建信中证500：2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
建信中证500 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金 
2017 年 半年 度 报 告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司 
送出日 期：2017 年8 月26 日 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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§1 重要提 示及目录 
 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。



基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计。 
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6 
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14 
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15 
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15 
§6 半年度财务会计 报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16 
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16 
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44 
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44 
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44 
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 46 
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 60 
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 61 
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 62 
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 62 
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 62 
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 62 
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 62 
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 62 
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 63 
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 64 
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 64 
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 64 
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 64 
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 65 
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 65 
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 65 
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 65 
10.3 涉及 基 金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 65 
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 65 
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 65 
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 66 
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 66 
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 68 
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69 
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 69 
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 70 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 70 
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§2


基金简介 
 
2.1 基 金基 本情况 
基金名 称 建信中 证500 指 数增 强型 证券投 资基 金 
基金简 称 建信中 证500 指 数增 强 
基金主 代码 000478 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2014 年 1 月 27 日 
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 559,153,852.59 份 
基金合 同存 续期 不定期 




 
2.2 基 金产 品说明



投资目 标 
本基金 为股 票型 指数 增强 基金， 在对 标的 指数 进行 有
效跟踪 的被 动投 资基 础上 ，结合 增强 型的 主动 投资 ，
力争获 取高 于标 的指 数的 投资收 益。 
投资策 略 
本基金 采用 指数 增强 型投 资策略 ，以 中 证500 指数 作
为基金 投资 组合 的标 的指 数，结 合深 入的 宏观 面、 基
本面研 究及 数量 化投 资技 术，在 指数 化投 资基 础上 优
化调整 投资 组合 ，以 实现 高于标 的指 数的 投资 收益 和
基金资 产的 长期 增值 。 
在资产 配置 策略 方面 ，本 基金以 追求 基金 资产 收益 长
期增长 为目 标， 根据 宏观 经济趋 势、 市场 政策 、资 产
估值水 平、 外围 主要 经济 体宏观 经济 和资 本市 场的 运
行状况 等因 素的 变化 在本 基金的 投资 范围 内进 行适 度
动态配 置。 本基 金将 参考 标的指 数成 份股 在指 数中 的
权重比 例构 建投 资组 合， 并通过 事先 设置 目标 跟踪 误
差、事 中监 控、 事后 调整 等手段 ，严 格将 跟踪 误差 控
制在规 定范 围内 ，控 制与 标的指 数主 动偏 离的 风险 。
本基金 债券 投资 将以 优化 流动性 管理 、分 散投 资风 险
为主要 目标 ，同 时根 据需 要进行 积极 操作 ，以 提高 基
金收益 。本 基金 进行 股指 期货投 资的 目的 是对 股票 组
合进行 套期 保值 ，控 制组 合风险 ，达 到在 有效 跟踪 标
的指数 的基 础上 ，力 争实 现高于 标的 指数 的投 资收 益
和基金 资产 的长 期增 值。 
业绩比 较基 准 
95%× 中证500 指数 收益 率 +5%× 商业 银行 活期 存款 利
率（税 前） 。 
风险收 益特 征 
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 其预 期的 风险 和收 益
高于货 币市 场基 金、 债券 基金、 混合 型基 金， 属于 较建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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高预期 风险 、较 高预 期收 益的证 券投 资基 金品 种。 




 
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 
建信基 金管 理有 限责 任公
司 
中信银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责人 
姓名 吴曙明 方韡 
联系电 话 010-66228888 4006800000 
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicbank.com.cn 
客户服 务电 话



400-81-95533






010-66228000 
95558 
传真 010-66228001 010-85230024 
注册地 址 
北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9l
号 
办公地 址 
北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 
北京市 东l 城 区朝 阳门 北 大街9
号 
邮政编 码 100033 100010 
法定代 表人 许会斌 李庆萍 




 
2.4 信 息披 露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址 
http://www.ccbfund.cn 
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 




 
2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 
北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层 



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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 
 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 
本期已 实现 收益 4,670.41 
本期利 润 7,945,786.96 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0218 
本期加 权平 均净 值利 润率 0.96% 
本期基 金份 额净 值增 长率 0.08% 
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 
期末可 供分 配利 润 583,736,561.32 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0440 
期末基 金资 产净 值 1,275,987,001.46 
期末基 金份 额净 值 2.2820 
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 
基金份 额累 计净 值增 长率 128.20% 
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益； 
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） ； 
3、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。 
 
3.2 基 金净 值表现 
 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去一 个月 5.76% 0.93% 5.12% 0.89% 0.64% 0.04% 
过去三 个月 -3.51% 0.98% -3.90% 0.97% 0.39% 0.01% 
过去六 个月 0.08% 0.87% -1.87% 0.85% 1.95% 0.02% 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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过去一 年 9.99% 0.87% 0.29% 0.86% 9.70% 0.01% 
过去三 年 124.45% 2.03% 54.18% 1.96% 70.27% 0.07% 
自基金合同
生效起 至今 
128.20% 1.92% 55.84% 1.88% 72.36% 0.04% 
本基金 业绩 比较 基准 为 9 5 %×中证 500 指 数收 益率 + 5 %× 商 业银 行活 期存 款利 率 （税前 ） 。 中 证 500
指数由中证指 数有限公 司 编制并发布。 该指数样 本 选自沪深两个 证券市场 ， 其成份股包含 了 500
只沪深 300 指数 成份 股之 外的 A 股市 场中 流动 性好 、代表 性强 的小 市值 股票 ，综合 反映 了沪 深 证
券市场 内小 市值 公司 的整 体情况 。 
 
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 
 
本报告 期， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。 
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§4 管理人 报告 
 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。 
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢” 的核心价 值 观，恪守“持 有人利益 重 于泰山”的 原则，以
“建设财富生 活”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为“国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ” 。 
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投 资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指数分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资 基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安 心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资 基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 安心保本 二 号混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基 金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本
五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置 混合型证 券投资基
金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票
型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信瑞盛 添利混合 型 证券投资基 金、建信
丰裕定增灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信天 添 益货币市场基 金、建信 瑞 丰添利混合 型证券投
资基金、建信 恒安一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿享 纯债债券 型 证券投资基 金、建信
恒丰纯债债券 型证券投 资 基金、建信恒 瑞一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、建信恒远 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、建信睿富纯 债债券型 证 券投资基金、 建信鑫悦 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 建信鑫荣 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 稳定鑫利 债 券型证券投 资基金、
建信鑫 瑞回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 中国制 造 2025 股票 型证 券 投资基 金、 建信 民丰
回报定 期开 放混 合型 证券 投资基 金、 建信 瑞福 添利 混合型 证券 投资 基金 ，共 计87 只开 放式 基金 ，
管理的 基金 净资 产规 模共 计为 3,439.09 亿元 。 
 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限 
证券从 业年 限 说明 
任职日 期 离任日 期 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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叶乐天 
金融工 程
及指数 投
资部总 经
理助理 、
本基金 的
基金经理 
2014 年1 月
27 日 
- 9 
硕士。2008 年5 月至
2011 年9 月 就职 于中
国国际 金融 有限 公
司，历 任市 场风 险管
理分析 员、 量化 分析
经理 ， 从 事风 险模 型、
量化研 究与 投资 。
2011 年9 月 加入 建信
基金管 理有 限责 任公
司，历 任基 金经 理助
理、基 金经 理、 金融
工程及 指数 投资 部总
经理助 理，2012 年3
月 21 日至2016 年 7
月 20 日任 上证 社会
责任交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金 及其
联接基 金基 金经 理；
2013 年3 月 28 日起
任建信 央视 财 经 50
指数分 级发 起式 证券
投资基 金基 金经 理；
2014 年1 月 27 日起
任建信 中 证 500 指数
增强型 证券 投资 基 金
基金经 理；2015 年8
月 26 日起 任建 信精
工制造 指数 增强 型证
券投资 基金 基金 经
理；2016 年8 月9 日
起任建 信多 因子 量化
股票型 证券 投资 基金
基金经 理；2017 年4
月 18 日起 任建 信民
丰回报 定期 开放 混合
基金的 基金 经理 ；
2017 年5 月 22 日起
任建信 鑫荣 回报 混合
基金的 基金 经理 。







 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依 照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 
 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
 
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异 常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。 
 
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。 
 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
报告期间，本 基金管理 人 以量化分析研 究为基础 ， 利用量化模型 进行指数 增 强和风险管理 ，
坚持量 化增 强策 略， 并获 得了一 定的 超额 收益 。 
 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
本报告 期基 金净 值增 长 率0.08%， 波动 率0.87% ， 业 绩比较 基准 收益 率-1.87% ， 波动 率 0.85% 。 
 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
回首2017 年上 半年 ， 个 股 分化极 为严 重， 沪深300 指数和 创业 板指 数几 乎走 出了完 全不 同的
走势， “一九 分化 ”特 别 明显，少数白 马 股大幅 上 涨，同时大部 分中小市 值 股票回撤非 常明显，
“只涨 指数 不涨 个股 ”的 现象比 较明 显 。 展 望 2017 年下半 年 ， 预 计个 股分 化 仍会非 常明 显 ， 业 绩
较好的前期错 杀个股会 迎 来反弹，但缺 乏基本面 支 撑的个股仍将 补跌，总 体 来说，投资 者更加关
注上市公司的 基本面因 素 ，回避事件驱 动以及讲 故 事为主的个股 。从量化 模 型角度来看 ，基本面
因子的 有效 性将 会加 强， 技术面 因子 的有 效性 将会 有所减 弱。 
本基金管理人 将坚持量 化 分析研究，进 一步改进 指 数增强策略， 努力克服 市 场的波动，持 续
获取稳 健的 超额 收益 。 
 
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 内控 合规 总经 理组 成。 
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、 内控合规 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现 有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。



基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。 
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签 署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。 
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。 
 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
本报告 期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。 
 
§5 托管人 报告 
 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
作为本基金的 托管人， 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对 建信中 证500 指 数增 强型 证券投 资基 金2017 年半 年 度基金 的投 资运 作，
进行了认真、 独立的会 计 核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。 
 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 
本托管 人认 为， 建信 基 金 管理有 限责 任公 司在 建信 中证 500 指 数增 强型 证券 投资基 金的 投 资
运作 、 基 金资 产净 值的 计 算、 基金 份额 申购 赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 及利润 分配 等问 题上 ，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。 
 
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 
本托管人认为 ，建信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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理办法 》及 其他 相关 法律 法规的 规定 ，基 金管 理人 所编制 和披 露的 建信 中 证 500 指 数增 强型 证券
投资基 金2017 年半 年度 报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 收益 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合
报告等 信息 真实 、准 确、 完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 
 
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计） 
 
6.1 资 产负 债表 
会计主 体： 建信 中 证500 指数增 强型 证券 投资 基金 
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2017 年 6 月 30 日 
上年度末 
2016 年12 月 31 日 
资 产：





