华 泰 柏 瑞 行业 领 先 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
本基金 名称 自2015 年 8 月6 日 起， 由 “ 华泰 柏瑞 行 业领先 股票 型证 券投 资基 金 ” 更 名为 “华
泰柏瑞行业领 先混合型 证 券投资基金 ” ，基金简 称 为 “ 华泰柏瑞 行业领先 混 合 ”，基金 代码保持
不变 。 本 基金 、 基 金管 理 人更名 等的 详细 内容 见我 公司 2015 年 8 月 6 日刊 登 在中国 证券 报 、 上 海
证券报、证券 时报的《 华 泰柏瑞基金管 理有限公 司 关于旗下部分 股票型证 券 投 资基金更 名并修改
基金合 同的 公告 》 。 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 53
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 。 .................................. 53 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华泰柏 瑞行 业领 先混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 华泰柏 瑞行 业领 先混 合
基金主 代码 460007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年8 月3 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 127,349,768.56 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过采 取自 上而 下和 自下 而上相 结合 和方 法， 从定 量
和定性 的角 度把 握不 同时 期所蕴 含的 行业 和个 股投 资
机会， 在充 分控 制风 险的 前 提下 ，谋 求基 金资 产的 长
期稳定 增值 。
投资策 略
大类资 产配 置不 作为 本基 金的核 心策 略。 考虑 到中 国
大陆 A 股市 场现 阶段 仍存 在较大 的系 统性 风险 ，本 基
金将仅 在股 票资 产整 体出 现较大 程度 高估 或低 估时 进
行适度 的大 类资 产配 置调 整，一 般情 况下 本基 金将 保
持大类 资产 配置 的基 本稳 定。本 基金 在股 票投 资中 注
重自上 而下 的行 业配 置， 即以行 业估 值为 基础 ，以 行
业基本 面趋 势变 化为 契机 ， 结合 国家 产业 政策 的导 向，
在不同 备选 之间 合理 配置 基金资 产。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 × 80%+ 上证 国债指 数 × 15%+ 同业 存款 利
率×5%
风险收 益特 征
本基金 属 主 动管 理的 股票 型证券 投资 基金 ，为 较高 风
险较高 收益 品种 ，其 长期 平均风 险和 预期 收益 高于 混华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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合型基 金、 债券 型基 金、 货币市 场基 金。 本基 金力 争
通过主 动投 资追 求适 度风 险水平 下的 较高 收益 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈晖 郭明
联系电 话 021-38601777 010-66105799
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-0001 95588
传真 021-38601799 010-66105798
注册地 址
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄
上海证 大五 道口 广 场 1 号17 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街
55 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄
上海证 大五 道口 广 场 1 号17 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街
55 号
邮政编 码 200135 100140
法定代 表人 贾波 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1
号楼 17 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 民生 路1199 弄证 大
五道口 广 场1 号楼 17 层 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 3,384,455.40
本期利 润 23,122,296.65
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1751
本期加 权平 均净 值利 润率 13.80%
本期基 金份 额净 值增 长率 14.73%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 46,177,237.13
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3626
期末基 金资 产净 值 173,527,005.69
期末基 金份 额净 值 1.363
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 36.30%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 8.00% 1.12% 4.00% 0.54% 4.00% 0.58%
过去三 个月 5.09% 0.93% 4.90% 0.49% 0.19% 0.44%
过去六 个月 14.73% 0.85% 8.65% 0.45% 6.08% 0.40% 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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过去一 年 7.41% 0.88% 13.24% 0.54% -5.83% 0.34%
过去三 年 59.98% 2.26% 58.28% 1.40% 1.70% 0.86%
自基金 合同
生效起 至今
36.30% 1.79% 7.20% 1.26% 29.10% 0.53%
注： 本基 金的 业绩 基准 由 沪深 300 指 数 、 上 证国 债 指数和 同业 存款 利率 按 照80%、15% 和5% 之比 构
建，并 每日 进行 再平 衡。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2009 年 8 月3 日至 2017 年6 月30 日。
2、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效日 起6 个月内 为建 仓期 ， 截至 报 告日本 基金 的各 项投
资比例 已达 到基 金合 同第 十一条 （ 二 ） 投 资范 围、 （ 八） 之 2 、 基金 投资 组合 比 例限制 中规 定的 各
项比例，投资 于股票的 比 例为基金资产 的 60%-95% ，债券资产、 货币市场 工 具、权证、资 产支持
证券以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他证券 品种 占基 金资 产 的5%-40% 。
华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行 混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏 瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 交易 型 货币市 场基 金、 华泰 柏瑞 中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
华泰柏瑞激励 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞 精选 回报 主题 股 票型证券投 资基金和
华泰柏瑞量化 对冲稳健 收 益定期开放混 合型发起 式 证券投资基金 、华泰柏 瑞 爱利灵活配 置混合型
证券投资基金 、华泰柏 瑞 天添宝货币市 场证券投 资 基金、华泰柏 瑞多策略 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华泰 柏瑞睿利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 新经济沪 港 深灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 鼎 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞行业 竞 争优势灵活 配 置混合
