建 信 多 因 子量 化 股 票 型证 券 投 资 基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度 财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
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§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 47
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 47
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 48
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 58
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 60
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 61
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 61
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 61
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 61
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 61
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 62
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 62
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 63
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 63
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 64
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 64
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 64
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 64
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 64
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 64
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 65
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 65
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 65
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 65
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 65
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 67
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 68
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 68 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
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11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 68
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信多 因子 量化 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 建信多 因子 量化 股票
基金主 代码 002952
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 9 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 173,108,934.56 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在有效 控制 风险 的基 础上 ，力争 获取 稳定 、持 续超 越
业绩比 较基 准的 投资 回报 ， 实现 基金 资产 的长 期增 值。
投资策 略
本基金 采用 多因 子量 化型 投资策 略， 综合 技术 、 财 务、
情绪等 多方 面指 标， 精选 股票进 行投 资， 优化 调整 投
资组合 ，力 争实 现高 于业 绩基准 的投 资收 益和 基金 资
产的长 期增 值。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为： 8 5%×中证 800 指 数收 益率
+15%× 商业 银行 活期 存款 利率（ 税前 ）。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ，其 风险 和预 期收 益均高 于混 合型 基金 、债 券
型基金 和货 币市 场基 金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 罗菲菲
联系电 话 010-66228888 010-58560666
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95568
传真 010-66228001 010-58560798
注册地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大街 2
号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 许会斌 洪崎
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区金 融大街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -4,492,564.57
本期利 润 4,885,162.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0230
本期加 权平 均净 值利 润率 2.34%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.47%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -602,173.82
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0035
期末基 金资 产净 值 172,506,760.74
期末基 金份 额净 值 0.9965
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -0.35%
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供 分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
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3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去 一 个月 6.08% 0.78% 4.32% 0.54% 1.76% 0.24%
过去三 个月 0.13% 0.93% 2.64% 0.55% -2.51% 0.38%
过去六 个月 1.47% 0.85% 5.93% 0.51% -4.46% 0.34%
自基金 合同
生效起 至今
-0.35% 0.80% 7.34% 0.57% -7.69% 0.23%
本基金 业绩 比较 基准 为： 8 5%×中证 800 指 数收 益率 + 15%× 商业 银行 活期 存款 利 率（税 前） 。本 基
金为股票型基 金，所持 有 的股票市值和 买入、卖 出 股指期货合约 价值 ，合 计 （轧差计算 ）占基金
资产的比例不 低于 80% ， 其中投资于股 票的资产 不 低于基金资产 的 80%， 现 金或到期日在 一年以
内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。故 在业 绩 比较基 准中 给予 标的 指数 收益 率 85% 的权 重，
相应 将15% 作为 体现 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 业绩 表现 的权 重。
本基金 选择 中 证800 指数 作为股 票投 资部 分的 业绩 比较基 准。 中证800 指数 编 制方法 和程 序 透 明、
客观，能较好 的反映市 场 的真实情况， 在市场代 表 性、可投资性 以及周转 率 方面能够满 足本基金
的要求 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期 业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本基金 基金 合同 于2016 年 8 月9 日 生效 ， 截 至报 告期末 未满 一年 。 本 基金 建仓期 为6 个月 建仓 期
结束时 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同相 关规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号文 批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
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公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力 资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢” 的核心价 值 观，恪守“持 有人利益 重 于泰山”的 原则，以
“建设财富生 活”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为“国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ” 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指数分级发 起式 证券 投资
基金、建信 全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基 金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置 混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
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型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 安心保本 二 号混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基 金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本
五号混合型证 券投资基 金 、建信目 标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票
