建 信 天 添 益货 币 市 场 基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 江苏银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 江苏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经 审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 42
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 42
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 44
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 50
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信天 添益 货币 市场 基金
基金简 称 建信天 添益 货币
基金主 代码 003391
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年10 月 18 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 江苏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 14,008,550,888.17 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ：
建信天 添益 货币
A
建信天 添益 货币
B
建信天 添益 货 币 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003391 003392 003393
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额
159,636,617.88
份
277,413,662.91
份
13,571,500,607.38
份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争实现 稳定 的、 超越 业
绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将采 取个 券选 择策 略、 利 率策 略等 积极 投资 策略， 在严 格控 制风 险
的前提 下， 发掘 和利 用市 场失衡 提供 的投 资机 会， 实现组 合增 值。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合 型
基金、 债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 江苏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 吴曙明 王凯宁
联系电 话 010-66228888 025-58588217
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn wangkaining@jsbchina.cn
客户服 务电话
400-81-95533
010-66228000
-
传真 010-66228001 -
注册地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7 号
英蓝国 际金 融中 心 16 层
江苏省 南京 市中 华 路 26 号 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7 号
英蓝国 际金 融中 心 16 层
江苏省 南京 市中 华 路 26 号
邮政编 码 100033 -
法定代 表人 许会斌 夏平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券
时报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于该 基金采用
基金级 别 建信天 添益 货 币A 建信天 添益 货 币B 建信天 添益 货 币 C
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期( 2017 年1 月1 日
- 2017 年6 月 30 日 )
报告期( 2017 年1 月1
日 - 2017 年6 月30
日)
报告期( 2017 年1
月1 日 - 2017 年6
月30 日)
本期已 实现 收益 937,440.21 7,504,923.57 210,860,510.33
本期利 润 937,440.21 7,504,923.57 210,860,510.33
本期净 值收 益率 1.9765% 1.8183% 1.9786%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 159,636,617.88 277,413,662.91 13,571,500,607.38
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 2.6001% 2.3842% 2.6212% 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等；
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额；
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 ；
4、本 基金 基金 合同 于2016 年 10 月 18 日 生效 ，截 至报告 期末 未满 一年 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信天 添益 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3512% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.2402% 0.0003%
过去三 个月 1.0344% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.6978% 0.0006%
过去六 个月 1.9765% 0.0010% 0.6695% 0.0000% 1.3070% 0.0010%
自基金 合同
生效起 至今
2.6001% 0.0018% 0.9468% 0.0000% 1.6533% 0.0018%
建信天 添益 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3245% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.2135% 0.0003%
过去三 个月 0.9536% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.6170% 0.0006%
过去六 个月 1.8183% 0.0010% 0.6695% 0.0000% 1.1488% 0.0010%
自基金 合同
生效起 至今
2.3842% 0.0022% 0.9468% 0.0000% 1.4374% 0.0022%
建信天 添益 货 币 C
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3512% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.2402% 0.0003%
过去三 个月 1.0344% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.6978% 0.0006%
过去六 个月 1.9786% 0.0010% 0.6695% 0.0000% 1.3091% 0.0010%
自基金 合同
生效起 至今
2.6212% 0.0017% 0.9468% 0.0000% 1.6744% 0.0017%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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本基金 基金 合同 于2016 年 10 月18 日生 效， 截 至 报告期 末未 满一 年。 本基 金建仓 期 为 6 个 月建 仓
期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 相关 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢” 的核心价 值 观，恪守“持 有人利益 重 于泰山”的 原则 ，以
“建设财富生 活”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为“国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ” 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指数分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型 证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小 盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 安心保本 二 号混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基 金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票
