,685.17
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 51,685.17
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,627,566.71 6,833,838.73 206,272.02
贵金属投资-金交所
黄金合约
---华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页 共 52 页
债券
交易所市场 425,637.00 425,105.40 -531.60
银行间市场 - - -
合计 425,637.00 425,105.40 -531.60
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 7,053,203.71 7,258,944.13 205,740.42
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_交易所 1,000,000.00 -
合计 1,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 13.76
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 23.10
应收债券利息 2,979.67
应收买入返售证券利息 2,191.78
应收申购款利息 0.61
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.10
合计 5,210.02
注：本表列示的其他为应收结算保证金利息。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 52 页
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用 1,845.22
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,845.22
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 137.20
应付指数使用许可费 50,000.00
应付信息披露费 27,273.08
应付审计费 14,876.39
合计 342,286.67
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,786,488.05 6,786,488.05
本期申购 2,795,005.70 2,795,005.70
本期赎回(以"-"号填列) -3,601,989.68 -3,601,989.68
本期末 5,979,504.07 5,979,504.07
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,529,328.92 -4,546,257.65 1,983,071.27华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 52 页
本期利润 -310,282.15 637,755.79 327,473.64
本期基金份额交易
产生的变动数
-767,108.26 458,009.63 -309,098.63
其中：基金申购款 2,636,820.14 -1,830,740.23 806,079.91
基金赎回款 -3,403,928.40 2,288,749.86 -1,115,178.54
本期已分配利润 ---
本期末 5,451,938.51 -3,450,492.23 2,001,446.28
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
活期存款利息收入 1,941.10
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 517.01
其他 19.86
合计 2,477.97
注：其他所列本期金额为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
卖出股票成交总额 4,966,767.47
减：卖出股票成本总额 5,137,289.29
买卖股票差价收入 -170,521.82
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
140.00
债券投资收益——赎回差价收入 -华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 52 页
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 140.00
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
358,050.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
349,860.00
减：应收利息总额 8,050.00
买卖债券差价收入 140.00
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 41,577.20
基金投资产生的股利收益 -
合计 41,577.20
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
1.交易性金融资产 637,755.79华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 52 页
——股票投资 638,287.39
——债券投资 -531.60
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 637,755.79
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
基金赎回费收入 3,381.22
转换费收入 22.53
- -
合计 3,403.75
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
交易所市场交易费用 13,730.25
银行间市场交易费用 -
合计 13,730.25
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
审计费用 14,876.39
信息披露费 27,273.08
银行汇划费用 393.87
指数使用许可费 100,000.00
银行账户维护费 -
合计 142,543.34华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 52 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华安证券股份有限公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华安证券 8,665,905.27 100.00% 5,756,304.99 100.00%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 52 页
关联方名称
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
华安证券 775,497.00 100.00% - -
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
华安证券 49,016,000.00 100.00% 43,600,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元发生的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华安证券 7,987.27 100.00% 1,845.22 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华安证券 5,269.60 100.00% 1,323.67 100.00%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 52 页
2017年1月1 日至2017年6
月30日
2016年1月1 日至2016年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
40,579.33 38,708.82
其中： 支付销售机构的客
户维护费
18,320.78 17,682.12
注：基金管理费按前一日基金资产净值 1.0%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年管
理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值） 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
6,086.83 5,806.26
