建 信 优 选 成长 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会 计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
7.7 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 54
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信优 选成 长混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 建信优 选成 长混 合
基金主 代码 530003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 9 月 8 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,255,237,424.52 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信优 选成 长混 合 A 建信优 选成 长混 合 H
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 530003 960028
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,252,705,294.45 份 2,532,130.07 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过投 资于 具有 良好 业绩 成长性 和投 资价 值的 上市 公司， 实 现基 金资 产 长 期 增
值。
投资策 略
本基金 管理 人将 综合 运用 定量分 析和 定性 分析 手段 ， 对证券 市场 当期 的 系 统 性
风险以 及可 预见 的未 来时 期内各 大类 资产 的预 期风 险和预 期收 益率 进行 分析
评估， 并据 此制 定本 基金 在股票 、 债 券、 现 金等 资 产之间 的配 置比 例、 调整 原
则和调 整范 围 ， 定 期或 不 定期地 进行 调整 ， 以达 到 规避风 险及 提高 收益 的目 的。
业绩比 较基 准 75%× 富时 中国600 成长 指 数 +20% × 中 国债 券总 指数 + 5%×1 年定 期存 款利 率。
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型证 券投 资基金， 一般 情况 下其 预 期风险 和预 期收 益高 于 货 币
市场基 金、 债券 型基 金, 低 于股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 郭明
联系电 话 010-66228888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95588 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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传真 010-66228001 （010 ）66105798
注册地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 许会斌 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 上海 证券报 》、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 建信优 选成 长混 合A 建信优 选成 长混 合 H
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 28,053,957.93 61,262.79
本期利 润 85,190,258.47 254,809.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0660 0.0901
本期加 权平 均净 值利 润率 3.86% 5.24%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.85% 3.94%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 960,939,463.74 1,952,618.68
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7671 0.7711
期末基 金资 产净 值 2,213,644,758.19 4,484,748.75
期末基 金份 额净 值 1.7671 1.7711
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 302.18% 4.66%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4、本 基金 自 2016 年4 月7 日 起新 增H 类 份额 ，并 于 2016 年 6 月 22 日 开始 在香港 特别 行政 区发
售。
建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信优 选成 长混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.79% 0.69% 4.71% 0.52% -0.92% 0.17%
过去三 个月 3.27% 0.70% 2.17% 0.52% 1.10% 0.18%
过去六 个月 3.85% 0.70% 3.98% 0.48% -0.13% 0.22%
过去一 年 2.19% 0.84% 3.40% 0.56% -1.21% 0.28%
过去三 年 104.12% 1.82% 29.42% 1.40% 74.70% 0.42%
自基金 合同
生效起 至今
302.18% 1.64% 105.42% 1.42% 196.76% 0.22%
建信优 选成 长混 合H
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.76% 0.69% 4.71% 0.52% -0.95% 0.17%
过去三 个月 3.24% 0.70% 2.17% 0.52% 1.07% 0.18%
过去六 个月 3.94% 0.70% 3.98% 0.48% -0.04% 0.22%
过去一 年 2.36% 0.84% 3.40% 0.56% -1.04% 0.28%
自基金 合同
生效起 至今
4.66% 0.84% 4.68% 0.56% -0.02% 0.28%
1.本基 金 于2016 年4 月7 日新 增 H 类 份额 ，并 于2016 年6 月 22 日 发售 。
2.本基 金投 资业 绩比 较基 准为： 75% × 富 时中 国A600 成长 指数 +20% × 中 国债 券总指 数 +5 %× 1 年定
期存款 利率 。 其中 ： 富 时 中国 A600 成长 指数 收益 率 作为衡 量股 票投 资部 分的 业绩基 准 ， 中 国债 券
总指数收益率 作为衡量 基 金债券投资 部 分的业绩 基 准，1 年定期 存款利率 作 为衡量现金 或到期日建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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在一年 以内 的政 府债 券部 分的业 绩基 准。
富时中 国 A600 成长 指数 是 新华富 时风 格指 数之 一， 新华富 时风 格指 数以 富时 中国 A600 指数 为股
票池， 通 过 7 个 风格 因子 对股票 进行 测 评 ，然 后将 综合测 评的 风格 因子 评分 进行综 合， 进而 决 定
股票在价值和 成长指数 中 的市值分布。 作为一个 理 想的工具，新 华富时风 格 指数使得投 资者能够
方便地衡量不 同风格特 点 的公司在经历 完整市场 周 期时的表现。 中债系列 指 数由一个总 指数（即
中国债 券总 指数 ） ， 若干 个 分指数 构成 。 中国 债券 总 指数是 全样 本债 券指 数 ， 包括市 场上 所 有 具有
可比性 的符 合指 数编 制标 准的债 券 （如 交易 所和 银 行间国 债 、 银 行间 金融 债 券等） ， 理 论上 能客 观
反映中 国债 券总 体情 况。 本基金 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券部 分则 可以 用 1 年 定期 存 款
利率来 衡量 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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本报告 期， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司 、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司 和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢” 的核心价 值 观，恪守“持 有人利益 重 于泰山”的 原则，以
