交 银 施罗 德 境尚 收 益债 券 型证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 六日
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过 往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 3 月 3 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 14
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 ......................................................................................................................................... 18
§ 7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 39
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 39
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 39
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§ 8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 40
8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 40
§9
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 42
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 .............................................................................................. 42
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 43
§ 11 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 44
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 44
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 44
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
基金简称 交银境尚收益债券
基金主代码 519784
交易代码 519784
基金运作方式
契约型。本基金在基金合同生效之日起两年（含
两年）的期间内封闭式运作，封闭期结束后转为
开放式运作。
基金合同生效日 2017 年 3 月 3 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 886,762,743.75 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银境尚收益债券 A 交银境尚收益债券 C
下属分级基金的交易代码 519784 519785
报告期末下属分级基金的份额总
额
867,171,268.37 份 19,591,475.38 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标 在严格控制风险的前提下,力求获得高于业绩基准的投资收益。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 融合规范化的基本面研
究和严谨的信用分析， 在分析和判断宏观经济运行状况和金融市
场运行趋势的基础上， 充分利用封闭式运作优势， 以买入持有和
杠杆套息等为基本投资策略， 获取稳定收益； 同时， 本基金将严
格控制信用风险， 在严 谨深入的信用分析基础上， 综合考量信用
债券的信用评级， 以及 各类债券的流动性、 供 求关系和收益率水
平等，自下而上精选投资标的。
业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率+1.25% 。
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基
金， 低于混合型基 金和 股票型基金， 属于证券 投资基金中中等风
险的品种。
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2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 张燕
联系电话 （021 ）61055050 0755-83199084
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95555
传真 （021 ）61055054 0755-83195201
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188号交通银行大楼二层
（裙）
深圳市深南大道7088 号招商
银行大厦
办公地址
上海浦东新区世纪大道8号
国金中心二期21-22楼
深圳市深南大道7088 号招商
银行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 于亚利 李建红
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2017 年 3 月 3 日 （基金 合同 生效日 ）
至 2017 年 6 月 30 日）
交银境尚收益债券
A
交银境尚收益债券 C
本期已实现收益 10,136,144.81 190,636.43
本期利润 7,891,365.68 139,652.27
加权平均基金份额本期利润 0.0091 0.0071
本期加权平均净值利润率 0.91% 0.72%
本期基金份额净值增长率 0.91% 0.71%
3.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
交银境尚收益债券 A 交银境尚收益债券 C
期末可供分配利润 7,891,365.68 139,652.27
期末可供分配基金份额利润 0.0091 0.0071
期末基金资产净值 875,062,634.05 19,731,127.65
期末基金份额净值 1.0091 1.0071
3.1.3 累 计期 末指 标
报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
交银境尚收益债券
A
交银境尚收益债券 C
基金份额累计净值增长率 0.91% 0.71%
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3、本基金合同生效日为 2017 年 3 月 3 日，自合同生效日起至本报告期末不足半年。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
交银境尚收益债券 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 2.15% 0.07% 0.28% 0.01% 1.87% 0.06%
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过去三个月 0.99% 0.09% 0.84% 0.01% 0.15% 0.08%
自基金合同
生效起至今
0.91% 0.08% 1.11% 0.01% -0.20% 0.07%
注：本基金的业绩比较基准为 两年期银行定期存款税后收益率+1.25% 。
交银境尚收益债券 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 2.09% 0.07% 0.28% 0.01% 1.81% 0.06%
过去三个月 0.84% 0.09% 0.84% 0.01% 0.00% 0.08%
自基金合同
生效起至今
0.71% 0.08% 1.11% 0.01% -0.40% 0.07%
注：本基金的业绩比较基准为 两年期银行定期存款税后收益率+1.25% 。
3.2.2
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2017 年 3 月 3 日至 2017 年 6 月 30 日）
交银境尚收益债券 A
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注：本基金基金合同生效日为 2017 年 3 月 3 日，基金合同生效日至报告期期末，本基
金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至 2017 年 6
月 30 日，本基金尚处于建仓期。
交银境尚收益债券 C
注：本基金基金合同生效日为 2017 年 3 月 3 日，基金合同生效日至报告期期末，本基
金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至 2017 年 6
