建 信 现 金 添利 货 币 市 场基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理 人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未 经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 43
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 43
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏离 ............................................ 46
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 46
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 50
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信现 金添 利货 币市 场基 金
基金简 称 建信现 金添 利货 币
基金主 代码 000693
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月 17 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 109,837,385,492.29 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基 金 简称 ： 建信现 金添 利货 币 A 建信现 金添 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000693 003164
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 80,429,385,673.03 份 29,407,999,819.26 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争实现 超越 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将采 取个 券选 择策 略、 利 率策 略等 积极 投资 策略， 在严 格控 制风 险
的前提 下， 发掘 和利 用市 场失衡 提供 的投 资机 会， 实现组 合增 值。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合 型
基金、 债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 吴曙明 陆志俊
联系电 话 010-66228888 95559
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电话
400-81-95533
010-66228000
95559
传真 010-66228001 021-62701216
注册地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7 号
英蓝国 际金 融中 心 16 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7 号
英蓝国 际金 融中 心 16 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 100033 200120
法定代 表人 许会斌 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券
时报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 。 由于该基金 采用摊余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等；
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额；
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信现 金添 利货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3264% 0.0002% 0.1110% 0.0000% 0.2154% 0.0002%
过去三 个月 0.9470% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.6104% 0.0005%
过去六 个月 1.7461% 0.0010% 0.6695% 0.0000% 1.0766% 0.0010%
过去一 年 3.0823% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 1.7323% 0.0015%
自 基 金 合 同
生效起 至今
9.7077% 0.0020% 3.7652% 0.0000% 5.9425% 0.0020%
基金级 别 建信现 金添 利货 币 A 建信现 金添 利货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 -
2017 年6 月30 日 )
报告期( 2017 年 1 月1 日 -
2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 1,423,279,001.85 301,269,389.07
本期利 润 1,423,279,001.85 301,269,389.07
本期净 值收 益率 1.7461% 1.8168%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 80,429,385,673.03 29,407,999,819.26
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 9.7077% 2.9657% 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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建信现 金添 利货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3380% 0.0002% 0.1110% 0.0000% 0.2270% 0.0002%
过去三 个月 0.9822% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.6456% 0.0005%
过去六 个月 1.8168% 0.0010% 0.6695% 0.0000% 1.1473% 0.0010%
自 基 金 合 同
生效起 至今
2.9657% 0.0015% 1.2242% 0.0000% 1.7415% 0.0015%
1. 本 基金 于2016 年8 月4 日新 增B 类份 额。
2. 基金 收益 分配 按日 结转 份额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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本报告 期本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的要 求。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务 公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、 东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢” 的核心价 值 观，恪守“持 有人利益 重 于泰山”的 原则，以
“建设财富生 活”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为“国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ” 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指数分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财 债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、 建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 安心保本 二 号混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基 金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本
五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型 证 券投资基
金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票
型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信瑞盛 添利混合 型 证券投资基 金、建信
丰裕定增灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信天 添 益货币市场基 金、建信 瑞 丰添利混合 型证券投
资基金、建信 恒安一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿享 纯债债券 型 证券投资基 金、建信