“建设财富生 活”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为“国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ” 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合 型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指数分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建 信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型 证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 安心保本 二 号混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基 金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本
五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报 灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票
型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信瑞盛 添利混合 型 证券投资基 金、建信
丰裕定增灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信天 添 益货币市场基 金、建信 瑞 丰添利混合 型证券投
资基金、建信 恒安一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿享 纯债债券 型 证券投资基 金、建信
恒丰纯债债券 型证券投 资 基金、建信恒 瑞一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、建信恒远 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、建信睿富纯 债债券型 证 券投资基金、 建信鑫悦 回 报 灵活配置 混合型证
券投资基金、 建信鑫荣 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 稳定鑫利 债 券型证券投 资基金、
建信鑫 瑞回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 中国制 造 2025 股票 型证 券 投资基 金、 建信 民丰
回报定 期开 放混 合型 证券 投资基 金、 建信 瑞福 添利 混合型 证券 投资 基金 ，共 计87 只开 放式 基金 ，
管理的 基金 净资 产规 模共 计为 3,439.09 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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姚锦
权益投
资部总
经理、 本
基金的
基金经
理
2012 年2 月17
日
- 13
博士。 曾任 天津 通广 三星
电子有 限公 司工 程师 ，天
弘基金 管理 公司 研究 员、
研究部 副主 管、 研究 部主
管、投 资部 副总 经理 兼研
究总监 等职 ，2009 年 3 月
17 日至 2011 年3 月3 日
担任天 弘永 利债 券型 证券
投资基 金基 金经 理；2009
年12 月17 日至2011 年5
月 5 日 任天 弘周 期策 略股
票型证 券投 资基 金基 金经
理。历 任我 公司 研究 部首
席策略 分析 师、 权益 投资
部副总 监兼 研究 部首 席策
略分析 师、 权益 投资 部总
经理，2012 年2 月 17 日
起任建 信优 选成 长混 合型
证券投 资基 金基 金经 理，
2012 年 8 月 14 日至2014
年 3 月 6 日任 建 信社 会责
任混合 型证 券投 资基 金基
金经理 ；2014 年1 月20
日起任 建信 保本 基金 的基
金经理 ， 该基金 于 1 月 23
日起转 型为 建信 积极 配置
混合型 证券 投资 基金 基
金，姚 锦继 续担 任该 基金
的基金 经理 ；2017 年 6 月建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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9 日起 任建 信核 心精 选混
合型证 券投 资基 金基 金经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安 全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防 范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 发达 市场 经 济出现 复苏 迹象 ， 通 胀预 期基本 稳定 ， 美 联储 加息 对美国 国债 和股
票市场都没有 造成影响 。 市场对于特朗 普政策带 来 的经济刺激预 期转入等 待 期，美元较 弱，以铜
为代表的工业 金属表现 较 好。国内伴随 去杠杆的 进 行，金融监管 在二季度 不 断趋严，利 率水平抬
高，市场对于 去杠杆影 响 宏观经济的担 忧不断增 加 。进入六月份 流动性好 转 ，三四线城 市房地产
市场活 跃， 部分 经济 数据 表现平 稳， 市场 对下 半年 的经济 预期 不断 上调 。
2017 年上 半年 ，股 票市 场 前期表 现较 好， 后期 受去 杠 杆影 响， 出现 调整 ，6 月出现 反弹 。结
构上来看，市 场分化明 显 ，以家电和白 酒为代表 的 稳定增长股票 表现较好 ， 白马成长收 益明显。
后期伴随流动 性好转， 市 场热点开始扩 散，细分 行 业龙头和周期 品等均出 现 较好表现。 本基金在
稳定增 长行 业和 白马 成长 股上的 配置 较多 ，后 期增 加周期 品的 配置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期优 选成 长 A 净值 增长率 3.85% ，波 动率 0.7% ，优 选成长 H 净值 增长 率 3.94% ，波 动
率0.7%; 业 绩比 较基 准收 益率 3.98% ，波 动率0.48% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 海外的 需 求 是否能够持续 ，美元弱 势 是否持续是需 要重点关 注 的海外因素。 国
内需要关注环 保的执行 情 况，产能收缩 对于价格 的 影响，以及是 否会形成 通 胀预期。下 半年股票
市场上 的结 构分 化可 能仍 旧存在 ， 龙 头企 业具 备环 保优势 和产 业竞 争优 势， 其盈利 的持 续性 较好 ，
仍旧值 得重 点关 注。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司 所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 内控 合规 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员 、内控合规 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模 型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公 司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对建信优 选成长混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中， 严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 建信优选 成 长混合型证券 投资基金 的 管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司 在
建信优 选成 长混 合型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 建信 优 选 成长混 合型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对建信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的建信优 选成长混 合 型证券投资基 金
2017 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 建信 优选 成长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 476,431,786.37 364,325,043.04
结算备 付金
2,091,594.06 9,818,550.65
存出保 证金
776,238.08 1,210,859.75
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,750,907,831.64 1,895,803,120.91
其中： 股票 投资
1,750,907,831.64 1,895,803,120.91
