华 泰 柏 瑞 季季 红 债 券 型证 券 投 资 基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托管 人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持 有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 46
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 46
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 46 华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华泰柏 瑞季 季红 债券 型证 券投资 基金
基金简 称 华泰柏 瑞季 季红 债券
基金主 代码 000186
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 13 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 119,282,698.86 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在合理 控制 风险 的基 础上 ，追求 基金 资产 的长 期稳 健
增值， 力争 实现 超越 业绩 比较基 准的 投资 收益
投资策 略
本基金 将在 对宏 观经 济走 势、利 率变 化趋 势、 收益 率
曲线形 态变 化和 发债 主体 基本面 分析 的基 础上 ，综 合
运用久 期管 理策 略、 期限 结构配 置策 略、 骑乘 策略 、
息差策 略等 主动 投资 策略 ，选择 合适 的时 机和 品种 构
建债券 组合 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）+1%
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的较 低风 险品 种， 预期 收
益和预 期风 险高 于货 币市 场基金 ，低 于混 合型 基金 和
股票型 基金 。
2.3 基金 管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 陈晖 田青
联系电 话 021-38601777 010-67595096
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-0001 010-67595096
传真 021-38601799 010-66275853
注册地 址
上海市 浦东 新区 民生 路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
北京市 西城 区金 融大 街 25 号 华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
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层
办公地 址
上海市 浦东 新区 民生 路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号楼
邮政编 码 200135 100033
法定代 表人 贾波 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1
号楼 17 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 民生 路1199 弄上 海
证大五 道口 广 场1 号17 层
华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 709,964.72
本期利 润 2,663,435.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0131
本期加 权平 均净 值利 润率 1.30%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 590,093.55
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0049
期末基 金资 产净 值 120,713,942.60
期末基 金份 额净 值 1.012
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 22.96%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.70% 0.06% 0.21% 0.01% 0.49% 0.05%
过去三 个月 1.10% 0.05% 0.63% 0.01% 0.47% 0.04%
过去六 个月 1.50% 0.05% 1.26% 0.01% 0.24% 0.04%
过去一 年 0.78% 0.07% 2.53% 0.01% -1.75% 0.06%
过去三 年 15.74% 0.14% 8.98% 0.01% 6.76% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
22.96% 0.13% 11.53% 0.01% 11.43% 0.12% 华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 图示 日期 为2013 年 11 月13 日至 2017 年6 月 30 日。2、 按基 金合 同 规定， 本基 金自 基金
合同生 效日 起 6 个月 内为 建仓期 ，截 至报 告日 本基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同第 十二 部 分
（二）投资范 围中规定 的 各项比例：投 资于债券 资 产的比例不低 于基金资 产 的 80%，其 中对信 用
债券的投资比 例不低于 债 券资产的 80% ；现金 或到 期日在一年以 内的 政府 债 券的投资比例 不低于
基金资 产净 值 的5% ；权 证 的投资 比例 不超 过基 金资 产净值 的 3% 。
华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 交易 型 货币市 场基 金、 华泰 柏瑞 中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
华泰柏瑞激励 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞精选 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华泰柏瑞 量化对冲 稳 健收益定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、华 泰 柏瑞天添宝 货币市场
基金、 华泰柏 瑞爱利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华泰柏瑞多 策略灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华泰柏瑞 睿利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新经 济沪港深 灵 活配置混合 型证券投华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
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资基金、华泰 柏瑞鼎利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 行业竞争 优 势灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 享 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞兴利 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华泰 柏瑞锦利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 泰利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 华 泰柏 瑞裕 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞价 值精 选 30 灵 活 配置混 合型 证券 投资
