华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证
券投资基金
2017年半年度报告
2017年6 月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月26日 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年1 月1日起至2017年6 月30 日止。 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 45
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞行业竞争优势混合
基金主代码 001310
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 27 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 217,275,774.98 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过把握行业轮动规律，专注于上市公司核心
竞争优势分析投资强的龙头企业和具有估值优势、成
长 潜力的证券， 在充分控制风险前提下谋求基金资产
的长期稳定增值。
投资策略
1、大类资产配置
2、股票投资策略
（1）行业竞争优势股票库的定义
（2）自上而下的行业配置
（3）个股投资策略
3、固定收益资产投策略
本基金固定收益资产投的目是在保证流动性础上，有
效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
4、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，其原则有利于产增值
加强风 权证为本基金辅助性投资工具， 其原则有利于
产增值加强基金风险控制。
5、其他金融衍生工具投资策略
业绩比较基准
本基金的业绩比较准为：沪深 300指数收益率×80%+
上证国债指数收益率×20% 。
风险收益特征
本基金为混合型，其预期风险与收益高于债券型基金
与货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责 姓名 陈晖 王永民 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
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人 联系电话 021-38601777 010-66594896
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 200135 100818
法定代表人 贾波 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司
上海市浦东新区民生路1199弄证大
五道口广场 1 号楼 17 层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年1月1日 - 2017年6 月 30 日 )
本期已实现收益 12,698,317.98
本期利润 25,391,597.24
加权平均基金份额本期利润 0.1240
本期加权平均净值利润率 11.77%
本期基金份额净值增长率 12.31%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 13,589,979.13
期末可供分配基金份额利润 0.0625
期末基金资产净值 244,209,431.71
期末基金份额净值 1.1240
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 12.40%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.34% 0.48% 4.01% 0.54% 1.33% -0.06%
过去三个月 6.68% 0.52% 4.90% 0.49% 1.78% 0.03%
过去六个月 12.31% 0.47% 8.65% 0.45% 3.66% 0.02%
自基金合同
生效起至今
12.40% 0.46% 8.32% 0.45% 4.08% 0.01%
华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、图示日期为2016年 12月27日至 2017年6月30日。
2、本基金基金合同生效日为 2016 年 12 月 27 日，按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起
6 个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范
围、 （四）投资限制中规定的各项比例，股票资产占基金资产的 0%—95%，投资于具有行业竞争优
势的公司发行的证券占非现金基金资产的比例不低于 80%，持有的买入期货合约价值与有价证券
市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；基金保留的现金以 及投资于到期日在一年以内的政府
债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场
基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
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资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至 2017 年 6 月 30 日，公司基金
管理规模为916.45亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吕慧建
投资部
总监、 本
基金的
基金经
理
2016年12月27
日
- 19
经济学硕士。19 年证券
（基金）从业经历，新加
坡国立大学 MBA。历任中
大投资管理有限公司行业
研究员及中信基金管理有
限公司的行业研究员。
2007年6月加入本公司，
任高级行业研究员，2007
年 11月起担任基金经理
助理，自2009年 11月起
担任华泰柏瑞（原友邦华
泰）行业领先混合基金基
金经理。2015年 6月起任
投资部总监与华泰柏瑞健
康生活灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2016年 12月起任华泰柏
瑞行业竞争优势灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理。
盛豪
量化投
资部副
总监、 本
基金的
基金经
理
2016年12月29
日
- 9
英国剑桥大学数学系硕
士。2007年 10月至2010
年 3 月任 Wilshire
Associates量化研究员，
2010年 11月至2012年8
月任 Goldenberg
Hehmeyer Trading
Company交易员。2012年
9 月加入华泰柏瑞基金管
理有限公司，历任量化投
资部研究员、基金经理助华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
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理。2015年 1月起任量化
投资部副总监， 2015年 10
月起任华泰柏瑞量化优选
灵活配置混合型证券投资
基金和华泰柏瑞量化驱动
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2016年
12 月起任华泰柏瑞行业
竞争优势灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理。2017年 3月起任华泰
柏瑞国企改革主题灵活配
置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞盛利灵活配置混
合型证券投资基金和华泰
柏瑞惠利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理。2017年 4月起任华泰
柏瑞泰利灵活配置混合型
证券投资基金、华泰柏瑞
锦利灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞裕利
灵活配置混合型证券投资
基金和华泰柏瑞睿利灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理。2017年 6月
起任华泰柏瑞精选回报灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞
价值增长股票型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理
职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规
定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
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为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进
行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价差的
原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创
