光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
光 大 保德 信 新增 长 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年 半年 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 六日 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 35
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 41
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 41
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 42
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 42 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 43
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 43
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 44
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 44
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 46
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 47
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 47
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 48
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 48
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 光大保 德信 新增 长混 合
基金主 代码 360006
交易代 码 360006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 9 月 14 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 214,922,490.67 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金通过投资符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公
司，为 投资 者获 取稳 定的 收益。
投资策 略
本基金 为主 动投 资的 混合 型投资 基金 ， 强 调投 资于 符合国 家经 济新 增长 模
式且具 有长 期发 展潜 力的 上市公 司， 追求 长期 投资 回报。
业绩比 较基 准 75%× 沪深 300 指数 ＋20%× 中 证全 债指 数＋5%× 银行 同业存 款利 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 风险 较高的 品种 ， 其 预期 收
益和风 险高 于债 券型 基金 及货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 张燕
联系电 话 （021 ）80262888 0755-83199084
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 4008-202-888 95555
传真 （021 ）80262468 0755-83195201
注册地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢，6层至10
层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
办公地 址
上海市 黄浦 区中 山东 二路558
号外滩 金融 中心1幢 （北 区3号
楼）6 层至10 层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 200010 518040 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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法定代 表人 林昌 李建红
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.epf.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 招商 银行 股
份有限 公司 的办 公场 所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
上海市 黄浦 区中 山东 二路 558 号外 滩金 融
中心 1 幢（ 北 区 3 号 楼）6 层至 10 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 10,222,675.65
本期利 润 15,102,026.45
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0687
本期加 权平 均净 值利 润率 6.36%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.56%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 22,838,553.66
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1063
期末基 金资 产净 值 238,900,552.68
期末基 金份 额净 值 1.1116
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 270.64%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 8.10% 0.87% 3.97% 0.51% 4.13% 0.36%
过去三 个月 0.28% 0.91% 4.60% 0.47% -4.32% 0.44%
过去六 个月 6.56% 0.80% 7.99% 0.43% -1.43% 0.37%
过去一 年 10.54% 0.81% 12.15% 0.51% -1.61% 0.30%
过去三 年 52.06% 2.03% 56.45% 1.31% -4.39% 0.72%
自基金 合同 生
效起至 今
270.64% 1.78% 141.33% 1.40% 129.31% 0.38%
注：为 更好 地反 映债 券市 场整体 运行 情况 和本 基金 管理人 旗下 相关 基金 投资 组合的 运作 情况 ，
经与基 金托 管人 招商 银行 股份有 限公 司协 商一 致， 自 2014 年 4 月 1 日 起， 将 本基金 的业 绩比 较基 准
由原“7 5% × 富时 中国 A200 成长指 数＋20%× 中 证全 债 指数＋5%× 银行 同业 存款 利率 ” 变更 为 “75% × 沪
深 300 指数 ＋20%× 中证 全 债指数 ＋5%× 银 行同 业存 款利率 ” 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2006 年 9 月 14 日至 2017 年 6 月 30 日） 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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注： 1 、 为 更好 地反 映债 券市 场整体 运行 情况 和本 基金 管理人 旗下 相关 基金 投资 组合的 运作 情况 ，
经与基 金托 管人 招商 银行 股份有 限公 司协 商一 致， 自 2014 年 4 月 1 日 起， 将 本基金 的业 绩比 较基 准
由原“7 5% × 富时 中国 A200 成长指 数＋20%× 中 证全 债 指数＋5%× 银行 同业 存款 利率 ” 变更 为 “75% × 沪
深 300 指数 ＋20%× 中证 全 债指数 ＋5%× 银 行同 业存 款利率 ” 。
2、 根 据基 金合 同的 规定 ， 本基金 建仓 期 为 2006 年 9 月 14 日至 2007 年 3 月 13 日。 建仓期 结束
时本基 金各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同规 定的 比例限 制及 投资 组合 的比 例范围 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。
截至 2017 年 6 月 30 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 37 只开放 式基 金， 即 光大 保 德信量 化核 心证 券
投资基金、光大保德信货 币市场基金、光大保德信 红利混合型证券投资基金 、光大保德信新增长混
合型证券投资基金、光大 保德信优势配置混合型证 券投资基金、光大保德信 增利收益债券型证券投光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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资基金、光大保德信均衡 精选混合型证券投资基金 、光大保德信动态优选灵 活配置混合型证券投资
基金、光大保德信中小盘 混合型证券投资基金、光 大保德信信用添益债券型 证券投资基金、光大保
德信行业轮动混合型证券 投资基金、光大保德信添 天盈月度理财债券型证券 投资基金、光大保德信
现金宝货币市场基金、光 大保德信银发商机主题混 合型证券投资基金、光大 保德信岁末红利纯债债
券型证券投资基金、光大 保德信国企改革主题股票 型证券投资基金、光大保 德信鼎鑫灵活配置混合
型证券投资基金、光大保 德信一带一路战略主题混 合型证券投资基金、光大 保德信耀钱包货币 市场
基金、光大保德信欣鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信睿鑫灵活 配置混合型证券投资基
金、 光 大保 德信尊 尚一 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 光大 保德信 中国 制 造 2025 灵 活配 置混 合型
证券投资基金、光大保德 信风格轮动混合型证券投 资基金、光大保德信产业 新动力灵活配置混合型
证券投资基金、光大保德 信永鑫灵活配置混合型证 券投资基金、光大保德信 吉鑫灵活配置混合型证
券投资基金、光大保德信 恒利纯债债券型证券投资 基金、光大保德信铭鑫灵 活配置混合型证券投资
基金、光大保德信诚鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信安祺债券 型证券投 资基金、光大
保德信安和债券型证券投 资基金、光大保德信事件 驱动灵活配置混合型证券 投资基金、光大保德信
永利纯 债债 券型 证券 投资 基金、 光大 保德信 安诚 债 券型证 券投 资基 金、 光 大 保德信 多策 略智 选 18 个
月定期 开放 混合 型证 券投 资基金 、光 大保 德信 尊盈 半年定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏晓雪
研究部 总监 、
基金经 理
2013-02-2
8
- 13 年
魏晓雪 女士， 硕士 ，2003 年毕业
于浙江 大学 ，获 经济 学学 士学位。
2015 年获得 复旦大 学经 济 学硕士
学位。2006 年 10 月至 2009 年 9
月曾在 鹏远 （ 北京 ） 管 理咨 询有限
公司上 海分 公司 （ 原凯 基管 理咨询
有限公 司）担 任研 究员；2009 年
10 月加 入光 大保德 信基 金 管理有
限公司 担任高 级研 究员。2012 年
11 月 15 日起 担任 光大 保德 信行业