基金、华泰柏 瑞国企改 革 主题灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞盛 利 灵活配置混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 量化 创优灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金。 截 至 2017 年 6 月 30 日， 公 司基 金
管理规 模 为916.45 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
罗远航
本基金
的基金
经理
2017 年3 月16
日
- 6
清华大 学应 用经 济学 硕
士。曾 任华 夏基 金管 理有
限公司 交易 员、 研究 员、
基金经 理 。2017 年1 月加
入华泰 柏瑞 基金 管理 有限
公司 ，2017 年3 月 起任 华
泰柏瑞 季季 红债 券型 证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 新利
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金、 华泰 柏瑞 精选 回报
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金、 华泰 柏瑞 享利 灵活
配置混 合型 证券 投资 基
金、华 泰柏 瑞鼎 利灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金、
华泰柏 瑞爱 利灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金、 华泰
柏瑞兴 利灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金、 华泰 柏瑞
泰利灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 锦利
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金和 华泰 柏瑞 裕利 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金
的基金 经理 。
陈东
固定收
益部总
2013 年11 月13
日
- 10 年
金融学 硕士，10 年 证券 从
业经历 。曾 任深 圳发 展银华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
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监、 本 基
金的基
金经理
行 （现 已更 名为 平安 银行 ）
总行金 融市 场部 固定 收益
与衍生 品交 易员 ，负 责本
外币理 财产 品的 资产 管理
工作； 中国 工商 银行 总行
金融市 场部 人民 币债 券交
易员， 负责 银行 账户 的自
营债券 投资 工作 。2012 年
9 月加 入华 泰柏 瑞基 金管
理有限 公司 ，2012 年11
月起任 华泰 柏瑞 金字 塔稳
本增利 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 ，2013 年 9 月
起任华 泰柏 瑞丰 盛纯 债债
券型证 券投 资基 金的 基金
经理，2013 年 11 月 起任
华泰柏 瑞季 季红 债券 型证
券投资 基金 的基 金经 理，
2014 年12 月起 任华 泰柏
瑞丰汇 债券 型证 券投 资基
金的基 金经 理 ，2015 年 1
月起任 固定 收益 部副 总
监。2016 年 1 月起 任固 定
收益部 总监 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《公 开募集证 券 投资基金运 作管理办 法》 及其他相关 法律、法 规的 规定以及《 华泰柏 瑞
季季红债券型 证券投资 基 金基金合同》 的约定， 在 严格控制风险 的基础上 ， 忠实履行基 金管理职
责，为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 在本报告 期 内，基金投资 管理符合 有 关法律、法 规的规定
及基金 合同 的约 定， 不存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
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目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关 管理 制度 健全 ， 投 资决策 流程 完善 ， 各项 制 度执行 情况 良好 。 交易 价 差分析 表明 公司 旗下
各基金均得到 了公平 对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的 同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平， 只在 少数 情况 下 “ 存在显 著的 倾向 性” 。 针对 这些少 量的 “具 有显 著倾 向性” 的交 易价 差进
行研究表明， 交易价差 方 向没有规律性 ，即没有 明 确的利益输送 方向。造 成 少量显著交 易价差的
原因来自两方 面：一是 报 告期内股票市 场的波动 幅 度较大，为基 金之间股 票 交易出现显 著价差创
造了客观条件 ；二是不 同 基金经理在报 告期内的 投 资策略存在差 异，对证 券 买卖时点的 把握也不
同，导 致股 票买 卖存 在价 差 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 本报 告期 公司旗 下基 金所 管 理
的投资 组合 没有 参与 交易 所公开 竞价 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 5% 的 同日反 向交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 央 行在 维 护资金 面不 紧不 松的 同时 ， 监管 层加 大了 金融 去杠 杆力度 。 债 券市
场在经 历了 连续 两年 的牛 市后 ， 在16 年 底出 现了 剧 烈的调 整 ， 收 益率 曲线 熊 市变平 ， 短端 利率 大
幅提升 。17 年 上半 年 ， 债 券市场 收益 率整 体呈 现震 荡上行 格局 ， 利差 走扩 。 从通胀 的角 度看 ， 由
于食品价格同 比下行， 通 胀的压力暂时 缓解。央 行 通过调整公开 市场利率 等 一系列措施 ，抬高短
端融资成本， 一系列房 地 长调控政策的 出台，抑 制 了居民加杠杆 资产配置 的 趋势，房价 增长的态
势有望被抑制 。从金融 去 杠杆和加强监 管的角度 看 ，MPA 考核 、资管新 规、 同业监管政策 将陆续
出台， 都将 对债 券市 场产 生巨大 影响 。 华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.012 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.50% ，业 绩
比较基 准收 益率 为1.26% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
债券收益预计 将继续呈 现 震荡走势。经 济基本面 可 能走出前高后 低的趋势 。 操作上，基金 将
继续保持短久 期高杠杆 的 配置策略，获 取较高的 票 息收入。并在 长久期品 种 上进行一定 仓位的交
易操作 ，获 取阶 段 性 的交 易机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 和基金事 务 部门负责人， 基金经理 不 参与估值流程 。参与人 员 的相关工作 经历均在
五年以上。参 与各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 。已采用的估 值技术相 关 参数或定价 服务均来
自独立 第三 方。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金合同 的规定， 在 符合有关基金 分红条件 的 前提下，每季 度末基 金 份 额可供分配利 润
超过 0.01 元 时， 本基 金至 少进行 收益 分 配 1 次 ，本 基金每 年收 益分 配次 数最 多为 12 次， 每次 收
益分配比例不 得低于该 次 可供分配利润 的 50% ，每 年度末收益分 配比例不 得 低于基金该年 度末可