造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不
同，导致股票买卖存在价差。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的5%的本基金合计发生 2 次，为基金定期的日常换仓操作，与
其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年一季度大盘整体走势为窄幅震荡向上行，3、4月份监管机构密集出台了多个监管政策，
短期从严监管政策叠加,对市场影响较大，但这些不利影响在 4、5月份市场的波动中基本反应了。
随着 IPO 发行规模趋缓、减持新规出台以及央行逆回购和 MLF 等操作释放流动性，市场流动性
问题逐步缓解。5月 24日上证综指走出双重底后，市场在一些行业龙头股的带领下出现了较强反
弹。
基金采用股票和债券均衡配置，精选行业个股，本报告期内表现符合预期。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.1240 元；本报告期基金份额净值增长率为 12.31%，业
绩比较基准收益率为8.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017下半年, 我们认为除非发生系统性风险,股市应该有不错的机会。
尽管 17 年境外境内的不确定性因素仍然会有，国内经济基本面没有出现实质性改变，仍面临
调结构的压力，但我们认为在不发生系统风险的前提下，A 股市场下半年应该有不错的表现。根华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
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本的驱动因素还是大量资金依然缺少更好的投资方向，而 A 股市场在风险释放之后是一个不错的
选择。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内基金未实施收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞行业竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 13,736,880.17 120,078,807.21
结算备付金
1,515,587.31 -
存出保证金
111,806.12 -
交易性金融资产 6.4.7.2 232,909,403.58 69,545,643.76
其中：股票投资
134,886,403.58 69,545,643.76
基金投资
- -
债券投资
98,023,000.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 80,000,000.00
应收证券清算款
200,026.65 -
应收利息 6.4.7.5 1,324,262.45 83,627.47
应收股利
- -
应收申购款
499.25 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
249,798,465.53 269,708,078.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
5,000,000.00 -
应付证券清算款
- 69,419,223.72
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
232,926.61 32,801.72
应付托管费
48,526.40 5,466.96
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 128,347.25 63,952.71
应交税费
- - 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 15 页 共 54 页
应付利息
715.07 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 178,518.49 -
负债合计
5,589,033.82 69,521,445.11
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 217,275,774.98 200,024,876.05
未分配利润 6.4.7.10 26,933,656.73 161,757.28
所有者权益合计
244,209,431.71 200,186,633.33
负债和所有者权益总计
249,798,465.53 269,708,078.44
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至 2017年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1月 1 日至
2017 年6 月 30日
一、收入
28,104,814.94
1.利息收入
1,439,542.43
其中：存款利息收入 6.4.7.11 154,851.66
债券利息收入
1,129,485.49
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
155,205.28
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
13,892,894.91
其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,478,271.18
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 1,414,623.73
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
12,693,279.26
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 79,098.34
减：二、费用
2,713,217.70
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,406,100.01
2．托管费 6.4.10.2.2 267,005.38
3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.19 431,160.55 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 16 页 共 54 页
5．利息支出
370,043.27
其中：卖出回购金融资产支出
370,043.27
6．其他费用 6.4.7.20 238,908.49
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
25,391,597.24
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
25,391,597.24
注：本基金基金合同生效日为 2016年12月 27 日，无上年度可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至 2017年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
200,024,876.05 161,757.28 200,186,633.33
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 25,391,597.24 25,391,597.24
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
17,250,898.93 1,380,302.21 18,631,201.14
其中：1.基金申购款 47,298,231.58 2,925,506.11 50,223,737.69
2.基金赎回款 -30,047,332.65 -1,545,203.90 -31,592,536.55
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
217,275,774.98 26,933,656.73 244,209,431.71
注：本基金基金合同生效日为 2016年12月 27 日，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 17 页 共 54 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 787 号《关于准予华泰柏瑞行业竞争优
势灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人
民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集人民币200,020,875.73元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2016)
第 1694 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》于 2016 年 12 月 27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
200,024,876.05 份基金份额，其中认购资金利息折合 4,000.32 份基金份额。本基金的基金管理
人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券（国债、金融债、