恒丰纯债债券 型证券投 资 基金、建信恒 瑞一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、建信恒远 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、建信睿富纯 债债券型 证 券投资基金、 建信鑫悦 回 报灵活配置 混合型 证
券投资基金、 建信鑫荣 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 稳定鑫利 债 券型证券投 资基金、
建信鑫 瑞回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 中国制 造 2025 股票 型证 券 投资基 金、 建信 民丰
回报定 期开 放混 合型 证券 投资基 金、 建信 瑞福 添利 混合型 证券 投资 基金 ，共 计87 只开 放式 基金 ，
管理的 基金 净资 产规 模共 计为 3,439.09 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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于倩倩
本基金
的基金
经理
2014 年9 月17
日
- 9
于倩倩 女士 ，硕 士。2008
年6 月加 入国 泰人 寿保 险 公
司，任 固定 收益 研究 专员 ；
2009 年 9 月加 入金 元惠 理
基金管 理公 司 （原 金元 比 联
基金管 理公 司） ，任 债券 研
究员 ； 2011 年 6 月 加入 我 公
司， 历 任债 券研 究员、 基 金
经理助 理，2013 年8 月5
日起任 建信 货币 市场 基金
基金经 理；2014 年1 月 21
日起任 建信 双周 安心 理财
债券基 金的 基金 经理；2014
年6 月17 日起 任建 信嘉 薪
宝货币 市场 基金 基金 经理 ；
2014 年 9 月 17 日起 任建 信
现金添 利货 币基 金的 基金
经理。
陈建良
固定收
益投资
部副总
经理、 本
基金的
基金经
理
2014 年9 月17
日
- 10
2005 年 6 月加 入中 国建 设
银行厦 门分 行， 任客 户经
理； 2007 年 6 月调 入中 国 建
设银行 总行 金融 市场 部， 任
债券交 易员 ； 2013 年 9 月加
入我公 司， 历 任基 金经 理 助
理、 基 金经 理、 固 定收 益 投
资部总 监助 理。2013 年 12
月10 日起 任建 信货 币市 场
基金基 金经 理；2014 年1
月21 日起 任建 信月 盈安 心
理财基 金基 金经 理；2014
年6 月17 日起 任建 信嘉 薪
宝货币 市场 基金 基金 经理 ；
2014 年 9 月 17 日起 任建 信
现金添 利货 币基 金的 基金
经理；2016 年3 月 14 日起
任建信 目标 收益 一年 期债
券型证 券投 资基 金基 金经
理；2016 年 7 月 26 日起 任
建信现 金 增 利货 币市 场基
金基金 经理；2016 年9 月2
日起任 建信 现金 添益 交易
型货币 市场 基金 基金 经理 ；
2016 年 9 月 13 日起 任建 信
瑞盛添 利混 合型 证券 投资建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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基金基 金经 理；2016 年 10
月18 日起 任建 信基 金天 添
益货币 市场 基金 基金 经理 。
高珊
本基金
的基金
经理
2015 年8 月25
日
- 11
硕士。2006 年7 月至 2007
年6 月期 间在 中信 建投 证 券
公司工 作， 任交 易员。2007
年6 月加 入建 信基 金管 理 公
司， 历 任初 级交 易员、 交 易
员， 2009 年 7 月起 任建 信 货
币市场 基金 的基 金经 理助
理。2012 年 8 月 28 日起 任
建信双 周安 心理 财债 券型
证券投 资 基 金基 金经 理；
2012 年12 月20 日 起任 建 信
月盈安 心理 财债 券型 证券
投资基 金基 金经 理；2013
年1 月29 日起 任建 信双 月
安心理 财债 券型 证券 投资
基金基 金经 理；2013 年9
月17 日起 任建 信周 盈安 心
理财债 券型 证券 投资 基金
基金经 理；2013 年12 月 20
日起任 建信 货币 市场 基金
基金经 理；2015 年8 月 25
日起任 建信 现金 添利 货币
市场基 金基 金经 理；2016
年6 月3 日至2017 年6 月9
日任建 信鑫 盛回 报灵 活配
置基金 的基 金经 理；2016
年7 月26 日起 任建 信现 金
增利货 币市 场基 金基 金经
理； 2016 年 10 月18 日起任
建信天 添益 货币 市场 基金
基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正 当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三 方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
基本面方面， 上半年经 济 稳健增长。GDP 增速 延续 去年四季度以 来的回升 态 势，上半年同 比
增长6.9% 。 从需 求端 上看 ， 上半 年固 定资 产投 资累 计同 比 8.6% ， 整 体表 现平 稳。 分 项上 看， 限 购
限贷政策仍在 延续，但 前 期地产销售的 高增速对 房 地产投资仍有 支撑，上 半 年累计增速 同比保持
在8.5% 以 上。 基建 投资 在 上半年 仍然 保持 了16.85% 的较高 增速 ， 成为 托底 经 济的重 要力 量 。 受 益
于去年 以 来 PPI 持续 上扬 带来的 工业 品价 格的 反弹 ，工业 企业 盈利 状况 得到 了较大 程度 的修 复 ，
推动制造业投 资和民间 投 资增速进一步 小幅回升 。 总体看，上半 年经济的 回 升主要 源于 房地产和
基建投资的拉 抬，在政 府 淡化经济增长 底线，供 给 侧改革持续推 进的情况 下 ，下游需求 能否得到
进一步提振还 有待观察 。 事实上，工业 增加值在 进 入二季度后已 经开始出 现 一定程度的 回 落，经
济增长 内生 动力 难言 强劲 。
通胀方面，蔬 菜和猪肉 价 格分别在春节 后和二季 度 出现超预期下 跌，但非 食 品价格仍然保 持建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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2.2 ％以上的 温和增长 ，使 得整个上半 年 CPI 数据波 动较大，但整 体处于相 对 低位。由于三 季度
CPI 基数较 低，若食 品价 格收窄而非食 品价格温 和 上涨态势延续 ，预计进 入 三季度后通胀 水平将
会缓慢 提升 。
从人民币汇率 上看，上 半 年人民币汇率 整体稳中 有 升。在岸汇率 在年初由 离 岸汇率带动下 快
速升值 后 ， 进 入长 达四 个月 的窄幅 整理 阶段 ， 期间 美元 指数一 路下 行突 破100 大 关， 跌幅 超过 6 ％。
直到 5 月份 央行 在中 间价 形成机 制中 引入 逆周 期 因 子，平 抑市 场单 边预 期， 人民币 汇率 开始 跟 随
中间价 和离 岸走 势大 幅升 值至 6.80 附近 ，一 定程 度 上改变 了弱 势美 元下 人民 币不升 值的 现象 。
资金面 上看 ， 上半 年在 去 杠杆 、 防 风险 的大 背景 下 ， 央 行在 政策 取向 上延 续 稳中偏 紧的 态度 。
期间 ， 央 行频 繁采 用价 格 手段引 导市 场预 期 ， 多 次 上调货 币政 策工 具利 率 。 其中MLF 、OMO 利 率均
累计上 调20BP ，SLF 隔夜 利率上调 35BP ，7 天和 1 个月均 上 调 10BP ， 推动 货 币市场 利率 中枢 水平
在上半 年出 现明 显抬 升， ， 流动性 环境 整体 维持 紧平 衡状态 。
本基金在上半 年资金利 率 波动较大，中 枢整体抬 升 的背景下，将 流动性风 险 管理放在突出 位
置，保 持较 低的 杠杆 水平 ，着力 控制 组合 久期 和债 券类资 产仓 位， 并在 5 月 份以及 6 月 份同 业 存
单利率 高点 加大 了配 置力 度。此 外， 结合 市场 情绪 的波动 ，择 机通 过波 段交 易增厚 组合 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期建 信现 金添 利货 币 A 的 基金 份额 净值 收益 率为 1.7461% ，本 报告 期 建信现 金添 利货
币B 的 基金 份额 净值 收益 率为 1.8168% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为0.6695% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 预计决策 层 将继续把防范 金融风险 放 在突出位置， 央行或延 续 上半年 思路， 在
货币政 策总 体上 维持 稳健 基调。 从上 半年 的政 策效 果来看 ，M2 增 速持 续走 低 ， 理财 存量 尤其 是同
业理财 存量 规模 出现 净减 少， 商 业银 行非 贷款 信用 扩展明 显收 缩， 金融 去杠 杆已经 取得 初步 成效 。
下半年，政策 力度可能 出 现的边际缓和 ，以及监 管 协调性的进一 步加强， 市 场对监管的 担忧或将
有所减弱，基 本面因素 可 能会更多的决 定下半年 的 利率走势。尽 管上半年 经 济表现出了 较强的韧
性，但更多依 靠地产和 基 建的拉动，内 生动力难 说 强劲。下半年 ，随着信 贷 政策收紧， 对商品房
销售的 影响 预计 会逐 步体 现， 地 产投 资拐 点恐 将出 现， 基 建投 资则 面临 着较 大的预 算内 财力 约束 ，
