建 信 上 证 社会 责 任 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 建信责任 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信责任 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 46
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.13 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47 建信责任 2017 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
建信上 证社 会责 任交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联
接基金
基金简 称 建信责 任
基金主 代码 530010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 5 月 28 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 70,813,123.49 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 上证社 会责 任交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510090
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 5 月28 日
基金份 额上 市的 证 券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2010 年 8 月9 日
基金管 理人 名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过将 绝大 部分 基金 财产 投资于 上证 社会 责 任 ETF ，密切 跟踪 业绩 比较 基
准，追 求跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 最小 化。
投资策 略
本基金 为上 证社 会责 任 ETF 的联 接基 金， 主要 通过 投 资于上 证社 会责 任 ETF
以求达 到投 资目 标。 当本 基 金申购 赎回 和在 二级 市场 买卖上 证社 会责 任 ETF
或本基 金自 身的 申购 赎回 对本基 金跟 踪标 的指 数的 效果可 能带 来影 响时 ，
或预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、增 发、 分红等 行为 时， 基金 经
理会对 投资 组合 进行 适当 调整， 降低 跟踪 误差 。
业绩比 较基 准 95%× 上证 社会 责任 指数 收 益率 +5 %× 商业 银行 税后 活 期存款 利率
风险收 益特 征
本基金 为上 证社 会责 任 ETF 的联 接基 金， 风险 与预 期收益 水平 高于 混合 基
金、债 券基 金与 货币 市场 基金。 同时 ，本 基金 为指 数型基 金， 具有 与标 的
指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征， 属于 证券 投
资基金 中较 高风 险、 较高 预期收 益的 品种 。
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2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化， 实现 与标 的指 数表
现相一 致的 长期 投资 收益 。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 策略跟 踪标 的指 数的 表现 ，即按 照标 的指 数的 成份
股票的 构成 及其 权重 构建 基金股 票投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股票 及其
权重的 变动 进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准 上证社 会责 任指 数
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 基金 ，其 风险和 预期 收益 高于 货币 市场基 金、 债券 基金 、混
合基金 。本 基金 为指 数型 基金， 具有 和标 的指 数所 代表的 股票 市场 相似 的风
险收益 特征 ，属 于证 券 投 资基金 中较 高风 险、 较高 预期收 益的 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 郭明
联系电 话 010-66228888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010 ）66105798
注册地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 许会斌 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登 载基 金半年 度报 告正文的 管理 人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
建信责任 2017 年半年度报告
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,134,250.00
本期利 润 13,219,653.26
加权 平 均基 金份 额本 期利 润 0.1798
本期加 权平 均净 值利 润率 11.84%
本期基 金份 额净 值增 长率 12.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 45,627,891.58
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6443
期末基 金资 产净 值 116,441,015.07
期末基 金份 额净 值 1.6443
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 64.43%
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.16% 0.76% 4.10% 0.83% 1.06% -0.07%
过去三 个月 8.76% 0.72% 7.82% 0.75% 0.94% -0.03%
过去六 个月 12.40% 0.63% 11.87% 0.65% 0.53% -0.02% 建信责任 2017 年半年度报告
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过去一 年 23.82% 0.68% 22.77% 0.69% 1.05% -0.01%
过去三 年 82.70% 1.66% 78.38% 1.69% 4.32% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
64.43% 1.45% 51.23% 1.49% 13.20% -0.04%
本基金的业绩 比较基准 为 ： 95%×上 证社会责 任指数 收益率 +5% × 商业银 行活期 存款利率。上 证社
会责任指数用 于反映上 证 公司治理板块 中在社会 责 任的履行方面 表现良好 公 司股票的走 势，同时
为投资 者提 供新 的投 资标 的。 该 指数 基日 为2009 年6 月30 日， 基 点 为1000 点 ， 指数代 码 为000048 ，
指数简称为责 任指数。 上 证社会责任指 数是上证 公 司治理指数的 主题衍生 指 数之一，指 数样 本股
是在进 行一 定的 流动 性筛 选后， 从已 披露 社会 责任 报告的 上证 公司 治理 指数 样本股 中挑 选 100 只
每股社 会贡 献值 最高 的公 司股票 组成 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本报告 期， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢” 的核心价 值 观，恪守“持 有人利益 重 于泰山”的 原则，以
“建设财富生 活”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为“国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ” 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指数分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券 投建信责任 2017 年半年度报告
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资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型 证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 安心保本 二 号混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基 金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本