企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债） 、央行票据、中期票据等） 、资产支持证
券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。本基金股票资产的投资比例占基金资产的
0-95%，投资于具有行业竞争优势的公司发行的证券占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投
资比例不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2017年8月26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
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财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017
年1月1 日至 2017年6月 30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 19 页 共 54 页
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 20 页 共 54 页
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
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6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
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6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 13,736,880.17
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 13,736,880.17
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 23 页 共 54 页
股票 121,439,865.49 134,886,403.58 13,446,538.09
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 98,643,685.19 98,023,000.00 -620,685.19
银行间市场 - - -
合计 98,643,685.19 98,023,000.00 -620,685.19
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 220,083,550.68 232,909,403.58 12,825,852.90
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应收活期存款利息 2,393.88
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 682.36
应收债券利息 1,321,135.91
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 50.30
合计 1,324,262.45
6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 24 页 共 54 页
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 128,347.25
银行间市场应付交易费用 -
合计 128,347.25
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 178,518.49
合计 178,518.49
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 200,024,876.05 200,024,876.05
本期申购 47,298,231.58 47,298,231.58
本期赎回(以"-"号填列) -30,047,332.65 -30,047,332.65
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 217,275,774.98 217,275,774.98
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 29,183.64 132,573.64 161,757.28
本期利润 12,698,317.98 12,693,279.26 25,391,597.24
本期基金份额交易
产生的变动数
862,477.51 517,824.70 1,380,302.21
其中：基金申购款 2,269,533.68 655,972.43 2,925,506.11
基金赎回款 -1,407,056.17 -138,147.73 -1,545,203.90
本期已分配利润 - - -
本期末 13,589,979.13 13,343,677.60 26,933,656.73 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 25 页 共 54 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
活期存款利息收入 74,973.26
定期存款利息收入 66,666.67
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 11,426.86
其他 1,784.87
合计 154,851.66
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出股票成交总额 130,663,864.49
减：卖出股票成本总额 118,185,593.31
买卖股票差价收入 12,478,271.18
6.4.7.13 债券投资收益
注：无。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月 30日
股票投资产生的股利收益 1,414,623.73
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,414,623.73 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 26 页 共 54 页
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 12,693,279.26
——股票投资 13,313,964.45
——债券投资 -620,685.19
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 12,693,279.26
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金赎回费收入 79,098.34
合计 79,098.34
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年6月30日
交易所市场交易费用 431,160.55
银行间市场交易费用 -
合计 431,160.55
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
银行划款手续费 1,590.00
其他费用 55,800.00 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 27 页 共 54 页
银行间账户服务费 3,000.00
合计 238,908.49
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至报告日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至 2017年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券股份
有限公司
38,285,234.70 12.86%
注：本基金基金合同生效日为 2016年12月 27 日，无上年度可比期间数据。
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至 2017年6月30日 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 28 页 共 54 页
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
华泰证券股份
有限公司
98,643,685.19 100.00%
注：本基金基金合同生效日为 2016年12月 27 日，无上年度可比期间数据。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券股份
有限公司
34,889.71 12.74% - -
注：本基金基金合同生效日为 2016年12月 27 日，无上年度可比期间数据。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,406,100.01
其中： 支付销售机构的客
户维护费
168.42
注1：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致
