建 信 社 会 责任 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国 债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................... 错误! 未 定义 书签 。
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ......... 错误! 未定义书签。
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ............................................................. 错误! 未定义书签。
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信社 会责 任混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 建信社 会责 任混 合
基金主 代码 530019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 14 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 15,958,644.51 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在有效 控制 风险 的前 提下 ， 追求 基金 资产 的稳 健增 值，
力争在 中长 期为 投资 者创 造高于 业绩 比较 基准 的投 资
回报。
投资策 略
采用自 上而 下的 资产 配置 和自下 而上 的股 票选 择相 结
合的投 资策 略， 本基 金在 长期价 值投 资理 念的 基础 上，
坚持社 会责 任投 资， 重点 考察企 业社 会责 任的 履行 ，
立足企 业基 本面 ，努 力实 现本基 金的 投资 目标 。
业绩比 较基 准
75%× 沪深300 指 数收 益率 +25%× 中国 债券 总指 数收 益
率
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型证 券投 资基金 ，其 预期 收益 及预 期
风险水 平低 于股 票型 基金, 高于债 券型 基金 和货 币市
场基金,属 于中 高收 益/风 险特征 的基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 林葛
联系电 话 010-66228888 010-66060069
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgxxpl@abcchina.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95599
传真 010-66228001 010-68121816 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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注册地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 许会斌 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数 据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -206,120.65
本期利 润 2,303,234.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1393
本期加 权平 均净 值利 润率 6.91%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.96%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 17,373,791.23
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0887
期末基 金资 产净 值 33,332,435.74
期末基 金份 额净 值 2.089
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 108.90%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.03% 0.73% 4.00% 0.51% 1.03% 0.22%
过去三 个月 1.61% 0.81% 4.53% 0.47% -2.92% 0.34%
过去六 个月 6.96% 0.72% 7.84% 0.43% -0.88% 0.29%
过去一 年 10.24% 0.71% 11.88% 0.51% -1.64% 0.20%
过去三 年 63.33% 1.88% 56.76% 1.31% 6.57% 0.57% 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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自基金 合同
生效起 至今
108.90% 1.63% 49.76% 1.19% 59.14% 0.44%
本基金 投资 业绩 比较 基准 为 75 %× 沪深 300 指 数收 益率 +2 5%× 中国 债券 总指 数收益 率。 本基 金 为
混合型 证券 投资 基金 ， 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为60%-95% ， 故 本基 金采 取75% 作为 复合 业绩 比
较基准 中衡 量股 票投 资部 分业绩 表现 的权 重， 相应 将25% 作为 衡量 债券 投资 部分业 绩表 现的 权 重 。
沪深 300 指 数是 由中 证指 数公司 编制 的， 从上 海和 深圳股 票市 场中 选取 的 300 只 A 股作 为样 本编
制而成 的成 份股 指数 。 该 指 数样本 覆盖 了沪 深市 场七 成左右 的流 通市 值和 超过 四分之 三的 总市 值，
是具有 良好 的市 场代 表性 、能够 反映 A 股 市场 整体 走势的 指数 。沪 深 300 指 数中的 很多 成份 股 本
身即为业绩优 良的蓝筹 品 种，以其为标 的的指数 期 货也已经推出 ，从而会 为 本基金带来 新的投资
机会和 风险 管理 手段 。因 此，基 金管 理人 选择 沪 深300 指 数作 为本 基金 股票 部分的 比较 基准 。
中国债券总指 数的发布 主 体是中央国债 登记结算 有 限责任公司。 中央国债 登 记结算公司 是全国债
券市场内提供 国债、金 融 债券、企业债 券和其他 固 定收益证券的 登记、托 管 、交易结算 等服务的
国有独资金融 机构，是 财 政部唯一授权 主持建立 、 运营全国国债 托管系统 的 机构，是中 国人民银
行指定的全国 银行间债 券 市场债券登记 、托管、 结 算机构和商业 银行柜台 记 账式国债交 易的一级
托管人 。 同 时中 国债 券总 指数是 目前 国内 涵盖 范围 最广的 债券 指数 之一 ， 具 有良好 的市 场代 表 性 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本报告 期， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司 、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢” 的核心价 值 观，恪守“持 有人利益 重 于泰山”的 原则，以
“建设财富生 活”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为“国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ” 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建 信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指数分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信 新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 安心保本 二 号混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基 金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本
