建 信 双 息 红利 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日
建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金 管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告 （ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金 投 资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信双 息红 利债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 建信双 息红 利债 券
基金主 代码 530017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年12 月 13 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,113,206,581.68 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 建信双 息红 利债 券A 建信双 息红 利债 券 C 建信双 息红 利债 券 H
下属分 级基 金的 交易 代码 530017 531017 960029
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
1,967,123,859.57 份 134,746,336.77 份 11,336,385.34 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 主 动 管 理债 券 组 合，力 争 在 追 求 基金 资 产 稳定增 长 基 础 上 为投 资 者取
得高于 投资 业绩 比较 基准 的回报 。
投资策 略 本 基 金 采 取 自上 而 下 的方法 确 定 投 资 组合 久 期 ，结合 自 下 而 上 的个 券 选择
方 法 构 建 债 券投 资 组 合。同 时 在 固 定 收益 资 产 所提供 的 稳 健 收 益基 础 上，
适 当 进 行 股 票投 资 ， 本基金 的 股 票 投 资作 为 债 券投资 的 辅 助 和 补充 ， 以本
金安全 为最 重要 因素 。
业绩比 较基 准 90%× 中国 债券 总指 数收 益 率 +10% × 中 证红 利指 数收 益率。
风险收 益特 征 本 基 金 为 债 券型 基 金 ，其长 期 平 均 风 险和 预 期 收益率 低 于 股 票 型基 金 、混
合型基 金， 高于 货币 市场 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 方韡
联系电 话 010-66228888 4006800000
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicbank.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95558
传真 010-66228001 010-85230024
注册地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
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号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 号
办公地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9
号
邮政编 码 100033 100010
法定代 表人 许会斌 李庆萍
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 上海 证券报 》、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 建信双 息红 利债 券A 建信双 息红 利债 券 C 建信双 息红 利债 券 H
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1
日 - 2017 年6 月30
日)
报告期(2017 年1 月1
日 - 2017 年 6 月 30
日)
报告期(2017 年1 月1
日 - 2017 年6 月30
日)
本期已 实现 收益 25,363,706.37 1,577,087.66 153,290.17
本期利 润 5,869,080.48 -170,899.65 3,304.29
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0025 -0.0010 0.0002
本期加 权平 均净 值利 润率 0.22% -0.09% 0.02%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.37% 0.29% 0.37%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 62,190,985.70 3,002,643.58 355,424.43
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0316 0.0223 0.0314
期末基 金资 产净 值 2,235,564,446.70 147,622,146.83 12,880,171.50
期末基 金份 额净 值 1.136 1.096 1.136
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 76.99% 42.93% 1.83%
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
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关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润 的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4、 本 基金 自2016 年4 月15 日起 新增H 类 份额 ， 并 从2016 年6 月22 日 开始 在香港 特别 行政 区发
售。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信双 息红 利债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.61% 0.09% 1.39% 0.12% 0.22% -0.03%
过去三 个月 0.62% 0.11% 0.36% 0.13% 0.26% -0.02%
过去六 个月 0.37% 0.12% 0.57% 0.13% -0.20% -0.01%
过去一 年 1.15% 0.16% 1.44% 0.15% -0.29% 0.01%
过去三 年 48.79% 0.34% 22.14% 0.22% 26.65% 0.12%
自基金 合同
生效起 至今
76.99% 0.29% 28.84% 0.19% 48.15% 0.10%
建信双 息红 利债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.67% 0.11% 1.39% 0.12% 0.28% -0.01%
过去三 个月 0.64% 0.12% 0.36% 0.13% 0.28% -0.01%
过去六 个月 0.29% 0.12% 0.57% 0.13% -0.28% -0.01%
过去一 年 0.84% 0.16% 1.44% 0.15% -0.60% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
42.93% 0.35% 20.71% 0.22% 22.22% 0.13%
建信双 息红 利债 券H
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.61% 0.10% 1.39% 0.12% 0.22% -0.02%
过去三 个月 0.71% 0.12% 0.36% 0.13% 0.35% -0.01% 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
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过去六 个月 0.37% 0.12% 0.57% 0.13% -0.20% -0.01%
过去一 年 1.15% 0.16% 1.44% 0.15% -0.29% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
1.83% 0.16% 1.69% 0.15% 0.14% 0.01%
1、本 基金 于2014 年9 月1 日新 增C 类份 额， 原有 份额全 部转 换 为A 类 份额 。
2、本 基金 的业 绩比 较基 准 为： 90 %× 中国 债券 总指 数 收益率 +10% × 中 证红 利指 数收益 率。
本基金为债券 型证券投 资 基金，主要投 资对 象为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内 依法发行
上市的债券、 股票、权 证 及法律、法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。其 中投资于
债券的 资产 占基 金资 产的 比例不 低 于80% ， 在 实际 投 资运作 中， 本基 金债 券投 资 比例均 值约 为 90% ，
故本基 金采 取90% 作 为复 合业绩 比较 基准 中衡 量债 券投资 业绩 的权 重， 相应 将 10% 作为 衡量 权益 类
投资业 绩的 权重 。
中 国债 券总 指数 是由 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 于 2001 年 12 月 31 日推出 的债 券指 数。
它是中国债券 市场趋势 的 表征，也是债 券组合投 资 管理业绩评估 的有效工 具 。中国债券 总指数为
掌握我国债券 市场价格 总 水平、波动幅 度和变动 趋 势，测算债券 投资回报 率 水平，判断 债券供求
动向提 供了 很好 的依 据。 因此， 本基 金债 券投 资的 业绩比 较基 准选 择中 国债 券总指 数收 益率 。
中 证红 利指 数挑 选在 上海证 券交 易所 和深 圳证 券交易 所上 市的 现金 股息 率高、 分红 比较 稳定 、
具有一 定规 模及 流动 性的 100 只股 票作 为样 本， 以 反映 A 股市 场高 红利 股票 的 整体 状况 和走 势。
因此， 本基 金权 益类 证券 品种的 业绩 比较 基准 选择 中证红 利指 数收 益率 。 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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本报告 期， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
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部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢” 的核心价 值 观，恪守“持 有人利益 重 于泰山”的 原则，以
“建设财富生 活”为崇 高 使命，坚持规 范 运作， 致 力成为“国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ” 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、 建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指数分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资 基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹 股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数 增 强型证券 投 资基金、建信 安心保本 二 号混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基 金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