五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票
型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信瑞盛 添利混合 型 证券投资基 金、建信
丰裕定增灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信天 添 益货币市场基 金、建信 瑞 丰添利混合 型证券投
资基金、建信 恒安一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿享 纯债债券 型 证券投资基 金、建信
恒丰纯债债券 型证券投 资 基金、建信恒 瑞一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、建信恒远 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、建信睿富纯 债债券型 证 券投资基金、 建信鑫悦 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 建信鑫荣 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 稳定鑫利 债 券型证券投 资基金、
建信鑫 瑞回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 中国制 造 2025 股票 型证 券 投资基 金、 建信 民丰
回报定 期开 放混 合型 证券 投资基 金、 建信 瑞福 添利 混合型 证券 投资 基金 ，共 计87 只开 放式 基金 ，
管理的 基金 净资 产规 模共 计为 3,439.09 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛玲 本基金 2016 年7 月 - 4 博士。2009 年5 月至 2009 年 12 月在建信责任 2017 年半年度报告
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的基金
经理
4 日 国家电 网公 司研 究院 农电 配电研 究所
工作， 任项 目经 理； 2010 年1 月至2013
年4 月 在路 通世 纪公 司亚 洲数据 收集
部门工 作， 任高 级软 件工 程师；2013
年4 月至 2015 年8 月在 中 国中投 证券
公司工 作 ， 历 任研究 员 、 投 资经理 ； 2015
年9 月 加入 我公 司金 融工 程及指 数 投
资部， 任基 金经 理助 理，2016 年7 月4
日起任 上证 社会 责 任ETF 及其联 接基
金的基 金经 理；2017 年 5 月 27 日起 任
建信鑫 盛回 报基 金的 基金 经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公建信责任 2017 年半年度报告
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平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金绝大部 分资产投 资 于上证社会责 任 ETF ，因 此基金的跟踪 误差和偏 离 度主要取决于 责
任 ETF 的表 现。 此外 ，由 于申赎 造成 的基 金份 额变 动以及 成份 股的 集中 分红 也会对 本基 金的 跟 踪
误差和偏离度 造成一定 影 响。在报告期 内，基金 跟 踪误差和日均 偏离度均 被 控制在基金 合同约定
的范围 内。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率12.4% ， 波 动率0.63% ， 业 绩 比较基 准收 益 率11.87% ， 波动 率 0.65% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
回顾2017 年上 半年 ， 随着 新股发 行加 快 ， 新 股注 册 制的实 质实 行 ， 市 场走 出 了分化 走势 。 上
证 50 ，沪 深 300 不 断创 出 新高 的 同时 ，中 证 500 维 持震荡 走势 ，而 创业 板持 续下行 。展 望 2017
年下半年，经 济企稳的 趋 势有望延续， 与此同时 ，CPI 可能上行 。因此， 重点 关注供给侧改 革、
环保措 施加 强对 于上 市公 司业绩 的影 响， 回归 基本 面精选 个股 。同 时， 需关 注 CPI 上行 趋势 ， 提
防央行 资金 面收 紧对 于股 市的影 响。
本基金 管理 人将 根据 基金 合同规 定， 继续 将不 低于90% 的基 金资 产投 资于 责 任ETF ， 同时 适当
对所直 接持 有的 股票 组合 进行优 化， 以控 制跟 踪 误 差及偏 离度 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《 关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 内控 合规 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值 工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、建信责任 2017 年半年度报告
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数量研究员、 风险管理 人 员、 内控合规 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委 员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。 建信责任 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对建信上 证社会责 任 交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金
的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定， 不存在任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 建信上证 社 会责任交易型 开放式指 数 证券投资基金 联接基金 的 管理人 ——建信
基金管理有限责任公司在建信上证社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 投 资 运
作、基金资产 净值计算 、 基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在 任何损害
基金份额持有 人利益的 行 为，在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报 告期内，
建信上 证社 会责 任交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对建信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的建信上 证社会责 任 交易型开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基 金2017 年半 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现、 利润 分 配情况 、 财务 会计 报
告、投 资组 合报 告等 内容 进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 建信责任 2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 上证 社会 责任交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 555,366.63 6,721,671.62
结算备 付金
4,732.17 -
存出保 证金
2,748.92 3,678.45
交易性 金 融 资产 6.4.7.2 115,999,370.70 104,794,249.60
其中： 股票 投资
2,745,570.70 2,957,449.60
基金 投资
107,300,000.00 101,836,800.00
债券投 资
5,953,800.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
306,024.44 -
应收利 息 6.4.7.5 24,684.19 1,455.94
应收股 利
- -
应收申 购款
17,041.26 1,982.48
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
116,909,968.31 111,523,038.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
80,518.16 119,009.86
应付管 理人 报酬
3,580.06 3,866.42
应付托 管费
716.02 773.27
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 26,341.22 29,870.72 建信责任 2017 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 357,797.78 439,567.97
负债合 计
468,953.24 593,088.24