五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券 投资基
金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票
型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信瑞盛 添利混合 型 证券投资基 金、建信
丰裕定增灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信天 添 益货币市场基 金、建信 瑞 丰添利混合 型证券投
资基金、建信 恒安一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿享 纯债债券 型 证券投资基 金、建信
恒丰纯债债券 型证券投 资 基金、建信恒 瑞一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、建信恒远 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、建信睿富纯 债债券型 证 券投资基金、 建信鑫悦 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 建信鑫荣 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 稳定鑫利 债 券型证券投 资基金、
建信鑫 瑞回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 中国制 造 2025 股票 型证 券 投资基 金、 建信 民丰
回报定 期开 放混 合型 证券 投资基 金、 建信 瑞福 添利 混合型 证券 投资 基金 ，共 计87 只开 放式 基金 ，
管理的 基金 净资 产规 模共 计为 3,439.09 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
许杰
权益投
资部副
总经理 、
本基金
的基金
经理
2012 年8 月14
日
- 15
硕士， 特许 金融 分析 师
（CFA ） 。曾 任青 岛市 纺织
品进出 口公 司部 门经 理、
美国迪 斯尼 公司 金融 分析
员，2002 年 3 月加 入泰 达
宏利基 金管 理有 限公 司，
历任研 究员 、研 究部 副总
经理 、 基 金经 理等 职 ， 2006
年12 月23 日至2011 年9
月 30 日任 泰达 宏利 风险
预算混 合基 金基 金经 理，
2010 年2 月8 日至 2011
年9 月30 日任 泰达 宏利 首
选企业 股票 基金 基金 经
理，2008 年9 月26 日至
2011 年9 月30 日任 泰达建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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宏利集 利债 券基 金基 金经
理。2011 年10 月加 入我
公司，2012 年3 月 21 日
至 2017 年1 月24 日 任建
信恒稳 价值 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ，2012 年
8 月14 日 起任 建信 社会 责
任混合 型证 券投 资基 金基
金经理 ；2014 年9 月10
日起任 建信 潜力 新蓝 筹股
票型证 券投 资基 金基 金经
理；2015 年 2 月 3 日起 任
建信睿 盈灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金经 理；
2015 年5 月26 日起 任建
信新经 济灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金经 理；
2017 年3 月22 日起 任建
信中小 盘先 锋股 票基 金经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法 》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务 试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年国际经 济继续延续 了景气向上的 格局，中国 经济也延续 了 2016 年以 来的景气上升 势
头。股票市场 总体向上 震 荡攀升，总体 上各行业 的 龙头公司表现 优异。从 板 块分布来看 ，以食品
饮料为 代表 的消 费类 公司 相对表 现较 好， 而到 上半 年后期 金融 类和 周期 类公 司也有 良好 表现 。
本基金资产配 置方面， 上 半年大部分时 间维持了 积 极的股票仓位 。由于主 要 看好的消费类 和
创新类 公司 的估 值经 上涨 后普遍 到了 合理 的水 平， 后期主 动调 低了 股票 的仓 位。
本基金报告期 内重点配 置 了食品饮料、 医药等消 费 类行业以及电 子、高端 制 造 等创新类行 业
的龙头公司。 中国经济 未 来增长的驱动 力将主要 来 自于消费和创 新，而从 微 观层面上市 公司的经
营情况来看， 这两类企 业 也表现出良好 的增长势 头 和长期潜力。 本基金重 点 投资了这些 行业中竞
争力突 出、 业绩 确定 性增 长同时 估值 具有 安全 边际 的公司 ， 期 望通 过业 绩的 增长带 动股 价的 上 升 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率6.96% ， 波 动 率0.72% ， 业 绩比较 基准 收益 率 7.84% ， 波动 率 0.43% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
A 股市 场下 半年 可能 呈震 荡行情 ，股 票选 择的 重要 性依旧 突出 。
上半年经济的 继续回升 ， 一方面受益于 国内房地 产 投资和基建投 资旺盛的 延 续，以及供给 侧
改革对于过剩 产能行业 的 产能压缩，另 一方面来 自 于国际经济景 气向上带 来 的出口回升 。下半年
需要重点关注 国际经济 走 势的变化导致 对于出口 增 速的变化。受 制于房地 产 和汽车销售 的低迷，
下半年国内需 求可能走 弱 。总体上下半 年经济可 能 处于小周期平 稳向下的 阶 段，但仍需 关注出口建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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是否会 超预 期。
在稳健中性的 货币政策 条 件下，预计下 半年整体 流 动性处于紧 平 衡的的状 态 ，但也较难出 现
类似于三四月 份市场利 率 快速上升的情 况。需关 注 全球货币宽松 政策逐渐 退 出对中国货 币政策的
影响。
在经 济平 稳向 下、 流动 性 紧平衡 的背 景下 ， 下半 年 股票市 场可 能呈 震荡 的格 局。 本基 金仍 旧
看好消 费和 创新 两大 方向 ，同时 也会 参与 供给 侧改 革对行 业和 公司 带来 的机 会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决 策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 内控 合规 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、内控合规 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ， 自2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日， 本 基金 基金 资产 净值 低于五 千万 元超