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五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票
型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信瑞盛 添利混合 型 证券投资基 金、建信
丰裕定增灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信 天 添 益货币市场基 金、建信 瑞 丰添利混合 型证券投
资基金、建信 恒安一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿享 纯债债券 型 证券投资基 金、建信
恒丰纯债债券 型证券投 资 基金、建信恒 瑞一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、建信恒远 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、建信睿富纯 债债券型 证 券投资基金、 建信鑫悦 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 建信鑫荣 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 稳定鑫利 债 券型证券投 资基金、
建信鑫 瑞回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 中国制 造 2025 股票 型证 券 投资基 金、 建信 民丰
回报定 期开 放混 合型 证券 投资基 金、 建信 瑞福 添利 混合型 证券 投资 基金 ，共 计 87 只开 放式 基金 ，
管理的 基金 净资 产规 模共 计为 3,439.09 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
钟敬棣
固定收 益
投资部 首
席固定 收
益投资
官、本 基
金的基 金
经理
2011 年12
月13 日
- 12
特许金 融分 析师 （CFA ） ， 硕士， 加拿 大
籍华人 。 1995 年7 月毕 业于南 开大 学
金融系 ，获 经济 学学 士学 位，2004 年5
月毕业 于加 拿大 不列 颠哥 伦比亚 大学 ，
获工商 管理 硕士 学位 。曾 先后任 职于 广
东发展 银行 珠海 分行 、深 圳发展 银行 珠
海分行 、嘉 实基 金管 理有 限公司 等， 从
事外汇 交易 、信 贷、 债券 研究及 投资 组
合管理 等工 作 。2008 年 5 月加入 建信 基
金管理 公司 ，2009 年6 月2 日至2011
年5 月11 日任 建信 收益 增 强债券 型证 券
投资基 金基 金经 理；2008 年 8 月15 日
起任建 信稳 定增 利债 券型 证券投 资基 金
基金经 理 ；2011 年 12 月 13 日起 任建 信
双息红 利债 券型 证券 投资 基金基 金经
理；2013 年 9 月 3 日起 任 建信安 心保 本
混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
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开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见 》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资 组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观经济方面 ，今年上 半 年经济延续了 稳中向好 的 发展态势，总 体形势好 于 预期。上半年 国
内生产 总值 同比 增 长6.9% ，略超 预期 ，其 中房 地产 投资和 基建 投资 贡献 较大 。从生 产端 层面 看，
上半年 ， 全 国规 模以 上工 业增加 值同 比实 际增 长6.9% ， 比 上年 同期 加 快0.9 个百分 点， 工业 生产
加快， 同时 企业 利润 保 持 较快增 长。 从需 求端 层面 看， 上 半年 投资 数据 同比 增长 8.6% ， 增速 平稳 ；
分项看，制造业投资和民 间投资增速有所回升，其 中制造业投资同比增长 5.5% ，民间投资增长
7.2%。 在房 地产 严厉 调控 的大背 景下 ， 房 地产 开发 投资增 速上 半年 同比 增长 达8.5% ； 基础 设施 建
设投资同比增 长 21.1% ， 仍维持较高增 速水平。 消 费方面，上半 年社会消 费 品零售总额累 计同比
增长10.4% ， 网上 零售 增势 较好 ； 进 出口 方面 ， 进出 口总额 同比 增 长 19.6% ， 进 出口增 速保 持较 快
增长。
价格指 数方 面， 上半 年 CPI 温和 上涨 ，PPI 涨 幅高 位回落 。 食 品价 格下 降 是CPI 涨 幅较 低的建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
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主要因素，非 食品项中 部 分工业品和服 务项目价 格 小幅上涨。在 供给侧改 革 、需求向好 、海外大
宗商品 涨价 等因 素的 影响 下，年 初 PPI 同 比涨 幅较 大，3 月份 之后PPI 同比 涨幅逐 月走 低。
外汇方 面， 上半 年人 民币 兑美元 总体 呈现 小幅 升值 态势， 中间 价从 年初 的 6.9498 升 值到 二季
度末 的6.7744 ，贬 值预 期 有所缓 解。
货币政策方面 ，由于金 融 去杠杆为上半 年的政策 基 调 ，货币政策 维持稳健 中 性。人民银行 在
春节后 的 2 月 3 日上 调了 公开市 场逆 回购 和中 期借 贷便利 利率 各 10BP ， 随后 在 3 月 16 日为 应对
美联储 加息 操作 又再 次上 调操作 利率 各10BP ， 银行 间市场 资金 利率 总体 呈现 小幅上 行态 势。 但 当
市场担忧流动 性偏紧和 监 管力度过严时 ，央行的 公 开市场操作则 呈现出相 机 决择的特点 ，此时在
公开市 场的 操作 上较 为呵 护市场 。总 体来 看， 上半 年资金 面维 持紧 平衡 的态 势。
债券 市场 方面 ， 上 半年 债 券市场 收益 率全 面上 行， 收益率 曲线 呈现 平坦 化态 势。具 体来 说，
一季度央行上 调公开市 场 操作利率，公 开市场操 作 净回笼，偏紧 的货币政 策 操作推动债 券收益率
上行。 进入 二季 度后， 银 监会连 发重 磅文 件， 针对 “三套 利” 、 银行 间风 险防 控等问 题出 台了 一系
列规定，引起 市场对于 金 融监管趋严的 担忧，一 些 银行 陆续赎回 委外资金 ， 也影响了投 资者的情
绪，债券收益 率继续上 行 。直到进入五 月中旬后 ， 央行增加了公 开市场投 放 ，并且监管 政策的出
台出现 了一 定的 放缓 迹象 ，债券 收益 率才 逐步 企稳 并有所 下行 。
上半年股票市 场持续分 化 ，大盘低估值 股票持续 走 好，而缺乏业 绩支撑的 股 票则下跌。整 体
上看， 反映 全市 场指 数的 万得 全 A 指 数略 有上 涨。 受股市 影响 ，中 证转 债指 数整体 上 涨 2.58% ，
转债供 给有 所加 快， 上半 年新发 可转 债 6 只， 公募 交换债 2 只 ，转 债整 体溢 价率水 平与 去年 年 底
比有一 定下 降。
本基金上半年 维持了偏 低 的组合久期， 一定程度 上 避免了债券市 场调整对 组 合的不利影响 。
本基金上半年 逐步降低 中 小盘股票的配 置，增加 了 大盘低估值股 票的配置 ， 但组合风格 转换的相
关操作 及时 性有 所欠 缺， 导致组 合净 值出 现了 一些 下跌。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期双 息红 利A 净值 增长 率 0.37% ， 波动 率0.12% ， 双 息红 利C 净值 增长 率0.29% ， 波动
率0.12% ， 双 息红 利H 净 值 增长率0.37% ， 波 动率0.12%; 业绩 比较 基准 收益 率0.57% ， 波 动率0.13% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 一方面， 经 济的韧性可能 较强，上 半 年我国经济数 据持续向 好 ，房地产投资 、
基建投 资数 据屡 超预 期， 制造业 和民 间投 资触 底回 升， 新 周期 言论 再起。 此 外， 近 期钢 铁、 煤 炭、建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
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化工等 大宗 商品 的大 幅上 涨， 虽 然主 要是 供给 侧的 原因， 但是 增加 了市 场对 未来价 格走 势的 担忧 。
但另一方面， 在目前的 财 政预算约束下 ，由于上 半 年财政支出增 长较快， 下 半年财政支 出的空间
将缩小，这将 给基建投 资 带来较大的压 力。此外 ， 三四线城市总 体上是人 口 净流出的， 其房地产
销量能 否保 持上 半年 的良 好势头 依然 存疑 。 同时 ， 金融去 杠杆 仍未 结束 ， 去 杠杆之 路任 重而 道远 ，
需要关 注监 管政 策出 台对 实体经 济的 影响 。
总体上 看 ， 本 基金 对下 半 年债券 市场 谨慎 乐观 。 操 作 上 ， 本 基金 下半 年将 择 机增加 组合 久期 ，
增加利率债和 高等级信 用 债的配置，回 避低等级 信 用债券，把握 好债券市 场 的波段机会 ，合理运
用杠杆增加收 益。股票 市 场方面，由于 资源向大 企 业集中的趋势 短期不会 变 ，低估值龙 头股票还
会持续走好， 本基金下 半 年会继续重点 配置，同 时 本基金也会警 惕价值泡 沫 的出现，争 取为投资
者创造 良好 的回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司 设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 内控 合规 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、 内控合规 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果 的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
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价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或 影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内于2017 年1 月23 日向 基金A 类 份 额持有 人每10 份 基金 份额 分配0.35 元，
向基 金C 类 份额 持有 人 每10 份 基金 份额 分配0.35 元， 向 基金H 类 份额 持有 人 每 10 份基 金份 额分
配0.35 元 ， 收 益分 配基 准 日为 2016 年12 月 30 日 ， 共发放 红利 人民 币 100,519,395.18 元 （ 包含
现金和 红利 再投 资形 式） ， 符合法 律法 规及 本基 金基 金合同 中关 于收 益分 配相 关条款 的规 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
作为本基金的 托管人， 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对建信 双息 红利 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 半年 度 基金的 投资 运作 ， 进
