建 信 稳 定 添利 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会 计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
7.7 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49 建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 53
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信稳 定添 利债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 建信稳 定添 利债 券
基金主 代码 000435
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 10 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金 托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 120,265,173.64 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信稳 定添 利债 券 A 建信稳 定添 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000435 000723
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 56,415,406.99 份 63,849,766.65 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过积 极主 动的 投资 组合 管理为 投资 人创 造较 高的 当期收 入和 总回 报， 力 争 实
现基金 资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 主要 通过 采取 自上 而下的 定性 分析 和 定 量分 析确定 大类 属配 置策 略 ， 结
合久期 管理 和信 用风 险管 理的投 资策 略构 建债 券投 资组合。 同时 在固 定 收 益 资
产所提 供的 稳健 收益 基础 上， 适当 进行 股票 投资 ， 本基金 的股 票投 资作 为 债 券
投资的 辅助 和补 充， 以本 金安全 为最 重要 因素 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 风险和 预期 收益 水平 低于 股票型 基金 、混 合型 基 金 ，
高于货 币市 场基 金。
建信稳 定添 利债 券 A 建信稳 定添 利债 券 C
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国农 业银 行股 份 有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 林葛
联系电 话 010-66228888 010-66060069
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgxxpl@abcchina.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95599
传真 010-66228001 010-68121816
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北 京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 许会斌 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 上海 证券报 》、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指 标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 建信稳 定添 利债 券A 建信稳 定添 利债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 1,741,696.18 969,633.03
本期利 润 1,952,332.47 1,441,134.10
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0164 0.0220
本期加 权平 均净 值利 润率 1.48% 2.07%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.52% 2.12%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,555,968.82 729,950.70
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0276 0.0114
期末基 金资 产净 值 64,176,521.33 67,822,589.24
期末基 金份 额净 值 1.138 1.062
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 46.30% 31.59%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信稳 定添 利债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.45% 0.21% 0.90% 0.06% 2.55% 0.15%
过去三 个月 2.52% 0.23% -0.88% 0.08% 3.40% 0.15%
过去六 个月 2.52% 0.20% -2.11% 0.08% 4.63% 0.12%
过去一 年 3.24% 0.21% -3.50% 0.10% 6.74% 0.11%
过去三 年 38.94% 0.39% 2.70% 0.10% 36.24% 0.29%
自基金 合同
生效起 至今
46.30% 0.37% 6.43% 0.09% 39.87% 0.28%
建信稳 定添 利债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.28% 0.21% 0.90% 0.06% 2.38% 0.15%
过去三 个月 2.31% 0.23% -0.88% 0.08% 3.19% 0.15%
过去六 个月 2.12% 0.20% -2.11% 0.08% 4.23% 0.12%
过去一 年 2.70% 0.21% -3.50% 0.10% 6.20% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
31.59% 0.40% 2.82% 0.10% 28.77% 0.30%
本基金 于2014 年9 月1 日 新增 C 类份 额， 原有 基金 全部转 换 为A 类 份额 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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本报告 期， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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机构业务部、 网络 金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢” 的核心价 值 观，恪守“持 有人利益 重 于泰山”的 原则，以
“建设财富生 活”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为“国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ” 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混合
型证券投资 基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指数分级发 起式 证券 投 资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 安心保本 二 号混合型证 券投资基建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基 金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本
五号混合型证 券投资 基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票
型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信瑞盛 添利混合 型 证券投资基 金、建信
丰裕定增灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信天 添 益货币市场基 金、建信 瑞 丰添利混合 型证券投
资基金、建信 恒安一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿享 纯债债券 型 证券投资基 金、建信
恒丰纯债债券 型证券投 资 基金 、建信恒 瑞一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、建信恒远 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、建信睿富纯 债债券型 证 券投资基金、 建信鑫悦 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 建信鑫荣 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 稳定鑫利 债 券型证券投 资基金、