过连 续20 个工 作日 。 根 据 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 （2014 年8 月 8 日生 效） 第四
十一条 的要 求， 现将 该情 况在本 次报 告中 予以 披露 。 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —建信 基金管理
有限责 任公 司2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、 独 立的 会计 核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 建信基 金 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ， 建信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 社会 责任 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,447,651.20 3,997,354.68
结算备 付金
213,525.63 195,660.57
存出保 证金
24,562.21 45,680.37
交易性 金融 资产 6.4.7.2 21,904,346.81 26,960,444.10
其中： 股票 投资
21,904,346.81 26,960,444.10
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 8,500,000.00 3,000,000.00
应收证 券清 算款
- 203,179.62
应收利 息 6.4.7.5 10,151.10 2,733.81
应收股 利
- -
应收申 购款
991.86 49,952.06
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
34,101,228.81 34,455,005.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
63,804.49 30,051.93
应付管 理人 报酬
40,542.41 44,891.60
应付托 管费
6,757.03 7,481.91
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 382,343.62 393,784.16 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 275,345.52 331,796.04
负债合 计
768,793.07 808,005.64
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 15,958,644.51 17,230,162.45
未分配 利润 6.4.7.10 17,373,791.23 16,416,837.12
所有者 权益 合计
33,332,435.74 33,646,999.57
负债和 所有 者权 益总 计
34,101,228.81 34,455,005.21
注：报 告截 止 日2017 年6 月 30 日， 基 金 份额 净值2.089 元， 基金 份额 总额15,958,644.51 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 社会 责任 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
3,011,469.15 -4,302,593.19
1.利息 收入
52,856.58 33,892.90
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 26,825.74 31,429.15
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
26,030.84 2,463.75
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
445,593.85 -5,077,088.77
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 365,918.09 -5,204,611.30
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 79,675.76 127,522.53
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
2,509,355.23 735,521.22
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 3,663.49 5,081.46
减： 二、费用
708,234.57 783,020.94 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 247,938.18 258,077.17
2．托 管 费 6.4.10.2.2 41,322.99 43,012.85
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 228,406.73 293,585.74
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 190,566.67 188,345.18
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
2,303,234.58 -5,085,614.13
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
2,303,234.58 -5,085,614.13
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 社会 责任 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
17,230,162.45 16,416,837.12 33,646,999.57
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,303,234.58 2,303,234.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,271,517.94 -1,346,280.47 -2,617,798.41
其中：1.基 金申 购款 1,741,732.76 1,772,258.30 3,513,991.06
2. 基金 赎回 款 -3,013,250.70 -3,118,538.77 -6,131,789.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,958,644.51 17,373,791.23 33,332,435.74 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
18,960,981.78 22,131,477.41 41,092,459.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -5,085,614.13 -5,085,614.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
396,036.04 275,372.62 671,408.66
其中：1.基 金申 购款 3,220,164.80 2,525,476.13 5,745,640.93
2. 基金 赎回 款 -2,824,128.76 -2,250,103.51 -5,074,232.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