 
银行存 款 6.4.7.1 104,237,290.38 77,375,263.29 
结算备 付金


21,812,989.73 6,825,891.54 
存出保 证金


17,238,841.27 10,876,466.84 
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,118,003,001.03 531,065,789.16 
其中： 股票 投资


1,118,003,001.03 531,065,789.16 
基金投 资


- - 
债券投 资


- - 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 20,000,000.00 - 
应收证 券清 算款


215,068.87 - 
应收利 息 6.4.7.5 43,856.02 19,795.52 
应收股 利


- - 
应收申 购款


3,212,876.00 3,020,760.65 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 6.4.7.6 - - 
资产总 计


1,284,763,923.30 629,183,967.00 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2017 年 6 月 30 日 
上年度末 
2016 年12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生 金 融负 债 6.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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应付证 券清 算款


72.00 335.27 
应付赎 回款


4,519,315.14 968,123.03 
应付管 理人 报酬


984,034.66 504,635.87 
应付托 管费


196,806.94 100,927.18 
应付销 售服 务费


- - 
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,719,049.71 1,688,524.02 
应交税 费


- - 
应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负债 6.4.7.8 357,643.39 406,405.47 
负债合 计


8,776,921.84 3,668,950.84 
所有者权益：






实收基 金 6.4.7.9 559,153,852.59 274,328,367.01 
未分配 利润 6.4.7.10 716,833,148.87 351,186,649.15 
所有者 权益 合计


1,275,987,001.46 625,515,016.16 
负债和 所有 者权 益总 计


1,284,763,923.30 629,183,967.00 
报告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值2.2820 元， 基金 份额 总额559,153,852.59 份。



 
6.2 利 润表 
会计主 体 ： 建信 中 证500 指数增 强型 证券 投资 基金 
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日 
上年度可比期间 
2016 年1 月1 日至2016
年6 月 30 日 
一、收入


 16,827,633.17 -5,555,856.07 
1.利息 收入


476,788.22 127,504.96 
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 390,232.99 127,504.96 
债券利 息收 入


- - 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


86,555.23 - 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）


7,907,498.36 -9,782,920.20 
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 3,903,690.54 -8,718,782.78 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 6.4.7.13 - - 
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -1,251,340.31 -2,065,880.00 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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股利收 益 6.4.7.16 5,255,148.13 1,001,742.58 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ） 
6.4.7.17 
7,941,116.55 3,913,016.10 
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列） 
 
- - 
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列） 
6.4.7.18 
502,230.04 186,543.07 
减： 二、费用


8,881,846.21 3,144,178.70 
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,076,220.23 1,125,429.60 
2．托 管费 6.4.10.2.2 815,244.04 225,085.87 
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 
4．交 易费 用 6.4.7.19 3,699,274.18 1,502,582.26 
5．利 息支 出


- - 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 
6．其 他费 用 6.4.7.20 291,107.76 291,080.97 
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列） 
 
7,945,786.96 -8,700,034.77 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列） 
 
7,945,786.96 -8,700,034.77 




6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 建信 中 证500 指数增 强型 证券 投资 基金 
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ） 
274,328,367.01 351,186,649.15 625,515,016.16 
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润） 
- 7,945,786.96 7,945,786.96 
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ） 
284,825,485.58 357,700,712.76 642,526,198.34 
其中：1.基 金申 购款 463,172,286.25 593,068,546.81 1,056,240,833.06 
2. 基金 赎回 款 -178,346,800.67 -235,367,834.05 -413,714,634.72 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） 
- - - 
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ） 
559,153,852.59 716,833,148.87 1,275,987,001.46 
项目 
上年度可比期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ） 
96,671,968.72 121,237,006.62 217,908,975.34 
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润） 
- -8,700,034.77 -8,700,034.77 
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ） 
35,825,441.69 29,865,825.15 65,691,266.84 
其中：1.基 金申 购款 113,922,958.48 102,277,538.03 216,200,496.51 
2. 基金 赎回 款 -78,097,516.79 -72,411,712.88 -150,509,229.67 
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） 
- - - 
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ） 
132,497,410.41 142,402,797.00 274,900,207.41 




报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 孙志 晨______














______ 吴 曙明______














____ 丁颖____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
 
6.4 报 表附 注 
 
6.4.1 基 金基 本情况 
建信中证 500 指 数 增 强 型证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2013] 第 615 号 《关于 核准 建信 中证 500 指数增 强型 证券 投建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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资基金 募集 的批 复 》 核 准 ， 由 建信 基金 管理 有限 责 任公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和《建 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》负 责公 开募 集。 本基 金为契 约型 开放 式 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 308,106,805.84 元 ， 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)普 华永 道中 天验 字(2014) 第 039 号验 资 报告 予以 验证。 经向 中国 证
监会备 案， 《建 信中 证500 指数增 强型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2014 年 1 月27 日 正式 生效 ， 基
金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 308,165,342.91 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 58,537.07
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为建 信基金管 理 有限责任公司 ，基金托 管 人为中信银 行股份有
限公司 。 
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 建信 中证 500 指 数增 强型 证券 投资基 金基 金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包含中小 板、创业 板及 其他 经中国 证监会核 准上 市的股票)、 债券、货 币市 场工具、权 证、股
指期货 、 资 产支 持证 券以 及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具(须 符合 中国 证监
会的相 关规 定) 。本 基金 的 投资组 合比 例为 ：本 基金 持有的 股票 市值 和买 入、 卖出期 货合 约价 值，
合计( 轧差 计算) 占基 金资 产的比 例为 不低 于 90% ， 其中投 资于 中 证 500 成份 股、备 选成 份股 的资
产占非现金基 金资产的 比 例不低于 80% ；现金 或到 期日在一年以 内的政府 债 券不低于基金 资产净
值的 5% 。 本 基金 的业 绩比 较基准 为 95%X 中证500 指 数收益 率+5%X 商业 银行 活 期存款 利率(税前)。 
 
 
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 中证500 指 数增 强型 证券
投资基 金 基金 合同 》 和 在 中国证 监会 、 中 国基 金业 协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操
作编制 。 
 
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情
况等有 关信 息。 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 
6.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。 
 
6.4.6 税项 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的 补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ： 
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂 不 征收 企业 所得税 。 
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 22 页 共 70 页


 
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。 
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 
 
 
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
6.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 6 月 30 日 
活期存 款 104,237,290.38 
定期存 款 - 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 
其他存 款 - 
合计： 104,237,290.38 




6.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 6 月 30 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 1,128,825,695.08 1,118,003,001.03 -10,822,694.05 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 - - - 
 合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 1,128,825,695.08 1,118,003,001.03 -10,822,694.05 



建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 23 页 共 70 页


 
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 6 月 30 日 
合同/ 名义 金额 
公允价 值 
备注 
资产 负债 
利率衍 生工 具 - - -


 
货币衍 生工 具 - - -


 
权益衍 生工 具 78,963,099.69 - -


 
股指期 货投 资








 78,963,099.69 - -


 
其他衍 生工 具 - - -


 
合计 78,963,099.69 - -


 
衍生金融资产 项下的权 益 衍生工具为股 指期货投 资 ，净额为 0。 在当日无 负 债结算制度 下，结算
准备金已包括 所持股指 期 货合约产生的 持仓损益 ， 则衍生金融资 产项下的 股 指期货投资 与相关的
期货暂 收款(结 算所 得的 持 仓损益)之 间按 抵销 后的 净 额为 0。于 2017 年 06 月30 日， 本基 金持 有
的股指 期货 合约 情况 如下 ： 
金额单位：人民币元 
代码 名称 
持仓量( 买/ 卖) 
( 单位：手) 合约市值 公允价值变动 
IC1707 
中证500 指数期
货 IC1707 合约 66 80,559,600.00 1,596,500.31 
总额合计 - 66 80,559,600.00 1,596,500.31 
减：可抵销期货
暂收款 - - - 1,596,500.31 
期货投资净额 - - - - 
注：买 入持 仓量 以正 数表 示，卖 出持 仓量 以负 数表 示。 
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
单位: 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年6 月30 日 
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 
买入返 售证 券 20,000,000.00 - 
合计 20,000,000.00 - 




6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 24 页 共 70 页


 
6.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 6 月 30 日 
应收活 期存 款利 息 18,002.16 
应收定 期存 款利 息 - 
应收其 他存 款利 息 - 
应收结 算备 付金 利息 6,844.84 
应收债 券利 息 - 
应收买 入返 售证 券利 息 18,864.42 
应收申 购款 利息 - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 
其他 144.60 
合计 43,856.02 




6.4.7.6 其 他资 产 
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 
6.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 6 月 30 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 2,719,049.71 
银行间 市场 应付 交易 费用 - 
合计 2,719,049.71 




6.4.7.8 其 他负 债 












单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2017 年6 月30 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - 
应付赎 回费 16,248.19 
预提费 用 291,395.20 
应付指 数使 用费 50,000.00 
合计 357,643.39 



建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 25 页 共 70 页


 
6.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 274,328,367.01 274,328,367.01 
本期申 购 463,172,286.25 463,172,286.25 
本期赎 回( 以"-" 号填列) -178,346,800.67 -178,346,800.67 
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 
本期申购 - - 
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 
本期末 559,153,852.59 559,153,852.59 
申购含 转换 入份 额， 赎回 含转换 出份 额。 
6.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 278,842,040.55 72,344,608.60 351,186,649.15 
本期利 润 4,670.41 7,941,116.55 7,945,786.96 
本期基金份额交易
产生的 变动 数 
304,889,850.36 52,810,862.40 357,700,712.76 
其中： 基金 申购 款 491,870,415.99 101,198,130.82 593,068,546.81 
基金赎 回款 -186,980,565.63 -48,387,268.42 -235,367,834.05 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 583,736,561.32 133,096,587.55 716,833,148.87 




6.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 
活期存 款利 息收 入 297,595.90 
定期 存 款利 息收 入 - 
其他存 款利 息收 入 - 
结算备 付金 利息 收入 83,549.51 
其他 9,087.58 
合计 390,232.99 



建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 26 页 共 70 页


 
6.4.7.12 股 票投 资收益 
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 
卖出股 票成 交总 额 1,023,464,190.72 
减：卖 出股 票成 本总 额 1,019,560,500.18 
买卖股 票差 价收 入 3,903,690.54 




6.4.7.13 债 券投 资收益 
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 
本基金 本报 告期 间无 债券 投资收 益。 
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。 
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 
本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。 
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 
本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。 
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 
本基金 本报 告期 未投 资资 产支持 证券 。 
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


 
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 27 页 共 70 页


 
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 
6.4.7.15 衍 生工 具收益 
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。 
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期收 益金 额 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 
股指期 货投 资收 益 -1,251,340.31 




6.4.7.16 股 利收 益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 5,255,148.13 
基金投 资产 生的 股利 收益 - 
合计 5,255,148.13 




6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 
1.交易 性金 融资 产 6,905,696.24 
—— 股 票投 资 6,905,696.24 
—— 债 券投 资 - 
—— 资 产支 持证 券投 资 - 
—— 贵 金属 投资 - 
——其他 - 
2.衍生 工具 - 
—— 权 证投 资 - 
股指期 货投 资 - 
3.其他 1,035,420.31 
合计 7,941,116.55 



