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建信月盈A(530028)

建信月盈:2017年半年度报告

 
 
建 信 月 盈 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金 
2017 年 半年 度 报 告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月26 日 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 
第 2 页 共 52 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 23 复 核了 本报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容,保 证复核内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 3 页 共 52 页


1.2


目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18 §6 半年度财 务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 19 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 21 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43 7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 43 7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 44 7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 44 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45 7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 45 7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的 基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 46 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46 7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 46 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 4 页 共 52 页


§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49 10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 50 10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 51 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 5 页 共 52 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 建信月 盈安 心理 财债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 建信月 盈安 心理 财 基金主 代码 530028 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 20 日 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,050,078,423.30 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 530028 531028 报告 期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 334,576,576.78 份 1,715,501,846.52 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 严格控 制风 险并 保持 良好 流动性 的基 础上 , 通 过主 动的组 合管 理为 投资 者 创造稳 定的 当期 回报 ,并 力争实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。 投资策 略 本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 , 充 分运 用各 种短 期投资 工具 , 力 争为 持 有人创 造低 风险 基础 上的 投资收 益。 本基 金投 资组 合的平 均剩 余期 限在 每 个交易 日均 不得 超 过 150 天。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税前 ) 风险收 益特 征 本基金 属于 债券 基金 , 长 期风险 收益 水平 低于 股票 基金、 混合 基金 , 高 于 货币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 吴曙明 罗菲菲 联系电 话 010-66228888 010-58560666 电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服 务电话


400-81-95533





010-66228000 95568 传真 010-66228001 010-58560798 注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 6 页 共 52 页


英蓝国 际金 融中 心 16 层 号 办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号 英蓝国 际金 融中 心 16 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号 邮政编 码 100033 100031 法定代 表人 许会斌 洪崎


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券 时报》 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.ccbfund.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


2.5 其他 相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国 际金融 中 心16 层


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用后的余 额,本期 利 润为 本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 。 由于该基金 采用摊余 成本法 核算 ,因 此, 公允 价值变 动收 益为 零, 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等; 2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额; 3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时, 不需 缴纳 任何 费用 。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 建信月 盈安 心理 财 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3330% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.2220% 0.0003% 过去三 个月 0.9662% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.6296% 0.0006% 过去六 个月 1.6579% 0.0020% 0.6695% 0.0000% 0.9884% 0.0020% 过去一 年 2.9043% 0.0022% 1.3500% 0.0000% 1.5543% 0.0022% 过去三 年 11.5057% 0.0073% 4.0537% 0.0000% 7.4520% 0.0073% 自 基 金 合 同 生效起 至今 19.1850% 0.0073% 6.1175% 0.0000% 13.0675% 0.0073% 基金级 别 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年6 月30 日 ) 报告期( 2017 年 1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 4,211,390.71 32,064,098.45 本期利 润 4,211,390.71 32,064,098.45 本期净 值收 益率 1.6579% 1.8041% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 334,576,576.78 1,715,501,846.52 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 累计净 值收 益率 19.1850% 20.7642% 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 8 页 共 52 页


建信月 盈安 心理 财 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3566% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.2456% 0.0003% 过去三 个月 1.0390% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.7024% 0.0006% 过去六 个月 1.8041% 0.0020% 0.6695% 0.0000% 1.1346% 0.0020% 过去一 年 3.2029% 0.0022% 1.3500% 0.0000% 1.8529% 0.0022% 过去三 年 12.4810% 0.0073% 4.0537% 0.0000% 8.4273% 0.0073% 自 基 金 合 同 生效起 至今 20.7642% 0.0073% 6.1175% 0.0000% 14.6467% 0.0073%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 9 页 共 52 页


本报告 期, 本基 金投 资比 例符合 基金 合同 要求 。 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 10 页 共 52 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基金 管 理人及 其管 理基金 的经 验 经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准, 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9 月19 日, 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、 中国华电集团 资本控股 有 限公司,其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%,信 安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%,中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的 10% 。 公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、 海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、 机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理 部和内控合规 部,以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、 南京五个营销 中心,并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ,公司秉 持“创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢” 的核心价 值 观,恪守“持 有人利益 重 于泰山”的 原则,以 “建设财富生 活”为崇 高 使命,坚持规 范运作, 致 力成为“国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管 理公司 ” 。 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混合 型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信 双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、 深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投 资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金(LOF) 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证 券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指数分级发 起式 证券 投资 基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资 源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证 券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 11 页 共 52 页


增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投 资基金、建信 双息红利 债 券型证券 投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强 债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证 券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信 双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财 债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证 券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利 债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混 合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基 金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配 置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票 型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起 式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 安心保本 二 号混合型证 券投资基 金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基 金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本 五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证 券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基 金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票 型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信瑞盛 添利混合 型 证券投资基 金、建信 丰裕定增灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信天 添 益货币市场基 金、建信 瑞 丰添利混合 型证券投 资基金、建信 恒安一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信 睿享 纯债债券 型 证券投资基 金、建信 恒丰纯债债券 型证券投 资 基金、建信恒 瑞一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、建信恒远 一年定期 开放债券型证 券投资基 金 、建信睿富纯 债债券型 证 券投资基金、 建信鑫悦 回 报灵活配置 混合型证 券投资基金、 建信鑫荣 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 稳定鑫利 债 券型证券投 资基金、 建信鑫 瑞回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 中国制 造 2025 股票 型证 券 投资基 金、 建信 民丰 回报定 期开 放混 合型 证券 投资基 金、 建信 瑞福 添利 混合型 证券 投资 基金 ,共 计87 只开 放式 基金 , 管理的 基金 净资 产规 模共 计为 3,439.09 亿元 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 12 页 共 52 页