建信鑫 瑞回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 中国制 造 2025 股票 型证 券 投资基 金、 建信 民丰
回报定 期开 放混 合型 证券 投资基 金、 建信 瑞福 添利 混合型 证券 投资 基金 ，共 计87 只开 放式 基金 ，
管理的 基金 净资 产规 模共 计为 3,439.09 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱建华
本基金
的基金
经理
2013 年12 月10
日
- 9
硕士。 曾任 大连 博达 系统
工程公 司职 员、 中诚 信国
际信用 评级 公司 项目 组
长，2007 年10 月起 任中
诚信证 券评 估有 限公 司公
司评级 部总 经理 助理 ，
2008 年8 月起 任国 泰基 金
管理公 司高 级研 究员 。朱
建华 于2011 年6 月 加入 本
公司， 历任 高级 债券 研究
员、货 币市 场基 金的 基金
经理助 理， 2012 年8 月 28
日至 2015 年 8 月 11 日任
建信双 周安 心理 财债 券型
证券投 资基 金基 金经 理；
2012 年11 月15 日至2014建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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年 3 月 6 日 任建 信纯 债债
券型证 券投 资基 金基 金经
理；2012 年 12 月 20 日至
2014 年3 月27 日任 建信
月盈安 心理 财债 券型 证券
投资基 金基 金经 理；2013
年5 月14 日起 任建 信安 心
回报定 期开 放债 券型 证券
投资基 金基 金经 理；2013
年 12 月 10 日起 任建 信稳
定添利 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 ；2016 年 3 月
14 日 起任 建信 鑫丰 回报
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理；2016 年 4
月 28 日起 任建 信安 心保
本六号 基金 经理 ；2016 年
6 月1 日任 建信 转债 增强
债券基 金经 理； 2016 年 11
月 1 日 起任 建信 瑞丰 添利
混合型 证券 投资 基金 基 金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当 关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方 的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年国内宏 观经济整 体 运行稳定，但 在严格的 限 购和金融紧缩 的大背景 下 地产投资增长 放
缓，民间投资 虽略有回 升 但依然低迷， 资金回归 实 体意愿并不明 显。相比 而 言地方及国 企投资热
情依然 较 高 ， 基 建投 资增 速维持 在 21.1% 的相 对高 位。 上 半 年PMI 数据 维持 在50 分位 值以 上， 随
着企业盈利的 恢复需求 出 现企稳回升， 全社会库 存 维持低位，在 金融紧缩 的 大背景下大 宗商品价
格呈现 宽幅 震荡 。 上半 年 M2 增速 创历 史新 低 ， 社 融增 速也低 于预 期 ， 显 示金 融 去杠杆 已经 出现 一
定效果 但实 体杠 杆率 水平 总体较 高， 居民 杠杆 水平 则进一 步上 升。 通胀 方面 ，二季 度 CPI 跌破 2
的区间 ， PPI 增速3 月 份 以来高 位回 落， 生产 资料 价格大 幅上 涨， 生活 资料 价格同 比涨 幅则 相对
平稳。货币政 策方面， 央 行一方面在公 开市场上 通 过锁短放长的 操作限制 机 构的监管套 利，并在
年初通 过抬 高逆 回购 和 MLF 操作 利率 释放 紧缩 信号 ，市场 利率 中枢 逐步 抬高 ，另一 方面 在季 节性
紧张时 点央 行通 过MLF ，SLF 等 多种 手段 维持 市场 的 基本流 动性 防止 钱荒 发生 。
债券方 面 ， 上 半年 债券 收 益率呈 现上 行走 势 ， 收 益 率曲线 平坦 化 ， 短 融成 为 最好的 防御 品种 。
其中前半段由 于资金面 持 续收紧，市场 悲观情绪 弥 漫，随着金融 紧缩加码 银 行开始收缩 负债表，
中小银行更多 依赖滚动 发 行存单维系资 金链，这 也 导致存单利率 在二季度 快 速上行，并 带动市场
利率中枢逐步 抬升。加 之 二季度以来银 监会加大 了 对银行对外投 资的监管 ， 在委外赎回 的悲观预
期下债市加速 下 跌，非 银 机构融资压力 明显增加 。 但另一方面， 为维护金 融 稳定和防止 经济的大
起大落，政府 并不希望 此 轮金融紧缩短 期内给市 场 造成过度冲击 ，政策监 管 的力度和央 行的态度
在六月份出现 缓和趋势 ， 政策继续加码 的可能性 也 大幅降低，悲 观预期得 到 明显改善。 特别是在建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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六月份资金预 期最紧张 的 时期，存单价 格高位回 落 ，加上各银行 为应付季 末 流动性此前 已经做了
充分准 备， 六月 未出 现钱 荒资金 面也 相对 平稳 ，一 级申购 热情 明显 提升 。
转债方面，因 前期流动 性 冲击导致转债 在前期经 历 了明显调整， 波动率亦 逐 步进入历史底 部
区域。伴随六 月份以来 资 金面悲观预期 改善及流 动 性回暖，转债 市场成交 明 显活跃，加 上权益市
场的反弹，部 分超跌转 债 均出现了较大 幅度上升 ， 市场的交易重 心重回股 性 强溢价率低 的转债。
权益方 面， 上半 年权 益市 场分化 加剧 ，以 上证 50 为 代表的 大蓝 筹获 得更 多资 金青睐 ，上 证 50 也
创年内新高， 但以创业 板 为代表的中小 盘股整体 表 现不佳，次新 股指数和 创 业板创年内 新低，以
低PE 和低PB 为 主的 防御 策略相 对而 言更 易取 得超 额收益 。
上半年，建信 稳定添利 债 券型基金在做 好流动性 管 理的基础上维 持了较高 的 利率债比例， 久
期比行业平均 水平略高 ， 这也导致二季 度债市调 整 时净值受到一 定影响。 转 债方面本基 金参与 力
度较低。权益 方面本基 金 在六月份市场 企稳后开 始 逐步增加权益 仓位，并 通 过调整持仓 结构将精
力放在 个股 选择 上， 部分 股票的 良好 表现 给组 合带 来一定 正贡 献。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期稳 定添 利 A 净值 增长率 2.52% ，波 动率 0.2% ，稳 定添利 C 净值 增长 率 2.12% ，波 动
率0.2%; 业 绩比 较基 准收 益率-2.11% ，波 动 率0.08% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为 经 济景气度在短 期内仍有 望 保持，但企业 盈利出现 分 化，总需求的 回
升仍不稳固， 当前的供 给 侧改革造成供 给端收缩 所 引发的上游 价 格过快上 涨 并不利于结 构调整也
给下游企业造 成成本压 力 ，这是政府层 面所不希 望 看到的，若下 半年需求 不 能扩张在供 给紧缩不
达预期 时易 造成 价格 的大 幅波动 。 需求 方面 ， 此 前 挤压债 券市 场的 非标 业务 随着财 政 部 50 号、87
号等文件的出 台，对遏 制 地方政府投资 冲动将有 明 显效果这也会 造成潜在 需 求不足以支 撑周期持
续涨价 的逻 辑。
在去杠杆方面 ，我们认 为 目前的去杠杆 从二季度 以 来已经进入第 二阶段， 即 由金融的去杠 杆
扩散到实体去 杠杆，虽 然 对债市冲击最 猛烈的阶 段 已经过去，但 去杠杆的 过 程仍较漫长 ，后面的
去杠杆可能的 方式将是 时 间换空间的缓 慢方式进 行 ， 并将以降低 地方政府 投 资冲动清理 无效投资
为主，紧信用 将贯穿去 杠 杆的后半程， 中间难免 出 现反复，不排 除出现阶 段 性紧缩。在 这种情况
下，下半年货 币政策面 预 期在短期内依 然是易紧 难 松。在当前收 益率曲线 偏 平的情况下 ，若没有
流动性的进一 步放松， 短 端依然是最好 的选择， 长 债的机会还需 耐心等待 。 转债方面， 转债下半建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
第 15 页 共 54 页
年将继续扩容 ，目前转 债 的整体估值水 平并不低 ， 目前不存在持 续性行情 的 基础，在缺 乏条款博
弈的情况下， 股性强的 转 债仍是布局和 考虑的重 点 ，部分转债品 种若出现 回 调可积极参 与。权益
方面 ， 指 数向 下的 空间 不 大， 板块 轮动 将可 能是 下 半年要 重点 考虑 的 ， 其 中 上证 50 为 代表 的大 蓝
筹行情虽然会 有反复但 出 现趋势性下跌 的机会不 大 。此外部分中 小盘股票 在 经历了上半 年的大跌
后无论 是估 值还 是增 速都 已经具 备投 资价 值。
基于对债券和 权益市场 的 判断，建信稳 定添利债 券 型基金下半年 一方面将 维 持目前的久期 水
平静待收益率 的回落， 另 一方面在市场 情绪和资 金 面未出现明显 超预期变 化 的情况下维 持相对高
的权益 仓位 ，并 继续 加强 个股的 精选 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 内控 合规 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、 内控合规 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相 关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 实施 了 1 次收 益分配 ， 于 2017 年 6 月 15 日向 建信 稳定 添利C 基 金份额 持有 人每
10 份基 金份 额分 配0.30 元 ， 收益 分配 基准 日为2017 年5 月31 日， 共 发放 红利 人 民币1,926,107.35
