建 信 嘉 薪 宝货 币 市 场 基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及 基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（ 未经审 计） ................................................................................................. 19
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 41
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 41
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 44
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 48
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信嘉 薪宝 货币 市场 基金
基金简 称 建信嘉 薪宝 货币
基金主 代码 000686
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 17 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,117,512,160.44 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信嘉 薪宝 货 币 A 建信嘉 薪宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000686 002753
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,105,478,962.04 份 6,012,033,198.40 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争实现 超越 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将采 取个 券选 择策 略、 利 率策 略等 积极 投资 策略， 在严 格控 制风 险
的前提 下， 发掘 和利 用市 场失衡 提供 的投 资机 会， 实现组 合增 值。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合 型
基金、 债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 吴曙明 方韡
联系电 话 010-66228888 4006800000
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicbank.com.cn
客户服 务电话
400-81-95533
010-66228000
95558
传真 010-66228001 010-85230024
注册地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7 号
英蓝国 际金 融中 心 16 层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9
号 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7 号
英蓝国 际金 融中 心 16 层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9
号
邮政编 码 100033 100010
法定代 表人 许会斌 李庆萍
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券
时报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中心 16 层
建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 。 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ， 本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额。
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信嘉 薪宝 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3191% 0.0005% 0.1110% 0.0000% 0.2081% 0.0005%
过去三 个月 0.9995% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.6629% 0.0006%
过去六 个月 1.9714% 0.0009% 0.6695% 0.0000% 1.3019% 0.0009%
过去一 年 3.2326% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 1.8826% 0.0023%
过去三 年 11.1996% 0.0064% 4.0537% 0.0000% 7.1459% 0.0064%
自 基 金 合 同
生效起 至今
11.3765% 0.0064% 4.1055% 0.0000% 7.2710% 0.0064%
基金级 别 建信嘉 薪宝 货 币 A 建信嘉 薪宝 货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 -
2017 年6 月30 日 )
报告期( 2017 年 1 月1 日 -
2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 18,710,111.95 211,731,853.25
本期利 润 18,710,111.95 211,731,853.25
本期净 值收 益率 1.9714% 2.0923%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 1,105,478,962.04 6,012,033,198.40
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 11.3765% 3.5467% 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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建信嘉 薪宝 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3389% 0.0005% 0.1110% 0.0000% 0.2279% 0.0005%
过去三 个月 1.0598% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.7232% 0.0006%
过去六 个月 2.0923% 0.0009% 0.6695% 0.0000% 1.4228% 0.0009%
过去一 年 3.4799% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 2.1299% 0.0023%
过去三 年 3.5467% 0.0036% 1.5460% 0.0000% 2.0007% 0.0036%
自 基 金 合 同
生效起 至今
3.5467% 0.0036% 1.5460% 0.0000% 2.0007% 0.0036%
1.本基 金 于2016 年9 月19 日新 增B 类份 额。
