建 信 纯 债 债券 型 证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信纯 债债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 建信纯 债债 券
基金主 代码 530021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 15 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 135,525,996.90 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信纯 债债 券 A 建信纯 债债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 530021 531021
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 65,604,187.17 份 69,921,809.73 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上， 通 过 主动的 组合 管理 为投 资 人 创
造稳定 的当 期回 报， 并力 争实现 基金 资产 的长 期稳 健增值 。
投资策 略
本基金 采取 自上 而下 的方 法确定 投资 组合 久期， 结 合自下 而上 的个 券选 择 方 法
构建债 券投 资组 合。 通过 对宏观 经济 形势 、 经 济周 期所处 阶段 、 利 率变 化 趋 势
和信用 利差 变化 趋势 的重 点分析， 比较 未来 一定 时 间内不 同债 券品 种和 债 券 市
场的相 对预 期收 益率 ， 在 基金规 定的 投资 比例 范围 内对不 同久 期 、 不 同信 用 特
征的券 种及 债券 与现 金之 间进行 动态 调整 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 风险和 预期 收益 水平 低于 股票型 基金 、混 合型 基 金 ，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
建信基 金管 理有 限 责 任公
司
中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 张建春
联系电 话 010-66228888 010-63639180
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95595 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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传真 010-66228001 010-63639132
注册地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区太 平桥 大 街25
号、 甲25 号中 国光 大中 心
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区太 平桥 大 街25 号
中国光 大中 心
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 许会斌 唐双宁
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 上海 证券报 》、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 建信纯 债债 券A 建信纯 债债 券C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 3,491,906.06 1,229,454.59
本期利 润 2,214,204.07 898,645.37
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0140 0.0136
本期加 权平 均净 值利 润率 1.16% 1.15%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.34% 1.11%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 10,902,223.92 10,098,699.09
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1662 0.1444
期末基 金资 产净 值 79,444,990.37 83,137,099.09
期末基 金份 额净 值 1.211 1.189
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 21.10% 18.90%
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） ；
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字；
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信纯 债债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.00% 0.04% 0.90% 0.06% 0.10% -0.02% 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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过去三 个月 0.75% 0.05% -0.88% 0.08% 1.63% -0.03%
过去六 个月 1.34% 0.06% -2.11% 0.08% 3.45% -0.02%
过去一 年 1.17% 0.07% -3.50% 0.10% 4.67% -0.03%
过去三 年 18.38% 0.13% 2.70% 0.10% 15.68% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
21.10% 0.13% 2.73% 0.09% 18.37% 0.04%
建信纯 债债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.02% 0.05% 0.90% 0.06% 0.12% -0.01%
过去三 个月 0.68% 0.06% -0.88% 0.08% 1.56% -0.02%
过去六 个月 1.11% 0.06% -2.11% 0.08% 3.22% -0.02%
过去一 年 0.76% 0.07% -3.50% 0.10% 4.26% -0.03%
过去三 年 17.03% 0.13% 2.70% 0.10% 14.33% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
18.90% 0.13% 2.73% 0.09% 16.17% 0.04%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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本报告 期， 本基 金投 资比 例符合 基金 合同 要求 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢” 的核心价 值 观，恪守“持 有人利益 重 于泰山”的 原则，以
“建设财富生 活”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为“国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ” 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指数分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 安心保本 二 号混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰利债 券 型 证券投资基 金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本