供分配 利润 的 90% 。若 《 基金合 同》 生效 不 满 3 个 月可不 进行 收益 分配 。本 报告期 内， 本基 金不
符合分 红条 件， 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
截止本 报告 期末 ， 因 赎回 等原因 ， 本 基金 存在 连续60 个工 作日 基金 份额 持有 人数量 低 于 200
人的情 形 ， 但 无基 金资 产 净值低 于5000 万元 的情 形 。 本 基 金 管理 人已 于2017 年 7 月 19 日将 《关
于华泰 柏瑞 旗下 基金 出现 基金份 额持 有人 连续 60 个工作 日少 于 200 人情 形 及相关 解决 方案 的报
告》上 报中 国证 监会 。
华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、 基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 季季 红债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,161,221.63 1,420,422.29
结算备 付金
1,327,046.00 1,559,234.18
存出保 证金
1,513.93 3,867.40
交易性 金融 资产 6.4.7.2 141,713,031.60 530,790,538.40
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
141,713,031.60 530,790,538.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,786,966.52 10,740,119.08
应收股 利
- -
应收申 购款
2,976.19 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
145,992,755.87 544,514,181.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
25,009,777.48 132,199,648.95
应付证 券清 算款
- 193,284.73
应付赎 回款
- 19,626.66
应付管 理人 报酬
78,083.21 256,302.02
应付托 管费
22,309.47 73,229.14
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 13,057.37 22,640.65 华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
6,818.22 20,498.34
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 148,767.52 315,007.50
负债合 计
25,278,813.27 133,100,237.99
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 119,282,698.86 412,668,929.16
未分配 利润 6.4.7.10 1,431,243.74 -1,254,985.80
所有者 权益 合计
120,713,942.60 411,413,943.36
负债和 所有 者权 益总 计
145,992,755.87 544,514,181.35
注：1 、报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额为 119,282,698.86 份 ， 份额净 值为 1.012
元。
6.2 利 润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 季季 红债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
3,969,115.85 12,904,881.02
1.利息 收入
4,425,079.03 31,230,974.29
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 37,065.95 171,963.75
债券利 息收 入
4,340,545.84 31,034,692.43
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
47,467.24 24,318.11
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-2,411,154.47 -5,788,917.03
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -2,393,554.47 -5,788,917.03
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -17,600.00 -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
1,953,471.18 -12,845,580.82
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,720.11 308,404.58 华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
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减： 二、费用
1,305,679.95 10,109,261.29
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 716,837.86 4,579,360.36
2．托 管费 6.4.10.2.2 204,810.80 1,308,388.63
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 15,839.53 28,116.61
5．利 息支 出
189,305.13 3,999,864.62
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
189,305.13 3,999,864.62
6．其 他费 用 6.4.7.20 178,886.63 193,531.07
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
2,663,435.90 2,795,619.73
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
2,663,435.90 2,795,619.73
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华泰 柏瑞 季 季 红债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
412,668,929.16 -1,254,985.80 411,413,943.36
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,663,435.90 2,663,435.90
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-293,386,230.30 22,793.64 -293,363,436.66
其中：1.基 金申 购款 116,191,142.19 448,643.76 116,639,785.95
2. 基金 赎回 款 -409,577,372.49 -425,850.12 -410,003,222.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 119,282,698.86 1,431,243.74 120,713,942.60 华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
652,388,510.71 30,839,376.80 683,227,887.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,795,619.73 2,795,619.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