2.基金 收益 分配 按日 结转 份额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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本报告 期， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经 中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢” 的核心价 值 观，恪守“持 有人利益 重 于泰山”的 原则，以
“建设财富生 活”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为“国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ” 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基 金 、建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指数分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型 证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 安心保本 二 号混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基 金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、 建信 安心保本
五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票
型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信瑞盛 添利混合 型 证券投资基 金、建信
丰裕定增灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信天 添 益货币市场基 金、建信 瑞 丰添利混合 型证券投
资基金、建信 恒安一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿享 纯债债券 型 证券投资基 金、 建信
恒丰纯债债券 型证券投 资 基金、建信恒 瑞一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、建信恒远 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、建信睿富纯 债债券型 证 券投资基金、 建信鑫悦 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 建信鑫荣 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 稳定鑫利 债 券型证券投 资基金、
建信鑫 瑞回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 中国制 造 2025 股票 型证 券 投资基 金、 建信 民丰
回报定 期开 放混 合型 证券 投资基 金、 建信 瑞福 添利 混合型 证券 投资 基金 ，共 计87 只开 放式 基金 ，
管理的 基金 净资 产规 模共 计为 3,439.09 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基 金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
于倩倩 本基金 2014 年6 月17 - 9 于倩倩 女士 ，硕 士。2008建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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的基金
经理
日 年6 月加 入国 泰人 寿保 险 公
司，任 固定 收益 研究 专员 ；
2009 年 9 月加 入金 元惠 理
基金管 理公 司 （原 金元 比 联
基金管 理公 司） ，任 债券 研
究员 ； 2011 年 6 月 加入 我 公
司， 历 任债 券研 究员、 基 金
经理助 理，2013 年8 月5
日起任 建信 货币 市场 基金
基金经 理；2014 年1 月 21
日起任 建信 双周 安心 理财
债券基 金的 基金 经理；2014
年6 月17 日起 任建 信嘉 薪
宝货币 市场 基金 基金 经理 ；
2014 年 9 月 17 日起 任建 信
现金添 利货 币基 金的 基金
经理。
陈建良
固定收
益投资
部副总
经理、 本
基金的
基金经
理
2014 年6 月17
日
- 10
2005 年 6 月 加入 中国 建 设
银 行 厦 门 分 行 ， 任 客 户 经
理； 2007 年 6 月调 入中 国 建
设银行 总行 金融 市场 部， 任
债券交 易员 ； 2013 年 9 月加
入我公 司， 历 任基 金经 理 助
理、 基 金经 理、 固 定收 益 投
资部总 监助 理。2013 年 12
月 10 日 起任 建信 货币 市 场
基 金 基 金 经 理 ；2014 年 1
月 21 日 起任 建信 月盈 安 心
理 财 基 金 基 金 经 理 ；2014
年 6 月 17 日起任 建信 嘉 薪
宝货币 市场 基 金 基金 经理 ；
2014 年 9 月 17 日 起任 建 信
现 金 添 利 货 币 基 金 的 基 金
经理；2016 年3 月 14 日起
任 建 信 目 标 收 益 一 年 期 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理；2016 年 7 月 26 日起任
建 信 现 金 增 利 货 币 市 场 基
金基金 经理；2016 年9 月2
日 起 任 建 信 现 金 添 益 交 易
型货币 市场 基金 基金 经理 ；
2016 年 9 月 13 日 起任 建 信
瑞 盛 添 利 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理；2016 年 10建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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月l18 日 起任 建信 基金 天 添
益货币 市场 基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售 管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度 指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年上 半年 ， 债券 市场呈 现大 幅下 跌 ， 其 中 企业债 指数 跌幅 最大 ， 国 债指数 次之 ， 收建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
第 15 页 共 50 页
益率总体大幅 上行 30-80bp ，曲线进一步 平坦化； 整 体而言，基本 面表现好 于 预期，金融去 杠杆
背景下 多重 监管 压力 叠加 ，是债 券市 场收 益率 大幅 调整的 主要 原因 。
经济基本面总 体表现好 于 预期。其一，3 月份一 系 列房地产调控 政策出台 后 ，一二 线城市 销
量虽然下滑， 但三四线 城 市去化势头仍 然向好， 且 总体置地增速 仍维持不 低 的水平，房 地产开发
投资增 速仅 平稳 回落 ，好 于预期 ；其 二， 上半 年 是 PPP 项 目落 地高 峰， 基建 投资维 持较 高增 速水
平；其三，去 年释放贬 值 压 力后，今年 汇率走势 平 稳，叠加外围 经济复苏 ， 出口形势明 显好转；
其四， 供给 侧改 革持 续推 进，叠 加需 求端 好于 预期 ，补库 存活 动使 得生 产端 表现稳 中向 好。
金融去杠杆背 景下多重 监 管压力叠加， 资金面表 现 总体维持紧平 衡。具体 而 言，1 季度央 行