经济下行的逻 辑并未被 证 伪，利率上行 空间相对 有 限。相对于上 半年，资 金 面则在相对 偏稳的政
策环境下，波 动或有所 收 敛，但受缴税 、缴准， 以 及公开市场集 中到期等 因 素影响，仍 然可能会建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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呈现时 点性 紧张 。
鉴于此，本基 金将在密 切 跟踪市场情绪 和资金面 波 动的基础上， 灵活使用 杠 杆工具，合理 控
制组合久期， 加大调仓 换 仓和资产切换 力度，严 防 信用风险，做 好组合资 产 流动性和收 益性的动
态平衡 ，努 力为 持有 人获 取良好 的投 资回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规 范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 内控 合规 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、内控合规 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供 的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，每 日将前一 日 收益结转为基 金份额， 当 日收益参与下 一
日 基 金 收 益 分 配 ， 并 按 月 结 转 到 投 资 者 基 金 账 户 。 本 年 度 建 信 现 金 添 利 货 币 A 应 分 配 利 润 为
1,423,279,001.85 元 ，建 信现金 添利 货币 B 应分 配 收益为 301,269,389.07 元 ，已全 部分 配， 符
合法律 法规 和基 金合 同的 相关规 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 上半 年度 ， 托 管人 在 建信现 金添 利货 币市 场基 金的托 管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券 投资
基金法》及其 他有关法 律 法规、基金合 同、托管 协 议，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的 义务，不
存在任 何损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2017 上半年度，建信基金 管理有限责任公司在建信现金添利货币市场证券投资基金投资运
作、资产净值 的计算、 基 金收益的计算 、基金费 用 开支等问题上 ，托管人 未 发现损害基 金持有人
利益的 行为 。 本 基金 本报 告期内 向A 级份 额持 有人 分配利 润：1,423,279,001.85 元 ， 向B 级 份额
持有人 分配 利润 ：301,269,389.07 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2017 上半 年度， 由建 信基 金管理 有限 责任 公司 编制 并经托 管 人 复核 审查 的有 关建信 现金 添 利
货币市场基金 的半年度 报 告中财务指标 、收益表 现 、收益分配情 况、财务 会 计报告相关 内容、投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 现金 添利 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 69,880,324,858.30 56,467,292,609.07
结算备 付金
58,200,234.05 18,792,455.10
存出保 证金
1,350.27 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 24,942,959,075.31 35,173,376,821.56
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
24,942,959,075.31 35,173,376,821.56
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 23,931,022,206.42 43,887,817,023.53
应收证 券清 算款
589,956,495.37 350,129,031.26
应收利 息 6.4.7.5 583,902,916.42 472,191,275.11
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 9,867,269.30 -
资产总 计
119,996,234,405.44 136,369,599,215.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
10,026,178,799.35 1,001,999,652.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
28,028,034.29 27,642,965.12
应付托 管费
60,276,831.49 35,816,586.12
应付销 售服 务费
11,783,298.04 10,242,041.43
应付交 易费 用 6.4.7.7 282,935.35 350,540.97 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
9,242,900.68 384,122.17
应付利 润
12,314,015.77 12,613,410.23
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 10,742,098.18 408,041.10
负债合 计
10,158,848,913.15 1,089,457,359.14
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 109,837,385,492.29 135,280,141,856.49
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
109,837,385,492.29 135,280,141,856.49
负债和 所有 者权 益总 计
119,996,234,405.44 136,369,599,215.63
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额109,837,385,492.29 份。 其 中建信 现金 添利 货
币基 金A 类 基金 份额 净 值1.0000 元， 基金 份额 总 额80,429,385,673.03 份； 建 信现金 添利 货币 基
金B 类 基金 份额 净 值1.0000 元 ，基 金份 额总 额29,407,999,819.26 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 现金 添利 货币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
2,031,794,363.48 2,290,955,371.33
1.利息 收入
2,033,183,938.11 2,209,250,268.98
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,251,475,706.88 1,226,366,062.13
债券利 息收 入
490,411,734.15 831,349,921.85
资产支 持证 券利 息收 入
- 555,036.10
买入返 售金 融资 产收 入
291,296,497.08 150,979,248.90
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-1,649,574.63 81,705,102.35
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,649,574.63 81,705,102.35
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
260,000.00 -
减： 二、费用
307,245,972.56 411,635,316.97
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 146,761,472.16 207,990,925.99
2．托 管费 6.4.10.2.2 24,460,245.37 34,665,154.37
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 61,687,195.28 103,995,463.07
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
74,019,815.39 64,658,387.23
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
74,019,815.39 64,658,387.23
6．其 他费 用 6.4.7.20 317,244.36 325,386.31
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
1,724,548,390.92 1,879,320,054.36
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
1,724,548,390.92 1,879,320,054.36