刘思 本基金 的基金 经理 2016 年7 月19 日 - 8 刘思女 士, 硕士。2009 年5 月加入 建信 基金 管理 公司 , 历任助 理交 易员、 初级 交 易 员、 交 易员 、 交 易主 管、 基 金经理 助理 ,2016 年 7 月 19 日 起任 建信 月盈 安心 理 财债券 型证 券投 资基 金的 基金经 理,2016 年 11 月8 日起任 建信 睿享 纯债 债券 型证券 投资 基金 基金 经理 , 2016 年11 月22 日 起任 建 信 恒丰纯 债债 券型 证券 投资 基金基 金经 理,2016 年 11 月25 日起 任建 信睿 富纯 债 债券型 证券 投资 基金 基金 经理 , 2017 年 8 月 9 日起任 建信中 证政 策性 金融 债 1-3 年指数 (LOF ) 基金 经理 , 2017 年8 月9 日起 任建 信 中 证政策 性金 融债3-5 年指数 (LOF )基 金经 理,2017 年 8 月 9 日起 任建 信中 证政 策 性金融 债8-10 年 指数 (LOF ) 基金经 理。 陈建良 固定收 益投资 部副总 经理、 本 基金的 基金经 理 2014 年 1 月 21 日 - 10 2005 年 6 月加 入中 国建 设 银行厦 门分 行, 任客 户经 理; 2007 年 6 月调 入中 国 建 设银行 总行 金融 市场 部, 任 债券交 易员 ; 2013 年 9 月加 入我公 司, 历 任 基 金经 理 助 理、 基 金经 理、 固 定收 益 投 资部总 监助 理。2013 年 12 月10 日起 任建 信货 币市 场 基金基 金经 理;2014 年1 月21 日起 任建 信月 盈安 心 理财基 金基 金经 理;2014 年6 月17 日起 任建 信嘉 薪 宝货币 市场 基金 基金 经理 ; 2014 年 9 月 17 日起 任建 信 现金添 利货 币基 金的 基金 经理;2016 年3 月 14 日起 任建信 目标 收益 一年 期债 券型证 券投 资基 金基 金经 理;2016 年 7 月 26 日起 任建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 13 页 共 52 页


建信现 金 增 利货 币市 场基 金基金 经理;2016 年9 月2 日起任 建信 现金 添益 交易 型货币 市场 基金 基金 经理 ; 2016 年 9 月 13 日起 任建 信 瑞盛添 利混 合型 证券 投资 基金基 金经 理;2016 年 10 月18 日起 任建 信基 金天 添 益货币 市场 基金 基金 经理 。 高珊 本基金 的基金 经理 2012 年12 月20 日 - 11 硕士。2006 年7 月至 2007 年6 月期 间在 中信 建投 证 券 公司工 作, 任交 易员。2007 年6 月加 入建 信基 金管 理 公 司, 历 任初 级交 易员、 交 易 员, 2009 年 7 月起 任建 信 货 币市场 基金 的基 金经 理助 理。2012 年 8 月 28 日起 任 建信双 周安 心理 财债 券型 证券投 资基 金基 金经 理; 2012 年12 月20 日 起任 建 信 月盈安 心理 财债 券型 证券 投资基 金基 金经 理;2013 年1 月29 日起 任建 信双 月 安心理 财债 券型 证券 投资 基金基 金经 理;2013 年9 月17 日起 任建 信周 盈安 心 理财债 券型 证券 投资 基金 基金经 理;2013 年12 月 20 日起任 建信 货币 市场 基金 基金经 理;2015 年8 月 25 日起任 建信 现金 添利 货币 市场基 金基 金经 理;2016 年6 月3 日至2017 年6 月9 日任建 信鑫 盛回 报灵 活配 置基金 的基 金经 理;2016 年7 月26 日起 任建 信现 金 增利货 币市 场基 金基 金经 理; 2016 年 10 月18 日起任 建信天 添益 货币 市场 基金 基金经 理。


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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办 法 》 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法 规、部门规章 ,依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产,在认 真控制投 资风险 的基 础上 ,为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行 为,公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金 公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公 司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管 理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 , 一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管 理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利 益输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成 交较少的 单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 , 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 , 未 导致 不公 平交易 和利 益输 送。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年上 半年 , 全 球经 济 继续复 苏, 整体 延续 良好 势头, 美欧 日经 济实 现了 同步向 好。 美国 上半年 就业 增长 稳定 ,居 民收入 和财 富稳 步增 长, 消费信 心保 持强 劲, 尤其 劳工 部 5 月 发布 的 月 度非农 就业 报告 表明 ,4 月美国 的失 业率 降 至 4.4% ,创 10 年 来最 低水 平。 欧 洲经济 也复 苏渐 强, 从 GDP 数据 看, 除希 腊外 ,欧盟 成员 国均 已连 续三 个季度 保 持 经济 正增 长。 日本经 济指 标也 表 现 良好, 已实 现连 续 5 个季 度增长 ,消 费和 出口 均有 所好转 。新 兴市 场和 发展 中经济 体的 经济 增 长建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 15 页 共 52 页