建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 28 页 共 70 页


 
6.4.7.18 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 
基金赎 回费 收入 472,637.69 
基金转 换费 收入 29,592.35 
合计 502,230.04 
1、本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 ，不 低于 赎回 费总额 的25% 归 入基 金资 产。 
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 不低 于转出 基金 的赎 回费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。 
6.4.7.19 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 
交易所 市场 交易 费用 3,699,274.18 
银行间 市场 交易 费用 - 
合计 3,699,274.18 




6.4.7.20 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 
审计费 用 29,752.78 
信息披 露费 148,765.71 
指数使 用费 100,000.00 
其他费 用 200.00 
银行划 款手 续费 12,389.27 
合计 291,107.76 
指数使 用费 为支 付标 的指 数供应 商的 标的 指数 许可 使用费 ， 按 前一 日基 金资 产净值 的 0.016%的年
费率计 提 ， 逐 日累 计， 按季 支付 ， 标 的指 数许 可使 用费 的收取 下限 为每 季( 自然 季 度)人 民币50,000
元。 
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
6.4.8.1 或 有事 项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 29 页 共 70 页


 
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。 
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。 
 
6.4.9 关 联方 关系 
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。 
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”) 
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”) 
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东 
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东 
建信资 本 管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司 
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。



 
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 30 页 共 70 页


 
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
6.4.10.1.1 股 票交 易 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 
6.4.10.1.2 债 券交 易 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 
6.4.10.1.3 债 券回 购交易 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 
6.4.10.1.4 权 证交 易 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可 比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。



6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 
6.4.10.2 关 联方 报酬 
6.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日 
上年度 可比 期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 
4,076,220.23 1,125,429.60 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
1,415,984.79 383,570.47 
1、支付基金管 理人建信 基 金的管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 1%的年 费率 计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。 
其计算 公式 为： 
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X1%/ 当 年天 数 。 
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。 
6.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 31 页 共 70 页


 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日 
上年度 可比 期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
815,244.04 225,085.87 
支付基 金托 管人 中信 银行 的托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.2% 的 年费 率计 提 ， 逐日 累计 至每 月月
底，按 月支 付。 其计 算公 式为： 
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.2%/ 当年 天数 。 
6.4.10.2.3 销 售服 务费 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 销售 服务 费。 
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 
本基金 本报 告期 内未 发生 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。 
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
本基金 本报 告期 内未 发生 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 
上年度 可比 期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
中信银 行 104,237,290.38 297,595.90 36,654,349.23 96,992.99 
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中信 银行 保管 ，按 银行同 业利 率计 息 。 
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。 
 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 32 页 共 70 页


 
6.4.11 利 润分 配情况 
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 
 
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券 
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
金额单 位： 人民 币元 
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估
值单 价 
数量 
（单位 ：
股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值
总额 
备注 
002879 
长缆
科技 
2017 年
6 月5 日 
2017
年7 月
7 日 
新发未
上市 
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 
002882 
金龙
羽 
2017 年
6 月 15
日 
2017
年7 月
17 日 
新发未
上市 
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 
603933 
睿能
科技 
2017 年
6 月 28
日 
2017
年7 月
6 日 
新发未
上市 
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 
603305 
旭升
股份 
2017 年
6 月 30
日 
2017
年7 月
10 日 
新发未
上市 
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 
300670 
大烨
智能 
2017 年
6 月 26
日 
2017
年7 月
3 日 
新发未
上市 
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 
300672 
国科
微 
2017 年
6 月 30
日 
2017
年7 月
12 日 
新发未
上市 
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 
603331 
百达
精工 
2017 年
6 月 27
日 
2017
年7 月
5 日 
新发未
上市 
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 
基金可 使用 以基 金名 义开 设的股 票账 户， 选择 网上 或者网 下一 种方 式进 行新 股申购 。 其
中基金 作为 一般 法人 或战 略投资 者认 购的 新股 ， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的
规定， 在新 股上 市后 的约 定期限 内不 能自 由转 让； 基金作 为个 人投 资者 参与 网上认 购获
配的新 股， 从新 股获 配日 至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。 
 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 33 页 共 70 页


 
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票代
码 
股
票
名
称 
停牌
日期 
停
牌
原
因 
期末 
估值单
价 
复牌
日期 
复牌 
开盘单
价 
数量（ 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总 额 备注 
002013 
中
航
机
电 
2017
年 5
月 12
日 
重
大
事
项 
10.33 
2017
年8
月2
日 
11.36 656,287 7,536,548.09 6,779,444.71 - 
600643 
爱
建
集
团 
2017
年 4
月 17
日 
重
大
事
项 
16.30 
2017
年8
月2
日 
16.48 267,460 3,604,311.62 4,359,598.00 - 
002128 
露
天
煤
业 
2017
年 3
月 17
日 
重
大
资
产
重
组 
8.70 
2017
年8
月14
日 
10.53 495,600 4,354,385.28 4,311,720.00 - 
000034 
神
州
数
码 
2017
年 3
月 21
日 
重
大
资
产
重
组 
24.45 
2017
年7
月18
日 
22.01 127,850 2,889,397.04 3,125,932.50 - 
300201 
海
伦
哲 
2017
年 2
月 6
日 
重
大
资
产
重
组 
8.69 
2017
年8
月21
日 
8.99 272,524 2,163,683.03 2,368,233.56 - 
600657 
信
达
地
产 
2017
年 2
月 20
日 
重
大
资
产
重
组 
5.76 
2017
年8
月10
日 
6.19 316,900 1,836,076.00 1,825,344.00 - 
600468 
百
利
电
气 
2017
年 5
月 16
日 
重
大
资
产
重
6.50 - - 268,298 2,055,798.05 1,743,937.00 - 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 34 页 共 70 页


 
组 
600289 
亿
阳
信
通 
2017
年 5
月 10
日 
重
大
事
项 
10.94 
2017
年8
月18
日 
12.03 130,924 1,495,200.40 1,432,308.56 - 
601313 
江
南
嘉
捷 
2017
年 6
月 12
日 
重
大
资
产
重
组 
8.79 - - 155,298 1,834,336.17 1,365,069.42 - 
002358 
森
源
电
气 
2017
年 5
月 12
日 
重
大
资
产
重
组 
17.02 
2017
年7
月12
日 
16.68 58,700 1,031,247.02 999,074.00 - 
600318 
新
力
金
融 
2017
年 4
月 27
日 
重
大
事
项 
10.73 
2017
年8
月8
日 
11.50 92,608 1,351,041.75 993,683.84 - 
601919 
中
远
海
控 
2017
年 5
月 17
日 
重
大
资
产
重
组 
5.35 
2017
年7
月26
日 
5.89 178,100 912,978.00 952,835.00 - 
300089 
文
化
长
城 
2017
年 4
月 19
日 
重
大
资
产
重
组 
14.93 - - 53,800 858,131.58 803,234.00 - 
300500 
启
迪
设
计 
2017
年 4
月 17
日 
重
大
资
产
重
组 
34.03 
2017
年7
月12
日 
30.64 23,200 939,422.00 789,496.00 - 
600136 
当
代
明
诚 
2017
年 2
月 13
日 
重
大
资
产
重
16.79 - - 35,400 560,829.00 594,366.00 - 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 35 页 共 70 页


 
组 
300134 
大
富
科
技 
2017
年 2
月 9
日 
重
大
资
产
重
组 
23.36 - - 17,000 418,279.77 397,120.00 - 
002127 
南
极
电
商 
2017
年 6
月 29
日 
重
大
资
产
重
组 
12.08 
2017
年7
月6
日 
12.61 25,500 330,597.00 308,040.00 - 
000656 
金
科
股
份 
2017
年 5
月 5
日 
重
大
资
产
重
组 
6.54 
2017
年7
月5
日 
5.92 44,100 249,501.00 288,414.00 - 
002409 
雅
克
科
技 
2017
年 4
月 24
日 
重
大
资
产
重
组 
21.13 - - 9,800 220,443.00 207,074.00 - 
002122 
天
马
股
份 
2017
年 4
月 24
日 
重
大
资
产
重
组 
10.30 
2017
年7
月24
日 
11.15 16,300 170,463.00 167,890.00 - 
300163 
先
锋
新
材 
2017
年 4
月 26
日 
重
大
资
产
重
组 
7.60 - - 18,000 161,488.00 136,800.00 - 
002681 
奋
达
科
技 
2017
年 6
月 22
日 
重
大
资
产
重
组 
12.59 
2017
年7
月3
日 
12.70 5,300 66,549.15 66,727.00 - 
601069 西 2017 重 26.26 - - 800 16,641.00 21,008.00 - 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 36 页 共 70 页


 
部
黄
金 
年 4
月 17
日 
大
资
产
重
组 
300145 
中
金
环
境 
2017
年 6
月 28
日 
重
大
资
产
重
组 
16.92 - - 1,080 15,398.00 18,273.60 - 
600673 
东
阳
光
科 
2016
年 11
月 15
日 
重
大
资
产
重
组 
7.29 - - 700 4,516.51 5,103.00 - 
本基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。 
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
至本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。 
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
至本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。 
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。 
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。 
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规 部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 37 页 共 70 页


 
督察长 和 内 控合 规 部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。 
6.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。 
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下表 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年末未
持有除 国债 、央 行票 据和 政策性 金融 债以 外的 债券 。 
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 
无 
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 
无 
6.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 
针对投资品种 变现的流 动 性风险， 本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 38 页 共 70 页


 
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。 
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。 
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的 到 期期 限分析 
无 
6.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
6.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。 
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计 息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利率变化 。本基金 的 基金管理人定 期对本基 金 面临的利率敏 感性缺口 进 行监控，并 通过调整
投资组 合的 久期 等方 法对 利率风 险进 行管 理。 
 
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末



2017 年6 月30 日 
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产









银行存 款 
104,237,290.38 - - - 104,237,290.38 
结算备 付金 
21,812,989.73 - - - 21,812,989.73 
存出保 证金 
17,238,841.27 - - - 17,238,841.27 
交易性 金融 资产 
- - - 1,118,003,001.03 1,118,003,001.03 
衍生金 融资 产 
- - - - 0.00 
买入返 售金 融资
产 
20,000,000.00 - - - 20,000,000.00 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 39 页 共 70 页


 
应收证 券清 算款 
- - - 215,068.87 215,068.87 
应收利 息 
- - - 43,856.02 43,856.02 
应收股 利 
- - - - 0.00 
应收申 购款 
7,583.25 - - 3,205,292.75 3,212,876.00 
其他资 产 
- - - - 0.00 
资产总 计 163,296,704.63 0.00 0.00 1,121,467,218.67 1,284,763,923.30 
负债









