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光大现金宝A(000210)

光大现金宝:2017年半年度报告查看PDF公告

光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 
 
 
 
 
光 大 保德 信 现金 宝 货币 市 场基 金 
2017 年 半年 度报 告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十六日 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 
第 2 页共 43 页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 3 页共 43 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13 6


半年度财务会计报告( 未经审计) ..................................................................................................... 14 6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 16 6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17 7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 33 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 33 7.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 34 7.3 基金投资组合平均剩余 期限 ......................................................................................................... 34 7.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明 ......................................................... 35 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 35 7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 35 7.7“ 影 子定 价” 与“ 摊 余成 本 法” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 36 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 36 7.9 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 36 8 基金份额持有人信 息 ................................................................................................................................ 37 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 37 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 38 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 38 9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 38 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 4 页共 43 页 10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 38 10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 38 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人 的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 39 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 39 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 39 10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 39 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 39 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 39 10.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 40 10.9 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 40 11 影响投资者决策的其他 重要信息 .......................................................................................................... 41 12 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 42 12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 42 12.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 42 12.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 42 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 5 页共 43 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基金 基金简 称 光大保 德信 现金 宝货 币 基金主 代码 000210 交易代 码 000210 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 9 月 5 日 基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 17,406,449,790.17 份 下属分 级基 金的 基金 简称 光大保 德信 现金 宝货 币 A 光大保 德信 现金 宝货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 000210 000211 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 371,102,014.89 份 17,035,347,775.28 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 力争 保持 基金 资产 的流动 性和 安全 性 , 追 求 高于业 绩比 较基 准的 稳 定收益 。 投资策 略 本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益和 风险 特征 , 在 保证 基金 资产 安全 性的基 础上 力争 为投 资人 创造稳 定的 收益 。银 行存 款一般 具有 收益 稳定 、 风险低 等基 本特 征 , 特 别 是机构 投资 者在 投资 银行 存款时 , 往往 能获 得比 普通投 资者 更高 的收 益率 。 本 基金 在投 资银 行存 款 时将对 不同 银行 的银 行 存款收 益率 做深 入的 分析 , 同 时结 合各 银行 的信 用 等级 、 存 款期 限等 因素 的研究 , 综合 考量 整体 利 率市场 环境 及其 变动 趋势 , 在 严格 控制 风险 的前 提下决 定各 银行 存款 的投 资比例 。 业绩比 较基准 人民币 活期 存款 利率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的风 险较 低的 品种 , 其 预期收 益和 风险 低于 债 券型基 金、 混合 型基 金和 股票型 基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 魏丹 林葛 联系电 话 021-80262888 010-66060069 电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话 4008-202-888 95599 传真 021-80262468 010-68121816 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 6 页共 43 页 注册地 址 上海市 黄浦 区中 山东 二路558 号外滩 金融 中心1幢,6层至10 层 北京市 东城 区建 国门 内大 街69 号 办公地 址 上海市 黄浦 区中 山东 二路558 号外滩 金融 中心1幢 (北 区3号 楼)6 层至10 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街28 号凯晨 世贸 中心 东座F9 邮政编 码 200010 100031 法定代 表人 林昌 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.epf.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 中国 农业 银 行股份 有限 公司 的办 公场 所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 上海市 黄浦 区中 山东 二路 558 号外 滩金 融 中心 1 幢( 北 区 3 号 楼)6 层至 10 层 3


主要财务指标和 基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日) 光大保 德信 现金 宝货 币 A 光大保 德信 现金 宝货 币 B 本期已 实现 收益 1,466,147.37 250,683,959.97 本期利 润 1,466,147.37 250,683,959.97 本期净 值收 益率 1.7726% 1.8932% 3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 光大保 德信 现金 宝货 币 A 光大保 德信 现金 宝货 币 B 期末基 金资 产净 值 371,102,014.89 17,035,347,775.28 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 光大保 德信 现金 宝货 币 A 光大保 德信 现金 宝货 币 B 累计净 值收 益率 13.9057% 14.9504% 注:(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 7 页共 43 页 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 货币 市场 基 金采用 摊余 成本 法核 算, 因此, 公允 价值 变动 收益 为零, 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。 (2) 本基金 利润 分配 是按 日 结转份 额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.光大保德信现金 宝货 币 A : 阶段 份额 净 值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.3049% 0.0002% 0.0292% 0.0000% 0.2757% 0.0002% 过去三 个月 0.9228% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.8343% 0.0004% 过去六 个月 1.7726% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 1.5966% 0.0007% 过去一 年 2.9921% 0.0021% 0.3549% 0.0000% 2.6372% 0.0021% 过去三 年 10.0938% 0.0031% 1.0656% 0.0000% 9.0282% 0.0031% 自基金 合同 生效 起至今 13.9057% 0.0031% 1.3563% 0.0000% 12.5494% 0.0031% 2.光大保德信现金 宝货 币 B : 阶段 份额 净 值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.3238% 0.0002% 0.0292% 0.0000% 0.2946% 0.0002% 过去三 个月 0.9826% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.8941% 0.0004% 过去六 个月 1.8932% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 1.7172% 0.0007% 过去一 年 3.2387% 0.0021% 0.3549% 0.0000% 2.8838% 0.0021% 过去三 年 10.8866% 0.0030% 1.0656% 0.0000% 9.8210% 0.0030% 自基金 合同 生效 起至今 14.9504% 0.0031% 1.3563% 0.0000% 13.5941% 0.0031% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


