华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
1
§ 1 重 要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 3 月 8 日起 至 6 月 30 日止 。 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
2
1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 1
§ 2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................. 4
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 5
§ 4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 6
§ 5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................... 9
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ....................................................................................................... 9
6.1 资 产负 债表 ....................................................................................................................................... 10
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ................................................................................................... 12
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 12
§ 7 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 30
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ........................................................................................... 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ....................................... 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................... 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ........................................................................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................... 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ....................... 36
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ....................... 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................... 36
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 36
7.11 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 36
7.12 投 资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 37
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 37
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................. 38
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 38
§ 11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 40
§ 12 备 查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 41
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
3
§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏新 锦汇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 华夏新 锦汇 混合
基金主 代码 004048
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 8 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 500,184,252.96 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏新 锦汇 混 合 A 华夏新 锦汇 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 004048 004049
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 500,184,252.96 份 -
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在控制 风险 的前 提下 ，把 握市场 机会 ，追 求资 产的 稳健增 值。
投资策 略
本 基 金 通 过 定 性 分 析 与 定 量 分 析 相 结 合 的 方 法 分 析 宏 观 经 济 和 资 本 市 场 发
展趋势 ， 采 用“ 自上而 下” 的分 析视 角， 综 合考 量宏 观经济 发展 前景 ， 评 估
各类资 产的 预期 收益 与风 险， 合 理确 定本 基金 在股 票、 债 券、 现金 等各 类别
资产上 的投 资比 例 ， 并 随 着各类 资产 风险 收益 特征 的相对 变化 ， 适时 做出 动
态调整 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 50% ＋上证 国债 指数 收益 率× 50% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 基金 ， 风 险与收 益高 于债 券基 金与 货币市 场基 金 ， 低 于股 票
基金， 属于 较高 风险 、较 高收益 的品 种。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
北京市西城区金融大街33 号通
泰大厦B 座8层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院1 号
楼
邮政编 码 100033 100033 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
4
法定代 表人 杨明辉 王洪章
2.4 信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通 泰大厦 B
座 8 层
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 3 月 8 日 （基金 合同 生效 日） 至
2017 年 6 月 30 日）
华夏新 锦汇 混 合 A 华夏新 锦汇 混 合 C
本期已 实现 收益 4,722,736.72 -
本期利 润 15,023,003.21 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0300 -
本期加 权平 均净 值利 润率 2.99% -
本期基 金份 额净 值增 长率 3.00% -
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
华夏新 锦汇 混 合 A 华夏新 锦汇 混 合 C
期末可 供分 配利 润 4,722,736.23 -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0094 -
期末基 金资 产净 值 515,207,255.08 -
期末基 金份 额净 值 1.0300 -
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
华夏新 锦汇 混 合 A 华夏新 锦汇 混 合 C
基金份 额累 计净 值增 长率 3.00% -
注： ① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
5
④ 本基 金合 同 于 2017 年 3 月 8 日 生效 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
华夏新 锦汇 混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 2.32% 0.20% 2.56% 0.33% -0.24% -0.13%
过去三 个月 2.78% 0.18% 3.11% 0.31% -0.33% -0.13%
自基金 合同 生
效起至 今
3.00% 0.16% 3.19% 0.30% -0.19% -0.14%
华夏新 锦汇 混 合 C
2017 年 3 月 8 日至 6 月 30 日期 间， 华 夏新 锦汇 混 合 C 类基 金份 额为 零。
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏新 锦汇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2017 年 3 月 8 日至 2017 年 6 月 30 日）
华夏新 锦汇 混 合 A
注： ① 本基 金合 同 于 2017 年 3 月 8 日 生效 。
② 根据 华夏 新锦 汇灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金的 基金合 同规 定， 本基 金自 基金合 同生 效之 日华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
6
起 6 个 月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合本 基金 合同 第十二 部分“ 二 、投 资范 围” 、“ 四 、投 资限 制” 的
有关约 定。
③2017 年 3 月 8 日至 6 月 30 日 期间 ， 华 夏新 锦汇 混合 C 类 基金 份额 为零 。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批
RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2017 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏大 盘
精选混 合 在 137 只普 通偏 股型基 金（A 类 ）中 排名 第 5 ；华 夏消 费升 级混 合 A 在 256 只灵 活配 置型
基金（ 股票 上下 限 0-95%+ 基准股 票比 例 30%-60%）（ A 类） 中排 名第 2 ；华 夏回报 混合 A 和华夏 回
报二号 混合 分别 在 172 只 绝对收 益目 标基 金（A 类 ）中排 名第 2 和第 3； 华 夏全球 股票(QDII) 在 56
只 QDII 股票型基金（A 类 ） 中排 名第 3 ； 华 夏安 康债 券 C 在 126 只 普通 债券 型 基金 （ 二级 非 A 类）
中排名 第 9 ；华 夏可 转债 增强债 券 A 在 17 只可 转 换债券 型基 金（A 类） 中 排名 第 3。
在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获得“2016 年度被 动
投资金 牛基 金公 司” 奖。
在客户 服务 方面 ，2017 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 下 调旗 下开放 式基 金在 直销 机构 及华夏 财富 的申 购、 赎回 等业务 最低 数量 限制 ，
更好地 满足 客户 理财 需求 ； （2） 新增 开通 华夏 财富 宝 货币、 华夏 薪金 宝货 币网 上交 易 快速 赎回 业务 ，
并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份， 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ； （3 ） 网上交 易
上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务， 并与 花旗 银行、 青岛 农商 银行、 国美 基金等 代销 机构 合作 ，
拓宽客 户交 易渠 道， 提高 客户交 易便 利性 ； （4 ） 开 展“ 华 夏基 金 19 周年 司庆” 、“4 月 万物 生长 ， 定 投华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
7
让理财 生花” 、“ 知识 就是 红包” 等多 项客 户活 动， 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
刘鲁旦
本基金 的基
金经理 、董
事总经 理、
固定收 益总
监
2017-03-08 - 13 年
美国波 士顿 学院 金融 学
专业博 士。 曾任 德意 志银
行美国 公司 全球 市场 部
新兴市 场研 究员 、美 国
SAC 资 本管 理公 司高 级
分析师 、 美 国摩 根士 丹利
资产管 理公 司固 定收 益
投资部 投资 经理 、 副 总裁
等。 2009 年 5 月 加入 华夏
基金管 理有 限公 司， 曾任
固定收 益部 投资 经理 、 固
定收益 部副 总经 理等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情 况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
8
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
上半年 ，国 际方 面， 美联 储继续 加息 ，欧 元区 讨论 逐步退 出 QE ，全 球宽 松货 币政策 趋于 结束 。
国内方 面 ， 经 济增 速平稳 ， 1、 2 季度 GDP 增速 均维 持 在 6.9% ， 通 胀压 力温 和， CPI 同比 上涨 1.4% ，
PPI 涨 幅高 位回 落，同 比 上涨 6.6% 。 政策 方面 ，货 币政策 整体 保持 稳健 中性 ，监管 机构 出台 一系 列
金融监 管文 件 ，“ 去 杠杆” 政策的 实施 进入 更加 实质 的阶段 ， 之后 中央 政治 局 召开会 议 ， 强 调“ 做 好金
融工作 ， 维护 金融 安全” ， 一行三 会监 管协 同性 增强 。 基 于上 述背 景 ， 债 券收 益率先 上后 下 ， 整 体 上
行。1 季度 央行 抬升 政策 利 率 ， 银 行间 市场 资金 利率 和同业 利率 随之 上行 ， 债 券表现 不佳 ；4 月随 着
一系列 监管 政策 推出 ，市 场恐慌 情绪 加重 ，债 券收 益率在 5 月中 旬一 度上 行 至上半 年高 点； 之后 由
于央行加大了公开市场投 放力度等原因，债券收益 率重回下行。就产品而言 ，利率债呈现熊市平坦
化特征 ，1 年、10 年 期国 债分别 上 行 81BP 、56BP ，至 3.46% 、3.56% ； 信用 债收益 率上 行， 评级 利
差有所 走扩 ， 5 年期 AAA 级、 AA 级中 短期 票据 到期 收益率 分别 上 行 61BP 、 79BP，至 4.59% 、 5.36% 。
报告期内，本基金主要增 持了部分短久期投资品种 和二级市场股票，适时 参 与了长久期债券的
波段行 情。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 华夏新 锦汇 混 合 A 基金 份 额净值 为 1.0300 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长
率为 3.00% ，同 期业 绩比 较基准 增长 率 为 3.19% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，预计国内经 济仍将维持平稳，出现明 显下滑的概率不大，通胀 压力温和可控。政
策方面，金融工作会议对 金融安全和风险防范提出 了更高要求，更强调金融 支持实体经济，要求强
化金融监管的专业性、统 一性、穿透性和行为监管 ，以及严控地方债务增量 ，为下半年央行货币政
策及三会监管政策定下基 调。预计货币政策仍将继 续维持稳健中性，监管政 策维持上半年大方向不
变，短期 料难转向，且并不排除继 续出台更多监管细则的可 能性。市场方面，“ 去杠杆” 政策的推进
可能对 债券 市场 整体 需求 以及部 分债 券估 值、 清偿 能力等 产生 负面 影响 。
下半年，本基金将重 点关 注债市的流动性风险和信 用风险，重点做好流动性 管理，同时提高组
合整体 的信 用等 级， 继续 寻求利 率债 的波 段操 作机 会。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司“ 为
信任奉 献回 报” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人应严格按照新准则 、中国证监会相关华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
9
规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规
要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25%
以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按
照商业合同约定提供定价 服务。其中，本基金管理 人为了确保估值工作的合 规开展，建立了负责估
值工作决策和执行的专门 机构，组成人员包括主管 基金运营的公司领导或其 授权人、督察长、投资
风控工作负责人、证券研 究工作负责人、合规负责 人及基金会计工作负责人 等，以上人员具有丰富
的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时，根据基金管理公司 制定的相关制度 ，估值
工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计） 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
10
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 新锦 汇灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
资产：
-
银行存 款 6.4.7.1 32,918,984.99
结算备 付金
1,129,808.35
存出保 证金
32,259.79
交易性 金融 资产 6.4.7.2 369,971,343.33
其中： 股票 投资
132,412,043.33
基金投 资
-
债券投 资
155,100,000.00
资产支 持证 券投 资
82,459,300.00
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 115,000,000.00
应收证 券清 算款
-
应收利 息 6.4.7.5 2,361,342.21
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
521,413,738.67
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
负债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
5,778,114.40
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
250,818.80
应付托 管费
41,803.14
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 79,978.00
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
- 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
11
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 55,769.25
负债合 计
6,206,483.59
所有者权益：
-
实收基 金 6.4.7.9 500,184,252.96
未分配 利润 6.4.7.10 15,023,002.12
所有者 权益 合计
515,207,255.08
负债和 所有 者权 益总 计
521,413,738.67
注： ①报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日 ， 华 夏新 锦汇 混 合 A 基 金份 额净 值 1.0300 元； 华夏 新锦 汇
混合基 金份 额总 额 500,184,252.96 份 （其 中 A 类 500,184,252.96 份，C 类 0.00 份）。
② 本基 金合 同 于 2017 年 3 月 8 日 生效 ，本 报告 期 自 2017 年 3 月 8 日至 2017 年 6 月 30 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 新锦 汇灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 3 月 8 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 3 月 8 日 （基 金合 同生效 日） 至 2017 年 6
月 30 日
一、收入
16,323,979.36
1.利息 收入
5,100,563.68
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,629,577.97
债券利 息收 入
991,591.10
资产支 持证 券利 息收 入