数据也 很抢 眼, 一季 度中 国、 印 度经 济分 别增 长6.9% 和6.1% , 增速 在主 要经 济 体中 居 于领 先位 置。 另外, 自今 年4 月份 以来 ,俄罗 斯、 印度 、巴 西制 造业 PMI 均 已处 于50% 以 上的扩 张区 间。 国内方面,上 半年经济 稳 健增长,GDP 增速延 续去 年四季度以来 的回升态 势 ,一季度同比 增 长6.9% , 创一 年半 来新 高 。 经济 的回 升主 要源 于房 地产和 基建 投资 的贡 献, 在政府 淡化 经济 增长 底线,供给侧 改革持续 推 进的情况下, 下游需求 能 否 得到进一步 提振还有 待 观察。通胀 方面,蔬 菜和猪肉价格 分别在春 节 后和二季度出 现超预期 下 跌,但非食品 价格仍然 保 持 2.2%以 上的温 和 增长, 由于 三季 度 CPI 基 数较低 ,若 食品 价格 降幅 收窄而 非食 品价 格温 和上 涨 态势 延续 ,预 计 未 来通胀水平将 会缓慢提 升 。汇率方面, 上半年人 民 币汇率整体稳 中有升,5 月份央行在 中间价形 成机制中引入 逆周期因 子 来平抑市场单 边预期, 人 民币汇率开始 跟随中间 价 和离岸走势 大幅升值 至6.80 附 近。 从货币政策来 看,上半 年 在去杠杆、防 风险的大 背 景下,央行在 政策取向 上 维持了“稳健 偏 紧”的 基调 。央 行不 仅强 化了 MPA 考核 的 金融 治理 思路, 还频 繁采 用价 格手 段引导 市场 预期 , 多 次上调 货币 政策 工具 利率 。其中 MLF 、OMO 利 率均 累 计上调 20BP ,7 天和 1 个 月均上 调 10BP,推 动货币市场利 率中枢水 平 在上半年出现 明显抬升 , 流 动性环境整 体维持紧 平 衡状态。在 金融监管 趋严叠加经济复苏预期升 温的双重影响下,1 年 国债 攀 升 至 3.46 %附 近 , 较去 年 底 上 行 幅 度 达 80BP,10 年国 债收 益也 一 度冲高 至 3.70 %附 近, 收 益曲线 整体 平坦 化抬 升。 综上所 述, 本基 金在2017 年上半 年保 持了 一贯 稳健 的投资 风格 , 维 持了 中性 的久期 和杠 杆比 例,在 季末 等收 益高 位时 点配置 了部 分 优 质资 产, 业绩表 现良 好。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期建 信月 盈安 心理 财 A 的 基金 份额 净值 收益 率为 1.6579% ,本 报告 期 建信月 盈安 心理 财B 的 基金 份额 净值 收益 率为 1.8041% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为0.6695% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年, 全球经济 增 速预计将保持 弱复苏的 格 局,同时主要 国家的央 行 资产负债表将 逐 渐 “ 瘦身 ” , 可 能会 令全 球 资本市 场承 压 。 美 国经 济 预计维 持温 和复 苏 , 但 政 策的不 确定 性将 是抑 制经济 增长 的关 键因 素, 并且预 计美 联储 在 2017 年 至少还 将加 息一 次, 同时 还 可能 在今 年开 始缩 减规模 达 4.5 万 亿美 元的 资产负 债表 ,届 时可 能对 全球流 动性 带来 冲击 。欧 洲的政 治风 险并 未 完 全消除, “黑 天鹅 ”事 件 的发生概率仍 较大。部 分 新兴经济体还 有反弹的 趋 势,比如巴 西有望实建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 16 页 共 52 页


现正增 长。 国内方面,虽 然上半年 经 济短期稳定,6 月份工 业 、投资消费增 速数据全 面 反弹,但 是下 半 年经济存在 下行压力 。投 资方面,预 计基建投 资资 金来源受限, 投资增速 难以 持续高增长; 而在地 产 调 控 趋 严 的 背景 下, 预 计地 产 投 资 增 速 将趋 于 下 降; 制 造 业 需 求 回 升幅 度 有 限,预 计 下 半 年 整体 投资增 速将 维持 温和 回升 的局面 。 库存 方面 ,PMI 原 材料库 存已 升 至 48.6% 的 高位 , 工 业产 成品 增 速已升 至10% 的 高位 , 意味 着企业 库存 水平 已升 至高 点, 再回 补空 间有 限 。 通 胀方面 ,7 月 份以 来 菜价涨 ,猪 价降 ,油 价等 大宗价 格下 跌, 但是 下半 年 CPI 基数 较低 ,如 果食 品价格 整体 降幅 较 小 且非食 品价 格能 稳住 , 预 计整体 通胀 水平 将会 比较 平稳。 汇率 方面 , 目 前外 汇储备 余额 达 到 3.06 万亿美 元, 已连 续五 个月 回升, 预计 下半 年人 民币 汇率依 然会 维持 稳定 。 货币政策方面 ,预计下 半 年货币政策仍 维持稳健 中 性的基调,央 行继续通 过 “削峰填谷” 熨 平临时 性、 季节 性因 素对 流动性 的扰 动, 维持 流动 性的紧 平衡 状态 。在 表外 理财纳 入 MPA 考核以 及金融 强监 管的 背景 下, 中性情 形预 计 2017 年年 末M2 同比 增速 将震 荡下 行 至 9.7% , 社会 融资规 模同比增速降 至 11.4% 。 刚召开的金融 工作会议 也 强调金融要服 务于社会 经 济发展,要推 动经济 去杠杆,坚定 执行稳健 的 货币政策,加 强金融监 管 协调,主动防 范化解金 融 风险。因此 ,下半年 利率上 行的 概率 较小 ,预 计整体 较为 平稳 甚至 小幅 下行, 利率 短期 波动 的幅 度会比 上半 年小 。 综上所 述 , 本 基金 在2017 年下半 年仍 将保 持稳 健的 投资风 格 , 以 存款 和存 单 为主 , 在 保证 组 合流动 性的 同时 力争 保证 组合能 够跟 随市 场的 发展 变化, 为投 资人 获得 合理 的 收益 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值 政策;对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境 或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的,负 责审查批 准 基金估值政 策、方法 和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督 察 长、投资 总 经理、研究 总经理、 风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 内控 合规 总经 理组 成。 公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组,由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关 领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、 数量研究员、 风险管理 人 员、 内控合规 人员及基 金 运营人员组成 (具体人 员 由相关部门 根据专业建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 17 页 共 52 页


胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券 的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议基金估值 调整的相 关方案并进行 校验;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策 的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。