五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票
型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信瑞盛 添利混合 型 证券投资基 金、建信
丰裕定增灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信天 添 益货币市场基 金、建信 瑞 丰添利混合 型证券投
资基金、建信 恒安一年 定 期开 放债券型 证券投资 基 金、建信睿享 纯债债券 型 证券投资基 金、建信
恒丰纯债债券 型证券投 资 基金、建信恒 瑞一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、建信恒远 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、建信睿富纯 债债券型 证 券投资基金、 建信鑫悦 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 建信鑫荣 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 稳定鑫利 债 券型证券投 资基金、
建信鑫 瑞回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 中国制 造 2025 股票 型证 券 投资基 金、 建信 民丰
回报定 期开 放混 合型 证券 投资基 金、 建信 瑞福 添利 混合型 证券 投资 基金 ，共 计87 只开 放式 基金 ，
管理的 基金 净资 产规 模共 计为 3,439.09 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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黎颖芳
本基金
的基金
经理
2012 年11 月15
日
- 16
硕士。 2000 年7 月 毕业
于湖南 大学 金融 保险 学
院，同 年进 入大 成基 金管
理公司 ，在 金融 工程 部、
规划发 展部 任职 。2005 年
11 月 加入 本公 司， 历任 研
究员、 高级 研究 员、 基金
经理助 理、 基金 经理 、资
深基金 经理 。2009 年 2 月
19 日至2011 年5 月11 日
任建信 稳定 增利 债券 型证
券投资 基金 基金 经理 ；
2011 年1 月18 日至2014
年1 月22 日任 建信 保本 混
合型证 券投 资基 金基 金经
理；2012 年 11 月 15 日起
任建信 纯债 债券 型证 券投
资基金 基金 经理 ；2014 年
12 月2 日 起任 建信 稳定 得
利债券 型证 券投 资基 金基
金经理 ；2015 年12 月 8
日起任 建信 稳定 丰利 债券
型证券 投资 基金 基金 经
理；2016 年 6 月 1 日起 任
建信安 心回 报两 年定 期开
放债券 型证 券投 资基 金基
金经理 ，2016 年11 月 8
日起任 建信 恒安 一年 定期
开放债 券型 证券 投资 基金
基金经 理， 2016 年 11 月8
日起任 建信 睿享 纯债 债券
型证券 投资 基金 基金 经
理，2016 年 11 月 15 日起
任建信 恒丰 纯债 债券 型证
券投资 基金 基金 经理 ，
2017 年1 月6 日起 建信 稳
定鑫利 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平 交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年上半年宏 观经济延 续 了稳中向好的 发展态势 ， 总体形势好于 预期。服 务 业和消费需求 回
升是经济增长 的主要推 动 因素。投资增 速稳中略 缓 ，但制造业投 资和民间 投 资增速有所 回升，其
中制造 业投 资比 上年 同期 加快 2.2 个 百分 点， 民间 投资比 上年 同期 加快 4.4 个百分 点。 受全 球 经
济复苏推动， 进出口总 额 同比增长 19.6% ， 外贸结 构有所改善。 从生产端 层 面看，工业增 加值增
速明显 回升 ， 政府 继续 推 动产能 过剩 行业 的供 给侧 改革 ， 企 业利 润保 持较 快 增长 。 物 价方 面 ，CPI
温和上 涨 ，PPI 涨 幅高 位 回落。 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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上半年央行货 币政策基 调 调整成稳健中 性，资金 面 整体保持紧平 衡态势。 春 节前后，央行 小
幅上调 了逆 回购 和中 期借 贷便利 的操 作利 率10BP ， 随后应 对 3 月美 联储 加息 操作又 再次 上调 操 作
利率 各10BP ， 银行 间市 场 资金利 率总 体呈 现小 幅上 行态势 ， 部 分时 点呈 现阶 段性紧 张局 面。 但在
半年末等资金 季节性紧 张 时点，央行通 过中期借 贷 便利和逆回购 等操作向 市 场投放流动 性，缓解
市场对 于资 金紧 张的 担忧 。 上半 年人 民币 兑美 元总 体呈现 小幅 升值 态势 ， 中 间价从 年初 的 6.9498
升值到 二季 度末 的6.7744 ，贬值 预期 有所 缓解 。
在此宏观环境 下，今年 上 半年债券收益 率整体震 荡 上行，曲线呈 现平坦化 。 具体看，一季 度
央行上调公开 市场操作 利 率，公开市场 操作净回 笼 ，偏紧的货币 政策操作 推 动债券收益 率曲线陡
峭化上 行，10 年 期国 债 较2016 年底 上行27BP ； 随 后3 月底4 月 初银 监会 密集 下发文 件加 强监 管，
利率债收益率 在此推动 下 又平坦化快速 上行，6 月 随着央行操作 缓解流动 性 紧张和监管 密集期已
过，债 券收 益率 小幅 回调 ，整体 看 10 年 期国 债和 国 开债益 率半 年末 收于 3.57% 和 4.20% ， 较年 初
分别上 行50BP 和47BP 。
本基金固定收 益组合部 分 采用中低久期 、高等级 信 用债组合、波 段操作利 率 债策略。市场 调
整时遭 遇比 较大 赎回 ，导 致净值 有些 波动 和回 撤。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期建 信纯 债A 净值 增长 率 1.34% ， 波动 率0.06% ， 建 信纯 债C 净值 增长 率1.11% ， 波动
率0.06%; 业绩 比较 基准 收 益率-2.11% ，波 动 率0.08% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 3 季度 ，我 们认 为此 轮经济 反弹 的高 点虽 然已 经显现 ，但 预计 回落 的速 度和程 度都 比 较
温和。由于经 济表现稳 定 ，金融去杠杆 的大方向 短 期内不会逆转 ，政府处 理 “灰犀牛 ” 也会以保
持大局稳定为 前提。在 此 环境下，我们 判断货币 政 策短期内不会 宽松，债 券 市场收益率 很难向下
突破，但收益 率上行空 间 也有限，因央 行同样忌 惮 收益率大幅上 升带来的 全 社会融资成 本的上升
过快， 因此 对固 定收 益市 场而言 ，基 金经 理预 判 3 季度票 息持 有策 略优 于久 期管理 策略 ，将 精 选
个券， 力争 为组 合创 造持 续绝对 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 内控 合规 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、 内控合规 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交 易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 本基 金未 达到 利润分 配条 件, 未实 施利 润 分配， 符合 基金 合同 中关 于 分红条 款的 相
关规定 。
建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国光大 银 行股份有限公 司在建信 纯 债债券型证券 投资基金 托 管过程中，严 格