型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信瑞盛 添利混合 型 证券投资基 金、建信
丰裕定增灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信天 添 益货币市场基 金、建信 瑞 丰添利混合 型证券投
资基金、建信 恒安一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿享 纯债债券 型 证券投资基 金、建信
恒丰纯债债券 型证券投 资 基金、建信恒 瑞一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、建信恒远 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、建信睿富纯 债债券型 证 券投资基金、 建信鑫悦 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 建信鑫荣 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 稳定鑫利 债 券型证券投 资基金、
建信鑫 瑞回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 中国制 造 2025 股票 型证 券 投资基 金、 建信 民丰
回报定 期开 放混 合型 证券 投资基 金、 建信 瑞福 添利 混合型 证券 投资 基金 ，共 计87 只开 放式 基金 ，
管理的 基金 净资 产规 模共 计为 3,439.09 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈建良
固定收
益投资
部副总
经理、
本基金
的基金
经理
2016 年 10 月
18 日
- 10
2005 年6 月加 入中 国建 设 银行
厦门分 行， 任客 户经 理；2007
年 6 月 调入 中国 建设 银行 总行
金融市 场部 ，任 债券 交易 员；
2013 年9 月加 入我 公司 ， 历任
基金经 理 助 理、 基金 经理 、固
定收益 投资 部总 监助 理。2013
年 12 月 10 日起 任建 信货 币市
场基金 基金 经理 ；2014 年1 月
21 日 起任 建信 月盈 安心 理 财基
金基金 经理 ；2014 年6 月17
日起任 建信 嘉薪 宝货 币市 场基
金基金 经理 ；2014 年9 月17
日起任 建信 现金 添利 货币 基金
的基金 经理 ；2016 年3 月14
日起任 建信 目标 收益 一年 期债
券型证 券投 资基 金基 金经 理；
2016 年7 月26 日起 任建 信现
金增利 货币 市场 基金 基金 经建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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理；2016 年 9 月 2 日起 任 建信
现金添 益交 易型 货币 市场 基金
基金经 理；2016 年9 月 13 日
起任建 信瑞 盛添 利混 合型 证券
投资基 金基 金经 理； 2016 年10
月 18 日起 任建 信基 金天 添 益
货币市 场基 金基 金经 理。
高珊
本基金
的基金
经理
2016 年 10 月
18 日
- 11
硕士。 2006 年7 月至 2007 年6
月期间 在中 信建 投证 券公 司工
作， 任交 易员 。2007 年6 月加
入建信 基金 管理 公司 ，历 任初
级交易 员、 交易 员，2009 年7
月起任 建信 货币 市场 基金 的基
金经理 助理 。2012 年8 月28
日起任 建信 双周 安心 理财 债券
型证券 投资 基金 基金 经理 ；
2012 年12 月20 日 起任 建 信月
盈安心 理财 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 ；2013 年1 月29
日起任 建信 双月 安心 理财 债券
型证券 投资 基金 基金 经理 ；
2013 年9 月17 日起 任建 信周
盈安心 理财 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 ；2013 年12 月20
日起任 建信 货币 市场 基金 基金
经理；2015 年8 月 25 日 起任
建信现 金添 利货 币市 场基 金基
金经理 ；2016 年6 月3 日至
2017 年6 月9 日任 建信 鑫 盛回
报灵活 配置 基金 的基 金经 理；
2016 年7 月26 日起 任建 信现
金增利 货币 市场 基金 基金 经
理；2016 年 10 月 18 日 起 任建
信天添 益货 币市 场基 金基 金经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《 公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《 基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 受 美国 非 农就业 数据 强劲 影响 ， 市 场对美 元再 加息 预期 提升 ， 美元 指数 触底
反弹。反观国 内，二季 度 经济增速下滑 压力则来 自 于工业与服务 业。从高 频 数据看，六 月发电耗
煤量同比大幅 下滑，但 主 要集中于下旬 ，和去年 下 旬天气气温较 高导致居 民 用电量增加 ，导致基
数上升有很大 关系。其 他 反映生产的指 标，如粗 钢 产量、钢铁高 炉开工率 、 尿 素企业开 工率、汽
车轮胎 开工 率均 有所 回升 ，再考 虑 PMI 指 数回 升， 预计六 月份 工业 增加 值增 速基本 平稳 。预 计 二
季度规 模以 上工 业增 加值 增速 6.5% 左右 ，较 一季 度 回落 0.3 个 百分 点， 可能 会拉 低 GDP 增速 0.1
个百分 点左 右， 一季 度增 速 6.9% 大 概率 为年 内高 点 。
通胀方面，近 期菜价同 比 增速扩大至正 值，粮食 、 蛋类等产品涨 幅扩大， 但 猪肉与水果价 格建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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同比增 速回 落， 叠加 油价 下调， 预 计6 月CPI 小幅 下跌 至 1.4% 左 右。
回顾上 半年 ， 央行 一直 通 过公开 市场 的操 作来 保持 国内流 动性 的整 体平 稳。 刚过去 的 6 月可
以说是 近年 来最 为宽 松的 半年末 。 央 行 货 币政 策委 员 会召开 的 2017 年第 二季 度 例会强 调实 施稳 健
中性的货币政 策，综合 运 用多种货币政 策工具， 维 护流动性基本 稳定，引 导 货币信贷及 社会融资
规模合理增长 ，印证了 近 期央行虽然暂 停操作， 但 资金面 仍较为 宽松的大 环 境。随着债 券通正式
开启，一级市 场招标火 热 ，却没有带动 二级市场 收 益率下行，反 而出现一 定 幅度的上行 ，反映市
场情绪较为谨 慎，一方 面 是后期资金到 期压力较 大 ，资金面或逐 步收紧， 另 一方面是近 期钢铁、
煤炭价格明显 上涨，大 宗 持续反弹，预 示下游需 求 不差，经济或 比市场预 期 的更强，一 旦市场对
于经济 的预 期发 生改 变， 债市将 面临 更大 的 调 整压 力。
在目前 的政 策面 和资 金面 综合作 用下 ， 货 币类 基金 需要精 细化 管理 ， 做 好申 赎的流 动性 匹配 。
回顾上半年的 基金管理 工 作，建信天添 益货币市 场 基金通过加仓 中短期存 单 、适当的交 易所短期
回购并增配中 长久期存 款 维持了中性久 期，在本 轮 收益率下行的 行情中维 持 了组合的静 态收益，
业绩良 好。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期建 信天 添益 货币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为 1.9765% ， 本报 告期 建 信天添 益货 币 B
的基金 份额 净值 收益 率为1.8183% ， 本 报告 期建 信天 添 益货币C 的 基金 份额 净值 收益率 为1.9786% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.6695% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 下半 年， 在经 济 下行得 到进 一步 数据 确认 之前， 通胀 预期 和风 险偏 好回升 仍将 对债
券形成压制。 并且，随 着 美元指数反弹 、美联储 缩 表和加息落地 ，下半年 汇 率压力可能 大于上半
年。短期来看 ，长端利 率 仍可能继续维 持震荡上 行 ，前期高点或 是关键阻 力 位。但中长 期来看，
长端利率不存 在持续上 行 基础，当前处 于筑顶阶 段 。一方面是由 于去杠杆 已 经取得初步 成效，并
且市场对货币 政策以及 监 管的担忧有所 下降；此 外 ，央行会议重 提 “降低 社 会融资成本 ”，从降
低社会 融资 成本 以及 服务 实 体经 济的 角度 出发 ， 无 风险收 益率 也缺 乏持 续上 行的基 础； 另一 方面 ，
我们仍然维持 下半年经 济 下行的观点， 上半年信 贷 持续扩张以及 基建发力 的 情况在难以 在下半年