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月 30 日，本基金尚处于建仓期。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保 本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 75 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF ）、QDII 等不
同类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄莹洁
交银货币、
交银理财
21 天债券、
交银现金宝
货币、交银
丰享收益债
券、交银丰
泽收益债
券、交银裕
通纯债债
券、交银活
期通货币、
交银天利宝
货币、交银
裕隆纯债债
券、交银天
鑫宝货币、
交银天益宝
货币、交银
2017-03-0
3
- 9 年
黄莹洁女士， 香港大学 工商
管 理 硕 士 、 北 京 大 学 经 济
学、 管理学双学士。 历 任中
海 基 金 管 理 有 限 公 司 交 易
员。2012 年 加 入 交 银 施 罗
德基金管理有限公司， 历任
中央交易室交易员。
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境尚收益债
券的基金经
理
连端清
交银货币、
交银理财
60 天债券、
交银丰盈收
益债券、交
银现金宝货
币、交银丰
润收益债
券、交银活
期通货币、
交银天利宝
货币、交银
裕兴纯债债
券、交银裕
盈纯债债
券、交银裕
利纯债债
券、交银裕
隆纯债债
券、交银天
鑫宝货币、
交银天益宝
货币、交银
境尚收益债
券的基金经
理
2017-03-0
3
- 4 年
连端清先生， 复旦大学 经济
学博士。 历任交通银行 总行
金融市场部、 湘财证券 研究
所研究员、 中航信托资 产管
理 部 投 资 经 理 。2015 年加
入 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有
限公司。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
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利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分
配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则 按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 ，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公 司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本报告期内， 外需改善、 基建发力、 房地产三四线崛起， 受益于上游供需结构的改
善，国内生产部门处于复苏状态，经济温和改善。在 CPI 低位徘徊、PPI 高位回落的宏
观背景下， 央行货币政策中性偏紧， 金融监管趋严。 银行间市场流动性在五月之前总体
偏紧。 受经济改善、 流动性冲击、 监管趋严的多重影响， 五月份以前债券市场收益率曲
线上行明显， 信用利差明显走阔。 但六月份以来， 央行加大流动性投放力度， 维持二季
度末资金面平稳过渡的操作意图明显， 金融去杠杆节奏也有所放缓， 市场的负面情绪有
所缓和。 随着资金面宽松、 金融机构负债端压力缓和与收益率本身的吸引力上升， 债券
市场出现反弹。 不过在金融机构负债问题没有解决的情况下， 目前市场趋势仍然是结构
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性机会，更确定的还是票息收益。
基金操作方面， 本基金以与封闭期适度匹配的债券配置进行杠杆套息操作， 报告 期
内运作稳健。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告期末，交银境尚收益债券 A 份额净值为 1.0091 元，本报告期份额净值增长
率为 0.91% ， 同期业绩 比较基准增长率为 1.11% ； 交银境尚收益债券 C 份额净值为 1.0071
元，本报告期份额净值增长率为 0.71% ，同期业绩比较基准增长率为 1.11% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 短期资金面在半年末过后有望维持宽松局面， 但在金融去杠杆的过程
中， 我们预计流动性的压力始终存在。 未来市场大的机会有赖于基本面的回落、 银行增
量资产增速的下降、 同业业务的出清和错配的持续下降。 无论是何种路径， 低等级信用
债可能都难逃信用风险或者流动性的冲击， 中高等级信用债或是更优选择。 组合管理方
面， 本基金将维持合理仓位， 计划采用中短久期的票息策略， 努力为投资者创造稳健的
收益回报。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估 值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进 行利润分配。
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4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
托管人声明， 在本报告期内， 基金托管人 —— 招商银行股份有限公司不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他
有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 利润分配、 基金份额申
购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本半年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等
内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
资产：
银行存款
6.4.7.1
1,035,709.14
结算备付金
44,469,480.89
存出保证金
53,152.28
交易性金融资产
6.4.7.2
1,553,633,500.00
其中：股票投资
-
第 15 页共 44 页
基金投资
-
债券投资
1,553,633,500.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
-
应收证券清算款
-
应收利息
6.4.7.5
20,434,969.24
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
6.4.7.6
-
资 产总 计
1,619,626,811.55
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
负债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
723,839,309.24
应付证券清算款
377,227.78
应付赎回款
-
应付管理人报酬
580,746.38
应付托管费
108,889.95
应付销售服务费
9,606.93
应付交易费用
6.4.7.7
10,121.28
应交税费
-
应付利息
-219,168.51
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
6.4.7.8
126,316.80
负债合计
724,833,049.85
所 有者 权益：
实收基金
6.4.7.9
886,762,743.75
第 16 页共 44 页
未分配利润
6.4.7.10
8,031,017.95
所有者权益合计
894,793,761.70
负债和所有者权益总计
1,619,626,811.55
注：1 、报告截止日 2017 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.0091 元，C 类基金份额净
值 1.0071 元，基金份额总额 886,762,743.75 份，其中 A 类基金份额 867,171,268.37 份，
C 类基金份额 19,591,475.38 份。
2 、 本财务报表的实际编制期间为 2017 年 3 月 3 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 6 月
30 日止期间。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 3 月 3 日（基金合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2017 年 3 月 3 日（基金合同生效日）至
2017 年 6 月 30 日
一 、收 入
14,788,134.40
1.利息收入
17,082,607.69
其中：存款利息收入
6.4.7.11
2,331,323.20
债券利息收入
14,612,439.69
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