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 60,223,666.35
应收利 息 6.4.7.5 94,371.69 108,970.27
应收股 利
- -
应收申 购款
254,899.85 955,905.87
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,230,556,721.69 2,332,446,116.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
3,314,513.18 2,105,811.13
应付管 理人 报酬
2,696,814.85 3,284,230.57
应付托 管费
449,469.12 547,371.76
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 5,665,025.72 8,160,740.77 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 301,391.88 399,527.28
负债合 计
12,427,214.75 14,497,681.51
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,255,237,424.52 1,362,226,030.72
未分配 利润 6.4.7.10 962,892,082.42 955,722,404.61
所有者 权益 合计
2,218,129,506.94 2,317,948,435.33
负债和 所有 者权 益总 计
2,230,556,721.69 2,332,446,116.84
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额1,255,237,424.52 份 。 其 中 建信优 选成 长混 合
基金 A 类基 金份 额净 值 1.7671 元， 基金 份额 总 额 1,252,705,294.45 份 ；建 信 优选成 长混 合基 金
H 类基 金份 额净 值1.7711 元，基 金份 额总 额 2,532,130.07 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 建信 优选 成长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
108,837,357.20 -101,938,196.61
1.利息 收入
1,748,635.81 2,051,428.28
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,731,008.44 2,006,756.76
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
17,627.37 44,671.52
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
49,400,829.29 -74,656,410.58
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 37,977,110.08 -80,483,222.95
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 11,423,719.21 5,826,812.37
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
57,329,846.77 -29,565,240.45
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
358,045.33 232,026.14
减： 二、费用
23,392,289.71 30,334,245.65
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 16,461,373.30 16,765,376.40
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,743,562.23 2,794,229.45
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 3,965,905.75 10,553,279.52
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 221,448.43 221,360.28
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
85,445,067.49 -132,272,442.26
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
85,445,067.49 -132,272,442.26
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 建信 优选 成长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,362,226,030.72 955,722,404.61 2,317,948,435.33
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 85,445,067.49 85,445,067.49
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-106,988,606.20 -78,275,389.68 -185,263,995.88
其中：1.基 金申 购款 118,454,634.87 85,094,086.18 203,548,721.05
2. 基金 赎回 款 -225,443,241.07 -163,369,475.86 -388,812,716.93
四、 本 期向 基金 份额 持 - - - 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基 金 净值 ）
1,255,237,424.52 962,892,082.42 2,218,129,506.94
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,300,419,778.46 1,082,437,213.48 2,382,856,991.94
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -132,272,442.26 -132,272,442.26
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
176,596,881.22 126,892,170.95 303,489,052.17
其中：1.基 金申 购款 338,935,791.46 224,988,776.67 563,924,568.13
2. 基金 赎回 款 -162,338,910.24 -98,096,605.72 -260,435,515.96
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,477,016,659.68 1,077,056,942.17 2,554,073,601.85
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信优选成长混合型证券 投资基金( 原 建 信 优 选 成 长股 票 型 证 券 投 资 基 金 ， 以下 简 称 “ 本基
金”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以下 简称 “ 中国 证 监会”) 证 监基 金字[2006] 第147 号 《 关于 同
意建信优选成 长 股票型 证 券投资基金募 集的批复 》 核准，由建信 基金管理 有 限责任公司 依照《中建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《建 信优 选成 长 股票型 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
6,113,360,965.39 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2006) 第 119
号验资报告予以验 证 。 经向 中 国 证 监 会 备 案， 《 建 信优 选 成 长 股 票 型 证券 投 资基 金 基 金 合 同 》于
2006 年 9 月 8 日正 式生 效 ，基金 合同 生效 日的 基金 份额总 额为 6,114,724,726.60 份 基金 份额 ，
其中认 购资 金利 息折 合1,363,761.21 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为建 信基金 管理 有限 责任
公司， 基金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 建信优 选成 长