光大保 德信 现金 宝货 币市 场基金 自基金 合同 生效 以来 累计 份额净 值收 益 率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2013 年 9 月 5 日至 2017 年 6 月 30 日) 光大保 德信 现金 宝货 币 A 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 8 页共 43 页 光大保 德信 现金 宝货 币 B 注: 按 照基 金合 同规 定, 本 基金建 仓期 自基 金合 同生 效日起 六个 月内 。 本 基金 合 同生效 日 为 2013 年 9 月 5 日 ,本 基金 已于 基金合 同规 定的 期限 内完 成建仓 并达 到本 基金 合同 约定的 投资 比例 。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 9 页共 43 页 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 ( 以下 简称“ 光大 保德 信” ) 成 立 于 2004 年 4 月 , 由中 国光 大集 团 控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建,公 司总部 设在 上海 ,注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币,两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司 主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务(涉 及行政许可的凭许可证 经营) ,今 后, 将在 法律 法规允 许的 范围 内为 各类 投资者 提供 更多 资产 管理 服务。 截至 2017 年 6 月 30 日, 光大保 德信 旗下 管理 着 37 只开放 式基 金, 即 光大 保 德信量 化核 心证 券 投资基金、光大保德信货 币市场基金、光大保德信 红利混合型证券投资基金 、光大保德信新增长混 合型证券投资基金、光大 保德信优势配置混合型证 券投资基金、光大保德信 增利收益债券型证券投 资基金、光大保德信均衡 精选混合型证券投资基金 、光大保德信动态优选灵 活配置混 合型证券投资 基金、光大保德信中小盘 混合型证券投资基金、光 大保德信信用添益债券型 证券投资基金、光大保 德信行业轮动混合型证券 投资基金、光大保德信添 天盈月度理财债券型证券 投资基金、光大保德信 现金宝货币市场基金、光 大保德信银发商机主题混 合型证券投资基金、光大 保德信岁末红利纯债债 券型证券投资基金、光大 保德信国企改革主题股票 型证券投资基金、光大保 德信鼎鑫灵活配置混合 型证券投资基金、光大保 德信一带一路战略主题混 合型证券投资基金、光大 保德信耀钱包货币市场 基金、光大保德信欣鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信睿鑫灵活 配置 混合型证券投资基 金、 光 大保 德信尊 尚一 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 光大 保德信 中国 制 造 2025 灵 活配 置混 合型 证券投资基金、光大保德 信风格轮动混合型证券投 资基金、光大保德信产业 新动力灵活配置混合型 证券投资基金、光大保德 信永鑫灵活配置混合型证 券投资基金、光大保德信 吉鑫灵活配置混合型证 券投资基金、光大保德信 恒利纯债债券型证券投资 基金、光大保德信铭鑫灵 活配置混合型证券投资 基金、光大保德信诚鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信安祺债券 型证券投资基金、光大 保德信安和债券型证券投 资基金、光大保德信事件 驱动灵活配置混合型 证券 投资基金、光大保德信 永利纯 债债 券型 证券 投资 基金、 光大 保德信 安诚 债 券型证 券投 资基 金、 光 大 保德信 多策 略智 选 18 个 月定期 开放 混合 型证 券投 资基金 、光 大保 德信 尊盈 半年定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 蔡乐 基金经 理 2014-09-11 - 13 年 蔡乐女 士 , 金 融投 资学 学 士。 2003 年 7 月至 2005 年 2 月 任方 正证券 固定收 益部 项目 经理 ;2005 年 3 月至 2014 年 8 月 历任 中再 资产管 理 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 究光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 10 页共 43 页 员 兼 交 易 员 、 投 资 经 理 助 理 、 自 有账户 投资 经理 。2014 年 8 月加 入 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 光 大 保 德 信 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 添 天 盈 月 度 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 鼎 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 耀 钱 包 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 欣 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 睿 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 尊 尚 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 吉 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 安 祺 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 多 策 略 智选 18 个月 定期 开放 混合 型证券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 尊 盈 半 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证券投 资基 金基 金经 理。 注:1 、“ 任 职日 期” 和“ 离 任日期” 分 别为 公司 决定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 ;