412,937,174.19 41,411,759.31 454,348,933.50
其中：1.基 金申 购款 1,180,209,932.15 58,189,043.04 1,238,398,975.19
2. 基金 赎回 款 -767,272,757.96 -16,777,283.73 -784,050,041.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -53,577,303.93 -53,577,303.93
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,065,325,684.90 21,469,451.91 1,086,795,136.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华泰柏瑞季季红债券型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2013]669 号 《关 于 核准华 泰柏 瑞季 季红 债券 型证券 投资 基金 募
集的批复》核 准，由华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 依 照《 中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《华
泰柏瑞季季红 债券型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为交 易 型开放式， 存续期限
不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集人 民币 386,303,855.54 元 ， 业经普 华永 道中 天会华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
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计师事 务所(特 殊普 通合 伙)普华 永道 中天 验字(2013) 第 728 号验 资 报 告予 以验 证。经 向中 国证 监
会备案 ， 《 华泰 柏瑞 季季 红 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2013 年 11 月 13 日正式 生效 ，基 金
合同生 效日 的基 金份 额总 额为 386,431,675.29 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 127,819.75
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为华 泰柏瑞基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人为中国建 设银行股
份有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《华 泰 柏瑞季 季红 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 和上 市的 债券 、
货币市 场工 具、 资产 支持 证券、 权证 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具( 但
须符合中国 证监会相 关规 定)。 本基金 主要投资 于 固定收益类 资产，包 括国 债、中央银 行票据 、
地方政府债、 中期票据 、 金融债、企业 债、公司 债 、短期融资券 、可转债 、 分离交易可 转债、资
产支持证券、 次级债、 债 券回购、期限 在一年期 以 内的定期存款 等。本基 金 不投资股票 ，也不直
接在二级市场 买入可转 债 和权证，但可 以参与一 级 市场可转债的 申购，并 可 持有因投资 分离交易
可转债 而产 生的 权证 。 因 上述原 因持 有的 可转 债和 权证， 本基 金应 在其 可交 易之日 起 的 30 个交 易
日内卖 出。 如 法律 法 规 或 监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 基金的 投资 组合 比例 为： 本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产
的80% ， 其 中对 信用 债券 的 投资比 例不 低于 债券 资产 的80% ； 现 金或 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券
的投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% ； 权 证的 投资 比例不 超过 基金 资产 净值 的3% 。 本基 金的 业 绩
比较基 准为 一年 期银 行定 期存款 收益 率（ 税后 ）+1% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2017 年8 月26 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华泰柏
瑞季季 红债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 6.4.4 所列 示的 中国证 监会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的 要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2017 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 会计 政策 和会计 估计 与上 年度 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 1,161,221.63
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,161,221.63
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 12,183,343.42 12,179,031.60 -4,311.82
银行间 市场 129,051,624.15 129,534,000.00 482,375.85
合计 141,234,967.57 141,713,031.60 478,064.03
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 141,234,967.57 141,713,031.60 478,064.03
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金买 入返 售金 融资 产余 额为 0 。 华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 348.85
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 155.30
应收债 券利 息 1,786,461.67
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.70
合计 1,786,966.52
6.4.7.6 其 他资 产
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 13,057.37
合计 13,057.37
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 148,767.52
合计 148,767.52
华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 412,668,929.16 412,668,929.16
本期申 购 116,191,142.19 116,191,142.19
本期赎 回( 以"-" 号填列) -409,577,372.49 -409,577,372.49
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 119,282,698.86 119,282,698.86
注：1. 申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,490,391.77 235,405.97 -1,254,985.80
本期利 润 709,964.72 1,953,471.18 2,663,435.90