827,139.40
买入返 售金 融资 产收 入
652,255.21
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
923,148.99
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 609,262.98
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -735,955.14
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 -
股利收 益 6.4.7.17 1,049,841.15
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-”
号填列 ）
6.4.7.18 10,300,266.49
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 0.20
减：二、费用
1,300,976.15
1.管理 人报 酬
942,002.09
2.托管 费
157,000.35 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
12
3.销售 服务 费
-
4.交易 费用 6.4.7.20 133,936.27
5.利息 支出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6.其他 费用 6.4.7.21 68,037.44
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
15,023,003.21
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
15,023,003.21
注：本 基金 合同 于 2017 年 3 月 8 日 生效 ，本 报告 期自 2017 年 3 月 8 日至 2017 年 6 月 30 日。
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 新锦 汇灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 3 月 8 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 8 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
500,184,322.68 - 500,184,322.68
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 15,023,003.21 15,023,003.21
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-69.72 -1.09 -70.81
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -69.72 -1.09 -70.81
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
500,184,252.96 15,023,002.12 515,207,255.08
注：本 基金 合同 于 2017 年 3 月 8 日 生效 ，本 报告 期自 2017 年 3 月 8 日至 2017 年 6 月 30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金 基本 情况 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
13
华夏新 锦汇灵活配置 混合型证券 投资基金（以 下简称“ 本基金” ）已获中国证券监督 管理委员 会
（以下 简称“ 中 国证 监会” ）证监 许可[2016] 2825 号 《关于 准予 华夏 新锦 汇灵 活配置 混合 型证 券投 资
基金注 册的 批复 》 ， 由华 夏 基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基
金销售管理办法 》 、 《公开 募集证券投资基金运作管 理办法》 、 《华夏 新锦汇灵 活配置混合型证券投 资
基金基金合同》及其他有 关法律法规负责公开募集 。本基金为契约型开放式 ，存续期限为不定期。
本基金 自 2017 年 3 月 2 日至 2017 年 3 月 3 日 共募 集 500,031,536.88 元 （ 不 含认购 资金 利息 ） ， 业 经
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 安永 华明 （2017 ）验 字第 60739337_A13 号验 资报 告予 以
验证。 经向 中国 证监 会备 案， 《 华夏 新锦 汇灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 3 月
8 日正 式生 效， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 500,184,322.68 份 基金 份额， 其中认 购资 金利 息折
合 152,785.80 份基 金份 额 。本基 金的 基金 管理 人为 华夏基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国建 设
银行股 份有 限公 司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华夏 新锦汇灵活配置混合型证 券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金 的投资范围为具有良好流 动性的金融工具，包括国 内依法发行上市的股票
（包括 中小 板、 创业 板及 其他中 国 证 监会 核准 上市 的股票 ） 、 债券 （包 括国 债 、 央行 票据 、 金 融债 券、
企业债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、 政府支持机构债券、政
府支持债券、地方政府债 券、中小企业私募债券、 可转换债券、可交换债券 及其他经中国证监会允
许投资的债券） 、衍生品（ 包括权证、股指期货、国 债期货、股票期权等 ） 、货 币市场工具（含同业
存单） 、 资产 支持 证券 以及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具 （但 须符 合中国 证 监
会相关 规定 ） 。
6.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及其后 颁布 和修 订的 《企 业会计 准则 －基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及其他 相关 规定( 以下 合称“ 企业 会计 准则”) 、 中国 证 券投资 基金 业协 会( 以
下简称“ 中 国基 金业 协会”) 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 允许 的如 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示 的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
6.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状
况以及 2017 年 3 月 8 日( 基金合 同生 效日) 至 2017 年 6 月 30 日止 期间 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情
况等有 关信 息。
6.4.4 重要 会计 政策 和会 计 估计 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
14
6.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本会计 报表 的实 际编 制期 间为 2017 年 3 月
8 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年 6 月 30 日。
6.4.4.2 记账 本位 币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金融 资产 和金 融负 债的分 类
1、金 融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益 的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金目 前暂 无金 融资产 分类 为可 供出 售金 融资产 及持 有至 到期 投资 。
本基金目前持有的股票投 资、债券投资、资产支持 证券投资和衍生工具分类 为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的 金融资产。除衍生工具所 产生的金融资产在资产负 债表中以衍生金融资产
列示外，以公允价值计量 且其公允价值变动计入损 益的金融资产在资产负债 表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和 各类应收款
项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。
2、金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债包括交易性金融负 债及衍生金融负债等。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金融 资产 和金 融负 债的初 始确 认、 后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利、债券或资产支持证 券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独 确认为应收项目。应收款 项和其他金融负债的相关 交易费用计入初始确认
金额。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 及金融负债按照公允价值 进行后续计量，应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬
已转移 时， 终止 确认 该金 融资产 。终 止确 认的 金 融 资产的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日结 转。 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
15
6.4.4.5 金融 资产 和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的股票投资、 债券投资、资产支持证券 投资和衍生工具按如下原 则确定公允价值并
进行估 值：
1、 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
2、 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无交 易且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 或证 券
发行机构发生了影响证券 价格的重大事件，参考类 似投资品种的现行市价及 重大变化等因素，调整
最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