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 70,813,123.49 75,827,631.69
未分配 利润 6.4.7.10 45,627,891.58 35,102,318.16
所有者 权益 合计
116,441,015.07 110,929,949.85
负债和 所有 者权 益总 计
116,909,968.31 111,523,038.09
报告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.6443 元， 基金 份额 总额70,813,123.49 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 上证 社会 责任交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
13,456,362.84 -16,958,513.93
1.利息 收入
34,486.08 24,474.19
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 21,389.16 24,474.19
债券利 息收 入
13,096.92 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
2,328,802.16 427,375.08
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 207,510.91 -86,001.22
基金 投资 收益 6.4.7.13 2,091,475.06 486,341.58
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 29,816.19 27,034.72
3.公允价值变动收益（损失以“- ”
号填列 ）
6.4.7.18 11,085,403.26 -17,417,628.74
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.19 7,671.34 7,265.54
减： 二、费用
236,709.58 215,880.61 建信责任 2017 年半年度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 21,556.41 17,361.60
2．托 管费 6.4.10.2.2 4,311.31 3,472.29
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.20 22,001.91 6,070.40
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.21 188,839.95 188,976.32
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
13,219,653.26 -17,174,394.54
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
13,219,653.26 -17,174,394.54
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 上证 社会 责任交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
75,827,631.69 35,102,318.16 110,929,949.85
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 13,219,653.26 13,219,653.26
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少 以“- ” 号 填
列）
-5,014,508.20 -2,694,079.84 -7,708,588.04
其中：1. 基 金申 购款 3,924,096.48 2,079,383.19 6,003,479.67
2. 基金 赎回 款 -8,938,604.68 -4,773,463.03 -13,712,067.71
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
70,813,123.49 45,627,891.58 116,441,015.07
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 建信责任 2017 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
82,077,922.57 44,209,677.27 126,287,599.84
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -17,174,394.54 -17,174,394.54
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,572,274.10 -627,339.96 -2,199,614.06
其中：1. 基 金申 购款 4,732,021.97 1,510,506.47 6,242,528.44
2. 基金 赎回 款 -6,304,296.07 -2,137,846.43 -8,442,142.50
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
80,505,648.47 26,407,942.77 106,913,591.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信上证社会 责任交易 型 开放式指数证 券投资基 金 联接基金(以下 简称 “本基金 ”) 经中国 证
券监督 管理 委员 会( 以下 简 称 “中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2010] 第 378 号《 关于 核准上 证社 会责 任
交易型开放式 指数证券 投 资基金及其联 接基金募 集 的批复》核准 ，由建信 基 金管理有限 责任公司
依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 上证社会责任 交易型开 放 式指数证券 投资基金
联接基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式，存 续期限不 定 ，首次设立 募集不包
括认购 资金 利息 共募 集2,396,209,783.92 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道
中天验 字(2010) 第130 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 建信 上 证社会 责任 交易 型开建信责任 2017 年半年度报告
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放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合同 》 于 2010 年 5 月 28 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基
金份额 总额 为 2,396,471,984.76 份基 金份 额， 其中 认购资 金利 息折 合 262,200.84 份 基金 份额 。
本基金 的基 金管 理人 为建 信基金 管理 有限 责任 公司 ，基金 托管 人为 中国 工商 银行股 份有 限公 司。
本 基 金 为 上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 目标 ET F”) 的 联 接 基
金。目 标 ETF 是 采用 完全 复制法 实现 对上 证社 会责 任指数 的全 被动 指数 基金 ，本基 金主 要通 过 投
资于目标 ETF 实现 对 业 绩比 较 基 准 的 紧 密 跟 踪 ， 力争 使 本 基 金 日 均 跟 踪 偏 离度 的 绝 对 值 不 超 过
0.3%， 年跟 踪误 差不 超 过4% 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 上证社会责任 交易型开 放 式指数证券投 资
基金联 接基 金基 金合 同》 的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 主要 为上 证社 会责 任ETF( 以 下简 称 “ 目
标 ETF ”) 、 上 证社 会责 任 指数成 份股 、 备 选成 份股 ， 其中 投资 于上 证社 会责 任ETF 的资 产比 例不
低于基 金资 产净 值 的 90% ；现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% ；同
时为更好地 实现投资 目标 ，本基金也 可少量投 资于 新股( 首次发 行或增发 等， 包括创业板 新股)及
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 ， 该 部分 资产比 例不 高于 基金 资产 净值 的5% 。 本 基金 的
业绩比 较基 准 为 95% × 上 证社会 责任 指数 收益 率 +5 % × 商业 银行 税后 活期 存款 利率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的 财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 上证 社会责 任交 易型 开放