持续， 并且 大宗 商品 对 CPI 传导 影响 有限 ，年 内通 胀压力 不大 ，长 端利 率难 以偏离 基本 面。
货币政 策方 面 ， 央 行近 日 表示 “保 持货 币信 贷适 度 增长和 流动 性基 本稳 定” ， 货币政 策基 调正
在从偏 紧向 中性 微调 。 另 一方面 ， 证监 会持 续打 击 违法违 规 ， 保 监会 着重 落 实回归 主业 与服 务 “一建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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带一路 ” 。 因 此， 预 计下 半 年资金 市场 维持 流动 性中 性偏紧， 央行 将继 续精 准 对冲—— “削 峰” “ 填
谷” 。 目前 的债 券市 场收 益 率 呈波 动式 下行 ， 在十 九 大前整 体流 动性 状况 将保 持以稳 为主 ， 短端 由
于资金 面支 持会 持续 受到 追捧。
下半年组合收 益的来源 将 仍以前期配置 的协议存 款 和大额存单为 主。建信 天 添益货币市场 基
金在今后的运 作中将继 续 择时配置中长 期协议存 款 ，在保证组合 流动性的 同 时努力提高 投资人收
益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责 制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 内控 合规 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险 管理 人 员、 内控合规 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营 部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，每 日将前一 日 收益结转为基 金份额， 当 日收益参与下 一
日 基 金 收 益 分 配 ， 并 按 月 结 转 到 投 资 者 基 金 账 户 。 本 报 告 期 建 信 天 添 益 货 币 A 应 分 配 利 润 为
937,440.21 元， 建信 天添 益货币 B 应 分配 收 益为 7,504,923.57 元， 建信 天添 益货币 C 应 分配 收
益为210,860,510.33 元, 已全部 分配 ，符 合法 律法 规和基 金合 同的 相关 规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管建信天 添益货币 市 场基金的过程 中，本基 金 托管人 —江苏 银行股份 有 限公司严格遵 守
《中华人民共 和国证券 投 资基金法》相 关法律法 规 的规定以及《 建信天添 益 货币市场基 金基金合
同》 、 《建信天 添益货币 市 场基金托管 协议》的 约定 ，对建信天 添益货币 市场 基金的基金 管理人 —
建信基 金管 理有 限责 任公 司 2017 年 上半 年度 基金 的 投资运 作， 进行 了认 真 、 独 立的会 计核 算和 必
要的投 资监 督， 认真 履行 了托管 人的 义务 ，没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，建信基 金 管理有限责任 公司在建 信 天添益货币市 场基金的 投 资运作、基金 资
产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支及 利润分配 等 问题上，不 存在损害
基金份额持有 人利益的 行 为；在报告期 内，严格 遵 守了《中华人 民共和国 证 券投资基金 法》等有
关法律 法规 ，在 各重 要方 面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，建信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的建信天 添 益货币市场 基金的 半
年度报告中的 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信 息真实、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 天添 益货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,094,870,631.89 3,638,619,829.14
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,563,081,187.53 1,217,182,269.48
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,563,081,187.53 1,217,182,269.48
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 6,308,379,722.59 3,139,458,713.14
应收证 券清 算款
109,643.83 -
应收利 息 6.4.7.5 45,696,014.52 7,462,624.88
应收股 利
- -
应收申 购款
153,915.56 20,554,900.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
14,012,291,115.92 8,023,278,336.64
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 480,000,000.00
应付赎 回款
- - 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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应付管 理人 报酬
2,030,111.92 1,031,071.14
应付托 管费
947,385.57 240,583.28
应付销 售服 务费
224,246.13 37,392.66
应付交 易费 用 6.4.7.7 62,141.17 20,808.53
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 476,342.96 170,643.85
负债合 计
3,740,227.75 481,500,499.46
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 14,008,550,888.17 7,541,777,837.18
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
14,008,550,888.17 7,541,777,837.18
负债和 所有 者权 益总 计
14,012,291,115.92 8,023,278,336.64
注： 1、 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额14,008,550,888.17
份，其 中建 信天 添益 基 金 A 类 基金 份额 净 值 1.0000 元，基 金份 额总 额 159,636,617.88 份； 建信
天添益 基金 B 类 基金 份额 净值 1.0000 元 ，基 金份 额 总额 277,413,662.91 份 ； 建信天 添益 基金 C
类基金 份额 净 值1.0000 元 ，基金 份额 总 额 13,571,500,607.38 份；
2、本 基金 基金 合同 于2016 年 10 月 18 日 生效 ，截 至报告 期末 未满 一年 。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 天添 益货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
一、收入
235,019,275.86
1.利息 收入
235,279,275.48
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 120,690,425.17
债券利 息收 入
48,955,151.53
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
65,633,698.78
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-259,999.62
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -259,999.62
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-
4.汇兑 收益 （损失 以“- ” 号填
列）
-
5.其他 收入 （损失 以“- ” 号填
列）
6.4.7.18
-
减： 二、费用
15,716,401.75
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 8,461,022.57
2．托 管费 6.4.10.2.2 3,830,011.32
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,207,434.47
4．交 易费 用 6.4.7.19 15.20
5．利 息支 出
1,982,763.91
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,982,763.91
6．其 他费 用 6.4.7.20 235,154.28