后，由基金托管人于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 29 页 共 54 页
注2：本基金合同生效日期为 2016年12月 27日，无上年度可比数据。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
267,005.38
注1：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致
后，由基金托管人于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
注2：本基金合同生效日期为 2016年12月 27 日，无上年度可比数据。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国银行股
份有限公司
13,736,880.17 74,973.26 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 30 页 共 54 页
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
本基金合同生效日期为2016 年 12 月27日，无上年度可比数据。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。
6.4.12 期末（ 2017 年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002859
洁美
科技
2017 年3
月24 日
-
新股流
通受限
29.82 73.00 6,666 198,780.12 486,618.00 -
002879
长缆
科技
2017 年6
月 5 日
2017 年
7 月 7
日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年6
月15 日
2017 年
7 月 17
日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年6
月28 日
2017 年
7 月 6
日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年6
月30 日
2017 年
7 月 10
日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017 年6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年6
月23 日
2017 年
7 月 3
日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 31 页 共 54 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600057
象屿
股份
2017年
6 月 27
日
重大
事项
10.17
2017
年7月
4 日
10.17 109,800 1,099,440.01 1,116,666.00 -
000662
天夏
智慧
2017年
6 月 5
日
重大
资产
重组
16.00 - - 55,972 1,062,720.17 895,552.00 -
600643
爱建
集团
2017年
4 月 17
日
重大
资产
重组
14.98
2017
年8月
2 日
16.48 37,700 488,832.88 564,746.00 -
601088
中国
神华
2017年
6 月 5
日
重大
事项
22.29 - - 600 9,907.75 13,374.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额5,000,000.00 元，于2017年 7 月 6日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的
证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算
为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 32 页 共 54 页
工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡
以实现“风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，通过主动投资追求适
度风险水平下的较高收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组
成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组
织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险
管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是
对风险管理工作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 33 页 共 54 页
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月 30日
上年度末
2016年12月 31 日
AAA
58,798,000.00
-
AAA 以下
-
-
未评级
39,225,000.00
-
合计
98,023,000.00
-
注：未评级的债券均为地方政府债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市， 因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 34 页 共 54 页
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、存出保证金和结算备付金，其余金融资产和金融
负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月
30日
1 个月以内 1-3 个月
3个
月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
13,736,880.17 - - - - - 13,736,880.17
结算备付金
1,515,587.31 - - - - - 1,515,587.31
存出保证金
111,806.12 - - - - - 111,806.12
交易性金融
资产
- 9,697,000.00 - 78,190,000.00 10,136,000.00 134,886,403.58 232,909,403.58
应收证券清
算款
- - - - - 200,026.65 200,026.65
应收利息
- - - - - 1,324,262.45 1,324,262.45
应收申购款
- - - - - 499.25 499.25
资产总计 15,364,273.60 9,697,000.00 - 78,190,000.00 10,136,000.00 136,411,191.93 249,798,465.53
负债
卖出回购金
融资产款
5,000,000.00 - - - - - 5,000,000.00
应付管理人
报酬
- - - - - 232,926.61 232,926.61 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 35 页 共 54 页
应付托管费 - - - - - 48,526.40 48,526.40
应付交易费
用
- - - - - 128,347.25 128,347.25
应付利息 - - - - - 715.07 715.07
其他负债 - - - - - 178,518.49 178,518.49
负债总计 5,000,000.00 - - - - 589,033.82 5,589,033.82
利率敏感度
缺口
10,364,273.60 9,697,000.00 - 78,190,000.00 10,136,000.00 135,822,158.11 244,209,431.71
上年度末
2016年12
月31日
1个月以内 1-3 个月
3 个
月 -1
年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 120,078,807.21 - - - - - 120,078,807.21
交易性金融
资产
- - - - - 69,545,643.76 69,545,643.76
买入返售金
融资产
80,000,000.00 - - - - - 80,000,000.00
应收利息 - - - - - 83,627.47 83,627.47
其他资产 - - - - - - -
资产总计 200,078,807.21 - - - - 69,629,271.23 269,708,078.44
负债
应付证券清
算款
- - - - - 69,419,223.72 69,419,223.72
应付管理人
报酬
- - - - - 32,801.72 32,801.72
应付托管费 - - - - - 5,466.96 5,466.96
应付交易费
用
- - - - - 63,952.71 63,952.71
其他负债 - - - - - - -
负债总计 - - - - - 69,521,445.11 69,521,445.11
利率敏感度
缺口
200,078,807.21 - - - - 107,826.12 200,186,633.33