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 现金 添利 货币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有 者 权 益
（基金 净值 ）
135,280,141,856.49 - 135,280,141,856.49
二、 本期 经营 活动 产生
的基金 净值 变动 数 （本
期利润 ）
- 1,724,548,390.92 1,724,548,390.92
三、 本期 基金 份额 交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
-25,442,756,364.20 - -25,442,756,364.20
其中：1.基 金申 购款 289,733,003,855.00 - 289,733,003,855.00
2.基金 赎回 款 -315,175,760,219.20 - -315,175,760,219.20
四、 本期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （净 值减
- -1,724,548,390.92 -1,724,548,390.92 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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少以“-” 号填 列）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
109,837,385,492.29 - 109,837,385,492.29
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
165,966,372,764.40 - 165,966,372,764.40
二、 本期 经营 活动 产生
的基金 净值 变动 数 （本
期利润 ）
- 1,879,320,054.36 1,879,320,054.36
三、 本期 基金 份额 交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
-52,628,657,500.86 - -52,628,657,500.86
其中：1.基 金申 购款 306,682,378,355.16 - 306,682,378,355.16
2.基金 赎回 款 -359,311,035,856.02 - -359,311,035,856.02
四、 本期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （净 值减
少以“-” 号填 列）
- -1,879,320,054.36 -1,879,320,054.36
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
113,337,715,263.54 - 113,337,715,263.54
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建 信 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字(2014)535 号 《关 于核 准 建信现 金添 利货 币市 场基 金募集 的批 复》 核
准，由建信基 金管理有 限 责任公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 和《建信现 金添利货建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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币市场基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设 立募集不
包括认 购资 金利 息共 募 集7,759,805,423.19 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙)
普华永 道中 天验 字(2014) 第 538 号予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 建信 现 金添利 货币 市场 基金
基金合 同》 于2014 年9 月17 日 正式 生效 ， 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额 为7,760,531,892.11
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合726,468.92 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为建 信基 金管
理有限 责任 公司 ，基 金托 管人为 交通 银行 股份 有限 公司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 现金添利货币 市场基金 基 金合同》的有 关
规定，本基 金的投资 范围 为现金；通 知存款； 一年 以内( 含一年) 的银行定 期 存款、大额 存单； 剩
余期限 在397 天(含397 天) 以内的 债券 ； 期 限在 一年 以 内( 含 一年) 的债 券回 购； 期 限在一 年以 内( 含
一年) 的 中 央 银 行 票据 以 及中 国 证 监 会 、 中 国人 民 银行 认 可 的 其 他 具 有良 好 流动 性 的 货 币 市 场工
具。本 基金 的业 绩比 较基 准为七 天通 知存 款利 率( 税前)。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告 和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《建信 现金添利 货 币市场基金 基金合同 》和 中国证监会 发布的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错 更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关 于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 80,324,858.30
定期存 款 69,800,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 23,070,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 600,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 46,130,000,000.00
其他存 款 -
合计： 69,880,324,858.30
定期存 款的 存款 期限 指票 面存期 。 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 839,713,392.74 839,236,000.00 -477,392.74 -0.0004%
银行间 市场 24,103,245,682.57 24,117,299,000.00 14,053,317.43 0.0128%
合计 24,942,959,075.31 24,956,535,000.00 13,575,924.69 0.0124%
1.偏离 金额 ＝影 子定 价－ 摊余成 本；
2.偏离 度＝ 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 1,387,300,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 22,543,722,206.42 465,039,439.88
合计 23,931,022,206.42 465,039,439.88
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金额 单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月 30 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单
价
数量（ 张） 估值
总额
其中： 已
出售
或再质 押总
额
银 行 间
买 断 式
买 入 返
160308 16 进出08
2017 年7
月4 日
99.92 200,000 19,984,000.00 - 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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售证券
银 行 间
买 断 式
买 入 返
售证券
150406 15 农发06
2017 年7
月4 日
99.92 700,000 69,944,000.00 -
银行 间
买 断 式
买 入 返
售证券
150205 15 国开05
2017 年7
月12 日
96.85 1,000,000 96,850,000.00 -
银 行 间
买 断 式
买 入 返
售证券
111709271
17 浦 发银
行CD271
2017 年7
月13 日
97.89 2,000,000 195,780,000.00 -
银 行 间
买 断 式
买 入 返
售证券
111780303
17 中 原银
行CD144
2017 年7
月13 日
97.84 1,000,000 97,840,000.00 -
合计
4,900,000 480,398,000.00 -
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 427,810.41
应收定 期存 款利 息 415,034,571.38