基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理,并负 责 与托管行进行 估 值结果的核对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营 部业务 人员 复核 后使 用。 基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ,在基金 估 值定价过程中 ,充分表 达 对相关问题及 定 价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。 本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值( 适用 非货 币基 金) 或影子 定价 (适 用货 币基 金) 。 自 2015 年 3 月 26 日 起, 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核 算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格, 对公 司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外)进 行估 值。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金收益分 配方式为 红 利再投资,每 日将当日 收 益结转为基金 份额,当 日 收益结转的基 金 份额参 与下 一日 基金 收益 分配, 并按 月结 转到 投资 者基金 账户 。本 报告 期月 盈安心 理 财 A 应分配 利润 为4,211,390.71 元 , 月盈安 心理 财 B 应分 配收 益为 32,064,098.45 元 , 已全部 分配 , 符合 法 律法规 和《 基金 合同 》的 相关规 定。 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 18 页 共 52 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ,严格遵 守 《证券投资基 金 法》及其他法 律法 规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定,依法安 全保管了 基 金财产,不 存在损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为,完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定,本托 管 人对本基金的 投 资运作方面进 行了监督 , 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等 方面进行了认 真的复核 , 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为,在各重 要方面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。 本报告期月盈安心 理 财 A 应分配利润为 4,211,390.71 元,月盈安 心理财 B 应分配收益为 32,064,098.45 元, 已全 部分配 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容 真实、 准确 和完 整。 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 19 页 共 52 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 建信 月盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 752,904,009.20 594,944,173.74 结算备 付金


- - 存出保 证金


- 21,484.12 交易性 金融 资产 6.4.7.2 859,805,091.65 1,323,116,303.91 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


859,805,091.65 1,323,116,303.91 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 649,353,283.30 793,386,419.60 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 8,008,037.41 10,204,335.69 应收股 利


- - 应收申 购款


46,352.99 58,300.00 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


2,270,116,774.55 2,721,731,017.06 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


219,029,169.58 - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


411,025.10 644,997.70 应付托 管费


121,785.20 191,110.46 应付销 售服 务费


77,646.49 103,572.37 应付交 易费 用 6.4.7.7 39,634.67 64,153.74 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 20 页 共 52 页


应交税 费


- - 应付利 息


100,201.25 - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 258,888.96 345,575.28 负债合 计


220,038,351.25 1,349,409.55 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 2,050,078,423.30 2,720,381,607.51 未分配 利润 6.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


2,050,078,423.30 2,720,381,607.51 负债和 所有 者权 益总 计


2,270,116,774.55 2,721,731,017.06 报告截 止 日2017 年6 月30 日, 基金 份额 总额2,050,078,423.30 份 。 其 中建 信 月盈安 心理 财基 金 A 类基金 份额 净值 1.0000 元,基 金份 额总 额 334,576,576.78 份 ;建 信月 盈安 心理财 基金 B 类基 金份额 净 值1.0000 元, 基 金份额 总 额 1,715,501,846.52 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 建信 月盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可 比期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 一、收入


44,122,790.14 62,542,355.27 1.利息 收入


45,919,480.72 57,765,583.45 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 19,006,239.63 21,628,288.58 债券利 息收 入


17,244,393.77 31,940,485.59 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


9,668,847.32 4,196,809.28 其他利 息收 入


- - 2.投 资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


-1,796,690.58 4,776,771.82 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,796,690.58 4,776,771.82 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 - - 4.汇兑 收益 ( 损 失以 “- ”号填 - - 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 21 页 共 52 页


列) 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.18 - - 减: 二、费用


7,847,300.98 15,176,862.11 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,810,401.76 4,177,951.23 2.托 管费 6.4.10.2.2 832,711.60 1,237,911.45 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 477,523.91 1,073,427.53 4.交 易费 用 6.4.7.19 - - 5.利 息支 出


3,481,517.15 8,421,361.22 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


3,481,517.15 8,421,361.22 6.其 他费 用 6.4.7.20 245,146.56 266,210.68 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 36,275,489.16 47,365,493.16 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 36,275,489.16 47,365,493.16


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 建信 月盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,720,381,607.51 - 2,720,381,607.51 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 36,275,489.16 36,275,489.16 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -670,303,184.21 - -670,303,184.21 其中:1. 基 金申 购款 1,948,182,774.07 - 1,948,182,774.07 2. 基金 赎回 款 -2,618,485,958.28 - -2,618,485,958.28 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -36,275,489.16 -36,275,489.16 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 22 页 共 52 页


五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,050,078,423.30 - 2,050,078,423.30 项目 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,771,534,659.67 - 2,771,534,659.67 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 47,365,493.16 47,365,493.16 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 1,763,803,459.91 - 1,763,803,459.91 其中:1. 基 金申 购款 3,591,216,065.12 - 3,591,216,065.12 2. 基金 赎回 款 -1,827,412,605.21 - -1,827,412,605.21 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -47,365,493.16 -47,365,493.16 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 4,535,338,119.58 - 4,535,338,119.58


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙志 晨______














______ 吴 曙明______














____ 丁颖____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 建 信 月 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2012] 第1524 号 《关 于核 准建 信月 盈安 心 理财债 券型 证券 投 资基金 募集 的批 复 》 核 准 , 由 建信 基金 管理 有限 责 任公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 和《建信月盈 安心理财 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式,建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 23 页 共 52 页