19,357,017.82 17,321,235.90 36,678,253.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表 由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信社 会责 任混 合型 证券 投资基 金( 原名 为建 信社 会 责任股 票型 证券 投资 基金 ， 以下简 称 “ 本
基金”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以下 简称 “ 中 国 证监会 ”) 证监 许可[2012]484 号 《关 于核 准
建信社会责任 股票型证 券 投资基金募集 的批复》 核 准，由建信基 金管理有 限 责任公司 依 照《中华
人民共和国证 券投资基 金 法》和《建信 社会责任 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1,111,324,695.07 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2012) 第 288建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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号验资报告予以验 证。经 向中国证监会备案 ， 《建信 社会责任股票型证 券投资 基金基金合同》 于
2012 年8 月14 日正 式生 效，基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 1,111,390,620.35 份 基金 份额，
其中认 购资 金利 息折 合 65,925.28 份 基金 份额 。 本 基金的 基金 管理 人为 建信 基金管 理有 限责 任公
司，基 金托 管人 为中 国农 业银行 股份 有限 公司 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 建信社 会责 任
股票型 证券 投资 基金 于2015 年8 月8 日 公告 后更 名 为建信 社会 责任 混合 型证 券投资 基金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 社会责任混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 投资 范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具， 包括 国内 依法 发行上 市的 股票(包含
中小板 、创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票)、 债券 、货 币市 场工 具 、银行 存款 、权 证、
资产支持证券 、股指期 货 以及法律法规 和中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具，但 需符合中
国证监 会的 相关 规定 。 本 基金的 投资 组合 比例 为： 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 60-95% ， 其中 本
基金投 资于 积极 履行 社会 责任的 上市 公司 股票 比例 不低于 股票 资产 的80% ， 债 券、 货 币市 场工 具、
银行存款、权 证、资产 支 持证券以及法 律法规和 中 国证监会允许 基金投资 的 其他证券品 种占基金
资产的 比例 为 0-40% ，其 中权证 占基 金资 产净 值 的 0-3%， 任何 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约需
缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%。本 基金 的业 绩比 较基 准为沪 深 300 指 数收 益率 X 75% + 中 国债 券总 指数 收益率 X 25% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 社会 责任混 合型 证券 投资
基金 基金 合同 》 和 在财 务 报表附 注 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情
况等有 关信 息。
建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营 业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税补 充政策的 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方 政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 3,447,651.20
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 3,447,651.20
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 19,914,667.26 21,904,346.81 1,989,679.55
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 19,914,667.26 21,904,346.81 1,989,679.55
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 未持 有衍 生金融 资产 或负 债。 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 8,500,000.00 -
合计 8,500,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 843.16
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 96.10
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 9,200.74
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 11.10
合计 10,151.10
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 382,343.62
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 382,343.62 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 115.43
预提费 用 275,230.09
合计 275,345.52
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 17,230,162.45 17,230,162.45
本期申 购 1,741,732.76 1,741,732.76
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,013,250.70 -3,013,250.70
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 15,958,644.51 15,958,644.51
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利 润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 21,885,674.85 -5,468,837.73 16,416,837.12
本期利 润 -206,120.65 2,509,355.23 2,303,234.58
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,585,442.97 239,162.50 -1,346,280.47
其中： 基金 申购 款 2,180,674.53 -408,416.23 1,772,258.30
基金赎 回款 -3,766,117.50 647,578.73 -3,118,538.77
本期已 分配 利润 - - -