3、 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场参 与者 普 遍认同 且被 以往 市场 实际 交易价 格验 证具 有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
6.4.4.6 金融 资产 和金 融负 债的抵 销
本基金持有的资产和承担 的负债基本为金融资产和 金融负债。当本基金依法 有权抵销债权债务
且交易 双方 准备 按净 额结 算时， 金融 资产 与金 融负 债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
6.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。对于曾经
实施份额拆分或折算的基 金，由于基金份额拆分或 折算引起的实收基金份额 变动于基金份额拆分日
或基金份额折算日根据拆 分前或折算前的基金份额 数及确定的拆分或折算比 例计算认列。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 对于已开放转换业务的
基金，上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的 转入基金的实收基金增加 和转出基金的实收基金
减少。
6.4.4.8 损益 平准 金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末 全 额转 入未 分配利 润。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
16
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率计算的利息扣除在适用 情况下由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间 收到的款项，根据资产
支持证券的预计收益率区 分属于资产支持证券投资 本金部分和投资收益部分 ，将本金部分冲减资产
支持证 券投 资成 本， 并将 投资收 益部 分确 认为 利息 收入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的 公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；处置时其公允 价值与初始确认金额之间 的差额确认为投资收益， 其中包括从公允价值变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的按直
线法近 似计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
按直线 法近 似计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益 分配 政 策
同 一类别内的每一基金份 额享有同等分配权。本基 金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金 红利按分红权益再投资日 的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。
期末可 供分 配利 润指 期末 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现收 益的孰 低数 。
由于本 基 金 A 类 基金份 额 不收取 销售 服务 费， 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务 费， 各 基金 份额 类
别对应 的可 分配 收益 有所 不同。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 其 他重 要的 会计 政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务 操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
1、 对于 特殊 事项 停牌 股票 ， 根据 中国 证监 会公 告[2008]38 号 《关 于进 一步规 范 证券投 资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ， 本基 金参考 《 中国 证券 业协 会基 金估值 工作 小组 关于 停牌 股票估 值的 参考 方法 》
对重大 影响 基金 资产 净值 的特殊 事项 停牌 股票 进行 估值。
2、 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
17
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。
3、 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
4 、对于 在证券交 易所上市或 挂牌转让 的固定收 益品种( 可 转换债 券、资产 支持证 券和私募 债券
除外)，于 2015 年 3 月 20 日起按 照中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基 金业协 会估 值核 算工 作
小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 税[2004]78 号 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财税[2005]103 号《关 于股 权分 置
试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税
[2012]85 号《 关于实 施上市 公司 股息红 利差别 化个人 所得 税政策 有关问 题的通 知》 、财 税[2015]101
号 《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机构 同 业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 及 其他 相关 财
税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 或增 值税 征收范 围， 不征 收营 业税 或增值 税。
2、基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 或增 值税， 暂不 征收 企业 所得 税。
3、存 款利 息收 入不 征收 增 值税。
4、国 债、 地方 政府 债利 息 收入， 金融 同业 往来 利息 收入免 征增 值税 。
5、对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
18
6、 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入， 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利收入 时代 扣代 缴
20% 的 个人 所得 税 ， 暂不 征收企 业所 得税 。 基金 从 上市公 司分 配取 得的 股息 红利所 得 ， 持 股期 限 在 1
个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，全额 计入 应纳 税所 得额 ，持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额，持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得 税。
7、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
8、 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
6.4.7 重要 财务 报表 项目 的 说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 12,918,984.99
定期存 款 20,000,000.00
其他存 款 -
合计 32,918,984.99
6.4.7.2 交易 性金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 122,089,409.85 132,412,043.33 10,322,633.48
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 30,097,200.00 29,949,000.00 -148,200.00
银行间 市场 125,025,166.99 125,151,000.00 125,833.01
合计 155,122,366.99 155,100,000.00 -22,366.99
资产支 持证 券 82,459,300.00 82,459,300.00 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 359,671,076.84 369,971,343.33 10,300,266.49
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资产 期末 余额 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
19
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 买入 返售 金融
资产
115,000,000.00 -
合计 115,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券
无。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 12,144.61
应收定 期存 款利 息 276,221.72
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 508.40
应收债 券利 息 1,485,970.90
应收买 入返 售证 券利 息 37,152.68
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 549,343.90
合计 2,361,342.21
6.4.7.6 其他 资产
无。
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 71,553.00
银行间 市场 应付 交易 费用 8,425.00
合计 79,978.00
6.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 - 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
20
预提费 用 55,769.25
合计 55,769.25
6.4.7.9 实收 基金
华夏新 锦汇 混 合 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 500,184,322.68 500,184,322.68
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -69.72 -69.72
本期末 500,184,252.96 500,184,252.96
华夏新 锦汇 混 合 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） - -
本期末 - -
注：本 基金 自 2017 年 3 月 2 日至 2017 年 3 月 3 日 期间公 开发 售， 共募 集有 效净认 购资 金