存续期 限不 定, 首 次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 17,309,621,823.23 元, 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所有 限公 司普华 永道 中天 验字(2012) 第 516 号验 资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监 会备案 , 《 建信 月盈 安心 理 财债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 12 月 20 日 正式 生效 ,基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 17,312,639,085.79 份基金份额,其中认购资金利息折合 3,017,262.56 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 建信基 金管 理有 限责 任公 司, 基 金托 管人 为中 国民生 银行 股份 有限 公司 。 本基金根据投 资者认购 、 申购本基 金的 金额,对 投 资者持有的基 金份额按 照 不同的费率计 提 销售服 务费 用 , 因 此形 成 不同的 基金 份额 类别 。 两 类基金 份额(A 类、B 类)单 独设置 基金 代码 , 并 分别公 布 每 万份 基金 净收 益和 7 日年 化收 益率 。本 基金每 份基 金份 额自 基金 合同生 效日 或申 购 确 认日起 每月 为一 个运 作期 ,运作 期到 期日 前不 得赎 回。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 月盈安心理财 债券型证 券 投资基金基金 合 同》的有关规 定,本基 金 的投资范围限 于良好流 动 性的固定收益 类金融工 具 ,包括现金 、通知存 款、 一 年以 内( 含一 年)的 银行定 期存 款和 银行 协议 存款、 剩余 期限 一年 以内( 含一年)的 债券 回购、 期限在 一年 以内(含 一年) 的中央 银行 票据 、 中 期票 据、 短 期融 资券 、 剩 余期 限397 天以 内( 含 397 天)债券(不 含可 转换 债券) 以及中 国证 监 会 认可 的其 他具有 良好 流动 性的 金融 工具。 本基 金的 业绩 比较基 准为 七天 通知 存款 利率( 税前) 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 月盈 安心理 财债 券型 证券 投资基金基金 合同》和 中 国证监会、中 国基金业 协 会发布的有关 规定及允 许 的基金行业 实务操作 编制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 24 页 共 52 页


6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号《 财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利 收入, 债 券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前 取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 25 页 共 52 页


所得税 。 (4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年6 月30 日 活期存 款 2,904,009.20 定期存 款 750,000,000.00 其中: 存款 期 限1-3 个月 200,000,000.00 存款期 限1 个月 以内 - 存款期 限3 个月 以上 550,000,000.00 其他存 款 - 合计: 752,904,009.20 定期存 款的 存款 期限 指票 面存期 。 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 859,805,091.65 860,032,000.00 226,908.35 0.0111% 合计 859,805,091.65 860,032,000.00 226,908.35 0.0111% 1、偏 离金 额= 影子 定价 - 摊余成 本; 2、偏 离度 =偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 26 页 共 52 页


6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单位: 人 民币 元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 银行间 买入 返售 证券 649,353,283.30 100,941,500.68 合计 649,353,283.30 100,941,500.68


6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券


金额 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 债券代 码 债券名 称 约定 返售日 估值单 价 数量( 张) 估值 总额 其中: 已出 售 或再质 押总 额 银行间 买断式 买入返 售证券 120313 12 进出13 2017 年7 月24 日 100.05 1,000,000 100,050,000.00 - 合计





1,000,000 100,050,000.00 -


6.4.7.5 应 收利 息


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年6 月30 日 应收活 期存 款利 息 421.23 应收定 期存 款利 息 2,411,216.28 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 4,468,605.05 应收买 入返 售证 券利 息 1,127,794.85 应收申 购款 利息 - 应 收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 8,008,037.41


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6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 39,634.67 合计 39,634.67


6.4.7.8 其 他负 债














单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 258,888.96 合计 258,888.96


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 建信月 盈安 心理 财 A 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 311,191,160.69 311,191,160.69 本期申 购 181,118,675.62 181,118,675.62 本期赎 回( 以"-" 号填列) -157,733,259.53 -157,733,259.53 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 334,576,576.78 334,576,576.78 金额单 位: 人民 币元 建信月 盈安 心理 财 B 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 28 页 共 52 页


项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 2,409,190,446.82 2,409,190,446.82 本期申 购 1,767,064,098.45 1,767,064,098.45 本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,460,752,698.75 -2,460,752,698.75 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 1,715,501,846.52 1,715,501,846.52 申购份额含红 利再投和 因 份额升降级导 致的强制 调 增份额,赎回 份额含因 份 额升降级导 致的强制 调减份 额。 6.4.7.10 未 分配 利润


单位 :人 民币 元 建信月 盈安 心理 财 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 4,211,390.71 - 4,211,390.71 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -4,211,390.71 - -4,211,390.71 本期末 - - - 单位: 人民 币元 建信月 盈安 心理 财 B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 32,064,098.45 - 32,064,098.45 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -32,064,098.45 - -32,064,098.45 本期末 - - -


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6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 51,496.26 定期存 款利 息收 入 18,925,553.29 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 10,715.00 其他 18,475.08 合计 19,006,239.63 本基金 本报 告期 未发 生提 前支取 定期 存款 而产 生利 息损失 的情 况。 6.4.7.12 股 票投 资收益 本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。 6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 债 券 投资 收 益——买卖 债券 ( 、债 转 股及 债 券到期 兑付 )差 价收 入 -1,796,690.58 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 -1,796,690.58


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 卖 出 债券 ( 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ) 成交 总额 1,204,133,586.67 减 : 卖出 债券 ( 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ) 成本总 额 1,204,221,949.18 减:应 收利 息总 额 1,708,328.07 买卖债 券差 价收 入 -1,796,690.58


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6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。 6.4.7.16 股 利收 益 本基金 本报 告期 无股 利收 益。 6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。


6.4.7.18 其 他收 入 本基金 本报 告期 无其 它收 入。 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 31 页 共 52 页


6.4.7.19 交 易费 用 本基金 本报 告期 无交 易费 用。 6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费 用 54,547.97 信息披 露费 148,765.71 银行划 款手 续费 22,731.35 其他费 用 1,101.53 银行间 账户 维护 费 18,000.00 合计 245,146.56


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定:(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非 保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益),不 征收增值 税 ;(2) 纳税 人购入 基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期,不属于 金融商品 转 让;(3) 资 管产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1 日起执 行。 此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增 值税有关问题 的通知》 的 规定,资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为,暂 适用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生的增值税 应税行为 , 未缴纳增值税 的,不再 缴 纳;已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资 管产品管 理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 32 页 共 52 页