型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信瑞盛 添利混合 型 证券投资基 金、建信
丰裕定增灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信天 添 益货币市场基 金、建信 瑞 丰添利混合 型证券投
资基金、建信 恒安一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿享 纯债债券 型 证券投资基 金、建信
恒丰纯债债券 型证券投 资 基金、建信恒 瑞一 年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、建信恒远 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、建信睿富纯 债债券型 证 券投资基金、 建信鑫悦 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 建信鑫荣 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 稳定鑫利 债 券型证券投 资基金、
建信鑫 瑞回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 中国制 造 2025 股票 型证 券 投资基 金、 建信 民丰
回报定 期开 放混 合型 证券 投资基 金、 建信 瑞福 添利 混合型 证券 投资 基金 ，共 计87 只开 放式 基金 ，
管理的 基金 净资 产规 模共 计为 3,439.09 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
叶乐天
金融工
程及指
数投资
部总经
理助理 、
本基金
的基金
经理
2016 年8 月9 日 - 9
硕士。 2008 年 5 月至 2011
年 9 月 就职 于中 国国 际金
融有限 公司 ，历 任市 场风
险管理 分析 员、 量化 分析
经理， 从事 风险 模型 、量
化研究 与投 资。2011 年9
月加入 建信 基金 管理 有限
责任公 司， 历任 基金 经理
助理、 基金 经理 、金 融工
程及指 数投 资部 总经 理助建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
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理，2012 年 3 月 21 日至
2016 年 7 月 20 日任 上证
社会责 任交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金 及其 联接
基金基 金经 理；2013 年3
月 28 日起 任建 信央 视财
经 50 指数 分级 发起 式证
券投资 基金 基金 经理 ；
2014 年 1 月 27 日起 任建
信中 证500 指数 增强 型证
券投资 基金 基金 经理 ；
2015 年 8 月 26 日起 任建
信精工 制造 指数 增强 型证
券投资 基金 基金 经理 ；
2016 年8 月9 日起 任建 信
多因子 量化 股票 型证 券投
资基金 基金 经理 ；2017 年
4 月18 日 起任 建信 民丰 回
报定期 开放 混合 基金 的基
金经理 ；2017 年5 月22
日起任 建信 鑫荣 回报 混合
基金的 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售 管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金是采用 量化方式 管 理的主动股票 型基金， 基 金管理人以量 化分析研 究 为基础，利用 量
化模型 优选 个股 和风 险管 理， 在 2017 年 上半 年市 场 风格比 较极 端的 情况 下 ， 坚持量 化策 略 ， 力 争
获取较 好的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率1.47% ， 波 动 率0.85% ， 业 绩比较 基准 收益 率 5.93% ， 波动 率 0.51% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
回首2017 年上 半年 ， 个 股 分化极 为严 重， 沪深300 指数和 创业 板指 数几 乎走 出了完 全不 同的
走势 ， “ 一九 分化 ”特 别 明显 ， 少 数白 马股 大幅 上 涨， 同时 大部 分中 小市 值 股票回 撤非 常大 ， “ 只
涨指数 不涨 个股 ”的 现象 比较明 显 。 展 望 2017 年 下 半年 ， 预 计个 股分 化仍 会 非常明 显 ， 业 绩较 好
的前期错杀个 股会迎来 反 弹，但缺乏基 本面支撑 的 个股仍将补跌 ，总体来 说 ，投资者更 加关注上建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 15 页 共 68 页
市公司的基本 面因素， 回 避事件驱动以 及讲故事 为 主的个股。从 量化模型 角 度来看，基 本面因子
的有效 性将 会加 强， 技术 面因子 的 有 效性 将会 有所 减弱。
本基金管理人 将坚持量 化 分析研究，进 一步改进 量 化策略，努力 克服市场 的 波动，力争取 得
较好的 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估 值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 内控 合规 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、 内控合规 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金 持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意 见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 16 页 共 68 页
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供 的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查的 本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 多因 子量 化股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 6,296,770.86 26,057,373.64
结算备 付金
6,221,733.13 4,378,143.17
存出保 证金
3,446,450.83 5,369,957.82
交易性 金融 资产 6.4.7.2 150,177,346.39 199,526,100.48
其中： 股票 投资
140,204,746.39 189,539,100.48
基金投 资
- -
债券投 资
9,972,600.00 9,987,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 8,000,000.00 15,000,000.00
应收证 券清 算款
187,792.73 -
应收利 息 6.4.7.5 94,148.89 174,155.13
应收股 利
- -
应收申 购款
12,344.25 5,284.91
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
174,436,587.08 250,511,015.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 48.30
应付赎 回款
582,959.66 18,149.14
应付管 理人 报酬
210,984.96 321,541.16
应付托 管费
35,164.16 53,590.19
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 801,585.78 833,161.56
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 299,131.78 198,498.16
负债合 计
1,929,826.34 1,424,988.51
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 173,108,934.56 253,619,076.22
未分配 利润 6.4.7.10 -602,173.82 -4,533,049.58
所有者 权益 合计
172,506,760.74 249,086,026.64
负债和 所有 者权 益总 计
174,436,587.08 250,511,015.15
报告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.9965 元， 基金 份额 总额173,108,934.56 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 多因 子量 化股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号 本期 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
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2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
一、收入
8,107,126.75
1.利息 收入
238,696.43
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 103,119.21
债券利 息收 入
92,104.67
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
43,472.55
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-1,665,740.40
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,802,626.14
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -17,092.10
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 190,964.00
股利收 益 6.4.7.16 963,013.84
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
9,377,727.49
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 156,443.23
减： 二、费用
3,221,963.83
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,558,300.47
2．托 管费 6.4.10.2.2 259,716.78
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,164,697.36
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 239,249.22
三、利润总额（亏损 总额 以“-” 4,885,162.92 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
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号填列）
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
4,885,162.92
本基金 基金 合同 自2016 年 8 月9 日 起正 式生 效， 无上年 度可 比期 间数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 多因 子量 化股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
