建 信 现 金 增利 货 币 市 场基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理 人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未 经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 39
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 39
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏离 ............................................ 41
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 42
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 48
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信现 金增 利货 币市 场基 金
基金简 称 建信现 金增 利货 币
基金主 代码 002758
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年7 月26 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,945,040,209.17 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下， 力 争实现 稳定 的、 超 越业 绩
比较基 准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 将采 取个 券选 择策 略、 利 率策 略等积 极投 资 策略， 在严 格控制 风险 的
前提下 ，发 掘和 利用 市场 失衡提 供的 投资 机会 ，实 现组合 增值 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 基 金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混 合型 基
金、债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
建信基 金管 理有 限责 任公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 吴曙明 陆志俊
联系电 话 010-66228888 95559
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电话
400-81-95533
010-66228000
95559
传真 010-66228001 021-62701216
注册地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号
邮政编 码 100033 200120 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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法定代 表人 许会斌 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关 资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 32,677,761.13
本期利 润 32,677,761.13
本期净 值收 益率 2.0306%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 2,945,040,209.17
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 3.2137%
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 。 由于该基金 采用摊余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等；
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额；
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
4、本 基金 基金 合同 于2016 年7 月 26 日 生效 ，截 至 报告期 末未 满一 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3743% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.2633% 0.0007%
过去三 个月 1.0946% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.7580% 0.0006%
过去六 个月 2.0306% 0.0012% 0.6695% 0.0000% 1.3611% 0.0012%
自基金合同
生效起 至今
3.2137% 0.0023% 1.2575% 0.0000% 1.9562% 0.0023%
建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
本基金 基金 合同 于 2016 年 7 月 26 日生 效， 截至 报 告期末 未满 一年 。本 基金 建仓期 为 6 个 月建 仓
期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 相关 规定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股 有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢” 的核心价 值 观，恪守“ 持 有人利益 重 于泰山”的 原则，以
“建设财富生 活”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为“国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ” 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及 其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指数分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投 资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基 金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 安心保本 二 号混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基 金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本
五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票
型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信瑞盛 添 利混合 型 证券投资基 金、建信
丰裕定增灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信天 添 益货币市场基 金、建信 瑞 丰添利混合 型证券投
资基金、建信 恒安一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿享 纯债债券 型 证券投资基 金、建信
