光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
光 大 保德 信 一带 一 路战 略 主题 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年 半年 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 六日 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 7
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 8
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 8
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 9
4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 34
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 41
7.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 41
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 41
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ........................................................................ 41
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 42
7.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 42
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 43 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 43
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 43
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人 的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 44
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 44
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 46
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 47
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 47
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 47
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 47
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 光大保 德信 一带 一路 战略 主题混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 光大保 德信 一带 一路 混合
基金主 代码 001463
交易代 码 001463
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 26 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,149,610,613.17 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 将精 选受 益于 一带 一路战 略主 题的 相关 证券 ， 在有 效控 制风 险前 提
下， 力 求超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报， 争取 实现 基金资 产的 长期 稳健 增
值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 基本面 及证 券市 场双 层面 的数据 进行 研究 ， 并 通
过定性 定量 分析 、风 险测 算及组 合优 化， 最终 形成 大类资 产配 置决 策。
（1 ）宏 观 经济 运行 的变 化和 国 家的 宏观 调控 政策 将对 证 券市 场产 生深 刻
影响。 本基 金通 过综 合国 内外宏 观经 济状 况、 国家 财政政 策、 央行 货币 政
策、物 价水 平变 化趋 势等 因素， 构建 宏观 经济 分析 平台；
（2 ）运 用 历史 数据 并结 合基 金 管理 人内 部的 定性 和定 量 分析 模型 ，确 定
影响各 类资 产收 益水 平的 先行指 标， 将上 一步 的宏 观经济 分析 结果 量化 为
对先行 指标 的影 响， 进而 判断对 各类 资产 收益 的影 响；
（3 ）结 合 上述 宏观 经济 对各 类 资产 未来 收益 影响 的分 析 结果 和本 基金 投
资组合 的风 险预 算管 理， 确定各 类资 产的 投资 比重 。
2、股 票投 资策 略
本基金 将通 过自 下而 上研 究入库 的方 式， 对各 个行 业及区 域中 受益 于一 带
一路战 略主 题的 上市 公司 进行深 入研 究， 挖掘 企业 的投资 价值 ， 分 享一 带
一路战略进程中带来的投资机会，并将这些股票组成本基金的核心股票
库。
（1） 一带 一路 战略 主题 的 行业界 定
一带一 路战 略规 划作 为我 国新时 期的 战略 将助 力我 国走出 去， 为世 界经 济
尤其是 亚洲 经济 发展 发挥 更大作 用。 一带 一路 战略 还有助 于解 决我 国产 能
过剩、 需求 不足 的矛 盾， 为我国 经济 增长 寻找 新的 增长动 力。 一带 一路 将
依托沿 线基 础设 施的 互通 互联， 对沿 线贸 易和 生产 要素进 行优 化配 置， 从
而促进 区域 一体 化发 展。 我国与 沿线 其他 新兴 市场 国家和 部分 发达 国家 在
技术上 的优 势互 补和 错位 竞争， 将刺 激区 域内 基础 设施投 入与 建设 ， 包 括
边境口 岸设 施和 中心 城市 市政基 础建 设、 跨境 铁路 扩能改 造、 口岸 高速 公
路等互 通互 联项 目建 设。 本基金 认为 当前 受益 于一 带一路 战略 的上 市公 司光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
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股票涉 及多 个行 业， 按照 申万行 业分 类标 准， 本基 金对一 带一 路战 略主 题
所涉及 的行 业界 定包 括： 交通运 输、 机械 设备 、钢 铁、银 行、 非银 金融 、
建筑材 料、 建筑 装饰 、电 气设备 等。
未来若 出现 其他 受益 于一 带一路 战略 主题 的行 业， 本基金 也应 在深 入研 究
的基础 上， 将其 列入 核心 股票库 。
（2） 一带 一路 战略 主题 的 区域界 定
一带一路战略的发展主要着眼于向西部开放以及未来我国建设海洋强国
的战略 目标 ， 将 同时 平衡 东西两 道发 展线 路， 推动 中西部 地区 开放 、 推 动
东部地 区升 级。 一带 一路 战略主 题所 覆盖 的省 份与 节点城 市范 围极 广， 同
时实际 受益 程度 呈现 出差 异化， 本基 金将 通过 自下 而上研 究入 库的 方式 ，
对我国 各个 区域 中受 益于 一带一 路战 略发 展的 上市 公司进 行深 入研 究， 并
将其列 入核 心股 票库 。
（3） 个股 选择
本基金 将在 核心 股票 库的 基础上 ， 以 定性 和定 量相 结合的 方式 、 从 价值 和
成长等 因素 对个 股进 行选 择， 综 合考 虑上 市公 司在 一带一 路战 略中 的增 长
潜力与 市场 估值 水平 ，精 选估值 合理 且成 长性 良好 的上市 公司 进行 投资 。
同时， 本基 金关 注一 带一 路相关 政策 、 事 件可 能对 上市公 司的 当前 或未 来
价值产 生的 重大 影响 ， 本 基金将 在深 入挖 掘这 类政 策、 事 件的 基础 上， 对
行业进 行优 化配 置和 动态 调整。
1）定 量分 析
本基金 结合 盈利 增长 指标 、 现金 流量 指标 、 负 债比 率指标 、 估 值指 标、 盈
利质量 指标 等与 上市 公司 经营有 关的 重要 定量 指标 ， 对目 标上 市公 司的 价
值进行 深入 挖掘 ， 并 对 上 市公司 的盈 利能 力、 财务 质量和 经营 效率 进行 评
析，为 个股 选择 提供 依据 。
2）定 性分 析
A. 价值 和成 长性
本基金 认为 股票 价格 的合 理区间 并非 完全 由其 财务 数据决 定， 还必 须结 合
企业学 习与 创新 能力 、 企 业发展 战略 、 技 术专 利优 势、 市 场拓 展能 力、 公
司治理 结构 和管 理水 平、 公司的 行业 地位 、 公 司增 长的可 持续 性等 定性 因
素， 给 予股 票一 定的 折溢 价水平 ， 并 最终 决定 股票 合理的 价格 区间 。 根 据
上述定 性定 量分 析的 结果 ， 本基 金进 一步 从价 值和 成长两 个纬 度对 备选 股
票进行 评估 。对 于价 值被 低估且 成长 性良 好的 股票 ，本基 金将 重点 关注 ；
对于价 值被 高估 但成 长性 良 好， 或价 值被 低估 但成 长性较 差的 股票 ， 本 基
金将通 过深 入的 调研 和缜 密的分 析， 有选 择地 进行 投资； 对于 价值 被高 估
且成长 性较 差的 股票 ，本 基金不 予考 虑投 资。
B ． 事件 性因 素分 析
本基金 所涉 及的 行业 受政 策扶持 、 产 业升 级、 行业 内重大 事件 以及 一带 一
路沿线 其他 新兴 市场 国家 的影响 比较 明显 ， 往 往会 对整个 行业 内个 股的 估
值水平 有大 范围 的影 响， 具体包 括重 大行 业政 策变 化、 行 业限 制的 放松 或
收紧等 。
3、固 定收 益类 品种 投资 策 略
本基金 投资 于固 定收 益类 品种的 目的 是在 保证 基金 资产流 动性 的基 础上 ，
使基金 资产 得到 更加 合理 有效的 利用 ， 从 而提 高投 资组合 收 益 。 为 此， 本
基金固 定收 益类 资产 的投 资将在 限定 的投 资范 围内 ， 根据 国家 货币 政策 和
财政政 策实 施情 况、 市场 收益率 曲线 变动 情况 、 市 场流动 性情 况来 预测 债光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
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券市场 整体 利率 趋势 ， 同 时结合 各具 体品 种的 供需 情况、 流动 性、 信用 状
况和利 率敏 感度 等因 素进 行综合 分析 ， 在 严格 控制 风险的 前提 下， 构建 和
调整债 券投 资组 合。 在确 定固定 收益 投资 组合 的具 体品种 时， 本基 金将 根
据市场 对于 个券 的市 场成 交情况 ， 对 各个 目标 投资 对象进 行利 差分 析， 包
括 信 用利 差， 流 动性 利差， 期 权调 整利 差 （OAS ） ，并 利 用利 率模 型 对利
率进行 模拟 预测 ， 选 出定 价合理 或被 低估 ， 到 期期 限符合 组合 构建 要求 的
固定收 益品 种。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 将在 风险 可控 的前 提下， 以套 期保 值为 目的 ， 根据 对现 货和 期货 市
场的分 析， 充分 考虑 股指 期货的 风险 收益 特征 ， 通 过多头 或空 头的 套期 保
值策略 ，以 改善 投资 组合 的投资 效果 ，实 现股 票组 合的超 额收 益。
5、中 小企 业私 募债 投资 策 略
与传统 的信 用债 相比 ， 中 小企业 私募 债券 采取 非公 开方式 发行 和交 易， 整
体流动 性相 对较 差， 而且 受到发 债主 体资 产规 模较 小、经 营波 动性 较高 、
信用基 本面 稳定 性较 差的 影响， 整体 的信 用风 险相 对较高 。 因 此， 对于 中
小企业 私募 债券 的投 资应 采取更 为谨 慎的 投资 策略 。 本基 金 认 为， 投资 该
类债券 的核 心要 点是 对个 券信用 资质 进行 详尽 的分 析， 并 综合 考虑 发行 人
的企业 性质 、 所处 行业 、 资产负 债状 况 、 盈 利能 力 、 现 金流 、 经营 稳定 性
等关键 因素 ，确 定最 终的 投资决 策。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支 持证 券的 定价 受市 场利率 、 发 行条 款、 标的 资产的 构成 及质 量、 提
前偿还 率等 多种 因素 影响 。 本基 金将 在基 本面 分析 和债券 市场 宏观 分析 的
基础上 ， 对 资产 支持 证券 的交易 结构 风险 、 信 用风 险、 提 前偿 还风 险和 利
率风险 等进 行分 析， 采取 包括收 益率 曲线 策略 、 信 用利差 曲线 策略 、 预 期
利率波 动率 策略 等积 极主 动的投 资策 略， 投资 于资 产支持 证券 。
7、权 证及 其他 品种 投资 策 略
本基金 在权 证投 资中 将对 权证标 的证 券的 基本 面进 行研究 ， 结 合期 权定 价
量化模 型估 算权 证价 值， 主要考 虑运 用的 策略 有： 价值挖 掘策 略、 杠杆 策
