华夏收入混合型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 4
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 5
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................... 9
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ....................................................................................................... 9
6.1 资 产负 债表 ......................................................................................................................................... 9
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 10
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ................................................................................................... 11
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 12
§ 7 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 26
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 26
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................... 26
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ....................................... 27
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................... 30
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................... 31
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................... 32
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ....................... 32
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....................... 32
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................... 32
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 32
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 32
7.12 投 资组 合 报 告附 注 ......................................................................................................................... 32
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 33
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................. 34
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 34
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 36
§ 12 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 37
华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏收 入混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 华夏收 入混 合
基金主 代码 288002
交易代 码 288002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 11 月 17 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 666,057,076.03 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
本基金 在严 格执 行投 资风 险管理 的前 提下 ， 主要 投 资于盈 利增 长稳 定的 红利
股，追 求稳 定的 股息 收入 和长期 的资 本增 值。
投资策 略
本基金 遵循 积极 主动 的投 资理念 ， 以红 利股 为主 要 投资对 象 ， 通 过自 下而 上
的方法 精选 个股 获得 股息 收入和 资本 的长 期增 值 。 以债券 和短 期金 融工 具作
为降低 组合 风险 的策 略性 投资工 具 ， 通 过适 当的 资 产配置 来降 低组 合的 系统
性风险 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 80 ％富 时中国 A 股 红利 150 指数+20 ％富 时中 国国
债指数 。
风险收 益特 征
本基金 风险 与收 益高 于债 券基金 与货 币市 场基 金 。 本基金 遵循 积极 主动 的投
资理念 ，以 盈利 增长 稳定 的高股 息和 连续 分红 股票 类资产 为主 要投 资工 具 ，
力争在 严格 控制 风险 的前 提下实 现基 金资 产的 中长 期稳定 增值 。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街1 号院1 号
楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 杨明辉 王洪章
2.4 信 息披 露方 式 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报 》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通 泰大厦 B
座 8 层
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 134,444,733.45
本期利 润 295,511,875.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4379
本期加 权平 均净 值利 润率 9.47%
本期基 金份 额净 值增 长率 9.74%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2017 年6月30 日)
期末可 供分 配利 润 2,433,600,443.60
期末可 供分 配基 金份 额利 润 3.6537
期末基 金资 产净 值 3,265,413,906.54
期末基 金份 额净 值 4.903
3.1.3 累 计期 末指 标 报告期 末(2017 年6月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 1,005.97%
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 6.08% 0.66% 1.81% 0.49% 4.27% 0.17%
过去三 个月 5.71% 0.69% 1.88% 0.58% 3.83% 0.11% 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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过去六 个月 9.74% 0.61% 6.66% 0.51% 3.08% 0.10%
过去一 年 16.30% 0.64% 12.61% 0.56% 3.69% 0.08%
过去三 年 90.33% 1.73% 61.64% 1.43% 28.69% 0.30%
自基金 合同 生
效起至 今
1,005.97% 1.53% 375.14% 1.52% 630.83% 0.01%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏收 入混 合型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2005 年 11 月 17 日至 2017 年 6 月 30 日）
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1基 金管 理人 及其 管理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2017 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏大 盘
精选混 合 在 137 只普 通偏 股型基 金（A 类 ）中 排名 第 5 ；华 夏消 费升 级混 合 A 在 256 只灵 活配 置型
