光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
光 大 保德 信 银发 商 机主 题 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年 半年 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 六日 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 11
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 15
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 32
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 39
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 39
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 39
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 40 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 41
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 41
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 42
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 42
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 44
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 44
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 45
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 45
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 45
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 45
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 光大保 德信 银发 商机 主题 混合型 证券 投资 基金
基金简 称 光大保 德信 银发 商机 混合
基金主 代码 000589
交易代 码 000589
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 4 月 29 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 157,382,098.71 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 对中 国人 口结 构趋势 的研 究分 析， 力争 把握中 国人 口老 龄化 过
程中相 关受 益上 市公 司的 发展机 会， 并分 享由 相关 优势上 市公 司带 来的 资
本增值 回报 。
投资策 略
本基金 认为 当前 受益 于人 口老龄 化进 程的 上市 公司 股票涉 及多 个行 业， 本
基金将 通过 自下 而上 研究 入库的 方式 ， 对 各个 行业 中受益 于老 龄化 主题 的
上市公 司进 行深 入研 究， 并将这 些股 票组 成本 基金 的核心 股票 库。 未来 若
出现其他受益于老龄化进程的上市公司，本基金也应在深入研究的基础
上， 将 其列 入核 心股 票库 。 本基 金将 在核 心股 票库 的基础 上， 以定 性和 定
量相结 合的 方式 、 从 价值 和成长 等因 素对 个股 进行 选择， 精选 估值 合理 且
成长性 良好 的上 市公 司进 行投资 。
业绩比 较基 准 75%× 沪深 300 指数 收益 率+25%× 中 证全 债指 数收 益 率
风险收 益特 征
本基金 为 混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中风 险中 高的品 种， 其预 期收 益
和风险 高于 货币 市场 基金 及债券 基金 ，但 低于 股票 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 陆志俊
联系电 话 021-80262888 95559
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 4008-202-888 95559
传真 021-80262468 021-62701216
注册地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢，6层至10
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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层
办公地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢 （北 区3号
楼）6 层至10 层
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
邮政编 码 200010 200120
法定代 表人 林昌 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.epf.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 交通 银行 股
份有限 公司 的办 公场 所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
上海市 黄浦 区中 山东 二路 558 号外 滩金 融
中心 1 幢（ 北 区 3 号 楼）6 层至 10 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -11,076,713.72
本期利 润 -4,287,037.76
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0261
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.88%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.91%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 60,532,279.70
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3846
期末基 金资 产净 值 217,914,378.41
期末基 金份 额净 值 1.385
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 72.98%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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低于所 列数 字。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.16% 0.94% 4.03% 0.51% 1.13% 0.43%
过去三 个月 -2.12% 0.92% 4.60% 0.47% -6.72% 0.45%
过去六 个月 -1.91% 0.83% 7.96% 0.43% -9.87% 0.40%
过去一 年 -2.74% 0.89% 12.12% 0.51% -14.86% 0.38%
过去三 年 68.27% 1.82% 57.45% 1.31% 10.82% 0.51%
自基金 合同 生
效起至 今
72.98% 1.77% 59.97% 1.29% 13.01% 0.48%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 银发 商机 主题 混合型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2014 年 4 月 29 日至 2017 年 6 月 30 日）
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注：本 基金 于 2014 年 4 月 29 日成 立， 根据 基金 合 同的规 定， 本基 金建 仓期 为 2014 年 4 月 29
日至 2014 年 10 月 29 日 。 建仓期 结束 时本 基金 各项 资产配 置比 例符 合本 基金 合同规 定的 比例 限制 及
投资组 合的 比例 范围 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务 （涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。
截至 2017 年 6 月 30 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 37 只开放 式基 金， 即 光大 保 德信量 化核 心证 券
投资基金、光大保德信货 币市场基金、光大保德信 红利混合型证券投资基金 、光大保德信新增长混
合型证券投资基金、光大 保德信优势配置混合型证 券投资基金、光大保德信 增利收益债券型证券投
资基金、光大保德信均衡 精选混合型证券投资基金 、光大保德信动态优选灵 活配置混合型证券投资
基金、光大保德信中小盘 混合型证券投资基金、光 大保德信信用添益债券型 证 券投资基金、光大保
德信行业轮动混合型证券 投资基金、光大保德信添 天盈月度理财债券型证券 投资基金、光大保德信
现金宝货币市场基金、光 大保德信银发商机主题混 合型证券投资基金、光大 保德信岁末红利纯债债
券型证券投资基金、光大 保德信国企改革主题股票 型证券投资基金、光大保 德信鼎鑫灵活配置混合
型证券投资基金、光大保 德信一带一路战略主题混 合型证券投资基金、光大 保德信耀钱包货币市场
基金、光大保德信欣鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信睿鑫灵活 配置混合型证券投资基
金、 光 大保 德信尊 尚一 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 光大 保德信 中国 制造 2025 灵 活配 置混 合型
证券投资基金、光大保德 信风格轮动混合型证券投 资基金、光大保德信产业 新动力灵活配置混合型
证券投资基金、光大保德 信永鑫灵活配置混合型证 券投资基金、光大保德信 吉鑫灵活配置混合型证
券投资基金、光大保德信 恒利纯债债券型证券投资 基金、光大保德信铭鑫灵 活配置混合型证券投资
基金、光大保德信诚鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信安祺债券 型证券投资基金、光大