略、双 向权 证策 略、 获利 保护策 略和 套利 策略 等。
同时， 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 的其 他品种 ， 本 基金 若认 为
有助于 基金 进行 风险 管理 和组合 优化 的， 可依 据法 律法规 的规 定履 行适 当
程序后 ，运 用金 融衍 生产 品进行 投资 风险 管理 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数× 70% + 中 证 全债指 数× 30%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中风 险中 高的品 种， 其预 期收 益
和风险 高于 货币 市场 基金 及债券 型基 金， 但低 于股 票型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 田青
联系电 话 （021 ）80262888 010-67595096
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
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客户服 务电 话 4008-202-888 010-67595096
传真 （021 ）80262468 010-66275853
注册地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢，6层至10
层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢 （北 区3号
楼）6 层至10 层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200010 100033
法定代 表人 林昌 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.epf.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 中国 建设 银
行股份 有限 公司 的办 公场 所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
上海市 黄浦 区中 山东 二路 558 号外 滩金 融
中心 1 幢（ 北 区 3 号 楼）6 层至 10 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 44,157,820.94
本期利 润 67,158,764.43
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0656
本期加 权平 均净 值利 润率 7.47%
本期基 金份 额净 值增 长率 8.62%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -199,809,948.41
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1738
期末基 金资 产净 值 1,042,876,658.52
期末基 金份 额净 值 0.907
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -9.30% 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.47% 0.89% 3.84% 0.47% 1.63% 0.42%
过去三 个月 1.91% 0.88% 4.30% 0.44% -2.39% 0.44%
过去六 个月 8.62% 0.82% 7.41% 0.40% 1.21% 0.42%
过去一 年 13.80% 0.86% 11.30% 0.48% 2.50% 0.38%
自基金 合同 生
效起至 今
-9.30% 1.74% -12.79% 1.23% 3.49% 0.51%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 一带 一路 战略 主题混 合型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 6 月 26 日至 2017 年 6 月 30 日）
注： 根据基 金合 同的 规定 ， 本 基金建 仓期 为 2015 年 6 月 26 日至 2015 年 12 月 25 日 。 建 仓期 结
束时本 基金 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同 规定 的比例 限制 及投 资组 合的 比例范 围。 本基 金合 同
生效日 是 2015 年 6 月 26 日。 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称“ 光大 保德 信” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。
截至 2017 年 6 月 30 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 37 只开放 式基 金， 即 光大 保 德信量 化核 心证 券
投资基金、光大保德信货 币市场基金、光大保德信 红利混合型证券投资基金 、光大保德信新增长混
合型证券投资基金、光大 保德信优势配置混合型证 券投资基金、光大保德信 增利收益债券型证券投
资基金、光大保德信均衡 精选混合型证券投资基金 、光大保德信动态优选灵 活配置混合型证 券投资
基金、光大保德信中小盘 混合型证券投资基金、光 大保德信信用添益债券型 证券投资基金、光大保
德信行业轮动混合型证券 投资基金、光大保德信添 天盈月度理财债券型证券 投资基金、光大保德信
现金宝货币市场基金、光 大保德信银发商机主题混 合型证券投资基金、光大 保德信岁末红利纯债债
券型证券投资基金、光大 保德信国企改革主题股票 型证券投资基金、光大保 德信鼎鑫灵活配置混合
型证券投资基金、光大保 德信一带一路战略主题混 合型证券投资基金、光大 保德信耀钱包货币市场
基金、光大保德信欣鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信睿鑫灵活 配置混合型 证券投资基
金、 光 大保 德信尊 尚一 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 光大 保德信 中国 制 造 2025 灵 活配 置混 合型
证券投资基金、光大保德 信风格轮动混合型证券投 资基金、光大保德信产业 新动力灵活配置混合型
证券投资基金、光大保德 信永鑫灵活配置混合型证 券投资基金、光大保德信 吉鑫灵活配置混合型证
券投资基金、光大保德信 恒利纯债债券型证券投资 基金、光大保德信铭鑫灵 活配置混合型证券投资
基金、光大保德信诚鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信安祺债券 型证券投资基金、光大
保德信安和债券型证券投 资基金、光大保德信事件 驱动灵活配置混合型证券 投 资基金、光大保德信
永利纯 债债 券型 证券 投资 基金、 光大 保德信 安诚 债 券型证 券投 资基 金、 光 大 保德信 多策 略智 选 18 个
月定期 开放 混合 型证 券投 资基金 、光 大保 德信 尊盈 半年定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
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任职日 期 离任日 期
黄兴亮 基金经 理
2015-06-2
6
- 9 年
黄兴亮 先生 ， 清华 大学 博 士。 2002
年毕业于清华大学电机系电气工
程及自 动化专 业，2007 年 获得清
华大学计算机系计算机应用技术
专 业 博 士 学 位 。 黄 兴 亮 先 生 于
2007 年 8 月至 2011 年 5 月 在交银
施罗德 基金 管理 有限 公司， 担任高
级研究 员，2011 年 6 月加 入光大
保德信 基金 管理 有限 公司， 担任高
级研究 员。 现 任光 大保 德信 行业轮
动混合 型证 券投 资基 金基 金经理、
光大保德信一带一路战略主题混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、“ 任 职日 期” 和“ 离 任日期” 分 别为 公司 决定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 约定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
为充分保护持有人利益， 确保本基金管理人旗下各 基金在获得投研团队、交 易团队支持等各方
面得到公平对待，本基金 管理人从投研制度设计、 组织结构设计、工作流程 制定、技术系统建设和
完善、公平交易执行效果 评估等各方面出发，建设 形成了有效的公平交易执 行体系。本报告期，本
基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ，未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与其他投资组合未发生 交易所公开竞价同
日反向 交易 且成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
今年以 来 ，A 股 行情 极端 分化 。 以 上证 50 为 核心 的 少数大 市值 公司 持续 上涨 ， 而 中小 创板 块则光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
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闪崩不断 ，持续 下跌。IPO 持 续高速 推进，金 融监 管力度加 强，海 外投资 者 借道陆港 通持续 买入白
马蓝筹 。场 内投 资者 逐步 认识这 一变 化， 并相 应调 整了持 仓， 降低 仓位 或者 卖要 命 3000 买漂 亮 50
是过去一段时间的普遍现 象。上半年总体来看，家 电、白酒、电子、金融等 板块表现较好，其余多
数板块 表现 不佳 。
本基金在上半年保持了较 高的仓位 。一季度新疆基 建主题受到关注后，本基 金增加了与一带一
路主题 密切 相关 的建 筑建 材行业 的持 仓。 进入 二季 度，考 虑到 5 月份 一带 一 路高峰 论坛 的事 件催 化
剂接近兑现，本基金逐步 降低了建筑建材等行业的 持仓，阶段性地持有了电 力行业以及部分风险大
幅释放 的中 小市 值个 股。 随后在 6 月份 ，本 基金 重 新增加 了建 筑行 业的 持仓 。截止 半年 度， 本基 金
的持仓 风格 偏向 中大 市值 板块和 个股 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率 为 8.62% ， 业绩 比较基 准收 益率 为 7.41% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
投资者 对于 宏观 经济 的预 期普遍 谨慎 。 但 越过 总量 看结构 ，2008 年 金融 危机 以来， 诸多 领域 普
遍经历了行业整合的过程 ，即使总的需求没有大的 增长，剩下的行业龙头的 经营也在持续改善。加
上经济运行的惯性，以及 出口可能的改善和可能不 弱的房地产开工，下半年 的经济运行或许会比投
资者预 期的 更有 韧性 。
经过 5 月 份的 高峰 论坛 ， 一带一 路主 题暂 时处 在平 淡期。 我们 立足 于中 长期 ，继续 寻找 能够 持
续实现 价值 增长 的企 业。 近几年 中国 的 GDP 增速 降 到 6-7% 的水 平， 虽然 下降 了一个 台阶 ，但 仍然
是全球增 长最快的经济体 之一。在这样活跃的经济 体当中，我们必然有机会 在许多领域找到许多快
速成长中的企业。这些公 司多处在消费升级、制造 升级领域，经营持续向好 。他们直面海外品牌的
竞争，实现进口替代；有 的甚至已经走出国门，走 向全球市场。在这其中， 可能就蕴含着巨大的机
会。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行 ，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
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核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投 研 部门代 表 （包 括权
益、 固 定收 益业 务板 块） 、 监察稽 核部 代表 、 IT 部代 表、 金 融工 程部 门代 表人 员组成 的估 值委 员会 。
公司估值委员会主要负责 制定、修订和完善基金估 值政策和程序，选择基金 估值模型及估值模型假
设，定期评价现有估值政 策和程序的适用性及对估 值程序执行情况进行监督 。基金估值政策的议定
和修改采用集体决策机制 ，对需 采用特别估值的证 券，基金管理人及时启动 特别估值程序，由公司
估值委员会讨论特别估值 方案，同时审慎平衡托管 行、审计师意见和基金同 业的惯常做法，与托管
行沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会提 交建议一般需获得估值
委员会 二分 之一 以上 成员 同意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发 生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调
整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的