基金（ 股票 上下 限 0-95%+ 基准股 票比 例 30%-60%）（ A 类） 中排 名第 2 ；华 夏回报 混合 A 和华夏 回
报二号 混合 分别 在 172 只 绝对收 益目 标基 金（A 类 ）中排 名第 2 和第 3； 华 夏全球 股票(QDII) 在 56
只 QDII 股票型基 金 （A 类 ） 中排 名第 3 ； 华 夏安 康债 券 C 在 126 只 普通 债券 型 基金 （ 二级 非 A 类）
中排名 第 9 ；华 夏可 转债 增强债 券 A 在 17 只可 转 换债券 型基 金（A 类） 中 排名 第 3。
在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获得 “2 016 年度被 动
投资金 牛基 金公 司 ” 奖。
在客户 服务 方面 ，2017 年 上半 年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 下 调旗 下开放 式基 金在 直销 机构 及华夏 财富 的申 购、 赎回 等业务 最低 数量 限制 ，
更好地 满足 客户 理财 需求 ； （2） 新增 开通 华夏 财富 宝 货币、 华夏 薪金 宝货 币网 上交易 快速 赎回 业务 ，
并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份， 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ； （3 ） 网上交 易
上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务， 并与 花旗 银行、 青岛 农商 银行、 国美 基金等 代销 机构 合作 ，
拓宽客 户交 易渠 道， 提高 客户交 易便 利性 ； （4 ） 开 展 “ 华 夏基 金 19 周年 司庆 ” 、 “4 月 万物 生长 ， 定 投
让理财 生花 ” 、 “ 知识 就是 红包 ” 等多 项客 户活 动， 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑煜
本基金 的基 金
经理、 董事 总
经理
2009-02-0
4
- 19 年
中国科 技大 学管 理科 学与 工
程学硕 士。 曾 任华 夏证 券 高级
分析师 ，大 成基 金高 级分 析
师、 投 资经 理。 2004 年 8 月加
入原中 信基 金， 曾 任股 权 投资
部总监、 华夏 基金 股票 投 资部
副总经 理， 华 夏红 利混 合 型证
券投资 基金 基金 经理 （2010
年 1 月 16 日至 2011 年 3 月 17
日期间 ） 、 华夏 经典 配置 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理
（2006 年 8 月 11 日至 2011
年 3 月 17 日期 间） 等。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
上半年，全球经济整体平 稳，发达经济体就业和工 资增长情况良好，通胀水 平相对温和。随着
美联储进入加息周期，全 球央行的货币政策逐步开 始转向。国内方面，经济 增速处于近两年相对高
位，制造业投资和民间投 资增速有所回暖，供给侧 改革逐步推动大宗商品价 格走强，去杠杆政策大
幅提升 了短 端市 场利 率。 在此背 景下 ， 股 票市 场呈 现出非 常明 显的 风格 差异 ， 以上 证 50 和沪 深 300
指数为代表的蓝筹白马公 司取得了不错的涨幅，而 估值相对较高且缺乏业绩 增长确定性的创业板及
部分中小板公司则出现了 比较明显的下跌。整体而 言，市场在上半年偏向稳 定成长、低估值、高分
红类型 的公 司， 而 1 季度 表现较 好的 强周 期行 业 在 2 季度 初的 雄安 主题 行情 后表现 转弱 。
报告期内，本基金仍以成 长价值股作为投资主体。 考虑到去杠杆政策对流动 性的负面影响持续
存在，本基金整体维持了 中性仓位，并在选股中增 加了对估值水平的审核权 重，适当增加了金融、
地产等 低估 值行 业的 配置 比例， 阶段 性参 与了 部分 周期股 的投 资。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 4.903 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 9.74% ， 同 期华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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业绩比 较基 准增 长率 为 6.66% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望未来，虽然全球经济 整体趋势向好，但长期以 来的货币宽松政策使得大 部分市场的估值都
处在历史相对偏高的水平 。2017 年下半年，央行 的 货币政策将进入偏紧的新 常态，美联储在 6 月
FOMC 会议 中明 确缩 表进 度，欧 元区 有望 在下 半年 进一步 明 确 2018 年的 QE 削减计 划。 国内 方面 ，
经济增长在下半年的风险 不大，但金融工作会议中 明确提出加强对金融业的 整体监管并稳步推进去
杠杆相关政策。在此背景 下，股市难以产生趋势性 行情，利率对估值的压力 预计将持续存在，由企
业盈利 推动 的投 资机 会仍 将使得 市场 出现 比较 明显 的结构 分化 。
下半年，本基金仍将继续 以成长价值股作为投资主 体，结构上重点关注两个 方面：一是受益于
经济向好的部分低估值蓝 筹股，特别是一些传统行 业的龙头公司，目前这些 公司的增长确定性强，
但估值水平相对偏低；二 是医药、环保、消费、交 运等稳定增长行业的部分 优秀公司，其估值逐步
下行至 与业 绩增 长相 匹配 的水平 ，持 有这 种类 型的 公司可 以获 得与 业绩 增速 相当的 回报 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期 、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人应严格按照新准则 、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规
要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25%
以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按
照商业合同约定提供定价 服务。其中，本基金管理 人为了确保估值工作的合 规开展，建立了负责估
值工作决策和执行的 专门 机构，组成人员包括主管 基金运营的公司领导或其 授权人、督察长、投资
风控工作负责人、证券研 究工作负责人、合规负责 人及基金会计工作负责人 等，以上人员具有丰富
的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时，根据基金管理公司 制定的相关制度，估值
工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本 基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 收入 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 8,361,063.99 409,418,865.49
结算备 付金
226,350,369.84 26,303,747.04
存出保 证金
378,061.09 508,109.59
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,789,104,293.62 2,657,412,804.78
其中： 股票 投资
2,788,702,546.12 2,517,004,281.28
基金投 资
- -
债券投 资
401,747.50 140,408,523.50
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 230,000,000.00 380,000,000.00
应收证 券清 算款
40,102,577.22 -
应收利 息 6.4.7.5 71,719.98 3,472,064.97
应收股 利
- -
应收申 购款
1,076,817.11 2,452,501.80
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,295,444,902.85 3,479,568,093.67
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
15,523,726.62 390,113,851.12
应付赎 回款
7,116,551.27 3,429,938.80
应付管 理人 报酬
3,892,885.69 3,959,783.28
应付托 管费
648,814.28 659,963.90
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,160,800.73 3,390,950.60
应交税 费
3,294.00 3,294.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 684,923.72 609,142.20
负债合 计
30,030,996.31 402,166,923.90
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 666,057,076.03 688,786,249.89
未分配 利润 6.4.7.10 2,599,356,830.51 2,388,614,919.88
所有者 权益 合计
3,265,413,906.54 3,077,401,169.77