遵守了《证 券投资基 金法》 、 《证券投资 基金运作 管理 办法》 、 《证券 投资基金 信 息披露管理 办法》
及其他法律法 规、基金 合 同、托管协议 等的规定 ， 依法安全保管 了基金的 全 部 资产，对 建信纯债
债券型证券投 资基金的 投 资运作进行了 全面的会 计 核算和应有的 监督，对 发 现的问题及 时提出了
意见和建议。 同时，按 规 定如实、独立 地向监管 机 构提交了本基 金运作情 况 报告，没有 发生任何
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ，诚 实信 用、 勤勉 尽责地 履行 了作 为基 金托 管人所 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中国光大 银 行股份有限公 司依据《 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《证券 投资基金 信 息披露管理 办法》及 其他 法律法规、 基金合同 、托 管协议等的 规定， 对
基金管理人—— 建信基 金 管理有限责任 公司的投 资 运作、信息披 露等行为 进 行了复核、 监督，未
发现基金管理 人在投资 运 作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基 金费用开
支等方面存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为。 该 基金在运作中 遵守了有 关 法律法规的 要求，各
重要方 面由 投资 管理 人依 据基金 合同 及实 际运 作情 况进行 处理 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人——建信基金管理 有限责任 公 司编制的《建 信
纯债债 券型 证券 投资 基 金2017 年半 年度 报告》 进行 了复核 ， 认 为报 告中 相关 财务指 标、 净值 表现 、
财务会 计报 告、 投资 组合 报告等 内容 真实 、准 确。 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 建信 纯债 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,775,246.54 18,356,166.62
结算备 付金
901,294.70 6,227,817.07
存出保 证金
28,689.60 11,531.09
交易性 金融 资产 6.4.7.2 200,587,323.20 618,263,959.40
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
200,587,323.20 618,263,959.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 3,154,734.84 10,963,297.98
应收股 利
- -
应收申 购款
16,254.44 1,882.85
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
206,463,543.32 653,824,655.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
43,284,848.07 11,000,000.00
应付证 券清 算款
- 13,344,166.99
应付赎 回款
68,942.56 245,882.72
应付管 理人 报酬
72,752.78 385,368.93
应付托 管费
24,250.91 128,456.31
应付销 售服 务费
22,058.98 44,336.35
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,970.82 12,107.00 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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应交税 费
- -
应付利 息
69,129.97 245.52
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 334,499.77 461,556.59
负债合 计
43,881,453.86 25,622,120.41
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 135,525,996.90 526,866,443.08
未分配 利润 6.4.7.10 27,056,092.56 101,336,091.52
所有者 权益 合计
162,582,089.46 628,202,534.60
负债和 所有 者权 益总 计
206,463,543.32 653,824,655.01
报告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 总额135,525,996.90 份。 其中 建信 纯 债债券基金 A 类基
金份额 净 值1.211 元 ， 基 金 份额总 额65,604,187.17 份； 建 信纯 债债 券基 金C 类 基金份 额净 值1.189
元，基 金份 额总 额69,921,809.73 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 建信 纯债 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
5,204,184.53 17,329,655.45
1.利息 收入
7,497,034.75 27,231,747.54
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 65,219.52 215,799.39
债券利 息收 入
7,293,844.93 26,850,628.80
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
137,970.30 165,319.35
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-753,723.73 6,469,706.59
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -753,723.73 6,469,706.59
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-1,608,511.21 -16,573,388.12
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
69,384.72 201,589.44
减： 二、费用
2,091,335.09 6,712,816.23
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 803,324.66 4,063,187.21
2．托 管费 6.4.10.2.2 267,774.85 1,354,395.71
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 135,659.80 765,098.00
4．交 易费 用 6.4.7.19 8,692.73 26,277.61
5．利 息支 出
614,297.79 241,199.74
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
614,297.79 241,199.74
6．其 他费 用 6.4.7.20 261,585.26 262,657.96
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
3,112,849.44 10,616,839.22
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
3,112,849.44 10,616,839.22
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 建信 纯债 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