保德信安和债券型证券投 资基金、光大保德信事件 驱动灵活配置混合型证券 投资基金、光大保德信
永利纯 债债 券型 证券 投资 基金、 光大 保德信 安诚 债 券型证 券投 资 基 金、 光 大 保德信 多策 略智 选 18 个
月定期 开放 混合 型证 券投 资基金 、光 大保 德信 尊盈 半年定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 。 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈栋 基金经 理
2015-04-1
4
- 7 年
陈栋先 生， 毕 业于 复旦 大学 预防医
学专业， 获复 旦大 学卫 生经 济管理
学硕士 学位 。 2009 年至 2010 年在
国信证 券经 济研 究所 担任 研究员；
2011 年在中 信证券交易与 衍生产
品业务 总部 担任 研究 员； 2012 年 2
月加入光大保德信基金管理有限
公司 ， 担 任投 资研 究部 研 究员 、 高
级研究 员, 并于 2014 年 6 月 起担任
光大保德信银发商机主题股票型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理。 现
任光大保德信银发商机主题股票
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注：1 、“ 任 职日 期 ” 和 “ 离 任日期 ” 分 别为 公司 决定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 约定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
为充分保护持有人利益， 确保本基金管理人旗下各 基金在获得投研团队、交 易团队支持等各方
面得到公平对待，本基金 管理人从投研制度设计、 组织结构设计、工作流程 制定、技术系统建设和
完善、公平交易执行效果 评估等各方面出发，建设 形成了有效的公平交易执 行体系。本报告期，本
基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ，未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与其他投资组合未发生 交易所公开竞价同
日反向 交易 且成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的交 易。 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年初 在中 美关 系不 确 定性下 降的 背景 下， 以及 较好的 地产 销售 和经 济数 据、 叠加 上 5 月 “ 一
带一路会议 ” 预期，共同催化了一季度的周期和消费行情，而以创业板为主的成长股则持续低迷；3
月美联储的加息和中国公 开市场利率的上调，虽对 整体市场的流动性产生扰 动，但也未改变市场的
总体趋势。行业板块方面 ，家电、食品饮料、煤炭 等消费和周期行业涨幅领 先，而计算机、纺织服
装、农 林牧 渔跌 幅靠 前。
本基金 在一 季度 操作 中， 股票仓 位相 比 16 年 底基 本 持平， 行业 配置 上降 低了 汽车、 轻工 、 农业
的配置 比例 ，提 升了 电子 、食品 饮料 、建 筑的 权重 。
二季度 的金 融去 杠杆 、强 监管同 时影 响了 市场 的流 动性和 风险 偏好 ，伴 随 A 股纳入 MSCI 的预
期及其兑现，市场延续了 一季度以来的价值风格， 除新能源车和苹果产业链 之外的成长股主线继续
呈调整 态势 ； 6 月份 之后 随 着监管 预期 的缓 和以 及 IPO 的放 缓， 市 场风 格趋 于 均衡。 行业 板块 方面 ，
家电、食品饮料、非银、 银行等消费和金融行业涨 幅领先，而军工、农业、 机械、纺织服装跌幅靠
前。
本基金 在二 季度 操作 中， 股票 仓 位相 比 17 年一 季度 基本持 平， 行业 配置 上降 低了医 药、 机械 、
农业的 配置 比例 ，提 升了 电子、 非银 、有 色的 权重 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率为-1.91% ，业 绩 比较基 准收 益率 为 7.96% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 下半 年， 十九 大 前预计 政策 氛围 友好 ， 经 济数据 的回 落亦 有可 能延 后至四 季度 ， 金 融
去杠杆进度放缓预计也会 改善市场流动性与风险偏 好。虽然追求确定性的白 马风格仍可能往极端方
向演化 ，但 个股 的风 险收 益比已 然不 高。
行业配置方面，从内外估 值 比较角度，金融地产的 估值仍显低估，并且银行 的净息差和不良有
改善迹象，将择机增加配 置；对于符合产业发展方 向、基本面良好，估值合 理的成长股，长期价值
已经显现；另外，在经历 了产能出清后、竞争格局 改善的部分周期龙头，也 是重点关注方向；在操
作上以 灵活 仓位 、均 衡配 置为主 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算业务指引》光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同 进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投 研 部门代 表 （包 括权
益、 固 定收 益业 务板 块） 、 监察稽 核部 代表 、 IT 部代 表、 金 融工 程部 门代 表人 员组成 的估 值委 员会 。
公司估值委员会主要负责 制定、修订和完善基金估 值政策和程序，选择基金 估值模型及估值模型假
设，定期评价现有估值政 策和程序的适用性及对估 值程序执行情况进行监督 。基金估值政策的议定
和修改采用集体决策机制 ， 对需采用特别估值的证 券，基金管理人及时启动 特别估值程序，由公司
估值委员会讨论特别估值 方案，同时审慎平衡托管 行、审计师意见和基金同 业的惯常做法，与托管
行沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会提 交建议一般需获得估值
委员会 二分 之一 以上 成员 同意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环 境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调
整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的
技术实 现进 行评 估。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益 冲突；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相 关法 律法 规和 基金 合同以 及基 金实 际运 作情 况，本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万的 情形 。 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 12 页共 45 页
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2017 年上半年度，基金托 管人在光大保德信银发商 机主题混合型证券投资基 金的托管过程中，
严格遵守了《证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、基金合同、托管协议 ，尽职尽责地履行了托
管人应 尽的 义务 ，不 存在 任何损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2017 年上 半年 度， 光大 保 德信基 金管 理有 限公 司在 光大保 德信 银发 商机 主题 混合型 证券 投资 基
金投资运作、基金资产净 值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算、基金费 用开支等问题上，托管
人未发 现损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
2017 年上 半年 度， 由光 大 保德信 基金 管理 有限 公司 编制并 经托 管人 复核 审查 的有关 光大 保德 信
银发商机主题混合型证券 投资基金的半年度报告中 财务指标、净值表现、收 益分配情况、财务会计
报告相 关内 容、 投资 组合 报告等 内容 真实 、准 确、 完整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信银 发商机 主题 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 173,367.73 7,478,259.19
结算备 付金
1,510,860.35 6,884,180.16
存出保 证金
67,725.68 148,717.46
交易性 金融 资产 6.4.7.2 215,522,602.50 223,848,091.73
其中： 股票 投资
205,560,602.50 223,848,091.73
基金投 资
- -
债券投 资
9,962,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- - 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
5,527,253.64 1,191,670.86
应收利 息 6.4.7.5 155,764.81 4,645.17
应收股 利
- -
应收申 购款
13,931.74 17,094.71
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
222,971,506.45 239,572,659.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,058,093.46 1,266,468.77
应付赎 回款
142,292.68 257,013.73
应付管 理人 报酬
266,611.03 308,292.09
应付托 管费
44,435.16 51,382.01
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 367,010.40 315,779.41
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 178,685.31 360,401.96
负债合计
5,057,128.04 2,559,337.97
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 157,382,098.71 167,877,415.78
未分配 利润 6.4.7.10 60,532,279.70 69,135,905.53
所有者权益合计
217,914,378.41 237,013,321.31
负债和所有者权益总 计
222,971,506.45 239,572,659.28
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.385 元 ，基 金份 额总 额 157,382,098.71 份。
