对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
建信安心保本五号混合(002378)

建信安心保本五号混合:2017年半年度报告

 
 
建 信 安 心 保本 五 号 混 合型 证 券 投 资基 金 
2017 年 半年 度 报 告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国光大银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月26 日 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 
第 2 页 共 52 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 光大 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 3 页 共 52 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15 §6 半年度财务会 计报告( 未经审计) ................................................................................................. 16 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43 7.7 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 4 页 共 52 页


8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 5 页 共 52 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 建信安 心保 本五 号混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 建信安 心保 本五 号混 合 基金主 代码 002378 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月 4 日 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 3,352,890,936.51 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 自上 而下 积极 、动 态地配 置大 类 资 产, 同时 通 过合理 的证 券选 择, 在有 效控制 风险 的前 提下 ,谋 求 基金资 产的 长期 稳健 增值 。 投资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势, 在分 析和 判 断宏观 经济 周期 和市 场环 境变化 趋势 的基 础上 ,动 态 调整大 类资 产配 置比 例, 同时将 严谨 、规 范化 的选 股 方法与 积极 主动 的投 资风 格相结 合, 运用 自上 而下 和 自下而 上相 结合 的个 股、 个券投 资策 略, 在大 类资 产 配置和 证券 选择 两个 层面 上实现 投资 组合 的双 重优 化。 业绩比 较基 准 65%× 沪深300 指数 收益 率 +35%× 中债 总财 富( 总值 ) 指数收 益率 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,其 预期收 益及 预 期 风险 水平 高 于债券 型基 金与 货币 市场 基金, 低于 股票 型基 金, 属 于中高 预期 收益 和预 期风 险水平 的投 资品 种。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 吴曙明 张建春 联系电 话 010-66228888 010-63639180 电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhangjianchun@cebbank.com 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 6 页 共 52 页


客户服 务电 话


400-81-95533





010-66228000 95595 传真 010-66228001 010-63639132 注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 北京市 西城 区太 平桥 大 街25 号、 甲25 号中 国光 大中 心 办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 北京市 西城 区太 平桥 大 街25 号 中国光 大中 心 邮政编 码 100033 100033 法定代 表人 许会斌 唐双宁


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.ccbfund.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国 际金融 中 心16 层 基金保 证人 重庆三 峡担 保集 团股 份有 限公司 重庆市 渝北 区青 枫北 路 12 号3 幢


建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 7 页 共 52 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 45,918,241.76 本期利 润 65,846,222.43 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0179 本期加 权平 均净 值利 润率 1.75% 本期基 金份 额净 值增 长率 1.77% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 101,606,636.91 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0303 期末基 金资 产净 值 3,462,384,711.42 期末基 金份 额净 值 1.033 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 3.30% 1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 : 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 , 则 期末 可供 分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分;如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数, 则期末可 供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 (已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ) 。 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.49% 0.04% 0.18% 0.00% 0.31% 0.04% 过去三 个月 0.98% 0.04% 0.53% 0.01% 0.45% 0.03% 过去六 个月 1.77% 0.04% 1.06% 0.01% 0.71% 0.03% 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 8 页 共 52 页


过去一 年 2.68% 0.05% 2.15% 0.01% 0.53% 0.04% 自基金 合同 生效起 至今 3.30% 0.05% 3.04% 0.01% 0.26% 0.04%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 本报告 期, 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 9 页 共 52 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准, 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9 月19 日, 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、 中国华电集团 资本控股 有 限公司,其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%,信 安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%,中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的 10% 。 公司下 设综 合管 理 部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、 海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、 机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理 部和内控合规 部,以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、 南京五个营销 中心,并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ,公司秉 持“创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢” 的核心价 值 观,恪守“持 有人利益 重 于泰山”的 原则,以 “建设财富生 活”为崇 高 使命,坚持规 范运作, 致 力成为“国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管 理公司 ” 。 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混合 型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信 双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、 深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投 资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金(LOF) 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证 券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指数分级发 起式 证券 投资 基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资 源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证 券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 10 页 共 52 页


增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投 资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强 债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证 券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信 双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财 债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证 券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利 债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基 金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配 置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票 型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起 式证券投资基 金、建 信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 安心保本 二 号混合型证 券投资基 金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基 金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本 五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证 券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基 金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票 型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信瑞盛 添利混合 型 证券投资基 金、建信 丰裕定增灵活 配置混合 型 证券 投资基金 、建信天 添 益货币市场基 金、建信 瑞 丰添利混合 型证券投 资基金、建信 恒安一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿享 纯债债券 型 证券投资基 金、建信 恒丰纯债债券 型证券投 资 基金、建信恒 瑞一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、建信恒远 一年定期 开放债券型证 券投资基 金 、建信睿富纯 债债券型 证 券投资基金、 建信鑫悦 回 报灵活配置 混合型证 券投资基金、 建信鑫荣 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 稳定鑫利 债 券型证券投 资基金、 建信鑫 瑞回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 中国制 造 2025 股票 型证 券 投资基 金、 建信 民丰 回报定 期开 放混 合型 证券 投资基 金 、 建信 瑞福 添利 混合型 证券 投资 基金 ,共 计87 只开 放式 基金 , 管理的 基金 净资 产规 模共 计为 3,439.09 亿元 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 11 页 共 52 页