2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和 基金合 同的 约定 , 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 在 严格控 制风 险的 前提 下, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 为充分保护持有人利益, 确保本基金管理人旗下各 基金在获得投研团队、交 易团队支持等各方 面得到公平对待,本基金 管理人从投研制度设计、 组织结构设计、工作流程 制定、技术系统建设和 完善、公平交易执行效果 评估等各方面出发,建设 形成了有效的公平交易执 行体系。本报告期,本 基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ,未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 11 页共 43 页 本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与其他投资组合未发生 交易所公开竞价同 日反向 交易 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2017 年上 半年 ,美 欧经 济持续 复苏 ,美 联储 如期 加息, 市场 反应 较为 平静 。但 3 月 份以 来 , 到了开工旺季,工业品价 格反而有所回落,尤其是 钢铁价格高位回落,显示 房地产和基建的实际需 求未及预期。同时通胀水 平低于预期,企业利润开 始向好。在此背景下,央 行持续在公开市场上回 笼资金 , 市 场资 金虽 有季 节性波 动, 但没 有出 现交 易风险, 债 券收 益率 窄幅 波 动国内 经济 增长 数据 显 著超预 期 。 二 季度 以来, 金 融监管 风暴 席卷 而来 , 货 币政策 紧缩 预期 。4 、5 月 债市继 续调 整 , 跌 幅较 一季度 缩小 。 以国 开债 为 例,2017 年 二季 度 1 年期 和 10 年期 品种 分别 上行 38BP 和 9BP , 曲线 继 续变平 。进 入 6 月后 ,在 央行提 出协 调监 管, 同时 保证 6 月资 金面 无忧 的利 好下, 长债 迅速 回落 , 10 年 期国 开下 行超 过 20BP 。信 用利 差先 上后 下, 高 等级信 用利 差上 行动 力不 足具体 看 5 年 AA+ 中票信 用利 差下 行 7BP ,AA 级 上行 19BP 。 与今 年 一季度 相比 ,二 季度 信用 利差上 行的 幅度 缩窄 , 高等级 品种 信用 利差 基本 无变化 。 具 体来 看, 信用 利差的 扩大 也集 中 在 4 月和 5 月, 投资 级信 用债 信用利 差仍 以流 动性 溢价 主导。 权益 市场 呈现 结构 性行情, 指 数先 抑后 扬。 本报告期内,本基金保持 了仓位调整的灵活性,由 于同业存款价格前低后高 ,组合配置上在季 度初配置了高等级短融仓 位,季度末增加了同业存 款的仓位。同时由于期限 利差略有增加,组合久 期略有 提升 。通 过审 慎和 积极的 管理 ,在 把握 流动 性的基 础上 ,积 极努 力为 投资者 赚取 收益 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告期内光大保德信现金宝货币 A 份 额 净 值 增 长 率 为 1.7726% ,业绩比较基准收益率为 0.1760% ;光 大保 德信 现金 宝货 币 B 份额 净值 增长 率 为 1.8932% ,业 绩比 较基 准收益 率 为 0.1760% 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望下半年,我们判断宏 观经济增长环比将放缓, 但在需求端贸易维持较快 增长,生产端工业 生产维 持平 稳的 格局 下, 经济增 长同 比有 底, 存在 超预期 可能 。相 应的 , 在 PPI 同 比增 速逐 渐回 落 的背景 下, 企业 盈利 增速 虽放缓 , 但 一方 面需 求端 有一定 支撑 , 另 一方 面,PPI-CPI 剪刀差 维持 相对 高位 , 企 业利 润率 仍有 支 撑。 生产 领域 的整 合值 得 关注. PPI 同 比增 速回 落带 动 GDP 平 减指 数下 行, 而经济增速有所放慢,下 半年名义增速将较上半年 下行;同时,流动性边际 上较上半年有所宽松。 从而,无 风险利率存有下 行空间。不过,在监管环 境整体仍是紧平衡,海外 货币政策外溢效应仍有光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 12 页共 43 页 一定制约的态势下,无风 险利率下行空间相对有限 。仍需关注维持紧平衡的 金融环境对实体经济的 影响。 但当 前的 收益 率水 平已经 有配 置价 值。 操作方面,管理人将继续 把握基金的流动性和收益 性的平衡,保持对高等级 短融和同存的重点 配置,同时捕捉阶段性利 率走高的机会,锁定高收 益资产。在保持基金良好 流动性的同时提高静态 收益,同时积极灵活把握 市场波段操作。我们将密 切跟踪经济走势、政策和 资金面的情况,秉承稳 健、专 业的 投资 理念 ,优 化组合 结构 ,控 制风 险, 勤勉尽 责 地 维护 持有 人的 利益。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 报告期 内 , 本 基金 的估 值 业务严 格遵 守 《企 业会 计 准则 》 、 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》 及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值 由基金管理人和本基金托 管人一同进行,基金份额 净值由基金管理人完成估 值后,经基金托管人复 核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。 报告期内,公司设立由负 责运营的高管、运营部代 表(包括基金会计)、投 研部门代表(包括 权益 、固 定收 益业 务 板块 )、 监察 稽核 部代 表、IT 部代表 、 金融 工程部 门代 表人员 组成 的估 值委 员 会。公司估值委员会主要 负责制定、修订和完善基 金估值政策和程序,选择 基金估值模型及估值模 型假设,定期评价现有估 值政策和程序的适用性及 对估值程序执行情况进行 监督。基金估值政策的 议定和修改采用集体决策 机制,对需采用特别估值 的证券,基金管理人及时 启动特别估值程序,由 公司估值委员会讨论特别 估值方案,同时审慎平衡 托管行、审计师意见和基 金同业的惯常做法,与 托管行沟通后形成建议, 经公司管理层批准后由运 营部具体执行。估值委员 会提交建议一般需获得 估值委 员会 二分 之一 以上 成员同 意。 公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ,并具有广泛的代 表性。 委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下:投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种 的动态,评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重 大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件,从而确定估值日需 要进行估值测算或者调 整的投资品种;运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值 委员会讨论,负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务,负责与托 管行、审 计师、基金同业、监管 机关沟通估值调整事项; 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见;投资 研究部负责估值政策调 整对投 资业 绩影 响的 评估 ;金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ;IT 部 就估 值政 策调 整的 技术实 现进 行评 估。 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 13 页共 43 页 本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突;截止报告期 末未与外部估值定 价服务 机构 签约 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据本基金合同及招募说 明书(更新)等有关规定 ,本基金每日将基金净收 益分配给基金份额 持有人 ,并 按自 然月 结转 为相应 的基 金份 额。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低 于五千 万元 的情 形。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 2016 年 12 月 30 日, 由于 外部评 级调 整及 市场 流动 性的原 因, 光大 保德 信现 金宝货 币市 场基 金 被动持 有信 用等 级低 于 AA+ 的债 券 16 扬子 大 桥 SCP001 (代 码 011698200 ) ,违反 了法 律法 规及 有 关要求 的规 定。 上述 问题 于 2017 年 1 月 27 日处 理 完毕, 未给 持有 人造 成损 失。除 去上 述事 项, 本 托管人 认为,光 大保 德信 基 金管理 有限 公司 在光 大保 德信现 金宝 货币 市场 基金 的投资 运作 、 基金 资产 净值的计算、基金份额申 购赎回价格的计算、基金 费用开支及利润分配等问 题上,不存在损害基金 份额持有人利益的行为; 在报告期内,严格遵守了 《证券投资基金法》等有 关法律法规,在各重要 方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本 托管 人认 为, 光大 保德信 基金 管理 有限 公司 在本基 金的 投资 运作 、基 金资产 净值 的计 算、 基 金份额申购赎回价格的计 算、基金费用开支及利润 分配等问题上,不存在损 害基金份额持有人利益 的行为;在报告期内,严 格遵守了《证券投资基金 法》等有关法律法规,在 各重要方面的运作严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人认为,光大保德 信基金管理有限公司的信 息披露事务符合《证券投 资基金信息披露管 理办法 》 及其 他相 关法 律法 规的规 定 , 基 金管 理人 所编 制和披 露的 本基 金半 年度 报告中 的财 务指 标 、 净值表现、收益分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等信息真实、准确 、完整 ,未发现有损害光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 14 页共 43 页 基金持 有人 利益 的行 为。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 光大 保德 信现 金宝货 币市 场基 金 报告截 止日 :2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 9,437,434,175.79 3,147,230,638.02 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,913,958,549.41 3,433,119,284.30 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


2,913,958,549.41 3,433,119,284.30 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 4,691,242,337.46 1,771,531,457.30 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 76,862,391.33 44,829,060.51 应收股 利


- - 应收申 购款


293,856,277.26 300.00 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


17,413,353,731.25 8,396,710,740.13 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


4,994,809.40 2,021,936.63 应付托 管费


1,513,578.63 640,577.89 应付销 售服 务费


167,986.70 81,625.24 应付交 易费 用 6.4.7.7 114,428.00 70,483.16 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 15 页共 43 页 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 113,138.35 229,000.00 负债合 计


6,903,941.08 3,043,622.92 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 17,406,449,790.17 8,393,667,117.21 未分配 利润 6.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


17,406,449,790.17 8,393,667,117.21 负债和 所有 者权 益总 计


17,413,353,731.25 8,396,710,740.13 注:报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.000 元 ,基 金份 额总 额 17,406,449,790.17 份(A 类 371,102,014.89 份;B 类 17,035,347,775.28 份) 6.2 利润表 会计主 体: 光大 保德 信现 金宝货 币市 场基 金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


284,859,669.42 161,765,857.90 1.利息 收入


287,782,389.52 163,180,826.73 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 153,460,469.90 73,307,924.31 债券利 息收 入


69,430,594.63 73,544,074.38 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


64,891,324.99 16,328,828.04 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列)


-3,021,977.14 -1,414,968.83 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 -3,021,977.14 -1,414,968.83 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 - - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号 填列) 6.4.7.17 - - 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.18 99,257.04 - 减:二、费用


32,709,562.08 28,856,652.62 1.管 理人 报酬 6.4.10.2 21,669,624.36 16,850,466.09 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 16 页共 43 页 2.托 管费 6.4.10.2 6,566,552.90 5,106,201.89 3.销 售服 务费 6.4.10.2 753,826.20 623,046.80 4.交 易费 用 6.4.7.19 - - 5.利 息支 出