卖出回 购金 融资
产款 
- - - - 0.00 
短期借 款 - - - - 0.00 
交易性 金融 负债 - - - - 0.00 
衍生金 融负 债 - - - - 0.00 
应付证 券清 算款 - - - 72.00 72.00 
应付赎 回款 - - - 4,519,315.14 4,519,315.14 
应付管 理人 报酬 - - - 984,034.66 984,034.66 
应付托 管费 - - - 196,806.94 196,806.94 
应付销 售服 务费 - - - - 0.00 
应付交 易费 用 - - - 2,719,049.71 2,719,049.71 
应交税 费 - - - - 0.00 
应付利 息 - - - - 0.00 
应付利 润 - - - - 0.00 
其他负 债 - - - 357,643.39 357,643.39 
负债总 计 0.00 0.00 0.00 8,776,921.84 8,776,921.84 
利率敏 感度 缺口 163,296,704.63 0.00 0.00 1,112,690,296.83 1,275,987,001.46 
上年度 末 
2016 年12 月31
日 
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产









银行存 款 77,375,263.29 - - - 77,375,263.29 
结算备 付金 6,825,891.54 - - - 6,825,891.54 
存出保 证金 10,876,466.84 - - - 10,876,466.84 
交易性 金融 资产 - - - 531,065,789.16 531,065,789.16 
衍生金 融资 产 - - - - - 
买入返 售金 融资
产 
- - - - - 
应收证 券清 算款 - - - - - 
应收利 息 - - - 19,795.52 19,795.52 
应收股 利 - - - - - 
应收申 购款 8,285.27 - - 3,012,475.38 3,020,760.65 
其他资 产 - - - - - 
资产总 计 95,085,906.94 0.00 0.00 534,098,060.06 629,183,967.00 
负债








建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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卖出回 购金 融资
产款 
- - - - - 
短期借 款 - - - - - 
交易性 金融 负债 - - - - - 
衍生金 融负 债 - - - - - 
应付证 券清 算款 - - - 335.27 335.27 
应付赎 回款 - - - 968,123.03 968,123.03 
应付管 理人 报酬 - - - 504,635.87 504,635.87 
应付托 管费 - - - 100,927.18 100,927.18 
应付销 售服 务费 - - - - - 
应付交 易费 用 - - - 1,688,524.02 1,688,524.02 
应交税 费 - - - - - 
应付利 息 - - - - - 
应付利 润 - - - - - 
其他负 债 - - - 406,405.47 406,405.47 
负债总 计 0.00 0.00 0.00 3,668,950.84 3,668,950.84 
利率敏 感度 缺口 95,085,906.94 0.00 0.00 530,429,109.22 625,515,016.16 
表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约 规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予
以分类 。 
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
于本期 末， 本基 金未 持有 交易性 债券 投资 ，因 此市 场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影响 
(上年 末： 同)。 
6.4.13.4.2 外 汇风 险 
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。 
6.4.13.4.3 其 他价 格风险 
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 
本基金 为以 完全 复制 为目 标的被 动型 指数 基金 ，按 照成份 股在 中 证 500 指数 中的基 准权 重 构
建指数化投资 组合。当 预 期成份股发生 调整和成 份 股发生配股、 增发、分 红 等行为时， 以及因基
金的申购和赎 回对本基 金 跟踪标的指数 的效果可 能 带来影响 时， 基金管理 人 会对投资组 合进行适
当调整 ，以 便实 现对 跟踪 误差的 有效 控制 。 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金持有的 的股票市 值 和买入、卖出 期
货合约 价值 ，合 计( 轧差 计 算)占 基金 资 产 的比 例为 不 低于 90% ，其 中投 资于 中 证 500 成份 股、 备
选成份股的资 产占非现 金 基金资产的比 例不低 于 80% ；现金或到期 日在一年 以 内的政府债券 不低
于基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 ， 定
期运用 多种 定量 方法 对基 金进行 风险 度量 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。 
 
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 6 月 30 日 
上年度 末 
2016 年12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
（% ） 
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,118,003,001.03 87.62 531,065,789.16 84.90 
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - - 
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资 
- - - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 1,118,003,001.03 87.62 531,065,789.16 84.90 




6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 




分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ） 
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ） 
业绩比 较基 准上 升 5% 63,452,582.36 31,093,313.33 
业绩比 较基 准下 降 5% -63,452,582.36 -31,093,313.33 



 




6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 
无 
 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
(1) 公 允价 值 
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场 上 未经 调整 的报价 。 
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 
于2017 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 1,083,833,661.12 元， 属于 第 二层次 的余 额 为 34,169,339.91 元， 无属 于
第三层 次的 余额(2016 年06 月 30 日： 第一 层 次225,571,668.00 元， 第二 层次 7,563,299.08 元，
无第三 层次)。 
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票 和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 
无。 
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 
于 2017 年06 月 30 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以 公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 06 月 30
日：同)。 
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 
(2) 增 值税 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管 理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。 
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程 中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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§7 投资组 合报告 
 
7.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（% ） 
1 权益投 资 1,118,003,001.03 87.02 
 其中： 股票 1,118,003,001.03 87.02 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 









 资产 支持 证券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 20,000,000.00 1.56 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 126,050,280.11 9.81 
7 其他各 项资 产 20,710,642.16 1.61 
8 合计 1,284,763,923.30 100.00 




 
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 
 
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合 
金额单 位： 人民 币元 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 4,803,478.86 0.38 
B 采矿业 23,759,175.58 1.86 
C 制造业 509,143,926.35 39.90 
D 
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业 
47,198,677.59 3.70 
E 建筑业 23,084,393.21 1.81 
F 批发和 零售 业 54,180,985.23 4.25 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 30,131,873.17 2.36 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业 
64,972,937.19 5.09 
J 金融业 8,858,532.00 0.69 
K 房地产 业 65,216,656.31 5.11 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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L 租赁和 商务 服务 业 3,165,861.60 0.25 
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,345,680.00 0.11 
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 7,925,864.00 0.62 
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 1,283,725.30 0.10 
R 文化、 体育 和娱 乐业 7,211,415.72 0.57 
S 综 合 5,462,197.20 0.43 
 合计 857,745,379.31 67.22 
以上行 业分 类 以2017 年6 月 30 日的 中国 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。 
 
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合 
金额单 位： 人民 币元 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 2,088,138.44 0.16 
B 采掘业 4,858,534.70 0.38 
C 制造业 161,569,792.22 12.66 
D 
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业 
12,245,714.49 0.96 
E 建筑业 10,845,063.81 0.85 
F 批发和 零售 业 10,383,219.90 0.81 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,243,791.63 0.65 
H 住宿和 餐饮 业 943,600.00 0.07 
I 
信息传输、软件和信息技术
服务业 
7,236,158.93 0.57 
J 金融业 5,273,964.54 0.41 
K 房地产 业 21,539,543.47 1.69 
L 租赁和 商务 服务 业 3,747,038.53 0.29 
M 科学研 究和 技术 服务 业 819,674.20 0.06 
N 
水利、环境和公共设施管理
业 
2,362,718.74 0.19 
O 
居民服务、修理和其他服务
业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 8,072,393.12 0.63 
S 综合 28,275.00 0.00 
 合计 260,257,621.72 20.40 
以上行 业分 类 以2017 年6 月 30 日的 中国 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。 
 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。 
7.3 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净
值比例 （% ） 
1 000685 中山公 用 1,010,309 11,062,883.55 0.87 
2 300257 开山股 份 519,779 10,956,941.32 0.86 
3 600312 平高电 气 793,772 10,906,427.28 0.85 
4 600161 天坛生 物 274,663 10,659,671.03 0.84 
5 600282 南钢股 份 2,852,514 10,582,826.94 0.83 
6 000830 鲁西化 工 1,505,685 10,389,226.50 0.81 
7 002589 瑞康医 药 672,717 10,359,841.80 0.81 
8 000426 兴业矿 业 1,147,679 10,352,064.58 0.81 
9 002064 华峰氨 纶 2,114,490 10,191,841.80 0.80 
10 002073 软控股 份 1,196,000 10,142,080.00 0.79 
11 600628 新世界 846,633 9,778,611.15 0.77 
12 000517 荣安地 产 2,082,334 9,682,853.10 0.76 
13 002093 国脉科 技 1,099,408 9,674,790.40 0.76 
14 300136 信维通 信 240,000 9,604,800.00 0.75 
15 000930 中粮生 化 870,201 9,380,766.78 0.74 
16 600267 海正药 业 789,507 9,221,441.76 0.72 
17 600428 中远海 特 1,477,800 9,191,916.00 0.72 
18 002092 中泰化 学 721,700 9,165,590.00 0.72 
19 002315 焦点科 技 367,288 9,160,162.72 0.72 
20 002479 富春环 保 742,249 8,832,763.10 0.69 
21 002601 龙蟒佰 利 536,400 8,786,232.00 0.69 
22 600499 科达洁 能 1,102,109 8,750,745.46 0.69 
23 000860 顺鑫农 业 434,770 8,699,747.70 0.68 
24 000690 宝新能 源 1,446,832 8,652,055.36 0.68 
25 600026 中远海 能 1,298,750 8,610,712.50 0.67 
26 600039 四川路 桥 2,042,942 8,498,638.72 0.67 
27 600053 九鼎投 资 236,753 8,276,884.88 0.65 
28 600073 上海梅 林 862,800 8,239,740.00 0.65 
29 600487 亨通光 电 293,644 8,236,714.20 0.65 
30 000761 本钢板 材 1,564,074 8,180,107.02 0.64 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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31 300156 神雾环 保 236,250 7,739,550.00 0.61 
32 600516 方大炭 素 542,300 7,711,506.00 0.60 
33 000049 德赛电 池 143,669 7,443,490.89 0.58 
34 600664 哈药股 份 1,279,900 7,436,219.00 0.58 
35 000997 新 大 陆 327,417 7,429,091.73 0.58 
36 000598 兴蓉环 境 1,300,000 7,306,000.00 0.57 
37 002048 宁波华 翔 329,800 6,879,628.00 0.54 
38 002013 中航机 电 656,287 6,779,444.71 0.53 
39 600166 福田汽 车 2,353,482 6,683,888.88 0.52 
40 600183 生益科 技 536,800 6,624,112.00 0.52 
41 300122 智飞生 物 346,038 6,612,786.18 0.52 
42 000960 锡业股 份 479,500 6,525,995.00 0.51 
43 601012 隆基股 份 376,840 6,443,964.00 0.51 
44 002573 清新环 境 334,300 6,291,526.00 0.49 
45 000078 海王生 物 1,040,878 6,276,494.34 0.49 
46 000969 安泰科 技 717,599 6,264,639.27 0.49 
47 600584 长电科 技 384,300 6,168,015.00 0.48 
48 600201 生物股 份 173,000 6,153,610.00 0.48 
49 600751 天海投 资 1,055,518 6,005,897.42 0.47 
50 600160 巨化股 份 497,422 5,983,986.66 0.47 
51 603198 迎驾贡 酒 310,596 5,910,641.88 0.46 
52 001696 宗申动 力 780,181 5,905,970.17 0.46 
53 603799 华友钴 业 91,200 5,543,136.00 0.43 
54 600325 华发股 份 658,260 5,496,471.00 0.43 
55 600216 浙江医 药 552,100 5,471,311.00 0.43 
56 300324 旋极信 息 299,273 5,458,739.52 0.43 
57 600064 南京高 科 359,315 5,425,656.50 0.43 
58 601233 桐昆股 份 387,100 5,365,206.00 0.42 
59 002285 世联行 664,606 5,330,140.12 0.42 
60 600757 长江传 媒 706,076 5,274,387.72 0.41 
61 000066 中国长 城 583,900 5,260,939.00 0.41 
62 600284 浦东建 设 485,200 5,201,344.00 0.41 
63 300296 利亚德 268,392 5,045,769.60 0.40 
64 603766 隆鑫通 用 679,500 4,946,760.00 0.39 
65 002491 通鼎互 联 366,363 4,923,918.72 0.39 
66 600528 中铁工 业 343,400 4,907,186.00 0.38 
67 002405 四维图 新 247,500 4,890,600.00 0.38 
68 300253 卫宁健 康 626,099 4,889,833.19 0.38 
69 600240 华业资 本 532,609 4,825,437.54 0.38 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 48 页 共 70 页