6.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信银 发商机 主题 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
-1,204,730.28 -39,936,020.71
1.利息 收入
164,248.49 409,546.03
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 38,052.07 140,436.26
债券利 息收 入
123,616.44 118,717.15
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,579.98 150,392.62
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-8,171,039.09 -40,272,009.04
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -9,200,603.30 -41,222,081.90
基金投 资收 益 6.4.7.13 - -
债券投 资收 益 6.4.7.14 - 14,820.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.15 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.16 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.17 - -
股利收 益 6.4.7.18 1,029,564.21 935,252.86
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.19 6,789,675.96 -187,254.61
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.20 12,384.36 113,696.91
减：二、费用
3,082,307.48 5,159,107.37
1．管 理人 报酬
1,700,492.36 1,931,628.02
2．托 管费
283,415.34 321,937.98
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.21 909,571.29 2,716,992.99
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.22 188,828.49 188,548.38
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-4,287,037.76 -45,095,128.08
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-4,287,037.76 -45,095,128.08
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信银 发商机 主题 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基 167,877,415.78 69,135,905.53 237,013,321.31 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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金净值 ）
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -4,287,037.76 -4,287,037.76
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-10,495,317.07 -4,316,588.07 -14,811,905.14
其中：1.基 金申 购款 4,830,105.71 1,924,200.93 6,754,306.64
2.基金 赎回 款 -15,325,422.78 -6,240,789.00 -21,566,211.78
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
157,382,098.71 60,532,279.70 217,914,378.41
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
222,799,179.74 138,370,458.67 361,169,638.41
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -45,095,128.08 -45,095,128.08
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-38,429,709.25 -15,157,470.07 -53,587,179.32
其中：1.基 金申 购款 13,491,058.98 4,249,144.75 17,740,203.73
2.基金 赎回 款 -51,920,768.23 -19,406,614.82 -71,327,383.05
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
184,369,470.49 78,117,860.52 262,487,331.01
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 包爱 丽，主 管会 计工 作负 责人 ：梅雷 军， 会计 机构 负责 人：王 永万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
光大保 德信 银发 商机 主题 混合型 证券 投资 基金 （ 原 名光大 保德 信银 发商 机主 题股票 型证 券投 资光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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基金）( 以下简称 “ 本基金 ”) ，系经中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）证监许可
[2014]278 号 《 关于 核准 光 大保德 信银 发商 机主 题混 合型证 券投 资基 金 （ 原名 光大保 德信 银发 商机 主
题股票型证券投资基金） 募集的批复》的核准，由 光大保德信基金管理有限 公司作为管理人向社会
公开募 集， 基金 合同 于 2014 年 4 月 29 日 生效 ，首 次设立 募集 规模 为 315,731,210.37 份 基金 份额 。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定。本基金的 基金管理人和注册登记机 构为光大保德信基金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为交通 银行 股份 有限 公司 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （ 包括 中小 板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 （包 括公 司债 券 、 企 业债 券、 可转 换债 券 、 短 期
融资券 、 金融 债 、 国 债 、 央行票 据 、 中 期票 据等 ） 、 债券回 购 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 资 产支 持证 券
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具( 但须 符合 中国 证监 会相关 规定) 。 本基 金 股
票资产 占基 金资 产的 比例 范围 为 60%-95% ， 现金 及 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 投资 比例 合计 不
低于基 金资 产净 值 的 5% ， 本基金 投资 于权 证及 其他 金融工 具的 投资 比例 依照 法律法 规或 监管 机构 的
规定执 行。 本基 金的 非现 金资产 中至 少 80% 投 资于 受益于 人口 老龄 化进 程的 上市公 司股 票。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：75%× 沪深 300 指 数收 益 率+25%× 中证 全债 指数 收 益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应 用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2017 年上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告 期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权 转让，暂免
征收印 花税 。
2、 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（ 封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资
管产品 运营 业务 ” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
3、企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从 证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
4、 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对 储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税； 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国 证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 173,367.73
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 173,367.73
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 220,216,348.31 205,560,602.50 -14,655,745.81
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 9,985,060.00 9,962,000.00 -23,060.00
合计 9,985,060.00 9,962,000.00 -23,060.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 230,201,408.31 215,522,602.50 -14,678,805.81