注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年
托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值） 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股
份有限公司
51,685.17 1,941.10 1,168,064.71 2,308.17
注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 52 页
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内未参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002252
上海
莱士
2017
年4
月21
日
重大
事项
停牌
20.24 - - 4,257 78,733.4886,161.68 -
002426
胜利
精密
2017
年1
月16
日
重大
事项
停牌
7.68 - - 9,200 75,651.0070,656.00 -
002049
紫光
国芯
2017
年2
月20
日
重大
事项
停牌
30.82
2017
年7
月17
日
27.74 2,139 73,277.2765,923.98 -
002168
深圳
惠程
2017
年1
月23
日
重大
事项
停牌
16.99 - - 3,668 43,548.3362,319.32 -
002129
中环
股份
2016
年4
月25
日
重大
事项
停牌
8.27 - - 6,382 88,881.7152,779.14 -华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 52 页
002013
中航
机电
2017
年5
月12
日
重大
事项
停牌
10.33
2017
年8
月2
日
11.36 4,200 44,825.4443,386.00 -
002075
沙钢
股份
2016
年9
月19
日
重大
事项
停牌
16.12 - - 2,600 36,595.0041,912.00 -
002399
海普
瑞
2017
年4
月28
日
重大
事项
停牌
20.23 - - 1,522 27,639.4130,790.06 -
002610
爱康
科技
2017
年5
月12
日
重大
事项
停牌
2.44
2017
年8
月2
日
2.44 10,000 32,115.9224,400.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定
适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理
下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和
监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况
和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部
风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分
析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 52 页
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 - -
注: 数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括短期融资券、一年期以内的资产支持证券
等债券基金可投资的短期信用产品，不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产品。信
用等级按期末评级结果列示。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
其中低于 AA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注: 数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，具体
包括短期融资券、公司债、企业债、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、商业银行债、非
银行金融债等债券基金可投资的信用产品，不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产
品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用产品的长期信用评级指债券评级。信用
等级按期末评级结果列示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 52 页
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。
因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及
时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
1 个月以内 1-3个月
3 个月-1
年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
51,685.17 - - - - - 51,685.17
结算备付金
51,262.85 - - - - - 51,262.85
存出保证金
2,436.62 - - - - - 2,436.62
交易性金融资产
- -425,105.40 - -6,833,838.73 7,258,944.13
买入返售金融资产
1,000,000.00 - - - - - 1,000,000.00
应收利息
- - - - - 5,210.02 5,210.02
应收申购款
- - - - - 3,063.24 3,063.24
资产总计 1,105,384.64 -425,105.40 - -6,842,111.99 8,372,602.03
负债
应付赎回款 - - - - - 40,246.06 40,246.06华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 52 页
应付管理人报酬 - - - - - 6,324.99 6,324.99
应付托管费 - - - - - 948.74 948.74
应付交易费用 - - - - - 1,845.22 1,845.22
其他负债 - - - - - 342,286.67 342,286.67
负债总计 - - - - - 391,651.68 391,651.68
利率敏感度缺口 1,105,384.64 -425,105.40 - -6,450,460.31 7,980,950.35
上年度末
2016年12月31日
1 个月以内 1-3个月
3个月- 1
年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,208,099.26 - - - - - 2,208,099.26
结算备付金 30,020.33 - - - - - 30,020.33
存出保证金 1,770.30 - - - - - 1,770.30
交易性金融资产 - - - - -7,628,005.31 7,628,005.31
应收证券清算款 - - - - - 813,416.29 813,416.29
应收利息 - - - - - 213.93 213.93
应收申购款 - - - - - 1,997.60 1,997.60
其他资产 -------
资产总计 2,239,889.89 - - - -8,443,633.1310,683,523.02
负债
应付证券清算款 - - - - -1,443,323.90 1,443,323.90
应付管理人报酬 - - - - - 6,244.30 6,244.30
应付托管费 - - - - - 936.62 936.62
应付交易费用 - - - - - 8,458.88 8,458.88
其他负债 - - - - - 455,000.00 455,000.00
负债总计 - - - - -1,913,963.70 1,913,963.70
利率敏感度缺口 2,239,889.89 - - - -6,529,669.43 8,769,559.32
注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除利率外其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017年6月30日 ）
上年度末（ 2016年 12月 31
日 ）
市场利率下降 25 基
点
819.22 0.00
市场利率上升 25 基
点
-817.44 0.00
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 52 页