526,866,443.08 101,336,091.52 628,202,534.60
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,112,849.44 3,112,849.44
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-391,340,446.18 -77,392,848.40 -468,733,294.58
其中：1. 基 金申 购款 50,713,688.68 9,872,859.69 60,586,548.37
2. 基金 赎回 款 -442,054,134.86 -87,265,708.09 -529,319,842.95
四、 本 期向 基金 份额 持 - - - 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
135,525,996.90 27,056,092.56 162,582,089.46
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,541,693,998.79 277,085,692.62 1,818,779,691.41
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 10,616,839.22 10,616,839.22
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-528,430,344.58 -93,236,884.79 -621,667,229.37
其中：1. 基 金申 购款 631,388,787.44 115,149,858.22 746,538,645.66
2. 基金 赎回 款 -1,159,819,132.02 -208,386,743.01 -1,368,205,875.03
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,013,263,654.21 194,465,647.05 1,207,729,301.26
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信纯债债券型证券投资 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国 证监 会”) 证 监许 可[2012] 第 1176 号《 关于 核 准建信 纯债 债券 型证 券投 资募集 的批 复》 核建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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准，由建信基 金管理有 限 责任公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 和《建信纯 债债券型
证券投 资基 金合 同》 负责 公开募 集。 本基 金募 集期 限自 2012 年 10 月 17 日至 2012 年 11 月13 日
止 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
16,860,580,066.57 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2012) 第 444
号验资报告予 以验证。 经 向中国证监会 备案， 《建 信 纯债债券型证 券投资基 金 基金合同》 于 2012
年 11 月 15 日 正式 生效 ， 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 16,868,807,552.25 份基 金份 额， 其
中认购 资金 利息 折 合8,227,485.68 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 建信 基金管 理有 限责 任公
司，基 金托 管人 为中 国光 大银行 股份 有限 公司 。
根据《建信纯 债债券 型 证 券投资基金基 金合同》 和 《建信纯债债 券型证券 投 资基金招募说 明
书》并报中国 证监会备 案 ，本基金自募 集期起根 据 认购、申购费 用收取方 式 的不同，将 基金份额
分为不同的类 别。在投 资 者认购、申购 时收取认 购 、申购费用， 赎回时根 据 持有期限收 取赎回费
用的， 称 为 A 类 基金 份额 ；不收 取认 购、 申购 费用 ，而是 从本 类别 基金 资产 中计提 销售 服务 费 ，
赎回时 根据 持有 期限 收取 赎回费 用的 ， 称 为C 类基 金份额 。 本 基 金A 类、C 类 两种收 费模 式并 存，
由于基 金费 用的 不同 ，本 基金 A 类基 金份 额和 C 类 基金份 额分 别计 算基 金份 额净值 ，计 算公 式 为
计算日 各类 别基 金资 产净 值除以 计算 日发 售在 外的 该类别 基金 份额 总数 。 投 资 人可自 由选 择认 购、
申购某 一类 别的 基金 份额 ，但各 类别 基金 份额 之间 不能相 互转 换。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 纯债债券型证 券投资基 金 基金合同》的 有
关规定，本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 固 定收益类金融 工具，包 括 国债、央行 票据、金
融债、企业债 、公司债 、 短期融资券、 中期票据 、 分离交易可转 债、次级 债 、地方政府 债、政府
机构债、债券 回购、资 产 支持证券、银 行存款等 ， 以及法律法规 或中国证 监 会允许基金 投资的其
他固定收益类 金融工具 。 如法律法规和 监管机构 以 后允许基金投 资其他 品 种 ，基金管理 人在履行
适当程 序后 ，可 以将 其纳 入投资 范围 。
本基金投资于 债券类资 产 的比例不低于 基金资产 的 80%。本基金 持有现金 或到 期日在一年 以
内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5%。 本基 金不 直接在 二级 市场 买入 股票 、 权证等 权益 类资 产，
也不参 与一 级市 场新 股申 购和新 股增 发； 同时 本基 金 亦不参 与可 转债 投资 （分 离 交易可 转债 除外 ） 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中债 综合 全价 （总 值） 指数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 纯债 债券型 证券 投资 基金
基金合 同》 和中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情
况等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关 于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征 收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 1,775,246.54
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,775,246.54
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 76,444,144.70 75,881,323.20 -562,821.50
银行间 市场 124,458,648.36 124,706,000.00 247,351.64
合计 200,902,793.06 200,587,323.20 -315,469.86 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 200,902,793.06 200,587,323.20 -315,469.86
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 695.94
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 405.60