恒丰纯债债券 型证券投 资 基金、建信恒 瑞一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、建信恒远 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、建信睿富纯 债债券型 证 券投资基金、 建信鑫悦 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 建信鑫荣 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 稳定鑫利 债 券型证券投 资基金、
建信鑫 瑞回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 中国制 造 2025 股票 型 证 券 投资基 金、 建信 民丰
回报定 期开 放混 合型 证券 投资基 金、 建信 瑞福 添利 混合型 证券 投资 基金 ，共 计87 只开 放式 基金 ，
管理的 基金 净资 产规 模共 计为 3,439.09 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限 证券从 说明 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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任职日 期 离任日 期
业年限
先轲宇
本基金
的基金
经理
2017 年 7 月7
日
- 5
硕士。2009 年7 月至 2016 年5
月在中 国建 设银 行总 行金 融市
场部工 作， 历任 绩效 管理 处业务
副经理 、 债 券交 易员 。2016 年7
月加入 我公 司， 任固 定收 益投资
部基金 经理 助理 ，2017 年7 月7
日起任 建信 现金 增利 货币 市场
基金和 建信 现金 添益 交易 型货
币市场 基金 的基 金经 理。
陈建良
固定收
益投资
部副总
经理、
本基金
的基金
经理
2016 年7 月26
日
- 10
2005 年6 月加 入中 国建 设 银行
厦门分 行， 任客 户经 理；2007
年6 月 调入 中国 建设 银行 总行金
融市场 部， 任债 券交 易员 ；2013
年 9 月 加入 我公 司， 历任 基金经
理助理 、 基 金经 理、 固定 收益投
资部总 监助 理。2013 年 12 月10
日起任 建信 货币 市场 基金 基金
经理；2014 年1 月 21 日 起任建
信月盈 安心 理财 基金 基金 经理；
2014 年6 月17 日起 任建 信 嘉薪
宝货币 市场 基金 基金 经理 ；2014
年 9 月 17 日起 任建 信现 金 添利
货币基 金的 基金 经理 ；2016 年3
月 14 日起 任建 信目 标收 益 一年
期债券 型证 券投 资基 金基 金经
理；2016 年7 月26 日起 任建信
现金增 利货 币市 场基 金基 金经
理； 2016 年9 月2 日 起任 建信现
金添益 交易 型货 币市 场基 金基
金经理 ；2016 年9 月13 日起任
建信瑞 盛添 利混 合型 证券 投资
基金基 金经 理；2016 年 10 月18
日起任 建信 基金 天添 益货 币市
场基金 基金 经理 。
高珊
本基金
的基金
经理
2016 年7 月26
日
- 11
硕士。2006 年7 月至 2007 年6
月期间 在中 信建 投证 券公 司工
作， 任 交易 员。2007 年6 月加入
建信基 金管 理公 司， 历任 初级交
易员、 交易 员，2009 年7 月起任
建信货 币市 场基 金的 基金 经理
助理。2012 年8 月 28 日 起任建
信双周 安心 理财 债券 型证 券投
资基金 基金 经理 ；2012 年12 月建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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20 日 起任 建信 月盈 安心 理 财债
券型证 券投 资基 金基 金经 理；
2013 年1 月29 日起 任建 信双月
安心理 财债 券型 证券 投资 基金
基金经 理；2013 年9 月 17 日起
任建信 周盈 安心 理财 债券 型证
券投资 基金 基金 经理 ；2013 年
12 月 20 日 起任 建信 货币 市场基
金基金 经理 ；2015 年8 月25 日
起任建 信现 金添 利货 币市 场基
金基金 经理； 2016 年6 月3 日至
2017 年6 月9 日 任建 信鑫 盛回报
灵活配 置基 金的 基金 经理 ；2016
年 7 月 26 日起 任建 信现 金 增利
货币市 场基 金基 金经 理；2016
年10 月18 日起 任建 信天 添益货
币市场 基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和 运作 分析
基本面方面， 上半年经 济 稳健增长。GDP 增速 延续 去年四季度以 来的回升 态 势，上半年同 比
增长6.9% 。 从需 求端 上看 ， 上半 年固 定资 产投 资累 计同 比 8.6% ， 整 体表 现平 稳。 分 项上 看， 限 购
限贷政策仍在 延续，但 前 期地产销售的 高增速对 房 地产投资仍有 支撑，上 半 年累计增速 同比保持
在8.5% 以 上。 基建 投资 在 上半年 仍然 保持 了16.85% 的较高 增速 ， 成为 托底 经 济的重 要力 量 。 受 益
于去年 以 来 PPI 持续 上扬 带来的 工业 品价 格的 反弹 ，工业 企业 盈利 状况 得到 了较大 程度 的修 复 ，
推动制造业投 资和民间 投 资增速进一步 小幅回升 。 总体看，上半 年经济 的 回 升主要 源于 房地产和
基建投资的拉 抬，在政 府 淡化经济增长 底线，供 给 侧改革持续推 进的情况 下 ，下游需求 能否得到
进一步提振还 有待观察 。 事实上，工业 增加值在 进 入二季度后已 经开始出 现 一定程度的 回落，经
济增长 内生 动力 难言 强劲 。
通胀方面，蔬 菜和猪肉 价 格分别在春节 后和二季 度 出现超预期下 跌，但非 食 品价格仍然保 持
2.2 ％以上的 温和增长 ，使 得整个上半 年 CPI 数据波 动较大，但整 体处于相 对 低位。由于三 季度
CPI 基数较 低，若食 品价 格收窄而非食 品价格温 和 上涨态势延续 ，预计进 入 三季度后通胀 水平将
会缓慢 提升 。
从人民币汇率 上看，上 半 年人民 币汇率 整体稳中 有 升。在岸汇率 在年初由 离 岸汇率带动下 快
速升值 后 ， 进 入长 达四 个月 的窄幅 整理 阶段 ， 期间 美元 指数一 路下 行突 破100 大 关， 跌幅 超过 6 ％。
直到 5 月份 央行 在中 间价 形成机 制中 引入 逆周 期因 子，平 抑市 场单 边预 期， 人民币 汇率 开始 跟 随
中间价 和离 岸走 势大 幅升 值至 6.80 附近 ，一 定程 度 上改变 了弱 势美 元下 人民 币不升 值的 现象 。
资金面 上看 ， 上半 年在 去 杠杆 、 防 风险 的大 背景 下 ， 央 行在 政策 取向 上延 续 稳中偏 紧的 态度 。
期间 ， 央 行频 繁采 用价 格 手段引 导市 场预 期 ， 多 次 上调货 币政 策工 具利 率 。 其中MLF 、OMO 利 率均
累计上 调20BP ，SLF 隔夜 利率上调 35BP ，7 天和 1 个月均 上 调 10BP ， 推动 货 币市场 利率 中枢 水平
在上半 年出 现明 显抬 升， ， 流动性 环境 整体 维持 紧平 衡状态 。
本基金在上半 年资金利 率 波动较大，中 枢整体抬 升 的背景下，把 流动性风 险 和信用风险管 理建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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放在突 出位 置， 灵活 调整 杠杆水 平， 将 AAA 评 级大 型股份 制银 行存 单作 为主 要配置 对象 ，并 控 制
信用债 持仓 比例 ，通 过对 资产到 期时 点的 合理 摆布 ，获得 了较 好的 到期 再配 置收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 2.0306% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.6695% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 预计决策 层 将继续把防范 金融风险 放 在突出位置， 央行或延 续 上半年思路， 在