先后两次上调 公开市场 逆 回购和中期借 贷便利操 作 利率，2 季度 传言出台 资 管新规和理 财细则，
意图都是实现 穿透管理 、 控制杠杆和非 标，防止 风 险收益错配以 及监管套 利 。在监管压 力下，同
业理财 规模 快速 下降 ， 而 同业存 单仍 在高 位接 力， 发行利 率一 度快 速突 破 5%， 同 时LCR 和MPA 考
核对银行的行 为约束越 发 体现出来 ，银 行融出长 钱 的意愿明显减 弱，这使 得 银行与非银 机构之间
的资金融通溢 价越发增 加 。受以上各种 因素影响 ， 货币市场利率 整体呈现 高 位波动，6 月监管压
力放缓 后才 快速 回落 。
本基金以管理 流动性为 第 一要务。资金 面维持紧 平 衡，符合我们 预期。策 略 上，一方面配 置
资金在关键的 波动时点 ， 密切跟踪持有 人结构的 变 化，对申赎资 金动向保 持 敏感， 以保 证流动性
的充分 应对 ；另 一方 面及 时把握 利率 波动 机会 ，在 3 月和 5 月适 当增 加了 剩 余期限 ，择 优锁 定了
一部分超调的 短期资产 。 总体而言，本 基金在上 半 年紧平衡的资 金面环境 下 ，顺利地实 现了流动
性的平 稳过 渡， 利用 适度 杠杆策 略， 为投 资者 获得 了稳定 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期建 信嘉 薪宝 货币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为 1.9714% ， 本报 告期 建 信嘉薪 宝货 币 B
的基金 份额 净值 收益 率 为2.0923% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为0.6695% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年下 半年 ， 去 杠 杆 政策 虽然 取得 了一 定的 效果， 但方 向仍 然未 变，6 月下旬 以来 市
场对监 管压 力放 缓的 演绎 可能面 临纠 偏， 不过 幅度 上 应该不 及 2 季度 时多 重悲 观预期 叠加 的影 响，
如果4 季度 能看 到基 本面 预期重 新回 落， 则债 市在 调整后 面临 一定 的波 段机 会。
经济基 本面 预期 有重 新回 落的可 能 。 其 一， 财政 监 管文件 陆续 出台 ， 政府 购 买服务 面临 整顿 ，建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
第 16 页 共 50 页
PPP 融资模 式受到制 约， 项目落地高峰 已过且后 续 周期可能延长 ，基建投 资 或后续乏力； 其二，
地产调控预计 持续，传 导 时滞叠加去年 同期高基 数 影响，下半年 增速有望 继 续回落；其 三，供给
侧改革 带来 的价 格 效 应， 在需求 旺季 结束 后面 临回 调 ，补 库存 活动 或将 告一 段落。
去杠杆方向未 变，但程 度 放缓，资金利 率中枢预 计 稳中略降。其 一，全国 金 融工作会议确 认
了去杠杆的方 向并未转 变 ，且从金融领 域扩展到 实 体经济；其二 ，2 季度 是 多重监管叠 加导致预
期最悲观的时 候，下半 年 则转向监管协 调，且去 杠 杆已经取得了 一定效果 ， 体现在同业 理财规模
快速回 落， 银行 资产 增速 已明显 下滑 ； 其 三，6 月 下 旬以来 市场 对监 管压 力放 缓的演 绎有 些过 度，
金融杠 杆有 重新 增加 的势 头，这 是可 能带 来调 整的 风险点 。
策略上，本基 金一方面 密 切关注负债端 的稳定性 ， 密切跟踪持有 人结构的 变 化，对申赎资 金
动向保 持敏 感 ， 以 保证 流 动性的 充分 应对 ； 另一 方 面及时 把握 利率 波动 机会 ， 充 分对 比线 上线 下、
场内场 外 、 一 级二 级各 种 资产价 格 ， 择 优锁 定一 部 分超调 的短 期资 产 ， 适 当 增加组 合的 剩余 期限 。
总体而 言， 本基 金将 利用 适度杠 杆策 略， 争取 为投 资者继 续获 得稳 定的 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司 设立 的基 金估 值委 员 会为公 司基 金估 值决 策机 构， 负 责制 定公 司所 管理 基 金的基 本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监 及 内控合 规 总 监组 成。
公司 基金 估值 委员 会下 设 基金估 值工 作小 组， 由具 备丰富 专业 知识 、 两 年以 上基金 行业 相关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、 内控合规 人员及基 金 运营人员组 成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金 运营 部根 据估 值委 员 会的决 定进 行相 关具 体的 估值调 整或 处理 ， 并 负责 与 托管行 进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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部业务 人员 复核 后使 用。
基金 经理 作为 估值 工作 小 组的成 员之 一， 在基 金估 值定价 过程 中， 充分 表达 对相关 问题 及定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数 有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，每 日将当日 收 益结转为基金 份额，当 日 收益结转的基 金
份额参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户。本报告期内基金应分配利润为
230,441,965.20 元 ， 其 中 A 类 份 额 应 分 配 利 润 为 18,710,111.95 ，B 类 份 额 应 分 配 收 益 为
211,731,853.25, 已 全部 分 配，符 合法 律法 规和 《基 金合同 》的 相关 规定 。
建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对建信嘉 薪宝货币 市 场基金的托管 过程中， 严 格遵守《证券 投
资基金法》 、 《 货币市场 基 金管理暂行 规定》 、 《货 币 市场基金信 息披露特 别规 定》及其他 有关法 律
法规和基金合 同的有关 规 定，不存在任 何损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 建信基金 管 理有限责任公 司作为基 金 管理人在建信 嘉薪宝货 币 市场基金的投 资
运作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率、 基金 利润分 配、 基金 费用 开支 等问题 上， 严格 遵 循
《证券投资 基金法》 、 《 货 币市场基金 管理暂行 规定》 、 《货币市场 基金信息 披露 特别规定》 等有关
法律法 规。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对建信基金 管理有限责任 公司编制和 披露的建信嘉 薪宝货币市 场基金 2017 年
半年度报告中 财务指标 、 利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合报告等 内 容进行了核 查，以上
内容真 实、 准确 和完 整。 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 嘉薪 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,607,583,014.99 10,194,790,712.55
结算备 付金
7,501,043.19 14,092,727.27