元（包 含现 金和 红利 再投 资形式 ） ， 符合 相关 法律 法 规及基 金合 同中 关于 收益 分配条 款的 规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —建信 基金管理
有限责 任公 司2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、 独 立的 会计 核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 建信基 金 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，建信基 金 管理有限责任 公司的 信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 建信 稳定 添利 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,917,026.96 2,023,888.18
结算备 付金
627,627.54 2,220,822.72
存出保 证金
38,597.62 67,425.87
交易性 金融 资产 6.4.7.2 151,343,700.50 245,787,931.30
其中： 股票 投资
24,202,050.00 22,002,000.00
基金投 资
- -
债券投 资
127,141,650.50 223,785,931.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
365,253.12 -
应收利 息 6.4.7.5 3,169,949.45 4,697,773.29
应收股 利
- -
应收申 购款
400.00 67,300.40
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
157,462,555.19 254,865,141.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
23,999,844.00 30,799,836.80
应付证 券清 算款
- 1,277.78
应付赎 回款
415,153.55 288,875.86
应付管 理人 报酬
101,011.29 145,933.17 建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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应付托 管费
28,860.39 41,695.19
应付销 售服 务费
22,274.93 25,066.28
应付交 易费 用 6.4.7.7 613,174.73 554,725.84
应交税 费
- -
应付利 息
2,915.44 11,954.17
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 280,210.29 392,054.98
负债合 计
25,463,444.62 32,261,420.07
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 120,265,173.64 202,984,033.38
未分配 利润 6.4.7.10 11,733,936.93 19,619,688.31
所有者 权益 合计
131,999,110.57 222,603,721.69
负债和 所有 者权 益总 计
157,462,555.19 254,865,141.76
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额120,265,173.64 份， 其中 建 信稳定 添利 债券 基
金 A 类基 金份 额净 值 1.138 元， 基金 份额 总额 56,415,406.99 份 ；建 信稳 定添 利债券 基金 C 类基
金份额 净 值1.062 元 ，基 金份额 总 额 63,849,766.65 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 建信 稳定 添利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人 民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
5,282,420.01 -13,107,738.00
1.利息 收入
3,972,801.15 8,206,051.62
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 18,658.11 91,078.85
债券利 息收 入
3,951,185.50 8,106,915.36
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,957.54 8,057.41
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
570,762.13 -11,733,478.05
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 160,648.89 -18,210,362.67
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 258,176.64 6,194,218.44
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 151,936.60 282,666.18 建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
682,137.36 -9,959,070.41
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
56,719.37 378,758.84
减： 二、费用
1,888,953.44 3,645,513.29
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 703,648.59 1,634,686.81
2．托 管费 6.4.10.2.2 201,042.43 467,053.41
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 138,510.53 310,728.52
4．交 易费 用 6.4.7.19 296,640.02 816,182.96
5．利 息支 出
293,976.53 156,044.68
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
293,976.53 156,044.68
6．其 他费 用 6.4.7.20 255,135.34 260,816.91
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
3,393,466.57 -16,753,251.29
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
3,393,466.57 -16,753,251.29
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 建信 稳定 添利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
202,984,033.38 19,619,688.31 222,603,721.69
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润）
- 3,393,466.57 3,393,466.57
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-82,718,859.74 -9,353,110.60 -92,071,970.34
其中：1.基 金申 购款 6,996,198.48 704,266.75 7,700,465.23
2. 基金 赎回 款 -89,715,058.22 -10,057,377.35 -99,772,435.57 建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -1,926,107.35 -1,926,107.35
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
120,265,173.64 11,733,936.93 131,999,110.57
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
563,651,185.82 71,165,734.03 634,816,919.85
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -16,753,251.29 -16,753,251.29
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-210,544,402.50 -15,668,349.71 -226,212,752.21
其中：1.基 金申 购款 124,201,763.08 11,472,922.63 135,674,685.71
2. 基金 赎回 款 -334,746,165.58 -27,141,272.34 -361,887,437.92
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益
（基金 净值 ）
353,106,783.32 38,744,133.03 391,850,916.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信稳定添利债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证 监会 ”)证 监 许可[2013]1434 号《 关于 核准建信稳定 添利债券型 证券投资基金 募集