技术实 现进 行评 估。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突 ；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相 关法 律法 规和 基金 合同以 及基 金实 际运 作情 况，本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 形。 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信一 带一路 战略 主题 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 30,213,652.01 16,137,472.76
结算备 付金
7,439,235.39 9,385,231.97
存出保 证金
498,284.43 509,655.77
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,010,482,406.37 687,987,897.69
其中： 股票 投资
990,558,406.37 668,002,897.69
基金投 资
- -
债券投 资
19,924,000.00 19,985,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
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衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,490,486.72 -
应收利 息 6.4.7.5 193,689.24 234,000.85
应收股 利
- -
应收申 购款
233,154.03 14,394.23
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,050,550,908.19 714,268,653.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
821,704.16 -
应付赎 回款
2,588,744.20 1,723,474.12
应付管 理人 报酬
1,226,701.36 931,438.45
应付托 管费
204,450.23 155,239.75
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,641,620.98 3,242,282.26
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 191,028.74 382,611.87
负债合计
7,674,249.67 6,435,046.45
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 1,149,610,613.17 847,925,826.05
未分配 利润 6.4.7.10 -106,733,954.65 -140,092,219.23
所有者权益合计
1,042,876,658.52 707,833,606.82
负债和所有者权益总 计
1,050,550,908.19 714,268,653.27
注： 报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.907 元 ， 基金 份额 总 额 1,149,610,613.17 份。
6.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信一 带一路 战略 主题 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
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一、收入
82,187,912.09 -120,236,955.26
1.利息 收入
421,616.20 310,862.62
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 162,334.31 275,325.81
债券利 息收 入
248,504.12 15,938.93
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
10,777.77 19,597.88
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
58,402,008.52 -127,361,287.67
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 51,886,451.53 -129,808,110.19
基金投 资收 益 6.4.7.13 - -
债券投 资收 益 6.4.7.14 -9,344.00 -962,682.50
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.15 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.16 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.17 - -
股利收 益 6.4.7.18 6,524,900.99 3,409,505.02
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.19 23,000,943.49 6,689,467.92
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.20 363,343.88 124,001.87
减：二、费用
15,029,147.66 11,360,148.09
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 6,636,047.98 5,886,956.24
2．托 管费 6.4.10.2 1,106,008.00 981,159.40
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.21 7,080,605.59 4,284,483.17
5．利 息支 出
1,586.65 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,586.65 -
6．其 他费 用 6.4.7.22 204,899.44 207,549.28
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
67,158,764.43 -131,597,103.35
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
67,158,764.43 -131,597,103.35
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信一 带一路 战略 主题 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
847,925,826.05 -140,092,219.23 707,833,606.82
二 、 本期 经 营活 动产 生的 - 67,158,764.43 67,158,764.43 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
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基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
301,684,787.12 -33,800,499.85 267,884,287.27
其中：1.基 金申 购款 463,343,960.66 -52,560,426.05 410,783,534.61
2.基金 赎回 款 -161,659,173.54 18,759,926.20 -142,899,247.34
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,149,610,613.17 -106,733,954.65 1,042,876,658.52
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,057,816,083.94 -84,407,468.34 973,408,615.60
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -131,597,103.35 -131,597,103.35
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-84,850,139.38 18,408,545.12 -66,441,594.26
其中：1.基 金申 购款 22,029,893.78 -4,995,534.85 17,034,358.93
2.基金 赎回 款 -106,880,033.16 23,404,079.97 -83,475,953.19
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
972,965,944.56 -197,596,026.57 775,369,917.99
注： 本 基金 2015 年 6 月 26 日基 金合 同生 效日, 上年 度可比 期间 为 （2015 年 6 月 26 日至 2015 年
6 月 30 日 ）。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 林昌 ，主管 会计 工作 负责 人： 梅雷军 ，会 计机 构负 责人 ：王永 万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
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光大保德信一带一路战略 主题混合型证券投资基金(以下简称“ 本基金”) 经 中 国证 券 监 督 管 理 委
员会( 以 下简 称“ 中 国证 监 会”) 证监 许可[2015]1111 号 《关于 准予 光大 保德 信一 带一路 战略 主题 混合 型
证券投资基金注册的批复 》核准，由光大保德信基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资
基金法》和《光大保德信 一带一路战略主题混合型 证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金
为契约 型开 放式 ， 存 续期 限不定 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募 集 1,303,751,268.26 元 ， 业
经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 普 华永 道中天 验字(2015) 第 779 号验资 报告 予以 验证 。
经向中 国证 监会 备案 ， 《 光 大保德 信一 带一 路战 略主 题混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2015 年 6
月 26 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 1,304,181,522.41 份 ，其 中认购 资金 利息 折 合
430,254.15 份基金份额。 本基金的基金管理人为光 大保德信基金管理有限公 司，基金托管人为中国
建设银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《光大 保德信一带一路战略主题 混合型证券投资基
金基金 合同 》 的有 关规 定 ， 本 基金 投资 于具 有良 好 流动性 的金 融工 具 ， 包 括 国内依 法上 市的 股票( 含
中小板 、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票) 、 固 定收 益类 金融 工具( 国 债、 金融 债 、 公 司债、
企业债、地方政府债、次 级债、 中小企业私募债券 、可转换公司债、短期融 资券、中期票据、资产
支持证 券 、 债 券回 购、 央 行票据 等) 、 权证 、 股指 期 货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其
他金融 工具 。 本 基金投 资 于股票 的比 例占 基金 资产 的 50%-95% ， 其 中投 资于 一带一 路主 题的 上市 公
司股票 的资 产占 非现 金基 金资产 的比 例不 低 于 80% ， 持有的 全部 权证 市值 不超 过基金 资产 净值 的 3% ，
每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后 ， 应 当保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的现
金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券。 本基 金的 业绩 比较基 准为 ： 沪 深 300 指数 X70%+ 中 证全 债指 数
X30% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称“ 中国 基
金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《光 大保德 信一带 一路 战略主 题混合 型证 券