李菁 固定收 益投资 部总经 理、 本 基 金的基 金经理 2016 年2 月4 日 - 11 硕士 。2002 年7 月 进入 中 国建设 银行 股份 有限 公司 基金托 管部 工作 ,从 事基 金托管 业务 , 任 主任 科员 。 2005 年9 月进 入建 信基 金 管理有 限责 任公 司, 历任 债券研 究员 、基 金经 理助 理、基 金经 理、 资深 基金 经理、 投资 管理 部副 总监 、 固定收 益投 资部 总监 , 2007 年11 月 1 日至2012 年2 月17 日任 建信 货币 市 场基金 基金 经理 ;2009 年 6 月2 日起 任本 基金 的基 金经理 ;2011 年6 月16 日起任 建信 信用 增强 债券 型证券 投资 基金 基金 经 理;2016 年 2 月 4 日起 任 建信安 心保 本五 号混 合型 证券投 资基 金;2016 年 6 月 8 日 起任 建信 安心 保本 七号证 券投 资基 金基 金经 理;2016 年 11 月 16 日起 任建信 恒瑞 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 经理;2017 年5 月 25 日 起任建 信瑞 福添 利混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵 规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法 规、部门规章 ,依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产,在认 真控制投 资风险 的基 础上 ,为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 12 页 共 52 页


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行 为,公司根 据《证 券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金 公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公 司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管 理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 , 一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管 理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利 益输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 , 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 , 未 导致 不公 平交易 和利 益输 送。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年上 半年 宏观 经济 延 续稳中 向好 的发 展态 势, 总体形 势好 于预 期。 上半 年 GDP 同比 增速 6.9%,投资 数据逐季 放缓 ,而进出口及 消费需求 的 改善成为经济 增长的主 要 推动因素。物 价水平 方面, 上半 年 CPI 温和 上 涨,PPI 增速 则呈 现 高 位 回落, 自 3 月 份高 点之 后 同比涨 幅逐 月走 低。 货币政策方面 ,央行维 持 稳健中性的政 策基调, 资 金面整体保持 紧平衡态 势 。春节前后 ,央行两 次上调 逆回 购和 中期 借贷 便利(MLF )的 操作 利率 , 资金面 呈现 阶段 性紧 张局 面。而 二季 度以 来, “一行三会 ” 强化金融 监 管的多项政策 成为影响 市 场预期及走势 的主要因 素 ,推动债券 收益率持 续走高 ,直 至 6 月份 有所 缓解。 汇率 方面 ,上 半年 人民币 兑美 元总 体呈 现小 幅升值 态势 ,中 间 价 从年初 的6.9498 升 值到 二 季度末 的 6.7744 , 贬值 预 期有所 缓解 。 在此影响下, 债券市场 上 半年整体震荡 下跌,二 季 度初因监管预 期 的加强 各 品种收益率全 面 上行, 直 至 6 月 中下 旬才 有所缓 解并 逐步 下行 。从 期限结 构上 看, 上半 年收 益率曲 线呈 现平 坦 化 趋势,10 年国 债 与 1 年 国 债利差 从年 初 的 36BP 压缩 至半年 末 的 11BP 。 权益 市 场方面 ,上 证指 数 整体 在 3000 点至 3300 点 的区间 波动 ,大 盘蓝 筹股 票持续 强劲 ,分 品种 看, 中证 100 指 数和 上证建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 13 页 共 52 页


50 指 数表 现远 超中 证500 指数和 创业 板指 数。 回顾上 半年 的基 金管 理工 作, 本 基金 秉承 稳健 投资 的思路 , 债 券配 置继 续以 流动性 管理 为主 , 辅以短期信用 债的配置 , 在市场调整过 程中展现 了 较好的抗跌性 。权益投 资 方面,组合 维持偏低 的权益 仓位 ,跟 随市 场热 点精选 个股 增厚 收益 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金净 值增 长 率1.77% , 波 动 率0.04% , 业 绩比较 基准 收益 率 1.06% , 波动 率 0.01% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年, 在经济增 长 方面,虽然经 济增长在 上 半年表现较强 的韧性, 但 是我们对投资 增 速仍然较为担 忧,三四 线 城市房地产增 速受制于 信 贷政策的收紧 和人口迁 移 政策影响, 而基建增 速又受制于政 府财政支 出 扩张有限的影 响。物价 水 平方面,大宗 商品现货 价 格持续上涨 ,后期需 重点关 注物 价水 平和 通胀 预期的 变化 。 政策 方面 , 金融去 杠 杆 和加 强监 管协 调仍是 大势 所趋 , 货 币政策的相机 抉择和灵 活 性会逐步加强 。整体而 言 ,我们认为下 半年债券 市 场缺乏趋势 性机会, 票息策 略仍 是占 优策 略, 预期差 博弈 也将 带来 一定 的投资 机会 。 本基金下半年 将在严控 各 类风险的前提 下,坚持 风 险适度原则, 采取相对 稳 健与均衡的投 资 策略, 精选 个股 ,力 求为 持有人 获得 稳定 的回 报。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 公司设立 的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值 政策;对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境 或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的,负 责审查批 准 基金估值政 策、方法 和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、 风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 内控 合规 总经 理组 成。 公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组,由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关 领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、 数量研究员、 风险管理 人 员、 内控合规 人员及基 金 运营人员组成 (具体人 员 由相关部门 根据专业建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 14 页 共 52 页


胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券 的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议基金估值 调整的相 关方案并进行 校验;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策 的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。


基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理,并负 责 与托管行进行 估 值结果的核 对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营 部业务 人员 复核 后使 用。 基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ,在基金 估 值定价过程中 ,充分表 达 对相关问题及 定 价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。 本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值( 适用 非货 币基 金) 或影子 定价 (适 用货 币基 金) 。 自 2015 年 3 月 26 日 起, 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核 算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格, 对公 司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外)进 行估 值。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本报告期内本 基金未实 施 利润分配,符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的 规定。 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 15 页 共 52 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 中国光大 银 行股份有限公 司在建信 安 心保本五号混 合型证券 投 资基金托管过 程 中,严格遵 守了《证 券投 资基金法》 、 《 证券投资 基 金运作管理 办法》 、 《证 券 投资基金信 息披露 管 理办法》及其 他法律法 规 、基金合同、 托管协议 等 的规定,依法 安全保管 了 基金的全部 资产,对 建信安心保本 五号混合 型 证券投资基金 的投资运 作 进行了全面的 会计核算 和 应有的监督 ,对发现 的问题及时提 出了意见 和 建议。同时, 按规定如 实 、独立地向监 管机构提 交 了本基金运 作情况报 告,没有发生 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ,诚实信用、 勤勉尽责 地 履行了作为 基金托管 人所应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对 报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 中国光大 银 行股份有限公 司依据《 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管 理 办法》 、 《证券 投资基金 信 息披露管理 办法》及 其他 法律法规、 基金合同 、托 管协议等的 规定, 对 基金管理人—— 建信基 金 管理有限责任 公司的投 资 运作、信息披 露等行为 进 行了复核、 监督,未 发现基金管理 人在投资 运 作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基 金费用开 支等方面存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为。 该 基金在运作中 遵守了有 关 法律法规的 要求,各 重要方 面由 投资 管理 人依 据基金 合同 及实 际运 作情 况进行 处理 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人——建信基金管理 有限责任 公 司编制的《建 信 安心保 本五 号混 合型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告》进 行了 复核 ,认 为报 告中相 关财 务指 标、 净值表 现、 财务 会计 报告 、投资 组合 报告 等内 容真 实、准 确。 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 16 页 共 52 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 建信 安心 保本 五号混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 1,262,924,407.09 1,380,808,034.02 结算备 付金


150,000.00 7,713,521.68 存出保 证金


74,750.92 185,519.67 交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,626,707,378.06 1,693,647,736.59 其中: 股票 投资


46,876,327.06 90,596,991.79 基金投 资


- - 债券投 资


1,579,831,051.00 1,603,050,744.80 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 544,451,081.68 897,271,655.44 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 38,738,210.11 25,243,610.43 应收股 利


- - 应收申 购款


49.94 590,029.91 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


3,473,045,877.80 4,005,460,107.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


5,855,190.29 6,127,057.32 应付管 理人 报酬


3,501,011.53 4,182,618.84 应付托 管费


583,501.96 697,103.17 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 323,340.75 389,167.70 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 17 页 共 52 页


应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 398,121.85 419,912.62 负债合 计


10,661,166.38 11,815,859.65 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 3,352,890,936.51 3,935,993,140.37 未分配 利润 6.4.7.10 109,493,774.91 57,651,107.72 所有者 权益 合计


3,462,384,711.42 3,993,644,248.09 负债和 所有 者权 益总 计


3,473,045,877.80 4,005,460,107.74 报告截 止 日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.0330 元, 基金 份额 总额3,352,890,936.51 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 建信 安心 保本 五号混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 2 月 4 日( 基 金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


92,520,307.10 50,882,347.80 1.利息 收入


72,161,261.03 47,713,784.93 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 42,805,187.90 34,565,950.92 债券利 息收 入


25,116,805.52 7,590,070.22 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


4,239,267.61 5,557,763.79 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-2,021,741.62 2,546,956.01 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,151,261.57 2,808,781.81 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 -63,095.79 -455,800.00 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 192,615.74 193,974.20 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 19,927,980.67 -319,224.12 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 2,452,807.02 940,830.98 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 18 页 共 52 页


减: 二、费用


26,674,084.67 26,288,485.69 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 22,376,389.72 21,378,499.07 2.托 管费 6.4.10.2.2 3,729,398.36 3,563,083.15 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 6.4.7.19 316,995.80 1,172,875.03 5.利 息支 出


27,403.35 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


27,403.35 - 6.其 他费 用 6.4.7.20 223,897.44 174,028.44 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 65,846,222.43 24,593,862.11 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) 65,846,222.43 24,593,862.11


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 建信 安心 保本 五号混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,935,993,140.37 57,651,107.72 3,993,644,248.09 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 65,846,222.43 65,846,222.43 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -583,102,203.86 -14,003,555.24 -597,105,759.10 其中:1.基 金申 购款 1,154,871.38 25,925.97 1,180,797.35 2. 基金 赎回 款 -584,257,075.24 -14,029,481.21 -598,286,556.45 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 3,352,890,936.51 109,493,774.91 3,462,384,711.42 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 19 页 共 52 页