负债和 所有 者权 益总 计
3,295,444,902.85 3,479,568,093.67
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 4.903 元 ，基 金份 额总 额 666,057,076.03 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 收入 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
11
一、收入
327,527,571.07 -379,230,856.82
1.利息 收入
5,599,613.97 3,123,547.94
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,131,004.74 1,326,470.28
债券利 息收 入
49,537.78 91,783.66
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,419,071.45 1,705,294.00
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
160,597,140.27 -67,974,122.13
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 144,409,767.70 -84,192,985.67
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -4,480.00 -1,480,634.27
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 16,191,852.57 17,699,497.81
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18 161,067,142.27 -314,837,935.20
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.19 263,674.56 457,652.57
减：二、费用
32,015,695.35 33,320,852.38
1.管理 人报 酬
23,169,718.51 23,102,325.03
2.托管 费
3,861,619.72 3,850,387.54
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.20 4,779,354.54 6,159,808.26
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其他 费用 6.4.7.21 205,002.58 208,331.55
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
295,511,875.72 -412,551,709.20
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
295,511,875.72 -412,551,709.20
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 收入 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
688,786,249.89 2,388,614,919.88 3,077,401,169.77
二、 本期 经营 活动 产生 的 - 295,511,875.72 295,511,875.72 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
12
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-22,729,173.86 -84,769,965.09 -107,499,138.95
其中：1.基 金申 购款 69,584,370.10 253,060,656.61 322,645,026.71
2.基金 赎回 款 -92,313,543.96 -337,830,621.70 -430,144,165.66
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
666,057,076.03 2,599,356,830.51 3,265,413,906.54
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
710,770,539.67 2,721,765,843.03 3,432,536,382.70
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -412,551,709.20 -412,551,709.20
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
65,113,596.21 186,067,658.41 251,181,254.62
其中：1.基 金申 购款 172,790,701.57 525,777,345.01 698,568,046.58
2.基金 赎回 款 -107,677,105.36 -339,709,686.60 -447,386,791.96
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
775,884,135.88 2,495,281,792.24 3,271,165,928.12
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情 况
原中信 红利精选股票 型证券投资 基金经中国证 券监督管理 委员会（以下 简称 “ 中国证 监会 ”）证
监基金 字[2005]171 号 文 《 关于同 意中 信红 利精 选股 票型证 券投 资基 金设 立的 批复》 核准， 由原 中信
基金管 理有 限责 任公 司依 照 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法》 、 《证华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
13
券投资基金运作管理办法 》 、 《中信红利精 选股票型证 券投资基金基金合同》及 其他法律法规公开募
集。首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息 共 募集 543,486,644.15 元， 业经 安永 华明会 计师 事务 所予 以
验资。 经向 中国 证监 会备 案， 《 中信 红利 精选 股票 型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2005 年 11 月 17 日
正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为 543,579,037.46 份基 金份 额。 根 据中国 证监 会 2009 年
1 月 4 日 《关 于核 准中 信 经典配 置证 券投 资基 金等 四只基 金基 金份 额持 有人 大会决 议的 批复 》 （证 监
许可[2009]1 号 ） ， 基金管 理人由 中信 基金 管理有 限 责任公 司更 换为 华夏基 金 管理有 限公 司， 基金名
称变更 为华 夏收 入股 票型 证券投 资基 金。 根 据基 金 管理 人 2015 年 7 月 3 日 刊 登的 《 华夏 基金管 理有
限公司 关于 旗下 部分 开放 式基金 更名 的公 告》 ， 华 夏 收入股 票型 证券 投资 基金 自 2015 年 7 月 15 日起
更名为 华夏 收入 混合 型证 券投资 基金 （以 下简 称 “ 本 基金 ” ） 。 本 基金 为契 约型 开 放式， 存续 期限 不定 ，
基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和本基金 基金合同等有关规定，本 基金投资于具有良
好流动性的金融工具，包 括国内依法发行和上市交 易的公司股票、债券、资 产支持证券、权证以及
中国证 监会 批准 的允 许基 金投资 的其 他金 融工 具。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称 “ 中 国基 金业 协会 ”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财务 报表 符 合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状
况以 及 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计 变更 。 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
14
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 税[2004]78 号 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税[2005]103 号《关 于股 权分 置
试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号《 关于实 施上市 公司 股息红 利差别 化个人 所得 税政策 有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101
号 《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机构 同 业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 及 其他 相关 财