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2017年6月
30 日 ）
上年度末（2016 年 12 月
31 日
）
1. 市场利率上升 25个基点 -47.25 -
2. 市场利率下降 25个基点 47.61 -
华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
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6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金将采取积极、主动的资产配置策略，精选与经济结构调整与转型主题直接相关，具备
长期盈利能力提升的上市公司，力求实现基金资产的长期增值。 本基金将采取“自上而下”和
“自下而上”相结合的方法，深入挖掘在中国经济结构调整和产业升级过程中出现的主题投资机
会。持续跟踪国家政策、产业发展趋势、技术、工艺、商业模式的最新变化，对创新和转型升级
主题相关行业的范围进行动态调整。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投
资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金股票资产的投资比例占基金资产的 0-95%，投资于具有行业竞争优势的公司发行的证
券占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，现金和到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基产净值 5% 。此外，本基金的基金管
理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 134,886,403.58 55.23 69,545,643.76 34.74
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - - 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
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交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 134,886,403.58 55.23 69,545,643.76 34.74
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2017年6月
30 日 ）
上年度末（2016 年 12 月
31 日
）
1.业绩比较基准(附注
6.4.1)上升 5%
774.87 428.15
2.业绩比较基准(附注
6.4.1)下降 5%
-774.87 -428.15
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 134,886,403.58 54.00
其中：股票 134,886,403.58 54.00
2 固定收益投资 98,023,000.00 39.24
其中：债券 98,023,000.00 39.24
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 15,252,467.48 6.11
7 其他各项资产 1,636,594.47 0.66
8 合计 249,798,465.53 100.00
华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,445,382.00 0.59
B 采矿业 5,305,443.00 2.17
C 制造业 70,543,673.14 28.89
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
3,434,588.58 1.41
E 建筑业 2,463,939.24 1.01
F 批发和零售业 2,948,321.00 1.21
G 交通运输、仓储和邮政业 6,812,405.00 2.79
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,661,670.23 2.73
J 金融业 12,950,227.49 5.30
K 房地产业 12,349,160.90 5.06
L 租赁和商务服务业 3,905,113.00 1.60
M 科学研究和技术服务业 790,316.00 0.32
N 水利、环境和公共设施管理业 3,779,542.00 1.55
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 221,141.00 0.09
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,275,481.00 0.52
S 综合 - -
合计 134,886,403.58 55.23
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000002 万
科Ａ 177,800 4,439,666.00 1.82
2 601318 中国平安 79,100 3,924,151.00 1.61
3 000069 华侨城Ａ 375,700 3,779,542.00 1.55
4 000921 海信科龙 219,210 3,772,604.10 1.54
5 002449 国星光电 212,532 3,517,404.60 1.44 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
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6 601006 大秦铁路 407,500 3,418,925.00 1.40
7 600383 金地集团 275,700 3,162,279.00 1.29
8 002195 二三四五 387,330 2,769,409.50 1.13
9 601231 环旭电子 169,300 2,659,703.00 1.09
10 000415 渤海金控 376,900 2,536,537.00 1.04
11 600900 长江电力 160,425 2,467,336.50 1.01
12 600688 上海石化 371,000 2,452,310.00 1.00
13 000338 潍柴动力 183,500 2,422,200.00 0.99
14 600816 安信信托 175,100 2,379,609.00 0.97
15 000651 格力电器 57,300 2,359,041.00 0.97
16 601668 中国建筑 238,800 2,311,584.00 0.95
17 002078 太阳纸业 303,300 2,229,255.00 0.91
18 300316 晶盛机电 167,800 2,095,822.00 0.86
19 600028 中国石化 352,700 2,091,511.00 0.86
20 600741 华域汽车 85,200 2,065,248.00 0.85
21 000036 华联控股 223,167 2,030,819.70 0.83
22 002365 永安药业 65,341 1,977,218.66 0.81
23 600019 宝钢股份 289,700 1,943,887.00 0.80
24 601636 旗滨集团 402,500 1,815,275.00 0.74
25 600312 平高电气 127,200 1,747,728.00 0.72
26 600153 建发股份 134,500 1,739,085.00 0.71
27 000426 兴业矿业 190,000 1,713,800.00 0.70
28 002320 海峡股份 116,800 1,656,224.00 0.68
29 002636 金安国纪 92,300 1,594,021.00 0.65
30 002385 大北农 245,200 1,542,308.00 0.63
31 000060 中金岭南 133,900 1,499,680.00 0.61
32 002714 牧原股份 53,100 1,445,382.00 0.59
33 600104 上汽集团 45,000 1,397,250.00 0.57
34 600201 生物股份 38,400 1,365,888.00 0.56
35 600708 光明地产 195,780 1,299,979.20 0.53
36 600048 保利地产 129,200 1,288,124.00 0.53
37 600585 海螺水泥 52,300 1,188,779.00 0.49
38 601225 陕西煤业 164,600 1,163,722.00 0.48
39 002142 宁波银行 59,600 1,150,280.00 0.47
40 600409 三友化工 111,200 1,119,784.00 0.46
41 600057 象屿股份 109,800 1,116,666.00 0.46
42 600879 航天电子 125,200 1,100,508.00 0.45
43 601939 建设银行 176,200 1,083,630.00 0.44
44 601601 中国太保 31,900 1,080,453.00 0.44 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
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45 000903 云内动力 236,700 1,076,985.00 0.44