外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 6,833,838.73 85.63 7,628,005.31 86.98
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 425,105.40 5.33 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 7,258,944.13 90.95 7,628,005.31 86.98
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中小板指数外其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2016 年12 月
31 日 ）
中小板指数上升 5% 291,339.62 352,979.28
中小板指数下降 5% -291,339.62 -352,979.28
6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险
-
假设
1.置信区间
95%
2.观察期 1年
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2017 年 6 月 30
日）
上年度末（2016 年 12 月 31
日）
合计 1,266,095.79 490,170.73
华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 52 页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 52 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 6,833,838.73 81.62
其中：股票 6,833,838.73 81.62
2 固定收益投资 425,105.40 5.08
其中：债券 425,105.40 5.08
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 1,000,000.00 11.94
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 102,948.02 1.23
7 其他各项资产 10,709.88 0.13
8 合计 8,372,602.03 100.00
注：本表列示的其他各项资产详见 7.12.3 期末其他各项资产构成。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 29,740.00 0.37
B 采矿业 - -
C 制造业 4,441,381.37 55.65
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
--
E 建筑业 185,426.14 2.32
F 批发和零售业 189,168.75 2.37
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
674,906.78 8.46
J 金融业 444,567.21 5.57
K 房地产业 80,524.34 1.01
L 租赁和商务服务业 155,144.70 1.94华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 52 页
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 52,357.24 0.66
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 101,940.00 1.28
S 综合 - -
合计 6,355,156.53 79.63
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 356,717.00 4.47
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
72,665.20 0.91
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
--
O
居民服务、修理和其他服务
业
--
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 49,300.00 0.62
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 478,682.20 6.00
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 52 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002415 海康威视 12,847 414,958.10 5.20
2 002450 康得新 10,089 227,204.28 2.85
3 002304 洋河股份 2,438 211,642.78 2.65
4 002024 苏宁云商 16,815 189,168.75 2.37
5 002466 天齐锂业 2,800 152,180.00 1.91
6 002142 宁波银行 7,813 150,790.90 1.89
7 002230 科大讯飞 3,760 150,024.00 1.88
8 002456 欧菲光 8,005 145,450.85 1.82
9 002236 大华股份 6,100 139,141.00 1.74
10 002241 歌尔股份 6,986 134,690.08 1.69
11 002594 比亚迪 2,425 121,128.75 1.52
12 002008 大族激光 3,496 121,101.44 1.52
13 002202 金风科技 7,253 112,203.91 1.41
14 002673 西部证券 7,838 111,456.36 1.40
15 002736 国信证券 8,015 106,198.75 1.33
16 002475 立讯精密 3,542 103,568.08 1.30
17 002739 万达电影 2,000 101,940.00 1.28
18 002460 赣锋锂业 2,200 101,750.00 1.27
19 002065 东华软件 4,324 94,219.96 1.18
20 002007 华兰生物 2,555 93,257.50 1.17
21 002252 上海莱士 4,257 86,161.68 1.08
22 002508 老板电器 1,950 84,786.00 1.06
23 002465 海格通信 7,257 77,940.18 0.98
24 002085 万丰奥威 3,840 74,688.00 0.94
25 002340 格林美 12,256 74,148.80 0.93
26 002310 东方园林 4,348 72,698.56 0.91
27 002426 胜利精密 9,200 70,656.00 0.89
28 002405 四维图新 3,533 69,812.08 0.87
29 002049 紫光国芯 2,139 65,923.98 0.83
30 002092 中泰化学 5,040 64,008.00 0.80
31 002081 金 螳 螂 5,811 63,804.78 0.80
32 002385 大北农 10,012 62,975.48 0.79
33 002168 深圳惠程 3,668 62,319.32 0.78华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 52 页
34 002183 怡 亚 通 7,026 60,634.38 0.76
35 002074 国轩高科 1,900 59,945.00 0.75
36 002500 山西证券 6,100 58,438.00 0.73
37 002179 中航光电 1,821 56,796.99 0.71
38 002027 分众传媒 4,100 56,416.00 0.71
39 002294 信立泰 1,575 56,164.50 0.70
40 002422 科伦药业 3,369 55,655.88 0.70
41 002038 双鹭药业 1,887 55,006.05 0.69
42 002311 海大集团 2,945 53,805.15 0.67
43 002410 广联达 2,814 52,903.20 0.66
44 002129 中环股份 6,382 52,779.14 0.66
45 002407 多氟多 2,400 52,776.00 0.66
46 002030 达安基因 2,413 52,579.27 0.66
47 002573 清新环境 2,782 52,357.24 0.66
48 002223 鱼跃医疗 2,161 51,172.48 0.64
49 002185 华天科技 6,892 49,898.08 0.63
50 002146 荣盛发展 5,022 49,567.14 0.62
51 002470 金正大 6,528 49,155.84 0.62
52 002051 中工国际 2,360 48,922.80 0.61