税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 或增 值税 征收范 围， 不征 收营 业税 或增值 税。
2、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 或增 值税， 暂不 征收 企业 所得 税。
3、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。
4、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。
5、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。
6、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入， 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴
20% 的 个人 所得 税 ， 暂不 征收企 业所 得税 。 基金 从 上市公 司分 配取 得的 股息 红利所 得 ， 持 股期 限 在 1
个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，全额 计入 应纳 税所 得额 ，持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额，持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得 税。
7、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
8、 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 8,361,063.99
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 8,361,063.99 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
15
6.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,477,088,821.26 2,788,702,546.12 311,613,724.86
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 385,000.00 401,747.50 16,747.50
银行间 市场 - - -
合计 385,000.00 401,747.50 16,747.50
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,477,473,821.26 2,789,104,293.62 311,630,472.36
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 买入 返售 金融
资产
230,000,000.00 -
合计 230,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券
无。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 34,702.67
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 20,857.70
应收债 券利 息 194.08
应收买 入返 售证 券利 息 15,795.43 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
16
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 170.10
合计 71,719.98
6.4.7.6 其他 资产
无。
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,160,800.73
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,160,800.73
6.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 16,320.41
预提费 用 168,603.31
合计 684,923.72
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 688,786,249.89 688,786,249.89
本期申 购 69,584,370.10 69,584,370.10
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -92,313,543.96 -92,313,543.96
本期末 666,057,076.03 666,057,076.03
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,378,777,416.51 9,837,503.37 2,388,614,919.88
本期利 润 134,444,733.45 161,067,142.27 295,511,875.72
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-79,621,706.36 -5,148,258.73 -84,769,965.09
其中： 基金 申购 款 244,986,780.24 8,073,876.37 253,060,656.61 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
17
基金赎 回款 -324,608,486.60 -13,222,135.10 -337,830,621.70
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,433,600,443.60 165,756,386.91 2,599,356,830.51
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 861,039.14
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 265,134.78
其他 4,830.82
合计 1,131,004.74
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,584,797,505.38
减：卖 出股 票成 本总 额 1,440,387,737.68
买卖股 票差 价收 入 144,409,767.70
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖 出 债 券（ 债 转股 及 债券到 期 兑 付） 成
交总额
143,458,000.00
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
140,004,480.00
减：应 收利 息总 额 3,458,000.00
买卖债 券差 价收 入 -4,480.00
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益
无。
6.4.7.15 贵 金属 投资 收益
6.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成
无。
6.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益 —— 买 卖贵 金属 差价 收入
无。 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
18
6.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益 —— 赎 回差 价收 入
无。
6.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益 —— 申 购差 价收 入
无。
6.4.7.16 衍 生工 具收 益
6.4.7.16.1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价 收入
无。
6.4.7.16.2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
无。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 16,191,852.57
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 16,191,852.57
6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 161,067,142.27
—— 股 票投 资 161,069,438.27
—— 债 券投 资 -2,296.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 161,067,142.27
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 263,674.56 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
19
合计 263,674.56
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 4,779,354.54
银行间 市场 交易 费用 -
合计 4,779,354.54
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 119,014.74