46 603369 今世缘 77,500 1,023,000.00 0.42
47 600219 南山铝业 292,100 990,219.00 0.41
48 300324 旋极信息 53,500 975,840.00 0.40
49 000400 许继电气 53,545 961,668.20 0.39
50 002354 天神娱乐 44,000 946,000.00 0.39
51 600664 哈药股份 159,300 925,533.00 0.38
52 002559 亚威股份 83,000 903,040.00 0.37
53 000662 天夏智慧 55,972 895,552.00 0.37
54 601339 百隆东方 145,933 868,301.35 0.36
55 002587 奥拓电子 115,050 867,477.00 0.36
56 600479 千金药业 59,164 856,103.08 0.35
57 603018 中设集团 24,400 790,316.00 0.32
58 002648 卫星石化 47,789 788,518.50 0.32
59 002083 孚日股份 102,500 783,100.00 0.32
60 000936 华西股份 111,400 782,028.00 0.32
61 002597 金禾实业 35,100 767,286.00 0.31
62 300418 昆仑万维 33,100 756,997.00 0.31
63 000963 华东医药 14,100 700,770.00 0.29
64 603198 迎驾贡酒 36,800 700,304.00 0.29
65 002615 哈尔斯 61,382 693,616.60 0.28
66 002064 华峰氨纶 143,500 691,670.00 0.28
67 002496 辉丰股份 138,500 686,960.00 0.28
68 600886 国投电力 85,800 677,820.00 0.28
69 600966 博汇纸业 130,100 675,219.00 0.28
70 600030 中信证券 39,200 667,184.00 0.27
71 600529 山东药玻 26,100 641,277.00 0.26
72 600018 上港集团 99,200 628,928.00 0.26
73 002533 金杯电工 82,202 621,447.12 0.25
74 300342 天银机电 39,330 600,175.80 0.25
75 002555 三七互娱 23,423 598,926.11 0.25
76 600183 生益科技 47,600 587,384.00 0.24
77 600507 方大特钢 68,426 583,673.78 0.24
78 601288 农业银行 162,200 570,944.00 0.23
79 600643 爱建集团 37,700 564,746.00 0.23
80 601098 中南传媒 28,900 538,696.00 0.22
81 002334 英威腾 74,200 537,950.00 0.22
82 600309 万华化学 18,660 534,422.40 0.22
83 000581 威孚高科 19,800 512,820.00 0.21 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 41 页 共 54 页
84 000822 山东海化 61,200 496,944.00 0.20
85 002402 和而泰 49,600 489,056.00 0.20
86 002859 洁美科技 6,666 486,618.00 0.20
87 601398 工商银行 87,400 458,850.00 0.19
88 002677 浙江美大 32,900 458,297.00 0.19
89 600350 山东高速 72,500 449,500.00 0.18
90 002502 骅威文化 45,100 423,489.00 0.17
91 601997 贵阳银行 26,400 417,384.00 0.17
92 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.16
93 300113 顺网科技 13,900 373,910.00 0.15
94 300160 秀强股份 40,700 365,079.00 0.15
95 300306 远方光电 20,900 362,197.00 0.15
96 000725 京东方Ａ 86,200 358,592.00 0.15
97 601928 凤凰传媒 32,100 313,296.00 0.13
98 601607 上海医药 10,700 309,016.00 0.13
99 600031 三一重工 37,900 308,127.00 0.13
100 600035 楚天高速 53,600 295,336.00 0.12
101 002686 亿利达 21,500 294,120.00 0.12
102 002543 万和电气 11,663 286,559.91 0.12
103 300228 富瑞特装 25,100 282,626.00 0.12
104 000597 东北制药 25,200 281,736.00 0.12
105 300362 天翔环境 16,343 278,648.15 0.11
106 601211 国泰君安 13,300 272,783.00 0.11
107 600690 青岛海尔 17,500 263,375.00 0.11
108 600167 联美控股 12,292 261,082.08 0.11
109 000830 鲁西化工 35,700 246,330.00 0.10
110 002452 长高集团 35,600 244,572.00 0.10
111 600761 安徽合力 18,604 243,712.40 0.10
112 601888 中国国旅 8,000 241,120.00 0.10
113 600221 海航控股 71,100 228,942.00 0.09
114 601899 紫金矿业 65,800 225,694.00 0.09
115 600661 新南洋 10,300 221,141.00 0.09
116 002601 龙蟒佰利 12,300 201,474.00 0.08
117 600438 通威股份 34,200 190,836.00 0.08
118 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.08
119 000911 南宁糖业 14,700 167,433.00 0.07
120 601166 兴业银行 9,600 161,856.00 0.07
121 000488 晨鸣纸业 12,300 158,670.00 0.06
122 601111 中国国航 13,800 134,550.00 0.06 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 42 页 共 54 页
123 600325 华发股份 14,500 121,075.00 0.05
124 601390 中国中铁 13,100 113,577.00 0.05
125 000997 新 大 陆 4,800 108,912.00 0.04
126 000513 丽珠集团 1,500 102,150.00 0.04
127 600782 新钢股份 27,700 101,105.00 0.04
128 002068 黑猫股份 10,400 87,464.00 0.04
129 000726 鲁
泰Ａ 7,200 85,392.00 0.03
130 300233 金城医药 3,960 83,120.40 0.03
131 002202 金风科技 5,200 80,444.00 0.03
132 600628 新世界 6,600 76,230.00 0.03
133 601699 潞安环能 9,500 74,290.00 0.03
134 300299 富春股份 3,800 72,390.00 0.03
135 002024 苏宁云商 6,400 72,000.00 0.03
136 000418 小天鹅Ａ 1,400 65,506.00 0.03
137 601233 桐昆股份 4,200 58,212.00 0.02
138 000529 广弘控股 5,700 52,155.00 0.02
139 300451 创业软件 1,700 51,646.00 0.02
140 600873 梅花生物 9,000 51,030.00 0.02
141 000417 合肥百货 5,800 47,850.00 0.02
142 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02
143 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02
144 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02
145 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.02
146 002007 华兰生物 1,100 40,150.00 0.02
147 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.02
148 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
149 600016 民生银行 3,700 30,414.00 0.01