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末没 有衍 生金融 资产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 内未 买入 返售金 融资 产。 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 20 页共 45 页
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 内未 做买 断式回 购交 易。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 14.12
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,400.65
应收债 券利 息 154,301.37
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 18.17
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 30.50
合计 155,764.81
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 366,985.40
银行间 市场 应付 交易 费用 25.00
合计 367,010.40
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 166.82
其他 -
应付银 行划 款手 续费 用 -
应付转 出费 -
预提审 计费 29,752.78 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 21 页共 45 页
预提信 息披 露费 148,765.71
合计 178,685.31
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 167,877,415.78 167,877,415.78
本期申 购 4,830,105.71 4,830,105.71
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -15,325,422.78 -15,325,422.78
本期末 157,382,098.71 157,382,098.71
注：申 购含 红利 再投 、转 入份额 ，赎 回含 转出 份额 。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 119,881,216.55 -50,745,311.02 69,135,905.53
本期利 润 -11,076,713.72 6,789,675.96 -4,287,037.76
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-7,429,248.98 3,112,660.91 -4,316,588.07
其中： 基金 申购 款 3,499,051.32 -1,574,850.39 1,924,200.93
基金赎 回款 -10,928,300.30 4,687,511.30 -6,240,789.00
本期已 分配 利润 - - -
本期末 101,375,253.85 -40,842,974.15 60,532,279.70
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 7,423.53
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 29,966.49
其他 662.05
合计 38,052.07
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目 本期 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 22 页共 45 页
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 329,304,873.44
减：卖 出股 票成 本总 额 338,505,476.74
买卖股 票差 价收 入 -9,200,603.30
6.4.7.13 基金投资收益
本基金 报告 期末 未持 有基 金。
6.4.7.14 债券投资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.15 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 内未 持有 资产支 持证 券。
6.4.7.16 贵金 属投资 收益
本基金 本报 告期 内未 持有 贵金属 。
6.4.7.17 衍生工具收益
本基金 报告 期末 未持 有衍 生工具 。
6.4.7.18 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,029,564.21
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,029,564.21
6.4.7.19 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 6,789,675.96
—— 股 票投 资 6,812,735.96
—— 债 券投 资 -23,060.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 - 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 23 页共 45 页
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 6,789,675.96
6.4.7.20 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 11,941.26
转换费 收入 443.10
合计 12,384.36
6.4.7.21 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 909,396.29
银行间 市场 交易 费用 175.00
合计 909,571.29
6.4.7.22 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 1,110.00
帐户维 护费 9,000.00
其他费 用 200.00
合计 188,828.49
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
本基金 无要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 24 页共 45 页
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 报告 期内 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司(简称 “ 光 大保 德信 ” ）
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司（ 简称 “ 交通 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司（ 简称 “ 光大 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
光大证 券 123,182,069.74 19.29% 538,190,019.83 30.03%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行权证 交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行债券 交易 。
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
成交金 额
占当期 债
券回购 成光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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交总额 的
比例
交总额 的
比例
光大证 券 - - 848,400,000.00 38.97%
注：本 期未 与关 联方 进行 债券回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 114,127.19 21.80% 89,557.26 24.40%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 496,457.38 30.21% 274,472.69 42.90%
注： 上 述佣 金按 市场佣 金 率计算,扣 除证 券公 司需 承 担的费 用( 包 括但 不限 于买( 卖) 经手 费、 证 券
结算风 险基 金和 上海证 券 交易所 买( 卖) 证 管费 等） 。 管理人 因此 从关 联方获 取 的其他 服务 主要 包括：
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,700,492.36 1,931,628.02
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 734,789.85 832,907.27
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管理费每日计提，按 月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金管理 费划付指令，由基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。若 遇法 定节 假
日、休 息日 等, 支付 日期 顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 26 页共 45 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 283,415.34 321,937.98
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，由 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 取。 若遇 法定节 假日 、 休 息日 等,
支付日 期顺 延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本期 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期 初 持 有 的 基 金 份
额
10,705,924.34 10,705,924.34
期间申购/ 买 入 总 份
额
- -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- -
减： 期 间赎 回/ 卖出 总
份额
- -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
10,705,924.34 10,705,924.34