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞兴利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 享 利灵活配置 混合型证华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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券投资基金、 华泰柏瑞 锦 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞裕利 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、 华 泰柏 瑞泰 利灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 华 泰柏 瑞价 值精 选 30 灵活配 置混 合型 证券
投资基金、华 泰柏瑞国 企 改革主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 盛利灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 华泰 柏瑞 量化创 优灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，公 司
的公募 基金 管理 规模 为916.45 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助 理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吕慧建
投资部 总
监、本 基
金的基 金
经理
2009 年11 月19 日 - 19
经济学 硕士 。19 年 证券
（基金 ）从 业经 历， 新加
坡国立 大 学MBA 。历 任中
大投资 管理 有限 公司 行业
研究员 及中 信基 金管 理有
限公司 的行 业研 究员 。
2007 年6 月加 入本 公司 ，
任高级 行业 研究 员，2007
年 11 月起 担任 基金 经理
助理， 自2009 年 11 月起
担任华 泰柏 瑞（ 原友 邦华
泰）行 业领 先混 合基 金基
金经理 。2015 年 6 月起 任
投资部 总监 与华 泰柏 瑞健
康生活 灵活 配 置 混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理。
2016 年12 月起 任华 泰柏
瑞行业 竞争 优势 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 的基
金经理 。 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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徐晓杰
本基金 的
基金经 理
2015 年 5 月 15 日 - 11
博士研 究生 ，11 年 证券
（基金 ）从 业经 历。2006
年7 月至2007 年9 月任 邦
联资产 管理 有限 公司 研究
员；2007 年 9 月加 入华 泰
柏瑞基 金管 理有 限公 司，
历任研 究员 、 高 级研 究员 、
基金经 理助 理。2014 年 4
月至2015 年5 月任 研究 部
总监助 理 。2015 年5 月起
任华泰 柏瑞 行业 领先 混合
型证券 投资 基金 的基 金经
理。2015 年 6 月起 任华 泰
柏瑞健 康生 活灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金的 基金
经理。2015 年 10 月 起任
华泰柏 瑞激 励动 力灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金的
基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及其他 相关 法律 、 法规 的 规定以 及本 基金 的 《基
金合同》的约 定，在严 格 控制风险的基 础上，忠 实 履行基金管理 职责，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益。在本 报告期内 ， 基金投资管理 符合有关 法 律、法规的规 定及基金 合 同的约定， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益 的 行为。
华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关 管理 制度 健全 ， 投 资决策 流程 完善 ， 各项 制 度执行 情况 良好 。 交易 价 差分析 表明 公司 旗下
各基金均得到 了 公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的 同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平， 只在 少数 情况 下 “ 存在显 著的 倾向 性” 。 针对 这些少 量的 “具 有显 著倾 向性” 的交 易价 差进
行研究表明， 交易价差 方 向没有规律性 ，即没有 明 确的利益输送 方向。造 成 少量显著交 易价差的
原因来自两方 面：一是 报 告期内股票市 场的波动 幅 度较大，为基 金之间股 票 交易出现显 著价差创
造了客观条件 ；二是不 同 基金经理在报 告期内的 投 资策略存在差 异，对证 券 买卖时点的 把握也不
同，导 致股 票买 卖存 在 价 差。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 本报 告期 公司旗 下基 金所 管 理
的投资 组合 没有 参与 交易 所公开 竞价 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量 5% 的 同日反 向交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年中国 经济运 行良好，投资 、消费、出 口三驾马车均 表现稳健并 有所回升，PMI
持续保持在扩 张区间。 供 给侧改革政策 效果显著 ， 煤炭、钢铁、 水泥、化 工 等产品价格 回升，上
游企业 盈利 大幅 改善 。
在金融 行业 去杠 杆政 策影 响下， 货币 环境 边际 趋紧 ，货币 增速 下行 ，6 月份M2 增速 为 9.4% ，
是近年来的历 史最低增 速 。货币当局通 过货币市 场 政策工具调控 利率走势 ， 市场利率在 一季度阶
段性上 行， 随后 回落 并保 持稳定 。 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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A 股市场在一 季度走出 上 涨行情，家电 、食品、 电 子为代表的低 估值蓝筹 股 组成的“漂亮 板
块”持 续上 涨。4 月 份， 大宗商 品价 格回 落， 同时 受金融 去杠 杆政 策影 响，A 股市 场出 现调 整。5
月份后 ， 在 周期 板块 上涨 拉 动下， 上证 指数 持续 上涨。 上半年 ， 行 业分 化较 大， 沪 深300 上涨10.78% ，
创业板 下 跌7.34% 。
本基金 主要 配置 在消 费 、 电子 、 优 势制 造业 ， 持仓 取得良 好收 益 ， 但 上游 周 期板块 严重 低配 ，
错过了 盈利 机会 ，配 置在 成长股 板块 中的 个股 表现 疲弱， 对净 值有 负贡 献。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.3630 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 14.73%，业
绩比较 基准 收益 率 为8.65% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从上半年情况 来看，中 国 经济调整取得 积极进展 ， 特别是供给侧 改革效果 显 著，改善了传 统
行业的供求关 系，企业 盈 利改善，对经 济运行产 生 了积极影响， 基本可以 认 定中国经济 调整已经
短期见 底， 并有 望继 续向 好。
我们将进一步 观察企业 盈 利改善是否带 动制造业 投 资回收、提振 消费增长 。 从上市公司现 阶
段的经 营数 据看 ，盈 利改 善仍仅 仅是 局部 性的 。
金融去 杠杆 仍然 会继 续制 约 A 股 市场 的股 价表 现。 从目前 情况 来看 ，市 场整 体估值 扩张 动 力
仍然相 对有 限， 股票 市场 全面上 涨的 条件 并不 充分 。
从整体 看， 我们 对 A 股市 场投资 继续 持有 积极 态度 。中国 经济 体量 庞大 ，优 秀公司 拥有 巨 大
的发展空间， 从而带来 众 多的投资机会 。我们将 继 续保持稳定的 投资风格 ， 综合盈利趋 势、估值
等因素 精选 投资 标的 ，耐 心持股 ，用 时间 换空 间， 争取获 得较 好的 投资 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 、金融工 程 和 基金事务部 门负责人 ， 基金经理不参 与估值流 程 。参与人员 的相关工