6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期, 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构 中国民 生银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 民生 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东 中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东 建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 6.4.10.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 6.4.10.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 33 页 共 52 页


6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 2,810,401.76 4,177,951.23 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 174,872.91 426,585.53 1、 支 付基 金管 理人 建信 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值0.27% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.27% / 当 年天数 ; 2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活 动中产生的相 关费 用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产中列支 的费用 项目 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 832,711.60 1,237,911.45 支付基金托管 人交通银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值 0.08% 的年 费率计 提,逐日累计 至每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人 民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 合计 中国建 设银 行 356,107.35 3,498.06 359,605.41 中国民 生银 行 363.81 - 363.81 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 34 页 共 52 页


建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2,530.69 85,043.08 87,573.77 合计 359,001.85 88,541.14 447,542.99 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 合计 中国建 设银 行 775,628.38 8,447.56 784,075.94 中国民 生银 行 455.35 - 455.35 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 6,648.34 98,930.75 105,579.09 合计 782,732.07 107,378.31 890,110.38 支付基 金销 售机 构的 销售 服务费 按前 一日 基金 资产 净值的 约定 年费 率计 提, 逐 日累计 至每 月月 底, 按月支付 给建 信基金管 理 有限责任公司 ,再由建 信 基金管理有限 责任公司 计 算并支付给 各基金销 售机构 。A 类基 金份 额和B 类基金 份额 约定 的销 售服 务费年 费率 分别 为0.30% 和 0.01% 。 销售 服务 费的计 算公 式为 : 日销售 服务 费= 前一 日对 应类别 基金 资产 净值 X 约 定年费 率 / 当 年天 数。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易


单位 :人 民币 元 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 银行间 市 场交易 的 各关联 方 名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易 金额 利息 收入 交易金 额 利息支 出 中国民生 银行 49,566,132.23 79,610,385.86 - - 1,298,408,000.00 424,434.36 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 银行间 市 场交易 的 各关联 方 名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易 金额 利息 收入 交易金 额 利息支 出 中国民生 银行 - - - - 949,000,000.00 61,100.00


建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 35 页 共 52 页


6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日 建信月 盈安 心理 财A 建信月 盈安 心理 财 B


基 金合 同生效 日( 2012 年12 月20 日 ) 持有 的基 金 份额 - - 期初持 有的 基金 份额 - 100,000,000.00 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - 1,190,181.67 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 50,000,000.00 期末持 有的 基金 份额 - 51,190,181.67 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 2.98% 项目 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日 建信月 盈安 心理 财A 建信月 盈安 心理 财 B 基金 合同 生效 日 ( 2012 年 12 月 20 日 ) 持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 - - 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - - 分级基 金持 有份 额占 总份 额比例 的计 算中 ,对 下属 分级基 金, 比例 的分 母采 用各自 级别 的份 额。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 及 上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 36 页 共 52 页


期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国民 生银 行 — 活期 存款 2,904,009.20 51,496.26 2,592,276.13 25,150.37 中国民 生银 行 — 定期 存款 - 116,666.67 500,000,000.00 3,178,473.23 本基金 的活 期存 款和 部分 定期存 款由 基金 托管 人中 国民生 银行 保管 ,按 约定 利率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。 6.4.11 利 润分 配情况 金额单 位: 人民 币元 建信月 盈安 心理 财A 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 4,211,390.71 - - 4,211,390.71 - 建信月 盈安 心理 财B 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 32,064,098.45 - - 32,064,098.45 -


6.4.12 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本报告 期末 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截 至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 37 页 共 52 页


购证券 款余 额219,029,169.58 元, 是以 如下 债券 作 为抵押 :


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 140225 14 国开25 2017 年 7 月 6 日 100.35 600,000 60,209,902.81 150417 15 农发17 2017 年 7 月 6 日 100.02 500,000 50,010,106.68 111709110 17 浦 发银 行CD110 2017 年 7 月 5 日 99.02 500,000 49,507,754.33 111708089 17 中 信银 行CD089 2017 年 7 月 5 日 98.95 500,000 49,475,093.30 111711175 17 平 安银 行CD175 2017 年 7 月 3 日 98.62 185,000 18,245,345.67 合计





2,285,000 227,448,202.79 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本报告 期末 ,本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ,故未 存在 作为 抵押 的债 券。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管 理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险,运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程 度,设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程,通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督 和检查 评估 ,并 通过 相应 决策, 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。 本基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估,有效 管 理和控制上述 风 险,追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。 本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、 内控合规 部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系,并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的 督察长 和 内 控合 规 部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户, 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 38 页 共 52 页


金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险 可能性很 小 。在 定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对 证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下标 所 示,如无表格 ,则本基 金 于本期末及 上年年末 未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 无 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 无 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式, 控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市 场交易 , 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外, 其余 均能 以合 理价格适时变 现。此外 , 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求,其 上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。 除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外, 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定 到期日均为 一个月以 内且 不计息,可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息, 因 此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 39 页 共 52 页


6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 无 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金持 有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返售金融资 产 等,本基金的 基金管理 人 每日通过影子 价格对本 基 金面临的市场 风险进行 监 控,定期对 本基金面 临的利率敏感 性缺口进 行 监控,并通过 调整投资 组 合的平均剩余 期限等方 法 对上述利率 风险进行 管理。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2017 年 6 月30 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 752,904,009.20 - - - - 752,904,009.20 交易性金融资产 859,805,091.65 - - - - 859,805,091.65 买入返售金融资产 649,353,283.30 - - - - 649,353,283.30 应收利息 - - - - 8,008,037.41 8,008,037.41 应收申购款 - - - - 46,352.99 46,352.99 其他资产 - - - - - - 资产总计 2,262,062,384.15 0.00 0.00 - 8,054,390.40 2,270,116,774.55 负债