行了认真、独 立的会计 核 算和必要的投 资监督， 认 真履行了托管 人的义务 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 建信 基金 管 理有限 责任 公司 在建 信双 息红利 债券 型证 券投 资基 金的投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题 上，不存
在损害基金份 额持有人 利 益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有 关法律法
规，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，建信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事 务符合 《证券投 资 基金信息披露 管建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
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理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的建信双 息 红利债券型 证券投资
基金2017 年半 年度 报告 中 的财务 指标 、 净值 表现 、 收益分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告
等信息 真实 、准 确、 完整 ，未发 现有 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 双息 红利 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 6,017,485.57 5,938,103.96
结算备 付金
2,895,928.59 10,427,527.77
存出保 证金
691,969.85 1,293,919.57
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,544,228,808.80 4,233,644,102.39
其中： 股票 投资
425,616,046.60 597,996,746.09
基金投 资
- -
债券投 资
2,118,612,762.20 3,635,647,356.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
50,000,000.00 18,983,758.86
应收利 息 6.4.7.5 46,309,864.34 68,307,885.12
应收股 利
- -
应收申 购款
172,366.47 5,092,184.40
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,650,316,423.62 4,343,687,482.07
负债和 所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
189,700,000.00 561,000,000.00
应付证 券清 算款
52,396,059.02 14,035,468.42
应付赎 回款
6,364,900.02 10,185,651.54
应付管 理人 报酬
1,392,358.10 2,645,482.07 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
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应付托 管费
397,816.61 755,852.03
应付销 售服 务费
43,301.39 97,905.84
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,774,343.37 6,065,502.77
应交税 费
- -
应付利 息
-64,039.35 15,586.24
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 244,919.43 344,243.44
负债合 计
254,249,658.59 595,145,692.35
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,113,206,581.68 3,219,356,601.25
未分配 利润 6.4.7.10 282,860,183.35 529,185,188.47
所有者 权益 合计
2,396,066,765.03 3,748,541,789.72
负债和 所有 者权 益总 计
2,650,316,423.62 4,343,687,482.07
报告截 止日2017 年 06 月30 日， 基金 份额 总额 2,113,206,581.68 份 。其 中建 信双息 红利 债券 基
金 A 类基 金份 额净 值 1.136 元 ，基 金份 额总 额 1,967.123,859.57 份； 建信 双 息红利 债券 基 金 C
类基金 份额 净 值1.096 元 ， 基金 份额 总额134,746,336.77 份； 建信 双息 红利 债 券基 金 H 类 基金 份
额净 值1.136 元 ，基 金份 额总 额 11,336,385.34 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 双息 红利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
27,814,304.96 -56,240,015.60
1.利息 收入
70,816,082.61 115,833,441.26
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 275,277.39 778,805.29
债券利 息收 入
69,889,667.32 114,500,446.49
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
651,137.90 554,189.48
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-21,839,887.20 -121,710,129.91
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -22,378,276.55 -146,311,068.23
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 45,618.36 20,720,773.92
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 492,770.99 3,880,164.40 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
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3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -21,392,599.08 -51,281,723.47
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 230,708.63 918,396.52
减： 二、费用
22,112,819.84 35,375,378.47
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 9,948,869.50 21,227,097.41
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,842,534.15 6,064,884.98
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 325,691.42 1,593,332.23
4．交 易费 用 6.4.7.19 2,272,461.73 5,102,187.11
5．利 息支 出
6,473,904.32 1,140,342.38
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6,473,904.32 1,140,342.38
6．其 他费 用 6.4.7.20 249,358.72 247,534.36
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
5,701,485.12 -91,615,394.07
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
5,701,485.12 -91,615,394.07
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 双息 红利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,219,356,601.25 529,185,188.47 3,748,541,789.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 5,701,485.12 5,701,485.12
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,106,150,019.57 -151,507,095.06 -1,257,657,114.63
其中：1. 基 金申 购款 288,764,019.64 36,885,318.83 325,649,338.47
2. 基金 赎回 款 -1,394,914,039.21 -188,392,413.89 -1,583,306,453.10
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -100,519,395.18 -100,519,395.18 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 21 页 共 55 页
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,113,206,581.68 282,860,183.35 2,396,066,765.03
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,510,980,251.53 1,561,431,733.29 7,072,411,984.82
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -91,615,394.07 -91,615,394.07
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,292,580,796.63 -217,078,967.80 -1,509,659,764.43
其中：1. 基 金申 购款 1,272,981,769.81 297,035,875.60 1,570,017,645.41
2. 基金 赎回 款 -2,565,562,566.44 -514,114,843.40 -3,079,677,409.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -404,929,332.02 -404,929,332.02
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,218,399,454.90 847,808,039.40 5,066,207,494.30
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金 基 本情况