作经历均在五 年以上。 参 与各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定
价服务 均来 自独 立第 三方 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 规定 ，在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ，基 金收 益分 配每 年至 多 4 次；每华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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次分配 比例 不低 于基 金期 末可分 配利 润 的10 ％； 基 金收益 分配 后每 份基 金份 额的净 值不 能低 于 面
值。报 告期 内基 金未 实施 收益分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 对本 基金持 有人 数或 基 金 资产 净值预 警的 情形 。
华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对华泰柏 瑞行业领 先 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 华泰柏瑞 行 业领先混合型 证券投资 基 金的管理人—— 华泰柏 瑞 基金管理有限 公
司在华泰柏瑞 行业领先 混 合型证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产 净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作严格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 ，华泰柏瑞行 业领先混 合 型证券投资 基金未进
行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对华泰柏 瑞 基金管理有限 公司编制 和 披露的华泰柏 瑞行业领 先 混合型证券投 资
基金2017 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 行业 领先混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 9,401,135.28 9,680,442.28
结算备 付金
239,587.97 703,429.51
存出保 证金
44,794.89 87,889.99
交易性 金融 资产 6.4.7.2 164,590,149.75 152,971,111.85
其中： 股票 投资
164,590,149.75 152,971,111.85
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
177,520.24 1,387,656.78
应收利 息 6.4.7.5 2,021.14 2,463.12
应收股 利
- -
应收申 购款
145,185.97 1,803.31
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
174,600,395.24 164,834,796.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,118,801.90
应付赎 回款
545,425.48 135,554.43
应付管 理人 报酬
206,985.07 210,747.48
应付托 管费
34,497.49 35,124.58
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 180,654.86 436,772.44
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 105,826.65 360,291.31
负债合 计
1,073,389.55 2,297,292.14
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 127,349,768.56 136,834,473.45
未分配 利润 6.4.7.10 46,177,237.13 25,703,031.25
所有者 权益 合计
173,527,005.69 162,537,504.70
负债和 所有 者权 益总 计
174,600,395.24 164,834,796.84
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.3630 元， 基金 份额 总额127349768.56 份。
华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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6.2 利 润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 行业 领先混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
25,375,237.65 -48,276,510.32
1.利息 收入
37,906.45 50,064.45
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 37,906.45 50,064.45
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
5,590,635.46 -39,146,998.41
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 4,668,405.64 -39,801,320.42
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 922,229.82 654,322.01
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
19,737,841.25 -9,208,252.44
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 8,854.49 28,676.08
减： 二、费用
2,252,941.00 3,117,346.18
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,243,628.68 1,481,344.27
2．托 管费 6.4.10.2.2 207,271.43 246,890.64 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 674,948.54 1,205,170.89
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 127,092.35 183,940.38
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
23,122,296.65 -51,393,856.50
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
23,122,296.65 -51,393,856.50
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华泰 柏瑞 行业 领先混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
136,834,473.45 25,703,031.25 162,537,504.70
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 23,122,296.65 23,122,296.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-9,484,704.89 -2,648,090.77 -12,132,795.66
其中：1.基 金申 购款 5,511,689.02 1,648,966.57 7,160,655.59 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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2. 基金 赎回 款 -14,996,393.91 -4,297,057.34 -19,293,451.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
127,349,768.56 46,177,237.13 173,527,005.69
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