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 886,767,928.36 219,761,539.77
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
886,767,928.36 219,761,539.77
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 598,750,538.13 468,376,942.57
应收证 券清 算款
- 10,008,905.56
应收利 息 6.4.7.5 18,362,004.16 7,640,201.63
应收股 利
- -
应收申 购 款
10,724,368.08 6,049,497.97
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
7,129,688,896.91 10,920,720,527.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
9,399,875.30 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,429,402.92 2,646,066.60
应付托 管费
476,467.63 441,011.09
应付销 售服 务费
368,864.17 192,478.91
应付交 易费 用 6.4.7.7 33,470.93 29,042.47 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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应交税 费
- -
应付利 息
1,329.24 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 467,326.28 516,246.58
负债合 计
12,176,736.47 3,824,845.65
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 7,117,512,160.44 10,916,895,681.67
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
7,117,512,160.44 10,916,895,681.67
负债和 所有 者权 益总 计
7,129,688,896.91 10,920,720,527.32
报告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额7,117,512,160.44 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 嘉薪 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
245,279,101.32 9,296,657.52
1.利息 收入
244,653,172.95 9,099,245.66
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 212,000,328.96 4,945,610.42
债券利 息收 入
15,487,739.72 3,808,281.05
资产支 持 证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
17,165,104.27 345,354.19
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
625,928.37 197,411.86
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 625,928.37 197,411.86
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
- - 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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减： 二、费用
14,837,136.12 2,446,945.01
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 8,871,611.07 805,228.93
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,780,774.20 134,204.89
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,694,088.64 665,579.82
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
1,117,766.54 568,888.01
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,117,766.54 568,888.01
6．其 他费 用 6.4.7.20 372,895.67 273,043.36
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
230,441,965.20 6,849,712.51
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
230,441,965.20 6,849,712.51
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 嘉薪 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
10,916,895,681.67 - 10,916,895,681.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 230,441,965.20 230,441,965.20
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-3,799,383,521.23 - -3,799,383,521.23
其中：1. 基 金申 购款 22,366,394,682.91 - 22,366,394,682.91
2. 基金 赎回 款 -26,165,778,204.14 - -26,165,778,204.14
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -230,441,965.20 -230,441,965.20
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,117,512,160.44 - 7,117,512,160.44 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
485,189,973.35 - 485,189,973.35
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 6,849,712.51 6,849,712.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
155,890,864.20 - 155,890,864.20
其中：1. 基 金申 购款 21,598,779,902.19 - 21,598,779,902.19
2. 基金 赎回 款 -21,442,889,037.99 - -21,442,889,037.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -6,849,712.51 -6,849,712.51