应收债 券利 息 3,153,620.40
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 12.90
合计 3,154,734.84
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
第 26 页 共 51 页
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 4,970.82
合计 4,970.82
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 8.15
预提费 用 334,491.62
合计 334,499.77
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
建信纯 债债 券A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 453,827,878.12 453,827,878.12
本期申 购 34,656,599.28 34,656,599.28
本期赎 回( 以"-" 号填列) -422,880,290.23 -422,880,290.23
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 65,604,187.17 65,604,187.17
金额单 位： 人民 币元
建信纯 债债 券C
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 73,038,564.96 73,038,564.96
本期申 购 16,057,089.40 16,057,089.40
本期赎 回( 以"-" 号填列) -19,173,844.63 -19,173,844.63
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 69,921,809.73 69,921,809.73
申购含 转换 入份 额； 赎回 含转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ： 人民 币元
建信纯 债债 券A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 65,627,511.27 22,849,848.35 88,477,359.62
本期利 润 3,491,906.06 -1,277,701.99 2,214,204.07
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-58,217,193.41 -18,633,567.08 -76,850,760.49
其中： 基金 申购 款 5,553,877.75 1,443,577.17 6,997,454.92
基金赎 回款 -63,771,071.16 -20,077,144.25 -83,848,215.41
本期已 分配 利润 - - -
本期末 10,902,223.92 2,938,579.28 13,840,803.20
单位： 人民 币元
建信纯 债债 券C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 9,202,887.67 3,655,844.23 12,858,731.90
本期利 润 1,229,454.59 -330,809.22 898,645.37
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-333,643.17 -208,444.74 -542,087.91
其中： 基金 申购 款 2,258,340.60 617,064.17 2,875,404.77
基金赎 回款 -2,591,983.77 -825,508.91 -3,417,492.68
本期已 分配 利润 - - -
本期末 10,098,699.09 3,116,590.27 13,215,289.36
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 42,387.44
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 21,264.15
其他 1,567.93
合计 65,219.52 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 未投 资股 票。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-753,723.73
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -753,723.73
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
787,859,380.51
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
777,032,429.51
减：应 收利 息总 额 11,580,674.73
买卖债 券差 价收 入 -753,723.73
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 未投 资资 产支持 证券 。 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -1,608,511.21
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -1,608,511.21
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -1,608,511.21
建信纯债债券 2017 年半年度报 告
第 30 页 共 51 页
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 69,052.38
转换费 收 入531021 0.02
转换费 收 入530021 332.32
合计 69,384.72
1、基 金的 场外 赎回 费率 按 持有期 间递 减， 对于 持有 期少 于 30 日的 基金 份额 所 收取的 赎回 费， 赎
回费用 全额 归入 基金 财产 ； 对于 持有 期长 于 30 日 但 少于 3 个月 的基 金份 额所 收取的 赎回 费， 赎回
费用 75% 归入 基金 财产 ； 对于持 有期 长于 3 个月 但 小于 6 个 月的 基金 份额 所 收取的 赎回 费， 赎回
费用50% 归 入基 金财 产； 对 于持有 期长 于 6 个月 的基 金份额 所收 取的 赎回 费， 赎回费 用 25% 归 入基
金财产 。
2、本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 对于 持有期 少 于 30 日的
转出基金 份额 所收取的 赎 回费，将赎回 费用全额 归 入基金财产； 对于持有 期 长于 30 日 但少于 3
个月的 转出 基金 份额 所收 取的赎 回费 ，将 赎回 费 用 75%归 入基 金财 产； 对于 持 有期长 于 3 个月 但
小于 6 个 月的 转出 基金 份 额所收 取的 赎回 费， 将赎 回费用 50% 归 入基 金财 产 ；对于 持有 期长 于 6
个月的 转出 基金 份额 所收 取的赎 回费 ，将 赎回 费 用25%归 入基 金财 产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 167.73
银行间 市场 交易 费用 8,525.00
合计 8,692.73
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 198,354.28
其他费 用 600.00
债券托 管账 户维 护费 18,000.00 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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合计 261,585.26