253,619,076.22 -4,533,049.58 249,086,026.64
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,885,162.92 4,885,162.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-80,510,141.66 -954,287.16 -81,464,428.82
其中：1.基 金申 购款 4,854,572.04 -90,259.55 4,764,312.49
2. 基金 赎回 款 -85,364,713.70 -864,027.61 -86,228,741.31
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - - 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
173,108,934.56 -602,173.82 172,506,760.74
本基金 基金 合同 自2016 年 8 月9 日 起正 式生 效， 无上年 度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信多因子量化股票型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以
下简称 “中国 证监会 ”) 证 监许可[2015]1526 号 《关 于准予建信多 因子量化股 票型证券投资 基金
注册的 批复》 核准， 由建 信 基金管 理有 限责 任公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《建
信多因子量化 股票型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式， 存续期限
不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集人 民币323,755,070.01 元 ， 业经 普 华永 道中 天会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙) 普华 永道 中天 验字(2016) 第 967 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监
会备案 ， 《 建信 多因 子量 化 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2016 年 8 月 9 日 正式生 效， 基金 合
同生效 日的 基金 份额 总额 为 323,902,958.56 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 147,888.55 份
基金份额。本 基金的基 金 管理人为建信 基金管理 有 限责任公司， 基金托管 人 为中国民生 银行股份
有限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《建 信 多因子 量化 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 包
含中小板、 创业板及 其他 经 中国证监 会核准上 市的 股票) 、债券( 包括国债 、 金融债、央 行票据 、
企业债 、 公 司债、 次级 债 、 可转 债(含 分离 交易 可转 债)、 中 期票 据、 短 期融 资 券等)、 货币 市场 工
具、 权证 、 股 指期 货 、 资 产 支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定) 。 本 基金 的投 资组 合 比例为 ： 本 基金 投资 于股 票的资 产不 低于 基金
资产的 80%； 每个交易 日 日终在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 ， 本基金保持 不低于基
金资产净值 5% 的 现金 或 者 到期日在一年以内的政 府 债券。本基金投资股 指期 货以套期保值为 目
的，股指期货 、权 证及 其 他金融工具的 投资比例 依 照法律法规或 监管机构 的 规定执行。 本基金的建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
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业绩比 较基 准 为85% X 中证 800 指数 收益 率+15% X 商业银 行活 期存 款利 率( 税前)。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协 会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 多因 子量化 股票 型证 券投
资基金基金合 同》和中 国 证监会、中国 基金业协 会 发布的有关规 定及允许 的 基金行业实 务操作编
制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情
况等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
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[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增 值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 对 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票 、 债 券 的转让 收入 免征 增值 税 ， 对国债 、 地方 政
府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 6,296,770.86
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 6,296,770.86
建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 141,731,946.38 140,204,746.39 -1,527,199.99
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 9,977,000.00 9,972,600.00 -4,400.00
银行间 市场 - - -
合计 9,977,000.00 9,972,600.00 -4,400.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 151,708,946.38 150,177,346.39 -1,531,599.99
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
合同/ 名义 金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 15,529,004.00 - -
其中: 股指 期货 投资
15,529,004.00 - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 15,529,004.00 - -
衍生金融资产 项下的权 益 衍生工具为股 指期货投 资 ，净额为 0。 在当日无 负 债结算制度 下，结算建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 25 页 共 68 页
准备金已包括 所持股指 期 货合约产生的 持仓损益 ， 则衍生金融资 产项下的 股 指期货投资 与相关的
期货暂 收款(结 算所 得的 持 仓损益)之 间按 抵销 后的 净 额 为 0。于 2017 年 6 月 30 日，本 基金 持有
的股指 期货 合约 情况 如下 ：
金额单位 ：人 民币 元
代码 名称
持仓量( 买/ 卖)
( 单位： 手) 合约市 值 公允价 值变 动
IC1707
中证 500 指
数期货
IC1707 合约 13 15,867,800.00 338,796.00
总额合 计 - 13 15,867,800.00 338,796.00
减：可 抵销 期货 暂收 款 - - - 338,796.00
期货投 资净 额 - - - -
注：买 入持 仓量 以正 数表 示，卖 出持 仓量 以负 数表 示。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 8,000,000.00 -
合计 8,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,329.48
应收定 期存 款利 息 - 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 26 页 共 68 页
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 5,429.92
应收债 券利 息 85,994.53
应收买 入返 售证 券利 息 1,343.56
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 51.40
合计 94,148.89
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 801,585.78
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 801,585.78
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,172.25
预提费 用 296,959.53
合计 299,131.78
建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 27 页 共 68 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 253,619,076.22 253,619,076.22
本期申 购 4,854,572.04 4,854,572.04
本期赎 回( 以"-" 号填列) -85,364,713.70 -85,364,713.70
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 173,108,934.56 173,108,934.56
申购含 转换 入份 额； 赎回 含转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 6,808,138.46 -11,341,188.04 -4,533,049.58
本期利 润 -4,492,564.57 9,377,727.49 4,885,162.92
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,625,731.24 671,444.08 -954,287.16
其中： 基金 申购 款 161,536.03 -251,795.58 -90,259.55
基金赎 回款 -1,787,267.27 923,239.66 -864,027.61
本期已 分配 利润 - - -
本期末 689,842.65 -1,292,016.47 -602,173.82
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 28 页 共 68 页
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 66,785.61
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 35,093.42
其他 1,240.18
合计 103,119.21
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 402,463,199.23
减：卖 出股 票成 本总 额 405,265,825.37
买卖股 票差 价收 入 -2,802,626.14
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-17,092.10
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -17,092.10