金净值 ) 项目 上年度可比期间 2016 年2 月4 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 4,449,843,453.49 - 4,449,843,453.49 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 24,593,862.11 24,593,862.11 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -69,760,352.76 -195,307.77 -69,955,660.53 其中:1.基 金申 购款 7,625,935.86 17,274.48 7,643,210.34 2. 基金 赎回 款 -77,386,288.62 -212,582.25 -77,598,870.87 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 4,380,083,100.73 24,398,554.34 4,404,481,655.07


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙志 晨______














______ 吴 曙明______














____ 丁颖____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 建 信 安 心 保 本 五 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2016]70 号 《 关 于准予 建信 安心 保本 五号 混合型 证券 投资基 金注册 的批 复 》 核 准, , 由 建信基 金管 理有 限责 任公 司依照 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 和 《建信安心保 本五号混 合 型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开 放式,存 续期限 不定 , 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集4,447,984,112.13 元 , 业经 普华 永道 中天建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 20 页 共 52 页


会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)普 华永 道中 天验 字(2016) 第 088 号 验资 报告 予以 验证。 经向 中国 证 监会备 案, 《建 信安 心保 本 五号混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2016 年 2 月 4 日 正式 生效 ,基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 4,449,843,453.49 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 1,859,341.36 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 建信基 金管 理有 限责 任公 司, 基 金托 管人 为中 国光大 银行 股份 有限 公司 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 安心保本五号 混合型证 券 投资基金基金 合 同》的有关规 定,本基 金 可以投资于股 票(包括 中 小板、创业板 及其他经 中 国证监会核 准上市的 股票) 、 债券 (包 括国 债、 金融债 、 企 业债、 公司 债 、 央行 票据、 中期 票据 、 可转换 债券 、 可 交换 债券、可分离 交易债券 、 短期融资券、 资产支持 证 券以及经法律 法规或中 国 证监会允许 投资的其 他债券 类金 融工 具) 、 债券 回购 、 银 行存 款 、 货 币市 场工具 、 权证 及中 国证 监 会允许 投资 的其 他金 融工具,但需 符合中国 证 监会的相关规 定。本基 金 根据投资组合 保险机制 对 安全资产即 固定收益 类资产 (包 括各 类债 券、 银行存 款、 货币 市场 工具 等) 和 风险 资产 即权 益类 资产 ( 股票、 权证 等) 的投资 比例 进行 动态 调整 。 本基 金的 投资 组合 比例 为: 权 益类 资产 占基 金资 产的比 例不 高 于 40% ; 固定收益类资 产占基金 资 产的比例不低 于 60% ,其 中现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金的 业绩 比较 基准为 6 5%× 沪深 300 指 数收益 率 +3 5%× 中债 总财富 ( 总 值) 指数 收益 率。 本基金第一个 保本周期 到 期日,如按基 金份额持 有 人认购并持有 到期的基 金 份额与到期日 基 金份额净值的 乘积加上 其 认购并持有到 期的基金 份 额累计分红款 项之和计 算 的总金额低 于其保本 金额 , 则 基金 管理 人应 补 足该差 额 , 并 在保 本周 期 到期日 后二 十个 工作 日内 (含 第二 十个 工作 日, 下同)将该差 额支付给 基 金份额持有人 ,保证人 对 此提供不可撤 销的连带 责 任保证。本 基金第一 个保本 周期 由重 庆三 峡担 保集团 股份 有限 公司 作为 保证人 。 于2017 年6 月30 日 ,本 基金的 保本 期安 排列 示如 下: 单位: 人民 币元 保本周期 到期日 份额数( 份) 最大 保本 线 (元) 截至 2017 年 6 月 30 日 基 金份额净 值 (元 ) 2018 年 2 月 4 日 3,344,641,222.6 1.000 1.033 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 21 页 共 52 页


资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 安心 保本五 号混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017 年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情 况等有 关信 息。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基 金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开 营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 自2016 年5 月1 日 起 , 金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人运建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 22 页 共 52 页


用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税, 对 国债、地方政 府债以及 金 融同业往来 利息收入 亦免征 增值 税。 (2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利 收入, 债券 的 利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个人 所得 税 。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前 取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人 所得税 。 (4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存 款 32,924,407.09 定期存 款 1,230,000,000.00 其中: 存款 期 限1-3 个月 100,000,000.00 存款期 限1 个月 以内 - 存款期 限3 个月 以上 1,130,000,000.00 其他存 款 - 合计: 1,262,924,407.09 定期存 款的 存款 期限 指票 面存期 。 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 41,061,694.14 46,876,327.06 5,814,632.92 贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 23 页 共 52 页


黄金合 约 债券 交易所 市场 37,860,077.73 38,473,051.00 612,973.27 银行间 市场 1,540,605,445.49 1,541,358,000.00 752,554.51 合计 1,578,465,523.22 1,579,831,051.00 1,365,527.78 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,619,527,217.36 1,626,707,378.06 7,180,160.70


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年6 月30 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 交易 所 250,000,000.00 - 买入返 售证 券_ 银行 间 294,451,081.68 - 合计 544,451,081.68 -