投资基 金 基金 合同 》和 在 财务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关规
定及允 许的 基金 行 业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 19 页共 48 页
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日的 财
务状况 以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信 息 。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2017 年 1
月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。
6.4.5 差错更正 的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 对
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融
业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征
增值税 ，对 国债 、地 方政 府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 20 页共 48 页
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照 上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 30,213,652.01
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 30,213,652.01
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 933,102,290.96 990,558,406.37 57,456,115.41
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 20,018,000.80 19,924,000.00 -94,000.80
银行间 市场 - - -
合计 20,018,000.80 19,924,000.00 -94,000.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 953,120,291.76 1,010,482,406.37 57,362,114.61
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债余 额。 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
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6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售余 额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 8,330.63
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,347.70
应收债 券利 息 181,523.29
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 263.42
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 224.20
合计 193,689.24
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,641,620.98
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,641,620.98
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
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应付赎 回费 2,591.45
其他 -
应付银 行划 款手 续费 用 -
应付转 出费 -
预提审 计费 39,671.58
预提信 息披 露费 148,765.71
合计 191,028.74
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 847,925,826.05 847,925,826.05
本期申 购 463,343,960.66 463,343,960.66
本期赎 回（以“-” 号填 列） -161,659,173.54 -161,659,173.54
本期末 1,149,610,613.17 1,149,610,613.17
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -183,748,675.27 43,656,456.04 -140,092,219.23
本期利 润 44,157,820.94 23,000,943.49 67,158,764.43
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-60,219,094.08 26,418,594.23 -33,800,499.85
其中： 基金 申购 款 -90,471,392.22 37,910,966.17 -52,560,426.05
基金赎 回款 30,252,298.14 -11,492,371.94 18,759,926.20
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -199,809,948.41 93,075,993.76 -106,733,954.65
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 123,150.35
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 34,596.86
其他 4,587.10
合计 162,334.31 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 23 页共 48 页
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 2,297,819,867.69
减：卖 出股 票成 本总 额 2,245,933,416.16
买卖股 票差 价收 入 51,886,451.53
6.4.7.13 基金投资收益
本基金 本报 告期 内未 投资 基金。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
债 券 投 资 收 益—— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-9,344.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -9,344.00
6.4.7.14.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
10,230,000.00
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
10,009,344.00
减： 应 收利 息总 额 230,000.00
买卖债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
差价收 入
-9,344.00
6.4.7.15 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 内未 投资 资产支 持债 券。
6.4.7.16 贵金 属投资 收益
本基金 本报 告期 内未 投资 贵金属 。 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
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6.4.7.17 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内未 投资 衍生工 具。
6.4.7.18 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,524,900.99
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 6,524,900.99
6.4.7.19 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 23,000,943.49
—— 股 票投 资 23,027,599.49
—— 债 券投 资 -26,656.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 23,000,943.49
6.4.7.20 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 358,972.68
转换费 收入 4,371.20
合计 363,343.88
6.4.7.21 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 7,080,605.59
银行间 市场 交易 费用 - 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 25 页共 48 页
合计 7,080,605.59
6.4.7.22 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 7,462.15
帐户维 护费 9,000.00
合计 204,899.44
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 影响 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
光大证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 26 页共 48 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,636,047.98 5,886,956.24
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,546,717.56 3,834,481.18
注： (1) 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的 1.5% 年费 率计 提。 基金 管理 费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 1.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管理费每日计提，按 月支付，由基金托管人根 据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动
在月初 5 个工 作日 内、 按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ，基 金管 理人 无需 再出具 资金 划拨 指令 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 或不可 抗力 等致 使无 法按 时支付 的， 支付 日期 顺延 至最近 可支 付日 支付 。
(2) 本基 金 2015 年 6 月 26 日基金 合同 生效 日, 上年 度 可比期 间为 （2015 年 6 月 26 日至 2015 年 6
月 30 日） 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,106,008.00 981,159.40
注：(1) 本 基金 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率 计提 。基 金托 管费的 计算 方法
如下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，自 动
在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ，基 金管 理人 无需 再出具 资金 划拨 指令 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 或不可 抗力 等致 使无 法按 时支付 的， 支付 日期 顺延 至最近 可支 付日 支付 。
(2) 本基 金 2015 年 6 月 26 日基金 合同 生效 日, 上 年 度 可比期 间为 （2015 年 6 月 26 日至 2015 年 6
月 30 日） 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 27 页共 48 页
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
报告期 内基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建行
30,213,652.0
1
123,150.35
56,337,076.7
9
246,041.60
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
网下
中签
18.02 18.02
1,313.