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,370,520.60 -1,347,726.96 22,793.64
其中： 基金 申购 款 -193,041.93 641,685.69 448,643.76
基金赎 回款 1,563,562.53 -1,989,412.65 -425,850.12
本期已 分配 利润 - - -
本期末 590,093.55 841,150.19 1,431,243.74
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 29,286.76
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,555.87
其他 1,223.32
合计 37,065.95
华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
第 25 页 共 47 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：无 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-2,393,554.47
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -2,393,554.47
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
973,642,159.58
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
958,143,215.81
减：应 收利 息总 额 17,892,498.24
买卖债 券差 价收 入 -2,393,554.47
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：无 。 华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
第 26 页 共 47 页
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 投资 收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
国债期 货投 资收 益 -17,600.00
股指期 货- 投资 收益 -
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 无股 利收益 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 1,953,471.18
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 1,953,471.18
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 1,953,471.18
华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
第 27 页 共 47 页
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,688.11
转换费 收入 32.00
合计 1,720.11
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 财产 。
2、 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 用及 基金 申购 补差费 用构 成， 其中 赎回 费用 的 25% 的部 分归
入基金 财产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 374.53
银行间 市场 交易 费 用 15,465.00
合计 15,839.53
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 119,014.74
银行划 款手 续费 11,319.11
银行间 账户 服务 费 18,800.00
合计 178,886.63
6.4.7.21 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
第 28 页 共 47 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的资 产负 债表日 后事 项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 照一 般商 业条 款而 订立的 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 通过 关联方 交易 单元 未进 行股 票交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 通过 关联方 交易 单元 未进 行权 证交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 无应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
716,837.86 4,579,360.36 华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
第 29 页 共 47 页
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,065.90 13,532.15
注：1 、支付基 金管理人 华 泰柏瑞基金管 理有限公 司 的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 0.7% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.7% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
204,810.80 1,308,388.63
注：1 、支付基 金托管人 中 国建设银行的 托管费按 前 一日基金资产 净值 0.2% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：本 期和 上年 可比 期间 均无数 据。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 与关 联方未 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交易
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
11 月 13 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 1,393,673.76 22,393,673.76
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 1,393,673.76 21,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 1,393,673.76
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 0.1300% 华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
第 30 页 共 47 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 未投 资本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银
行股份 有限
公司
1,161,221.63 29,286.76 3,385,437.32 82,670.17
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 建设 银行 保管 ，按银 行银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交 易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 末未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 因认 购新 发/ 增 发证券 而流 通受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 暂时 停牌 等流 通受限 的股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额15,009,777.48 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ： 华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