6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额, 故未 存在 因此取 得的 债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 35,335.15 应收定 期存 款利 息 14,940,611.43 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 67.50 应收债 券利 息 23,306,467.04 应收买 入返 售证 券利 息 455,695.39 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 33.60 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 24 页 共 52 页


合计 38,738,210.11


6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 319,264.79 银行间 市场 应付 交易 费用 4,075.96 合计 323,340.75


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 71,403.65 预提费 用 326,718.20 合 计 398,121.85


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 3,935,993,140.37 3,935,993,140.37 本期申 购 1,154,871.38 1,154,871.38 本期赎 回( 以"-" 号填列) -584,257,075.24 -584,257,075.24 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 3,352,890,936.51 3,352,890,936.51 申购含 转换 入份 额; 赎回 含转换 出份 额。 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 25 页 共 52 页


6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 69,644,327.92 -11,993,220.20 57,651,107.72 本期利 润 45,918,241.76 19,927,980.67 65,846,222.43 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -13,955,932.77 -47,622.47 -14,003,555.24 其中: 基金 申购 款 26,358.97 -433.00 25,925.97 基金赎 回款 -13,982,291.74 -47,189.47 -14,029,481.21 本期已 分配 利润 - - - 本期末 101,606,636.91 7,887,138.00 109,493,774.91


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 534,448.08 定期存 款利 息收 入 42,264,292.02 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收 入 5,590.93 其他 856.87 合计 42,805,187.90 注: 于2017 年 上半 年度 , 本基金 未发 生提 前支 取定 期存款 而产 生利 息损 失的 情况。 6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 卖出股 票成 交总 额 124,120,293.95 减:卖 出股 票成 本总 额 126,271,555.52 买卖股 票差 价收 入 -2,151,261.57


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 26 页 共 52 页


2017年1月1 日至2017 年6 月30日 债 券 投资 收 益——买卖 债券 ( 、债 转 股及 债 券到期 兑付 )差 价收 入 -63,095.79 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 -63,095.79


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 卖 出 债券 ( 、 债转 股及 债券 到 期兑 付) 成交 总额 1,196,920,672.86 减 : 卖出 债券 ( 、 债转 股及 债 券到 期兑 付) 成本总 额 1,176,658,090.15 减:应 收利 息总 额 20,325,678.50 买卖债 券差 价收 入 -63,095.79


6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 本基金 本报 告期 无债 券投 资-赎 回差 价收 入。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 本基金 本报 告期 无债 券投 资-申 购差 价收 入。 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 未投 资资 产支持 证券 。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 27 页 共 52 页


6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收 入 本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 本基金 本报 告期 未投 资衍 生工具 。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 192,615.74 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 192,615.74


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 19,927,980.67 —— 股 票投 资 12,640,819.43 —— 债 券投 资 7,287,161.24 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 19,927,980.67


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 28 页 共 52 页


基金赎 回费 收入 2,440,480.86 转换费 收入 12,326.16 合计 2,452,807.02 1、 赎 回费 用由 赎回 基金 份 额的基 金份 额持 有人 承担 , 在 基金 份额 持有 人赎 回 基金份 额时 收取 。 对 于持有期少 于 30 日 的基 金份额所收取 的赎回费 , 赎回费用全额 归入基金 财 产;对于持有 期长于 30 日但 少于 3 个 月的 基金 份额所 收取 的赎 回费 ,赎 回费用 75% 归 入基 金财 产 ;对于 持有 期长 于 3 个月但 小于 6 个月 的基 金 份额所 收取 的赎 回费 ,赎 回费用 50% 归 入基 金财 产 ;对于 持有 期长 于 6 个月的 基金 份额 所收 取的 赎回费 ,赎 回费 用25% 归 入基金 财产 。 2、 基金 管理 人可 以根 据相 关法律 法规 以及 基金 合同 的规定 决定 开办 本基 金与 基金管 理人 管理 的 其 他基金 之间 的转 换业 务 , 基金转 换可 以收 取一 定的 转换费 。 对 于持 有期 少于30 日的 基金 份额 所收 取的赎 回费 , 赎 回费 用全 额归入 基金 财产 ; 对 于持 有期长 于 30 日 但少 于3 个 月的基 金份 额所 收取 的赎回 费, 赎回 费用 75% 归入基 金财 产; 对于 持有 期长于 3 个月 但小于 6 个 月的基 金份 额所 收取 的赎回 费, 赎回 费 用 50% 归入基 金财 产; 对于 持有 期长 于 6 个 月的 基金 份额 所收取 的赎 回费 ,赎 回费 用25% 归入 基金 财产 。 6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 311,370.80 银行间 市场 交易 费用 5,625.00 合计 316,995.80


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费 用 56,531.73 信息披 露费 148,765.71 其他费 用 18,600.00 债券托 管账 户维 护费 - 合计 223,897.44


建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 29 页 共 52 页


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定:(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非 保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益),不 征收增值 税 ;(2) 纳税 人购入 基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期,不属于 金融商品 转 让;(3) 资 管产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1 日起执 行。 此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增 值税有关问题 的通知》 的 规定,资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为,暂 适用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生的增值税 应税行为 , 未缴纳增值税 的,不再 缴 纳;已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资 管产品管 理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期, 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名 称 与本基 金的 关系 建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国光 大银 行股 份有 限公 司 (“ 光大 银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东 中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 30 页 共 52 页