式指数证券投 资基金联 接 基金基金合同 》和中国 证 监会、中国基 金业协会 发 布的有关规 定及允许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
建信责任 2017 年半年度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据 财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息 收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人建信责任 2017 年半年度报告
第 22 页 共 54 页
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 555,366.63
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 555,366.63
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,637,513.09 2,745,570.70 108,057.61
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 5,952,400.00 5,953,800.00 1,400.00
银行间 市场 - - -
合计 5,952,400.00 5,953,800.00 1,400.00
资产支 持证 券 - - -
基金 72,772,344.99 107,300,000.00 34,527,655.01
其他 - - -
合计 81,362,258.08 115,999,370.70 34,637,112.62
基金投 资均 为本 基金 持有 的目 标 ETF 的份 额， 按目 标ETF 于估 值日 的份 额净 值确定 公允 价值 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 建信责任 2017 年半年度报告
第 23 页 共 54 页
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 172.98
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2.10
应收债 券利 息 24,507.91
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1.20
合计 24,684.19
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 26,341.22
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 26,341.22
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 100.06
预提费 用 357,697.72
合计 357,797.78 建信责任 2017 年半年度报告
第 24 页 共 54 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 75,827,631.69 75,827,631.69
本期申 购 3,924,096.48 3,924,096.48
本期赎 回( 以"-" 号填列) -8,938,604.68 -8,938,604.68
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 70,813,123.49 70,813,123.49
申购含 转换 入份 额； 赎回 含转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 59,829,228.77 -24,726,910.61 35,102,318.16
本期利 润 2,134,250.00 11,085,403.26 13,219,653.26
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-4,007,564.94 1,313,485.10 -2,694,079.84
其中： 基金 申购 款 3,143,272.20 -1,063,889.01 2,079,383.19
基金赎 回款 -7,150,837.14 2,377,374.11 -4,773,463.03
本期已 分配 利润 - - -
本期末 57,955,913.83 -12,328,022.25 45,627,891.58
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 21,330.58
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 34.73
其他 23.85
合计 21,389.16 建信责任 2017 年半年度报告
第 25 页 共 54 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 207,510.91
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 207,510.91
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 9,942,677.43
减：卖 出股 票成 本总 额 9,735,166.52
买卖股 票差 价收 入 207,510.91
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益-赎 回差 价收 入。
6.4.7.12.4 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
6.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 7,612,135.70
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 5,520,660.64
基金投 资收 益 2,091,475.06
6.4.7.14 债 券投 资收益
6.4.7.14.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。 建信责任 2017 年半年度报告
第 26 页 共 54 页
6.4.7.14.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.14.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.14.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.14.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未投 资资 产支持 证券 。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
6.4.7.15.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.16 衍生 工 具收益
6.4.7.16.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 29,816.19 建信责任 2017 年半年度报告
第 27 页 共 54 页
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 29,816.19
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 11,085,403.26
—— 股 票投 资 100,142.62
—— 债 券投 资 1,400.00
—— 基 金投 资 10,983,860.64
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 11,085,403.26
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 7,138.74
转换费 收入 532.60
基金转 换费 收入 -
证管费 返还 -
合计 7,671.34
1、本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 ，赎 回费 总额 的25% 归入 基金 资产 。
2、 本基金在 转出时收 取 的转换费由 本基金赎 回费 和适用情况 下的申购 补差 费构成，其 中赎回 费
的25% 归入 基金 财产 。
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 建信责任 2017 年半年度报告
第 28 页 共 54 页
交易所 市场 交易 费用 22,001.91
银行间 市场 交易 费用 -
合计 22,001.91
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,768.56
债券托 管账 户维 护费 9,000.00
银行划 款手 续费 1,318.61
合计 188,839.95
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值 税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。 建信责任 2017 年半年度报告