500,031,536.88 元。 根 据 《 华夏新 锦汇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 的 规定 ， 本基 金 的
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 152,785.80 元在 本 基金合 同生 效后 ， 折 算为 152,785.80 份 基金 份额 ，
计入基 金份 额持 有者 账户 。
6.4.7.10 未 分配 利润
华夏新 锦汇 混 合 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 4,722,736.72 10,300,266.49 15,023,003.21
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-0.49 -0.60 -1.09
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -0.49 -0.60 -1.09
本期已 分配 利润 - - -
本期末 4,722,736.23 10,300,265.89 15,023,002.12 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
21
华夏新 锦汇 混 合 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 - - -
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 8 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年 6 月 30
日
活期存 款利 息收 入 126,644.04
定期存 款利 息收 入 2,486,867.55
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 15,972.04
其他 94.34
合计 2,629,577.97
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 8 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年 6 月 30
日
卖出股 票成 交总 额 5,015,110.06
减：卖 出股 票成 本总 额 4,405,847.08
买卖股 票差 价收 入 609,262.98
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
卖 出 债 券（ 债 转股 及 债券到 期 兑 付） 成
交总额
310,104,527.24
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
308,809,115.14
减：应 收利 息总 额 2,031,367.24 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
22
买卖债 券差 价收 入 -735,955.14
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资 收益
无。
6.4.7.15 贵 金属 投资 收益
6.4.7.15.1 贵金 属投 资收 益 项目构 成
无。
6.4.7.15.2 贵金 属投 资收 益—— 买 卖贵 金属 差价 收入
无。
6.4.7.15.3 贵金 属投 资收 益—— 赎 回差 价收 入
无。
6.4.7.15.4 贵金 属投 资收 益—— 申 购差 价收 入
无。
6.4.7.16 衍 生工 具收 益
6.4.7.16.1 衍生 工具 收益—— 买卖 权证 差价 收入
无。
6.4.7.16.2 衍生 工具 收益—— 其他 投资 收益
无。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,049,841.15
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,049,841.15
6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年3 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 10,300,266.49
—— 股 票投 资 10,322,633.48
—— 债 券投 资 -22,366.99
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 - 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
23
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 10,300,266.49
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 0.20
合计 0.20
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 125,511.27
银行间 市场 交易 费用 8,425.00
合计 133,936.27
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
审计费 用 30,769.40
信息披 露费 24,999.85
银行费 用 12,268.19
合计 68,037.44
6.4.8 或有 事项 、资 产负 债 表日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
24
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司（" 中国 建设 银行" ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司(" 中信证 券") 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年3 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
中信证 券 65,355,284.86 49.94%
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
无。
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
无。
6.4.10.1.5 应支 付关 联方 的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年3 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 47,793.64 43.92% 32,462.99 45.37%
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、经 手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 942,002.09 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
25
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.6% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.6%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 157,000.35
注： ①支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.1%/ 当年 天数。
6.4.10.2.3 销售 服务 费
无。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.4.2 报告 期末 除基 金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年3 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行活 期存 款 12,918,984.99 126,644.04
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末 （2017 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通 受限证 券 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
26
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002879
长缆
科技
2017-06-05 2017-07-07
新发
流通
受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017-06-15 2017-07-17
新发
流通
受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017-06-28 2017-07-06
新发
流通
受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017-06-30 2017-07-10
新发
流通
受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017-06-26 2017-07-03
新发
流通
受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017-06-30 2017-07-12
新发
流通
受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017-06-27 2017-07-05
新发
流通
受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017-06-27 2017-07-05
新发
流通
受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017-06-23 2017-07-03
新发
流通
受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停 牌等流 通受 限股 票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
601088
中国
神华
2017-06-05
重大事
项
22.29 - - 52,900.00 1,019,661.00 1,179,141.00 -
000503
海虹
控股
2017-05-11
重大事
项
24.93 - - 14,900.00 523,690.45 371,457.00 - 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
27
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易 所市 场债 券 正回购
无。
6.4.13 金融 工具 风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组 织架构
本基金一贯的风险管理政 策是使基金投资风险可测 、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风
