建 信 恒 远 一年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 2 页 共 56 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 3 页 共 56 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会 计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 4 页 共 56 页
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 47
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 47
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 48
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 48
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49
7.7 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 50
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 52
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 5 页 共 56 页
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 6 页 共 56 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信恒 远一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 建信恒 远一 年定 期开 放债 券
基金主 代码 003427
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 17 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 24,800,001,882.60 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上， 通过 积
极主动 的组 合管 理， 力争 获得高 于业 绩比 较基 准的 投
资收益 ，实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。
投资策 略
封闭期 运作 期内 ，本 基金 采取自 上而 下的 方法 确定 投
资组合 久期 ，结 合自 下而 上的个 券选 择方 法构 建债 券
投资组 合。 开放 运作 期内 ，本基 金为 保持 较高 的组 合
流动性 ，方 便投 资人 安排 投资， 在遵 守本 基金 有关 投
资限制 与投 资比 例的 前提 下，将 主要 投资 于高 流动 性
的投资 品种 ，减 小基 金净 值的波 动。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于较低 风险 基金 产品 ，其 长
期平均 风险 和预 期收 益率 低于股 票型 及混 合型 基金 ，
高于货 币市 场基 金。
建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 7 页 共 56 页
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 陆志俊
联系电 话 010-66228888 95559
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95559
传真 010-66228001 021-62701216
注册地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7 号
英蓝国 际金 融中 心 16 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7 号
英蓝国 际金 融中 心 16 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 100033 200120
法定代 表人 许会斌 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心 16 层 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 8 页 共 56 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 416,774,291.01
本期利 润 445,327,518.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0180
本期加 权平 均净 值利 润率 1.77%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.79%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 507,179,893.69
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0205
期末基 金资 产净 值 25,344,385,078.61
期末基 金份 额净 值 1.0220
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.20%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 9 页 共 56 页
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.72% 0.03% 0.90% 0.06% -0.18% -0.03%
过去三 个月 0.90% 0.03% -0.88% 0.08% 1.78% -0.05%
过去六 个月 1.79% 0.03% -2.11% 0.08% 3.90% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
2.20% 0.02% -3.99% 0.11% 6.19% -0.09%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本基金 基金 合同 于2016 年 11 月17 日生 效， 截至 报告期 末未 满一 年 。 本基 金建仓 期 为 6 个 月建 仓
期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 相关 规定 。 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 10 页 共 56 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司 下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢” 的核心价 值 观，恪守“持 有人利益 重 于泰山”的 原则，以
“建设财富 生 活”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为“国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ” 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指数分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 11 页 共 56 页
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券 投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 安心保本 二 号混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基 金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本
五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票
型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信瑞盛 添利混合 型 证券投资基 金、建信
丰裕定增灵活 配 置混合 型 证券投资基金 、建信天 添 益货币市场基 金、建信 瑞 丰添利混合 型证券投
资基金、建信 恒安一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿享 纯债债券 型 证券投资基 金、建信