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
641,080,837.55 - 641,080,837.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署 ：
______ 孙志 晨______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信嘉薪宝货币市场基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中
国证监 会”) 证 监许 可[2014] 第338 号 《 关于 核准 建 信嘉薪 宝货 币市 场基 金募 集的批 复 》 核 准， 由
建信基金管理 有限责任 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基金 法》和《 建 信嘉薪宝货 币市场基
金基金 合 同 》负 责公 开募 集。本 基金 的募 集日 为 2014 年 6 月 13 日。 本基 金 为契约 型开 放式 ，存
续期限 不定 ， 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集205,515,896.86 元 ， 业经普 华永 道中 天会
计师事务所(特 殊普通合 伙) 普华永道中天 验字(2014) 第 314 号 予以验证 。经向 中国证监会备 案，建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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《建信 嘉薪 宝货 币市 场基 金基金 合同 》 于 2014 年 6 月 17 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份
额总额 为205,515,896.86 份基金 份额 ， 本 基金 募集 期 间有效 认购 参与 款项 未产 生需要 折算 为基 金
份额的利息。 本基金的 基 金管理人为建 信基金管 理 有限责任公司 ，基金托 管 人为中信银 行股份有
限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 嘉薪宝货币市 场基金基 金 合同》的有关 规
定，本基金 的投资范 围为 现金；通知 存款；一 年以 内(含一年)的 银行定期 存 款、大额存 单；剩 余
期限 在397 天( 含397 天) 以内的 债券 ； 期 限在 一年 以内( 含一 年)的 债券 回购 ； 期限 在一 年以 内( 含
一年) 的 中 央 银 行 票据 以 及中 国 证 监 会 、 中 国人 民 银行 认 可 的 其 他 具 有良 好 流动 性 的 货 币 市 场工
具。本 基金 的业 绩比 较基 准为七 天通 知存 款利 率( 税前)。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金会 计核算业 务 指引》 、 《建信嘉 薪宝货币 市场基金基金 合同》和 在 财务报表附 注 6.4.4
所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情
况等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
第 24 页 共 50 页
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告 期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 7,583,014.99
定期存 款 5,600,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 1,600,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 2,200,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 1,800,000,000.00
其他存 款 -
合计： 5,607,583,014.99
定期存 款的 存款 期限 指票 面存期 。 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
第 25 页 共 50 页
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 886,767,928.36 887,323,000.00 555,071.64 0.0078%
合计 886,767,928.36 887,323,000.00 555,071.64 0.0078%
1、偏 离金 额＝ 影子 定价 － 摊余成 本；
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 400,000,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 198,750,538.13 -
合计 598,750,538.13 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 435,888.35
应收定 期存 款利 息 9,877,123.14
应收其 他 存 款利 息 - 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
第 26 页 共 50 页
应收结 算备 付金 利息 3,375.50
应收债 券利 息 6,844,192.12
应收买 入返 售证 券利 息 1,201,425.05
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 18,362,004.16
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 33,470.93
合计 33,470.93
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 467,326.28
- -
合计 467,326.28
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
建信嘉 薪宝 货 币 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 481,084,388.00 481,084,388.00
本期申 购 21,371,362,829.66 21,371,362,829.66 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
第 27 页 共 50 页
本期赎 回( 以"-" 号填列) -20,746,968,255.62 -20,746,968,255.62
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,105,478,962.04 1,105,478,962.04
金额单 位： 人民 币元
建信嘉 薪宝 货 币 B
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 10,435,811,293.67 10,435,811,293.67
本期申 购 995,031,853.25 995,031,853.25
本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,418,809,948.52 -5,418,809,948.52
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 6,012,033,198.40 6,012,033,198.40
1.申购 含红 利再 投份 额.