三、 利润总 额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
219,302,874.11
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
219,302,874.11
注：本 基金 基金 合同 于2016 年 10 月18 日生 效， 无 上年度 可比 区间 数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 天添 益货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,541,777,837.18 - 7,541,777,837.18
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 219,302,874.11 219,302,874.11
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
6,466,773,050.99 - 6,466,773,050.99 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
第 21 页 共 52 页
其中：1. 基 金申 购款 36,582,895,982.03 - 36,582,895,982.03
2. 基金 赎回 款 -30,116,122,931.04 - -30,116,122,931.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -219,302,874.11 -219,302,874.11
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
14,008,550,888.17 - 14,008,550,888.17
注：本 基金 基金 合同 于2016 年 10 月18 日生 效， 无 上年度 可比 区间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信天添益货币市场基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中
国证监会 ”) 证监基金[2016]2067 号《关于 准予建信 天添益货币市 场基金注册 的批复》核准 ，由
建信基金管理 有限责任 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基金 法》和《 建 信天添益货 币市场基
金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期限 不定，首 次 设立募集不 包括认购
资金利 息共 募 集3,000,019,086.00 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 普华 永道
中天验 字(2016) 第1319 号 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 建信 天添 益货 币 市场基 金基 金合 同》
于 2016 年 10 月18 日 正式 生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额为 3,000,019,086.00 份 基金 份
额。本 基金 的基 金管 理人 为建信 基金 管理 有限 责任 公司， 基金 托管 人为 江苏 银行股 份有 限公 司。
本基金根据投 资者认(申) 购的金额等级 或其他条 件 ，对投资者持 有的基金 份 额按照不同的 费
率计提 销售 服务 费用 ， 因 此形成 不同 的基 金份 额类 别。 首次 认购 最低 金额 为0.01 元 ， 追加 认购 的
最低金 额 为 0.01 元， 年销 售服务 费率 为 0.1% 的， 称 为 A 类 基金 份额 ；首 次认 购最低 金额 为 0.01
元， 追 加认 购的 最低 金额 为 0.01 元 ， 年 销售 服务 费 率为0.25% 的， 称为B 类 基金份 额； 首次 认购
最低金 额 为500 万元 ， 追 加认购 的最 低金 额 为 0.01 元， 年 销售 服务 费率 为 0.01% 的称 为 C 类基 金
份额。 本基 金各 类基 金份 额之间 暂不 开通 基金 份额 自动升 降级 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 天添益货币市 场基金基 金 合同》的有关 规建信天添益货币 2017 年半年度 报告
第 22 页 共 52 页
定， 本基 金的 投资 范围 为 现金 ； 期 限在 一年 以内(含 一年) 的银 行存 款 、 债 券回 购、 中央 银行 票据 、
同业存 单； 剩余 期限 在397 天以 内 （ 含397 天） 的债 券、 资 产支 持证 券、 非 金 融企业 债务 融资 工
具；法律法规 或中国证 监 会、中国 人民 银行认可 的 其他具有良好 流动性的 货 币市场工具 。本基金
的业绩 比较 基准 为七 天通 知存款 利率(税前)。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 天添 益货币 市场 基金 基金
合同》和在财 务报表附 注 所列示的中国 证监会、 中 国基金业协会 发布的有 关 规定及允许 的基金行
业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情
况等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年 度报 告相 一致 。
6.4.4.1 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
建信天添益货币 2017 年半年度 报告
第 23 页 共 52 页
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 对 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖债 券的 转让 收入免 征增 值税 ， 对 国债 、 地方政 府债 以
及金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买 卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应 由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 19,870,631.89
定期存 款 5,075,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 400,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 4,675,000,000.00
其他存 款 -
合计： 5,094,870,631.89
注：定 期存 款的 存款 期限 指票面 存期 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
交易所 市场 - - - - 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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券
银行间 市场 2,563,081,187.53 2,563,641,000.00 559,812.47 0.0040%
合计 2,563,081,187.53 2,563,641,000.00 559,812.47 0.0040%
注：
1.偏离 金额 ＝影 子定 价－ 摊余成 本；
2.偏离 度＝ 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入 返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 2,560,000,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 3,748,379,722.59 477,153,855.75
合计 6,308,379,722.59 477,153,855.75
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金额 单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其 中： 已
出售
或再质 押总
额
银行
间买
断式
买入
返售
证券
111604013
16 中行
CD013
2017 年 7
月24 日
99.43 2,500,000 248,575,000.00 -
银行
间买
断式
买入
返售
111680486
16 河 北银
行CD084
2017 年 7
月24 日
98.26 1,500,000 147,390,000.00 - 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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证券
银行
间买
断式
买入
返售
证券
140220
14 国开
20
2017 年 7
月24 日
100.13 1,000,000 100,130,000.00 -
合计
5,000,000.00 496,095,000.00 -
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 62,610.29