轮动股票型证券投资基金基金经
理。 现任 研究 部总 监兼 光大 保德信
新增长混合型证券投资基金基金
经理。
注：1 、“ 任 职日 期 ” 和 “ 离 任日期 ” 分 别为 公司 决定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从 业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 约定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
为充分保护持有人利益， 确保本基金管理人旗下各 基金在获得投研团队、交 易团队支持等各方
面得到公平对待，本基金 管理人从投研制度设计、 组织结构设计、工作流程 制定、技术系统建设和
完善、公平交易执行效果 评估等各方面出发，建设 形成了有效的公平交易执 行体系。本报告期，本
基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ，未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与其他投资组合未发生 交易所公开竞价同
日反向 交易 且成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年一 季度 ，国 内宏 观 经济整 体上 延续 了 16 年 四季度 的向 好趋 势， 且叠 加全球 贸易 回暖 背
景， 出现 了内 外需 两旺 局 面。PMI 自 16 年 10 月以 来， 持续 维持 在 51 以 上的 位置已 超 过 6 个 月 ， 为
12 年以 来少 见的 局面 。1-2 月基建 投资 增速 同比 增 长 21.3% ，较 16 年全 年有 所提升 ，与 开工 项目 去
年底集 中投 资有 关 。 房 地 产一季 度销 售数 据略 有回 升， 且三 四线 城市 热度 明 显超预 期 。1-2 月商 品房
销售面 积同 比增 长 25% ， 去年四 季度 为 14% 。 且 由 于基数 原因 ，2 月份 CPI 回落 至 1 以 下。2017 年
一季度 ， 统 计局 公布 的季 度 GDP 增 速高 达 6.9%，创 1 年 半反 弹新 高， 工业 增加值 增速 也 在 2-3 月调
升至 8% 左右 的高 位。
进入二 季度 ， 工业 增速 有所 回落 ， 但 依然 维持 在 6.5% 左右的 相对 高位 。 PMI 自 16 年 10 月 以来 ，
持续维 持 在 51 以上 的位 置 已超 过 9 个 月 ， 为 12 年以 来非常 少见 的局 面 。 房 地产 销售数 据继 续回 落，
三线城 市表 现依 旧好 于一 、二线 ，相 关政 策依 然吃 紧。
一季度 股票 先延 续 了 12 月 份的回 调趋 势 ， 且 以创 业板 跌幅为 首 ， 春 节过 后， 伴随 经济持 续回 暖，
大盘逐 步走 出底 部 。 2017 年一季 度 ， 上 证综 指和 沪 深 300 分别 上涨 了 3.83% 和 4.41% ， 主要 指数 中，
表现最好的 为上证红 利指 数，上涨 了 6.8% 。 值得关 注的是，中 小板指和 创业 板指走出了 分化趋势 ，光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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中小板 指上 涨 了 4.22% ， 而创业 板指 下跌 了 2.79% 。
从行业 分布 来看 ， 一 季度 表现最 好的 行业 为家 电、 食品饮 料及 煤炭 ， 单 季度 分别录 得 了 13.3% 、
9% 和 7.3% 以 上的 涨幅。 跌 幅较大 的行 业为 计算 机、 纺织服 装及 农业 ， 其 中计 算机实 现了 超 过 5% 以
上的跌 幅。
二季度 股票 在上 证 3300 点 附近的 高位 开盘， 震荡 数 周开始 了漫 漫下 跌， 曾 实 现了历 史上 少见 的
周线五 连阴 ， 5 月 中见 底后 缓慢抬 升 。 2017 年 二季 度， 上证综 指略 跌 了 0.94% ， 沪 深 300 上涨 了 6.1% ，
主要指 数中 ， 表现 最好 的 为上 证 50 指数 ， 上 涨了 8.06% 。 中小 板指 和创 业板 指继续 分化 ， 中小 板指
上涨 了 2.98% ， 而创 业板 指下跌 了 4.68% 。
从行业分布来看，二季度 表现最好的行业为家电、 食品饮料及非银行金融， 单季度分别录得了
14.4% 、9.2% 和 8.7% 以 上 的涨幅 。跌 幅较 大的 行业 为国防 军工 、农 业及 机械 ，其中 军工 实现 了接 近
15% 的 跌幅 。
本基金 一季 度的 操作 中， 季初延 续 了 12 月的 降仓 ， 维持了 较低 仓位 ， 春 节前 后进行 了 明 确的 加
仓。 在 1-2 月份 ， 本基 金持 仓以周 期板 块为 主 ， 重 配 了如石 油石 化 、 钢 铁 、 煤 炭 等板块 。 3 月 份开 始，
逐步减持周期股，增加了 以电子、新能源汽车为代 表的成长型个股。一季度 操作较为不满意之处在
于低配了家电及建筑建材 板块，对地产产业链及政 策投资相关的机会，如一 带一路等仍需重视。二
季度的 操作 中， 基本 维持 在了中 性偏 高仓 位， 仓位 调整不 多。 持仓 结构 上， 季 度初由 于忽 视了 消费 ，
尤其是白酒白电的强势， 而加配了以电子、新能源 汽车为代表的成长型行业 ，导致基金收益率回落
明显。季度中期调整持仓 至以消费为主，辅以新能 源汽车及电子的成长板块 ，及以建筑为主的中游
周期板块，降低了机械及 高估值成长板块配置，在 季度末的时候加配了钢铁 、煤炭、造纸等中游偏
周期板 块。 本基 金在 个股 选择上 始终 坚持 综合 评估 企业的 盈利 能力 、成 长性 和估值 水平 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率 为 6.56% ， 业绩 比较基 准收 益率 为 7.99% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
基于对 地产 周期 的预 判， 资本市 场多 数参 与者 对 于 2017 年下 半年 经济 走势 持 相当谨 慎态 度， 且
预期充 分。 但对 基础 数据 仔细观 察， 且考 虑到 海外 经济情 况较 好的 背景 ，2017 年下 半年 宏观 经济 走
势有可能依然维持在二季 度的较高水平上震荡，经 济下行斜率或较为缓慢。 换句话说，我们认为，
从预期角度来看，经济向 上的风险和向下的风险是 等同的，向下概率大但预 期非常充分，而经济只
要维持 即意 味着 向上 超预 期。若 农产 品没 有异 动， 下半年 通胀 仍无 需担 忧。
因此， 纵观 下半 年的 投资 机会依 然围 绕以 下几 个主 题： 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 12 页共 48 页
由于供 给侧 改革 推进 或过 去几年 环保 压力 持续 发酵 带来的 ， 部分 工业 品 、 周 期 品价格 持续 上涨 ，
引致相关企业盈利持续改 善，且在新增产能尚未出 现在市场时，预判企业尚 未到达季度盈利高点，
加之对其估值的考量，我 们认为相关 行业仍具投资 价值，具有代表性的行业 如：钢铁、造纸、铝、
稀土等。但相关企业一旦 达到季度盈利高点，或估 值发酵到位时，投资性价 比将大为降低。同时，
我们密 切关 注， 由于 上游 价格及 盈利 复苏 ，带 来的 中游制 造装 备业 复苏 的投 资机会 。
在成长方面，我们非常重 视新能源汽车板块的发展 ，这是未来几年最为确定 的成长行业之一。
我们预 计 ， 全 球新 能源 汽 车的销 量未 来将 以超 过 25% 以上 的增 速增 长， 保守 预 估到 2020 年全 球新 能
源汽车 销量 将超 过 200 万 辆， 而汽车 又是 均价 超 过 10 万的 产品 ， 为 规模 超过 千 万的产 业， 且中 国企
业很早即已布局，其中必 有较大投资机会出现，我 们始终密切关注并积极布 局。另外，我们持续关
注消费 电子 及汽 车电 子方 面的创 新。
价值及消费方面，我们将 持续布局在估值合理，竞 争优势明显、公司治理优 秀的企业。家电、
白酒、 医药、 零售 、 旅 游等 行业我 们始 终在 关注 。 白 酒行业 由于 茅台 一批 价在 过去一 年中 显著 上涨 ，
幅度超 过 50% ，必 然会 使 得未来 一年 二三 线酒 的经 营环境 明显 好转 。白 电企 业估值 尚不 能说 贵， 其
估值修复之路是否结束尚 待观察。医药、旅游、零 售行业的基本面均有亮点 出现，但估值尚需修复
及等待 ， 我 们密 切关 注其 投资机 会的 变化 。
下半年 风险 隐忧 在于 政策 相对不 清晰 ，18 年 经济 下 滑预期 及流 动性 风险 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投 研 部门代 表 （包 括权
益、 固 定收 益业 务板 块） 、 监察稽 核部 代表 、 IT 部代 表、 金 融工 程部 门代 表人 员组成 的估 值委 员会 。
公司估值委员会主要负责 制定、修订和完善基金估 值政策和程序，选择基金 估值模型及估值模型假
设，定期评价现有估值政 策和程序的适用性及对估 值程序执行情况进行监督 。基金估值政策的议定
和修改采用集体决策机制 ，对需采用特别估值的证 券，基金管理人及时启动 特别估值程序，由公司
估值委员会讨论特别估值 方案，同时审慎平衡托管 行、审计师意见和基金同 业的惯常做法，与托管
行沟通后形成建 议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会提 交建议一般需获得估值
委员会 二分 之一 以上 成员 同意。 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 13 页共 48 页
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调
整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的
技术实 现进 行评 估。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相 关法 律法 规和 基金 合同以 及基 金实 际运 作情 况，本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 —— 招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本半年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计报 告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信新 增长混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 10,718,965.51 16,827,412.73
结算备 付金
853,843.29 12,447,355.87
存出保 证金
106,584.90 189,092.20
交易性 金融 资产 6.4.7.2 211,547,077.75 205,860,331.38
其中： 股票 投资
211,547,077.75 195,989,463.38
基金投 资
- -
债券投 资
- 9,870,868.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 16,000,000.00 5,000,000.00
应收证 券清 算款
756,274.30 -
应收利 息 6.4.7.5 -2,392.03 10,572.48
应收股 利
- -
应收申 购款
18,931.35 8,224.70
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
239,999,285.07 240,342,989.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 5,774,736.16
应付赎 回款
302,300.05 30,439.81 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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应付管 理人 报酬 6.4.10.2 284,256.43 297,097.97