卖出回购金融资产 款 219,029,169.58 - - - - 219,029,169.58 应付管理人报酬 - - - - 411,025.10 411,025.10 应付托管费 - - - - 121,785.20 121,785.20 应付销售服务费 - - - - 77,646.49 77,646.49 应付交易费用 - - - - 39,634.67 39,634.67 应付利息 - - - - 100,201.25 100,201.25 其他负债 - - - - 258,888.96 258,888.96 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 40 页 共 52 页


负债总计 219,029,169.58 0.00 0.00 - 1,009,181.67 220,038,351.25 利率敏感度缺口 2,043,033,214.57 0.00 0.00 - 7,045,208.73 2,050,078,423.30 上年度末 2016 年12 月 31 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 544,944,173.74 50,000,000.00 - - - 594,944,173.74 结算备付金 - - - - - - 存出保证金 21,484.12 - - - - 21,484.12 交易性金融资产 1,274,065,432.28 49,050,871.63 - - - 1,323,116,303.91 衍生金融资产 - - - - - - 买入返售金融资产 793,386,419.60 - - - - 793,386,419.60 应收证券清算款 - - - - - - 应收利息 - - - - 10,204,335.69 10,204,335.69 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - - 58,300.00 58,300.00 其他资产 - - - - - - 资产总计 2,612,417,509.74 99,050,871.63 0.00 0.00 10,262,635.69 2,721,731,017.06 负债








卖出回购金融资产款 - - - - - - 短期借款 - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - - 应付赎回款 - - - - - - 应付管理人报酬 - - - - 644,997.70 644,997.70 应付托管费 - - - - 191,110.46 191,110.46 应付销售服务费 - - - - 103,572.37 103,572.37 应付交易费用 - - - - 64,153.74 64,153.74 应交税费 - - - - - - 应付利息 - - - - - - 应付利润 - - - - - - 其他负债 - - - - 345,575.28 345,575.28 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 1,349,409.55 1,349,409.55 利率 敏感度缺口 2,612,417,509.74 99,050,871.63 0.00 0.00 8,913,226.14 2,720,381,607.51 表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值,并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予 以分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于本期 末, 在影 子价 格监 控机制 有效 的前 提下 , 若 市场利 率上 升或 下 降25 个 基点且 其他 市场 变量 保持不 变, 本基 金资 产净 值将不 会发 生重 大变 动 ( 上年末 :同)。 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 41 页 共 52 页


6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 无重 大外 汇风 险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 投 资于具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具, 因此无 重大 其他 价格 风险 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 无 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 无 6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 无 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允 价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第二 层次 的余 额为859,805,091.65 元, 无属 于第 一层次 或第 三层 次的 余额 (2016 年6 月30 日: 第二层 次2,688,094,464.87 元 ,无 第一 层次 或第 三 层次) 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 42 页 共 52 页


重大变 动。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2017 年6 月30 日, 本基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2016 年6 月30 日: 同) 。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债 , 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 增 值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定:(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非 保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益),不 征收增值 税 ;(2) 纳税 人购入 基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期,不属于 金融商品 转 让;(3) 资 管产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳 税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1 日起执 行 。 此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增 值税有关问题 的通知》 的 规定,资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为,暂 适用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生的增值税 应税行为 , 未缴纳增值税 的,不再 缴 纳;已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资 管产品管 理人以后月份 的增值税 应 纳 税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。


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§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 859,805,091.65 37.87 其中: 债券 859,805,091.65 37.87








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 649,353,283.30 28.60 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 100,941,500.68 4.45 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 752,904,009.20 33.17 4 其他各项 资产 8,054,390.40 0.35 5 合计 2,270,116,774.55 100.00


7.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.47 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 219,029,169.58 10.68 其中: 买断 式回 购融 资 - - 报告期内债券 回购融资 余 额占基金净值 的比例为 报 告期内每个交 易日 融资 余 额占资产净 值比例的 简单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本基金 合同 约定 : "本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资 产 净 值的40%" ,本 报告 期内 , 本基金 未发 生超 标情 况。 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 44 页 共 52 页


7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 66 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 78 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 40


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩 余 期限 未超 过 150 天。 7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 19.69 10.68 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 35.25 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 36.45 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 14.07 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 4.88 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 110.34 10.68


7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 45 页 共 52 页


7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 110,220,009.49 5.38 其中: 政策 性金 融债 110,220,009.49 5.38 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 749,585,082.16 36.56 8 其他 - - 9 合计 859,805,091.65 41.94 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111720111 17 广 发银 行CD111 1,000,000 98,998,454.86 4.83 2 111696601 16 宁 波银 行CD177 950,000 94,999,906.36 4.63 3 140225 14 国开 25 600,000 60,209,902.81 2.94 4 150417 15 农发 17 500,000 50,010,106.68 2.44 5 111613104 16 浙商 CD104 500,000 49,999,909.76 2.44 6 111795789 17 天 津银 行CD061 500,000 49,919,490.70 2.44 7 111796419 17 重 庆银 行CD079 500,000 49,857,648.70 2.43 8 111709196 17 浦 发银 行CD196 500,000 49,668,453.99 2.42 9 111711210 17 平 安银 行CD210 500,000 49,651,932.72 2.42 10 111709110 17 浦 发银 行CD110 500,000 49,507,754.33 2.41


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7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊 余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0132%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1683% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0457%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 不存 在达 到0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 本基金 本报 告期 内正 偏离 度的绝 对值 不存 在达 到0.5% 的情 况。 7.8 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


7.9 投 资组 合报告 附注 7.9.1


本基金计价采 用摊余成 本 法,即估值对 象以买入 成 本列示,按票 面利率或 商 定利率并考虑 其 买入时的溢价 与折价, 在 其剩余期限内 按照实际 利 率法每日计提 损益。本 基 金通过每日 分红使基 金份额 净值 维持 在1.0000 元。 7.9.2