应收定 期存 款利 息 13,624,591.93
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 15,375,995.38
应收买 入返 售证 券利 息 16,632,816.92
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 45,696,014.52
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付 交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 62,141.17
合计 62,141.17
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 476,342.96
合计 476,342.96
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
建信天 添益 货 币 A
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度末 93,655.58 93,655.58
本期申 购 257,051,421.70 257,051,421.70
本期赎 回( 以"-" 号填列) -97,508,459.40 -97,508,459.40
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 159,636,617.88 159,636,617.88
申购含 红利 再投 、转 换入 份额； 赎回 含转 换出 份额 。
金额单 位： 人民 币元
建信天 添益 货 币 B
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 475,253,408.81 475,253,408.81
本期申 购 1,793,534,049.00 1,793,534,049.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,991,373,794.90 -1,991,373,794.90
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 277,413,662.91 277,413,662.91
金额单 位： 人民 币元
建信天 添益 货 币 C
项目 本期 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 7,066,430,772.79 7,066,430,772.79
本期申 购 34,532,310,511.33 34,532,310,511.33
本期赎 回( 以"-" 号填列) -28,027,240,676.74 -28,027,240,676.74
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 13,571,500,607.38 13,571,500,607.38
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
建信天 添益 货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 937,440.21 - 937,440.21
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -937,440.21 - -937,440.21
本期末 - - -
单位： 人民 币元
建信天 添益 货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 7,504,923.57 - 7,504,923.57
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -7,504,923.57 - -7,504,923.57
本期末 - - -
单位： 人民 币元
建信天 添益 货 币 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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上年度 末 - - -
本期利 润 210,860,510.33 - 210,860,510.33
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -210,860,510.33 - -210,860,510.33
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 846,435.18
定期存 款利 息收 入 119,528,705.71
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 140,345.29
其他 174,938.99
合计 120,690,425.17
注： 于2017 年 上半 年度 ， 本基金 未发 生提 前支 取定 期存款 而产 生利 息损 失的 情况。
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-259,999.62
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -259,999.62
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目 本期 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
第 29 页 共 52 页
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
4,433,434,449.35
减 ： 卖出 债券 （、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
4,430,945,948.97
减：应 收利 息总 额 2,748,500.00
买卖债 券差 价收 入 -259,999.62
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未投 资资 产支持 证券 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利 收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用 15.20
合计 15.20
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,765.71
其他费 用 3,800.00
银行间 账户 维护 费 18,000.00
持有人 大会 费用 15,000.00
合计 235,154.28
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定：(1) 金 融商品持 有期 间(含到期)取 得的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入建信天添益货币 2017 年半年度 报告
第 31 页 共 52 页
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的 ，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
江苏银 行股 份有 限公 司(“江苏银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 子公 司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,461,022.57
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
381,267.07
注：1 、于 2017 年 1 月 10 日前 ，支 付基 金管 理人 建信基 金的 管理 人报 酬按 前 一日 基金 资产 净值
0.30% 的年 费率 计提 ，逐 日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.30%/ 当年 天数。
根据本 基金 基金 份额 持有 人大会 于 2017 年 1 月 10 日表决 通过 的《 关于 建信 天添益 货币 市场 基 金
基金份 额持 有人 大会 表决 结果暨 决议 生效 的公 告》 ， 自大会 决议 日起 ， 本 基金 的基金 管理 费率 由原
来的年 费 率0.30%调 整为0.15% ， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.15%/ 当 年 天数。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用 以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,830,011.32
注：支付基金 托管人江 苏 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.07% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.07%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信天 添
益货 币A
建信天 添益
货币 B
建信天 添益
货币 C
合计
江苏银 行 38.03 313,112.06 24,408.92 337,559.01