197,124,537.86 97,843,813.92 294,968,351.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -51,393,856.50 -51,393,856.50
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-50,852,103.47 -7,109,287.81 -57,961,391.28
其中：1.基 金申 购款 19,884,858.60 4,469,100.14 24,353,958.74
2. 基金 赎回 款 -70,736,962.07 -11,578,387.95 -82,315,350.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
146,272,434.39 39,340,669.61 185,613,104.00
华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华泰柏 瑞行 业领 先混 合型 证券投 资基 金( 原名 为友 邦 华泰行 业领 先股 票型 证券 投资基 金， 以下
简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2009]482 号
《关于核准友 邦华泰行 业 领先股票型证 券投资基 金 募集的批复》 核准，由 友 邦华泰基金 管理有限
公司( 现更名 为华泰柏 瑞基 金管理有限 公司)依照 《中 华人民共和 国证券投 资基 金法》和《 友邦华
泰行业 领先 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》( 现更 名 为 《华 泰柏 瑞行 业领 先混合 型证 券投 资基 金基
金合同 》)负 责公 开募 集 。 本基金 为契 约型 开放 式 ， 存续期 限不 定 ， 首 次设 立 募集不 包括 认购 资金
利息共募集 2,249,392,302.39 元，业 经普华永道 中 天会计师事务所 有限公司 普华永道中天验 字
(2009) 第132 号 验资 报告 。 经向 中国 证监 会备 案， 《 友邦华 泰行 业领 先股 票型 证券投 资基 金基 金 合
同》于2009 年 8 月 3 日正 式生效 ，基 金合 同生 效日 的基金 份额 总额 为 2,249,632,307.10 份基 金
份额， 其中 认购 资金 利息 折合 240,004.71 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为华泰 柏瑞 基金 管理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。
因基金 管理 人更 名， 经中 国证监 会批 准， 本基 金名 称自 2010 年 4 月 30 日起 由 “ 友 邦华 泰 行
业领先股票型证券投资基金 ” 更名为 “ 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ” ，基金简称为
“华泰柏瑞 行业领先 股票 ” ，基金代 码保持不 变。 根据《公开 募集证券 投资 基金运作管 理办法》 、
《关于实施< 公开募集 证券 投资基金运 作管理办 法>有 关问题的规 定》及相 基金 合同的有关 规定，
并报中 国证 监会 备案 ， 本 基 金名称 自2015 年 8 月 6 日 起由 “ 华泰 柏瑞 行业 领先 股票型 证券 投资 基
金” 更 名为 “华 泰柏 瑞行 业领先 混合 型证 券投 资基 金 ” 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞行业领先 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资组合比 例为：股 票 资产占基金资 产的 60% —95% ；债券资产 、 货
币市场 工具 、 权 证、 资产 支 持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他证 券品 种占 基
金资产的 5% —40% ，其中 ，基金持有全 部权证的 市 值不得超过 基 金资产净 值 的 3%，基金保 留的
现金以 及投 资于 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 的比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本 基金 的 业
绩比较 基准 为： 沪 深300 指数 X80% ＋上 证国 债指 数X15% ＋ 同业 存款 利 率X5% 。 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2017 年8 月26 日批 准报 出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 友 邦华泰 行 业领先股票 型证券投 资基 金基金合同 》和中国 证监 会允许的如 财务报 表
附注7.4.4 所列 示的 基金 行业实 务操 作的 有关 规定 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2017 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策 的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税 和 企业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税， 暂不征收 企 业所得税。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 ， 由上市公司 在向基金
派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得
税，暂 不征 收企 业所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 9,401,135.28
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 9,401,135.28
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 154,060,166.68 164,590,149.75 10,529,983.07
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 154,060,166.68 164,590,149.75 10,529,983.07
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,893.24
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 107.80
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
第 26 页 共 53 页
其他 20.10
合计 2,021.14
6.4.7.6 其 他资 产
注：无 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 180,654.86
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 180,654.86
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,688.30
预提费 用 104,138.35
合计 105,826.65
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 136,834,473.45 136,834,473.45 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
第 27 页 共 53 页
本期申 购 5,511,689.02 5,511,689.02
本期赎 回( 以"-" 号填列) -14,996,393.91 -14,996,393.91
本期末 127,349,768.56 127,349,768.56
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 48,648,942.85 -22,945,911.60 25,703,031.25
本期利 润 3,384,455.40 19,737,841.25 23,122,296.65
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-3,314,949.49 666,858.72 -2,648,090.77
其中： 基金 申购 款 1,967,747.65 -318,781.08 1,648,966.57
基金赎 回款 -5,282,697.14 985,639.80 -4,297,057.34
本期已 分配 利润 - - -
本期末 48,718,448.76 -2,541,211.63 46,177,237.13
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 34,466.71