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 26,190.10
应收债 券利 息 97,631,261.78
应收买 入返 售证 券利 息 70,783,082.15
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.60
合计 583,902,916.42
6.4.7.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
其他应 收款 9,867,269.30
待摊费 用 - 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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合计 9,867,269.30
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 282,935.35
合计 282,935.35
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
其他应 付款 9,867,269.30
预提费 用 874,828.88
合计 10,742,098.18
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
建信现 金添 利货 币 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 105,241,281,022.95 105,241,281,022.95
本期申 购 241,482,231,519.27 241,482,231,519.27
本期赎 回( 以"-" 号填列) -266,294,126,869.19 -266,294,126,869.19
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 80,429,385,673.03 80,429,385,673.03
金额单 位： 人民 币元 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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建信现 金添 利货 币 B
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 30,038,860,833.54 30,038,860,833.54
本期申 购 48,250,772,335.73 48,250,772,335.73
本期赎 回( 以"-" 号填列) -48,881,633,350.01 -48,881,633,350.01
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 29,407,999,819.26 29,407,999,819.26
注：申购份额 含红利再 投 和因份额升降 级导致的 强 制调增份额， 赎回份额 含 因份额升降 级导致的
强制调 减份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
建信现 金添 利货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 1,423,279,001.85 - 1,423,279,001.85
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,423,279,001.85 - -1,423,279,001.85
本期末 - - -
单位： 人民 币元
建信现 金添 利货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 301,269,389.07 - 301,269,389.07
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -301,269,389.07 - -301,269,389.07
本期末 - - - 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 9,127,080.63
定期存 款利 息收 入 1,240,698,521.19
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 748,445.99
其他 901,659.07
合计 1,251,475,706.88
于2017 年 上半 年， 本 基 金 未发生 提前 支取 定期 存款 而产生 利息 损失 的情 况。
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-1,649,574.63
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -1,649,574.63
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
49,128,506,940.40
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
48,896,957,376.56
减：应 收利 息总 额 233,199,138.47
买卖债 券差 价收 入 -1,649,574.63
建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回 费 收入 -
其他收 入 260,000.00
合计 260,000.00
6.4.7.19 交 易费 用
本基金 本报 告期 无交 易费 用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 84,300.75
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 53,504.40
其他费 用 12,673.50
银行间 账户 维护 费 18,000.00
合计 317,244.36
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基金 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构和基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银
行”)
基金管 理人 的股 东
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
146,761,472.16 207,990,925.99
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
35,834,245.62 32,618,880.37
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.30% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.30%/ 当年 天数。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 ；
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
24,460,245.37 34,665,154.37
支付基金托管 行交通银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值 0.05% 的年 费率计 提，逐日累计 至每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.05%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 51 页
建信现 金添 利货
币 A
建信现 金添 利货 币
B
合计
中国建 设银 行 44,789,897.18 - 44,789,897.18
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
15,526,133.62 835,252.95 16,361,386.57
合计 60,316,030.80 835,252.95 61,151,283.75
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信现 金添 利货
币 A
建信现 金添 利货 币
B
合计
中国建 设银 行 40,773,600.47 - 40,773,600.47
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
57,701,440.37 - 57,701,440.37
合计 98,475,040.84 - 98,475,040.84
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 给建 信基 金，再 由建 信基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 类 基金 份额 和 B 类
基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.15% 和0.01% 。 销售 服务 费的 计算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净 值X 约 定年 费率/ 当年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
交 通 银 行 股 份
有限公司 (“ 交
通银行 ”)