建信基 金 1,584.57 1,391.03 435,805.36 438,780.96
合计 1,622.60 314,503.09 460,214.28 776,339.97
注： 于 2017 年 1 月 10 日 前，支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值的 约定 年 费
率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付给建信 基 金，再由建信 基金计算 并 支付给各基 金销售机
构。A 类 基金 份额 、B 类 基 金份额 和 C 类 基金 份额 约 定的销 售服 务费 年费 率分 别为 0.10% 、0.25%
和0.01% 。 销售 服务 费的 计算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日对 应类别 基金 资产 净值 X 约 定年费 率 / 当 年天 数。
根据本 基金 基金 份额 持有 人大会 于 2017 年 1 月 10 日表决 通过 的《 关于 建信 天添益 货币 市场 基 金
基金份 额持 有人 大会 表决 结果暨 决议 生效 的公 告 》 ， 自大会 决议 日起 ，A 类基 金 份额的 销售 服务 费
率由原 来的 0.10% 调整 为 0.01% ，B 类基 金份 额的 销 售服务 费率 由原 来的 0.25% 调整为 0.33%。销
售服务 费的 计算 公式 为：
A 类日 销售 服务 费＝A 类 基 金份额 前一 日基 金资 产净 值 X0.01% / 当 年天 数。
B 类日 销售 服务 费＝B 类 基 金份额 前一 日基 金资 产净 值 X0.33% / 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
江苏银 行 - - - - 599,130,000.00 46,110.56
建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
建信天 添益 货 币 C
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份 额
占基金 总份 额的
比例
江 苏 银 行 股
份有限 公司
1,055,068,596.60 7.77% 4,018,302,609.33 56.86%
分级基 金占 总份 额比 例的 计算中 ，对 下属 分级 基金 ，比例 的分 母采 用各 自级 别的份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
江苏银 行： 活期 存款 19,870,631.89 846,435.18
江苏银 行： 定期 存款 1,825,000,000.00 27,518,222.23
注：本 基金 的活 期存 款和 部分定 期存 款由 基金 托管 人江苏 银行 保管 ，按 约定 利率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 发生 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期本 基金 未发 生其 他需要 说明 的关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
建信天 添益 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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937,440.21 - - 937,440.21 -
建信天 添益 货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
7,504,923.57 - - 7,504,923.57 -
建信天 添益 货币C
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
210,860,510.33 - - 210,860,510.33 -
注：本 基金 A 级在 本年 度 累计分 配收 益 937,440.21 元，其 中以 红利 再投 资 方式结 转入 实收 基金
937,440.21 元( 附注 6.4.7.9) ，计入 应 付 收 益 科 目 0.00 元,B 级 在 本 年 度 累 计 分 配 收 益
7,504,923.57 元， 其 中以 红利再 投资 方式 结转 入实 收基 金 7,504,923.57 元( 附注 6.4.7.9) ， 计 入
应付收 益科 目0.00 元,C 级在本 年度 累计 分配 收 益210,860,510.33 元， 其中 以红利 再投 资方 式结
转入实 收基 金210,860,510.33 元(附注 6.4.7.9) ， 计入应 付收 益科 目 0.00 元。
6.4.12 期 末（ 2017 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末， 本基 金未 持有 因认购 新发/增 发证 券 而 流 通受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 银行 间市场 无债 券正 回购 交易 余额， 故未 存在 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化 模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规 部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和 内 控合 规 部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施 进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流 程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下标 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年年末
未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其 持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间 同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金 所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返售金融资 产
等，本基金的 基金管理 人 每日通过影子 价格对本 基 金面临的市场 风险进行 监 控 ，定期对 本基金面
临的利率敏感 性缺口进 行 监控，并通过 调整投资 组 合的平均剩余 期限等方 法 对上述利率 风险进行
管理。 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
5,094,870,631.89 - - - - 5,094,870,631.89
交易性 金融 资产
2,094,037,510.86 469,043,676.67 - - - 2,563,081,187.53
买入返 售金 融资 产
6,308,379,722.59 - - - - 6,308,379,722.59
应收证 券清 算款
- - - - 109,643.83 109,643.83
应收利 息
- - - - 45,696,014.52 45,696,014.52
应收申 购款
- - - - 153,915.56 153,915.56
其他资 产
- - - - - -
资产总 计 13,497,287,865.34 469,043,676.67 - - 45,959,573.91 14,012,291,115.92
负债
应付管 理人 报酬 - - - - 2,030,111.92 2,030,111.92
应付托 管费 - - - - 947,385.57 947,385.57
应付销 售服 务费 - - - - 224,246.13 224,246.13
应付交 易费 用 - - - - 62,141.17 62,141.17
其他负 债 - - - - 476,342.96 476,342.96
负债总 计 - - - - 3,740,227.75 3,740,227.75
利率敏 感度 缺口 13,497,287,865.34 469,043,676.67 - - 42,219,346.16 14,008,550,888.17
上年度 末
2016 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 3,638,619,829.14 0.00 - - - 3,638,619,829.14
结算备 付金 - - - - - -
存出保 证金 - - - - - -
交易性 金融 资产 779,429,563.92 437,752,705.56 - - - 1,217,182,269.48
衍生金 融资 产 - - - - - -
买入返 售金 融资 产 3,139,458,713.14 - - - - 3,139,458,713.14
应收证 券清 算款 - - - - - -
应收利 息 - - - - 7,462,624.88 7,462,624.88
应收股 利 - - - - - -
应收申 购款 - - - - 20,554,900.00 20,554,900.00