本期末 20,094,111.23 -2,720,320.00 17,373,791.23
建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 25,341.00
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,188.71
其他 296.03
合计 26,825.74
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 78,227,988.65
减：卖 出股 票成 本总 额 77,862,070.56
买卖股 票差 价收 入 365,918.09
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未投 资资 产 支持 证券 。 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 79,675.76
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 79,675.76
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 2,509,355.23
—— 股 票投 资 2,509,355.23
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 - 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 2,509,355.23
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 3,583.43
基金转 换费 收入 80.06
合计 3,663.49
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 228,406.73
银行间 市场 交易 费用 -
合计 228,406.73
6.4.7.20 其 他费 用
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
其他费 用 180.00
银行汇 划费 用 2,868.18
债券托 管账 户维 护费 9,000.00
合计 190,566.67
建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号《 关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期 间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
247,938.18 258,077.17
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
96,141.81 97,645.71
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.50% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 ；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
41,322.99 43,012.85
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 销售 服务 费。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行
3,447,651.20 25,341.00 7,796,023.21 29,192.06
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002426
胜利
精密
2017
年1
月16
日
重
大
事
项
8.07 - - 221,913 2,120,756.41 1,790,837.91 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 银行 间市场 无债 券正 回购 交易 余额， 故未 存在 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报 告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
6.4.12.4 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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本基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估，有效 管 理和控制上述 风
险，追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。
本 基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规 部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和 内 控合 规 部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.12.5 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下标 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年年末
未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。
6.4.12.5.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无
6.4.12.5.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无
6.4.12.6 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金 的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 50 页
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承 担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.12.6.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.12.7 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.7.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还 面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利率变化 。本基金 的 基金管理人定 期对本基 金 面临的利率敏 感性缺口 进 行监控，并 通过调整
投资组 合的 久期 等方 法对 利率风 险进 行管 理。
6.4.12.7.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
3,447,651.20 - - - 3,447,651.20
结算备 付金
213,525.63 - - - 213,525.63
存出保 证金
24,562.21 - - - 24,562.21 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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交易性 金融 资产
- - - 21,904,346.81 21,904,346.81
买入返 售金 融资 产
8,500,000.00 - - - 8,500,000.00
应收利 息
- - - 10,151.10 10,151.10
应收申 购款
- - - 991.86 991.86