应付托 管费 6.4.10.2 47,376.09 49,516.32
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 285,791.26 421,757.05
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 179,008.56 360,027.84
负债合计
1,098,732.39 6,933,575.15
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 214,922,490.67 223,733,834.13
未分配 利润 6.4.7.10 23,978,062.01 9,675,580.08
所有者权益合计
238,900,552.68 233,409,414.21
负债和所有者权益总 计
239,999,285.07 240,342,989.36
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.1116 元 ，基 金份 额总 额 214,922,490.67 份。
6.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信新 增长混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
18,391,822.59 -65,078,214.62
1.利息 收入
212,132.89 162,010.52
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 72,110.58 91,106.57
债券利 息收 入
18,717.51 16,240.48
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
121,304.80 54,663.47
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
13,290,920.02 -52,073,763.29
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 12,311,445.27 -53,439,680.67
基金投 资收 益 6.4.7.13 - -
债券投 资收 益 6.4.7.14 -644,207.08 16,468.25
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.15 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.16 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.17 - -
股利收 益 6.4.7.18 1,623,681.83 1,349,449.13
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.19 4,879,350.80 -13,254,147.85
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列）
- - 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.20 9,418.88 87,686.00
减：二、费用
3,289,796.14 4,118,598.35
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 1,764,317.00 2,077,985.39
2．托 管费 6.4.10.2 294,052.83 346,330.94
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.21 1,031,182.82 1,493,513.76
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.22 200,243.49 200,768.26
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
15,102,026.45 -69,196,812.97
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
15,102,026.45 -69,196,812.97
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信新 增长混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
223,733,834.13 9,675,580.08 233,409,414.21
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 15,102,026.45 15,102,026.45
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-8,811,343.46 -799,544.52 -9,610,887.98
其中：1.基 金申 购款 7,979,020.94 671,940.36 8,650,961.30
2.基金 赎回 款 -16,790,364.40 -1,471,484.88 -18,261,849.28
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
214,922,490.67 23,978,062.01 238,900,552.68
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
227,035,559.89 195,649,034.36 422,684,594.25 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -69,196,812.97 -69,196,812.97
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-29,921,466.80 -12,757,899.99 -42,679,366.79
其中：1.基 金申 购款 49,158,921.33 24,795,697.09 73,954,618.42
2.基金 赎回 款 -79,080,388.13 -37,553,597.08 -116,633,985.21
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -49,616,472.23 -49,616,472.23
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
197,114,093.09 64,077,849.17 261,191,942.26
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 包爱 丽，主 管会 计工 作负 责人 ：梅雷 军， 会计 机构 负责 人：王 永万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
光大保德信新增长混合型 证券投资基金（原名光大 保德信新增长股票型证券 投资基金以下简称
“ 本基 金 ”) ， 系经 中国 证券 监督管 理委 员会 （ 以下 简 称 “ 中 国证 监会 ” ） 证监 基 金字[2006]129 号 文 《 关
于同意光大保德信新增长 股票型投资基金募集的批 复》的核准，由光大保德 信基金管理有限公司作
为 管 理 人 向 社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2006 年 9 月 14 日正式生效，首次设立募 集规模为
409,913,619.78 份基 金份 额 。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 。 本 基金 的基金 管理 人和 注册 登
记人为 光大 保德 信基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为招商 银行 股份 有限 公司 。
本基金为主动投资的混合 型投资基金，强调投资于 符合国家经济新增长模式 且具有长期发展潜
力的上 市公 司， 追求 长期 投 资回报 。 本基金 股票 资产 占 基金资 产不 少 于 60% ， 最 高 可达基 金资 产 90% ，
其余资 产除 应当 保持 不低 于基金 资产 净 值 5% 的 现金 或者到 期日 在 1 年以 内的 政府债 券外 ， 还可 投 资
于中国证监会认可的其他 金融工具，包括但不限于 债券、可转债、央行票据 、回购、权证等。本基
金的业 绩比 较基 准 为 75%× 沪深 300 指 数＋20%× 中 证 全债指 数＋5%× 银行 同业 存款利 率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁 布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下统称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 对于在具体 会光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中 国证 监会 制 定的 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 关于 证券 投
资基金执 行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年 度报 告的 内 容与格 式》 、 《证 券投 资
基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模
板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》 及 其他 中国 证监 会及中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 相关 规 定 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2017 年上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.2 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
2、 营 业税 、增 值税 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管 产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资
管产品 运营 业务 ” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
3、企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 20 页共 48 页
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
4、 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限 在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 10,718,965.51
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 10,718,965.51
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目 本期末 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页共 48 页
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 209,781,933.11 211,547,077.75 1,765,144.64