期 末 持 有 的 基 金 份
额
占基金 总份 额比 例
6.80% 5.81%
注：本 报告 期内 和上 年度 可比期 间管 理人 未投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 27 页共 45 页
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 173,367.73 7,423.53 10,318,233.84 15,210.06
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单位 ：
股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002879 长缆科 技 2017-06-05 2017-07-07 网下中 签 18.02 18.02 1,313.00 23,660.26 23,660.26 -
002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 网下中 签 6.20 6.20 2,966.00 18,389.20 18,389.20 -
603305 旭升股 份 2017-06-30 2017-07-10 网下中 签 11.26 11.26 1,351.00 15,212.26 15,212.26 -
603331 百达精 工 2017-06-27 2017-07-05 网下中 签 9.63 9.63 999.00 9,620.37 9,620.37 -
603617 君禾股 份 2017-06-23 2017-07-03 网下中 签 8.93 8.93 832.00 7,429.76 7,429.76 -
603933 睿能科 技 2017-06-28 2017-07-06 网下中 签 20.20 20.20 857.00 17,311.40 17,311.40 -
300670 大烨智 能 2017-06-26 2017-07-03 网下中 签 10.93 10.93 1,259.00 13,760.87 13,760.87 -
300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 网下中 签 8.48 8.48 1,257.00 10,659.36 10,659.36 -
300671 富满电 子 2017-06-27 2017-07-05 网下中 签 8.11 8.11 942.00 7,639.62 7,639.62 -
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估 值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位 ：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002025 航天电 器 2016-09-12 重大事 项 24.95 2017-07-04 22.46 60,000.00 1,506,000.00 1,497,000.00 -
300271 华宇软 件 2017-06-22 重大事 项 16.59 2017-07-04 16.80 413,100.00 7,590,432.61 6,853,329.00 -
300367 东方网 力 2016-12-15 重大事 项 20.00 2017-07-03 18.01 20,000.00 486,000.00 400,000.00 -
300440 运达科 技 2017-02-20 重大事 项 13.12 - - 46,168.00 762,685.79 605,724.16 -
600289 亿阳信 通 2017-05-10 重大事 项 10.94 2017-08-18 12.03 130,000.00 2,042,875.00 1,422,200.00 -
600655 豫园商 城 2016-12-20 重大事 项 11.32 - - 380,000.00 4,897,877.64 4,301,600.00 - 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 体系包 括三 个层 次： 第一 层次是 基于 自我 评估 和管 理的业 务/ 职 能部 门 ；
第二层 次是 公司 经营 层的 风险管 理工 作委 员会 ；第 三层次 是董 事会 下设 的风 险管理 委员 会。
各业务/ 职能 部门 是公 司风 险管理 工作 最直 接的 实施 者， 负 责根 据公 司风 险管 理政策 和制 度， 制
订本部 门的 风险 管理 计划 、 工作 流程 及相 关管 理责 任， 并 报请 风险 管理 工作 委员会 审议 批准; 对本 部
门的主要风险指标，以及 相关的测量、管理方法提 出建议，并及时更新，报 请风险管理工作委员会
审议批 准; 实 施本 部门 的风 险管理 日常 工作 ， 定 期进 行自我 评估 ， 并 向风 险管 理工作 委员 会报 告评 估
情况。
风 险 管 理 工 作 委 员 会 是 公 司 经 营 层 面 负 责 风 险 管 理 的 最 高 权 力 机 构, 根 据 公 司 董 事 会 和 风 险 管
理委员 会制 订的 风险 管理 政策和 授权 ，负 责公 司日 常的风 险管 理工 作。
风险管理委员会是公司风 险管理的最高权力机构， 其机构组成、运行方式和 相应职责应由董事
会规定 。
本基金管理人风险管理部 门建立了对基金进行风险 评估的数量 化系统，可以 从各个不同的层面
对基金 所承 受的 各类 风险 进行密 切跟 踪。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 29 页共 45 页
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责 任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估，以
控制相 应的 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场交易 ，因此，本期末本
基金的资产均能及时变现 。此外，本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入 短期资金应 对流动性需
求，其 上限 一般 不超 过基 金持有 的债 券资 产的 公允 价值。
本基金管理人风险管理部 门从资产配置、行业配置 、个股选择等层面制定相 应的流动性指标，
设定相应的预警阀值，并 通过风险评估系统对这些 流动性指标进行持续的监 测、评估，根据评估结
果及时 提出 流动 性风 险管 理建议 。
本基金管理人通过设定对 单一证券的投资比例限制 ，建立相应的授权审批制 度，在保护基金持
有人利 益最 大化 的前 提下 ，有效 管理 基金 因在 单一 证券投 资比 例过 高所 带来 的个股 流动 性风 险。
本基金管理人通过制定流 通受限证券的投资流程及 风险处置预案，有效管理 基金投资流通受限
证券所 承受 的流 动性 风险 。
本基金管理人通过分析本 基金持有人结构、密切跟 踪监控基金申购赎回趋势 ，有效预测本基金
的流动性需求。同时，本 基金管理人通过进行基金 变现能力测试得出基金在 各市场情形下的变现能
力，通 过情 景分 析及 压力 测试， 评估 基金 在极 端情 形下面 临的 流动 性风 险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险及 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而 发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 30 页共 45 页
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金、权证保证金 及债券投资等。本基金
通过监 控组 合的 久期 来评 估基金 面临 的利 率风 险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 173,367.73 - - - - - 173,367.73
结算备 付金
1,510,860.35 - - - - - 1,510,860.35
存出保 证金
67,725.68 - - - - - 67,725.68
交易性 金融 资产 - - 9,962,000.00 - - 205,560,602.50 215,522,602.50
应收证 券清 算款 - - - - - 5,527,253.64 5,527,253.64
应收利 息 - - - - - 155,764.81 155,764.81
应收申 购款 99.70 - - - - 13,832.04 13,931.74
资产总 计
1,752,053.46
0.00
9,962,000.00
0.00
0.00
211,257,452.99
222,971,506.45
负债
应付赎 回款 - - - - - 142,292.68 142,292.68
应付管 理人 报酬 - - - - - 266,611.03 266,611.03
应付托 管费
- - - - - 44,435.16 44,435.16
应付交 易费 用 - - - - - 367,010.40 367,010.40
其他负 债 - - - - - 178,685.31 178,685.31
应付证 券清 算款 - - - - - 4,058,093.46 4,058,093.46
负债总 计
-
-
-
-
-
5,057,128.04
5,057,128.04
利率敏 感度 缺口 1,752,053.46
0.00
9,962,000.00
0.00
0.00
206,200,324.95
217,914,378.41
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,478,259.19 - - - - - 7,478,259.19
结算备 付金 6,884,180.16 - - - - - 6,884,180.16
存出保 证金 148,717.46 - - - - - 148,717.46
交易性 金融 资产 - - - - - 223,848,091.73 223,848,091.73
应收证 券清 算款 - - - - - 1,191,670.86 1,191,670.86
应收利 息 - - - - - 4,645.17 4,645.17
应收申 购款 224.33 - - - - 16,870.38 17,094.71
资产总 计 14,511,381.14
0.00
0.00
0.00
0.00
225,061,278.14
239,572,659.28
负债
应付赎 回款 - - - - - 257,013.73 257,013.73 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 31 页共 45 页
应付管 理人 报酬 - - - - - 308,292.09 308,292.09
应付托 管费 - - - - - 51,382.01 51,382.01
应付交 易费 用 - - - - - 315,779.41 315,779.41
其他负 债 - - - - - 360,401.96 360,401.96
应付证 券清 算款 - - - - - 1,266,468.77 1,266,468.77
负债总 计 -
-
-
-
-