53 002273 水晶光电 2,364 48,769.32 0.61
54 002439 启明星辰 2,600 48,360.00 0.61
55 002195 二三四五 6,630 47,404.50 0.59
56 002491 通鼎互联 3,400 45,696.00 0.57
57 002004 华邦健康 5,787 45,312.21 0.57
58 002001 新 和 成 2,315 44,934.15 0.56
59 002292 奥飞娱乐 2,634 44,514.60 0.56
60 002013 中航机电 4,200 43,386.00 0.54
61 002701 奥瑞金 6,572 41,995.08 0.53
62 002152 广电运通 5,046 41,932.26 0.53
63 002075 沙钢股份 2,600 41,912.00 0.53
64 002624 完美世界 1,200 41,160.00 0.52
65 002424 贵州百灵 2,166 40,850.76 0.51
66 002353 杰瑞股份 2,536 40,119.52 0.50
67 002176 江特电机 4,600 40,112.00 0.50
68 002153 石基信息 1,727 39,254.71 0.49
69 002191 劲嘉股份 4,191 39,227.76 0.49
70 002555 三七互娱 1,500 38,355.00 0.48
71 002400 省广股份 4,744 38,094.32 0.48
72 002368 太极股份 1,337 37,021.53 0.46华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 52 页
73 002108 沧州明珠 2,720 36,312.00 0.45
74 002570 贝因美 2,479 33,714.40 0.42
75 002018 华信国际 4,800 32,880.00 0.41
76 002023 海特高新 3,118 32,021.86 0.40
77 002437 誉衡药业 4,398 32,017.44 0.40
78 002285 世联行 3,860 30,957.20 0.39
79 002399 海普瑞 1,522 30,790.06 0.39
80 002716 金贵银业 1,600 30,704.00 0.38
81 002280 联络互动 2,785 30,300.80 0.38
82 002276 万马股份 3,000 30,270.00 0.38
83 002299 圣农发展 2,000 29,740.00 0.37
84 002709 天赐材料 700 28,819.00 0.36
85 002489 浙江永强 4,500 28,710.00 0.36
86 002657 中科金财 900 26,091.00 0.33
87 002224 三 力 士 2,300 25,530.00 0.32
88 002428 云南锗业 2,327 24,852.36 0.31
89 002610 爱康科技 10,000 24,400.00 0.31
90 002010 传化智联 1,500 22,890.00 0.29
91 002284 亚太股份 1,900 21,090.00 0.26
92 002797 第一创业 1,920 17,683.20 0.22
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002572 索菲亚 2,100 86,100.00 1.08
2 000597 东北制药 7,200 80,496.00 1.01
3 002271 东方雨虹 1,800 66,780.00 0.84
4 002044 美年健康 2,900 49,300.00 0.62
5 002558 巨人网络 960 44,371.20 0.56
6 002217 合力泰 3,400 33,592.00 0.42
7 002131 利欧股份 8,600 28,294.00 0.35
8 002601 龙蟒佰利 1,500 24,570.00 0.31
9 002366 台海核电 500 23,455.00 0.29
10 002411 必康股份 800 23,136.00 0.29
11 002350 北京科锐 1,200 18,588.00 0.23
华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 52 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300398 飞凯材料 200,205.80 2.28
2 601398 工商银行 194,861.00 2.22
3 601318 中国平安 122,710.00 1.40
4 002415 海康威视 84,035.00 0.96
5 600318 新力金融 82,892.00 0.95
6 603077 和邦生物 82,838.00 0.94
7 002572 索菲亚 81,777.00 0.93
8 300304 云意电气 81,334.00 0.93
9 002620 瑞和股份 78,454.00 0.89
10 300562 乐心医疗 77,534.00 0.88
11 000597 东北制药 74,848.00 0.85
12 002217 合力泰 71,806.00 0.82
13 002450 康得新 67,780.00 0.77
14 002271 东方雨虹 63,794.00 0.73
15 002466 天齐锂业 61,964.00 0.71
16 002673 西部证券 54,809.52 0.62
17 002024 苏宁云商 54,245.00 0.62
18 002739 万达电影 49,872.00 0.57
19 002142 宁波银行 46,950.00 0.54
20 002044 美年健康 46,809.00 0.53
注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002142 宁波银行 300,525.00 3.43
2 601628 中国人寿 297,960.60 3.40华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 52 页
3 601318 中国平安 270,301.00 3.08
4 601288 农业银行 210,474.00 2.40
5 000728 国元证券 206,740.68 2.36
6 601398 工商银行 194,874.57 2.22
7 300398 飞凯材料 166,227.00 1.90
8 600036 招商银行 142,638.00 1.63
9 601099 太平洋 104,804.00 1.20
10 002415 海康威视 103,396.00 1.18
11 002450 康得新 84,317.95 0.96
12 603077 和邦生物 82,203.00 0.94
13 600318 新力金融 78,806.00 0.90
14 300304 云意电气 75,064.00 0.86
15 002620 瑞和股份 72,405.00 0.83
16 600000 浦发银行 70,182.00 0.80
17 002024 苏宁云商 65,822.00 0.75
18 300562 乐心医疗 63,928.00 0.73
19 002466 天齐锂业 61,689.92 0.70
20 002230 科大讯飞 53,508.00 0.61
注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,701,427.80
卖出股票收入（成交）总额 4,966,767.47
注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权
等获得的股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 425,105.40 5.33华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 52 页
其中：政策性金融债 425,105.40 5.33
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 425,105.40 5.33
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 108601 国开 1703 4,260 425,105.40 5.33
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页 共 52 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案
调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,436.62
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,210.02