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 209,781,933.11 211,547,077.75 1,765,144.64
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债余 额。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
上海交 易所 市场 16,000,000.00 -
合计 16,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,666.93
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 384.20
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -5,506.03
应收申 购款 利息 14.87 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页共 48 页
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 48.00
合计 -2,392.03
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 285,791.26
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 285,791.26
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 490.07
其他 -
预提费 用 178,518.49
合计 179,008.56
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 223,733,834.13 223,733,834.13
本期申 购 7,979,020.94 7,979,020.94
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -16,790,364.40 -16,790,364.40
本期末 214,922,490.67 214,922,490.67
注：注 ：申 购含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页共 48 页
上年度 末 13,538,101.23 -3,862,521.15 9,675,580.08
本期利 润 10,222,675.65 4,879,350.80 15,102,026.45
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-922,223.22 122,678.70 -799,544.52
其中： 基金 申购 款 789,150.09 -117,209.73 671,940.36
基金赎 回款 -1,711,373.31 239,888.43 -1,471,484.88
本期已 分配 利润 - - -
本期末 22,838,553.66 1,139,508.35 23,978,062.01
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 60,410.43
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 10,610.26
其他 1,089.89
合计 72,110.58
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 346,266,436.92
减：卖 出股 票成 本总 额 333,954,991.65
买卖股 票差 价收 入 12,311,445.27
6.4.7.13 基金投资收益
本基金 本报 告期 无基 金投 资收益 。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-644,207.08
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 48 页
合计 -644,207.08
6.4.7.14.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
9,450,548.15
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
10,074,087.39
减： 应 收利 息总 额 20,667.84
买卖债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
差价收 入
-644,207.08
6.4.7.15 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 未进 行资 产支持 证券 投资 。
6.4.7.16 贵金 属投资 收益
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
6.4.7.17 衍生工具收益
本基金 本报 告期 未进 行衍 生工具 投资 。
6.4.7.18 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,623,681.83
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,623,681.83
6.4.7.19 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 4,879,350.80
—— 股 票投 资 4,676,131.41
—— 债 券投 资 203,219.39
—— 资 产支 持证 券投 资 - 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 48 页
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 4,879,350.80
6.4.7.20 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 8,350.88
转换费 收入 1,068.00
合计 9,418.88
6.4.7.21 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,031,182.82
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,031,182.82
6.4.7.22 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 2,925.00
账户维 护费 18,000.00
其他费 用 800.00
合计 200,243.49
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页共 48 页
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司（ 简称 “ 光 大保 德信 ” ）
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
招商银 行股 份有 限公 司（ 简称 “ 招商 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
光大证 券股 份有 限公 司（ 简称 “ 光大 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
光大证 券 25,427,876.30 3.70% - -
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 未与 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称 本期
上年度 可比 期间 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页共 48 页
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
光大证 券 114,000,000.00 18.01% - -
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 23,680.65 3.80% 23,680.65 8.29%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 - - - -
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,764,317.00 2,077,985.39
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 305,852.88 352,292.01
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提,逐 日 累计至 每个 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 于次 月首日 起三 个工 作
日内向基金托管人发送基 金管理费划付指令，基金 托管人在收到计算结果当 日完成复核，并于当日
从基金 资产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、休 息日 等， 支付 日期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页共 48 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 294,052.83 346,330.94
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 ，基 金管 理人 应于 次月首 日起 三个 工
作日内 将上 月基 金托 管费 的计算 结果 书面 通知 基金 托管人 并作 出划 付指 令， 基金托 管人 复核 后于 当
日从基 金资 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、休 息日等, 支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 以及 上年 度可比 期间 未做 银行 间市 场债券 （含 回购 ）的 关联 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间管 理人 未投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行
10,718,965.5
1
60,410.43
13,125,000.4
6
75,476.30
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 48 页
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
网下
中签
18.02 18.02
1,313.
00
23,660
.26
23,660
.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
网下
中签
6.20 6.20
2,966.
00
18,389
.20
18,389
.20
-
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
网下
中签
10.93 10.93
1,259.
00
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
8.11 8.11 942.00
7,639.
62
7,639.
62
-
30067
2
国科
微
2017-0
6-30
2017-0
7-12
网下
中签
8.48 8.48
1,257.
00
10,659
.36
10,659
.36
-
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
网下
中签
11.26 11.26
1,351.