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的 通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生 关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国光 大银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 光大
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
第 32 页 共 51 页
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联 方 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
803,324.66 4,063,187.21
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
144,762.33 319,211.79
1、 支 付基 金管 理人 建信 基 金管理 有限 责任 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值0.60% 的 年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资 产 净值 X 0.60% / 当 年天数 ；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活建信纯债债券 2017 年半年度报 告
第 33 页 共 51 页
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
267,774.85 1,354,395.71
1、 支 付基 金托 管人 中国 光 大银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.20% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.20%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信纯 债债 券A 建信纯 债债 券 C 合计
中国建 设银 行 - 110,163.70 110,163.70
中国光 大银 行 - 7,542.27 7,542.27
建信基金管理有限责任
公司
- 8,161.30 8,161.30
合计 - 125,867.27 125,867.27
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信纯 债债 券A 建信纯 债债 券 C 合计
中国建 设银 行 - 179,024.04 179,024.04
中国光 大银 行 - 11,875.01 11,875.01
建信基金管理有限责任
公司
- 485,642.11 485,642.11
合计 - 676,541.16 676,541.16
支付基 金销 售机 构的 销售 服务费 按 C 类基 金份 额前 一 日基 金资 产净 值 0.35% 的年费 率计 提， 逐日
累计至每月月 底，按月 支 付给建信基金 管理有限 责 任公司，再由 建信基金 管 理有限责任 公司计算建信纯债债券 2017 年半年度报 告
第 34 页 共 51 页
并支付 给各 基金 销售 机构 。其计 算公 式为 ：
日C 类 基金 份额 销售 服务 费＝C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值X0.35% / 当年天 数；
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
光 大 银 行 股 份
有 限 公 司 (“ 光
大银行 ”)
140,066,560.00 - - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
光 大 银 行 ： 活 期
存款
1,775,246.54 42,387.44 1,201,805.40 168,330.87
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中国 光大 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
第 35 页 共 51 页
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额21,284,848.07 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
170302 17 进出02
2017 年7 月
7 日
99.27 215,000 21,343,050.00
合计
215,000 21,343,050.00
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额22,000,000.00 元， 于 2017 年7 月4 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的
在新质押式回 购下转入 质 押库的债券， 按证券交 易 所规定的比例 折算为标 准 券后，不低 于债券回
购交易 的余 额。
建信纯债债券 2017 年半年度报 告
第 36 页 共 51 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风 险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
内控合规 部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和 内 控合 规 部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债 券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下标 所 示，如无表格 ，则本基 金 于本期末及 上年年末
未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 30,122,000.00 160,292,000.00 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
第 37 页 共 51 页
合计 30,122,000.00 160,292,000.00
以上按短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券投资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票 据及同业
存单等 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA 24,496,960.00 74,322,630.00
AAA 以下 81,070,043.20 333,714,329.40
未评级 0.00 0.00
合计 105,567,003.20 408,036,959.40
以上按短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券 投资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票 据及同业
存单等 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设 计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
第 38 页 共 51 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券和买入 返 售金融资产等 ，
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组 合的久期
等方法 对利 率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,775,246.54 - - - 1,775,246.54
结算备 付金
901,294.70 - - - 901,294.70
存 出保 证金
28,689.60 - - - 28,689.60
交易性 金融 资产