其他资 产
- - - - -
资产总计 12,185,739.04 0.00 0.00 21,915,489.77 34,101,228.81
负债
应付赎 回款 - - - 63,804.49 63,804.49
应付管 理人 报酬 - - - 40,542.41 40,542.41
应付托 管费 - - - 6,757.03 6,757.03
应付交 易费 用 - - - 382,343.62 382,343.62
其他负 债 - - - 275,345.52 275,345.52
负债总 计 0.00 0.00 0.00 768,793.07 768,793.07
利率敏 感度 缺口 12,185,739.04 0.00 0.00 21,146,696.70 33,332,435.74
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,997,354.68 - - - 3,997,354.68
结算备 付金 195,660.57 - - - 195,660.57
存出保 证金 45,680.37 - - - 45,680.37
交易性 金融 资产 - - - 26,960,444.10 26,960,444.10
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 203,179.62 203,179.62
应收利 息 - - - 2,733.81 2,733.81
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 49,952.06 49,952.06
其他资 产 - - - - -
资产总 计 7,238,695.62 0.00 0.00 27,216,309.59 34,455,005.21
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 30,051.93 30,051.93
应付管 理人 报酬 - - - 44,891.60 44,891.60
应付托 管费 - - - 7,481.91 7,481.91
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 393,784.16 393,784.16
应交税 费 - - - - - 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 331,796.04 331,796.04
负债总 计 0.00 0.00 0.00 808,005.64 808,005.64
利率敏 感度 缺口 7,238,695.62 0.00 0.00 26,408,303.95 33,646,999.57
表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予
以分类 。
6.4.12.7.1.2 利 率风 险的敏 感 性 分析
于本期末，本 基金未持 有 交易性债券投 资，因此 市 场利率的变动 对于本基 金 资产净值无 重大影响
(上年 末： 同)。
6.4.12.7.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.12.7.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项 的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为
60%-95% ， 其中 本基 金投资 于积极 履行 社会 责任 的上 市公司 股票 比例 不低 于股 票资产 的 80% ， 债券 、
货币市场工具 、银行存 款 、权证、资产 支持证券 以 及法律法规和 中国证监 会 允许基金投 资的其他
证券品 种占 基金 资产 的比 例为 0%-40% ， 其 中权 证占 基金资 产净 值 的0-3% ， 任 何交易 日日 终在 扣 除
股指期货合约 需缴纳 的 交 易保证金后现 金或者到 期 日在一年以内 的政府债 券 的比例合计 不低于基
金资产 净值 的 5% 。 此外， 本基金 的基 金管 理人 每日 对本基 金所 持有 的证 券价 格实施 监控 ， 定 期 运
用多种 定量 方法 对基 金进 行风险 度量 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
第 37 页 共 50 页
6.4.12.7.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人 民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 21,904,346.81 65.71 26,960,444.10 80.13
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 21,904,346.81 65.71 26,960,444.10 80.13
6.4.12.7.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 1,744,629.92 2,330,594.27
业绩比 较基 准下 降 5% -1,744,629.92 -2,330,594.27
6.4.12.7.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
第 38 页 共 50 页
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为20,113,508.90 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 1,790,837.91 元， 无 属于 第三 层
次的余 额(2016 年6 月 30 日： 第一 层 次 26,077,063.15 元 ， 第二 层次 3,311,988.22 ， 无 第三 层次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次 还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日， 本基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2016 年6 月30 日：
同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含到期)取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知 》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
第 39 页 共 50 页
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 21,904,346.81 64.23
其中： 股票 21,904,346.81 64.23
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 8,500,000.00 24.93
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,661,176.83 10.74
7 其他各 项资 产 35,705.17 0.10
8 合计 34,101,228.81 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 16,342,351.15 49.03
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 2,162,946.92 6.49
F 批发和 零售 业 675,920.00 2.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 1,087,265.94 3.26 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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业