00
15,212
.26
15,212
.26
-
60333
1
百达
精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
9.63 9.63 999.00
9,620.
37
9,620.
37
-
60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
网下
中签
8.93 8.93 832.00
7,429.
76
7,429.
76
-
60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
网下
中签
20.20 20.20 857.00
17,311
.40
17,311
.40
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60066
6
奥瑞德
2017-04
-27
重大事
项
17.40 - - 16,000.00 286,600.00 278,400.00 -
60198
9
中国重
工
2017-05
-31
重大事
项
6.21 - - 330,000.00 2,508,600.00 2,049,300.00 -
60005
0
中国联
通
2017-04
-05
重大事
项
6.85
2017-0
8-21
8.22 1,000.00 7,880.00 6,850.00 - 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 48 页
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无因 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 体系包 括三 个层 次： 第一 层次是 基于 自我 评估 和管 理的业 务/ 职 能部 门 ；
第二层 次是 公司 经营 层的 风险管 理工 作委 员会 ；第 三层次 是董 事会 下设 的风 险管理 委员 会。
各业务/ 职能 部门 是公 司风 险管理 工作 最直 接的 实施 者， 负 责根 据公 司风 险管 理政策 和制 度， 制
订本部 门的 风险 管理 计划 、 工作 流程 及相 关管 理责 任， 并 报请 风险 管理 工作 委员会 审议 批准; 对本 部
门的主要风险指标，以及 相关的测量、管理方法提 出建议，并及时更新，报 请风险管理工作委员会
审议批 准; 实 施本 部门 的风 险管理 日常 工作 ， 定 期进 行自我 评估 ， 并 向风 险管 理工作 委员 会报 告评 估
情况。
风 险 管 理 工 作 委 员 会 是 公 司 经 营 层 面 负 责 风 险 管 理 的 最 高 权 力 机 构,根据公 司 董 事 会 和 风 险 管
理委员 会制 订的 风险 管理 政策和 授权 ，负 责公 司日 常的风 险管 理工 作。
风险管理委员会是公司风 险管理的最高权力机构， 其机构组成、运行方式和 相应职责应由董事
会规定 。
本基金管理人风险管理部 门建立了对基金进行风险 评估的数量化系统，可以 从各个不同的层面
对基金 所承 受的 各类 风险 进行密 切跟 踪。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页共 48 页
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化 投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估，以
控制相 应的 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金 份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场交易 ，因此，本期末本
基金的资产均能及时变现 。此外，本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需
求，其 上限 一般 不超 过基 金持有 的债 券资 产的 公允 价值。
本基金管理人风险管理部 门从资产配置、行业配置 、个股选择等层面制定相 应的流动性指标，
设定相应的预警阀值，并 通过风险评估系统对这些 流动性指标进行持续的监 测、评估，根据评估结
果及时 提出 流动 性风 险管 理建议 。
本基金管理人通过设定对 单 一证券的投资比例限制 ，建立相应的授权审批制 度，在保护基金持
有人利 益最 大化 的前 提下 ，有效 管理 基金 因在 单一 证券投 资比 例过 高所 带来 的个股 流动 性风 险。
本基金管理人通过制定流 通受限证券的投资流程及 风险处置预案，有效管理 基金投资流通受限
证券所 承受 的流 动性 风险 。
本基金管理人通过分析本 基金持有人结构、密切跟 踪监控基金申购赎回趋势 ，有效预测本基金
的流动性需求。同时，本 基金管理人通过进行基金 变现能力测试得出基金在 各市场情形下的变现能
力，通 过情 景分 析及 压力 测试， 评估 基金 在极 端情 形下面 临的 流动 性风 险。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险及 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页共 48 页
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金、权证保证金 及债券投资等。本基金
通过监 控组 合的 久期 来评 估基金 面临 的利 率风 险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本 期末
2017 年 6 月 30 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年
以上
不 计息 合计
资产
银行存款 10,718,965.51 - - - - - 10,718,965.51
结算备付金 853,843.29 - - - - - 853,843.29
存出保证金 106,584.90 - - - - - 106,584.90
交易性金融资产 - - - - - 211,547,077.75 211,547,077.75
买入返售金融资产 16,000,000.00 - - - - - 16,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - 756,274.30 756,274.30
应收利息 - - - - - -2,392.03 -2,392.03
应收申购款 - - - - - 18,931.35 18,931.35
资产总计
27,679,393.70
-
-
-
-
212,319,891.37
239,999,285.07
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 302,300.05 302,300.05
应付管理人报酬 - - - - - 284,256.43 284,256.43
应付托管费 - - - - - 47,376.09 47,376.09
应付交易费用 - - - - - 285,791.26 285,791.26
应付税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 179,008.56 179,008.56
负债总计
-
-
-
-
-
1,098,732.39
1,098,732.39
利率敏感度缺口 27,679,393.70
-
-
-
-
211,221,158.98
238,900,552.68
上 年度末
2016 年12 月31 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年
以上
不 计息 合计
资产
银行存款 16,827,412.73 - - - - - 16,827,412.73
结算备付金 12,447,355.87 - - - - - 12,447,355.87
存出保证金 189,092.20 - - - - - 189,092.20 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页共 48 页
交易性金融资产 - - 9,870,868.00 - - 195,989,463.38 205,860,331.38
买入返售金融资产 5,000,000.00 - - - - - 5,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 10,572.48 10,572.48
应收申购款 - - - - - 8,224.70 8,224.70
资产总计 34,463,860.80
-
9,870,868.00
-
-
196,008,260.56
240,342,989.36
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 5,774,736.16 5,774,736.16
应付赎回款 - - - - - 30,439.81 30,439.81
应付管理人报酬 - - - - - 297,097.97 297,097.97
应付托管费 - - - - - 49,516.32 49,516.32
应付交易费用 - - - - - 421,757.05 421,757.05
应付税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 360,027.84 360,027.84
负债总计 -
-
-
-
-
6,933,575.15
6,933,575.15
利率敏感度缺口 34,463,860.80
-
9,870,868.00
-
-
189,074,685.41
233,409,414.21
注： 上表统计了本基金的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本期 末未 持有 债券 ，因此 无重 大利 率风 险。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要系市场 价格风险。市场价格风险 是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现
金流量因除市场利率和外 汇汇率以外的市场价格因 素变动而发生波动的风险 。本基金主要投资于证
券交易所上市或银行间同 业市场交易的股票和债券 ，所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工
具的公允价值决定。本基 金通过投资组合的分散化 降低市场价格风险，并且 本基金管理人每日对本
基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
本基金管理人风险管理部 门通过监控基金的大类资 产配置比例，行业及个股 集中度，行业配置
相对业绩基准的偏离度， 重仓行业及个股的业绩表 现，研究深度等 ，评估并 有效管理基金面临的市光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页共 48 页
场价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 211,547,077.75 88.55
195,989,463.3
8
83.97
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 9,870,868.00 4.23
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 211,547,077.75 88.55
205,860,331.3
8
88.20