股票型 证券 投资 基金 于2015 年8 月8 日 公告 后更 名 为建信 优选 成长 混合 型证 券投资 基金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 优选成长混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围限于具 有 良好流 动 性的金融工具 ，包括国 内 依法公开发 行上市的
股票、国债、 金融债、 企 业债、回购、 央行票据 、 可转换债券以 及经国家 证 券监管机构 允许基金
投资的权证及 其他金融 工 具。本基金投 资组合中 股 票占基金资产 的 60%-95% ，其中投资于 具有良
好业绩成长潜 力并具备 投 资价值的上市 公司发行 的 股票占非现金 资产的比 例 不低于 80% ；现金 、
债券、 货币 市场 工具 以及 国家证 券监 管机 构允 许基 金投资 的其 他金 融工 具占 基金资 产 的 5%-40% ，
其中， 基金 保留 的现 金以 及投 资 于一 年期 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 富时中 国A600 成长 指数 X 75% + 中国 债券 总指 数 X 20% + 1 年期 定期
存款利 率 X 5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 优选 成长混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准 则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情
况等有 关信 息。 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]125 号 《关 于 内地与 香港 基金 互
认有关 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地 方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 于内 地投 资者 持有 的 基金类 别， 对基 金取 得的 企业债 券利 息收 入， 应由 发行债 券的 企业
在向基金支付 利息时代 扣 代缴 20%的 个人所得 税。 对基金从上市 公司取得 的 股息红利所得 ，持股
期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)的 ，其 股息 红利 所得 全 额计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 在 1 个月 以
上至 1 年(含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得 额；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
对于香港市场 投资者通 过 基金互认持有 的基金类 别 ，对基金取得 的企业债 券 利息收入，应 由
发行债 券的 企业 在向 该内 地基金 分配 利息 时按 照 7%的税率 代扣 代缴 所得 税。 对基金 从上 市公 司取
得的股息红利 所得，应 由 内地上市公司 向该内地 基 金分配股息红 利时按 照 10% 的税率代扣代 缴所
得税。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 476,431,786.37
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 476,431,786.37
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,734,246,244.52 1,750,907,831.64 16,661,587.12
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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合计 1,734,246,244.52 1,750,907,831.64 16,661,587.12
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 93,081.19
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 941.20
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 349.30
合计 94,371.69
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,665,025.72
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 5,665,025.72 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 8,517.95
预提费 用 292,873.93
合计 301,391.88
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
建信优 选成 长混 合 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,357,049,418.71 1,357,049,418.71
本期申 购 118,087,385.82 118,087,385.82
本期赎 回( 以"-" 号填列) -222,431,510.08 -222,431,510.08
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,252,705,294.45 1,252,705,294.45
金额单 位： 人民 币元
建信优 选成 长混 合 H
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 5,176,612.01 5,176,612.01
本期申 购 367,249.05 367,249.05
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,011,730.99 -3,011,730.99
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,532,130.07 2,532,130.07 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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申购含 转换 入份 额； 赎回 含转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
建信优 选成 长混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合 计
上年度 末 1,171,109,524.07 -219,030,818.76 952,078,705.31
本期利 润 28,053,957.93 57,136,300.54 85,190,258.47
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-91,340,338.75 15,010,838.71 -76,329,500.04
其中： 基金 申购 款 102,822,826.57 -17,999,880.37 84,822,946.20
基金赎 回款 -194,163,165.32 33,010,719.08 -161,152,446.24
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,107,823,143.25 -146,883,679.51 960,939,463.74
单位： 人民 币元
建信优 选成 长混 合 H
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,480,376.04 -836,676.74 3,643,699.30
本期利 润 61,262.79 193,546.23 254,809.02
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,291,727.88 345,838.24 -1,945,889.64
其中： 基金 申购 款 318,536.25 -47,396.27 271,139.98
基金赎 回款 -2,610,264.13 393,234.51 -2,217,029.62
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,249,910.95 -297,292.27 1,952,618.68
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,696,663.69
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收 入 23,843.87
其他 10,500.88
合计 1,731,008.44
建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,395,010,704.66
减：卖 出股 票成 本总 额 1,357,033,594.58
买卖股 票差 价收 入 37,977,110.08