建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 29 页 共 68 页
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
10,201,109.59
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
10,013,092.10
减：应 收利 息总 额 205,109.59
买卖债 券差 价收 入 -17,092.10
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无 债 券投 资-赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未投 资资 产支持 证券 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 30 页 共 68 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 未投 资权 证。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收 益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股指期 货投 资收 益 439,440.00
合计 439,440.00
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 963,013.84
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 963,013.84
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 9,199,171.49
—— 股 票投 资 9,177,479.39
—— 债 券投 资 21,692.10
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 - 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 31 页 共 68 页
——其他 -
2.衍生 工具 178,556.00
—— 权 证投 资 -
股指期 货投 资 178,556.00
3.其他 -
合计 9,377,727.49
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 154,797.42
转换费 收入 1,645.81
基金转 换费 收入 -
合计 156,443.23
1. 本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 。对 于持 有期 少于 30 日 的基 金份 额所 收 取的赎 回费 ，赎 回
费用全 额归 入基 金财 产； 对于持 有期 长 于 30 日但 少 于3 个 月的 基金 份额 所收 取的赎 回费 ， 赎 回费
用 75% 归 入基 金财 产； 对 于持有 期长 于 3 个 月但 小 于 6 个月 的基 金份 额所 收 取的赎 回费 ，赎 回费
用50% 归入 基金 财产 ； 对 于 持有期 长 于 6 个 月的 基金 份额所 收取 的赎 回费 ， 赎 回费 用25% 归入 基金
财产。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 对于 持有期 少 于 30 日的
转出基金份额 所收取的 赎 回费，将赎回 费用全额 归 入基金财产； 对于持有 期 长于 30 日但 少于 3
个月的 转出 基金 份额 所收 取的赎 回费 ，将 赎回 费 用 75%归 入基 金财 产； 对于 持 有期长 于 3 个月 但
小于 6 个 月的 转出 基金 份 额所收 取的 赎回 费， 将赎 回费用 50% 归 入基 金财 产 ；对于 持有 期长 于 6
个月的 转出 基金 份额 所收 取的赎 回费 ，将 赎回 费 用25%归 入基 金财 产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 32 页 共 68 页
交易所 市场 交易 费用 1,164,697.36
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,164,697.36
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 198,354.28
其他费 用 -
债券托 管账 户维 护费 9,000.00
银行汇 划手 续费 2,142.16
合计 239,249.22
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产 品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 33 页 共 68 页
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 (“ 民生 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 子公 司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交 易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 34 页 共 68 页
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,558,300.47
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 840,212.92
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.50% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X1.50%/ 当年 天数；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 259,716.78
注：支付基金 托管人中 国 民生银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 35 页 共 68 页
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 内未 发生 销售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未发 生与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券（ 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
活期存 款： 民生 银行 6,296,770.86 66,785.61
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 民生 银行 保管 ，按 约定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 发生 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期本 基金 未发 生其 他需要 说明 的关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 36 页 共 68 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新发未
上市
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新发未
上市
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新发未
上市
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新发未
上市
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新发未
上市
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新发未
上市
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新发未
上市
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 股票 停牌 停 期末 复牌 复牌 数量（ 股） 期末 期末估 值总 备注 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 37 页 共 68 页
码 名称 日期 牌
原
因
估值单
价
日期 开盘单 价 成本总 额 额
601919
中远
海控
2017
年5
月17
日
重
大
事
项
5.35
2017
年 7
月 26
日
5.89 177,000 929,762.00 946,950.00 -
601313
江南
嘉捷
2017
年6
月12
日
重
大
事
项
8.79 - - 102,719 1,213,682.69 902,900.01 -
300252
金信
诺
2017
年4
月27
日
重
大
事
项
21.65
2017
年 7
月 27
日
19.49 34,241 951,256.50 741,317.65 -
600318
新力
金融
2017
年4
月27
日
重
大
事
项
10.73
2017
年 8
月 8
日
11.50 62,276 928,509.50 668,221.48 -
600057
象屿
股份
2017
年6
月27
日
重
大
事
项
10.17
2017
年 7
月 4
日
10.07 56,200 617,599.16 571,554.00 -
300163
先锋
新材
2017
年4
月26
日
重
大
资
产
重
组
7.60 - - 63,700 539,136.00 484,120.00 - 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 38 页 共 68 页
000034
神州
数码
2017
年3
月21
日
重
大
事
项
24.45
2017
年 7
月 18
日
22.01 17,325 388,799.25 423,596.25 -
300089
文化
长城
2017
年4
月19
日
重
大
事
项
14.93 - - 23,800 383,145.00 355,334.00 -
600136
当代
明诚
2017
年2
月13
日
重
大
事
项
16.79 - - 10,600 168,116.00 177,974.00 -
002006
精功
科技
2017
年5
月22
日
重
大
事
项
7.91 - - 17,433 220,435.76 137,895.03 -
300404
博济
医药
2017
年6
月20
日
重
大
事
项
23.07 - - 3,514 81,897.62 81,067.98 -
000061
农
产
品
2017
年6
月28
日
重
大
事
项
9.06 - - 15 185.12 135.90 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的 重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 银行 间市场 无债 券正 回购 交易 余额， 故未 存在 作为 抵押 的债券 。 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 39 页 共 68 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险 量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规 部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和 内 控合 规 部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制 措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下标 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年年末