 
70 600808 马钢股 份 1,331,000 4,711,740.00 0.37 
71 000543 皖能电 力 800,160 4,664,932.80 0.37 
72 000012 南


玻Ａ 490,600 4,577,298.00 0.36 
73 000581 威孚高 科 174,803 4,527,397.70 0.35 
74 000979 中弘股 份 1,719,000 4,503,780.00 0.35 
75 000563 陕国投 Ａ 870,200 4,498,934.00 0.35 
76 600805 悦达投 资 611,192 4,492,261.20 0.35 
77 600801 华新水 泥 469,300 4,472,429.00 0.35 
78 002414 高德红 外 244,074 4,466,554.20 0.35 
79 600580 卧龙电 气 651,453 4,442,909.46 0.35 
80 600643 爱建集 团 267,460 4,359,598.00 0.34 
81 002128 露天煤 业 495,600 4,311,720.00 0.34 
82 002353 杰瑞股 份 270,900 4,285,638.00 0.34 
83 002701 奥瑞金 667,100 4,262,769.00 0.33 
84 601929 吉视传 媒 1,227,200 4,246,112.00 0.33 
85 601699 潞安环 能 539,200 4,216,544.00 0.33 
86 603188 亚邦股 份 235,000 4,098,400.00 0.32 
87 002463 沪电股 份 900,100 4,095,455.00 0.32 
88 600409 三友化 工 393,300 3,960,531.00 0.31 
89 000596 古井贡 酒 77,100 3,928,245.00 0.31 
90 002120 韵达股 份 75,600 3,900,960.00 0.31 
91 600176 中国巨 石 354,792 3,895,616.16 0.31 
92 600108 亚盛集 团 901,000 3,883,310.00 0.30 
93 600894 广日股 份 326,205 3,862,267.20 0.30 
94 600280 中央商 场 483,460 3,833,837.80 0.30 
95 002375 亚厦股 份 422,800 3,767,148.00 0.30 
96 600565 迪马股 份 679,900 3,746,249.00 0.29 
97 002416 爱施德 346,998 3,744,108.42 0.29 
98 002118 紫鑫药 业 536,944 3,667,327.52 0.29 
99 601311 骆驼股 份 257,399 3,644,769.84 0.29 
100 002440 闰土股 份 233,627 3,565,148.02 0.28 
101 600596 新安股 份 420,641 3,554,416.45 0.28 
102 002221 东华能 源 325,190 3,547,822.90 0.28 
103 600503 华丽家 族 493,000 3,406,630.00 0.27 
104 600300 维维股 份 633,440 3,382,569.60 0.27 
105 600835 上海机 电 158,500 3,350,690.00 0.26 
106 601020 华钰矿 业 150,100 3,306,703.00 0.26 
107 002217 合力泰 332,200 3,282,136.00 0.26 
108 600917 重庆燃 气 347,900 3,280,697.00 0.26 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 49 页 共 70 页


 
109 002410 广联达 173,100 3,254,280.00 0.26 
110 600536 中国软 件 168,500 3,228,460.00 0.25 
111 600056 中国医 药 122,600 3,181,470.00 0.25 
112 600566 济川药 业 83,331 3,169,077.93 0.25 
113 600755 厦门国 贸 346,300 3,158,256.00 0.25 
114 600862 中航高 科 319,800 3,098,862.00 0.24 
115 000612 焦作万 方 379,500 3,054,975.00 0.24 
116 002640 跨境通 142,200 3,021,750.00 0.24 
117 603369 今世缘 226,850 2,994,420.00 0.23 
118 300115 长盈精 密 98,052 2,861,157.36 0.22 
119 600466 蓝光发 展 330,400 2,851,352.00 0.22 
120 603025 大豪科 技 106,839 2,820,549.60 0.22 
121 002078 太阳纸 业 379,500 2,789,325.00 0.22 
122 600335 国机汽 车 228,296 2,730,420.16 0.21 
123 601000 唐山港 512,200 2,673,684.00 0.21 
124 600614 鹏起科 技 241,300 2,654,300.00 0.21 
125 002249 大洋电 机 401,600 2,642,528.00 0.21 
126 601678 滨化股 份 373,000 2,592,350.00 0.20 
127 600392 盛和资 源 184,500 2,433,555.00 0.19 
128 300026 红日药 业 516,000 2,430,360.00 0.19 
129 002354 天神娱 乐 112,200 2,412,300.00 0.19 
130 000401 冀东水 泥 155,600 2,394,684.00 0.19 
131 600315 上海家 化 73,700 2,391,565.00 0.19 
132 002051 中工国 际 115,243 2,388,987.39 0.19 
133 002190 成飞集 成 88,786 2,379,464.80 0.19 
134 000703 恒逸石 化 164,800 2,346,752.00 0.18 
135 002063 远光软 件 223,600 2,329,912.00 0.18 
136 600597 光明乳 业 181,057 2,308,476.75 0.18 
137 603806 福斯特 69,304 2,218,421.04 0.17 
138 002176 江特电 机 246,500 2,149,480.00 0.17 
139 002002 鸿达兴 业 274,308 2,147,831.64 0.17 
140 600831 广电网 络 210,225 2,091,738.75 0.16 
141 000926 福星股 份 170,500 2,080,100.00 0.16 
142 600648 外高桥 112,100 2,076,092.00 0.16 
143 600736 苏州高 新 292,406 2,067,310.42 0.16 
144 000620 新华联 287,925 2,047,146.75 0.16 
145 600717 天津港 153,400 1,915,966.00 0.15 
146 603005 晶方科 技 67,224 1,881,599.76 0.15 
147 002179 中航光 电 59,020 1,840,833.80 0.14 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 50 页 共 70 页


 
148 000501 鄂武商 Ａ 99,277 1,832,653.42 0.14 
149 600657 信达地 产 316,900 1,825,344.00 0.14 
150 000528 柳





工 211,083 1,823,757.12 0.14 
151 000400 许继电 气 97,985 1,759,810.60 0.14 
152 600776 东方通 信 255,600 1,732,968.00 0.14 
153 000031 中粮地 产 227,600 1,713,828.00 0.13 
154 000089 深圳机 场 182,555 1,706,889.25 0.13 
155 002396 星网锐 捷 87,960 1,702,026.00 0.13 
156 000090 天健集 团 152,060 1,687,866.00 0.13 
157 002815 崇达技 术 49,169 1,624,543.76 0.13 
158 600517 置信电 气 213,300 1,614,681.00 0.13 
159 002019 亿帆医 药 94,700 1,579,596.00 0.12 
160 002588 史丹利 203,191 1,562,538.79 0.12 
161 002603 以岭药 业 89,406 1,561,028.76 0.12 
162 600694 大商股 份 39,500 1,539,315.00 0.12 
163 002431 棕榈股 份 136,400 1,503,128.00 0.12 
164 000669 金鸿能 源 81,171 1,471,630.23 0.12 
165 603568 伟明环 保 66,500 1,437,730.00 0.11 
166 600289 亿阳信 通 130,924 1,432,308.56 0.11 
167 002368 太极股 份 51,600 1,428,804.00 0.11 
168 000732 泰禾集 团 85,300 1,422,804.00 0.11 
169 000848 承德露 露 141,400 1,411,172.00 0.11 
170 002489 浙江永 强 215,900 1,377,442.00 0.11 
171 002106 莱宝高 科 134,000 1,357,420.00 0.11 
172 002572 索菲亚 32,994 1,352,754.00 0.11 
173 603698 航天工 程 53,400 1,345,680.00 0.11 
174 600418 江淮汽 车 126,600 1,335,630.00 0.10 
175 300297 蓝盾股 份 120,286 1,317,131.70 0.10 
176 002408 齐翔腾 达 117,700 1,304,116.00 0.10 
177 300244 迪安诊 断 40,805 1,283,725.30 0.10 
178 000661 长春高 新 9,766 1,260,888.26 0.10 
179 002317 众生药业 100,500 1,248,210.00 0.10 
180 000877 天山股 份 97,200 1,231,524.00 0.10 
181 600635 大众公 用 222,279 1,211,420.55 0.09 
182 600458 时代新 材 101,800 1,165,610.00 0.09 
183 600967 内蒙一 机 79,500 1,083,585.00 0.08 
184 600551 时代出 版 64,800 1,023,192.00 0.08 
185 002366 台海核 电 21,660 1,016,070.60 0.08 
186 002340 格林美 165,400 1,000,670.00 0.08 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 51 页 共 70 页