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 7,557,508,106.20 437,752,705.56 0.00 0.00 28,017,524.88 8,023,278,336.64
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - - -
短期借 款 - - - - - - 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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交易性 金融 负债 - - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - 480,000,000.00 480,000,000.00
应付赎 回款 - - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - - 1,031,071.14 1,031,071.14
应付托 管费 - - - - 240,583.28 240,583.28
应付销 售服 务费 - - - - 37,392.66 37,392.66
应付交 易费 用 - - - - 20,808.53 20,808.53
应交税 费 - - - - - -
应付利 息 - - - - - -
应付利 润 - - - - - -
其他负 债 - - - - 170,643.85 170,643.85
负债总 计 0.00 0.00 0.00 0.00 481,500,499.46 481,500,499.46
利率 敏 感度 缺口 7,557,508,106.20 437,752,705.56 0.00 0.00 -453,482,974.58 7,541,777,837.18
表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予
以分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期 末， 在影 子价 格监 控机制 有效 的前 提下 ， 若 市场利 率上 升或 下 降25 个 基点且 其他 市场 变量
保持不 变， 本基 金资 产净 值将不 会发 生重 大变 动（ 上年末 ：同 ） 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的
所有资 产及 负债 以 人 民币 计价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 投 资于具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
无
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
无
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为2,563,081,187.53 元， 无属 于 第一层 次或 第三 层次 的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层 次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定：(1) 金 融商品持 有期 间(含到期)取 得的 非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营 资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 2,563,081,187.53 18.29
其中： 债券 2,563,081,187.53 18.29
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 6,308,379,722.59 45.02
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
477,153,855.75 3.41
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,094,870,631.89 36.36
4 其他各项 资产 45,959,573.91 0.33
5 合计 14,012,291,115.92 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.97
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 净值的比 例 为报告期内每 个交易日 融 资余额占资 产净值比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 本报 告期 内基 金债 券正回 购的 资金 余额 未超 过基金 资产 净值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
建信天添益货币 2017 年半年度 报告
第 43 页 共 52 页
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 64
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 66
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 31
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 37.05 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 10.18 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 28.80 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 17.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 5.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.70 -
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 848,940,619.44 6.06
其中： 政策 性金 融债 848,940,619.44 6.06
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,714,140,568.09 12.24
8 其他 - -
9 合计 2,563,081,187.53 18.30
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111720111
17 广 发银
行CD111
6,000,000 593,760,680.01 4.24
2 170204 17 国开 04 3,600,000 358,908,709.47 2.56
3 160419 16 农发 19 2,100,000 209,893,007.43 1.50
4 111697703
16 华 融湘
江银 行
CD054
2,000,000 198,172,141.17 1.41
5 111709226
17 浦 发银
行CD226
2,000,000 198,022,322.74 1.41
6 140225 14 国开 25 1,200,000 120,257,654.49 0.86
7 150201 15 国开 01 1,100,000 110,134,967.20 0.79
8 111696601
16 宁 波银
行CD177
1,000,000 99,976,299.01 0.71
9 111613117
16 浙 商
CD117
1,000,000 99,879,457.78 0.71
10 111696572
16 汉 口银
行CD092
1,000,000 99,377,628.24 0.71
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0050%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0505%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0164%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金计价采用摊余 成本 法， 即估值对象以 买入成 本列示， 按票面利 率或商 定利率并考虑其
买入时的溢价与折价 ， 在 其剩余期限内按照实 际利 率法每日计提损益 。 本基 金通过每日分红使基
金份额净值维持在1.0000 元。
7.9.2
本基金本报告期末按 公允 价值占 基金资产净值 比例 投资的前十名证券发 行主 体中， 宁波银行
股份有限公司(002142) 于 2016 年 7 月 7 日发布公告 ：宁波银行深圳分行 原员 工违规办理票据业
务，共涉及 3 笔，金额合 计人民币 32 亿元。目前该 3 笔票据业务已结清 ， 银行没有损失，公安
机关已立案侦查。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 109,643.83
3 应收利 息 45,696,014.52
4 应收申 购款 153,915.56
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 - 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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7 其他 -