建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 子公 司 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度 可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 6.4.10.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 6.4.10.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年2月4 日( 基金 合同 生 效日) 至 2016年6月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 22,376,389.72 21,378,499.07 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,590,562.45 6,898,120.20 1、支付基金管 理人建信 基 金管理有限责 任公司的 管 理人报酬按前 一日基金 资 产净值 1.2% 的年 费 率计提 , 逐日 累计 至每 月 月底 , 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 : 日 管理 人报 酬= 前 一日基 金资 产净 值 X 1.2% / 当 年天 数。 2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 31 页 共 52 页


动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产中列支 的费用 项目 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016年2月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 3,729,398.36 3,563,083.15 支付基金托管 人中国光 大 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :日 托管 费= 前一日 基金 资产 净值 X 0.20% / 当年 天数 。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 本基金 无销 售服 务费 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(回 购) 交易 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年2 月4 日( 基金 合同 生效日) 至2016 年6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 光大银 行: 活 期存款 32,924,407.09 534,448.08 9,196,970.50 380,416.51 光大银 行: 定 期存款 0.00 6,643,888.89 500,000,000.00 5,998,333.33 本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中国 光大 银行 保管 ,按约 定利 率计 息。 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 32 页 共 52 页


6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。 6.4.11 利 润分 配情况 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 6.4.12 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本报告 期末 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本报告 期末 ,本 基金 银行 间市场 无债 券正 回购 交易 余额, 故未 存在 作为 抵押 的债券 。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本报告 期末 ,本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ,故未 存在 作为 抵押 的债 券。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管 理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险,运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程 度,设定适 当 的风险限 额 及内部控制流 程,通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督 和检查 评估 ,并 通过 相应 决策, 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。 本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估,有效管理 和 控制上 述风 险, 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。 本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、 内控合规 部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系,并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的 督察长 和 内 控合 规 部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 33 页 共 52 页


6.4.13.2 信 用风 险 信 用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户, 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对 证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制 证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总。按信 用评级列 示 的债券投资情 况如下标 所 示,如无表格 ,则本基 金 于本期末及 上年年末 未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2017 年6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 A-1 330,031,000.00 129,993,000.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 932,421,000.00 119,618,000.00 合计 1,262,452,000.00 249,611,000.00 以上按短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券投资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票 据及同业 存单等 。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2017 年6 月30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 AAA 34,411,640.30 40,572,682.60 AAA 以下 4,061,410.70 52,779,062.20 未评级 0.00 0.00 合计 38,473,051.00 93,351,744.80 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 34 页 共 52 页


以上按短期信 用评级及 长 期信用评级的 债券投资 中 不包含国债、 政策性金 融 债、央行票 据及同业 存单等 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市 场交易 , 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外, 其余 均能 以合 理价格适时变 现。此外 , 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求,其 上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的 公 允价 值。 除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外, 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定 到期日均为 一个月以 内且 不计息,可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息, 因 此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。 6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 无 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险, 其中浮动 利 率类金融工 具还面临 每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。 本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券和买入 返 售金融资产等 , 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组 合的久期建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 35 页 共 52 页


等方法 对利 率风 险进 行管 理。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2017 年6 月 30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 1,262,924,407.09 - - - 1,262,924,407.09 结算备 付金 150,000.00 - - - 150,000.00 存出保 证金 74,750.92 - - - 74,750.92 交易性 金融 资产 1,482,474,000.00 96,622,143.90 734,907.10 46,876,327.06 1,626,707,378.06 买入返 售金 融资产 544,451,081.68 - - - 544,451,081.68 应收利 息 - - - 38,738,210.11 38,738,210.11 应收申 购款 - - - 49.94 49.94 其他资 产 - - - - - 资产总 计 3,290,074,239.69 96,622,143.90 734,907.10 85,614,587.11 3,473,045,877.80 负债








应付赎 回款 - - - 5,855,190.29 5,855,190.29 应付管 理人 报酬 - - - 3,501,011.53 3,501,011.53 应付托 管费 - - - 583,501.96 583,501.96 应付交 易费 用 - - - 323,340.75 323,340.75 其他负 债 - - - 398,121.85 398,121.85 负债总 计 0.00 0.00 0.00 10,661,166.38 10,661,166.38 利率敏 感度 缺口 3,290,074,239.69 96,622,143.90 734,907.10 74,953,420.73 3,462,384,711.42 上年度 末 2016 年 12 月31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 1,380,808,034.02 - - - 1,380,808,034.02 结算备 付金 7,713,521.68 - - - 7,713,521.68 存出保 证金 185,519.67 - - - 185,519.67 交易性 金融 资产 1,450,617,000.00 136,758,932.60 15,674,812.20 90,596,991.79 1,693,647,736.59 衍生金 融资 - - - - - 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 36 页 共 52 页


产 买入返 售金 融资产 897,271,655.44 - - - 897,271,655.44 应收证 券清 算款 - - - - - 应收利 息 - - - 25,243,610.43 25,243,610.43 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - 590,029.91 590,029.91 其他资 产 - - - - - 资产总 计 3,736,595,730.81 136,758,932.60 15,674,812.20 116,430,632.13 4,005,460,107.74 负债