5 应收申购款 3,063.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,709.88
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,343 4,452.35 5,098.77 0.09% 5,974,405.30 99.91%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
2,959.41 0.0495%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 12 月9 日）基金份额总额
674,571,640.23
本报告期期初基金份额总额 6,786,488.05
本报告期基金总申购份额 2,795,005.70
减:本报告期基金总赎回份额 3,601,989.68
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 5,979,504.07
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华
富货币市场基金基金经理。
2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华
富恒稳纯债债券型证券投资基金基金经理。
3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华
富天益货币市场基金基金经理。
4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华
富成长趋势混合型证券投资基金基金经理的职务。
5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘陈启明先生为华
富成长趋势混合型证券投资基金基金经理。
6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华
富天盈货币市场基金基金经理。
7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，刘文正先生不再担任
华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，刘文正先生不再担任
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘高靖瑜女士为华
富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
10、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，翁海波先生不再担任
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
11、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘高靖瑜女士为华
富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
12、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，翁海波先生不再担任
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
13、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚炜先生为华富
灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
14、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚炜先生为华富
天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
15、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘翁海波先生为华
富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
16、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚炜先生为华富
物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
17、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘翁海波先生为华
富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
18、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 48 页 共 52 页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华安证券 2 8,665,905.27 100.00% 7,987.27 100.00% -
注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48号） ， 我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，在比较了多家证券
经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服
务能力强的券商租用了基金专用交易单元。
2)本报告期本基金无交易单元变化。
3)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合
计，不单指股票交易佣金。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 49 页 共 52 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华安证券 775,497.00 100.00%49,016,000.00 100.00% - -
注：债券交易中的企业债及可分离债的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《华富中小板指数增强型证券投
资基金 2016年第 4 季度报告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2017年1月19日
2
《华富中小板指数增强型证券投
资基金招募说明书更新及摘要
（2016 年第2 号） 》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2017年1月21日
3
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参加交通银行
手机银行渠道基金申购及定期定
额投资手续费费率优惠的公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2017年2月23日
4
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金增加上海万得
投资顾问有限公司为代销机构的
公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2017年3月8日
5
《华富中小板指数增强型证券投
资基金 2016年年度报告及摘要》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2017年3月29日
6
《华富基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参加交通银行
手机银行渠道基金申购及定期定
额投资手续费费率优惠的公告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2017年4月22日
7
《华富中小板指数增强型证券投
资基金 2017年第 1 季度报告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2017年4月24日
8
《华富基金管理有限公司关于增
加注册资本及修改公司章程的公
告》
在《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证
券时报》上公告
2017年6月20日华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
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华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同
2、华富中小板指数增强型证券投资基金托管协议
3、华富中小板指数增强型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富中小板指数增强型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