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
建信嘉 薪宝 货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 18,710,111.95 - 18,710,111.95
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -18,710,111.95 - -18,710,111.95
本期末 - - -
单位： 人民 币元
建信嘉 薪宝 货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 211,731,853.25 - 211,731,853.25 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
第 28 页 共 50 页
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -211,731,853.25 - -211,731,853.25
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,258,885.70
定期存 款利 息收 入 209,549,981.71
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 83,536.34
其他 107,925.21
合计 212,000,328.96
于2017 年 上半 年， 本基 金 未发生 提前 支取 定期 存款 而产生 利息 损失 的情 况。
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
625,928.37
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 625,928.37
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交 2,606,591,046.02 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
第 29 页 共 50 页
总额
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
2,559,411,536.22
减：应 收利 息总 额 46,553,581.43
买卖债 券差 价收 入 625,928.37
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.2 贵 金属 投 资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
第 30 页 共 50 页
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
本基金 本报 告期 无交 易费 用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 75,871.58
信息披 露费 198,354.28
银行汇 划费 用 44,491.17
律师费 30,000.00
其他费 用 6,324.80
银行间 账户 维护 费 17,853.84
银行划 款手 续费 -
债券托 管账 户维 护费 -
其他 -
合计 372,895.67
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日 ，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
第 31 页 共 50 页
建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构和基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金管 理人 的股 东
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本 控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,871,611.07 805,228.93
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 435,179.52 392,648.80 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
第 32 页 共 50 页
客户维 护费
1、 支 付基 金管 理人 建 信 基 金管理 有限 责任 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 0.30% 的 年费
率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 X
0.30% / 当 年天 数。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,780,774.20 134,204.89
支付基金托管 人中信银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值 0.05% 的年 费率计 提，逐日累计 至每月
月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值X0.05%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信嘉 薪宝 货币
A
建信嘉 薪宝 货 币 B 合计
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
131.28 508,740.99 508,872.27
合计 131.28 508,740.99 508,872.27
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信嘉 薪宝 货币
A
建信嘉 薪宝 货 币 B 合计
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
104,612.34 226.85 104,839.19
合计 104,612.34 226.85 104,839.19
支付基 金销 售机 构的 销售 服务费 按前 一日 基金 资产 净值的 约定 年费 率计 提， 逐 日累计 至每 月月 底，建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
第 33 页 共 50 页
按月支 付给 建信 基金 ，再 由建信 基金 计算 并支 付给 各基金 销售 机构 。A 类 基 金份额 和 B 类基 金份
额约定 的销 售服 务费 年费 率分别 为 0.25% 和 0.01% 。 销售服 务费 的计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约定 年费 率 / 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中信银 行： 活
期存款
7,583,014.99 2,258,885.70 947,311.83 63,991.00
中信银 行： 定
期存款
1,250,000,000.00 14,117,916.67 60,000,000.00 482,777.58
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中信 银行 保管 ，按 约定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
建信嘉 薪宝 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
18,710,111.95 - - 18,710,111.95 - 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
第 34 页 共 50 页
建信嘉 薪宝 货币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
211,731,853.25 - - 211,731,853.25 -
本基 金A 类 基金 份额 在本 年度累 计分 配收 益 18,710,111.95 元 ， 其 中以 红利 再 投资方 式结 转入 实
收基金 18,710,111.95 元 ，计入 应付 收益 科目 0.00 元。本 基金 B 类 基金 份额 在本年 度累 计分 配
收益 211,731,853.25 元 ，其中以红利再投资方式 结转入实收基金 211,731,853.25 元，计入应
付收益 科 目0.00 元。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额9,399,875.30 元 ，是 以如 下债 券作 为 抵押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111798385
17 长 沙银
行CD050
2017 年 7 月 3
日
99.30 100,000 9,929,818.34
合计
100,000 9,929,818.34
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
第 35 页 共 50 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动 性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估，有效 管 理和控制上述 风
险，追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规 部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和 内 控合 规 部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割 方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下标 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年年末