险管理委员会、督察长、 法律部、合规部、稽核部 、风险管理部和相关业务 部门构成的多层次风险
管理架构体系。风险管理 团队在识别、衡量投资风 险后，通过正式报告的方 式，将分析结果及时传
达给基金经理、投资总监 、投资决策委员会和风险 管理委员会，协助制定风 险控制决策，实现风险
管理目 标。
本基金管理人主要通过定 性分析和定量分析的方法 ，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析 的角度出发，判断风险损 失的严重性；从定量分析 的角度出发， 根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用的金融工具特 征，通过特定的风险量化 指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结 果，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时对 各种风险进行监督、检
查和评 估， 并制 定相 应决 策，将 风险 控制 在预 期可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指由于基金所 投资债券的发行人出现违 约、拒绝支付到期本息， 债券发行人信用评
级降低 导致 债券 价格 下降 ，或基 金在 交易 过程 中发 生交收 违约 ，而 造成 基金 资产损 失的 可能 性。
本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体 系和交易对手库，对发行 人及债券投资 进行
内部评 级， 对交 易对 手的 资信状 况进 行充 分评 估、 设定授 信额 度， 以控 制可 能出现 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是在市场或持 有资产流动性不足的情况 下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调
整基金 投资 组合 ，从 而对 基金收 益造 成不 利影 响。
本基金管理人通过限制投 资集中度来管理投资品种 变现的流动性风险。本基 金所投资的证券在
证券交 易所 或银 行间 市场 交易 ， 除 在“6.4.12 期末 本 基金持 有的 流通 受限 证券” 中列示 的部 分基 金资 产
流通暂 时受 限制 的情 况外 ，其余 均能 及时 变现 。
6.4.13.4 市 场风 险 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
28
市场风险是指由于市 场变 化或波动所引起的资产损 失的可能性，本基金管理 人通过监测组合敏
感性指 标来 衡量 市场 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指利率变动引 起组合中资产特别是债券 投资的市场价格变动，从 而影响基金投资收
益的风 险。
本基金管理人定期对组合 中债券投资部分面临的利 率风险进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率 风险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 32,918,984.99 - - 32,918,984.99
结算备 付金 1,129,808.35 - - 1,129,808.35
结算保 证金 32,259.79 - - 32,259.79
债券投 资 145,084,000.00 10,016,000.00 - 155,100,000.00
资产支 持证 券 70,000,000.00 12,459,300.00 - 82,459,300.00
买入返 售金 融资 产 115,000,000.00 - - 115,000,000.00
应收直 销申 购款 - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - -
注：本 表所 示为 本基 金生 息资产 及负 债的 公允 价值 ，并按 照合 约规 定的 利率 重新定 价日 或到 期
日孰早 者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险 的敏 感性分 析
假设
1、该 利率 敏感 性分 析数 据 结果为 基于 本基 金报 表日 组合持 有固 定收 益类 资产 的利率 风险
状况测 算的 理论 变动 值对 基金资 产净 值的 影响 金额 。
2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
利率下 降 25 个 基点 398,796.36
利率上 升 25 个 基点 -396,908.51
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其他 价格 风险 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
29
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外的市场 因素发生变动时产生的价 格波动风险。本基
金的其 他价 格风 险主 要为 市场价 格变 化或 波动 所引 起的股 票资 产损 失的 可能 性。
本基金通过投资组合的分 散化降低市场价格风险。 此外，本基金管理人对本 基金所持有的股票
价格实 施监 控， 定期 运用 多种定 量方 法进 行风 险度 量和分 析， 以对 风险 进行 跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他 价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 132,412,043.33 25.70
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
合计 132,412,043.33 25.70
6.4.13.4.3.2 其他 价格 风险 的敏感 性分 析
假设
1、估 测组 合市 场价 格风 险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时， 股票 资产 相应 的理 论变动 值
对基金 资产 净值 的影 响金 额。
2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
+5% 6,621,926.29
-5% -6,621,926.29
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项
6.4.14.1 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.14.2 各 层次 金融 工具 公 允价值 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
30
截至 2017 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
214,871,343.33 元， 第二 层 次的余 额 155,100,000.00 元，第 三层 次的 余额 为 0 元。
6.4.14.3 公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
对于特殊事项 停牌的 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。
6.4.14.4 第 三层 次公 允价 值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
6.4.14.5 增 值税
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值 税
政策有 关问 题的 补充 通知 》及 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税有 关
问题的通知》的规定，资 管产品管理人运营资管产 品过程中发生的增值税应 税行为，暂适用简易计
税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管 产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策对本基金截 至本财务报表批准报出日 止的财务状况和经营成
果无影 响。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 132,412,043.33 25.39
其中： 股票 132,412,043.33 25.39 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
31
2 固定收 益投 资 237,559,300.00 45.56
其中： 债券 155,100,000.00 29.75
资产支 持证 券 82,459,300.00 15.81
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 115,000,000.00 22.06
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,048,793.34 6.53
7 其他各 项资 产 2,393,602.00 0.46
8 合计 521,413,738.67 100.00
7.2 报 告期 末 按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 3,069,067.00 0.60
C 制造业 56,312,584.32 10.93
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,081,510.00 0.21
E 建筑业 4,226,302.00 0.82
F 批发和 零售 业 3,405,818.00 0.66
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,257,682.00 0.44
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,946,705.01 0.77
J 金融业 40,507,076.80 7.86
K 房地产 业 8,487,584.20 1.65
L 租赁和 商务 服务 业 3,269,964.00 0.63
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,090,305.00 0.60
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 258,186.00 0.05
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,499,259.00 0.49
S 综合 - -
合计 132,412,043.33 25.70
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 000651 格力电 器 195,200 8,036,384.00 1.56 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
32
2 601318 中国平 安 159,300 7,902,873.00 1.53
3 000858 五粮液 132,200 7,358,252.00 1.43
4 601288 农业银 行 1,793,200 6,312,064.00 1.23
5 601166 兴业银 行 370,000 6,238,200.00 1.21
6 601211 国泰君 安 285,900 5,863,809.00 1.14