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,635,862.80 4.91
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 21,904,346.81 65.71
注：以 上行 业分 类 以2017 年 06 月30 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资港 股 通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 6,073 2,865,545.05 8.60
2 000423 东阿阿 胶 32,419 2,330,601.91 6.99
3 600068 葛洲坝 192,433 2,162,946.92 6.49
4 002426 胜利精 密 221,913 1,790,837.91 5.37
5 603588 高能环 境 104,863 1,635,862.80 4.91
6 000858 五 粮 液 22,109 1,230,586.94 3.69
7 600196 复星医 药 37,858 1,173,219.42 3.52
8 002050 三花智 控 67,100 1,095,072.00 3.29
9 300166 东方国 信 80,958 1,087,265.94 3.26
10 600529 山东药 玻 43,900 1,078,623.00 3.24
11 300068 南都电 源 56,554 952,369.36 2.86
12 002236 大华股 份 37,000 843,970.00 2.53
13 000963 华东医 药 13,600 675,920.00 2.03
14 600518 康美药 业 30,400 660,896.00 1.98
15 600887 伊利股 份 23,800 513,842.00 1.54
16 000651 格力电 器 10,168 418,616.56 1.26 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
第 41 页 共 50 页
17 002366 台海核 电 7,800 365,898.00 1.10
18 600298 安琪酵 母 13,400 346,658.00 1.04
19 600885 宏发股 份 8,500 339,065.00 1.02
20 000999 华润三 九 10,600 336,550.00 1.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000568 泸州老 窖 3,813,562.00 11.33
2 600029 南方航 空 3,242,764.62 9.64
3 600519 贵州茅 台 2,393,172.00 7.11
4 002366 台海核 电 2,246,950.00 6.68
5 002185 华天科 技 2,220,001.00 6.60
6 000423 东阿阿 胶 1,889,387.82 5.62
7 600795 国电电 力 1,741,434.00 5.18
8 002008 大族激 光 1,632,520.00 4.85
9 000858 五 粮 液 1,626,818.00 4.83
10 600879 航天电 子 1,542,233.00 4.58
11 600028 中国石 化 1,518,551.00 4.51
12 000333 美的集 团 1,490,572.00 4.43
13 300115 长盈精 密 1,490,572.00 4.43
14 300436 广生堂 1,463,902.60 4.35
15 300068 南都电 源 1,433,961.98 4.26
16 603588 高能环 境 1,377,425.00 4.09
17 601668 中国建 筑 1,353,198.00 4.02
18 002236 大华股 份 1,287,450.00 3.83
19 600332 白云山 1,194,202.96 3.55
20 600068 葛洲坝 1,069,104.00 3.18
21 600196 复星医 药 1,019,223.00 3.03
22 002050 三花智 控 992,494.00 2.95
23 601012 隆基股 份 989,076.00 2.94 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
第 42 页 共 50 页
24 600089 特变电 工 987,353.00 2.93
25 002343 慈文传 媒 969,670.00 2.88
26 300166 东方国 信 968,626.18 2.88
27 600529 山东药 玻 963,332.01 2.86
28 600885 宏发股 份 948,729.00 2.82
29 600584 长电科 技 928,385.00 2.76
30 600685 中船防 务 855,360.37 2.54
31 600019 宝钢股 份 851,092.00 2.53
32 300101 振芯科 技 811,719.86 2.41
33 300102 乾照光 电 732,926.10 2.18
34 300203 聚光科 技 699,376.00 2.08
35 300070 碧水源 693,852.00 2.06
36 000065 北方国 际 690,941.00 2.05
37 002051 中工国 际 686,617.98 2.04
38 000596 古井贡 酒 685,310.00 2.04
39 601111 中国国 航 682,608.00 2.03
40 002304 洋河股 份 676,713.00 2.01
41 002426 胜利精 密 675,198.00 2.01
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000568 泸州老 窖 4,237,764.97 12.59
2 600029 南方航 空 3,341,294.52 9.93
3 600089 特变电 工 3,265,063.08 9.70
4 000333 美的集 团 3,065,218.05 9.11
5 002366 台海核 电 2,581,090.67 7.67
6 600584 长电科 技 2,500,660.42 7.43
7 002008 大族激 光 2,316,617.08 6.89
8 002185 华天科 技 2,213,788.56 6.58
9 600519 贵州茅 台 2,062,792.36 6.13
10 600703 三安光 电 1,910,785.81 5.68
11 300436 广生堂 1,813,297.78 5.39
12 603588 高能环 境 1,810,865.15 5.38 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
第 43 页 共 50 页
13 600795 国电电 力 1,732,053.36 5.15
14 300068 南都电 源 1,691,509.32 5.03
15 300115 长盈精 密 1,599,601.61 4.75
16 600028 中国石 化 1,515,154.86 4.50
17 600879 航天电 子 1,414,764.42 4.20
18 300203 聚光科 技 1,369,728.92 4.07
19 002202 金风科 技 1,359,555.99 4.04
20 601668 中国建 筑 1,310,090.00 3.89
21 002456 欧菲光 1,269,637.96 3.77
22 600332 白云山 1,212,324.11 3.60
23 002007 华兰生 物 1,202,424.15 3.57
24 002563 森马服 饰 1,071,423.38 3.18
25 300102 乾照光 电 1,049,252.77 3.12
26 600068 葛洲坝 1,015,572.61 3.02
27 002343 慈文传 媒 925,213.55 2.75
28 601012 隆基股 份 911,439.59 2.71
29 000581 威孚高 科 862,386.42 2.56
30 600019 宝钢股 份 835,138.00 2.48