第 29 页 共 54 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金(“ 目标 ET F”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年可 比期间 均未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.4 基 金交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 建信责任 2017 年半年度报告
第 30 页 共 54 页
6.4.10.1.5 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
21,556.41 17,361.60
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
109,498.37 105,682.38
1、 本 基金 基金 财产 中投 资 于目 标ETF 的部 分不 收取 管理费 ， 支 付基 金管 理人 建信基 金管 理有 限责
任公司 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值扣 除基 金财产 中目 标 ETF 份 额所 对应资 产净 值后 剩 余
部分( 若为 负数 ，则 取零) 的 0.5%年费 率 计提 ，逐 日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为 ：
日管理 人报 酬＝(前 一日 基 金资产 净值 – 基金 财产 中目 标 ETF 份额 所对 应的 资产净 值) X 0.5% /
当年天 数。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。
3、支 付销 售机 构的 客户 维 护费包 含本 基金 投资 于目 标ETF 的基 金资 产需 支付 的客户 维护 费。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,311.31 3,472.29
本基金 基金 财产 中投 资于 目标 ETF 的 部分 不收 取托 管费， 支付 基金 托管 人中 国工商 银行 的托 管 费
按前一 日基 金资 产净 值扣 除基金 财产 中目 标ETF 份 额所对 应资 产净 值后 剩余 部分( 若为 负数， 则 取
零) 的0.1% 年费 率计 提， 逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为： 建信责任 2017 年半年度报告
第 31 页 共 54 页
日托管 费＝(前 一日 基金 资 产净值 –基 金财 产中 目 标ETF 份 额所 对应 的资 产净 值) X 0.1% / 当 年天
数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年可 比期间 均未 通过 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未持 有本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工 商 银 行 ： 活 期
存款
555,366.63 21,330.58 6,253,514.31 24,418.31
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中国 工商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于2017 年06 月30 日， 本 基金持 有72,500,000.00 份目 标ETF 基金 份额 ， 占 其总份 额的 比例
为 97.21%(2016 年 06 月 30 日， 本基 金持 有 84,000,000.00 份 目标 ETF 基金 份 额，占 其总 份额 的
比例 为97.58%) 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
建信责任 2017 年半年度报告
第 32 页 共 54 页
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600050
中国
联通
2017
年4 月
5 日
重大
事项
7.47
2017 年8
月 21 日
8.22 7,200 49,817.55 53,784.00 -
601088
中国
神华
2017
年6 月
5 日
重大
事项
22.29 - - 1,200 22,920.93 26,748.00 -
600100
同方
股份
2017
年4 月
21 日
重大
事项
14.12 - - 1,200 17,040.55 16,944.00 -
本基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购， 故未 存在作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购， 故未 存在作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政 策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估，有效 管 理和控制上述 风建信责任 2017 年半年度报告
第 33 页 共 54 页
险，追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规 部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和 内 控合 规 部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下表 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年末未
持有除 国债 、央 行票 据和 政策性 金融 债以 外的 债券 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一 方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购建信责任 2017 年半年度报告
第 34 页 共 54 页
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期 期 限分析
无。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计息 ，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利率变化 。本基金 的 基金管理人定 期对本基 金 面临的利率敏 感性缺口 进 行监控，并 通过调整
投资组 合的 久期 等方 法对 利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
555,366.63 - - - 555,366.63
结算备 付金
4,732.17 - - - 4,732.17
存出保 证金
2,748.92 - - - 2,748.92 建信责任 2017 年半年度报告
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交易性 金融 资产
5,953,800.00 - - 110,045,570.70 115,999,370.70
应收证 券清 算款
- - - 306,024.44 306,024.44
应收利 息
- - - 24,684.19 24,684.19
应收申 购款
- - - 17,041.26 17,041.26
资产总 计 6,516,647.72 0.00 0.00 110,393,320.59 116,909,968.31
负债
应付赎 回款 - - - 80,518.16 80,518.16
应付 管 理人 报酬 - - - 3,580.06 3,580.06
应付托 管费 - - - 716.02 716.02
应付交 易费 用 - - - 26,341.22 26,341.22
其他负 债 - - - 357,797.78 357,797.78
负债总 计 0.00 0.00 0.00 468,953.24 468,953.24
利率敏 感度 缺口 6,516,647.72 0.00 0.00 109,924,367.35 116,441,015.07
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,721,671.62 - - - 6,721,671.62
结算备 付金 - - - - 0.00
存出保 证金 3,678.45 - - - 3,678.45
交易性 金融 资产 - - - 104,794,249.60 104,794,249.60
衍生金 融资 产 - - - - 0.00
买入返 售金 融资 产 - - - - 0.00
应收证 券清 算款 - - - - 0.00
应收利 息 - - - 1,455.94 1,455.94
应收股利 - - - - 0.00
应收申 购款 - - - 1,982.48 1,982.48
其他资 产 - - - - -
资产总 计 6,725,350.07 0.00 0.00 104,797,688.02 111,523,038.09
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 119,009.86 119,009.86
应付管 理人 报酬 - - - 3,866.42 3,866.42