138,844.80
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
1,290.00
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-
基金投资收益
-
债券投资收益
6.4.7.13
1,290.00
资产支持证券投资收益
6.4.7.14
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
6.4.7.15
-
股利收益
6.4.7.16
-
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17
-2,295,763.29
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
-
第 17 页共 44 页
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.18
-
减 ：二 、费用
6,757,116.45
1．管理人报酬
2,303,554.74
2．托管费
431,916.49
3．销售服务费
38,133.64
4．交易费用
6.4.7.19
6,423.91
5．利息支出
3,843,920.26
其中：卖出回购金融资产支出
3,843,920.26
6．其他费用
6.4.7.20
133,167.41
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
8,031,017.95
减：所得税费用
-
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
8,031,017.95
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 3 月 3 日（基金合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 3 月 3 日（基金合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
886,762,743.75 - 886,762,743.75
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 8,031,017.95 8,031,017.95
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- - -
第 18 页共 44 页
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
886,762,743.75 8,031,017.95 894,793,761.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情况
交 银 施 罗德 境 尚收 益 债券 型 证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经 中国 证 券 监督 管 理
委员会( 以 下简称 “ 中国 证监会 ”) 证监许可[2016]1812 号《关于准予交 银施罗德境尚 收益
债券型证券投资基金注册的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人
民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金合同》 负
责公开募集。 本基金为契约型基金， 存续期限不定。 本基金在基金合同生效之日起两年
（含两年） 的期间内封闭式运作， 封闭期结束后转为开放式运作。 本基金首次设立募集
不包括认购资金利息共募集人民币 886,367,114.88 元，业经普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合伙) 普华永 道中天验字(2017) 第 190 号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案，《交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 3 日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 886,762,743.75 份基金份额，其中认购资金利
息折合 395,628.87 份 基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，
基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金合同》 和 《交银施罗德境尚收
益债券型证券投资基金招募说明书》 ， 本基金根据认购/ 申购费用、 赎回费用、 销售服务
费 收 取 方式 的不 同 ，将基 金 份 额分 为不 同 的类别 。 在 投资 人认 购/ 申购 时 收 取认 购/ 申购
费用、赎回时收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/ 申购时不收取认购/
申购费用、 赎回时收取赎回费的， 同时从本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为 C
类基金份额。 本基金 A 类、C 类两种收费模式并存， 各类基金份额分别计算基金份额净
值。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额， 但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德境尚收益债券型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国
内依法发行交易的国债、 金融债、 央行票据、 地方政 府债、 企业债、 公司债、 可分离交
易可转债的纯债、 次级债、 资产支持证券、 短期融资券、 超级短期融资券、 中小企业私
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募债、 中期票据、 债券回购、 银行存款、 同业存单、 货币市场工具等固定收益类资产和
法律法规允许投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、 权证等权益类资产， 也不投
资于可转换债券 （可分离交易可转债的纯债部分除外） 、 可交换债券。 如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资
范围。 本基金的投资组 合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% ， 但在封
闭期结束前三个月和转开放 后三个月内， 基金投资不受上述债券资产投资比例限制。 本
基金转为开放式运作后， 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的 5% 。 本 基 金 封 闭 期 内 的 业 绩 比 较 基 准 为 两 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率
+1.25% ，转为开放式运 作后的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率。
6.4.2会 计报 表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则 － 基 本准 则》 、 各项具 体 会 计准 则及 相 关规定( 以 下合 称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中国 证 监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》、中
国 证 券 投资 基金 业 协会( 以 下 简称 “ 中 国基 金 业协 会 ”) 颁 布的 《 证券 投资 基 金 会计 核算 业
务指引》 、 《交银施罗德 境尚收益债券型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 6.4.4
所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵 循企 业会计 准则及 其他 有关规 定的 声明
本基金 2017 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 重要 会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编制期间
为 2017 年 3 月 3 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 6 月 30 日止期间。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
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期投资。
本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要 为 股 指 期
货投资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生