货币政 策总 体上 维持 稳健 基调。 从上 半年 的政 策效 果来看 ，M2 增 速持 续走 低 ， 理财 存量 尤其 是同
业理财 存量 规模 出现 净减 少， 商 业银 行非 贷款 信用 扩展明 显收 缩， 金融 去杠 杆已经 取得 初步 成效 。
下半年，政策 力度可能 出 现的边际缓和 ，以及监 管 协调性的进一 步加强， 市 场对监管的 担忧或将
有所减弱，基 本面因素 可 能会更多的决 定下半年 的 利率走势。尽 管上半年 经 济表现出了 较强的韧
性，但更多依 靠地产和 基 建的拉动，内 生动力难 说 强劲。下半年 ，随着信 贷 政策收紧， 对商品房
销售的 影响 预计 会逐 步体 现， 地 产投 资拐 点恐 将出 现， 基 建投 资则 面临 着较 大的预 算内 财力 约束 ，
经济下行的逻 辑并未被 证 伪，利率上行 空间相对 有 限。相对于上 半年，资 金 面则在相对 偏稳的政
策环境下，波 动或有所 收 敛，但受缴税 、缴准， 以 及公开市场集 中到期等 因 素影响，仍 然可能会
呈现时 点性 紧张 。
鉴于此，本基 金将择机 提 高组合杠杆水 平，适当 拉 长组合久期， 密切跟踪 不 同类型资产收 益
比价关系的轮 动情况， 加 大调仓换仓和 资产切换 力 度。在继续严 防信用风 险 的前提下， 重点做好
“双十 一” 、 元 旦 、 春 节等 关键时 点的 流动 性安 排和 负债管 理 ， 做 好组 合资 产 流动性 和收 益性 的动
态平衡 ，努 力为 持有 人获 取良好 的投 资回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 内控 合规 总经 理组 成。 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、 内控合规 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事 件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定 收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，每 日将前一 日 收益结转为基 金份额， 当 日收益参与下 一
日基金 收益 分配 ，并 按月 结转到 投资 者基 金账 户。 本报告 期本 基金 实现 收 益 32,677,761.13 元，
已全部 分配 ，符 合法 律法 规和基 金合 同的 相关 规定 。
§5 托管人 报告
建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年上 半年 度， 托管人 在建信 现金 增利 货币 市场 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 了
《证券投资基 金法》及 其 他有关法律法 规、基金 合 同 、托管协议 ，尽职尽 责 地履行了托 管人应尽
的义务 ，不 存在 任何 损害 基金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2017 年上 半年 度， 建信 基 金管理 有限 公司 在建 信现 金增利 货币 市场 证券 投资 基金投 资运 作、
资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等问题上，托 管人未发 现 损害基金持 有人利益
的行为 。
本基金 本报 告期 内向 份额 持有人 分配 利润 ：32,677,761.13 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2017 年上 半年 度 ， 由 建信 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 建信现 金增 利 货
币市场证券投 资基金的 半 年度报告中财 务指标、 收 益表现、收益 分配情况 、 财务会计报 告相关内
容、投 资组 合报 告等 内容 真实、 准确 、完 整。 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 现金 增利 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,004,670,694.35 113,215,481.40
结算备 付金
- 822,727.27
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,786,431,262.35 79,496,911.11
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,786,431,262.35 79,496,911.11
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 729,181,710.83 10,000,135.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 11,391,687.02 563,162.91
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,531,675,354.55 204,098,417.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
585,103,912.51 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
277,741.83 51,709.07
应付托 管费
442,755.61 64,013.82
应付销 售服 务费
18,516.12 1,723.65
应付交 易费 用 6.4.7.7 37,843.05 8,621.11 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
43,644.23 -
应付利 润
441,328.30 18,562.22
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 269,403.73 179,327.86
负债合 计
586,635,145.38 323,957.73
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,945,040,209.17 203,774,459.96
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
2,945,040,209.17 203,774,459.96
负债和 所有 者权 益总 计
3,531,675,354.55 204,098,417.69
1、报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元 ，基 金份 额总 额 2,945,040,209.17
份。
2、本 基金 基金 合同 于2016 年7 月 26 日 生效 ，截 至 报告期 末未 满一 年。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 现金 增利 货币市 场基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
一、收入
37,695,419.36
1.利息 收入
37,564,593.54
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 25,860,986.33
债券利 息收 入
11,234,229.78
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融 资 产收 入
469,377.43
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
130,825.82
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 130,825.82
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 -
减： 二、费用