00
23,660
.26
23,660
.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
网下
中签
6.20 6.20
2,966.
00
18,389
.20
18,389
.20
-
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
网下
中签
10.93 10.93
1,259.
00
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
8.11 8.11 942.00
7,639.
62
7,639.
62
-
30067 国科 2017-0 2017-0 网下 8.48 8.48 1,257. 10,659 10,659 - 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 28 页共 48 页
2 微 6-30 7-12 中签 00 .36 .36
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
网下
中签
11.26 11.26
1,351.
00
15,212
.26
15,212
.26
-
60333
1
百达
精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
9.63 9.63 999.00
9,620.
37
9,620.
37
-
60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
网下
中签
8.93 8.93 832.00
7,429.
76
7,429.
76
-
60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
网下
中签
20.20 20.20 857.00
17,311
.40
17,311
.40
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60191
9
中远海
控
2017-05
-17
重大事
项
5.35
2017-0
7-26
5.89
4,000,000.0
0
23,912,490.05
21,400,000.0
0
-
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 体系包 括三 个层 次： 第一 层次是 基于 自我 评估 和管 理的业 务/ 职 能部 门 ；
第二层 次是 公司 经营 层的 风险管 理工 作委 员会 ；第 三层次 是董 事会 下设 的风 险管理 委员 会。
各业务/ 职能 部门 是公 司风 险管理 工作 最直 接的 实施 者， 负 责根 据公 司风 险管 理政策 和制 度， 制光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 29 页共 48 页
订本部 门的 风险 管理 计划 、 工作 流程 及相 关管 理责 任， 并 报请 风险 管理 工作 委员会 审议 批准; 对本 部
门的主要风险指标，以及 相关的测量、管理方法提 出建议，并及时更新，报 请风险管理工作委员会
审议批 准; 实 施本 部门 的风 险管理 日常 工作 ， 定 期进 行自我 评估 ， 并 向风 险管 理工作 委员 会报 告评 估
情况。
风 险 管 理 工 作 委 员 会 是 公 司 经 营 层 面 负 责 风 险 管 理 的 最 高 权 力 机 构,根据公 司 董 事 会 和 风 险 管
理委员 会制 订的 风险 管理 政策和 授权 ，负 责公 司日 常的风 险管 理工 作。
风险管理委员会是公司风 险管理的最高权力机构， 其机构组成、运行方式和 相应职责应由董事
会规定 。
本基金管理人风险管理部 门建立了对基金进行风险 评估的数量化系统，可以 从各个不同的层面
对基金 所承 受的 各类 风险 进行密 切跟 踪。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化 投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估，以
控制相 应的 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金 份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场交易 ，因此，本期末本
基金的资产均能及时变现 。此外，本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需
求，其 上限 一般 不超 过基 金持有 的债 券资 产的 公允 价值。
本基金管理人风险管理部 门从资产配置、行业配置 、个股选择等层面制定相 应的流动性指标，
设定相应的预警阀值，并 通过风险评估系统对这些 流动性指标进行持续的监 测、评估，根据评估结
果及时 提出 流动 性风 险管 理建议 。 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 30 页共 48 页
本基金管理人通过设定对 单 一证券的投资比例限制 ，建立相应的授权审批制 度，在保护基金持
有人利 益最 大化 的前 提下 ，有效 管理 基金 因在 单一 证券投 资比 例过 高所 带来 的个股 流动 性风 险。
本基金管理人通过制定流 通受限证券的投资流程及 风险处置预案，有效管理 基金投资流通受限
证券所 承受 的流 动性 风险 。
本基金管理人通过分析本 基金持有人结构、密切跟 踪监控基金申购赎回趋势 ，有效预测本基金
的流动性需求。同时，本 基金管理人通过进行基金 变现能力测试得出基金在 各市场情形下的变现能
力，通 过情 景分 析及 压力 测试， 评估 基金 在极 端情 形下面 临的 流动 性风 险。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险及 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金、权证保证金 及债券投资等。本基金
通过监 控组 合的 久期 来评 估基金 面临 的利 率风 险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本 期末
2017 年6 月
30 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款
30,213,65
2.01
- - - - -
30,213,65
2.01
结算备付金
7,439,235
.39
- - - - -
7,439,235
.39
存出保证金
498,284.4
3
- - - - -
498,284.4
3
交易性金融
资产
-
9,963,00
0.00
9,961,000
.00
- -
990,558,4
06.37
1,010,482
,406.37
应收证券清
算款
- - - - -
1,490,486
.72
1,490,486
.72
应收利息 - - - - -
193,689.2
4
193,689.2
4 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 31 页共 48 页
应收申购款 500.00 - - - -
232,654.0
3
233,154.0
3
资产总计
38,151,67
1.83
9,963,00
0.00
9,961,000
.00
-
-
992,475,2
36.36
1,050,550
,908.19
负债
应付证券清
算款
- - - - -
821,704.1
6
821,704.1
6
应付赎回款 - - - - -
2,588,744
.20
2,588,744
.20
应付管理人
报酬
- - - - -
1,226,701
.36
1,226,701
.36
应付托管费 - - - - -
204,450.2
3
204,450.2
3
应付交易费
用
- - - - -
2,641,620
.98
2,641,620
.98
其他负债 - - - - -
191,028.7
4
191,028.7
4
负债总计
-
-
-
-
-
7,674,249
.67
7,674,249
.67
利 率 敏 感 度
缺口
38,151,67
1.83
9,963,00
0.00
9,961,000
.00
-
-
984,800,9
86.69
1,042,876
,658.52
上 年度 末
2016 年 12
月 31 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款
16,137,47
2.76
- - - - -
16,137,47
2.76
结算备付金
9,385,231
.97
- - - - -
9,385,231
.97
存出保证金
509,655.7
7
- - - - -
509,655.7
7
交易性金融
资产
- -
19,985,00
0.00
- -
668,002,8
97.69
687,987,8
97.69
应收利息 - - - - -
234,000.8
5
234,000.8
5
应收申购款 - - - - - 14,394.23 14,394.23
资产总计 26,032,36
0.50
-
19,985,00
0.00
-
-
668,251,2
92.77
714,268,6
53.27
负债
应付赎回款 - - - - - 1,723,4741,723,474光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 32 页共 48 页
.12 .12
应付管理人
报酬
- - - - -
931,438.4
5
931,438.4
5
应付托管费 - - - - -
155,239.7
5
155,239.7
5
应付交易费
用
- - - - -
3,242,282
.26
3,242,282
.26
其他负债 - - - - -
382,611.8
7
382,611.8
7
负债总计
-
-
-
-
-
6,435,046
.45
6,435,046
.45
利率敏感度
缺口
26,032,36
0.50
-
19,985,00
0.00
-
-
661,816,2
46.32
707,833,6
06.82
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
基准利 率上 升 1% 增加 约 0 增加 约 0
基准利 率下 降 1% 增加 约 0 增加 约 0
注：上表为利率风险的敏 感性分析，反映了在其他 变量不变的假设下，利率 发生合理、可能的
变动时 ，为 交易 而持 有的 债券公 允价 值的 变动 将对 基金净 值产 生的 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要系市场 价格风险。市场价格风险 是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现
金流量因除市场利率和外 汇汇率以外的市场价格因 素变动而发生波动的风险 。本基金主要投资于证
券交易所上市或银行间同 业市场交易的股票和债券 ，所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工
具的公允价值决定。本基 金通过投资组合的分散化 降低市场价格风险，并且 本基金管理人每日对本
基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
本基金管理人风险管理部 门通过监控基金的大类资 产配置比例，行业及个股 集中度，行业配置光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 33 页共 48 页
相对业绩基准的偏离度， 重仓行业及个股的业绩表 现，研究深度等 ，评估并 有效管理基金面临的市
场价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 990,558,406.37 94.98
668,002,897.6
9
94.37
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 19,924,000.00 1.91 19,985,000.00 2.82
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
1,010,482,406.