银行费 用 17,599.27
银行间 账户 维护 费 18,000.00
其他 800.00
合计 205,002.58
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中 国建 设银 行 ”) 基金托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
20
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
无。
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
无。
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 23,169,718.51 23,102,325.03
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,213,549.31 1,996,133.98
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数 。
③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服务及销售
活动中产生的相关费用， 该费用按照代销机构所代 销基金的份额保有量作为 基数进行计算，从基金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,861,619.72 3,850,387.54
注： ① 支付基 金托管人 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的年 费率 计提，逐日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
21
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期 初 持 有 的 基 金 份
额
4,481,290.61 4,481,290.61
期间申购/ 买 入 总 份
额
- -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出
总份额
- -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
4,481,290.61 4,481,290.61
期 末 持 有 的 基 金 份
额
占基金 总份 额比 例
0.67% 0.58%
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行活 期存 款 8,361,063.99 861,039.14 161,062,794.12 1,134,892.67
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末 （2017 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
22
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单 位：
股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
300001
特锐
德
2015-11-30 2018-12-01
非公开
发行流
通受限
8.26 12.72 2,300,000 18,998,000.00 29,256,000.00 -
002879
长缆
科技
2017-06-05 2017-07-07
新发流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017-06-15 2017-07-17
新发流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017-06-28 2017-07-06
新发流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017-06-30 2017-07-10
新发流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017-06-26 2017-07-03
新发流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017-06-30 2017-07-12
新发流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017-06-27 2017-07-05
新发流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017-06-27 2017-07-05
新发流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017-06-23 2017-07-03
新发流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注：以 上 “ 可流 通日 ” 是根 据上市 公司 公告 估算 的流 通日期 ，最 终日 期以 上市 公司公 告为 准。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
( 单位 ： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
300267
尔康
制药
2017-05-10
重大事
项
11.46 - - 5,868,727 79,914,531.84 67,255,611.42 -
000403
ST 生
化
2017-06-22
重大事
项
30.93 - - 1,249,879 39,270,314.12 38,658,757.47 -
600643
爱建
集团
2017-04-17
重大事
项
16.31 2017-08-02 16.48 1,605,000 21,593,235.91 26,177,550.00 -
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
23
无。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风险
管理目 标。
本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性；从定量分析 的角度出发， 根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发行人信用评
级降低 导致 债券 价格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库，对发行 人及债券投资 进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金管理人通过限制投 资集中度来管理投资品种 变现的流动性风险。本基 金所投资的证券在
证券交 易所 或银 行间 市场 交易 ， 除 在 “6.4 .12 期末 本 基金持 有的 流通 受限 证券 ” 中列示 的部 分基 金资 产
流通暂 时受 限制 的情 况外 ，其余 均能 及时 变现 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指由于市 场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性，本基金管理 人通过监测组合敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动，从 而影响基金投资收
益的风险。截至本期末， 本基金持有极少量债券资 产，因此市场利率的变动 对于本基金资产净值无华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
24
重大影 响。
本基金管理人定期对组合 中债券投资部分面临的利 率风险进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其他 价格 风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金的其 他价 格风 险主 要为 市场价 格变 化或 波动 所引 起的股 票资 产损 失的 可能 性。
本基金通过投资组合的分 散化降低市场价格风险。 此外，本基金管理人对本 基金所持有的股票
价格实 施监 控， 定期 运用 多种定 量方 法进 行风 险度 量和分 析， 以对 风险 进行 跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 2,788,702,546.12 85.40 2,517,004,281.28 81.79
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 2,788,702,546.12 85.40 2,517,004,281.28 81.79
6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏感 性分 析
假设
1、估 测组 合市 场价 格风 险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时， 股票 资产 相应 的理 论变动 值
对基金 资产 净值 的影 响金 额。
2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
+5% 148,024,331.15 120,400,899.80
-5% -148,024,331.15 -120,400,899.80
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次： 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