150 600642 申能股份 4,500 28,350.00 0.01
151 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
152 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
153 600348 阳泉煤业 3,400 23,052.00 0.01
154 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01
155 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
156 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
157 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
158 002370 亚太药业 600 17,592.00 0.01
159 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01
160 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01
161 600499 科达洁能 1,900 15,086.00 0.01 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 43 页 共 54 页
162 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01
163 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01
164 601088 中国神华 600 13,374.00 0.01
165 002712 思美传媒 500 10,790.00 0.00
166 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
167 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
168 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
169 002285 世联行 900 7,218.00 0.00
170 000568 泸州老窖 100 5,058.00 0.00
171 603939 益丰药房 100 3,370.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002714 牧原股份 3,311,163.00 1.65
2 601006 大秦铁路 3,210,076.10 1.60
3 000002 万
科Ａ 3,194,872.63 1.60
4 002449 国星光电 3,051,040.34 1.52
5 600383 金地集团 2,972,408.18 1.48
6 600739 辽宁成大 2,939,389.00 1.47
7 000069 华侨城Ａ 2,886,531.00 1.44
8 601231 环旭电子 2,463,393.00 1.23
9 600816 安信信托 2,422,748.20 1.21
10 002195 二三四五 2,409,631.36 1.20
11 002146 荣盛发展 2,379,196.28 1.19
12 002365 永安药业 2,153,436.78 1.08
13 600688 上海石化 2,133,080.00 1.07
14 601668 中国建筑 2,121,110.26 1.06
15 000921 海信科龙 2,087,181.99 1.04
16 000338 潍柴动力 2,017,305.80 1.01
17 600153 建发股份 1,891,342.00 0.94
18 600019 宝钢股份 1,842,693.00 0.92
19 300316 晶盛机电 1,839,456.00 0.92
20 002636 金安国纪 1,800,426.00 0.90 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 44 页 共 54 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002146 荣盛发展 5,271,950.77 2.63
2 601633 长城汽车 3,549,661.76 1.77
3 600309 万华化学 3,044,612.19 1.52
4 600739 辽宁成大 2,854,486.20 1.43
5 600755 厦门国贸 2,543,993.26 1.27
6 002714 牧原股份 2,363,702.67 1.18
7 000600 建投能源 2,071,298.66 1.03
8 600056 中国医药 2,050,788.80 1.02
9 002410 广联达 2,034,071.27 1.02
10 002182 云海金属 1,833,641.08 0.92
11 000709 河钢股份 1,697,188.00 0.85
12 002003 伟星股份 1,682,370.58 0.84
13 600816 安信信托 1,546,627.40 0.77
14 002615 哈尔斯 1,540,932.81 0.77
15 600522 中天科技 1,498,357.00 0.75
16 600475 华光股份 1,465,765.85 0.73
17 000789 万年青 1,439,465.61 0.72
18 002511 中顺洁柔 1,380,222.27 0.69
19 600261 阳光照明 1,362,205.35 0.68
20 600037 歌华有线 1,333,896.00 0.67
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 170,212,388.68
卖出股票收入（成交）总额 130,663,864.49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - - 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 45 页 共 54 页
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 98,023,000.00 40.14
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 98,023,000.00 40.14
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 136702 16 华润 02 200,000 19,490,000.00 7.98
2 127209 15 国网 02 100,000 10,136,000.00 4.15
3 130653 15 江苏 Z8 100,000 9,872,000.00 4.04
4 140096 16 福建 01 100,000 9,800,000.00 4.01
5 130815 16 重庆 01 100,000 9,784,000.00 4.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注： 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注： 本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 46 页 共 54 页
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 111,806.12
2 应收证券清算款 200,026.65
3 应收股利 -
4 应收利息 1,324,262.45
5 应收申购款 499.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,636,594.47
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
228 952,963.93 217,093,247.43 99.92% 182,527.55 0.08%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。. 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 47 页 共 54 页
该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 12 月27 日 ）基金份额总额 200,024,876.05
本报告期期初基金份额总额 200,024,876.05
本报告期基金总申购份额 47,298,231.58
减:本报告期基金总赎回份额 30,047,332.65
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 217,275,774.98
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
自2017 年2 月14 日至2017 年3 月15 日本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，
会议审议通过了《关于调整华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金管理费率并修改
基金合同的议案》 ，降低本基金的管理费率。