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 基金未 来业 绩表 现相 对业 绩基准 的波 动性 与本 报告 期的整 体水 平保 持一 致
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 1% 增加 约 310 增加 约 371
业绩比 较基 准下 降 1% 减少 约 310 减少 约 371
注：上 表为 市场 价格 风险 的敏感 性分 析， 反映 了在 其他变 量不 变的 假设 下， 证券投 资价 格发 生
合理、 可能 的变 动时 ，将 对基金 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
本基金 无需 要说 明的 其他 事项。
7
投资组合报告 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 48 页
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 211,547,077.75 88.14
其中： 股票 211,547,077.75 88.14
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 16,000,000.00 6.67
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,572,808.80 4.82
7 其他各 项资 产 879,398.52 0.37
8 合计 239,999,285.07 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 272,200.00 0.11
B 采矿业
4,969,100.00 2.08
C 制造业 160,294,738.93 67.10
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 13,151,400.00 5.50
F 批发和 零售 业
5,116,439.20 2.14
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
4,757,650.00 1.99
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,772,297.62 1.16 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 48 页
J 金融业
- -
K 房地产 业
218,980.00 0.09
L 租赁和 商务 服务 业
8,290,576.00 3.47
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
4,741,800.00 1.98
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
283,496.00 0.12
R 文化、 体育 和娱 乐业
6,678,400.00 2.80
S 综合
- -
合计 211,547,077.75 88.55
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002568 百润股 份 518,000 8,609,160.00 3.60
2 300058 蓝色光 标 1,060,000 8,289,200.00 3.47
3 000651 格力电 器 200,000 8,234,000.00 3.45
4 002050 三花智 控 500,000 8,160,000.00 3.42
5 600885 宏发股 份 200,000 7,978,000.00 3.34
6 002242 九阳股 份 400,000 7,868,000.00 3.29
7 601668 中国建 筑 750,000 7,260,000.00 3.04
8 000596 古井贡 酒 138,013 7,031,762.35 2.94
9 002250 联化科 技 480,000 6,864,000.00 2.87
10 300144 宋城演 艺 320,000 6,678,400.00 2.80
11 600516 方大炭 素 400,000 5,688,000.00 2.38
12 600887 伊利股 份 240,000 5,181,600.00 2.17
13 600699 均胜电 子 160,000 5,134,400.00 2.15
14 600782 新钢股 份 1,369,984 5,000,441.60 2.09
15 002078 太阳纸 业 680,000 4,998,000.00 2.09
16 000488 晨鸣纸 业 380,000 4,902,000.00 2.05
17 603883 老百姓 100,008 4,865,389.20 2.04
18 603989 艾华集 团 120,000 4,708,800.00 1.97
19 000049 德赛电 池 88,000 4,559,280.00 1.91
20 002205 国统股 份 165,000 4,527,600.00 1.90
21 000063 中兴通 讯 170,000 4,035,800.00 1.69
22 600867 通化东 宝 216,000 3,939,840.00 1.65
23 600176 中国巨 石 320,000 3,513,600.00 1.47 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 48 页
24 600183 生益科 技 270,000 3,331,800.00 1.39
25 000022 深赤 湾 A 95,000 2,826,250.00 1.18
26 600879 航天电 子 300,000 2,637,000.00 1.10
27 601100 恒立液 压 160,000 2,606,400.00 1.09
28 600282 南钢股 份 700,000 2,597,000.00 1.09
29 002332 仙琚制 药 300,000 2,580,000.00 1.08
30 300355 蒙草生 态 240,000 2,577,600.00 1.08
31 601225 陕西煤 业 360,000 2,545,200.00 1.07
32 000568 泸州老 窖 50,000 2,529,000.00 1.06
33 600581 八一钢 铁 250,000 2,517,500.00 1.05
34 600038 中直股 份 55,000 2,517,350.00 1.05
35 000898 鞍钢股 份 440,000 2,490,400.00 1.04
36 601898 中煤能 源 410,000 2,410,800.00 1.01
37 002108 沧州明 珠 180,000 2,403,000.00 1.01
38 002466 天齐锂 业 44,000 2,391,400.00 1.00
39 002405 四维图 新 120,000 2,371,200.00 0.99
40 600491 龙元建 设 220,000 2,360,600.00 0.99
41 600068 葛洲坝 210,000 2,360,400.00 0.99
42 002570 贝因美 170,000 2,312,000.00 0.97
43 300207 欣旺达 190,000 2,240,100.00 0.94
44 002138 顺络电 子 120,000 2,229,600.00 0.93
45 601989 中国重 工 330,000 2,049,300.00 0.86
46 000978 桂林旅 游 220,000 2,037,200.00 0.85
47 601000 唐山港 370,000 1,931,400.00 0.81
48 600563 法拉电 子 30,000 1,482,300.00 0.62
49 000333 美的集 团 32,000 1,377,280.00 0.58
50 600418 江淮汽 车 130,000 1,371,500.00 0.57
51 601636 旗滨集 团 300,000 1,353,000.00 0.57
52 601231 环旭电 子 80,000 1,256,800.00 0.53
53 002310 东方园 林 70,000 1,170,400.00 0.49
54 000030 富奥股 份 80,000 715,200.00 0.30
55 002553 南方轴 承 50,000 584,000.00 0.24
56 603008 喜临门 30,000 534,300.00 0.22
57 002180 纳思达 20,000 483,200.00 0.20
58 600666 奥瑞德 16,000 278,400.00 0.12
59 002714 牧原股 份 10,000 272,200.00 0.11
60 002697 红旗连 锁 40,000 242,800.00 0.10
61 300347 泰格医 药 10,000 242,000.00 0.10
62 603355 莱克电 气 4,000 235,080.00 0.10
63 600585 海螺水 泥 10,000 227,300.00 0.10
64 601155 新城控 股 10,000 185,400.00 0.08
65 600588 用友网 络 10,000 171,200.00 0.07
66 002422 科伦药 业 10,000 165,200.00 0.07
67 600196 复星医 药 5,000 154,950.00 0.06 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页共 48 页
68 300618 寒锐钴 业 1,600 150,880.00 0.06
69 300358 楚天科 技 10,000 142,700.00 0.06
70 600110 诺德股 份 10,000 140,900.00 0.06
71 002368 太极股 份 5,000 138,450.00 0.06
72 000888 峨眉 山 A 10,000 127,000.00 0.05
73 603833 欧派家 居 1,000 109,860.00 0.05
74 600089 特变电 工 10,000 103,300.00 0.04
75 600398 海澜之 家 10,000 94,900.00 0.04
76 002216 三全食 品 10,000 86,100.00 0.04
77 300136 信维通 信 2,000 80,040.00 0.03
78 603338 浙江鼎 力 1,000 65,930.00 0.03
79 002523 天桥起 重 12,000 63,840.00 0.03
80 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.02
81 600519 贵州茅 台 100 47,185.00 0.02
82 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.02
83 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.02
84 000820 神雾节 能 1,000 37,980.00 0.02
85 600340 华夏幸 福 1,000 33,580.00 0.01
86 300156 神雾环 保 1,000 32,760.00 0.01
87 300244 迪安诊 断 1,000 31,460.00 0.01
88 300124 汇川技 术 1,000 25,540.00 0.01
89 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