5,017,658.23 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,647,635.48
2．托 管费 6.4.10.2.2 378,741.79
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 75,748.34
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,000.00
5．利 息支 出
2,679,295.59
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,679,295.59
6．其 他费 用 6.4.7.20 235,237.03
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
32,677,761.13
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
32,677,761.13
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 现金 增利 货币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
203,774,459.96 - 203,774,459.96
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 32,677,761.13 32,677,761.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
2,741,265,749.21 - 2,741,265,749.21
其中：1.基 金申 购款 2,745,607,718.59 - 2,745,607,718.59
2. 基金 赎回 款 -4,341,969.38 - -4,341,969.38
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -32,677,761.13 -32,677,761.13
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,945,040,209.17 - 2,945,040,209.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建 信 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 号 《关 于准 予 建信现 金增 利货 币市 场基 金注册 的批 复》 核
准，由建信基 金管理有 限 责任公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 和《建信现 金增利货
币市场基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设 立募集不
包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 200,002,300.00 元 ，业经 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通
合伙) 普华 永道 中天 验字(2016) 第 872 号予 以验 证。 经向中 国证 监会 备 案 ， 《 建 信现金 增利 货币 市
场 基 金 基 金 合 同 》 于 2016 年 7 月 26 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
200,002,302.30 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 2.30 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为
建信基 金管 理有 限责 任公 司，基 金托 管人 为交 通银 行股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 现金增利货币 市场基金 基 金合同》的有 关
规定，本基 金的投资 范围 为现金；期 限在一年 以内( 含一年)的银 行存款、 债券 回购、中央 银行票
据、 同业 存单 ； 剩余 期限 在 397 天 以内( 含 397 天) 的债券 、 资产 支持 证券 、 非金 融 企业 债务 融资
工具；法律法 规或中国 证 监会、 中国人 民银行认 可 的其他具有良 好流动性 的 货币市场工 具。本基
金的业 绩比 较基 准为 七天 通知存 款利 率( 税前) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 现金 增利货 币市 场基 金基
金合同 》和 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情
况等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 4,670,694.35
定期存 款 1,000,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 250,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 -
存款期 限3 个月 以上 750,000,000.00
其他存 款 -
合计： 1,004,670,694.35
定期存 款的 存款 期限 指票 面存期 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 1,786,431,262.35 1,788,086,000.00 1,654,737.65 0.0562%
合计 1,786,431,262.35 1,788,086,000.00 1,654,737.65 0.0562%
1、偏 离金 额＝ 影子 定价 － 摊余成 本；
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买 入 返 售 证 券_ 交易
所
112,000,000.00 -
买 入 返 售 证 券_ 银行
间
617,181,710.83 377,181,150.83 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
第 23 页 共 50 页
合计 729,181,710.83 377,181,150.83
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金 额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
债券代
码
债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已出 售
或再质 押总 额
买入返售 证
券_银 行间
170206 17 国开06
2017 年 7
月6 日
99.60 1,900,000 189,240,000.00 -
买入返售 证
券_银 行间
170006
17 附 息国
债06
2017 年 7
月6 日
97.58 1,000,000 97,580,000.00 -
买入返售 证
券_银 行间
170205 17 国开05
2017 年 7
月7 日
99.54 900,000 89,586,000.00 -
合计
3,800,000 376,406,000.00 -
6.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 8,112.01
应收定 期存 款利 息 7,928,361.16
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 3,284,431.85
应收买 入返 售证 券利 息 170,782.00
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 11,391,687.02
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