37
96.89
687,987,897.6
9
97.20
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 基金未 来业 绩表 现相 对业 绩基准 的波 动性 与本 报告 期的整 体水 平保 持一 致
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 1% 增加 约 1,582 增加 约 1,107
业绩比 较基 准下 降 1% 减少 约 1,582 减少 约 1,107
注：上 表为 市场 价格 风险 的敏感 性分 析， 反映 了在 其他变 量不 变的 假设 下， 证券投 资价 格发 生
合理、 可能 的变 动时 ，将 对基金 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 34 页共 48 页
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 990,558,406.37 94.29
其中： 股票 990,558,406.37 94.29
2 固定收 益投 资 19,924,000.00 1.90
其中： 债券 19,924,000.00 1.90
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 37,652,887.40 3.58
7 其他各 项资 产 2,415,614.42 0.23
8 合计 1,050,550,908.19 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 586,662,695.16 56.25
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 80,455,570.80 7.71
F 批发和 零售 业
70,800,000.00 6.79
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
118,048,250.79 11.32
H 住宿和 餐饮 业
- - 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 35 页共 48 页
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
51,367,639.62 4.93
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
83,224,250.00 7.98
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 990,558,406.37 94.98
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末投 资沪 港通股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300156 神雾环 保
2,599,999.0
0
85,175,967.24 8.17
2 300012 华测检 测
17,975,000.
00
83,224,250.00 7.98
3 601933 永辉超 市
10,000,000.
00
70,800,000.00 6.79
4 002594 比亚迪
1,300,000.0
0
64,935,000.00 6.23
5 600588 用友网 络
3,000,000.0
0
51,360,000.00 4.92
6 002422 科伦药 业
3,000,000.0
0
49,560,000.00 4.75
7 600031 三一重 工
5,999,950.0
0
48,779,593.50 4.68
8 601021 春秋航 空
1,299,978.0
0
43,718,260.14 4.19
9 600309 万华化 学
1,500,000.0
0
42,960,000.00 4.12 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 36 页共 48 页
10 601668 中国建 筑
4,080,000.0
0
39,494,400.00 3.79
11 300124 汇川技 术
1,500,000.0
0
38,310,000.00 3.67
12 000820 神雾节 能 999,924.00 37,977,113.52 3.64
13 601100 恒立液 压
2,000,000.0
0
32,580,000.00 3.12
14 600584 长电科 技
1,999,959.0
0
32,099,341.95 3.08
15 000089 深圳机 场
2,999,999.0
0
28,049,990.65 2.69
16 002311 海大集 团
1,499,944.0
0
27,403,976.88 2.63
17 601877 正泰电 器
1,299,913.0
0
26,115,252.17 2.50
18 600428 中远海 特
4,000,000.0
0
24,880,000.00 2.39
19 000425 徐工机 械
5,999,903.0
0
22,499,636.25 2.16
20 002672 东江环 保
1,299,943.0
0
21,956,037.27 2.11
21 601919 中远海 控
4,000,000.0
0
21,400,000.00 2.05
22 002051 中工国 际 999,960.00 20,729,170.80 1.99
23 600456 宝钛股 份
1,000,000.0
0
20,520,000.00 1.97
24 601766 中国中 车
2,000,000.0
0
20,240,000.00 1.94
25 600068 葛洲坝
1,800,000.0
0
20,232,000.00 1.94
26 300484 蓝海华 腾 500,000.00 15,180,000.00 1.46
27 603801 志邦股 份 1,406.00 47,522.80 0.00
28 603043 广州酒 家 1,810.00 45,738.70 0.00
29 300666 江丰电 子 2,276.00 43,448.84 0.00
30 603335 迪生力 2,230.00 24,864.50 0.00
31 002879 长缆科 技 1,313.00 23,660.26 0.00
32 002881 美格智 能 989.00 22,608.54 0.00
33 603679 华体科 技 809.00 21,438.50 0.00
34 603938 三孚股 份 1,246.00 20,932.80 0.00
35 002882 金龙羽 2,966.00 18,389.20 0.00
36 603933 睿能科 技 857.00 17,311.40 0.00
37 603305 旭升股 份 1,351.00 15,212.26 0.00
38 300669 沪宁股 份 841.00 14,650.22 0.00
39 300670 大烨智 能 1,259.00 13,760.87 0.00 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 37 页共 48 页
40 603286 日盈电 子 890.00 13,528.00 0.00
41 300672 国科微 1,257.00 10,659.36 0.00
42 603331 百达精 工 999.00 9,620.37 0.00
43 300671 富满电 子 942.00 7,639.62 0.00
44 603617 君禾股 份 832.00 7,429.76 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601668 中国建 筑 109,401,082.53 15.46
2 300124 汇川技 术 89,567,495.02 12.65
3 601318 中国平 安 82,913,069.42 11.71
4 600588 用友网 络 75,421,451.87 10.66
5 601166 兴业银 行 72,486,358.16 10.24
6 600029 南方航 空 68,911,530.35 9.74
7 000820 神雾节 能 64,585,589.64 9.12
8 601021 春秋航 空 61,466,818.82 8.68
9 002594 比亚迪 61,218,602.27 8.65
10 601669 中国电 建 58,890,125.21 8.32
11 002051 中工国 际 55,723,547.43 7.87
12 600309 万华化 学 54,233,623.70 7.66
13 002672 东江环 保 52,672,289.93 7.44
14 300012 华测检 测 47,029,251.57 6.64
15 600456 宝钛股 份 44,557,499.71 6.29
16 601933 永辉超 市 41,844,044.72 5.91
17 300484 蓝海华 腾 41,455,282.12 5.86
18 000001 平安银 行 39,648,763.08 5.60
19 600068 葛洲坝 38,760,918.17 5.48
20 300058 蓝色光 标 38,420,751.48 5.43
21 600028 中国石 化 37,084,631.00 5.24
22 601117 中国化 学 36,648,624.79 5.18
23 600039 四川路 桥 36,050,242.16 5.09
24 600426 华鲁恒 升 35,590,749.41 5.03
25 601689 拓普集 团 33,908,277.25 4.79
26 600584 长电科 技 32,877,301.00 4.64
27 300156 神雾环 保 32,783,824.97 4.63
28 601991 大唐发 电 32,650,096.72 4.61
29 000002 万科 A 31,865,060.60 4.50
30 600759 洲际油 气 31,714,153.99 4.48 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 38 页共 48 页
31 002400 省广股 份 30,696,599.16 4.34
32 002422 科伦药 业 30,504,361.65 4.31
33 002439 启明星 辰 30,299,185.90 4.28
34 000425 徐工机 械 29,369,471.62 4.15
35 002120 韵达股 份 27,443,763.24 3.88
36 601628 中国人 寿 27,179,516.00 3.84
37 000089 深圳机 场 26,999,233.69 3.81
38 601088 中国神 华 26,775,111.22 3.78
39 601633 长城汽 车 26,107,648.67 3.69
40 600428 中远海 特 25,624,507.68 3.62
41 601877 正泰电 器 25,500,611.76 3.60
42 601919 中远海 控 25,410,496.39 3.59
43 002311 海大集 团 25,347,478.88 3.58
44 002008 大族激 光 24,326,376.74 3.44
45 601009 南京银 行 23,416,017.98 3.31
46 601333 广深铁 路 21,690,269.45 3.06