2,559,337.97
2,559,337.97
利率敏 感度 缺口 14,511,381.14
-
-
-
-
222,501,940.17
237,013,321.31
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
基准利 率上 升 1% 增加 约 0 增加 约 0
基准利 率下 降 1% 增加 约 0 增加 约 0
注：上表为利率风险的敏 感性分析，反映了在其他 变量不变的假设下，利率 发生合理、可能的
变动时 ，为 交易 而持 有的 债券公 允价 值的 变动 将对 基金净 值产 生的 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要系市场 价格风险。市场价格风险 是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现
金流量因除市场利率和外 汇汇率以外的市场价格因 素变动而发生波动的风险 。本基金主要投资于证
券交易所上市或银行间同 业市场交易的股票和债券 ，所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工
具的公允价值决定。本基 金通过投资组合的分散化 降低市场价格风险，并且 本基金管理人每日对本
基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
本基金管理人风险管理部 门通过监控基金的大类资 产配置比例，行业及个股 集中度，行业配置
相对业绩基准的偏离度， 重仓行业及个股的业绩表 现，研究深度等，评估并 有效管理基金面临的市
场价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 32 页共 45 页
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 205,560,602.50 94.33 223,848,091.73 94.45
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 9,962,000.00 4.57 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 215,522,602.50 98.90 223,848,091.73 94.45
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 基金未 来业 绩表 现相 对业 绩基准 的波 动性 与本 报告 期的整 体水 平保 持一 致
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 1% 增加 约 264 增加 约 362
业绩比 较基 准下 降 1% 减少 约 264 减少 约 362
注：上 表为 市场 价格 风险 的敏感 性分 析， 反映 了在 其他变 量不 变的 假设 下， 证券投 资价 格发 生
合理、 可能 的变 动时 ，将 对基金 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 205,560,602.50 92.19 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 33 页共 45 页
其中： 股票 205,560,602.50 92.19
2 固定收 益投 资 9,962,000.00 4.47
其中： 债券 9,962,000.00 4.47
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,684,228.08 0.76
7 其他各 项资 产 5,764,675.87 2.59
8 合计 222,971,506.45 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
19,267,100.00 8.84
C 制造业 86,174,459.03 39.55
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
6,193,240.00 2.84
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
44,683,338.30 20.50
J 金融业
31,832,543.49 14.61
K 房地产 业
2,150,720.00 0.99
L 租赁和 商务 服务 业
10,101,818.30 4.64
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,151,539.40 0.53
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- - 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 34 页共 45 页
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,005,843.98 1.84
S 综合
- -
合计 205,560,602.50 94.33
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600030 中信证 券 690,000 11,743,800.00 5.39
2 002236 大华股 份 449,407 10,250,973.67 4.70
3 601688 华泰证 券 450,000 8,055,000.00 3.70
4 002456 欧菲光 435,000 7,903,950.00 3.63
5 002439 启明星 辰 388,561 7,227,234.60 3.32
6 300271 华宇软 件 413,100 6,853,329.00 3.14
7 600547 山东黄 金 230,000 6,653,900.00 3.05
8 002400 省广股 份 804,610 6,461,018.30 2.96
9 600498 烽火通 信 253,352 6,422,473.20 2.95
10 600489 中金黄 金 630,000 6,318,900.00 2.90
11 300166 东方国 信 434,721 5,838,303.03 2.68
12 603160 汇顶科 技 51,000 5,115,300.00 2.35
13 002155 湖南黄 金 530,000 5,072,100.00 2.33
14 300188 美亚柏 科 280,900 4,856,761.00 2.23
15 000050 深天 马 A 215,000 4,422,550.00 2.03
16 600655 豫园商 城 380,000 4,301,600.00 1.97
17 300078 思创医 惠 368,826 3,957,502.98 1.82
18 603986 兆易创 新 47,300 3,680,413.00 1.69
19 300033 同花顺 54,909 3,415,888.89 1.57
20 601336 新华保 险 64,000 3,289,600.00 1.51
21 002152 广电运 通 358,375 2,978,096.25 1.37
22 300628 亿联网 络 9,400 2,857,224.00 1.31
23 002156 通富微 电 280,000 2,850,400.00 1.31
24 300058 蓝色光 标 360,000 2,815,200.00 1.29
25 002415 海康威 视 85,000 2,745,500.00 1.26
26 300484 蓝海华 腾 89,990 2,732,096.40 1.25 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 35 页共 45 页
27 601166 兴业银 行 160,000 2,697,600.00 1.24
28 000681 视觉中 国 170,453 2,669,293.98 1.22
29 300010 立思辰 196,780 2,548,301.00 1.17
30 002078 太阳纸 业 340,000 2,499,000.00 1.15
31 300170 汉得信 息 236,700 2,440,377.00 1.12
32 600519 贵州茅 台 5,000 2,359,250.00 1.08
33 600570 恒生电 子 50,000 2,334,000.00 1.07
34 600282 南钢股 份 597,000 2,214,870.00 1.02
35 300383 光环新 网 160,000 2,169,600.00 1.00
36 600873 梅花生 物 380,000 2,154,600.00 0.99
37 600376 首开股 份 188,000 2,150,720.00 0.99
38 002465 海格通 信 200,000 2,148,000.00 0.99
39 300590 移为通 信 72,000 2,021,040.00 0.93
40 600584 长电科 技 122,200 1,961,310.00 0.90
41 600782 新钢股 份 500,000 1,825,000.00 0.84
42 000969 安泰科 技 179,980 1,571,225.40 0.72
43 002025 航天电 器 60,000 1,497,000.00 0.69
44 601318 中国平 安 30,000 1,488,300.00 0.68
45 002405 四维图 新 75,000 1,482,000.00 0.68
46 601998 中信银 行 230,000 1,446,700.00 0.66
47 600289 亿阳信 通 130,000 1,422,200.00 0.65
48 002308 威创股 份 104,600 1,365,030.00 0.63
49 600511 国药股 份 36,000 1,304,640.00 0.60
50 000488 晨鸣纸 业 100,000 1,290,000.00 0.59
51 601377 兴业证 券 170,000 1,263,100.00 0.58
52 000603 盛达矿 业 90,000 1,222,200.00 0.56
53 000063 中兴通 讯 50,000 1,187,000.00 0.54
54 300550 和仁科 技 25,000 1,020,250.00 0.47
55 002851 麦格米 特 21,708 865,497.96 0.40
56 000333 美的集 团 20,000 860,800.00 0.40
57 002027 分众传 媒 60,000 825,600.00 0.38
58 603039 泛微网 络 12,000 762,600.00 0.35
59 600977 中国电 影 40,000 748,800.00 0.34
60 002792 通宇通 讯 20,000 692,600.00 0.32
61 000776 广发证 券 40,000 690,000.00 0.32
62 300310 宜通世 纪 50,000 661,000.00 0.30
63 002050 三花智 控 40,000 652,800.00 0.30
64 300609 汇纳科 技 19,000 651,130.00 0.30