79,477,549.30 111,576,773.90 9,533,000.00 - 200,587,323.20
应收利 息
- - - 3,154,734.84 3,154,734.84
应收申 购款
- - - 16,254.44 16,254.44
资产总 计 82,182,780.14 111,576,773.90 9,533,000.00 3,170,989.28 206,463,543.32
负债
卖出回 购金 融资
产款
43,284,848.07 - - - 43,284,848.07
应付赎 回款 - - - 68,942.56 68,942.56
应付管 理人 报酬 - - - 72,752.78 72,752.78
应付托 管费 - - - 24,250.91 24,250.91
应付销 售服 务费 - - - 22,058.98 22,058.98
应付交 易费 用 - - - 4,970.82 4,970.82
应付利 息 - - - 69,129.97 69,129.97
其他负 债 - - - 334,499.77 334,499.77
负债总 计 43,284,848.07 0.00 0.00 596,605.79 43,881,453.86
利率敏 感度 缺口 38,897,932.07 111,576,773.90 9,533,000.00 2,574,383.49 162,582,089.46 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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上年度 末
2016 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 18,356,166.62 - - - 18,356,166.62
结算备 付金 6,227,817.07 - - - 6,227,817.07
存出保 证金 11,531.09 - - - 11,531.09
交易性 金融 资产 231,902,430.00 356,051,529.40 30,310,000.00 - 618,263,959.40
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 10,963,297.98 10,963,297.98
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 10.00 - - 1,872.85 1,882.85
其他资 产 - - - - -
资产总 计 256,497,954.78 356,051,529.40 30,310,000.00 10,965,170.83 653,824,655.01
负债
卖出回 购金 融资
产款
11,000,000.00 - - - 11,000,000.00
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 13,344,166.99 13,344,166.99
应付赎 回款 - - - 245,882.72 245,882.72
应付管 理人 报酬 - - - 385,368.93 385,368.93
应付托 管费 - - - 128,456.31 128,456.31
应付销 售服 务费 - - - 44,336.35 44,336.35
应付交 易费 用 - - - 12,107.00 12,107.00
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 245.52 245.52
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 461,556.59 461,556.59
负债总 计 11,000,000.00 0.00 0.00 14,622,120.41 25,622,120.41
利率敏 感度 缺口 245,497,954.78 356,051,529.40 30,310,000.00 -3,656,949.58 628,202,534.60
表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予
以分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ） 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
第 40 页 共 51 页
市场利 率上 升 25 个
基点
-837,272.10 -2,266,225.37
市场利 率下 降 25 个
基点
846,397.27 2,290,777.44
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 投 资于具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
无
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
无
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
第 41 页 共 51 页
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为200,587,323.20 元， 无属 于第 一层次 或第 三层 次的 余额(2016 年 6 月 30 日：
第二层 次1,249,046,042.10 元 ，无 属于 第一 层次 或 第三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的债 券， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况，本基 金不 会于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间及交易不活 跃期间将 相 关债券的公 允价值列
入第一层次； 并根据估 值 调整中采用的 不可观察 输 入值对于公允 价值的影 响 程度，确定 相关债券
公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日， 本基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2016 年6 月30 日：
同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期 本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 200,587,323.20 97.15
其中： 债券 200,587,323.20 97.15
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,676,541.24 1.30
7 其他各 项资 产 3,199,678.88 1.55
8 合计 206,463,543.32 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金本 报告期 末未持 有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末 未 持有 股票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 9,855,000.00 6.06
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 55,043,320.00 33.86
其中： 政策 性金 融债 55,043,320.00 33.86
4 企业债 券 85,610,003.20 52.66
5 企业短 期融 资券 30,122,000.00 18.53
6 中期票 据 19,957,000.00 12.28
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 200,587,323.20 123.38
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170302 17 进出 02 400,000 39,708,000.00 24.42