90 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01
91 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.01
92 300166 东方国 信 1,600 21,488.00 0.01
93 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01
94 300257 开山股 份 1,000 21,080.00 0.01
95 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.01
96 002273 水晶光 电 1,000 20,630.00 0.01
97 600456 宝钛股 份 1,000 20,520.00 0.01
98 300183 东软载 波 1,000 20,480.00 0.01
99 300285 国瓷材 料 1,000 19,700.00 0.01
100 002439 启明星 辰 1,000 18,600.00 0.01
101 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
102 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.01
103 002019 亿帆医 药 1,000 16,680.00 0.01
104 002583 海能达 1,000 16,090.00 0.01
105 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.01
106 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.01
107 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.01
108 300383 光环新 网 1,000 13,560.00 0.01
109 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.01
110 600497 驰宏锌 锗 2,000 13,100.00 0.01
111 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页共 48 页
112 600763 通策医 疗 400 10,036.00 0.00
113 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
114 002430 杭氧股 份 1,000 8,790.00 0.00
115 000417 合肥百 货 1,000 8,250.00 0.00
116 600031 三一重 工 1,000 8,130.00 0.00
117 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
118 002831 裕同科 技 100 7,500.00 0.00
119 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
120 600050 中国联 通 1,000 6,850.00 0.00
121 002436 兴森科 技 1,000 6,300.00 0.00
122 300484 蓝海华 腾 200 6,072.00 0.00
123 300433 蓝思科 技 120 3,490.80 0.00
124 300496 中科创 达 100 2,830.00 0.00
125 002262 恩华药 业 160 2,420.80 0.00
126 002027 分众传 媒 100 1,376.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002466 天齐锂 业 11,430,637.22 4.90
2 300207 欣旺达 9,405,938.35 4.03
3 300144 宋城演 艺 7,909,007.24 3.39
4 600489 中金黄 金 7,693,470.00 3.30
5 601668 中国建 筑 7,608,825.00 3.26
6 002242 九阳股 份 7,530,505.35 3.23
7 000596 古井贡 酒 7,128,131.60 3.05
8 002138 顺络电 子 6,848,931.70 2.93
9 000651 格力电 器 6,448,649.85 2.76
10 002050 三花智 控 6,344,517.00 2.72
11 002739 万达电 影 5,655,440.18 2.42
12 002205 国统股 份 5,494,490.00 2.35
13 603816 顾家家 居 5,386,193.00 2.31
14 002108 沧州明 珠 5,360,588.00 2.30
15 600699 均胜电 子 5,236,434.00 2.24
16 000002 万科 A 5,163,085.00 2.21
17 000858 五粮液 5,058,924.00 2.17
18 600887 伊利股 份 5,042,800.00 2.16
19 000039 中集集 团 5,005,641.00 2.14
20 002078 太阳纸 业 4,975,396.54 2.13 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页共 48 页
21 000049 德赛电 池 4,972,691.00 2.13
22 300316 晶盛机 电 4,951,083.00 2.12
23 000799 酒鬼酒 4,912,861.00 2.10
24 000568 泸州老 窖 4,906,477.00 2.10
25 600782 新钢股 份 4,897,855.72 2.10
26 603989 艾华集 团 4,874,340.55 2.09
27 601595 上海电 影 4,855,745.00 2.08
28 000488 晨鸣纸 业 4,832,000.00 2.07
29 603799 华友钴 业 4,743,423.00 2.03
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600282 南钢股 份 14,386,161.76 6.16
2 002466 天齐锂 业 12,059,387.23 5.17
3 002662 京威股 份 7,823,367.00 3.35
4 600297 广汇汽 车 7,049,151.23 3.02
5 000157 中联重 科 6,969,700.00 2.99
6 300207 欣旺达 6,784,551.20 2.91
7 600489 中金黄 金 6,553,647.26 2.81
8 600778 友好集 团 6,433,315.71 2.76
9 603799 华友钴 业 6,418,309.00 2.75
10 601688 华泰证 券 5,736,100.00 2.46
11 600803 新奥股 份 5,724,530.97 2.45
12 601998 中信银 行 5,588,297.64 2.39
13 000858 五粮液 5,425,523.53 2.32
14 000039 中集集 团 5,289,047.00 2.27
15 002739 万达电 影 5,182,284.86 2.22
16 600259 广晟有 色 5,128,652.00 2.20
17 300316 晶盛机 电 5,113,670.00 2.19
18 603816 顾家家 居 5,054,460.00 2.17
19 000581 威孚高 科 5,046,526.12 2.16
20 601118 海南橡 胶 4,934,400.00 2.11
21 000599 青岛双 星 4,916,900.00 2.11
22 002438 江苏神 通 4,852,927.85 2.08
23 600028 中国石 化 4,822,400.00 2.07
24 600688 上海石 化 4,791,700.00 2.05
25 600109 国金证 券 4,728,210.00 2.03
26 000703 恒逸石 化 4,695,075.00 2.01
27 600015 华夏银 行 4,671,589.05 2.00 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页共 48 页
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 344,836,474.61
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 346,266,436.92
注： 7.4.1 项“ 买入 金额 ” 、 7.4.2 项“ 卖出 金额 ” 及 7.4.3 项 “ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ”均按
买入或 卖出 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 投资 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 投资 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一
年内受 到证 监会 、证 券交 易所公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本基 金未 投资 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 106,584.90
2 应收证 券清 算款 756,274.30
3 应收股 利 -
4 应收利 息 -2,392.03
5 应收申 购款 18,931.35
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 879,398.52
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 期末 前十 名股 票中 不存在 流通 受限 的情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额 持有份 额 占总份 额光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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比例 比例
11,119 19,329.30 396,719.43 0.18% 214,525,771.24 99.82%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 193,226.45 0.09%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年 9 月 14 日 ）基 金份 额总 额 409,913,619.78
本报告 期期 初基 金份 额总 额 223,733,834.13
本报告 期 基 金总 申购 份额 7,979,020.94
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 16,790,364.40
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 214,922,490.67