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,889.20
其他 550.54
合计 37,906.45
注：本 基金 “存 款利 息收 入”的 “其 他” 为本 期交 易保证 金利 息收 入。 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
第 28 页 共 53 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 230,849,808.00
减：卖 出股 票成 本总 额 226,181,402.36
买卖股 票差 价收 入 4,668,405.64
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：无 。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 922,229.82
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 922,229.82
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称 本期 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
第 29 页 共 53 页
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 19,737,841.25
—— 股 票投 资 19,737,841.25
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 19,737,841.25
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 7,060.57
转换费 收入 1,793.92
合计 8,854.49
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 财产 。
2、 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 用及 基金 申购 补差费 用构 成， 其中 赎回 费用 的 25% 的部 分归
入基金 财产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 674,948.54
银行间 市场 交易 费用 -
合 计 674,948.54
华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
第 30 页 共 53 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 74,385.57
银行划 款费 用 454.00
帐户维 护费 22,500.00
合计 127,092.35
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至报 告日 ，本 基金 并无 须作披 露的 资产 负债 表日 后事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：关 联方 与资 产进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 照一 般商 业条 款而 订立的 。
华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
第 31 页 共 53 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本 期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 股票 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
关联 方名 称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 38,126.26 9.38% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 - - - -
华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
第 32 页 共 53 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,243,628.68 1,481,344.27
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
368,092.4 421,955.51
注：支付基金 管理人华 泰 柏瑞基金 管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
207,271.43 246,890.64
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其 计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间无 发生 关联 方销 售服务 费。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
第 33 页 共 53 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期 及2016 年 度 ，除基 金管 理人 之外 的其 它关联 方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
关联 方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 9,401,135.28 34,466.71 11,148,496.23 41,238.89
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无。
6.4.11 利 润分 配情况
注：无 。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备
注
002879
长缆
科技
2017 年6
月5 日
2017 年7
月 7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年6
月15 日
2017 年7
月 17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603331 百达 2017 年62017 年7 新股流 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
第 34 页 共 53 页
精工 月27 日 月 5 日 通受限
300671
富满
电子
2017 年6
月27 日
2017 年7
月 5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300065
海
兰
信
2016
年12
月 8
日
临
时
停
牌
24.49
2017
年 7
月 6
日
23.07 420,000 9,679,701.95 10,285,800.00 -
300367
东
方
网
力
2016
年12
月15
日
临
时
停
牌
20.63
2017
年 7
月 3
日
18.01 470,000 10,510,216.98 9,696,100.00 -
601717
郑
煤
机
2017
年 4
月24
日
临
时
停
牌
7.55 - - 1,020,000 7,679,786.36 7,701,000.00 -
002696
百
洋
股
份
2017
年 6
月22
日
临
时
停
牌
20.87
2017
年 7
月 3
日
21.74 50,000 1,036,473.00 1,043,500.00 - 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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600485
信
威
集
团
2016
年12
月26
日
临
时
停
牌
14.59 - - 30,000 744,049.61 437,700.00 -
注： 本 基金 截至2017 年 06 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：无。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金属主动 管理的混合 型证券投资基 金，为证 券 投资基金中的 较高风险 较 高收益品种。 本
基金投资的金 融工具主 要 包括股票投资 、债券投 资 及权证投资等 。本基金 力 争通过主动 投资追求
适度风险水平 下的较高 收 益。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以
上风险控制在 限定的范 围 之内，使本基 金在风险 和 收益之间取得 最佳的平 衡 以实现“预 期风险收