恒丰纯债债券 型证券投 资 基金、建信恒 瑞一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、建信恒远 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、建信睿富纯 债债券型 证 券投资基金、 建信鑫悦 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 建信鑫荣 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 稳定鑫利 债 券型证券投 资基金、
建信鑫 瑞回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 中国制 造 2025 股票 型证 券 投资基 金、 建信 民丰
回报定 期开 放混 合型 证券 投资基 金、 建信 瑞福 添利 混合型 证券 投资 基金 ，共 计 87 只开 放式 基金 ，
管理的 基金 净资 产规 模共 计为 3,439.09 亿元 。
建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 12 页 共 56 页
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱虹
固定收
益投资
部副总
经理、 本
基金的
基金经
理
2016 年11 月17
日
- 10
硕士 。2007 年 加入 长城 人
寿保险 股份 有限 公司 ，任
债券投 资助 理。2009 年4
月加入 天弘 基金 管理 有限
公司， 任基 金经 理、 固定
收益投 资总 监助 理。2012
年 1 月 ，加 入万 家基 金管
理有限 公司 ， 任 基金 经理 、
固定收 益总 监。2014 年8
月加入 我公 司， 历任 投资
管理部 副总 监、 固定 收益
投资部 副总 经理 ，2015 年
10 月 29 日 任建 信安 心保
本二号 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 ，2016 年 1 月
4 日起 任建 信安 心保 本三
号混合 型证 券投 资基 金基
金经理 ，2016 年 6 月 3 日
起任建 信双 债增 强债 券型
证券投 资基 金基 金经 理，
2016 年11 月17 日 起任 建
信恒远 一年 定期 开放 债券
型证券 投资 基金 基金 经
理。
建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 13 页 共 56 页
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见 》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交 较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 主 要经 济 指标延 续一 季度 特征 。 其 中， 三四 线地 产加 速去 化 、 企 业盈 利 、 财
政税收 等情 况基 本符 合预 期。 地产 、 基建 （ 政府） 、 制 造业在 开年 以来 显示 出较 强的风 险抵 御能 力，
整体没有观测 到较大的 债 务敞口。由于 供给侧改 革 、房地产去化 、基建加 速 等带来的企 业利润水
平的上 升 ， 银 行坏 账率 有 所好转 ， 拨备 计提 对于 利 润的拖 累有 所下 降 。 总 体 看来 ， 维 持 2017 年中建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 14 页 共 56 页
国经济 系统 性风 险概 率较 低的判 断。
二季度 相较 一季 度的 重大 变化是 金融 去杠 杆显 性化 ， 并同 时对 股票 、 债 券两 个 市场造 成冲 击。
2016 年一 季度 开始 ，同 业 存单规 模崛 起， 代表 银行 在 同业 方面 的杠 杆再 起。 这一现 象 在 2016 年
经济总体预期 较弱，供 给 侧改革攻坚的 环境中， 具 有一定的正面 意义。大 规 模同业套利 放大了央
行货币 政策 宽松 的实 际效 果， 使 银行 间流 动性 水平 较高， 降低 了企 业直 接融 资成本 。 在2016 年 底，
由于基本面预 期及实际 情 况逆转，该套 利行为的 收 益水平逐渐转 负，高昂 的 同业负债价 格压迫银
行结束套利头 寸，客 观 上 也缩减了央行 对流动性 的 支持。但由于 一季度非 金 融部门的流 动性水平
较高，尤其是 房地产、 地 方政府、企业 都处于流 动 性正反馈阶段 ，因此流 动 性压力不大 。随着时
间的推进，金 融套利结 束 的规模持续上 升，使得 同 业负债再次显 示较强的 刚 性，表现为 量微跌、
价急升 、期 限缩 短等 特征 。
因此 在 4 月 下旬 ，伴 随同 业存单 的规 模缩 减， 银行 间流动 性急 剧紧 张， 对债 券的长 期乐 观 预
期有一 定打 压。 在股 票和 其他类 权益 市场 ，也 表现 出负面 反馈 。
上半年债券市 场的获利以 票息为主，杠 杆价值为负 。全债指数表 现较差为-2.48% ，本基金 由
于久期 较短 ，获 得了 全部 票息收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率1.79%， 波动 率0.03% ， 业 绩比较 基准 收益 率-2.11% ， 波动 率 0.08% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年 需重 点关 注价 格水 平的预 期差 。虽 然市 场普 遍预测 PPI 与 CPI 水 平较 低，但 输入 性 通
胀压力与价格 绝对水平 高 启将对货币政 策稳健中 性 构成压力。输 入性通胀 水 平主要是原 油价格的
控制者仍是美 国和中东 国 家。当前弱美 元、强油 价 符合双方政治 利益，且 该 诉求已有限 产等正向
反馈。我们认 为下半年 油 价将会继续超 过市场普 遍 预期，进而对 国内通胀 水 平形成压 力 。国内的
供给侧改革和 环保督察 持 续，会支撑产 成品出厂 价 格水平。价格 水平预期 差 将支持企业 经营水平
和盈利水平超 预期回升 ， 银行信贷冲动 和息差水 平 也将有回升的 需求。因 此 将重点关注 下半年大
类资产 配置 转换 的时 点。
我们坚持认为 在今年的 债 券市场决定因 子中，流 动 性虽然不是正 向支持者 ， 但出现所谓“ 钱
荒” 的概 率也 极低 。2013 年 6 月 的流 动性 紧张 与美 联储突 然退 出 QE、 房地 产 资金链 套利 、 同业 与
表外房地产非 标的强共 振 有直接关系。 综合当前 的 情况看都不具 备流动性 极 端紧张引发 资产大幅
度下跌的条件 。尤其是 在 实体经济内生 流动性较 好 ，银行信贷支 持力度较 大 的情况下， 发生此类建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 15 页 共 56 页
事件的 概率 进一 步降 低。
本基金 后期 仍以 获取 票息 为主， 在控 制总 体风 险的 基础上 为持 有人 创造 适当 的回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需 调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 内控 合规 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、内控合规 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能 对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 16 页 共 56 页
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年上 半年 度， 托管人 在建信 恒远 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 的托 管过程 中， 严 格
遵守了《证券 投资基金 法 》及其他有关 法律法规 、 基金合同、托 管协议， 尽 职尽责地履 行了托管
人应尽 的义 务， 不 存 在任 何损害 基金 持有 人利 益的 行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2017 年上 半年 度， 建 信基 金管理 有限 责任 公司 在建 信恒远 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金
投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 费用开支 等 问题上，托管 人未发现 损 害基金持有 人利益的
行为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2017 年上 半年 度， 由 建信 基金管 理有 限责 任公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关建 信恒 远 一
年定期开放债 券型证券 投 资基金的半年 度报告中 财 务指标、净值 表现、收 益 分配情况、 财务会计