卖出回 购金 融资产 款 - - - - - 短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - 6,127,057.32 6,127,057.32 应付管 理人 报酬 - - - 4,182,618.84 4,182,618.84 应付托 管费 - - - 697,103.17 697,103.17 应付销 售服 务费 - - - - - 应付交 易费 用 - - - 389,167.70 389,167.70 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 其他负 债 - - - 419,912.62 419,912.62 负债总 计 0.00 0.00 0.00 11,815,859.65 11,815,859.65 利率敏 感度 缺口 3,736,595,730.81 136,758,932.60 15,674,812.20 104,614,772.48 3,993,644,248.09 表中所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值,并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日 孰早者予 以分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析


分析 相关风 险 变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2017 年 6 月 30 日 ) 上年度 末( 2016 年12 月31 日 ) 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 37 页 共 52 页


市场利 率上 升 25 个 基点 -1,524,401.06 -2,030,152.54 市场利 率下 降 25 个 基点 1,528,828.37 2,044,549.31





6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 无重 大外 汇风 险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金 融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基 金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金权益类 资产占基 金 资产的比例不 高 于40% ; 固 定收 益类 资产 占 基金资 产的 比例 不低 于 60% , 其 中现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府 债 券投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此外, 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券 价 格实施 监控 ,定 期运 用多 种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ,及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 46,876,327.06 1.35 90,596,991.79 2.27 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 38 页 共 52 页


交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 1,579,831,051.00 45.63 1,603,050,744.80 40.14 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - -


衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,626,707,378.06 46.98 1,693,647,736.59 42.41


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析


分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2017 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) 业绩比 较基 准上 升 5% 222,640,706.94 - 业绩比 较基 准下 降 5% -222,640,706.94 -





6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 无 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事 项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2017 年06 月30 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为85,054,674.56 元, 属于 第二 层 次的余 额 为 1,541,652,703.50 元, 无 属于 第 三层次 的余 额(2016 年6 月 30 日 ,第 一层 次 101,424,407.11 元, 第二 层次 1,271,176,316.82 , 无属于 第三 层次 的余 额) 。 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 39 页 共 52 页


(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易 不活跃)等 情况, 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券 的公允价值列 入第一层 次 ;并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度, 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2017 年06 月30 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 增 值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定:(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非 保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益),不 征收增值 税 ;(2) 纳税 人购入 基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期,不属于 金融商品 转 让;(3) 资 管产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1 日起执 行。 此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增 值税有关 问题 的通知》 的 规定,资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为,暂 适用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生的增值税 应税行为 , 未缴纳增值税 的,不再 缴 纳;已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资 管产品管 理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 §7 投资组 合报告 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 40 页 共 52 页


7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 46,876,327.06 1.35 其中: 股票 46,876,327.06 1.35 2 固定收 益投 资 1,579,831,051.00 45.49 其中: 债券 1,579,831,051.00 45.49








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 544,451,081.68 15.68 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,263,074,407.09 36.37 7 其他各 项资 产 38,813,010.97 1.12 8 合计 3,473,045,877.80 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 8,808,000.00 0.25 B 采矿业 - - C 制造业 19,726,953.00 0.57 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 3,701,562.00 0.11 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 5,198,400.00 0.15 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,283,175.00 0.12 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 5,158,237.06 0.15 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 41 页 共 52 页


O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 46,876,327.06 1.35 以上行 业分 类 以2017 年6 月 30 日的 中国 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000651 格力电 器 250,000 10,292,500.00 0.30 2 600688 上海石 化 1,427,300 9,434,453.00 0.27 3 000998 隆平高 科 400,000 8,808,000.00 0.25 4 601607 上海医 药 180,000 5,198,400.00 0.15 5 603018 中设集 团 159,254 5,158,237.06 0.15 6 601111 中国国 航 439,300 4,283,175.00 0.12 7 600011 华能国 际 504,300 3,701,562.00 0.11


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600688 上海石 化 9,728,895.00 0.24 2 600004 白云机 场 7,932,436.86 0.20 3 000998 隆平高 科 7,629,130.30 0.19 4 600029 南方航 空 5,842,634.00 0.15 5 000501 鄂武商 A 5,841,709.00 0.15 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 42 页 共 52 页


6 603018 中设集 团 5,838,543.67 0.15 7 601933 永辉超 市 3,894,462.00 0.10 8 000423 东阿阿 胶 3,891,720.00 0.10 9 601966 玲珑轮 胎 3,891,063.00 0.10 10 600019 宝钢股 份 3,888,155.00 0.10 11 601111 中国国 航 3,686,402.00 0.09 12 600011 华能国 际 3,676,347.00 0.09 13 601766 中国中 车 3,675,112.00 0.09 14 002839 张家港 行 62,718.24 0.00 15 603626 科森科 技 47,049.60 0.00 16 002841 视源股 份 32,020.80 0.00 17 603639 海利尔 30,089.70 0.00 18 300580 贝斯特 23,869.51 0.00 19 300599 雄塑科 技 22,211.20 0.00 20 002851 麦格米 特 20,786.36 0.00 上述买 入金 额为 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) ,不 包括 相关 交易 费用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000333 美的集 团 10,220,965.90 0.26 2 600104 上汽集 团 9,249,956.00 0.23 3 600566 济川药 业 8,773,527.09 0.22 4 600004 白云机 场 8,740,581.20 0.22 5 000998 隆平高 科 7,457,496.00 0.19 6 600029 南方航 空 6,429,704.00 0.16 7 000501 鄂武商 A 5,727,874.50 0.14 8 600467 好当家 4,963,774.00 0.12 9 300398 飞凯材 料 4,687,268.00 0.12 10 000423 东阿阿 胶 4,538,644.00 0.11 11 600030 中信证 券 4,088,808.00 0.10 12 300207 欣旺达 3,945,866.00 0.10 13 601933 永辉超 市 3,929,846.00 0.10 14 600066 宇通客 车 3,843,833.32 0.10 15 002041 登海种 业 3,662,064.00 0.09 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 43 页 共 52 页