上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自 2017 年 3 月 16 日起，由原
《基金合同》修订而成的《华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，
原《基金合同》失效。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 48 页 共 54 页
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 47,352,224.94 15.90% 44,103.61 16.10% -
中信建投 3 43,778,837.19 14.70% 39,956.67 14.59% -
华泰证券 2 38,285,234.70 12.86% 34,889.71 12.74% -
广发证券 2 37,817,030.71 12.70% 34,947.26 12.76% -
华安证券 2 27,411,326.58 9.21% 25,126.17 9.17% -
长江证券 1 23,874,285.83 8.02% 22,235.57 8.12% -
万联证券 2 17,622,811.21 5.92% 16,060.71 5.86% -
东北证券 1 13,820,322.88 4.64% 12,872.44 4.70% -
兴业证券 1 11,104,105.72 3.73% 10,119.16 3.69% -
东吴证券 2 9,826,465.12 3.30% 8,954.58 3.27% -
光大证券 2 8,938,794.54 3.00% 8,146.32 2.97% -
瑞银证券 1 8,373,106.40 2.81% 7,629.94 2.79% -
国泰君安 1 6,218,152.45 2.09% 5,791.51 2.11% -
恒泰证券 1 3,352,255.51 1.13% 3,121.83 1.14% -
民生证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - - 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 49 页 共 54 页
国信证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
西藏同信 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
注：1、公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向
其或其合作券商租用基金专用交易席位。 公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1） 具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 50 页 共 54 页
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 - - 262,000,000.00 24.96% - -
中信建投 - - 25,000,000.00 2.38% - -
华泰证券 98,643,685.19 100.00% - - - -
广发证券 - - 265,500,000.00 25.30% - -
华安证券 - - 23,200,000.00 2.21% - -
长江证券 - - 188,500,000.00 17.96% - -
万联证券 - - - - - -
东北证券 - - 167,300,000.00 15.94% - -
兴业证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国泰君安 - - 109,000,000.00 10.39% - -
恒泰证券 - - 9,000,000.00 0.86% - -
民生证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - - 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 51 页 共 54 页
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
西藏同信 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置
混合型证券投资基金结束赎回费
率优惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-06-19
2
华泰柏瑞基金关于开展华泰柏瑞
行业竞争优势灵活配置混合型证
券投资基金赎回费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-05-23
3
华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置
混合型证券投资基金 2017年第 1
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-04-24 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
第 52 页 共 54 页
季度报告
4
华泰柏瑞行业竞争优势混合基金
持有人大会公证书
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-03-17
5
华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置
混合型证券投资基金基金份额持
有人大会表决结果暨决议生效的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-03-17
6
华泰柏瑞基金关于华泰柏瑞行业
竞争优势混合第二次提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-02-16
7
华泰柏瑞基金关于华泰柏瑞行业
竞争优势混合第一次提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-02-15
8
华泰柏瑞基金关于以通讯方式召
开行业竞争优势持有人大会公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2017-02-14
9
华泰柏瑞行业优势混合型限制大
额申购（含转换转入、定期定额
投资）业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2017-01-12
10
华泰柏瑞行业优势混合开放日常
申购、赎回、转换、定期定额投
资、费率优惠等业务公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2017-01-06
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构
1
2017-1-1至
2017-6-30
59,901,198.00
- - 59,901,198.00
27.57
2
2017-1-1至
2017-5-18
40,100,802.00
- - 40,100,802.00
18.46
3
2017-1-1至
2017-6-30
50,001,000.00
- - 50,001,000.00
23.01
4
2017-5-24至
2017-6-30
-
47,089,847.43
- 47,089,847.43
21.67
产品特有风险
本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导
致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。
当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波华泰柏瑞行业竞争优势混合 2017 年半年度报告
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动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，
同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金
资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金
将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。
（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基
金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大
额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法
权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集以及转型的文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄上海证大五道口广场1 号 17 层
托管人住所
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
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2017年 8月 26日