报告相 关内 容、 投资 组合 报告等 内容 真实 、准 确、 完整。 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 17 页 共 56 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 恒远 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 4,579,004,899.39 17,000,841,944.55
结算备 付金
9,251,564.10 204,819,000.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 21,593,820,203.50 3,816,330,000.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
21,593,820,203.50 3,816,330,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 3,020,874,050.00
应收证 券清 算款
428,200,000.00 800,444,944.62
应收利 息 6.4.7.5 412,081,407.66 65,215,960.22
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
27,022,358,074.65 24,908,525,899.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 18 页 共 56 页
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购 金 融资 产款
1,655,198,956.50 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
6,224,341.60 6,315,571.26
应付托 管费
15,429,823.55 2,986,512.29
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 46,413.88 19,370.00
应交税 费
- -
应付利 息
824,233.06 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 249,227.45 146,885.24
负债合 计
1,677,972,996.04 9,468,338.79
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 24,800,001,882.60 24,800,001,882.60
未分配 利润 6.4.7.10 544,383,196.01 99,055,678.00
所有者 权益 合计
25,344,385,078.61 24,899,057,560.60
负债和 所有 者权 益总 计
27,022,358,074.65 24,908,525,899.39
报告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0220 元， 基金 份额 总额24,800,001,882.60 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 恒远 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号 本期 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 19 页 共 56 页
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
一、收入
504,141,575.40
1.利息 收入
471,499,044.10
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 234,486,985.91
债券利 息收 入
225,849,380.54
资产支 持 证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
11,162,677.65
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
4,089,304.30
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 4,089,304.30
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
28,553,227.00
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 -
减： 二、费用
58,814,057.39
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 37,329,933.73
2．托 管费 6.4.10.2.2 12,443,311.26
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 84,275.00
5．利 息支 出
8,693,599.44
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
8,693,599.44
6．其 他费 用 6.4.7.20 262,937.96
三、利润总额（亏损 总额 以“-” 445,327,518.01 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 20 页 共 56 页
号填列）
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
445,327,518.01
本基金 基金 合同 自2016 年 11 月17 日生 效， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 恒远 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未 分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
24,800,001,882.60 99,055,678.00 24,899,057,560.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 445,327,518.01 445,327,518.01
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - - 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 21 页 共 56 页
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
24,800,001,882.60 544,383,196.01 25,344,385,078.61
本基金 基金 合同 自2016 年 11 月17 日生 效， 无上 年度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信恒远一年 定期开放 债 券型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2016]2146 号 《关 于准 予建 信恒 远一 年定期 开放 债券 型证
券投资基金注 册的批复 》 核准，由建信 基金管理 有 限责任公司依 照《中华 人 民共和国证 券投资基
金法》和《建 信恒远一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金基金合同 》负责公 开 募集。本基 金为契约
型开放 式， 存续 期限 不定 ，首次 设立 募集 不包 括认 购资金 利息 共募 集 24,800,001,882.60 元 ，业
经普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普通 合 伙)普华 永道中天验字(2016) 第 1498 号验资报 告予以
验证。 经向 中国 证监 会备 案， 《 建信 恒远 一年 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2016 年
11 月 17 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额为 24,800,001,882.60 份基金 份额 ，无 认
购资金利息折 份额。本 基 金的基金管理 人为建信 基 金管理有限责 任公司， 基 金托管人为 交通银行
股份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 恒远一年定期 开放债券 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 较 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行和上