第 24 页 共 50 页
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 37,843.05
合计 37,843.05
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 269,403.73
合计 269,403.73
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 203,774,459.96 203,774,459.96
本期申 购 2,745,607,718.59 2,745,607,718.59
本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,341,969.38 -4,341,969.38
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,945,040,209.17 2,945,040,209.17
申购含 红利 再投 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 32,677,761.13 - 32,677,761.13
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -32,677,761.13 - -32,677,761.13 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
第 25 页 共 50 页
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 37,507.87
定期存 款利 息收 入 25,799,552.71
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,694.47
其他 21,231.28
合计 25,860,986.33
于2017 年 上半 年度 ，本 基 金未发 生提 前支 取定 期存 款而产 生利 息损 失的 情况 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 未投 资股 票。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
130,825.82
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 130,825.82
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
1,092,624,858.48
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
1,088,584,238.15 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
第 26 页 共 50 页
减：应 收利 息总 额 3,909,794.51
买卖债 券差 价收 入 130,825.82
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未投 资资 产支持 证券。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。
建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
第 27 页 共 50 页
6.4.7.18 其他 收入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用 1,000.00
合计 1,000.00
6.4.7.20 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
银行划 款手 续费 22,884.59
其他费 用 833.95
持有人 大会 费用 15,000.00
债券托 管账 户维 护费 18,000.00
合计 235,237.03
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资管 产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
第 28 页 共 50 页
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳； 已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 子公 司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
第 29 页 共 50 页
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,647,635.48
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,831.21
1、于 2017 年4 月 25 日 前 ， 支付 基金 管理 人建 信基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.30%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.30%/ 当年 天数。
根据基 金管 理人 于 2017 年 4 月 25 日 发布 的《 关于 建信现 金增 利货 币市 场基 金基金 份额 持有 人大
会表决结果暨决议 生效的 公告》 ， 支付基金管 理人建 信基金的管理人报 酬按前 一日基金资产净 值
0.15% 的年 费率 计提 ，逐 日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.15%/ 当年 天数。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的 相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 378,741.79
支付基金托管 人交通银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值 0.05% 的年 费率计 提，逐日累计 至每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.05%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
第 30 页 共 50 页
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
交通银 行 -
中国建 设银 行 -
建信基 金管 理有 限责 任公 司 75,573.95
合计 75,573.95
根据基 金管 理人 于2016 年 12 月24 日发 布的 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司关 于建信 现金 增利 货币
市场基 金继 续参 加销 售服 务费率 优惠 活动 的公 告》 ， 自 2016 年 12 月31 日至2017 年 3 月 31 日止
期间，本基金 支付基金 销 售机构的销售 服务费继 续 按前一日基金 资产净 值 0.01% 的年费率 计提。
根据基 金管 理人 于2017 年 4 月1 日 发布 的 《 关于 建 信现金 增利 货币 市场 基金 继续参 加销 售服 务费
率优惠 活动 的公 告》 ，自2016 年 4 月1 日至 2017 年6 月 30 日止 期间 ，本 基金 支付基 金销 售机 构
的销售服务费 继续按前 一 日基金资产净 值 0.01% 的 年费率计提 ， 逐日累计 至 每月月底，按 月支付
给建信 基金 ，再 由建 信基 金计算 并支 付给 各基 金销 售机构 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.01%/ 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
交 通 银 行 股 份
有限公司
(“ 交通银
行”)