 
187 002358 森源电 气 58,700 999,074.00 0.08 
188 300287 飞利信 108,209 993,358.62 0.08 
189 600200 江苏吴 中 73,480 969,936.00 0.08 
190 002155 湖南黄 金 97,400 932,118.00 0.07 
191 002400 省广股 份 115,301 925,867.03 0.07 
192 002707 众信旅 游 63,885 838,810.05 0.07 
193 600729 重庆百 货 30,700 823,988.00 0.06 
194 600169 太原重 工 212,200 819,092.00 0.06 
195 300043 星辉娱 乐 98,637 809,809.77 0.06 
196 600138 中青旅 37,542 790,634.52 0.06 
197 603328 依顿电 子 55,728 788,551.20 0.06 
198 002277 友阿股 份 115,500 744,975.00 0.06 
199 002699 美盛文 化 53,900 743,820.00 0.06 
200 603001 奥康国 际 39,400 740,326.00 0.06 
201 000039 中集集 团 40,400 728,412.00 0.06 
202 600600 青岛啤 酒 20,280 711,828.00 0.06 
203 002646 青青稞 酒 40,701 710,639.46 0.06 
204 002273 水晶光 电 32,300 666,349.00 0.05 
205 300202 聚龙股 份 36,600 604,632.00 0.05 
206 000786 北新建 材 36,900 584,496.00 0.05 
207 000998 隆平高 科 26,143 575,668.86 0.05 
208 600098 广州发 展 72,000 569,520.00 0.04 
209 002123 梦网荣 信 49,400 548,834.00 0.04 
210 000028 国药一 致 6,400 517,760.00 0.04 
211 600348 阳泉煤 业 67,500 457,650.00 0.04 
212 002191 劲嘉股 份 47,100 440,856.00 0.03 
213 603355 莱克电 气 7,200 423,144.00 0.03 
214 300134 大富科 技 17,000 397,120.00 0.03 
215 002407 多氟多 17,100 376,029.00 0.03 
216 300116 坚瑞沃 能 33,600 361,200.00 0.03 
217 002503 搜于特 51,300 360,639.00 0.03 
218 600500 中化国 际 36,358 347,582.48 0.03 
219 002041 登海种 业 26,000 344,500.00 0.03 
220 600720 祁连山 40,400 316,332.00 0.02 
221 603228 景旺电 子 6,400 308,800.00 0.02 
222 002127 南极电 商 25,500 308,040.00 0.02 
223 600640 号百控 股 17,900 302,510.00 0.02 
224 600260 凯乐科 技 11,600 293,944.00 0.02 
225 000656 金科股 份 44,100 288,414.00 0.02 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 52 页 共 70 页


 
226 600809 山西汾 酒 8,200 284,458.00 0.02 
227 000999 华润三 九 8,700 276,225.00 0.02 
228 002281 光迅科 技 11,300 251,086.00 0.02 
229 002018 华信国 际 36,300 248,655.00 0.02 
230 600220 江苏阳 光 63,464 217,681.52 0.02 
231 600094 大名城 28,100 215,527.00 0.02 
232 300274 阳光电 源 18,921 209,833.89 0.02 
233 002311 海大集 团 10,900 199,143.00 0.02 
234 300266 兴源环 境 6,400 196,608.00 0.02 
235 002004 华邦健 康 24,900 194,967.00 0.02 
236 300010 立思辰 14,400 186,480.00 0.01 
237 000937 冀中能 源 29,800 182,376.00 0.01 
238 000878 云南铜 业 13,700 180,703.00 0.01 
239 600633 浙数文 化 8,800 170,016.00 0.01 
240 002122 天马股 份 16,300 167,890.00 0.01 
241 000652 泰达股 份 30,800 163,240.00 0.01 
242 600426 华鲁恒 升 13,780 161,777.20 0.01 
243 600874 创业环 保 7,500 146,775.00 0.01 
244 600416 湘电股 份 6,200 84,940.00 0.01 
245 002681 奋达科 技 5,300 66,727.00 0.01 
246 300376 易事特 5,200 47,164.00 0.00 
247 002325 洪涛股 份 5,107 37,281.10 0.00 
248 600058 五矿发 展 2,564 31,819.24 0.00 
249 600366 宁波韵 升 1,474 26,001.36 0.00 
250 000547 航天发 展 1,700 17,765.00 0.00 
251 002512 达华智 能 1,000 16,150.00 0.00 
252 600611 大众交 通 2,900 16,008.00 0.00 
253 002672 东江环 保 900 15,201.00 0.00 
254 002242 九阳股 份 700 13,769.00 0.00 
255 600307 酒钢宏 兴 4,100 11,685.00 0.00 
256 600017 日照港 2,400 10,800.00 0.00 
257 600748 上实发 展 1,490 10,728.00 0.00 
258 002690 美亚光 电 300 5,754.00 0.00 
259 600673 东阳光 科 700 5,103.00 0.00 
260 002384 东山精 密 100 2,470.00 0.00 




 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 53 页 共 70 页


 
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净
值比例 （% ） 
1 002376 新北洋 636,551 8,733,479.72 0.68 
2 600823 世茂股 份 1,717,080 8,413,692.00 0.66 
3 002434 万里扬 505,892 8,053,800.64 0.63 
4 600067 冠城大 通 1,162,900 7,989,123.00 0.63 
5 000676 智度股 份 519,584 7,778,172.48 0.61 
6 603167 渤海轮 渡 634,300 6,894,841.00 0.54 
7 300171 东富龙 556,658 6,507,332.02 0.51 
8 002429 兆驰股 份 2,073,600 6,365,952.00 0.50 
9 000725 京东方 Ａ 1,487,200 6,186,752.00 0.48 
10 300179 四方达 750,705 4,909,610.70 0.38 
11 600452 涪陵电 力 103,875 4,743,971.25 0.37 
12 000919 金陵药 业 426,932 4,619,404.24 0.36 
13 300123 太阳鸟 388,318 4,574,386.04 0.36 
14 300241 瑞丰光 电 345,485 4,415,298.30 0.35 
15 002318 久立特 材 517,983 4,237,100.94 0.33 
16 002541 鸿路钢 构 241,848 4,181,551.92 0.33 
17 600567 山鹰纸 业 1,078,100 3,859,598.00 0.30 
18 601801 皖新传 媒 278,710 3,851,772.20 0.30 
19 000597 东北制 药 340,800 3,810,144.00 0.30 
20 600850 华东电 脑 171,933 3,674,208.21 0.29 
21 002071 长城影 视 361,577 3,601,306.92 0.28 
22 000421 南京公 用 467,600 3,413,480.00 0.27 
23 000498 山东路 桥 467,591 3,343,275.65 0.26 
24 600711 盛屯矿 业 492,600 3,270,864.00 0.26 
25 600093 易见股 份 239,387 3,214,967.41 0.25 
26 000034 神州数 码 127,850 3,125,932.50 0.24 
27 002222 福晶科 技 216,000 3,082,320.00 0.24 
28 000639 西王食 品 153,273 3,033,272.67 0.24 
29 000626 远大控 股 153,995 2,864,307.00 0.22 
30 600180 瑞茂通 198,728 2,790,141.12 0.22 
31 600015 华夏银 行 297,360 2,741,659.20 0.21 
32 000525 红 太 阳 140,100 2,607,261.00 0.20 
33 300362 天翔环 境 149,849 2,554,925.45 0.20 
34 300375 鹏翎股 份 129,113 2,552,564.01 0.20 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 54 页 共 70 页


 
35 300201 海伦哲 272,524 2,368,233.56 0.19 
36 300070 碧水源 126,300 2,355,495.00 0.18 
37 300415 伊之密 161,647 2,334,182.68 0.18 
38 601222 林洋能 源 304,900 2,265,407.00 0.18 
39 002365 永安药 业 72,149 2,183,228.74 0.17 
40 002775 文科园 林 102,947 2,085,706.22 0.16 
41 600273 嘉化能 源 214,601 2,012,957.38 0.16 
42 002615 哈尔斯 175,033 1,977,872.90 0.16 
43 600519 贵州茅 台 4,084 1,927,035.40 0.15 
44 300272 开能环 保 182,202 1,834,774.14 0.14 
45 002714 牧原股 份 67,202 1,829,238.44 0.14 
46 000928 中钢国 际 188,640 1,784,534.40 0.14 
47 002530 金财互 联 60,400 1,779,384.00 0.14 
48 600969 郴电国 际 125,100 1,776,420.00 0.14 
49 600468 百利电 气 268,298 1,743,937.00 0.14 
50 000651 格力电 器 41,200 1,696,204.00 0.13 
51 000018 神州长 城 223,800 1,694,166.00 0.13 
52 300061 康耐特 91,600 1,687,272.00 0.13 
53 300338 开元股 份 76,800 1,651,200.00 0.13 
54 600081 东风科 技 128,553 1,600,484.85 0.13 
55 300418 昆仑万 维 68,400 1,564,308.00 0.12 
56 000959 首钢股 份 222,900 1,558,071.00 0.12 
57 300400 劲拓股 份 103,790 1,548,546.80 0.12 
58 600641 万业企 业 138,400 1,544,544.00 0.12 
59 601100 恒立液 压 93,515 1,523,359.35 0.12 
60 600309 万华化 学 52,840 1,513,337.60 0.12 
61 000059 华锦股 份 151,000 1,511,510.00 0.12 
62 002534 杭锅股 份 159,180 1,505,842.80 0.12 
63 601313 江南嘉 捷 155,298 1,365,069.42 0.11 
64 002374 丽鹏股 份 226,300 1,330,644.00 0.10 
65 002568 百润股 份 79,624 1,323,350.88 0.10 
66 600031 三一重 工 161,200 1,310,556.00 0.10 
67 002094 青岛金 王 59,868 1,276,984.44 0.10 
68 002029 七 匹 狼 129,000 1,234,530.00 0.10 
69 002611 东方精 工 85,018 1,219,158.12 0.10 
70 600885 宏发股 份 29,183 1,164,109.87 0.09 
71 600461 洪城水 业 153,600 1,107,456.00 0.09 
72 002068 黑猫股 份 125,600 1,056,296.00 0.08 
73 002522 浙江众 成 63,200 1,033,320.00 0.08 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 55 页 共 70 页


 
74 000936 华西股 份 147,000 1,031,940.00 0.08 
75 600318 新力金 融 92,608 993,683.84 0.08 
76 600658 电子城 75,311 982,808.55 0.08 
77 000036 华联控 股 108,000 982,800.00 0.08 
78 601919 中远海 控 178,100 952,835.00 0.07 
79 000524 岭南控 股 70,000 943,600.00 0.07 
80 000890 法 尔 胜 115,400 939,356.00 0.07 
81 002582 好想你 76,700 921,934.00 0.07 
82 002674 兴业科 技 70,800 889,248.00 0.07 
83 002445 中南文 化 69,100 887,935.00 0.07 
84 600497 驰宏锌 锗 132,900 870,495.00 0.07 
85 002656 摩登大 道 48,600 840,294.00 0.07 
86 600383 金地集 团 73,200 839,604.00 0.07 
87 002091 江苏国 泰 87,540 836,007.00 0.07 
88 002142 宁波银 行 42,815 826,329.50 0.06 
89 300197 铁汉生 态 62,000 823,360.00 0.06 
90 000065 北方国 际 33,800 803,764.00 0.06 
91 300089 文化长 城 53,800 803,234.00 0.06 
92 600983 惠而浦 73,097 790,909.54 0.06 
93 300500 启迪设 计 23,200 789,496.00 0.06 
94 002850 科达利 8,600 780,794.00 0.06 
95 300103 达刚路 机 39,900 762,090.00 0.06 
96 300250 初灵信 息 42,700 749,812.00 0.06 
97 600746 江苏索 普 67,000 722,260.00 0.06 
98 002558 巨人网 络 15,600 721,032.00 0.06 
99 300183 东软载 波 34,400 704,512.00 0.06 
100 002564 天沃科 技 75,300 687,489.00 0.05 
101 002425 凯撒文 化 73,900 675,446.00 0.05 
102 603900 通灵珠 宝 21,229 669,350.37 0.05 
103 601238 广汽集 团 25,600 667,136.00 0.05 
104 000688 建新矿 业 80,400 643,200.00 0.05 
105 600136 当代明 诚 35,400 594,366.00 0.05 
106 300473 德尔股 份 11,900 566,440.00 0.04 
107 600167 联美控 股 24,995 530,893.80 0.04 
108 300320 海达股 份 33,800 509,704.00 0.04 
109 300160 秀强股 份 52,900 474,513.00 0.04 
110 600483 福能股 份 44,721 463,756.77 0.04 
111 601398 工商银 行 77,900 408,975.00 0.03 
112 002614 奥佳华 22,100 401,778.00 0.03 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 56 页 共 70 页