未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 40 页 共 68 页
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银 行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 41 页 共 68 页
市场利率变化 。本基金 的 基金管理人定 期对本基 金 面临的利率敏 感性缺口 进 行监控，并 通过调整
投资组 合的 久期 等方 法对 利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,296,770.86 - - - 6,296,770.86
结算备 付金 6,221,733.13 - - - 6,221,733.13
存出保 证金 3,446,450.83 - - - 3,446,450.83
交易性 金 融 资产 9,972,600.00 0.00 0.00 140,204,746.39 150,177,346.39
衍生金 融资 产 - - - - 0.00
买入返 售金 融资 产 8,000,000.00 - - - 8,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 187,792.73 187,792.73
应收利 息 - - - 94,148.89 94,148.89
应收股 利 - - - - 0.00
应收申 购款 - - - 12,344.25 12,344.25
其他资 产 - - - - 0.00
资产总 计 33,937,554.82 0.00 0.00 140,499,032.26 174,436,587.08
负债
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 582,959.66 582,959.66
应付管 理人 报酬 - - - 210,984.96 210,984.96
应付托 管费 - - - 35,164.16 35,164.16
应付交 易费 用 - - - 801,585.78 801,585.78
其他负 债 - - - 299,131.78 299,131.78
负债总 计 0.00 0.00 0.00 1,929,826.34 1,929,826.34
利率敏 感度 缺口 33,937,554.82 0.00 0.00 138,569,205.92 172,506,760.74 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 42 页 共 68 页
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 26,057,373.64 - - - 26,057,373.64
结算备 付金 4,378,143.17 - - - 4,378,143.17
存出保 证金 5,369,957.82 - - - 5,369,957.82
交易性 金融 资产 9,987,000.00 0.00 0.00 189,539,100.48 199,526,100.48
衍生金 融资 产 - - - - 0.00
买入返 售金 融资 产 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 174,155.13 174,155.13
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 5,284.91 5,284.91
其他资 产 - - - - -
资产总 计 60,792,474.63 0.00 0.00 189,718,540.52 250,511,015.15
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 48.30 48.30
应付赎 回款 - - - 18,149.14 18,149.14
应付管 理人 报酬 - - - 321,541.16 321,541.16
应付托 管费 - - - 53,590.19 53,590.19
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 833,161.56 833,161.56
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - - 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 43 页 共 68 页
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 198,498.16 198,498.16
负债总 计 0.00 0.00 0.00 1,424,988.51 1,424,988.51
利率敏 感度 缺口 60,792,474.63 0.00 0.00 188,293,552.01 249,086,026.64
表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予
以分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率上 升 25 个
基点
-17,142.27 -8,475.22
市场利 率下 降 25 个
基点
17,202.84 8,502.68
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 44 页 共 68 页
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（含中小 板
股票、 创业 板股 票， 以及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、债 券、 货币 市 场工具 、股 指期 货、
权证、资产支 持证券以 及 法律法规和中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具 （但须符 合中国证
监会的 相关 规定 ） 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 股票的资 产 不低于基金资 产
的 80% ；每个 交易日日 终 在扣除股指期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后，本 基 金保持不低 于基金资
产净 值5% 的现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 。 本基 金投 资股 指期 货以 套期保 值为 目的 ， 股
指期货、权证 及其他金 融 工具的投资比 例依照法 律 法规或监管机 构的规定 执 行。此外， 本基金的
基金管理人每 日对本基 金 所持有的证券 价格实 施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 140,204,746.39 81.27 189,539,100.48 76.09
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 9,972,600.00 5.78 9,987,000.00 4.01
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 150,177,346.39 87.06 199,526,100.48 80.10 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 45 页 共 68 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于本期 末， 本基 金成 立不 满一年 ，尚 无足 够经 验数 据。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为134,605,066.37 元， 属于 第二 层次的 余额 为 15,572,280.02 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票 和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 46 页 共 68 页
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债 主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定：(1) 金 融商品持 有期 间(含到期)取 得的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理 财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述 税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 47 页 共 68 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 140,204,746.39 80.38
其中： 股票 140,204,746.39 80.38
2 固定收 益投 资 9,972,600.00 5.72
其中： 债券 9,972,600.00 5.72
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资产 8,000,000.00 4.59
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,518,503.99 7.18
7 其他各 项资 产 3,740,736.70 2.14
8 合计 174,436,587.08 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 1,396,396.00 0.81
B
采矿业 4,653,245.00 2.70
C
制造业 70,483,448.45 40.86
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 8,054,679.48 4.67 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 48 页 共 68 页
应业
E
建筑业 5,308,714.24 3.08
F
批发和 零售 业 7,866,394.16 4.56
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,544,924.70 3.79
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,953,693.19 1.71
J
金融业 19,276,158.10 11.17
K
房地产 业 9,902,220.19 5.74
L
租赁和 商务 服务 业 571,689.90 0.33
M
科学研 究和 技术 服务 业 140,107.98 0.08
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 486,904.00 0.28
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,029,286.00 0.60
S
综合 1,536,885.00 0.89
合计 140,204,746.39 81.27
以上行 业分 类 以2017 年06 月 30 日 的证 监会 行 业 分 类标准 为依 据。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 637,400 3,346,350.00 1.94
2 601318 中国平 安 66,900 3,318,909.00 1.92 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 49 页 共 68 页
3 000725 京东方 Ａ 715,400 2,976,064.00 1.73
4 000517 荣安地 产 604,503 2,810,938.95 1.63
5 600628 新世界 235,833 2,723,871.15 1.58