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经公司 九届 十一 次董 事会 会议审 议通 过， 自 2017 年 8 月 1 日起， 董文 卓先 生正 式担任 公司 副 总
经理一 职。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，本基金的基 金管理人和基金托管人的 托管业务部门及其高级管 理人员未有受监管
部门稽 查或 处罚 的情 形发 生。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 1 1,145,491.20 0.17% 1,066.83 0.17% -
华信证 券 1 7,596,407.82 1.11% 6,922.67 1.11% -
银河证 券 1 8,213,493.00 1.20% 7,649.24 1.23% -
东兴证 券 1 10,302,278.98 1.50% 9,594.42 1.54% -
国信证 券 1 14,751,950.69 2.15% 13,738.57 2.20% -
国金证 券 2 16,071,745.76 2.34% 14,646.38 2.35% -
国泰君 安 1 17,699,953.15 2.58% 16,130.00 2.59% -
华泰证 券已 退
租
2 9,917,631.54 1.44% 9,236.52 1.48% -
华泰证 券 1 9,868,604.28 1.44% 8,993.11 1.44% -
中金公 司 1 25,227,365.50 3.67% 22,989.35 3.69% -
光大证 券 1 25,427,876.30 3.70% 23,680.65 3.80% -
招商证 券 1 26,922,900.83 3.92% 25,073.29 4.02% -
海通证 券 1 32,570,135.62 4.74% 30,332.67 4.86% -
广发证 券 1 44,399,802.84 6.46% 41,349.89 6.63% -
广州证 券 2 44,958,797.02 6.54% 31,979.38 5.13% -
兴业证 券 1 57,855,969.90 8.42% 53,881.60 8.64% -
申银万 国 1 72,878,030.72 10.61% 66,414.22 10.65% -
中信建 投 2 261,250,673.79 38.02% 239,915.06 38.47% -
东方证 券 2 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - - 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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瑞银证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
中邮证 券 1 - - - - -
注：（1） 报告 期内 租用 证 券公司 交易 单元 变更 情况
本基金 本报 告期 内无 新增 交易单 元。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
实力雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于 3 亿元 人民 币；
财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
经营行 为规 范， 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 部控 制制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
研究实 力较 强 ， 有 固定 的研 究机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及时 为本 基金 提供 高质 量的咨 询 服 务 ；
对于某 一领 域的 研究 实力 超群， 或是 能够 提供 全方 面，高 质量 的服 务。
（3） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
投资研 究团 队按 照 （2 ） 中 列出的 有关 经营 情况 、 治 理情况 的选 择标 准， 对备 选的证 券经 营机 构
进行初 步筛 选；
对通过 初选 的各 证 券 经营 机构， 投资 研究 团队 各成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ，对 该机 构
所提供 的研 究报 告和 信息 资讯进 行评 分。
根据各 成员 评分 ，得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。
投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ，拟 定要 选用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 ，并 报本 管
理人董 事会 批准 。
经董事 会批 准后 ，由 本管 理人交 易部 门、 运营 部门 配合完 成专 用交 易单 元的 具体租 用事 宜。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信证 券 - - - - - -
华信证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
国信证 券 - -
20,000,00
0.00
3.16% - -
国金证 券 - - - - - -
国泰君 安 3,319,966.31 35.13% - - - -
华泰证 券已 退
租
- - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
光大证 券 - -
114,000,0
00.00
18.01% - -
招商证 券 - -
60,000,00
0.00
9.48% - -
海通证 券 - -
13,000,00
0.00
2.05% - -
广发证 券 - -
148,400,0
00.00
23.45% - -
广州证 券 - -
39,000,00
0.00
6.16% - -
兴业证 券 - -
137,000,0
00.00
21.65% - -
申银万 国 6,130,581.84 64.87% - - - -
中信建 投 - -
101,500,0
00.00
16.04% - -
东方证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
中邮证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1
光大保德信 基金管理 有限 公司旗下基 金 2016
年 12 月 31 日资 产净 值公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-01-03
2
光大保德信 新增长混 合型 证券投资基 金 2016
年第 4 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-01-23
3
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金
参 与 交 通 银 行 手 机 银 行 基 金 申 购 及 定 期 定 额
投资手 续费 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-02-23
4
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 新 增 上 海 基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销
机构并 参与 其交 易费 率优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-03-01
5
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 与 宜 信
普泽投 资顾 问 （ 北京 ） 有 限 公司费 率优 惠活 动
及申购 起点 调整 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-03-16
6
光大保德信 新增长混 合型 证券投资基 金 2016
年年度 报告 摘要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-03-28
7
光大保德信 新增长混 合型 证券投资基 金 2016
年年度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-03-28
8
光大保德信 新增长混 合型 证券投资基 金 2017
年第 1 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-04-21
9
光 大 保 德 信 新 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募
说明书 （更 新）
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-04-27
10
光 大 保 德 信 新 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募
说明书 （更 新） 摘要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2017-04-27
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
本基金 本报 告期 不存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例超过20% 的情 形。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 光大 保 德信新 增长 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件
2、光 大保 德信 新增 长混 合 型证券 投资 基金 基金 合同
3、光 大保 德信 新增 长混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书
4、光 大保 德信 新增 长混 合 型证券 投资 基金 托管 协议
5、光 大保 德信 新增 长混 合 型证券 投资 基金 法律 意见 书
光大保德信新增长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照、 公司 章程
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8、报 告期 内光 大保 德信 新 增长混 合型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
12.2 存放地点
上海市 黄浦 区中 山东 二 路 558 号 外滩 金融 中心 1 幢 （北区 3 号 楼）6 层至 10 层本基 金管 理人 办
公地址 。
12.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资 者对本 报告 书如 有疑 问， 可咨询 本基 金管 理
人。 客户 服务 中心 电话 ：4008-202-888 。 公 司网 址 ：www.epf.com.cn 。
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一七年八月二十 六日