31 600685 中船防 务 832,008.20 2.47
32 600855 航天长 峰 783,168.76 2.33
33 300101 振芯科 技 779,109.70 2.32
34 002236 大华股 份 758,901.00 2.26
35 603686 龙马环 卫 730,768.52 2.17
36 002051 中工国 际 719,566.38 2.14
37 600885 宏发股 份 712,626.00 2.12
38 000065 北方国 际 702,395.00 2.09
39 600452 涪陵电 力 691,945.27 2.06
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 70,296,618.04
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 78,227,988.65
注：上 述买 入股 票成 本总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ），
不包括 相关 交易 费用 。
建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
第 44 页 共 50 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
第 45 页 共 50 页
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名 股票 未超出基金合同规定 的备 选股票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 24,562.21
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,151.10
5 应收申 购款 991.86
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 35,705.17
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002426 胜利精 密 1,790,837.91 5.37 重大事 项 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
第 46 页 共 50 页
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,841 4,154.82 29,644.56 0.19% 15,928,999.95 99.81%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
201,168.59 1.26%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
第 47 页 共 50 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 8 月 14 日 ） 基金 份额 总额 1,111,390,620.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 17,230,162.45
本报告 期基 金总 申购 份额 1,741,732.76
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,013,250.70
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 15,958,644.51
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自 本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 1 82,301,566.93 55.41% 76,648.15 55.95% -
国金证 券 1 38,378,508.72 25.84% 34,974.64 25.53% -
安信证 券 1 22,115,331.38 14.89% 20,152.96 14.71% -
海通证 券 1 5,729,199.66 3.86% 5,221.45 3.81% -
广发证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、 本 基金 本报 告期 内无 新 增或剔 除交 易单 元。 本基 金与托 管在 同一 托管 行的 公司其 他基 金共 用交建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
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易单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证 券 - - - - - -
国金证 券 - - 16,000,000.00 27.40% - -
安信证 券 - - 25,000,000.00 42.81% - -
海通证 券 - - 17,400,000.00 29.79% - -
广发证 券 - - - - - -
红塔证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
增加北 京蛋 卷基 金销 售有 限公司
为旗下 销售 机构 并参 加认 购申购
费率优 惠活 动的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 6 月 12 日
2
建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
公司旗 下部 分开 放式 基金 参加交
通银行 手机 银行 渠道 基金 申购及
定期定 额投 资手 续费 率优 惠活动
的公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 4 月 24 日
3
关于新 增华 融证 券为 旗下 部分开
放式基 金代 销机 构的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 4 月 20 日
4
关于公 司旗 下部 分开 放式 基金参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申
购及定 期定 额投 资手 续费 率优惠
活动的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 2 月 23 日
5
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加凤
凰金信 转换 费率 优惠 活动 的公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 2 月 21 日
6
关于新 增渤 海银 行为 旗下 部分开
放式基 金代 销机 构的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 2 月 18 日 建信社会责任混合 2017 年半年 度报告
第 50 页 共 50 页
7
关于新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管
理有限 公司 为旗 下开 放式 基金代
销机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 1 月 17 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 社 会责任 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、 《建 信社 会责 任混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信社 会责 任混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信社 会责 任混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 26 日