第 31 页 共 47 页
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期 末 估 值 单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
101654058
16 厦港 务
MTN002
2017 年7 月
4 日
97.80 100,000 9,780,000.00
101754059
17 首开
MTN003
2017 年7 月
4 日
100.66 58,000 5,838,280.00
合计
158,000 15,618,280.00
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券 正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额10,000,000.00 元 ， 于2017 年7 月5 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 债券型基 金 ，在证券投资 基金中属 于 中等风险的品 种，其长 期 平均风险和预 期
收益高于货币 市场基金 ， 低于股票型基 金。本基 金 在日常经营活 动中面临 的 与这些金融 工具相关
的风险主要包 括信用风 险 、流动性风险 及市场风 险 。本基金的基 金管理人 从 事风险管理 的主要目
标是争 取将 以上 风险 控制 在 限定 的范 围之 内， 追求 基金资 产的 长期 稳健 增值 。
本基金的基金 管理人建 立 的风险管理体 系由“组 织 、制度、流程 和报告” 等 四个方面构成 。
组织是指由公 司总经理 领 导，以风险控 制委员会 为 核心，由督察 长、风险 管 理部、法律 监察部组
成的风险管理 机构，它 是 风险管理体系 的运作基 础 ；制度是指风 险管理相 关 的规章制度 ，是对组
织职能及其工 作流程等 的 具体规定；流 程是风险 管 理的工作流程 ，它详细 规 定了各部门 之间风险
管理工作的内 容和程序 ； 报告是对流程 的必要反 映 和记录，既是 风险管理 工 作的重要环 节，也是
对风险 管理 工作 的总 结和 披露。
本基金的基金 管理 人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
第 32 页 共 47 页
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支 付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与这些银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ， 且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
20,102,000.00 -
A-1 以下
- -
未评级
70,061,000.00 338,664,360.00
合计
90,163,000.00 338,664,360.00
注：未 评级 的债 券均 为国 债、政 策性 金融 债、 超短 融。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元 华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
第 33 页 共 47 页
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
41,493,774.00 83,243,500.00
AAA 以下
406,257.60 60,162,678.40
未评级
9,650,000.00 48,720,000.00
合计
51,550,031.60 192,126,178.40
注：未 评级 的债 券均 为国 债、政 策性 金融 债及 超短 期融资 券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基 金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变 现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10% 。 本 基 金 所 持 大部 分 证券 在 证 券 交 易 所 上 市 ，其余 亦 可 在 银 行 间 同 业市 场交 易 ， 因 此 除 附注
6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通 暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均能以 合理 价格 适时
变现。此外， 本基金可 通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上 限一般不
超过基 金持 有的 债券 投资 的公允 价值 。
于 2017 年 6 月 30 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 25,009,777.48 元将 在一 个月以 内到 期且
计息( 该利息 金额不重 大) 外，本基金 所承担的 其他 金融负债的 合约约定 到期 日均为一个 月以内 且
不计息 ，因 此账 面余 额约 为未折 现的 合约 到期 现金 流量。 华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
第 34 页 共 47 页
市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.3.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工 具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金主要投 资于交易 所 及银行间市场 交易的固 定 收益品种，此 外还持有 银 行存款和结算 备
付金等 利率 敏感 性资 产， 因此存 在相 应的 利率 风险 。
6.4.13.3.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,161,221.63 - - - - - 1,161,221.63
结算备 付金
1,327,046.00 - - - - - 1,327,046.00
交易性 金融 资产
30,014,000.00 10,035,000.00 50,114,000.00 41,900,031.60 9,650,000.00 - 141,713,031.60
应收利 息
- - - - - 1,786,966.52 1,786,966.52
应收申 购款
- - - - - 2,976.19 2,976.19
其他资 产
- - - - - 1,513.93 1,513.93
资产总 计 32,502,267.63 10,035,000.00 50,114,000.00 41,900,031.60 9,650,000.00 1,791,456.64 145,992,755.87
负债
卖出回 购金 融资 产款 25,009,777.48 - - - - - 25,009,777.48
应付管 理 人 报酬 - - - - - 78,083.21 78,083.21
应付托 管费 - - - - - 22,309.47 22,309.47
应付交 易费 用 - - - - - 13,057.37 13,057.37
应付利 息 - - - - - 6,818.22 6,818.22
其他负 债 - - - - - 148,767.52 148,767.52
负债总 计 25,009,777.48 - - - - 269,035.79 25,278,813.27
利率敏 感度 缺口 7,492,490.15 10,035,000.00 50,114,000.00 41,900,031.60 9,650,000.00 1,522,420.85 120,713,942.60 华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