市交易 的国 债、 央行 票据 、 金融 债、 地方 政府 债、 企业债 、 公 司债 、 短 期融 资券、 超短 期融 资券 、
中期票 据、 次级 债、 可转 换债券 （含 分离 交易 可转 债） 、 可交 换债 券、 资产 支 持证券 、银 行存 款、
同业存单、债 券回购等 金 融工具，以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融 工具。本
基金不参与投 资股票、 权 证等权益类资 产，但可 持 有因可转换债 券转股所 形 成的股票、 因持有该
股票所派发的 权证以及 因 投资分离交易 可转债而 形 成的权证。如 法律法规 或 监管机构以 后允许基
金投资其他品 种，基金 管 理人在履行适 当程序后 ， 可以将其纳入 投资范围 。 基金的投资 组合比例
为：债 券资产 占基金资 产 的比例不低 于 80%， 但在 每个开放期前 一个月、 开 放期及开放期 结束后建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 22 页 共 56 页
一个月的期间 内，基金 投 资不受上述比 例限制； 开 放期内，本基 金持有现 金 或者到期日 在一年以
内的政 府债 券投 资比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的5%， 在封 闭期 ， 本 基金 不 受前 述5% 的限 制； 如
法律法规或中 国证监会 变 更上述投资品 种的比例 限 制，以变更后 的比例为 准 ，本基金的 投资比例
限制会 做相 应调 整。
本基金 的业 绩比 较基 准为 中债综 合全 价指 数收 益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信恒
远一年定期开 放债券型 证 券投资基金基 金合同》 和 中国证监会发 布的有关 规 定及允许的 基金行业
实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情
况等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 23 页 共 56 页
和持有 能力 。本 基 金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债 。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允 价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债 的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 24 页 共 56 页
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变 化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基 金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价 计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 25 页 共 56 页
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 在保本期 内 收益以现金形 式分配， 若 期末未分配利 润
中的未实现部 分为正数 ， 包括基金经营 活动产生 的 未实现损益以 及基金份 额 交易产生的 未实现平
准金等，则期 末可供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润中的已实 现部分； 若 期末未分配 利润的未
实现部分为负 数，则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 ，即已实 现 部分相抵未 实现部分
后的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本 基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分 部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 26 页 共 56 页
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
(1) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和 私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业 往 来等增值税补 充政策的 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 自 2016 年 5 月 1 日起 ，金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人 运
用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府债以及 金 融同业往来 利息收入
亦免征 增值 税。 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 27 页 共 56 页
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 79,004,899.39
定期存 款 4,500,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 4,500,000,000.00
其他存 款 -
合计： 4,579,004,899.39
注：定 期存 款的 存款 期限 指票面 存期 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - - 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 28 页 共 56 页
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,244,501,104.13 1,243,419,703.50 -1,081,400.63
银行间 市场 20,312,115,797.05 20,350,400,500.00 38,284,702.95
合计 21,556,616,901.18 21,593,820,203.50 37,203,302.32
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 21,556,616,901.18 21,593,820,203.50 37,203,302.32
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买入 返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 23,972.81
应收定 期存 款利 息 106,657,361.22
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,163.20
应收债 券利 息 305,395,910.43
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 - 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 29 页 共 56 页
应收黄 金合 约拆 借孳息 -
其他 -
合计 412,081,407.66
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 46,413.88
合计 46,413.88
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 249,227.45
合计 249,227.45
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 30 页 共 56 页
上年度 末 24,800,001,882.60 24,800,001,882.60
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 24,800,001,882.60 24,800,001,882.60
注: 根 据 《 建信 恒远 一年 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书 》 和 《建 信 恒 远一 年定 期开 放债
券型证 券投 资基 金基 金合 同》 的 相关 规定 ， 本 基金 于2016 年11 月17 日(基 金合同 生效 日) 或自 每
一开放期结 束之日的 下一 个工作日起( 包括该日) 至 一年后的对 应日的前 一工 作日止期间 ，暂不 向