25
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值
截至 2017 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
2,733,268,996.12 元 ，第 二 层次的 余额 为 55,835,297.50 元 ，第 三层 次的 余额 为 0 元。 （截 至 2016 年
12 月 31 日 止： 第一 层次 的 余额为 2,517,412,804.78 元， 第二层 次的 余额 为 140,000,000.00 元 ， 第 三
层次的 余额 为 0 元。 ）
6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
对于特殊事项 停牌的 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。
6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
6.4.14.5 增 值税
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此 外， 根据 财政 部、 国家税 务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布的 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
26
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至 本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,788,702,546.12 84.62
其中： 股票 2,788,702,546.12 84.62
2 固定收 益投 资 401,747.50 0.01
其中： 债券 401,747.50 0.01
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 230,000,000.00 6.98
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 234,711,433.83 7.12
7 其他各 项资 产 41,629,175.40 1.26
8 合计 3,295,444,902.85 100.00
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 106,264,472.25 3.25
C 制造业 1,579,154,734.37 48.36
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 90,445,281.32 2.77
E 建筑业 9,472,794.24 0.29
F 批发和 零售 业 88,667,396.21 2.72
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,952,000.00 0.30
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 100,329,540.42 3.07
J 金融业 203,503,752.09 6.23
K 房地产 业 197,596,481.43 6.05
L 租赁和 商务 服务 业 72,395,513.40 2.22 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
27
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 323,867,580.39 9.92
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 7,053,000.00 0.22
S 综合 - -
合计 2,788,702,546.12 85.40
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1
600518
康美 药业
8,243,337 179,210,146.38 5.49
2
000069
华侨 城 A
14,304,310 143,901,358.60 4.41
3
300070
碧水 源
5,514,083 102,837,647.95 3.15
4
002094
青岛 金王
3,864,843 82,437,101.19 2.52
5
600048
保利 地产
8,014,819 79,907,745.43 2.45
6
002241
歌尔 股份
3,828,060 73,804,996.80 2.26
7
002236
大华 股份
2,949,634 67,281,151.54 2.06
8
300267
尔康 制药
5,868,727 67,255,611.42 2.06
9
601607
上海 医药
1,997,465 57,686,789.20 1.77
10
600759
洲际 油气
9,413,382 57,045,094.92 1.75
11
600208
新湖 中宝
11,630,400 52,336,800.00 1.60
12
300156
神雾 环保
1,495,440 48,990,614.40 1.50
13
600452
涪陵 电力
1,058,996 48,364,347.32 1.48
14
000902
新洋 丰
5,034,800 45,313,200.00 1.39
15
000403
ST 生化
1,249,879 38,658,757.47 1.18
16
000400
许继 电气
2,130,400 38,261,984.00 1.17
17
600525
长园 集团
2,805,962 38,133,023.58 1.17
18
000820
神雾 节能
1,000,000 37,980,000.00 1.16
19
002230
科大 讯飞
949,412 37,881,538.80 1.16
20
601155
新城 控股
2,038,400 37,791,936.00 1.16
21
002048
宁波 华翔
1,787,900 37,295,594.00 1.14
22
600116
三峡 水利
3,245,400 36,380,934.00 1.11
23
000983
西山 煤电
3,999,929 35,079,377.33 1.07
24
000666
经纬 纺机
1,499,922 34,108,226.28 1.04
25
601888
中国 国旅
1,053,746 31,759,904.44 0.97
26
002074
国轩 高科
1,000,000 31,550,000.00 0.97
27
000513
丽珠 集团
449,447 30,607,340.70 0.94
28
300001
特锐 德
2,300,000 29,256,000.00 0.90
29
601818
光大 银行
7,208,900 29,196,045.00 0.89
30
600804
鹏博 士
1,623,300 28,813,575.00 0.88 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
28
31
601328
交通 银行
4,597,635 28,321,431.60 0.87
32
000039
中集 集团
1,570,000 28,307,100.00 0.87
33
000826
启迪 桑德
805,947 28,304,858.64 0.87
34
000488
晨鸣 纸业
2,164,300 27,919,470.00 0.86
35
002387
黑牛 食品
1,798,142 27,727,349.64 0.85
36
000063
中兴 通讯
1,145,487 27,193,861.38 0.83
37
000423
东阿 阿胶
370,920 26,665,438.80 0.82
38
002635
安洁 科技
733,551 26,569,217.22 0.81
39
600643
爱建 集团
1,605,000 26,177,550.00 0.80
40
601601
中国 太保
723,000 24,488,010.00 0.75
41
002573
清新 环境
1,300,000 24,466,000.00 0.75
42
603588
高能 环境
1,561,392 24,357,715.20 0.75
43
603799
华友 钴业
400,000 24,312,000.00 0.74
44
002529
海源 机械
1,286,551 22,514,642.50 0.69
45
600015
华夏 银行
2,400,000 22,128,000.00 0.68
46
600978
宜华 生活
2,200,000 22,110,000.00 0.68
47
300418
昆仑 万维
950,100 21,728,787.00 0.67
48
600110
诺德 股份
1,500,000 21,135,000.00 0.65
49
600498
烽火 通信
799,998 20,279,949.30 0.62
50
600703
三安 光电
1,000,000 19,700,000.00 0.60
51
600352
浙江 龙盛
2,066,100 19,689,933.00 0.60
52
601600
中国 铝业
4,324,100 19,544,932.00 0.60
53
600096
云天 化
2,577,100 19,070,540.00 0.58
54
600584
长电 科技
1,152,300 18,494,415.00 0.57
55
002440
闰土 股份
1,200,000 18,312,000.00 0.56
56
000630
铜陵 有色