- 72,601,581.64 - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
第 31 页 共 50 页
关联方 名称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
交通银行股份有
限公司
0.00 0.00% - -
中国建设银行股
份有限 公司
2,235,021,697.18 75.89% - -
美国信安金融服
务公司
0.00 0.00% - -
中国华电集团资
本控股 有限 公司
0.00 0.00% - -
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
交 通 银 行 ： 活 期 存
款
4,670,694.35 37,507.87
交通银行：定期存
款
0.00 830,000.00
1、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人交 通银 行保 管， 按约定 利率 计息 。
2、 本基 金用 于证 券交 易结 算的资 金通 过 “ 交通 银行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ” 转 存于 中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司，按 银行 同业 利率 计息 。于 2017 年 6 月 30 日的 相关余 额在 资产 负 债
表中的 “结 算备 付金 ”科 目中单 独列 示。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 发生 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期本 基金 未发 生其 他需要 说明 的关 联交 易事 项。
建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
第 32 页 共 50 页
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
已按 再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
32,254,995.05 - 422,766.08 32,677,761.13 -
本 基 金 在 本 报 告 期 累 计 分 配 收 益 32,677,761.13 元 ， 其 中 以 红 利 再 投 资 方 式 结 转 入 实 收 基 金
32,236,432.83 元( 附注6.4.7.9) ，计 入应 付收 益科 目441,328.30 元。
6.4.12 期 末（ 2017 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 未 持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额585,103,912.51 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111720106
17 广发 银
行CD106
2017 年7 月
3 日
99.01 2,473,000 244,853,174.79
111613117
16 浙商
CD117
2017 年7 月
3 日
99.94 1,580,000 157,906,217.78
111780219
17 徽商 银
行CD096
2017 年7 月
3 日
98.92 1,106,000 109,401,108.18
111791582
17 广州 银
行CD018
2017 年7 月
3 日
99.47 1,000,000 99,469,330.64
合计
6,159,000 611,629,831.39
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 50 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述 风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规 部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和 内 控合 规 部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重 大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下标 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年年末
未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 9,982,789.68 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 50 页
合计 - 9,982,789.68
以上按短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券投资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票 据及同业
存单等 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇 到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到 期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
第 35 页 共 50 页
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返 售金融资 产
等，本基金的 基金管理 人 每日通过影子 价格对本 基 金面临的市场 风险进行 监 控，定期对 本基金面
临的利率敏感 性缺口进 行 监控，并通过 调整投资 组 合的平均剩余 期限等方 法 对上述利率 风险进行
管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
1,004,670,694.35 - - - - 1,004,670,694.35
交易性金融资产
1,596,814,357.73 189,616,904.62 - - - 1,786,431,262.35
买入返售金融资产
729,181,710.83 - - - - 729,181,710.83
应收利息
- - - - 11,391,687.02 11,391,687.02
其他资产
- - - - - -
资产总计 3,330,666,762.91 189,616,904.62 - - 11,391,687.02 3,531,675,354.55
负债
卖出回购金融资产款 585,103,912.51 - - - - 585,103,912.51
应付管理人报酬 - - - - 277,741.83 277,741.83
应付托管费 - - - - 442,755.61 442,755.61
应付销售服务费 - - - - 18,516.12 18,516.12
应付交易费用 - - - - 37,843.05 37,843.05
应付利息 - - - - 43,644.23 43,644.23
应付利润 - - - - 441,328.30 441,328.30
其他负债 - - - - 269,403.73 269,403.73
负债总计 585,103,912.51 - - - 1,531,232.87 586,635,145.38
利率敏感度缺口 2,745,562,850.40 189,616,904.62 - - 9,860,454.15 2,945,040,209.17
上年度末
2016 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 113,215,481.40 0.00 - - - 113,215,481.40
结算备付金 822,727.27 - - - - 822,727.27
存出保证金 - - - - - -
交易性金融资产 49,538,767.58 29,958,143.53 - - - 79,496,911.11