50,420,043.84 49,826,550.00 - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支出
交 通 银 行 股 份
有限公司 (“ 交
通银行 ”)
- - - - - -
建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 51 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行： 活
期存款
80,324,858.30 9,127,080.63 1,000,647,157.43 26,323,223.99
交通银 行： 定
期存款
1,000,000,000.00 9,390,833.30 - 33,940,555.56
1.本基 金的 活期 存款 和部 分定期 存款 由基 金托 管人 交通银 行保 管， 按约 定利 率计息 ；
2. 本 基 金 用 于 证 券交 易 结算 的 资 金 通 过 “ 交 通 银行基 金 托 管 结 算 资 金 专用 存款 账 户 ” 转 存 于中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 按银 行同 业利 率计 息。 于 2017 年 6 月 30 日 的相关 余额 在资 产 负
债表中 的 “ 结算 备付 金 ” 科目中 单独 列示 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
建信现 金添 利货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合计 备注
1,424,075,449.65 - -796,447.80 1,423,279,001.85 -
建信现 金添 利货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基 直接通 过应 付 应付利 润 本期利 润分 配 合 备注 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
第 35 页 共 51 页
金 赎回款 转出 金额 本年变 动 计
300,772,335.73 - 497,053.34 301,269,389.07 -
注：1. 本基 金A 类份 额在 本年度 累计 分配 收 益 1,423,279,001.85 元， 其 中以 红利再 投资 方式 结转
入实收 基 金1,414,352,218.45 元， 计入 应付 收益 科 目8,926,783.40 元。
2.注： 本基 金B 类份 额在 本年度 累计 分配 收益 301,269,389.07 元， 其中 以红 利再投 资方 式结 转入
实收基 金297,882,156.70 元，计 入应 付收 益科 目 3,387,232.37 元。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2017 年6 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市 场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回
购证券 款余 额9,386,178,799.35 元 ，是 以如 下债 券 作为抵 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
110211 11 国开11
2017 年 7 月 3
日
100.14 2,900,000 290,399,732.91
150201 15 国开01
2017 年 7 月 3
日
100.09 500,000 50,044,111.63
150207 15 国开07
2017 年 7 月 4
日
100.34 7,300,000 732,515,877.08
150224 15 国开24
2017 年 7 月 3
日
99.95 4,000,000 399,804,669.27
150315 15 进出15
2017 年 7 月 5
日
99.72 3,900,000 388,889,182.39
150401 15 农发01
2017 年 7 月 5
日
100.13 4,600,000 460,597,642.37
150417 15 农发17
2017 年 7 月 5
日
100.05 800,000 80,040,419.61
160308 16 进出08 2017 年 7 月 3 99.99 300,000 29,996,932.70 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 51 页
日
170204 17 国开04
2017 年 7 月 4
日
99.62 14,100,000 1,404,678,181.81
170401 17 农发01
2017 年 7 月 3
日
99.75 4,000,000 398,984,679.27
170408 17 农发08
2017 年 7 月 3
日
99.75 5,200,000 518,678,130.69
111681445
16 中 原银
行CD176
2017 年 7 月 4
日
99.20 1,800,000 178,557,292.39
111696264
16 华 融湘
江银行
CD043
2017 年 7 月 4
日
99.58 1,830,000 182,228,868.12
111720111
17 广 发银
行CD111
2017 年 7 月 4
日
98.96 28,830,000 2,853,020,067.46
111720113
17 广 发银
行CD113
2017 年 7 月 6
日
98.94 10,000,000 989,425,501.31
111780326
17 贵 阳银
行CD088
2017 年7 月10
日
98.89 3,160,000 312,495,459.03
111796449
17 贵 阳银
行CD048
2017 年 7 月 4
日
98.56 1,870,000 184,311,233.76
111799517
17 贵 阳银
行CD067
2017 年 7 月 4
日
98.96 3,800,000 376,040,747.46
合计
98,890,000 9,830,708,729.26
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 640,000,000.00 元 ，于 2017 年7 月3 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是通过 事前 监测、事 中 监控和事后评 估，有效 管 理和控制上述 风
险，追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
第 37 页 共 51 页
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规 部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和 内 控合 规 部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本 基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况 如下标 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年年末
未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 659,284,690.40 1,028,297,180.24
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 1,049,520,249.95 1,409,325,136.94
合计 1,708,804,940.35 2,437,622,317.18
以上按短期信 用评级及 长 期信 用评级的 债券投资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票 据及同业
存单等 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA 0.00 100,023,072.58
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
第 38 页 共 51 页
合计 0.00 100,023,072.58
以上按短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券投资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票 据及同业
存单等 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到 资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返售 金融资 产建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
第 39 页 共 51 页
等，本基金的 基金管理 人 每日通过影子 价格对本 基 金面临的市场 风险进行 监 控，定期对 本基金面
临的利率敏感 性缺口进 行 监控，并通过 调整投资 组 合的平均剩余 期限等方 法 对上述利率 风险进行
管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
66,830,324,858.30 3,050,000,000.00 - - - 69,880,324,858.30
结算备付金
58,200,234.05 - - - - 58,200,234.05
存出保证金
1,350.27 - - - - 1,350.27
交易性金融资产