的批复》核准 ，由建信 基 金管理有限责 任公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《建信建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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稳定添 利债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集558,287,733.99 元， 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所有
限公司 普华 永道 中天 验字(2013) 第829 号 验资 报告 予 以验证 。 经 向 中 国证 监会 备案， 《建 信稳 定添
利债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2013 年 12 月10 日正 式生 效， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总
额为 558,414,413.69 份 基 金份额 ，其 中认 购资 金利 息折合 126,679.70 份基 金 份额。 本基 金的 基
金管理 人为 建信 基金 管理 有限责 任公 司， 基金 托管 人为中 国农 业银 行股 份有 限公司 。
根据《 关于 建信 稳定 添利 债券型 证券 投资 基金 增 加 C 类收 费模 式并 修改 基金 合同的 公告 》并
报证监 会备 案 ， 本 基金 于2014 年9 月1 日 起起 根据 申购费 用 、 赎 回费 用收 取 方式的 不同 ， 本基 金
根据申购费用 、赎回费 用 收取方式的不 同，将基 金 份额分为不同 的类别。 在 投资者申购 时收取前
端申购 费用 的， 称 为 A 类 基金份 额； 不收 取申 购费 用，而 是从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务 费
的，称 为 C 类基 金份 额。 由于基 金费 用的 不同 ，本 基金 A 类基 金份 额 和 C 类 基金份 额分 别计 算基
金份额 净值 。 投 资者 可自 行选择 申购 的基 金份 额类 别。2014 年9 月1 日 前原 有的基 金份 额在 增 加
收取销 售服 务费 的C 类收 费模式 后全 部转 换 为 A 类 基金份 额。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 稳定添利债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行上市 的债券、
货币市 场工 具、 股票 、 权 证 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具( 但 须符 合中
国证监 会相 关规 定) 。 本基 金主要 投资 于国 内依 法发 行上市 的国 家债 券 、 金 融 债券 、 次 级债 券 、 中
央银行票据、 企业债券 、 中小企业私募 债券、公 司 债券、中期票 据、短期 融 资券、质押 及买断式
回购、资产 支持证券 、可 转换债券(含 分离交易 可转 债)以及协议 存款、通 知存 款、定期存 款等法
律法规或中 国证监会 允许 基金投资的 金融工具( 但须 符合中国证 监会的相 关规 定)。本基金 可参与
一级市场新股 申购或增 发 新股、持有可 转债转股 所 得的股票、因 所持股票 所 派发的权 证 以及因投
资可分离债券 而产生的 权 证，也可在二 级市场上 投 资股票、权证 等权益类 证 券。本基金 的投资组
合比例为：本 基金债券 资 产的投资比例 不低于基 金 资产的 80% ；投资于 权益 类资产的比例 不高于
基金资 产的 20% ； 基金 持 有的现 金以 及到 期日 在 1 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 中债综 合全 价( 总值) 指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以下 简称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 稳定 添利债 券型 证券 投资建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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基金 基金 合同 》 和 在财 务 报表附 注所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情
况等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告 相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利 差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税补 充政策的 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。 建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 1,917,026.96
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,917,026.96
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 21,779,394.36 24,202,050.00 2,422,655.64
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 27,409,515.42 27,786,650.50 377,135.08
银行间 市场 102,268,060.27 99,355,000.00 -2,913,060.27
合计 129,677,575.69 127,141,650.50 -2,535,925.19
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 151,456,970.05 151,343,700.50 -113,269.55
建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 360.79
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 282.40
应收债 券利 息 3,169,288.86
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 17.40
合计 3,169,949.45
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 611,897.87
银行间 市场 应付 交易 费用 1,276.86
合计 613,174.73
建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 48.49
预提费 用 280,161.80
合计 280,210.29
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
建信稳 定添 利债 券 A
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 134,720,845.67 134,720,845.67
本期申 购 5,958,675.40 5,958,675.40
本期赎 回( 以"-" 号填列) -84,264,114.08 -84,264,114.08
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 56,415,406.99 56,415,406.99
金额单 位： 人民 币元
建信稳 定添 利债 券 C
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 68,263,187.71 68,263,187.71
本期申 购 1,037,523.08 1,037,523.08
本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,450,944.14 -5,450,944.14
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 63,849,766.65 63,849,766.65 建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
建信稳 定添 利债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,136,146.90 13,728,843.96 14,864,990.86
本期利 润 1,741,696.18 210,636.29 1,952,332.47
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,321,874.26 -7,734,334.73 -9,056,208.99
其中： 基金 申购 款 50,666.39 589,075.02 639,741.41
基金赎 回款 -1,372,540.65 -8,323,409.75 -9,695,950.40
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,555,968.82 6,205,145.52 7,761,114.34
单位： 人民 币元
建信稳 定添 利债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,784,036.61 2,970,660.84 4,754,697.45
本期利 润 969,633.03 471,501.07 1,441,134.10