投资人 开放 基金 交易 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 90,405,602.68 8,650,075.32 99,055,678.00
本期利 润 416,774,291.01 28,553,227.00 445,327,518.01
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 507,179,893.69 37,203,302.32 544,383,196.01
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 31 页 共 56 页
活期存 款利 息收 入 6,713,177.10
定期存 款利 息收 入 227,443,333.26
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 330,475.31
其他 0.24
合计 234,486,985.91
于2017 年 上半 年， 本基 金 未发生 提前 支取 定期 存款 而产生 利息 损失 的情 况。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
4,089,304.30
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 4,089,304.30
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
2,899,196,262.75
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付） 2,863,178,636.37 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 32 页 共 56 页
成本总 额
减：应 收利 息总 额 31,928,322.08
买卖债 券差 价收 入 4,089,304.30
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未投 资资 产支持 证券。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 33 页 共 56 页
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 28,553,227.00
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 28,553,227.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 28,553,227.00
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用 84,275.00
合计 84,275.00
建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 34 页 共 56 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 75,871.58
信息披 露费 148,765.71
账户维 护费 10,500.00
银行汇 划费 用 27,100.67
其他费 用 700.00
合计 262,937.96
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 35 页 共 56 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或 其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基金 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银
行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一 般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 36 页 共 56 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 37,329,933.73
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.30% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.30% / 当 年天数 ；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于 从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 12,443,311.26
注：支付基金 托管人交 通 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.10% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未发 生与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券（ 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 37 页 共 56 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
中国建 设银 行 24,799,999,000.00 100.0000%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
期末余额 当期利 息收 入
交通银 行： 活期 存款 79,004,899.39 6,713,177.10
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 发生 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期本 基金 未发 生其 他需要 说明 的关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 未持 有因 认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 38 页 共 56 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额636,998,956.50 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期 末 估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
160314 16 进出14 2017 年7 月3 日 99.59 1,600,000 159,344,000.00
160314 16 进出14 2017 年7 月3 日 99.59 5,000,000 497,950,000.00
合计
6,600,000 657,294,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款余额 1,018,200,000.00 元 ， 其 中 400,000,000.00 元于 2017 年 7 月 3 日到期, 其中
590,000,000.00 元 于 2017 年 7 月6 日 到期, 其中 28,200,000.00 元 于 2017 年 7 月 7 日到 期。
该类交易要求 本基金转 入 质押库的债券 ，按证券 交 易所规定的比 例折算为 标 准券后，不 低于债券
回购交 易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规 部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和 内 控合 规 部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 39 页 共 56 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存 放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投 资情 况如下标 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年年末
未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
3,912,643,000.00 508,212,000.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
8,840,940,500.00 1,217,913,000.00
合计
12,753,583,500.00 1,726,125,000.00
以上按短期信 用评级 及 长 期信用评级的 债券投资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票 据及同业