8 合计 45,959,573.91
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
建信天添益货
币A
3,825 41,735.06 20,600,853.09 12.90% 139,035,764.79 87.10%
建信天添益货
币B
8,879 31,243.80 0.00 0.00% 277,413,662.91 100.00%
建信天添益货
币C
76 178,572,376.41 13,571,500,607.38 100.00% 0.00 0.00%
合计 12,780 1,096,130.74 13,592,101,460.47 97.03% 416,449,427.70 2.97%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
建信天 添益
货币A
11,020,538.52 6.90%
建信天 添益
货币B
10,915.54 0.00%
建信天 添益
货币C
- -
合计 11,031,454.06 0.08%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
建信天添益货币 2017 年半年度 报告
第 47 页 共 52 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
建信天 添益 货 币A >100
建信天 添益 货 币B -
建信天 添益 货 币C -
合计 >100
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
建信天 添益 货 币A >100
建信天 添益 货 币B -
建信天 添益 货 币C -
合计 >100
建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
建信天 添益 货
币A
建信天 添益
货币B
建信天 添益 货
币 C
基金合 同生 效日 （2016 年 10
月18 日） 基金 份额 总额
19,087.18 - 3,000,185,344.77
本报告 期期 初基 金份 额总 额 93,655.58 475,253,408.81 7,066,430,772.79
本报告 期基 金总 申购 份额 257,051,421.70 1,793,534,049.00 34,532,310,511.33
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 97,508,459.40 1,991,373,794.90 28,027,240,676.74
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 159,636,617.88 277,413,662.91 13,571,500,607.38
注：上 述总 申购 份额 含红 利再投 资和 转换 转入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 转出 份额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 基金 份额 持有 人大 会于 2017 年1 月10 日表 决通过 了 《关 于建 信天 添 益货币 市场 基 金
调整管 理费 率、 销售 服务 费率有 关事 项的 议案 》 ， 本 次大会 决议 自该 日起 生效 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基金基 金合同 生效日 起普华永道 中天会 计师事 务所为本基 金提供 审计服 务至今，本 报告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、证 券业协 会、证券交 易所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 2 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观 经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 内无 新 增或剔 除交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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成交金额
占 当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权
证
成交总额
的比例
中信证 券 - - 30,296,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内偏 离度 绝对值 不存 在超 过0.5% 的 情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
建信基 金管 理有 限责 任公 司关
于增加 北京 蛋卷 基金 销售 有限
公司为 旗下 销售 机构 并参 加认
购申购 费率 优惠 活动 的公 告
（A/C ）
指定报 刊和/ 或 公司 网站 2017 年6 月12 日
2
关于新 增中 证金 牛为 旗下 部分
开放式 基金 代销 机构 的公告
指定报 刊和/ 或 公司 网站 2017 年 6 月 6 日
3
建信基 金管 理有 限责 任公 司关
于实行 网上 直销 认购 费率 优惠
的公告 （A ）
指定报 刊和/ 或 公司 网站 2017 年4 月24 日
4
建信基 金管 理有 限责 任公 司关
于开展 网上 直销 开通 基金 赎回
转申购 功能 并实 行费 率优 惠活
动的公 告（A）
指定报 刊和/ 或 公司 网站 2017 年4 月24 日
5
建信基 金管 理有 限责 任公 司关
于开通 网上 直销 系统 赎回 转认
（申） 购功 能的 公告 （A ）
指定报 刊和/ 或 公司 网站 2017 年4 月24 日
6
建信基 金管 理有 限责 任公 司关
于对网 上直 销系 统调 整增 值宝
栏目和 增加 超级 增值 宝栏 目公
告（A ）
指定报 刊和/ 或 公司 网站 2017 年4 月24 日
7
关于建 信天 添益 基 金A 类 份额快
速赎回 业务 定期 暂停 的公 告
指定报 刊和/ 或 公司 网站 2017 年4 月24 日
8
关于建 信天 添益 货币 市场 基金
开通基 金转 换业 务和 基金 定投
业务的 公告
指定报 刊和/ 或 公司 网站 2017 年4 月24 日
9
关于新 增上 海基 煜基 金销 售有
限公司 为旗 下部 分开 放式 基金
代销机 构并 参加 认购 申购 费率
优惠的 公告 （C ）
指定报 刊和/ 或 公司 网站 2017 年4 月21 日 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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10
关于新 增上 海好 买基 金销 售有
限公司 为建 信天 添益 货币 市场
基金 B 类份 额销 售机 构的 公告
指定报 刊和/ 或 公司 网站 2017 年4 月13 日
11
关于新 增东 北证 券证 券为 旗下
开放式 基金 代销 机构 的公 告
指定报 刊和/ 或 公司 网站 2017 年 3 月 8 日
12
关于新 增上 海天 天基 金销 售有
限公司 等为 建信 天添 益货 币市
场基金 销售 机构 的公 告
指定报 刊和/ 或 公司 网站 2017 年2 月17 日
13
关于新 增北 京肯 特瑞 财富 投资
管理有 限公 司为 旗下 开放 式基
金代销 机构 的公 告
指定报 刊和/ 或 公司 网站 2017 年1 月17 日
14
关于建 信天 添益 货币 市场 基金
基金份 额持 有人 大会 表决 结果
暨决议 生效 的公 告
指定报 刊和/ 或 公司 网站 2017 年1 月12 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
单位： 份
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变化情 况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机构 1
2017 年 01 月 01 日
-2017 年03 月09 日
3,018,201,034.32 500,000,000.00 2,500,000,000.00 1,055,068,596.60 7.53
注： 本基 金本 报告 期末 不 存在单 一投 资者 份额 占比 达到或 超 过 20% 的情 况。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 天 添益货 币市 场基 金设 立的 文件；
2 、 《建 信天 添益 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信天 添益 货币 市场 基金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信天 添益 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照； 建信天添益货币 2017 年半年度 报告
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6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 26 日