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-97,611.59 -199,290.02 -296,901.61
其中： 基金 申购 款 19,847.18 44,678.16 64,525.34
基金赎 回款 -117,458.77 -243,968.18 -361,426.95
本期已 分配 利润 -1,926,107.35 - -1,926,107.35
本期末 729,950.70 3,242,871.89 3,972,822.59
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 9,462.96
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 8,771.95
其他 423.20
合计 18,658.11
建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
第 27 页 共 54 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 97,636,543.51
减：卖 出股 票成 本总 额 97,475,894.62
买卖股 票差 价收 入 160,648.89
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
258,176.64
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 258,176.64
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
148,571,553.99
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
145,596,995.55
减：应 收利 息总 额 2,716,381.80
买卖债 券差 价收 入 258,176.64
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。 建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未投 资资 产支持 证券 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 151,936.60
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 151,936.60
建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 682,137.36
—— 股 票投 资 3,249,971.75
—— 债 券投 资 -2,567,834.39
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 682,137.36
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 56,278.08
基金转 换费 收入 441.29
合计 56,719.37
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，对 持续 持有期 少 于 30 日的 投资 人 ，将赎 回费 全额 计
入基金 财产 ； 对 持续 持有 期长 于 30 天但 少于1 年 的 投资人 ， 将 不低 于赎 回费 总额 的75% 计入 基金
财产； 对持 续持 有期 长 于1 年的 投资 人， 将不 低于 赎回费 总额 的25% 计 入基 金财产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 对持 续持有 期少 于 30 日
的转出 基金 份额 所收 取的 赎回费 ， 将 赎回 费全 额计 入基金 财产 ； 对 持续 持有 期长 于30 天但 少于1
年的转出基金 份额所收 取 的赎回费，将 不低于赎 回 费总额的 75% 计入基 金财 产；对持续持 有 期长
于1 年 的转 出基 金份 额所 收取的 赎回 费， 将不 低于 赎回费 总额 的25% 计 入基 金财产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 295,515.02
银行间 市场 交易 费用 1,125.00
合计 296,640.02 建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
第 30 页 共 54 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 198,354.28
其他费 用 980.00
银行汇 划费 用 8,048.28
银行划 款手 续费 -
债券托 管帐 户维 护费 18,000.00
合计 255,135.34
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
第 31 页 共 54 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系 的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
第 32 页 共 54 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
703,648.59 1,634,686.81
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
106,591.96 189,609.29
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 管理 有限 责任 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 0.70%的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
201,042.43 467,053.41
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.20%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信稳 定添 利债 券
A
建信稳 定添 利债 券C 合计
中国农业银行股份有限
公司
- 1,862.70 1,862.70 建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 54 页
中国建设银行股份有限
公司 (“ 中 国 建 设 银
行”)
- 36,022.27 36,022.27
建信基金管理有限责任
公司
- 97,614.35 97,614.35
合计 - 135,499.32 135,499.32
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建 信 稳 定 添 利 债 券
A
建信稳 定添 利债 券C 合计
建信基金管理有限责任
公司
- 233,942.43 233,942.43
中国农业银行股份有限
公司
- 2,274.41 2,274.41
中国建设银行股份有限
公司 (“ 中 国 建 设 银
行”)
- 65,506.02 65,506.02
合计 - 301,722.86 301,722.86
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 C 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.40% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给建信 基金，再 由 建信基金计算 并支付给 各 基金销售机 构。其计
算公式 为：
日C 类 基金 份额 销售 服务 费＝C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 X 0.40%/ 当年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同 业 市场 的债 券（回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
建信稳 定添 利债 券 A 建信稳 定添 利债 券 C
基 金合 同生效 日（ 2013
年12 月10 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 11,846,326.77 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - - 建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 54 页
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 11,846,326.77 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
21.00% -
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
建信稳 定添 利债 券 A 建信稳 定添 利债 券 C
基金 合同 生效 日 （ 2013 年
12 月 10 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 11,846,326.77 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 11,846,326.77 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
4.77% -
注：分级基金 持有份额 占 总份额比例的 计算中， 对 下属分级基金 ，比例的 分 母采用各自 级别的份
额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 1,917,026.96 9,462.96 2,667,617.10 78,492.08