6 600015 华夏银 行 269,160 2,481,655.20 1.44
7 601009 南京银 行 220,300 2,469,563.00 1.43
8 603167 渤海轮 渡 226,903 2,466,435.61 1.43
9 000421 南京公 用 293,535 2,142,805.50 1.24
10 000426 兴业矿 业 234,700 2,116,994.00 1.23
11 600502 安徽水 利 258,200 1,985,558.00 1.15
12 002064 华峰氨 纶 395,700 1,907,274.00 1.11
13 002541 鸿路钢 构 108,800 1,881,152.00 1.09
14 000676 智度股 份 121,997 1,826,295.09 1.06
15 300257 开山股 份 85,000 1,791,800.00 1.04
16 300241 瑞丰光 电 138,612 1,771,461.36 1.03
17 002142 宁波银 行 90,800 1,752,440.00 1.02
18 000936 华西股 份 243,846 1,711,798.92 0.99
19 002589 瑞康医 药 103,900 1,600,060.00 0.93
20 002530 金财互 联 53,800 1,584,948.00 0.92
21 600067 冠城大 通 224,797 1,544,355.39 0.90
22 600805 悦达投 资 209,100 1,536,885.00 0.89
23 300338 开元股 份 71,383 1,534,734.50 0.89
24 002365 永安药 业 49,355 1,493,482.30 0.87
25 600452 涪陵电 力 31,900 1,456,873.00 0.84
26 002091 江苏国 泰 147,400 1,407,670.00 0.82
27 600036 招商银 行 58,362 1,395,435.42 0.81
28 600267 海正药 业 117,800 1,375,904.00 0.80
29 300179 四方达 209,500 1,370,130.00 0.79
30 601699 潞安环 能 173,400 1,355,988.00 0.79 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 50 页 共 68 页
31 000066 中国长 城 146,200 1,317,262.00 0.76
32 600166 福田汽 车 458,500 1,302,140.00 0.75
33 600641 万业企 业 115,070 1,284,181.20 0.74
34 600309 万华化 学 43,660 1,250,422.40 0.72
35 002079 苏州固 锝 169,500 1,249,215.00 0.72
36 600461 洪城水 业 169,426 1,221,561.46 0.71
37 600751 天海投 资 209,846 1,194,023.74 0.69
38 601899 紫金矿 业 344,100 1,180,263.00 0.68
39 600969 郴电国 际 83,000 1,178,600.00 0.68
40 002434 万里扬 71,600 1,139,872.00 0.66
41 600308 华泰股 份 191,226 1,086,163.68 0.63
42 002073 软控股 份 124,877 1,058,956.96 0.61
43 600031 三一重 工 129,700 1,054,461.00 0.61
44 002775 文科园 林 51,900 1,051,494.00 0.61
45 000597 东北制 药 90,400 1,010,672.00 0.59
46 000732 泰禾集 团 59,700 995,796.00 0.58
47 002068 黑猫股 份 117,800 990,698.00 0.57
48 000525 红 太 阳 53,100 988,191.00 0.57
49 601668 中国建 筑 101,300 980,584.00 0.57
50 002200 云投生 态 56,400 973,464.00 0.56
51 600966 博汇纸 业 184,400 957,036.00 0.55
52 002429 兆驰股 份 311,000 954,770.00 0.55
53 603198 迎驾贡 酒 49,780 947,313.40 0.55
54 601919 中远海 控 177,000 946,950.00 0.55
55 600282 南钢股 份 251,500 933,065.00 0.54
56 300362 天翔环 境 54,500 929,225.00 0.54
57 601636 旗滨集 团 203,900 919,589.00 0.53
58 601601 中国太 保 27,100 917,877.00 0.53 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 51 页 共 68 页
59 601006 大秦铁 路 108,500 910,315.00 0.53
60 601313 江南嘉 捷 102,719 902,900.01 0.52
61 300136 信维通 信 22,511 900,890.22 0.52
62 300047 天源迪 科 71,300 899,093.00 0.52
63 600519 贵州茅 台 1,900 896,515.00 0.52
64 600697 欧亚集 团 30,954 871,664.64 0.51
65 600527 江南高 纤 173,100 868,962.00 0.50
66 600081 东风科 技 68,814 856,734.30 0.50
67 601801 皖新传 媒 61,600 851,312.00 0.49
68 000639 西王食 品 43,000 850,970.00 0.49
69 002674 兴业科 技 67,141 843,290.96 0.49
70 601998 中信银 行 131,600 827,764.00 0.48
71 000651 格力电 器 20,100 827,517.00 0.48
72 000830 鲁西化 工 119,600 825,240.00 0.48
73 600816 安信信 托 60,000 815,400.00 0.47
74 600161 天坛生 物 20,540 797,157.40 0.46
75 002479 富春环 保 65,500 779,450.00 0.45
76 300252 金信诺 34,241 741,317.65 0.43
77 002222 福晶科 技 50,300 717,781.00 0.42
78 601238 广汽集 团 27,200 708,832.00 0.41
79 000761 本钢板 材 134,000 700,820.00 0.41
80 300123 太阳鸟 59,300 698,554.00 0.40
81 600318 新力金 融 62,276 668,221.48 0.39
82 002615 哈尔斯 58,067 656,157.10 0.38
83 300418 昆仑万 维 27,900 638,073.00 0.37
84 002376 新北洋 46,500 637,980.00 0.37
85 600487 亨通光 电 22,700 636,735.00 0.37
86 000930 中粮生 化 58,600 631,708.00 0.37 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 52 页 共 68 页
87 002564 天沃科 技 65,800 600,754.00 0.35
88 300080 易成新 能 76,000 591,280.00 0.34
89 002593 日上集 团 110,671 582,129.46 0.34
90 600057 象屿股 份 56,200 571,554.00 0.33
91 000969 安泰科 技 64,300 561,339.00 0.33
92 600325 华发股 份 65,000 542,750.00 0.31
93 300272 开能环 保 53,409 537,828.63 0.31
94 601991 大唐发 电 117,800 532,456.00 0.31
95 000959 首钢股 份 73,300 512,367.00 0.30
96 002092 中泰化 学 40,200 510,540.00 0.30
97 000903 云内动 力 108,700 494,585.00 0.29
98 000069 华侨城 Ａ 48,400 486,904.00 0.28
99 300163 先锋新 材 63,700 484,120.00 0.28
100 002090 金智科 技 20,156 478,705.00 0.28
101 300156 神雾环 保 14,500 475,020.00 0.28
102 601988 中国银 行 126,800 469,160.00 0.27
103 002441 众业达 39,266 453,914.96 0.26
104 600077 宋都股 份 111,000 442,890.00 0.26
105 000498 山东路 桥 59,600 426,140.00 0.25
106 000034 神州数 码 17,325 423,596.25 0.25
107 000055 方大集 团 57,800 420,784.00 0.24
108 002093 国脉科 技 47,200 415,360.00 0.24
109 600536 中国软 件 21,200 406,192.00 0.24
110 600584 长电科 技 24,500 393,225.00 0.23
111 000800 一汽轿 车 38,400 390,528.00 0.23
112 002048 宁波华 翔 18,700 390,082.00 0.23
113 000537 广宇发 展 47,400 389,154.00 0.23
114 603118 共进股 份 28,520 388,727.60 0.23 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 53 页 共 68 页
115 600383 金地集 团 33,200 380,804.00 0.22
116 600389 江山股 份 22,800 378,024.00 0.22
117 000690 宝新能 源 63,200 377,936.00 0.22
118 600808 马钢股 份 105,000 371,700.00 0.22
119 000065 北方国 际 15,500 368,590.00 0.21
120 000898 鞍钢股 份 64,400 364,504.00 0.21
121 600240 华业资 本 40,000 362,400.00 0.21
122 002611 东方精 工 24,900 357,066.00 0.21
123 300089 文化长 城 23,800 355,334.00 0.21
124 000046 泛海控 股 39,600 345,708.00 0.20
125 000686 东北证 券 34,100 342,705.00 0.20
126 002150 通润装 备 29,100 341,925.00 0.20
127 600566 济川药 业 8,800 334,664.00 0.19
128 002500 山西证 券 34,700 332,426.00 0.19
129 600018 上港集 团 51,800 328,412.00 0.19
130 000960 锡业股 份 23,900 325,279.00 0.19
131 600449 宁夏建 材 33,300 320,013.00 0.19
132 002714 牧原股 份 11,700 318,474.00 0.18
133 600026 中远海 能 47,900 317,577.00 0.18
134 300320 海达股 份 20,100 303,108.00 0.18
135 600708 光明地 产 44,720 296,940.80 0.17
136 300120 经纬电 材 21,700 285,138.00 0.17
137 002555 三七互 娱 10,800 276,156.00 0.16