2 018005 国开1701 154,000 15,335,320.00 9.43
3 1480477 14 阿 克苏 债 100,000 10,426,000.00 6.41
4 1480250
14 合 工投 小微
债
100,000 10,220,000.00 6.29
5 101756014 17 国 电集 100,000 10,062,000.00 6.19 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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MTN001
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查， 或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 28,689.60
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,154,734.84
5 应收申 购款 16,254.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,199,678.88
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
建信
纯债
债券A
2,522 26,012.76 33,853,012.29 51.60% 31,751,174.88 48.40%
建信
纯债
债券C
6,512 10,737.38 16,909,747.06 24.18% 53,012,062.67 75.82%
合计 9,034 15,001.77 50,762,759.35 37.46% 84,763,237.55 62.54%
分级基 金机 构/ 个人 投资 者 持有份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 对 下属 分级 基金 ， 比例的 分母 采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份 ）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
建信纯 债
债券A
- 0.00%
建信纯 债
债券C
16,874.39 0.02%
合计 16,874.39 0.02%
分级基金管理 人的从业 人 员持有基金占 基金总份 额 比例的计算中 ，对下属 分 级基金，比 例的分母
采用各自级别 的份额， 对 合计数，比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数（即期末 基金份额
总额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本报告期 末，本公 司 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理 未持有本
基金。
建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 建信纯 债债 券 A 建信纯 债债 券 C
基金合 同生 效日 （2012 年 11 月 15 日 ）基 金
份额总 额
1,910,951,565.10 14,957,855,987.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 453,827,878.12 73,038,564.96
本报告 期基 金总 申购 份额 34,656,599.28 16,057,089.40
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 422,880,290.23 19,173,844.63
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 65,604,187.17 69,921,809.73
总申购 份额 含转 换入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未 受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人 所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人；
3、本 基金 本报 告期 内无 新 增或剔 除交 易单 元， 与同 一托管 行托 管的 基金 共用 原有交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
兴业证 券 166,071,961.12 100.00% 2,235,100,000.00 100.00% - -
中金公 司 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
建信基 金管 理有 限责 任公 司
关于增 加北 京蛋 卷基 金销 售
有限公 司为 旗下 销售 机构 并
参加认 购申 购费 率优 惠活 动
的公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 6 月 12 日
2
建信基 金管 理有 限责 任公 司
关于公 司旗 下部 分开 放式 基
金参加 交通 银行 手机 银行 渠
道基金 申购 及定 期定 额投 资
手续费 率优 惠活 动 的 公告 （A ）
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 4 月 24 日
3
关于新 增华 融证 券为 旗下 部
分开放 式基 金代 销机 构的 公
告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 4 月 20 日
4
关于公 司旗 下部 分开 放式 基
金参加 交通 银行 手机 银行 渠
道基金 申购 及定 期定 额投 资
手续费 率优 惠活 动的 公告 （A ）
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 2 月 23 日
5
关于旗 下部 分开 放式 基金 参
加凤凰 金信 转换 费率 优惠 活
动的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 2 月 21 日
6
关于新 增渤 海银 行为 旗下 部
分开放 式基 金代 销机 构的 公
告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 2 月 18 日
7
关于新 增北 京肯 特瑞 财富 投
资管理 有限 公司 为旗 下开 放
式基金 代销 机构 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2017 年 1 月 17 日
建信纯债债券 2017 年半年度报 告
第 50 页 共 51 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
单位： 份
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 01
月 01 日
-2017 年 05
月 22 日
337,551,898.73 0.00 337,551,898.73 0.00 0.00
注： 本基 金本 报告 期末 不 存在单 一投 资者 份额 占比 达到或 超 过20% 的情 况。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 纯 债债券 型证 券投 资基 金设 立的文 件；
2 、 《建 信纯 债债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信纯 债债 券型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信纯 债债 券型 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信纯债债券 2017 年半年度报 告
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建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 26 日