6,362,500 18,069,500.00 0.55
57
601211
国泰 君安
850,000 17,433,500.00 0.53
58
000915
山大 华特
463,690 17,096,250.30 0.52
59
001979
招商 蛇口
800,000 17,088,000.00 0.52
60
002050
三花 智控
1,000,000 16,320,000.00 0.50
61
601688
华泰 证券
900,000 16,110,000.00 0.49
62
600594
益佰 制药
1,000,000 15,260,000.00 0.47
63
600060
海信 电器
1,000,000 15,170,000.00 0.46
64
300058
蓝色 光标
1,936,088 15,140,208.16 0.46
65
002202
金风 科技
950,000 14,696,500.00 0.45
66
002250
联化 科技
1,000,000 14,300,000.00 0.44
67
600201
生物 股份
399,500 14,210,215.00 0.44
68
601225
陕西 煤业
2,000,000 14,140,000.00 0.43
69
002366
台海 核电
294,800 13,829,068.00 0.42
70
002385
大北 农
2,196,863 13,818,268.27 0.42
71
002064
华峰 氨纶
2,785,392 13,425,589.44 0.41
72
600664
哈药 股份
2,218,000 12,886,580.00 0.39
73
000501
鄂武 商 A
666,742 12,308,057.32 0.38 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
29
74
300476
胜宏 科技
518,800 12,259,244.00 0.38
75
601988
中国 银行
3,238,800 11,983,560.00 0.37
76
300310
宜通 世纪
900,000 11,898,000.00 0.36
77
600138
中青 旅
563,600 11,869,416.00 0.36
78
000860
顺鑫 农业
574,414 11,494,024.14 0.35
79
002436
兴森 科技
1,809,800 11,401,740.00 0.35
80
603766
隆鑫 通用
1,500,000 10,920,000.00 0.33
81
601933
永辉 超市
1,500,000 10,620,000.00 0.33
82
000567
海德 股份
400,000 10,472,000.00 0.32
83
002027
分众 传媒
750,000 10,320,000.00 0.32
84
601336
新华 保险
200,000 10,280,000.00 0.31
85
600428
中远 海特
1,600,000 9,952,000.00 0.30
86
600522
中天 科技
800,000 9,640,000.00 0.30
87
002081
金螳 螂
859,200 9,434,016.00 0.29
88
300199
翰宇 药业
614,800 9,431,032.00 0.29
89
601009
南京 银行
840,000 9,416,400.00 0.29
90
600459
贵研 铂业
400,000 8,612,000.00 0.26
91
603328
依顿 电子
599,926 8,488,952.90 0.26
92
600456
宝钛 股份
400,000 8,208,000.00 0.25
93
600729
重庆 百货
300,000 8,052,000.00 0.25
94
601288
农业 银行
2,210,600 7,781,312.00 0.24
95
600803
新奥 股份
564,627 7,757,974.98 0.24
96
600563
法拉 电子
148,500 7,337,385.00 0.22
97
002665
首航 节能
1,000,000 7,200,000.00 0.22
98
600373
中文 传媒
300,000 7,053,000.00 0.22
99
600236
桂冠 电力
1,000,000 5,700,000.00 0.17
100
002037
久联 发展
404,148 5,464,080.96 0.17
101
002043
兔宝 宝
373,900 5,174,776.00 0.16
102
600687
刚泰 控股
300,000 3,864,000.00 0.12
103
002769
普路 通
217,499 3,305,984.80 0.10
104
300450
先导 智能
52,300 2,707,571.00 0.08
105
601878
浙商 证券
11,049 187,943.49 0.01
106
603801
志邦 股份
1,406 47,522.80 0.00
107
603043
广州 酒家
1,810 45,738.70 0.00
108
300666
江丰 电子
2,276 43,448.84 0.00
109
603316
诚邦 股份
1,824 38,778.24 0.00
110
603380
易德 龙
1,298 35,370.50 0.00
111
603335
迪生 力
2,230 24,864.50 0.00
112
002879
长缆 科技
1,313 23,660.26 0.00
113
002881
美格 智能
989 22,608.54 0.00
114
603679
华体 科技
809 21,438.50 0.00
115
603938
三孚 股份
1,246 20,932.80 0.00
116
002882
金龙 羽
2,966 18,389.20 0.00 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
30
117
603933
睿能 科技
857 17,311.40 0.00
118
300665
飞鹿 股份
500 17,125.00 0.00
119
603305
旭升 股份
1,351 15,212.26 0.00
120
300669
沪宁 股份
841 14,650.22 0.00
121
300670
大烨 智能
1,259 13,760.87 0.00
122
002880
卫光 生物
167 12,641.90 0.00
123
300672
国科 微
1,257 10,659.36 0.00
124
603331
百达 精工
999 9,620.37 0.00
125
300671
富满 电子
942 7,639.62 0.00
126
603617
君禾 股份
832 7,429.76 0.00
127
600297
广汇 汽车
73 549.69 0.00
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600759 洲际油 气 62,006,064.80 2.01
2 002074 国轩高 科 40,293,601.82 1.31
3 600048 保利地 产 39,887,208.97 1.30
4 000403 ST 生化 39,270,314.12 1.28
5 000983 西山煤 电 34,792,401.20 1.13
6 600116 三峡水 利 33,805,709.57 1.10
7 600804 鹏博士 32,856,893.33 1.07
8 002094 青岛金 王 32,207,351.17 1.05
9 600352 浙江龙 盛 29,676,710.30 0.96
10 000039 中集集 团 29,090,012.85 0.95
11 600297 广汇汽 车 27,545,665.56 0.90
12 300070 碧水源 25,712,362.01 0.84
13 600978 宜华生 活 24,688,274.78 0.80
14 600015 华夏银 行 22,746,587.15 0.74
15 600729 重庆百 货 21,816,513.73 0.71
16 002466 天齐锂 业 21,771,678.27 0.71
17 300332 天壕环 境 21,595,422.39 0.70
18 600643 爱建集 团 21,593,235.91 0.70
19 002048 宁波华 翔 20,758,086.04 0.67
20 002573 清新环 境 20,615,833.68 0.67
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基金 资产华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
31
净值比 例（ ％）
1 601166 兴业银 行 62,351,675.00 2.03
2 601888 中国国 旅 48,431,608.90 1.57
3 600048 保利地 产 45,779,295.92 1.49
4 600887 伊利股 份 44,670,562.49 1.45
5 300070 碧水源 40,411,951.78 1.31
6 000063 中兴通 讯 38,222,992.92 1.24
7 000069 华侨 城 A 35,901,511.00 1.17
8 002241 歌尔股 份 33,231,990.19 1.08
9 000709 河钢股 份 32,305,201.02 1.05
10 002065 东华软 件 32,224,015.96 1.05
11 000711 京蓝科 技 30,011,821.93 0.98
12 600325 华发股 份 29,935,585.95 0.97
13 300212 易华录 29,916,172.82 0.97
14 000423 东阿阿 胶 28,386,373.56 0.92
15 000513 丽珠集 团 27,436,959.52 0.89