益水平 低于 股票 型基 金， 高于 债 券型 基金 及货 币市 场基金 ”的 风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人建 立 的风险管理体 系由“组 织 、制度、流程 和报告” 等 四个方面构成 。
组织是指由公 司总经理 领 导，以风 险控 制委员会 为 核心，由督察 长、风险 管 理部、法律 监察部组
成的风险管理 机构，它 是 风险管理体系 的运作基 础 ；制度是指风 险管理相 关 的规章制度 ，是对组
织职能及其工 作流程等 的 具体规定；流 程是风险 管 理的工作流程 ，它详细 规 定了各部门 之间风险
管理工作的内 容和程序 ； 报告是对流程 的必要反 映 和记录，既是 风险管理 工 作的重要环 节，也是
对风险 管理 工作 的总 结和 披露。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
第 36 页 共 53 页
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国 工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 信 用
类债券 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合 持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 因 此 除附 注7.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的
情况外，其余 金融资产 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资 产方式借华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
第 37 页 共 53 页
入短期 资金 应对 流动 性需 求，其 上限 一般 不超 过基 金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ， 因此 账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还 面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
和债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,401,135.28 - - - - - 9,401,135.28
结算备 付金 239,587.97 - - - - - 239,587.97
存出保 证金 44,794.89 - - - - - 44,794.89
交易性 金融 资产 - - - - - 164,590,149.75 164,590,149.75
应收证 券清 算款 - - - - - 177,520.24 177,520.24
应收利 息 - - - - - 2,021.14 2,021.14
应收申 购款 - - - - - 145,185.97 145,185.97 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
第 38 页 共 53 页
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 9,685,518.14 - - - - 164,914,877.10 174,600,395.24
负债
应付赎 回款 - - - - - 545,425.48 545,425.48
应付管 理人 报酬 - - - - - 206,985.07 206,985.07
应付托 管费 - - - - - 34,497.49 34,497.49
应付交 易费 用 - - - - - 180,654.86 180,654.86
其他负 债 - - - - - 105,826.65 105,826.65
负债总 计 - - - - - 1,073,389.55 1,073,389.55
利率敏 感度 缺口 9,685,518.14 - - - - 163,841,487.55 173,527,005.69
上年度 末
2016 年12 月31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,680,442.28 - - - - - 9,680,442.28
结算备 付金 703,429.51 - - - - - 703,429.51
存出保 证金 87,889.99 - - - - - 87,889.99
交易性 金融 资产 - - - - - 152,971,111.85 152,971,111.85
应收证 券清 算款 - - - - - 1,387,656.78 1,387,656.78
应收利 息 - - - - - 2,463.12 2,463.12
应收申 购款 - - - - - 1,803.31 1,803.31
资产总 计 10,471,761.78 - - - - 154,363,035.06 164,834,796.84
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 1,118,801.90 1,118,801.90
应付赎 回款 - - - - - 135,554.43 135,554.43
应付管 理人 报酬 - - - - - 210,747.48 210,747.48
应付托 管费 - - - - - 35,124.58 35,124.58
应付交 易费 用 - - - - - 436,772.44 436,772.44
其他负 债 - - - - - 360,291.31 360,291.31
负债总 计 - - - - - 2,297,292.14 2,297,292.14 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
第 39 页 共 53 页
利率敏 感度 缺口 10,471,761.78 - - - - 152,065,742.92 162,537,504.70
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 截至2017 年 06 月30 日， 本基 金未 持有 交易 性 债券投 资 ， 因 此市 场利 率 的变动 对于 本基 金资
产净值 无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 ：股票资产占 基
金资产的 60% —95% ；债券 资产、 货币市 场工具、 权 证、资产支持 证券以及 法 律法规或中国 证监
会允许 基金 投资 的 其他 证 券品种 占基 金资 产的 5% —40% ， 其中， 基金 持有 全部 权证的 市值 不得 超
过 基金资产 净值的 3% ， 基金保留的 现金以及 投资 于到期日在 一年以内 的政 府债券比例 合计不 低
于基金 资产 净值的 5% 。 此 外， 本基 金的 基金 管理 人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 ， 定
期运用 多种 定量 方法 对基 金进行 风险 度量 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
第 40 页 共 53 页
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 164,590,149.75 94.85 152,971,111.85 94.11
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 164,590,149.75 94.85 152,971,111.85 94.11
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变 动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 上升 约 988 万元 上升 约1,045 万元
沪深300 指 数下 降 5% 下降 约 988 万元 下降 约1,045 万元
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
注：无。 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
第 41 页 共 53 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 164,590,149.75 94.27
其中： 股票 164,590,149.75 94.27
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,640,723.25 5.52
7 其他各 项资 产 369,522.24 0.21
8 合计 174,600,395.24 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 1,043,500.00 0.60
B
采矿业 - -
C
制造业 141,943,526.42 81.80
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 38,778.24 0.02
F