19,661,704,557.58 5,281,254,517.73 - - - 24,942,959,075.31
买入返售金融资产
23,931,022,206.42 - - - - 23,931,022,206.42
应收证券清算款
- - - - 589,956,495.37 589,956,495.37
应收利息
- - - - 583,902,916.42 583,902,916.42
其他资产
- - - - 9,867,269.30 9,867,269.30
资产总计 110,481,253,206.62 8,331,254,517.73 0.00 - 1,183,726,681.09 119,996,234,405.44
负债
卖出回购金融资产款 10,026,178,799.35 - - - - 10,026,178,799.35
应付管理人报酬 - - - - 28,028,034.29 28,028,034.29
应付托管费 - - - - 60,276,831.49 60,276,831.49
应付销售服务费 - - - - 11,783,298.04 11,783,298.04
应付交易费用 - - - - 282,935.35 282,935.35
应付利息 - - - - 9,242,900.68 9,242,900.68
应付利润 - - - - 12,314,015.77 12,314,015.77
其他负债 - - - - 10,742,098.18 10,742,098.18
负债总计 10,026,178,799.35 0.00 0.00 - 132,670,113.80 10,158,848,913.15
利率敏感度缺口 100,455,074,407.27 8,331,254,517.73 0.00 - 1,051,056,567.29 109,837,385,492.29
上年度末
2016 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 50,467,292,609.07 6,000,000,000.00 - - - 56,467,292,609.07
结算备付金 18,792,455.10 - - - - 18,792,455.10
存出保证金 - - - - - -
交易性金融资产 31,324,089,260.34 3,849,287,561.22 - - - 35,173,376,821.56
衍生金融资产 - - - - - -
买入返售金融资产 43,887,817,023.53 - - - - 43,887,817,023.53 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
第 40 页 共 51 页
应收证券清算款 - - - - 350,129,031.26 350,129,031.26
应 收利息 - - - - 472,191,275.11 472,191,275.11
应收股利 - - - - - -
应收申购款 - - - - - -
其他资产 - - - - - -
资产总计 125,697,991,348.04 9,849,287,561.22 0.00 0.00 822,320,306.37 136,369,599,215.63
负债
卖出回购金融资产款 1,001,999,652.00 - - - - 1,001,999,652.00
短期借款 - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - -
应付赎回款 - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - 27,642,965.12 27,642,965.12
应付托管费 - - - - 35,816,586.12 35,816,586.12
应付销售服务费 - - - - 10,242,041.43 10,242,041.43
应付交易费用 - - - - 350,540.97 350,540.97
应交税费 - - - - - -
应付利息 - - - - 384,122.17 384,122.17
应付利润 - - - - 12,613,410.23 12,613,410.23
其他负债 - - - - 408,041.10 408,041.10
负债总计 1,001,999,652.00 0.00 0.00 0.00 87,457,707.14 1,089,457,359.14
利率敏感度 缺口 124,695,991,696.04 9,849,287,561.22 0.00 0.00 734,862,599.23 135,280,141,856.49
表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予
以分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期 末， 在影 子价 格监 控机制 有效 的前 提下 ， 若 市场利 率上 升或 下 降25 个 基点且 其他 市场 变量
保持不 变， 本基 金资 产净 值将不 会发 生重 大变 动 ( 上年末 ：同)。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指 基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 投 资于具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具，
因此无 重大 其他 价格 风险 。 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
无
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
无
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除 第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为 24,942,959,075.31 元 ，无 属 于第一 层次 或第 三层 次的 余额(2016 年 6 月 30
日：第 二层 次47,439,046,974.84 元 ，无 第一 层次 或第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允 价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日， 本基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2016 年6 月30 日：
同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值 税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 24,942,959,075.31 20.79
其中： 债券 24,942,959,075.31 20.79
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 23,931,022,206.42 19.94
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
465,039,439.88 0.39
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 69,938,525,092.35 58.28
4 其他各项 资产 1,183,728,031.36 0.99
5 合计 119,996,234,405.44 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.76
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 10,026,178,799.35 9.13
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期内债券 回购融资 余 额占基金净值 的比例为 报 告期内每个交 易日融资 余 额占资产净 值比例的
简单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的 20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 88
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 88
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 46
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 20.48 9.13
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 13.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.35 -
3 60 天( 含) —90 天 30.40 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 26.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 17.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 108.71 9.13
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 839,713,392.74 0.76
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,713,153,539.96 5.20