16 600297 广汇汽 车 26,879,632.22 0.87
17 601607 上海医 药 26,307,869.90 0.85
18 300332 天壕环 境 25,895,978.07 0.84
19 600376 首开股 份 23,149,069.97 0.75
20 600787 中储股 份 22,730,571.00 0.74
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,551,016,564.25
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,584,797,505.38
注： “ 买入 股票成 本 ” 、 “ 卖出 股票收 入 ” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 401,747.50 0.01 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
32
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 401,747.50 0.01
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 132002 15 天集 EB 3,850 401,747.50 0.01
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
33
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 378,061.09
2 应收证 券清 算款 40,102,577.22
3 应收股 利 -
4 应收利 息 71,719.98
5 应收申 购款 1,076,817.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 41,629,175.40
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300267 尔康制 药 67,255,611.42 2.06 重大事 项
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
69,517 9,581.21 35,687,755.76 5.36% 630,369,320.27 94.64%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
34
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,477,203.03 0.22%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人 持 有 本 开 放 式
基金
50~100
本基金基金经理 持 有 本 开 放 式 基
金
50~100
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2005 年 11 月 17 日） 基金 份额 总 额 543,579,037.46
本报告 期期 初基 金份 额总 额 688,786,249.89
本报告 期 基 金总 申购 份额 69,584,370.10
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 92,313,543.96
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 666,057,076.03
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
35
分。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
光大证 券 2 2,380,096,559.55 76.00% 2,216,578.91 76.00% -
长江证 券 1 715,669,183.51 22.85% 666,503.10 22.85% -
安信证 券 1 36,132,478.87 1.15% 33,650.37 1.15% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和 研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本表列示外，本基金 还选择了中国银河证券、 中信建投证券、中金公司 、瑞银证券、宏信
证券、高华证券、东海证 券、联讯证券、平安证券 的交易单元作为本基金交 易单元，本报告期无股
票交易 及应 付佣 金。
④ 在上述租用的券商交易 单元中，平安证券、联讯 证券的交易单元为本基金 本期新增的交易单
元。本 期没 有剔 除的 券商 交易单 元。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
36
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
光大证 券 - - 29,300,000,000.00 95.19%
长江证 券 - - - -
安信证 券 - - 1,480,000,000.00 4.81%
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华夏基 金管 理有 限公 司关 于在直 销机 构及 华
夏财富 调整 旗下 部分 开放 式基金 申购 、赎 回
等业务 数量 限制 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-01-16
2
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增天 津国 美基 金销 售有限 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-02-15
3
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增上 海联 泰资 产管 理有限 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-02-16
4
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增北 京君 德汇 富投 资咨询 有限 公司 为
代销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-07
5
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管 理有 限公 司
为代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-17
6
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增方 正证 券股 份有 限公司 为代 销机 构
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-27
7
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增中 银国 际证 券有 限责任 公司 为代 销
机构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-04-07
8
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金在 财通 证券 股份 有限 公司开 通定 期定 额
申购业 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-05-17
9
华夏基 金管 理有 限公 司关 于青岛 分公 司营 业
场所变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-03
10
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金在 上海 华夏 财富 投资 管理有 限公 司网 上
交易平 台开 通定 期定 额申 购业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-16
11
华夏基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增浙 江金 观诚 财富 管理有 限公 司为 代
销机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-29
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 华夏收入混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
37
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
§ 12 备查文件目录
12.1 备 查文 件目 录
12.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
12.1.2 《华 夏收 入混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 ；
12.1.3 《华 夏收 入混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
12.1.4 法律 意见 书；
12.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
12.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 六日