 
113 000631 顺发恒 业 88,412 389,896.92 0.03 
114 300120 经纬电 材 28,900 379,746.00 0.03 
115 002150 通润装 备 31,700 372,475.00 0.03 
116 600527 江南高 纤 69,100 346,882.00 0.03 
117 000570 苏常柴 Ａ 44,900 314,300.00 0.02 
118 002055 得润电 子 13,800 313,674.00 0.02 
119 600415 小商品 城 41,900 303,356.00 0.02 
120 002174 游族网 络 9,200 292,192.00 0.02 
121 603021 山东华 鹏 24,100 279,078.00 0.02 
122 000800 一汽轿 车 27,400 278,658.00 0.02 
123 000055 方大集 团 36,900 268,632.00 0.02 
124 002200 云投生 态 15,000 258,900.00 0.02 
125 300317 珈伟股 份 16,400 239,440.00 0.02 
126 601866 中远海 发 64,300 231,480.00 0.02 
127 002338 奥普光 电 6,600 226,512.00 0.02 
128 002304 洋河股 份 2,600 225,706.00 0.02 
129 600340 华夏幸 福 6,400 214,912.00 0.02 
130 300293 蓝英装 备 15,000 211,800.00 0.02 
131 002409 雅克科 技 9,800 207,074.00 0.02 
132 601009 南京银 行 18,400 206,264.00 0.02 
133 600502 安徽水 利 26,070 200,478.30 0.02 
134 601888 中国国 旅 6,200 186,868.00 0.01 
135 002229 鸿博股 份 15,400 172,480.00 0.01 
136 000666 经纬纺 机 7,300 166,002.00 0.01 
137 000567 海德股 份 6,000 157,080.00 0.01 
138 002529 海源机 械 8,654 151,445.00 0.01 
139 002039 黔源电 力 10,288 149,587.52 0.01 
140 603012 创力集 团 17,500 144,550.00 0.01 
141 300163 先锋新 材 18,000 136,800.00 0.01 
142 002045 国光电 器 8,500 135,065.00 0.01 
143 300175 朗源股 份 12,100 99,462.00 0.01 
144 300525 博思软 件 1,341 63,027.00 0.00 
145 002602 世纪华 通 1,718 62,294.68 0.00 
146 000957 中通客 车 5,280 61,776.00 0.00 
147 601988 中国银 行 15,300 56,610.00 0.00 
148 300449 汉邦高 科 2,300 56,488.00 0.00 
149 002508 老板电 器 1,290 56,089.20 0.00 
150 603896 寿仙谷 1,392 54,301.92 0.00 
151 000023 深天地 Ａ 2,000 54,120.00 0.00 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 57 页 共 70 页


 
152 603505 金石资 源 2,570 52,967.70 0.00 
153 002872 天 圣制 药 1,403 51,868.91 0.00 
154 600864 哈投股 份 6,165 51,231.15 0.00 
155 600851 海欣股 份 5,691 51,105.18 0.00 
156 300242 明家联 合 5,017 47,611.33 0.00 
157 000898 鞍钢股 份 8,300 46,978.00 0.00 
158 300387 富邦股 份 2,355 46,629.00 0.00 
159 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00 
160 002515 金字火 腿 4,800 45,504.00 0.00 
161 300584 海辰药 业 1,300 45,344.00 0.00 
162 300442 普丽盛 1,500 43,755.00 0.00 
163 300305 裕兴股 份 4,877 43,697.92 0.00 
164 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00 
165 300658 延江股 份 1,110 43,101.30 0.00 
166 000630 铜陵有 色 15,000 42,600.00 0.00 
167 300662 科锐国 际 1,656 41,847.12 0.00 
168 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.00 
169 600377 宁沪高 速 3,800 37,240.00 0.00 
170 603383 顶点软 件 811 36,138.16 0.00 
171 300137 先河环 保 1,500 35,700.00 0.00 
172 300595 欧普康 视 560 35,056.00 0.00 
173 002713 东易日 盛 1,700 34,629.00 0.00 
174 300121 阳谷华 泰 2,504 34,555.20 0.00 
175 603320 迪贝电 气 958 34,066.48 0.00 
176 002322 理工环 科 1,400 33,544.00 0.00 
177 300072 三聚环 保 899 33,307.95 0.00 
178 002745 木林森 881 32,940.59 0.00 
179 300195 长荣股 份 2,300 32,844.00 0.00 
180 603196 日播时 尚 2,083 32,682.27 0.00 
181 600575 皖江物 流 7,725 32,445.00 0.00 
182 603488 展鹏科 技 1,837 32,074.02 0.00 
183 002698 博实股 份 2,725 32,073.25 0.00 
184 002548 金新农 2,604 31,456.32 0.00 
185 300663 科蓝软 件 1,293 30,812.19 0.00 
186 300635 达安股 份 949 30,178.20 0.00 
187 603226 菲林格 尔 872 29,892.16 0.00 
188 603879 永悦科 技 1,227 28,343.70 0.00 
189 600175 美都能 源 6,500 28,275.00 0.00 
190 000538 云南白 药 300 28,155.00 0.00 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 58 页 共 70 页


 
191 600433 冠豪高 新 5,100 28,152.00 0.00 
192 300514 友讯达 1,024 27,535.36 0.00 
193 300659 中孚信 息 776 27,175.52 0.00 
194 603229 奥翔药 业 1,340 26,558.80 0.00 
195 000607 华媒控 股 3,300 24,948.00 0.00 
196 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 
197 601010 文峰股 份 5,900 24,839.00 0.00 
198 002097 山河智 能 2,700 24,003.00 0.00 
199 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00 
200 300501 海顺新 材 520 23,467.60 0.00 
201 603269 海鸥股 份 795 23,357.10 0.00 
202 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00 
203 002327 富安娜 2,718 22,586.58 0.00 
204 603225 新凤鸣 597 21,599.46 0.00 
205 600233 圆通速 递 1,102 21,588.18 0.00 
206 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00 
207 002352 顺丰控 股 400 21,264.00 0.00 
208 601069 西部黄 金 800 21,008.00 0.00 
209 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00 
210 600522 中天科 技 1,700 20,485.00 0.00 
211 300240 飞力达 2,193 20,482.62 0.00 
212 603288 海天味 业 500 20,390.00 0.00 
213 000961 中南建 设 3,100 20,212.00 0.00 
214 000785 武汉中 商 1,800 20,196.00 0.00 
215 002493 荣盛石 化 2,050 20,008.00 0.00 
216 300425 环能科 技 1,781 19,786.91 0.00 
217 300598 诚迈科 技 500 19,610.00 0.00 
218 000820 神雾节 能 500 18,990.00 0.00 
219 002305 南国置 业 3,500 18,935.00 0.00 
220 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 
221 002226 江南化 工 2,600 18,304.00 0.00 
222 300145 中金环 境 1,080 18,273.60 0.00 
223 002540 亚太科 技 2,558 18,059.48 0.00 
224 300585 奥联电 子 900 18,018.00 0.00 
225 002833 弘亚数 控 300 17,550.00 0.00 
226 600662 强生控 股 2,161 17,352.83 0.00 
227 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00 
228 002498 汉缆股 份 4,700 17,202.00 0.00 
229 300613 富瀚微 100 17,121.00 0.00 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 59 页 共 70 页


 
230 600552 凯盛科 技 2,200 16,984.00 0.00 
231 601601 中国太 保 500 16,935.00 0.00 
232 002160 常铝股 份 2,300 16,376.00 0.00 
233 600820 隧道股 份 1,600 16,160.00 0.00 
234 601015 陕西黑 猫 2,100 15,960.00 0.00 
235 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00 
236 601318 中国平 安 300 14,883.00 0.00 
237 002201 九鼎新 材 1,560 14,710.80 0.00 
238 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00 
239 601006 大秦铁 路 1,700 14,263.00 0.00 
240 300588 熙菱信 息 400 13,916.00 0.00 
241 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00 
242 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00 
243 600898 国美通 讯 864 12,726.72 0.00 
244 300210 森远股 份 1,265 12,270.50 0.00 
245 002863 今飞凯 达 749 12,103.84 0.00 
246 300067 安诺其 1,920 12,076.80 0.00 
247 300641 正丹股 份 620 11,966.00 0.00 
248 600389 江山股 份 704 11,672.32 0.00 
249 300549 优德精 密 400 11,228.00 0.00 
250 002861 瀛通通 讯 364 11,200.28 0.00 
251 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 
252 603803 瑞斯康 达 445 10,310.65 0.00 
253 002846 英联股 份 292 10,161.60 0.00 
254 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00 
255 000895 双汇发 展 400 9,500.00 0.00 
256 000911 南宁糖 业 800 9,112.00 0.00 
257 002848 高斯贝 尔 300 8,943.00 0.00 
258 600310 桂东电 力 1,300 8,918.00 0.00 
259 000776 广发证 券 500 8,625.00 0.00 
260 600702 沱牌舍 得 300 7,983.00 0.00 
261 002555 三七互 娱 300 7,671.00 0.00 
262 300603 立昂技 术 234 7,670.52 0.00 
263 603081 大丰实 业 382 7,250.36 0.00 
264 603177 德创环 保 379 7,223.74 0.00 
265 603039 泛微网 络 100 6,355.00 0.00 
266 002718 友邦吊 顶 100 5,825.00 0.00 
267 600683 京投发 展 700 5,327.00 0.00 
268 300611 美力科 技 202 4,514.70 0.00 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 60 页 共 70 页


 
269 603421 鼎信通 讯 100 2,799.00 0.00 
270 002581 未名医 药 100 2,045.00 0.00 
271 002367 康 力电 梯 140 1,635.20 0.00 
272 000537 广宇发 展 100 821.00 0.00 
273 600589 广东榕 泰 100 731.00 0.00 
274 002441 众业达 50 578.00 0.00 