未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 0.00 30,048,992.59
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 109,997,573.39 69,949,217.48 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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合计 109,997,573.39 99,998,210.07
以上按短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券投资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票 据及同业
存单等 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品 种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的 部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量 因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返售金融资 产
等，本基金的 基金管理 人 每日通过影子 价格对本 基 金面临的市场 风险进行 监 控，定期对 本基金面
临的利率敏感 性缺口进 行 监控，并通过 调整投资 组 合的平均剩余 期限等方 法 对上述利率 风险进行
管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款
5,607,583,014.99 - - - - 5,607,583,014.99
结算备付金
7,501,043.19 - - - - 7,501,043.19
交易性金融资产
886,767,928.36 - - - - 886,767,928.36
买入返售金融资产
598,750,538.13 - - - - 598,750,538.13
应收利息
- - - - 18,362,004.16 18,362,004.16
应收申购款
- - - - 10,724,368.08 10,724,368.08
其他资产
- - - - - -
资产总计 7,100,602,524.67 0.00 0.00 - 29,086,372.24 7,129,688,896.91
负债
卖出回购金融资产款 9,399,875.30 - - - - 9,399,875.30
应付管理人报酬 - - - - 1,429,402.92 1,429,402.92
应付托管费 - - - - 476,467.63 476,467.63
应付销售服务费 - - - - 368,864.17 368,864.17
应付交易费用 - - - - 33,470.93 33,470.93
应付利息 - - - - 1,329.24 1,329.24
其他负债 - - - - 467,326.28 467,326.28
负债总计 9,399,875.30 0.00 0.00 - 2,776,861.17 12,176,736.47
利率敏感度缺口 7,091,202,649.37 0.00 0.00 - 26,309,511.07 7,117,512,160.44
上年度末
2016 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 10,144,790,712.55 50,000,000.00 - - - 10,194,790,712.55
结算备付金 14,092,727.27 - - - - 14,092,727.27
存出保证金 0.00 - - - - 0.00
交易性金融资产 149,812,322.29 69,949,217.48 - - - 219,761,539.77 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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衍生金融资产 - - - - - -
买入返售金融资产 468,376,942.57 - - - - 468,376,942.57
应收证券清算款 - - - - 10,008,905.56 10,008,905.56
应收利息 - - - - 7,640,201.63 7,640,201.63
应收股利 - - - - - -
应收申购款 - - - - 6,049,497.97 6,049,497.97
其他资产 - - - - - -
资产总计 10,777,072,704.68 119,949,217.48 0.00 0.00 23,698,605.16 10,920,720,527.32
负债
卖出回购金融资产款 - - - - - -
短期借款 - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - -
应付赎回款 - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - 2,646,066.60 2,646,066.60
应付托管费 - - - - 441,011.09 441,011.09
应付销售服务费 - - - - 192,478.91 192,478.91
应付交易费用 - - - - 29,042.47 29,042.47
应交税费 - - - - - -
应付利息 - - - - - -
应付利润 - - - - - -
其他负债 - - - - 516,246.58 516,246.58
负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 3,824,845.65 3,824,845.65
利率 敏感度缺口 10,777,072,704.68 119,949,217.48 0.00 0.00 19,873,759.51 10,916,895,681.67
表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予
以分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期 末， 在影 子价 格监 控机制 有效 的前 提下 ，若 市场利 率上 升或 下 降25 个 基点且 其他 市场
变量保 持不 变， 本基 金资 产净值 将不 会发 生重 大变 动 (上 年末 ：同)。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 投 资于具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具，
因此无 重大 其他 价格 风险 。 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
无
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
无
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为886,767,928.36 元， 无属 于第 一层次 或第 三层 次的 余额(2016 年06 月30 日：
第二层 次228,454,335.44 元，无 第一 层次 或第 三层 次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年06 月 30 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 06 月 30
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税 额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 886,767,928.36 12.44
其中： 债券 886,767,928.36 12.44
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 598,750,538.13 8.40
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,615,084,058.18 78.76
4 其他各项 资产 29,086,372.24 0.41
5 合计 7,129,688,896.91 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.68
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 9,399,875.30 0.13
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期内债券 回购融资 余 额占基金净值 的比例为 报 告期内每个交 易日融资 余 额占资产净 值比例的
简单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 52
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 71
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 7
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 39.27 0.13
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 22.85 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.14 -
3 60 天( 含) —90 天 32.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 4.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 0.70 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.76 0.13