批发和 零售 业 7,080,000.00 4.08 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
第 42 页 共 53 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
9,897,259.62 5.70
J
金融业 2,538,085.47 1.46
K
房地产 业 2,014,800.00 1.16
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 34,200.00 0.02
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 164,590,149.75 94.85
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600872 中炬高 新 850,000 15,555,000.00 8.96
2 600056 中国医 药 550,000 14,272,500.00 8.22
3 002507 涪陵榨 菜 1,180,090 13,264,211.60 7.64
4 300038 梅泰诺 260,089 11,014,769.15 6.35
5 300065 海兰信 420,000 10,285,800.00 5.93
6 002271 东方雨 虹 270,000 10,017,000.00 5.77 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
第 43 页 共 53 页
7 300367 东方网 力 470,000 9,696,100.00 5.59
8 600703 三安光 电 480,000 9,456,000.00 5.45
9 300310 宜通世 纪 650,000 8,593,000.00 4.95
10 601717 郑煤机 1,020,000 7,701,000.00 4.44
11 002583 海能达 470,000 7,562,300.00 4.36
12 601933 永辉超 市 1,000,000 7,080,000.00 4.08
13 002430 杭氧股 份 800,000 7,032,000.00 4.05
14 000581 威孚高 科 200,000 5,180,000.00 2.99
15 002631 德尔未 来 280,000 4,124,400.00 2.38
16 000651 格力电 器 80,000 3,293,600.00 1.90
17 002241 歌尔股 份 163,000 3,142,640.00 1.81
18 600036 招商银 行 100,000 2,391,000.00 1.38
19 002450 康得新 105,000 2,364,600.00 1.36
20 002460 赣锋锂 业 50,000 2,312,500.00 1.33
21 600340 华夏幸 福 60,000 2,014,800.00 1.16
22 300026 红日药 业 296,900 1,398,399.00 0.81
23 600566 济川药 业 35,000 1,331,050.00 0.77
24 002466 天齐锂 业 20,000 1,087,000.00 0.63
25 002696 百洋股 份 50,000 1,043,500.00 0.60
26 600582 天地科 技 150,000 688,500.00 0.40
27 002517 恺英网 络 18,000 633,420.00 0.37
28 002279 久其软 件 50,000 627,500.00 0.36
29 600485 信威集 团 30,000 437,700.00 0.25
30 300296 利亚德 20,000 376,000.00 0.22
31 601878 浙商证 券 8,647 147,085.47 0.08
32 002880 卫光生 物 998 75,548.60 0.04
33 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.03
34 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.03 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
第 44 页 共 53 页
35 603326 我乐家 居 1,452 40,612.44 0.02
36 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.02
37 300365 恒华科 技 1,000 35,700.00 0.02
38 600054 黄山旅 游 2,000 34,200.00 0.02
39 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01
40 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.01
41 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01
42 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
43 002563 森马服 饰 2,000 16,960.00 0.01
44 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.01
45 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.01
46 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.01
47 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
48 603808 歌力思 100 2,952.00 0.00
49 002653 海思科 100 1,301.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002430 杭氧股 份 11,243,442.69 6.92
2 002517 恺英网 络 10,797,290.86 6.64
3 002271 东方雨 虹 10,077,640.04 6.20
4 002583 海能达 9,957,186.86 6.13
5 600703 三安光 电 9,903,837.07 6.09
6 601717 郑煤机 8,432,385.00 5.19
7 601933 永辉超 市 8,370,134.00 5.15 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
第 45 页 共 53 页
8 002507 涪陵榨 菜 7,760,570.77 4.77
9 002595 豪迈科 技 5,893,205.52 3.63
10 300324 旋极信 息 5,892,184.21 3.63
11 002140 东华科 技 5,763,034.60 3.55
12 300296 利亚德 5,602,453.46 3.45
13 300144 宋城演 艺 5,338,351.10 3.28
14 002410 广联达 5,322,831.45 3.27
15 600056 中国医 药 5,294,039.25 3.26
16 000581 威孚高 科 5,243,046.00 3.23
17 600582 天地科 技 4,972,568.00 3.06
18 600036 招商银 行 4,724,160.00 2.91
19 002631 德尔未 来 4,154,616.00 2.56
20 300166 东方国 信 4,063,646.34 2.50
21 600019 宝钢股 份 4,021,900.00 2.47
22 002174 游族网 络
3,812,604.09 2.35
23 600566 济川药 业
3,535,205.32 2.18
24 000651 格力电 器
3,509,050.00 2.16
25 600309 万华化 学
3,506,064.00 2.16
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002236 大华股 份 10,784,497.47 6.64
2 002517 恺英网 络 10,624,399.20 6.54
3 600816 安信信 托 10,496,822.72 6.46
4 300144 宋城演 艺 10,027,088.54 6.17 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
第 46 页 共 53 页
5 002714 牧原股 份 9,381,008.30 5.77
6 600054 黄山旅 游 9,030,145.98 5.56
7 300296 利亚德 8,946,620.44 5.50
8 002475 立讯精 密 8,218,352.19 5.06
9 300115 长盈精 密 7,714,485.08 4.75
10 002595 豪迈科 技 6,857,370.90 4.22