47 600125 铁龙物 流 21,103,396.00 2.98
48 600031 三一重 工 21,059,891.50 2.98
49 600027 华电国 际 21,056,893.00 2.97
50 600011 华能国 际 20,565,896.54 2.91
51 600795 国电电 力 20,261,500.00 2.86
52 002372 伟星新 材 20,188,960.62 2.85
53 601766 中国中 车 20,139,000.00 2.85
54 600886 国投电 力 19,769,249.56 2.79
55 600202 哈空调 19,678,214.60 2.78
56 600016 民生银 行 19,587,000.00 2.77
57 000913 钱江摩 托 19,405,394.83 2.74
58 600418 江淮汽 车 19,046,006.86 2.69
59 600597 光明乳 业 18,787,841.22 2.65
60 000338 潍柴动 力 18,477,471.18 2.61
61 600754 锦江股 份 17,954,913.60 2.54
62 002142 宁波银 行 17,953,190.11 2.54
63 600585 海螺水 泥 17,620,671.08 2.49
64 601989 中国重 工 17,169,000.00 2.43
65 601390 中国中 铁 16,901,552.00 2.39
66 600803 新奥股 份 15,753,578.41 2.23
67 601336 新华保 险 14,957,860.79 2.11
68 000951 中国重 汽 14,485,871.24 2.05
69 600150 中国船 舶 14,453,342.20 2.04
70 000528 柳工 14,389,364.00 2.03
71 601985 中国核 电 14,195,707.00 2.01
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 39 页共 48 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601668 中国建 筑 86,491,199.69 12.22
2 601318 中国平 安 86,066,135.85 12.16
3 600309 万华化 学 82,952,785.16 11.72
4 601669 中国电 建 77,025,043.07 10.88
5 600029 南方航 空 71,812,242.44 10.15
6 601166 兴业银 行 71,650,818.39 10.12
7 600028 中国石 化 59,814,451.10 8.45
8 300124 汇川技 术 57,669,477.72 8.15
9 601088 中国神 华 54,459,262.23 7.69
10 600759 洲际油 气 48,442,206.80 6.84
11 002672 东江环 保 47,296,210.96 6.68
12 002372 伟星新 材 40,387,941.55 5.71
13 000001 平安银 行 39,264,270.18 5.55
14 601689 拓普集 团 38,773,563.25 5.48
15 300058 蓝色光 标 38,205,618.96 5.40
16 600803 新奥股 份 37,498,976.94 5.30
17 002051 中工国 际 37,332,008.23 5.27
18 600426 华鲁恒 升 37,137,529.46 5.25
19 601933 永辉超 市 36,274,490.96 5.12
20 000157 中联重 科 36,048,357.93 5.09
21 601117 中国化 学 35,067,278.25 4.95
22 002583 海能达 34,688,538.75 4.90
23 601991 大唐发 电 33,823,095.36 4.78
24 000002 万科 A 31,228,851.40 4.41
25 000820 神雾节 能 31,182,142.40 4.41
26 002400 省广股 份 31,170,594.29 4.40
27 600039 四川路 桥 31,153,970.66 4.40
28 002439 启明星 辰 31,129,579.93 4.40
29 601857 中国石 油 28,378,865.80 4.01
30 002120 韵达股 份 27,662,717.00 3.91
31 601628 中国人 寿 27,169,347.38 3.84
32 300484 蓝海华 腾 27,077,425.98 3.83
33 000425 徐工机 械 25,779,372.28 3.64
34 002594 比亚迪 25,207,322.31 3.56
35 002008 大族激 光 24,957,563.18 3.53
36 600476 湘邮科 技 24,832,390.00 3.51
37 601633 长城汽 车 24,687,726.31 3.49
38 600588 用友网 络 23,889,289.15 3.37
39 601009 南京银 行 23,733,105.00 3.35 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 40 页共 48 页
40 601919 中远海 控 23,482,624.22 3.32
41 600428 中远海 特 21,391,170.95 3.02
42 600068 葛洲坝 21,108,518.09 2.98
43 600011 华能国 际 20,935,616.25 2.96
44 600795 国电电 力 20,247,026.59 2.86
45 600027 华电国 际 20,209,230.21 2.86
46 600886 国投电 力 19,540,340.00 2.76
47 600016 民生银 行 19,336,716.00 2.73
48 600418 江淮汽 车 18,601,815.48 2.63
49 600597 光明乳 业 18,463,811.28 2.61
50 601333 广深铁 路 18,385,050.45 2.60
51 600754 锦江股 份 18,125,447.44 2.56
52 002142 宁波银 行 18,123,340.88 2.56
53 000338 潍柴动 力 17,976,050.86 2.54
54 600456 宝钛股 份 17,783,289.87 2.51
55 002422 科伦药 业 17,664,029.81 2.50
56 000913 钱江摩 托 17,449,163.79 2.47
57 600585 海螺水 泥 17,445,941.16 2.46
58 601989 中国重 工 17,176,430.00 2.43
59 600202 哈空调 16,768,210.92 2.37
60 601390 中国中 铁 16,705,445.62 2.36
61 600125 铁龙物 流 16,291,029.00 2.30
62 002018 华信国 际 16,181,207.40 2.29
63 601336 新华保 险 15,022,308.28 2.12
64 600150 中国船 舶 14,917,117.12 2.11
65 300156 神雾环 保 14,845,762.32 2.10
66 601021 春秋航 空 14,802,307.00 2.09
67 601985 中国核 电 14,702,170.00 2.08
68 601186 中国铁 建 14,577,194.22 2.06
69 000528 柳工 14,483,270.00 2.05
70 600031 三一重 工 14,195,042.62 2.01
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,545,461,325.35
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,297,819,867.69
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％) 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 41 页共 48 页
1 国家债 券 19,924,000.00 1.91
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 19,924,000.00 1.91
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 010213 02 国债 ⒀ 100,000 9,963,000.00 0.96
2 019557 17 国债 03 100,000 9,961,000.00 0.96
7.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 未投 资权 证。
7.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 42 页共 48 页
7.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内本基金投 资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到 证监 会、 证券 交易 所公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 498,284.43
2 应收证 券清 算款 1,490,486.72
3 应收股 利 -
4 应收利 息 193,689.24
5 应收申 购款 233,154.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,415,614.42
7.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 的处于 转股 期的 可转 换债 券。
7.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 43 页共 48 页
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
20,372 56,430.92 353,419,796.45 30.74% 796,190,816.72 69.26%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 656,067.92 0.06%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 6 月 26 日 ）基 金份 额总 额 1,304,181,522.41
本报告 期期 初基 金份 额总 额 847,925,826.05
本报告 期 基 金总 申购 份额 463,343,960.66
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 161,659,173.54
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,149,610,613.17
光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
第 44 页共 48 页