建信双息红利债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证 监会 ”)证 监 许可[2011]1660 号《 关于 核准建信双息 红利债券型 证券投资基金 募集
的批复》核准 ，由建信 基 金管理有限责 任公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《建信
双息红 利债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集1,951,604,406.33 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所
有限公 司普 华永 道中 天验 字(2011) 第497 号验 资报 告予 以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《建 信双 息
红利债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2011 年12 月 13 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 22 页 共 55 页
总额 为1,951,677,612.70 份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合 73,206.37 份 基金份 额。 本基 金的
基金管 理人 为建 信基 金管 理有限 责任 公司 ，基 金托 管人为 中信 银行 股份 有限 公司。
根据《 关于 建信 双息 红利 债券型 证券 投资 基金 增 加 C 类收 费模 式并 修改 基金 合同的 公告 》并
报证监 会备 案 ， 本 基金 于2014 年9 月1 日 起根 据申 购费用 、 赎回 费用 收取 方 式的不 同 ， 将 基金 份
额分为 不同 的类 别 。 在 投 资者申 购时 收 取 前端 申购 费用的 ， 称为A 类 基金 份 额； 不收 取申 购费 用，
而是从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 的， 称 为 C 类基 金份 额。 由于 基金 费用的 不同 ，本 基金
A 类 基金 份额 和 C 类 基金 份额分 别计 算基 金份 额净 值。投 资者 可自 行选 择申 购的基 金份 额类 别 。
2014 年9 月1 日前 原有 的 基金份 额在 增加 收取 销售 服务费 的 C 类收 费模 式， 全部转 换 为 A 类 基金
份额。
根据《 建信 双息 红利 债券 型证券 投资 基金 新 增 H 类 基金份 额及 修改 基金 合同 的公告 》以 及 更
新的《 建信 双息 红利 债券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》的 有关 规定 ， 自 2016 年 4 月 15 日 起， 本
基金根 据基 金份 额销 售区 域的不 同， 将基 金份 额分 为不同 的类 别。 在中 华人 民共和 国( 仅为 本基 金
合同目 的不 包括 香港 特别 行政区 、 澳 门特 别行 政区 及台湾 地区)销 售的 基金 份 额， 称 为 A 类基 金份
额或 C 类基 金份 额； 在中 国香港 特别 行政 区销 售的 基金份 额， 称为 H 类 基金 份额。 本基 金各 基 金
份额类别分别 设置代码 ， 并分别计算和 公告基金 份 额净值。投资 者可自行 选 择申购的基 金份额类
别。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 双息红利债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的债 券( 包
括国债、金融 债、央行 票 据、企 业债、 公司债、 次 级债、可转换 债券、短 期 融资券、资 产支持证
券、 债券 回购 等) 、 股票( 包含中 小板 、 创业 板及 其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票) 、 权 证及 法律
法规或中国 证监会允 许基 金投资的其 他金融工 具(但 须符合中国 证监会的 相关 规定)。本基 金的投
资组合比例为 ：本基金 投 资于债券类资 产占基金 资 产的比例不低 于 80% ，投 资于权益类资 产占基
金资产 的比 例不 高 于 20% ，持有 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准 为90% X 中国 债券 总指 数收 益率 + 10% X 中证 红利 指 数收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 双息 红利债 券型 证券 投资建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 23 页 共 55 页
基金 基金 合同》 和中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情
况等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据 财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]125 号 《关 于 内地与 香港 基金 互
认有关 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改 增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税政策的补 充通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得 的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 24 页 共 55 页
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对于内 地投资者 持有 的基金类别， 对基金取 得 的企业债券利 息收入， 应 由发行债券的 企
业在向基金支 付利息时 代 扣代缴 20% 的个人所 得税 。对基金从上 市公司取 得 的股息红利所 得，持
股期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所 得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月
以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，暂 免征 收个 人所
得税。对基金 持有的上 市 公司限售股， 解禁后取 得 的股息 、红利 收入 ，按 照 上述规定计 算纳税，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所得 额。上
述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
对于香港市场 投资者通 过 基金互认持有 的基金类 别 ，对基金取得 的企业债 券 利息收入，应 由
发行债 券的 企业 在向 该内 地基金 分配 利息 时按 照 7%的税率 代扣 代缴 所得 税。 对基金 从上 市公 司取
得的股息红利 所得，应 由 内地上市公司 向该内地 基 金分配股息红 利时按 照 10% 的税率代扣代 缴所
得税。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务 报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 6,017,485.57
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 6,017,485.57
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 412,123,794.10 425,616,046.60 13,492,252.50
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 724,154,426.68 724,054,762.20 -99,664.48 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 25 页 共 55 页
银行间 市场 1,378,716,651.09 1,394,558,000.00 15,841,348.91
合计 2,102,871,077.77 2,118,612,762.20 15,741,684.43
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,514,994,871.87 2,544,228,808.80 29,233,936.93
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,033.55
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,303.10
应收债 券利 息 46,305,216.29
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 311.40
合计 46,309,864.34
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,763,803.37 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 26 页 共 55 页
银行间 市场 应付 交易 费用 10,540.00
合计 3,774,343.37
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,125.97
预提费 用 242,793.46
合计 244,919.43
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
建信 双 息红 利债 券 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 06 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,966,652,035.28 2,966,652,035.28
本期申 购 265,624,642.07 265,624,642.07
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,265,152,817.78 -1,265,152,817.78
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,967,123,859.57 1,967,123,859.57
建信双 息红 利债 券 C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 06 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 237,342,561.19 237,342,561.19
本期申 购 23,006,398.85 23,006,398.85
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -125,602,623.27 -125,602,623.27
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 134,746,336.77 134,746,336.77
建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 27 页 共 55 页
金额单 位： 人民 币元
建信双 息红 利债 券 H
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 06 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 15,362,004.78 15,362,004.78
本期申 购 132,978.72 132,978.72