65 600038 中直股 份 13,296 608,557.92 0.28
66 000888 峨眉 山 A 47,822 607,339.40 0.28
67 300440 运达科 技 46,168 605,724.16 0.28
68 600373 中文传 媒 25,000 587,750.00 0.27
69 600865 百大集 团 50,000 587,000.00 0.27
70 603869 北部湾 旅 20,000 544,200.00 0.25 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 36 页共 45 页
71 601398 工商银 行 100,000 525,000.00 0.24
72 300319 麦捷科 技 59,440 518,911.20 0.24
73 601718 际华集 团 54,003 474,686.37 0.22
74 600837 海通证 券 30,000 445,500.00 0.20
75 300136 信维通 信 10,000 400,200.00 0.18
76 300367 东方网 力 20,000 400,000.00 0.18
77 600728 佳都科 技 50,000 387,000.00 0.18
78 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.09
79 300433 蓝思科 技 4,800 139,632.00 0.06
80 600808 马钢股 份 29,721 105,212.34 0.05
81 300660 江苏雷 利 946 74,979.96 0.03
82 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.02
83 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.02
84 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.02
85 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
86 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01
87 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.01
88 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01
89 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.01
90 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
91 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.01
92 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.01
93 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.01
94 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.01
95 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.01
96 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
97 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
98 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
99 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002236 大华股 份 11,082,389.69 4.68
2 002456 欧菲光 9,255,179.00 3.90
3 603986 兆易创 新 9,050,008.12 3.82
4 600547 山东黄 金 8,209,700.00 3.46
5 603160 汇顶科 技 7,771,939.00 3.28
6 601336 新华保 险 7,268,359.00 3.07 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 37 页共 45 页
7 002155 湖南黄 金 7,209,957.00 3.04
8 002415 海康威 视 6,684,798.00 2.82
9 601688 华泰证 券 6,621,035.25 2.79
10 002508 老板电 器 5,477,022.60 2.31
11 000050 深天 马 A 5,353,235.00 2.26
12 300628 亿联网 络 4,510,383.00 1.90
13 601628 中国人 寿 4,475,100.00 1.89
14 600835 上海机 电 4,280,071.00 1.81
15 300271 华宇软 件 4,053,926.00 1.71
16 300188 美亚柏 科 3,610,035.00 1.52
17 300033 同花顺 3,595,745.00 1.52
18 002439 启明星 辰 3,506,280.00 1.48
19 300078 思创医 惠 3,480,824.73 1.47
20 600873 梅花生 物 3,367,942.00 1.42
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002508 老板电 器 5,580,220.00 2.35
2 300012 华测检 测 5,522,791.00 2.33
3 002415 海康威 视 4,651,678.00 1.96
4 002230 科大讯 飞 4,558,400.00 1.92
5 601628 中国人 寿 4,547,650.00 1.92
6 603986 兆易创 新 4,349,265.00 1.84
7 600835 上海机 电 4,248,082.00 1.79
8 601336 新华保 险 4,247,066.00 1.79
9 000402 金融街 4,013,000.00 1.69
10 300418 昆仑万 维 3,987,700.00 1.68
11 600480 凌云股 份 3,933,500.00 1.66
12 600729 重庆百 货 3,602,505.80 1.52
13 002236 大华股 份 3,523,400.00 1.49
14 600030 中信证 券 3,359,352.00 1.42
15 000901 航天科 技 3,020,928.82 1.27
16 002400 省广股 份 2,889,600.00 1.22
17 000587 金洲慈 航 2,854,725.00 1.20
18 300496 中科创 达 2,757,775.00 1.16
19 300567 精测电 子 2,717,120.00 1.15
20 603160 汇顶科 技 2,710,355.00 1.14
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 38 页共 45 页
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 313,331,700.89
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 329,304,873.44
注： 7.4.1 项“ 买入 金额 ” 、 7.4.2 项“ 卖出 金额 ” 及 7.4.3 项 “ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ”均按
买入或 卖出 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,962,000.00 4.57
其中： 政策 性金 融债 9,962,000.00 4.57
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,962,000.00 4.57
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 170401 17 农发 01 100,000 9,962,000.00 4.57
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告 期内 本基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 本期 未被 监管 部门 立案调 查, 且在 本报 告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2 报告 期内 基金 投资 的前十 名股 票没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 67,725.68
2 应收证 券清 算款 5,527,253.64
3 应收股 利 -
4 应收利 息 155,764.81 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 40 页共 45 页
5 应收申 购款 13,931.74
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,764,675.87
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转债 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300271 华宇软 件 6,853,329.00 3.14 重大事 项
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
报告期 内本 基金 没有 其他 需要说 明的 重要 事项 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
6,101 25,796.12 10,705,924.34 6.80% 146,676,174.37 93.20% 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 41 页共 45 页
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,753,413.51 1.75%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 4 月 29 日 ）基 金份 额总 额 315,731,210.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 167,877,415.78
本报告 期 基 金总 申购 份额 4,830,105.71
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 15,325,422.78
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 157,382,098.71