应付托 管费 - - - 773.27 773.27
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 29,870.72 29,870.72
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - - 建信责任 2017 年半年度报告
第 36 页 共 54 页
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 439,567.97 439,567.97
负债总 计 0.00 0.00 0.00 593,088.24 593,088.24
利率敏 感度 缺口 6,725,350.07 0.00 0.00 104,204,599.78 110,929,949.85
表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予
以分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率上 升 25 个
基点
-1,780.13 -
市场利 率下 降 25 个
基点
1,781.20 -
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主要投 资于 证券 交易 所上 市的股 票和 目 标 ETF ，
所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况或 特殊事项 的 影响，也可 能来源于
证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金以目 标 ETF、 上证 社会责任指数 成份股、 备 选成份股为主 要投资对 象 ，其中投资于 上
证社会 责 任 ETF 的资 产比 例不低 于基 金资 产净 值 的 90%； 现金 或者 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券
不低于基金资 产净值 的 5% ；同时为更好 地实现投 资 目标，本基金 也可 少量 投 资于新股(首 次发行
或增发 等， 包括 创业 板新 股)及 中国 证监 会允 许基 金 投资的 其他 金融 工具 ， 该 部分资 产比 例不 高于
基金资 产净 值 的5% 。 本基 金投资 于目 标 ETF 的 方式 以申购 和赎 回为 主， 但在 目标 ETF 二 级市 场 流
动性较 好的 情况 下， 为了 更好地 实现 本基 金的 投资 目标， 也可 以通 过二 级市 场交易 买卖 目 标 ETF ；
除流动 性管 理所 需以 外， 本基金 对于 目 标 ETF 以外 的证券 投资 倾向 采用 被动 式指数 化投 资。 此外 ，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进建信责任 2017 年半年度报告
第 37 页 共 54 页
行风险 度量 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,745,570.70 2.36 2,957,449.60 2.67
交易性 金融 资产 －基金 投资 107,300,000.00 92.15 101,836,800.00 91.80
交易性 金融 资产 －债 券投 资 5,953,800.00 5.11 - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 115,999,370.70 99.62 104,794,249.60 94.47
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 5,668,488.79 5,429,561.07
业绩比 较基 准下 降 5% -5,668,488.79 -5,429,561.07
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 建信责任 2017 年半年度报告
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第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为115,901,894.70 元， 属于 第二 层次的 余额 为 97,476.00 元， 无 属于 第三 层次
的余额(2016 年06 月30 日： 第一 层次 100,612,905.60 元 ， 第 二层 次 24,434.00 元， 无第 三层 次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年06 月 30 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 06 月 30
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和 负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增建信责任 2017 年半年度报告
第 39 页 共 54 页
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵 减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。 建信责任 2017 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 2,745,570.70 2.35
其中： 股票 2,745,570.70 2.35
2 基金投 资 107,300,000.00 91.78
3 固定收 益投 资 5,953,800.00 5.09
其中： 债券 5,953,800.00 5.09
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 560,098.80 0.48
8 其他各 项资 产 350,498.81 0.30
9 合计 116,909,968.31 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 34,692.00 0.03
C 制造业 577,369.00 0.50
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
35,284.00 0.03
E 建筑业 278,162.20 0.24
F 批发和 零售 业 106,685.90 0.09
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 42,643.00 0.04
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
83,393.00 0.07
J 金融业 1,402,395.60 1.20
K 房地产 业 154,162.00 0.13
L 租赁和 商务 服务 业 8,424.00 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业 12,956.00 0.01 建信责任 2017 年半年度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 9,404.00 0.01
S 综合 - -
合计 2,745,570.70 2.36
以上行 业分 类 以2017 年6 月 30 日的 中国 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 8,100 401,841.00 0.35
2 600036 招商银 行 7,700 184,107.00 0.16
3 601166 兴业银 行 9,500 160,170.00 0.14
4 600016 民生银 行 17,500 143,850.00 0.12
5 601328 交通银 行 20,700 127,512.00 0.11
6 601668 中国建 筑 11,200 108,416.00 0.09
7 600000 浦发银 行 8,464 107,069.60 0.09
8 601601 中国太 保 2,500 84,675.00 0.07
9 600104 上汽集 团 2,500 77,625.00 0.07
10 600050 中国联 通 7,200 53,784.00 0.05
11 600048 保利地 产 5,300 52,841.00 0.05
12 601390 中国中 铁 5,600 48,552.00 0.04
13 601186 中国铁 建 3,500 42,105.00 0.04
14 601628 中国人 寿 1,400 37,772.00 0.03
15 600690 青岛海 尔 2,500 37,625.00 0.03
16 601336 新华保 险 700 35,980.00 0.03
17 600309 万华化 学 1,160 33,222.40 0.03
18 601009 南京银 行 2,800 31,388.00 0.03
19 600999 招商证 券 1,800 30,996.00 0.03
20 601669 中国电 建 3,500 27,720.00 0.02
21 601088 中国神 华 1,200 26,748.00 0.02
22 600741 华域汽 车 1,100 26,664.00 0.02 建信责任 2017 年半年度报告
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23 600660 福耀玻 璃 1,000 26,040.00 0.02