 
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 002064 华峰氨 纶 11,862,889.54 1.90 
2 000685 中山公 用 11,400,053.17 1.82 
3 600628 新世界 11,291,013.42 1.81 
4 600312 平高电 气 11,221,214.47 1.79 
5 600516 方大炭 素 11,190,429.66 1.79 
6 000830 鲁西化 工 10,770,289.41 1.72 
7 600503 华丽家 族 10,752,492.00 1.72 
8 600282 南钢股 份 10,662,734.24 1.70 
9 300257 开山股 份 10,536,344.32 1.68 
10 002073 软控股 份 10,357,841.00 1.66 
11 000426 兴业矿 业 10,267,950.50 1.64 
12 000517 荣安地 产 10,025,808.83 1.60 
13 002589 瑞康医 药 9,651,840.32 1.54 
14 000690 宝新能 源 9,579,756.98 1.53 
15 002093 国脉科 技 9,545,319.33 1.53 
16 000930 中粮生 化 9,535,465.97 1.52 
17 000543 皖能电 力 9,413,213.80 1.50 
18 002315 焦点科 技 9,394,439.58 1.50 
19 600864 哈投股 份 9,375,192.37 1.50 
20 002092 中泰化 学 9,125,668.99 1.46 
上述买 入金 额为 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费用。 
 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 61 页 共 70 页


 
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 600503 华丽家族 11,174,135.73 1.79 
2 600291 西水股 份 9,781,865.46 1.56 
3 600864 哈投股 份 9,033,845.41 1.44 
4 002457 青龙管 业 8,800,306.28 1.41 
5 002663 普邦股 份 8,632,410.53 1.38 
6 002325 洪涛股 份 8,167,812.24 1.31 
7 600759 洲际油 气 7,734,171.12 1.24 
8 600516 方大炭 素 7,726,212.89 1.24 
9 300273 和佳股 份 7,535,897.14 1.20 
10 000616 海航投 资 7,313,239.00 1.17 
11 002482 广田集 团 7,053,333.70 1.13 
12 600483 福能股 份 7,051,113.00 1.13 
13 000587 金洲慈 航 6,853,114.88 1.10 
14 000667 美好置 业 6,650,524.00 1.06 
15 300043 星辉娱 乐 6,624,076.00 1.06 
16 002001 新 和 成 6,544,000.95 1.05 
17 000600 建投能 源 6,528,470.24 1.04 
18 002004 华邦健 康 6,503,586.83 1.04 
19 002367 康力电 梯 6,260,734.61 1.00 
20 300244 迪安诊 断 6,113,747.42 0.98 
上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。 
 
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,599,592,015.81 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,023,464,190.72 
上述买 入股 票成 本总 额和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）， 不包
括相关 交易 费用 。 
 
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 62 页 共 70 页


 
 
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
代码 名称 
持仓量 （买/
卖） 
合约市值
（元） 
公允价值变
动（元） 
风险说明 
IC1707 IC1707 66 80,559,600.00 1,596,500.31 - 
公允价值变动总额合计 （元） 1,596,500.31 
股指期货投资 本期收益（元） -1,251,340.31 
股指期货投资 本期公允价值变动 （元） 1,035,420.31 




7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
本基金投资股 指期货将 根 据风险管理的 原则，以 套 期保值为目的 ，主要选 择 流动性好、交 易
活跃、与标的 指数相关 性 高的股指期货 合约。本 基 金力争利用股 指期货的 杠 杆作用，降 低主要由
申购赎 回带 来的 股票 仓位 频繁调 整的 交易 成本 和跟 踪误差 ，以 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。 
本基金 投资 于股 指期 货， 对基金 总体 风险 的影 响很 小，并 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。 
 
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 
 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 63 页 共 70 页


 
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持 仓 和损 益明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 
 
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 
 
7.12 投 资组 合报告 附注 
7.12.1



本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 
7.12.2



本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 17,238,841.27 
2 应收证 券清 算款 215,068.87 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 43,856.02 
5 应收申 购款 3,212,876.00 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 20,710,642.16 




7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 64 页 共 70 页


 
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。 
 
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 
由于四 舍五 入 原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 
§8 基金份 额持有人信息 
 
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份
额比例 
136,037 4,110.31 107,756,139.61 19.27% 451,397,712.98 80.73% 




 
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金 
2,240,986.25 0.40% 




8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金 
10~50 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10 




 
 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 65 页 共 70 页


 
§9 开放式 基金份额变动 
单位： 份 
基金合 同生 效日 （2014 年1 月 27 日 ）基 金份 额总 额 
308,165,342.91 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 274,328,367.01 
本报告 期基 金总 申购 份额 463,172,286.25 
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 178,346,800.67 
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 559,153,852.59 
总申购 份额 含转 换入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 出份 额。 
§10 重大事 件揭示 
 
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。









 
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。 
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。





 
 
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。





 
 
10.4 基 金投 资策略 的改 变 
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。





 
 
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。





 
 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 66 页 共 70 页


 
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。





 
 
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


 
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
宏信证 券 1 253,608,913.34 9.68% 236,193.09 9.76% - 
广发证 券 1 222,252,963.27 8.49% 206,990.31 8.55% - 
方正证 券 1 216,200,003.51 8.26% 201,347.93 8.32% - 
华创证 券 1 203,360,237.57 7.76% 189,387.39 7.83% - 
太平洋 证券 1 195,264,035.76 7.46% 181,860.38 7.52% - 
民生证 券 1 178,888,166.99 6.83% 166,598.56 6.89% - 
中投证 券 1 177,112,382.21 6.76% 161,442.69 6.67% - 
民族证券 1 171,185,311.35 6.54% 156,042.36 6.45% - 
国金证 券 1 169,374,302.90 6.47% 154,390.98 6.38% - 
东兴证 券 1 142,238,689.10 5.43% 132,467.75 5.47% - 
中金公 司 2 131,440,584.79 5.02% 122,416.56 5.06% - 
国泰证 券 1 98,173,930.66 3.75% 89,460.25 3.70% - 
天风证 券 1 79,558,978.91 3.04% 72,530.64 3.00% - 
东北证 券 1 73,332,857.42 2.80% 68,298.22 2.82% - 
中信证 券 2 64,867,950.72 2.48% 59,110.04 2.44% - 
广州证 券 1 63,837,155.75 2.44% 58,143.12 2.40% - 
渤海证 券 1 60,711,577.05 2.32% 55,351.63 2.29% - 
兴业证 券 1 56,071,017.75 2.14% 51,100.53 2.11% - 
招商证 券 1 41,387,457.55 1.58% 37,767.11 1.56% - 
光大证 券 2 20,078,712.69 0.77% 18,699.99 0.77% - 
中银国 际 1 - - - - - 
信达证 券 2 - - - - - 
东方证 券 1 - - - - - 
中信建 投 1 - - - - - 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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上海证 券 1 - - - - - 
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租 用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下： 
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。 
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。 
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券 市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人，能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。 
（4 ） 佣金 费率 合理 。 
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。 
3、 本基 金本 期新 增广 发证 券、 太 平洋 证券、 民族 证 券、 天 风证 券、 兴 业证 券 各一个 交易 单元 ， 未
剔除交 易单 元。 
4、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。 
 
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的
比例 
宏信证 券 - - - - - - 
广发证 券 - - - - - - 
方正证 券 - - - - - - 
华创证 券 - - - - - - 
太平洋 证券 - - - - - - 
民生证 券 - - - - - - 
中投证 券 - - - - - - 
民族证 券 - - 310,000,000.00 88.57% - - 
国金证 券 - - - - - - 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
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东兴证 券 - - - - - - 
中金公 司 - - - - - - 
国泰证 券 - - - - - - 
天风证 券 - - - - - - 
东北证 券 - - - - - - 
中信证 券 - - 20,000,000.00 5.71% - - 
广州证 券 - - - - - - 
渤海证 券 - - - - - - 
兴业证 券 - - - - - - 
招商证 券 - - 20,000,000.00 5.71% - - 
光大证 券 - - - - - - 
中银国 际 - - - - - - 
信达证 券 - - - - - - 
东方证 券 - - - - - - 
中信建 投 - - - - - - 
上海证 券 - - - - - - 




10.8 其 他重 大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 
关于新 增长 城证 券等 券商 为旗下
建信中 证500 指数 增强 型 证券投 资
基金代 销机 构的 公告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 6 月 16 日 
2 
建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
增加北 京蛋 卷基 金销 售有 限公司
为旗下 销售 机构 并参 加认 购申购
费率优 惠活 动的 公告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 6 月 12 日 
3 
关于新 增华 泰证 券为 旗下 部分开
放式基 金代 销机 构的 公告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 5 月 26 日 
4 
建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
新增宁 波银 行为 公司 旗下 部分开
放式基 金代 销机 构的 公告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 5 月 20 日 
5 
关于新 增中 信证 券为 中 证500 基金
代销机 构的 公告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 5 月 4 日 
6 
建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
公司旗 下部 分开 放式 基金 参加交
通银行 手机 银行 渠道 基金 申购及
定期定 额投 资手 续费 率优 惠活动
的公告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 4 月 24 日 
7 关于新 增上 海基 煜基 金销 售有限 指定报 刊和/或 公司 2017 年 4 月 21 日 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 69 页 共 70 页


 
公司为 旗下 部分 开放 式基 金代销
机构并 参加 认购 申购 费率 优惠的
公告 
网站 
8 
关于新 增华 融证 券为 旗下 部分开
放式基 金代 销机 构的 公告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 4 月 20 日 
9 
关于新 增深 圳前 海微 众银 行股份
有限公 司为 建信 中 证500 指数增 强
型基金 代销 机构 的公 告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 4 月 18 日 
10 
关于新 增申 万宏 源证 券有 限公司
等券商 为旗 下部 分开 放式 基金代
销机构 的公 告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 3 月 28 日 
11 
关于新 增浦 发银 行为 旗下 部分开
放式基 金代 销机 构的 公告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 3 月 21 日 
12 
关于新 增招 商证 券为 旗下 部分开
放式基 金代 销机 构的 公告 
指定报 刊 和/或 公司
网站 
2017 年 3 月 14 日 
13 
关于新 增银 河证 券为 旗下 部分开
放式基 金代 销机 构的 公告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 2 月 23 日 
14 
于公司 旗下 部分 开放 式基 金参加
交通银 行手 机银 行渠 道基 金申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活
动的公 告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 2 月 23 日 
15 
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加凤
凰金信 转换 费率 优惠 活动 的公告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 2 月 21 日 
16 
关于新 增光 大银 行为 建信 中证 500
指数增 强型 证券 投资 基金 代销机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 1 月 24 日 
17 
关于新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管
理有限 公司 为旗 下开 放式 基金代
销机构 的公 告 
指定报 刊和/或 公司
网站 
2017 年 1 月 17 日 




§11 备查文 件目录 
 
11.1 备 查文 件目录 
1 、中 国证 监会 批准 建信 中 证 500 指数 增强 型证 券投 资基金 设立 的文 件； 
2 、 《建 信中 证500 指 数增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》 ； 
3 、 《建 信中 证500 指 数增 强型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ； 
4 、 《建 信中 证500 指 数增 强型证 券投 资基 金托 管协 议》 ； 
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照； 
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照； 建信中证 500 指数增强 2017 年 半年度报告 
第 70 页 共 70 页


 
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 
 
11.2 存 放地 点 
基金管 理人 或基 金托 管人 处。 
 
11.3 查 阅方 式 
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 
 
 
建 信基 金管理 有限 责任公 司 
2017 年 8 月 26 日
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