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -4,158,598.16 -4,158,598.16
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 11,336,385.34 11,336,385.34
本基 金A 类和 C 类的 总申 购份额 含红 利再 投资 和转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
建信双 息红 利债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 166,410,260.22 329,721,249.29 496,131,509.51
本期利 润 25,363,706.37 -19,494,625.89 5,869,080.48
本 期 基 金 份 额 交
易产生 的变 动数
-37,379,487.66 -103,977,021.97 -141,356,509.63
其 中 ： 基 金 申 购
款
8,710,673.81 25,498,921.55 34,209,595.36
基金赎 回款 -46,090,161.47 -129,475,943.52 -175,566,104.99
本期已 分配 利润 -92,203,493.23 - -92,203,493.23
本期末 62,190,985.70 206,249,601.43 268,440,587.13
单位： 人民 币元
建信双 息红 利债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 11,651,502.02 18,836,813.94 30,488,315.96
本期利 润 1,577,087.66 -1,747,987.31 -170,899.65
本 期 基 金 份 额 交
易产生 的变 动数
-2,436,369.92 -7,215,660.15 -9,652,030.07
其 中 ： 基 金 申 购
款
881,122.76 1,777,579.43 2,658,702.19
基 金 赎 回
款
-3,317,492.68 -8,993,239.58 -12,310,732.26
本期已 分配 利润 -7,789,576.18 - -7,789,576.18
本期末 3,002,643.58 9,873,166.48 12,875,810.06 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 28 页 共 55 页
单位： 人民 币元
建信双 息红 利债 券 H
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 858,281.70 1,707,081.30 2,565,363.00
本期利 润 153,290.17 -149,985.88 3,304.29
本 期 基 金 份 额 交
易 产生 的变 动数
-129,821.67 -368,733.69 -498,555.36
其 中 ： 基 金 申 购
款
3,082.54 13,938.74 17,021.28
基金赎 回款 -132,904.21 -382,672.43 -515,576.64
本期已 分配 利润 -526,325.77 - -526,325.77
本期末 355,424.43 1,188,361.73 1,543,786.16
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 158,217.15
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 103,309.33
其他 13,750.91
合计 275,277.39
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 803,709,643.85
减：卖 出股 票成 本总 额 826,087,920.40
买卖股 票差 价收 入 -22,378,276.55
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目 本期 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 29 页 共 55 页
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
45,618.36
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
45,618.36
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
2,090,199,366.78
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
2,052,973,585.24
减： 应 收利 息总 额 37,180,163.18
买卖债 券差 价收 入 45,618.36
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
赎回基 金份 额对 价总 额 -
减：现 金支 付赎 回款 总额 -
减：赎 回债 券成 本总 额 -
减：赎 回债 券 应 收利 息总额 -
赎回差 价收 入 -
本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未投 资资 产支持 证券 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 30 页 共 55 页
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30
日
卖出贵 金属 成交 总额 - -
减：卖出 贵 金属 成本 总额 - -
买卖贵 金属 差价 收入 - -
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30
日
赎回贵 金属 份额 对价 总额 - -
减：现 金支 付赎 回款 总额 - -
减：赎 回贵 金属 成本 总额 - -
赎回差 价收 入 - -
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
申购贵 金属 份额 总额 - -
减 ： 现 金 支 付 申 购 款
总额
- -
减 ： 申 购 贵 金 属 成 本
总额
- -
申购差 价收 入 - -
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 31 页 共 55 页
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 492,770.99
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 492,770.99
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -21,392,599.08
—— 股 票投 资 21,890,745.99
—— 债 券投 资 -43,283,345.07
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -21,392,599.08
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 229,119.28
基金转 换费 收入 1,589.35
合计 230,708.63
1. 建 信双 息红 利A 类及C 类基金 份额 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资
产；建 信双 息红 利H 类基 金份额 的赎 回费 率 为 0.025% ，赎 回费 总额 全额 计入 基金资 产。
2. 建 信双 息红 利A 类及C 类基金 份额 的转 换费 由申 购补差 费和 转出 基金 的赎 回费两 部分 构成 ， 其
中转出 基金 的赎 回费 的 25% 归入 转出 基金 的基 金资 产 。H 类 基金 份额 尚未 开通 转换业 务。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 32 页 共 55 页
交易所 市场 交易 费用
2,252,839.23
银行间 市场 交易 费用
19,622.50
合计
2,272,461.73
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 49,984.96
信息披 露费 149,735.87
其他费 用 600.00
银行划 款手 续费 31,037.89
债券托 管账 户维 护费 18,000.00
合计 249,358.72
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中 发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 55 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 55 页
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,948,869.50 21,227,097.41
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,566,023.94 4,631,818.77
1、 支 付基 金管 理人 建信 基 金管理 有限 责任 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值0.70% 的 年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理 人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,842,534.15 6,064,884.98
支付基金托管 人中信银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值 0.20% 的年 费率计 提，逐日累计 至每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费 ＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.20%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服
务费的
各关联 方名
称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信双 息红 利债 券
A
建信双 息红 利债 券C
建信双 息红 利债
券 H
合计
建信基 金 - 48,892.48 - 48,892.48
中国建 设银
行
- 147,474.30 - 147,474.30
中信银 行 - 97,127.39 - 97,127.39
合计 - 293,494.17 - 293,494.17
获得销 售服
务费的
各关联 方名
称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信双 息红 利债 券 建信双 息红 利债 券C 建信双 息红 利债 合计 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 35 页 共 55 页
A 券 H
建信基 金 - 991,295.71 - 991,295.71
中国建 设银
行
- 315,630.12 - 315,630.12
中信银 行 - 194,498.02 - 194,498.02
合计 - 1,501,423.85 - 1,501,423.85
支付基 金销 售机 构的 销售 服务费 按 C 类基 金份 额前 一日 基 金资 产净 值 0.35% 的年费 率计 提， 逐日
累计至每月月 底，按月 支 付给建信基金 ，再由建 信 基金计算并支 付给各基 金 销售机构。 其计算公
式为：