衍生金融资产 - - - - - -
买入返售金融资产 10,000,135.00 - - - - 10,000,135.00 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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应收证券清算款 - - - - - -
应收利息 - - - - 563,162.91 563,162.91
应收股利 - - - - - -
应收申购款 - - - - - -
其他资产 - - - - - -
资产总计 173,577,111.25 29,958,143.53 0.00 0.00 563,162.91 204,098,417.69
负债
卖出回购金融资产款 - - - - - -
短期借款 - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - -
应付赎回款 - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - 51,709.07 51,709.07
应付托管费 - - - - 64,013.82 64,013.82
应付销售服务费 - - - - 1,723.65 1,723.65
应付交易费用 - - - - 8,621.11 8,621.11
应交税费 - - - - - -
应付利息 - - - - - -
应付利润 - - - - 18,562.22 18,562.22
其他负债 - - - - 179,327.86 179,327.86
负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 323,957.73 323,957.73
利率敏感度缺口 173,577,111.25 29,958,143.53 0.00 0.00 239,205.18 203,774,459.96
表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予
以分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期 末， 在影 子价 格监 控机制 有效 的前 提下 ， 若 市场利 率上 升或 下 降25 个 基点且 其他 市场 变量
保持不 变， 本基 金资 产净 值将不 会发 生重 大变 动（ 上年末 ：同 ） 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 投 资于具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具，
因此无 重大 其他 价格 风险 。 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
第 37 页 共 50 页
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
无
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
无
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为1,788,086,000.00 元， 无属 于 第一层 次或 第三 层次 的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工 具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规 定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 1,786,431,262.35 50.58
其中： 债券 1,786,431,262.35 50.58
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 729,181,710.83 20.65
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 377,181,150.83 10.68
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,004,670,694.35 28.45
4 其他各项 资产 11,391,687.02 0.32
5 合计 3,531,675,354.55 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.69
其中： 买断 式回 购融 资 1.94
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 585,103,912.51 19.87
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期内债券 回购融资 余 额占基金净值 的比例为 报 告期内每个交 易日融资 余 额占资产净 值比例的
简单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20 ％。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投资 组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
72
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 104
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 50
建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 30.35 19.87
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 23.74 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 40.40 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 15.28 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 9.76 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 119.53 19.87
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 189,616,904.62 6.44
其中： 政策 性金 融债 189,616,904.62 6.44
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - - 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,596,814,357.73 54.22
8 其他 - -
9 合计 1,786,431,262.35 60.66
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111780219
17 徽 商银 行
CD096
4,000,000 395,664,044.04 13.43
2 111720106
17 广 发银 行
CD106
3,000,000 297,031,752.68 10.09
3 111613117 16 浙商CD117 2,500,000 249,851,610.41 8.48
4 170306 17 进出 06 1,700,000 169,588,653.76 5.76
5 111696601
16 宁 波银 行
CD177
1,500,000 149,910,635.58 5.09
6 111791582
17 广 州银 行
CD018
1,000,000 99,469,330.64 3.38
7 111716131
17 上 海银 行
CD131
1,000,000 99,087,697.89 3.36
8 111799422
17 西 安银 行
CD014