存单等 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
3,600,735,000.00 0.00
AAA 以下
1,105,396,703.50 50,590,000.00
未评级
0.00 0.00 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 40 页 共 56 页
合计
4,706,131,703.50 50,590,000.00
以上按短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券投资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票 据及 同业
存单等 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请 的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份 额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 41 页 共 56 页
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券和买入 返 售金融资产等 ，
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组 合的久期
等方法 对利 率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,579,004,899.39 - - - 4,579,004,899.39
结算备 付金 9,251,564.10 - - - 9,251,564.10
交易性 金融 资产 16,254,159,500.00 3,415,159,000.00 1,924,501,703.50 - 21,593,820,203.50
应收证 券清 算款 - - - 428,200,000.00 428,200,000.00
应收利 息 - - - 412,081,407.66 412,081,407.66
资产总 计 20,842,415,963.49 3,415,159,000.00 1,924,501,703.50 840,281,407.66 27,022,358,074.65
负债
卖出回 购金 融资 产款 1,655,198,956.50 - - - 1,655,198,956.50
应付管 理人 报酬 - - - 6,224,341.60 6,224,341.60
应付托 管费 - - - 15,429,823.55 15,429,823.55
应付交 易费 用 - - - 46,413.88 46,413.88
应付利 息 - - - 824,233.06 824,233.06
其他负 债 - - - 249,227.45 249,227.45
负债总 计 1,655,198,956.50 0.00 0.00 22,774,039.54 1,677,972,996.04
利率敏 感度 缺口 19,187,217,006.99 3,415,159,000.00 1,924,501,703.50 817,507,368.12 25,344,385,078.61
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 17,000,841,944.55 - - - 17,000,841,944.55
结算备 付金 204,819,000.00 - - - 204,819,000.00 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 42 页 共 56 页
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融 资产 3,816,330,000.00 0.00 0.00 - 3,816,330,000.00
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 3,020,874,050.00 - - - 3,020,874,050.00
应收证 券清 算款 - - - 800,444,944.62 800,444,944.62
应收利 息 - - - 65,215,960.22 65,215,960.22
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 24,042,864,994.55 0.00 0.00 865,660,904.84 24,908,525,899.39
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 6,315,571.26 6,315,571.26
应付托 管费 - - - 2,986,512.29 2,986,512.29
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 19,370.00 19,370.00
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 146,885.24 146,885.24
负债总 计 0.00 0.00 0.00 9,468,338.79 9,468,338.79
利率敏 感度 缺口 24,042,864,994.55 0.00 0.00 856,192,566.05 24,899,057,560.60
表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予
以分类 。 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 43 页 共 56 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率上 升 25 个
基点
-77,429,495.02 -7,461,512.16
市场利 率下 降 25 个
基点
78,629,821.34 7,495,011.91
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 债券资产占基 金资产的 比 例不低于 80% ，
但在每 个开 放期 前一 个月 、 开放 期及 开放 期结 束后 一个月 的期 间内 ， 基 金投 资不受 上述 比例 限制；
开放期内，本 基金持有 现 金或者到期日 在一年以 内 的政府债券投 资比例合 计 不低于基金 资产净值
的5% ， 在 封闭 期 ， 本 基金 不受前 述 5% 的 限制 ； 如 法 律法规 或中 国证 监会 变更 上述投 资品 种的 比例
限制，以变更 后的比例 为 准，本 基金的 投资比例 限 制会做相应调 整。此外 ， 本基金的基 金管理人
每日对本基金 所持有的 证 券价格实施监 控，定期 运 用多种定量方 法对基金 进 行风险度量 ，及时可建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 44 页 共 56 页
靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 21,593,820,203.50 85.20 3,816,330,000.00 15.33
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 21,593,820,203.50 85.20 3,816,330,000.00 15.33
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于本期 末 ， 本基 金持 有的 交易性 权益 类投 资公 允价 值占基 金资 产净 值的 比例 如附 注6.4.13.4.3.1
所示， 因此 除市 场利 率和 外 汇汇率 以外 的市 场价 格因 素的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 （上
年末： 同） 。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 45 页 共 56 页
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为21,593,820,203.50 元， 无属 于第一 层次 或第 三层 次的 余额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间 将相 关股 票的 公 允
价值列入第一 层次；并 根 据估值调整中 采用的不 可 观察输入值对 于公允价 值 的影响程度 ，确定相
关股票 和债 券公 允价 值应 属第二 层次 还是 第三 层次 。
(iv) 第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财 税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有 关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 46 页 共 56 页