7 000423 东阿阿 胶 59,800 4,299,022.00 0.83
8 000002 万科 A 131,000 3,271,070.00 0.63
9 600000 浦发银 行 245,960 3,111,394.00 0.60
10 300070 碧水源 165,700 3,090,305.00 0.60
11 000776 广发证 券 175,700 3,030,825.00 0.59
12 600015 华夏银 行 326,640 3,011,620.80 0.58
13 002236 大华股 份 125,300 2,858,093.00 0.55
14 000540 中天金 融 406,300 2,823,785.00 0.55
15 000063 中兴通 讯 118,700 2,817,938.00 0.55
16 000895 双汇发 展 116,900 2,776,375.00 0.54
17 002241 歌尔股 份 143,400 2,764,752.00 0.54
18 002027 分众传 媒 195,400 2,688,704.00 0.52
19 002466 天齐锂 业 46,300 2,516,405.00 0.49
20 000686 东北证 券 246,800 2,480,340.00 0.48
21 600582 天地科 技 425,900 1,954,881.00 0.38
22 002202 金风科 技 120,700 1,867,229.00 0.36
23 000625 长安汽 车 127,500 1,838,550.00 0.36
24 601377 兴业证 券 224,200 1,665,806.00 0.32
25 601668 中国建 筑 153,200 1,482,976.00 0.29
26 601390 中国中 铁 166,700 1,445,289.00 0.28
27 600373 中文传 媒 59,500 1,398,845.00 0.27
28 600688 上海石 化 202,100 1,335,881.00 0.26
29 600038 中直股 份 29,000 1,327,330.00 0.26
30 601186 中国铁 建 107,900 1,298,037.00 0.25
31 000876 新希望 150,900 1,240,398.00 0.24
32 600153 建发股 份 91,900 1,188,267.00 0.23
33 601088 中国神 华 52,900 1,179,141.00 0.23
34 000338 潍柴动 力 85,700 1,131,240.00 0.22
35 601111 中国国 航 113,300 1,104,675.00 0.21
36 600886 国投电 力 136,900 1,081,510.00 0.21
37 002152 广电运 通 122,550 1,018,390.50 0.20
38 300182 捷成股 份 105,900 1,012,404.00 0.20
39 600704 物产中 大 135,550 988,159.50 0.19
40 300002 神州泰 岳 118,400 987,456.00 0.19
41 002456 欧菲光 54,250 985,722.50 0.19
42 300017 网宿科 技 79,977 965,322.39 0.19
43 000768 中航飞 机 49,700 916,468.00 0.18
44 600816 安信信 托 65,500 890,145.00 0.17 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
33
45 600028 中国石 化 150,000 889,500.00 0.17
46 000725 京东 方 A 209,400 871,104.00 0.17
47 002074 国轩高 科 27,600 870,780.00 0.17
48 601155 新城控 股 46,200 856,548.00 0.17
49 601600 中国铝 业 177,300 801,396.00 0.16
50 600276 恒瑞医 药 15,700 794,263.00 0.15
51 600048 保利地 产 77,000 767,690.00 0.15
52 002007 华兰生 物 19,800 722,700.00 0.14
53 600104 上汽集 团 23,200 720,360.00 0.14
54 600297 广汇汽 车 83,750 630,637.50 0.12
55 600066 宇通客 车 28,200 619,554.00 0.12
56 600637 东方明 珠 27,800 602,426.00 0.12
57 601928 凤凰传 媒 61,000 595,360.00 0.12
58 600271 航天信 息 28,600 590,304.00 0.11
59 600009 上海机 场 15,700 585,767.00 0.11
60 600029 南方航 空 65,200 567,240.00 0.11
61 600703 三安光 电 28,700 565,390.00 0.11
62 600188 兖州煤 业 44,800 548,352.00 0.11
63 000709 河钢股 份 130,100 545,119.00 0.11
64 300144 宋城演 艺 24,200 505,054.00 0.10
65 600196 复星医 药 15,000 464,850.00 0.09
66 600352 浙江龙 盛 48,200 459,346.00 0.09
67 600415 小商品 城 62,800 454,672.00 0.09
68 601899 紫金矿 业 131,800 452,074.00 0.09
69 600585 海螺水 泥 18,700 425,051.00 0.08
70 600663 陆家嘴 16,900 399,516.00 0.08
71 600019 宝钢股 份 57,500 385,825.00 0.07
72 000503 海虹控 股 14,900 371,457.00 0.07
73 600177 雅戈尔 36,460 368,975.20 0.07
74 601607 上海医 药 12,300 355,224.00 0.07
75 300015 爱尔眼 科 11,100 258,186.00 0.05
76 000963 华东医 药 4,900 243,530.00 0.05
77 601888 中国国 旅 4,200 126,588.00 0.02
78 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
79 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
80 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
81 603326 我乐家 居 1,452 40,612.44 0.01
82 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
83 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
84 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
85 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
86 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
87 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
34
88 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
89 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
90 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
91 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
92 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
93 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
94 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
95 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
96 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期末 基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期末 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 000651 格力电 器 6,332,454.00 1.23
2 601166 兴业银 行 6,174,825.00 1.20
3 601288 农业银 行 6,150,527.00 1.19
4 601318 中国平 安 5,988,020.17 1.16
5 000858 五粮液 5,806,076.00 1.13
6 601211 国泰君 安 5,430,357.84 1.05
7 000423 东阿阿 胶 3,977,983.50 0.77
8 300070 碧水源 3,374,844.54 0.66
9 600015 华夏银 行 3,150,372.33 0.61
10 600000 浦发银 行 3,115,770.00 0.60
11 000776 广发证 券 3,115,641.00 0.60
12 000686 东北证 券 3,083,835.00 0.60
13 000540 中天金 融 2,860,766.50 0.56
14 000002 万科 A 2,791,913.00 0.54
15 000895 双汇发 展 2,739,789.71 0.53
16 600582 天地科 技 2,517,478.00 0.49
17 002241 歌尔股 份 2,438,135.30 0.47
18 002027 分众传 媒 2,402,033.00 0.47
19 002466 天齐锂 业 2,246,281.80 0.44
20 000063 中兴通 讯 2,101,291.20 0.41
注：“ 买入 金额” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期末 基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期末 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 002466 天齐锂 业 210,601.76 0.04 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
35
2 000651 格力电 器 199,294.00 0.04
3 601288 农业银 行 192,984.00 0.04
4 601166 兴业银 行 192,789.56 0.04
5 601878 浙商证 券 191,258.19 0.04
6 601318 中国平 安 184,300.00 0.04
7 000858 五粮液 177,480.00 0.03
8 601211 国泰君 安 174,342.00 0.03
9 000423 东阿阿 胶 117,233.93 0.02