1,000,000 99,010,829.56 3.36
9 111718086
17 华 夏银 行
CD086
1,000,000 99,005,305.63 3.36
10 111799541
17 重 庆银 行
CD102
1,000,000 97,791,350.73 3.32
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0675%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1013%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0288%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金计价采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 商 定利率并考虑 其
买入时的溢 价 与折价， 在 其剩余期限内 按照实际 利 率法每日计提 损益。本 基 金通过每日 分红使基
金份额 净值 维持 在1.0000 元。
7.9.2
本基金本报告 期末按公 允 价值占基金资 产净值比 例 投资的前十名 证券发行 主 体中，宁波银 行
股份有 限公 司(002142) 于2016 年7 月7 日 发布 公告 ： 宁波银 行深 圳分 行原 员工 违规办 理票 据业 务，
共涉 及3 笔 ， 金额 合计 人 民币 32 亿 元 。 目 前该3 笔 票据业 务已 结清 ， 银行 没 有损失 ， 公安 机关 已
立案侦 查。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 11,391,687.02
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 11,391,687.02
建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
55,355 53,202.79 2,235,784,070.24 75.92% 709,256,138.93 24.08%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
381,704.19 0.01%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金 合 同生 效日 （2016 年7 月 26 日 ）基 金份 额总 额 200,002,302.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 203,774,459.96
本报告 期基 金总 申购 份额 2,745,607,718.59
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,341,969.38
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,945,040,209.17
上述总 申购 份额 含红 利再 投份额 。 建信现金增利货币 2017 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 基金 份额 持有 人大 会于 2017 年 4 月 24 日表 决通过 了《 关于 建信 现金 增利货 币市 场 基
金调整 基金 管理 费率 有关 事项的 议案 》 ， 本次 大会 决 议自该 日起 生效 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基金基 金合同 生效日 起普华永道 中天会 计师事 务所为本基 金提供 审计服 务至今，本 报告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、证 券业协 会、证券交 易所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
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10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人；
3、本 基金 与同 一托 管行 托 管的基 金共 用原 有交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占 当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信证 券 - - 363,300,000.00 70.03% - -
天风证 券 - - - - - -
高华证 券 - - 155,500,000.00 29.97% - -
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10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生偏离 度绝 对值 超 过 0.5% 的情况 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于新 增蚂 蚁 （杭 州 ） 基 金 销售
有限公 司为 建信 现金 增利 货币
基金销 售机 构的 公告
指定报 刊和/或 公司 网站 2017 年6 月 9 日
2
关于建 信现 金增 利货 币市 场基
金基金 份额 持有 人大 会表 决结
果暨决 议生 效的 公告
指定报 刊和/或 公司 网站 2017 年4 月 25 日
3
关于建 信现 金增 利货 币市 场基
金继续 参加 销售 服务 费率 优惠
活动的 公告
指定报 刊和/或 公司 网站 2017 年4 月 1 日
4
关于召 开建 信现 金增 利货 币市
场基金 基金 份额 持有 人 大 会 （通
讯方式 ）的 第二 次提 示性 公告
指定报 刊和/或 公司 网站 2017 年3 月 23 日
5
关于召 开建 信现 金增 利货 币市
场基金 基金 份额 持有 人大 会 （通
讯方式 ）的 第一 次提 示性 公告
指定报 刊和/或 公司 网站 2017 年3 月 22 日
6
关于召 开建 信现 金增 利货 币市
场基金 基金 份额 持有 人大 会 （通
讯方式 ）的 公告
指定报 刊和/或 公司 网站 2017 年3 月 21 日
7
关于新 增北 京肯 特瑞 财富 投资
管理有 限公 司为 旗下 开放 式基
金代销 机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司 网站 2017 年1 月 17 日
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投 资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
单位：份
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的
时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017 年
01 月01
日
-2017
年06 月
30 日
203,753,567.90 2,000,000,000.00 0.00 2,235,021,697.18 75.92
产品特有 风险
本基金由 于存在 单一投 资 者份额占 比达到 或超过20% 的情况 ， 可能 会出现 因 集中赎回 而引发 的基
金流动性 风险， 敬请投 资 者注意。
本 基 金管 理 人将 不断 完 善流 动 性风 险 管控 机制 ， 持续 做 好基 金 流动 性风 险的管 控 工作 ， 审慎 评
估大额申 赎对基 金运作 的 影响，采 取有效 措施切 实 保护持有 人合法 权益。
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 现 金增利 货币 市场 基金 设立 的文件 ；
2、《 建 信现 金增 利货 币市 场基金 基金 合同 》 ；
3、《 建 信现 金增 利货 币市 场基金 招募 说明 书》 ；
4、《 建 信现 金增 利货 币市 场基金 托管 协议 》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 26 日