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程 中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 47 页 共 56 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 21,593,820,203.50 79.91
其中： 债券 21,593,820,203.50 79.91
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,588,256,463.49 16.98
7 其他各 项资 产 840,281,407.66 3.11
8 合计 27,022,358,074.65 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。
建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 48 页 共 56 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金 本报 告期 未投 资股 票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金 本报 告期 未投 资股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 未投 资股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 1,243,125,000.00 4.90
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,331,852,000.00 13.15
其中： 政策 性金 融债 2,890,980,000.00 11.41
4 企业债 券 355,417,000.00 1.40
5 企业短 期融 资券 12,312,711,500.00 48.58
6 中期票 据 4,350,420,000.00 17.17
7 可转债 （可 交换 债） 294,703.50 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 21,593,820,203.50 85.20
建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 49 页 共 56 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160213 16 国开 13 15,000,000 1,360,500,000.00 5.37
2 160314 16 进出 14 8,000,000 796,720,000.00 3.14
3 019557 17 国债 03 7,500,000 747,075,000.00 2.95
4 020186 17 贴债 30 5,000,000 496,050,000.00 1.96
5 041654069
16 大 秦铁 路
CP002
4,600,000 459,448,000.00 1.81
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投 资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 50 页 共 56 页
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的前 十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.11.2
本基金投资的前十名 股票 未超出基金合同规定 的备 选股票库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 428,200,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 412,081,407.66
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 840,281,407.66
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 51 页 共 56 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
291 85,223,374.17 24,799,999,000.00 100.00% 2,882.60 0.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
19.88 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本报告期 末，本公 司 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理 未持有本
基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 11 月17 日 ）基 金份 额 总额 24,800,001,882.60
本报告 期期 初基 金份 额总 额 24,800,001,882.60
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 52 页 共 56 页
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 24,800,001,882.60
本基金 本报 告期 内无 份额 变动。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及 基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政 、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 53 页 共 56 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
中泰证 券 3 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
华泰证 券 4 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 54 页 共 56 页
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 公用 交易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中信证 券 - - 34,195,300,000.00 100.00% - -
国金证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - - 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 55 页 共 56 页
招商证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管
理有限 公司 为旗 下开 放式 基金代
销机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 1 月 17 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
单位: 份
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 01
月 01 日
-2017 年
06 月30 日
24,799,999,000.00 0.00 0.00 24,799,999,000.00 99.99
产品特有 风险
本基金由 于存在 单一投 资 者份额占 比达到 或超过20% 的情况 ， 可能 会出现 因 集中赎回 而引发 的基
金流动性 风险， 敬请投 资 者注意。
本 基 金管 理 人将 不断 完 善流 动 性风 险 管控 机制 ， 持续 做 好基 金 流动 性风 险的管 控 工作 ， 审慎 评
估大额申 赎对基 金运作 的 影响，采 取有效 措施切 实 保护持有 人合法 权益。 建信恒远一年定期开放债券 2017 年半年度报告
第 56 页 共 56 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建 信 恒 远一年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信恒 远一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《建 信恒 远一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
4 、 《建 信恒 远一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 26 日