的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动
计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产 和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值
变动损益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的 处
置损益计入当期损益。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的 差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持 有的 债券投 资 、资产支 持证 券投资 和 衍生工具( 主 要为股 指 期货投资) 按如
下原则确定公允价值并进行估值：
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(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平 准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况
下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持
有期间收到的款项， 根据资 产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部
分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投资收益部分确认为
利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 处置时， 处置价格与 初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
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其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务 费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 若期末
未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产
生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 中 的 已 实
现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管 理
人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金
能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上 市的债券，若出现重 大 事项停牌或交易不活 跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投
资基金 估值业 务的指 导 意见》 ，根据 具体情 况 采用《 关于发 布中基 协(AMAC) 基 金行业
股票估值指数的通知》提供的现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 在银行间同业市场交 易的债券品种， 根据中 国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
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值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于在证券交易所 上市或挂牌转让的固 定 收益品种( 可 转 换 债 券、 资 产 支 持 证 券
和 中 小 企 业 私 募 债 券 除 外) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估
值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益 品种的估值处理标准》所独立提供的债券
估值结果确定公允价值。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税 收政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业 所得税 若干优 惠 政策的 通知》 、财
税[2012]85 号《关于实 施上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》、
财税[2015]101 号《关 于上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》、
财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税
项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入，股 票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
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年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所
得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计
算纳税， 持股时间 自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 1,035,709.14
定期存款 -
其他存款 -
合计 1,035,709.14
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 784,893,928.64 780,617,500.00 -4,276,428.64
银行间市场 771,035,334.65 773,016,000.00 1,980,665.35
合计 1,555,929,263.29 1,553,633,500.00 -2,295,763.29
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,555,929,263.29 1,553,633,500.00 -2,295,763.29
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
第 25 页共 44 页
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,429.15
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 20,011.30
应收债券利息 20,413,504.89
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 23.90
合计 20,434,969.24
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 10,121.28
合计 10,121.28
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
第 26 页共 44 页
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提信息披露费 94,737.60
预提审计费 31,579.20
合计 126,316.80
6.4.7.9 实 收基 金
交银境尚收益债券 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年3 月3 日（基金合同生效日）至2017 年6 月30 日
基金份额 （份） 账面金额
基金合同生效日 867,171,268.37 867,171,268.37
本期申购 - -
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） - -
本期末 867,171,268.37 867,171,268.37
交银境尚收益债券 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年3 月3 日（基金合同生效日）至2017 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 19,591,475.38 19,591,475.38
本期申购 - -
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） - -
本期末 19,591,475.38 19,591,475.38
注：1 、本基金于 2017 年 2 月 10 日至 2017 年 2 月 27 日止期间公开发售，共募集有效
净认购资金886,367,114.88 元。根据《交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金 招募