24 600886 国投电 力 3,200 25,280.00 0.02
25 600990 四创电 子 400 24,796.00 0.02
26 600066 宇通客 车 1,100 24,167.00 0.02
27 600068 葛洲坝 2,100 23,604.00 0.02
28 600196 复星医 药 700 21,693.00 0.02
29 600109 国金证 券 1,800 21,096.00 0.02
30 600383 金地集 团 1,800 20,646.00 0.02
31 601607 上海医 药 700 20,216.00 0.02
32 601555 东吴证 券 1,800 20,214.00 0.02
33 603883 老百姓 400 19,460.00 0.02
34 600177 雅戈尔 1,860 18,823.20 0.02
35 601800 中国交 建 1,100 17,479.00 0.02
36 600663 陆家嘴 720 17,020.80 0.01
37 600100 同方股 份 1,200 16,944.00 0.01
38 600535 天士力 400 16,616.00 0.01
39 601998 中信银 行 2,500 15,725.00 0.01
40 600176 中国巨 石 1,420 15,591.60 0.01
41 600566 济川药 业 400 15,212.00 0.01
42 600511 国药股 份 400 14,496.00 0.01
43 600271 航天信 息 700 14,448.00 0.01
44 600153 建发股 份 1,100 14,223.00 0.01
45 600600 青岛啤 酒 400 14,040.00 0.01
46 600085 同仁堂 400 13,984.00 0.01
47 600750 江中药 业 400 13,900.00 0.01
48 601111 中国国 航 1,400 13,650.00 0.01
49 603018 中设集 团 400 12,956.00 0.01
50 600004 白云机 场 700 12,922.00 0.01
51 600588 用友网 络 700 11,984.00 0.01
52 600325 华发股 份 1,420 11,857.00 0.01
53 600362 江西铜 业 700 11,802.00 0.01
54 600332 白云山 400 11,616.00 0.01
55 600062 华润双 鹤 400 10,972.00 0.01
56 600685 中船防 务 400 10,952.00 0.01
57 600718 东软集 团 700 10,885.00 0.01
58 600704 物产中 大 1,460 10,643.40 0.01
59 600060 海信电 器 700 10,619.00 0.01
60 600875 东方电 气 1,100 10,538.00 0.01
61 600056 中国医 药 400 10,380.00 0.01 建信责任 2017 年半年度报告
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62 600266 北京城 建 700 10,178.00 0.01
63 600498 烽火通 信 400 10,140.00 0.01
64 600528 中铁工 业 700 10,003.00 0.01
65 600879 航天电 子 1,100 9,669.00 0.01
66 600373 中文传 媒 400 9,404.00 0.01
67 600717 天津港 700 8,743.00 0.01
68 600993 马应龙 400 8,712.00 0.01
69 600835 上海机 电 400 8,456.00 0.01
70 600418 江淮汽 车 800 8,440.00 0.01
71 600138 中青旅 400 8,424.00 0.01
72 601877 正泰电 器 400 8,036.00 0.01
73 600376 首开股 份 700 8,008.00 0.01
74 600195 中牧股 份 400 7,756.00 0.01
75 600845 宝信软 件 400 6,740.00 0.01
76 600582 天地科 技 1,400 6,426.00 0.01
77 600755 厦门国 贸 700 6,384.00 0.01
78 600064 南京高 科 400 6,040.00 0.01
79 600502 安徽水 利 780 5,998.20 0.01
80 600761 安徽合 力 400 5,240.00 0.00
81 600658 电子城 400 5,220.00 0.00
82 600987 航民股 份 400 5,184.00 0.00
83 600597 光明乳 业 400 5,100.00 0.00
84 600141 兴发集 团 400 4,948.00 0.00
85 600188 兖州煤 业 400 4,896.00 0.00
86 600335 国机汽 车 400 4,784.00 0.00
87 600894 广日股 份 400 4,736.00 0.00
88 600267 海正药 业 400 4,672.00 0.00
89 600458 时代新 材 400 4,580.00 0.00
90 600422 昆药集 团 400 4,536.00 0.00
91 600337 美克家 居 790 4,463.50 0.00
92 600284 浦东建 设 400 4,288.00 0.00
93 600483 福能股 份 400 4,148.00 0.00
94 600561 江西长 运 400 3,712.00 0.00
95 600548 深高速 400 3,616.00 0.00
96 600748 上实发 展 490 3,528.00 0.00
97 600858 银座股 份 400 3,304.00 0.00
98 600396 金山股 份 800 3,112.00 0.00
99 600123 兰花科 创 400 3,048.00 0.00
100 600310 桂东电 力 400 2,744.00 0.00 建信责任 2017 年半年度报告
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 242,069.00 0.22
2 601166 兴业银 行 121,348.00 0.11
3 600036 招商银 行 113,778.00 0.10
4 600016 民生银 行 109,786.00 0.10
5 601328 交通银 行 94,735.00 0.09
6 601668 中国建 筑 83,074.00 0.07
7 600000 浦发银 行 74,393.00 0.07
8 601601 中国太 保 53,526.00 0.05
9 601211 国泰君 安 49,151.00 0.04
10 601390 中国中 铁 37,930.00 0.03
11 600048 保利地 产 37,636.00 0.03
12 601186 中国铁 建 33,404.00 0.03
13 600660 福耀玻 璃 31,510.00 0.03
14 600104 上 汽集 团 31,360.00 0.03
15 601628 中国人 寿 25,322.00 0.02
16 601009 南京银 行 25,150.00 0.02
17 600990 四创电 子 24,058.00 0.02
18 600690 青岛海 尔 23,400.00 0.02
19 600999 招商证 券 21,597.00 0.02
20 601669 中国电 建 20,539.00 0.02
上述买 入金 额为 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 1,348,791.00 1.22
2 601166 兴业银 行 663,279.00 0.60 建信责任 2017 年半年度报告
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3 600036 招商银 行 652,009.00 0.59
4 600016 民生银 行 621,185.00 0.56
5 601328 交通银 行 524,129.00 0.47
6 601668 中国建 筑 432,087.00 0.39
7 600000 浦发银 行 428,928.00 0.39
8 601211 国泰君 安 306,389.00 0.28
9 601601 中国太 保 292,277.00 0.26
10 600104 上汽集 团 259,605.00 0.23
11 600048 保利地 产 210,840.00 0.19
12 601390 中国中 铁 210,126.00 0.19
13 601186 中国铁 建 185,137.00 0.17
14 601628 中国人 寿 140,415.07 0.13
15 601009 南京银 行 133,467.00 0.12
16 601336 新华保 险 120,913.00 0.11
17 600999 招商证 券 120,585.00 0.11
18 600690 青岛海 尔 105,606.00 0.10
19 601669 中国电 建 104,702.00 0.09
20 600886 国投电 力 99,145.00 0.09
上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,835,575.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 9,942,677.43