第 35 页 共 47 页
上年度 末
2016 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,420,422.29 - - - - - 1,420,422.29
结算备 付金 1,559,234.18 - - - - - 1,559,234.18
交易性 金融 资产 189,272,000.00 40,052,000.00 139,688,360.00 129,015,178.40 32,763,000.00 - 530,790,538.40
应收利 息 - - - - - 10,740,119.08 10,740,119.08
其他资 产 - - - - - 3,867.40 3,867.40
资产总 计 192,251,656.47 40,052,000.00 139,688,360.00 129,015,178.40 32,763,000.00 10,743,986.48 544,514,181.35
负债
卖出回 购金 融资 产款 132,199,648.95 - - - - - 132,199,648.95
应付证 券清 算款 - - - - - 193,284.73 193,284.73
应付赎 回款 - - - - - 19,626.66 19,626.66
应付管 理人 报酬 - - - - - 256,302.02 256,302.02
应付托 管费 - - - - - 73,229.14 73,229.14
应付交 易费 用 - - - - - 22,640.65 22,640.65
应付利 息 - - - - - 20,498.34 20,498.34
其他负 债 - - - - - 315,007.50 315,007.50
负债总 计 132,199,648.95 - - - - 900,589.04 133,100,237.99
利率敏 感度 缺口 60,052,007.52 40,052,000.00 139,688,360.00 129,015,178.40 32,763,000.00 9,843,397.44 411,413,943.36
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.3.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
1.市场 利率 下 降 25
个基点
500,000.00 2,400,000.00
2.市场 利率 上 升 25
个基点
-500,000.00 -2,360,000.00
6.4.13.3.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.3.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
第 36 页 共 47 页
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的债券， 所面临的 其 他价格风险来 源于单个 证 券发行主体自 身经营情 况 或特殊事项 的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 将深 入研 究宏 观经 济趋势 以及 货币 政策 导向 ，重点 关 注 GDP 增长 率、 通货膨 胀率 、 利
率水平以及货 币供应量 等 宏观经济指标 ，综合考 虑 各证券市场的 资金供求 状 况、流动性 水平以及
走势的相关性 ，在基金 合 同约定比例的 范围内， 动 态调整基金大 类 资产的 配 置比例，从 而优化资
产组合的风险 收益水平 。 本基金的基金 管理人定 期 结合宏观及微 观环境的 变 化，对投资 策略、资
产配置 、投 资组 合进 行修 正，来 主动 应对 可能 发生 的市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资的 债券资产 占 基金资产的比 例
不低 于80% ， 其 中投 资于 信 用债券 的资 产占 基金 债券 资产的 比例 合计 不低 于 80% ； 现 金及 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 占基 金资产 净 值 的比 例不 低 于5%。 此 外， 本基 金的 基金 管理人 每日 对本 基金
所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进行 风险度量 ， 及时可靠地 对风险 进
行跟踪 和控 制。
6.4.13.3.3.1 其 他价 格风险 敞口
注： 于2017 年6 月30 日 ，本基 金未 持有 的交 易性 权益类 投资 。
6.4.13.3.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 交易 性权 益类投 资， 因此 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外 的
市场价 格因 素的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响。
6.4.13.3.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
第 37 页 共 47 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 141,713,031.60 97.07
其中： 债券 141,713,031.60 97.07
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,488,267.63 1.70
7 其他各 项资 产 1,791,456.64 1.23
8 合计 145,992,755.87 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持 有股票投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
第 38 页 共 47 页
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
注：无 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超 出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
注：无 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：无 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 9,927,000.00 8.22
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,650,000.00 7.99
其中： 政策 性金 融债 9,650,000.00 7.99
4 企业债 券 2,252,031.60 1.87
5 企业短 期融 资券 80,236,000.00 66.47
6 中期票 据 39,648,000.00 32.84
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 141,713,031.60 117.40
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101754059
17 首开
MTN003
100,000 10,066,000.00 8.34
2 041654043
16 陕 延油
CP001
100,000 10,052,000.00 8.33
3 041776002
17 鞍钢
CP001
100,000 10,050,000.00 8.33
4 011698575 16 广晟 100,000 10,035,000.00 8.31 华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
第 39 页 共 47 页
SCP006
4 011698945
16 陕 煤化
SCP012
100,000 10,035,000.00 8.31
5 101751014
17 河 钢集
MTN008
100,000 10,031,000.00 8.31
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查 的， 也没有在报告编
制日前一年内受到公 开谴 责、处罚的。 华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