3,489,180.68 6,057,657.35 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


3,489,180.68 6,057,657.35 6.其 他费 用 6.4.7.20 230,377.94 219,280.49 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 252,150,107.34 132,909,205.28 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


252,150,107.34 132,909,205.28 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 光大 保德 信现 金宝货 币市 场基 金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 8,393,667,117.21 - 8,393,667,117.21 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 252,150,107.34 252,150,107.34 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以“-” 号填 列) 9,012,782,672.96 - 9,012,782,672.96 其中:1.基 金申 购款 41,633,414,225.60 - 41,633,414,225.60 2.基金 赎回 款 -32,620,631,552.64 - -32,620,631,552.64 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以“-” 号填列 ) - -252,150,107.34 -252,150,107.34 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 17,406,449,790.17 - 17,406,449,790.17 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 21,853,754,925.70 - 21,853,754,925.70 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 132,909,205.28 132,909,205.28 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以“-” 号填 列) -13,849,183,884.49 - -13,849,183,884.49 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 17 页共 43 页 其中:1.基 金申 购款 17,995,662,209.33 - 17,995,662,209.33 2.基金 赎回 款 -31,844,846,093.82 - -31,844,846,093.82 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以“-” 号填列 ) - -132,909,205.28 -132,909,205.28 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 8,004,571,041.21 - 8,004,571,041.21 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 林昌 ,主管 会计 工作 负责 人: 梅雷军 ,会 计机 构负 责人 :王永 万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 光大保德信现金 宝货币市 场基金 ( 以下简称“ 本基金”) ,系经中国证券监 督管 理委员会(以下 简 称“ 中国证监会” )证监 许 可[2013]700 号文《关 于核 准光大保德信现 金宝货币 市场基金募集的 批复》 的核准 , 由光 大保 德信 基金 管理有 限公 司作 为管 理人 于 2013 年 8 月 21 日到 2013 年 9 月 3 日 向社 会 公开募集,募集期结束经 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙)验证并出 具安永华明(2013)验 字第 60467078_B03 号验 资 报告后 ,向 中国 证监 会报 送基金 备案 材料 。基 金合 同于 2013 年 9 月 5 日 生效。本基金为契约型开 放式,存续期限不定。设 立时募集的扣除认购费后 的实收基金(本金)为 人民 币 1,972,148,407.45 元 , 在募 集期 间产生 的活 期 存款利 息为 人民 币 249,743.44 元, 以上 实收 基金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 1,972,398,150.89 元,折合 1,972,398,150.89 份 基 金 份 额 , 其 中 A 类 1,089,970,692.78 份,B 类 882,427,458.11 份。 本基 金 的基金 管理 人和 注册 登记 机构为 光大 保德 信基 金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。 本基金根据投资者认(申 )购本基金的金额,对投 资者持有的基金份额按照 不同的费率计提销 售服务 费用 , 因 此形 成不 同的基 金份 额等 级, 即 A 类和 B 类 两类 基金 份额 。 若基金 份额 持有 人在 单 个基金 交易 账户 保留 的 A 类基金 份额 达到 或超 过 500 万份 时, 本基 金的 注册 登记机 构自 动将 其在 该 基金交 易账 户保 留 的 A 类 基金份 额全 部升 级 为 B 类 基金份 额 。 若 基金 份额 持 有人在 单个 基金 交易 账 户保留 的 B 类 基金 份额 低 于 500 万份 时, 本基 金的 注册登 记机 构自 动将 其在 该基金 交易 账户 保留 的 B 类 基金 份额 全部 降级 为 A 类 基金 份额 。 本基金 的投 资范 围主 要包 括现金 、 通 知存 款、 短 期融 资券、 剩余 期限 在 397 天 以内 ( 含 397 天) 的债券 、1 年以 内 ( 含 1 年 ) 的银 行定 期存 款、 大额 存单、 期限 在 1 年以 内 ( 含 1 年 ) 的 债券 回购 、 剩余期 限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的资 产支 持证 券、期 限 在 1 年 以内 ( 含 1 年) 的中 央银 行票 据光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 18 页共 43 页 (以下 简称“ 央 行票 据” ) 、剩余 期限在 397 天 以内 (含 397 天 )中 期票 据、 中国证 监会 、中 国人 民 银行认 可的 其他 具有 良好 流动性 的货 币市 场工 具。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :人民 币活 期存 款利 率(税后) 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则— 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计 准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定(以下统称“ 企业会计准则” )编制,同时, 对于在具体 会 计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算 业务指引》 、中国证监会 制定的《关于进一步规范 证券投资基金估值业务的 指导意见》、《关于证 券投资基 金执 行< 企 业会 计 准则> 估值业 务及份 额净 值 计价有关 事项 的通知 》、 《证券投 资基 金信息 披露管 理办 法》 、《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号 《会 计 报表附 注的 编制 及披 露》 、《证 券投 资基 金信 息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及 中国 证券投 资基 金业 协会 颁 布的相 关规 定。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会 计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计 与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 1 营业 税、 企业 所得 税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 , 自 2004 年 1 月 1 日起 ,对 证券 投 资基金 (封 闭式 证券 投资 基金, 开放 式证 券投 资基 金)管 理人 运用 基金 买 卖股票 、债 券的 差价 收入 ,继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定, 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 19 页共 43 页 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 2 个人 所得 税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通 知》的规定,对基金取得 的股票的股息、红利收 入 ,债券的利息收入、储蓄 存款利息收入,由上市 公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息 所 得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收 个 人所得 税。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存 款 1,434,175.79 定期存 款 9,436,000,000.00 其中: 存款 期 限 1-3 个月 3,794,000,000.00 存款期 限 1 个月 内 562,000,000.00 存款期 限 3 个月-1 年 5,080,000,000.00 其他存 款 - 合计 9,437,434,175.79 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 (% ) 债券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 2,913,958,54 9.41 2,915,697,000. 00 1,738,450.59 0.0100 合计 2,913,958,54 9.41 2,915,697,000. 00 1,738,450.59 0.0100 注:1 :偏 离金 额= 影子 定 价-摊 余成 本; 2:偏 离度 =偏 离金 额/ 基 金资产 净值 。 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 20 页共 43 页 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债余 额。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 上交所 市场 2,120,128,000.00 - 银行间 市场 2,571,114,337.46 - 合计 4,691,242,337.46 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 1,398.10 应收定 期存 款利 息 32,599,010.41 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 30,004,183.56 应收买 入返 售证 券利 息 14,257,799.26 应收申 购款 利息 - 其他 - 合计 76,862,391.33 6.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 21 页共 43 页 银行间 市场 应付 交易 费用 114,428.00 合计 114,428.00 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 其他 9,000.00 应付银 行划 款手 续费 用 - 应付转 出费 - 预提审 计费 29,752.78 预提信 息披 露费 74,385.57 合计 113,138.35 6.4.7.9 实收基金 光大保德信现金宝货 币 A 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 基金份 额 ( 份) 账面金 额 上年度 末 84,236,232.78 84,236,232.78 本期申 购 1,050,038,075.05 1,050,038,075.05 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -763,172,292.94 -763,172,292.94 本期末 371,102,014.89 371,102,014.89 光大保德信现金宝货 币 B 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 8,309,430,884.43 8,309,430,884.43 本期申 购 40,583,376,150.55 40,583,376,150.55 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -31,857,459,259.70 -31,857,459,259.70 本期末 17,035,347,775.28 17,035,347,775.28 注: 申 购含 红利 再投、 转 换入份 额 和 A 类 基金份 额 与 B 类基 金份 额之 间自 动 升降级 而增 加的 基 金份额 ,赎 回含 转换 出份 额及 A 类基 金份 额与 B 类 基金份 额之 间自 动升 降级 而减少 的基 金份 额。 6.4.7.10 未分配利润 光大保德信现金宝货 币 A 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 22 页共 43 页 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 0.00 0.00 - 本期利 润 1,466,147.37 - 1,466,147.37 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -1,466,147.37 - -1,466,147.37 本期末 - - - 光大保德信现金宝货 币 B 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 0.00 0.00 - 本期利 润 250,683,959.97 - 250,683,959.97 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -250,683,959.97 - -250,683,959.97 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 25,143.24 定期存 款利 息收 入 153,429,923.02 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 0.00 其他 5,403.64 合计 153,460,469.90 6.4.7.12 股票投资收益 本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成





