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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比例（ ％）
1 国家债 券 129,466,480.25 1.82
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 249,763,759.81 3.51
其中： 政策 性金 融债 249,763,759.81 3.51
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 109,997,573.39 1.55
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 397,540,114.91 5.59
8 其他 - -
9 合计 886,767,928.36 12.46
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 9,971,447.80 0.14
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净 值
比例（ ％）
1 140446 14 农发 46 1,000,000 100,295,604.45 1.41
2 111714131
17 江 苏银
行CD131
1,000,000 99,582,314.22 1.40
3 100412 10 农发 12 1,000,000 99,533,264.90 1.40
4 179926
17 贴 现国
债26
1,000,000 99,422,165.53 1.40
5 111716122
17 上 海银
行CD122
1,000,000 99,304,149.01 1.40
5 111711210
17 平 安银
行CD210
1,000,000 99,304,149.01 1.40
6 011758034
17 广 州金
融SCP001
500,000 49,998,606.57 0.70
7 111797831
17 广 州农
村商业 银行
CD088
500,000 49,700,410.95 0.70
8 111798385
17 长 沙银
行CD050
500,000 49,649,091.72 0.70
9 160419 16 农发 19 400,000 39,963,442.66 0.56
建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0088%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0041%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0031%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金计价采用摊余 成本 法， 即估值对象以 买入成 本列示， 按票面利 率或商 定利率并考虑其
买入时的溢价与折价 ， 在 其剩余期限内按照实 际利 率法每日计提损益 。 本基 金通过每日分红使基
金份额净值维持在1.0000 元。
7.9.2
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 18,362,004.16
4 应收申 购款 10,724,368.08
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 29,086,372.24 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
建
信
嘉
薪
宝
货
币
A
531,359 2,080.47 49,936,773.80 4.52% 1,055,542,188.24 95.48%
建
信
嘉
薪
宝
货
币
B
6 1,002,005,533.07 6,012,033,198.40 100.00% - 0.00%
合
计
531,365 13,394.77 6,061,969,972.20 85.17% 1,055,542,188.24 14.83%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
建信嘉 薪宝
货币A
238,801.07 0.02% 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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建信嘉 薪宝
货币B
0.00 0.00%
合计 238,801.07 0.00%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末 基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
建信嘉 薪宝 货 币A 0~10
建信嘉 薪宝 货 币B -
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
建信嘉 薪宝 货 币A 0~10
建信嘉 薪宝 货 币B -
合计 0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
建信嘉 薪宝 货 币A 建信嘉 薪宝 货 币 B
基金合 同生 效日 （2014 年 6 月 17 日） 基金
份额总 额
205,563,137.87 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 481,084,388.00 10,435,811,293.67
本报告 期基 金总 申购 份额 21,371,362,829.66 995,031,853.25
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 20,746,968,255.62 5,418,809,948.52
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,105,478,962.04 6,012,033,198.40
上述总 申购 份额 含红 利再 投资份 额。 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 基金 份额 持有 人大 会于 2017 年1 月13 日表 决通过 了 《关 于建 信嘉 薪 宝货币 市场 基 金
降低基 金管 理费 率有 关事 项的议 案》 ，本 次大 会决 议 自该日 起生 效。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报 告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基金基 金合同 生效日 起普华永道 中天会 计师事 务所为本基 金提供 审计服 务至今，本 报告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、证 券业协 会、证券交 易所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用 证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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数量 成交总 额的 比
例
总量的 比例 备注
中金公 司 2 - - - - -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全 、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 报告 期未 发生 变更 交 易单元 的情 况。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占 当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权
证
成交总额
的比例
中金公 司 - - 15,254,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
无
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于新 增北 京肯 特瑞 财富 投资
管理有 限 公 司为 旗下 开放 式基
指定报 刊和/或 公司 网站
2017 年1 月17
日 建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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金代销 机构 的公 告
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
单位： 份
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%的
时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017
年 01
月 01
日
-2017
年 06
月 30
日
10,003,819,105.09 0.00 4,700,000,000.00 5,510,121,928.40 77.43
产品特有 风险
本基金由 于存在 单一投 资 者份额占 比达到 或超过20% 的情况 ， 可能 会出现 因 集中赎回 而引发 的基
金流动性 风险， 敬请投 资 者注意。
本 基 金管 理 人将 不断 完 善流 动 性风 险 管控 机制 ， 持续 做 好基 金 流动 性风 险的管 控 工作 ， 审慎 评
估大额申 赎对基 金运作 的 影响，采 取有效 措施切 实 保护持有 人合法 权益。
建信嘉薪宝货币 2017 年半年度 报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 嘉 薪宝货 币市 场基 金设 立的 文件；
2 、 《建 信嘉 薪宝 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信嘉 薪宝 货币 市场 基金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信嘉 薪宝 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 26 日