日C 类 基金 份额 销售 服务 费＝C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值X0.35% / 当年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金 管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银行 6,017,485.57 158,217.15 19,807,325.75 672,288.23
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中信 银行 保管 ，按 银行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
建信双 息红 利债 券 A
金额单 位： 人民 币元 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 55 页
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2017 年1
月20 日
- 2017 年1
月 20 日
0.350 78,545,039.05 13,658,454.18 92,203,493.23
合
计
- - 0.350 78,545,039.05 13,658,454.18 92,203,493.23
建信双 息红 利债 券 C
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2017 年1
月20 日
- 2017 年1
月20 日
0.350 5,853,655.88 1,935,920.30 7,789,576.18
合
计
- - 0.350 5,853,655.88 1,935,920.30 7,789,576.18
建信双 息红 利债 券 H
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润
分配
合计
备注
场内 场外
1 2017 年1
月20 日
- 2017 年1
月20 日
0.350 526,325.77 - 526,325.77
合
计
- - 0.350 526,325.77 - 526,325.77
6.4.12 期 末（ 2017 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 银行 间市场 无债 券正 回购 交易 余额， 故未 存在 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 37 页 共 55 页
购证券 款余 额 189,700,000.00 元 ，于 2017 年7 月3 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风 险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规 部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和 内 控合 规 部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下标 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年年末
未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
0.00 0.00 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 38 页 共 55 页
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
30,078,000.00 347,881,000.00
合计
30,078,000.00 347,881,000.00
以上按短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券投资 中 不包含国债、 政 策性金 融 债、央行票 据及同业
存单等 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
832,657,610.80 1,158,266,713.80
AAA 以下
1,056,554,451.40 1,562,129,732.70
未评级
0.00 0.00
合计
1,889,212,062.20 2,720,396,446.50
以上按短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券投资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票 据及同业
存单等。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 39 页 共 55 页
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基 金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券和买入 返 售金融资产等 ，
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组 合的久期
等方法 对利 率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,017,485.57 - - - 6,017,485.57
结算备 付金 2,895,928.59 - - - 2,895,928.59
存出保 证金 691,969.85 - - - 691,969.85
交易性 金融 资产 346,899,840.40 1,566,330,633.80 205,382,288.00 425,616,046.60 2,544,228,808.80
应收证 券清 算款 - - - 50,000,000.00 50,000,000.00
应收利 息 - - - 46,309,864.34 46,309,864.34
应收申 购款 - - - 172,366.47 172,366.47
资产总 计 356,505,224.41 1,566,330,633.80 205,382,288.00 522,098,277.41 2,650,316,423.62
负债
卖出回 购金 融资 产款 189,700,000.00 - - - 189,700,000.00
应付证 券清 算款 - - - 52,396,059.02 52,396,059.02
应付赎 回款 - - - 6,364,900.02 6,364,900.02
应付管 理人 报酬 - - - 1,392,358.10 1,392,358.10
应付托 管费 - - - 397,816.61 397,816.61
应付销 售服 务费 - - - 43,301.39 43,301.39
应付交 易费 用 - - - 3,774,343.37 3,774,343.37
应付利 息 - - - -64,039.35 -64,039.35 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
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其他负 债 - - - 244,919.43 244,919.43
负债总 计 189,700,000.00 0.00 0.00 64,549,658.59 254,249,658.59
利率敏 感度 缺口 166,805,224.41 1,566,330,633.80 205,382,288.00 457,548,618.82 2,396,066,765.03
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,938,103.96 - - - 5,938,103.96
结算备 付金 10,427,527.77 - - - 10,427,527.77
存出保 证金 1,293,919.57 - - - 1,293,919.57
交易性 金融 资产 809,782,859.80 2,450,742,244.40 375,122,252.10 597,996,746.09 4,233,644,102.39
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 18,983,758.86 18,983,758.86
应收利 息 - - - 68,307,885.12 68,307,885.12
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 5,001,500.00 - - 90,684.40 5,092,184.40
其他资 产 - - - - -
资产总 计 832,443,911.10 2,450,742,244.40 375,122,252.10 685,379,074.47 4,343,687,482.07
负债
卖出回 购金 融资 产款 561,000,000.00 - - - 561,000,000.00
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 14,035,468.42 14,035,468.42
应付赎 回款 - - - 10,185,651.54 10,185,651.54
应付管 理人 报酬 - - - 2,645,482.07 2,645,482.07
应付托 管费 - - - 755,852.03 755,852.03
应付销 售服 务费 - - - 97,905.84 97,905.84
应付交 易费 用 - - - 6,065,502.77 6,065,502.77
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 15,586.24 15,586.24
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 344,243.44 344,243.44
负债总 计 561,000,000.00 0.00 0.00 34,145,692.35 595,145,692.35
利率敏 感度 缺口 271,443,911.10 2,450,742,244.40 375,122,252.10 651,233,382.12 3,748,541,789.72
表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予
以分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ） 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
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市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-12,457,778.82 -21,403,927.30
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
12,602,684.66 21,652,404.20
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素 变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进 行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 债券类资 产 占基金资产的 比
例不低 于80% ， 投资 于权 益 类资产 占基 金资 产的 比例 不高 于 20% ， 持 有现 金或 到 期日在 一年 以内 的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价 格
实施监 控， 定期 运用 多种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量， 及时 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产 净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 425,616,046.60 17.76 597,996,746.09 15.95