单 位:人 民币 元


项目 本期 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 23 页共 43 页 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 债 券 投 资 收 益—— 买 卖 债 券 ( 、 债 转 股 及债券 到期 兑付 )差 价收 入 -3,021,977.14 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 -3,021,977.14 6.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入











单位 :人 民币 元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 ) 成交总 额 7,616,335,104.39 减: 卖出 债券 (、 债转 股 及债券 到期 兑 付)成 本总 额 7,577,479,851.93 减: 应 收利 息总 额 41,877,229.60 买卖债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 ) 差价收 入 -3,021,977.14 6.4.7.14 资产支持证券投 资收益 本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金 本报 告期 无衍 生工 具投资 收益 。 6.4.7.16 股利收益 本基金 本报 告期 内无 股利 收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动损 益。 6.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 - 其他收 入 99,257.04 合计 99,257.04 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 24 页共 43 页 注:本 基金 本报 告期 无其 他收入 。 6.4.7.19 交易费用 本基金 本报 告期 无交 易费 用。 6.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 审计费 用 29,752.78 信息披 露费 74,385.57 银行汇 划费 用 106,783.54 账户维 护费 18,000.00 其他费 用 1,456.05 合计 230,377.94 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方


关联方 名称 与本基 金的 关系 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 光大证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 25 页共 43 页 6.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 成交金 额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比例 光大证 券 - - - - 6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 21,669,624.36 16,850,466.09 其中:支付销售机 构的客户 维护费 60,319.22 43,335.70 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.33% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下: H =E× 0.33%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 管理费 划款 指令 (或 双方 约定的 其他 方式 ), 基金 托管人 复核 后于 次月 前 5 个工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等, 支 付日 期顺 延。 6.4.10.2.2 基金托管费 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 26 页共 43 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 6,566,552.90 5,106,201.89 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.10% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 : H =E× 0.10%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 托管费 划款 指令 (或 双方 约定的 其他 方式 ), 基金 托管人 复核 后于 次月 前 5 个工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 取。 若遇 法定 节假日 、公 休日 等, 支付 日 期顺延 。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 光大保 德信 现金 宝 货币 A 光大保 德信 现金 宝货 币 B 合计 光大保 德信 54,953.26 654,530.50 709,483.76 光大证 券 230.54 - 230.54 农业银 行 5,585.37 - 5,585.37 合计 60,769.17 654,530.50 715,299.67 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 光大保 德信 现金 宝 货币A 光大保 德信 现金 宝货 币B 合计 光大保 德信 58,058.79 496,694.84 554,753.63 农业银 行 62.65 - 62.65 光大证 券 4,619.78 - 4,619.78 合计 62,741.22 496,694.84 559,436.06 注: 本基 金 A 类 基金 份额 的年销 售服 务费 率 为 0.25% , 对 于由 B 类降 级为 A 类的基 金份 额持 有 人,年 销售 服务 费率 应自 其降级 后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额的 费 率。B 类 基金 份额 的年 销售服 务费 率 为 0.01% , 对于 由 A 类 升级 为 B 类的 基金份 额持 有人 , 年销 售 服务费 率应 自其 升级 后 的下一 个工 作日 起享 受 B 类基金 份额 的费 率。 两类 基金份 额的 销售 服务 费计 提的计 算公 式相 同, 具光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 27 页共 43 页 体如下 : H =E× 年销 售服 务费 率÷ 当 年天数 H 为 每日 该类 基金 份额 应 计提的 基金 销售 服务 费 E 为 前一 日该 类基 金份 额 的基金 资产 净值 基金销 售服 务费 每日 计提 ,按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指 令(或 双方 约定 的其 他方 式), 经基 金托 管人 复核 后于次 月首 日 起 5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次 性支付 给基 金管 理人 ,由 基金管 理人 划付 给销 售机 构。若 遇法 定节 假日 、休 息日或 不可 抗力 致使 无 法按时 支付 的, 支付 日期 顺延至 最近 可支 付日 支付 。 6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本期 未与 关联 方进 行的银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 光大保 德信 现金 宝 货币A 光大保 德信 现金 宝 货币B 光大保 德信 现金 宝 货币A 光大保 德信 现金 宝 货币B 基 金 合 同 生 效 日 (2013 年 9 月 5 日 ) 持有的 基金 份额 - - - - 期 初 持 有 的 基 金 份 额 933,586.64 0.00 - 72,422,685.34 期间申购/ 买入总份 额 16,604.15 - - 206,423,715.07 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - - - 减:期间赎回/ 卖出 总份额 - - - 213,158,701.58 期 末 持 有 的 基 金 份 额 950,190.79 - - 65,687,698.83 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 0.26% - - 0.83% 注:1,“ 期 间申购/ 买入 总 份额” 中为 申购 、 基 金转 换 入、 红利 再投 份额 之和 , 本期红 利再 投份 额 为 16,604.15 份。 期间 赎回/ 卖出总 份额 含转 换出 份额 。 ( 上年 度可 比期 间红 利再 投资份 额 为 755,899.15光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 28 页共 43 页 份) 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 光大保德信现金宝货 币 A 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。 光大保德信现金宝货 币 B 份额单 位: 份 关联方 名称 光大保 德信 现金 宝货 币B 本 期末 2017 年6 月30 日 光大保 德信 现金 宝货 币B 上 年度末 2016 年12 月31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例