说明书 》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 395,628.87 元在本基
金成立后，折算为395,628.87 份基金份额，划入基金份额持有人账户。
2 、根据《交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金 基金合同》及《交银施罗德境
尚收益债券型证券投资基金 招募说明书》的相关规定， 本基金自 2017 年 3 月 3 日起两
年（含两年）内封闭运作，封闭期结束后转为开放式运作。
6.4.7.10 未 分配 利润
第 27 页共 44 页
交银境尚收益债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 10,136,144.81 -2,244,779.13 7,891,365.68
本期基金份额交
易产生的变动数
- - -
其中： 基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 10,136,144.81 -2,244,779.13 7,891,365.68
交银境尚收益债券 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 190,636.43 -50,984.16 139,652.27
本期基金份额交
易产生的变动数
- - -
其中： 基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 190,636.43 -50,984.16 139,652.27
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 3 月 3 日（基金合同生效日）至 2017 年
6 月 30 日
活期存款利息收入 107,620.60
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 2,133,680.56
结算备付金利息收入 89,803.93
其他 218.11
合计 2,331,323.20
第 28 页共 44 页
6.4.7.12 股 票投 资收 益
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币 元
项目
本期
2017 年3 月3 日（基金合同生效日）至2017 年6 月30 日
卖出债券 （ 债转股及债券到期兑付）
成交总额
5,114,000.00
减：卖出债券（ 债转股及债券到期
兑付）成本总额
4,998,710.00
减：应收利息总额 114,000.00
买卖债券 （ 债转股及债券到期兑付）
差价收入
1,290.00
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年3 月3 日 （基金合同生效日） 至2017 年6 月30
日
1.交易性金融资产 -2,295,763.29
—— 股票投资 -
—— 债券投资 -2,295,763.29
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
第 29 页共 44 页
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 -2,295,763.29
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年3 月3 日 （基金合同生效日） 至2017 年6 月30
日
交易所市场交易费用 1,811.41
银行间市场交易费用 4,612.50
合计 6,423.91
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年3 月3 日 （基金合同生效日） 至2017 年6 月30
日
审计费用 31,579.20
信息披露费 94,737.60
银行汇划费 6,450.61
其他 400.00
合计 133,167.41
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
第 30 页共 44 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“ 招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联 方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年3 月3 日（基金合同生效日）至2017 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,303,554.74
其中：支付销售机构的客户维护费 952,248.08
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.8% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.8%÷ 当 年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年3 月3 日 （基金合同生效日） 至2017 年6 月30
日
当期发生的基金应支付的托管费 431,916.49
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
第 31 页共 44 页
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.15%÷ 当年 天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年3 月3 日（基金合同生效日）至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银境尚收益债
券 A
交银境尚收益债券 C 合计
招商银行 - 37,414.86 37,414.86
交通银行 - 711.13 711.13
合计 - 38,125.99 38,125.99
注： 支付基金销售机构 的基金销售服务费按前一日的 C 类基金份额对应的基金资产净值
0.6% 的年费率计提， 逐 日累计至每月月底， 按月支付给基金管理人， 再由基金管理人计
算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值× 0.6%÷ 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年3 月3 日（基金合同生效日）至2017 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
招商银行股份有
限公司
1,035,709.14 107,620.60
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
第 32 页共 44 页
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
193,839,309.24 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位 ：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
10145902
4
14 桐乡城建
MTN001
2017-07-03 103.99 500,000 51,995,000.00
10146600
4
14 扬州经开
MTN001
2017-07-03 103.65 300,000 31,095,000.00
10155805
5
15 雨花国投
MTN001
2017-07-03 99.29 280,000 27,801,200.00
10175300
6
17 金茂控股
MTN001
2017-07-03 100.10 180,000 18,018,000.00
10165501
1
16 南京奥体
MTN002
2017-07-03 98.36 800,000 78,688,000.00
合计
2,060,000 207,597,200.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
第 33 页共 44 页
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 530,000,000.00 元， 于 2017 年 7 月 3 日 （先后） 到期。 该类交易要
求 本 基 金 在 回 购 期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和/ 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库
的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只债券型基金， 其风险与预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金
和股票型基金， 属于证券投资基金中中等风险的品种。 本基金的投资范围为具有良好流
动性的金融工具， 包括国内依法发行交易的国债、 金融债、 央行票据、 地方政府债、 企
业债、 公司债、 可分离 交易可转债的纯债、 次级债、 资产支持证券、 短期融资券、 超级