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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6.4.11 利 润分 配情况
建信稳 定添 利债 券 C
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1
2017 年6
月14 日
-
2017 年6
月14 日
0.300 1,838,879.12 87,228.23 1,926,107.35
合
计
- - 0.300 1,838,879.12 87,228.23 1,926,107.35
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额23,999,844.00 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
150209 15 国开09
2017 年7 月
7 日
100.24 240,000 24,057,600.00
合计
240,000 24,057,600.00
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ，故 未 存在 作为 抵押 的债 券。
6.4.12.4 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 54 页
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规 部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和 内 控合 规 部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.12.5 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下标 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年年末
未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。
6.4.12.5.1 按 短期 信用评 级列 示的 债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 0.00 20,034,000.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 - 20,034,000.00
以上按短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券投资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票 据及同业
存单等 。
建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
第 37 页 共 54 页
6.4.12.5.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA 1,050,700.00 692,640.00
AAA 以下 36,630,950.50 72,061,291.30
未评级 0.00 0.00
合计 37,681,650.50 72,753,931.30
以上按短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券投资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票 据及同业
存单等 。
6.4.12.6 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无 法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均 能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.12.6.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.12.7 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率 风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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6.4.12.7.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券和买入 返 售金融资产等 ，
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组 合的久期
等方法 对利 率风 险进 行管 理。
6.4.12.7.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,917,026.96 - - - 1,917,026.96
结算备 付金
627,627.54 - - - 627,627.54
存出保 证金
38,597.62 - - - 38,597.62
交易性 金融 资产
19,888,000.00 56,805,119.10 50,448,531.40 24,202,050.00 151,343,700.50
应收证 券清 算款
- - - 365,253.12 365,253.12
应收利 息
- - - 3,169,949.45 3,169,949.45
应收申 购款
- - - 400.00 400.00
资产总 计 22,471,252.12 56,805,119.10 50,448,531.40 27,737,652.57 157,462,555.19
负债
卖出回 购金 融资 产
款
23,999,844.00 - - - 23,999,844.00
应付赎 回款 - - - 415,153.55 415,153.55
应付管 理人 报酬 - - - 101,011.29 101,011.29
应付托 管费 - - - 28,860.39 28,860.39
应付销 售服 务费 - - - 22,274.93 22,274.93
应付交 易费 用 - - - 613,174.73 613,174.73
应付利 息 - - - 2,915.44 2,915.44
其他负 债 - - - 280,210.29 280,210.29
负债总 计 23,999,844.00 0.00 0.00 1,463,600.62 25,463,444.62
利率敏 感度 缺口 -1,528,591.88 56,805,119.10 50,448,531.40 26,274,051.95 131,999,110.57
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,023,888.18 - - - 2,023,888.18
结算备 付金 2,220,822.72 - - - 2,220,822.72
存出保 证金 67,425.87 - - - 67,425.87 建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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交易性 金融 资产 56,001,215.90 81,803,202.10 85,981,513.30 22,002,000.00 245,787,931.30
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 4,697,773.29 4,697,773.29
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 67,300.40 67,300.40
其他资 产 - - - - -
资产总 计 60,313,352.67 81,803,202.10 85,981,513.30 26,767,073.69 254,865,141.76
负债
卖出回 购金 融资 产
款
30,799,836.80 - - - 30,799,836.80
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 1,277.78 1,277.78
应付赎 回款 - - - 288,875.86 288,875.86
应付管 理人 报酬 - - - 145,933.17 145,933.17
应付托 管费 - - - 41,695.19 41,695.19
应付销 售服 务费 - - - 25,066.28 25,066.28
应付交 易费 用 - - - 554,725.84 554,725.84
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 11,954.17 11,954.17
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 392,054.98 392,054.98
负债总 计 30,799,836.80 0.00 0.00 1,461,583.27 32,261,420.07
利率敏 感度 缺口 29,513,515.87 81,803,202.10 85,981,513.30 25,305,490.42 222,603,721.69
表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予
以分类 。
6.4.12.7.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率上 升 25 个
基点
-968,674.49 -1,466,891.10
市场利 率下 降 25 个
基点
981,214.38 1,486,069.58
建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