持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例


光大证 券股 份有 限 公司 500,289,183.43 2.87% 900,647,640.59 10.73% 光大保 德信 资产 管 理有限 公司 25,373,987.68 0.15% 40,041,755.06 0.48% 注:本 报告 期内 ,光 大证 券股份 有限 公司 申购 本基 金 500,000,000.00 元 ,申 购费 0 元; 光大 保 德信资 产管 理有 限公 司申 购本基 金 20,000,000.00 元 , 申购 费 0 元; 光 大证 券 股份有 限公 司赎 回本 基 金 13,000,000.00 份 ,赎 回 费 0 元; 按照 招募 说明 书公 示费率 收费 。 6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 农业银 行 1,434,175.79 25,143.24 3,533,156.81 22,457.99 6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 6.4.11 利润分配情况 1、光 大保 德信 现金 宝货 币 A 单位: 人民 币元 已按再 投资 形式 转 实收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合计 备注 1,466,147.37 - - 1,466,147.37 - 2、光 大保 德信 现金 宝货 币 B 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 29 页共 43 页 单位: 人民 币元 已按再 投资 形式 转 实收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合计 备注 250,683,959.97 - - 250,683,959. 97 - 6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 无因从 事银 行间 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 无因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 6.4.13 金融工具风险及管 理 6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构 本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金 管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限额及 内部控制流程,通过可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 本基金 管理 人的 风险 管理 体系包 括三 个层 次: 第一 层次是 基于 自我 评估 和管 理的业 务/ 职 能部 门 ; 第二层 次是 公司 经营 层的 风险管 理工 作委 员会 ;第 三层次 是董 事会 下设 的风 险管理 委员 会。 各业务/ 职能 部门 是公 司风 险管理 工作 最直 接的 实施 者, 负 责根 据公 司风 险管 理政策 和制 度, 制 订本部 门的 风险 管理 计划 、 工作 流程 及相 关管 理责 任, 并 报请 风险 管理 工作 委员会 审议 批准; 对本 部 门的主要风险指标,以及 相关的测量、管理方法提 出建议,并及时更新,报 请风险管理工作委员会 审议批 准; 实 施本 部门 的风 险管理 日常 工作 , 定 期进 行自我 评估 , 并 向风 险管 理工作 委员 会报 告评 估 情况。 风 险 管 理 工 作 委 员 会 是 公 司 经 营 层 面 负 责 风 险 管 理 的 最 高 权 力 机 构, 根 据 公 司 董 事 会 和 风 险 管光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 30 页共 43 页 理委员 会制 订的 风险 管理 政策和 授权 ,负 责公 司日 常的风 险管 理工 作。 风险管理委员会是公司风 险管理的最高权力机构, 其机构组成、运行方式和 相应职责应由董事 会规定。 本基金管理人风险管理部 门建立了对基金进行风险 评估的数量化系统,可以 从各个不同的层面 对基金 所承 受的 各类 风险 进行密 切跟 踪。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本 息,导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用 等级的证券,且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基 金资产 净值 的 10% ,且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券, 不 得超过 该证 券 的 10% 。


本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,因 此违约风险发生的可能性 很小;基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估,以 控制相 应的 信用 风险 。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带 来的变 现困 难。 本基金所持大部分证券为 剩余期限较短、信誉良好 的国债、企业债及央行票 据等,除在证券交 易所的债券回购交易,其 余均在银行间同业市场交 易。因此均能及时变现。 此外,本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求 ,其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允 价值。 本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求 , 并 通过 独立的 风险 管理 部门 设定 流动性 比例 要求 , 对流动性指标进行持续的 监测和分析。对于个券和 交易市场活跃度所带来的 流动性风险,本基金在 操作中始终密切关注各个 券种的市场报价情况,并 通过换手率、日均成交量 与周均成交量、 单只个 券历史 成交 情况 等指 标的 分析, 集中 进行 系统 的流 动性管 理。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 31 页共 43 页 发生波动的风险,包括利 率风险、外汇风险和其他 价格风险。本基金所投资 的债券品种的市场投资 风险主 要为 由于 市场 整体 利率水 平的 变动 带来 的市 场价格 风险 。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本 期末 2017 年6 月 30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以 上 不 计息 合计 资产











银行存款 3,206,434 ,175.79 3,051,00 0,000.00 3,180,000 ,000.00 - - - 9,437,434 ,175.79 交易性金融 资产 449,412,0 38.70 808,484, 356.99 1,656,062 ,153.72 - - - 2,913,958 ,549.41 买入返售金 融资产 4,568,442 ,076.46 122,800, 261.00 - - - - 4,691,242 ,337.46 应收利息 - - - - - 76,862,39 1.33 76,862,39 1.33 应收申购款 - - - - - 293,856,2 77.26 293,856,2 77.26 资产总计 8,224,288 ,290.95 3,982,28 4,617.99 4,836,062 ,153.72 0.00 0.00 370,718,6 68.59 17,413,35 3,731.25 负债











应付管理人 报酬 - - - - - 4,994,809 .40 4,994,809 .40 应付托管费 - - - - - 1,513,578 .63 1,513,578 .63 应付销售服 务费 - - - - - 167,986.7 0 167,986.7 0 应付交易费 用 - - - - - 114,428.0 0 114,428.0 0 其他负债 - - - - - 113,138.3 5 113,138.3 5 负债总计 - - - - - 6,903,941 .08 6,903,941 .08 利率敏感度 缺口 8,224,288 ,290.95 3,982,28 4,617.99 4,836,062 ,153.72 0.00 0.00 363,814,7 27.51 17,406,44 9,790.17 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 32 页共 43 页 上 年度 末 2016 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以 上 不 计息 合计 资产











银行存款 1,175,230 ,638.02 1,972,00 0,000.00 - - - - 3,147,230 ,638.02 交易性金融 资产 309,969,9 28.91 1,487,17 1,284.53 1,635,978 ,070.86 - - - 3,433,119 ,284.30 买入返售金 融资产 1,441,613 ,522.42 329,917, 934.88 - - - - 1,771,531 ,457.30 应收利息 - - - - - 44,829,06 0.51 44,829,06 0.51 应收申购款 - - - - - 300.00 300.00 资产总计 2,926,814 ,089.35 3,789,08 9,219.41 1,635,978 ,070.86 0.00 0.00 44,829,36 0.51 8,396,710 ,740.13 负债