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未投 资资 产支持 证券 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 11,423,719.21
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 11,423,719.21
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 57,329,846.77
—— 股 票投 资 57,329,846.77
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 57,329,846.77
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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基金赎 回费 收入 295,903.60
转换费 收 入530003 62,141.73
合计 358,045.33
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回费的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 3,965,905.75
银行间 市场 交易 费用 -
合计 3,965,905.75
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 4,494.15
其他费 用 600.00
账户维 护费 18,000.00
合计 221,448.43
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基金 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设银
行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
16,461,373.30 16,765,376.40
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,153,871.66 1,973,923.11
1、 支 付基 金管 理人 建信 基 金管理 有限 责任 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值1.50% 的 年费
率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 X
1.50% / 当 年天 数。
2、 客户维护 费是指基 金 管理人与基 金销售机 构约 定的用以向 基金销售 机构 支付客户服 务及销 售
活动中产生 的相关费 用,该 费用从基金 管理人收 取的 基金管理费 中列支,不 属于 从基金资产 中列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,743,562.23 2,794,229.45
支付基金托管 人中国工 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 58 页
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 内无 销售 服务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
建信优 选成 长混 合 A 建信优 选成 长混 合 H
基 金合 同生效 日（ 2006
年9 月8 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 2,965,973.76 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 2,965,973.76 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.22% -
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
建信优 选成 长混 合 A 建信优 选成 长混 合 H
基金 合同 生效 日 （ 2006 年
9 月8 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 58 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 本报 告期 末及 上年 度可比 期间 未持 有本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工 商 银 行 ： 活 期
存款
476,431,786.37 1,696,663.69 335,709,882.02 1,938,953.94
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中国 工商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新发未
上市
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
2017
年7 月
新发未
上市
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
第 35 页 共 58 页
日 6 日
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新发未
上市
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新发未
上市
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新发未
上市
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新发未
上市
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新发未
上市
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
基金可 使用 以基 金名 义开 设的股 票账 户， 选择 网上 或者网 下一 种方 式进 行新 股申购 。 其
中基金 作为 一般 法人 或战 略投资 者认 购的 新股 ， 根 据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的
规定， 在新 股上 市后 的约 定期限 内不 能自 由转 让； 基金作 为个 人投 资者 参与 网上认 购 获
配的新 股， 从新 股获 配日 至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
002127
南
极
电
2017 年6
月29 日
重大
资产
重组
12.08
2017 年
7 月6 日
12.61 7,370,738 90,678,553.94 89,038,515.04 - 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 58 页
商
300364
中
文
在
线
2017 年2
月13 日
重大
资产
重组
33.40 - - 2,233,198 104,892,468.95 74,588,813.20 -
本基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部 控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估，有效 管 理和控制上述 风
险，追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规 部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和 内 控合 规 部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因 交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
第 37 页 共 58 页
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下标 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年年末
未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限 制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
第 38 页 共 58 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利率变化 。本基金 的 基金管理人定 期对本基 金 面 临的利率敏 感性缺口 进 行监控，并 通过调整
投资组 合的 久期 等方 法对 利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 476,431,786.37 - - - 476,431,786.37
结算备 付金 2,091,594.06 - - - 2,091,594.06