短期融资券、 中小企业私募债、 中期票据、 债 券回购、 银行存款、 同 业存单、 货币市场
工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。 本基金 不投资于股票、 权
证等权益类资产， 也不投资于可转换债券 （可分离交易可转债的纯债部分除外） 、 可交
换债券。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风
险控制在限定的范围之 内，使本基金在风险和 收益之间取得最佳的平 衡以实现 “ 风险和
收益高于货币市场基金 而低于平衡型基金，谋 求稳定和可持续的绝对 收益 ” 的风险收益
目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏 观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理 层 层 面 设 立 风险 控 制委 员 会 ， 讨 论 和制 定 公司 日 常 经 营 过 程中 风 险防 范 和 控 制 措 施 ；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相 关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
第 34 页共 44 页
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银 行 存 款 存 放 在本 基 金的 托 管 行 招 商 银行 ， 因而 与 该 银 行 存 款相 关 的信 用 风 险 不 重 大 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券
交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本 基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年6 月30 日
A-1 50,155,000.00
A-1 以下 -
未评级 76,308,000.00
合计 126,463,000.00
注：未评级部分为同业存单。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年6 月30 日
AAA 1,008,536,000.00
AAA 以下 418,634,500.00
未评级 -
合计 1,427,170,500.00
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的 流 动 性 风 险 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中
而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例 要求 ， 对流 动 性 指 标 进 行持 续 的监 测 和 分 析 ， 包括 组 合持 仓 集 中 度 指 标 、
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组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券部分 在证券交易所上市， 其 余亦可在银行间同
业市场交易， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的
情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2017 年 6 月 30 日， 除卖出回购金融资产款余额中有 723,839,309.24 元将在一个
月以内到 期且计 息( 该 利息金额 不重大) 外 ， 本基金所 承担的 其他金 融负债的 合约约 定到
期日均为 一个月 以内且 不计息， 可赎回 基金份 额净值( 所有 者权益) 无 固定到期 日且不计
息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行 管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 此外还持有银行存款、
结算备付金、存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 1,035,709.14 - - - 1,035,709.14
结算备付金 44,469,480.89 - - - 44,469,480.89
存出保证金 53,152.28 - - - 53,152.28
交易性金融资产 126,463,000.00 1,427,170,500.00 - - 1,553,633,500.00
应收利息 - - - 20,434,969.24 20,434,969.24
资 产总计 172,021,342.31 1,427,170,500.00 - 20,434,969.24 1,619,626,811.5
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5
负债
卖出回购金融资产
款
723,839,309.24 - - - 723,839,309.24
应付证券清算款 - - - 377,227.78 377,227.78
应付管理人报酬 - - - 580,746.38 580,746.38
应付托管费 - - - 108,889.95 108,889.95
应付销售服务费 - - - 9,606.93 9,606.93
应付交易费用 - - - 10,121.28 10,121.28
应付利息 - - - -219,168.51 -219,168.51
其他负债 - - - 126,316.80 126,316.80
负债总计
723,839,309.24
-
-
993,740.61
724,833,049.85
利率敏感度缺口
-551,817,966.93
1,427,170,500.00
-
19,441,228.63
894,793,761.70
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
市场利率下降 25 个基点 增加约 926
市场利率上升 25 个基点 减少约 917
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的债券，因此无重大其他价格风险。
第 37 页共 44 页
§ 7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,553,633,500.00 95.93
其中：债券 1,553,633,500.00 95.93
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 45,505,190.03 2.81
7 其他各项资产 20,488,121.52 1.26
8 合计 1,619,626,811.55 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
本基金本报告期内未持有股票。
第 38 页共 44 页
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 780,617,500.00 87.24
5 企业短期融资券 50,155,000.00 5.61
6 中期票据 646,553,000.00 72.26
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 76,308,000.00 8.53
9 其他 - -
10 合计 1,553,633,500.00 173.63
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 101655011
16 南京奥
体
MTN002
800,000 78,688,000.00 8.79
2 136304 16 紫金 01 700,000 68,145,000.00 7.62
3 136141 16 邦信 01 600,000 58,866,000.00 6.58
4 101454018
14 粤珠江
MTN001
500,000 52,245,000.00 5.84
5 101459024
14 桐乡城
建
MTN001
500,000 51,995,000.00 5.81
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第 39 页共 44 页
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 53,152.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 20,434,969.24
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,488,121.52
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期 末未持有股票。
第 40 页共 44 页
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交银境尚
收益债券
A
4,952 175,115.36 - -
867,171,268.