本基金本报告 期末按公 允 价值占基金资 产净值比 例 投资的前十名 证券发行 主 体中,宁波银 行 股份有 限公 司(002142) 于2016 年7 月7 日 发布 公告 : 宁波银 行深 圳分 行原 员工 违规办 理票 据业 务, 共涉 及3 笔 , 金额 合计 人 民币 32 亿 元 。 目 前该3 笔 票据业 务已 结清 , 银行 没 有损失 , 公安 机关 已 立案侦 查。 7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 47 页 共 52 页


3 应收利 息 8,008,037.41 4 应收申 购款 46,352.99 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 8,054,390.40


7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份 额 级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 建 信 月 盈 安 心 理 财A 8,579 38,999.48 1,032,607.90 0.31% 333,543,968.88 99.69% 建 信 月 盈 安 心 理 财B 10 171,550,184.65 1,694,915,193.49 98.80% 20,586,653.03 1.20% 合 计 8,589 238,686.51 1,695,947,801.39 82.73% 354,130,621.91 17.27% 分级基 金机 构/ 个人 投资 者 持有份 额占 总份 额比 例的 计算中 , 对 下属 分级 基金 , 比例的 分母 采用 各 自级别 的份 额, 对合 计数 ,比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 (即 期末基 金份 额总 额 ) 。 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 48 页 共 52 页


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 建信月 盈安 心理 财A 87,347.94 0.03% 建信月 盈安 心理 财B - - 合计 87,347.94 0.00% 分级基金管理 人 的从业 人 员持有基金占 基金总份 额 比例的计算中 ,对下属 分 级基金,比 例的分母 采用各自级别 的份额, 对 合计数,比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数(即期末 基金份额 总额) 。


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 截至本 报告 期末,本 公司 高 级管理 人员 、 基 金投 资和 研 究部门 负责 人及 本基 金基 金经理 未持 有本 基 金。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财B 基金合 同生 效日 (2012 年12 月 20 日 ) 基金 份额总 额 12,526,203,620.29 4,786,435,465.50 本报告 期期 初基 金份 额总 额 311,191,160.69 2,409,190,446.82 本报告 期基 金总 申购 份额 181,118,675.62 1,767,064,098.45 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 157,733,259.53 2,460,752,698.75 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 334,576,576.78 1,715,501,846.52 1、基 金合 同生 效日 的基 金 份额总 额指 基金 合同 生效 日基金 募集 份额 (含 利息 折份 额 ) 。 2、上 述总 申购 份额 含红 利 再投资 份额 。 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 49 页 共 52 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 报告期 内, 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。 报告期 内, 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 自本基金基 金合同 生效日 起普华永道 中天会 计师事 务所为本基 金提供 审计服 务至今,本 报告 期内会 计师 事务 所未 发生 改变。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、证 券业协 会、证券交 易所 处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人 民 币元 券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 50 页 共 52 页


数量 成交总 额的 比 例 总量的 比例 备注 光大证 券 1 - - - - - 天源证 券 1 - - - - - 1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 (证监 基金字 [2007]48 号) 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ,基 金 管理人制定了 提供 交易单 元的 券商 的选 择标 准,具 体如 下: (1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满 足 基金 运作 高度 保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ; (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要; (3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、证 券 市 场、 行业、个券等 进行深入 、 全面的研究, 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人,能 够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务; (4 ) 佣金 费率 合理 。 2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证 监会备 案及 通知 基金 托管 人; 3、本 基 金 本报 告期 未新 增 或剔除 交易 单元 ,与 同一 托管行 托管 的基 金共 用原 有交易 单元 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权 证 成交总额 的比例 光大证 券 - - - - - - 天源证 券 - - 1,520,000,000.00 100.00% - -


10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 本基金 本报 告期 内偏 离度 绝对值 不存 在超 过0.5% 的 情况。 10.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 51 页 共 52 页


1 关于新 增北 京肯 特瑞 财富 投资 管理有 限公 司为 旗下 部分 开放 式基金 代销 机构 的公 告 指定报 刊和/ 或 公司 网站 2017 年 5 月 4 日 2 关于新 增渤 海银 行为 旗下 部分 开放式 基金 代销 机构 的公 告 指定报 刊和/ 或 公司 网站 2017 年2 月18 日 3 关于新 增北 京肯 特瑞 财富 投资 管理有 限公 司为 旗下 开放 式基 金代销 机构 的公 告 指定报 刊和/ 或 公司 网站 2017 年1 月17 日


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 单 位:份 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情 况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的 时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 2017 年 03 月06 日 200,156,368.97 0.00 0.00 201,686,856.07 9.91 2 2017 年 03 月 02 日 -2017 年03 月05 日 310,331,515.12 0.00 207,724,001.99 103,991,180.54 5.11 3 2017 年 03 月 07 日 -2017 年06 月30 日 0.00 1,200,000,000 .00 0.00 1,212,204,797.5 8 59.27 4 2017 年 02 月 07 日 -2017 年03 月01 日 510,810,199.06 0.00 512,277,375.58 0.00 0.00 产品特有 风险 本基金由于存在单一 投资 者份额占比达到或超过 20% 的情况,可能会出 现因 集中赎回而引发 的基金流 动性风 险,敬 请 投资者注 意。 本基金管理人将不断完 善 流动性风险管控机制, 持 续做好基金流动性风险 的 管控工作,审 慎 评估大额 申赎对 基金运 作 的影响 , 采取有 效措施 切 实保护持 有人合 法权益 。


建信月盈安心理财 2017 年半年 度报告 第 52 页 共 52 页


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 月 盈安心 理财 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件; 2 、 《建 信月 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、 《建 信月 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; 4 、 《建 信月 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 12.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 12.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 8 月 26 日