其中： 政策 性金 融债 5,713,153,539.96 5.20
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,708,804,940.35 1.56
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 16,681,287,202.26 15.19
8 其他 - -
9 合计 24,942,959,075.31 22.71
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 388,889,182.39 0.35
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111720111
17 广 发银
行CD111
35,000,000 3,463,603,966.74 3.15
2 170204 17 国开 04 14,100,000 1,404,678,181.81 1.28
3 111613104
16 浙商
CD104
9,900,000 989,998,945.74 0.90
4 111720113
17 广 发银
行CD113
10,000,000 989,425,501.31 0.90
5 111780326
17 贵 阳银
行CD088
10,000,000 988,909,680.48 0.90
6 170408 17 农发 08 9,000,000 897,712,149.27 0.82
7 111680640
16 重 庆银
行CD061
9,000,000 895,458,223.97 0.82
8 150207 15 国开 07 7,600,000 762,619,269.29 0.69
9 111780395
17 西 安银
行CD020
7,000,000 692,319,223.26 0.63
10 111799422
17 西 安银
行CD014
6,800,000 672,943,724.87 0.61
建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资 产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0130%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0918%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0299%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本 报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金计价采用摊余 成本 法， 即估值对象以 买入成 本列示， 按票面利 率或商 定利率并考虑其
买入时的溢价与折价 ， 在 其剩余期限内按照实 际利 率法每日计提损益 。 本基 金通过每日分红使基
金份额净值维持在1.0000 元。
7.9.2
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,350.27
2 应收证 券清 算款 589,956,495.37
3 应收利 息 583,902,916.42
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 9,867,269.30
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,183,728,031.36 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人 户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总
份额
比例
建信现
金 添利
货币A
1,172,106 68,619.55 15,135,649,049.76 18.82% 65,293,736,623.27 81.18%
建信现
金添利
货币B
8
3,675,999,97
7.41
29,407,999,819.26 100.00% 0.00 0.00%
合计 1,172,114 93,708.79 44,543,648,869.02 40.55% 65,293,736,623.27 59.45%
分级基 金机 构/ 个人 投资 者 持有份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 对 下属 分级 基金 ， 比例的 分母 采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
建信现 金添
利货 币A
13,658,476.65 0.02%
建信现 金添
利货 币B
0.00 0.00%
合计 13,658,476.65 0.01%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例 的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） ；
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
建信现 金添 利货 币A 10~50
建信现 金添 利货 币B -
合计 10~50
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
建信现 金添 利货 币A -
建信现 金添 利货 币B -
合计 -
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
建信现 金添 利货
币 A
建信现 金添 利货
币B
基金合 同生 效日 （2014 年 9 月 17 日） 基金
份额总 额
7,760,531,892.11 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 105,241,281,022.95 30,038,860,833.54
本报告 期基 金总 申购 份额 241,482,231,519.27 48,250,772,335.73
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 266,294,126,869.19 48,881,633,350.01
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 80,429,385,673.03 29,407,999,819.26
注：申购份额 含红利再 投 和因份额升降 级导致的 强 制调增份额， 赎回份额 含 因份额升降 级导致的
强制调 减份 额。
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基金基 金合同 生效日 起普华永道 中天会 计师事 务所为本基 金提供 审计服 务至今，本 报告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、证 券业协 会、证券交 易所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证 券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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数量 成交总 额的 比
例
总量的 比例 备注
高华证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人；
3、 本 基金 本报 告期 内无 新 增或剔 除交 易单 元。 本基 金与托 管在 同一 托管 行的 公司其 他基 金共 用交
易单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
高华证 券 - - 953,085,000.00 0.82% - -
中信证 券 16,714,320.00 100.00% 115,362,700,000.00 99.18% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内偏 离度绝 对值 不存 在超 过0.5% 的情 况。 建信现金添利货币 2017 年半年 度报告
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10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于新 增中 证金 牛为 旗下 部分
开放式 基金 代销 机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司 网站
2017 年4 月29
日
2
关于建 信现 金添 利货 币市 场基
金取消 自动 升降 级业 务的 公告
指定报 刊和/或 公司 网站
2017 年3 月24
日
3
关于新 增北 京肯 特瑞 财富 投资
管理有 限公 司为 旗 下 开放 式基
金代销 机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司 网站
2017 年1 月17
日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 现 金添利 货币 市场 基金 设立 的文件 ；
2 、 《建 信现 金添 利货 币市 场基金 基金 合同 》 ；
3 、 《建 信现 金添 利货 币市 场基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《建 信现 金添 利货 币市 场基金 托管 协议 》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 26 日