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
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交易性 金融 资产 －债 券投 资 2,118,612,762.20 88.42 3,635,647,356.30 96.99
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,544,228,808.80 106.18 4,233,644,102.39 112.94
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于本期 末， 本基 金持 有的 交易性 权益 类投 资公 允价 值占基 金资 产净 值的 比例 如附 注6.4.13.4.3.1
所示， 因此 除市 场利 率和 外 汇汇率 以外 的市 场价 格因 素的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(上
年末： 同) 。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场 上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 427,393,255.80 元， 属于 第二 层次的 余额 为 2,116,835,553.00 元， 无属 于
第三层 次的 余额(2016 年06 月 30 日： 第一 层 次872,754,345.69 元， 第二 层次 5,281,024,668.29
元，无 第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
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(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年06 月 30 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 06 月 30
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值 税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产 管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 425,616,046.60 16.06 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
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其中： 股票 425,616,046.60 16.06
2 固定收 益投 资 2,118,612,762.20 79.94
其中： 债券 2,118,612,762.20 79.94
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,913,414.16 0.34
7 其他各 项资 产 97,174,200.66 3.67
8 合计 2,650,316,423.62 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 48,896,096.88 2.04
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
7,340,000.00 0.31
E
建筑业 49,961,718.00 2.09
F
批发和 零售 业 47,718,703.20 1.99
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 48,307,974.00 2.02
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 223,391,554.52 9.32
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - - 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
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S
综合 - -
合计 425,616,046.60 17.76
以上行 业分 类 以2017 年06 月 30 日的 中国 证 监会 行 业分类 标准 为依 据。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 16,479,948 86,519,727.00 3.61
2 601288 农业银 行 24,000,000 84,480,000.00 3.53
3 600004 白云机 场 2,616,900 48,307,974.00 2.02
4 000028 国药一 致 589,848 47,718,703.20 1.99
5 600741 华域汽 车 1,939,937 47,024,072.88 1.96
6 601668 中国建 筑 3,109,100 30,096,088.00 1.26
7 601988 中国银 行 8,000,000 29,600,000.00 1.24
8 601328 交通银 行 3,699,972 22,791,827.52 0.95
9 600068 葛洲坝 1,760,000 19,782,400.00 0.83
10 600011 华能国 际 1,000,000 7,340,000.00 0.31
11 300083 劲胜精 密 202,600 1,872,024.00 0.08
12 000065 北方国 际 3,500 83,230.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 84,753,278.68 2.26
2 601288 农业银 行 83,930,000.00 2.24
3 600004 白云机 场 47,632,043.40 1.27
4 000725 京东方 Ａ 46,257,000.00 1.23
5 600741 华域汽 车 45,859,139.38 1.22
6 000066 中国长 城 44,670,928.18 1.19
7 601668 中国建 筑 30,155,893.00 0.80 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
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8 601988 中国银 行 29,760,000.00 0.79
9 600068 葛洲坝 28,688,714.23 0.77
10 000695 滨海能 源 24,800,596.01 0.66
11 601328 交通银 行 22,850,471.94 0.61
12 600718 东软集 团 19,766,283.64 0.53
13 300033 同花顺 16,855,526.38 0.45
14 000958 东方能 源 16,257,728.00 0.43
15 300041 回天新 材 11,259,813.65 0.30
16 300066 三川智 慧 11,195,172.00 0.30
17 300113 顺网科 技 10,454,268.88 0.28
18 600082 海泰发展 10,003,014.25 0.27
19 601857 中国石 油 8,526,271.00 0.23
20 600011 华能国 际 7,996,755.00 0.21
上述买 入金 额为 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600170 上海建 工 64,238,514.08 1.71
2 000725 京东方 Ａ 48,074,226.00 1.28
3 600298 安琪酵 母 44,308,396.48 1.18
4 000066 中国长 城 38,324,421.32 1.02
5 000928 中钢国 际 38,070,692.59 1.02
6 000018 神州长 城 37,404,840.70 1.00
7 600114 东睦股 份 36,620,487.45 0.98
8 000998 隆平高 科 36,439,896.72 0.97
9 600467 好当家 35,703,495.01 0.95
10 002239 奥特佳 35,337,578.69 0.94
11 600335 国机汽 车 28,184,809.68 0.75
12 000729 燕京啤 酒 26,659,549.36 0.71
13 000960 锡业股 份 26,341,638.53 0.70
14 600794 保税科 技 24,501,224.21 0.65
15 300081 恒信东 方 24,336,367.08 0.65
16 601888 中国国 旅 22,225,555.38 0.59
17 600718 东软集 团 19,252,672.03 0.51
18 000028 国药一 致 19,049,962.08 0.51 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 47 页 共 55 页
19 600185 格力地 产 18,631,736.31 0.50
20 000695 滨海能 源 18,594,028.24 0.50
上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 631,816,474.92
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 803,709,643.85
买入股 票成 本总 额和 卖出 股票收 入总 额均 为买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）， 不包 括相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 149,695,000.00 6.25
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,627,700.00 2.07
其中： 政策 性金 融债 49,627,700.00 2.07
4 企业债 券 971,265,853.00 40.54
5 企业短 期融 资券 30,078,000.00 1.26
6 中期票 据 916,169,000.00 38.24
7 可转债 （可 交换 债） 1,777,209.20 0.07
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,118,612,762.20 88.42
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122015 09 长 电债 1,089,630 109,758,429.90 4.58
2 1580125 15 兴 泸债 1,000,000 103,930,000.00 4.34
3 101558004 15 陕 延油
MTN001
1,000,000 100,520,000.00 4.20
4 019546 16 国债 18 1,000,000 99,890,000.00 4.17
5 112253 15 荣盛 01 850,000 86,275,000.00 3.60
建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 48 页 共 55 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 691,969.85
2 应收证 券清 算款 50,000,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 46,309,864.34