138 002587 奥拓电 子 33,900 255,606.00 0.15
139 600327 大东方 30,000 245,700.00 0.14
140 000049 德赛电 池 4,600 238,326.00 0.14
141 600649 城投控 股 21,900 230,169.00 0.13
142 300400 劲拓股 份 15,000 223,800.00 0.13 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 54 页 共 68 页
143 600900 长江电 力 14,283 219,672.54 0.13
144 300202 聚龙股 份 13,100 216,412.00 0.13
145 300449 汉邦高 科 8,700 213,672.00 0.12
146 000570 苏常柴 Ａ 28,400 198,800.00 0.12
147 000596 古井贡 酒 3,500 178,325.00 0.10
148 002656 摩登大 道 10,300 178,087.00 0.10
149 600136 当代明 诚 10,600 177,974.00 0.10
150 000404 华意压 缩 21,125 166,253.75 0.10
151 600269 赣粤高 速 30,300 157,863.00 0.09
152 600322 天房发 展 31,100 157,055.00 0.09
153 300122 智飞生 物 8,000 152,880.00 0.09
154 601866 中远海 发 42,000 151,200.00 0.09
155 600889 南京化 纤 15,700 148,993.00 0.09
156 600039 四川路 桥 34,800 144,768.00 0.08
157 600310 桂东电 力 21,000 144,060.00 0.08
158 601166 兴业银 行 8,200 138,252.00 0.08
159 002006 精功科 技 17,433 137,895.03 0.08
160 002582 好想你 11,200 134,624.00 0.08
161 601800 中国交 建 8,400 133,476.00 0.08
162 000538 云南白 药 1,400 131,390.00 0.08
163 000528 柳
工 15,000 129,600.00 0.08
164 600819 耀皮玻 璃 18,900 127,197.00 0.07
165 600755 厦门国 贸 13,900 126,768.00 0.07
166 601677 明泰铝 业 8,900 121,396.00 0.07
167 300231 银信科 技 9,100 120,120.00 0.07
168 002035 华帝股 份 4,900 118,580.00 0.07
169 601117 中国化 学 16,900 118,131.00 0.07
170 600019 宝钢股 份 16,500 110,715.00 0.06 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 55 页 共 68 页
171 600216 浙江医 药 10,800 107,028.00 0.06
172 000540 中天金 融 15,200 105,640.00 0.06
173 000711 京蓝科 技 6,900 103,914.00 0.06
174 600479 千金药 业 6,700 96,949.00 0.06
175 002338 奥普光 电 2,800 96,096.00 0.06
176 002084 海鸥卫 浴 10,000 88,900.00 0.05
177 002304 洋河股 份 1,000 86,810.00 0.05
178 002094 青岛金 王 4,000 85,320.00 0.05
179 600217 中再资 环 13,258 84,586.04 0.05
180 000951 中国重 汽 5,500 84,095.00 0.05
181 600183 生益科 技 6,600 81,444.00 0.05
182 600983 惠而浦 7,500 81,150.00 0.05
183 300404 博济医 药 3,514 81,067.98 0.05
184 000890 法 尔 胜 9,800 79,772.00 0.05
185 002100 天康生 物 9,500 76,285.00 0.04
186 300424 航新科 技 1,600 75,472.00 0.04
187 600567 山鹰纸 业 20,800 74,464.00 0.04
188 600428 中远海 特 11,500 71,530.00 0.04
189 000997 新 大 陆 2,900 65,801.00 0.04
190 002174 游族网 络 1,900 60,344.00 0.03
191 300284 苏交科 3,000 59,040.00 0.03
192 300324 旋极信 息 3,200 58,368.00 0.03
193 002310 东方园 林 3,400 56,848.00 0.03
194 002144 宏达高 科 3,128 53,176.00 0.03
195 601100 恒立液 压 3,100 50,499.00 0.03
196 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.03
197 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.03
198 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.02 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 56 页 共 68 页
199 300160 秀强股 份 3,800 34,086.00 0.02
200 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
201 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01
202 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.01
203 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01
204 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.01
205 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
206 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.01
207 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.01
208 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.01
209 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.01
210 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.01
211 601155 新城控 股 700 12,978.00 0.01
212 600531 豫光金 铅 1,700 12,512.00 0.01
213 002221 东华能 源 1,100 12,001.00 0.01
214 300420 五洋科 技 1,400 11,564.00 0.01
215 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01
216 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.01
217 603196 日播时 尚 583 9,147.27 0.01
218 300306 远方光 电 500 8,665.00 0.01
219 300419 浩丰科 技 600 7,818.00 0.00
220 600075 新疆天 业 837 7,298.64 0.00
221 300657 弘信电 子 121 5,699.10 0.00
222 600496 精工钢 构 900 4,347.00 0.00
223 300020 银江股 份 300 4,152.00 0.00
224 603042 华脉科 技 132 3,751.44 0.00
225 603225 新凤鸣 89 3,220.02 0.00
226 300663 科蓝软 件 93 2,216.19 0.00 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 57 页 共 68 页
227 300655 晶瑞股 份 73 2,158.61 0.00
228 300294 博雅生 物 50 2,062.00 0.00
229 300639 凯普生 物 46 1,974.32 0.00
230 002861 瀛通通 讯 64 1,969.28 0.00
231 603826 坤彩科 技 99 1,787.94 0.00
232 603081 大丰实 业 82 1,556.36 0.00
233 002039 黔源电 力 87 1,264.98 0.00
234 300464 星徽精 密 97 1,209.59 0.00
235 600335 国机汽 车 96 1,148.16 0.00
236 002349 精华制 药 120 1,128.00 0.00
237 000023 深天地 Ａ 38 1,028.28 0.00
238 300632 光莆股 份 37 891.70 0.00
239 002612 朗姿股 份 63 853.02 0.00
240 300210 森远股 份 72 698.40 0.00
241 300405 科隆股 份 33 690.69 0.00
242 600676 交运股 份 83 618.35 0.00
243 002172 澳洋科 技 68 546.72 0.00
244 600975 新五丰 85 544.00 0.00
245 002139 拓邦股 份 50 538.50 0.00
246 601567 三星医 疗 50 521.00 0.00
247 002305 南国置 业 85 459.85 0.00
248 603611 诺力股 份 17 447.95 0.00
249 300633 开立医 疗 24 446.88 0.00
250 002523 天桥起 重 80 425.60 0.00
251 300045 华力创 通 40 408.00 0.00
252 300658 延江股 份 10 388.30 0.00
253 300641 正丹股 份 20 386.00 0.00
254 000790 泰合健 康 43 376.68 0.00 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 58 页 共 68 页
255 000967 盈峰环 境 33 357.72 0.00
256 002491 通鼎互 联 26 349.44 0.00
257 600812 华北制 药 50 299.50 0.00
258 300637 扬帆新 材 12 279.84 0.00
259 002519 银河电 子 28 220.36 0.00
260 002243 通产丽 星 16 154.72 0.00
261 000061 农 产 品 15 135.90 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股 票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002457 青龙管 业 5,485,640.76 2.20
2 300384 三联虹 普 4,635,907.20 1.86
3 002671 龙泉股 份 4,035,752.66 1.62
4 002305 南国置 业 3,993,573.80 1.60
5 000936 华西股 份 3,908,557.46 1.57
6 600186 莲花健 康 3,884,904.16 1.56
7 000061 农 产 品 3,773,149.00 1.51