第 40 页 共 54 页
6.4.12.7.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.12.7.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金债券资 产的投资 比 例不低于基金 资
产的80% ； 投资 于权 益类 资 产的比 例不 高于 基金 资产 的 20% ； 基 金持 有的 现金 以 及到期 日 在 1 年以
内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5% 。 此 外， 本 基金的 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证 券
价格实 施监 控， 定期 运用 多种定 量方 法对 基金 进行 风险度 量， 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控 制 。
6.4.12.7.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 24,202,050.00 18.34 22,002,000.00 9.88
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 127,141,650.50 96.32 223,785,931.30 100.53
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 151,343,700.50 114.66 245,787,931.30 110.42
建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
第 41 页 共 54 页
6.4.12.7.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于本期 末， 本基 金持 有的 交易性 权益 类投 资公 允价 值占基 金资 产净 值的 比例 如附 注6.4.13.4.3.1
所示， 因此 除市 场利 率和 外 汇 汇率 以外 的市 场价 格因 素的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(上
年末： 同) 。
6.4.12.7.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为26,398,569.10 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 124,945,131.40 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2016 年 6 月 30 日：第 一层次 56,189,457.43 元 ，第 二层次 357,456,790.40 元 ，无
第三层 次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日， 本基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2016 年6 月30 日：
同) 。 建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
第 42 页 共 54 页
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定：(1) 金 融商品持 有期 间(含到期)取 得的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关 问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。 建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 24,202,050.00 15.37
其中： 股票 24,202,050.00 15.37
2 固定收 益投 资 127,141,650.50 80.74
其中： 债券 127,141,650.50 80.74
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,544,654.50 1.62
7 其他各 项资 产 3,574,200.19 2.27
8 合计 157,462,555.19 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 23,190,450.00 17.57
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 1,011,600.00 0.77
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 24,202,050.00 18.34
注：以 上行 业分 类 以2017 年 06 月30 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300450 先导智 能 95,000 4,918,150.00 3.73
2 300232 洲明科 技 290,000 4,640,000.00 3.52
3 002444 巨星科 技 170,000 2,648,600.00 2.01
4 002833 弘亚数 控 33,000 1,930,500.00 1.46
5 002450 康得新 70,000 1,576,400.00 1.19
6 002475 立讯精 密 50,000 1,462,000.00 1.11
7 600487 亨通光 电 40,000 1,122,000.00 0.85
8 002635 安洁科 技 30,000 1,086,600.00 0.82
9 600507 方大特 钢 120,000 1,023,600.00 0.78
10 600068 葛洲坝 90,000 1,011,600.00 0.77
11 300415 伊之密 70,000 1,010,800.00 0.77
12 000063 中兴通 讯 40,000 949,600.00 0.72
13 600479 千金药 业 30,000 434,100.00 0.33
14 600161 天坛生 物 10,000 388,100.00 0.29
建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人 民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300232 洲明科 技 9,592,574.15 4.31
2 600487 亨通光 电 4,310,392.00 1.94
3 300450 先导智 能 4,098,321.00 1.84
4 002444 巨星科 技 3,994,403.08 1.79
5 002450 康得新 3,909,899.00 1.76
6 000049 德赛电 池 3,047,583.64 1.37
7 002475 立讯精 密 2,859,533.00 1.28
8 601155 新城控 股 2,818,090.52 1.27
9 300408 三环集 团 2,807,702.90 1.26
10 600196 复星医 药 2,740,591.00 1.23
11 600584 长电科 技 2,736,490.82 1.23
12 300054 鼎龙股 份 2,703,599.87 1.21
13 300481 濮阳惠 成 2,595,349.00 1.17
14 600479 千金药 业 2,523,460.00 1.13
15 300415 伊之密 2,469,316.00 1.11
16 002241 歌尔股 份 2,137,232.30 0.96
17 600340 华夏幸 福 2,042,388.00 0.92
18 600373 中文传 媒 1,991,657.00 0.89
19 601766 中国中 车 1,981,799.70 0.89
20 002635 安洁科 技 1,895,878.00 0.85
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300232 洲明科 技 5,512,699.00 2.48
2 300054 鼎龙股 份 5,443,750.12 2.45
3 300450 先导智 能 5,044,071.89 2.27
4 300415 伊之密 4,079,308.58 1.83 建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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5 600487 亨通光 电 3,398,031.00 1.53
6 000049 德赛电 池 3,141,159.46 1.41
7 300408 三环集 团 3,132,628.00 1.41
8 600196 复星医 药 2,974,153.50 1.34
9 601155 新城控 股 2,804,971.51 1.26
10 002078 太阳纸 业 2,797,957.00 1.26
11 000860 顺鑫农 业 2,682,850.00 1.21
12 002450 康得新 2,586,544.00 1.16
13 300287 飞利信 2,582,535.00 1.16
14 300481 濮阳惠 成 2,527,674.00 1.14
15 002106 莱宝高 科 2,372,811.53 1.07
16 600584 长电科 技 2,223,310.00 1.00
17 002241 歌尔股 份 2,192,496.38 0.98
18 600373 中文传 媒 2,013,254.00 0.90
19 600340 华夏幸 福 1,958,453.00 0.88
20 601766 中国中 车 1,938,770.00 0.87
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 96,425,972.87