应付管理人 报酬 - - - - - 2,021,936 .63 2,021,936 .63 应付托管费 - - - - - 640,577.8 9 640,577.8 9 应付销售服 务费 - - - - - 81,625.24 81,625.24 应付交易费 用 - - - - - 70,483.16 70,483.16 其他负债 - - - - - 229,000.0 0 229,000.0 0 负债总计 - - - - - 3,043,622 .92 3,043,622 .92 利率敏感度 缺口 2,926,814 ,089.35 3,789,08 9,219.41 1,635,978 ,070.86 0.00 0.00 41,785,73 7.59 8,393,667 ,117.21 注: 上表统计了本基金的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并 按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 假设 资产净 值变 动与 利率 变动 成负相 关, 相关 系数 为资 产组合 的货 币久 期 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 33 页共 43 页 利率上 升 0.25% 减少 约 40 减少 约 246 利率下 降 0.25% 增加 约 40 增加 约 246 注:上 表为 利率 风险 的敏 感性分 析, 反映 了在 其他 变量不 变的 假设 下, 利率 发生合 理、 可能 的 变动时 ,为 交易 而持 有的 债券公 允价 值的 变动 将对 基金净 值产 生的 影响 。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金 持有 的资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要 系市场价格风险。市场价 格风险是指基金所持金融 工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市场 价格因素变动而发生波动 的风险。本基金主要投 资于银 行间 同业 市场 交易 的固定 收益 品种 , 且以 摊余 成本进 行后 续计 量 , 因 此无 重大市 场价 格 风 险 。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 本基金 其他 价格 风险 主要 系市场 价格 风险 。市 场价 格风险 是指 基金 所持 金融 工具的 公允 价值 或 未来现 金流 量因 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素变 动而 发生 波动 的风险 。本 基金 主要 投 资于银 行间 同业 市场 交易 的固定 收益 品种 , 且以 摊余 成本进 行后 续计 量 , 因 此无 重大市 场价 格 风 险 。 6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 2,913,958,549.41 16.73 其中: 债券 2,913,958,549.41 16.73 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 4,691,242,337.46 26.94 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,437,434,175.79 54.20 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 34 页共 43 页 4 其他各 项资 产 370,718,668.59 2.13 5 合计 17,413,353,731.25 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的 比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.96 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:上 表中 ,报 告期 内债 券回购 融资 余额 占基 金资 产净值 的比 例为 报告 期内 每个交 易日 融资 余 额占资 产净 值比 例的 简单 平均值 。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。 7.3 基金投资组合平均剩余 期限 7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


73 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 84 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 34 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 44.95 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天 (含 )—60 天 9.41 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 )—90 天 13.46 - 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 35 页共 43 页 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天 (含 )—120 天 5.34 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 120 天 (含 )—397 天( 含 ) 24.74 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 97.91 - 注:本 基金 部分 同业 存款 提前兑 付, 故期 限重 新进 行 了划分 。 7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期无 超 过 240 天 情况 说明 。