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经公司 九届 十一 次董 事会 会议审 议通 过， 自 2017 年 8 月 1 日起， 董文 卓先 生正 式担任 公司 副 总
经理一 职。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，本基金的基 金管理人和基金托管人的 托管业务部门及其高级管 理人员未有受监管
部门稽 查或 处罚 的情 形发 生。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证 券 1 173,267,673.50 3.58% 157,898.19 3.63% -
西南证 券 1 318,162,972.73 6.58% 289,944.10 6.66% -
东兴证 券 1 388,706,870.32 8.03% 276,488.65 6.35% -
上海证 券 1 412,244,506.41 8.52% 375,679.84 8.63% -
安信证 券 1 1,087,155,196.56 22.47% 1,012,466.27 23.26% -
长江证 券 1 1,211,317,064.90 25.03% 1,103,874.50 25.36% -
海通证 券 1 1,247,889,136.52 25.79% 1,137,206.06 26.12% -
国元证 券 1 - - - - -
华鑫证 券 1 - - - - -
五矿证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - - 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
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注：（1） 报告 期内 新增 租 用证券 公司 交易 单元: 五矿 证券(390816) 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
? 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币；
? 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
? 经 营行 为规 范， 近两 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚；
? 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ；
? 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
? 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为本 基金 提 供高质 量的 咨询 服
务；
? 对 于某 一领 域的 研究 实 力超群 ，或 是能 够提 供全 方面， 高质 量的 服务 。
（3） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
? 投 资研 究团 队按 照（2 ）中列 出的 有关 经营 情况 、治理 情况 的选 择标 准， 对备选 的证 券经 营
机构进 行初 步筛 选；
? 对 通过 初选 的各 证券 经 营机构 ， 投 资研究 团队 各 成员在 其分 管行 业或 领域 的范围 内， 对该机
构所提 供的 研究 报告 和信 息资讯 进行 评分 。
? 根 据各 成员 评分 ，得 出 各证券 经营 机构 的综 合评 分。
? 投 资研 究团 队根 据各 机 构的得 分排 名， 拟定 要选 用其专 用交 易单 元的 证券 经营机 构。
董事 会已 做出 决议 ， 授 权 总经理 依照 公司 对各 券商 的评价 结果 全权 处理 并决 定公司 旗下 基金 租
用专用 交易 席位 的事 宜。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
成交金 额
占当期 回
购成交 总
成交金 额
占当期 权
证成交 总光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
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额的比 例 额的比 例 额的比 例
招商证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
上海证 券 - -
60,000,00
0.00
54.69% - -
安信证 券 - -
30,000,00
0.00
27.35% - -
长江证 券 - - - - - -
海通证 券 9,975,000.00 100.00%
19,700,00
0.00
17.96% - -
国元证 券 - - - - - -
华鑫证 券 - - - - - -
五矿证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
光大保德信 基金管理 有限 公司旗下基 金 2016
年 12 月 31 日资 产净 值公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-01-03
2
光 大 保 德 信 一 带 一 路 战 略 主 题 混 合 型 证 券 投
资基 金 2016 年第 4 季度 报 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-01-23
3
光 大 保 德 信 一 带 一 路 战 略 主 题 混 合 型 证 券 投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-02-08
4
光 大 保 德 信 一 带 一 路 战 略 主 题 混 合 型 证 券 投
资基金 招 募说 明书 （更 新 ）摘要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-02-08
5
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金
参 与 交 通 银 行 手 机 银 行 基 金 申 购 及 定 期 定 额
投资手 续费 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-02-23
6
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 新 增 上 海 基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销
机构并 参与 其交 易费 率优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-03-01
7
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 与 宜 信
普泽投 资顾 问 （ 北京 ） 有 限 公司费 率优 惠活 动
及申购 起点 调整 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-03-16
8
光 大 保 德 信 一 带 一 路 战 略 主 题 混 合 型 证 券 投
资基 金 2016 年 年度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-03-28
9
光 大 保 德 信 一 带 一 路 战 略 主 题 混 合 型 证 券 投
资基 金 2016 年 年度 报告 摘 要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-03-28
10 光 大 保 德 信 一 带 一 路 战 略 主 题 混 合 型 证 券 投 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 2017-04-21 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
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资基 金 2017 年第 1 季度 报 告 券报》 、 《证 券时 报》
11
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 在 中 信 证 券 股 份 有
限公司 、 中信 证券 （ 山东 ） 有限责 任公 司开 通
定期定 额投 资及 转换 业务 的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-05-09
12
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 在 中 信 建 投 证 券 股
份 有 限 公 司 开 通 定 期 定 额 投 资 及 转 换 业 务 并
参与其 申购 费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-06-05
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
本基金 本报 告期 不存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例超过20% 的情 形。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 光大 保 德信一 带一 路战 略主 题混 合型证 券投 资基 金设 立的 文件
2、光 大保 德信 一带 一路 战 略主题 混合 型证 券投 资基 金基金 合同
3、光 大保 德信 一带 一路 战 略主题 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书
4、光 大保 德信 一带 一路 战 略主题 混合 型证 券投 资基 金托管 协议
5、光 大保 德信 一带 一路 战 略主题 混合 型证 券投 资基 金法律 意见 书
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照、 公司 章程
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8、报 告期 内光 大保 德信 一 带一路 战略 主题 混合 型证 券投资 基金 在指 定报 刊上 披露的 各项 公告
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
12.2 存放地点
上海市 黄浦 区中 山东 二 路 558 号 外滩 金融 中心 1 幢 （北区 3 号 楼）6 层至 10 层本基 金管 理人 办
公地址 。
12.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资 者对本 报告 书如 有疑 问， 可咨询 本基 金管 理
人。 客户 服务 中心 电话 ：4008-202-888 ，021-80262888 。 公司 网址 ：www.epf.com.cn 。
光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告
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光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一七年八月二十 六日