8 300241 瑞丰光 电 3,738,797.92 1.50
9 603198 迎驾贡 酒 3,705,052.32 1.49
10 600805 悦达投 资 3,454,732.00 1.39
11 601398 工商银 行 3,368,992.00 1.35
12 000421 南京公 用 3,360,272.01 1.35
13 601318 中国平 安 3,294,050.00 1.32 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 59 页 共 68 页
14 000023 深天地 Ａ 3,117,703.23 1.25
15 601128 常熟银 行 3,110,805.00 1.25
16 002540 亚太科 技 3,017,571.21 1.21
17 603167 渤海轮 渡 3,001,824.46 1.21
18 601808 中海油 服 2,994,547.00 1.20
19 600067 冠城大 通 2,976,338.58 1.19
20 600751 天海投 资 2,893,066.78 1.16
上述买 入金 额为 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002457 青龙管 业 9,418,938.04 3.78
2 600984 建设机 械 6,708,830.20 2.69
3 600186 莲花健 康 6,012,732.01 2.41
4 002080 中材科 技 5,822,835.70 2.34
5 002172 澳洋科 技 5,781,396.59 2.32
6 600075 新疆天 业 5,563,420.30 2.23
7 601318 中国平 安 5,514,182.00 2.21
8 300141 和顺电 气 5,410,473.46 2.17
9 002305 南国置 业 5,395,953.97 2.17
10 002108 沧州明 珠 5,124,592.24 2.06
11 600291 西水股 份 5,093,021.57 2.04
12 603011 合锻智 能 5,084,660.79 2.04
13 600900 长江电 力 4,772,222.00 1.92
14 300384 三联虹 普 4,694,129.10 1.88
15 002001 新 和 成 4,615,504.59 1.85 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 60 页 共 68 页
16 002441 众业达 4,558,875.87 1.83
17 002624 完美世 界 4,415,634.09 1.77
18 600036 招商银 行 4,385,715.00 1.76
19 300334 津膜科 技 4,363,019.62 1.75
20 000593 大通燃 气 4,287,680.12 1.72
上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 346,753,991.89
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 402,463,199.23
上述买 入股 票成 本总 额和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）， 不包
括相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 9,972,600.00 5.78
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,972,600.00 5.78
建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019557 17 国债 03 60,000 5,976,600.00 3.46
2 019563 17 国债 09 40,000 3,996,000.00 2.32
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （元）
公允价 值变
动（元）
风险说 明
IC1707 IC1707 13 15,867,800.00 338,796.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 338,796.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 190,964.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） 178,556.00
建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
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7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为主 要目 的， 选择 流动性 好、 交易
活跃的 标的 指数 对应 的股 指期货 合约 。本 基金 力争 利用股 指期 货的 杠杆 作用 ，降低 股票 仓位 频繁
调整的 交易 成本 和跟 踪误 差，同 时兼 顾基 差的 变化 。
本基金 投资 于股 指期 货， 对基金 总体 风险 的 影 响很 小，并 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名 股票 未超出基金合同规定 的备 选股票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,446,450.83
2 应收证 券清 算款 187,792.73 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 94,148.89
5 应收申 购款 12,344.25
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,740,736.70
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,135 55,218.16 0.00 0.00% 173,108,934.56 100.00%
建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 64 页 共 68 页
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
354,755.70 0.20%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本报告期 末，本公 司 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理 未持有本
基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 8 月 9 日 ） 基金 份额 总 额 323,902,958.56
本报告 期期 初基 金份 额总 额 253,619,076.22
本报告 期基 金总 申购 份额 4,854,572.04
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 85,364,713.70
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 173,108,934.56
上述总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 65 页 共 68 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 1 382,551,483.36 51.31% 356,281.56 51.71% -
光大证 券 2 313,316,516.94 42.02% 287,372.75 41.71% -
东北证 券 1 49,752,520.52 6.67% 45,343.57 6.58% -
东兴证 券 1 - - - - -
天源证 券 1 - - - - - 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
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中信证 券 1 - - - - -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、 本 报告 期未 发生 变更 交 易单元 的情 况。 本基 金与 托管在 同一 托管 行的 公司 其他基 金 共 用交 易单
元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证 券 - - - - - -
光大证 券 15,110,246.03 100.00% 63,000,000.00 70.79% - -
东北证 券 - - 26,000,000.00 29.21% - -
东兴证 券 - - - - - -
天源证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - - 建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
增加北 京蛋 卷基 金销 售有 限公司
为旗下 销售 机构 并参 加认 购申购
费率优 惠活 动的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 6 月 12 日
2
建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
公司旗 下部 分开 放式 基金 参加交
通银行 手机 银行 渠道 基金 申购及
定期定 额投 资手 续费 率优 惠活动
的公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 4 月 24 日
3
关于新 增华 融证 券为 旗下 部分开
放式基 金代 销机 构的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 4 月 20 日
4
关于公 司旗 下部 分开 放式 基金参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申
购及定 期定 额投 资手 续费 率优惠
活动的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 2 月 23 日
5
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加凤
凰金信 转换 费率 优惠 活动 的公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 2 月 21 日
6
关于新 增渤 海银 行为 旗下 部分开
放式基 金代 销机 构的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 2 月 18 日
7
关于新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管
理有限 公司 为旗 下开 放式 基金代
销机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 1 月 17 日
§11 备查文 件目录
建信多因子量化股票 2017 年半 年度报告
第 68 页 共 68 页
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 多 因子量 化股 票型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
2 、 《建 信多 因子 量化 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《建 信多 因子 量化 股票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《建 信多 因子 量化 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合 理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 26 日