37
100.00
%
交银境尚
收益债券
C
93 210,661.03 - -
19,591,475.3
8
100.00
%
合计 5,045 175,770.61 - -
886,762,743.
75
100.00
%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目
份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从
业人员持有本基金
交银境尚收益债券
A
128.81 0.00%
交银境尚收益债券
C
110.02 0.00%
合计 238.83 0.00%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
第 41 页共 44 页
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
交银境尚收益债券 A 0
交银境尚收益债券 C 0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银境尚收益债券 A 0
交银境尚收益债券 C 0
合计 0
§9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
项目 交银境尚收益债券 A 交银境尚收益债券 C
基金合同生效日（2017 年 3
月 3 日）基金份额总额
867,171,268.37 19,591,475.38
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期
期末 基金总申购份额
- -
减： 基金合同生效日起至报告
期期末 基金总赎回份额
- -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期
期末 基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额 867,171,268.37 19,591,475.38
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§ 10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，本基金的基金管理 人 未发生重大人
事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 专 门基金托管部
第 42 页共 44 页
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计 师事 务所情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“两 个加强、两个遏制”回头看专项检查
后采取责令改正的要求， 公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划， 按照要求完
成了改进工作， 并将整改情况向监管部门进行了报告。 除上述情况外， 本报告期内， 基
金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通证券股
份有限公司
1 - - - - -
中信证券股
份有限公司
1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
第 43 页共 44 页
券商
名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
海通
证券
股份
有限
公司
78,392,284.12 11.97% - - - -
中信
证券
股份
有限
公司
576,501,644.52 88.03%
25,447,700,000.
00
100.00% - -
注：1 、报告期内，本基金所有交易单元均为新增交易单元 ；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交 银 施罗 德 境尚 收益 债券 型 证券 投 资 基
金基金份额发售公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-02-07
2
交 银 施罗 德 境尚 收益 债券 型 证券 投 资 基
金基金合同摘要
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-02-07
3
交 银 施罗 德 境尚 收益 债券 型 证券 投 资 基
金招募说明书
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-02-07
4
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
招 商 银行 股 份有 限公 司为 交 银施 罗 德 境
尚 收 益债 券 型证 券投 资基 金 销售 机 构 的
公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-02-13
5
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 交 银
施 罗 德境 尚 收益 债券 型证 券 投资 基 金 提
前结束募集的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-02-27
第 44 页共 44 页
6
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 交 银
施 罗 德境 尚 收益 债券 型证 券 投资 基 金 基
金合同生效公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-03-04
§ 11
备 查 文件目 录
11.1 备 查文 件目 录
1 、中国证监会准予交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金募集注册的文件；
2 、《交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金合同》；
3 、《交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金招募说明书》；
4 、《交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金托管协议》；
5 、关于申请募集注册交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的法律意见书；
6 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8 、报告期内交银施 罗 德境尚收益债券型证 券 投资基金在指定报刊 上 各项公告的原
稿。
11.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。 在 支付工本费后， 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
本公司客户服务中心电 话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