5 应收申 购款 172,366.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 49 页 共 55 页
9 合计 97,174,200.66
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 127003 海印转 债 900,619.00 0.04
2 113010 江南转 债 698,302.20 0.03
3 128013 洪涛转 债 178,288.00 0.01
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
建信双 息
红利债 券 A
37,309 52,725.18 835,865,240.00 42.49% 1,131,258,619.57 57.51%
建信双 息
红利债 券 C
5,510 24,454.87 9,167,460.64 6.80% 125,578,876.13 93.20%
建信双 息
红利债 券 H
3 3,778,795.11 11,336,243.53 100.00% 141.81 0.00%
合计
42,822 49,348.62 856,368,944.17 40.52% 1,256,837,637.51 59.48%
分级基 金机 构/ 个人 投资 者 持有份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 对 下属 分级 基金 ， 比例的 分母 采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 50 页 共 55 页
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
建信双 息红 利债 券A 517,725.26 0.03%
建信双 息红 利债 券C 69,377.86 0.05%
建信双 息红 利债 券H - -
合计
587,103.12 0.03%
分级基金管理 人的从业 人 员持有基金占 基金总份 额 比例的计算中 ，对下属 分 级基金，比 例的分母
采用各自级别 的份额， 对 合计数，比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数（即期末 基金份额
总额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本报告期 末，本公 司 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理 未持有本
基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
建信双息红利债券 A 建信双息红利债券 C 建信双息红利债券 H
基金合 同生 效日 （2011 年12 月 13 日 ）
基金份 额总 额
1,951,677,612.70 - -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,966,652,035.28 237,342,561.19 15,362,004.78
本报告 期基 金总 申购 份额
265,624,642.07 23,006,398.85 132,978.72
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额
1,265,152,817.78 125,602,623.27 4,158,598.16
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份 额 减少
以"-" 填列 ）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,967,123,859.57 134,746,336.77 11,336,385.34
本基 金A 类和 C 类的 总申 购份额 含红 利再 投资 和转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 51 页 共 55 页
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管 理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计 等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
渤海证券 1 284,566,962.57 19.82% 259,324.08 19.62% -
民族证券 1 222,302,956.66 15.49% 202,584.69 15.33% -
华创证券 1 176,119,375.71 12.27% 164,020.72 12.41% -
广发证券 1 157,139,568.65 10.95% 146,344.17 11.07% -
中信证券 2 151,275,402.34 10.54% 137,857.26 10.43% -
方正证券 1 144,719,987.45 10.08% 134,777.79 10.20% -
宏信证券 1 85,160,275.44 5.93% 79,309.75 6.00% -
东北证券 1 58,125,838.67 4.05% 54,132.43 4.10% - 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 52 页 共 55 页
兴业证券 1 57,409,849.74 4.00% 52,315.25 3.96% -
申万宏源 2 36,525,992.18 2.54% 34,015.85 2.57% -
天风证券 1 26,990,019.26 1.88% 24,595.38 1.86% -
国泰君安 1 20,527,461.79 1.43% 18,706.51 1.42% -
安信证券 2 14,662,428.31 1.02% 13,432.79 1.02% -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运 作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、 本 基金 本报 告期 内新 增 广发证 券和 天风 证券 各一 个交易 单元 ， 未剔 除交 易 单元 。 本 基金 与托管建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 53 页 共 55 页
在同一 托管 行的 公司 其他 基金共 用交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
渤海证券 51,944,910.52 47.08% 6,721,100,000.00 54.28% - -
民族证券 13,371,085.56 12.12% 877,000,000.00 7.08% - -
华创证券 - - - - - -
广发证券 - - 110,000,000.00 0.89% - -
中信证券 - - 630,000,000.00 5.09% - -
方正证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
东北证券 6,410,223.80 5.81% 45,378,000.00 0.37% - -
兴业证券 - - 760,000,000.00 6.14% - -
申万宏源 18,524,771.15 16.79% 2,384,000,000.00 19.25% - -
天风证券 20,072,448.78 18.19% 210,000,000.00 1.70% - -
国泰君安 - - 506,700,000.00 4.09% - -
安信证券 - - 139,000,000.00 1.12% - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
广州证券 - - - - - - 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 54 页 共 55 页
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
建 信基 金管理 有限 责任公司 关于
增 加北 京蛋卷 基金 销售有限 公司
为 旗下 销售机 构并 参加认购 申购
费率优 惠活 动的 公告 （A/C ）
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2017 年 6 月 12 日
2
建 信基 金管理 有限 责任公司 关于
公 司旗 下部分 开放 式基金参 加交
通 银行 手机银 行渠 道基金申 购及
定 期定 额投资 手续 费率优惠 活动
的公告 （A ）
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2017 年 4 月 24 日
3
关 于新 增上海 基煜 基金销售 有限
公 司为 旗下部 分开 放式基金 代销
机 构并 参加认 购申 购费率优 惠的
公告（A/C ）
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2017 年 4 月 21 日
4
关 于新 增华融 证券 为旗下部 分开
放式基 金代 销机 构的 公告 （A/C ）
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2017 年 4 月 20 日
5
关 于继 续参加 中国 工商银行 个人
电 子银 行基金 申购 费率优惠 活动
的公告 （A ）
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2017 年 3 月 31 日
6
关 于新 增浦发 银行 为旗下部 分开
放式基 金代 销机 构的 公告 （A/C ）
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2017 年 3 月 21 日
7
关 于新 增银河 证券 为旗下部 分开
放式基 金代 销机 构的 公告 （A/C ）
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2017 年 2 月 23 日
8
关 于公 司旗下 部分 开放式基 金参
加 交通 银行手 机银 行渠道基 金申
购 及定 期定额 投资 手续费率 优惠
活动的 公告 （A ）
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2017 年 2 月 23 日 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告
第 55 页 共 55 页
9
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加凤
凰 金信 转换费 率优 惠活 动的 公告
（A/C ）
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2017 年 2 月 21 日
10 建信双 息红 利债 券基 金分 红公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2017 年 1 月 18 日
11
关 于新 增北京 肯特 瑞财富投 资管
理 有限 公司为 旗下 开放式基 金代
销机构 的公 告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2017 年 1 月 17 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 双 息红利 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、 《建 信双 息红 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信双 息红 利债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信双 息红 利债 券型 证券投 资基 金 托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2017 年 8 月26 日