11 300324 旋极信 息 6,136,872.77 3.78
12 002271 东方雨 虹 5,875,326.00 3.61
13 002410 广联达 5,485,516.10 3.37
14 002140 东华科 技 5,352,193.00 3.29
15 002430 杭氧股 份 4,282,026.04 2.63
16 300166 东方国 信 4,082,495.00 2.51
17 600019 宝钢股 份 4,070,200.00 2.50
18 600309 万华化 学 4,019,561.06 2.47
19 002583 海能达 3,833,942.64 2.36
20 002572 索菲亚 3,831,176.46 2.36
21 300113 顺网科 技 3,665,922.06 2.26
22 002174 游族网 络
3,649,183.64 2.25
23 600582 天地科 技
3,375,600.00 2.08
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 218,062,599.01
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 230,849,808.00
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
第 47 页 共 53 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查的情 形 ，也没有在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 44,794.89
2 应收证 券清 算款 177,520.24
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,021.14
5 应收申 购款 145,185.97
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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9 合计 369,522.24
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300065 海兰信 10,285,800.00 5.93 停牌
2 300367 东方网 力 9,696,100.00 5.59 停牌
3 601717 郑煤机 7,701,000.00 4.44 停牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
持有 人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
5,154 24,708.92 875,695.10 0.69% 126,474,073.46 99.31%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,052,376.34 0.83%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
>100
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额 总 量的数 量区 间 为 100
万份以 上。
该只基 金的 基金 经理 持有 该只基 金份 额总 量的 数量 区间 为 100 万份 以上 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 8 月 3 日 ） 基金 份额 总 额 2,249,632,307.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 136,834,473.45
本报告 期基 金总 申购 份额 5,511,689.02
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 14,996,393.91
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 127,349,768.56
华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
瑞银证 券 2 210,091,722.34 47.39% 191,935.74 47.20% -
方正证 券 1 58,112,778.09 13.11% 52,958.58 13.02% -
中金公 司 2 57,333,811.30 12.93% 53,395.13 13.13% -
招商证 券 2 44,230,570.41 9.98% 40,498.24 9.96% - 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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华泰证 券 2 40,938,580.89 9.23% 38,126.26 9.38% -
长江证 券 2 32,604,112.27 7.35% 29,712.08 7.31% -
国都证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 2 - - - - -
湘财证 券 2 - - - - -
上海证 券 2 - - - - -
爱建证 券 1 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
广发证 券 3 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构， 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：
1）具 有相 应的 业务 经营 资 格；
2）诚 信记 录良 好， 最近 两 年无重 大违 法违 规行 为， 未受监 管机 构重 大处 罚；
3） 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 ； 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务；
5） 具备 研究 实力 ， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业
情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供
专题研 究报 告。
2、选择代理 证券买卖 的证 券经营机构 的程序 基 金管 理人根据以 上标准进 行考 察后确定证 券经营
机构的 选择 。基 金管 理人 与被选 择的 证券 经营 机构 签订交 易单 元租 用协 议和 证券研 究服 务协 议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：无 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 泰柏 瑞行业 领先 混合型证 券投
资基 金2017 年第 1 季度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2017-04-24
2
华 泰柏 瑞行业 领先 混合型证 券投
资基 金2016 年 年度 报告 摘 要
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2017-03-29
3
华 泰柏 瑞行业 领先 混合型证 券投
资基 金2016 年 年度 报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2017-03-29
4
华 泰柏 瑞行业 领先 混合型证 券投
资基 金2016 年第 4 季度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2017-01-19 华泰柏瑞行业领先混合 2017 年 半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内 单一 投资 者持有 基金 份额比例 达 到或超过 20% 的 情况 。
注：无
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件
2 、本 基金 的《 基金 合同 》
3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》
4 、本 基金 的《 托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、本 基金 的公 告
12.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免 费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司。
客户服 务热 线：400-888-0001 （ 免长 途费 ）021-38784638
公司网 址：www.huatai-pb.com
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 26 日