存出保 证金 776,238.08 - - - 776,238.08
交易性 金融 资产 - - - 1,750,907,831.64 1,750,907,831.64
应收利 息 - - - 94,371.69 94,371.69
应收申 购款 498.21 - - 254,401.64 254,899.85
资产总 计 479,300,116.72 0.00 0.00 1,751,256,604.97 2,230,556,721.69
负债
应付赎 回款 - - - 3,314,513.18 3,314,513.18
应付管 理人 报酬 - - - 2,696,814.85 2,696,814.85
应付托 管费 - - - 449,469.12 449,469.12
应付交 易费 用 - - - 5,665,025.72 5,665,025.72 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
第 39 页 共 58 页
其他负 债 - - - 301,391.88 301,391.88
负债总 计 0.00 0.00 0.00 12,427,214.75 12,427,214.75
利率敏 感度 缺口 479,300,116.72 0.00 0.00 1,738,829,390.22 2,218,129,506.94
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 364,325,043.04 - - - 364,325,043.04
结算备 付金 9,818,550.65 - - - 9,818,550.65
存出保 证金 1,210,859.75 - - - 1,210,859.75
交易性 金融 资产 - - - 1,895,803,120.91 1,895,803,120.91
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 60,223,666.35 60,223,666.35
应收利 息 - - - 108,970.27 108,970.27
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 5,310.69 - - 950,595.18 955,905.87
其他资 产 - - - - -
资产总 计 375,359,764.13 0.00 0.00 1,957,086,352.71 2,332,446,116.84
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券 清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 2,105,811.13 2,105,811.13
应付管 理人 报酬 - - - 3,284,230.57 3,284,230.57
应付托 管费 - - - 547,371.76 547,371.76
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 8,160,740.77 8,160,740.77 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 399,527.28 399,527.28
负债总 计 0.00 0.00 0.00 14,497,681.51 14,497,681.51
利率敏 感度 缺口 375,359,764.13 0.00 0.00 1,942,588,671.20 2,317,948,435.33
表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予
以分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期 末， 本基 金未 持有 交易性 债券 投资 ，因 此市 场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影响
(上年 末： 同)。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政 策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 占 基 金 资 产 的
60%-95% ， 其 中投 资于 具有 良好业 绩成 长潜 力并 具备 投资价 值的 上市 公司 发行 的股票 占非 现金 资 产
的比例不低 于 80%； 现金 、债券、货币 市场工具 以 及国家证券监 管机构允 许 基金投资的 其 他金融
工具占 基金 资产 的 5%-40% ， 其中 ， 基 金保 留的 现金 以及投 资于 一年 期以 内的 政府债 券的 比例 合计
不低于 基金 资产 净值 的 5%。 此外 ， 本 基金 的基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控，建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
第 41 页 共 58 页
定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 及时 可靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,750,907,831.64 78.94 1,895,803,120.91 81.79
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,750,907,831.64 78.94 1,895,803,120.91 81.79
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 122,195,217.30 108,639,310.77
业绩比 较基 准下 降 5% -122,195,217.30 -108,639,310.77
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
第 42 页 共 58 页
第 二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 1,587,182,849.12 元， 属 于第 二层次 的余 额为 163,724,982.52 元， 无属 于
第三层 次的 余额(2016 年 6 月 30 日 ：第 一层 次 2,017,654,459.32 元 ，第 二层 次 198,505,952.16
元，无 第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票 和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属 于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
第 43 页 共 58 页
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
第 44 页 共 58 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,750,907,831.64 78.50
其中： 股票 1,750,907,831.64 78.50
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 478,523,380.43 21.45
7 其他各 项资 产 1,125,509.62 0.05
8 合计 2,230,556,721.69 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 665,033,604.41 29.98
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 330,890,124.78 14.92
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 360,120,119.92 16.24
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
117,934,924.80 5.32
J 金融业 187,943.49 0.01
K 房地产 业 - - 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 179,730,498.40 8.10
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 22,421,802.64 1.01
R 文化、 体育 和娱 乐业 74,588,813.20 3.36
S 综合 - -
合计 1,750,907,831.64 78.94
以上行 业分 类 以2017 年06 月 30 日的 中国 证 监会 行 业分类 标准 为依 据。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600029 南方航 空 15,570,634 135,464,515.80 6.11
2 601111 中国国 航 12,559,743 122,457,494.25 5.52
3 300081 恒信东 方 9,839,608 121,617,554.88 5.48