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 97,636,543.51
注：上 述买 入股 票成 本总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ），
不包括 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 89,460,000.00 67.77
其中： 政策 性金 融债 89,460,000.00 67.77
4 企业债 券 25,590,131.40 19.39
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 9,895,000.00 7.50
7 可转债 （可 交换 债） 2,196,519.10 1.66
8 同业存 单 - - 建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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9 其他 - -
10 合计 127,141,650.50 96.32
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150216 15 国开 16 500,000 49,395,000.00 37.42
2 150209 15 国开 09 300,000 30,072,000.00 22.78
3 124610 14 云 铁投 100,000 10,371,000.00 7.86
4 160419 16 农发 19 100,000 9,993,000.00 7.57
5 1382189 13 辽方 大MTN1 100,000 9,895,000.00 7.50
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的前十名 证券 的发行 主体本期未出 现被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.11.2
本基金投资的前十名 股票 未超出基金合同规定 的备 选股票库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 38,597.62
2 应收证 券清 算款 365,253.12
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,169,949.45
5 应收申 购款 400.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,574,200.19
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 132002 15 天集 EB 950,628.50 0.72
2 113010 江南转 债 195,190.60 0.15
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
建信
稳定
添利
债券A
1,342 42,038.31 11,867,094.23 21.04% 44,548,312.76 78.96%
建信
稳定
添利
债券C
932 68,508.33 45,745,749.60 71.65% 18,104,017.05 28.35%
合计 2,274 52,887.06 57,612,843.83 47.90% 62,652,329.81 52.10%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
截至本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本报告期 末，本公 司 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理 未持有本
基金。
建信稳定添利债券 2017 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
建信稳 定添 利债
券 A
建信稳 定添 利债
券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 12 月 10 日 ）基 金
份额总 额
558,414,413.69 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 134,720,845.67 68,263,187.71
本报告 期基 金总 申购 份额 5,958,675.40 1,037,523.08
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 84,264,114.08 5,450,944.14
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 56,415,406.99 63,849,766.65
注：上 述总 申购 份额 含红 利再投 资和 转换 转入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 转出 份额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣 金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 1 126,757,544.73 65.32% 118,049.95 65.81% -
海通证 券 1 42,317,076.21 21.81% 38,562.73 21.50% -
安信证 券 1 15,438,947.50 7.96% 14,069.31 7.84% -
国金证 券 1 9,548,947.94 4.92% 8,701.87 4.85% -
中信证 券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、 本 基金 本报 告期 内无 新 增或剔 除交 易单 元。 本基 金与托 管在 同一 托管 行的 公司其 他基 金共 用交
易单元 。
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证 券 31,087,685.64 49.38% - - - -
海通证 券 18,993,947.03 30.17% 417,500,000.00 50.39% - -
安信证 券 12,878,187.74 20.45% 133,500,000.00 16.11% - -
国金证 券 - - 277,500,000.00 33.49% - -
中信证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
建信基 金管 理有 限责 任公 司
关于增 加北 京蛋 卷基 金销 售
有限公 司为 旗下 销售 机构 并
参加认 购申 购费 率优 惠活 动
的公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 6 月 12 日
2
建信稳 定添 利债 券型 证券 投
资基金 分红 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 6 月 10 日
3
关于新 增华 泰证 券为 旗下 部
分开放 式基 金代 销机 构的 公
告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 5 月 26 日
4
关于新 增华 融证 券为 旗下 部
分开放 式基 金代 销机 构的 公
告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 4 月 20 日
5
关于旗 下部 分开 放式 基金 参
加凤凰 金信 转换 费率 优惠 活
动的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 2 月 21 日
6
关于新 增渤 海银 行为 旗下 部
分开放 式基 金代 销机 构的 公
告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 2 月 18 日
7
关于新 增北 京肯 特瑞 财富 投
资管理 有限 公司 为旗 下开 放
式基金 代销 机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 1 月 17 日
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
单位： 份
投 资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 01
月 01 日
-2017 年
06 月19 日
59,159,815.42 0.00 59,159,815.42 0.00 0.00
2
2017 年 01
月 01 日
-2017 年
06 月30 日
45,745,654.16 0.00 0.00 45,745,654.16 38.04
产品特有 风险
本基金由 于存在 单一投 资 者份额 占 比达到 或超过20% 的情况 ， 可能 会出现 因 集中赎回 而引发 的基
金流动性 风险， 敬请投 资 者注意。
本 基 金管 理 人将 不断 完 善流 动 性风 险 管控 机制 ， 持续 做 好基 金 流动 性风 险的管 控 工作 ， 审慎 评
估大额申 赎对基 金运作 的 影响，采 取有效 措施切 实 保护持有 人合法 权益。
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 稳 定添利 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、 《建 信稳 定添 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信稳 定添 利债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信稳 定添 利债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 26 日