7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,048,155,095.76 6.02 其中: 政策 性金 融债 1,048,155,095.76 6.02 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 1,118,217,221.13 6.42 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 747,586,232.52 4.29 8 其他 - - 9 合计 2,913,958,549.41 16.74 10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 36 页共 43 页 值比例 (% ) 1 111795666 17 天 津银 行 CD058 4,000,000 399,405,433.00 2.29 2 170203 17 国开 03 3,000,000 299,886,822.34 1.72 3 160217 16 国开 17 3,000,000 299,027,992.87 1.72 4 111711189 17 平 安银 行 CD189 3,000,000 298,802,133.16 1.72 5 170301 17 进出 01 2,000,000 199,322,601.36 1.15 6 011764029 17 沪 百联 SCP001 1,200,000 119,852,890.22 0.69 7 120313 12 进出 13 1,000,000 100,114,806.85 0.58 8 011752017 17 粤电 SCP001 1,000,000 99,883,639.48 0.57 9 041762011 17 无 锡建 投 CP001 1,000,000 99,855,989.62 0.57 10 041654057 16 船重 CP001 1,000,000 99,835,631.45 0.57 7.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0340% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0149% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0122% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本基金 本报 告期 内无 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 情 况说明 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本基金 本报 告期 内无 正偏 离度的 绝对 值达 到0.5% 情 况说明 。 7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 (1) 、 本基 金估 值采 用摊 余成本 法, 即估 值对 象以 买入成 本列 示, 按实 际利 率并考 虑其 买入 时 的溢价与折价,在其剩余 存续期内摊销,每日计提 损益。 (2)、为了避免 采用摊余成本法计算的 基金资产净值与按市场利 率和交易市价计算的基金 资产净值发生重大偏离, 从而对基金持有人的利 益产生稀释和不公平的结 果,基金管理人于每一估 值日,采用市场利率或交 易价格,对基金持有的 估值对象 进行重新评估,即“ 影子定价” 。当基金资产净值与 影子定价的偏离达到或超 过基金资产 净 值的一定幅度时,或基金 管理人认为发生了其他的 重大偏离时,基金管理人 可以与基金托管人商定 后进行调整,使基金资产 净值更能公允地反映基金 资产价值,确保以摊余成 本法计算的基金资产净 值不会对基金持有人造成 实质性的损害。 (3)、 如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 37 页共 43 页 反映其公允价值的,基金 管理人可根据具体情况与 基金托管人商定后,按最 能反映公允价值的方法 估值。 (4 )、 如有 新增 事项或 变更 事项 ,按 国家 最新规 定估 值。 7.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年受到证监会、证券 交易 所公开谴责、处罚的 情况 。 7.9.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 76,862,391.33 4 应收申 购款 293,856,277.26 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 370,718,668.59 8 基金份额持有人信 息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 光大保 德信 现 金宝货 币 A 5,207 71,269.83 52,786,044.77 14.22% 318,315,970.12 85.78% 光大保 德信 现 金宝货 币 B 110 154,866,797.96 16,861,315,615.92 98.98% 174,032,159.36 1.02% 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 38 页共 43 页 合计 5,317 3,273,735.15 16,914,101,660.69 97.17% 492,348,129.48 2.83% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 光大保 德信 现 金宝货 币 A 530,330.77 0.14% 光大保 德信 现 金宝货 币 B - - 合计 530,330.77 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 光大保 德信 现金 宝货 币 A 0 光大保 德信 现金 宝货 币 B 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 光大保 德信 现金 宝货 币 A 10~50 光大保 德信 现金 宝货 币 B 0 合计 10~50 9 开放式基金份额变 动 单位: 份 项目 光大保 德信 现金 宝货 币 A 光大保 德信 现金 宝货 币 B 基金合 同生 效日 (2013 年 9 月 5 日)基 金份 额总 额 1,090,019,602.28 882,467,054.67 本报告 期期 初基 金份 额总 额 84,236,232.78 8,309,430,884.43 本报告 期基 金总 申购 份额 1,050,038,075.05 40,583,376,150.55 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 763,172,292.94 31,857,459,259.70 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期 期 末基 金份 额总 额 371,102,014.89 17,035,347,775.28 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 39 页共 43 页 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 经公司 九届 十一 次董 事会 会议审 议通 过, 自 2017 年 8 月 1 日起, 董文 卓先 生正 式担任 公司 副 总 经理一 职。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 ,本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告期内,本基金的基 金管理人和基金托管人的 托管业务部门及其高级管 理人员未有受监管 部门稽 查或 处罚 的情 形发 生。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 光大证 券 1 - - - - - 注:1 本报 告期 无新 增或 者退租 交易 单元 。 2 专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序 (1) 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准 基金管 理人 选择 证券 经营 机构, 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用, 应本着 安全 、 高 效、 低成本 , 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则, 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、 研究实 力等 进行 综合 考量 。 基本选 择标 准如 下: ? 实 力雄 厚, 信誉 良好 , 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币; ? 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; ? 经 营行 为规 范, 近两 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚; ? 内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内部 控制 制度 ,并能 满足 基金 运作 高度 保密 的 要求 ; 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 40 页共 43 页 ? 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件 , 交 易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 , 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务; ? 研 究实 力较 强, 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员, 能及 时为本 基金 提 供高质 量的 咨询 服 务; ? 对 于某 一领 域的 研究 实 力超群 ,或 是能 够提 供全 方面, 高质 量的 服务 。 (2) 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序 ? 投 资研 究团 队按 照(1 )中列 出的 有关 经营 情况 、治理 情况 的选 择标 准, 对备选 的证 券经 营 机构进 行初 步筛 选; ? 对 通过 初选 的各 证券 经 营机构 , 投 资研究 团队 各 成员在 其分 管行 业或 领域 的范围 内, 对该机 构所提 供的 研究 报告 和信 息资讯 进行 评分 。 ? 根 据各 成员 评分 ,得 出 各证券 经营 机构 的综 合评 分。 ? 投 资研 究团 队根 据各 机 构的得 分排 名, 拟 定要 选 用其专 用交 易单 元的 证券 经营机 构, 并报本 管理人 董事 会批 准。 ? 经 董事 会批 准后 ,由 本 管理人 交易 部门 、运 营部 门配合 完 成专 用交 易单 元的 具 体租 用事 宜。 10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 光大证 券 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 报告期 内偏 离度 绝对 值没 有超 过 0.5%( 含) 以 上。 10.9 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 光大保 德信 基金 管理 有限 公司旗 下基 金 2016 年 12 月 31 日资 产净 值公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2017-01-03 2 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2016 年第 4 季度报 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2017-01-23 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 41 页共 43 页 3 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基金“春节”假期 前暂停 申购 及基 金转 换转 入交易 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2017-01-24 4 光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于参 与宜 信 普泽投 资顾 问 ( 北京 ) 有 限 公司费 率优 惠活 动 及申购 起点 调整 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2017-03-16 5 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告摘 要 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2017-03-28 6 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2017-03-28 7 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基金“清明”假期 前暂停 申购 及基 金转 换转 入交易 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2017-03-29 8 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基金 招募 说明 书 (更新 ) 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2017-04-18 9 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基金 招募 说明 书 (更新 )摘 要 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2017-04-18 10 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基 金 2017 年第 1 季度报 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2017-04-21 11 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基金“ 劳 动节” 假 期前暂 停申 购及 基金 转换 转入交 易提 示性 公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2017-04-26 12 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基金“ 端 午节” 假 期前暂 停申 购及 基金 转换 转入交 易提 示性 公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2017-05-24 13 光大保 德信 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分 产品新 增平 安银 行股 份有 限公司 为代 销机 构 的公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2017-06-16 11 影响投资者决策的其他 重要信息 11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 投资者 类别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20% 的 时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20170320-201706 28 1,300, 000,00 0.00 2,440, 193,78 4.76 801,928, 767.10 2,938,265,0 17.66 16.90% 2 20170101-201702 27 2,051, 125,88 0.24 37,513 ,267.5 2 - 2,088,639,1 47.76 12.01% 产品特 有风 险 本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过20% 的 情形 ,可 能面 临 单一投 资者 集中 赎回 的情况 ,从 而: 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 42 页共 43 页 (1) 对基 金的 流动 性造 成 冲击, 存在 对剩 余投 资者 的赎回 办理 造成 影响 的风 险。 (2) 基金 管理 人因 基金 赎 回的流 动性 要求 致使 部分 投资受 到限 制, 或因 赎回 费归入 基金 资产 等原 因,而 导致 基金 资产 净值 波动的 风险 ,影 响基 金的 投资运 作和 收益 水平 。 (3) 因基 金资 产规 模过 小 ,而导 致部 分投 资不 能实 现基金 合同 约定 的投 资目 的及投 资策 略, 或导 致基金 不能 满足 存续 条件 的风险 。 本管理 人将 审慎 评估 大额 申购对 基金 持有 集中 度的 影响 , 在 运作 中保 持合 适 的流动 性水 平 , 保 护持 有人利 益。 11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 无 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中 国证 监会 批准 光大 保 德信现 金宝 货币 市场 基金 设立的 文件


2、光 大保 德信 现金 宝货 币 市场基 金基 金合 同


3、光 大保 德信 现金 宝货 币 市场基 金招 募说 明书


4、光 大保 德信 现金 宝货 币 市场基 金托 管协 议


5、光 大保 德信 现金 宝货 币 市场基 金法 律意 见书


6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照、 公司 章程


7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照


8、报 告期 内光 大保 德信 现 金宝货 币市 场基 金在 指定 报刊上 披露 的各 项公 告


9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 12.2 存放地点 上海市 黄浦 区中 山东 二 路 558 号 外滩 金融 中心 1 幢 (北区 3 号 楼)6 层至 10 层本基 金管 理人 办 公地址 。 12.3 查阅方式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投资 者对本 报告 书如 有疑 问, 可咨询 本基 金管 理 人。 客户 服务 中心 电话 :4008-202-888 。 公 司网 址 :www.epf.com.cn 。 光大保德信现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 43 页共 43 页 光大保德信基金管理 有限 公司 二〇一七年八月二十 六日