4 002624 完美世 界 3,438,336 117,934,924.80 5.32
5 000858 五 粮 液 1,928,098 107,317,934.68 4.84
6 300356 光一科 技 11,168,935 97,281,423.85 4.39
7 000568 泸州老 窖 1,891,025 95,648,044.50 4.31
8 600153 建发股 份 7,022,018 90,794,692.74 4.09
9 601888 中国国 旅 3,009,024 90,691,983.36 4.09
10 002127 南极电 商 7,370,738 89,038,515.04 4.01
11 600019 宝钢股 份 12,146,971 81,506,175.41 3.67
12 300364 中文在 线 2,233,198 74,588,813.20 3.36
13 600033 福建高 速 16,350,493 62,295,378.33 2.81
14 600409 三友化 工 5,746,178 57,864,012.46 2.61
15 300003 乐普医 疗 2,465,040 54,502,034.40 2.46
16 601933 永辉超 市 7,277,622 51,525,563.76 2.32
17 000429 粤高速 Ａ 4,672,451 39,902,731.54 1.80
18 601607 上海医 药 1,314,600 37,965,648.00 1.71
19 002583 海能达 2,162,536 34,795,204.24 1.57 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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20 600887 伊利股 份 1,610,200 34,764,218.00 1.57
21 600332 白云山 1,187,396 34,481,979.84 1.55
22 002493 荣 盛石 化 3,502,173 34,181,208.48 1.54
23 300398 飞凯材 料 1,836,774 31,959,867.60 1.44
24 002589 瑞康医 药 1,882,251 28,986,665.40 1.31
25 300015 爱尔眼 科 963,964 22,421,802.64 1.01
26 603833 欧派家 居 2,329 255,863.94 0.01
27 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.01
28 603980 吉华集团 3,449 91,846.87 0.00
29 002880 卫光生 物 998 75,548.60 0.00
30 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00
31 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
32 603326 我乐家 居 1,452 40,612.44 0.00
33 603226 菲林格 尔 872 29,892.16 0.00
34 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
35 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
36 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
37 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
38 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
39 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
40 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
41 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
42 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
43 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600029 南方航 空 123,221,879.42 5.32
2 601111 中国国 航 100,944,307.61 4.35
3 300081 恒信东 方 99,675,613.70 4.30
4 000858 五 粮 液 87,693,861.06 3.78
5 000568 泸州老 窖 87,680,778.16 3.78
6 600019 宝钢股 份 77,199,576.53 3.33 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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7 600872 中炬高 新 66,595,066.55 2.87
8 600409 三友化 工 54,890,355.08 2.37
9 300356 光一科 技 40,759,851.18 1.76
10 600612 老凤祥 35,561,405.83 1.53
11 300156 神雾环 保 33,648,665.51 1.45
12 000826 启迪桑 德 33,343,658.75 1.44
13 002493 荣盛石 化 33,193,130.49 1.43
14 601607 上海医 药 33,119,329.10 1.43
15 600887 伊利股 份 33,076,369.19 1.43
16 002583 海能达 33,014,616.88 1.42
17 002589 瑞康医 药 33,011,744.75 1.42
18 600332 白云山 32,926,642.88 1.42
19 300398 飞凯材 料 32,899,001.17 1.42
20 601888 中国国 旅 22,622,671.24 0.98
上述买 入金 额为 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600715 文投控 股 164,269,007.56 7.09
2 002007 华兰生 物 107,129,339.39 4.62
3 000651 格力电 器 95,408,244.96 4.12
4 600897 厦门空 港 87,425,516.72 3.77
5 601006 大秦铁 路 87,377,370.92 3.77
6 600467 好当家 82,547,706.49 3.56
7 000429 粤高速 Ａ 64,446,826.77 2.78
8 600872 中炬高 新 61,157,120.88 2.64
9 300033 同花顺 53,986,917.37 2.33
10 600900 长江电 力 47,847,449.59 2.06
11 300101 振芯科 技 43,880,564.37 1.89
12 600612 老凤祥 43,360,786.33 1.87
13 002041 登海种 业 40,823,317.97 1.76
14 002570 贝因美 39,551,970.24 1.71
15 002202 金风科 技 38,651,059.27 1.67
16 300156 神雾环 保 37,315,075.94 1.61 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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17 600409 三友化 工 32,618,298.06 1.41
18 300017 网宿科 技 32,432,454.12 1.40
19 000826 启迪桑 德 31,110,614.05 1.34
20 601677 明泰铝 业 26,457,415.30 1.14
上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,154,808,458.54
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,395,010,704.66
上述买 入股 票成 本总 额和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）， 不包
括相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查， 或在 报 告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名 股票 未超出基金合同规定 的备 选股票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 776,238.08
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 94,371.69
5 应收申 购款 254,899.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,125,509.62