10 300070 碧水源 115,227.00 0.02
11 603980 吉华集 团 112,782.30 0.02
12 000776 广发证 券 97,509.26 0.02
13 600015 华夏银 行 97,370.00 0.02
14 000686 东北证 券 97,020.00 0.02
15 600000 浦发银 行 96,252.00 0.02
16 300660 江苏雷 利 95,536.54 0.02
17 000540 中天金 融 89,516.00 0.02
18 000002 万科 A 86,223.00 0.02
19 000895 双汇发 展 84,094.00 0.02
20 600582 天地科 技 77,228.00 0.01
注：“ 卖出 金额” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 126,495,256.93
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 5,015,110.06
注：“ 买入 股票 成本” 、“ 卖 出股票 收入” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 29,949,000.00 5.81
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 105,247,000.00 20.43
6 中期票 据 10,016,000.00 1.94
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 9,888,000.00 1.92
9 其他 - - 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
36
10 合计 155,100,000.00 30.10
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 011764034
17 蒙 高路
SCP001
300,000 30,072,000.00 5.84
2 019301 13 国债 01 300,000 29,949,000.00 5.81
3 041761007
17 渝 化医
CP001
250,000 25,010,000.00 4.85
4 041656021
16 云投
CP002
200,000 20,130,000.00 3.91
5 011778005
17 华 夏幸
福 SCP003
100,000 10,017,000.00 1.94
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 142914 花呗 21A1 400,000.00 40,000,000.00 7.76
2 146040 青城 租 A1 200,000.00 20,000,000.00 3.88
3 142911 YX 优 A 170,000.00 12,459,300.00 2.42
4 142939 借呗 12A1 100,000.00 10,000,000.00 1.94
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
37
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 32,259.79
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,361,342.21
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,393,602.00
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 持有份 额 占总份华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
38
额比例 额比例
华夏新锦汇混合
A
273 1,832,176.75 500,151,777.78 99.99% 32,475.18 0.01%
华夏新锦汇混合
C
- - - - - -
合计 273 1,832,176.75 500,151,777.78 99.99% 32,475.18 0.01%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人 所 有 从 业
人员持 有本 基金
华夏新 锦汇 混 合 A 14,565.58 0.00%
华夏新 锦汇 混 合 C - -
合计 14,565.58 0.00%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基
金 投 资 和 研 究 部 门 负 责
人持有 本开 放式 基金
华夏新 锦汇 混 合 A 0~10
华夏新 锦汇 混 合 C 0
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本
开放式 基金
华夏新 锦汇 混 合 A 0
华夏新 锦汇 混 合 C 0
合计 0
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
项目 华夏新 锦汇 混 合 A 华夏新 锦汇 混 合 C
基金合 同生 效日 （2017 年 3 月 8
日）基 金份 额总 额
500,184,322.68 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 500,184,322.68 -
基 金合 同生 效日起 至报 告期 期末
基金总 申购 份额
- -
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期
期末 基 金总 赎回 份额
69.72 -
基 金合 同生 效日起 至报 告期 期末
基金拆 分变 动份 额
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 500,184,252.96 -
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
39
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处
分。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
华泰证 券 1 65,520,893.55 50.06% 61,017.42 56.08% -
中信证 券 1 65,355,284.86 49.94% 47,793.64 43.92% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较 强的 研究 能力 ，能 及时、 全面 、定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、公 司和证 券市 场研 究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
40
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 本基 金合 同 于 2017 年 3 月 8 日 生效 ，除 本表 列示 外，本 基 金还 选择 了川 财证 券 、东 莞证 券、
东吴证 券、 东兴 证券 、方 正证券 、高 华证 券、 广州 证券、 国盛 证券 、国 海证 券、国 信证 券、 海通 证
券、华 创证 券、 民生 证券 、民族 证券 、平 安证 券、 申万宏 源证 券、 申万 宏源 西部证 券、 天风 证券 、
万和证 券、 万联 证券 、西 部证券 、信 达证 券、 中国 银河证 券、 长城 证券 、长 江证券 、招 商证 券、 中
金证券 、中 信建 投证 券、 国泰君 安证 券的 交易 单元 作为本 基金 交易 单元 ，本 报告期 无股 票交 易及 应
付佣金 。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
华泰证 券 69,658,800.00 100.00% 2,968,000,000.00 100.00%
中信证 券 - - - -
10.8 其 他重 大事 件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华夏新 锦汇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基
金合同 生效 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-03-09
2
华夏基 金管 理有 限公 司关 于青岛 分公 司营 业
场所变 更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-03
3
关于限 制华 夏新 锦汇 灵活 配置混 合型 证券 投
资基 金 A 类 基金 份额申 购 业务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-06
4
华夏新 锦汇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 A
类基金 份额 开放 日常 申购 、赎回 业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
网站
2017-06-06
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份
额比例 达到
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
41
或者超 过
20% 的 时间
区间
机构 1
2017-03-08
至
2017-06-30
500,151,777.78 - - 500,151,777.78 99.99%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形， 在市 场
流动性 不足 的情 况下 ，如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回， 基金 管理 人可 能无 法以合 理的 价格 及时 变
现基金 资产 ，有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响， 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。
在特定 情况 下， 若持 有基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ，可 能导 致在其 赎回 后本 基金 资
产规模 持续 低于5000 万元 ，面临 转换 运作 方式 、与 其他基 金合 并或 者终 止基 金合同 等情 形。
§ 12 备查文件目录
12.1 备 查文 件目 录
12.1.1 中国 证监 会准 予基 金注册 的文 件；
12.1.2 《华 夏新 锦汇 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
12.1.3 《华 夏新 锦汇 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
12.1.4 法律 意见 书；
12.1.5 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
12.1.6 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者 可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 六日