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经公司 九届 十一 次董 事会 会议审 议通 过， 自 2017 年 8 月 1 日起， 董文 卓先 生正 式担任 公司 副 总
经理一 职。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
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10.4 基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，本基金的基 金管理人和基金托管人的 托管业务部门及其 高级管 理人员未有受监管
部门稽 查或 处罚 的情 形发 生。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
上海证 券 1 4,080,827.32 0.64% 3,718.91 0.71% -
中泰证 券 1 5,316,192.04 0.83% 4,844.67 0.93% -
方正证 券 1 12,057,842.62 1.89% 10,988.21 2.10% -
平安证 券 1 13,848,794.52 2.17% 12,620.49 2.41% -
西藏东 方财 富 2 16,589,387.47 2.60% 6,823.05 1.30% -
信达证 券 1 16,896,051.74 2.65% 15,397.34 2.94% -
中信建 投 1 22,460,167.89 3.52% 20,468.07 3.91% -
东方证 券 1 26,395,791.87 4.13% 24,582.44 4.70% -
东吴证 券 2 34,251,483.64 5.36% 31,213.42 5.96% -
东北证 券 2 34,628,002.72 5.42% 31,556.78 6.03% -
银河证 券 1 35,644,097.12 5.58% 32,482.31 6.21% -
华泰证 券 1 36,845,313.42 5.77% 33,576.87 6.41% -
民生证 券 2 50,209,716.63 7.86% 45,755.59 8.74% -
国泰君 安 1 100,888,476.79 15.80% 91,939.71 17.56% -
天风证 券 2 105,370,698.48 16.50% 43,338.36 8.28% -
光大证 券 2 123,182,069.74 19.29% 114,127.19 21.80% -
国海证 券 1 - - - - -
注：（1） 本报 告期 内本 基 金新 增 4 个 交易 单元 ，分 别为西 藏 东方 财富 证券 、天 风 证券各 2 个。
（2） 专用 交易 单元 的选 择 标准和 程序
A ． 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 43 页共 45 页
基本选 择标 准如 下：
实力雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于 3 亿元 人民 币；
财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
经营行 为规 范， 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 部控 制制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
研究实 力较 强 ， 有 固定 的研 究机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及时 为本 基金 提供 高质 量的咨 询 服 务 ；
对于某 一领 域的 研究 实力 超群， 或是 能够 提供 全方 面，高 质量 的服 务。
B ． 选择 使用 基金 专用 交易 单元的 证券 经营 机构 的程 序
投资研 究团 队按 照 A 中 列 出的有 关经 营情 况 、 治 理 情况的 选择 标准 ， 对备 选 的证券 经营 机构 进
行初步 筛选 ；
对通过 初选 的各 证券 经营 机构， 投资 研究 团队 各成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ，对 该机 构
所提供 的研 究报 告和 信息 资讯进 行评 分。
根据各 成员 评分 ，得 出各 证券经 营机 构的 综 合 评分 。
投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ，拟 定要 选用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 ，并 报本 管
理人董 事会 批准 。
经董事 会批 准后 ，由 本管 理人交 易部 门、 运营 部门 配合完 成专 用交 易单 元的 具体租 用事 宜。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
上海证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
西藏东方财富 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
东方证券 - - - - - - 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 44 页共 45 页
东吴证券 - - 8,000,000.00 32.00% - -
东北证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
民生证券 - - 17,000,000.00 68.00% - -
国泰君安 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
光大保德信 基金管理 有限 公司旗下基 金 2016
年 12 月 31 日资 产净 值公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-01-03
2
光 大 保 德 信 银 发 商 机 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基
金 2016 年第 4 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-01-23
3
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金
参 与 交 通 银 行 手 机 银 行 基 金 申 购 及 定 期 定 额
投资手 续费 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-02-23
4
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 新 增 上 海 基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销
机构并 参与 其交 易费 率优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-03-01
5
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 与 宜 信
普泽投 资顾 问 （ 北京 ） 有 限 公司费 率优 惠活 动
及申购 起点 调整 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-03-16
6
光 大 保 德 信 银 发 商 机 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基
金 2016 年 年度 报告 摘要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-03-28
7
光 大 保 德 信 银 发 商 机 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基
金 2016 年 年度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-03-28
8
光 大 保 德 信 银 发 商 机 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基
金 2017 年第 1 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-04-21
9
光 大 保 德 信 银 发 商 机 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基
金招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-06-12
10
光 大 保 德 信 银 发 商 机 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基
金招募 说明 书（ 更新 ）
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-06-12
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 45 页共 45 页
本基金 本报 告期 不存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例超过20% 的情 形。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 光大 保 德信银 发商 机主 题混 合型 证券投 资基 金设 立的 文件
2、光 大保 德信 银发 商机 主 题混合 型证 券投 资基 金基 金合同
3、光 大保 德信 银发 商机 主 题混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书
4、光 大保 德信 银发 商机 主 题混合 型证 券投 资基 金托 管协议
5、光 大保 德信 银发 商机 主 题混合 型证 券投 资基 金法 律意见 书
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照、 公司 章程
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8、报 告期 内光 大保 德信 银 发商机 主题 混合 型证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
12.2 存放地点
上海市 黄浦 区中 山东 二 路 558 号 外滩 金融 中心 1 幢 （北区 3 号 楼）6 层至 10 层本基 金管 理人 办
公地址 。
12.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资 者对本 报告 书如 有疑 问， 可咨询 本基 金管 理
人。 客户 服务 中心 电话 ：4008-202-888 。 公 司网 址 ：www.epf.com.cn 。
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一七年八月二十 六日