第 40 页 共 47 页
7.11.2
基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,513.93
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,786,966.52
5 应收申 购款 2,976.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,791,456.64
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
191 624,516.75 116,052,589.02 97.29% 3,230,109.84 2.71%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
第 42 页 共 47 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 11 月13 日 ）基 金份 额 总额 386,431,675.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 412,668,929.16
本报告 期基 金总 申购 份额 116,191,142.19
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 409,577,372.49
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 119,282,698.86
华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
第 43 页 共 47 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 无重 大人 事变 动。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
注：无 。
华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
第 44 页 共 47 页
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证 券 20,158,399.56 100.00% 513,300,000.00 100.00% - -
天风证 券 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构， 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：
1． 具 有相 应的 业务 经营 资格；
2． 诚 信记 录良 好， 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ，未受 监管 机构 重大 处罚 ；
3． 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 。
4． 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需 要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5． 具备 研究 实力 ， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业
情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供
专题研 究报 告。
2、选择 代理 证券买卖 的证 券经营机构 的程序 基 金管 理人根据以 上标准进 行考 察后确定证 券经营
机构的 选择 。基 金管 理人 与被选 择的 证券 经营 机构 签订交 易单 元租 用协 议和 证券研 究服 务协 议。
华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华泰柏 瑞季 季红 债券 证券 投资基
金2017 年第 1 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 4 月 24 日
2
华泰柏 瑞季 季红 债券 型基 金2016
年年度 报告 摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 29 日
3
华泰柏 瑞季 季红 债券 型基 金2016
年年度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 29 日
4
关于聘 任华 泰柏 瑞季 季红 债券型
证券投 资基 金基 金经 理的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 3 月 17 日
5
华泰柏 瑞季 季红 债券 基 金2016
年第 4 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2017 年 1 月 19 日
华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
第 46 页 共 47 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1 2017.4.11-2017.6.30 - 96,112,123.85 - 96,112,123.85 80.58
2 2017.1.1-2017.1.6 194,559,281.31 - 194,559,281.31 0.00 0.00
3 2017.1.1-2017.6.12 210,570,342.21 - 210,570,342.21 0.00 0.00
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过 20% 的情形。 如果这些份额持有比例较大的投资者赎回， 可能导致巨额
赎回，从而引发流动 性风险， 可能对基金产生如下 影响：（1 ）延期办理赎回申请 或暂停赎 回的风险。当发生巨 额赎
回时，投资者可能面 临赎回申 请延期办理、延缓支 付或暂停 赎回的风险。（2 ）基金净 值大 幅波动的风险。基金 管理
人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现， 这将对基金资产净值产生不利影响， 同时可能发生大额赎回费用归
入基金资产、基金份 额净值保 留位数四舍五入等问 题，这些 都可能会造成基金资 产净值的 较大波动。（3 ）基金投资
目标偏离的风险。 单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小， 基金将面临投资银行间债券、 交易所债券时交易困
难的情形，从而使得 实现基金 投资目标存在一定的 不确定性 。（4 ）基金合同提前终止 的风 险。如果投资者大额 赎回
可能导致基金资产规模过小， 不能满足存续的条件， 基金将 根据基金合同的约定面临合同终止清算、 转型等风险。 本
基金管理人将密切关注申赎动向， 审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响， 同时将完善流动性风险管控机制， 最
大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。 华泰柏瑞季季红债券 2017 年半 年度报告
第 47 页 共 47 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件
2 、本 基金 的《 基金 合同 》
3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》
4 、本 基金 的《 托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、本 基金 的公 告
12.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 也 可按 工本 费购 买 复印件 。 投资 者对 本报 告 如有疑 问 ， 可 咨
询基金 管理 人华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 。 客 户服 务热线 ：400-888-0001 （ 免 长途费 ） 021-3878
4638 公司 网址 ：www.huatai-pb.com
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 26 日