“买入 股票 成本 ”、 “卖 出股票 收入 ”均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考
虑相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 5,953,800.00 5.11
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - - 建信责任 2017 年半年度报告
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6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,953,800.00 5.11
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 020178 17 贴债 22 50,000 4,961,500.00 4.26
2 020177 17 贴债 21 10,000 992,300.00 0.85
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产 支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1
上证社 会
责任交 易
型开放 式
指数证 券
投资基 金
股票型
交易型 开
放式指 数
基金
建信基 金
管理有 限
责任公 司
107,300,000.00 92.15
建信责任 2017 年半年度报告
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7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.12.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1
本基 金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,748.92
2 应收证 券清 算款 306,024.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,684.19
5 应收申 购款 17,041.26
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 350,498.81 建信责任 2017 年半年度报告
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7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600050 中国联 通 53,784.00 0.05 重大事 项
7.13.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 建信责任 2017 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有 人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,149 8,689.79 4,881,822.51 6.89% 65,931,300.98 93.11%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
675.30 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本报告期 末，本公 司 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理 未持有本
基金。 建信责任 2017 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年5 月 28 日 ）基 金份 额总 额 2,396,471,984.76
本报告 期期 初基 金份 额总 额 75,827,631.69
本报告 期基 金总 申购 份额 3,924,096.48
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 8,938,604.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 70,813,123.49
上述总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 建信责任 2017 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金 未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商 的 佣金
建信责任 2017 年半年度报告
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
中信证 券 1 11,778,252.43 100.00% 10,736.08 100.00% -
兴业证 券 1 - - - - -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格 ， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券 市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人。能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 报告 期未 发生 变更 交 易单元 的情 况。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
中信证 券 5,952,400.00 100.00% - - - - - -
兴业证 券 - - - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日期 建信责任 2017 年半年度报告
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1 建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
增加北 京蛋 卷基 金销 售有 限公司
为旗下 销售 机构 并参 加认 购申购
费率优 惠活 动的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 6 月 12 日
2 建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
公司旗 下部 分开 放式 基金 参加交
通银行 手机 银行 渠道 基金 申购及
定期定 额投 资手 续费 率优 惠活动
的公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 4 月 24 日
3 关于新 增华 融证 券为 旗下 部分开
放式基 金代 销机 构的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 4 月 20 日
4 关于继 续参 加中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购费 率优 惠活动
的公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 3 月 31 日
5 关于公 司旗 下部 分开 放式 基金参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申
购及定 期定 额投 资手 续费 率优惠
活动的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 2 月 23 日
6 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加凤
凰金信 转换 费率 优惠 活动 的公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 2 月 21 日
7 关于新 增渤 海银 行为 旗下 部分开
放式基 金代 销机 构的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 2 月 18 日
8 关于新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管
理有限 公司 为旗 下开 放式 基金代
销机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 1 月 17 日
建信责任 2017 年半年度报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 上 证社会 责任 交易 型开 放式 证券投 资基 金联 接基 金设 立的文 件；
2 、《 建信 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 ；
3 、《 建信 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投资 基金 联接基 金招 募说 明书 》；
4 、《 建信 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投资 基金 联接基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 26 日