16 601966 玲珑轮 胎 3,574,329.00 0.09 17 601766 中国中 车 3,486,103.00 0.09 18 300327 中颖电 子 3,390,940.65 0.08 19 300101 振芯科 技 3,355,574.52 0.08 20 600019 宝钢股 份 3,199,247.00 0.08 上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) ,不 包括 相关 交易 费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 69,910,071.36 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 124,120,293.95 上述买 入股 票成 本总 额和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 ), 不包 括相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 278,906,000.00 8.06 其中: 政策 性金 融债 278,906,000.00 8.06 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 1,262,452,000.00 36.46 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 38,473,051.00 1.11 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,579,831,051.00 45.63


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150417 15 农发 17 2,200,000 220,022,000.00 6.35 2 011754029 17 义 乌国 资 1,000,000 100,220,000.00 2.89 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 44 页 共 52 页


SCP001 3 011760069 17 晋煤 SCP005 900,000 90,441,000.00 2.61 4 011771003 17 首钢 SCP002 900,000 90,108,000.00 2.60 5 041662053 16 沪 世茂 CP002 800,000 79,896,000.00 2.31


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 45 页 共 52 页


7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 74,750.92 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 38,738,210.11 5 应收申 购款 49.94 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 38,813,010.97


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例( %) 1 113009 广汽转 债 21,611,547.00 0.62 2 127003 海印转 债 900,619.00 0.03 3 113010 江南转 债 698,302.20 0.02 4 128011 汽模转 债 557,323.20 0.02 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 46 页 共 52 页


5 128013 洪涛转 债 355,563.00 0.01


7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 47 页 共 52 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 13,709 244,575.89 1,015,327,000.00 30.28% 2,337,563,936.51 69.72%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 398,944.20 0.01%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 -


建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 48 页 共 52 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2016 年 2 月 4 日 ) 基金 份额 总 额 4,449,843,453.49 本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,935,993,140.37 本报告 期基 金总 申购 份额 1,154,871.38 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 584,257,075.24 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,352,890,936.51 上述总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 49 页 共 52 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 报告期 内, 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。 报告期 内, 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今, 本 报 告 期内会 计师 事务 所未 发生 改变。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所 处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 50 页 共 52 页


数量 成交总 额的 比 例 总量的 比例 备注 银河证 券 2 130,448,682.65 70.28% 119,358.70 69.91% - 中金公 司 1 55,155,784.27 29.72% 51,366.57 30.09% - 国泰君 安 1 - - - - - 方正证 券 1 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 华宝证 券 1 - - - - - 中泰证 券 1 - - - - - 中信证 券 1 - - - - - 申万宏 源 1 - - - - - 东方证 券 1 - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - 中信建 投 1 - - - - - 注:1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 , 基金管理人制 定了 提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ,具 体如 下: (1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。 (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件 , 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。 (3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、 行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究,能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理 人,能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。 (4 ) 佣金 费率 合理 。 2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证 监会备 案及 通知 基金 托管 人。 3、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 51 页 共 52 页


的比例 银河证 券 13,282,216.65 21.59% 940,100,000.00 100.00% - - 中金公 司 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 方正证 券 - - - - - - 国联证 券 - - - - - - 华宝证 券 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 东方证 券 - - - - - - 兴业证 券 48,241,424.97 78.41% - - - - 中信建 投 - - - - - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 建信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加北 京蛋 卷基 金销 售有 限公司 为旗下 销售 机构 并参 加认 购申购 费率优 惠活 动的 公告 指定报 刊和/或 公司 网站 2017 年 6 月 12 日 2 关于新 增华 融证 券为 旗下 部分开 放式基 金代 销机 构的 公告 指定报 刊和/或公 司 网站 2017 年 4 月 20 日 3 关于旗 下部 分开 放式 基金 参加凤 凰金信 转换 费率 优惠 活动 的公告 指定报 刊和/或 公司 网站 2017 年 2 月 21 日 4 关于新 增渤 海银 行为 旗下 部分开 放式基 金代 销机 构的 公告 指定报 刊和/或 公司 网站 2017 年 2 月 18 日 5 关于新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管 理有限 公司 为旗 下开 放式 基金代 销机构 的公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2017 年 1 月 17 日





建信安心保本五号混合 2017 年 半年度报告 第 52 页 共 52 页


§11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 安 心保本 五号 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件; 2 、 《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、 《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; 4 、 《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 11.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 11.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 8 月 26 日