建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 002127 南极电 商 89,038,515.04 4.01 重大资 产重 组
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
建 信 优 选
成 长 混 合
A
88,206 14,202.04 231,336,055.31 18.47% 1,021,369,239.14 81.53%
建 信 优 选
成 长 混 合
H
1 2,532,130.07 2,532,130.07 100.00% 0.00 0.00%
合计 88,207 14,230.59 233,868,185.38 18.63% 1,021,369,239.14 81.37%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份 额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
建信优 选成 长
混合 A
369,859.81 0.03%
建信优 选成 长
混合 H
0.00 0.00%
合计 369,859.81 0.03%
分级基金管理 人的从业 人 员持有基金占 基金总份 额 比例的计算中 ，对下属 分 级基金，比 例的分母
采用各自级别 的份额， 对 合计数，比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数（ 即期末 基金份额
总额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
建信优 选成 长混 合A 10~50
建信优 选成 长混 合H - 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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有本开 放式 基金 合计 -
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
建信优 选成 长混 合A -
建信优 选成 长混 合H -
合计 -
建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
建信优 选成 长混
合 A
建信优 选成 长混
合 H
基金合 同生 效日 （2006 年 9 月 8 日） 基金 份
额总 额
6,114,724,726.60 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,357,049,418.71 5,176,612.01
本报告 期基 金总 申购 份额 118,087,385.82 367,249.05
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 222,431,510.08 3,011,730.99
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,252,705,294.45 2,532,130.07
上述总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
第 54 页 共 58 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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券 商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
川财证 券 1 969,522,231.48 38.08% 902,918.17 38.50% -
安信证 券 3 520,824,470.50 20.46% 477,498.25 20.36% -
长江证 券 1 365,488,895.22 14.36% 333,072.32 14.20% -
中信建 投 2 270,438,292.80 10.62% 246,449.91 10.51% -
国金证 券 1 145,967,487.39 5.73% 133,021.54 5.67% -
光大证 券 1 83,000,934.65 3.26% 77,299.03 3.30% -
方正证 券 1 71,905,400.77 2.82% 65,527.25 2.79% -
浙商证 券 1 57,896,295.64 2.27% 52,760.11 2.25% -
长城证 券 1 55,665,512.52 2.19% 51,841.37 2.21% -
广发证 券 2 4,700,848.40 0.18% 4,283.94 0.18% -
平安证 券 1 324,104.20 0.01% 301.83 0.01% -
银河证 券 2 76,772.04 0.00% 71.52 0.00% -
中金公 司 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
中 信 证 券( 浙
江)
1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
国盛证 券 2 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
中 银 国 际 证
券
1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下： 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券 市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人；
3、本 报告 期内 无新 增交 易 单元， 无剔 除交 易单 元；
4、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 内未 使用 租用的 证券 公司 交易 单元 进行其 他证 券投 资
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
建信基 金管 理有 限责 任公 司
关于增 加北 京蛋 卷基 金销 售
有限公 司为 旗下 销售 机构 并
参加认 购申 购费 率优 惠活 动
的公告 （A ）
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 6 月 12 日
2
建信基 金管 理有 限责 任公 司
关于公 司旗 下部 分开 放式 基
金参加 交通 银行 手机 银行 渠
道基金 申购 及定 期定 额投 资
手续费 率优 惠活 动的 公告 （A ）
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 4 月 24 日
3
关于新 增华 融证 券为 旗下 部
分开放 式基 金代 销机 构的 公
告（A ）
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 4 月 20 日
4
关于继 续参 加中 国工 商银 行
个人电 子银 行基 金申 购费 率
优惠活 动的 公告 （A ）
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 3 月 31 日
5
关于公 司旗 下部 分开 放式 基
金参加 交通 银行 手机 银行 渠
道基金 申购 及定 期定 额投 资
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 2 月 23 日 建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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手续费 率优 惠活 动的 公告 （A ）
6
关于旗 下部 分开 放式 基金 参
加凤凰 金信 转换 费率 优惠 活
动的公 告（A）
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 2 月 21 日
7
关于新 增渤 海银 行为 旗下 部
分开放 式基 金代 销机 构的 公
告（A ）
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 2 月 18 日
8
关于新 增北 京肯 特瑞 财富 投
资管理 有限 公司 为旗 下开 放
式基金 代销 机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 1 月 17 日
建信优选成长混合 2017 年半年 度报告
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 优 选成长 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、 《建 信优 选 成 长混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信优 选成 长混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信优 选成 长混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 26 日
